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国联安睿祺(001157)

国联安睿祺:2015年年度报告查看PDF公告

国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 
 
 
 
 
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 
第 2 页共 65 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中的 财务 资料 经审 计, 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 , 请投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自 2015 年 4 月 8 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 3 页共 65 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 18 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 50 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 50 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 4 页共 65 页 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 51 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 51 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 51 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53 9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 53 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 54 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 54 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 55 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 57 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65


国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 5 页共 65 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 基金主 代码 001157 交易代 码 001157 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,802,987,843.11 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 力争 获 得长期 稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 是混 合型 基金 , 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的 利率变 动和 市场 情绪 , 综 合运用 定性 和定 量的 方法 , 对股 票、 债 券和 现金 类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估, 确定基 金资 产在 股票 、 债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下,形 成大 类资 产的 配置 方案。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50%+ 上 证 国债指 数× 50% 风险收 益特 征 本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 , 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收 益的证 券投 资基 金 , 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 陆康芸 张燕 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 6 页共 65 页 负责人 联系电 话 021-38992806 0755-83199084 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318号 星展 银行 大厦9楼 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318号 星展 银行 大厦9楼 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 邮政编 码 200121 518040 法定代 表人 庹启斌 傅育宁 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼 注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 9 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 4 月 8 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 81,355,062.24 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 7 页共 65 页 本期利 润 112,664,792.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0409 本期加 权平 均净 值利 润率 4.05% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.20% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 55,065,678.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0305 期末基 金资 产净 值 1,878,106,199.95 期末基 金份 额净 值 1.042 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 4.20% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎 回费 等, 计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数。 4、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立, 截止 至本 报告 期末本 基金 成立 未满 一年 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.56% 0.10% 9.20% 0.84% -6.64% -0.74% 过去六 个月 3.68% 0.11% -6.12% 1.34% 9.80% -1.23% 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 4.20% 0.10% -2.83% 1.34% 7.03% -1.24% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 , 截止至 本报 告期 末本 基金 成立不 满一 年; 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 8 页共 65 页 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 4 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指数× 50% +上证 国债 指数× 50%; 2、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日生 效。 截至 报告期 末, 本基 金成 立不 满一年 ; 3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。 本基金 建仓 期结 束距 本报 告 期末 不满 半年 , 建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ; 4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 9 页共 65 页 注:1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率; 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 - - - - - 合计 - - - - - 注: 本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日生 效, 截止 报 告期末 , 本 基金 成立 未满 一年, 因此 无历 史数据 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理二国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 10 页共 65 页 十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队,借鉴 外方先进的公司治理和 风险管理 经验,结合本地投资研究 与客户服务的成功实践, 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营 理念, 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯俊 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安德盛 安心 成 长混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 双佳信 用债 券 型证券 投资 基 金( LOF ) 、 国 联安鑫 安灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安信心 增长 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 鑫 富混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 添鑫灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、国 联安 通 盈灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 德 盛增利 债券 证 券投资 基金 基 金经理 、债 券 组合管 理部 总 监。 2015-04-0 8 - 14 年 (自 2001 年起 ) 冯俊先 生, 复旦 大学 经济 学博士 。 曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 、 交 易 主 管 , 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 、 宏 观 和 债 券 研 究 员 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 。 2008 年 10 月 起加 入国 联安 基金管 理 有 限 公 司 , 现 任 债 券 组 合 管 理 部总监 ,2009 年 3 月至 2015 年 3 月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联 安信 心增益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2013 年 7 月起 任国 联安双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )的基金 经理 。2014 年 12 月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 6 月起兼 任国 联安 德盛 安心成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年 3 月 起兼 任国 联安鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 4 月 起兼任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。2015 年 5 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。2015 年 6 月起 兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。2015 年国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 11 页共 65 页 11 月起 兼任 国联 安通 盈灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 侯慧娣 本基金 基金 经 理、国 联安 货 币市场 证券 投 资基金 基金 经 理 2015-12-2 5 - 8 年( 自 2007 年) 侯慧娣 女士 ,理 学硕 士。2006 年 3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证 券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据 分析与 处理 ;2006 年 7 月至 2008 年 10 月在 世商 软件 ( 上海 ) 有 限 公司从 事债 券分 析; 2009 年 12 月 至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有 限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固 定收益 分析 ;2012 年 9 月至 2015 年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司 固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工 作 , 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定 收益部 副总 监。2015 年 6 月加入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ,2015 年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 李广瑜 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安信心 增益 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 德 盛增利 债券 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安保本 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 国 联安信 心增 长 债券型 证券 投 资基金 基金 经 理 2015-06-1 2 - 6 年( 自 2009 年起 ) 李广 瑜 先 生 , 硕 士 研 究 生 , 注 册 金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理师(FRM)。 2005 年 1 月至 2006 年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任 分析师 ;2006 年 9 月至 2009 年 8 月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任 国际管 理培 训生 ;2009 年 9 月至 2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ,2011 年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产 管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基 金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月起 担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理 。 2013 年 12 月兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理。2015 年 3 月至 2015 年 12 月 兼任 国联 安中 债信用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 6 月 起兼任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 12 页共 65 页 券投资 基金 基金 经理 。2015 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 周平 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安新精 选灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安鑫安 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金的 基 金经理 、国 联 安鑫享 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 通盈灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、国 联安 添 鑫灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理 2015-04-0 8 2015-06-23 10 年( 自 2005 年起) 周平, 硕士 研究 生,2004 年 8 月 至 2005 年 7 月在 普华 永 道( 上海) 会 计 师 事 务 所 担 任 审 计 师;2006 年 6 月至 2008 年 4 月 在中 信资本 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析 师 。 2008 年 5 月 起加 入国 联安 基金管 理有限 公司, 担 任研 究员。2014 年 3 月至 2015 年 6 月任 国联 安新精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2015 年 1 月至 2015 年 6 月 为 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 2 月至 2015 年 6 月 兼任 国联安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 4 月至 2015 年 6 月兼任 国联 安睿 祺灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 4 月至 2015 年 6 月 兼任国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日兼 任国联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 林渌 本基金 基金 经 理助理 、兼 任 研究部 行业 研 究员 2015-05-0 4 - 4 年( 自 2011 年起 ) - 邹新进 本基金 基金 经 理助理 2015-07-1 5 - 11 年( 自 2004 年起) - 李广瑜 本基金 基金 经 理助理 2015-05-0 6 2015-06-11 6 年( 自 2009 年起 ) - 吕中凡 本基金 基金 经 理助理 2015-04-0 9 2015-05-06 4 年( 自 2011 年起 ) - 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 3、 李广 瑜先 生于 2016 年 3 月 15 日 离任 , 不 再担 任 本基金 基金 经理 (2016 年 3 月 15 日 公告) 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安睿祺灵活配 置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定, 本着诚实信用、勤勉尽国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 13 页共 65 页 责的原则管理和运用基金 财产,在严格控制风险的 前提下,为基金份额持有 人谋求最大利益。本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定, 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 (以下简称“ 公平交易制度” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 本基金管理人建立了健全 的投资授权制度,分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职 责和权限划分,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 , 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。 本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度,通过投资 交易管理系统的权限设 置确保不同投资 组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人 建立集中交易室实行集中 交易制度,投资交易指令 统一通过交易室下达,严 格遵守公平交易原则, 启用交易系统中的公平交 易模块,按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令;对于部分 债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易,各投资 组合经理根据投资需要 独立申 报价 格和 数量 , 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配; 对于 银行 间交 易 、 固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ,以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询 价、成交 确认,确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应,并保证各投 资组合获得公平的交易 机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优 先、价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交 较少的单边交易量未 发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控 制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析, 未发国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 14 页共 65 页 现异常 交易 。 本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 的 不同 投资 组合同 向交 易 的 交易价 差进 行了 分析 , 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ,同 时进 一步 对不 同投 资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析,未发现明显异 常。 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年国 内宏 观经 济呈 现 典型的 转型 期特 征, 经济 增速继 续下 台阶 , 物 价水 平继续 回落 , 受 到 国际大宗商品价格下跌和我国总需求疲弱的影响。制造业投资和房地产投资增速未见明显起色。 2015 年货 币政 策非 常宽 松 , 五 次降 息 , 五 次降 准。 国内资 本市 场经 历较 大变 化, 人民 币利 率市 场化 改革基 本完 成,8 月 11 日 人民币 汇率 改革 实施 。具 体 来看 , 2015 年一 季度 由于人 民币 贬值 压力 叠 加新 股 IPO 发 行, 股 市持 续向好 , 资金 持续 流向 打 新基金 、 股票 配资 等类 固 定收益 品种 , 资金 面 一季度 居高 不下 ,3MShibor 均值 一季 度一 直在 4.9 附近, 短融 和存 款利 率较 高,一 季度 债市 在经 济 预期悲 观和 货币 宽松 预期 的带动 下, 长端 利率 先下 后上。2015 年二 季度 末股 市经历 去杠 杆的 大幅 调 整, IPO 暂 停, 债市 迎来 避险资 金配 置行 情 ,8 月 11 日人 民币 汇率 改革 虽然 依然未 改债 市收 益率 一 路向下 的行 情。 在货 币政 策宽松 的前 提下 ,11 月份 IPO 重 启和 12 月份 美联 储 加息仅 对债 市造 成短 期扰动 , 之 后收 益率 继续 向下, 债市 完美 收官。 总 体来看 , 本 基金 在 2015 年 上半年 在保 持债 券一 定 仓位的 前提 下, 积极 参与 打新,15 年下 半年 IPO 暂 停后, 积极 加仓 配置 债券 ,11 月份 IPO 重启 后, 全力参 与打 新, 在保 证基 金流动 性的 前提 下为 投资 人获取 了超 越基 准的 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为 4.20% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.83% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们认 为 2016 年国 内经 济 的不确 定性 和资 本市 场的 波动性 将加 大, 在 供给 侧 改革 和 去产 能、 去 库存、 去杠 杆的 改革 前提 下, 国 内经 济仍 然面 临转 型期持 续寻 底的 过程 。 外 围经济 方面 , 美 国经 济国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 15 页共 65 页 预计持 续复 苏, 美元 仍然 处于强 势地 位, 日 本和 欧 洲预计 货币 持续 宽松 , 新 兴经济 体和 资源 国仍 然 面临货 币贬 值压 力, 人民 币汇率 贬值 压力 仍然 较大 。 受资 金外 流和 汇率 贬值 影响, 2016 年 央行 货 币政策 宽松 将受 到一 定制 肘。 但 经济 基本面 二季 度 之前较 难看 到企 稳迹 象, 信用风 险有 可能 继续 扩 大,货币市场有可能出现 由于票据监管、央行宽松 对冲不及时等导致的流动 性紧张,这有可能会造 成资本 市场 共振 的黑 天鹅 事件 。 预计 央行 整体 仍将 维持继 续宽 松的 货币 政策 , 通 胀压 力不 大。 债 券 市场方面,经济增速放缓 和通缩仍支撑债券牛市, 本基金将在控制流动性风 险基础上,通过严格的 信用评估筛选个券,并利 用较低市场利率,选择合 适杠杆规模扩大收益。积 极参与打新,获取新股 增强收 益。 在保 证基 金流 动性的 前提 下为 投资 人获 取超越 基准 的回 报。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份 额持有人利益为宗旨,由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及 员工的行为规范等方面进 行定期和 不定期检查,发 现问题及时督促有关部门 进行整改,并定期制作 监察报 告报 公司 管理 层 。 具 体来说 , 报告 期内 基金 管理 人的内 部监 察工 作重 点集 中于以 下几 个 方 面 : (1) 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 , 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公 司对合规经营和风险防范 十分重视,为此,公司密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规, 紧跟监 管机 构的 步伐 , 组织 相应部 门学 习并 贯彻 落实 相应法 规 。 除 及时 对新 进员 工进行 合规 培训 外 , 还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训,使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解,力求加 强员工 的合 规意 识。 (2) 报告 期内 , 中 国证 监 会进一 步加 强日 常监 管和 自律监 管, 始终 保持 对资 管行业 违法 行为 的 高压态 势 , 查 处大 案、 要案 , 且 从依 靠内 部举 报、 突击 检查 , 变 为依 靠大 数据 等 更高效 的技 术手 段, 并将专户业务特别是子公 司业务的风险管控作为了 监管重点,强调了证券期 货经营机构资产管理业 务“ 八 条底 线” 原 则。 公司 在监管 机构 的指 导下 , 进 一步推 动合 规经 营和 风险 防范 , 高 度重 视“ 八 条底 线” , 多次 通过 邮件 和培 训 等多种 形式 对投 研人 员加 强 教 育、 引导 和监 督, 并加 大 了各 项稽 核力 度。 (3) 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查, 对 公司业务的各个方面进行 监督检查,包括基金投资 、运作、销售以及信息披 露等领域,以实现公司 的合法 合规 经营 ,维 护基 金份额 持有 人、 公司 股东 和公司 的合 法权 益。 (4) 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监 察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加 强联系 ,确 定了 日常 监督 的工作 方式 、业 务合 作等 ,并完 善日 常监 督方 面的 沟通与 联系 。 基金管理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系,以风险防 范为核心,提高内国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 16 页共 65 页 部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性, 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说 明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ,并根据业务分工履行 相应的 职责 , 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 , 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 直接 参与 估值 决策, 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ,数 量策 略部 、 研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ,估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值 政策,公司和基金托管银 行有充分沟通,积极商讨 达成一致意见;对于估值 结果,公司和基金托管 银行有详细的核对流程, 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和 流程的 适当 性与 合理 性。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金本报告期未 进行利 润分 配, 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明:在本报告期 内,基金托管人――招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 17 页共 65 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容是真实、 准确和 完整 的, 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 § 6


