长 盛 量 化 红利 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛量 化红 利混 合
基金主 代码 080005
交易代 码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,993,255.60 份
基金 合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金以 获取 中国 股票 市场 红 利回 报及 长期 资产 增值
为 投 资目 标， 并追 求风 险调 整 后的 收益 最大 化， 满足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略 本 基 金通 过严 格的 数量 化股 票 选择 方法 生成 红利 风格
股 票 池， 在此 基础 上构 建核 心 股票 组合 和卫 星股 票组
合 ， 从 而 形 成 基 于 核 心- 卫 星 投 资 策 略 的 股 票 资 产 组
合 。 其中 ，大 类资 产配 置策 略 综合 考虑 宏观 经济 、政
策 导 向和 市场 环境 （市 场估 值 水平 、资 金供 求） 等因
素 ， 股票 投资 中将 以红 利股 票 投资 为主 导， 以价 值型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基准 中证红 利指 数×75%+ 中证 综合债 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010－66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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层
邮政编 码 100088 100140
法定代 表人 高新 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 550,293,083.35 62,616,419.67 22,337,538.55
本期利 润 523,215,861.53 122,903,148.57 16,258,602.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1486 0.3756 0.0672
本期加 权平 均净 值利 润率 58.75% 32.49% 7.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 65.67% 43.41% 7.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 177,772,727.66 111,703,227.51 -19,761,163.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1620 0.2079 -0.0896
期末基 金资 产净 值 330,765,983.26 701,405,928.80 200,678,745.52
期末基 金份 额净 值 2.162 1.305 0.910
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 125.14% 35.90% -5.24%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 38.77% 2.04% 16.48% 1.30% 22.29% 0.74%
过去六 个月 0.05% 2.97% -9.68% 2.19% 9.73% 0.78%
过去一 年 65.67% 2.91% 22.88% 1.98% 42.79% 0.93%
过去三 年 155.25% 1.97% 59.79% 1.40% 95.46% 0.57%
过去五 年 114.83% 1.65% 41.02% 1.23% 73.81% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
125.14% 1.59% 30.73% 1.23% 94.41% 0.36%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 红利 指数 ×75%+ 中 证综合 债指 数 × 25%
其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自本基金成立 六个月内 ， 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 建仓期结束时 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十一部分
投资范 围、 投资 限制 的有 关约定 。本 报告 期内 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2015 年度 、2014 年度 、2013 年 度会 计 期间未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
王超
本 基金基金 经理， 长
盛同瑞 中证 200 指数
分 级证券投 资基金 基
金 经理，长 盛同辉 深
证 100 等权 重指 数分
级 证券投资 基金基 金
经 理，长盛 航天海 工
装 备灵活配 置混合 型
证 券投资基 金基金 经
理，长盛同庆中证
800 指 数型 证券投 资
基金（LOF ，本 基金）
基 金经理， 长盛中 证
金 融地产指 数分级 证
券投资基金基金经
理。
2015 年6 月
18 日
- 8 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国国籍 。
中央财 经大 学硕 士， 金 融 风险管 理
师(FRM) 。2007 年 7 月 加 入长盛 基
金管理 有限 公司， 曾任 金 融工程 与
量化投 资部 金融 工程 研究 员， 从事
数量化投资策略研究和投资组合
风险管 理工 作。 现 任长 盛 同瑞中 证
200 指数 分级 证券 投资 基 金基金 经
理， 长盛 同辉 深 证 100 等 权重指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛
航天海工装备灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理， 长 盛同庆 中
证800 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ）
基金经 理， 长 盛中 证金 融 地产指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛
量化红利策略混合型证券投资基
金（本 基金 ）基 金经 理。
翟彦垒
本 基金基金 经理， 长
盛 成长价值 证券投 资
基 金基金经 理，长 盛
电 子信息主 题灵活 配
置 混合型证 券投资 基
金 基金经理 ，长盛 动
态 精选证券 投资基 金
基金经 理。
2013 年8 月
30 日
2015
年6 月
18 日
6 年
男，1982 年 3 月出 生， 中 国国籍 。
中国人民银行研究生部经济学硕
士。 2009 年7 月加 入长 盛 基金管 理
有限公 司 ， 曾 任行 业研 究 员， 基金
经理助 理等 职务。 任长 盛 成长价 值
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛量 化
红利策 略股 票型 证券 投资 基金 （本
基金 ） 基 金经 理， 长盛 电 子信息 主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理， 长 盛动 态精 选 证券投 资
基金基 金经 理。 自 2015 年 6 月 18
日起不再担任长盛量化红利策略
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领 导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理 层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股市场在 2015 年 呈现 了 冲高之 后大 幅回 落的 特征 。上证 指数 在 6 月 12 日 创下本 轮反 弹新
高5178 之 后， 便在 清查 场 外配资 等消 息的 影响 下出 现快速 大幅 下跌 。 此 后在 监管层 出台 多项 救市
措施之 后， 上证 指数 于 2850 企稳 ，此 后中 小市 值股 票出现 了大 幅反 弹。 回顾 2015 年 的行 情的 驱
动因素，上半 年的疯狂 上 涨主要来自于 场内融资 和 场外配资的推 动，在资 金 推动之下， 任何主题
都可以成为市 场追捧的 对 象。之后的快 速去杠杆 引 发了股灾，贯 穿了整个 第 三季度，政 策主导了
市场的 波动 。在 市场 处于 低位后 ，中 小市 值股 票重 新借助 各类 主 题 开始 了大 幅反弹 。
基于基金契约 ，我们对 量 化红利基金赋 予投资阶 段 性高成长个股 的风格， 主 要原因是量化 红
利基金 契约 对上 市公 司过 去和未 来的 业绩 增速 极为 重视， 这也 是量 化红 利风 格 池的主 要入 池标 准。
在2015 年 上半 年， 主体 配 置仍为 “具 有阶 段性 高成 长能力 的红 利股 ”， 这些 个股集 中 在 TMT、高
端装备（新能 源、军工 、 智能装备、节 能环保） 和 医药行业。组 合在上半 年 市场上涨阶 段受益于
各类经济转型 主题的驱 动 表现良好，净 值快速增 长 。但是在市场 快速下跌 阶 段，此类股 票成为下
跌“ 重灾区 ” ，缺乏流 动 性的暴跌使得 组合出现 了 大幅回撤。在 救市期间 ， 我 们对组合 进行了大
幅度调 整，对 流动性成 本 予以高度重视 ，减轻流 动 性冲击对组合 造成的严 重 伤害，大幅 降低了重
仓股集中度， 通过分散 化 配置于量化选 股组合， 同 时结合灵活的 仓位管理 ， 使得基金在 保持向上
