长 盛 货 币 市场 基 金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛货币 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛货币 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 长盛货币 2015 年年度报告
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8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
长盛货币 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛货 币市 场基 金
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
交易代 码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,160,292,765.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高
于业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况， 货币 政策
和财政 政策 执行 情况 ， 以 及货币 市场 、 证 券市 场运 行状
况制定 投资 策略 。 采 用积 极的投 资策 略， 通过 动态 调整
优化投 资组 合， 追求 当期 收益最 大化 。 在 动态 调整 过程
中， 基金 管理 小组 将全 面 考虑收 益目 标 、 交 易成 本 、 市
场流动 性等 特征 ，实 现收 益与风 险的 平衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股票 、 债 券和 混合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电 话 010-82019988 021－62677777-212004
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021－62159217
注册地 址 深圳市福田中心区福中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 北京市海淀区北太平庄路
18 号 城建 大 厦 A 座 20-22
层
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 100088 200041
法定代 表人 高新 高建平 长盛货币 2015 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证
券时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 107,449,749.35 88,824,778.07 34,280,195.62
本期利 润 107,449,749.35 88,824,778.07 34,280,195.62
本期净 值收 益率 4.1892% 5.0830% 3.6150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 5,160,292,765.28 9,171,115,350.08 6,981,165,736.14
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
累计净 值收 益率 37.6752% 32.1396% 25.7478%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9044% 0.0143% 0.3938% 0.0003% 0.5106% 0.0140%
过去六 个月 1.7858% 0.0116% 0.8733% 0.0006% 0.9125% 0.0110%
过去一 年 4.1892% 0.0131% 2.1164% 0.0012% 2.0728% 0.0119%
过去三 年 13.4431% 0.0097% 8.0890% 0.0013% 5.3541% 0.0084% 长盛货币 2015 年年度报告
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过去五 年 21.5039% 0.0085% 14.6144% 0.0013% 6.8895% 0.0072%
自基金 合同
生效起 至今
37.6752% 0.0077% 27.7045% 0.0018% 9.9707% 0.0059%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有
一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛货币 2015 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 107,449,749.35 - - 107,449,749.35
2014 88,824,778.07 - - 88,824,778.07
2013 34,280,195.62 - - 34,280,195.62
合计 230,554,723.04 - - 230,554,723.04
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例 为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛货币 2015 年年度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 年年 收
益 定 期开 放债 券
型 证 券投 资基 金
基金经 理。
2014 年 4
月10 日
- 8 年
男，1982 年 12 月出
生 ， 中国 国籍 。中 央
财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾在 中信 银行 股
份 有 限公 司从 事人 民
币 货 币市 场交 易、 债
券 投 资及 流动 性管 理
等工作。2013 年 12
月 加 入长 盛基 金管 理
有 限 公司 ，现 任长 盛
货 币 市场 基金 （本 基
金 ） 基金 经理 ，长 盛
年 年 收益 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基金 基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期 ；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛货币 2015 年年度报告
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司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年 ， 经 济增 速有 所下滑 ， 通胀 处于 较低 水 平； 货币 政策 方面 ， 央行 进行了 多次 降准
降息，资金面 呈现持续 宽 松局面，债券 市场总体 上 仍处于牛市进 程中。尤 其 是下半年以 来，受股
市连续大跌及 新股发行 暂 停等因素影响 ，大规模 资 金由权益市场 流入债券 市 场，各债券 品种收益
率均呈 现趋 势性 下行 走势 。 利率 债方 面， 收益 率曲 线陡峭 化下 行，10 年与1 年国开 债期 限利 差由
年初 的12bp 走 阔至 年末 的 73bp ， 十年 国债 和十 年 国开债 收益 率均 下行 至2009 年 初的 历史 低位；长盛货币 2015 年年度报告
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信用债方面， 收益率曲 线 整体下行，受 信用风险 加 速暴露及流动 性等因素 影 响，高评级 信 用债收
益率下 行幅 度明 显大 于中 低评级 信 用 债。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持
在较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 坚持稳健操作 思路，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 协
存和债 券配 置比 例， 努力 提高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年， 长盛 货币 市场 基 金净值 收益 率 为4.1892% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率 2.1164% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 在 经济 调结 构背景 下 ， 受 去产 能 、 工 业品价 格低 迷 、 内 外需 不 足等多 重因 素影
