光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2015 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计 数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........ 错误！未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 71
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 73
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 73
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 73
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 73
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 ......................................................................... 73
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 74 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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8.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 74
§ 9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 75
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 75
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ......................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 75
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 75
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 76
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 76
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 76
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 76
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 76
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 76
11.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 76
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 76
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 78
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 80
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 80
14.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 80
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 80
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,522,166,950.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本 基 金 通 过 光 大 保 德 信 特 有 的 以 量 化 投 资 为 核 心 的 多 重 优 化 保 障 体 系 构
建处于 或接 近有 效边 际曲 线的投 资组 合 。 在 构建 投 资组合 时综 合考 虑收 益
因素及 风险 因素 ， 并通 过 投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确保
投资组 合风 险收 益特 征符 合既定 目标 。 本基 金在 正 常市场 情况 下不 作主 动
资产配 置 ， 即 股票/ 现金 等 各类资 产持 有比 例保 持相 对固定 。 投 资品 种基
准比例 ：股 票 90% 现金 10% 由 于持有 股票资 产的 市值波 动导致 仓位 变
化，股 票持 有比 例允 许在 一定范 围（ 上 下 5％ ）内 浮动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利 率
风险收 益特征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在 风险 限制 范围 内追
求收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-33074700-3226 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 4008-202-888 ，021-53524620 95595
传真 021-63351152 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25
号、甲25号 中国 光大 中心
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
邮政编 码 200002 100045
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国光 大银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 3,722,022,174.98 602,123,500.65 626,244,512.48
本期利 润 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86 1,110,509,928.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8592 0.1332 0.1047
本期加 权平 均净 值利 润率 64.83% 15.17% 12.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 50.27% 16.91% 13.07%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,913,996,849.88 731,451,465.04 137,295,175.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7589 0.0934 0.0134
期末基 金资 产净 值 3,875,648,536.34 8,116,652,407.37 9,072,864,632.94
期末基 金份 额净 值 1.5366 1.0369 0.8869
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 451.54% 267.05% 213.95%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 35.51% 1.98% 14.83% 1.51% 20.68% 0.47%
过去六 个月 -4.21% 2.97% -14.68% 2.41% 10.47% 0.56%
过去一 年 50.27% 2.56% 5.82% 2.24% 44.45% 0.32%
过去三 年 98.64% 1.78% 43.68% 1.61% 54.96% 0.17%
过去五 年 69.82% 1.59% 25.97% 1.44% 43.85% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
451.54% 1.77% 242.97% 1.65% 208.57% 0.12%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” ，业 绩比 较基 准 在每个 交易 日实 现再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2004 年 8 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 2 月 26 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比 较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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注：本 基金 基金 合同 于 2004 年 8 月 27 日 生效 ，合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - - -
2014 - - - - -
2015 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 -
合计 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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截至 2015 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型 证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添盛双月理财债券型证券 投资基金、光大保德信
添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题
混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股
票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题
混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合 型证券投资
基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信尊尚一年 定期开放债券型证券投
资基金 和光 大保 德信 中国 制造 2025 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
田大伟 基金经 理
2014-02-2
5
- 6 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、 博 士 ，2005
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 金 融 学 专
业 ， 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 ，2010
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 、 美 国 南
加 州 大 学 （ 联 合 培 养 ） 金 融 工 程
专 业 ， 获 得 经 济 学 博 士 学 位 。 田
大伟先 生 于 2010 年 4 月加 入光大
保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 金 融 工 程 师 、 策 略 分 析 师 、
首席策 略分 析师 ，2013 年 7 月至
2014 年 2 月 兼任 光大 保德 信大中
华 3 号特定 客户 资产 管理 计划的
投 资 经 理 。 现 任 光 大 保 德 信 量 化
核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 同
时兼任 首席 策略 分析 师。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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4.2 管理人对报告期内 本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评 估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级 市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度， 对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的 买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ， 称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，本基金
在同日 内 、 3 日内 、 5 日内 同 向成交 价格 不差 于其 他投 资组合 ， 未发 现存 在违 反公 平交易 原则 的现 象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2015 年， 市场 风格 出 现了巨 大切 换 。 首 先是 在 1 季度 ， 包括 4 、5 月份 以 TMT 行业 为代 表
的中小 盘、 创业 板股 票飙 涨行情 。接 着市 场在 6 月 份，包 括 8 月下 旬出 现快 速下跌 ，银 行等 权重 板
块抗跌 能力 凸显 。 十一 假 期以后 ， 市场 特别 是以 计 算机 、 传 媒为 代表 的中 小 盘股票 涨幅 明显 。 在 2015
年这种 风格 不断 切换 过程 中， 本基 金凭 借对 现阶 段 经济和 政策 的理 解 ， 沿 着 “ 存量经 济本 身自 发的 机
会”以及 “ 政 策改 革带 来的 机会 ” 这两 条主 线主 抓结 构 性机会 ， 适时 调整 了持 仓 结构 ， 取 得了 较好 的效
果。
站在目 前时 点， 我们 对中 国股市 在今 后的 表现 是有 信心的 。
股市趋势向上可以分为两 个阶段，第一个阶段是由 改革预期和流动性的宽裕 推动的。第二阶段
是上市公司业绩提升推动 的。第二阶段又可以细分 为两部分，第一部分是经 济仍然较差、企业产品
需求仍 然较 弱 ， 但 是成 本 端的改 善 （如 融资 成本 下 降、 能源 成本 下降 、 减税 等） ， 仍 然可 以使 得企 业光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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产品的毛利率回升，从而 促使企业业绩向上，股市 向上。第二部分是经济企 稳回升，企业产品需求
端好转 导致 业绩 回升 ，股 市向上 。
目前中 国股市处于第 一阶段和第 二阶段的衔接 处，容易出 现 “ 青黄 不接 ” 式的震荡。 作为专业 投
资者，我们还是要认清市 场发展的本质，市场发展 的大趋势。我们认为：第 一阶段的改革预期和流
动性的宽裕仍然存在，我 们进一步判断第二阶段的 衔接不会出现大时段的间 隔，但市场制度的完善
需要一 定的 时间 ， 所 以我 们判 断 2016 年 的市 场会 如 同猴年 一样 上串 下跳 ， 但 底部是 不断 抬升 的。 用
一句诗 来形 容就 是： “ 两 岸 猿声啼 不住 ，轻 舟已 过万 重山 ” 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 50.27% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 5.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进一步，我们上面所说的 第二阶段是否会来临，有 很多重要的观察指标和逻 辑判断。首先，我
们 认为 “ 宽货 币 ” 向“ 宽信用 ” 或将 是即将 到来的 一大亮点 。社会 融资成 本大致 等于 贷款加 权利率 ，等
于无风险利率加风险溢价 。风险溢价的下降是导致 社会融资成本的下行的最 重要的变量之一。目前
随着对我国经济的触底企 稳信心的增强，我国的风 险溢价下降的空间是巨大 的。再者，能源成本下
行将成为我国企业盈利回 升的重要力量之一。目前 我国的经济结构仍然是消 耗型经济，以石油价格
为代表的能源成本持续维 持低位将对企 业毛利率的 改善作出重要贡献。而供 给侧改革、国企改革、
互联网+ 战略 等等 改革 措施 都是指 向微 观企 业 ， 乃 至 宏观经 济的 “ 由 大变 强 ” 。 我们对 这些 变革 的成 功
充满信 心。
本基金将力争把握好股票 投资的新机遇，找准时机 ，拿捏好方向，进一步加 强对新常态经济下
跨 行业研 究投资 的力度 ，沿 着 “ 存量经 济本身 自发的机 会 ” 以及 “ 政策 改革带 来的 机会 ” 这两 条主线 抓
结构性机会，同时在上述 研究所积淀的大量数据基 础上，借助计算机的强大 数据计算、回测、分析
能力， 不断 对组 合的 结构 进行优 化调 整， 为基 金份 额持有 者服 务。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工 作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面： 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内 部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资 产，以风险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。 估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，2015 年 4 月 21 日 本基 金每 10 份 基金 份
额派发 红 利 0.20 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 光大 保德 信量化 核心 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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格遵守了《证券投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法》 、 《证 券投资基 金信息披露管理办法 》
及其他 法律 法规 、 相 关实 施准则 、 基 金合 同、 托 管协 议等的 规定 ， 依 法安 全托 管了基 金的 全部 资产 ，
对光大保德信量化核心证 券投资基金的投资运作进 行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议 。按规定如实、独立地向 监管机构提交了本基金运 作情况报告，没有发生
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 诚实 信用 、 勤 勉尽责 地履 行了 作为 基金 托管人 所应 尽的 义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况 的说明
2015 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 、
《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法 规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规
定，对基金管理人 ——光 大保德信基金管理有限公 司的投资运作、信息披露 等行为进行了复核、监
督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费
用开支等方面存在损害基 金份额持有人利益的行为 。该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况 进行 处理 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 光大
保德信 量化 核心 证券 投资 基金 2015 年 年度 报告 ” 进 行了复 核， 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、 收
益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确和 完整 的。
§ 6
审计报告
安永华 明（2016 ）审 字 第 60467078_B01
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信量 化核 心证 券投 资基 金财务 报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债
表和 2015 年度 的利 润表 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括 ：
（1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了光大保德
信量化 核心 证券 投资 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2015 年度 的经 营成 果和净 值变 动情 况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
严盛 炜
黎
燕
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 243,970,919.27 634,001,672.57
结算备 付金
4,184,280.01 32,528,294.49 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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存出保 证金
1,938,607.86 2,093,598.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,641,193,892.96 7,508,779,565.78
其中： 股票 投资
3,641,193,892.96 7,508,779,565.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,024,734.75
应收利 息 7.4.7.5 60,269.77 154,109.81
应收股 利
- -
应收申 购款
380,134.78 191,181.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,891,728,104.65 8,178,773,157.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,921,053.22 30,450,373.38
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 4,976,952.14 10,468,287.30
应付托 管费 7.4.10.2 829,492.04 1,744,714.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,948,777.23 19,054,677.18 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 403,293.68 402,697.87
负债合计
16,079,568.31 62,120,750.29
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 922,958,782.17 2,832,275,090.22
未分配 利润 7.4.7.10 2,952,689,754.17 5,284,377,317.15
所有者权益合计
3,875,648,536.34 8,116,652,407.37
负债和所有者权益总 计
3,891,728,104.65 8,178,773,157.66
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.5366 元， 基金 份额 总 额 2,522,166,950.02
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
3,808,317,045.97 1,430,042,630.17
1.利息 收入
3,973,503.15 4,948,417.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,973,503.15 4,948,417.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,886,568,656.74 813,390,171.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,847,934,820.27 659,621,187.19 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 38,633,836.47 153,768,984.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18 -83,183,112.43 611,038,884.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 957,998.51 665,157.37
减：二、费用
169,477,983.42 216,880,245.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 84,413,912.70 120,124,219.54
2．托 管费 7.4.10.2 14,068,985.49 20,020,703.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 70,595,085.23 76,335,322.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 400,000.00 400,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,638,839,062.55 1,213,162,384.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,638,839,062.55 1,213,162,384.86
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,638,839,062.55 3,638,839,062.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,909,316,308.05 -5,856,601,928.97 -7,765,918,237.02
其中：1.基 金申 购款 155,784,004.59 373,723,570.94 529,507,575.53
2.基金 赎回 款 -2,065,100,312.64 -6,230,325,499.91 -8,295,425,812.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -113,924,696.56 -113,924,696.56
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,213,162,384.86 1,213,162,384.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-869,282,308.95 -1,300,092,301.48 -2,169,374,610.43
其中：1.基 金申 购款 160,904,636.49 256,052,126.24 416,956,762.73 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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2.基金 赎回 款 -1,030,186,945.44 -1,556,144,427.72 -2,586,331,373.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 基金字[2004]85 号文《 关 于同意光大保德 信量化核 心证券投资基金 设立的
批复》 的核 准， 由 基金 管 理人光 大保 德信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2004
年 8 月 27 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 2,544,287,215.94 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机 构为光大保德信基金管理 有限公司，基金托管人
为中国 光大 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开发行 上市的股票、法律
法规及证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中 股票投资对象重点为基本 面良好且具有持续增长
潜力，股价处于合理区间 的优质股票。本基金在正 常市场情况下不作主动资 产配置，股票资产的基
准比例 为基 金资 产净 值 的 90% ， 浮 动范围 为 85-95% ； 现 金的 基准 比例 为基 金 资产净 值 的 10% ， 浮动
范围 为 5-15% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 90%× 沪深 300 指数+10%× 同业 存 款利率 。
2007 年 5 月 8 日 ，本 基金 管理人 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆分 。
拆分后 基金 份额 面值 为人 民币 0.3618 元。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会 制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融负 债分 类 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金 股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基 金主 要金 融工 具的 成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按 成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(3) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现收益/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(3) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(4) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(5) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
基金收 益分 配的 比例 按有 关规定 制定 ；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金
分红 。 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 息日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投 资 ；
(3) 在符 合基 金分 配条 件的 前提下 ， 基 金收 益分 配每 年至少 一次 ， 但 若基 金成 立不 满 3 个 月， 收
益可不 分配 ，年 度分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ；
(4) 基金 当年 收益 须先 弥补 上一年 度亏 损后 ，方 可进 行当年 收益 分配 ；
(5) 如果 基金 投资 当期 出现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(6) 每一 基金 份额 享有 同等 收益分 配权 ；
(7) 红利 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 ；
(8) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ；
(9) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本年度 本基 金无 分部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券 投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 243,970,919.27 634,001,672.57
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 243,970,919.27 634,001,672.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 31 页共 81 页
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 57,514.37 138,526.75
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,882.90 14,637.80
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.10 3.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 872.40 942.20
合计 60,269.77 154,109.81
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,948,777.23 19,054,677.18
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,948,777.23 19,054,677.18
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 32 页共 81 页
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,293.68 2,697.87
其他 - -
预提费 用 - -
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 403,293.68 402,697.87
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,827,450,527.93 2,832,275,090.22
本期申 购 365,689,082.69 155,784,004.59
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -5,670,972,660.60 -2,065,100,312.64
本期末 2,522,166,950.02 922,958,782.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 731,451,465.04 4,552,925,852.11 5,284,377,317.15
本期利 润 3,722,022,174.98 -83,183,112.43 3,638,839,062.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,425,552,093.58 -3,431,049,835.39 -5,856,601,928.97
其中： 基金 申购 款 195,502,368.49 178,221,202.45 373,723,570.94
基金赎 回款 -2,621,054,462.07 -3,609,271,037.84 -6,230,325,499.91
本期已 分配 利润 -113,924,696.56 - -113,924,696.56
本期末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17
7.4.7.11 存款利息收入 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 33 页共 81 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 3,632,082.62 4,648,159.81
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 286,230.82 263,165.94
其他 55,189.71 37,091.32
合计 3,973,503.15 4,948,417.07
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 25,938,098,537.59 25,903,694,099.03
减：卖 出股 票成 本总 额 22,090,163,717.32 25,244,072,911.84
买卖股 票差 价收 入 3,847,934,820.27 659,621,187.19
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 34 页共 81 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 38,633,836.47 153,768,984.33
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 38,633,836.47 153,768,984.33
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -83,183,112.43 611,038,884.21
—— 股 票投 资 -83,183,112.43 611,038,884.21
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -83,183,112.43 611,038,884.21
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 927,038.84 568,852.61
基金转 换费 收入 30,959.67 96,304.76
其他收 入- 印花税 返还 - -
其他收 入- 其他 - -
合计 957,998.51 665,157.37
7.4.7.20 交易费用 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 35 页共 81 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 70,595,085.23 76,335,322.44
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 70,595,085.23 76,335,322.44
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 - -
银行间 债券 账户 维护 费 - -
其他费 用 - -
账户维 护费 - -
其他 - -
合计 400,000.00 400,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 36 页共 81 页
中国光 大银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 12,972,898,770.44 29.36% 17,968,240,900.42 36.29%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 11,587,546.13 29.15% 808,687.50 41.50% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 37 页共 81 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 16,032,363.15 36.03% 7,575,994.86 39.76%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 84,413,912.70 120,124,219.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,244,926.77 24,547,889.13
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 38 页共 81 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,068,985.49 20,020,703.33
注：： 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 243,970,919.27 3,632,082.62 634,001,672.57 4,648,159.81
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 39 页共 81 页
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
- 2015-04-20
2015-
04-21
2015-
04-21
0.200
60,503,579.1
4
53,421,117.4
2
113,924,696.
