长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 40
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 41
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 41
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 49 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 49
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII)
基金主 代码 080006
交易代 码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 26 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,998,429.10 份
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 ， 把 握全 球经 济趋 势，
精 选 景气 投资 行业 ，并 在此 基 础上 投资 于其 中的 优势
公 司 ，实 现充 分分 享全 球经 济 增长 收益 的目 标； 同时
在投资 国家 或地 区配 置上 ， 有效 实现 全球 分散 化投 资，
力争充 分分 散风 险， 追求 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资组 合的 构建 采用 了 自上 而下 的行 业配 置和
自 下 而 上 的 个 股 精 选 相 结 合 的 方 法 ， 运 用
Black-Litterman 资产 配置 模 型 实 现 行 业 层 面 的 风 险
最 优 配置 ，在 行业 内部 ，运 用 全球 量化 选股 模型 精选
个 股 ，投 资管 理人 将两 者进 行 有机 结合 ，构 建最 优化
的投资 组合。
业绩比 较基 准 摩根斯坦利世界大盘股指 数（MSCI World Large Cap
Index ）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 风险 和 收益 高于 货币 基金 、债
券 基 金。 同时 ，本 基金 为全 球 混合 型证 券投 资基 金，
除 了 需要 承担 与国 内证 券投 资 基金 类似 的市 场波 动风
险 之 外， 本基 金还 面临 汇率 风 险、 国别 风险 、新 兴市
场风险 等海 外市 场投 资所 面临的 特别 投资 风险 。 此 外，
由 于 投资 国家 与地 区市 场的 分 散， 风险 低于 投资 单一
市场的 混合 型基 金。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 5,123,059.60 6,838,045.87 607,126.73
本期利 润 -4,731,539.31 2,399,572.03 8,337,581.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1037 0.0568 0.1584
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.08% 5.30% 16.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.18% 5.20% 17.93% 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 3,886,483.88 1,761,980.78 -5,437,074.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0948 0.0504 -0.1116
期末基 金资 产净 值 44,884,912.98 38,210,850.97 50,628,732.49
期末基 金份 额净 值 1.095 1.093 1.039
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 14.76% 14.55% 8.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.93% 1.06% 8.35% 1.03% -1.42% 0.03%
过去六
个月
-8.44% 1.89% -3.33% 1.07% -5.11% 0.82%
过去一
年
0.18% 1.60% -2.74% 0.92% 2.92% 0.68%
过去三
年
24.29% 1.05% 24.03% 0.73% 0.26% 0.32%
过去五
年
6.66% 0.95% 29.96% 0.93% -23.30% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
14.76% 0.91% 57.17% 0.94% -42.41% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比较基准＝摩 根斯坦 利世界大盘股可投 资指数 （MSCI World Large Cap IMI Index ）x 100%
（以下 简 称MSCI 世 界指 数 ） 。
本基金为混合 型基金， 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票，在综合 比较目前
市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。
摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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性投资指数， 是 MSCI 标 准化指数之一 ，适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准 的指数。全 球超过
80% 的基金经理 人，是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内，MSCI
世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一，并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至
2010 年12 月， 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票， 代表
了全球 国家 大 约75% 的总 市值， 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。
MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 ， 并 为许多 国际 著名 股票
投资基金选用 为投资比 较 基准，具有良 好的市场 代 表性。比较起 来，该 指 数 具有较好的 权威性、
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩 的 基准 比较 合适 。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条（三 ）投资范
围、 （ 九） 投资 限制 的有 关 约定。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条（三 ）投资范
围、 （ 九） 投资 限制 的有 关 约定。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2015 年度 、2014 年度 、2013 年 度会 计 期间未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
吴达
本 基 金 基 金 经
理 ， 国际 业务 部
总 监 ，长 盛基 金
（ 香 港） 有限 公
司 副 总经 理， 长
盛 创 富资 产管 理
有 限 公 司 总 经
理。
2010 年 5
