国 寿 安 保 中证 500 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基 金合同规定， 于 2016 年3
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015 年5 月29 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 12
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
基金主 代码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,429,862.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约 型 开放 式 （ETF ）
基金合 同生 效日 2015 年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 要投 资于 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ， 紧 密
跟踪标 的指 数即 中 证 500 指数的 表现 ， 追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误
差的最 小化 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于目 标 ETF ， 方便 特定 的客 户群 通过 本基金 投资
目标 ETF 。 本基 金不 参与 目标 ETF 的 投资 管理 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征 本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金， 跟踪 中
证500 指数 ， 其 风险 收益 特征与 标的 指数 所表 征的 市场组 合的 风
险收益 特征 相似 。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型
基金 、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金 ， 属 于高 预期 风 险、 高预 期收
益的 开 放式 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 即按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 来构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金采 用完 全复 制法 跟踪标 的指 数
的表现 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京 市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -153,033,812.97
本期利 润 -129,864,296.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3397
本期加 权平 均净 值利 润率 -47.23% 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -30.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -146,138,414.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3999
期末基 金资 产净 值 252,618,349.78
期末基 金份 额净 值 0.6913
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -30.87%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各 项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.35% 1.86% 23.13% 1.94% -0.78% -0.08%
过去六 个月 -16.01% 2.96% -13.51% 3.07% -2.50% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
-30.87% 3.01% -21.49% 3.13% -9.38% -0.12% 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月29 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 图 示日 期为2015 年 5 月 29 日至2015
年12 月31 日。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，持有股份 85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本
投资有限公司） ，持有股份 14.97%。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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截至2015 年12 月 31 日， 公司共管理18 只 开放式基金及若干专户， 公司管理资
产总规模为699.60 亿元，其中公募基金管理规模 570.03 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年 5 月
29 日
- 5 年
李 康 先生 ，博 士研 究生 。
2009 年10 月至2012 年12
月 就 职于 中国 国际 金融 有
限 公 司， 任职 量化 分析 经
理；2012 年 12 月至 2013
年 11 月就 职于 长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，任 职量 化
研究员 ；2013 年 11 月加
入 国 寿安 保基 金管 理有 限
公 司 任基 金经 理助 理， 现
任国寿 安保 沪深 300 指数
型 证 券投 资基 金、 国寿 安
保中证 500 交易 型开 放式
指 数 证券 投资 基金 及国 寿
安保中 证 500 交 易型 开放
式指数证 券投 资基 金联 接
基金基 金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本 基 金 跟 踪 误 差 主 要 源 自 长 期 停 牌 股 票 引 起 的 成 份 股 权 重 偏 离 以 及 持 有 部 分 股
票逐步换购为目标ETF 份额引起的偏离。 日常 申赎和市场波动等因素， 也带来一定的
跟踪误差。 本基金管理 人采用量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不
利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪
偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 0.6913 元， 累计份额净值为 0.6913 元。 报
告期内净值增长率为-30.87%，同期业绩基准涨幅为-21.49%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入 2016 年，宏观经 济基本面仍然处于 探底阶段，经济转型和改革是驱动市场
的主要因素， 改革进展将直接影响投资者的信心。 货币政策稳健偏宽松， 但边际效用
降低。整体是存量资金博弈的行情，未来市场将以结构性的投资机会为主。
本基金为目标ETF 的联接基金， 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。 本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承指数化投资管理策略， 以量
化分析为基础不断优化改进投资方案， 力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开 展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值 方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2015 年5 月29 日至2015 年12 月31 日基金的投
资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2016) 审字 第 61090605_A10 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 金 联接基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的国寿 安 保中证 500 交 易型开放式 指数证券投资国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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基金联 接基 金的 财务 报表 ， 包括2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，
2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日止 期
间的利 润表 和所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表 以及 财务报 表附 注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公
司的责任。这种责任 包括 ：(1) 按照企业会计 准则的 规定编制财务
报表，并使其实现公 允反 映；(2) 设计、执行 和维护 必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 基 金管理 人选 用会 计政 策的 恰当性 和作 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了国 寿安 保 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金联接 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年5 月 29 日
（基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的 经营成 果和 净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 辜虹 郭燕