响，国内经济 仍面临一 定 下行压力；另 外，相对 宽 松的货币政策 、较低的 通 胀水平以及 旺盛的配
置需求预计将 继续为债 市 提供有利支撑 。但同时 也 要密切关注财 政政策加 码 、人民币贬 值压力对
货币政 策的 制约 、美 联储 加息预 期、 信用 风险 爆发 、利率 债供 给冲 击等 风险 因素的 影响 。
后市，在流动 性相对充 裕 和配置需求较 强的局面 下 ，我们依然看 好短期债 券 的表现，将合 理
调整债 券的 配置 比例 ， 控 制组合 久期 ， 在 保证 流动 性和严 控信 用风 险的 前提 下努力 提高 组合 收 益 。
4.6 管 理人 内部 有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，长盛货币 2015 年年度报告
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检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水 平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交 易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛货币 2015 年年度报告
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种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人 ， 并 按月 结 转到投 资人 基金 账户 ， 使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元 。 按 照上 述
通知及 基金 合同 的规 定，2015 年 度分 配利 润107,449,749.35 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资 产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在 任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20223 号
长盛货币 2015 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛货 币市 场基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 长 盛 货 币 基
金”) 的财 务报 表 ， 包 括2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表 、 2015
年 度 的 利 润 表 和所 有 者 权益( 基金净值) 变 动表 以 及财 务 报 表 附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是长盛货币基金的基 金管 理人长盛基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”)、中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以下 简称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政
策的恰当性和作出会 计估 计的合理性，以及评 价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述长盛 货币 基金的财务报表在所 有重 大方面按照
企业会计准则和在财 务报 表附注中所列示的中 国证 监会、中国
基金业协会发布的有 关规 定及允许的基金行业 实务 操作编制，
公允反 映了 长盛 货币 基金 2015 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及
2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
长盛货币 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,299,804,824.62 7,427,073,913.33
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,934,618,626.82 1,455,460,595.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,934,618,626.82 1,455,460,595.84
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,440,184,720.27 413,971,940.96
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 37,744,114.26 50,411,914.83
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 27,356.75 27,356.75
资产总 计
5,712,379,642.72 9,346,945,721.71
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
544,864,782.70 171,269,543.09
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,148,288.88 306,876.00
应付管 理人 报酬
1,225,125.06 1,308,960.66
应付托 管费
371,250.02 396,654.74
应付销 售服 务费
928,125.03 991,636.86
应付交 易费 用 7.4.7.7 55,885.51 74,721.52
应交税 费
1,175,800.00 1,175,800.00 长盛货币 2015 年年度报告
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应付利 息
37,966.01 23,553.03
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 279,654.23 282,625.73
负债合 计
552,086,877.44 175,830,371.63
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,160,292,765.28 9,171,115,350.08
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,160,292,765.28 9,171,115,350.08
负债和 所有 者权 益总 计
5,712,379,642.72 9,346,945,721.71
注 ： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ： 1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,160,292,765.28
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
133,010,517.57 106,181,782.06
1.利息 收入
111,678,059.71 98,411,824.67
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 60,780,745.34 65,289,401.64
债券利 息收 入
47,007,890.31 30,975,476.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,889,424.06 2,146,946.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
21,332,457.86 7,769,957.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 21,332,457.86 7,769,957.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （损 失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - -
减： 二、费用
25,560,768.22 17,357,003.99
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,101,779.27 6,118,429.51 长盛货币 2015 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 2,758,114.84 1,854,069.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 6,895,287.17 4,635,173.91
