国 寿 安 保 中证 500 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2016 年3
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015 年5 月29 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 12
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 12
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF
场内简 称 国寿 500
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末 基 金份 额总 额 342,318,687.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-07-03
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，即
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重来 构建 指数 化投
资 组 合， 并根 据标 的指 数成 份 股及 其权 重的 变化 进行
相应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基 金。 本基 金采 用完
全 复 制法 跟踪 标指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相近 的风 险收 益特 征。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 刘士余 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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2.4
信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5
其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -77,812,233.46
本期利 润 -159,940,634.35
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 -0.4618
本期加 权平 均净 值利 润率 -31.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 -27.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -204,834,675.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5984
期末基 金资 产净 值 534,464,068.10
期末基 金份 额净 值 1.5613
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.71%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关 费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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过去三 个月 24.74% 2.03% 24.40% 2.05% 0.34% -0.02%
过去六 个月 -12.62% 3.18% -14.47% 3.23% 1.85% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-27.71% 3.20% -22.81% 3.30% -4.90% -0.10%
3.2.2
自 基金 合同 生效以 来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合 同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2015 年 5 月 29 日至 2015
年12 月31 日。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年 5 月 29 日生 效， 图示日 期 为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年
12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，持有股份 85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本
投资有限公司 ） ，持有股份 14.97%。
截至2015 年12 月 31 日， 公司共管理18 只 开放式基金及若干专户， 公司管理资
产总规模为699.60 亿元，其中公募基金管理规模 570.03 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理 2015 年5月29 日 － 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限 公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
300指 数型 证券 投资 基金 、 国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 国寿 安
保中证500 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金
经理。
注： 任职 日期 为基 金合 同 生效日 。 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券从 业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市 场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则 的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自成份股调整以及长期停牌股票引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.5613 元， 累计份额净值为 0.7229 元。 报
告期内净值增长率为-27.71%，同期业绩基准涨幅为-22.81%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入 2016 年，宏观经 济基本面仍然处于探底阶段，经济转型和改革是驱动市场
的主要因素， 改革进展将直接影响投资者的信心。 货币政策稳健偏宽松， 但边际效用国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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降低。整体是存量资金博弈的行情，未来市场将以结构性的投资机会为主。
本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承 指数化投资管理策略， 以量化分析
为基础不断优化改进投资方案，力争将相对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实 保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2015 年5 月29 日至2015 年12 月31 日基金的投
资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值 表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 无保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2016) 审字 第 61090605_A09 号
国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 份额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的国 寿安 保中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金的财 务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2015 年 5
月 29 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公 允列 报财务 报表是 基金管 理人 国寿安 保基金 管理有 限公 司
的 责任。 这种责 任包括 ： （1 ）按 照企业 会计准 则的规定 编制财 务报
表， 并 使其 实现 公允 反映 ； （2） 设计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作 。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价基 金管理 人选用 会计 政策的 恰当性 和作出 会计 估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为 ，上 述财务 报表在 所有重 大方 面按照 企业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了国 寿安 保中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金2015 年12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2015 年12 月31 日 止期 间的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 辜虹 郭燕
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年 12 月31 日 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,519,577.44
结算备 付金
175,187.36
存出保 证金
483,860.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 524,946,562.09
其中： 股票 投资
524,946,562.09
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
6,592.82
应收利 息 7.4.7.5 2,463.72
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
535,134,243.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
12,707.54
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
226,324.57
应付托 管费
45,264.92
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 145,878.85
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 240,000.00
负债合 计
670,175.88
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 739,298,743.31 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 -204,834,675.21
所有者 权益 合计
534,464,068.10
负债和 所有 者权 益总 计
535,134,243.98
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.5613 元 ， 基 金 份 额 总 额
342,318,687.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年5 月29 日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-156,319,686.49
1.利息 收入
266,029.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 246,643.41
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
19,385.87
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-75,482,806.65
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -77,056,815.71
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,574,009.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
7.4.7.17 -82,128,400.89
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 1,025,491.77
减： 二、费用
3,620,947.86
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,473,445.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 294,689.00
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,416,953.52