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 14,997,459.70 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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结算备 付金
11,270.34
存出保 证金
294,914.52
交易性 金融 资产 7.4.7.2 237,514,508.21
其中： 股票 投资
7,280,473.23
基金 投资
230,234,034.98
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 3,257.48
应收股 利
-
应收申 购款
99,804.72
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
252,921,214.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
102,113.50
应付管 理人 报酬
10,213.29
应付托 管费
2,042.68
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 18,110.90
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 170,384.82
负债合 计
302,865.19
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 365,429,862.24
未分配 利润 7.4.7.10 -112,811,512.46
所有者 权益 合计
252,618,349.78
负债和 所有 者权 益总 计
252,921,214.97
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.6913 元 ， 基 金 份 额 总 额
252,618,349.78 份。
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年5 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 5 月 29 日(基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-128,399,290.86
1.利息 收入
201,143.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 186,015.97
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
15,127.80
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-151,835,641.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -152,563,939.84
基金 投资 收益 7.4.7.13 -
债券投 资收 益 7.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 728,298.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 23,169,516.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 65,690.24
减： 二、费用
1,465,005.86
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 425,149.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 85,029.99
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.20 718,938.61
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.21 235,887.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-129,864,296.72
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-129,864,296.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本报告 期：2015 年5 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
412,943,746.75 - 412,943,746.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -129,864,296.72 -129,864,296.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-47,513,884.51 17,052,784.26 -30,461,100.25
其中：1.基 金申 购款 31,668,930.16 -9,579,589.45 22,089,340.71
2. 基金 赎回 款 -79,182,814.67 26,632,373.71 -52,550,440.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,429,862.24 -112,811,512.46 252,618,349.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基
金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2015]485
号文 《关于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的
批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15
日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证
出具安永华明(2015)验字第 61090605_A03 号 验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。 基金合同于2015 年5 月29 日正式生 效 ， 首次设立募集规模为412,943,746.75
份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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记机构为国 寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。 此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证等） 、 债券资产 （国债、 金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 现金资 产、 货币市场工具以及中国证监会允许
基金 投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收
益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及 修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露 》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 12
月31 日的财务状况以及 2015 年5 月29 日 （ 基金合同生效日） 至 2015 年12 月31 日
止的经营成果和净值变动情况。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2015 年5 月 29 日（基金合同生效日）至 2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、基金投资、债券投 资。
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金 融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用 合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或 披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的目标 ETF 份额以其当日份额净值估值， 当日无份额净值 的， 以最近
工作日的份 额净值估值， 本基金持有的其他品种 金融工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活跃市
场上未经调整的市价作为 公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参 与者普遍认同， 且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用 相关可 观察输入值， 只国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不 能客观反映金融资产公 允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能适当反映公允价值的方法估
值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产 和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平 准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入 账 。 若 提 前 支 取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率 或内含票面利率计算的 金额扣除应国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/ （损失） 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6)债券投资收益/ （损失） 于成交日确认， 并 按成交总额与其成本、 应收利息的
差额入账；