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
6,321,804.76 4,263,146.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,321,804.76 4,263,146.64
6．其 他费 用 7.4.7.19 483,782.18 486,184.38
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
107,449,749.35 88,824,778.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
107,449,749.35 88,824,778.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 107,449,749.35 107,449,749.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-4,010,822,584.80 - -4,010,822,584.80
其中：1.基 金申 购款 18,854,322,236.15 - 18,854,322,236.15
2.基金 赎回 款 -22,865,144,820.95 - -22,865,144,820.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -107,449,749.35 -107,449,749.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛货币 2015 年年度报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,981,165,736.14 - 6,981,165,736.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 88,824,778.07 88,824,778.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,189,949,613.94 - 2,189,949,613.94
其中：1.基 金申 购款 18,298,944,281.09 - 18,298,944,281.09
2.基金 赎回 款 -16,108,994,667.15 - -16,108,994,667.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -88,824,778.07 -88,824,778.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 182
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 货币市 场基 金 基 金合 同》 于 2005 年 12 月 12
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,601,835,236.63 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资范围为 现金；一 年 以内(含一年)的 银行定期 存款、大额存 单；剩余 期 限在 397 天以内( 含
397 天)的 债券 ； 期 限在一 年以内(含 一年) 的债 券回 购； 期 限在 一年 以内(含一年) 的 中央 银行 票据
以及中国证 监会；剩 余期 限在三百九 十七天以 内(含 三百九十七 天)的资产 支持 证券、中国 人民银长盛货币 2015 年年度报告
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行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金的业绩比 较基准为 当 期银行一年 期定期储
蓄存款 的税 后利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁 布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 货币 市场基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交 易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 长盛货币 2015 年年度报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参长盛货币 2015 年年度报告
第 21 页 共 48 页
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的 各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基 金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他 金融 负债 在持 有期 间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一份基金份 额享有同 等 分配权。申购 的基金份 额 不享有确认当 日的分红 权 益，而赎回的 基长盛货币 2015 年年度报告
第 22 页 共 48 页
金份额 享有 确认 当日 的分 红权益 。 本 基金 以份 额面 值 1.00 元 固定 份额 净值 交 易方式 ， 每 日计 算当
日收益 并以 红利 再投 资形 式每日 全部 按份 额面 值1.00 元 分配 结转 至实 收基 金 科目。 每月 集中 宣告
收益分配并将 当月收益 结 转到基金份额 持有人基 金 账户，基金成 立不满一 个 月不结转。 基金投资
当期亏损时， 采用等比 例 调减基金份额 持有人持 有 份额的方式， 将基金份 额 净值维持在 份额面值
1.00 元。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量 等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛货币 2015 年年度报告
第 23 页 共 48 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于 开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 7,804,824.62 24,073,913.33
定期存 款 2,292,000,000.00 7,403,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 1,792,000,000.00 4,970,000,000.00
存款期 限1-3 个月 450,000,000.00 1,710,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 50,000,000.00 723,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 2,299,804,824.62 7,427,073,913.33
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,934,618,626.82 1,937,364,500.00 2,745,873.18 0.0532%
合计 1,934,618,626.82 1,937,364,500.00 2,745,873.18 0.0532%
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债 交易所 市场 - - - - 长盛货币 2015 年年度报告
第 24 页 共 48 页
券 银行间 市场 1,455,460,595.84 1,456,319,500.00 858,904.16 0.0094%
合计
1,455,460,595.84 1,456,319,500.00 858,904.16 0.0094%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金 融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,440,184,720.27 -
合计 1,440,184,720.27 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
413,971,940.96 -
合计 413,971,940.96 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 因买 断式 逆回 购而取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,858.78 12,659.25
