国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
国 联 安保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 50 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 51
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 66
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 国联安 保本 混合
基金主 代码 000058
交易代 码 000058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,098,707.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 投资 组合 保险 策略来 控制 本金 损失 的风 险， 力求 在基 金本 金安
全的基 础上 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通 过 CPPI （Constant Proportation Portfolio Insurance ） 恒定 比例 投资
组合保 险策 略 ， 辅 之以 TIPP （Time Invariant PortfolioProtection ） 时间 不变
性投资 组合 保险 策略 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 基金管 理人 进行 定量 分
析， 对保 本资 产和 风险 资 产的投 资比 例进 行优 化动 态调整 ， 确保 投资 人的
投资本 金的 安全 性。 同时 ， 本基金 还将 通过 积极 稳健 的风险 资产 投资 策略 ，
在一定 程度 上使 保本 基金 分享股 市整 体性 上涨 的好 处， 力争 使基 金资 产实
现更高 的增 值回 报。
如 在 本 基 金 存 续 期 内 市 场 出 现 新 的 金 融 衍 生 品 且 在 开 放 式 基 金 许 可 的 投
资范围 之内 ，本 基金 管理 人可以 相应 调整 上述 投资 策略。
业绩比 较基 准 税后三 年期 银行 定期 存款 利率× 1.2
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金 中 的低风 险收 益品 种。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 洪渊
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200121 100140
法定代 表人 庹启斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中 路 7 号财 富中 心写
字楼 A 座 3101 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 4 月 23 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 20,080,981.16 5,483,221.96 -685,829.92
本期利 润 18,129,220.56 22,105,531.51 -8,876,682.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1966 0.1225 -0.0380
本期加 权平 均净 值利 润率 16.71% 11.86% -3.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.99% 11.33% -3.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 19,355,237.13 4,451,435.09 -8,254,939.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2447 0.0356 -0.0377
期末基 金资 产净 值 99,092,019.61 133,868,472.82 210,564,801.05
期末基 金份 额净 值 1.253 1.071 0.962
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 25.30% 7.10% -3.80%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数；
4、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.07% 0.40% 1.21% 0.02% 2.86% 0.38%
过去六 个月 5.92% 0.42% 2.42% 0.01% 3.50% 0.41%
过去一 年 16.99% 0.41% 4.80% 0.01% 12.19% 0.40%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
25.30% 0.35% 13.44% 0.01% 11.86% 0.34%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 4 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日)
注： 1 、 本 基金 业绩 比较基 准为税 后三 年期 银行 定期 存款利 率× 1.2 。 在本 基金 成 立当年 ， 上述“ 三
年期定 期存 款利 率” 指《 基 金合同 》生 效当 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 三年 期“ 金 融机 构人 民币 存
款基准 利率” 。 其后 的每 个 自然年 ，“ 三年 期定 期存 款 利率” 指当 年第 一个 工作 日 中国人 民银 行公 布并国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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执行的 三年 期“ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率” ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 10 月 22 日建 仓 期结束 当日 除现
金和到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 被动 低于合 同规 定的 范围 外， 其他各 项资 产配 置符 合
合同约 定 。 本 基金 已于 2013 年 10 月 23 日 及时 调整 了现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比
例；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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份额分 红数 额 额 计
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
信心增 长债 券
型证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 德盛 增
利债券 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 信
心增益 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理
2015-06-1
8
-
6 年（ 自
2009 年起 ）
李 广 瑜 先 生 ， 硕 士 研 究 生 ， 注 册
金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管
理师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006
年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任
分析师 ；2006 年 9 月至 2009 年 8
月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任
国际管 理培 训生 ；2009 年 9 月至
2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有
限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ，2011
年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产
管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经
理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基
金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月起
担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理 。 2013 年 12 月起
兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 3 月国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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起至 2015 年 12 月兼 任国 联安中
债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月起兼 任国 联安 信心 增益债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 信
心增长 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理
2015-10-1
5
-
6 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊， 男， 博士 研究 生。2009 年
7 月至 2013 年 6 月在 齐鲁 证券有
限公司 从事 研究 工作 。2013 年 6
月至 2015 年 6 月 在光 大证 券股份
有限公 司从 事研 究工 作。2015 年
7 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助 理 。2015
年 10 月 起任 国联 安保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
袁新钊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经 理
2013-04-2
3
2015-07-03
8 年（ 自
2007 年起 ）
袁 新 钊 先 生 ， 北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 2007 年 7 至 2009 年 6 月在法
国巴黎银行( 中国) 有 限 公 司 担 任
固定收 益产 品研 究员 。2009 年 6
月至 2011 年 4 月 在国 泰君 安证券
股 份 有 限 公 司 担 任 研 究 员 助 理 、
研究员 。2011 年 4 月 起加 盟国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 基
金 经 理 助 理 ，2012 年 3 月起至
2014 年 12 月 担任 国联 安信 心增长
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2012 年 6 月至 2015 年 7
月 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 4
月至 2015 年 7 月 兼任 国联 安保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 基 金 经
理。
吴昊
本基金 基金 经
理助理
2015-07-0
8
2015-10-14
6 年（ 自
2009 年起 ）
-
韦明亮
本基金 基金 经
理助理
2013-05-2
1
2015-03-20
14 年 （自
2001 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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3、 李广 瑜先 生于 2016 年 3 月 15 日 离任 ， 不 再担 任 本基金 基金 经理 （2016 年 3 月 15 日 公告） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安保本混合型