(7)衍生工具收益/ （损失） 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣 告的分红派息比例计 算 的 金 额 扣 除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金
资产净值后的净额（金额为负时以零计）的 0.5% 年费率计提；
(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金
资产净值后的净额（金额为负时以零计）的 0.1% 的年费率计提；
(3) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数 点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每 份 基 金 份 额 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
10% ；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。
(3) 基金收益分配基准 日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分 配金额后不
能低于面值；
(4) 本基金收益分配方 式分为两种：现金分红 与红利再投资，基金投 资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选 择， 本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的 通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利 收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股 期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 14,997,459.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 14,997,459.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,990,098.67 7,280,473.23 -2,709,625.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 204,354,893.29 230,234,034.98 25,879,141.69
其他 - - -
合计 214,344,991.96 237,514,508.21 23,169,516.25
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,105.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5.61
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 145.97
合计 3,257.48
7.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,110.90
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 18,110.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 384.82
预提费 用 170,000.00
合计 170,384.82
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 412,943,746.75 412,943,746.75
本期申 购 31,668,930.16 31,668,930.16 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -79,182,814.67 -79,182,814.67
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 365,429,862.24 365,429,862.24
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -153,033,812.97 23,169,516.25 -129,864,296.72
本期基金份额交易
产生的 变动 数
6,895,397.98 10,157,386.28 17,052,784.26
其中： 基金 申购 款 -5,710,537.21 -3,869,052.24 -9,579,589.45
基金赎 回款 12,605,935.19 14,026,438.52 26,632,373.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -146,138,414.99 33,326,902.53 -112,811,512.46
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 177,025.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,530.42
其他 1,460.20
合计 186,015.97
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -99,804,354.36
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -52,759,585.48
合计 -152,563,939.84
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 193,305,445.82
减：卖 出股 票成 本总 额 293,109,800.18
买卖股 票差 价收 入 -99,804,354.36
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
申购基 金份 额总 额 192,121,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 103,666,374.08
减：申 购股 票成 本总 额 141,214,611.40
申购差 价收 入 -52,759,585.48
7.4.7.13 基 金投 资收益
本基金本报告期间无基金投资收益 。
7.4.7.14 债 券投 资收益
本基金本报告期间无债券投资收益 。
7.4.7.15 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期间无 资产支持证券投资收益 。
7.4.7.16 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期间无贵金属投资收益 。
7.4.7.17 衍 生工 具收益
本基金本报告期间无衍生工具产生的收益 。
7.4.7.18 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 728,298.72
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 728,298.72 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.19 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 23,169,516.25
—— 股 票投 资 -2,709,625.44
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 25,879,141.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 23,169,516.25
7.4.7.20 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 63,177.66
转换费 收入 2,512.58
合计 65,690.24
7.4.7.21 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
718,938.61
银行间 市场 交易 费用 -
合计
718,938.61
7.4.7.22 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 180,000.00
银行费 用 5,487.60 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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其他 400.00
合计 235,887.60
7.4.7.23 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无 需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ”） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 国寿资 产的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ”） 集团公 司控 制的 公司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 425,149.66
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 286,815.72
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值扣除本基金 投国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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资于目 标 ETF 部 分基 金资 产净值 后的 净额 （金 额为 负时以 零计 ） 的 0.50% 年 费率计 提。 计算 方法
如下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为
负时以 零计 ）
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 85,029.99
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值扣除本基金 投
资于目 标 ETF 部 分基 金资 产净值 后的 净额 （金 额为 负时以 零计 ） 的 0.10% 的 年费率 计提 。计 算方