审计报告 毕马威 华振 审字 第 1600383 号 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 : 我们审 计了 后附 的国 联安 睿祺灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “ 国联 安睿祺 灵活 基金 ” ) 财务报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、 自 2015 年 4 月 8 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 利润 表、所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是国联安睿祺灵活基金管 理人国联安基金管理有限 公司管理层的责任, 这种责 任包 括: (1) 按照 中 华人民 共和 国财 政部 颁布 的企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会(以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 和 中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的有关 基金 行业 实务 操作 的规定 编制 财务 报表 , 并使其 实现 公允 反映;(2) 设计、 执行 和维 护必要 的 内部控 制, 以使 财务报 表 不存在 由于 舞弊 或错误 导致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作 。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则, 计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的 有 效性发表意见。审计工作 还包括评价国联安基金管 理有限公司管理层选用 会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 18 页共 65 页 6.3 审计意见 我们认为,国联安睿祺灵 活基金财务报表在所有重 大方面按照中华人民共和 国财政部颁布的企 业会计准则和在财务报表 附注 7.4.2 中所列 示的中 国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制 , 公 允反 映了 国联 安睿 祺灵活 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 自 2015 年 4 月 8 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 及基金 净值 变动 情况。 毕马威 华振 会计 师事 务所


中国注 册会 计师 王 国蓓 张楠 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼 2016-03-25 § 7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- 银行存 款 7.4.7.1 11,890,981.84 结算备 付金


12,322,708.84 存出保 证金


158,345.40 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,719,972,518.51 其中: 股票 投资


96,315,914.93 基金投 资


- 债券投 资


1,623,656,603.58 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 120,000,300.00 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 19 页共 65 页 应收证 券清 算款


524,000,000.00 应收利 息 7.4.7.5 29,080,880.78 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总计


2,417,425,735.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


533,999,865.00 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


2,017,834.90 应付管 理人 报酬


2,429,503.97 应付托 管费


404,917.31 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 112,539.96 应交税 费


- 应付利 息


746.08 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 354,128.20 负债合计


539,319,535.42 所有者权益:


- 实收基 金 7.4.7.9 1,802,987,843.11 未分配 利润 7.4.7.10 75,118,356.84 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 20 页共 65 页 所有者权益合计


1,878,106,199.95 负债和所有者权益总 计


2,417,425,735.37 注: 1 、 报 告截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.042 元, 基金 份额 总 额 1,802,987,843.11 份。 2、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立, 截至 本报 告期 末,本 基金 成立 不满 一年 ,无上 年度 末数 据 (下同 ) 。 7.2 利润表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 4 月 8 日 ( 基金 合 同生效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


160,866,497.70 1.利息 收入


69,323,614.69 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,448,693.23 债券利 息收 入


60,035,973.34 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


4,838,948.12 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


44,543,285.02 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 27,247,383.89 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 16,090,801.13 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 1,205,100.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 7.4.7.16 31,309,730.54 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 21 页共 65 页 填列) 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 15,689,867.45 减:二、费用


48,201,704.92 1.管 理人 报酬


30,489,461.46 2.托 管费


5,081,576.86 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.18 1,120,663.33 5.利 息支 出


11,101,784.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


11,101,784.33 6.其 他费 用 7.4.7.19 408,218.94 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 112,664,792.78 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


112,664,792.78 注:本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 生效 ,截 至本 报告 期末本 基金 成立 不满 一年 ,因此 本报 告实 际 报告期 间 为 2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 ;本 报 告无上 年度 可比 期间 数据( 下同 ) 。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 619,398,446.67 - 619,398,446.67 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 112,664,792.78 112,664,792.78 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 22 页共 65 页 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 1,183,589,396.44 -37,546,435.94 1,146,042,960.50 其中:1.基 金申 购款 4,955,253,047.35 -2,149,067.01 4,953,103,980.34 2.基金 赎回 款 -3,771,663,650.91 -35,397,368.93 -3,807,061,019.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95 注:本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 。截 至本 报告 期末, 本基 金成 立不 满一 年 , 无上 期可 比数 据。本 表中“ 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)” 为 基金 合 同生效 日 即 2015 年 4 月 8 日的数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金” ) 经 中国 证券 监督管 理委 员会 (以 下 简称 “中国 证监 会” ) 《关 于核准 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 (证 监基 金 字 [2015]388 号文 )批 准, 由 国联安 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配 套规则 和《 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售, 基金 合同于2015 年4 月8日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式基金, 存续 期限 不定 ,首 次 设立 募集 规模 为619,398,446.67 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为招 商银 行股 份有限 公司 。