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下 简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确 保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 13 页共 66 页
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年宏观经济继续下行 ，制造业投资增速继续下 滑，房地产投资增速下滑 较大。全年来看，
ppi 持续 为负 ，cpi 先高 后 低， 全 年保 持低 位， 不 到 2% 。在 较大 的经 济下 行压 力下，2015 年 货币 政
策持续 宽松 ， 央 行多 次降 准降息 。 资 金面 也表 现为 全年宽 松。 债券 市场 中利 率债收 益率 曲线 在 2015
上半年受供给压力表现反 复，整体下行，中高等级 信用债收益率表现为平稳 下行； 2015 下半年受
益于经 济下 行较 快、 a 股下 跌以及 金融 机构 强劲 的资 产需求 ， 利 率债 和信 用债 收益率 快速 下行 。 2015
年权益 市场 波动 较大 ，上 半年大 涨， 下半 年波 段下 行。因 此 2015 上 半年 本基 金投资 组合 偏重 信用 ，
适当参与权益市场；下半 年本基金随权益市场调整 降低股票仓位来获取收益 。此外，本基金全年关
注并提 防信 用风 险。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 16.99% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.80% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济仍 然面 临一 定的 压力， 预 计 PMI 指标 在 2016 年 仍大 概率 在荣 枯线 以下， 工业 企业 利国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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润可能 降幅 收窄 但大 概率 会继续 下降 。 房地 产销 售增 速从 2015 年中 以来 适度 回 暖， 且市 场利 率下 降、
银行青睐优质信贷资产以 及部分城市出台新的刺激 政策，都会扩张房地产需 求和消化房地产库存压
力。 预 计 2016 年 PPI 大概 率仍然 为负 ， 低 通胀 格局 继续保 持。 从政 策面 看， 由于宏 观经 济继 续下 行
通胀维 持低 位使 得央 行货 币政策 不存 在收 窄可 能 。 但 是 2016 年 汇率 问题 是约 束 国内货 币政 策的 重要
力量， 因此 资金 面存 在部 分时期 紧张 的可 能性 。
预计 2016 年 利率 曲线 仍存 在下行 空间 ，但 会出 现波 动。套 息策 略仍 会在 大部 分时间 表现 优异 。
由于实体经济下行压力较 大，部分产业继续恶化， 存在产能出清的可能，因 此部分产业债存在较大
的信用 风险 。本 基金 会继 续关注 和规 避信 用风 险。
预计 2016 年权 益市 场波 动 较大， 存在 结构 性机 会， 本基金 会动 态调 整权 益仓 位来获 取收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进 行定期和不定期检查，发 现问题及时督促有关部门 进行整改，并定期制作
监察报 告报 公司 管理 层 。 具 体来说 ， 报告 期内 基金 管理 人的内 部监 察工 作重 点集 中于以 下几 个 方 面 ：
（1） 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公
司对合规经营和风险防范 十分重视，为此，公司 密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规，
紧跟监 管机 构的 步伐 ， 组织 相应部 门学 习并 贯彻 落实 相应法 规 。 除 及时 对新 进员 工进行 合规 培训 外 ，
还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训，使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解，力求加
强员工 的合 规意 识。
（2） 报告 期内 ， 中 国证 监 会进一 步加 强日 常监 管和 自律监 管， 始终 保持 对资 管行业 违法 行为 的
高压态 势 ， 查 处大 案、 要案 ， 且 从依 靠内 部举 报、 突击 检查 ， 变 为依 靠大 数据 等 更高效 的技 术手 段，
并将专户业务特别是子公 司业务的风险管控作为了 监管重点，强调了证券期 货经营机构资产管理业
务“ 八 条底 线” 原 则。 公司 在监管 机构 的指 导下 ， 进 一步推 动合 规经 营和 风险 防范 ， 高 度重 视“ 八 条底
线” ， 多次 通过 邮件 和培 训 等多种 形式 对投 研人 员加 强 教 育、 引导 和监 督， 并加 大 了各 项稽 核力 度。
（3） 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查， 对
公司业务的各个方面进行 监督检查，包括基金投资 、运作、销售以及信息披 露等领域，以实现公司
的合法 合规 经营 ，维 护基 金份额 持有 人、 公司 股东 和公司 的合 法权 益。
（4） 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监 察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加
强联系 ，确 定了 日常 监督 的工作 方 式 、业 务合 作等 ，并完 善日 常监 督方 面的 沟通与 联系 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 15 页共 66 页
基金管理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直 接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金 基金 合同 的相 关规 定。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安保本混合型 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国联安保本 混合型证券投资基金的管 理人——国联安基金管理 有限公司在国联安
保本混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 16 页共 66 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
毕马威 华振 审字 第 1600388 号
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的国 联安 保本混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称“ 国联 安保 本基 金”) 财务报 表， 包括 2015
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2015 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是国联安保本基金管理人 国联安基金管理有限公司 管理层的责任，这
种责任 包括 ： (1) 按 照中 华 人民共 和国 财政 部颁 布的 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会”) 和中 国证 券投资 基金 业协 会发 布的 有关基 金行 业实 务操 作的 规定编 制财 务报 表， 并
使其实 现公 允反 映；(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内 部控制 ，以 使财 务报表 不 存在由 于舞 弊或 错误导
致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册 会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价国联安基金管 理有限公司管理层选用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 17 页共 66 页
6.3 审计意见
我们认为，国联安保本基 金财务报表在所有重大方 面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会
计准则和在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证 监 会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金
行业实 务操 作的 规定 编制 ，公允 反映 了国 联安 保本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2015 年
度的经 营成 果及 基金 净值 变动情 况。
毕马威 华振 会计 师事 务所
中国注 册会 计师
王国 蓓
张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2016 年 3 月 25 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,104,906.30 2,992,591.10
结算备 付金
508,339.66 3,806,933.93
存出保 证金
27,646.90 22,887.16
交易性 金融 资产 7.4.7.2 133,830,879.60 183,793,609.60
其中： 股票 投资
24,606,930.00 19,779,185.60
基金投 资
- -
债券投 资
109,223,949.60 164,014,424.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 18 页共 66 页
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,776,185.84 -
应收利 息 7.4.7.5 2,267,590.17 4,871,285.27
应收股 利
- -
应收申 购款
66,992.40 992.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
147,582,540.87 195,488,299.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
40,999,715.00 60,599,975.70
应付证 券清 算款
6,820,060.78 -
应付赎 回款
7,249.43 391,769.46
应付管 理人 报酬
100,501.03 141,201.54
应付托 管费
16,750.16 23,533.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 116,867.09 12,466.22
应交税 费
185,900.00 185,900.00
应付利 息
28,366.83 41,757.96
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 215,110.94 223,221.83
负债合计
48,490,521.26 61,619,826.30
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 79,098,707.26 124,996,844.34 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 19 页共 66 页
未分配 利润 7.4.7.10 19,993,312.35 8,871,628.48
所有者权益合计
99,092,019.61 133,868,472.82
负债和所有者权益总 计
147,582,540.87 195,488,299.12
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.253 元， 基金 份额 总 额 79,098,707.26 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
21,230,617.86 28,361,771.75
1.利息 收入
6,713,500.38 11,832,357.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 67,955.17 120,170.70
债券利 息收 入
6,645,459.10 11,708,656.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
86.11 3,530.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
