长 盛 航 天 海工 装 备 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛航 天海 工装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛航 天海 工混 合
基金主 代码 000535
交易代 码 000535
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 134,399,904.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资航 天海 工装 备 等安 全相 关上 市公 司股
票 ， 把握 中国 航天 海工 装备 等 安全 相关 行业 发展 带来
的 投 资机 会， 力求 为基 金份 额 持有 人获 取超 过业 绩比
较基准 的收 益。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 投资 研究 优势 ，运 用科
学 严 谨、 规范 化的 资产 配置 方 法， 灵活 配置 国内 航天
海 工 装备 等安 全相 关上 市公 司 股票 和债 券， 谋求 基金
资 产 的长 期稳 定增 长。 航天 海 工装 备等 安全 相关 主题
包 括 航天 装备 、海 洋工 程装 备 及涉 及未 来战 略安 全的
相 关 装备 制造 领域 ，主 要包 括 航空 装备 、航 天装 备、
领土安 全装 备、 海洋 工程 装备及 信息 安全 装 备 5 个重
点 方 向， 本基 金将 结合 定性 与 定量 分析 ，充 分发 挥基
金 管 理人 研究 团队 和投 资团 队 “自 下而 上 ” 的主 动选
股 能 力， 选择 航天 海工 装备 等 安全 相关 主题 概念 的、
具有长 期持 续增 长能 力的 公司。
业绩比 较基 准 50%*巨 潮航 天军 工指 数收 益率 + 50%* 中证 综合 债指 数
收益
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95599 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方广场 东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年 3 月 11 日( 基金 合
同生效 日)-2014 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 147,175,126.92 103,167,460.19
本期利 润 110,615,860.98 160,167,796.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4695 0.3048
本期加 权平 均净 值利 润率 32.65% 27.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 30.72% 40.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 52,286,834.26 106,074,221.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3890 0.2426
期末基 金资 产净 值 212,522,955.13 616,335,353.57
期末基 金份 额净 值 1.581 1.409
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 84.18% 40.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 34.55% 1.86% 9.90% 1.21% 24.65% 0.65%
过去六 个月 -6.51% 2.94% -6.46% 2.16% -0.05% 0.78%
过去一 年 30.72% 2.57% 27.79% 1.83% 2.93% 0.74%
自基金 合同
生效起 至今
84.18% 2.04% 73.33% 1.49% 10.85% 0.55%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 巨潮 航天 军工 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 ， 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 ， 本
基金选择以巨 潮航天军 工 指数作为股票 投资的业 绩 比较基准。巨 潮航天军 工 指数是深圳 证券信息
有限公司编制 ，反映沪 深 证券市场上航 天军工产 品 相关行业股票 价格变动 趋 势的指数。 本基金主
要投资于投资 航天海工 装 备等安全相关 上市公司 股 票，因此巨潮 航天军工 指 数适合作为 本基金的
业绩比 较基 准。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比 例限 制 的影 响 ， 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ， 其中投资 于航天 海工装备等安 全相关上 市 公司股票和债 券的资产 不 低于非现金基 金资产
的 80% ；根 据本基金 较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。截至报告日 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十二部分
（二） 投资 范围 、 （ 四） 投 资限制 的有 关约 定。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年 3 月 11 日， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润
分配合 计
备注
2015 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09 除 息 日 ：
2015 年 1
月14 日
2014 - - - -
合计 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财 产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金基金
经理，长盛
同瑞中证
200 指 数 分
级证券投资
基金基金经
理，长盛同
庆中证 800
指数型证券
投资基金
（LOF ） 基 金
经理，长盛
同辉深证
100 等 权 重
指数分级证
券投资基金
基金经理，
长盛中证金
融地产指数
分级证券投
资基金基金
2015 年4 月
27 日
- 8 年
男，1981 年 9 月出 生， 中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士， 金 融风 险管 理师(FRM) 。
2007 年 7 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 曾任 金融 工
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研究员 ， 从 事数 量化 投资 策
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管
理工作 。 现 任长 盛同 瑞中 证
200 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛同 庆中 证
800 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基 金经理 ，长盛 同
辉深证 100 等权 重指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 本
基金） 基金 经理 ， 长 盛中 证
金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛量 化
红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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经理，长盛
量化红利策
略混合型证
券投资基金
基金经 理。
基金基 金经 理。
杨衡
本基金基金
经理，长盛
电子信息主
题灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理，长
盛航天海工
装备灵活配
置混合型证
券投资基金
基金经 理。
2015 年6 月
18 日
- 8 年
男，1975 年 10 月出 生， 中
国国籍 。 中 国科 学院 数学 与
系统科 学研 究院 博士 、 博 士
后。2007 年 7 月进 入长 盛
基金管 理公 司， 历任 固定 收
益研究 员、 社保 组合 组合 经
理 助 理 、 社 保 组 合 组 合 经
理、长 盛添 利 30 天 理财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理等职 务。 现任 长盛 战略 新
兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛
电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛航 天海 工装 备灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 。
乔培涛
本基金基金
经理助理，
行业研究
员。
2015 年1 月
8 日
- 7 年
男，1979 年 12 月出 生， 中
国 国 籍 。 清 华 大 学 硕 士 。
2011 年 8 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 现任 行业 研
究员， 长盛 航天 海工 装备 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （本 基金） 基金 经理 助理 ，
长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。
张锦灿
本基金基金
经理，长盛
高端装备制
造灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理，长
盛同益成长
回报灵活配
置混合型证
券投资基金
（LOF ） 基 金
经理。
2014 年3 月
11 日
2015 年 4
月 27 日
10 年
男，1982 年 1 月出 生， 中
国国籍 。 北 京大 学光 华管 理
学院金 融学 硕士 。 历 任国 泰
君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研
究员， 银华 基金 管理 有限 公
司研究 员、 研究 主管 、 基 金
经理助 理。2012 年 9 月加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ，
曾 任 同 益 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 任 长盛 航天 海工 装
备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 （本 基金） 基金 经理 ，