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 435,860.32
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-” 号填列）
-159,940,634.35 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-159,940,634.35
7.3
所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表
会计主体： 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
665,869,631.00 - 665,869,631.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -159,940,634.35 -159,940,634.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
73,429,112.31 -44,894,040.86 28,535,071.45
其中：1.基 金申 购款 298,035,808.41 -106,002,928.33 192,032,880.08
2. 基金 赎回 款 -224,606,696.10 61,108,887.47 -163,497,808.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
739,298,743.31 -204,834,675.21 534,464,068.10
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金 ”） ，系
经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]485 号文 《关
于准予国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 的
核准， 由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月11 日至2015 年5 月 22 日向社会国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永
华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首 次设立募集规模为 665,869,631.00 份基
金份额。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国寿安保基
金管理有限公司， 注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管 人为中
国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基
金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股
票） 、 衍生工具 （权证 等） 、 债券资产 （国债 、 金融债、 企业债、 公 司债、 次级债、 可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、 证券公司短期公司债券等） 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、
现金资产、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资 范围。 本基金的业绩比较基准为标的指
数。 本基金标的指数为中证 500 指数。 为了更好的 跟踪标的指数， 基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。 在本基金基金份 额上市后， 基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。
7.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容 与格式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 12
月31 日的财务状况以及 2015 年5 月29 日 （ 基金合同生效日） 至 2015 年12 月31 日
止的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2015 年5 月 29 日（基金合同生效日）至 2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括
股票投资、债券投资。
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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交易费用在发生时计入当 期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应 支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认 为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购 ） ， 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价 时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活跃市
场上未经调整的 市价作为公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，采用市场参 与者普遍认同，且被以 往市场 实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可 观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不 能客观反映金融资产公 允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金 指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)
占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准 金指在申购或赎回基金份额时， 申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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定期存款， 按协议规定 的利率及 持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率 或内含票面利率计算的 金额扣除应
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的成本及实际 利 率 （ 当 实 际 利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认， 并 按成交总额与其成本、 应收利息的差
额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣 告的 分红派息比例计算 的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提；
(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提；
(3)标的指数许可使用费按本基金资产净值的 0.03%的年费率逐日计提。 标的指数
许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元， 计费期间不足一季度的， 根据实际天数
按比 例计算； 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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(4) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基 金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上
时，基金管理人可以进行收益分配；
(3)在符合上述基金分红条件的前提下， 本基 金收益每年至多 分配 12 次， 每次基
金收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长率；
(4)若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
(5) 基于本基金的性质 和特点，本基金收益分 配不须以弥补亏损为前 提，收益分
配后有可能使基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评价 日） 的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；
(7)本基金收益分配采取现金分红；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、 企业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用 基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得 有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 9,519,577.44
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,519,577.44
7.4.7.2
交 易 性金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 607,074,962.98 524,946,562.09 -82,128,400.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 607,074,962.98 524,946,562.09 -82,128,400.89
注： 股票 公允 价值 含 可退替 代款 估值 增值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,137.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 86.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 239.47
合计 2,463.72
7.4.7.6
其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 145,878.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 145,878.85
7.4.7.8
其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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应付赎 回费 -
预提费 用 190,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 240,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 665,869,631.00 665,869,631.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
2015 年6 月15 日 基金 拆 分/ 份额 折算 前 665,869,631.00 665,869,631.00
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -357,550,944.00 -
本期申 购 138,000,000.00 298,035,808.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -104,000,000.00 -224,606,696.10
本期末 342,318,687.00 739,298,743.31
注： （1 ） 本基 金于2015 年5 月11 日至2015 年5 月 22 日向 社会 公开 募集， 基金合 同 于 2015
年5 月29 日生 效。 本基 金 设立时 ，基 金份 额总 额665,869,631.00 份；
（2） 根据 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书的 规定 ，基金 管理 人确 定 2015 年 6 月 15 日 为本
基金折 算日 ，将 折算 前的 基金份 额总 额665,869,631.00 份折 算为 308,318,687.00 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -77,812,233.46 -82,128,400.89 -159,940,634.35
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-8,711,449.65 -36,182,591.21 -44,894,040.86
其中： 基金 申购 款 -18,617,933.02 -87,384,995.31 -106,002,928.33
基金赎 回款 9,906,483.37 51,202,404.10 61,108,887.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -86,523,683.11 -118,310,992.10 -204,834,675.21
7.4.7.11
