广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
广 发 对冲 套 利定 期 开放 混 合型 发 起式 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 2 月 6 日起 至 12 月 31 日止 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 15
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 15
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 15
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 57
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 58
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 58
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 59
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 59
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 59
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 60
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 60
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 65
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 广发套 利
基金主 代码 000992
交易代 码 000992
基金运 作方 式
契约型 开放 式 ， 本 基金 以 定期开 放方 式运 作契 约型 开放
式，本 基金 以定 期开 放方 式运作
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 6 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,712,655,632.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 追求 长期 稳定 的绝 对收益 。 在有 效控 制系 统 性风险 的基 础上 ， 通过
量化模 型构 建市 场中 性投 资组合 ， 对冲 市场 系统 风 险， 力争 实现 超越 业绩
比较基 准的 绝对 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采用 对冲 套利 的投资 策略 ， 坚持 模型 驱 动的纪 律性 ， 运用 基金
管理人 自主 研发 的量 化多 因素选 股模 型 ， 选 取具 备 投资价 值的 股票 构建 投
资组合 ， 并做 空股 指期 货 进行对 冲操 作 ， 有 效的 规 避市场 涨跌 的系 统性 风
险，获 取选 股的 超额 收益 ，力争 实现 基金 资产 长期 稳健的 增值 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 特 殊 类 型 的 混 合 型 基 金 ， 主 要 采 用 追 求 绝 对 收 益 的 市 场 中 性 策广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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略， 与 股票 市场 表现 的相 关 性较低 。 相 对股 票型 基金 和 一般的 混合 型基 金，
其预期 风险 较小 。 本基 金 实际的 收益 和风 险主 要取 决于基 金投 资策 略的 有
效性， 因此 收益 不一 定能 超越业 绩比 较基 准。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国? 上海 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 2 月 6 日 （基金合同 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 109,302,852.82
本期利 润 113,386,474.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0772
本期加 权平 均净 值利 润率 7.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.00%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 221,922,444.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1296
期末基 金资 产净 值 1,934,578,076.65
期末基 金份 额净 值 1.130
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 13.00%
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 2 月 6 日 ，至 披 露时点 不满 一年 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.80% 0.05% 0.40% 0.00% 0.40% 0.05%
过去六 个月 1.44% 0.25% 0.89% 0.00% 0.55% 0.25%
自基金 合同 生
效起至 今
13.00% 0.37% 1.87% 0.00% 11.13% 0.37%
注：业 绩比 较基 准: 1 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 2 月 6 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 2 月 6 日 ，至 披 露时点 本基 金成 立未 满一 年。
2、 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 后 6 个月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 有
关规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：基 金合 同生 效当 年（2015 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 2 月 6 日） 至报 告期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门 ： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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金融部 、 北京 办事 处 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 ，参 股了 证通 股份有 限公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增 长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定 期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资 基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证 券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指 数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指 数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟伟
本基金 的基 金
经理； 广发 中
债金融 债指 数
基金的 基金 经
理
2015-02-0
6
- 6 年
男 ， 中 国 籍 ， 数 学 博 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2009 年 7 月至 2013 年 11 月先后
在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工
程部 、 数 量投 资部 任研 究 员， 2013
年 11 月 7 日 起任 广发 中债 金融债
指数基 金的 基金 经理 ，2015 年 2
月 6 日起任 广发 对冲 套利 混合基
金的基 金经 理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系 ，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期 内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告 期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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2015 年，A 股 市场 呈现 出 大起大 落的 过山 车行 情。 上半年 ， 在 货币 市场 宽松 和杠杆 资金 的影 响
下，股市牛气冲天，不断 创出新高。下半年，随着 对场外配资的清理，股市 出现了连续的暴跌，股
灾的杀 伤力 超出 了投 资者 的预期 ， 大 量股 票出 现连 续 跌停的 局面 ， 直 到 9 月份 A 股市场 才止 跌反 弹 。
本基金 成立 以来 一直 采用 市场中 性的 对冲 策略 ， 受 大盘波 动的 影响 很小 。 因 此， 与 今 年 A 股市
场的大幅波动相比，本基 金保持着低风险，低回撤 的特征。股灾以来受期货 政策的影响，本基金在
投资策略上做了适当调整 ，加大了现金管理的比重 ，使得基金净值增长速度 有所放缓。从全年的运
作结果 来看 ，本 基金 的表 现符合 我们 的预 期， 基金 一直保 持了 稳健 增长 的投 资风格 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 运作 时间为 10 个多 月， 净值 增长率 为 13.00% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率
为 1.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
未来一段时间，期货市场 会继续维持负基差的状态 ，但贴水的幅度较前期会 有所收窄，期货市
场的流 动性 也会 逐步 好转 。 在投 资策 略上 ， 我 们会 密切关 注市 场的 变化 ， 寻 找合 适 的操 作时 机， 在
控制风 险的 前提 下尽 可能 的获取 绝对 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实 时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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核部负责人和基金会计部 负责人 。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但 若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发对冲套利定期 开放混合型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发对冲套 利定期开放混合型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有
限公司在广发对冲套利定 期开放混合型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开 支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发对冲套利定期开放 混合型发起式证券
投资基 金 2015 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(16) 第 P0773 号
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 全体持 有人 ：
我们审 计了 后附 的广 发对 冲套利 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 广 发套 利 ”) 财 务报
表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 2 月 6 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期 间的 利润 表、 所有 者权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发套利的基金管理人 广发基金管理有限公司管 理层的责任，这种
责任包 括：(1) 按照企 业会 计准则 和中 国证 券监督 管 理委员 会发 布的 关于基 金 行业实 务操 作的 有关规
定编制 财务 报表 ，并使 其 实现公 允反 映；(2) 设 计、 执行 和 维护 必要 的内部 控 制，以 使财 务报 表不存
在由于 舞弊 或错 误而 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时， 注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发套利的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会
发布的 关于 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了广 发套 利 2015 年 12 月 31 日 的财 务状
况以及 2015 年 2 月 6 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情
况。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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中国? 上海
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 252,549,315.29
结算备 付金
273,776,588.02
存出保 证金
91,615,502.61
交易性 金融 资产 7.4.7.2 472,621,857.04
其中： 股票 投资
438,522,483.24
基金投 资
-
债券投 资
34,099,373.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 785,962,533.94
应收证 券清 算款
78,115,822.97
应收利 息 7.4.7.5 1,140,954.54