应收定 期存 款利 息 10,767,333.27 22,767,875.64
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 24,082,002.94 27,260,078.04
应收买 入返 售证 券利 息 2,889,919.27 371,301.90
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约 拆 借孳 息 - -
其他 - - 长盛货币 2015 年年度报告
第 25 页 共 48 页
合计 37,744,114.26 50,411,914.83
7.4.7.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
其他应 收款 27,356.75 27,356.75
待摊费 用 - -
合计 27,356.75 27,356.75
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 55,885.51 74,721.52
合计 55,885.51 74,721.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 654.23 3,542.59
预提费 用 279,000.00 279,000.00
应付其 他 - 83.14
合计 279,654.23 282,625.73
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,171,115,350.08 9,171,115,350.08
本期申 购 18,854,322,236.15 18,854,322,236.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,865,144,820.95 -22,865,144,820.95
本期末 5,160,292,765.28 5,160,292,765.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 长盛货币 2015 年年度报告
第 26 页 共 48 页
本期利 润 107,449,749.35 - 107,449,749.35
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -107,449,749.35 - -107,449,749.35
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 186,689.96 610,096.50
定期存 款利 息收 入 60,592,795.23 64,637,433.15
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,260.15 16,047.12
其他 - 25,824.87
合计 60,780,745.34 65,289,401.64
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
21,332,457.86 7,769,957.39
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 21,332,457.86 7,769,957.39
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛货币 2015 年年度报告
第 27 页 共 48 页
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
5,622,037,557.83 1,877,551,366.22
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
5,418,509,320.94 1,822,268,409.75
减：应 收利 息总 额 182,195,779.03 47,512,999.08
买卖债 券差 价收 入 21,332,457.86 7,769,957.39
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 股利 收益 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间 未 取得 其他 收入 。
7.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 产生 交易 费用 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行划 款费 用 87,582.18 89,784.38
其他费 用 200.00 400.00
帐户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 483,782.18 486,184.38
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 长盛货币 2015 年年度报告
第 28 页 共 48 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2016 年度 宣告日 分配收 益所 属期 间
第1 号 收益 支付 公告 2016/01/02 2015/12/02-2016/01/01
第2 号 收益 支付 公告 2016/02/07 2016/01/02-2016/02/06
第3 号 收益 支付 公告 2016/03/03 2016/02/07-2016/03/02
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 创
富”)
基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,101,779.27 6,118,429.51
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,212,810.85 1,620,072.33
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的基 金管理费 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。 长盛货币 2015 年年度报告
第 29 页 共 48 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,758,114.84 1,854,069.55
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金公 司 1,823,781.09
兴业银 行 42,839.65
国元证 券 83,409.80
合计 1,950,030.54
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金公 司 1,118,571.92
兴业银 行 90,247.04
国元证 券 12,737.71
合计 1,221,556.67
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给长 盛 基金公司，再 由长盛基 金 公司计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出 长盛货币 2015 年年度报告
第 30 页 共 48 页
兴业银行 198,490,924.24 52,527,663.70 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行 16,739,095.01 - - - 57,000,000.00 4,919.18
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2005 年
12 月 12 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 271,407,974.87 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 100,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 171,407,974.87 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.3217% -
注：1 、期 间申 购总 份额 含 红利再 投份 额。
2、基 金管 理人 持有 本基 金 基金份 额的 交易 费用 按市 场公开 的交 易费 率计 算并 支付。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长盛创富 32,072,370.94 0.6215% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 长盛货币 2015 年年度报告