16,199,648.05 -557,599.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,967,388.25 569,512.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,205,077.04 -1,455,781.26
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 27,182.76 328,669.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -1,951,760.60 16,622,309.55
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 20 页共 66 页
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 269,230.03 464,703.95
减：二、费用
3,101,397.30 6,256,240.24
1．管 理人 报酬
1,306,057.17 2,243,033.95
2．托 管费
217,676.17 373,838.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 329,845.60 99,460.23
5．利 息支 出
988,130.60 3,283,532.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
988,130.60 3,283,532.09
6．其 他费 用 7.4.7.19 259,687.76 256,375.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
18,129,220.56 22,105,531.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
18,129,220.56 22,105,531.51
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,996,844.34 8,871,628.48 133,868,472.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,129,220.56 18,129,220.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-45,898,137.08 -7,007,536.69 -52,905,673.77 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 21 页共 66 页
其中：1.基 金申 购款 26,110,082.33 4,923,273.33 31,033,355.66
2.基金 赎回 款 -72,008,219.41 -11,930,810.02 -83,939,029.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
79,098,707.26 19,993,312.35 99,092,019.61
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
218,819,740.57 -8,254,939.52 210,564,801.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 22,105,531.51 22,105,531.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-93,822,896.23 -4,978,963.51 -98,801,859.74
其中：1.基 金申 购款 13,220,025.60 661,137.07 13,881,162.67
2.基金 赎回 款 -107,042,921.83 -5,640,100.58 -112,683,022.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,996,844.34 8,871,628.48 133,868,472.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“ 中
国证监会”) 《 关于核 准国 联安保本 混合型 证券投资 基金募集 的批复 》( 证监许 可[2012]1464 文) 批 准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安保本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售， 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集规 模为 243,508,859.34 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金的保本周期每三年 为一个周期。本基金第一 个保本周期自基金合同 生 效日起至三个公历
年后对应日止。首个保本 周期担保人为中海信达担 保有限公司。保本周期届 满时，若符合保本基金
存续条 件， 本基金 继续 存 续； 否 则， 本 基金 变更 为 非保本 的混 合基 金， 基 金 名称相 应变 更为“ 国 联安
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 。 如 果本 基金 不符 合 法律法 规和 基金 合同 对基 金存续 的要 求 ， 则 本基
金将按 照基 金合 同的 规定 终止。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金
合同》和《国联安保本混 合型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基 金的投资范围是具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法 发行上市的债 券、股票（含中小板、创 业板及其他经中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 、 货币 市场 工 具及法 律、 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金的 投资 对象 主要 分为 两类 ： 保本 资产 和风 险
资产。保本资产主要包括 国债、金融债、央行票据 、企业债、公司债、中期 票据、可转换债券（含
分离交 易可 转债 ） 、 短 期融 资券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 、 银行 存款 等固 定 收益品 种 。 风 险资 产主
要包括 股票 、 权证 以及 股指 期货等 权益 类品 种 。 如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种 ，
基金管理人在履行适当 程 序后，可以将其纳入投资 范围。本基金的投资组合 比例为：保本资产占基
金资产 的比 例不 低于 60% ，风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ，其 中基 金持有 的全 部权 证的 市
值不超 过基 金资 产净 值的 3% ，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：税后 三年 期银 行定 期存 款利率× 1.2 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财 务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ： 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 和金融负债以公允价值计 量，公允价值变动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债以外的金融负债采用实 际利率法按摊余成
本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外 ， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度 使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。因基金份
额拆分引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日 根据拆分前的基 金份额数 及确定的拆分比例计算
认列。因申购和赎回引起 的实收基金份额变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列，上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金 指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净 额确 认。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税( 适 用于 企业 债和可 转债 等) 后 的净 额确 认， 在 债券 实际 持有 期内 逐日计 提。 贴息 债视 同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，
逐日计 提利 息收 入。 如票 面利率 与实 际利 率出 现重 大差异 ，按 实际 利率 计算 利息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的 收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计 入
当期损益的金融资产、衍 生金融资产、以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债等公允价值
变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期 应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。在保本周期内，本 基金仅采取现金分红一种 收益分配方式，不
进行红利 再投资。本基金变更为“ 国联安灵活 配置混合型证券 投资基金” 后，基金收益分 配方式分为
现金分 红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或 将现金红利按除权日的基 金份额净值自动转为基
金份额进行再投资；若投 资人不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分 红。基金收益分配后基
金份额净值不能低于面值 ；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金
额后不 能低 于面 值。 在符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 本基 金每 年收 益分 配最多 6 次， 每次 收 益
分配比 例不 低于 该次 可供 分配利 润的 20% ，但 若基 金合同 生效 不满 3 个 月， 可不进 行收 益分 配。 基
金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能 低于面值。经宣告的拟
分配基 金收 益于 分红 除权 日从持 有人 权益 转出 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （ 以下 简称“ 《 证券 投资 基金 执行<国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》 ” ） ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称“ 估值处理标准” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所及银行间同 业市场上市交
易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理标 准另 有 规定的 除外 ） ， 采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数
据进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据估 值处 理标 准， 本基 金自 2015 年 3 月 26 日 起 ，对本 基金 所持 有的 在上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 （估 值处理标准另有规定 的除外）的估值方法进
行调整 ，采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 进行 估值 。于 2015 年 3 月 26 日 ， 相关调 整对 前一 估值 日
基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监
会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税: 2015 年 12 月 31 日