本基金 于2015 年3月31 日至2015 年4月2 日募 集, 募集 期间净 认购 资金 人民 币619,355,836.38 元, 认购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币42,610.29 元 ,募 集的有 效认 购份 额及 利息 结转的 基金 份额 合计 619,398,446.67 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华 振会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 验证, 并出 具了 毕马国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 23 页共 65 页 威华振 验字 第1500456 号 验 资报告 。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 睿祺 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基金合 同》 和《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ,本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 (包 括中 小板、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、债券 (国 债、 金融 债、 企业/ 公 司债 、次 级债 、可 转换债 券( 含分 离交 易可转 债) 、 可 交换债 券、 央行票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 中期 票据 、 中小 企业 私募 债等) 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、银行 存款 、货 币市 场工 具 、股 指期 货、 国债 期货 、权证 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 在 正常市 场情 况下 , 本 基 金投资 组合 的比 例范 围为 :股票 资产 占基 金资 产的0% -95% ;权 证投 资占 基金 资产净 值的0%-3% ; 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为: 沪深300 指 数×50% + 上证 国债 指数 × 50% 。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 。主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。 ) 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财 务报 表符 合中 华人 民共和 国财 政部( 以下 简称 “财政 部” ) 颁布 的 企业会 计准 则的 要求 ,同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及中 国证 券投 资基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况、 自 2015 年 4 月 8 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自 2015 年 4 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 24 页共 65 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人 民币,编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的 依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 本基金 在初 始确 认时 按取 得资产 或承 担负 债的 目的 ,把金 融资 产和 金融 负债 分为不 同类 别: 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产和 金融 负债、 应收 款项 、持 有至 到期投 资、 可供 出售 金 融资产 和其 他金 融负 债。 本基金 现无 金融 资产 分类 为持有 至到 期投 资和 可供 出售金 融资 产。 本基 金 现无金 融负 债分 类为 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 。 本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资 产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始 确认 时, 金融 资产 及金融 负债 均以 公允 价值 计量。 对于 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损 益的金 融资 产或 金融 负债 , 相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 ; 对于 其他 类别 的金 融资产 或金 融负 债 , 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 以公 允价 值计 量,公 允价 值变 动形 成 的利得 或损 失计 入当 期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债以 外的 金融 负债 采用 实际利 率法 按摊 余成 本 进行后 续计 量。 当收取 某项 金融 资产 的现 金流量 的合 同权 利终 止或 将所有 权上 几乎 所有 的风 险和报 酬转 移时 ,本 基 金终止 确认 该金 融资 产。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 25 页共 65 页 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: —所转 移金 融资 产的 账面 价值 —因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全 部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价 值是 指市 场参 与者 在计量 日发 生的 有序 交易 中,出 售一 项资 产所 能收 到或者 转移 一项 负债 所 需支付 的价 格。 本基金 估计 公允 价值 时 , 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包括 资 产状况 及所 在位 置 、 对 资 产出售 或者 使用 的限 制等) , 并 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数 据和其 他信 息支 持的 估值 技术。 存在活 跃市 场的 金融 工具 按其估 值日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 ;估 值日 无交易 ,但 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化且证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的,按 最近 交易 日的 市 场交易 价格 确定 公允 价值 。 存在活 跃市 场的 金融 工具 ,如估 值日 无交 易且 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化或 证券 发行 机 构发生 了影 响证 券价 格的 重大事 件, 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交 易市价 以确 定公 允价 值。 当金融工具不存在活跃市 场,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易 中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型 等。采 用估 值技 术时 ,尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数,减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ,没 有相互 抵销 。但 是, 同时 满足下 列条 件的 ,以 相国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 26 页共 65 页 互抵销 后的 净额 在资 产负 债表内 列示 : —本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。因基金份 额拆分引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日 根据拆分前的基金份额数 及确定的拆分比例计算 认列。因申购和赎回引起 的实收基金份额变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列,上述 申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份 额发生变动时,申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值 变动损益,包括已实现损 益平准金和未实现 损益平 准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量,并于会 计期末 全额 转入 “未 分配 利润/( 累 计亏 损)”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投 资收 益、 债券 投资 收益和 衍生 工具 收益 按相 关金融 资产 于处 置日 成交 金额与 其成 本的 差额 确 认。 股利收 益按 上市 公司 宣告 的分红 派息 比例 计算 的金 额 扣除 应由 上市 公司 代扣 代缴的 个人 所得 税后 的 净额确 认。 债券利 息收 入按 债券 投资 的票面 价值 与票 面利 率计 算的金 额扣 除应 由发 行债 券的企 业代 扣代 缴的 个 人所得 税( 适 用于 企业 债和 可转债 等) 后 的净 额确 认, 在债券 实际 持有 期内 逐日 计提。 贴息 债视 同到 期 一次性 还本 付息 的附 息债 ,根据 其发 行价 、到 期价 和发行 期限 按直 线法 推算 内含票 面利 率后 ,逐 日 计提利 息收 入。 如票 面利 率与实 际利 率出 现重 大差 异,按 实际 利率 计算 利息 收入。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 27 页共 65 页 买入返 售金 融资 产收 入按 到期应 收或 实际 收到 的金 额与初 始确 认金 额的 差额 ,在回 购期 内按 实际 利 率法逐 日确 认, 直线 法与 实际利 率法 确定 的收 入差 异较小 的可 采用 直线 法。 公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计 入 当期损益的金融资产、衍 生金融资产、以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债等公允价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回 购金 融资 产利 息支 出按到 期应 付或 实际 支付 的金额 与初 始确 认金 额的 差额, 在回 购期 内以 实 际利率 法逐 日确 认, 直线 法与实 际利 率法 确定 的支 出差异 较小 的可 采用 直线 法。 本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位,发生时直 接计入基金损益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ,应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损益 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额享有同等分 配权;本基金收益分配方 式分两种:现金分红与红 利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额 进 行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红。基 金收益分配后基金份额净 值不能低于面值,即基金 收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能 低于面值。在符合有关基 金分红条件的前提下, 本基金 每年 收益 分配 次数 最多为 6 次, 每份 基金 份 额每次 分配 比例 不低 于收 益分配 基准 日每 份基 金 份额可 供分 配利 润 的 50% ,若基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。 7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 等 情况 , 本基金 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用 《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供 的指数 收益 法、 市盈 率 法、现 金流 量折 现法 等估 值技术 进行 估值 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 28 页共 65 页 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金执 行 < 企 业会 计准 则> 估值 业务 及份额 净值 计价 有关 事项 的通知 》 , 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场 交易收 盘价 低于 非公 开发 行股票 的初 始投 资成 本, 按估值 日证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场交 易 收盘价 估值 ;若 在证 券交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价高 于非 公开 发行股 票的 初始 投资 成 本,按 锁定 期内 已经 过交 易所交 易天 数占 锁定 期内 总交易 所交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部 分确认 为估 值增 值。 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准》 ( 以下 简称 “估 值处 理标准 ” ) , 在上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所及 银行间 同业 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值 处理标 准另 有 规定的 除外 ) , 采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数 据进行 估值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正 的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号 文《 财政部 、国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财税 字 [2002]128 号文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文《 财政 部、 国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 、 证监 会关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试 点改革 有关 税收 政策 问题 的通知 》 、 上证 交字[2008]16 号《 关于 做好 调整 证券 交 易印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深圳 证券 交 易所于2008 年9 月18 日发 布 的 《深 圳证 券交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征 收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号 文 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下: 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 29 页共 65 页 (a) 以发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c) 基金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免 征 收印花 税、 企业 所得 税和 个人所 得税 。 (d) 对基金 取得 的股 票的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 ,由 上市 公司 、发 行债券 的企 业在 向基 金 支付上 述收 入时 代扣 代缴20% 的个 人所 得税 。