第 31 页 共 48 页
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 431,804,824.62 11,694,285.45 1,604,073,913.33 10,828,207.54
注：本 基金 的部分 银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 保管， 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
107,449,749.35 - - 107,449,749.35 -
注：本基金在本 年度累计 分配收益 107,449,749.35 元，其中以红 利再投资 方式结转入实收 基金
107,449,749.35 元。
7.4.12 （ 2015 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额544,864,782.70 元， 是以 如下 债券 作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150211 15 国开11 2016 年1 月4 日 100.22 100,000
10,022,487.28
150202 15 国开02 2016 年1 月4 日 100.10 400,000 40,038,938.66
150307 15 进出07 2016 年1 月4 日 100.25 300,000 30,074,166.80
150215 15 国开15 2016 年1 月4 日 99.99 100,000
9,998,795.03
150301 15 进出01 2016 年1 月4 日 100.07 500,000 50,035,567.19
90205 09 国开05 2016 年1 月4 日 100.04 200,000 20,008,746.18
长盛货币 2015 年年度报告
第 32 页 共 48 页
150403 15 农发03 2016 年1 月4 日 100.13 200,000 20,026,023.55
150206 15 国开06 2016 年1 月4 日 100.34 400,000 40,134,995.01
150411 15 农发11 2016 年1 月4 日 100.28 300,000
30,083,221.93
140206 14 国开06 2016 年1 月4 日 100.35 300,000 30,104,407.25
41560096
15 津临港
CP001
2016 年1 月4 日 99.95 300,000
29,984,598.40
41573005
15 丹东港
CP001
2016 年1 月4 日 99.96 400,000 39,985,235.63
41562071
15 德源投资
CP001
2016 年1 月4 日 99.93 500,000 49,965,994.85
71540006
15 东吴证券
CP006
2016 年1 月4 日 99.99 292,000
29,197,080.00
41556043
15 冀新能源
CP001
2016 年1 月4 日 99.95 300,000
29,984,617.95
41567002
15 新华联控
CP001
2016 年1 月4 日 100.00 400,000 40,000,078.36
41551052
15 杭钢铁
CP002
2016 年1 月4 日 99.97 250,000
24,992,347.15
41558115
15 华谊兄弟
CP002
2016 年1 月4 日 99.95 300,000 29,985,590.16
合计
5,542,000 554,622,891.38
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 的基金管理人 从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “低 风险、 高流 动性 和持 续稳 定收益 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 控 制管理委员会 ，
负责制 定风险 管理的宏 观 政策，审议通 过风险控 制 的总体措施等 ；在管理 层 层面设立风 险控制委
员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程中 风险防范 和 控制措施；在 业务操作 层 面风险管理 职责主要
由监察稽核部 与风险管 理 部负责，协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资 风险分析
与绩效 评估 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。 长盛货币 2015 年年度报告
第 33 页 共 48 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行兴业 银 行，其他定期 存款存放 在 具有基金托 管资格的
上海银行股份 有限公司 、 兴业银行股份 有限公司 、 中国民生银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、广发 银行股份 有 限公司、宁波 银行股份 有 限公司、天津 银行股份 有 限公司、恒 丰银行股
份有限 公司 、 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 、 江 苏银行 股份 有限 公司 、 浙 商银行 股份 有限 公司 、
平安银行股份 有限公司 、 交通银 行股份 有限公司 以 及中国银行股 份有限公 司 等，因而与 银行存款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割方式进 行限制以 控 制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结 算有限责
任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情 况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 1,287,684,743.93 840,198,353.32
A-1 以下 - -
未评级 596,820,729.46 595,232,678.62
合计 1,884,505,473.39 1,435,431,031.94
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 与短 期融 资券 。债 券信用 评级 取自 第三 方评 级机构 的评 级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 50,113,153.43 20,029,563.90
合计 50,113,153.43 20,029,563.90 长盛货币 2015 年年度报告
第 34 页 共 48 页
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持 有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。本基金投资 于同一公 司 发行的短期企 业债
券不超过本基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% 。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 544,864,782.70 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临 由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 此外 还持 有银 行存 款、 结 算备 付金 、长盛货币 2015 年年度报告
第 35 页 共 48 页
买入返售金融 资产等利 率 敏感性资产， 因此存在 相 应的利率风险 。本基金 的 基金管理人 每日通过
“影子 定价 ” 对 本基 金面 临的市 场风 险进 行监 控， 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ，
并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 2,299,804,824.62 - - - 2,299,804,824.62
交易性 金融 资产 1,307,911,793.90 626,706,832.92 - - 1,934,618,626.82
买入返 售金 融资 产 1,440,184,720.27 - - - 1,440,184,720.27
应收利 息 - - - 37,744,114.26 37,744,114.26
其他资 产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总 计 5,047,901,338.79 626,706,832.92 - 37,771,471.01 5,712,379,642.72