56
-
合计
0.200
60,503,579.1
4
53,421,117.4
2
113,924,696.
56
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
3
深天地
Ａ
2015-08
-18
重大事
项停牌
30.53 - - 3,500.00 62,685.00 106,855.00 -
00042
6
兴业矿
业
2015-10
-28
重大事
项停牌
7.06
2016-0
3-21
7.77
1,664,216.0
0
11,828,637.18
11,749,364.9
6
-
00055
3
沙隆达
Ａ
2015-08
-05
重大事
项停牌
10.70 - - 23,874.00 353,151.10 255,451.80 -
00065
7
中钨高
新
2015-08
-06
重大事
项停牌
16.01
2016-0
2-25
16.05 29,400.00 396,589.25 470,694.00 -
00071
2
锦龙股
份
2015-12
-25
重大事
项停牌
29.12
2016-0
1-04
28.00 232,409.00 8,970,749.82 6,767,750.08 -
00081
0
创维数
字
2015-10
-22
重大事
项停牌
12.67
2016-0
1-22
11.41 81,941.00 1,388,579.67 1,038,192.47 -
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大事
项停牌
12.22 - - 580,500.00 5,970,234.00 7,093,710.00 -
00087 新 希 2015-08 重大事 18.99 2016-0 17.09 141,147.00 2,390,517.29 2,680,381.53 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 40 页共 81 页
6 望 -17 项停牌 3-02
00097
3
佛塑科
技
2015-12
-18
重大事
项停牌
13.00
2016-0
2-22
11.70 534,400.00 3,670,167.57 6,947,200.00 -
00201
1
盾安环
境
2015-12
-28
重大事
项停牌
16.72
2016-0
2-22
15.05 307,842.00 4,686,601.44 5,147,118.24 -
00204
8
宁波华
翔
2015-11
-19
重大事
项停牌
17.40 - - 424,170.00 6,798,922.17 7,380,558.00 -
00208
2
栋梁新
材
2015-09
-18
重大事
项停牌
10.21
2016-0
3-23
11.23 306,077.00 4,004,057.66 3,125,046.17 -
00214
3
印纪传
媒
2015-12
-09
重大事
项停牌
40.55
2016-0
1-05
36.78 294,900.00 7,729,546.14
11,958,195.0
0
-
00217
4
游族网
络
2015-07
-23
重大事
项停牌
89.53
2016-0
2-15
80.58 48,900.00 4,804,810.36 4,378,017.00 -
00224
2
九阳股
份
2015-12
-24
重大事
项停牌
22.68
2016-0
1-11
20.41 14,500.00 241,541.41 328,860.00 -
00232
0
海峡股
份
2015-06
-26
重大事
项停牌
27.43
2016-0
1-07
24.69 206,850.00 3,199,580.44 5,673,895.50 -
00238
3
合众思
壮
2015-12
-15
重大事
项停牌
40.35
2016-0
3-17
36.32 292,650.00 8,290,876.79
11,808,427.5
0
-
00248
3
润邦股
份
2015-09
-30
重大事
项停牌
11.53
2016-0
3-11
10.38 437,700.00 4,966,905.41 5,046,681.00 -
00253
7
海立美
达
2015-08
-17
重大事
项停牌
16.59
2016-0
2-18
18.25 273,822.00 4,071,358.56 4,542,706.98 -
00254
2
中化岩
土
2015-12
-28
重大事
项停牌
13.59 - - 317,266.00 4,420,492.40 4,311,644.94 -
00256
7
唐人神
2015-11
-24
重大事
项停牌
12.84
2016-0
2-25
11.56 404,391.00 4,228,725.87 5,192,380.44 -
00257
5
群兴玩
具
2015-06
-01
重大事
项停牌
16.56
2016-0
1-06
15.18 588,771.00 6,669,492.02 9,750,047.76 -
00258
2
好想你
2015-09
-17
重大事
项停牌
15.62
2016-0
2-24
17.18 196,700.00 4,836,574.54 3,072,454.00 -
00269
8
博实股
份
2015-12
-28
重大事
项停牌
29.33
2016-0
1-05
26.40 10,344.00 441,646.46 303,389.52 -
00270
7
众信旅
游
2015-11
-16
重大事
项停牌
52.62
2016-0
3-15
47.36 124,906.00 4,020,499.10 6,572,553.72 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项停牌
15.80 - - 75,100.00 913,161.95 1,186,580.00 -
30008
1
恒信移
动
2015-11
-26
重大事
项停牌
47.84 - - 144,400.00 3,609,260.32 6,908,096.00 -
30019
7
铁汉生
态
2015-12
-30
重大事
项停牌
17.11
2016-0
1-07
15.40 41,800.00 844,240.88 715,198.00 -
30024
7
乐金健
康
2015-11
-09
重大事
项停牌
20.75
2016-0
3-22
19.17 452,200.00 5,489,352.28 9,383,150.00 -
30030 远方光 2015-11 重大事 18.67 2016-0 20.54 261,076.00 3,695,538.22 4,874,288.92 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 41 页共 81 页
6 电 -03 项停牌 2-24
30032
3
华灿光
电
2015-12
-29
重大事
项停牌
10.18
2016-0
1-04
9.63 460,200.00 3,269,537.34 4,684,836.00 -
30032
6
凯利泰
2015-09
-24
重大事
项停牌
21.80
2016-0
1-22
20.53 193,400.00 4,250,005.00 4,216,120.00 -
30034
9
金卡股
份
2015-11
-20
重大事
项停牌
37.75 - - 14,050.00 406,012.00 530,387.50 -
30043
1
暴风科
技
2015-10
-27
重大事
项停牌
95.83 - - 119,195.00 4,522,228.49
11,422,456.8
5
-
60012
2
宏图高
科
2015-12
-25
重大事
项停牌
19.42 - - 380,400.00 3,781,179.24 7,387,368.00 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大事
项停牌
17.31 - - 469,179.00 6,375,752.44 8,121,488.49 -
60016
8
武汉控
股
2015-10
-01
重大事
项停牌
9.68 - - 71,900.00 731,020.31 695,992.00 -
60020
0
江苏吴
中
2015-11
-26
重大事
项停牌
27.89
2016-0
3-16
25.10 21,354.00 277,162.25 595,563.06 -
60021
9
南山铝
业
2015-09
-29
重大事
项停牌
6.58
2016-0
1-25
7.00 16,600.00 127,250.86 109,228.00 -
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大事
项停牌
55.91 - - 8,700.00 435,297.01 486,417.00 -
60037
5
华菱星
马
2015-11
-18
重大事
项停牌
7.73
2016-0
3-23
6.96 632,100.00 6,524,176.39 4,886,133.00 -
60038
9
江山股
份
2015-12
-28
重大事
项停牌
26.49 - - 168,618.00 3,264,332.35 4,466,690.82 -
60042
9
三元股
份
2015-09
-21
重大事
项停牌
7.29
2016-0
1-27
7.49 307,100.00 3,160,202.79 2,238,759.00 -
60050
2
安徽水
利
2015-10
-20
重大事
项停牌
13.67 - - 32,600.00 430,939.43 445,642.00 -
60057
2
康恩贝
2015-12
-28
重大事
项停牌
13.36
2016-0
1-04
13.18 5,169.00 50,117.55 69,057.84 -
60057
8
京能电
力
2015-11
-05
重大事
项停牌
6.07
2016-0
2-24
5.49 47,300.00 351,606.06 287,111.00 -
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大事
项停牌
22.02 - - 35,658.00 391,561.45 785,189.16 -
60064
9
城投控
股
2015-12
-30
重大事
项停牌
23.16
2016-0
1-07
20.84 106,500.00 1,064,143.92 2,466,540.00 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项停牌
9.92
2016-0
2-01
8.93 32,300.00 363,257.55 320,416.00 -
60069
3
东百集
团
2015-12
-23
重大事
项停牌
13.52
2016-0
1-07
12.19 366,867.00 4,610,164.04 4,960,041.84 -
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大事
项停牌
32.39
2016-0
1-04
29.90 129,900.00 4,433,511.61 4,207,461.00 -
60075 洲际油 2015-09 重大事 7.85 - - 130,960.00 1,169,281.09 1,028,036.00 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 42 页共 81 页
9 气 -21 项停牌
60085
1
海欣股
份
2015-12
-21
重大事
项停牌
14.70
2016-0
1-19
13.23 202,400.00 2,867,298.55 2,975,280.00 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重大事
项停牌
27.22
2016-0
1-04
27.22 308,500.00 8,427,036.75 8,397,370.00 -
60086
4
哈投股
份
2015-10
-09
重大事
项停牌
10.88
2016-0
1-14
11.97 245,845.00 3,029,496.52 2,674,793.60 -
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17
重大事
项停牌
9.14 - - 139,845.00 1,314,513.13 1,278,183.30 -
60105
8
赛轮金
宇
2015-12
-28
重大事
项停牌
9.00
2016-0
1-12
8.10 469,313.00 4,419,482.69 4,223,817.00 -
60113
7
博威合
金
2015-12
-22
重大事
项停牌
24.85
2016-0
2-29
22.37 244,169.00 3,889,717.75 6,067,599.65 -
60137
7
兴业证
券
2015-12
-29
重大事
项停牌
11.00
2016-0
1-07
9.40 725,800.00 8,758,266.39 7,983,800.00 -
60167
8
滨化股
份
2015-12
-31
重大事
项停牌
8.02
2016-0
1-05
7.22 166,942.00 1,243,591.73 1,338,874.84 -
60301
0
万盛股
份
2015-12
-29
重大事
项停牌
55.70 - - 37,100.00 1,880,989.00 2,066,470.00 -
60382
8
柯利达
2015-11
-11
重大事
项停牌
34.80
2016-0
3-03
31.32 125,890.00 3,196,150.35 4,380,972.00 -
60388
9
新澳股
份
2015-12
-01
重大事
项停牌
31.55 - - 157,140.00 3,548,071.45 4,957,767.00 -
60088
0
博瑞传
播
2015-09
-17
重大事
项停牌
11.37
2016-0
1-18
8.25 489,200.00 5,857,827.05 5,562,204.00 -
30003
6
超图软
件
2015-10
-30
重大事
项停牌
43.18
2016-0
1-15
35.11 356,670.00 9,227,403.89
15,401,010.6
0
-
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 43 页共 81 页
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议 批准; 实施 本部 门的 风险管 理日 常工 作， 定期 进行自 我评 估， 并向 风险 管理工 作委 员会 报告 评
估情况 。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风 险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 44 页共 81 页
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此 ，除 在附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理 人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不 计息 合计
资产
银行存款
243,970,919.27 - - - - - 243,970,919.27
结算备付金
4,184,280.01 - - - - - 4,184,280.01
存出保证金
1,938,607.86 - - - - - 1,938,607.86
交易性金融
资产
- - - - - 3,641,193,892.96 3,641,193,892.96 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 45 页共 81 页
应收利息
- - - - - 60,269.77 60,269.77
应收申购款
- - - - - 380,134.78 380,134.78
应收证券清
算款
- - - - - - -
资产总计
250,093,807.14
0.00
0.00
0.00
0.00
3,641,634,297.51
3,891,728,104.65
负债
应付赎回款
- - - - - 7,921,053.22 7,921,053.22
应付管理人
报酬
- - - - - 4,976,952.14 4,976,952.14
应付托管费
- - - - - 829,492.04 829,492.04
应付交易费
用
- - - - - 1,948,777.23 1,948,777.23
其他负债
- - - - - 403,293.68 403,293.68
负债总计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,079,568.31
16,079,568.31
利 率 敏 感 度
缺口
250,093,807.14
0.00
0.00
0.00
0.00
3,625,554,729.20
3,875,648,536.34
上 年度 末
2014 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不 计息 合计
资产
银行存款
634,001,672.57 - - - - - 634,001,672.57
结算备付金
32,528,294.49 - - - - - 32,528,294.49
存出保证金
2,093,598.27 - - - - - 2,093,598.27
交易性金融
资产
- - - - - 7,508,779,565.78 7,508,779,565.78
应收利息
- - - - - 154,109.81 154,109.81
应收申购款
- - - - - 191,181.99 191,181.99
应收证券清
算款
- - - - - 1,024,734.75 1,024,734.75
资产总计
668,623,565.33
-
-
-
-
7,510,149,592.33
8,178,773,157.66
负债
应付赎回款
- - - - - 30,450,373.38 30,450,373.38
应付管理人
报酬
- - - - - 10,468,287.30 10,468,287.30
应付托管费
- - - - - 1,744,714.56 1,744,714.56
应付交易费
用
- - - - - 19,054,677.18 19,054,677.18
其他负债
- - - - - 402,697.87 402,697.87
负债总计
-
-
-
-
-
62,120,750.29
62,120,750.29
利率敏感度
668,623,565.33 - - - - 7,448,028,842.04 8,116,652,407.37 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 46 页共 81 页
缺口
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,641,193,892.96 93.95 7,508,779,565.78 92.51