自2013 年1月1 日起 ,对 所取 得的 股息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算个 人所 得税的 应纳 税所 得额 :持 股期限 在1 个月 以内 (含1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在1个 月以 上 至1年 (含1年 ) 的 , 暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 股权登 记日 为自2013 年1 月1日起 至2015 年9 月7 日期 间 的, 暂减 按25% 计入 应纳税 所得 额, 股权 登记 日在2015 年9月8 日及 以后 的,暂 免征 收个 人所 得税 。 (e) 基金卖 出股 票按0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 (f) 对投资 者( 包括 个人 和机 构投资 者) 从 基金 分配 中取 得的收 入, 暂不 征收 个人 所得税 和企 业所 得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 11,890,981.84 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 11,890,981.84 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 30 页共 65 页 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 82,152,584.15 96,315,914.93 14,163,330.78 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 599,009,324.19 611,956,603.58 12,947,279.39 银行间 市场 1,007,500,879.63 1,011,700,000.00 4,199,120.37 合计 1,606,510,203.82 1,623,656,603.58 17,146,399.76 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,688,662,787.97 1,719,972,518.51 31,309,730.54 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本报告 期末 (2015 年 12 月 31 日) , 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 120,000,300.00 - 合计 120,000,300.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 于本 报告 期末 (2015 年 12 月 31 日 )未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 31 页共 65 页 应收活 期存 款利 息 60,819.24 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 6,099.72 应收债 券利 息 28,969,304.50 应收买 入返 售证 券利 息 44,579.00 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 78.32 合计 29,080,880.78 注:此 处其 他列 示的 是沪 深交易 所结 算保 证金 应收 利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金 于本 报告 期末 (2015 年 12 月 31 日 )未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 85,753.86 银行间 市场 应付 交易 费用 26,786.10 合计 112,539.96 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 9,128.20 应付后 端申 购费 - 银行手 续费 - 预提信 息披 露费 265,000.00 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 32 页共 65 页 预提审 计费 80,000.00 合计 354,128.20 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 619,398,446.67 619,398,446.67 本期申 购 4,955,253,047.35 4,955,253,047.35 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -3,771,663,650.91 -3,771,663,650.91 本期末 1,802,987,843.11 1,802,987,843.11 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 , 设立时 募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金( 本 金) 为人 民币 619,355,836.38 元 , 利 息为 人民 币 42,610.29 元, 以上 实收 基金 ( 本息 ) 合 计为人 民币 619,398,446.67 元, 折合 份 基金份 额 619,398,446.67 份。 2、此 处申 购含 转换 入份 额 ,赎回 含转 换出 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 81,355,062.24 31,309,730.54 112,664,792.78 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -26,289,383.70 -11,257,052.24 -37,546,435.94 其中: 基金 申购 款 483,524.39 -2,632,591.40 -2,149,067.01 基金赎 回款 -26,772,908.09 -8,624,460.84 -35,397,368.93 本期已 分配 利润 - - - 本期末 55,065,678.54 20,052,678.30 75,118,356.84 注: 本基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日生 效, 截至 本 报告期 末本 基金 成立 不满 一年 , 因此 本报 告实际 报告 期间 为 2015 年 4 月 8 日 (基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日;本 基金 基金 合同 生 效日无 已实 现利 润。 7.4.7.11 存款利息收入 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 33 页共 65 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 4,244,237.62 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 104,961.39 其他 99,494.22 合计 4,448,693.23 注:此 处其 他列 示的 是沪 深结算 保证 金利 息收 入和 直销申 购款 滞留 利息 。 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 345,148,489.56 减:卖 出股 票成 本总 额 317,901,105.67 买卖股 票差 价收 入 27,247,383.89 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 债券投 资收 益—— 买 卖债 券 (债 转股 及债 券 到期兑 付) 差价 收入 16,090,801.13 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 16,090,801.13 7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 卖出债 券 (债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 3,668,068,504.92 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 34 页共 65 页 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 3,594,575,152.36 减: 应 收利 息总 额 57,402,551.43 买卖债 券差 价收 入 16,090,801.13 7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。 7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,205,100.00 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,205,100.00 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 31,309,730.54 —— 股 票投 资 14,163,330.78 —— 债 券投 资 17,146,399.76 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 35 页共 65 页 —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 31,309,730.54 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 15,407,614.12 转换费 收入 282,253.33 其他 - 合计 15,689,867.45 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 1,075,563.33 银行间 市场 交易 费用 45,100.00 合计 1,120,663.33 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 265,000.00 银行划 款费 用 50,468.94 银行间 帐户 维护 费 12,000.00 其他 750.00 合计 408,218.94 注:此 处其 他列 示的 是证 券账户 开户 费及 银行 间账 户查询 服务 费。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 36 页共 65 页 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行” ) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安” ) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联” ) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安- 鑫尊 6 号 资产 管理 计划交 行托 管专 户 基金管 理人 管理 的专 户产 品 国联安 -悦 达醴 泉 1 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 本基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立, 截至 本报告 期末 本 基金成 立不 满一 年, 无 上 年度可 比期 间数 据 (下同 ) 。 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 国泰君 安 720,457,658.96 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本报告 期内 ,本 基金 与关 联方无 权证 交易 。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 37 页共 65 页 关联方 名称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 国泰君 安 398,518,756.99 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例 国泰君 安 18,726,470,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 648,643.81 100.00% 85,753.86 100.00% 注:股 票交 易佣 金计 提标 准如下 : 深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1‰- 清算 库中买( 卖) 经 手费 上海证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1‰- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证 管费 上述佣 金参 考市 场价 格经 本基金 的基 金管 理人 与对 方协商 确定 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有 限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 根据《 证券 研究 服务 协议 》,本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交 易单元 进行 股票 、 债券 及权 证交易 的同 时 , 还 从国 泰君 安证券 股份 有限 公司 获得 证券研 究综 合 服 务 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 38 页共 65 页 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,489,461.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,917,729.73 注: 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按 月支 付。 计 算公 式为: 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/ 当年天 数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,081,576.86 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 国泰君 安 53,307,901.37 - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 未投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期 末 2015 年 12 月 31 日 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 39 页共 65 页 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例 国联安- 鑫尊 6 号 资产管 理计 划交 行托管 专户 39,999,000.00 2.22% 国联安- 悦达 醴泉 1 号资 产管 理计 划 77,238,893.88 4.28% 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行股 份有 限公 司 11,890,981.84 4,244,237.62 注:本 基金 通过“ 招 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司的 结算 备付 金, 于 2014 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 12,322,708.84 元。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本报告 期内 ,本 基金 未在 承销期 内购 入过 由关 联方 承销的 证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本报告 期内 ,本 基金 无其 他关联 交易 事项 。 7.4.11 利润分配情况 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 40 页共 65 页 型 00277 8 高科 石化 2015-1 2-28 2016-0 1-06 新股 待上 市 8.50 8.50 5,600 47,600 .00 47,600 .00 - 30048 8 恒锋 工具 2015-0 6-25 2016-0 7-01 新股 锁定 20.11 88.80 71,341 1,434, 667.51 6,335, 080.80 - 7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12300 1 蓝标 转债 2015-1 2-23 2016-0 1-08 新债 待上 市 100.00 99.99 6,520 651,95 7.13 651,95 7.13 - 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 011599267 15 丹 东港 SCP002 2016-01-04 100.68 100,000.00 10,068,000.00 合计