存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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活期存 款利 息收 入 230,637.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,608.77
其他 2,396.93
合计 246,643.41
7.4.7.12
股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资 收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -50,794,340.57
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -26,262,475.14
合计 -77,056,815.71
7.4.7.12.2
股 票投 资收 益 —— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 279,161,494.86
减：卖 出股 票成 本总 额 329,955,835.43
买卖股 票差 价收 入 -50,794,340.57
7.4.7.12.3
股 票投 资收 益 —— 赎回 差价 收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 163,497,808.63
减： 现 金支 付赎 回款 总额 86,535,872.63
减： 赎 回股 票成 本总 额 103,224,411.14
赎回差 价收 入 -26,262,475.14
7.4.7.13
债 券投 资收 益
本基金于本报告期间无债券投资产生的收益/损失。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期间无资产支持证券产生的收益/损失。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日)至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,574,009.06
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,574,009.06
7.4.7.17
公 允价 值变 动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -82,128,400.89
—— 股 票投 资 -82,128,400.89
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -82,128,400.89
7.4.7.18
其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,000,681.42
其他 24,810.35
合计 1,025,491.77
7.4.7.19
交 易费 用
单位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 30 页 共 60 页
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
交易所 市场 交易 费用
1,416,953.52
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,416,953.52
7.4.7.20
其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日)至2015 年12 月
31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 180,000.00
银行费 用 8,291.35
指数使 用费 117,168.97
其他 400.00
上市费 60,000.00
合计 435,860.32
7.4.8
或 有事 项、 资产负 债表 日后 事项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ”） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称 “ 安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 国寿资 产的 最终 控制 人
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未 通过关联方交易单元进行的交易。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.10.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,473,445.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 本基金的管 理费按前一日 基金资产净 值的 0.50%年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 294,689.00
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 本基金的托 管费按前一日 基金资产净 值的 0.10%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
集团公 司 115,773,298.00 33.82%
7.4.10.5
由 关联 方保 管的银 行存 款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 9,519,577.44 230,637.71
7.4.10.6
本 基金 在承 销期内 参与 关联 方承销 证券 的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受 限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ：人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600978 宜华木业 2015 年6 月18 日 重大资产重组 22.33 2016 年1 月21 日 20.10 149,400 3,230,540.83 3,336,102.00 -
000748 长城信息 2015 年6 月18 日 重大事项 34.88 2016 年3 月10 日 31.39 73,700 2,736,387.94 2,570,656.00 -
002018 华信国际 2015 年6 月15 日 重大事项 44.08 - - 58,200 2,175,965.00 2,565,456.00 -
600654 中安消 2015 年12 月 14 日 重大事项 28.84 - - 81,000 2,987,815.85 2,336,040.00 -
600584 长电科技 2015 年11 月 30 日 重大资产重 组 22.02 - - 101,500 2,437,152.91 2,235,030.00 -
600122 宏图高科 2015 年12 月 25 日 重大事项 19.42 - - 110,900 1,796,244.51 2,153,678.00 -
600645 中源协和 2015 年12 月 30 日 重要事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 32,700 1,749,377.37 2,125,827.00 - 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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002340 格林美 2015 年12 月 29 日 重大事项 15.20 2016 年1 月6 日 14.40 123,261 1,922,240.59 1,873,567.20 -
002049 同方国芯 2015 年12 月 11 日 重大事项 60.15 2016 年3 月11 日 54.14 30,800 1,497,197.76 1,852,620.00 -
600200 江苏吴中 2015 年11 月 26 日 重大资产重组 27.89 2016 年3 月16 日 25.10 64,900 1,947,155.64 1,810,061.00 -
600219 南山铝业 2015 年9 月29 日 重大事项 6.58 2016 年1 月25 日 7.00 255,400 2,582,723.75 1,680,532.00 -
000066 长城电脑 2015 年6 月18 日 重大事项 21.54 2016 年3 月10 日 19.39 74,800 1,638,436.32 1,611,192.00 -
002568 百润股份 2015 年12 月 21 日 重大事项 42.69 2016 年1 月18 日 38.42 32,500 1,333,036.00 1,387,425.00 -
002219 恒康医疗 2015 年7 月8 日 重大资产重组 14.90 - - 89,500 1,487,206.54 1,333,550.00 -
600851 海欣股份 2015 年12 月 21 日 重大事项 14.70 2016 年1 月19 日 13.23 89,300 1,189,073.26 1,312,710.00 -
300088 长信科技 2015 年12 月 14 日 重大事项 14.03 2016 年2 月26 日 12.63 88,600 1,310,130.18 1,243,058.00 -
000973 佛塑科技 2015 年12 月 18 日 重大事项 13.00 2016 年2 月22 日 11.70 93,594 1,051,323.19 1,216,722.00 -
300043 互动娱乐 2015 年12 月 17 日 重大事项 15.80 - - 75,201 1,329,079.83 1,188,175.80 -
002143 印纪传媒 2015 年12 月9 日 重大事项 40.55 2015 年1 月5 日 36.50 29,000 983,172.85 1,175,950.00 -
600759 洲际油气 2015 年9 月21 日 重大资产重组 7.85 - - 145,590 1,695,139.49 1,142,881.50 -
600572 康恩贝 2015 年12 月 30 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 80,936 1,270,717.31 1,081,304.96 -
002011 盾安环境 2015 年12 月 28 日 重大事项 16.72 2016 年2 月22 日 15.05 61,200 1,037,534.36 1,023,264.00 -
000829 天音控股 2015 年11 月9 日 重大收购 12.22 - - 83,300 1,527,311.89 1,017,926.00 -
000028 国药一致 2015 年10 月 21 日 重大事项 66.15 2016 年3 月25 日 63.05 15,200 1,183,911.62 1,005,480.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月 29 日 重大资产重组 8.25 2016 年2 月17 日 7.98 116,000 1,369,992.88 957,000.00 -
002048 宁波华翔 2015 年11 月 19 日 重大资产重组 17.40 - - 54,600 1,252,368.80 950,040.00 -
600859 王府井 2015 年12 月 21 日 重大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 33,600 996,685.47 914,592.00 -
601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日 重大事项 7.52 - - 116,600 1,420,529.39 876,832.00 -
600729 重庆百货 2015 年7 月24 日 重大资产重组 32.39 2016 年1 月4 日 29.90 26,300 968,157.67 851,857.00 -
002242 九阳股份 2015 年12 月 24 日 重大事项 22.68 2016 年1 月11 日 18.37 37,100 721,700.59 841,428.00 -
600699 均胜电子 2015 年11 月4 日 重大资产重组 31.25 2016 年3 月10 日 29.00 26,800 1,099,495.79 837,500.00 -
600282 南钢股份 2015 年12 月 30 日 重大事项 3.17 2016 年1 月12 日 3.24 244,600 760,706.00 775,382.00 -
600120 浙江东方 2015 年10 月 12 日 重大资产重组 19.86 - - 38,600 1,369,566.21 766,596.00 -
600880 博瑞传播 2015 年9 月16 日 重大资产重组 7.50 2016 年1 月18 日 8.25 98,700 1,711,359.79 740,250.00 -
002698 博实股份 2015 年12 月 28 日 重大事项 29.33 2016 年1 月5 日 27.12 24,770 816,615.05 726,504.10 -
601678 滨化股份 2015 年12 月 31 日 重大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 83,800 775,633.79 672,076.00 -
002240 威华股份 2015 年12 月 28 日 重大事项 13.68 2016 年1 月22 日 12.31 44,200 740,657.63 604,656.00 -
000426 兴业矿业 2015 年10 月 28 日 重大资产重组 7.06 2016 年3 月21 日 7.77 74,100 603,442.50 523,146.00 -
600864 哈投股份 2015 年10 月9 日 重大事项 10.88 2016 年1 月14 日 11.97 41,600 766,755.83 452,608.00 -