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 3,641,193,892.96 93.95 7,508,779,565.78 92.51 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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注：本 基金 管理 人风 险管 理部门 通过 监控 基金 的大 类资产 配置 比例 ，行 业及 个股集 中度 ，行 业
配置相 对业 绩基 准的 偏离 度，重 仓行 业及 个股 的业 绩表现 ，研 究深 度等 ，评 估并有 效管 理基 金面 临
的市场 价格 风险 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 3,925 增加 约 6,393
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 3,925 减少 约 6,393
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 3,360,705,927.88 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 280,487,965.08 元， 属
于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 （ 于 2014 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次的 余额 为人 民币 7,026,066,583.16
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 482,712,982.62 元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次 间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《 关于发 布< 中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 3 月 30
日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)采用
第三方估值机构提供的估 值数据进行估值，相关固 定收益品种的公允价值所 属层级从第一层次转入
第二层 次。
7.4.14.1.2. 3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,641,193,892.96 93.56
其中： 股票 3,641,193,892.96 93.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 248,155,199.28 6.38
7 其他各 项资 产 2,379,012.41 0.06
8 合计 3,891,728,104.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,821,364.81 0.33
B 采矿业
61,279,831.52 1.58
C 制造业 1,908,179,445.07 49.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
90,359,721.65 2.33
E 建筑业 109,689,653.48 2.83
F 批发和 零售 业
213,242,531.66 5.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
69,142,559.63 1.78
H 住宿和 餐饮 业
3,847,598.40 0.10
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
350,614,644.58 9.05
J 金融业
415,520,888.78 10.72
K 房地产 业
184,593,539.67 4.76
L 租赁和 商务 服务 业
50,438,701.24 1.30
M 科学研 究和 技术 服务 业
18,572,309.30 0.48
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
40,504,343.84 1.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 50 页共 81 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
16,349,751.99 0.42
Q 卫生和 社会 工作
1,675,914.00 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
51,464,989.40 1.33
S 综合
42,896,103.94 1.11
合计 3,641,193,892.96 93.95
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,508,900 54,320,400.00 1.40
2 000001 平安银 行 3,205,580 38,434,904.20 0.99
3 600036 招商银 行 2,034,466 36,600,043.34 0.94
4 601166 兴业银 行 1,936,400 33,054,348.00 0.85
5 601988 中国银 行 7,265,700 29,135,457.00 0.75
6 000686 东北证 券 1,325,286 23,192,505.00 0.60
7 000166 申万宏 源 1,999,964 21,419,614.44 0.55
8 000750 国海证 券 1,420,373 18,251,793.05 0.47
9 300059 东方财 富 339,963 17,688,274.89 0.46
10 601939 建设银 行 3,059,640 17,684,719.20 0.46
11 300245 天玑科 技 406,500 17,085,195.00 0.44
12 000881 大连国 际 865,093 16,782,804.20 0.43
13 601009 南京银 行 925,732 16,385,456.40 0.42
14 600661 新南洋 423,459 16,349,751.99 0.42
15 600104 上汽集 团 766,089 16,256,408.58 0.42
16 002279 久其软 件 237,525 16,080,442.50 0.41
17 300036 超图软 件 356,670 15,401,010.60 0.40
18 002148 北纬通 信 669,026 15,260,483.06 0.39
19 002063 远光软 件 678,328 14,339,853.92 0.37
20 600015 华夏银 行 1,177,086 14,289,824.04 0.37
21 300033 同花顺 186,068 13,220,131.40 0.34
22 600325 华发股 份 809,633 13,197,017.90 0.34
23 300230 永利股 份 339,200 12,675,904.00 0.33
24 002662 京威股 份 553,807 12,183,754.00 0.31
25 000501 鄂武商 Ａ 567,245 12,139,043.00 0.31
26 002143 印纪传 媒 294,900 11,958,195.00 0.31
27 002383 合众思 壮 292,650 11,808,427.50 0.30
28 000426 兴业矿 业 1,664,216 11,749,364.96 0.30 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 51 页共 81 页
29 300229 拓尔思 372,498 11,696,437.20 0.30
30 002407 多氟多 152,300 11,614,398.00 0.30
31 300075 数字政 通 368,085 11,539,464.75 0.30
32 300068 南都电 源 581,194 11,530,888.96 0.30
33 300431 暴风科 技 119,195 11,422,456.85 0.29
34 300079 数码视 讯 936,706 11,352,876.72 0.29
35 601169 北京银 行 1,072,011 11,288,275.83 0.29
36 002482 广田股 份 380,328 11,124,594.00 0.29
37 600016 民生银 行 1,141,786 11,006,817.04 0.28
38 002421 达实智 能 500,200 10,954,380.00 0.28
39 002402 和而泰 383,800 10,896,082.00 0.28
40 300130 新国都 288,346 10,746,655.42 0.28
41 601929 吉视传 媒 1,717,848 10,616,300.64 0.27
42 002380 科远股 份 264,472 10,602,682.48 0.27
43 000851 高鸿股 份 647,300 10,117,299.00 0.26
44 600048 保利地 产 935,330 9,951,911.20 0.26
45 002142 宁波银 行 641,149 9,944,220.99 0.26
46 000042 中洲控 股 473,678 9,904,606.98 0.26
47 300327 中颖电 子 247,321 9,818,643.70 0.25
48 300265 通光线 缆 629,536 9,789,284.80 0.25
49 002575 群兴玩 具 588,771 9,750,047.76 0.25
50 603598 引力传 媒 141,040 9,709,193.60 0.25
51 601677 明泰铝 业 606,266 9,700,256.00 0.25
52 000786 北新建 材 814,800 9,696,120.00 0.25
53 002601 佰利联 248,141 9,667,573.36 0.25
54 601099 太平洋 980,100 9,624,582.00 0.25
55 300302 同有科 技 132,000 9,563,400.00 0.25
56 002310 东方园 林 360,755 9,545,577.30 0.25
57 002454 松芝股 份 493,751 9,475,081.69 0.24
58 600756 浪潮软 件 182,700 9,396,261.00 0.24
59 300247 乐金健 康 452,200 9,383,150.00 0.24
60 603001 奥康国 际 277,034 9,313,883.08 0.24
61 000926 福星股 份 552,050 9,296,522.00 0.24
62 300118 东方日 升 634,051 9,238,123.07 0.24
63 002618 丹邦科 技 189,400 9,216,204.00 0.24
64 300435 中泰股 份 120,201 9,200,184.54 0.24
65 601233 桐昆股 份 695,688 9,148,297.20 0.24
66 002335 科华恒 盛 188,900 9,067,200.00 0.23
67 600651 飞乐音 响 608,306 8,972,513.50 0.23
68 300379 东方通 72,600 8,907,294.00 0.23
69 000778 新兴铸 管 1,347,675 8,746,410.75 0.23
70 002496 辉丰股 份 308,475 8,729,842.50 0.23
71 002516 旷达科 技 603,743 8,693,899.20 0.22
72 002281 光迅科 技 133,410 8,648,970.30 0.22 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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73 300221 银禧科 技 648,500 8,631,535.00 0.22
74 002309 中利科 技 458,643 8,613,315.54 0.22
75 600011 华能国 际 969,901 8,467,235.73 0.22
76 300142 沃森生 物 639,320 8,426,237.60 0.22
77 600260 凯乐科 技 563,487 8,418,495.78 0.22
78 000623 吉林敖 东 271,578 8,405,339.10 0.22
79 600859 王府井 308,500 8,397,370.00 0.22
80 600114 东睦股 份 514,260 8,310,441.60 0.21
81 002673 西部证 券 250,132 8,231,844.12 0.21
82 002343 禾欣股 份 135,500 8,224,850.00 0.21
83 600185 格力地 产 384,392 8,164,486.08 0.21
84 600153 建发股 份 469,179 8,121,488.49 0.21
85 600525 长园集 团 427,190 8,043,987.70 0.21
86 600405 动力源 480,128 8,037,342.72 0.21
87 601377 兴业证 券 725,800 7,983,800.00 0.21
88 600837 海通证 券 502,601 7,951,147.82 0.21
89 300373 扬杰科 技 365,850 7,847,482.50 0.20
90 000530 大冷股 份 413,207 7,842,668.86 0.20
91 300098 高新兴 372,880 7,826,751.20 0.20
92 300389 艾比森 159,601 7,822,045.01 0.20
93 000039 中集集 团 370,608 7,782,768.00 0.20
94 300178 腾邦国 际 263,600 7,670,760.00 0.20
95 300471 厚普股 份 102,760 7,665,896.00 0.20
96 300364 中文在 线 42,945 7,644,210.00 0.20
97 600657 信达地 产 1,095,219 7,611,772.05 0.20
98 600648 外高桥 289,422 7,603,115.94 0.20
99 600366 宁波韵 升 346,900 7,576,296.00 0.20
100 300002 神州泰 岳 576,638 7,553,957.80 0.19
101 600004 白云机 场 523,694 7,452,165.62 0.19
102 300418 昆仑万 维 181,422 7,420,159.80 0.19
103 002467 二六三 353,346 7,416,732.54 0.19
104 600122 宏图高 科 380,400 7,387,368.00 0.19
105 002048 宁波华 翔 424,170 7,380,558.00 0.19
106 300047 天源迪 科 252,400 7,344,840.00 0.19
107 002469 三维工 程 454,162 7,334,716.30 0.19
108 002416 爱施德 417,599 7,307,982.50 0.19
109 000090 天健集 团 427,683 7,279,164.66 0.19
110 300196 长海股 份 203,638 7,247,476.42 0.19
111 002614 蒙发利 370,600 7,185,934.00 0.19
112 600999 招商证 券 330,600 7,174,020.00 0.19
113 002557 洽洽食 品 380,507 7,123,091.04 0.18
114 300286 安科瑞 207,000 7,120,800.00 0.18
115 300065 海兰信 186,202 7,112,916.40 0.18
116 601668 中国建 筑 1,121,639 7,111,191.26 0.18 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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117 000829 天音控 股 580,500 7,093,710.00 0.18
118 300231 银信科 技 262,100 7,045,248.00 0.18
119 300259 新天科 技 544,021 7,012,430.69 0.18
120 000973 佛塑科 技 534,400 6,947,200.00 0.18
121 002706 良信电 器 117,452 6,929,668.00 0.18
122 300301 长方照 明 643,362 6,909,707.88 0.18
123 300081 恒信移 动 144,400 6,908,096.00 0.18
124 002553 南方轴 承 479,800 6,817,958.00 0.18
125 002208 合肥城 建 276,899 6,784,025.50 0.18
126 000712 锦龙股 份 232,409 6,767,750.08 0.17
127 000703 恒逸石 化 608,514 6,760,590.54 0.17
128 002315 焦点科 技 70,317 6,751,135.17 0.17
129 000612 焦作万 方 877,828 6,697,827.64 0.17
130 300017 网宿科 技 111,379 6,681,626.21 0.17
131 300100 双林股 份 212,689 6,661,419.48 0.17
132 002500 山西证 券 433,600 6,608,064.00 0.17
133 002588 史丹利 202,905 6,600,499.65 0.17
134 002733 雄韬股 份 215,575 6,598,750.75 0.17
135 002707 众信旅 游 124,906 6,572,553.72 0.17
136 000685 中山公 用 461,478 6,529,913.70 0.17
137 002626 金达威 333,800 6,479,058.00 0.17
138 002599 盛通股 份 158,072 6,439,853.28 0.17
139 002747 埃斯顿 89,790 6,391,252.20 0.16
140 300358 楚天科 技 167,685 6,390,475.35 0.16
141 002405 四维图 新 164,635 6,387,838.00 0.16
142 300356 光一科 技 112,907 6,334,082.70 0.16
143 300339 润和软 件 131,700 6,324,234.00 0.16
144 300077 国民技 术 139,600 6,307,128.00 0.16
145 000701 厦门信 达 254,754 6,266,948.40 0.16
146 002283 天润曲 轴 280,400 6,258,528.00 0.16
147 300476 胜宏科 技 112,600 6,205,386.00 0.16
148 002560 通达股 份 141,890 6,172,215.00 0.16