100,000.00 10,068,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额 为 524,000,000.00 元,均于 2016 年 1 月 4 日 到期 。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 , 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标 准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 41 页共 65 页 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 : ? 信 用风 险 ? 流 动性 风险 ? 市 场风 险 本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流 程,通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。 本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三 个 层次:第一层次为董事会 及督察长;第二层 次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部;第三层次为公司 各业务相关部门对各自 部门的 风险 控制 。 风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具,识 别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险,向公司决策和管理 层提供及时充分的风险 报告, 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致 基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 A-1 161,492,000.00 A-1 以下 - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 42 页共 65 页 未评级 140,818,000.00 合计 302,310,000.00 注:1 、本 报告 期末 ,未 评 级的短 期信 用债 券是 超短 期融资 债券 ; 2、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立, 截至 本报 告期 末本基 金成 立不 满一 年, 无上年 度末 数据 。 7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 AAA 735,108,969.95 AAA 以下 485,947,633.63 未评级 - 合计 1,221,056,603.58 注:1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资; 2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管 理指导 意见 》 , 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件 的有关 规定 ,中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ,分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、 CC 和 C 表 示, 其中 ,除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ,每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行 微调, 表示 略高 或略 低于 本等级 ; 3、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立, 截至 本报 告期 末本基 金成 立不 满一 年, 无上年 度末 数据 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难,另一方面来 自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基 金份额。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市 ,其余亦可于银行间同 业市场交易,因此除在附 注 7.4.12 中列示的部分基 金资 产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。此外 ,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求,并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求, 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 7.4.13.4 市场风险 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 43 页共 65 页 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财 务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资 产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 11,890,981. 84 - - - - - 11,890,981. 84 结算备 付金 12,322,708. 84 - - - - - 12,322,708. 84 存出保 证金 158,345.40 - - - - - 158,345.40 交易性 金融 资 产 - 248,661,05 3.00 460,123,32 6.58 860,087,22 4.00 54,785,000. 00 96,315,914. 93 1,719,972,5 18.51 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融 资产 120,000,30 0.00 - - - - - 120,000,30 0.00 应收证 券清 算 款 - - - - - 524,000,00 0.00 524,000,00 0.00 应收利 息 - - - - - 29,080,880. 78 29,080,880. 78 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 144,372,33 6.08 248,661,05 3.00 460,123,32 6.58 860,087,22 4.00 54,785,000. 00 649,396,79 5.71 2,417,425,7 35.37 负债