600429 三元股份 2015 年9 月21 日 重大事项 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 57,300 671,624.36 417,717.00 -
002371 七星电子 2015 年10 月8 日 重大事项 19.28 2016 年1 月11 日 23.33 21,615 930,245.01 416,737.20 -
002678 珠江钢琴 2015 年12 月 21 日 重大事项 17.21 2016 年1 月19 日 15.49 23,100 442,799.55 397,551.00 -
002174 游族网络 2015 年7 月23 日 重大资产重组 89.53 2016 年2 月15 日 80.58 4,400 510,006.56 393,932.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良 好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息 ， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 35 页 共 60 页
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
未持有债券投资 ，因此基金净值受利率变动的影响较小。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债
的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,519,577.44 - - - 9,519,577.44
结算备 付金 175,187.36 - - - 175,187.36
存出保 证金 483,860.55 - - - 483,860.55
交易性 金融 资产 - - - 524,946,562.09 524,946,562.09
应收证 券清 算款 - - - 6,592.82 6,592.82
应收利 息 - - - 2,463.72 2,463.72
资产总 计 10,178,625.35 - - 524,955,618.63 535,134,243.98
负债
应付管 理人 报酬 - - - 226,324.57 226,324.57
应付托 管费 - - - 45,264.92 45,264.92
应付交 易费 用 - - - 145,878.85 145,878.85
其他负 债 - - - 252,707.54 252,707.54
负债总 计 - - - 670,175.88 670,175.88
利率敏 感度 缺口 10,178,625.35 - - 524,285,442.75 534,464,068.10 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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7.4.13.4.1.2
利 率风 险的 敏感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此 无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份 股。 本基金投资于标的 指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。于 2015 年12 月31 日， 本基金面
临的其他 价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 —股 票投 资 524,946,562.09 98.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 524,946,562.09 98.22
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市 场价格风险进行分析。 下表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ； 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至2015 年12 月31 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
+5% 25,614,842.16
-5% -25,614,842.16
7.4.13.4.3.3 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 471,551,265.33 元，属于第二层次的余额为人民币 53,395,612.76 元，无属
于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
7.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于2016 年3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 524,946,562.09 98.10
其中： 股票 524,946,562.09 98.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,694,764.80 1.81
7 其他各 项资 产 492,917.09 0.09
8 合计 535,134,243.98 100.00
注： 股票 投资 包含 可 退替代 款估 值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 9,775,475.50 1.83
B 采矿业 15,458,223.82 2.89
C 制造业 318,073,029.72 59.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,209,505.90 2.85
E 建筑业 13,944,473.25 2.61
F 批发和 零售 业 33,706,771.96 6.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,430,683.17 2.89
H 住宿和 餐饮 业 1,207,713.56 0.23
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 30,563,130.38 5.72
J 金融业 5,605,587.00 1.05
K 房地产 业 35,879,052.83 6.71
L 租赁和 商务 服务 业 10,216,635.80 1.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,829,894.50 0.53
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,994,988.70 0.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － － 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 1,362,984.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,163,607.20 1.34
S 综合 4,525,120.80 0.85
合计 524,946,878.09 98.22
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600978 宜华木业 149,400 3,336,102.00 0.62
2 002466 天齐锂 业 19,000 2,674,250.00 0.50
3 002405 四维图 新 68,800 2,669,440.00 0.50
4 000748 长城信 息 73,700 2,570,656.00 0.48
5 600160 巨化股 份 109,500 2,569,965.00 0.48
6 002018 华信国 际 58,200 2,565,456.00 0.48
7 600201 金宇集 团 69,300 2,562,021.00 0.48
8 600816 安信信 托 107,050 2,437,528.50 0.46
9 600079 人福医 药 108,920 2,424,559.20 0.45
10 600635 大众公 用 238,700 2,353,582.00 0.44
11 600654 中安消 81,000 2,336,040.00 0.44
12 002030 达安基 因 55,800 2,297,844.00 0.43
13 002004 华邦健 康 159,450 2,256,217.50 0.42
14 002439 启明星 辰 70,300 2,249,600.00 0.42
15 600584 长电科 技 101,500 2,235,030.00 0.42
16 002400 省广股 份 87,500 2,200,625.00 0.41
17 600122 宏图高 科 110,900 2,153,678.00 0.40
18 600482 风帆股 份 45,400 2,136,070.00 0.40
19 600673 东阳光 科 209,000 2,129,710.00 0.40
20 600158 中体产 业 81,600 2,128,128.00 0.40
21 600645 中源协 和 32,700 2,125,827.00 0.40
22 600503 华丽家 族 155,000 2,123,500.00 0.40
23 600655 豫园商 城 129,930 2,099,668.80 0.39
24 600410 华胜天 成 77,600 2,057,176.00 0.38
25 002276 万马股 份 68,200 2,052,820.00 0.38
26 000566 海南海 药 52,800 2,051,808.00 0.38
27 600643 爱建股 份 139,050 2,037,082.50 0.38
28 600522 中天科 技 88,400 2,024,360.00 0.38 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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29 002701 奥瑞金 71,200 2,012,112.00 0.38
30 000997 新 大 陆 79,419 2,010,889.08 0.38
31 000998 隆平高 科 84,344 2,003,170.00 0.37
32 600525 长园集 团 105,500 1,986,565.00 0.37
33 300253 卫宁软 件 46,300 1,939,044.00 0.36
34 000887 中鼎股 份 80,900 1,909,240.00 0.36
35 002340 格林美 123,261 1,873,567.20 0.35
36 002049 同方国 芯 30,800 1,852,620.00 0.35
37 600694 大商股 份 35,500 1,832,865.00 0.34
38 600200 江苏吴 中 64,900 1,810,061.00 0.34
39 600074 保千里 109,600 1,805,112.00 0.34
40 600498 烽火通 信 63,300 1,804,683.00 0.34
41 600879 航天电 子 100,600 1,797,722.00 0.34
42 600388 龙净环 保 103,400 1,786,752.00 0.33
43 002191 劲嘉股 份 115,600 1,775,616.00 0.33
44 601012 隆基股 份 128,500 1,754,025.00 0.33
45 000078 海王生 物 72,800 1,744,288.00 0.33
46 002308 威创股 份 70,700 1,742,755.00 0.33
47 002573 清新环 境 77,300 1,734,612.00 0.32
48 000930 中粮生 化 116,600 1,723,348.00 0.32
49 600770 综艺股 份 94,300 1,722,861.00 0.32
50 600478 科力远 78,469 1,720,040.48 0.32
51 601168 西部矿 业 230,566 1,703,882.74 0.32
52 000012 南
玻Ａ 126,979 1,695,169.65 0.32
53 600376 首开股 份 135,600 1,695,000.00 0.32
54 000718 苏宁环 球 128,490 1,694,783.10 0.32
55 600219 南山铝 业 255,400 1,680,532.00 0.31
56 600487 亨通光 电 105,100 1,675,294.00 0.31
57 600436 片仔癀 24,300 1,671,597.00 0.31
58 002085 万丰奥 威 51,900 1,670,142.00 0.31
59 600664 哈药股 份 139,151 1,660,071.43 0.31
60 000547 航天发 展 86,400 1,645,920.00 0.31
61 300182 捷成股 份 68,500 1,644,000.00 0.31
62 600601 方正科 技 265,493 1,640,746.74 0.31
63 600138 中青旅 70,000 1,631,700.00 0.31
64 601929 吉视传 媒 263,400 1,627,812.00 0.30
65 600594 益佰制 药 76,600 1,623,920.00 0.30
66 600500 中化国 际 126,000 1,614,060.00 0.30
67 000066 长城电 脑 74,800 1,611,192.00 0.30 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 41 页 共 60 页
68 600312 平高电 气 82,500 1,608,750.00 0.30