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
1,955,782,574.41 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
17,783,780.70
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,638,756.72
应付托 管费
327,751.36
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,139,208.97
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 315,000.01
负债合计
21,204,497.76
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 1,712,655,632.15
未分配 利润 7.4.7.10 221,922,444.50
所有者权益合计
1,934,578,076.65
负债和所有者权益总 计
1,955,782,574.41
注：1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值人 民 币 1.130 元 ，基 金份额 总额
1,712,655,632.15 份。
2. 本 会计 期间 为 2015 年 2 月 6 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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本报告 期：2015 年 2 月 6 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 2 月 6 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
153,153,716.02
1.利息 收入
26,374,286.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 23,558,065.26
债券利 息收 入
160,526.05
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,655,694.79
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
119,145,775.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 368,741,466.14
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 55,644.25
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -252,990,383.21
股利收 益 7.4.7.15 3,339,048.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 4,083,622.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 3,550,032.50
减：二、费用
39,767,241.17
1．管 理人 报酬
25,009,306.03
2．托 管费
2,923,098.25
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 11,456,920.78 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 377,916.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
113,386,474.85
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
113,386,474.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年 2 月 6 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 6 日（基金合 同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,126,397,761.48 - 1,126,397,761.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 113,386,474.85 113,386,474.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
586,257,870.67 108,535,969.65 694,793,840.32
其中：1.基 金申 购款 2,122,704,356.13 260,992,324.35 2,383,696,680.48
2.基金 赎回 款 -1,536,446,485.46 -152,456,354.70 -1,688,902,840.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,712,655,632.15 221,922,444.50 1,934,578,076.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中
国证监会 ”) 证监许可[2014]1406 号《 关于准予广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金注
册的批复》核准，由广发 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基
金运作 管理 办法 》 等有 关规 定和 《广 发对 冲套 利定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金基 金合 同 》
(“ 基金合 同 ”) 发起， 于 2015 年 2 月 6 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 21 日至 2015 年 2 月 3 日， 本 基金 为契约 型开 放 式混合 型基 金， 存
续期限 不定 ， 募集 资金 总 额为人 民 币 1,126,397,761.48 元 ， 有 效认 购户 数为 8,492 户 。 其中 ， 认 购资
金在募 集期 间产 生的 利息 共计人 民币 98,066.25 元， 折合基 金份 额 98,066.25 份 ，按照 基金 合同 的 有
关 约 定计 入基 金 份额 持有人 的 基金 账户 。 本基 金募集 资 金经 德勤 华 永会 计师事 务 所( 特 殊 普通 合伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 央行 票
据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等） 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货
以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本基金业绩比较 基准为：1 年期银行定
期存款 税后 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 2 月 6 日( 基金 合
同生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2015 年 2 月
6 日( 基 金合 同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1.金融 资产 的分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资 和股指 期货) 等， 其中 股
票投资和债券投资在资产 负债表中作为交易性金融 资产列报，衍生工具投资 在资产负债表中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融 资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可 转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(4) 股指 期货
股指期货于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因股 指期货交易每日无负债结 算确认的相关金融资产和 金融负债，与相关的股
指期货 暂收 暂付 款之 间按 抵销后 的净 额在 资产 负债 表内列 示。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先 买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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4. 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市 的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
（2） 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债 券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
（3） 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入 值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入 。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 基 金 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出或 赎 回基 金 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 基 金投 资 成 本的 差 额确
认。
(4) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(5) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
当本基 金申 购对 价中 包含 可以现 金替 代时 ， 在本 基 金补足 可以 现金 替代 成分 股票( 或 采取 强制 退
款) 之前 ， 该股 票估 值日 与 申购日 估值 的差 额确 认为 公允价 值变 动收 益 ， 并 于 补入被 替代 股票 的实 际
买入日 或强 制退 款计 算日 转出计 入其 他收 入。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本 基金 的附 加管 理费 按 照 “ 新 高法 原则 ” 提取 超额 收益 的 10% ， 在每 一封 闭 期的最 后一 个工 作
日计算 并计 提。
3. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.2% 的年费 率逐 日计 提。
4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 六次 ， 分配 比例 不低 于
可分配 收益 的 10% ， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
4. 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核 算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于 2015 年 3 月 17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题 的 通知》 及其 他相 关税 务
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税， 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳
税所得 额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,549,315.29
定期存 款 250,000,000.00
其中： 存款 期 限 3-12 个月 250,000,000.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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其他存 款 -
合计 252,549,315.29
注：根 据定 期存 款协 议的 规定， 上述 定期 存款 若提 前支取 ，利 息收 入仍 然按 照原协 议利 率与 实
际天数 计算 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 443,977,458.22 438,522,483.24 -5,454,974.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,591,000.00 4,060,373.80 469,373.80
银行间 市场 29,968,080.00 30,039,000.00 70,920.00
合计 33,559,080.00 34,099,373.80 540,293.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 477,536,538.22 472,621,857.04 -4,914,681.18
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 428,301,880.00 - - - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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其中： 股指 期货 投资 428,301,880.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 428,301,880.00 - - -
股指期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 本基金 本报 告期 末
具体投 资情 况祥 见下 表（ 买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示） ：
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 30,000,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 755,962,533.94 -
合计 785,962,533.94 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 17,035.76
应收定 期存 款利 息 67,708.32
应收其 他存 款利 息 752.40