负债
卖出回 购金 融资 产款 544,864,782.70 - - - 544,864,782.70
应付赎 回款 - - - 3,148,288.88 3,148,288.88
应付管 理人 报酬 - - - 1,225,125.06 1,225,125.06
应付托 管费 - - - 371,250.02 371,250.02
应付销 售服 务费 - - - 928,125.03 928,125.03
应付交 易费 用 - - - 55,885.51 55,885.51
应付利 息 - - - 37,966.01 37,966.01
应交税 费 - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负 债 - - - 279,654.23 279,654.23
负债总 计 544,864,782.70 - - 7,222,094.74 552,086,877.44
利率敏 感度 缺口 4,503,036,556.09 626,706,832.92 - 30,549,376.27 5,160,292,765.28
上年度 末
2014 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 7,427,073,913.33 - - - 7,427,073,913.33
交易性 金融 资产 820,275,528.43 635,185,067.41 - - 1,455,460,595.84
买入返 售金 融资 产 413,971,940.96 - - - 413,971,940.96
应收利 息 - - - 50,411,914.83 50,411,914.83
其他资 产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总 计 8,661,321,382.72 635,185,067.41 - 50,439,271.58 9,346,945,721.71
负债
卖出回 购金 融资 产款 171,269,543.09 - - - 171,269,543.09
应付赎 回款 - - - 306,876.00 306,876.00
应付管 理人 报酬 - - - 1,308,960.66 1,308,960.66
应付托 管费 - - - 396,654.74 396,654.74 长盛货币 2015 年年度报告
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应付销 售服 务费 - - - 991,636.86 991,636.86
应付交 易费 用 - - - 74,721.52 74,721.52
应付利 息 - - - 23,553.03 23,553.03
应交税 费 - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负 债 - - - 282,625.73 282,625.73
负债总 计 171,269,543.09 - - 4,560,828.54 175,830,371.63
利率敏 感度 缺口 8,490,051,839.63 635,185,067.41 - 45,878,443.04 9,171,115,350.08
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,608,089.93 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,608,089.93 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于银行间 同业市场 交 易的固定收 益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要 说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛货币 2015 年年度报告
第 37 页 共 48 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为1,934,618,626.82 元， 无属 于第一 或第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 属于
第二层 次 的 余额 为1,455,460,595.84 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,934,618,626.82 33.87
其中： 债券 1,934,618,626.82 33.87
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,440,184,720.27 25.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,299,804,824.62 40.26
4 其他各项 资产 37,771,471.01 0.66
5 合计 5,712,379,642.72 100.00 长盛货币 2015 年年度报告
第 38 页 共 48 页
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 544,864,782.70 10.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余期 限超 过180 天 情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 67.45 10.56
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.64 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 8.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 10.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 12.14 - 长盛货币 2015 年年度报告
第 39 页 共 48 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.97 10.56
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 280,527,348.88 5.44
其中： 政策 性金 融债 280,527,348.88 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,397,668,216.70 27.09
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 256,423,061.24 4.97
8 其他 - -
9 合计 1,934,618,626.82 37.49
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111519111 15 恒 丰银 行
CD111
1,300,000 128,004,259.48 2.48
2 071550001 15 华 龙证 券
CP001
1,000,000 100,012,963.10 1.94
3 041551019 15 杭 钢铁
CP001
600,000 60,001,777.39 1.16
4 071526003 15 兴 业证 券
CP003
600,000 59,996,303.17 1.16
5 041553009 15 横店CP001 500,000 50,536,865.66 0.98
6 150301 15 进出 01 500,000 50,035,567.19 0.97
7 071530006 15 财 通证 券
CP006
500,000 50,005,893.50 0.97
8 041551007 15 海亮CP001 500,000 50,000,031.30 0.97
9 041562071 15 德 源投 资
CP001
500,000 49,965,994.85 0.97
10 111593311 15 徽 商银 行
CD132
500,000 49,638,695.98 0.96 长盛货币 2015 年年度报告
第 40 页 共 48 页
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 186
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4788%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0118%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3130%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以 买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