长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 长 盛同 益成 长回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）基金 经理。 自
2015 年4 月27 日起 不再 担
任 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助 理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
A 股市场在 2015 年 呈现 了 冲高之 后大 幅回 落的 特征 。上证 指数 在 6 月 12 日 创下本 轮反 弹新
高5178 之 后， 便在 清查 场 外配资 等消 息的 影响 下出 现快速 大幅 下跌 。 此 后在 监管层 出台 多项 救市
措施之 后， 上证 指数 于 2850 企稳 ，此 后中 小市 值股 票出现 了大 幅反 弹。 回顾 2015 年 的行 情的 驱
动因素，上半 年的疯狂 上 涨主要来自于 场内融资 和 场外配资的推 动，在资 金 推动之下， 任何主题
都可以成为市 场追捧的 对 象。之后的快 速去杠杆 引 发了股灾，贯 穿了整个 第 三季度，政 策主导了
市场的 波动 。在 市场 处于 低位后 ，中 小市 值股 票重 新借助 各类 主题 开 始 了大 幅反弹 。
军工主 题 是2015 年 上半 年 上涨阶 段的 主要 驱动 力 ， 军民融 合 、 科 研院 所改 制 、 阅 兵 、 中 国制
造2025 、 军工 信息 化等主 题使军 工相 关个 股出 现较 大涨幅 。 我 们在 组合 中对 于上述 主题 股票 予 以
集中配置，在 市场上涨 阶 段表现良好， 净值快速 上 涨。但是在市 场快速下 跌 阶段，此类 股票成为
下跌“ 重灾区 ”，缺乏 流 动性的暴跌使 得组合出 现 了大幅回撤。 在救市期 间 ，我们对组 合进行了
大幅度调整， 对流动性 成 本予以高度重 视，减轻 流 动性冲击对组 合造成的 严 重伤害，大 幅降低了
重仓股集中度 ，通过分 散 化配置于量化 选股组合 ， 同时结合灵活 的仓位管 理 ，使得 基金 在保持向
上高收 益弹 性的 同时 ，降 低基金 净值 的回 撤幅 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.581 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 30.72% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为27.79% 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 61 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，我们 并 不认同市场当 前广为流 传 的“资产荒” 概念，我 们 认为在风险偏 好
没有明显提升 的情况下 ， 泛滥的流动性 并不能增 加 配置高风险的 权益类资 产 。当前流动 性宽松主
要是应对中国 庞大的地 方 政府和企业债 务问题， 而 非刺激股市上 涨。中小 市 值股票高高 在上的估
值将在大非解 禁、战略 新 兴版、注册制 等新的供 给 因素推动下逐 步降低。 市 场存量资金 也将会追
逐改革后新股 发行产生 的 大量打新和次 新股投资 机 会，对现有处 于高位的 品 种将会形成 明显资金
分流 。 中 央新 提出 的 “供 给侧改 革” ， 更多 意味 着去 产能和 调结 构进 入到 了攻 坚阶段 ， 对稳 增长 政
策不能 再予 以过 高期 待。 在外部 冲击 方面 ， 美 联储 在2016 年 的加 息节 奏对 全 球资本 市场 的影 响都
至关重 要， 再加 上 “ 811 ” 汇改以 来人 民币 汇率 的大 幅波动 ， 进 一步 加大 了国 内资本 市场 的不 稳定
性。 基于 这些 判断 ， 我 们 认为 2016 年市 场将 呈现 大 幅震荡 并且 估值 中枢 逐步 下移的 行情 ， 因此 我
们将对 基金 进行 防御 性配 置， 在 市场 经过 风险 释放 之后， 存在 大量 风险 收益 比适宜 的投 资机 会时 ，
再予以 果断 出击 ，参 与市 场反弹 机会 ，并 注重 及时 获利了 结。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内 部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监 督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力 。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种 进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业 务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配 原 则 的 约 定 ， 本 基 金 于 2016 年 1 月 18 日对 2015 年 度 利 润 进 行 了 分 配 ， 分 配 金 额 为
44,878,955.14 元。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为52,286,834.26 元 ， 其 中 ： 未分 配利 润
已实现 部分 为52,286,834.26 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为25,836,216.73 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认 真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60468688_A09 号
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛航天海工装备 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全体 基 金 份 额
持有人
引言段 我们审计了后附的长盛航 天海工装备灵活配置混合 型证券投资
基金财 务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债 表和 2015
年度的利润表和所有者权 益（基金净值）变动表以 及财务报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长盛基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了长 盛航天海工装备灵活配置 混合型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年度的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
马剑英
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地 址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 59,153,271.78 89,562,128.66
结算备 付金
13,684,588.24 14,914,977.97
存出保 证金
587,176.93 585,303.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 139,599,486.74 454,126,768.49
其中： 股票 投资
139,599,486.74 454,126,768.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,110,272.50 71,408,760.86
应收利 息 7.4.7.5 17,568.33 28,006.87
应收股 利
- -
应收申 购款
732,176.24 3,077,624.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
225,884,540.76 633,703,570.54
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
12,224,408.03 14,967,805.76
应付管 理人 报酬
273,368.44 754,251.57
应付托 管费
45,561.41 125,708.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 580,262.91 1,249,870.83
应交税 费
- - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 237,984.84 270,580.21
负债合 计
13,361,585.63 17,368,216.97
所有者权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 134,399,904.14 437,326,811.17
未分配 利润 7.4.7.10 78,123,050.99 179,008,542.40
所有者 权益 合计
212,522,955.13 616,335,353.57
负债和 所有 者权 益总 计
225,884,540.76 633,703,570.54
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.581 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
134,399,904.14 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年3 月11 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
121,316,578.40 175,102,212.28
1.利息 收入
1,611,341.62 6,879,388.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,611,341.62 3,259,630.57
债券利 息收 入
- 2,667,883.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 951,874.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
151,082,778.72 105,774,363.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 149,998,735.73 103,232,956.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 1,513,753.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 669,780.00 14,460.00