应收结 算备 付金 利息 339,511.71
应收债 券利 息 389,046.32
应收买 入返 售证 券利 息 326,900.03
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,140,954.54
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,127,722.53
银行间 市场 应付 交易 费用 11,486.44
合计 1,139,208.97
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 315,000.01
合计 315,000.01
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,126,397,761.48 1,126,397,761.48
本期申 购 2,122,704,356.13 2,122,704,356.13
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,536,446,485.46 -1,536,446,485.46
本期末 1,712,655,632.15 1,712,655,632.15
注： （1 ）本 基金 首次 募集 的有效 认购 资金 本金 及其 所产生 的利 息折 算份 额的 情况， 详见 于附 注
7.4.1“ 基金 基本 情况 ” 之说 明。
（2） 本期 申购 含转 换转 入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 109,302,852.82 4,083,622.03 113,386,474.85
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
121,070,298.29 -12,534,328.64 108,535,969.65
其中： 基金 申购 款 274,193,045.26 -13,200,720.91 260,992,324.35
基金赎 回款 -153,122,746.97 666,392.27 -152,456,354.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 230,373,151.11 -8,450,706.61 221,922,444.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,457,706.26
定期存 款利 息收 入 20,432,949.96
其他存 款利 息收 入 22,410.50
结算备 付金 利息 收入 1,643,558.84
其他 1,439.70
合计 23,558,065.26
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 6,685,607,922.05
减：卖 出股 票成 本总 额 6,316,866,455.91
买卖股 票差 价收 入 368,741,466.14
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目 本期 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
24,699,307.59
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
24,017,338.50
减： 应 收利 息总 额 626,324.84
买卖债 券差 价收 入 55,644.25
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 -252,990,383.21
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,339,048.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,339,048.21
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -4,914,681.18
—— 股 票投 资 -5,454,974.98
—— 债 券投 资 540,293.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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2.衍生 工具 8,998,303.21
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 8,998,303.21
3.其他 -
合计 4,083,622.03
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 3,307,659.48
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 242,373.02
印花税 返还 -
其他 -
合计 3,550,032.50
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 10,912,619.23
银行间 市场 交易 费用 625.00
期货交 易费 用 543,676.55
合计 11,456,920.78
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 275,000.01
银行汇 划费 22,516.10 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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其他 400.00
合计 377,916.11
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
注：本 报告 期内 不存 在其 他控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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关联方 名称
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证 券股 份有 限公
司
509,031,000.00 7.38%
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,009,306.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,482,822.92
注：1. 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1% 年 费率 计提 。基 本管 理费的 计算 方法
如下：
H ＝E× 1%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 基本 管理 费每 日计 算，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管人 发
送基金 基本 管理 费划 款指 令，基 金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
2. 本 基金的 附加 管理 费在每 一 封闭 期的 最后 一个 工作 日 按 “ 新高 法原 则 ” 提 取超 额 收益的 10% ，
即每次 提取 评价 日提 取附 加管理 费前 的基 金份 额累 计净值 必须 超过 以往 提取 评价日 的最 高基 金份 额
累计净 值、 以往 开放 期期 间最高 基金 份额 累计 净值 和 1 的 孰高 者。 附加 管理 费的计 算方 法如 下：
附加管 理费=[P(a)-P(h)]*10%*S(a)
P(a) 为提 取评 价日 提取 附加 管理费 前的 基金 份额 累计 净值 1
P(h) 为以 往提 取评 价日 的 最高基 金份 额累 计净 值、 以往开 放期 期间 最高 基金 份额累 计净 值 和 1
的孰高 者， 其中 首次 封闭 期的 P(h) 为 1 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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S(a) 为提 取评 价日 的基 金份 额
附加管 理费 在每 一封 闭期 的最后 一个 工作 日计 算并 计提。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
附加管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,923,098.25
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 6
日）持 有的 基金 份额
10,000,200.02
报告 期 初持 有的 基金 份额 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,000,200.02
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.58%
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
2,549,315.29 1,457,706.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
110031 航信转 债 配债认 购 190.00 19,000.00
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 39 页共 66 页
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
流通
受限
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
21.54
2016-0
3-10
19.39 2,500.00 43,555.58 53,850.00 -
00042
6
兴业矿
业
2015-10
-28
重大事
项
7.06
2016-0
3-21
7.77 7,000.00 37,905.00 49,420.00 -
00087
6
新 希
望
2015-08
-17
重大事
项
17.61
2016-0
3-02
17.09 16,600.00 307,013.00 292,326.00 -
60021
9
南山铝
业
2015-09
-29
重大事
项
6.58
2016-0
1-25
7.00 50.00 470.52 329.00 -
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大事
项
71.46 - - 16,715.00 876,129.09 1,194,453.90 -
60057
2
康恩贝
2015-12
-29
重大事
项
13.36
2016-0
1-04
13.18 130.00 1,763.80 1,736.80 -
60057
8
京能电
力
2015-11
-05
重大事
项
6.07
2016-0
2-24
5.49 75.00 412.78 455.25 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-0
2-01
8.93 7,000.00 68,656.06 69,440.00 - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金 资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 30,039,000.00
合计 30,039,000.00
注：1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级；
2.以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 一年 以内 国债 、政 策性金 融债 、央 行票 据、 同业存 单及 超短 期
融资券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
AAA 4,060,373.80
AAA 以下 -
未评级 -
合计 4,060,373.80
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级；
2.以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行 间同业市场交易，除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值( 所有 者权 益) 的 合约 约定到 期日 均为 无固 定期 限且不 计息 ， 因 此账 面余 额 即为未 折现 的合 约到广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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期现金 流量 。
对流动性风险的监控和管 理，本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法，由基金绩
效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参 数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 252,549,315.29 - - -
252,549,315.2
9
结算备 付金 273,776,588.02 - - -
273,776,588.0
2
存出保 证金 91,615,502.61 - - - 91,615,502.61
交易性 金融 资产 30,039,000.00 2,008,001.80 2,052,372.00 438,522,483.24
472,621,857.0
4
买入返 售金 融资
产
785,962,533.94 - - -
785,962,533.9
4
应收证 券清 算款 - - - 78,115,822.97 78,115,822.97
应收利 息 - - - 1,140,954.54 1,140,954.54 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 43 页共 66 页
资产总 计 1,433,942,939.86 2,008,001.80 2,052,372.00 517,779,260.75 1,955,782,574.
41
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,783,780.70 17,783,780.70
应付管 理人 报酬 - - - 1,638,756.72 1,638,756.72
应付托 管费 - - - 327,751.36 327,751.36
应付交 易费 用 - - - 1,139,208.97 1,139,208.97
其他负 债 - - - 315,000.01 315,000.01
负债总 计 - - - 21,204,497.76 21,204,497.76
利率敏 感度 缺口 1,433,942,939.86 2,008,001.80 2,052,372.00 496,574,762.99 1,934,578,076.