185,900.00 元
2014 年 12 月 31 日
185,900.00 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 5,104,906.30 2,992,591.10
定期存 款 - -
其他存 款 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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合计 5,104,906.30 2,992,591.10
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,899,360.39 24,606,930.00 707,569.61
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 31,514,859.65 33,164,749.60 1,649,889.95
银行间 市场 71,936,963.56 76,059,200.00 4,122,236.44
合计 103,451,823.21 109,223,949.60 5,772,126.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 127,351,183.60 133,830,879.60 6,479,696.00
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,518,852.73 19,779,185.60 6,260,332.87
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 81,988,081.37 83,170,424.00 1,182,342.63
银行间 市场 79,855,218.90 80,844,000.00 988,781.10
合计 161,843,300.27 164,014,424.00 2,171,123.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 175,362,153.00 183,793,609.60 8,431,456.60 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有 衍生 金融
资产/ 负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于本 报告 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有 买入 返售
金融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 于本 报告 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有 买断 式逆
回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,772.19 630.72
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 251.57 1,884.41
应收债 券利 息 2,265,552.66 4,868,758.81
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 13.75 11.33
合计 2,267,590.17 4,871,285.27
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 （2015 年 12 月 31 日） 及上 年度 末 （2014 年 12 月 31 日） 未 持有其 他 资 产 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 31 页共 66 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 115,309.64 10,899.22
银行间 市场 应付 交易 费用 1,557.45 1,567.00
合计 116,867.09 12,466.22
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 110.94 3,221.83
其他应 付款 - -
银行手 续费 - -
应付后 端申 购费 - -
信息披 露费 用 160,000.00 160,000.00
审计费 用 55,000.00 60,000.00
合计 215,110.94 223,221.83
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 124,996,844.34 124,996,844.34
本期申 购 26,110,082.33 26,110,082.33
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -72,008,219.41 -72,008,219.41
本期末 79,098,707.26 79,098,707.26
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 32 页共 66 页
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,451,435.09 4,420,193.39 8,871,628.48
本期利 润 20,080,981.16 -1,951,760.60 18,129,220.56
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-5,177,179.12 -1,830,357.57 -7,007,536.69
其中： 基金 申购 款 4,340,286.10 582,987.23 4,923,273.33
基金赎 回款 -9,517,465.22 -2,413,344.80 -11,930,810.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,355,237.13 638,075.22 19,993,312.35
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 48,577.71 49,827.52
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 19,008.75 69,558.47
其他 368.71 784.71
合计 67,955.17 120,170.70
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 110,204,527.88 38,259,255.86 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 33 页共 66 页
减：卖 出股 票成 本总 额 96,237,139.63 37,689,743.04
买卖股 票差 价收 入 13,967,388.25 569,512.82
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
2,205,077.04 -1,455,781.26
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,205,077.04 -1,455,781.26
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
128,998,781.35 255,179,194.20
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
122,514,841.40 248,997,642.66
减： 应 收利 息总 额 4,278,862.91 7,637,332.80
买卖债 券差 价收 入 2,205,077.04 -1,455,781.26
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 34 页共 66 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,182.76 328,669.15
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 27,182.76 328,669.15
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,951,760.60 16,622,309.55
—— 股 票投 资 -5,552,763.26 4,203,702.33
—— 债 券投 资 3,601,002.66 12,418,607.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,951,760.60 16,622,309.55
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 239,816.08 460,751.58
转换费 收入 29,413.95 3,952.37
合计 269,230.03 464,703.95
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 35 页共 66 页
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 329,465.60 98,885.23
银行间 市场 交易 费用 380.00 575.00
合计 329,845.60 99,460.23
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 55,000.00 60,000.00
信息披 露费 160,000.00 160,000.00
银行划 款手 续费 3,437.76 4,475.00
账户维 护费 40,850.00 31,500.00
CA 证 书费 400.00 -
开户费 - 400.00
合计 259,687.76 256,375.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 36 页共 66 页
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 96,340,510.32 44.44% 16,300,729.79 27.76%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 121,201,148.88 77.40% 256,365,234.77 78.81%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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券回购 成
交总额 的
比例
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 989,900,000.00 64.99% 8,179,000,000.00 85.68%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 88,877.75 44.84% 38,945.75 33.77%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 14,840.08 28.34% 4,795.57 44.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券交 易专用 交易 单元 进行 股票 、债券 、权 证及 回购 交易 的同时 ，还 从国 泰君 安
获得证 券研 究综 合服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,306,057.17 2,243,033.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 733,654.42 1,289,563.36
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。计 算公 式为： 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 38 页共 66 页
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1.2%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 217,676.17 373,838.97
注： 支付 基金 托管 人工 商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.2%/ 当年 天数
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 -
10,453,195.