短期借 款 - - - - - - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 44 页共 65 页 交易性 金融 负 债 - - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - - 卖出回 购金 融 资产款 533,999,86 5.00 - - - - - 533,999,86 5.00 应付证 券清 算 款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 2,017,834.9 0 2,017,834.9 0 应付管 理人 报 酬 - - - - - 2,429,503.9 7 2,429,503.9 7 应付托 管费 - - - - - 404,917.31 404,917.31 应付销 售服 务 费 - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 112,539.96 112,539.96 应付税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - 746.08 746.08 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 354,128.20 354,128.20 负债总 计 533,999,86 5.00 - - - - 5,319,670.4 2 539,319,53 5.42 利率敏 感度 缺 口 -389,627,52 8.92 248,661,05 3.00 460,123,32 6.58 860,087,22 4.00 54,785,000. 00 644,077,12 5.29 1,878,106,1 99.95 注:表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值, 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期 日孰早 者进 行了 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率下 降 25 个 基点 增加 8,557,702.76 市场利 率上 升 25 个 基点 减少 8,557,702.76 注:本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 ,截 至本 报告 期末本 基金 成 立不 满一 年, 无 上年 度末 数据 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 45 页共 65 页 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券, 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降 低其他价格风险,并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施 监控。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 5.13% ,债券投资比例为基金资产净值的 86.45% ,无 衍生 金融 资产 。于 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 面临 的整 体市 场价 格 风险 列示 如下 : 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 96,315,914.93 5.13 交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,623,656,603.58 86.45 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 合计 1,719,972,518.51 91.58 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增加 4,402,901.39