法如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为
负时以 零计 ）
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
集团公 司 133,785,891.07 36.61%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 14,997,459.70 177,025.35
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告期末，本基金持有 147,463,034.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额
的比例为43.08%。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 的 证
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000748 长城信息 2015 年6 月18 日 重大事项 24.68 2016 年3 月10 日 31.39 46,200 1,711,039.48 1,140,216.00 -
002018 华信国际 2015 年6 月15 日 重大事项 30.62 - - 35,500 1,333,593.94 1,087,010.00 -
000066 长城电脑 2015 年6 月18 日 重大事项 15.19 2016 年3 月10 日 19.39 46,900 1,026,601.84 712,411.00 -
002219 恒康医疗 2015 年7 月8 日 重大资产重组 14.90 - - 42,750 718,386.27 636,975.00 -
600978 宜华木业 2015 年6 月18 日 重大资产重组 22.33 2016 年1 月21 日 20.10 22,000 466,210.49 491,260.00 -
002174 游族网络 2015 年7 月23 日 重大资产重组 89.53 2016 年2 月15 日 80.58 3,100 414,900.90 277,543.00 -
600759 洲际油气 2015 年9 月21 日 重大资产重组 7.85 - - 18,030 257,937.20 141,535.50 -
600219 南山铝业 2015 年9 月29 日 重大事项 6.58 2016 年1 月25 日 7.00 11,800 148,863.07 77,644.00 -
600880 博瑞传播 2015 年9 月16 日 重大资产重组 7.50 2016 年1 月18 日 8.25 9,000 212,479.22 67,500.00 -
600429 三元股份 2015 年9 月21 日 重大事项 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 8,700 124,384.39 63,423.00 - 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
600572 康恩贝 2015 年12 月 30 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 4,100 71,648.09 54,776.00 -
600120 浙江东方 2015 年10 月 12 日 重大资产重组 19.86 - - 2,300 104,853.42 45,678.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月 29 日 重大资产重组 8.25 2016 年2 月17 日 7.98 4,000 58,284.20 33,000.00 -
600864 哈投股份 2015 年10 月9 日 重大事项 10.88 2016 年1 月14 日 11.97 2,800 64,163.21 30,464.00 -
000829 天音控股 2015 年11 月9 日 重大收购 12.22 - - 1,700 15,470.00 20,774.00 -
000028 国药一致 2015 年10 月 21 日 重大事项 66.15 2016 年3 月25 日 63.05 300 17,256.00 19,845.00 -
600729 重庆百货 2015 年7 月24 日 重大资产重组 32.39 2016 年1 月4 日 29.90 600 25,038.67 19,434.00 -
600122 宏图高科 2015 年12 月 25 日 重大事项 19.42 - - 796 15,177.96 15,458.32 -
600654 中安消 2015 年12 月 14 日 重大事项 28.84 - - 500 19,961.67 14,420.00 -
600584 长电科技 2015 年11 月 30 日 重大资产重组 22.02 - - 600 17,147.39 13,212.00 -
600645 中源协和 2015 年12 月 30 日 重要事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 200 10,861.74 13,002.00 -
600699 均胜电子 2015 年11 月4 日 重大资产重组 31.25 2016 年3 月10 日 29.00 400 20,782.18 12,500.00 -
600200 江苏 吴中 2015 年11 月 26 日 重大资产重组 27.89 2016 年3 月16 日 25.10 400 15,082.28 11,156.00 -
000426 兴业矿业 2015 年10 月 28 日 重大资产重组 7.06 2016 年3 月21 日 7.77 1,500 12,783.02 10,590.00 -
002371 七星电子 2015 年10 月8 日 重大事项 19.28 2016 年1 月11 日 23.33 500 9,940.00 9,640.00 -
600851 海欣股份 2015 年12 月 21 日 重大事 项 14.70 2016 年1 月19 日 13.23 600 9,838.40 8,820.00 -
600859 王府井 2015 年12 月 21 日 重大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 200 7,018.69 5,444.00 -
601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日 重大事项 7.52 - - 700 11,054.57 5,264.00 -
601678 滨化股份 2015 年12 月 31 日 重大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 500 5,413.52 4,010.00 -
002698 博实股份 2015 年12 月 28 日 重大事项 29.33 2016 年1 月5 日 27.12 90 3,886.92 2,639.70 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末 无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券交收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日
均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价 格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
银行存 款 14,997,459.70 - - - 14,997,459.70
结算备 付金 11,270.34 - - - 11,270.34
存出保 证金 294,914.52 - - - 294,914.52
交易性 金融 资产 - - - 237,514,508.21 237,514,508.21
应收利 息 - - - 3,257.48 3,257.48
应收申 购款 - - - 99,804.72 99,804.72
资产总 计 15,303,644.56 - - 237,617,570.41 252,921,214.97
负债
应付赎 回款 - - - 102,113.50 102,113.50
应付管 理人 报酬 - - - 10,213.29 10,213.29
应付托 管费 - - - 2,042.68 2,042.68
应付交 易费 用 - - - 18,110.90 18,110.90
其他负 债 - - - 170,384.82 170,384.82
负债总 计 - - - 302,865.19 302,865.19
利率敏 感度 缺口 15,303,644.56 - - 237,314,705.22 252,618,349.78
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所 上市的股票和中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金， 所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值 的5%； 权证、 股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 于 2015 年 12 月31 日，
本基金面临的其他价格风险列示如下： 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,280,473.23 2.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 230,234,034.98 91.14
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 237,514,508.21 94.02
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映 了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至2015 年12 月31 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
+5% 11,365,094.05
-5% -11,365,094.05
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币235,408,500.69 元， 属于第二层次的 余额为人民币 2,106,007.52 元， 无属于
第三层次的余额。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 38 页 共 55 页