高收益 弹性 的同 时， 降低 基金净 值的 回撤 幅度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.162 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 65.67% ， 业绩 比较
基准收 益率 为22.88% ， 基 金净值 增长 高于 比较 基 准42.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，我们 并 不认同市场当 前广为流 传 的“资产荒” 概念，我 们 认为在风险偏 好
没有明显提升 的情况下 ， 泛滥的流动性 并不能增 加 配置高风险的 权益类资 产 。当前流动 性宽松主
要是应对中国 庞大的地 方 政府和企业债 务问题， 而 非刺激股市上 涨。中小 市 值股票高高 在上的估
值将在大非解 禁、战略 新 兴版、注册制 等新的供 给 因素推动下逐 步降低。 市 场存量资金 也将会追
逐改革后新股 发行产生 的 大量打新和次 新股投资 机 会，对现有处 于高位的 品 种将会形成 明显资金
分流 。 中 央新 提出 的 “供 给侧改 革” ， 更多 意味 着去 产能和 调结 构进 入到 了攻 坚阶段 ， 对稳 增长 政长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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策不能 再予 以过 高期 待。 在外部 冲击 方面 ， 美 联储 在2016 年 的加 息节 奏 对 全 球资本 市场 的影 响都
至关重 要， 再加 上 “ 811 ” 汇改以 来人 民币 汇率 的大 幅波动 ， 进 一步 加大 了国 内资本 市场 的不 稳定
性。 基于 这些 判断 ， 我 们 认为 2016 年市 场将 呈现 大 幅震荡 并且 估值 中枢 逐步 下移的 行情 ， 因此 我
们将对 基金 进行 防御 性配 置， 在 市场 经过 风险 释放 之后， 存在 大量 风险 收益 比适宜 的投 资机 会时 ，
再予以 果断 出击 ，参 与市 场反弹 机会 ，并 注重 及时 获利了 结。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作 及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册 、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管 理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当 存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十五条 中 对基金利润分配
原则的 约定 ，2015 年度 未 实施利 润分 配。
本基金 截至2015 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 177,772,727.66 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为239,687,930.30 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分为-61,915,202.64 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长盛量 化红利策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略混合型 证 券投 资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略混 合 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20228 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
长盛量 化红 利策 略股 票型 证券投 资基 金) 的财 务报 表 ， 包 括 2015
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2015 年度 的利 润表 和 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长盛量化红利策略混合 型证券投资
基金的基金管理人长盛基 金管理有限公司管理层的 责任。这种
责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 16 页 共 58 页
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。 选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述长盛量化 红利策略混合型证券投资 基金的财务
报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报 表附注中所
列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的
基金行业实务操作编制， 公允反映了长盛量化红利 策略混合型
证券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 85,034,784.56 69,522,934.64 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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结算备 付金
2,097,837.24 3,473,878.15
存出保 证金
798,803.20 165,807.08
交易性 金融 资产 7.4.7.2 213,265,452.49 637,916,674.91
其中： 股票 投资
213,265,452.49 637,916,674.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
32,076,157.73 -
应收利 息 7.4.7.5 14,393.90 23,443.09
应收股 利
- -
应收申 购款
584,322.14 1,695,884.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
333,871,751.26 712,798,621.93
负 债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 27,383.13
应付赎 回款
728,656.07 9,210,613.43
应付管 理人 报酬
417,385.45 1,040,976.00
应付托 管费
69,564.24 173,496.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,597,227.92 627,019.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 292,934.32 313,204.72
负债合 计
3,105,768.00 11,392,693.13
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 152,993,255.60 537,284,644.27
未分配 利润 7.4.7.10 177,772,727.66 164,121,284.53
所有者 权益 合计
330,765,983.26 701,405,928.80
负债和 所有 者权 益总 计
333,871,751.26 712,798,621.93
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：2.162 元 ， 基 金份 额总 额 ：152,993,255.60
份。
长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
546,791,781.26 132,133,749.33
1.利息 收入
1,096,209.59 1,010,172.17
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,096,209.59 569,266.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 440,905.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
569,064,914.06 69,969,835.48
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 564,939,362.79 68,956,928.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,125,551.27 1,012,906.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -27,077,221.82 60,286,728.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 3,707,879.43 867,012.78
减： 二、费用
23,575,919.73 9,230,600.76
1．管 理人 报酬
13,283,003.65 5,616,921.27
2．托 管费
2,213,834.00 936,153.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,695,797.68 2,331,414.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 383,284.40 346,111.49
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
523,215,861.53 122,903,148.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