149 300073 当升科 技 157,430 6,113,006.90 0.16
150 600086 东方金 钰 495,100 6,094,681.00 0.16
151 601137 博威合 金 244,169 6,067,599.65 0.16
152 300325 德威新 材 291,066 6,057,083.46 0.16
153 002091 江苏国 泰 226,626 6,021,452.82 0.16
154 000078 海王生 物 250,500 6,001,980.00 0.15
155 300371 汇中股 份 164,322 5,996,109.78 0.15
156 002517 泰亚股 份 99,000 5,993,460.00 0.15
157 300193 佳士科 技 446,920 5,948,505.20 0.15
158 002394 联发股 份 315,979 5,886,688.77 0.15
159 300201 海伦哲 293,500 5,878,805.00 0.15
160 600252 中恒集 团 798,219 5,858,927.46 0.15 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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161 600563 法拉电 子 140,774 5,857,606.14 0.15
162 300209 天泽信 息 225,723 5,823,653.40 0.15
163 300271 华宇软 件 122,500 5,816,300.00 0.15
164 600060 海信电 器 295,579 5,814,038.93 0.15
165 300217 东方电 热 349,774 5,809,746.14 0.15
166 000802 北京文 化 171,100 5,796,868.00 0.15
167 300151 昌红科 技 262,500 5,751,375.00 0.15
168 002225 濮耐股 份 751,690 5,750,428.50 0.15
169 002191 劲嘉股 份 369,700 5,678,592.00 0.15
170 002437 誉衡药 业 187,700 5,677,925.00 0.15
171 002320 海峡股 份 206,850 5,673,895.50 0.15
172 600383 金地集 团 410,974 5,671,441.20 0.15
173 002573 清新环 境 252,700 5,670,588.00 0.15
174 002726 龙大肉 食 371,400 5,641,566.00 0.15
175 002668 奥马电 器 67,374 5,612,254.20 0.14
176 000572 海马汽 车 874,500 5,596,800.00 0.14
177 600005 武钢股 份 1,610,800 5,589,476.00 0.14
178 600880 博瑞传 播 489,200 5,562,204.00 0.14
179 002491 通鼎互 联 286,600 5,554,308.00 0.14
180 002101 广东鸿 图 167,506 5,527,698.00 0.14
181 603008 喜临门 221,344 5,511,465.60 0.14
182 300382 斯莱克 115,444 5,477,817.80 0.14
183 002028 思源电 气 344,658 5,476,615.62 0.14
184 002014 永新股 份 277,686 5,453,753.04 0.14
185 300103 达刚路 机 204,500 5,437,655.00 0.14
186 002419 天虹商 场 402,575 5,434,762.50 0.14
187 600761 安徽合 力 406,492 5,426,668.20 0.14
188 601012 隆基股 份 397,000 5,419,050.00 0.14
189 002016 世荣兆 业 399,800 5,409,294.00 0.14
190 002382 蓝帆医 疗 192,800 5,390,688.00 0.14
191 600062 华润双 鹤 234,852 5,356,974.12 0.14
192 002211 宏达新 材 418,507 5,356,889.60 0.14
193 002145 中核钛 白 345,800 5,290,740.00 0.14
194 600066 宇通客 车 235,152 5,288,568.48 0.14
195 300018 中元华 电 149,500 5,287,815.00 0.14
196 600141 兴发集 团 360,061 5,264,091.82 0.14
197 300253 卫宁软 件 125,612 5,260,630.56 0.14
198 300035 中科电 气 326,500 5,256,650.00 0.14
199 000823 超声电 子 450,783 5,251,621.95 0.14
200 000963 华东医 药 64,062 5,250,521.52 0.14
201 600894 广日股 份 262,624 5,249,853.76 0.14
202 300095 华伍股 份 345,900 5,247,303.00 0.14
203 600230 沧州大 化 337,943 5,241,495.93 0.14
204 300338 开元仪 器 285,800 5,230,140.00 0.13 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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205 300177 中海达 272,655 5,229,522.90 0.13
206 300208 恒顺众 昇 214,600 5,214,780.00 0.13
207 601328 交通银 行 809,100 5,210,604.00 0.13
208 300121 阳谷华 泰 323,378 5,206,385.80 0.13
209 002567 唐人神 404,391 5,192,380.44 0.13
210 002576 通达动 力 164,427 5,177,806.23 0.13
211 600238 海南椰 岛 319,990 5,177,438.20 0.13
212 000961 中南建 设 334,800 5,176,008.00 0.13
213 002738 中矿资 源 145,200 5,154,600.00 0.13
214 002011 盾安环 境 307,842 5,147,118.24 0.13
215 300305 裕兴股 份 158,200 5,141,500.00 0.13
216 300295 三六五 网 103,482 5,132,707.20 0.13
217 002708 光洋股 份 325,500 5,110,350.00 0.13
218 600360 华微电 子 525,100 5,109,223.00 0.13
219 600105 永鼎股 份 221,300 5,092,113.00 0.13
220 002550 千红制 药 230,200 5,087,420.00 0.13
221 600884 杉杉股 份 129,321 5,074,556.04 0.13
222 600223 鲁商置 业 551,828 5,071,299.32 0.13
223 000933 神火股 份 1,016,893 5,064,127.14 0.13
224 601998 中信银 行 700,000 5,054,000.00 0.13
225 002483 润邦股 份 437,700 5,046,681.00 0.13
226 000488 晨鸣纸 业 565,600 5,045,152.00 0.13
227 300056 三维丝 233,800 5,043,066.00 0.13
228 002233 塔牌集 团 343,754 5,035,996.10 0.13
229 000409 山东地 矿 391,935 5,024,606.70 0.13
230 600039 四川路 桥 983,400 5,015,340.00 0.13
231 600498 烽火通 信 175,565 5,005,358.15 0.13
232 002004 华邦健 康 353,472 5,001,628.80 0.13
233 300243 瑞丰高 材 245,800 4,989,740.00 0.13
234 002565 上海绿 新 417,275 4,986,436.25 0.13
235 000716 黑芝麻 292,614 4,980,290.28 0.13
236 600143 金发科 技 578,900 4,978,540.00 0.13
237 000333 美的集 团 151,430 4,969,932.60 0.13
238 600976 健民集 团 146,859 4,968,239.97 0.13
239 600693 东百集 团 366,867 4,960,041.84 0.13
240 603889 新澳股 份 157,140 4,957,767.00 0.13
241 601633 长城汽 车 411,021 4,948,692.84 0.13
242 002492 恒基达 鑫 304,800 4,937,760.00 0.13
243 300310 宜通世 纪 79,212 4,937,283.96 0.13
244 600697 欧亚集 团 118,660 4,917,270.40 0.13
245 002630 华西能 源 332,689 4,913,816.53 0.13
246 300165 天瑞仪 器 187,800 4,905,336.00 0.13
247 002126 银轮股 份 264,896 4,887,331.20 0.13
248 600375 华菱星 马 632,100 4,886,133.00 0.13 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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249 600199 金种子 酒 485,910 4,878,536.40 0.13
250 300306 远方光 电 261,076 4,874,288.92 0.13
251 000997 新 大 陆 191,800 4,856,376.00 0.13
252 000900 现代投 资 578,659 4,854,949.01 0.13
253 002321 华英农 业 367,319 4,852,283.99 0.13
254 600216 浙江医 药 391,300 4,840,381.00 0.12
255 600467 好当家 454,711 4,829,030.82 0.12
256 002677 浙江美 大 220,699 4,815,652.18 0.12
257 002466 天齐锂 业 34,200 4,813,650.00 0.12
258 300320 海达股 份 316,420 4,803,255.60 0.12
259 000046 泛海控 股 382,667 4,802,470.85 0.12
260 600790 轻纺城 589,170 4,789,952.10 0.12
261 002332 仙琚制 药 316,100 4,788,915.00 0.12
262 300044 赛为智 能 175,300 4,783,937.00 0.12
263 600261 阳光照 明 543,850 4,780,441.50 0.12
264 002068 黑猫股 份 546,502 4,776,427.48 0.12
265 300176 鸿特精 密 162,919 4,752,347.23 0.12
266 600801 华新水 泥 583,012 4,751,547.80 0.12
267 600643 爱建集 团 323,647 4,741,428.55 0.12
268 000043 中航地 产 394,100 4,741,023.00 0.12
269 600552 方兴科 技 209,300 4,736,459.00 0.12
270 002168 深圳惠 程 398,844 4,718,324.52 0.12
271 000729 燕京啤 酒 572,548 4,712,070.04 0.12
272 000700 模塑科 技 194,100 4,710,807.00 0.12
273 002404 嘉欣丝 绸 436,100 4,705,519.00 0.12
274 002244 滨江集 团 590,100 4,697,196.00 0.12
275 002406 远东传 动 371,300 4,693,232.00 0.12
276 300323 华灿光 电 460,200 4,684,836.00 0.12
277 600723 首商股 份 421,481 4,682,653.91 0.12
278 300395 菲利华 95,700 4,679,730.00 0.12
279 002431 棕榈园 林 174,300 4,678,212.00 0.12
280 600850 华东电 脑 90,403 4,669,314.95 0.12
281 000860 顺鑫农 业 218,540 4,654,902.00 0.12
282 600335 国机汽 车 248,279 4,652,748.46 0.12
283 600380 健康元 336,297 4,647,624.54 0.12
284 601222 林洋电 子 126,376 4,641,790.48 0.12
285 601700 风范股 份 463,797 4,633,332.03 0.12
286 603002 宏昌电 子 598,263 4,600,642.47 0.12
287 300154 瑞凌股 份 333,360 4,600,368.00 0.12
288 600470 六国化 工 403,400 4,586,658.00 0.12
289 601398 工商银 行 1,000,000 4,580,000.00 0.12
290 000026 飞亚达 Ａ 278,620 4,563,795.60 0.12
291 002490 山东墨 龙 398,683 4,560,933.52 0.12
292 000888 峨眉山 Ａ 307,800 4,558,518.00 0.12 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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293 002317 众生药 业 344,058 4,555,327.92 0.12
294 002674 兴业科 技 229,424 4,554,066.40 0.12
295 000036 华联控 股 507,600 4,553,172.00 0.12
296 002537 海立美 达 273,822 4,542,706.98 0.12
297 300232 洲明科 技 116,047 4,540,919.11 0.12
298 600561 江西长 运 283,400 4,537,234.00 0.12
299 600115 东方航 空 595,984 4,535,438.24 0.12
300 002649 博彦科 技 80,200 4,513,656.00 0.12
301 600020 中原高 速 658,140 4,501,677.60 0.12
302 000978 桂林旅 游 317,601 4,500,406.17 0.12
303 002396 星网锐 捷 185,500 4,479,825.00 0.12
304 600389 江山股 份 168,618 4,466,690.82 0.12
305 002050 三花股 份 418,900 4,461,285.00 0.12
306 601908 京运通 542,530 4,459,596.60 0.12
307 002012 凯恩股 份 453,200 4,459,488.00 0.12
308 300163 先锋新 材 354,400 4,458,352.00 0.12
309 000818 方大化 工 472,919 4,445,438.60 0.11
310 002062 宏润建 设 456,701 4,429,999.70 0.11
311 600246 万通地 产 582,727 4,428,725.20 0.11
312 600665 天地源 574,800 4,420,212.00 0.11
313 000593 大通燃 气 307,702 4,409,369.66 0.11
314 600129 太极集 团 206,157 4,397,328.81 0.11
315 600582 天地科 技 643,600 4,395,788.00 0.11
316 000733 振华科 技 175,484 4,387,100.00 0.11
317 603828 柯利达 125,890 4,380,972.00 0.11
318 601567 三星医 疗 288,750 4,380,337.50 0.11
319 002174 游族网 络 48,900 4,378,017.00 0.11
320 000551 创元科 技 330,750 4,372,515.00 0.11
321 300307 慈星股 份 271,899 4,366,697.94 0.11
322 000681 视觉中 国 114,790 4,363,167.90 0.11
323 300386 飞天诚 信 88,000 4,351,600.00 0.11
324 600694 大商股 份 84,100 4,342,083.00 0.11
325 601258 庞大集 团 1,105,642 4,334,116.64 0.11
326 600805 悦达投 资 342,155 4,331,682.30 0.11
327 600785 新华百 货 141,500 4,331,315.00 0.11
328 002128 露天煤 业 512,217 4,328,233.65 0.11
329 300283 温州宏 丰 300,103 4,321,483.20 0.11
330 000619 海螺型 材 288,009 4,320,135.00 0.11
331 600477 杭萧钢 构 350,980 4,317,054.00 0.11
332 002542 中化岩 土 317,266 4,311,644.94 0.11
333 002564 天沃科 技 353,395 4,304,351.10 0.11
334 600803 新奥股 份 271,213 4,301,438.18 0.11
335 601886 江河创 建 340,973 4,299,669.53 0.11
336 300138 晨光生 物 201,537 4,294,753.47 0.11 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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337 600883 博闻科 技 238,100 4,292,943.00 0.11
338 000030 富奥股 份 420,719 4,291,333.80 0.11
339 002408 齐翔腾 达 321,385 4,277,634.35 0.11
340 600323 瀚蓝环 境 266,400 4,275,720.00 0.11