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
7.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于2016 年3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 7,280,473.23 2.88
其中： 股票 7,280,473.23 2.88
2 基金投 资 230,234,034.98 91.03
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,008,730.04 5.93
8 其他各 项资 产 397,976.72 0.16
9 合计 252,921,214.97 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 39 页 共 55 页
B
采矿业 123,850.00 0.05
C
制造业 5,700,672.25 2.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 71,836.85 0.03
E
建筑业 43,549.75 0.02
F
批发和 零售 业 386,319.94 0.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 122,640.53 0.05
H
住宿和 餐饮 业 5,132.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 344,638.62 0.14
J
金融业 46,704.00 0.02
K
房地产 业 261,750.03 0.10
L
租赁和 商务 服务 业 19,704.20 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 16,164.50 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,685.60 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,755.16 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 88,595.00 0.04
S
综合 24,474.80 0.01
合计 7,280,473.23 2.88
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000748 长城信 息 46,200 1,140,216.00 0.45
2 002018 华信国 际 35,500 1,087,010.00 0.43
3 000066 长城电 脑 46,900 712,411.00 0.28
4 002219 恒康医 疗 42,750 636,975.00 0.25
5 600978 宜华木 业 22,000 491,260.00 0.19
6 002384 东山精 密 24,000 480,480.00 0.19
7 002174 游族网 络 3,100 277,543.00 0.11
8 600736 苏州高 新 16,300 179,300.00 0.07
9 600759 洲际油 气 18,030 141,535.50 0.06
10 600259 广晟有 色 2,400 95,040.00 0.04
11 600219 南山铝 业 11,800 77,644.00 0.03
12 600880 博瑞传 播 9,000 67,500.00 0.03 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
13 600651 飞乐音 响 4,400 64,900.00 0.03
14 600429 三元股 份 8,700 63,423.00 0.03
15 600572 康恩贝 4,100 54,776.00 0.02
16 600120 浙江东 方 2,300 45,678.00 0.02
17 601000 唐山港 4,000 33,000.00 0.01
18 600643 爱建股 份 2,100 30,765.00 0.01
19 600864 哈投股 份 2,800 30,464.00 0.01
20 600366 宁波韵 升 1,300 28,392.00 0.01
21 600026 中海发 展 2,400 22,176.00 0.01
22 000519 江南红 箭 1,260 21,394.80 0.01
23 000829 天音控 股 1,700 20,774.00 0.01
24 000028 国药一 致 300 19,845.00 0.01
25 600729 重庆百 货 600 19,434.00 0.01
26 600528 中铁二 局 1,300 18,629.00 0.01
27 300134 大富科 技 600 18,060.00 0.01
28 600436 片仔癀 250 17,197.50 0.01
29 600160 巨化股 份 709 16,640.23 0.01
30 002672 东江环 保 800 16,136.00 0.01
31 600816 安信信 托 700 15,939.00 0.01
32 600058 五矿发 展 700 15,890.00 0.01
33 600079 人福医 药 700 15,582.00 0.01
34 600122 宏图高 科 796 15,458.32 0.01
35 600428 中远航 运 1,500 15,390.00 0.01
36 600525 长园集 团 800 15,064.00 0.01
37 600635 大众公 用 1,500 14,790.00 0.01
38 600201 金宇集 团 400 14,788.00 0.01
39 600654 中安消 500 14,420.00 0.01
40 600482 风帆股 份 300 14,115.00 0.01
41 600410 华胜天 成 500 13,255.00 0.01
42 600584 长电科 技 600 13,212.00 0.01
43 600158 中体产 业 500 13,040.00 0.01
44 600645 中源协 和 200 13,002.00 0.01
45 600655 豫园商 城 800 12,928.00 0.01
46 600699 均胜电 子 400 12,500.00 0.00
47 600522 中天科 技 500 11,450.00 0.00
48 600498 烽火通 信 400 11,404.00 0.00
49 600487 亨通光 电 700 11,158.00 0.00
50 600200 江苏吴 中 400 11,156.00 0.00
51 600770 综艺股 份 600 10,962.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 41 页 共 55 页
52 600478 科力远 500 10,960.00 0.00
53 601012 隆基股 份 800 10,920.00 0.00
54 600664 哈药股 份 900 10,737.00 0.00
55 600879 航天电 子 600 10,722.00 0.00
56 600594 益佰制 药 500 10,600.00 0.00
57 000426 兴业矿 业 1,500 10,590.00 0.00
58 600601 方正科 技 1,700 10,506.00 0.00
59 600869 智慧能 源 1,100 10,505.00 0.00
60 600694 大商股 份 200 10,326.00 0.00
61 600143 金发科 技 1,200 10,320.00 0.00
62 600500 中化国 际 800 10,248.00 0.00
63 600521 华海药 业 400 10,156.00 0.00
64 600881 亚泰集 团 1,400 10,136.00 0.00
65 600376 首开股 份 800 10,000.00 0.00
66 600312 平高电 气 500 9,750.00 0.00
67 002371 七星电 子 500 9,640.00 0.00
68 603077 和邦股 份 1,400 9,422.00 0.00
69 600872 中炬高 新 600 9,390.00 0.00
70 600138 中青旅 400 9,324.00 0.00
71 600611 大众交 通 600 9,210.00 0.00
72 600673 东阳光 科 900 9,171.00 0.00
73 603019 中科曙 光 100 9,117.00 0.00
74 600499 科达洁 能 400 9,052.00 0.00
75 600240 华业地 产 600 9,030.00 0.00
76 600835 上海机 电 296 8,971.76 0.00
77 002238 天威视 讯 400 8,880.00 0.00
78 600851 海欣股 份 600 8,820.00 0.00
79 600704 物产中 大 500 8,810.00 0.00
80 600418 江淮汽 车 600 8,754.00 0.00
81 600811 东方集 团 1,000 8,680.00 0.00
82 600435 北方导 航 301 8,638.70 0.00
83 600797 浙大网 新 600 8,628.00 0.00
84 600171 上海贝 岭 400 8,476.00 0.00
85 600755 厦门国 贸 900 8,388.00 0.00
86 600325 华发股 份 500 8,150.00 0.00
87 600270 外运发 展 300 8,118.00 0.00
88 600422 昆药集 团 200 7,964.00 0.00
89 600183 生益科 技 800 7,912.00 0.00
90 600765 中航重 机 400 7,856.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 42 页 共 55 页
91 600884 杉杉股 份 200 7,848.00 0.00
91 600017 日照港 1,200 7,848.00 0.00
92 600320 振华重 工 1,300 7,761.00 0.00
93 600176 中国巨 石 300 7,623.00 0.00
94 600517 置信电 气 600 7,596.00 0.00
95 600511 国药股 份 200 7,584.00 0.00
96 600064 南京高 科 400 7,580.00 0.00
97 600557 康缘药 业 300 7,506.00 0.00
98 600169 太原重 工 1,300 7,462.00 0.00