69 300257 开山股 份 51,900 1,601,115.00 0.30
70 300072 三聚环 保 47,100 1,599,987.00 0.30
71 600143 金发科 技 185,800 1,597,880.00 0.30
72 000988 华工科 技 75,400 1,596,972.00 0.30
73 002161 远 望 谷 71,600 1,596,680.00 0.30
74 600881 亚泰集 团 220,100 1,593,524.00 0.30
75 000656 金科股 份 300,100 1,584,528.00 0.30
76 600198 大唐电 信 64,000 1,578,880.00 0.30
77 000511 烯碳新 材 133,800 1,566,798.00 0.29
78 600026 中海发 展 169,059 1,562,105.16 0.29
79 600516 方大炭 素 124,700 1,559,997.00 0.29
80 600240 华业地 产 103,300 1,554,665.00 0.29
81 600418 江淮汽 车 106,200 1,549,458.00 0.29
82 600611 大众交 通 100,800 1,547,280.00 0.29
83 600499 科达洁 能 68,310 1,545,855.30 0.29
84 000031 中粮地 产 109,700 1,541,285.00 0.29
85 002657 中科金 财 19,200 1,535,808.00 0.29
86 000661 长春高 新 12,700 1,529,715.00 0.29
87 300291 华录百 纳 42,822 1,524,463.20 0.29
88 002444 巨星科 技 73,600 1,523,520.00 0.29
89 000697 炼石有 色 54,100 1,505,062.00 0.28
90 002273 水晶光 电 37,000 1,502,200.00 0.28
91 300267 尔康制 药 44,018 1,479,004.80 0.28
92 600521 华海药 业 57,600 1,462,464.00 0.27
93 600017 日照港 223,200 1,459,728.00 0.27
94 000050 深 天马 Ａ 68,400 1,450,764.00 0.27
95 000970 中科三 环 103,100 1,446,493.00 0.27
96 002022 科华生 物 49,600 1,443,360.00 0.27
97 000592 平潭发 展 71,700 1,432,566.00 0.27
98 000690 宝新能 源 146,200 1,429,836.00 0.27
99 600797 浙大网 新 99,335 1,428,437.30 0.27
100 002489 浙江永 强 131,550 1,426,002.00 0.27
101 000671 阳 光 城 157,670 1,423,760.10 0.27
102 300085 银之杰 25,400 1,419,860.00 0.27
103 600967 北方创 业 79,597 1,412,846.75 0.26
104 600704 物产中 大 80,100 1,411,362.00 0.26
105 300122 智飞生 物 38,700 1,407,906.00 0.26
106 300147 香雪制 药 56,000 1,400,560.00 0.26 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 42 页 共 60 页
107 600811 东方集 团 161,300 1,400,084.00 0.26
108 600094 大名城 131,500 1,396,530.00 0.26
109 002568 百润股 份 32,500 1,387,425.00 0.26
110 000541 佛山照 明 82,900 1,384,430.00 0.26
111 002179 中航光 电 36,460 1,384,021.60 0.26
112 600325 华发股 份 84,861 1,383,234.30 0.26
113 600108 亚盛集 团 188,400 1,382,856.00 0.26
114 600171 上海贝 岭 65,200 1,381,588.00 0.26
115 002271 东方雨 虹 70,300 1,372,959.00 0.26
116 600884 杉杉股 份 34,800 1,365,552.00 0.26
117 002266 浙富控 股 167,480 1,363,287.20 0.26
118 300244 迪安诊 断 19,600 1,362,984.00 0.26
119 002223 鱼跃医 疗 35,400 1,361,130.00 0.25
120 000616 海航投 资 173,000 1,359,780.00 0.25
121 300055 万邦达 62,200 1,350,362.00 0.25
122 600787 中储股 份 134,400 1,349,376.00 0.25
123 600528 中铁二 局 94,000 1,347,020.00 0.25
124 002665 首航节 能 44,100 1,345,050.00 0.25
125 600176 中国巨 石 52,800 1,341,648.00 0.25
126 002073 软控股 份 79,200 1,338,480.00 0.25
127 600497 驰宏锌 锗 121,000 1,335,840.00 0.25
128 002250 联化科 技 70,700 1,334,109.00 0.25
129 002219 恒康医 疗 89,500 1,333,550.00 0.25
130 600422 昆药集 团 33,400 1,329,988.00 0.25
131 300199 翰宇药 业 53,801 1,325,118.63 0.25
132 002325 洪涛股 份 84,775 1,325,033.25 0.25
133 600380 健康元 95,800 1,323,956.00 0.25
134 002508 老板电 器 29,400 1,321,530.00 0.25
135 002595 豪迈科 技 58,100 1,318,289.00 0.25
136 600511 国药股 份 34,700 1,315,824.00 0.25
137 000006 深振业 Ａ 114,300 1,315,593.00 0.25
138 600755 厦门国 贸 140,900 1,313,188.00 0.25
139 600851 海欣股 份 89,300 1,312,710.00 0.25
140 000939 凯迪生 态 91,100 1,311,840.00 0.25
141 300274 阳光电 源 47,800 1,310,676.00 0.25
142 600151 航天机 电 105,800 1,307,688.00 0.24
143 600651 飞乐音 响 88,500 1,305,375.00 0.24
144 002390 信邦制 药 90,800 1,302,980.00 0.24
145 600536 中国软 件 35,900 1,295,272.00 0.24 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 43 页 共 60 页
146 600435 北方导 航 45,000 1,291,500.00 0.24
147 000681 视觉中 国 33,900 1,288,539.00 0.24
148 002013 中航机 电 56,320 1,276,211.20 0.24
149 600587 新华医 疗 34,400 1,249,752.00 0.23
150 600064 南京高 科 65,600 1,243,120.00 0.23
151 300088 长信科 技 88,600 1,243,058.00 0.23
152 000667 美好集 团 247,600 1,228,096.00 0.23
153 002063 远光软 件 57,750 1,220,835.00 0.23
154 000973 佛塑科 技 93,594 1,216,722.00 0.23
155 600316 洪都航 空 52,000 1,213,680.00 0.23
156 000762 西藏矿 业 46,100 1,212,430.00 0.23
157 600754 锦江股 份 23,533 1,207,713.56 0.23
158 603766 隆鑫通 用 50,600 1,200,738.00 0.22
159 600320 振华重 工 200,900 1,199,373.00 0.22
160 002005 德豪润 达 118,200 1,198,548.00 0.22
161 002498 汉缆股 份 160,810 1,196,426.40 0.22
162 300273 和佳股 份 57,118 1,193,766.20 0.22
163 601311 骆驼股 份 54,500 1,189,735.00 0.22
164 300043 互动娱 乐 75,201 1,188,175.80 0.22
165 002642 荣之联 20,500 1,186,745.00 0.22
166 600270 外运发 展 43,800 1,185,228.00 0.22
167 600597 光明乳 业 74,400 1,184,448.00 0.22
168 600835 上海机 电 39,000 1,182,090.00 0.22
169 002299 圣农发 展 53,700 1,180,863.00 0.22
170 600169 太原重 工 205,200 1,177,848.00 0.22
171 600058 五矿发 展 51,845 1,176,881.50 0.22
172 002143 印纪传 媒 29,000 1,175,950.00 0.22
173 002217 合力泰 68,800 1,166,160.00 0.22
174 000777 中核科 技 37,100 1,164,569.00 0.22
175 600426 华鲁恒 升 80,700 1,164,501.00 0.22
176 000926 福星股 份 68,900 1,160,276.00 0.22
177 001696 宗申动 力 83,100 1,148,442.00 0.21
178 002001 新 和 成 65,800 1,147,552.00 0.21
179 000816 智慧农 业 137,300 1,145,082.00 0.21
180 600517 置信电 气 90,300 1,143,198.00 0.21
181 600759 洲际油 气 145,590 1,142,881.50 0.21
182 600808 马钢股 份 360,836 1,136,633.40 0.21
183 002285 世联行 69,971 1,135,629.33 0.21
184 000563 陕国投 Ａ 74,800 1,130,976.00 0.21 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 44 页 共 60 页
185 002050 三花股 份 106,100 1,129,965.00 0.21
186 300115 长盈精 密 33,600 1,127,952.00 0.21
187 002428 云南锗 业 55,300 1,121,484.00 0.21
188 002373 千方科 技 24,500 1,120,875.00 0.21
189 600039 四川路 桥 219,160 1,117,716.00 0.21
190 600267 海正药 业 70,100 1,111,085.00 0.21
191 600765 中航重 机 56,500 1,109,660.00 0.21
192 000650 仁和药 业 104,800 1,107,736.00 0.21
193 000732 泰禾集 团 45,162 1,106,469.00 0.21
194 002168 深圳惠 程 93,500 1,106,105.00 0.21
195 002714 牧原股 份 23,400 1,101,438.00 0.21
196 000543 皖能电 力 129,870 1,099,998.90 0.21
197 600067 冠城大 通 125,500 1,096,870.00 0.21
198 600187 国中水 务 176,000 1,092,960.00 0.20
199 000587 金叶珠 宝 51,400 1,092,250.00 0.20
200 600161 天坛生 物 31,200 1,089,816.00 0.20
201 600557 康缘药 业 43,500 1,088,370.00 0.20
202 600572 康恩贝 80,936 1,081,304.96 0.20
203 600289 亿阳信 通 54,800 1,079,560.00 0.20
204 002431 棕榈园 林 40,000 1,073,600.00 0.20
205 000021 深科技 89,000 1,073,340.00 0.20
206 002437 誉衡药 业 35,419 1,071,424.75 0.20
207 600175 美都能 源 148,189 1,071,406.47 0.20
208 002477 雏鹰农 牧 63,200 1,068,712.00 0.20
209 300202 聚龙股 份 33,170 1,067,742.30 0.20
210 600428 中远航 运 103,900 1,066,014.00 0.20
211 000758 中色股 份 71,500 1,063,920.00 0.20
212 002440 闰土股 份 55,700 1,061,085.00 0.20
213 600433 冠豪高 新 92,300 1,057,758.00 0.20
214 000519 江南红 箭 62,260 1,057,174.80 0.20
215 600872 中炬高 新 67,400 1,054,810.00 0.20