523,215,861.53 122,903,148.57
长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 523,215,861.53 523,215,861.53
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-384,291,388.67 -509,564,418.40 -893,855,807.07
其中：1. 基 金申 购款 1,127,362,965.49 1,068,779,210.74 2,196,142,176.23
2. 基金 赎回 款 -1,511,654,354.16 -1,578,343,629.14 -3,089,997,983.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
152,993,255.60 177,772,727.66 330,765,983.26
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
220,439,908.87 -19,761,163.35 200,678,745.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,903,148.57 122,903,148.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
316,844,735.40 60,979,299.31 377,824,034.71
其中：1. 基 金申 购款 999,802,685.75 212,341,243.17 1,212,143,928.92
2. 基金 赎回 款 -682,957,950.35 -151,361,943.86 -834,319,894.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛量 化 红利策 略股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009]927 号 《关 于
核准长 盛量 化红 利策 略股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛量化红 利 策略股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2009) 第 248
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 量化红 利策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2009 年 11 月25 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,251,832,665.50 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛量 化红 利
策略股 票型 证券 投资 基金 证券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更 名为 长盛 量化红 利策 略混 合
型证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。股票
投资占 基金 资产 净值 的比 例为 60-95% ， 其中 投资 于 红利股 票的 比例 不低 于股 票类资 产 的 80% 。债
券投资 占基 金资 产净 值的 比例为 0-40% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3% ， 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 中 证红 利 指
数×75 % ＋ 中证 综合 债指 数 ×25%
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 58 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 量化 红利策 略混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 以 公允价值计量 且其公允 价 值变 动计入 损益的金
融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。由于申购 和赎回引
起的实 收基 金变 动分 别于 基金申 购确 认日 及基 金赎 回确认 日认 列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利 率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交 易产生 的未实现长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 85,034,784.56 69,522,934.64
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 85,034,784.56 69,522,934.64
长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 58 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 180,207,899.34 213,265,452.49 33,057,553.15
贵 金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,207,899.34 213,265,452.49 33,057,553.15
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 577,781,899.94 637,916,674.91 60,134,774.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 577,781,899.94 637,916,674.91 60,134,774.97
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,090.40 21,805.29
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 58 页
应收结 算备 付金 利息 944.00 1,563.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 359.50 74.60
合计 14,393.90 23,443.09
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交 易 费用 1,597,227.92 627,019.85
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,597,227.92 627,019.85
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付赎 回费 2,535.94 32,806.34
其他 10,398.38 10,398.38
预提费 用 280,000.00 270,000.00
合计 292,934.32 313,204.72
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 537,284,644.27 537,284,644.27
本期申 购 1,127,362,965.49 1,127,362,965.49
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,511,654,354.16 -1,511,654,354.16
本期末 152,993,255.60 152,993,255.60
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 58 页
上年度 末 111,703,227.51 52,418,057.02 164,121,284.53
本期利 润 550,293,083.35 -27,077,221.82 523,215,861.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-422,308,380.56 -87,256,037.84 -509,564,418.40
其中： 基金 申购 款 403,991,633.02 664,787,577.72 1,068,779,210.74
基金赎 回款 -826,300,013.58 -752,043,615.56 -1,578,343,629.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 239,687,930.30 -61,915,202.64 177,772,727.66
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,049,579.06 530,510.96
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 26,175.69 21,253.45
其他 20,454.84 17,501.77
合计 1,096,209.59 569,266.18
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,975,479,326.06 641,807,880.57
减：卖 出股 票成 本总 额 2,410,539,963.27 572,850,951.85
买卖股 票差 价收 入 564,939,362.79 68,956,928.72
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 债券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,125,551.27 1,012,906.76