99 600198 大唐电 信 300 7,401.00 0.00
100 600805 悦达投 资 580 7,342.80 0.00
101 600587 新华医 疗 200 7,266.00 0.00
102 600536 中国软 件 200 7,216.00 0.00
103 600426 华鲁恒 升 500 7,215.00 0.00
104 603766 隆鑫通 用 300 7,119.00 0.00
105 600787 中储股 份 700 7,028.00 0.00
106 600067 冠城大 通 800 6,992.00 0.00
107 600161 天坛生 物 200 6,986.00 0.00
108 600380 健康元 500 6,910.00 0.00
109 600826 兰生股 份 200 6,888.00 0.00
110 600433 冠豪高 新 600 6,876.00 0.00
111 600062 华润双 鹤 300 6,843.00 0.00
112 600187 国中水 务 1,100 6,831.00 0.00
113 600056 中国医 药 400 6,652.00 0.00
114 601311 骆驼股 份 300 6,549.00 0.00
115 600175 美都能 源 900 6,507.00 0.00
116 600125 铁龙物 流 700 6,433.00 0.00
117 600267 海正药 业 400 6,340.00 0.00
118 600220 江苏阳 光 1,100 6,314.00 0.00
119 600351 亚宝药 业 400 6,248.00 0.00
120 600416 湘电股 份 300 6,219.00 0.00
121 600546 山煤国 际 1,400 6,202.00 0.00
122 600216 浙江医 药 500 6,185.00 0.00
123 600580 卧龙电 气 400 6,168.00 0.00
124 600993 马应龙 280 6,165.60 0.00
125 600086 东方金 钰 500 6,155.00 0.00
126 600894 广日股 份 300 5,997.00 0.00
127 600885 宏发股 份 200 5,978.00 0.00
128 600260 凯乐科 技 400 5,976.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 43 页 共 55 页
129 600289 亿阳信 通 300 5,910.00 0.00
130 600614 鼎立股 份 500 5,815.00 0.00
131 600808 马钢股 份 1,800 5,670.00 0.00
132 600073 上海梅 林 400 5,660.00 0.00
133 600039 四 川路 桥 1,102 5,620.20 0.00
134 600566 济川药 业 200 5,532.00 0.00
135 600757 长江传 媒 500 5,490.00 0.00
136 600284 浦东建 设 400 5,476.00 0.00
137 600859 王府井 200 5,444.00 0.00
138 600481 双良节 能 600 5,436.00 0.00
139 600628 新世界 300 5,427.00 0.00
140 600409 三友化 工 700 5,425.00 0.00
141 600006 东风汽 车 601 5,324.86 0.00
142 600458 时代新 材 300 5,310.00 0.00
142 600460 士兰微 600 5,310.00 0.00
143 601717 郑煤机 700 5,264.00 0.00
144 601777 力帆股 份 300 5,202.00 0.00
145 600812 华北制 药 600 5,166.00 0.00
146 600850 华东电 脑 100 5,165.00 0.00
147 600754 锦江股 份 100 5,132.00 0.00
148 600112 天成控 股 300 5,028.00 0.00
149 600823 世茂股 份 400 4,892.00 0.00
150 600586 金晶科 技 800 4,888.00 0.00
151 600790 轻纺城 600 4,878.00 0.00
152 600970 中材国 际 400 4,780.00 0.00
153 600825 新华传 媒 400 4,776.00 0.00
154 601880 大连 港 800 4,768.00 0.00
155 600831 广电网 络 300 4,743.00 0.00
156 600337 美克家 居 300 4,686.00 0.00
157 601002 晋亿实 业 400 4,612.00 0.00
158 600551 时代出 版 200 4,550.00 0.00
158 601139 深圳燃 气 500 4,550.00 0.00
159 600292 中电远 达 220 4,549.60 0.00
160 600251 冠农股 份 400 4,520.00 0.00
161 600639 浦东金 桥 200 4,478.00 0.00
162 600545 新疆城 建 400 4,428.00 0.00
163 600180 瑞茂通 200 4,416.00 0.00
164 600720 祁连山 500 4,415.00 0.00
165 600059 古越龙 山 400 4,396.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 44 页 共 55 页
166 601369 陕鼓动 力 500 4,370.00 0.00
167 603699 纽威股 份 200 4,364.00 0.00
168 600575 皖江物 流 700 4,333.00 0.00
169 600300 维维股 份 600 4,302.00 0.00
170 600004 白云机 场 300 4,269.00 0.00
171 600640 号百控 股 200 4,242.00 0.00
172 600329 中新药 业 200 4,236.00 0.00
173 600496 精工钢 构 700 4,207.00 0.00
174 601666 平煤股 份 900 4,194.00 0.00
175 600563 法拉电 子 100 4,161.00 0.00
176 601908 京运通 500 4,110.00 0.00
177 600596 新安股 份 400 4,080.00 0.00
178 600456 宝钛股 份 200 4,060.00 0.00
179 600748 上实发 展 300 4,026.00 0.00
180 601678 滨化股 份 500 4,010.00 0.00
181 600761 安徽合 力 300 4,005.00 0.00
182 601126 四方股 份 300 3,984.00 0.00
183 601233 桐昆股 份 300 3,945.00 0.00
184 600509 天富能 源 400 3,924.00 0.00
185 601886 江河创 建 300 3,783.00 0.00
186 300244 迪安诊 断 54 3,755.16 0.00
187 600773 西藏城 投 200 3,640.00 0.00
188 603555 贵人鸟 100 3,543.00 0.00
189 600750 江中药 业 100 3,529.00 0.00
190 600657 信达地 产 500 3,475.00 0.00
191 600776 东方通 信 300 3,432.00 0.00
192 603001 奥康国 际 100 3,362.00 0.00
193 600280 中央商 场 300 3,351.00 0.00
194 601001 大同煤 业 600 3,330.00 0.00
195 601515 东风股 份 200 3,316.00 0.00
196 600395 盘江股 份 400 3,284.00 0.00
197 601801 皖新传 媒 100 3,268.00 0.00
198 600618 氯碱化 工 200 3,228.00 0.00
199 600132 重庆啤 酒 200 3,198.00 0.00
200 600803 新奥股 份 200 3,172.00 0.00
201 600874 创业环 保 300 3,165.00 0.00
202 601226 华电重 工 250 3,162.50 0.00
203 601101 昊华能 源 400 3,144.00 0.00
204 600617 国新能 源 200 3,066.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
205 600298 安琪酵 母 100 3,042.00 0.00
206 600088 中视传 媒 100 3,011.00 0.00
207 600537 亿晶光 电 200 2,996.00 0.00
208 601005 重庆钢 铁 900 2,961.00 0.00
209 603328 依顿电 子 100 2,951.00 0.00
210 600141 兴发集 团 200 2,924.00 0.00
211 601010 文峰股 份 400 2,908.00 0.00
212 600184 光电股 份 100 2,891.00 0.00
213 600997 开滦股 份 500 2,790.00 0.00
214 600743 华远地 产 400 2,712.00 0.00
215 002698 博实股 份 90 2,639.70 0.00
216 600971 恒源煤 电 400 2,516.00 0.00
217 600468 百利电 气 140 2,480.80 0.00
218 002030 达安基 因 60 2,470.80 0.00
219 600507 方大特 钢 400 2,440.00 0.00
220 600510 黑牡丹 200 2,406.00 0.00
221 600425 青松建 化 400 2,336.00 0.00
222 603188 亚邦股 份 100 2,238.00 0.00
223 600780 通宝能 源 300 2,127.00 0.00
224 603366 日出东 方 200 2,120.00 0.00
225 002588 史丹利 60 1,951.80 0.00
226 601965 中国汽 研 200 1,878.00 0.00
227 600335 国机汽 车 100 1,874.00 0.00
228 603169 兰石重 装 100 1,825.00 0.00
229 600397 安源煤 业 300 1,752.00 0.00
230 600917 重庆燃 气 100 1,519.00 0.00
231 000685 中山公 用 99 1,400.85 0.00