股利收 益 7.4.7.15 414,262.99 1,013,193.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -36,559,265.94 57,000,336.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 5,181,724.00 5,448,123.83
减： 二、费用
10,700,717.42 14,934,415.85 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,132,134.64 7,142,526.10
2．托 管费 7.4.10.2.2 855,355.77 1,190,420.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,329,064.20 6,189,366.93
5．利 息支 出
- 120,654.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 120,654.12
6．其 他费 用 7.4.7.19 384,162.81 291,447.71
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
110,615,860.98 160,167,796.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
110,615,860.98 160,167,796.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
437,326,811.17 179,008,542.40 616,335,353.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 110,615,860.98 110,615,860.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-302,926,907.03 -135,204,222.30 -438,131,129.33
其中：1. 基 金申 购款 549,309,897.44 271,460,022.38 820,769,919.82
2. 基金 赎回 款 -852,236,804.47 -406,664,244.68 -1,258,901,049.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -76,297,130.09 -76,297,130.09
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 11 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
741,260,519.36 - 741,260,519.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 160,167,796.43 160,167,796.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-303,933,708.19 18,840,745.97 -285,092,962.22
其中：1. 基 金申 购款 889,273,380.00 257,065,176.85 1,146,338,556.85
2. 基金 赎回 款 -1,193,207,088.19 -238,224,430.88 -1,431,431,519.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
437,326,811.17 179,008,542.40 616,335,353.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛航天海工 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]107 号 文 《 关于 核准 长盛航 天海 工装 备灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 ， 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集，基
金合同 于2014 年3 月11 日正式 生效 ， 于 基金 合同 生效日 ， 本 基金 规模 为741,260,519.36 份 基金
份额。本期基 金为契约 型 开放式，存续 期间不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构 均为长盛
基金管 理有 限公 司， 基金 托管 人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货、 债券 、 货 币 市场工 具、 资产 支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 为 0%-95%，其长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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中投资于航天 海工装备 等 安全相关上市 公司股票 和 债券的资产 不 低于非现 金 基金资产的 80%；权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于3%； 本基 金每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券， 股指 期货
的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%* 巨 潮 航 天 军 工 指 数 收 益 率
+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或 负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收 取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控 制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为 权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎 回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中 核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其 成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 在 符合 上述 第1 条规 定 的前提 下， 在每 年度 的 12 月 31 日， 若本 基金 的当 年 份额净 值增 长
率超 过10% ， 则将 基金 可供 分配利 润 的 80% 分配 给投 资者 。 在 基金 合同 生效 日 所在年 度 ， 当 年的 基
金份额 净值 增长 率为 基金 合同生 效日 至当 年 12 月 31 日期间 的基 金份 额净 值 增长率 ；自 基金 合同
生效次 年起 ，当 年的 基金 份额净 值增 长率 为上 一年 度 12 月 31 日至 当年12 月 31 日 期间 的份 额净
值增长 率； 收益 分配 基准 日为每 年 12 月31 日；
(3) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(5) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(6) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位， 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金资产 承担 ；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会中 基 协发（2014 ）24 号 《关于 发布<中国证 券
投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的
规定， 自 2015 年 3 月 24 日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （可转 换债 券、 资 产
支持证 券和 私募 债券 除外 ）采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局 研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券 投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 61 页
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公 开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 59,153,271.78 89,562,128.66
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 59,153,271.78 89,562,128.66
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 119,158,416.44 139,599,486.74 20,441,070.30
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,158,416.44 139,599,486.74 20,441,070.30
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 397,126,432.25 454,126,768.49 57,000,336.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 61 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行 间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 397,126,432.25 454,126,768.49 57,000,336.24
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,080.50 25,066.18
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 240.30 1,124.80
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 2.45 28.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2,245.08 1,787.84
合计 17,568.33 28,006.87
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 580,262.91 1,249,670.83
银行间 市场 应付 交易 费用 - 200.00