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 58 页
合计 4,125,551.27 1,012,906.76
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -27,077,221.82 60,286,728.90
—— 股 票投 资 -27,077,221.82 60,286,728.90
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -27,077,221.82 60,286,728.90
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 3,408,424.78 674,551.75
转换费 收入 299,454.65 192,461.03
合计 3,707,879.43 867,012.78
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
7,695,797.68 2,331,414.41
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
7,695,797.68 2,331,414.41
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 58 页
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行划 款费 用 13,284.40 7,111.49
帐户维 护费 - 9,000.00
合计 383,284.40 346,111.49
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 400,231,666.76 8.02% 9,079,554.20 0.55% 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 58 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方 交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 364,371.24 8.63% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 8,266.04 0.55% - -
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理 费
13,283,003.65 5,616,921.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,238,004.52 732,346.17
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的基 金管理费 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 58 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管 费
2,213,834.00 936,153.59
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
11 月 25 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,000,050.00 30,000,050.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,000,050.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,000,050.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.58%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末及 上年 度可比 期间 未有 出基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 85,034,784.56 1,049,579.06 69,522,934.64 530,510.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有 的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300351
永贵
电器
2015 年10 月19 日
重大资
产重组
36.42 2016 年2 月18 日 29.80 363,200 6,313,649.06 13,227,744.00 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
24.07 - - 406,800 7,874,329.00 9,791,676.00 -
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大资
产重组
56.68 - - 99,919 3,990,448.00 5,663,408.92 -
300281
金明
精机
2015 年12 月7 日
重大资
产重组
19.45 2016 年1 月6 日 17.06 185,061 3,501,138.06 3,599,436.45 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 58 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 于风险程度较 高的投资 品 种，其预期风 险和预期 收 益水平低于股 票
型基金，高于 货币型基 金 与债券型基金 ，属于中 高 风险品种。本 基金投资 的 金融工具主 要包括股
票投资、债券 投资及权 证 投资。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将
以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“ 风险和收
益高于 保本 基金 而低 于平 衡型基 金， 谋求 稳定 和可 持续的 绝对 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措 施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报 告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证 券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 58 页
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门 设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外， 本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 58 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 85,034,784.56 - - - 85,034,784.56
结算备付金 2,097,837.24 - - - 2,097,837.24
存出保证金 798,803.20 - - - 798,803.20
交易性金融资产 - - - 213,265,452.49 213,265,452.49
应收证券清算款 - - - 32,076,157.73 32,076,157.73
应收利息 - - - 14,393.90 14,393.90
应收申购款 1,988.07 - - 582,334.07 584,322.14
资产总计 87,933,413.07 - - 245,938,338.19 333,871,751.26
负债
应付赎回款 - - - 728,656.07 728,656.07
应付管理人报酬 - - - 417,385.45 417,385.45
应付托管费 - - - 69,564.24 69,564.24
应付交易费用 - - - 1,597,227.92 1,597,227.92
其他负债 - - - 292,934.32 292,934.32
负债总计 - - - 3,105,768.00 3,105,768.00
利率敏感度缺口 87,933,413.07 - - 242,832,570.19 330,765,983.26
上年度末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,522,934.64 - - - 69,522,934.64
结算备付金 3,473,878.15 - - - 3,473,878.15
存出保证金 165,807.08 - - - 165,807.08
交易性金融资产 - - - 637,916,674.91 637,916,674.91
应收利息 - - - 23,443.09 23,443.09
应收申购款 - - - 1,695,884.06 1,695,884.06
资产总计 73,162,619.87 - - 639,636,002.06 712,798,621.93
负债
应付证券清算款 - - - 27,383.13 27,383.13
应付赎回款 - - - 9,210,613.43 9,210,613.43 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 58 页
应付管理人报酬 - - - 1,040,976.00 1,040,976.00
应付托管费 - - - 173,496.00 173,496.00
应付交易费用 - - - 627,019.85 627,019.85
其他负债 - - - 313,204.72 313,204.72