232 000078 海王生 物 57 1,365.72 0.00
233 002551 尚荣医 疗 38 1,252.86 0.00
234 002325 洪涛股 份 75 1,172.25 0.00
235 002311 海大集 团 80 1,117.60 0.00
236 300273 和佳股 份 50 1,045.00 0.00
237 002025 航天电 器 40 1,039.60 0.00
238 000997 新 大 陆 40 1,012.80 0.00
239 002285 世联行 61 990.03 0.00
240 002181 粤 传 媒 60 951.00 0.00
241 000511 烯碳新 材 80 936.80 0.00
242 000418 小天鹅 Ａ 39 936.00 0.00
243 000860 顺鑫农 业 42 894.60 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 46 页 共 55 页
244 002681 奋达科 技 20 874.00 0.00
245 300253 卫宁软 件 20 837.60 0.00
246 002595 豪迈科 技 36 816.84 0.00
247 600801 华新水 泥 100 815.00 0.00
248 002408 齐翔腾 达 55 732.05 0.00
249 000718 苏宁环 球 50 659.50 0.00
250 002266 浙富控 股 80 651.20 0.00
251 002254 泰和新 材 40 635.60 0.00
252 002204 大连重 工 59 590.00 0.00
253 002665 首航节 能 18 549.00 0.00
254 000541 佛山照 明 30 501.00 0.00
255 002063 远光软 件 23 486.22 0.00
256 002013 中航机 电 20 453.20 0.00
257 002092 中泰化 学 36 316.80 0.00
258 000861 海印股 份 40 309.20 0.00
259 000732 泰禾集 团 12 294.00 0.00
260 002277 友阿股 份 20 277.80 0.00
261 002140 东华科 技 11 234.30 0.00
262 002440 闰土股 份 11 209.55 0.00
263 002251 步 步 高 10 163.00 0.00
264 000572 海马汽 车 14 89.60 0.00
265 000897 津滨发 展 15 85.50 0.00
266 000582 北部湾 港 3 67.53 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 7,822,673.00 3.10
2 300168 万达信 息 3,664,838.60 1.45
3 601099 太平洋 2,930,054.00 1.16
4 600446 金证股 份 2,493,127.00 0.99
5 600820 隧道股 份 2,279,772.00 0.90
6 600635 大众公 用 2,242,644.50 0.89
7 600037 歌华有 线 2,193,687.50 0.87
8 002030 达安基 因 2,166,690.00 0.86
9 600601 方正科 技 2,155,651.00 0.85 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 47 页 共 55 页
10 600219 南山铝 业 2,123,191.00 0.84
11 300253 卫宁软 件 2,079,193.00 0.82
12 300033 同花顺 2,057,129.00 0.81
13 600525 长园集 团 2,049,578.00 0.81
14 600881 亚泰集 团 2,001,266.00 0.79
15 600895 张江高 科 1,948,796.34 0.77
16 600654 中安消 1,900,351.00 0.75
17 000540 中天城 投 1,897,690.00 0.75
18 600978 宜华木 业 1,864,842.00 0.74
19 600143 金发科 技 1,860,967.00 0.74
20 000592 平潭发 展 1,860,700.00 0.74
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 7,180,109.00 2.84
2 300168 万达信 息 3,767,658.60 1.49
3 601099 太平洋 2,965,497.43 1.17
4 600820 隧道股 份 2,366,096.00 0.94
5 601519 大智慧 1,640,657.00 0.65
6 000977 浪潮信 息 1,559,636.00 0.62
7 000712 锦龙股 份 1,444,404.00 0.57
8 601872 招商轮 船 1,399,599.00 0.55
9 600490 鹏欣资 源 1,327,754.00 0.53
10 000012 南
玻Ａ 1,222,855.00 0.48
11 600266 北京城 建 1,206,702.00 0.48
12 000566 海南海 药 1,186,952.00 0.47
13 600098 广州发 展 1,125,070.00 0.45
14 000540 中天城 投 1,105,657.00 0.44
15 300253 卫宁软 件 1,096,636.00 0.43
16 000998 隆平高 科 1,087,733.00 0.43
17 600317 营口港 1,086,051.00 0.43
18 002030 达安基 因 1,070,826.80 0.42
19 002690 美亚光 电 1,069,878.56 0.42 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 48 页 共 55 页
20 300033 同花顺 1,060,709.00 0.42
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 444,314,510.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,305,445.82
注： 本 项的 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基 金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 国寿安 保中 证
500ETF
股票型 交易型 开
放式
国寿安 保
基金管 理
有限公 司
230,234,034.98 91.14
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 49 页 共 55 页
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
8.13.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 294,914.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,257.48
5 应收申 购款 99,804.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 397,976.72
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000748 长城信 息 1,140,216.00 0.45 公告重 大事 项
2 002018 华信国 际 1,087,010.00 0.43 公告重 大事 项
3 000066 长城电 脑 712,411.00 0.28 公告重 大事 项
4 002219 恒康医 疗 636,975.00 0.25 公告重 大事 项
5 600978 宜华木 业 491,260.00 0.19 公告重 大事 项
6 002174 游族网 络 277,543.00 0.11 公告重 大事 项
7 600759 洲际油 气 141,535.50 0.06 公告重 大事 项
8.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 50 页 共 55 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,959 61,324.02 134,687,165.33 36.86% 230,742,696.91 63.14%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,602.64 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
412,943,746.75
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 31,668,930.16
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 79,182,814.67
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,429,862.24
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 51 页 共 55 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 352,849,660.69 55.34% 251,659.08 55.34% 新增
申万宏 源 1 284,770,295.38 44.66% 202,995.69 44.66% 新增
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持； 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 52 页 共 55 页
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏 源 - - 140,000,000.00 100.00% - -
银河证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 合同摘
要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 4 月 30 日
2 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金份
额发售 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 4 月 30 日