341 300214 日科化 学 391,800 4,274,538.00 0.11
342 002695 煌上煌 114,898 4,273,056.62 0.11
343 002597 金禾实 业 388,051 4,268,561.00 0.11
344 300210 森远股 份 232,593 4,258,777.83 0.11
345 300150 世纪瑞 尔 292,500 4,241,250.00 0.11
346 002449 国星光 电 250,523 4,233,838.70 0.11
347 600739 辽宁成 大 186,910 4,224,166.00 0.11
348 601058 赛轮金 宇 469,313 4,223,817.00 0.11
349 002305 南国置 业 660,700 4,221,873.00 0.11
350 300326 凯利泰 193,400 4,216,120.00 0.11
351 600729 重庆百 货 129,900 4,207,461.00 0.11
352 002099 海翔药 业 176,400 4,207,140.00 0.11
353 300282 汇冠股 份 127,615 4,202,361.95 0.11
354 002003 伟星股 份 237,122 4,201,801.84 0.11
355 600496 精工钢 构 698,647 4,198,868.47 0.11
356 600337 美克家 居 268,600 4,195,532.00 0.11
357 002107 沃华医 药 161,369 4,184,298.17 0.11
358 603456 九洲药 业 58,800 4,181,268.00 0.11
359 300464 星徽精 密 80,900 4,177,676.00 0.11
360 600858 银座股 份 377,341 4,173,391.46 0.11
361 002157 正邦科 技 207,600 4,172,760.00 0.11
362 002054 德美化 工 295,704 4,169,426.40 0.11
363 000006 深振业 Ａ 362,000 4,166,620.00 0.11
364 000828 东莞控 股 327,800 4,163,060.00 0.11
365 002585 双星新 材 319,180 4,162,107.20 0.11
366 600077 宋都股 份 572,500 4,162,075.00 0.11
367 000531 穗恒运 Ａ 337,000 4,161,950.00 0.11
368 601898 中煤能 源 683,500 4,135,175.00 0.11
369 002403 爱仕达 259,310 4,130,808.30 0.11
370 300346 南大光 电 111,400 4,130,712.00 0.11
371 002578 闽发铝 业 406,370 4,128,719.20 0.11
372 300388 国祯环 保 134,500 4,125,115.00 0.11
373 000301 东方市 场 640,000 4,115,200.00 0.11
374 300341 麦迪电 气 150,101 4,114,268.41 0.11
375 000656 金科股 份 776,701 4,100,981.28 0.11
376 300262 巴安水 务 220,782 4,099,921.74 0.11
377 600051 宁波联 合 308,881 4,089,584.44 0.11
378 002250 联化科 技 216,571 4,086,694.77 0.11
379 300258 精锻科 技 228,378 4,076,547.30 0.11
380 000826 启迪桑 德 102,815 4,073,530.30 0.11 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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381 600249 两面针 438,300 4,071,807.00 0.11
382 300107 建新股 份 504,875 4,069,292.50 0.10
383 300298 三诺生 物 113,011 4,063,875.56 0.10
384 600222 太龙药 业 428,900 4,035,949.00 0.10
385 300139 晓程科 技 223,860 4,022,764.20 0.10
386 002238 天威视 讯 180,710 4,011,762.00 0.10
387 002083 孚日股 份 501,450 4,011,600.00 0.10
388 300041 回天新 材 150,200 4,010,340.00 0.10
389 600064 南京高 科 211,600 4,009,820.00 0.10
390 002033 丽江旅 游 227,712 4,007,731.20 0.10
391 600987 航民股 份 305,037 4,002,085.44 0.10
392 600382 广东明 珠 251,700 3,991,962.00 0.10
393 002552 宝鼎重 工 236,400 3,980,976.00 0.10
394 002374 丽鹏股 份 235,100 3,973,190.00 0.10
395 601339 百隆东 方 527,600 3,972,828.00 0.10
396 000983 西山煤 电 653,200 3,971,456.00 0.10
397 002334 英威腾 349,400 3,951,714.00 0.10
398 600641 万业企 业 250,189 3,950,484.31 0.10
399 000045 深纺织 Ａ 279,723 3,946,891.53 0.10
400 603808 歌力思 80,500 3,945,305.00 0.10
401 002541 鸿路钢 构 195,100 3,941,020.00 0.10
402 600558 大西洋 431,800 3,938,016.00 0.10
403 002558 世纪游 轮 24,213 3,924,685.17 0.10
404 002351 漫步者 151,800 3,899,742.00 0.10
405 600081 东风科 技 173,600 3,899,056.00 0.10
406 000404 华意压 缩 416,067 3,890,226.45 0.10
407 000100 TCL 集团 912,864 3,888,800.64 0.10
408 000069 华侨城 Ａ 438,300 3,857,040.00 0.10
409 601007 金陵饭 店 249,520 3,847,598.40 0.10
410 000639 西王食 品 227,300 3,845,916.00 0.10
411 000899 赣能股 份 332,607 3,844,936.92 0.10
412 600686 金龙汽 车 199,900 3,836,081.00 0.10
413 603100 川仪股 份 211,400 3,834,796.00 0.10
414 000915 山大华 特 108,995 3,832,264.20 0.10
415 000540 中天城 投 419,500 3,825,840.00 0.10
416 600664 哈药股 份 320,074 3,818,482.82 0.10
417 601991 大唐发 电 742,263 3,815,231.82 0.10
418 000776 广发证 券 196,096 3,814,067.20 0.10
419 603118 共进股 份 81,000 3,811,050.00 0.10
420 000669 金鸿能 源 170,202 3,800,610.66 0.10
421 600239 云南城 投 532,720 3,798,293.60 0.10
422 002336 人人乐 261,900 3,794,931.00 0.10
423 600073 上海梅 林 267,951 3,791,506.65 0.10
424 002398 建研集 团 225,030 3,780,504.00 0.10 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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425 000673 当代东 方 108,000 3,769,200.00 0.10
426 600159 大龙地 产 610,800 3,768,636.00 0.10
427 000708 大冶特 钢 307,350 3,752,743.50 0.10
428 002773 康弘药 业 45,650 3,752,430.00 0.10
429 002551 尚荣医 疗 113,763 3,750,766.11 0.10
430 000568 泸州老 窖 138,187 3,747,631.44 0.10
431 300084 海默科 技 325,300 3,747,456.00 0.10
432 002280 联络互 动 60,916 3,740,242.40 0.10
433 002521 齐峰新 材 298,634 3,732,925.00 0.10
434 600742 一汽富 维 128,400 3,728,736.00 0.10
435 002433 太安堂 249,237 3,703,661.82 0.10
436 300082 奥克股 份 447,312 3,694,797.12 0.10
437 600969 郴电国 际 195,048 3,692,258.64 0.10
438 000911 南宁糖 业 219,707 3,680,092.25 0.09
439 002430 杭氧股 份 318,800 3,666,200.00 0.09
440 601965 中国汽 研 390,300 3,664,917.00 0.09
441 002249 大洋电 机 274,700 3,642,522.00 0.09
442 600438 通威股 份 256,318 3,642,278.78 0.09
443 300105 龙源技 术 324,200 3,631,040.00 0.09
444 600327 大东方 361,115 3,614,761.15 0.09
445 002154 报 喜 鸟 474,700 3,612,467.00 0.09
446 603518 维格娜 丝 107,000 3,610,180.00 0.09
447 000903 云内动 力 434,800 3,608,840.00 0.09
448 300140 启源装 备 144,800 3,605,520.00 0.09
449 300144 宋城演 艺 127,072 3,596,137.60 0.09
450 300072 三聚环 保 105,500 3,583,835.00 0.09
451 600284 浦东建 设 261,524 3,580,263.56 0.09
452 600038 中直股 份 67,866 3,578,574.18 0.09
453 000789 万年青 421,118 3,571,080.64 0.09
454 000908 景峰医 药 221,470 3,570,096.40 0.09
455 600483 福能股 份 207,200 3,561,768.00 0.09
456 600497 驰宏锌 锗 320,600 3,539,424.00 0.09
457 002357 富临运 业 212,695 3,534,990.90 0.09
458 002064 华峰氨 纶 544,500 3,533,805.00 0.09
459 000916 华北高 速 585,100 3,528,153.00 0.09
460 000809 铁岭新 城 614,000 3,524,360.00 0.09
461 000156 华数传 媒 107,414 3,523,179.20 0.09
462 600255 鑫科材 料 649,495 3,520,262.90 0.09
463 300180 华峰超 纤 233,633 3,483,468.03 0.09
464 600027 华电国 际 511,789 3,480,165.20 0.09
465 002350 北京科 锐 171,000 3,476,430.00 0.09
466 000159 国际实 业 373,700 3,475,410.00 0.09
467 002190 成飞集 成 79,404 3,474,719.04 0.09
468 002187 广百股 份 211,871 3,466,209.56 0.09 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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469 000731 四川美 丰 358,350 3,454,494.00 0.09
470 002651 利君股 份 268,100 3,450,447.00 0.09
471 600983 惠而浦 251,282 3,440,050.58 0.09
472 002635 安洁科 技 123,540 3,434,412.00 0.09
473 000960 锡业股 份 254,849 3,430,267.54 0.09
474 600765 中航重 机 174,100 3,419,324.00 0.09
475 002372 伟星新 材 190,786 3,411,253.68 0.09
476 603077 和邦生 物 504,500 3,395,285.00 0.09
477 002538 司尔特 267,700 3,375,697.00 0.09
478 002592 八菱科 技 76,300 3,372,460.00 0.09
479 600491 龙元建 设 369,800 3,368,878.00 0.09
480 600979 广安爱 众 437,000 3,356,160.00 0.09
481 000419 通程控 股 372,800 3,355,200.00 0.09
482 600869 智慧能 源 351,000 3,352,050.00 0.09
483 300067 安诺其 323,080 3,350,339.60 0.09
484 002661 克明面 业 62,340 3,347,658.00 0.09
485 002548 金新农 195,400 3,337,432.00 0.09
486 002275 桂林三 金 142,433 3,318,688.90 0.09
487 600127 金健米 业 451,700 3,306,444.00 0.09
488 000928 中钢国 际 186,600 3,300,954.00 0.09
489 000525 红 太 阳 193,706 3,281,379.64 0.08
490 001696 宗申动 力 237,301 3,279,499.82 0.08
491 600488 天药股 份 443,650 3,269,700.50 0.08
492 601666 平煤股 份 701,100 3,267,126.00 0.08
493 600057 象屿股 份 250,413 3,265,385.52 0.08
494 600059 古越龙 山 296,895 3,262,876.05 0.08
495 600351 亚宝药 业 206,885 3,231,543.70 0.08
496 002036 汉麻产 业 104,800 3,227,840.00 0.08
497 603678 火炬电 子 37,550 3,221,414.50 0.08
498 300126 锐奇股 份 182,400 3,219,360.00 0.08
499 002595 豪迈科 技 140,976 3,198,745.44 0.08
500 002302 西部建 设 178,773 3,185,734.86 0.08
501 600056 中国医 药 190,700 3,171,341.00 0.08
502 000883 湖北能 源 516,400 3,170,696.00 0.08
503 002480 新筑股 份 246,400 3,153,920.00 0.08
504 300042 朗科科 技 75,212 3,143,861.60 0.08
505 600399 抚顺特 钢 335,297 3,141,732.89 0.08
506 000581 威孚高 科 126,704 3,137,191.04 0.08
507 603939 益丰药 房 74,143 3,131,058.89 0.08
508 002082 栋梁新 材 306,077 3,125,046.17 0.08
509 002323 雅百特 83,283 3,119,781.18 0.08
510 000979 中弘股 份 779,520 3,118,080.00 0.08
511 600419 天润乳 业 87,800 3,091,438.00 0.08
512 002582 好想你 196,700 3,072,454.00 0.08 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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513 000910 大亚科 技 185,176 3,062,811.04 0.08
514 600310 桂东电 力 319,180 3,032,210.00 0.08
515 600422 昆药集 团 76,028 3,027,434.96 0.08
516 601028 玉龙股 份 322,419 3,021,066.03 0.08
517 002056 横店东 磁 107,400 3,019,014.00 0.08
518 300273 和佳股 份 143,277 2,994,489.30 0.08
519 600458 时代新 材 168,820 2,988,114.00 0.08
520 000931 中 关 村 234,500 2,978,150.00 0.08
521 600851 海欣股 份 202,400 2,975,280.00 0.08
522 600741 华域汽 车 175,543 2,959,654.98 0.08
523 601766 中国中 车 230,033 2,955,924.05 0.08
524 600171 上海贝 岭 137,700 2,917,863.00 0.08
525 300403 地尔汉 宇 47,375 2,863,818.75 0.07
526 600396 金山股 份 404,600 2,856,476.00 0.07
527 601607 上海医 药 143,200 2,851,112.00 0.07
528 600176 中国巨 石 112,113 2,848,791.33 0.07
529 600029 南方航 空 331,964 2,844,931.48 0.07
530 603899 晨光文 具 66,100 2,780,166.00 0.07
531 600867 通化东 宝 101,790 2,765,634.30 0.07
532 600736 苏州高 新 250,527 2,755,797.00 0.07
533 600316 洪都航 空 115,914 2,705,432.76 0.07
534 000519 江南红 箭 159,180 2,702,876.40 0.07