216 000861 海印股 份 136,010 1,051,357.30 0.20
217 600351 亚宝药 业 66,938 1,045,571.56 0.20
218 600805 悦达投 资 82,328 1,042,272.48 0.20
219 002244 滨江集 团 130,800 1,041,168.00 0.19
220 600894 广日股 份 52,000 1,039,480.00 0.19
221 002311 海大集 团 74,340 1,038,529.80 0.19
222 002344 海宁皮 城 67,700 1,038,518.00 0.19
223 300026 红日药 业 49,200 1,038,120.00 0.19 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 45 页 共 60 页
224 600580 卧龙电 气 67,200 1,036,224.00 0.19
225 002092 中泰化 学 117,702 1,035,777.60 0.19
226 000860 顺鑫农 业 48,300 1,028,790.00 0.19
227 002269 美邦服 饰 152,700 1,024,617.00 0.19
228 002011 盾安环 境 61,200 1,023,264.00 0.19
229 000829 天音控 股 83,300 1,017,926.00 0.19
230 600056 中国医 药 61,200 1,017,756.00 0.19
231 600125 铁龙物 流 110,500 1,015,495.00 0.19
232 600970 中材国 际 84,900 1,014,555.00 0.19
233 000685 中山公 用 71,400 1,010,310.00 0.19
234 000028 国药一 致 15,200 1,005,480.00 0.19
235 600086 东方金 钰 81,600 1,004,496.00 0.19
236 600062 华润双 鹤 43,800 999,078.00 0.19
237 603019 中科曙 光 10,900 993,753.00 0.19
238 600220 江苏阳 光 172,500 990,150.00 0.19
239 600366 宁波韵 升 45,300 989,352.00 0.19
240 002603 以岭药 业 54,500 988,085.00 0.18
241 600216 浙江医 药 79,200 979,704.00 0.18
242 002221 东华能 源 41,900 979,622.00 0.18
243 002672 东江环 保 48,550 979,253.50 0.18
244 002681 奋达科 技 22,380 978,006.00 0.18
245 600292 中电远 达 47,240 976,923.20 0.18
246 601880 大连港 162,700 969,692.00 0.18
247 600736 苏州高 新 88,000 968,000.00 0.18
248 600885 宏发股 份 32,200 962,458.00 0.18
249 000488 晨鸣纸 业 107,700 960,684.00 0.18
250 000062 深圳华 强 26,200 958,920.00 0.18
251 601000 唐山港 116,000 957,000.00 0.18
252 002180 艾派克 20,600 950,690.00 0.18
253 002048 宁波华 翔 54,600 950,040.00 0.18
254 300134 大富科 技 31,536 949,233.60 0.18
255 002051 中工国 际 37,400 947,342.00 0.18
256 002396 星网锐 捷 39,100 944,265.00 0.18
257 600348 阳泉煤 业 145,400 939,284.00 0.18
258 603188 亚邦股 份 41,800 935,484.00 0.18
259 600416 湘电股 份 45,000 932,850.00 0.17
260 600628 新世界 51,500 931,635.00 0.17
261 000600 建投能 源 86,700 924,222.00 0.17
262 002064 华峰氨 纶 142,000 921,580.00 0.17 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 46 页 共 60 页
263 600284 浦东建 设 67,100 918,599.00 0.17
264 000680 山推股 份 120,000 918,000.00 0.17
265 002588 史丹利 28,200 917,346.00 0.17
266 002463 沪电股 份 141,700 915,382.00 0.17
267 600859 王府井 33,600 914,592.00 0.17
268 002190 成飞集 成 20,900 914,584.00 0.17
269 000848 承德露 露 54,600 900,900.00 0.17
270 000897 津滨发 展 156,500 892,050.00 0.17
271 000979 中弘股 份 223,000 892,000.00 0.17
272 000572 海马汽 车 139,200 890,880.00 0.17
273 000652 泰达股 份 124,900 890,537.00 0.17
274 002181 粤 传 媒 56,120 889,502.00 0.17
275 002505 大康牧 业 104,700 888,903.00 0.17
276 600481 双良节 能 98,000 887,880.00 0.17
277 002414 高德红 外 29,000 883,630.00 0.17
278 002482 广田股 份 30,200 883,350.00 0.17
279 601717 郑煤机 116,600 876,832.00 0.16
280 600826 兰生股 份 25,400 874,776.00 0.16
281 000961 中南建 设 56,500 873,490.00 0.16
282 600409 三友化 工 111,900 867,225.00 0.16
283 000513 丽珠集 团 15,097 867,020.71 0.16
284 002551 尚荣医 疗 26,297 867,012.09 0.16
285 002345 潮宏基 51,100 862,568.00 0.16
286 600183 生益科 技 86,900 859,441.00 0.16
287 000830 鲁西化 工 124,000 859,320.00 0.16
288 002653 海思科 39,200 858,088.00 0.16
289 600006 东风汽 车 96,800 857,648.00 0.16
290 600729 重庆百 货 26,300 851,857.00 0.16
291 600458 时代新 材 48,000 849,600.00 0.16
292 600812 华北制 药 98,600 848,946.00 0.16
293 000049 德赛电 池 14,900 846,022.00 0.16
294 600260 凯乐科 技 56,433 843,109.02 0.16
295 002242 九阳股 份 37,100 841,428.00 0.16
296 600614 鼎立股 份 72,200 839,686.00 0.16
297 300039 上海凯 宝 60,500 838,530.00 0.16
298 600699 均胜电 子 26,800 837,500.00 0.16
299 002028 思源电 气 52,600 835,814.00 0.16
300 000931 中 关 村 65,329 829,678.30 0.16
301 600112 天成控 股 49,300 826,268.00 0.15 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 47 页 共 60 页
302 002254 泰和新 材 51,740 822,148.60 0.15
303 000975 银泰资 源 65,431 819,196.12 0.15
304 603369 今世缘 24,300 814,779.00 0.15
305 600180 瑞茂通 36,900 814,752.00 0.15
306 000786 北新建 材 68,400 813,960.00 0.15
307 601010 文峰股 份 111,700 812,059.00 0.15
308 000088 盐 田 港 94,000 810,280.00 0.15
309 603077 和邦股 份 120,200 808,946.00 0.15
310 002025 航天电 器 31,120 808,808.80 0.15
311 000969 安泰科 技 62,200 807,356.00 0.15
312 600757 长江传 媒 73,400 805,932.00 0.15
313 600850 华东电 脑 15,600 805,740.00 0.15
314 600993 马应龙 36,490 803,509.80 0.15
315 600073 上海梅 林 56,675 801,951.25 0.15
316 600460 士兰微 90,500 800,925.00 0.15
317 002106 莱宝高 科 59,800 797,732.00 0.15
318 000090 天健集 团 46,800 796,536.00 0.15
319 600004 白云机 场 55,600 791,188.00 0.15
320 601777 力帆股 份 45,600 790,704.00 0.15
321 000528 柳
工 95,238 789,523.02 0.15
322 600566 济川药 业 28,400 785,544.00 0.15
323 600823 世茂股 份 63,900 781,497.00 0.15
324 000636 风华高 科 68,300 779,303.00 0.15
325 002093 国脉科 技 52,300 778,224.00 0.15
326 000612 焦作万 方 101,800 776,734.00 0.15
327 601005 重庆钢 铁 235,700 775,453.00 0.15
328 600282 南钢股 份 244,600 775,382.00 0.15
329 600280 中央商 场 69,400 775,198.00 0.15
330 002479 富春环 保 57,800 774,520.00 0.14
331 600750 江中药 业 21,800 769,322.00 0.14
332 600496 精工钢 构 127,900 768,679.00 0.14
333 002251 步 步 高 47,110 767,893.00 0.14
334 600120 浙江东 方 38,600 766,596.00 0.14
335 000099 中信海 直 51,300 758,214.00 0.14
336 002384 东山精 密 37,800 756,756.00 0.14
337 000869 张
裕Ａ 16,500 755,370.00 0.14
338 600825 新华传 媒 63,200 754,608.00 0.14
339 600586 金晶科 技 123,500 754,585.00 0.14
340 600831 广电网 络 47,700 754,137.00 0.14 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 48 页 共 60 页
341 000550 江铃汽 车 25,100 752,498.00 0.14
342 002029 七 匹 狼 54,800 749,116.00 0.14
343 600880 博瑞传 播 98,700 740,250.00 0.14
344 002155 湖南黄 金 82,104 738,114.96 0.14
345 000726 鲁
泰Ａ 54,400 735,488.00 0.14
346 600337 美克家 居 46,900 732,578.00 0.14
347 002727 一心堂 12,600 728,658.00 0.14
348 600298 安琪酵 母 23,900 727,038.00 0.14
349 002698 博实股 份 24,770 726,504.10 0.14
350 600300 维维股 份 101,100 724,887.00 0.14
351 600545 新疆城 建 65,400 723,978.00 0.14
352 000417 合肥百 货 65,973 721,084.89 0.13
353 600790 轻纺城 88,650 720,724.50 0.13
354 601801 皖新传 媒 22,000 718,960.00 0.13
355 000900 现代投 资 85,659 718,679.01 0.13
356 002041 登海种 业 42,550 716,967.50 0.13
357 000401 冀东水 泥 65,200 710,680.00 0.13
358 002358 森源电 气 38,500 710,325.00 0.13
359 002317 众生药 业 53,600 709,664.00 0.13
360 002342 巨力索 具 92,900 706,969.00 0.13
361 601886 江河创 建 55,800 703,638.00 0.13
362 600748 上实发 展 52,400 703,208.00 0.13
363 000631 顺发恒 业 70,800 702,336.00 0.13
364 600392 盛和资 源 56,950 701,054.50 0.13
365 002056 横店东 磁 24,800 697,128.00 0.13
366 600761 安徽合 力 52,200 696,870.00 0.13
367 000620 新华联 68,800 695,568.00 0.13
368 601369 陕鼓动 力 79,300 693,082.00 0.13