8.8.2
声明本 报告 期内 ，本 基金 持有的 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净 值20% 的情 况：
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的情
况。
8.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,744,114.26
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 27,356.75
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,771,471.01
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛货币 2015 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份额 占总份 额比 例
34,478 149,669.14 1,842,745,252.66 35.71% 3,317,547,512.62 64.29%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,468,192.58 0.0478%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ）基 金份 额总 额 3,602,483,566.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,171,115,350.08
本报告 期基 金总 申购 份额 18,854,322,236.15
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 22,865,144,820.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,160,292,765.28
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 长盛货币 2015 年年度报告
第 42 页 共 48 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公司第 六届董 事会第 七次会议决 议，公 司聘任 林培富、王 宁、蔡 宾担任 公司副总经 理；
聘任孙 杰、 刁俊 东为 公司 高管人 员。 以上 三名 副总 经理于 2015 年 4 月 22 日 通过中 国证 券投 资 基
金业协会（ 以下简 称基金 业协会）组 织的高 级管理 人员证券投 资法律 知识考 试，公司已 及时向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报酬 90,000.00 元， 已连 续提 供 审
计服 务10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1
- - - - - 长盛货币 2015 年年度报告
第 43 页 共 48 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投
- - 140,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因 重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 未有 交易 单元 变更。 长盛货币 2015 年年度报告
第 44 页 共 48 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 长 盛 基 金 指 数 熔 断 机 制 实
施后基 金配 套工 作安 排的 公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报》 《证 券时 报》 及本 公司 网
站
2015 年 12 月 31 日
2
长 盛 货 币 市 场 基 金 元 旦 假 期 前
暂停申 购、 转换 转入 、 定 期定额
投资业 务的 公告
同上 2015 年 12 月 28 日
3
关 于 增 加 国 信 证 券 为 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通
基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务 的 公
告
同上 2015 年 12 月 15 日
4
关 于 增 加 金 观 诚 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 12 月 15 日
5
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第 12 号）
同上 2015 年 12 月1 日
6
关 于 长 盛 货 币 市 场 基 金 恢 复 大
额申购 、 定 期定 额投 资及 转换转
入业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 24 日
7
关 于 增 加 盈 米 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
8
关 于 增 加 凯 石 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
9
关 于 增 加 富 济 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
10
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨
询 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
同上 2015 年 11 月 16 日
11
关 于 增 加 民 生 银 行 为 长 盛 电 子
信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金
定投及 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 13 日
12 关 于 增 加 招 商 银 行 为 长 盛 电 子 同上 2015 年 11 月 11 日 长盛货币 2015 年年度报告
第 45 页 共 48 页
信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金
定投及 转换 业务 的公 告
13
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第 11 号）
同上 2015 年 11 月3 日
14
关 于 增 加 工 商 银 行 为 长 盛 电 子
信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基
金 转 换 业 务 并 参 加 个 人 电 子 银
行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2015 年 11 月2 日
15
关 于 增 加 中 国 农 业 银 行 为 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 以 及
开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务
并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2015 年 10 月 29 日
16
长盛货 币市 场基金 2015 年第 3
季度报 告
同上 2015 年 10 月 26 日
17
关 于 增 加 建 设 银 行 为 长 盛 电 子
信 息 主 题 混 合 型 基 金 代 销 机 构
并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务 的
公告
同上 2015 年 10 月 23 日
18
关 于 增 加 交 通 银 行 为 长 盛 电 子
信 息 主 题 混 合 型 基 金 代 销 机 构
以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换
业 务 并 参 与 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2015 年 10 月 22 日
19
关 于 增 加 微 动 利 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及
转换业 务的 公告
同上 2015 年 10 月 19 日
20
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 代 销 机
构的公 告
同上 2015 年 10 月 15 日
21
关 于 增 加 利 得 基 金 为 旗 下 部 分