65
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -38,266.91
市场利 率下 降 25 个 基点 38,364.65
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 44 页共 66 页
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 438,522,483.24 22.67
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 34,099,373.80 1.76
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 472,621,857.04 24.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 针对 股票 构建 投资 组合， 并做 空股 指期 货进 行对冲 操作 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允 价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
436,812,872.29 元， 第二 层 级的余 额 为 35,761,384.75 元，属 于第 三层 级的 余额 为 47,600.00 元。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上 述事项 解除 时将 相关 证券 的公允 价值 列入 第一 层级 。 如附注 7.4.5.2 所述 ，
本基金 自 2015 年 3 月 17 日起， 对所 持有的 在上 海 证券交 易所 、 深圳 证券 交 易 所 上市 交易 或挂 牌转
让的固定收益品种的 估值 方法进行调整，采用第三 方估值机构提供的价格数 据进行估值，相关固定广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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收益品 种的 公允 价值 层次 归入第 二层 次。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 438,522,483.24 22.42
其中： 股票 438,522,483.24 22.42
2 固定收 益投 资 34,099,373.80 1.74
其中： 债券 34,099,373.80 1.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 785,962,533.94 40.19
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 526,325,903.31 26.91
7 其他各 项资 产 170,872,280.12 8.74
8 合计 1,955,782,574.41 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,099,021.16 0.06 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 46 页共 66 页
B 采矿业
14,702,043.84 0.76
C 制造业 145,337,515.85 7.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
19,791,270.61 1.02
E 建筑业 16,609,025.14 0.86
F 批发和 零售 业
16,686,149.80 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,225,959.93 0.89
H 住宿和 餐饮 业
127,003.00 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,638,594.84 0.50
J 金融业
142,817,870.70 7.38
K 房地产 业
24,676,066.99 1.28
L 租赁和 商务 服务 业
7,023,614.00 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,205.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,657,943.97 1.12
S 综合
1,004,806.00 0.05
合计 438,522,483.24 22.67
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 671,653 24,179,508.00 1.25
2 601818 光大银 行 5,695,744 24,149,954.56 1.25
3 601788 光大证 券 776,400 17,810,616.00 0.92
4 601668 中国建 筑 1,923,300 12,193,722.00 0.63 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 47 页共 66 页
5 600999 招商证 券 540,733 11,733,906.10 0.61
6 600048 保利地 产 1,091,028 11,608,537.92 0.60
7 601166 兴业银 行 675,514 11,531,023.98 0.60
8 600015 华夏银 行 921,100 11,182,154.00 0.58
9 601328 交通银 行 1,705,900 10,985,996.00 0.57
10 600027 华电国 际 1,575,314 10,712,135.20 0.55
11 601288 农业银 行 3,180,500 10,273,015.00 0.53
12 600196 复星医 药 376,301 8,839,310.49 0.46
13 601607 上海医 药 430,815 8,577,526.65 0.44
14 002415 海康威 视 248,800 8,556,232.00 0.44
15 000333 美的集 团 254,200 8,342,844.00 0.43
16 600373 中文传 媒 354,025 8,316,047.25 0.43
17 600703 三安光 电 337,500 8,194,500.00 0.42
18 601006 大秦铁 路 943,300 8,131,246.00 0.42
19 601766 中国中 车 607,085 7,801,042.25 0.40
20 600066 宇通客 车 332,011 7,466,927.39 0.39
21 002304 洋河股 份 107,700 7,381,758.00 0.38
22 600717 天津港 632,900 7,132,783.00 0.37
23 600089 特变电 工 538,400 6,336,968.00 0.33
24 601098 中南传 媒 245,632 5,870,604.80 0.30
25 000063 中兴通 讯 314,700 5,862,861.00 0.30
26 000895 双汇发 展 241,702 4,933,137.82 0.25
27 000540 中天城 投 524,400 4,782,528.00 0.25
28 600030 中信证 券 233,400 4,516,290.00 0.23
29 000630 铜陵有 色 1,232,100 4,410,918.00 0.23
30 600019 宝钢股 份 785,375 4,382,392.50 0.23
31 002470 金正大 214,250 4,357,845.00 0.23
32 601901 方正证 券 449,300 4,313,280.00 0.22
33 600150 中国船 舶 123,302 4,294,608.66 0.22
34 600038 中直股 份 79,428 4,188,238.44 0.22
35 000728 国元证 券 172,800 3,903,552.00 0.20
36 000156 华数传 媒 115,900 3,801,520.00 0.20
37 600583 海油工 程 422,300 3,779,585.00 0.20
38 601899 紫金矿 业 1,024,800 3,607,296.00 0.19
39 601258 庞大集 团 909,000 3,563,280.00 0.18
40 600415 小商品 城 370,700 3,406,733.00 0.18
41 600519 贵州茅 台 15,600 3,403,764.00 0.18
42 000999 华润三 九 122,300 3,338,790.00 0.17
43 600795 国电电 力 830,500 3,263,865.00 0.17
44 000651 格力电 器 138,800 3,102,180.00 0.16
45 600000 浦发银 行 158,800 2,901,276.00 0.15
46 000415 渤海租 赁 303,900 2,741,178.00 0.14
47 600208 新湖中 宝 573,600 2,736,072.00 0.14
48 600383 金地集 团 198,112 2,733,945.60 0.14 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 48 页共 66 页
49 002450 康得新 65,356 2,490,063.60 0.13
50 600827 百联股 份 137,233 2,452,353.71 0.13
51 000157 中联重 科 455,200 2,435,320.00 0.13
52 601088 中国神 华 161,800 2,422,146.00 0.13
53 600642 申能股 份 318,700 2,406,185.00 0.12
54 600023 浙能电 力 315,596 2,363,814.04 0.12
55 600660 福耀玻 璃 148,287 2,252,479.53 0.12
56 601169 北京银 行 203,700 2,144,961.00 0.11
57 600570 恒生电 子 35,020 2,135,169.40 0.11