369 002078 太阳纸 业 122,700 690,801.00 0.13
370 600639 浦东金 桥 30,800 689,612.00 0.13
371 603883 老百姓 9,700 688,409.00 0.13
372 000933 神火股 份 137,900 686,742.00 0.13
373 600869 智慧能 源 71,800 685,690.00 0.13
374 000501 鄂武商 Ａ 32,000 684,800.00 0.13
375 600563 法拉电 子 16,300 678,243.00 0.13
376 601678 滨化股 份 83,800 672,076.00 0.13
377 002332 仙琚制 药 44,300 671,145.00 0.13
378 600596 新安股 份 65,740 670,548.00 0.13
379 601515 东风股 份 40,300 668,174.00 0.13 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 49 页 共 60 页
380 002203 海亮股 份 60,600 666,600.00 0.12
381 600236 桂冠电 力 89,000 665,720.00 0.12
382 601666 平煤股 份 142,800 665,448.00 0.12
383 002277 友阿股 份 47,900 665,331.00 0.12
384 600720 祁连山 75,107 663,194.81 0.12
385 601002 晋亿实 业 57,500 662,975.00 0.12
386 002354 天神娱 乐 6,900 662,262.00 0.12
387 002281 光迅科 技 10,200 661,266.00 0.12
388 002237 恒邦股 份 66,100 659,678.00 0.12
389 600395 盘江股 份 80,100 657,621.00 0.12
390 000669 金鸿能 源 29,400 656,502.00 0.12
391 002663 普邦园 林 82,500 655,050.00 0.12
392 601126 四方股 份 49,200 653,376.00 0.12
393 600575 皖江物 流 104,600 647,474.00 0.12
394 600259 广晟有 色 16,300 645,480.00 0.12
395 600059 古越龙 山 58,700 645,113.00 0.12
396 600509 天富能 源 65,700 644,517.00 0.12
397 600251 冠农股 份 57,000 644,100.00 0.12
398 600773 西藏城 投 35,300 642,460.00 0.12
399 000418 小天鹅 Ａ 26,700 640,800.00 0.12
400 600657 信达地 产 92,200 640,790.00 0.12
401 002233 塔牌集 团 43,320 634,638.00 0.12
402 600022 山东钢 铁 203,700 633,507.00 0.12
403 000919 金陵药 业 36,600 629,520.00 0.12
404 002327 富安娜 51,900 624,357.00 0.12
405 000030 富奥股 份 60,900 621,180.00 0.12
406 002293 罗莱生 活 34,000 620,160.00 0.12
407 000693 华泽钴 镍 32,900 612,927.00 0.11
408 601233 桐昆股 份 46,609 612,908.35 0.11
409 600809 山西汾 酒 31,400 605,078.00 0.11
410 002118 紫鑫药 业 30,999 604,790.49 0.11
411 002240 威华股 份 44,200 604,656.00 0.11
412 000877 天山股 份 74,500 598,235.00 0.11
413 002122 天马股 份 71,800 598,094.00 0.11
414 600743 华远地 产 87,900 595,962.00 0.11
415 002503 搜于特 37,600 595,584.00 0.11
416 601908 京运通 72,300 594,306.00 0.11
417 603699 纽威股 份 27,200 593,504.00 0.11
418 600184 光电股 份 20,300 586,873.00 0.11 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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419 600425 青松建 化 100,100 584,584.00 0.11
420 600329 中新药 业 27,500 582,450.00 0.11
421 600803 新奥股 份 35,800 567,788.00 0.11
422 002392 北京利 尔 72,500 564,050.00 0.11
423 600141 兴发集 团 38,500 562,870.00 0.11
424 601001 大同煤 业 101,200 561,660.00 0.11
425 600551 时代出 版 24,500 557,375.00 0.10
426 600874 创业环 保 52,600 554,930.00 0.10
427 002309 中利科 技 29,500 554,010.00 0.10
428 603005 晶方科 技 10,928 549,678.40 0.10
429 600640 号百控 股 25,900 549,339.00 0.10
430 002315 焦点科 技 5,700 547,257.00 0.10
431 600617 国新能 源 35,400 542,682.00 0.10
432 600195 中牧股 份 25,200 538,776.00 0.10
433 000603 盛达矿 业 29,600 534,280.00 0.10
434 603567 珍宝岛 10,300 533,540.00 0.10
435 600537 亿晶光 电 35,547 532,494.06 0.10
436 600546 山煤国 际 119,900 531,157.00 0.10
437 600776 东方通 信 46,200 528,528.00 0.10
438 603555 贵人鸟 14,900 527,907.00 0.10
439 600456 宝钛股 份 26,000 527,800.00 0.10
440 000703 恒逸石 化 47,362 526,191.82 0.10
441 000426 兴业矿 业 74,100 523,146.00 0.10
442 600483 福能股 份 30,400 522,576.00 0.10
443 002635 安洁科 技 18,789 522,334.20 0.10
444 603328 依顿电 子 17,700 522,327.00 0.10
445 002408 齐翔腾 达 39,037 519,582.47 0.10
446 002267 陕天然 气 40,300 507,780.00 0.10
447 000596 古井贡 酒 13,900 507,350.00 0.09
448 002646 青青稞 酒 21,800 497,476.00 0.09
449 600397 安源煤 业 83,800 489,392.00 0.09
450 603001 奥康国 际 14,500 487,490.00 0.09
451 600088 中视传 媒 16,000 481,760.00 0.09
452 601139 深圳燃 气 52,700 479,570.00 0.09
453 600132 重庆啤 酒 29,300 468,507.00 0.09
454 002204 大连重 工 46,700 467,000.00 0.09
455 600510 黑牡丹 38,500 463,155.00 0.09
456 002140 东华科 技 21,600 460,080.00 0.09
457 002493 荣盛石 化 29,600 458,800.00 0.09 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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458 002194 武汉凡 谷 26,900 457,300.00 0.09
459 601101 昊华能 源 58,100 456,666.00 0.09
460 600864 哈投股 份 41,600 452,608.00 0.08
461 002216 三全食 品 38,900 443,071.00 0.08
462 600618 氯碱化 工 27,200 439,008.00 0.08
463 601965 中国汽 研 46,500 436,635.00 0.08
464 600335 国机汽 车 22,800 427,272.00 0.08
465 603169 兰石重 装 22,900 417,925.00 0.08
466 600429 三元股 份 57,300 417,717.00 0.08
467 600997 开滦股 份 74,700 416,826.00 0.08
468 002371 七星电 子 21,615 416,737.20 0.08
469 000921 海信科 龙 43,700 416,461.00 0.08
470 000525 红 太 阳 24,500 415,030.00 0.08
471 002238 天威视 讯 18,620 413,364.00 0.08
472 603366 日出东 方 38,700 410,220.00 0.08
473 002678 珠江钢 琴 23,100 397,551.00 0.07
474 002174 游族网 络 4,400 393,932.00 0.07
475 600780 通宝能 源 55,500 393,495.00 0.07
476 600507 方大特 钢 64,200 391,620.00 0.07
477 600468 百利电 气 22,100 391,612.00 0.07
478 002419 天虹商 场 29,000 391,500.00 0.07
479 600971 恒源煤 电 60,500 380,545.00 0.07
480 002461 珠江啤 酒 24,700 377,169.00 0.07
481 000951 中国重 汽 20,300 367,430.00 0.07
482 603806 福斯特 7,300 364,927.00 0.07
483 600751 天海投 资 37,300 358,826.00 0.07
484 000852 石化机 械 16,700 356,712.00 0.07
485 601226 华电重 工 27,950 353,567.50 0.07
486 603698 航天工 程 10,000 350,500.00 0.07
487 002430 杭氧股 份 30,200 347,300.00 0.06
488 002128 露天煤 业 39,540 334,113.00 0.06
489 002249 大洋电 机 25,000 331,500.00 0.06
490 603899 晨光文 具 7,800 328,068.00 0.06
491 600917 重庆燃 气 20,700 314,433.00 0.06
492 002648 卫星石 化 29,000 313,490.00 0.06
493 603589 口子窖 7,300 313,462.00 0.06
494 603568 伟明环 保 6,000 304,200.00 0.06
495 000719 大地传 媒 14,300 291,720.00 0.05
496 603355 莱克电 气 6,000 280,200.00 0.05 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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497 000552 靖远煤 电 27,700 279,216.00 0.05
498 603025 大豪科 技 6,000 245,460.00 0.05
499 002745 木林森 5,900 241,487.00 0.05
500 000582 北部湾 港 10,400 234,104.00 0.04
501 600801 华新水 泥 23,500 191,525.00 0.04
8.4
报 告期 内股 票投资 组合 的重 大变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 12,863,997.00 2.41
2 300168 万达信 息 6,009,261.00 1.12
3 601099 太平洋 4,771,424.06 0.89
4 300253 卫宁软 件 4,337,049.80 0.81
5 300033 同花顺 4,308,858.00 0.81
6 600446 金证股 份 4,082,046.00 0.76
7 002183 怡 亚 通 4,009,242.00 0.75
8 002030 达安基 因 3,953,394.99 0.74
9 000540 中天城 投 3,927,074.00 0.73
10 600635 大众公 用 3,875,843.00 0.73
11 000997 新 大 陆 3,860,422.00 0.72
12 600525 长园集 团 3,823,263.00 0.72
13 600037 歌华有 线 3,798,858.92 0.71
14 300144 宋城演 艺 3,758,090.00 0.70
15 600601 方正科 技 3,727,029.00 0.70
16 000592 平潭发 展 3,719,225.00 0.70
17 600820 隧道股 份 3,716,994.00 0.70
18 002405 四维图 新 3,691,196.00 0.69
19 600219 南山铝 业 3,629,966.00 0.68