89
- - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 39 页共 66 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 5,104,906.30 48,577.71 2,992,591.10 49,827.52
注：本 基金 通过“ 中 国工 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2015 年 12 月 31 日的 相 关余额 为人 民币 元 508,339.66 元。(2014 年 12
月 31 日： 人民 币 3,806,933.93 元)
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2015 年 12 月 31 日） 未持 有因 认购新 发/ 增 发而 流通 受限 的证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60058 长电科 2015-11 重大事 22.94 - - 40,000.00 889,416.00 917,600.00 - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
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4 技 -30 项
30033
6
新文化
2015-12
-24
重大事
项
42.00 - - 40,000.00 1,595,637.00 1,680,000.00 -
30036
6
创意信
息
2015-12
-29
重大事
项
77.70 - - 10,000.00 830,000.00 777,000.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 29,999,715.00 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1380232 13 滨 州债 2016-01-06 106.11 200,000.00 21,222,000.00
101353001
13 歌尔
MTN001
2016-01-06 101.36 100,000.00 10,136,000.00
合计
300,000.00 31,358,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 11,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 41 页共 66 页
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用 风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 109,223,949.60 164,014,424.00
未评级 - -
合计 109,223,949.60 164,014,424.00
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 42 页共 66 页
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要求赎回其持有的基 金份额。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市 ，其余亦可于银行间同
业市场交易，因此除在附 注 7.4.12 中列示的部分基 金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外 ，本基金可通过 卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。本 基金管理人每日对本基金 面临的利率敏感性缺口
进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - - - -
银行存 款
5,104,906.3
0
- - - - -
5,104,906.3
0
结算备 付金 508,339.66 - - - - - 508,339.66
存出保 证金 27,646.90 - - - - - 27,646.90 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 43 页共 66 页
交易性 金融 资
产
-
15,511,500.
00
12,163,200.
00
81,549,249.
60
-
24,606,930.
00
133,830,87
9.60
应收证 券清 算
款
- - - - -
5,776,185.8
4
5,776,185.8
4
应收利 息 - - - - -
2,267,590.1
7
2,267,590.1
7
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 66,992.40 66,992.40
资产总 计
5,640,892.8
6
15,511,500.
00
12,163,200.
00
81,549,249.
60
-
32,717,698.
41
147,582,54
0.87
负债
其他负 债 - - - - - 215,110.94 215,110.94
卖出回 购金 融
资产款
40,999,715.
00
- - - - -
40,999,715.
00
应付证 券清 算
款
- - - - -
6,820,060.7
8
6,820,060.7
8
应付赎 回款 - - - - - 7,249.43 7,249.43
应付管 理人 报
酬
- - - - - 100,501.03 100,501.03
应付托 管费 - - - - - 16,750.16 16,750.16
应付交 易费 用 - - - - - 116,867.09 116,867.09
应交税 费 - - - - - 185,900.00 185,900.00
应付利 息 - - - - - 28,366.83 28,366.83
负债总 计
40,999,715.
00
- - - -
7,490,806.2
6
48,490,521.
26
利率敏 感度 缺
口
-35,358,822
.14
15,511,500.
00
12,163,200.
00
81,549,249.
60
-
25,226,892.
15
99,092,019.
61
上年度 末
2014 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,992,591.1
0
- - - - -
2,992,591.1
0
结算备 付金
3,806,933.9
3
- - - - -
3,806,933.9
3
存出保 证金 22,887.16 - - - - - 22,887.16
交易性 金融 资 20,600,000. 11,583,324. - 90,833,100. 40,998,000. 19,779,185. 183,793,60国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 44 页共 66 页
产 00 00 00 00 60 9.60
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
4,871,285.2
7
4,871,285.2
7
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 992.06 992.06
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
27,422,412.
19
11,583,324.
00
-
90,833,100.
00
40,998,000.
00
24,651,462.
93
195,488,29
9.12
负债
卖出回 购金 融
资产款
60,599,975.
70
- - - - -
60,599,975.
70
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 391,769.46 391,769.46
应付管 理人 报
酬
- - - - - 141,201.54 141,201.54
应付托 管费 - - - - - 23,533.59 23,533.59
应付交 易费 用 - - - - - 12,466.22 12,466.22
应交税 费 - - - - - 185,900.00 185,900.00
应付利 息 - - - - - 41,757.96 41,757.96
其他负 债 - - - - - 223,221.83 223,221.83
负债总 计
60,599,975.
70
- - - -
1,019,850.6
0
61,619,826.
30
利率敏 感度 缺
口
-33,177,563
.51
11,583,324.
00
-
90,833,100.
00
40,998,000.
00
23,631,612.