535 600136 道博股 份 43,200 2,693,952.00 0.07
536 000876 新 希 望 141,147 2,680,381.53 0.07
537 600864 哈投股 份 245,845 2,674,793.60 0.07
538 000831 五矿稀 土 126,300 2,614,410.00 0.07
539 300360 炬华科 技 74,402 2,611,510.20 0.07
540 600350 山东高 速 361,000 2,566,710.00 0.07
541 600167 联美控 股 127,425 2,562,516.75 0.07
542 600485 信威集 团 95,355 2,550,746.25 0.07
543 600642 申能股 份 336,900 2,543,595.00 0.07
544 000567 海德股 份 87,150 2,527,350.00 0.07
545 002373 千方科 技 55,210 2,525,857.50 0.07
546 600058 五矿发 展 110,463 2,507,510.10 0.06
547 600649 城投控 股 106,500 2,466,540.00 0.06
548 600376 首开股 份 195,533 2,444,162.50 0.06
549 600886 国投电 力 292,666 2,443,761.10 0.06
550 002489 浙江永 强 224,750 2,436,290.00 0.06
551 000418 小天鹅 Ａ 100,784 2,418,816.00 0.06
552 300398 飞凯材 料 30,100 2,395,358.00 0.06
553 000009 中国宝 安 131,385 2,359,674.60 0.06
554 600208 新湖中 宝 490,300 2,338,731.00 0.06
555 000650 仁和药 业 220,654 2,332,312.78 0.06
556 300019 硅宝科 技 154,502 2,303,624.82 0.06 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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557 600112 天成控 股 137,301 2,301,164.76 0.06
558 002504 弘高创 意 76,090 2,297,918.00 0.06
559 600068 葛洲坝 291,800 2,296,466.00 0.06
560 002183 怡 亚 通 49,701 2,289,228.06 0.06
561 002161 远 望 谷 102,334 2,282,048.20 0.06
562 600098 广州发 展 179,900 2,272,137.00 0.06
563 300429 强力新 材 16,300 2,265,700.00 0.06
564 002665 首航节 能 74,150 2,261,575.00 0.06
565 300219 鸿利光 电 141,950 2,261,263.50 0.06
566 600720 祁连山 254,793 2,249,822.19 0.06
567 000898 鞍钢股 份 470,000 2,241,900.00 0.06
568 000951 中国重 汽 123,727 2,239,458.70 0.06
569 600429 三元股 份 307,100 2,238,759.00 0.06
570 000543 皖能电 力 264,085 2,236,799.95 0.06
571 600468 百利电 气 125,400 2,222,088.00 0.06
572 000719 大地传 媒 107,500 2,193,000.00 0.06
573 600487 亨通光 电 136,600 2,177,404.00 0.06
574 000021 深科技 177,995 2,146,619.70 0.06
575 300436 广生堂 25,673 2,141,898.39 0.06
576 600426 华鲁恒 升 147,054 2,121,989.22 0.05
577 002237 恒邦股 份 212,172 2,117,476.56 0.05
578 002273 水晶光 电 51,800 2,103,080.00 0.05
579 601333 广深铁 路 419,500 2,101,695.00 0.05
580 600198 大唐电 信 84,049 2,073,488.83 0.05
581 002705 新宝股 份 98,934 2,068,709.94 0.05
582 603010 万盛股 份 37,100 2,066,470.00 0.05
583 300399 京天利 36,820 2,064,497.40 0.05
584 300160 秀强股 份 51,530 2,063,776.50 0.05
585 002120 新海股 份 75,594 2,037,258.30 0.05
586 600887 伊利股 份 123,862 2,035,052.66 0.05
587 000402 金 融 街 176,300 2,032,739.00 0.05
588 000536 华映科 技 137,610 2,028,371.40 0.05
589 300479 神思电 子 18,470 2,003,995.00 0.05
590 002450 康得新 52,578 2,003,221.80 0.05
591 002369 卓翼科 技 149,061 1,982,511.30 0.05
592 300147 香雪制 药 77,165 1,929,896.65 0.05
593 600823 世茂股 份 157,440 1,925,491.20 0.05
594 600519 贵州茅 台 8,824 1,925,308.56 0.05
595 600028 中国石 化 386,231 1,915,705.76 0.05
596 300274 阳光电 源 69,300 1,900,206.00 0.05
597 002701 奥瑞金 66,700 1,884,942.00 0.05
598 000417 合肥百 货 171,600 1,875,588.00 0.05
599 600521 华海药 业 73,721 1,871,776.19 0.05
600 600221 海南航 空 480,000 1,867,200.00 0.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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601 300174 元力股 份 58,100 1,859,200.00 0.05
602 603368 柳州医 药 20,200 1,856,178.00 0.05
603 603989 艾华集 团 51,850 1,850,526.50 0.05
604 600392 盛和资 源 149,000 1,834,190.00 0.05
605 000055 方大集 团 126,600 1,820,508.00 0.05
606 000825 太钢不 锈 444,000 1,820,400.00 0.05
607 600597 光明乳 业 113,007 1,799,071.44 0.05
608 600188 兖州煤 业 190,007 1,795,566.15 0.05
609 002081 金 螳 螂 95,886 1,791,150.48 0.05
610 600428 中远航 运 173,641 1,781,556.66 0.05
611 002051 中工国 际 70,289 1,780,420.37 0.05
612 002146 荣盛发 展 186,600 1,778,298.00 0.05
613 600717 天津港 157,300 1,772,771.00 0.05
614 000600 建投能 源 166,200 1,771,692.00 0.05
615 600835 上海机 电 58,300 1,767,073.00 0.05
616 000651 格力电 器 78,444 1,753,223.40 0.05
617 000830 鲁西化 工 250,826 1,738,224.18 0.04
618 000839 中信国 安 83,100 1,691,085.00 0.04
619 300244 迪安诊 断 24,100 1,675,914.00 0.04
620 601390 中国中 铁 152,511 1,665,420.12 0.04
621 000732 泰禾集 团 67,676 1,658,062.00 0.04
622 300425 环能科 技 37,100 1,653,918.00 0.04
623 002052 同洲电 子 112,800 1,652,520.00 0.04
624 600509 天富能 源 167,900 1,647,099.00 0.04
625 002311 海大集 团 117,700 1,644,269.00 0.04
626 002570 贝因美 109,593 1,636,223.49 0.04
627 002078 太阳纸 业 288,300 1,623,129.00 0.04
628 002393 力生制 药 33,600 1,622,880.00 0.04
629 600617 国新能 源 105,692 1,620,258.36 0.04
630 603306 华懋科 技 38,371 1,618,872.49 0.04
631 300447 全信股 份 15,700 1,593,550.00 0.04
632 601117 中国化 学 229,624 1,582,109.36 0.04
633 002728 台城制 药 54,500 1,579,410.00 0.04
634 300446 乐凯新 材 13,674 1,576,201.98 0.04
635 002331 皖通科 技 58,200 1,576,056.00 0.04
636 600184 光电股 份 54,472 1,574,785.52 0.04
637 600583 海油工 程 175,766 1,573,105.70 0.04
638 600175 美都能 源 216,900 1,568,187.00 0.04
639 002009 天奇股 份 75,303 1,562,537.25 0.04
640 300457 赢合科 技 23,350 1,552,775.00 0.04
641 600551 时代出 版 67,900 1,544,725.00 0.04
642 600150 中国船 舶 44,173 1,538,545.59 0.04
643 603338 浙江鼎 力 28,750 1,534,387.50 0.04
644 300074 华平股 份 103,300 1,522,642.00 0.04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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645 000661 长春高 新 12,500 1,505,625.00 0.04
646 300369 绿盟科 技 30,860 1,501,030.40 0.04
647 000671 阳 光 城 164,150 1,482,274.50 0.04
648 300393 中来股 份 28,500 1,480,005.00 0.04
649 600369 西南证 券 149,184 1,476,921.60 0.04
650 000937 冀中能 源 292,130 1,472,335.20 0.04
651 600266 北京城 建 99,500 1,456,680.00 0.04
652 603998 方盛制 药 28,400 1,449,252.00 0.04
653 002342 巨力索 具 189,400 1,441,334.00 0.04
654 000693 华泽钴 镍 77,200 1,438,236.00 0.04
655 000539 粤电力 Ａ 194,600 1,430,310.00 0.04
656 603558 健盛集 团 60,000 1,397,400.00 0.04
657 600510 黑牡丹 115,900 1,394,277.00 0.04
658 600826 兰生股 份 40,400 1,391,376.00 0.04
659 000060 中金岭 南 97,000 1,360,910.00 0.04
660 000592 平潭发 展 68,100 1,360,638.00 0.04
661 000726 鲁
泰Ａ 100,222 1,355,001.44 0.03
662 601168 西部矿 业 182,700 1,350,153.00 0.03
663 002341 新纶科 技 80,900 1,346,985.00 0.03
664 300096 易联众 50,400 1,344,168.00 0.03
665 603328 依顿电 子 45,400 1,339,754.00 0.03
666 600635 大众公 用 135,800 1,338,988.00 0.03
667 601678 滨化股 份 166,942 1,338,874.84 0.03
668 002024 苏宁云 商 99,385 1,336,728.25 0.03
669 002390 信邦制 药 93,000 1,334,550.00 0.03
670 600548 深高速 136,100 1,333,780.00 0.03
671 300287 飞利信 73,200 1,324,920.00 0.03
672 601727 上海电 气 114,600 1,322,484.00 0.03
673 000099 中信海 直 89,455 1,322,144.90 0.03
674 601111 中国国 航 153,551 1,317,467.58 0.03
675 300394 天孚通 信 11,400 1,316,700.00 0.03
676 002001 新 和 成 75,200 1,311,488.00 0.03
677 300390 天华超 净 29,400 1,304,772.00 0.03
678 002392 北京利 尔 166,354 1,294,234.12 0.03
679 600311 ST 荣华 186,900 1,289,610.00 0.03
680 601107 四川成 渝 215,600 1,287,132.00 0.03
681 600348 阳泉煤 业 199,197 1,286,812.62 0.03
682 002202 金风科 技 56,440 1,286,267.60 0.03
683 002194 武汉凡 谷 75,553 1,284,401.00 0.03
684 300412 迦南科 技 28,180 1,282,190.00 0.03
685 600703 三安光 电 52,706 1,279,701.68 0.03
686 600873 梅花生 物 139,845 1,278,183.30 0.03
687 300443 金雷风 电 6,600 1,275,912.00 0.03
688 600546 山煤国 际 287,500 1,273,625.00 0.03 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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689 600585 海螺水 泥 73,474 1,256,405.40 0.03
690 600879 航天电 子 70,082 1,252,365.34 0.03
691 000762 西藏矿 业 46,900 1,233,470.00 0.03
692 002723 金莱特 48,900 1,232,280.00 0.03
693 002029 七 匹 狼 90,000 1,230,300.00 0.03
694 300422 博世科 27,200 1,225,632.00 0.03
695 603169 兰石重 装 67,100 1,224,575.00 0.03
696 002121 科陆电 子 40,900 1,210,640.00 0.03
697 600560 金自天 正 64,600 1,198,330.00 0.03
698 603005 晶方科 技 23,807 1,197,492.10 0.03
699 603017 中衡设 计 25,700 1,191,709.00 0.03
700 300043 互动娱 乐 75,100 1,186,580.00 0.03
701 603688 石英股 份 49,400 1,181,648.00 0.03
702 002375 亚厦股 份 74,522 1,175,211.94 0.03
703 603997 继峰股 份 43,300 1,169,533.00 0.03
704 002718 友邦吊 顶 19,020 1,150,710.00 0.03
705 000550 江铃汽 车 38,100 1,142,238.00 0.03
706 600885 宏发股 份 37,600 1,123,864.00 0.03
707 600089 特变电 工 95,095 1,119,268.15 0.03
708 000725 京东方 Ａ 374,132 1,111,172.04 0.03
709 300215 电科院 56,100 1,110,780.00 0.03
710 002292 奥飞动 漫 21,454 1,109,386.34 0.03
711 300108 双龙股 份 68,100 1,103,220.00 0.03
712 600812 华北制 药 127,900 1,101,219.00 0.03
713 603601 再升科 技 26,840 1,092,388.00 0.03
714 600755 厦门国 贸 115,100 1,072,732.00 0.03
715 600895 张江高 科 37,200 1,072,476.00 0.03
716 002204 大连重 工 107,200 1,072,000.00 0.03
717 002267 陕天然 气 84,876 1,069,437.60 0.03
718 600993 马应龙 48,500 1,067,970.00 0.03
719 600298 安琪酵 母 34,920 1,062,266.40 0.03
720 600776 东方通 信 92,100 1,053,624.00 0.03
721 300039 上海凯 宝 75,220 1,042,549.20 0.03
722 002749 国光股 份 10,400 1,042,080.00 0.03
723 000810 创维数 字 81,941 1,038,192.47 0.03
724 002672 东江环 保 51,400 1,036,738.00 0.03
725 600759 洲际油 气 130,960 1,028,036.00 0.03
726 603788 宁波高 发 26,600 1,023,568.00 0.03
727 300430 诚益通 17,560 1,023,396.80 0.03
728 002344 海宁皮 城 66,700 1,023,178.00 0.03
729 000415 渤海租 赁 112,900 1,018,358.00 0.03
730 000919 金陵药 业 59,200 1,018,240.00 0.03
731 300374 恒通科 技 36,900 1,014,750.00 0.03