合计 580,262.91 1,249,870.83
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 61 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,984.84 15,580.21
预提审 计费 用 55,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 用 180,000.00 195,000.00
合计 237,984.84 270,580.21
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 437,326,811.17 437,326,811.17
本期申 购 549,309,897.44 549,309,897.44
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -852,236,804.47 -852,236,804.47
本期末 134,399,904.14 134,399,904.14
注：本 期申 购中 含转 换入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 含转换 出份 额 及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 106,074,221.42 72,934,320.98 179,008,542.40
本期利 润 147,175,126.92 -36,559,265.94 110,615,860.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-124,665,383.99 -10,538,838.31 -135,204,222.30
其中： 基金 申购 款 180,058,775.96 91,401,246.42 271,460,022.38
基金赎 回款 -304,724,159.95 -101,940,084.73 -406,664,244.68
本期已 分配 利润 -76,297,130.09 - -76,297,130.09
本期末 52,286,834.26 25,836,216.73 78,123,050.99
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,518,124.55 1,566,533.96
定期存 款利 息收 入 - 1,632,138.89
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 84,057.98 49,828.05
其他 9,159.09 11,129.67
合计 1,611,341.62 3,259,630.57 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月11 日( 基金
合同生 效日)至2014 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,567,094,417.32 1,927,353,014.81
减：卖 出股 票成 本总 额 1,417,095,681.59 1,824,120,057.95
买卖股 票差 价收 入 149,998,735.73 103,232,956.86
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年3 月11 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 1,513,753.36
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券 投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 1,513,753.36
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年3 月11 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 337,053,794.51
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 332,789,035.04
减：应 收利 息总 额 - 2,751,006.11
买卖债 券差 价收 入 - 1,513,753.36
7.4.7.14 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2014 年3 月11 日( 基 金合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
股指期 货投 资收 益 669,780.00 14,460.00
合计 669,780.00 14,460.00 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 414,262.99 1,013,193.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 414,262.99 1,013,193.35
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -36,559,265.94 57,000,336.24
—— 股 票投 资 -36,559,265.94 57,000,336.24
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -36,559,265.94 57,000,336.24
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 4,978,836.03 5,072,691.27
基金转 换费 收入 202,887.97 375,432.56
合计 5,181,724.00 5,448,123.83
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日(基 金合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,328,485.18 6,184,961.44
银行间 市场 交易 费用
- 4,350.00
股指期 货市 场交 易费 用
579.02 55.49
合计
4,329,064.20 6,189,366.93 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 12 月31 日
审计费 用 55,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 195,000.00
其他 1,100.00 -
银行费 用 21,792.81 21,447.71
帐户维 护费 36,270.00 15,000.00
合计 384,162.81 291,447.71
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的管 理人 于 2016 年 1 月 13 日 发布 分红 公告 ，向截 至 2016 年 1 月 18 日止本 基金 登记
注册的 份额 持有 人进 行利 润分配 ，按 每 10 份 基金 份 额分配 红利 人民 币 3.20 元 ，实际 分配 收益 金
额为人 民 币44,878,955.14 元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银 行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期 间 2014 年 3 月 11 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 交易 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 61 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,132,134.64 7,142,526.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,049,490.21 2,957,543.89
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
855,355.77 1,190,420.99
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间2014 年 3 月 11 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2014 年 12 月 31
日止期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期 间2014 年 3 月 11 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年12 月31 日止 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 61 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年3 月11 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 59,153,271.78 1,518,124.55 89,562,128.66 1,566,533.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 3 月 11 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备注
1 2015 年1
月14 日
2015 年1
月14 日
1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09
合计 - - 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09
注：本 基金 的管 理人 于 2016 年 1 月 13 日 发布 分红 公告， 向截 至 2016 年 1 月 18 日 止本 基金 登记
注册的 份额 持有 人进 行利 润分配 ，按 每 10 份 基金 份 额分配 红利 人民 币 3.20 元 ，实际 分配 收益 金
额为人 民 币44,878,955.14 元。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600990
四创
电子
2015 年9 月1 日
重大事
项停牌
82.63 2016 年3 月25 日 69.03 99,995 7,460,234.24 8,262,586.85 - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 61 页
600155
宝硕
股份
2015 年3 月9 日
重大事
项停牌
21.08 2016 年1 月27 日 13.48 300,000 4,368,579.68 6,324,000.00 -
000657
中钨
高新
2015 年8 月6 日
重大事
项停牌