业绩比 较基 准下 降 5% 减少 4,402,901.39 注:本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 ,截 至本 报告 期末本 基金 成 立不 满一 年, 无 上年 度末 数据 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 46 页共 65 页 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 96,315,914.93 3.98 其中: 股票 96,315,914.93 3.98 2 固定收 益投 资 1,623,656,603.58 67.16 其中: 债券 1,623,656,603.58 67.16 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 120,000,300.00 4.96 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,213,690.68 1.00 7 其他各 项资 产 553,239,226.18 22.89 8 合计 2,417,425,735.37 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 47 页共 65 页 C 制造业 78,337,784.51 4.17 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 195,136.20 0.01 F 批发和 零售 业 7,474,500.00 0.40 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,100,400.00 0.22 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,112,416.33 0.17 J 金融业 - - K 房地产 业 2,003,561.28 0.11 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.05 S 综合 - - 合计 96,315,914.93 5.13 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000902 新洋丰 600,000 18,270,000.00 0.97 2 300205 天喻信 息 600,000 12,384,000.00 0.66 3 000625 长安汽 车 700,000 11,879,000.00 0.63 4 600664 哈药股 份 900,000 10,737,000.00 0.57 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 48 页共 65 页 5 600829 人民同 泰 450,000 7,474,500.00 0.40 6 300488 恒锋工 具 71,341 6,335,080.80 0.34 7 600172 黄河旋 风 200,000 5,062,000.00 0.27 8 603885 吉祥航 空 120,000 4,100,400.00 0.22 9 300078 思创医 惠 60,000 2,928,000.00 0.16 10 300292 吴通控 股 60,000 2,538,000.00 0.14 11 300203 聚光科 技 60,000 2,057,400.00 0.11 12 001979 招商蛇 口 96,048 2,003,561.28 0.11 13 002531 天顺风 能 90,000 1,237,500.00 0.07 14 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.06 15 603800 道森股 份 19,344 1,043,221.92 0.06 16 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.05 17 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.05 18 002783 凯龙股 份 6,138 784,436.40 0.04 19 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.03 20 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.03 21 600637 东方明 珠 13,835 524,208.15 0.03 22 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.03 23 002152 广电运 通 13,400 415,266.00 0.02 24 600487 亨通光 电 19,358 308,566.52 0.02 25 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02 26 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02 27 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01 28 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01 29 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.01 30 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01 31 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00 32 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00 33 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00 34 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300205 天喻信 息 25,164,452.80 1.34 2 000902 新洋丰 22,051,831.00 1.17 3 600000 浦发银 行 21,946,657.33 1.17 4 601009 南京银 行 21,555,692.33 1.15 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 49 页共 65 页 5 601818 光大银 行 21,520,987.61 1.15 6 600016 民生银 行 21,338,632.24 1.14 7 002156 通富微 电 20,484,900.00 1.09 8 600598 北大荒 18,989,857.50 1.01 9 000625 长安汽 车 18,145,494.25 0.97 10 002340 格林美 16,834,756.74 0.90 11 600829 人民同 泰 15,947,120.89 0.85 12 300336 新文化 15,466,723.80 0.82 13 300253 卫宁软 件 14,542,028.01 0.77 14 600664 哈药股 份 14,388,924.00 0.77 15 300408 三环集 团 13,869,501.38 0.74 16 300352 北信源 13,585,103.00 0.72 17 300296 利亚德 13,514,798.95 0.72 18 300036 超图软 件 10,307,816.85 0.55 19 000555 神州信 息 10,290,980.00 0.55 20 600009 上海机 场 10,287,660.00 0.55 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601009 南京银 行 23,479,499.08 1.25 2 601818 光大银 行 22,167,724.98 1.18 3 600000 浦发银 行 22,101,203.00 1.18 4 600016 民生银 行 20,657,753.58 1.10 5 002156 通富微 电 20,473,747.92 1.09 6 002340 格林美 15,532,833.65 0.83 7 600598 北大荒 14,128,266.00 0.75 8 300253 卫宁健 康 13,973,730.00 0.74 9 300352 北信源 13,891,944.00 0.74 10 300336 新文化 13,803,228.00 0.73 11 300408 三环集 团 12,973,241.20 0.69 12 300296 利亚德 12,888,377.75 0.69 13 300205 天喻信 息 12,043,633.96 0.64 14 000555 神州信 息 11,134,162.86 0.59 15 600009 上海机 场 9,857,881.00 0.52 16 600829 人民同 泰 9,349,862.99 0.50 17 300036 超图软 件 8,193,210.00 0.44 18 000902 新洋丰 7,882,695.00 0.42 19 000625 长安汽 车 4,386,142.36 0.23 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 50 页共 65 页 20 601006 大秦铁 路 3,414,000.00 0.18 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 400,053,689.82 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 345,148,489.56 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 100,290,000.00 5.34 其中: 政策 性金 融债 100,290,000.00 5.34 4 企业债 券 765,621,445.25 40.77 5 企业短 期融 资券 302,310,000.00 16.10 6 中期票 据 450,443,000.00 23.98 7 可转债 (可 交换 债) 4,992,158.33 0.27 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,623,656,603.58 86.45 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 101451057 14 铁道 1,000,000 104,540,000.00 5.57 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 51 页共 65 页 MTN003 2 122384 15 中信 01 1,000,000 103,830,000.00 5.53 3 122388 15 华泰 G1 1,000,000 101,440,000.00 5.40 4 150411 15 农发 11 1,000,000 100,290,000.00 5.34 5 1182276 11 中 铁股 MTN2 800,000 86,608,000.00 4.61 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中除 15 中信 01 和 15 华泰 G1 外 ,没 有出 现被监 管部 门立 案调 查的 ,或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 1 月 19 日 发 布公告 称, 因存 在为 到国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 52 页共 65 页 期融资 融券 合约 展期 的问 题被中 国证 监会 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户 3 个月 的行 政监 管 措 施。 15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 8 月 31 日 发 布公告 称, 几名 高级 管 理人员 和员 工 于 2015 年 8 月 25 日 被公 安机 关要 求协 助调查 有关 问题 ,调 查工 作尚在 进行 之中 ,相 关事项 如有 新的 进展 ,且 涉及公 告事 项时 ,其 将按 照有关 规定 ,及 时发 布公 告。 15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 9 月 16 日 发 布公告 称, 公司 总经 理 程博明 、 经 纪业务 发展 与 管理委 员会 运营 管理 部负 责人于 新利 、 信息 技术 中 心汪锦 岭等 人 于 2015 年 9 月 15 日 因涉 嫌内 幕交 易 、泄露 内幕 信息 被公 安机 关依法 要求 接受 调查 。 15 中信 01(122384) 的发 行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 11 月 27 日 发 布公告 称, 其 于 2015 年 11 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于涉 嫌违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定予 以 立案调 查的 《调 查通 知书 》 。 15 华泰 G1 (122388 )的 发行主 体华 泰证 券股 份有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日发布 公告 称, 于 2015 年 8 月 24 日收 到中 国证 券 监督管 理委 员会 关于 涉嫌 未按规 定审 查 、 了 解客 户身 份等违 法违 规行 为予 以立案 调查 的《 调查 通知 书》 。 15 华泰 G1 (122388 )的 发行主 体华 泰证 券股 份有 限公司 于 2015 年 9 月 12 日发布 公告 称, 于 2015 年 9 月 10 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 的《 行政 处罚事 先告 知书 》 。 华泰 证 券未按 照规 定对 客户 的身份 信息 进行 审查 和了 解, 违反了 《 证券公 司监 督管理 条例 》 ; 在 2015 年 7 月 12 日 中国 证券 监督 管理委员会发布《关于清 理整顿违法从事证券业务 活动的意见》之后,仍未 采取有效措施严格审查 客户身 份的 真实 性 , 未 切实 防范客 户借 用证 券交 易通 道违规 从事 交易 活动 , 新增 下挂子 账 户 102 个, 性质恶劣、情节严重。因 此,中国证券监督管理委 员会拟决定:对华泰证券 责令改正,给予警告, 没收违 法所 得 18,235,275.00 元, 并处 以 54,705,825.00 元罚 款。 本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投 资决策 程序 ,不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 158,345.40 2 应收证 券清 算款 524,000,000.00 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 53 页共 65 页 3 应收股 利 - 4 应收利 息 29,080,880.78 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 553,239,226.18 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300488 恒锋工 具 6,335,080.80 0.34 新股锁 定 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 2,542 709,279.25 1,265,819,159.91 70.21% 537,168,683.20 29.79% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 截止本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 54 页共 65 页 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数 量区间 均 为 0; 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 4 月 8 日) 基金 份额 总额 619,398,446.67


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,955,253,047.35 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 3,771,663,650.91 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,802,987,843.11 注:1 、本 基金 基金 合同 于2015年4月8 日生 效。 2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ; 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发 生的转 换出 份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期未 召开 基金 持有 人大会 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1.2015 年 6 月 6 日, 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自 该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌 先生不再代为履 行总经理职责。上述事 项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。 2.