负债总计 - - - 11,392,693.13 11,392,693.13
利率敏感度缺口 73,162,619.87 - - 628,243,308.93 701,405,928.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 （2014 年 12 月31 日： 同） ， 因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2014 年 12 月 31 日： 同） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析， 选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 60-95% ， 债券 、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0-40% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的净 值的
比例 为0-3% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 58 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 213,265,452.49 64.48 637,916,674.91 90.95
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 213,265,452.49 64.48 637,916,674.91 90.95
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
19,211,219.07 38,237,794.83
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
-19,211,219.07 -38,237,794.83
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 180,983,187.12 元， 属于 第二 层次的 余额 为 32,282,265.37 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次603,669,210.43 元 ， 第 二层 次34,247,464.48 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 58 页
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值 调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 213,265,452.49 63.88
其中： 股票 213,265,452.49 63.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,132,621.80 26.10
7 其他 各 项资 产 33,473,676.97 10.03
8 合计 333,871,751.26 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 58 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,010,586.80 0.61
C
制造业 148,405,985.83 44.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,771,200.00 0.84
F
批发和 零售 业 20,650,430.52 6.24
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,611,939.23 1.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,790,782.00 0.84
J
金融业 29,888,210.00 9.04
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,136,288.00 0.65
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 30.11 0.00
S
综合 - -
合计 213,265,452.49 64.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300342 天银机 电 661,400 30,424,400.00 9.20
2 601288 农业银 行 4,672,800 15,093,144.00 4.56
3 601939 建设银 行 2,559,700 14,795,066.00 4.47
4 300351 永贵电 器 363,200 13,227,744.00 4.00
5 600120 浙江东 方 406,800 9,791,676.00 2.96 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 58 页
6 300038 梅泰诺 99,919 5,663,408.92 1.71
7 300281 金明精 机 185,061 3,599,436.45 1.09
8 300160 秀强股 份 75,000 3,003,750.00 0.91
9 000889 茂业物 流 185,120 2,939,705.60 0.89
10 600386 北巴传 媒 165,393 2,910,916.80 0.88
11 002153 石基信 息 18,482 2,790,782.00 0.84
12 300109 新开源 26,695 2,777,614.75 0.84
13 002713 东易日 盛 86,600 2,771,200.00 0.84
14 600861 北京城 乡 148,600 2,765,446.00 0.84
15 002690 美亚光 电 67,918 2,740,491.30 0.83
16 300346 南大光 电 72,723 2,696,568.84 0.82
17 002335 科华恒 盛 56,107 2,693,136.00 0.81
18 300381 溢多利 48,012 2,690,592.48 0.81
19 002184 海得控 制 58,500 2,516,085.00 0.76
20 002546 新联电 子 76,657 2,504,384.19 0.76
21 300325 德威新 材 119,900 2,495,119.00 0.75
22 002296 辉煌科 技 115,100 2,460,838.00 0.74
23 002627 宜昌交 运 82,519 2,410,379.99 0.73
24 300234 开尔新 材 96,890 2,393,183.00 0.72
25 300138 晨光生 物 110,128 2,346,827.68 0.71
26 002523 天桥起 重 247,637 2,340,169.65 0.71
27 600105 永鼎股 份 101,700 2,340,117.00 0.71
28 300385 雪浪环 境 49,980 2,337,064.80 0.71
29 600523 贵航股 份 104,200 2,334,080.00 0.71
30 300200 高盟新 材 134,100 2,327,976.00 0.70
31 002366 丹甫股 份 35,100 2,314,845.00 0.70
32 300114 中航电 测 46,120 2,311,073.20 0.70
33 300210 森远股 份 125,774 2,302,921.94 0.70
34 300018 中元华 电 64,695 2,288,262.15 0.69
35 600775 南京熊 猫 119,199 2,282,660.85 0.69
36 300127 银河磁 体 125,100 2,274,318.00 0.69
37 603555 贵人鸟 63,536 2,251,080.48 0.68
38 300233 金城医 药 68,918 2,250,861.88 0.68
39 000411 英特集 团 84,300 2,241,537.00 0.68
40 300255 常山药 业 126,100 2,208,011.00 0.67
41 300298 三诺生 物 61,370 2,206,865.20 0.67
42 000905 厦门港 务 165,590 2,200,691.10 0.67
43 300115 长盈精 密 65,500 2,198,835.00 0.66
44 300232 洲明科 技 56,132 2,196,445.16 0.66 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 58 页
45 002503 搜于特 138,500 2,193,840.00 0.66
46 300213 佳讯飞 鸿 56,719 2,155,322.00 0.65
47 002449 国星光 电 126,600 2,139,540.00 0.65
48 002398 建研集 团 127,160 2,136,288.00 0.65
49 300258 精锻科 技 119,633 2,135,449.05 0.65
50 002382 蓝帆医 疗 76,350 2,134,746.00 0.65
51 601567 三星医 疗 140,500 2,131,385.00 0.64
52 300243 瑞丰高 材 104,532 2,121,999.60 0.64
53 603002 宏昌电 子 274,800 2,113,212.00 0.64
54 000018 中冠 A 42,700 2,100,840.00 0.64
55 300019 硅宝科 技 140,280 2,091,574.80 0.63
56 002351 漫步者 81,050 2,082,174.50 0.63
57 000975 银泰资 源 160,590 2,010,586.80 0.61