16.12 2016 年2 月25 日 16.30 379,449 8,542,830.52 6,116,717.88 -
000748
长城
信息
2015 年6 月18 日
重大事
项停牌
24.68 2016 年3 月10 日 31.39 185,082 2,120,608.19 4,567,823.76 -
000065
北方
国际
2015 年10 月21 日
重大事
项停牌
29.32 2016 年3 月15 日 27.48 129,800 3,788,860.00 3,805,736.00 -
300281
金明
精机
2015 年12 月7 日
重大事
项停牌
19.45 2016 年1 月6 日 17.06 99,910 1,782,382.50 1,943,249.50 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大事
项停牌
25.33 2016 年3 月14 日 22.19 70,500 1,199,203.60 1,785,765.00 -
002246
北化
股份
2015 年11 月23 日
重大事
项停牌
14.50 - - 100,854 940,903.41 1,462,383.00 -
300365
恒华
科技
2015 年11 月16 日
重大事
项停牌
43.10 2016 年1 月27 日 38.58 33,500 935,354.25 1,443,850.00 -
300081
恒信
移动
2015 年11 月26 日
重大事
项停牌
46.49 2016 年3 月25 日 47.84 30,000 1,099,688.00 1,394,700.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券 正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管 理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 61 页
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相 应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委 员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现。此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 61 页
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,153,271.78 - - - - - 59,153,271.78
结算备 付金 13,684,588.24 - - - - - 13,684,588.24
存出保 证金 587,176.93 - - - - - 587,176.93
交易性 金融 资产 - - - - - 139,599,486.74 139,599,486.74
应收证 券清 算款 - - - - - 12,110,272.50 12,110,272.50
应收利 息 - - - - - 17,568.33 17,568.33
应收申 购款 3,976.14 - - - - 728,200.10 732,176.24
资产总 计 73,429,013.09 - - - - 152,455,527.67 225,884,540.76
负债
应付赎 回款 - - - - - 12,224,408.03 12,224,408.03
应付管 理人 报酬 - - - - - 273,368.44 273,368.44
应付托 管费 - - - - - 45,561.41 45,561.41
应付交 易费 用 - - - - - 580,262.91 580,262.91 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 61 页
其他负 债 - - - - - 237,984.84 237,984.84
负债总 计 - - - - - 13,361,585.63 13,361,585.63
利率敏 感度 缺口 73,429,013.09 - - - - 139,093,942.04 212,522,955.13
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,562,128.66 - - - - - 89,562,128.66
结算备 付金 14,914,977.97 - - - - - 14,914,977.97
存出保 证金 585,303.41 - - - - - 585,303.41
交易性 金融 资产 - - - - - 454,126,768.49 454,126,768.49
应收证 券清 算款 - - - - - 71,408,760.86 71,408,760.86
应收利 息 - - - - - 28,006.87 28,006.87
应收申 购款 31,406.80 - - - - 3,046,217.48 3,077,624.28
资产总 计 105,093,816.84 - - - - 528,609,753.70 633,703,570.54
负债
应付赎 回款 - - - - - 14,967,805.76 14,967,805.76
应付管 理人 报酬 - - - - - 754,251.57 754,251.57
应付托 管费 - - - - - 125,708.60 125,708.60
应付交 易费 用 - - - - - 1,249,870.83 1,249,870.83
其他负 债 - - - - - 270,580.21 270,580.21
负债总 计 - - - - - 17,368,216.97 17,368,216.97
利率敏 感度 缺口 105,093,816.84 - - - - 511,241,536.73 616,335,353.57
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的 利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末均 未持有交 易 性金融资产债 券投资， 因 此市场利率 的变动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市 的股 票 ，所面临的最 大市场价 格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。本
基金通过投资 组合的分 散 化降低市场价 格风险， 并 且本基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施 监控 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金 投资 于股 票等 权益 类资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95%， 其中 投资 于航 天海工 装备 等 安
全相关上市公 司股票和 债 券的资产不低 于非现金 基 金资产的 80% ；权证 投资 占基金资产净 值的比
例不高 于 3% ； 本基 金每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不 低
于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 股 指期 货的 投资 比 例遵 循国 家相 关法
律法规 。 于2015 年12 月31 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 139,599,486.74 65.69 454,126,768.49 73.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 139,599,486.74 65.69 454,126,768.49 73.68
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人 运用定量 分 析方法对本基 金的市场 价 格风险进行分 析。上表 为 市场价格风险 的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反 映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 13,620,702.46 30,552,364.37
业绩比 较基 准下 降 5% -13,620,702.46 -30,552,364.37
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 应收证 券清 算款 、 应 收 申 购款、 应付 赎回 款等， 因 其剩余 期限 不长 ，长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 61 页
公允价 值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
102,492,674.75 元，属于 第二层次的余额为人民 币 37,106,811.99 元， 无属 于第三层次的余 额
（2014 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 424,871,649.27 元， 第二 层次人 民 币29,255,119.22 元，
无属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 87,745,336.18 元
（2014 年 度： 人民 币零 元 ） ，由 第二 层次 转入 第一 层 次的金 额为 人民 币零 元（2014 年 度： 人民 币
零元） 。
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会中 基 协发（2014 ）24 号 《关于 发布<中国证 券
投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的
规定， 自 2015 年 3 月 24 日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （可转 换债 券、 资 产
支持证 券和 私募 债券 除外 ）采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 139,599,486.74 61.80 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 61 页
其中： 股票 139,599,486.74 61.80
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,837,860.02 32.25
7 其他各 项资 产 13,447,194.00 5.95
8 合计 225,884,540.76 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,353,412.00 0.64
C
制造业 126,602,358.24 59.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,805,906.25 1.79
F