33
133,868,47
2.82
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 45 页共 66 页
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 601,952.92 增加 988,581.88
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 601,952.92 减少 988,581.88
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中债 券投 资比例为基金资产净 值的 110.22% ，股票投资比例 为 基金资产净值的
24.83% ，无 衍生 金融 资产 。于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 24,606,930.00 24.83 19,779,185.60 14.78
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 109,223,949.60 110.22 164,014,424.00 122.52
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 133,830,879.60 135.06 183,793,609.60 137.29
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 46 页共 66 页
假设 除敏感 度分 析基 准以 外的 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
敏感度 分析 基准 上 升 5% 增加 2,615,895.74
增加 3,769,391.61
敏感度 分析 基准 下 降 5% 减少 2,615,895.74 减少 3,769,391.61
注：本 基金 根据 持仓 类别 情况选 用“ 上证 国债 指数× 80%+沪深 300×20%” 作为 市 场价格 波动 风险
的敏感 度分 析基 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 24,606,930.00 16.67
其中： 股票 24,606,930.00 16.67
2 固定收 益投 资 109,223,949.60 74.01
其中： 债券 109,223,949.60 74.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,613,245.96 3.80
7 其他各 项资 产 8,138,415.31 5.51
8 合计 147,582,540.87 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 47 页共 66 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 12,885,030.00 13.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
611,000.00 0.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,737,900.00 1.75
J 金融业
- -
K 房地产 业
4,234,400.00 4.27
L 租赁和 商务 服务 业
1,420,000.00 1.43
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,718,600.00 3.75
S 综合
- -
合计 24,606,930.00 24.83
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 48 页共 66 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300243 瑞丰高 材 100,000 2,030,000.00 2.05
2 000918 嘉凯城 300,000 1,920,000.00 1.94
3 300336 新文化 40,000 1,680,000.00 1.70
4 600487 亨通光 电 100,000 1,594,000.00 1.61
5 300071 华谊嘉 信 100,000 1,420,000.00 1.43
6 300144 宋城演 艺 50,000 1,415,000.00 1.43
7 300282 汇冠股 份 40,000 1,317,200.00 1.33
8 603566 普莱柯 20,000 1,146,200.00 1.16
9 000651 格力电 器 50,000 1,117,500.00 1.13
10 000835 长城动 漫 50,000 1,116,500.00 1.13
11 002574 明牌珠 宝 50,000 1,062,000.00 1.07
12 002077 大港股 份 50,000 997,500.00 1.01
13 002131 利欧股 份 50,000 975,000.00 0.98
14 300166 东方国 信 30,000 960,900.00 0.97
15 600584 长电科 技 40,000 917,600.00 0.93
16 002668 奥马电 器 10,000 833,000.00 0.84
17 002113 天润控 股 20,000 794,000.00 0.80
18 300366 创意信 息 10,000 777,000.00 0.78
19 600136 道博股 份 10,000 623,600.00 0.63
20 000638 万方发 展 20,000 611,000.00 0.62
21 600730 中国高 科 30,000 522,900.00 0.53
22 002766 索菱股 份 10,000 495,500.00 0.50
23 300308 中际装 备 10,000 226,600.00 0.23
24 603800 道森股 份 1,000 53,930.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600104 上汽集 团 6,984,960.19 5.22
2 600309 万华化 学 5,657,573.65 4.23
3 600639 浦东金 桥 3,023,951.30 2.26
4 300243 瑞丰高 材 2,980,597.00 2.23 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 49 页共 66 页
5 002668 奥马电 器 2,952,491.00 2.21
6 300364 中文在 线 2,805,473.00 2.10
7 600240 华业资 本 2,531,585.00 1.89
8 300282 汇冠股 份 2,467,603.20 1.84
9 300166 东方国 信 2,434,700.90 1.82
10 600562 国睿科 技 2,343,110.00 1.75
11 603566 普莱柯 2,329,108.00 1.74
12 000638 万方发 展 2,223,323.44 1.66
13 600730 中国高 科 2,222,091.00 1.66
14 000918 嘉凯城 2,214,000.00 1.65
15 300336 新文化 2,110,227.00 1.58
16 300144 宋城演 艺 1,811,999.48 1.35
17 300097 智云股 份 1,790,058.00 1.34
18 600829 人民同 泰 1,705,980.00 1.27
19 600136 道博股 份 1,653,673.00 1.24
20 600487 亨通光 电 1,629,875.00 1.22
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 19,041,137.51 14.22
2 600089 特变电 工 7,734,307.69 5.78
3 600104 上汽集 团 6,998,068.22 5.23
4 600309 万华化 学 6,252,590.25 4.67
5 600639 浦东金 桥 3,016,752.00 2.25
6 300364 中文在 线 2,935,816.00 2.19
7 600240 华业资 本 2,632,700.00 1.97
8 600562 国睿科 技 1,996,644.00 1.49
9 300097 智云股 份 1,947,503.00 1.45
10 002668 奥马电 器 1,866,985.00 1.39
11 600887 伊利股 份 1,672,000.00 1.25
12 600829 人民同 泰 1,655,053.00 1.24
13 300367 东方网 力 1,630,434.00 1.22
14 002016 世荣兆 业 1,595,600.00 1.19
15 600136 道博股 份 1,568,871.00 1.17
16 600730 中国高 科 1,565,637.64 1.17
17 000638 万方发 展 1,502,000.00 1.12
18 601199 江南水 务 1,450,547.00 1.08
19 002488 金固股 份 1,432,400.00 1.07 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 50 页共 66 页
20 300166 东方国 信 1,352,000.00 1.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 106,617,647.29
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 110,204,527.88
注：不 考虑 相关 交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 76,164,749.60 76.86
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 33,059,200.00 33.36
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,223,949.60 110.22
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1380325 13 资 阳水 200,000 21,778,000.00 21.98 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 51 页共 66 页
务
2 1380232 13 滨 州债 200,000 21,222,000.00 21.42
3 1382161
13 渝 水投
MTN1
200,000 20,896,000.00 21.09
4 112153 12 科伦 02 150,000 15,511,500.00 15.65
5 122928 09 铁 岭债 130,000 14,192,100.00 14.32
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中 除 12 科伦 02 外 ，没有 出现 被监 管部 门
立案调 查的 ，或 在报 告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 1 月 29 日 发布 公告 称， 于国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 52 页共 66 页
2015 年 1 月 28 日 收到 中 国证监 会四 川监 管局 关于 信息披 露违 法予 以行 政处 罚的《 行政 处罚 事先 告
知书》 ， 对科 伦药 业给 予警 告， 并 处 60 万元 罚款 ， 同 时对相 关当 事人 给予 警告 ， 并处 3 万 元至 30 万
元罚款 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 2 月 25 日 发布 公告 称， 于
2015 年 2 月 16 日收 到中 国银行 间市 场交 易商 协会 关于在 债务 融资 工具“11 科伦 MTN1” 、“12 科伦
MTN1” 注 册发 行阶 段及存 续期间 存在 违反 银行间 市 场相关 自律 规则 指引的 行 为的《 非金 融企 业债务
融资工 具市 场自 律处 分意 见书》 ， 给予 科伦 药业 警告 处分， 并处 暂停 相关 业务 三个月 ， 责 令整 改， 并
在本处 分决 定生 效之 日 起 20 个 工作 日之 内向 协会 提 交整改 报告 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 4 月 23 日 发布 公告 称， 于
2015 年 4 月 22 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会四 川监管 局关 于信 息披 露和 报告报 送违 法违 规予 以
警告并 处罚 款的 《行 政处 罚决定 书》 。
本基金管理人在严格遵守 法律 法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
27,646.90
2 应收证 券清 算款
5,776,185.84
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,267,590.17
5 应收申 购款
66,992.40
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,138,415.31
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 53 页共 66 页
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300336 新文化 1,680,000.00 1.70 重大事 项
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,369
57,778.46 2,691,523.03 3.40% 76,407,184.23 96.60%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金 经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 23 日) 基 金份 额总 额 243,508,859.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,996,844.34
本报告 期基 金总 申购 份额 26,110,082.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 72,008,219.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 54 页共 66 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,098,707.26
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。
2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
3． 2015 年 6 月 18 日 ， 基 金管理 人发 布 《国 联安 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
增聘李 广瑜 先生 担任 本基 金的基 金经 理。
4．2015 年 7 月 3 日， 基 金管理 人发 布《 国联 安保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
袁新钊 先生 不再 担任 上述 基金的 基金 经理 。
5． 2015 年 10 月 15 日， 基 金管理 人发 布 《 国联 安保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 。
增聘吴 昊先 生为 上述 基金 的基金 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金本报告期 末支付给毕马威华
振会计 师事 务所 有限 公司 的报酬 为 5.5 万 元人 民币 ，目前 该事 务所 已向 本基 金提供 连 续 3 年 的审 计
服务。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 55 页共 66 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 120,470,714.85 55.56% 109,354.12 55.16% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 96,340,510.32 44.44% 88,877.75 44.84% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失； 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 56 页共 66 页
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注 并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 的交 易单 元无 变更 。中国 国际 金融 有限 公司 更 名为 中国 国际 金
融股份 有限 公司 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中国国 际金 融
股份有 限公 司
35,399,292.3
6
22.60%
533,226,0
00.00
35.01% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
121,201,148.
88
77.40%
989,900,0
00.00
64.99% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万达信 息 （300168 ） 和宏 源证券 （000562）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-01-08