2015 年 8 月 22 日 ,基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过,自该日起 周浩先生不再担任公司 督察长 一职 ,由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。 3.2015 年 6 月 12 日 , 基 金管理 人发 布 《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 》 。 增聘 李广 瑜先 生 担任本 基金 的基 金经 理。 4.2015 年 6 月 23 日 , 基 金管理 人发 布 《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 》 。 周平 先生 不再 担 任本基 金的 基金 经理 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 55 页共 65 页 5.2015 年 12 月 25 日 , 基金管 理人 发布 《国 联安 睿祺灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 变更公 告》 。增 聘侯 慧娣 女 士为上 述基 金的 基金 经理 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘 为其审计 的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振 会计师 事务 所有 限公 司的 报酬为 8 万 元人民 币, 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 1 年的 审计 服 务 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 2 720,457,658.96 100.00% 648,643.81 100.00% - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 : A 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 F 研究实力较 强, 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员, 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 56 页共 65 页 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本基金 的交 易单 元均 为本 期新增 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 398,518,756. 99 100.00% 18,726,47 0,000.00 100.00% - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 57 页共 65 页 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招 募说明 书 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-03-27 2 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金份额 发售 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-03-27 3 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 合 同摘要 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-03-27 4 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金合同 公司网 站 2015-03-27 5 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托 管协议 公司网 站 2015-03-27 6 国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销 平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-03-31 7 国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 睿祺 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增加 中国 建设 银 行股份 有限 公司 为代 销机 构的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-03-31 8 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 提 前结束 募集 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-03 9 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立 股份估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-09 10 国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 睿祺 灵 活配置 混合 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-09 11 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-10 12 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 银之杰 估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-11 13 国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 睿祺 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增加 代销 机构 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-13 14 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 开 放日常 申购 、 赎 回、 转换 及 定期定 额投 资等 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-15 15 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 海证 券 2015-04-15 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 58 页共 65 页 华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值 调整的 公告 报、证 券时 报、 公司 网 站 16 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 参加 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 相关 费率优 惠活 动的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-16 17 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 参加 海通 证 券股份 有限 公司 相关 费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-16 18 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 参加 交通 银 行股份 有限 公司 相关 费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-16 19 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海利 得 基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金 代 销机构 及开 通定 投及 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-04-21 20 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 增加 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-23 21 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 宝鹰股 份估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-23 22 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-25 23 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所持 蓝丰生 化估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-25 24 国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 睿祺 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增加 代销 机构 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-04-30 25 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 参加深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-04-30 26 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 新开普 估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-04 27 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-09 28 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 华平股 份估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-09 29 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 增加 华宝 证 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 2015-05-13 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 59 页共 65 页 券有限 责任 公司 为代 销机 构的公 告 站 30 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-13 31 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-14 32 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 一心堂 估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-15 33 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 延华智 能(002178 ) 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-20 34 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 股票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-21 35 国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销 平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-21 36 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-22 37 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国南 车等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-23 38 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-23 39 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加浙 江同 花 顺基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金 代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-05-26 40 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-27 41 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 首开股 份等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-28 42 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 三安光 电股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-30 43 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-05-30 44 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 海证 券 2015-06-03 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 60 页共 65 页 上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗股票 估值 调整 的 公告 报、证 券时 报、 公司 网 站 45 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-04 46 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 浩宁达 股票 估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-05 47 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 海亮股 份股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-06 48 国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-06-06 49 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 浦发银 行股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-10 50 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京钱 景 财富投 资管 理有 限公 司为 旗下部 分开 放式 基 金代销 机构 及开 通定 投、 转 换及费 率优 惠的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-06-10 51 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加浙 江金 观 诚财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金 代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-06-10 52 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金经理 变更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-12 53 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 股票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-13 54 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-18 55 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 仁和药 业股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-19 56 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金经理 变更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-23 57 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 股票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-06-23 58 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 2015-06-27 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 61 页共 65 页 站 59 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 参加交 通银 行股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-06-30 60 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 科达洁 能、 保千 里和 海南 海 药股票 估值 调整 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-01 61 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 参加数 米基 金网 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-01 62 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 鱼跃医 疗股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-03 63 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 长江电 力股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-04 64 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 得润电 子、 利欧 股份 和博 彦 科技股 票估 值调 整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-04 65 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 华录百 纳(300291 ) 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-08 66 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 黄河旋 风等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-09 67 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 科华生 物等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-10 68 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 丽珠集 团等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-11 69 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 美克美 家等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-11 70 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 开展赎 回费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-14 71 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加和 讯信 息 科技有 限公 司为 旗下 部分 开放式 基金 代销 机 构及开 通定 投、 转换 及费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-15 72 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 通富微 电等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-15 73 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 海证 券 2015-07-16 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 62 页共 65 页 游族网 络股 票估 值调 整的 公告 报、证 券时 报、 公司 网 站 74 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 恒康医 疗股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-18 75 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 2015 年度 2 季报 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-21 76 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 禾欣股 份股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-29 77 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 国投电 力股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-07-30 78 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳市 新 兰德证 券投 资咨 询有 限公 司为旗 下部 分开 放 式基金 代销 机构 及开 通定 投、 转 换及 费率 优惠 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-07-30 79 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京恒 天 明泽基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式 基 金代销 机构 并 开 通定 投、 转换、 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-08-14 80 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 通富微 电(002156 ) 估值 调整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-08-22 81 国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-08-22 82 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 长电科 技等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-08-22 83 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 天天基 金网 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-08-25 84 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 鼎汉技 术等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-08-27 85 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加海 银基 金 销售有 限公 司为 旗下 部分 开放式 基金 代销 机 构并开 通定 投、 转换 、费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-08-28 86 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 骅威股 份等 股票 估值 调整 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-08-28 87 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 中国证 券报 、上 海证 券 2015-08-28 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 63 页共 65 页 2015 年度 半年 报 报、证 券时 报、 公司 网 站 88 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 新嘉联 、中 国高 科股 票估 值调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-08-29 89 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 增加第 一创 业证 券股 份有 限公司 为代 销机 构 并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-09-08 90 国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整旗 下开 放 式基金 申购 金额 下限 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-09-10 91 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 参加华 宝证 券有 限责 任公 司相关 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-09-16 92 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 爱康科 技股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-09-17 93 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 上海好 买基 金销 售有 限公 司费率 优惠 活动 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-09-18 94 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海陆 金 所资产 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-09-28 95 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京乐 融 多源投 资咨 询有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代 销机构 并开 通定 投、 转换 及 参加费 率优 惠的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-10-19 96 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 2015 年 3 季度 报告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-10-26 97 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-11-05 98 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 道博股 份股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-11-07 99 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 超图软 件、 北京 银行 等股 票估值 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-11-07 100 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 增加申 万宏 源证 券有 限公 司为代 销机 构的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-11-12 101 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 长量基 金、 利得 基金 及 和 讯 网等费 率优 惠活 动 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 2015-11-13 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 64 页共 65 页 的公告 报、公 司网 站 102 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 参加申 万宏 源证 券有 限公 司相关 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-11-16 103 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 国药一 致、 立讯 精密 股票 估值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-11-27 104 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加大 泰金 石 投资管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机 构并 开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-11-30 105 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加一 路财 富 (北京 ) 信 息科 技有 限公 司 为旗下 开放 式基 金 代销机 构并 开通 定投 、 转 换 及参加 费率 优惠 的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-12-01 106 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-12-04 107 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 长电科 技股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-12-18 108 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金经理 变更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-12-25 109 国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗 下基金 调整 开放 时间 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-12-31 110 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 展恒基 金、 金观 诚财 富费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 证券 日 报、公 司网 站 2015-12-31 111 国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销 平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 公司 网 站 2015-12-31 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安睿祺 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件 2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 第 65 页共 65 页 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 12.2 存放地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 9 楼 12.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一六年三月二十 八日