批发和 零售 业 1,394,700.00 0.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,443,110.25 3.03
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 61 页
合计 139,599,486.74 65.69
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300342 天银机 电 378,486 17,410,356.00 8.19
2 600990 四创电 子 99,995 8,262,586.85 3.89
3 600155 宝硕股 份 300,000 6,324,000.00 2.98
4 000657 中钨高 新 379,449 6,116,717.88 2.88
5 000748 长城信 息 185,082 4,567,823.76 2.15
6 000065 北方国 际 129,800 3,805,736.00 1.79
7 002296 辉煌科 技 158,200 3,382,316.00 1.59
8 002510 天汽模 150,700 2,671,911.00 1.26
9 002347 泰尔重 工 98,100 2,318,103.00 1.09
10 002579 中京电 子 135,449 2,125,194.81 1.00
11 000050 深天马 Ａ 100,000 2,121,000.00 1.00
12 300160 秀强股 份 52,157 2,088,887.85 0.98
13 002366 丹甫股 份 30,162 1,989,183.90 0.94
14 600289 亿阳信 通 100,000 1,970,000.00 0.93
15 300281 金明精 机 99,910 1,943,249.50 0.91
16 300259 新天科 技 150,700 1,942,523.00 0.91
17 300346 南大光 电 50,583 1,875,617.64 0.88
18 002153 石基信 息 11,850 1,789,350.00 0.84
19 300054 鼎龙股 份 70,500 1,785,765.00 0.84
20 002690 美亚光 电 43,754 1,765,473.90 0.83
21 002335 科华恒 盛 36,101 1,732,848.00 0.82
22 600330 天通股 份 112,800 1,657,032.00 0.78
23 002376 新北洋 87,800 1,622,544.00 0.76
24 002184 海得控 制 37,702 1,621,563.02 0.76
25 002546 新联电 子 49,412 1,614,290.04 0.76
26 300325 德威新 材 76,889 1,600,060.09 0.75
27 300200 高盟新 材 86,100 1,494,696.00 0.70
28 300114 中航电 测 29,800 1,493,278.00 0.70
29 300018 中元华 电 41,900 1,482,003.00 0.70
30 002523 天桥起 重 156,720 1,481,004.00 0.70 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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31 300385 雪浪环 境 31,650 1,479,954.00 0.70
32 300210 森远股 份 80,300 1,470,293.00 0.69
33 600775 南京熊 猫 76,666 1,468,153.90 0.69
34 300127 银河磁 体 80,676 1,466,689.68 0.69
35 002449 国星光 电 86,617 1,463,827.30 0.69
36 002246 北化股份 100,854 1,462,383.00 0.69
37 600523 贵航股 份 64,700 1,449,280.00 0.68
38 300365 恒华科 技 33,500 1,443,850.00 0.68
39 600105 永鼎股 份 61,960 1,425,699.60 0.67
40 300298 三诺生 物 39,446 1,418,478.16 0.67
41 300234 开尔新 材 57,301 1,415,334.70 0.67
42 300232 洲明科 技 36,124 1,413,532.12 0.67
43 300115 长盈精 密 42,098 1,413,229.86 0.66
44 300081 恒信移 动 30,000 1,394,700.00 0.66
45 300213 佳讯飞 鸿 36,640 1,392,320.00 0.66
46 300258 精锻科 技 77,100 1,376,235.00 0.65
47 601567 三星医 疗 90,300 1,369,851.00 0.64
48 000975 银泰资 源 108,100 1,353,412.00 0.64
49 603002 宏昌电 子 175,653 1,350,771.57 0.64
50 002351 漫步者 52,084 1,338,037.96 0.63
51 002026 山东威 达 75,000 1,321,500.00 0.62
52 000768 中航飞 机 52,800 1,307,856.00 0.62
53 300236 上海新 阳 33,440 1,289,112.00 0.61
54 600055 华润万 东 30,100 1,273,832.00 0.60
55 000639 西王食 品 75,100 1,270,692.00 0.60
56 002122 天马股 份 151,000 1,257,830.00 0.59
57 300044 赛为智 能 45,300 1,236,237.00 0.58
58 002665 首航节 能 37,615 1,147,257.50 0.54
59 300077 国民技 术 22,700 1,025,586.00 0.48
60 600285 羚锐制 药 75,400 999,050.00 0.47
61 601989 中国重 工 90,300 848,820.00 0.40
62 300373 扬杰科 技 37,700 808,665.00 0.38
63 600741 华域汽 车 45,200 762,072.00 0.36
64 002543 万和电 气 37,600 684,696.00 0.32
65 002013 中航机 电 30,200 684,332.00 0.32
66 600879 航天电 子 37,800 675,486.00 0.32
67 002073 软控股 份 37,800 638,820.00 0.30
68 002706 良信电 器 10,458 617,022.00 0.29
69 002309 中利科 技 30,000 563,400.00 0.27 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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70 300100 双林股 份 15,100 472,932.00 0.22
71 601799 星宇股 份 7,600 286,596.00 0.13
72 300098 高新兴 175 3,673.25 0.00
73 000801 四川九 洲 30 927.90 0.00
74 002484 江海股 份 35 906.50 0.00
75 002324 普利特 23 726.34 0.00
76 600248 延长化 建 15 170.25 0.00
77 000733 振华科 技 5 125.00 0.00
78 600480 凌云股 份 1 16.91 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300250 初灵信 息 50,139,489.37 8.14
2 601989 中国重 工 43,099,719.00 6.99
3 600685 中船防 务 37,380,369.50 6.06
4 300342 天银机 电 29,392,306.30 4.77
5 000733 振华科 技 26,032,822.80 4.22
6 600081 东风科 技 25,050,903.60 4.06
7 600855 航天长 峰 24,350,484.33 3.95
8 002465 海格通 信 23,954,416.20 3.89
9 600522 中天科 技 23,693,502.25 3.84
10 600149 廊坊发 展 23,284,641.22 3.78
11 002101 广东鸿 图 23,156,948.62 3.76
12 300309 吉艾科 技 22,775,226.00 3.70
13 300072 三聚环 保 22,694,209.51 3.68
14 600705 中航资 本 22,603,558.98 3.67
15 002013 中航机 电 22,497,999.96 3.65
16 002028 思源电 气 20,922,257.88 3.39
17 000519 江南红 箭 20,215,933.32 3.28
18 601166 兴业银 行 20,121,891.44 3.26
19 000960 锡业股 份 19,568,718.49 3.18
20 600340 华夏幸 福 18,542,702.68 3.01
21 603308 应流股 份 18,473,216.00 3.00
22 300310 宜通世 纪 17,807,627.19 2.89 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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23 000657 中钨高 新 16,884,185.24 2.74
24 600699 均胜电 子 16,418,923.93 2.66
25 000768 中航飞 机 16,189,521.82 2.63
26 600562 国睿科 技 15,207,050.68 2.47
27 600990 四创电 子 12,911,362.14 2.09
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300159 新研股 份 65,794,246.82 10.68
2 601989 中国重 工 54,833,346.25 8.90
3 600685 中船防 务 51,136,292.91 8.30
4 000748 长城信 息 47,273,397.04 7.67
5 300250 初灵信 息 43,945,690.36 7.13
6 600169 太原重 工 39,478,603.05 6.41
7 000957 中通客 车 35,947,290.58 5.83
8 600990 四创电 子 35,211,324.74 5.71
9 600184 光电股 份 34,983,203.64 5.68
10 000768 中航飞 机 34,950,583.15 5.67
11 600562 国睿科 技 33,933,404.33 5.51
12 600149 廊坊发 展 31,545,215.55 5.12