58 601186 中国铁 建 148,800 2,005,824.00 0.10
59 600028 中国石 化 397,200 1,970,112.00 0.10
60 002236 大华股 份 51,300 1,892,970.00 0.10
61 002475 立讯精 密 55,100 1,760,445.00 0.09
62 600585 海螺水 泥 102,800 1,757,880.00 0.09
63 601989 中国重 工 177,200 1,665,680.00 0.09
64 601688 华泰证 券 82,700 1,630,844.00 0.08
65 601928 凤凰传 媒 98,700 1,572,291.00 0.08
66 600398 海澜之 家 110,500 1,542,580.00 0.08
67 600637 东方明 珠 39,864 1,510,446.96 0.08
68 600104 上汽集 团 70,400 1,493,888.00 0.08
69 600315 上海家 化 35,551 1,403,908.99 0.07
70 000983 西山煤 电 223,600 1,359,488.00 0.07
71 601669 中国电 建 163,498 1,312,888.94 0.07
72 600009 上海机 场 42,100 1,242,792.00 0.06
73 600271 航天信 息 16,715 1,194,453.90 0.06
74 002024 苏宁云 商 88,700 1,193,015.00 0.06
75 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.06
76 601118 海南橡 胶 143,700 1,086,372.00 0.06
77 603288 海天味 业 30,700 1,085,245.00 0.06
78 600050 中国联 通 173,400 1,071,612.00 0.06
79 600177 雅戈尔 65,800 1,071,224.00 0.06
80 600060 海信电 器 51,705 1,017,037.35 0.05
81 600362 江西铜 业 64,500 1,015,230.00 0.05
82 300024 机器人 14,800 1,013,800.00 0.05
83 000009 中国宝 安 54,200 973,432.00 0.05
84 002385 大北农 79,600 971,916.00 0.05
85 002294 信立泰 30,500 918,660.00 0.05
86 601888 中国国 旅 14,500 859,995.00 0.04
87 000858 五 粮 液 31,100 848,408.00 0.04
88 300144 宋城演 艺 28,800 815,040.00 0.04
89 300059 东方财 富 15,300 796,059.00 0.04
90 002142 宁波银 行 51,010 791,165.10 0.04
91 600485 信威集 团 29,200 781,100.00 0.04
92 300124 汇川技 术 14,800 698,560.00 0.04 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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93 000425 徐工机 械 162,900 692,325.00 0.04
94 000519 江南红 箭 39,140 664,597.20 0.03
95 601801 皖新传 媒 19,969 652,586.92 0.03
96 000778 新兴铸 管 95,100 617,199.00 0.03
97 600256 广汇能 源 88,700 591,629.00 0.03
98 600340 华夏幸 福 18,800 577,536.00 0.03
99 002202 金风科 技 25,200 574,308.00 0.03
100 601988 中国银 行 142,100 569,821.00 0.03
101 000793 华闻传 媒 37,000 556,110.00 0.03
102 300182 捷成股 份 21,000 504,000.00 0.03
103 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.03
104 600011 华能国 际 54,232 473,445.36 0.02
105 600157 永泰能 源 94,100 448,857.00 0.02
106 601800 中国交 建 33,000 442,530.00 0.02
107 000709 河北钢 铁 128,100 426,573.00 0.02
108 002195 二三四 五 11,400 421,800.00 0.02
109 600406 国电南 瑞 24,900 415,332.00 0.02
110 000830 鲁西化 工 54,200 375,606.00 0.02
111 300017 网宿科 技 6,200 371,938.00 0.02
112 600376 首开股 份 29,000 362,500.00 0.02
113 002437 誉衡药 业 11,900 359,975.00 0.02
114 600557 康缘药 业 14,320 358,286.40 0.02
115 600388 龙净环 保 20,200 349,056.00 0.02
116 600718 东软集 团 10,800 335,340.00 0.02
117 300115 长盈精 密 9,400 315,558.00 0.02
118 601126 四方股 份 22,700 301,456.00 0.02
119 600655 豫园商 城 18,600 300,576.00 0.02
120 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
121 000876 新 希 望 16,600 292,326.00 0.02
122 300122 智飞生 物 8,000 291,040.00 0.02
123 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
124 600276 恒瑞医 药 5,569 273,549.28 0.01
125 600018 上港集 团 41,600 269,568.00 0.01
126 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
127 000423 东阿阿 胶 4,950 258,885.00 0.01
128 601618 中国中 冶 41,600 250,432.00 0.01
129 600823 世茂股 份 20,000 244,600.00 0.01
130 601727 上海电 气 20,800 240,032.00 0.01
131 000543 皖能电 力 27,100 229,537.00 0.01
132 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
133 002311 海大集 团 15,700 219,329.00 0.01
134 000550 江铃汽 车 7,300 218,854.00 0.01
135 601992 金隅股 份 22,800 213,636.00 0.01
136 000738 中航动 控 6,300 199,206.00 0.01 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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137 603778 N 乾景 7,140 195,136.20 0.01
138 600026 中海发 展 21,000 194,040.00 0.01
139 000488 晨鸣纸 业 21,100 188,212.00 0.01
140 600641 万业企 业 11,900 187,901.00 0.01
141 600663 陆家嘴 3,700 185,518.00 0.01
142 002025 航天电 器 6,800 176,732.00 0.01
143 603369 今世缘 4,971 166,677.63 0.01
144 600522 中天科 技 7,200 164,880.00 0.01
145 002787 N 华源 10,011 163,880.07 0.01
146 002354 天神娱 乐 1,700 163,166.00 0.01
147 300494 N 盛天 6,251 162,901.06 0.01
148 000027 深圳能 源 15,600 153,036.00 0.01
149 603993 洛阳钼 业 33,200 148,072.00 0.01
150 000046 泛海控 股 11,700 146,835.00 0.01
151 600496 精工钢 构 23,700 142,437.00 0.01
152 600811 东方集 团 16,400 142,352.00 0.01
153 600998 九州通 7,200 141,120.00 0.01
154 002271 东方雨 虹 7,200 140,616.00 0.01
155 600643 爱建集 团 9,200 134,780.00 0.01
156 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.01
157 002250 联化科 技 6,500 122,655.00 0.01
158 601633 长城汽 车 10,112 121,748.48 0.01
159 002063 远光软 件 5,700 120,498.00 0.01
160 600754 锦江股 份 2,300 118,036.00 0.01
161 002345 潮宏基 6,800 114,784.00 0.01
162 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
163 002128 露天煤 业 12,300 103,935.00 0.01
164 000758 中色股 份 6,800 101,184.00 0.01
165 002595 豪迈科 技 4,400 99,836.00 0.01