3 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 招募说
明书
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 4 月 30 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保中 证500 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金新
增销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年5 月6 日
5 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保中 证500 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 及其 联接基
金新增 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 12 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 及
其他从 业人 员在 子公 司兼 职情况
变更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 25 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
7 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金合
同生效 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 30 日
8 国寿安 保基 金管 理有 限公 司办公
地址变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年6 月8 日
9 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 开放日
常申购 、 赎回 、 转 换和 定 期定额 投
资业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 6 月 30 日
10 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整纸 质对 账单 服务 形式 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月1 日
11 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
公司 、 管 理层 及基 金经 理 投资旗 下
基金相 关事 宜的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月6 日
12 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
开展直 销中 心申 购费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月7 日
13 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保中 证500 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金开
展直销 中心 赎回 费率 优惠 活动的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月7 日
14 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 关于
旗下基 金持 有的 长期 停牌 股票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月8 日
15 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 长期 停牌 股票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年7 月9 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保中 证500 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 7 月 10 日
17 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海联 泰 、 新 兰德 和 泰诚财 富
为基金 销售 机构 并开 通定 投业务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 8 月 13 日
18 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
中信证 券股 份有 限公 司吸 收合并
中信证 券 （浙 江） 有限 责 任公司 涉
及相关 基金 业务 影响 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 8 月 13 日
19 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 与数 米基 金费率
《中国 证券 报》 、 《 上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 8 月 14 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 54 页 共 55 页
优惠活 动的 公告
20 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
开通天 天基 金定 期定 额申 购业务
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 8 月 25 日
21 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 长期 停牌 股票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 8 月 26 日
22 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下开 放式 基金 申购 金额下
限的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公 司 网站
2015 年9 月9 日
23 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整数 米基 金申 购金 额下 限的公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年9 月9 日
24 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 长期 停牌 股票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 9 月 16 日
25 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金开 展直 销中 心费 率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 9 月 17 日
26 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
诺亚正 行 、 上 海汇 付、 富 济财富 为
基金销 售机 构并 开通 定投 业务及
参加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 9 月 24 日
27 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
为基金 销售 机构 并开 通定 投业务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 9 月 30 日
28 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年
第 3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年10 月 26 日
29 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金开 展直 销费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 11 月 4 日
30 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增中 国国 际金 融股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年12 月 24 日
31 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加众 禄金 融费率
优惠活 动及 开通 定期 定额 投资业
务、基 金转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年12 月 25 日
32 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司为
基金销 售机 构并 参加 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年12 月 28 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
33 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断机 制实 施后 旗下 基金开
放时间 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接
基金募集的文件
13.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
13.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金在
指定媒体上披露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
13.3 查 阅方 式
13.3.1 营业时间内 到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 3 月 28 日