13 000997 新 大 陆 27,946,043.52 4.53
14 300342 天银机 电 27,367,015.43 4.44
15 300072 三聚环 保 26,657,747.34 4.33
16 600038 中直股 份 26,163,443.03 4.25
17 002013 中 航机 电 25,627,445.29 4.16
18 000065 北方国 际 25,261,956.00 4.10
19 600855 航天长 峰 24,774,795.60 4.02
20 600699 均胜电 子 24,653,079.33 4.00
21 600392 盛和资 源 24,005,743.42 3.89
22 002028 思源电 气 23,607,558.37 3.83
23 000519 江南红 箭 21,968,856.72 3.56
24 002501 利源精 制 21,724,876.95 3.52
25 601166 兴业银 行 20,617,452.07 3.35
26 300007 汉威电 子 20,177,796.87 3.27
27 002544 杰赛科 技 20,135,874.95 3.27
28 002037 久联发 展 19,999,359.46 3.24 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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29 600705 中航资 本 18,338,998.58 2.98
30 002260 德奥通 航 17,870,400.00 2.90
31 603308 应流股 份 17,809,965.00 2.89
32 600480 凌云股 份 17,636,622.44 2.86
33 000733 振华科 技 17,547,008.89 2.85
34 600340 华夏幸 福 17,515,402.63 2.84
35 300310 宜通世 纪 17,024,209.41 2.76
36 002268 卫 士 通 16,756,926.02 2.72
37 000960 锡业股 份 16,656,125.59 2.70
38 002651 利君股 份 16,297,763.64 2.64
39 300098 高新兴 16,007,801.63 2.60
40 600522 中天科 技 15,643,785.70 2.54
41 002465 海格通 信 15,079,444.86 2.45
42 300309 吉艾科 技 15,072,368.90 2.45
43 002101 广东鸿 图 13,872,822.50 2.25
44 600118 中国卫 星 13,474,247.71 2.19
45 002564 天沃科 技 12,596,615.85 2.04
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,139,127,665.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,567,094,417.32
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 669,780.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 0.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
2016 年， 根据 我们 对市 场 的预判 ， 市 场波 动将 会大 幅上升 ， 我 们将 继续 探索 通过股 指期 货产
品投资 ，减 少规 模波 动、 仓位变 化、 系统 风险 对组 合的负 面冲 击。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 587,176.93
2 应收证 券清 算款 12,110,272.50
3 应收股 利 - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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4 应收利 息 17,568.33
5 应收申 购款 732,176.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,447,194.00
8.12.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600990 四创电 子 8,262,586.85 3.89 重大事 项停 牌
2 600155 宝硕股 份 6,324,000.00 2.98 重大事 项停 牌
3 000657 中钨高 新 6,116,717.88 2.88 重大事 项停 牌
4 000748 长城信 息 4,567,823.76 2.15 重大事 项停 牌
5 000065 北方国 际 3,805,736.00 1.79 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,931 12,295.30 618,860.96 0.46% 133,781,043.18 99.54%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,817.90 0.0021%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 11 日 ） 基金 份额 总额
741,260,519.36
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 437,326,811.17
本报告 期基 金总 申购 份额 549,309,897.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 852,236,804.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 134,399,904.14
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次 会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 4 月27 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛航 天海 工 装
备灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理， 张锦 灿 同志不 再担 任长 盛航 天海 工装备 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ； 自2015 年6 月 18 日 起 ， 杨 衡同 志兼 任长 盛 航 天 海工装 备灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 内应 支付 该会 计师 事务所 的报 酬 为 55,000.00 元 。 已 连续 为本 基
金服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 870,358,995.60 32.16% 805,389.06 32.47% -
中投证券 2 830,529,040.67 30.69% 756,114.52 30.48% -
中信证券 1 336,005,762.29 12.42% 305,899.23 12.33% -
国金证券 1 227,945,837.67 8.42% 210,020.82 8.47% -
齐鲁证券 1 191,443,370.15 7.07% 174,289.78 7.03% -
华福证券 1 69,748,088.56 2.58% 63,497.94 2.56% -
申银万国 1 66,604,635.34 2.46% 62,029.14 2.50% -
国信证券 1 59,608,309.26 2.20% 54,267.67 2.19% -
安信证券 1 53,978,043.56 1.99% 49,141.32 1.98% -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - - 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 61 页
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公 司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 联讯证 券 深圳 1
2 银河证 券 深圳 1
3 方正证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华宝证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于长 盛基金 指 数 熔断机制 实施
后基金 配套 工作 安排 的公 告
《 中 国证 券报 》 《上
海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站 2015 年 12 月 31 日
2
关 于增 加金观 诚为 旗下基金 销售
机 构并 推出定 投和 转换业务 及参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
3
关 于增 加国信 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
4
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 7 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 参加
长 量基 金费率 优惠 活动并开 通转
换业务 的公 告
同上
2015 年 11 月 30 日
6
关 于增 加盈米 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
7
关 于增 加凯石 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
8
关 于增 加富济 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
9
关 于增 加北京 乐融 多源投资 咨询
有 限公 司为旗 下部 分基金销 售机
构并开 通定 投及 转换 业务 的公告
同上
2015 年 11 月 16 日
10
关 于增 加招商 银 行 为长盛电 子信
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 并开 通基金定 投及
转换业 务的 公告
同上
2015 年 11 月 11 日
11
关 于增 加工商 银行 为长盛电 子信
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 以及 开通基金 转换
业 务并 参加个 人电 子银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 11 月 2 日
12
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基 金定 投业务 及转 换业务并 参加