166 603885 吉祥航 空 2,900 99,093.00 0.01
167 002028 思源电 气 6,000 95,340.00 0.00
168 300490 N 华自 7,127 93,292.43 0.00
169 600021 上海电 力 6,300 92,736.00 0.00
170 300491 N 通合 6,015 90,766.35 0.00
171 000786 北新建 材 7,600 90,440.00 0.00
172 600879 航天电 子 5,000 89,350.00 0.00
173 000418 小天鹅 Ａ 3,600 86,400.00 0.00
174 000726 鲁
泰Ａ 6,300 85,176.00 0.00
175 000917 电广传 媒 3,200 84,992.00 0.00
176 002317 众生药 业 6,200 82,088.00 0.00
177 600418 江淮汽 车 5,600 81,704.00 0.00
178 600704 物产中 大 4,600 81,052.00 0.00
179 002153 石基信 息 500 75,500.00 0.00
180 002191 劲嘉股 份 4,800 73,728.00 0.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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181 600690 青岛海 尔 7,000 69,440.00 0.00
182 300164 通源石 油 6,400 68,672.00 0.00
183 601872 招商轮 船 9,400 66,646.00 0.00
184 000783 长江证 券 5,200 64,584.00 0.00
185 600874 创业环 保 6,000 63,300.00 0.00
186 600487 亨通光 电 3,900 62,166.00 0.00
187 002003 伟星股 份 3,500 62,020.00 0.00
188 600004 白云机 场 3,911 55,653.53 0.00
189 600551 时代出 版 2,400 54,600.00 0.00
190 000066 长城电 脑 2,500 53,850.00 0.00
191 600039 四川路 桥 10,200 52,020.00 0.00
192 600298 安琪酵 母 1,700 51,714.00 0.00
193 000426 兴业矿 业 7,000 49,420.00 0.00
194 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
195 603328 依顿电 子 1,601 47,245.51 0.00
196 002237 恒邦股 份 4,700 46,906.00 0.00
197 600507 方大特 钢 7,500 45,750.00 0.00
198 600226 升华拜 克 4,320 45,230.40 0.00
199 000869 张
裕Ａ 900 41,202.00 0.00
200 600348 阳泉煤 业 5,600 36,176.00 0.00
201 002508 老板电 器 700 31,465.00 0.00
202 600260 凯乐科 技 2,100 31,374.00 0.00
203 002013 中航机 电 1,300 29,458.00 0.00
204 300134 大富科 技 900 27,090.00 0.00
205 600801 华新水 泥 3,300 26,895.00 0.00
206 002293 罗莱生 活 1,400 25,536.00 0.00
207 000661 长春高 新 200 24,090.00 0.00
208 601991 大唐发 电 4,500 23,130.00 0.00
209 600350 山东高 速 2,800 19,908.00 0.00
210 000650 仁和药 业 1,775 18,761.75 0.00
211 002701 奥瑞金 600 16,956.00 0.00
212 600525 长园集 团 900 16,947.00 0.00
213 600022 山东钢 铁 5,300 16,483.00 0.00
214 002085 万丰奥 威 500 16,090.00 0.00
215 002657 中科金 财 200 15,998.00 0.00
216 002161 远 望 谷 700 15,610.00 0.00
217 600633 浙报传 媒 800 15,064.00 0.00
218 600664 哈药股 份 1,200 14,316.00 0.00
219 600601 方正科 技 2,300 14,214.00 0.00
220 601929 吉视传 媒 2,200 13,596.00 0.00
221 300072 三聚环 保 400 13,588.00 0.00
222 002573 清新环 境 600 13,464.00 0.00
223 000547 航天发 展 700 13,335.00 0.00
224 300199 翰宇药 业 500 12,315.00 0.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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225 002179 中航光 电 310 11,767.60 0.00
226 600094 大名城 1,100 11,682.00 0.00
227 600835 上海机 电 383 11,608.73 0.00
228 002223 鱼跃医 疗 300 11,535.00 0.00
229 002266 浙富控 股 1,400 11,396.00 0.00
230 002299 圣农发 展 500 10,995.00 0.00
231 000683 远兴能 源 1,900 10,526.00 0.00
232 600651 飞乐音 响 700 10,325.00 0.00
233 300267 尔康制 药 300 10,080.00 0.00
234 600894 广日股 份 500 9,995.00 0.00
235 002588 史丹利 300 9,759.00 0.00
236 600312 平高电 气 500 9,750.00 0.00
237 000021 深科技 800 9,648.00 0.00
238 603766 隆鑫通 用 400 9,492.00 0.00
239 002344 海宁皮 城 600 9,204.00 0.00
240 600885 宏发股 份 300 8,967.00 0.00
241 600258 首旅酒 店 300 8,967.00 0.00
242 002244 滨江集 团 1,100 8,756.00 0.00
243 600366 宁波韵 升 400 8,736.00 0.00
244 600970 中材国 际 700 8,365.00 0.00
245 600563 法拉电 子 200 8,322.00 0.00
246 600566 济川药 业 300 8,298.00 0.00
247 600270 外运发 展 300 8,118.00 0.00
248 000969 安泰科 技 600 7,788.00 0.00
249 000961 中南建 设 500 7,730.00 0.00
250 600761 安徽合 力 567 7,569.45 0.00
251 000975 银泰资 源 600 7,512.00 0.00
252 000596 古井贡 酒 200 7,300.00 0.00
253 600750 江中药 业 200 7,058.00 0.00
254 002221 东华能 源 300 7,014.00 0.00
255 603077 和邦生 物 1,000 6,730.00 0.00
256 603001 奥康国 际 200 6,724.00 0.00
257 000528 柳
工 800 6,632.00 0.00
258 600790 轻纺城 800 6,504.00 0.00
259 601886 江河创 建 500 6,305.00 0.00
260 000620 新华联 600 6,066.00 0.00
261 000631 顺发恒 业 600 5,952.00 0.00
262 000900 现代投 资 700 5,873.00 0.00
263 600537 亿晶光 电 382 5,722.36 0.00
264 002056 横店东 磁 200 5,622.00 0.00
265 601666 平煤股 份 1,200 5,592.00 0.00
266 002277 友阿股 份 400 5,556.00 0.00
267 600743 华远地 产 800 5,424.00 0.00
268 000919 金陵药 业 300 5,160.00 0.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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269 600132 重庆啤 酒 300 4,797.00 0.00
270 600617 国新能 源 300 4,599.00 0.00
271 000719 大地传 媒 200 4,080.00 0.00
272 002267 陕天然 气 300 3,780.00 0.00
273 002309 中利科 技 200 3,756.00 0.00
274 300145 南方泵 业 50 2,381.00 0.00
275 300245 天玑科 技 50 2,101.50 0.00
276 000792 盐湖股 份 79 2,028.72 0.00
277 600316 洪都航 空 83 1,937.22 0.00
278 600292 中电远 达 90 1,861.20 0.00
279 002226 江南化 工 200 1,806.00 0.00
280 600572 康恩贝 130 1,736.80 0.00
281 002234 民和股 份 92 1,654.16 0.00
282 002747 埃斯顿 23 1,637.14 0.00
283 600875 东方电 气 90 1,226.70 0.00
284 601009 南京银 行 63 1,115.10 0.00
285 300389 艾比森 22 1,078.22 0.00