58 300236 上海新 阳 51,900 2,000,745.00 0.60
59 002618 丹邦科 技 41 1,995.06 0.00
60 000801 四川九 洲 62 1,917.66 0.00
61 600329 中新药 业 57 1,207.26 0.00
62 600833 第一医 药 57 1,149.12 0.00
63 300240 飞力达 39 868.14 0.00
64 600468 百利电 气 41 726.52 0.00
65 002338 奥普光 电 2 144.46 0.00
66 600088 中视传 媒 1 30.11 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300227 光韵达 71,791,650.26 10.24
2 601939 建设银 行 55,798,576.67 7.96
3 601288 农业银 行 48,288,079.59 6.88
4 601988 中国银 行 43,224,785.80 6.16
5 002635 安洁科 技 40,280,119.14 5.74
6 002654 万润科 技 39,701,072.69 5.66
7 603308 应流股 份 37,115,503.45 5.29
8 601668 中国建 筑 29,184,080.97 4.16
9 600481 双良节 能 26,918,949.90 3.84
10 300303 聚飞光 电 25,374,765.51 3.62 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 58 页
11 300332 天壕环 境 25,324,313.68 3.61
12 002546 新联电 子 24,434,108.30 3.48
13 002580 圣阳股 份 23,127,890.59 3.30
14 300232 洲明科 技 22,832,003.46 3.26
15 002327 富安娜 21,574,008.93 3.08
16 603002 宏昌电 子 21,142,437.48 3.01
17 002335 科华恒 盛 20,638,649.61 2.94
18 601601 中国太 保 20,399,204.61 2.91
19 601111 中国国 航 20,207,270.00 2.88
20 300342 天银机 电 19,777,137.00 2.82
21 600861 北京城 乡 19,707,825.00 2.81
22 000669 金鸿能 源 19,479,161.32 2.78
23 601669 中国电 建 19,238,480.57 2.74
24 002324 普利特 18,995,213.25 2.71
25 600068 葛洲坝 18,867,800.50 2.69
26 300335 迪森股 份 16,992,399.97 2.42
27 002281 光迅科 技 16,760,742.44 2.39
28 300115 长盈精 密 16,600,020.84 2.37
29 300236 上海新 阳 15,792,545.63 2.25
30 600098 广州发 展 15,610,123.88 2.23
31 002584 西陇科 学 15,456,909.50 2.20
32 002410 广联达 15,179,456.70 2.16
33 300105 龙源技 术 15,167,244.58 2.16
34 300255 常山药 业 15,148,836.79 2.16
35 002690 美亚光 电 14,937,816.08 2.13
36 002400 省广股 份 14,354,897.82 2.05
37 002465 海格通 信 14,201,118.04 2.02
38 000069 华侨城 Ａ 14,128,492.88 2.01
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300227 光韵达 76,414,351.13 10.89
2 002654 万润科 技 76,387,169.94 10.89
3 300303 聚飞光 电 73,753,745.04 10.52
4 601668 中国建 筑 69,536,428.49 9.91 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 58 页
5 601988 中国银 行 66,713,952.66 9.51
6 300351 永贵电 器 66,111,026.23 9.43
7 300075 数字政 通 64,088,731.39 9.14
8 002580 圣阳股 份 61,112,098.64 8.71
9 300353 东土科技 54,219,003.60 7.73
10 600446 金证股 份 51,106,134.55 7.29
11 300115 长盈精 密 48,693,629.70 6.94
12 002609 捷顺科 技 46,737,100.14 6.66
13 300232 洲明科 技 43,355,426.46 6.18
14 002635 安洁科 技 42,641,789.31 6.08
15 600015 华夏银 行 36,754,076.34 5.24
16 603308 应流股 份 35,769,828.69 5.10
17 300348 长亮科 技 35,522,851.37 5.06
18 002649 博彦科 技 34,779,238.38 4.96
19 601601 中国太 保 33,381,200.61 4.76
20 601939 建设银 行 33,325,510.74 4.75
21 600498 烽火通 信 31,903,077.37 4.55
22 000733 振华科 技 31,450,078.41 4.48
23 601288 农业银 行 31,142,961.96 4.44
24 300155 安居宝 28,334,382.32 4.04
25 300081 恒信移 动 28,108,206.53 4.01
26 300255 常山药 业 27,573,293.69 3.93
27 600837 海通证 券 27,313,845.45 3.89
28 600481 双良节 能 27,092,751.16 3.86
29 300036 超图软 件 27,091,758.70 3.86
30 002063 远光软 件 26,542,399.34 3.78
31 002410 广联达 24,902,608.05 3.55
32 300339 润和软 件 23,982,328.05 3.42
33 300332 天壕环 境 23,679,699.09 3.38
34 300290 荣科科 技 23,626,568.54 3.37
35 002335 科华恒 盛 22,101,250.04 3.15
36 002156 通富微 电 21,998,132.16 3.14
37 300275 梅安森 21,930,293.71 3.13
38 603002 宏昌电 子 21,807,518.79 3.11
39 002546 新联电 子 21,656,281.92 3.09
40 300302 同有科 技 21,117,415.04 3.01
41 601111 中国国 航 20,894,162.91 2.98
42 002465 海格通 信 20,174,452.42 2.88 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 58 页
43 002138 顺络电 子 20,099,747.80 2.87
44 600549 厦门钨 业 20,069,912.61 2.86
45 002324 普利特 19,548,105.05 2.79
46 000669 金鸿能 源 18,478,431.23 2.63
47 002253 川大智 胜 18,215,542.42 2.60
48 002179 中航光 电 18,201,561.06 2.60
49 600068 葛洲坝 17,841,429.62 2.54
50 601669 中国电 建 17,393,726.90 2.48
51 600861 北京城 乡 17,321,348.11 2.47
52 002584 西陇科 学 17,305,541.65 2.47
53 002281 光迅科 技 17,202,044.99 2.45
54 002327 富安娜 16,677,650.82 2.38
55 600098 广州发 展 16,472,267.80 2.35
56 002322 理工监 测 15,946,180.82 2.27
57 002400 省广股 份 15,684,143.32 2.24
58 600290 华仪电 气 15,665,512.59 2.23
59 300335 迪森股 份 15,361,328.39 2.19
60 300236 上海新 阳 15,313,369.94 2.18
61 600776 东方通 信 14,924,771.89 2.13
62 300212 易华录 14,890,076.88 2.12
63 300105 龙源技 术 14,773,344.78 2.11
64 002338 奥普光 电 14,695,692.03 2.10
65 300306 远方光 电 14,676,072.26 2.09
66 300378 鼎捷软 件 14,560,956.94 2.08
67 601718 际华集 团 14,555,323.87 2.08
68 600088 中视传 媒 14,522,311.65 2.07
69 600833 第一医 药 14,290,766.51 2.04
70 002572 索菲亚 14,225,671.75 2.03
71 000024 招商地 产 14,177,444.00 2.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,012,965,962.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,975,479,326.06