同上
2015 年 10 月 29 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
13
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第3 季度
报告
同上
2015 年 10 月 26 日
14
关 于增 加交通 银行 为长盛电 子信
息 主题 混合型 基金 代销机构 以及
开 通基 金定投 业务 及转换业 务并
参 与基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
同上
2015 年 10 月 22 日
15
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新）
同上
2015 年 10 月 21 日
16
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新）摘 要
同上
2015 年 10 月 21 日
17
关 于旗 下基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
18
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加平
安 证券 申 购（ 含定 投）费率 优惠
活动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
19
关 于增 加微动 利为 旗下部分 基金
代 销机 构并开 通定 投业务及 转换
业务的 公告
同上
2015 年 10 月 19 日
20
关 于增 加利得 基金 为旗下部 分基
金 代销 机构并 推出 定投业务 及费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 10 月 8 日
21
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加星
展 银行 网上银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
22
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
台 委托 申购（ 不含 定投）费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日
23
关 于增 加泰诚 财富 为旗下部 分基
金 代销 机构并 开通 定投及转 换业
务的公 告
同上
2015 年 9 月 23 日
24
关 于在 网上直 销渠 道开通旗 下部
分基金 跨 TA 转 换业 务的 公 告
同上
2015 年 9 月 11 日
25
关 于增 加大连 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 7 日
26
关 于增 加陆金 所为 旗下部分 基金
代 销机 构并参 加费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 9 月 1 日
27
关 于中 信证券 （浙 江）有限 责任
公 司整 体迁移 并入 中信证券 股份
有 限公 司涉及 相关 基金业务 影响
的公告
同上
2015 年 9 月 1 日
28
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年半 年 度
报告摘 要
同上
2015 年 8 月 27 日
29
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年半 年 度
报告
同上
2015 年 8 月 27 日
30
关 于增 加星展 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
同上
2015 年 8 月 27 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 61 页
率优惠 活动 的公 告
31
关 于参 加天天 基金 费率优惠 活动
的公告
同上
2015 年 8 月 26 日
32
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活 动 的公 告
同上
2015 年 8 月 14 日
33
关 于开 通中国 银行 为长盛航 天海
工 装备 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金 代 销 机 构 并 开 通 申 购 赎回
转换 定期 额投 资等 业务 的 公告
同上
2015 年 8 月 10 日
34
关 于在 中信银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 8 月 6 日
35
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加第
一 创 业 证 券 网 上 交 易 电 话 委 托
及 柜台 委托申 购（ 含定投） 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 8 月 3 日
36
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加上
海 浦东 发展银 行网 上银行和 手机
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
同上
2015 年 7 月 31 日
37
关 于开 展网上 直销 金算盘转 换费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 7 月 29 日
38
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第2 季度
报告
同上
2015 年 7 月 21 日
39
关 于增 加首创 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 7 月 15 日
40
长 盛基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在部 分代 销机构开 通转
同上
2015 年 7 月 10 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 61 页
换业务 的公 告
41
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 7 月 8 日
42
长 盛基 金管理 有限 公司关于 在直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 TA
转换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 7 日
43
关 于增 加浦发 银行 为长盛转 型升
级 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 并开 通基金定 投及
转换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 1 日
44
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 30 日
45
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
46
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
47
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
48
关 于调 整长盛 航天 海工装备 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金基 金经
理的公 告
同上
2015 年 6 月 19 日
49
关 于增 加日信 证券 为旗下部 分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上
2015 年 6 月 8 日
50
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
同上
2015 年 6 月 1 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 61 页
公告
51
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
52
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
53
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基金定 投业 务及 转换 业务 的公告
同上
2015 年 5 月 15 日
54
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
55
关 于增 加工商 银行 为长盛航 天海
工 混合 型基金 代销 机构并参 加个
人 电子 银行基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
同上
2015 年 5 月 11 日
56
关 于调 整长盛 航天 海工装备 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金基 金经
理的公 告
同上
2015 年 4 月 29 日
57
长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任
副总经 理的 公告
同上
2015 年 4 月 24 日
58
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
59
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新）摘 要
同上
2015 年 4 月 9 日
60
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新）
同上
2015 年 4 月 9 日 长盛航天海工混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 61 页
61
关 于开 展网上 直销 金 算盘定 期定
额计划 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 4 月 9 日
62
长 盛航 天海工 装备 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 收益 分配 公告
同上
2015 年 1 月 13 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛航 天海 工装 备灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛航 天海 工装 备灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛航 天海 工装 备灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