286 300170 汉得信 息 50 992.50 0.00
287 300084 海默科 技 80 921.60 0.00
288 002033 丽江旅 游 50 880.00 0.00
289 600295 鄂尔多 斯 85 840.65 0.00
290 600497 驰宏锌 锗 71 783.84 0.00
291 002230 科大讯 飞 18 666.90 0.00
292 601958 金钼股 份 80 662.40 0.00
293 000539 粤电力 Ａ 80 588.00 0.00
294 000899 赣能股 份 50 578.00 0.00
295 002646 青青稞 酒 24 547.68 0.00
296 600529 山东药 玻 25 483.25 0.00
297 600007 中国国 贸 25 469.50 0.00
298 000521 美菱电 器 64 467.20 0.00
299 600578 京能电 力 75 455.25 0.00
300 601179 中国西 电 66 449.46 0.00
301 002032 苏 泊 尔 15 417.30 0.00
302 000926 福星股 份 23 387.32 0.00
303 600219 南山铝 业 50 329.00 0.00
304 000729 燕京啤 酒 38 312.74 0.00
305 600020 中原高 速 35 239.40 0.00
306 600573 惠泉啤 酒 10 182.50 0.00
307 000039 中集集 团 8 168.00 0.00
308 600064 南京高 科 7 132.65 0.00
309 000421 南京中 北 9 86.76 0.00
310 601233 桐昆股 份 6 78.90 0.00
311 000898 鞍钢股 份 10 47.70 0.00
312 600741 华域汽 车 2 33.72 0.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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313 601601 中国太 保 1 28.86 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 269,371,197.32 13.92
2 601166 兴业银 行 196,648,222.94 10.16
3 600000 浦发银 行 172,946,187.99 8.94
4 600015 华夏银 行 133,439,848.07 6.90
5 601668 中国建 筑 127,382,606.75 6.58
6 600030 中信证 券 126,977,049.78 6.56
7 601288 农业银 行 124,171,534.62 6.42
8 600036 招商银 行 120,345,969.47 6.22
9 601688 华泰证 券 111,284,513.07 5.75
10 601607 上海医 药 94,987,172.49 4.91
11 601988 中国银 行 92,847,665.56 4.80
12 600837 海通证 券 86,068,175.03 4.45
13 600048 保利地 产 86,064,064.94 4.45
14 000039 中集集 团 83,457,606.58 4.31
15 601009 南京银 行 79,871,334.00 4.13
16 601328 交通银 行 79,544,899.01 4.11
17 600373 中文传 媒 77,248,491.93 3.99
18 002415 海康威 视 75,926,312.90 3.92
19 600104 上汽集 团 65,435,202.94 3.38
20 600027 华电国 际 65,184,629.00 3.37
21 601098 中南传 媒 63,799,357.60 3.30
22 600519 贵州茅 台 59,940,312.13 3.10
23 000651 格力电 器 53,833,701.12 2.78
24 601766 中国中 车 53,358,005.42 2.76
25 000333 美的集 团 52,471,935.10 2.71
26 601006 大秦铁 路 51,205,704.84 2.65
27 000002 万
科Ａ 50,750,575.72 2.62
28 600089 特变电 工 50,469,636.14 2.61
29 600150 中国船 舶 50,269,586.99 2.60
30 601788 光大证 券 50,128,988.21 2.59
31 600038 中直股 份 48,890,493.39 2.53
32 600016 民生银 行 48,094,600.90 2.49
33 601818 光大银 行 46,951,870.58 2.43 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 55 页共 66 页
34 600362 江西铜 业 45,954,952.67 2.38
35 600999 招商证 券 45,258,204.53 2.34
36 000063 中兴通 讯 44,558,936.09 2.30
37 600196 复星医 药 43,404,094.76 2.24
38 600011 华能国 际 43,227,180.61 2.23
39 600019 宝钢股 份 42,406,208.28 2.19
40 002304 洋河股 份 41,965,732.51 2.17
41 601169 北京银 行 41,536,310.41 2.15
42 600383 金地集 团 40,163,142.83 2.08
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 257,425,033.50 13.31
2 601166 兴业银 行 186,470,450.60 9.64
3 600000 浦发银 行 180,760,846.80 9.34
4 600015 华夏银 行 135,111,241.77 6.98
5 600030 中信证 券 127,567,329.02 6.59
6 600036 招商银 行 127,364,349.02 6.58
7 601668 中国建 筑 122,962,052.74 6.36
8 601688 华泰证 券 122,518,804.33 6.33
9 601288 农业银 行 116,374,553.00 6.02
10 601988 中国银 行 94,999,975.33 4.91
11 601607 上海医 药 91,539,811.81 4.73
12 600837 海通证 券 90,058,994.22 4.66
13 000039 中集集 团 87,602,242.23 4.53
14 601009 南京银 行 85,780,065.56 4.43
15 600048 保利地 产 75,296,772.16 3.89
16 600373 中文传 媒 73,478,279.38 3.80
17 601328 交通银 行 72,064,785.48 3.73
18 002415 海康威 视 69,695,118.46 3.60
19 600104 上汽集 团 64,322,143.43 3.32
20 601098 中南传 媒 59,332,192.80 3.07 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 56 页共 66 页
21 600027 华电国 际 58,738,626.54 3.04
22 600519 贵州茅 台 57,427,413.51 2.97
23 000651 格力电 器 53,624,955.31 2.77
24 000002 万
科Ａ 53,579,592.58 2.77
25 600016 民生银 行 48,646,021.79 2.51
26 600150 中国船 舶 47,776,447.58 2.47
27 600362 江西铜 业 47,181,519.20 2.44
28 600089 特变电 工 46,288,602.80 2.39
29 600038 中直股 份 45,727,230.05 2.36
30 000333 美的集 团 45,717,696.06 2.36
31 600011 华能国 际 44,963,657.72 2.32
32 601006 大秦铁 路 44,563,150.07 2.30
33 601766 中国中 车 43,858,339.16 2.27
34 000063 中兴通 讯 40,251,547.16 2.08
35 601169 北京银 行 40,064,260.64 2.07
36 600383 金地集 团 38,832,345.38 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,760,843,914.13
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,685,607,922.05
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,039,000.00 1.55
其中： 政策 性金 融债 30,039,000.00 1.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,060,373.80 0.21 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 57 页共 66 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,099,373.80 1.76
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150215 15 国开 15 300,000 30,039,000.00 1.55
2 132004 15 国盛 EB 18,440 2,052,372.00 0.11
3 132005 15 国资 EB 17,470 2,008,001.80 0.10
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1601 IC1601 -5.00 -7,399,000.00 85,120.00 -
IF1601 IF1601 -382.00
-420,902,880.