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 58 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
8.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期末 无股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 58 页
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 798,803.20
2 应收证 券清 算款 32,076,157.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,393.90
5 应收申 购款 584,322.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,473,676.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300351 永贵电 器 13,227,744.00 4.00 重大事 项停 牌
2 600120 浙江东 方 9,791,676.00 2.96 重大事 项停 牌
3 300038 梅泰诺 5,663,408.92 1.71 重大事 项停 牌
4 300281 金明精 机 3,599,436.45 1.09 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,480 13,326.94 14,152,713.37 9.25% 138,840,542.23 90.75% 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 58 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
333,536.17 0.2180%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 537,284,644.27
本报告 期基 金总 申购 份额 1,127,362,965.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,511,654,354.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,993,255.60
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 6 月18 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛量 化红 利 策
略混合 型证 券投 资基 金基 金经理， 翟彦 垒同 志不 再 担任长 盛量 化红 利策 略混 合型证 券投 资基 金 基长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 58 页
金经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基 金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 100,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 1,891,966,765.06 37.93% 1,383,598.76 32.75% -
光大证券 1 1,332,704,052.58 26.72% 1,234,166.02 29.22% -
招商证券 1 1,110,959,250.58 22.27% 1,012,115.86 23.96% -
国元证券 1 400,231,666.76 8.02% 364,371.24 8.63% -
中信建投 1 252,583,553.75 5.06% 229,882.13 5.44% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经营机 构的 标准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 58 页
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规 受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 安信证 券 上海 1
2 渤海证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 安信证 券 上海 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过 的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于长 盛基金 指数 熔断机制 实施
后基金 配套 工作 安排 的公 告
《 中 国证 券报 》 《上
海 证 券报 》 《证 券时 2015 年 12 月 31 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 58 页
报》及 本公 司网 站
2
关 于增 加国信 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
3
关 于增 加金观 诚为 旗下基金 销售
机 构并 推出定 投和 转换业务 及参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
4
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 7 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 参加
长 量基 金费率 优惠 活动并开 通转
换业务 的公 告
同上
2015 年 11 月 30 日
6
关 于增 加盈米 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
7
关 于增 加凯石 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
8
关 于增 加富济 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
9
关 于增 加北京 乐融 多源投资 咨询
有 限公 司为旗 下部 分基金销 售机
构并开 通定 投及 转换 业务 的公告
同上
2015 年 11 月 16 日
10
关 于增 加民生 银行 为长盛电 子信
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 并开 通基金定 投及
转换业 务的 公告
同上
2015 年 11 月 13 日
11 关 于增 加招商 银行 为长盛电 子信 同上 2015 年 11 月 11 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 58 页
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 并开 通基金定 投及
转换业 务的 公告
12
关 于增 加工商 银行 为长盛电 子信
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 以及 开通基金 转换
业 务并 参加个 人电 子银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 11 月 2 日
13
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基 金定 投业务 及转 换业务并 参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 29 日
14
长 盛量 化红利 策略 混合型证 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告
同上
2015 年 10 月 26 日
15
关 于增 加建设 银行 为长盛电 子信
息 主题 混合型 基金 代销机构 并开
通基金 定投 及转 换业 务的 公告
同上
2015 年 10 月 23 日
16
关 于增 加交通 银行 为长盛电 子信
息 主题 混合型 基金 代销机构 以及
开 通基 金定投 业务 及转换业 务并
参 与基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
同上
2015 年 10 月 22 日
17
关 于旗 下基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
18
关 于增 加微动 利为 旗下部分 基金
代 销机 构并开 通定 投业务及 转换
业务的 公告
同上
2015 年 10 月 19 日
19
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加华
宝 证 券 手 机 委 托 网 上 委 托 等 非
同上
2015 年 10 月 19 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 58 页
现 场交 易方式 申购 （含定投 ）费
率优惠 活动 的公 告
20
关 于增 加利得 基金 为旗下部 分基
金 代销 机构并 推出 定投业务 及费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 10 月 8 日
21
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加星
展 银行 网上银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日
22
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
台 委托 申购（ 不含 定投）费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日
23
关 于增 加泰诚 财富 为旗下部 分基