基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务
及费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 10 月8 日
22
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第 10 号）
同上 2015 年 10 月8 日
23
关 于 增 加 泰 诚 财 富 为 旗 下 部 分
基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 及 转
换业务 的公 告
同上 2015 年 9 月23 日
24
关 于 在 网 上 直 销 渠 道 开 通 旗 下
部分基 金 跨TA 转换 业务 的 公告
同上 2015 年 9 月11 日
25
关 于 增 加 基 煜 基 金 为 旗 下 部 分
基金代 销机 构的 公 告
同上 2015 年 9 月11 日 长盛货币 2015 年年度报告
第 46 页 共 48 页
26
关 于 增 加 大 连 银 行 为 旗 下 部 分
基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定
投 业 务 及 转 换 业 务 并 参 与 基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 9 月7 日
27
长 盛 货 币 市 场 基 金 调 整 大 额 申
购金额 上限 的公 告
同上 2015 年 9 月2 日
28
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第9 号）
同上 2015 年 9 月1 日
29
关于中 信证 券 （ 浙江 ） 有 限责任
公 司 整 体 迁 移 并 入 中 信 证 券 股
份 有 限 公 司 涉 及 相 关 基 金 业 务
影响的 公告
同上 2015 年 9 月1 日
30
长盛货 币市 场基 金 2015 年半年
度报告 摘要
同上 2015 年 8 月27 日
31
长盛货 币市 场基 金 2015 年半年
度报告
同上 2015 年 8 月27 日
32
关 于 在 中 信 银 行 开 通 旗 下 部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2015 年 8 月6 日
33
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第8 号）
同上 2015 年 8 月3 日
34
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（更新 ）摘 要
同上 2015 年 7 月23 日
35
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（更新 ）
同上 2015 年 7 月23 日
36
长盛货 币市 场基金 2015 年第 2
季度报 告
同上 2015 年 7 月21 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 在 部 分 代 销 机 构 开
通转换 业务 的公 告
同上 2015 年 7 月10 日
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 安
信 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基
金定投 及转 换业 务的 公告
同上 2015 年 7 月8 日
39
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨
TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 7 月7 日
40
关 于 增 加 浦 发 银 行 为 长 盛 转 型
升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金
定投及 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 7 月1 日
41
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第7 号）
同上 2015 年 7 月1 日
42
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推
出 定 投 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的
同上 2015 年 6 月19 日 长盛货币 2015 年年度报告
第 47 页 共 48 页
公告
43
关 于 增 加 中 经 北 证 和 品 今 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推
出 定 投 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2015 年 6 月19 日
44
货币市场基金收益支付公告
（2015 年第 6 号）
同上 2015 年 6 月1 日
45
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分
基金 跨TA 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 5 月27 日
46
关 于 增 加 中 国 农 业 银 行 为 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 以 及
开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务
的公告
同上 2015 年 5 月15 日
47
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子
公司法 定代 表人 、 执 行董 事及高
管变更 情况 的公 告
同上 2015 年 5 月15 日
48
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第5 号）
同上 2015 年 5 月4 日
49
长 盛 货 币 市 场 基 金 五 一 劳 动 节
假期前 暂停 申购 、 转 换转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上 2015 年 4 月27 日
50
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
任副总 经理 的公 告
同上 2015 年 4 月24 日
51
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第4 号）
同上 2015 年 4 月1 日
52
长 盛 货 币 市 场 基 金 清 明 节 假 期
前暂停 申购 、 转 换转 入、 定期定
额投资 业务 的公 告
同上 2015 年 3 月31 日
53
关 于 在 工 商 银 行 开 通 旗 下 部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2015 年 3 月6 日
54
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第3 号）
同上 2015 年 3 月2 日
55
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分
基金 跨TA 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 2 月12 日
56
长 盛 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前
暂停申 购、 转换 转入 、 定 期定额
投资业 务的 公告
同上 2015 年 2 月7 日
57
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第2 号）
同上 2015 年 2 月2 日
58
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（更新 ）
同上 2015 年 1 月13 日
59
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（更新 ）摘 要
同上 2015 年 1 月13 日
60 长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公 同上 2015 年 1 月5 日 长盛货币 2015 年年度报告
第 48 页 共 48 页
告（2015 年第1 号）
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛货 币市 场基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