00
8,913,183.21 -
公允价 值变 动总 额合 计 8,998,303.21
股指期 货投 资本 期收 益 -252,990,383.21
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 8,998,303.21
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 58 页共 66 页
投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
91,615,502.61
2 应收证 券清 算款
78,115,822.97
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,140,954.54
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
170,872,280.12
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,790
158,726.19 730,408,449.93 42.65% 982,247,182.22 57.35%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
273,057.30 0.0159%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数 发 起 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,200.02 0.58% 10,000,200.02 0.58% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 50,396.27 0.00% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,050,596.29 0.59% 10,000,200.02 0.58% 三年 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 2 月 6 日) 基金 份额 总额 1,126,397,761.48
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,122,704,356.13
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 1,536,446,485.46
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,712,655,632.15
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日为2015 年2 月6 日。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 61 页共 66 页
数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
招商证 券 3 9,326,785,184.25 69.45% 2,018,067.10 71.02% 新增三 个
银河证 券 3 4,103,339,624.20 30.55% 823,415.89 28.98% 新增三 个
广发证 券 7 - - - - 新增七 个
东吴证 券 2 - - - - 新增二 个
华福证 券 2 - - - - 新增二 个
平安证 券 4 - - - - 新增四 个
国泰君 安 4 - - - - 新增四 个
华泰证 券 6 - - - - 新增六 个
中天证 券 1 - - - - 新增一 个
中原证 券 2 - - - - 新增二 个
国联证 券 1 - - - - 新增一 个
浙商证 券 1 - - - - 新增一 个
兴业证 券 4 - - - - 新增四 个
中泰证 券 3 - - - - 新增三 个
中信证 券 4 - - - - 新增四 个
长江证 券 3 - - - - 新增三 个
首创证 券 1 - - - - 新增一 个
新时代 证券 1 - - - - 新增一 个
东海证 券 1 - - - - 新增一 个
瑞银证 券 1 - - - - 新增一 个
申银万 国 3 - - - - 新增三 个
国盛证 券 1 - - - - 新增一 个
华鑫证 券 2 - - - - 新增二 个
光大证 券 3 - - - - 新增三 个
海通证 券 2 - - - - 新增二 个
万联证 券 4 - - - - 新增四 个
东方证 券 2 - - - - 新增二 个
湘财证 券 1 - - - - 新增一 个
东北证 券 2 - - - - 新增二 个
华安证 券 1 - - - - 新增一 个
中投证 券 3 - - - - 新增三 个
信达证 券 2 - - - - 新增二 个
联讯证 券 2 - - - - 新增二 个
方正证 券 6 - - - - 新增六 个
东兴证 券 2 - - - - 新增二 个
国海证 券 1 - - - - 新增一 个
西部证 券 1 - - - - 新增一 个
国信证 券 4 - - - - 新增四 个
国金证 券 1 - - - - 新增一 个
北京高 华 1 - - - - 新增一 个
安信证 券 5 - - - - 新增五 个 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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第一创 业证 券 1 - - - - 新增一 个
华创证 券 3 - - - - 新增三 个
东莞证 券 1 - - - - 新增一 个
宏源证 券 3 - - - - 新增三 个
中银国 际 2 - - - - 新增二 个
国元证 券 2 - - - - 新增二 个
财富证 券 2 - - - - 新增二 个
财富里 昂 1 - - - - 新增一 个
广州证 券 2 - - - - 新增二 个
川财证 券 2 - - - - 新增二 个
上海证 券 1 - - - - 新增一 个
太平洋 证券 2 - - - - 新增二 个
中金公 司 2 - - - - 新增二 个
中信建 投 4 - - - - 新增四 个
国都证 券 1 - - - - 新增一 个
江海证 券 1 - - - - 新增一 个
华融证 券 1 - - - - 新增一 个
民生证 券 2 - - - - 新增二 个
渤海证 券 1 - - - - 新增一 个
西南证 券 2 - - - - 新增二 个
民族证 券 1 - - - - 新增一 个
南京证 券 1 - - - - 新增一 个
华宝证 券 1 - - - - 新增一 个
德邦证 券 1 - - - - 新增一 个
世纪证 券 1 - - - - 新增一 个
英大证 券 2 - - - - 新增二 个
长城证 券 1 - - - - 新增一 个
天风证 券 1 - - - - 新增一 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 63 页共 66 页
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 1,533,006.00 34.56%
6,031,800,
000.00
87.48% - -
银河证 券 2,902,798.50 65.44%
354,000,0
00.00
5.13% - -
广发证 券 - -
509,031,0
00.00
7.38% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凯石 财富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-11-26
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于开通 广发 对冲 套
利定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金转 换
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-11-13
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 三个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-11-11
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 开源 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-11-11
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-11-09
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇付 金融 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-30
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大连 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-25
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 盈米 财富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-24
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 君德 汇富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-21 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 64 页共 66 页
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 联泰 资产 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-21
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江南 农商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-17
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 富济 财富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-17
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 邮储 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-11
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 徽商 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-08
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 陆金 所资 管
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-09-01
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 微动 利为 旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-24
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 积木 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-21
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金提 前结 束
申购的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-15
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 对冲 套
利定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-14
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 二个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-12
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 对冲 套
利定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-11
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-08-07
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-07-20
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-05-26
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广东 顺德 农
商行为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-05-26
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 农商 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-05-21
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金开 放日 常
申购、 赎回 、转 换和 定期 定
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-05-06
28
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东亚 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-05-06
29 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为 《中国 证券 报》 、 《证 券 2015-04-21 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 65 页共 66 页
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 时报》 、 《上 海证 券报 》
30
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-04-20
31
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 利得 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-04-07
32
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 展恒 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-04-07
33
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏州 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-03-27
34
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-02-07
35
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金增 加中 投
证券代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-01-29
36
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 建投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-01-29
37
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-01-29
38
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金增 加兴 业
证券代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2015-01-22
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发对冲 套利 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集的文 件
（二） 《广 发对 冲套 利定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发对 冲套 利定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 66 页共 66 页
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