金 代销 机构并 开通 定投及转 换业
务的公 告
同上
2015 年 9 月 23 日
24
关 于在 网上直 销渠 道开通旗 下部
分基金 跨 TA 转 换业 务的 公 告
同上
2015 年 9 月 11 日
25
关 于增 加大连 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 7 日
26
关 于中 信证券 （浙 江）有限 责任
公 司整 体迁移 并入 中信证券 股份
有 限公 司涉及 相关 基金业务 影响
的公告
同上
2015 年 9 月 1 日
27
关 于增 加陆金 所为 旗下部分 基金
代 销机 构并参 加费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 9 月 1 日
28 长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投 同上 2015 年 8 月 27 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 58 页
资基 金2015 年 半年 度报 告 摘要
29
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告
同上
2015 年 8 月 27 日
30
关 于增 加星展 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 8 月 27 日
31
关 于参 加天天 基金 费率优惠 活动
的公告
同上
2015 年 8 月 26 日
32
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 8 月 14 日
33
关 于在 中信银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 8 月 6 日
34
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加第
一 创 业 证 券 网 上 交 易 电 话 委 托
及 柜台 委托申 购（ 含定投） 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 8 月 3 日
35
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加上
海 浦东 发展银 行网 上银行和 手机
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的 公
告
同上
2015 年 7 月 31 日
36
关 于开 展网上 直销 金算盘转 换费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 7 月 29 日
37
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告
同上
2015 年 7 月 21 日
38
关 于长 盛量化 红利 策略股票 型证
券 投资 基金更 名为 长盛量化 红利
策略混 合型 证券 投资 基金 的公告
同上
2015 年 7 月 16 日
39 关 于增 加首创 证券 为旗下部 分开 同上 2015 年 7 月 15 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 58 页
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
40
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在部 分代 销机构开 通 转
换业务 的公 告
同上
2015 年 7 月 10 日
41
长 盛基 金管理 有限 公司关于 安信
证 券开 通旗下 部分 开放式基 金定
投及转 换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 8 日
42
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 7 月 8 日
43
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书( 更新)
同上
2015 年 7 月 8 日
44
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上
2015 年 7 月 8 日
45
长 盛基 金管理 有限 公司关于 在直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 TA
转换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 7 日
46
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加星
展 银行 网上银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 7 月 1 日
47
关 于增 加浦发 银行 为长盛转 型升
级 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 并开 通基金定 投及
转换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 1 日
48
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 30 日
49
关 于旗 下部分 基金 参加包商 银行
基 金代 销业务 申购 费率优惠 活动
同上
2015 年 6 月 30 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 58 页
的公告
50
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
51
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
52
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
53
关 于调 整长盛 量化 红利策略 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上
2015 年 6 月 19 日
54
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
55
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
56
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
57
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 5 月 22 日
58
关 于增 加星展 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 5 月 21 日
59
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基金定 投业 务及 转换 业务 的
同上
2015 年 5 月 15 日 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 58 页
60
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
61
长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任
副总经 理的 公告
同上
2015 年 4 月 24 日
62
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
63
关 于开 展网上 直销 金算盘定 期定
额计划 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 4 月 9 日
64
关 于旗 下部分 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
65
关 于旗 下 部分 基金 参加大连 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
66
关 于在 工商银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 3 月 6 日
67
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上
2015 年 1 月 6 日
68
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上
2015 年 1 月 6 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
( 一)、 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
( 二)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 三)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 托管 协 议》 ；
( 四)、 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
( 五)、 法律 意见 书；
( 六)、 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
( 七)、 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 长盛量化红利混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 58 页
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