732 600187 国中水 务 163,000 1,012,230.00 0.03 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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733 000735 罗 牛 山 132,400 1,002,268.00 0.03
734 600997 开滦股 份 179,252 1,000,226.16 0.03
735 300381 溢多利 17,800 997,512.00 0.03
736 601588 北辰实 业 184,800 990,528.00 0.03
737 600516 方大炭 素 78,700 984,537.00 0.03
738 600409 三友化 工 126,600 981,150.00 0.03
739 600352 浙江龙 盛 83,808 975,525.12 0.03
740 002241 歌尔声 学 28,100 972,260.00 0.03
741 000738 中航动 控 30,600 967,572.00 0.02
742 000423 东阿阿 胶 18,328 958,554.40 0.02
743 600269 赣粤高 速 166,100 943,448.00 0.02
744 600831 广电网 络 59,300 937,533.00 0.02
745 600177 雅戈尔 57,400 934,472.00 0.02
746 601225 陕西煤 业 191,200 929,232.00 0.02
747 600970 中材国 际 77,490 926,005.50 0.02
748 600674 川投能 源 86,004 925,403.04 0.02
749 600158 中体产 业 35,400 923,232.00 0.02
750 300428 四通新 材 15,300 923,202.00 0.02
751 601001 大同煤 业 166,100 921,855.00 0.02
752 300445 康斯特 15,850 915,971.50 0.02
753 601901 方正证 券 95,200 913,920.00 0.02
754 600406 国电南 瑞 53,606 894,148.08 0.02
755 600403 大有能 源 149,600 890,120.00 0.02
756 002503 搜于特 55,800 883,872.00 0.02
757 600507 方大特 钢 144,000 878,400.00 0.02
758 300241 瑞丰光 电 48,328 869,904.00 0.02
759 002727 一心堂 14,800 855,884.00 0.02
760 601888 中国国 旅 14,404 854,301.24 0.02
761 600067 冠城大 通 96,703 845,184.22 0.02
762 600655 豫园商 城 52,001 840,336.16 0.02
763 600780 通宝能 源 118,500 840,165.00 0.02
764 600372 中航电 子 33,800 832,494.00 0.02
765 600162 香江控 股 90,600 825,366.00 0.02
766 300124 汇川技 术 17,300 816,560.00 0.02
767 300421 力星股 份 21,339 811,735.56 0.02
768 002008 大族激 光 31,095 805,049.55 0.02
769 300248 新开普 21,538 800,136.70 0.02
770 000582 北部湾 港 35,500 799,105.00 0.02
771 600410 华胜天 成 30,000 795,300.00 0.02
772 000777 中核科 技 25,300 794,167.00 0.02
773 600748 上实发 展 58,800 789,096.00 0.02
774 000401 冀东水 泥 72,200 786,980.00 0.02
775 600584 长电科 技 35,658 785,189.16 0.02
776 603519 立霸股 份 14,686 781,882.64 0.02 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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777 600618 氯碱化 工 48,400 781,176.00 0.02
778 002444 巨星科 技 37,700 780,390.00 0.02
779 600724 宁波富 达 102,500 775,925.00 0.02
780 600256 广汇能 源 115,166 768,157.22 0.02
781 600549 厦门钨 业 40,760 766,695.60 0.02
782 002415 海康威 视 22,200 763,458.00 0.02
783 600435 北方导 航 26,473 759,775.10 0.02
784 600289 亿阳信 通 37,794 744,541.80 0.02
785 002700 新疆浩 源 50,694 738,611.58 0.02
786 300417 南华仪 器 7,200 736,416.00 0.02
787 601857 中国石 油 88,100 735,635.00 0.02
788 000636 风华高 科 64,200 732,522.00 0.02
789 600088 中视传 媒 24,100 725,651.00 0.02
790 002184 海得控 制 16,800 722,568.00 0.02
791 601989 中国重 工 76,800 721,920.00 0.02
792 002230 科大讯 飞 19,412 719,214.60 0.02
793 601208 东材科 技 76,407 715,933.59 0.02
794 300197 铁汉生 态 41,800 715,198.00 0.02
795 600277 亿利能 源 78,600 712,902.00 0.02
796 002293 罗莱生 活 39,000 711,360.00 0.02
797 600309 万华化 学 39,600 706,860.00 0.02
798 300003 乐普医 疗 18,300 706,380.00 0.02
799 600804 鹏博士 29,700 704,484.00 0.02
800 000970 中科三 环 50,190 704,165.70 0.02
801 002456 欧菲光 22,700 704,154.00 0.02
802 600168 武汉控 股 71,900 695,992.00 0.02
803 002663 普邦园 林 87,500 694,750.00 0.02
804 600398 海澜之 家 49,636 692,918.56 0.02
805 000780 平庄能 源 119,400 685,356.00 0.02
806 601669 中国电 建 83,429 669,934.87 0.02
807 300472 新元科 技 11,500 669,300.00 0.02
808 300488 恒锋工 具 7,500 666,000.00 0.02
809 603188 亚邦股 份 29,600 662,448.00 0.02
810 002463 沪电股 份 100,920 651,943.20 0.02
811 000547 航天发 展 34,200 651,510.00 0.02
812 601098 中南传 媒 27,241 651,059.90 0.02
813 603555 贵人鸟 18,300 648,369.00 0.02
814 000625 长安汽 车 37,300 632,981.00 0.02
815 002140 东华科 技 29,200 621,960.00 0.02
816 002475 立讯精 密 19,400 619,830.00 0.02
817 600875 东方电 气 44,000 599,720.00 0.02
818 000792 盐湖股 份 23,300 598,344.00 0.02
819 601999 出版传 媒 47,000 596,900.00 0.02
820 002042 华孚色 纺 49,450 595,872.50 0.02 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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821 600200 江苏吴 中 21,354 595,563.06 0.02
822 300083 劲胜精 密 12,400 586,768.00 0.02
823 600313 农发种 业 38,200 579,876.00 0.01
824 601006 大秦铁 路 65,597 565,446.14 0.01
825 002013 中航机 电 24,900 564,234.00 0.01
826 000413 东旭光 电 61,800 561,144.00 0.01
827 600815 厦工股 份 59,400 554,796.00 0.01
828 601799 星宇股 份 14,700 554,337.00 0.01
829 000932 华菱钢 铁 169,300 551,918.00 0.01
830 000666 经纬纺 机 17,900 537,895.00 0.01
831 002648 卫星石 化 49,500 535,095.00 0.01
832 002594 比亚迪 8,300 534,520.00 0.01
833 300349 金卡股 份 14,050 530,387.50 0.01
834 600330 天通股 份 36,100 530,309.00 0.01
835 300004 南风股 份 19,800 526,482.00 0.01
836 300071 华谊嘉 信 36,700 521,140.00 0.01
837 600688 上海石 化 80,300 520,344.00 0.01
838 300267 尔康制 药 15,400 517,440.00 0.01
839 002501 利源精 制 41,100 517,038.00 0.01
840 601179 中国西 电 75,500 514,155.00 0.01
841 600276 恒瑞医 药 10,300 505,936.00 0.01
842 600100 同方股 份 27,843 503,401.44 0.01
843 600425 青松建 化 85,400 498,736.00 0.01
844 600290 华仪电 气 32,300 497,743.00 0.01
845 000921 海信科 龙 52,027 495,817.31 0.01
846 300152 科融环 境 44,100 494,361.00 0.01
847 601186 中国铁 建 36,300 489,324.00 0.01
848 600271 航天信 息 8,700 486,417.00 0.01
849 000902 新洋丰 15,800 481,110.00 0.01
850 000657 中钨高 新 29,400 470,694.00 0.01
851 002470 金正大 23,000 467,820.00 0.01
852 601216 君正集 团 40,700 466,015.00 0.01
853 600193 创兴资 源 31,200 460,200.00 0.01
854 002508 老板电 器 10,238 460,198.10 0.01
855 600658 电子城 32,800 458,216.00 0.01
856 600518 康美药 业 26,700 452,565.00 0.01
857 600537 亿晶光 电 30,100 450,898.00 0.01
858 002294 信立泰 14,854 447,402.48 0.01
859 600502 安徽水 利 32,600 445,642.00 0.01
860 600019 宝钢股 份 79,599 444,162.42 0.01
861 601005 重庆钢 铁 134,100 441,189.00 0.01
862 601699 潞安环 能 67,830 435,468.60 0.01
863 000400 许继电 气 22,303 433,347.29 0.01
864 600300 维维股 份 60,200 431,634.00 0.01 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 70 页共 81 页
865 600743 华远地 产 62,400 423,072.00 0.01
866 600096 云天化 32,300 418,931.00 0.01
867 000528 柳
工 50,500 418,645.00 0.01
868 600770 综艺股 份 22,800 416,556.00 0.01
869 600596 新安股 份 40,800 416,160.00 0.01
870 600570 恒生电 子 6,763 412,340.11 0.01
871 002129 中环股 份 33,700 411,814.00 0.01
872 002122 天马股 份 49,200 409,836.00 0.01
873 600397 安源煤 业 69,200 404,128.00 0.01
874 600035 楚天高 速 61,300 402,128.00 0.01
875 601369 陕鼓动 力 44,000 384,560.00 0.01
876 002497 雅化集 团 43,800 382,812.00 0.01
877 002327 富安娜 31,816 382,746.48 0.01
878 600050 中国联 通 61,819 382,041.42 0.01
879 600811 东方集 团 43,900 381,052.00 0.01
880 600702 沱牌舍 得 16,400 375,396.00 0.01
881 002236 大华股 份 10,100 372,690.00 0.01
882 601992 金隅股 份 39,720 372,176.40 0.01
883 600138 中青旅 15,800 368,298.00 0.01
884 002271 东方雨 虹 18,700 365,211.00 0.01
885 600322 天房发 展 66,600 356,976.00 0.01
886 000709 河北钢 铁 106,000 352,980.00 0.01
887 000563 陕国投 Ａ 23,174 350,390.88 0.01
888 601866 中海集 运 48,800 343,552.00 0.01
889 000338 潍柴动 力 34,600 334,236.00 0.01
890 601101 昊华能 源 42,300 332,478.00 0.01
891 600449 宁夏建 材 29,644 332,012.80 0.01
892 601928 凤凰传 媒 20,700 329,751.00 0.01
893 002242 九阳股 份 14,500 328,860.00 0.01
894 600690 青岛海 尔 32,300 320,416.00 0.01
895 600614 鼎立股 份 27,100 315,173.00 0.01
896 600750 江中药 业 8,716 307,587.64 0.01
897 002698 博实股 份 10,344 303,389.52 0.01
898 600578 京能电 力 47,300 287,111.00 0.01
899 600601 方正科 技 43,400 268,212.00 0.01
900 002681 奋达科 技 5,960 260,452.00 0.01
901 600132 重庆啤 酒 16,000 255,840.00 0.01
902 000553 沙隆达 Ａ 23,874 255,451.80 0.01
903 002385 大北农 20,850 254,578.50 0.01
904 002653 海思科 11,400 249,546.00 0.01
905 600373 中文传 媒 10,500 246,645.00 0.01
906 000988 华工科 技 11,300 239,334.00 0.01
907 600037 歌华有 线 10,869 234,009.57 0.01
908 000063 中兴通 讯 12,515 233,154.45 0.01 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 71 页共 81 页
909 600415 小商品 城 24,400 224,236.00 0.01
910 000559 万向钱 潮 9,600 217,248.00 0.01
911 600157 永泰能 源 44,800 213,696.00 0.01
912 002646 青青稞 酒 9,300 212,226.00 0.01
913 000552 靖远煤 电 19,100 192,528.00 0.00
914 002216 三全食 品 15,774 179,665.86 0.00
915 600009 上海机 场 5,900 174,168.00 0.00
916 600640 号百控 股 8,200 173,922.00 0.00
917 600111 北方稀 土 11,400 159,828.00 0.00
918 000852 石化机 械 6,100 130,296.00 0.00
919 600108 亚盛集 团 17,400 127,716.00 0.00
920 601800 中国交 建 9,400 126,054.00 0.00
921 601231 环旭电 子 8,000 115,680.00 0.00
922 601899 紫金矿 业 32,500 114,400.00 0.00
923 600189 吉林森 工 8,700 112,143.00 0.00
924 600219 南山铝 业 16,600 109,228.00 0.00
925 002025 航天电 器 4,200 109,158.00 0.00
926 000023 深天地 Ａ 3,500 106,855.00 0.00
927 002223 鱼跃医 疗 2,700 103,815.00 0.00
928 300115 长盈精 密 2,800 93,996.00 0.00
929 000598 兴蓉环 境 12,400 88,288.00 0.00
930 601118 海南橡 胶 9,200 69,552.00 0.00
931 600572 康恩贝 5,169 69,057.84 0.00
932 002783 凯龙股 份 500 63,900.00 0.00
933 002461 珠江啤 酒 4,123 62,958.21 0.00
934 600110 中科英 华 6,500 62,725.00 0.00
935 600010 包钢股 份 17,064 61,601.04 0.00
936 600395 盘江股 份 6,176 50,704.96 0.00
937 300427 红相电 力 500 38,005.00 0.00
938 300434 金石东 方 500 32,320.00 0.00
939 601198 东兴证 券 1,000 29,970.00 0.00
940 300405 科隆精 化 500 29,495.00 0.00
941 002756 永兴特 钢 500 27,000.00 0.00