2
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2014 年第 4
季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-01-21 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 57 页共 66 页
3
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
东方财 富 （300059 ） 和泰 格医药 （300347）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-01-23
4
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
哈药股 份（600664 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-01-24
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
银座股 份 （600858 ） 和三 花股份 （002050）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-01-28
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加和 讯网 申购 、 定 投、 转 换费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-02-05
7
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华侨 城 A （000069 ）估 值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-07
8
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-13
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于网 上直 销平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-17
10
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
东方财 富 （300059 ） 和硕 贝德 （300322 ） 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-17
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鹏博士 （600804 ）估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-25
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加长 量基 金
为旗下 部分 开放 式基 金代 销机构 及开 通定 投、
转换及 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-02-27
13
国联安 基金 管理 有限 公司 旗下部 分基 金参 加
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-02
14
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
众生药 业（002317 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-06
15
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
精诚铜 业（002171 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-07
16
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
永泰能 源和 城投 控股 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-10
17
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
信邦制 药估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
2015-03-12 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 58 页共 66 页
站
18
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长安汽 车估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-14
19
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
好买基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-16
20
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
和讯网 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-16
21
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-16
22
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
众禄基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-16
23
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华宇软 件（300271 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-14
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中科金 财和 华仁 药业 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-18
25
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加中 山证 券有 限责 任公 司为代 销机 构的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-03-19
26
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
皖通科 技估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-20
27
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整交 易所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-25
28
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鑫龙电 器估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-25
29
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下国 联安 保
本混合 型证 券投 资基 金担 保人中 海信 达担 保
有限公 司被 撤销 融资 性担 保公司 经营 许可 证
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-26
30
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-27
31
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2014 年 年度
报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-03-30 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 59 页共 66 页
32
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参与中 国工 商银 行股 份有 限公司 个人 电子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-04-01
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
桑德环 境和 传化 股份 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-01
34
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华润双 鹤估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-02
35
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所持
恒宝股 份、 宏达 新材 、 久 联 发展及 键桥 通讯 估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-03
36
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
黄河旋 风、 中国 国旅 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-04
37
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
航天信 息、 三元 达估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-04
38
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京增 财
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金 代
销机构 及 开 通定 投、 转换 及费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-07
39
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立
股份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-09
40
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-10
41
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
银之杰 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-11
42
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-15
43
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年度 1
季报
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-20
44
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金 代
销机构 及开 通定 投及 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-04-21
45
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
宝鹰股 份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-23
46
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
2015-04-25 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 60 页共 66 页
站
47
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
蓝丰生 化估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-04-25
48
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-04-30
49
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
新开普 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-04
50
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-09
51
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华平股 份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-09
52
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-13
53
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-14
54
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
一心堂 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-15
55
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加中 国国 际金 融有 限公 司为代 销机 构并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-05-19
56
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
延华智 能（002178 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-20
57
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-21
58
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-21
59
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-22
60
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中国南 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-23
61 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 海证 券 2015-05-23 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 61 页共 66 页
金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告 报、证 券时 报、 公司 网
站
62
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加浙 江同 花
顺基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-05-26
63
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-27
64
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
首开股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-28
65
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三安光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-30
66
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-05-30
67
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗股票 估值 调整 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-03
68
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-04
69
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浩宁达 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-05
70
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
海亮股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-06
71
" 国联安保 本混 合型 证券 投 资基金 招募 说明 书
( 更新)摘要
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-06
72
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-06-06
73
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-10
74