20 000998 隆平高 科 3,478,937.39 0.65
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 53 页 共 60 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059
东方财 富 11,710,352.15 2.19
2 300168
万达信 息 6,182,868.31 1.16
3 601099
太平洋 4,879,077.00 0.91
4 600820
隧道股 份 3,883,161.00 0.73
5 300033
同花顺 3,610,009.40 0.68
6 000540
中天城 投 3,335,996.77 0.62
7 300144
宋城演 艺 3,315,263.48 0.62
8 002183
怡 亚 通 3,301,925.29 0.62
9 600895
张江高 科 3,252,351.00 0.61
10 600446
金证股 份 2,815,154.00 0.53
11 601519
大智慧 2,710,251.00 0.51
12 601718
际华集 团 2,693,168.00 0.50
13 000977
浪潮信 息 2,568,653.00 0.48
14 600037
歌华有 线 2,485,766.00 0.47
15 002424
贵州百 灵 2,473,041.50 0.46
16 000712
锦龙股 份 2,382,806.00 0.45
17 000415
渤海租 赁 2,303,603.00 0.43
18 601872
招商轮 船 2,300,008.28 0.43
19 600737
中粮屯 河 2,194,922.00 0.41
20 600490
鹏欣资 源 2,176,999.00 0.41
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 947,314,043.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 279,161,494.86
注： 本 项的 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 54 页 共 60 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期 内基金 投资 的 前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 483,860.55
2 应收证 券清 算款 6,592.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,463.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 492,917.09
8.12.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 55 页 共 60 页
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600978 宜华木 业 3,336,102.00 0.62 公告重 大事 项
2 000748 长城信 息 2,570,656.00 0.48 公告重 大事 项
3 002018 华信国 际 2,565,456.00 0.48 公告重 大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之 间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
652 525,028.66 337,825,723.00 98.69% 4,492,964.00 1.31%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 115,773,298.00 33.82%
2 中国人 寿保 险 （ 集团 ）公 司企业 年金 计划
－中国 农业 银行 股份 有限 公司
14,048,671.00 4.10%
3 中国人 寿再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 2.71%
4 中国财 产再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 2.71%
5 申万宏 源证 券有 限公 司 6,702,759.00 1.96%
6 中国烟 草总 公司 四川 省公 司企业 年金 计划
－中国 工商 银行 股份 有限 公司
5,557,095.00 1.62%
7 河南中 烟工 业有 限责 任公 司企业 年金 计划
－中国 银行
4,630,907.00 1.35%
8 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 4,630,316.00 1.35%
9 中国烟 草总 公司 陕西 省公 司企业 年金 计划
－中国 工商 银行 股份 有限 公司
3,704,718.00 1.08%
10 新疆电 力公 司企 业年 金计 划－交 通银 行股
份有限 公司
3,704,718.00 1.08%
国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金
147,463,034.00 43.08%
注：表 中前 十名 持有 人为 除国寿 安保 中 证500ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本 报告 期末 基 金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 和本基金基金 经理本报 告 期末未持有本 基
金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日） 基金 份额 总额 665,869,631.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 138,000,000.00
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 104,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额 减少 以"-" 填列）
-357,550,944.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 342,318,687.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 459,193,242.37 37.44% 421,285.79 41.79% 新增
兴业证 券 2 262,642,157.48 21.41% 188,356.62 18.68% 新增
海通证 券 2 242,903,011.06 19.80% 221,138.69 21.94% 新增
招商证 券 2 170,362,220.29 13.89% 121,025.38 12.01% 新增
中银国 际 2 91,374,907.21 7.45% 56,281.09 5.58% 新增
申万宏 源 2 - - - - 新增
银河证 券 2 - - - - 新增
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报 告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易 单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 58 页 共 60 页
例 成交总 额
的比例
比例
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - 190,000,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
11.8
其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 6 日
2 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 合同 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 6 日
3 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 招募 说明 书
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 5 月 6 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下国寿 安保 中 证500 交易 型开放 式
指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 新
增销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年5 月12 日
5 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 国
寿安保 中 证500 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金向 养老 金客 户实施 特
定认购 费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年5 月21 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 公
司董事 、 监事 、 高 级管 理人 员及其 他
从业人 员在 子公 司兼 职情 况变更 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年5 月25 日
7 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年5 月30 日
8 国寿安 保基 金管 理有 限公 司办公 地
址变更 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 6 月 8 日
9 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 份额 折算的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年6 月13 日
10 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 份额 折算结 果
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年6 月17 日
11 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 开放 日常 申购和 赎
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年6 月30 日 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 59 页 共 60 页
回业务 公告
12 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 上市 交易 公告书
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年6 月30 日
13 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 公
司、 管理 层及 基金 经理 投资 旗下基 金
相关事 宜的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 7 月 6 日
14 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 7 月 8 日
15 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 7 月 9 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 中
信证券 股份 有限 公司 吸收 合并中 信
证券 （浙 江） 有限 责任 公司 涉及相 关
基金业 务 影 响的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年8 月13 日
17 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年8 月26 日
18 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年9 月16 日
19 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基 金2015 年第 3 季 度报
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 10 月 26 日
20 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 指
数熔断 机制 实施 后旗 下基 金开放 时
间调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2015 年 12 月 31 日
§12 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备 查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
13.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 国寿安保中证 500ETF2015 年 年度报告
第 60 页 共 60 页
13.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
13.3 查 阅方 式
13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 3 月 28 日