942 300415 伊之密 1,000 23,210.00 0.00
943 002743 富煌钢 构 500 18,625.00 0.00
944 002732 燕塘乳 业 500 17,900.00 0.00
945 300452 山河药 辅 71 7,582.80 0.00
946 600053 中江地 产 98 5,753.58 0.00
947 300291 华录百 纳 98 3,488.80 0.00
948 600408 *ST 安泰 68 359.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 207,332,458.78 2.55
2 002673 西部证 券 168,607,125.31 2.08
3 600036 招商银 行 132,902,511.80 1.64
4 000686 东北证 券 113,946,627.30 1.40
5 601009 南京银 行 109,536,422.47 1.35
6 002142 宁波银 行 100,468,144.17 1.24
7 601169 北京银 行 94,794,971.52 1.17
8 601988 中国银 行 89,155,920.66 1.10
9 601939 建设银 行 85,710,285.91 1.06
10 601166 兴业银 行 84,531,710.23 1.04
11 000001 平安银 行 83,938,413.64 1.03
12 600252 中恒集 团 78,605,445.09 0.97
13 600015 华夏银 行 74,626,816.62 0.92
14 600837 海通证 券 74,600,664.73 0.92
15 600000 浦发银 行 73,062,752.83 0.90
16 000100 TCL 集团 72,294,338.53 0.89
17 601328 交通银 行 67,378,088.15 0.83
18 300059 东方财 富 65,404,615.86 0.81
19 000039 中集集 团 64,578,944.66 0.80
20 000750 国海证 券 63,707,901.09 0.78
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 288,233,129.91 3.55
2 002673 西部证 券 281,949,587.49 3.47
3 600036 招商银 行 178,652,760.21 2.20
4 600000 浦发银 行 158,013,692.92 1.95
5 600016 民生银 行 139,832,935.46 1.72
6 601169 北京银 行 126,161,830.56 1.55
7 600837 海通证 券 121,888,461.02 1.50
8 600252 中恒集 团 118,870,510.74 1.46
9 601009 南京银 行 114,793,826.62 1.41 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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10 601166 兴业银 行 112,867,564.26 1.39
11 601628 中国人 寿 112,741,913.81 1.39
12 601668 中国建 筑 102,755,698.48 1.27
13 002142 宁波银 行 102,059,843.66 1.26
14 601988 中国银 行 99,115,754.55 1.22
15 601328 交通银 行 96,071,348.74 1.18
16 000686 东北证 券 95,014,342.63 1.17
17 600030 中信证 券 90,891,856.68 1.12
18 600015 华夏银 行 88,304,798.68 1.09
19 601939 建设银 行 88,051,946.95 1.08
20 002595 豪迈科 技 87,726,325.38 1.08
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 18,279,497,996.81
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 25,938,098,537.59
注： 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 不能 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.2 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,938,607.86
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
60,269.77
5 应收申 购款
380,134.78
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,379,012.41
8.12.3 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
179,681
14,036.92 5,051,681.23 0.20% 2,517,115,268.79 99.80%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
57,908.71 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 27 日) 基 金份 额总 额 2,544,287,215.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,827,450,527.93
本报告 期 基 金总 申购 份额 365,689,082.69
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,670,972,660.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,522,166,950.02
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
李常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金 管理 人督察 长； 自李 常青 先生 担任督 察长 职务 之
日起 ， 陶耿 先生 不再 代行 督察长 职务 。 经 公司 管理 层批准 及八 届十 九次 董事 会审议 通过 ， 自 2015 年
11 月 11 日 起， 张弛 因个 人原因 正式 离职 。经 公司 八届二 十一 次董 事会 会议 审议通 过， 自 2016 年 3
月 3 日 起， 陶耿 先生 正式 离任公 司总 经理 一职 ，由 林昌先 生代 任公 司总 经理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 10 万元,目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 11 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 315,037,268.85 0.71% 286,879.65 0.72% -
中信建 投 1 345,540,687.18 0.78% 314,579.74 0.79% -
中泰证 券 1 410,367,129.93 0.93% 382,174.81 0.96% -
中信证 券 1 562,930,001.93 1.27% 512,491.17 1.29% -
申银万 国 1 615,444,975.16 1.39% 565,754.98 1.42% -
银河证 券 2 654,871,323.10 1.48% 609,882.15 1.53% - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 77 页共 81 页
广发证 券 1 707,537,745.38 1.60% 626,319.18 1.58% -
平安证 券 1 759,566,696.62 1.72% 679,479.12 1.71% -
中金公 司 1 786,525,663.86 1.78% 716,091.32 1.80% -
中银国 际 1 801,067,025.33 1.81% 729,288.86 1.83% -
长江证 券 1 1,194,842,045.88 2.70% 1,088,111.10 2.74% -
中投建 银 1 1,466,297,425.92 3.32% 1,316,806.48 3.31% -
国金证 券 1 1,630,292,187.23 3.69% 1,442,648.03 3.63% -
宏源证 券 1 1,753,121,101.91 3.97% 1,588,969.91 4.00% -
瑞银证 券 1 1,777,476,253.46 4.02% 1,572,892.03 3.96% -
东方证 券 1 1,954,649,288.83 4.42% 1,780,774.15 4.48% -
海通证 券 1 1,956,415,184.64 4.43% 1,731,825.55 4.36% -
高华证 券 1 2,074,501,165.49 4.69% 1,896,254.28 4.77% -
安信证 券 1 2,839,227,828.57 6.43% 2,584,829.58 6.50% -
国信证 券 1 3,958,546,544.35 8.96% 3,506,702.20 8.82% -
兴业证 券 1 4,652,563,505.41 10.53% 4,235,689.28 10.65% -
光大证 券 3 12,972,898,770.44 29.36% 11,587,546.13 29.15% -
民族证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
注： （1 ）新 增租 用交 易单 元
本报告 期内 本基 金新 增租 用交易 单元3个 ：海 通证 券 、国金 证券 、瑞 银证 券（399152 ）
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 78 页共 81 页
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本报告 期内 本基 金未 通过 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-01-21
2
关于旗 下部 分基 金新 增宜 信普泽 投资 顾问( 北
京) 有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-02-10
3
关于旗 下部 分基 金参 与上 海联泰 资产 管理 有
限公司 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-02-10
4 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-02-12
5
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-03-03
6
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-03-20
7
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年
度报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-03-30
8
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-03-30
9
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-01
10
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-11
11
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-11
12
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-15 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 79 页共 81 页
13 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-18
14
关于旗 下基 金新 增上 海汇 付金融 服务 有限 公
司为代 销机 构并 参与 其交 易费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-18
15
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-20
16
关于旗 下基 金通 过网 上直 销进行 基金 转换 业
务的转 换费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-20
17
关于旗 下部 分基 金参 加兴 业银行 电子 渠道 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-23
18
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-04-28
19
关于旗 下部 分基 金继 续参 与交通 银行 股份 有
限公司 网上 银行 、 手 机银 行 基金申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-06-29
20
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第
2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-07-21
21
关于旗 下基 金新 增浙 江金 观诚财 富管 理有 限
公司为 代销 机构 并参 与其 交易费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-08-20
22
关于调 整网 上直 销平 台 （ 含移动 终端 ） 快 捷支
付基金 申购 、定 期定 额投 资优惠 费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-08-27
23
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年半
年度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-08-28
24
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年半
年度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-08-28
25
关于旗 下部 分基 金新 增上 海陆金 所资 产管 理
有限公 司为 代销 机构 并参 与其交 易费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-08-31
26
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-09
27
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-09
28
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增深 圳富 济
财富管 理有 限公 司为 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-14
29
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增大 泰金 石
投资管 理有 限公 司为 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-14
30
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增北 京乐 融
多源投 资咨 询有 限公 司为 代销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-20
31
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第
3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-26
32
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-10-29 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 80 页共 81 页
33
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增中 经北 证 （ 北京 ） 资产管 理有 限公 司
为代销 机构 并参 与其 交易 费率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-11-16
34
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-11-26
35
关于旗 下部 分基 金新 增广 州证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-12-15
36
关于旗 下部 分基 金新 增国 金证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-12-18
37
关于旗 下 18 只 基金 针对 熔 断机制 调整 申购 、
赎回等 业务 规则 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-12-31
38
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2015-12-31
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 量化 核心 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金基 金合 同
3、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金托 管协 议
5、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 量化核 心证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 网 站 www.epf.com.cn ，光 大
保德信 基金 管理 有限 公司 客服电 话：4008-202-888 或 021-53524620 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 81 页共 81 页
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