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 旗下部 分开 放式 基
金代销 机构 及开 通定 投、 转 换及费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-06-10
75
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加浙 江金 观
诚财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
2015-06-10 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 62 页共 66 页
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告 报、公 司网 站
76
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-13
77
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-18
78
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-18
79
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
仁和药 业股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-19
80
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-23
81
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-06-27
82
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-06-30
83
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
科达洁 能、 保千 里和 海南 海 药股票 估值 调整 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-01
84
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加数 米基 金网 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-01
85
国联安 基金 管理 有限 公司 国联安 保本 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-03
86
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鱼跃医 疗股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-03
87
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长江电 力股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-04
88
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
得润电 子、 利欧 股份 和博 彦 科技股 票估 值调 整
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-04
89
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华录百 纳（300291 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-08
90 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 海证 券 2015-07-09 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 63 页共 66 页
黄河旋 风等 股票 估值 调整 的公告 报、证 券时 报、 公司 网
站
91
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
科华生 物等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-10
92
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
丽珠集 团等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-11
93
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
美克美 家等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-11
94
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
开展赎 回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-14
95
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加和 讯信 息
科技有 限公 司为 旗下 部分 开放式 基金 代销 机
构及开 通定 投、 转换 及费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-15
96
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
通富微 电等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-15
97
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
游族网 络股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-16
98
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
恒康医 疗股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-18
99
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年度 2
季报
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-21
100
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
禾欣股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-29
101
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
国投电 力股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-07-30
102
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳市 新
兰德证 券投 资咨 询有 限公 司为旗 下部 分开 放
式基金 代销 机构 及开 通定 投、 转 换及 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-07-30
103
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京恒 天
明泽基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换、 费率 优惠 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-08-14
104 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 中国证 券报 、上 海证 券 2015-08-19 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 64 页共 66 页
参加中 国国 际金 融股 份有 限公司 相关 费率 优
惠活动 的公 告
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
105
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
在中国 工商 银行 股份 有限 公司开 通转 换业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-08-21
106
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
通富微 电（002156 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-22
107
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-08-22
108
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长电科 技等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-22
109
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
天天基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-08-25
110
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鼎汉技 术等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-27
111
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加海 银基 金
销售有 限公 司为 旗下 部分 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 、费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-08-28
112
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
骅威股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-28
113
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 度半
年报
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-28
114
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
新嘉联 、中 国高 科股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-08-29
115
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加第 一创 业证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-09-08
116
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整旗 下开 放
式基金 申购 金额 下限 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-09-10
117
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
爱康科 技股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-09-17
118
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
上海好 买基 金销 售有 限公 司
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-09-18 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 65 页共 66 页
119
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海陆 金
所资产 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
代销机 构及 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-09-28
120
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-10-15
121
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京乐 融
多源投 资咨 询有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 及 参加费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-10-19
122
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 3 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-10-26
123
" 国联安基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金参 加
浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-11-05
124
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
道博股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-11-07
125
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
超图软 件、 北京 银行 等股 票估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-11-07
126
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
长量基 金、 利得 基金 及和 讯 网等费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-11-13
127
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
国药一 致、 立讯 精密 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-11-27
128
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
国药一 致、 立讯 精密 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-11-27
129
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加大 泰金 石
投资管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-11-30
130
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加一 路财 富
（北京 ） 信 息科 技有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 定投 、 转 换 及参加 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-12-01
131
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-12-04
132
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长电科 技股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-12-18 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
第 66 页共 66 页
133
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-12-31
134
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
展恒基 金、 金观 诚财 富费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2015-12-31
135
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2015-12-31
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 保本混 合型 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、国 联安 基金 管理 有限 公 司批准 成立 批件 、营 业执 照及公 司章 程
3、 《国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
4、 《国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
5、国 联安 保本 混合 型证 券 投资基 金审 计报 告正 本、 财务报 表及 报表 附注
6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