月26 日
- 12 年
男，1979 年 8 月出 生， 中 国国籍 。 伦
敦 政 治 经 济 学 院 金 融 经 济 学 硕 士 ，
CFA （ 特许 金融 分析 师） 。 历任新 加坡
星展资 产管 理有 限公 司研 究员、 星 展
珊顿全 球收 益基 金经 理助 理、 星展 增
裕基金 经理 ， 专户 投资 组 合经理 ； 新
加 坡 毕 盛 高 荣 资 产 管 理 公 司 亚 太 专
户投资 组合 经理， 资产 配 置委员 会成
员； 华夏 基金 管理 有限 公 司国际 策略
分析师 、 固定 收益 投资 经 理；2007 年
8 月起加 入长 盛基 金管 理 有限公 司，
曾 任 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 国 际 业 务 部 总
监， 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合
型证券 投资 基金 （ 本基 金） 基金经 理，
兼任长 盛基 金 （香 港） 有 限 公司 副总
经理， 长 盛创 富资 产管 理 有限公 司总
经理。
黄成扬
本 基 金 基 金 经
理。
2015 年 7
月21 日
- 8 年
男，1983 年 7 月出 生， 中 国国籍 。 北
京 大 学 金 融 学 硕 士 ，CFA （ 特 许 金 融
分 析 师 ） 。 历 任 金 捷 基 金 研 究 员 ， 恒
星资产 管理 公司 研究 员 ； 2012 年2 月
加入长 盛基 金管 理有 限公 司， 曾任 行
业分析 员等 职务， 现任 长 盛环球 景气
行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送 ，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内全 球经 济及 宏观 政策出 现分 化， 美国 量化 宽松退 出最 终 在 12 月份 尘 埃落地 ， 而 日本
和欧洲仍维持 量化宽松 ， 中国人民银行 则在年内 多 次降准降息以 刺激经济 ； 全球股市也 呈现动荡
走势， 美国 标 普 500 指数 全年收 跌， 而纳 斯达 克指 数则在 苹果 ，微 软及 谷歌 等权重 股的 推动 下 全
年上 涨5.73% ， 日本 和欧 洲主要 经济 体包 括德 国， 法国等 的股 指前 高后 低， 全年录 得个 位数 涨幅 。
香港股 市亦 在 3,4 月 份受 到 A 股大涨 和 “ 深港 通 ” 可能推 出的 消息 刺激 走出 一波上 升行 情， 但 随
着 A 股 的暴 跌和 “深 港通 ”的推 迟又 迅速 回落 ，下 半年人 民币 加速 贬值 也进 一步影 响了 海外 投 资
者对于 香港 股市 的信 心， 恒生指 数全 年下 跌7.16% ，国企 指数 全年 下 跌 19.36% 。
我们预计到了 美国股市 因 量化宽松退出 引起的获 利 回吐，并提前 回避了美 国 本土的生物医 药
及半导体板块 ，并在年 内 执行了将投资 重心转为 港 股的策略，一 度在上半 年 取得不错的 收益，但
在下半年由于 港股整体 的 下跌亦蒙受损 失，我们 随 即调整投资思 路， 更为 偏 重行业前景 和个股选
择，全 年维 持了 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.095 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率 为 0.18% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-2.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为 2016 年可 能是 承 接 2015 年 下半 年弱 势调 整 的一年 ，美 国的 逐次 加息 和人民 币的 贬
值预期可能继 续对全球 股 市形成压制。 所幸港股 目 前的估值已经 相对较低 ， 且仍有一些 细分板块
仍有望在 “十 三五期间 ” 获得政策支持 与长足发 展 ，我们看好环 保，新能 源 ，新兴消费 和互联网
板块 ， 亦 针对 上述 板块 做 了相应 布局 。 而 “ 深港 通 ”很有 希望 在 2016 年上 半 年真正 宣布 ， 从而 成
为上述 板块 上涨 的催 化剂 。
另外，美国的 中概股在 上 一年里以集体 私有化的 方 式部分展现了 其投资价 值 ，港股作为一 个
流动性 更为 稀缺 、 估 值更 为压缩 的市 场， 我们 预期 一些在 香港 上市 的细 分行 业龙头 在 2016 年也 有
可能出 现被 并购 ，或 者溢 价入股 ，乃 至退 市邀 约的 案例， 从而 体现 出我 们组 合持仓 的价 值。
同时，我们也 会持续关 注 美国股市，毕 竟纳斯达 克 市场代表了全 球科技发 展 的前沿，虚拟 现
实， 无人 驾驶 等新 科技 很 有可能 在2016 年取 得突 破 性进展 ， 从而 带动 相关 产 业链的 大发 展 ， 值得长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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我们的 持续 关注 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公 司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基 金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至2015 年 12 月31 日期 末可 供分 配利 润为 3,886,483.88 元 ，其 中： 未分配 利润 已
实现部 分 为7,680,557.20 元，未 分配 利润 未实 现部 分为-3,794,073.32 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自 2015 年 1 月 29 日至 2015 年 4 月 14 日、自 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 10 月 14
日、 自2015 年10 月27 日至 2015 年12 月31 日 期间 出现连 续20 个工 作日 基金 资产净 值低 于5000
万元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第20229 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的长盛环 球景气行业大盘精选混合 型证券投资
基金的 财务 报表， 包 括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2015
年度的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及财 务 报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长盛环球景气行业大盘 精选混合型
证券投资基金的基金管理 人长盛基金管理有限公司 管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及 评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述长盛环球 景气行业大盘精选混合型 证券投资基
金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定
及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了长盛 环球景气行
业大盘 精选 混合 型证 券投 资基 金2015 年12 月31 日 的财务 状况
以及2015 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,961,324.05 4,958,196.26
结算备 付金
-
-
存出保 证金
-
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 35,632,787.67 33,069,698.21
其中： 股票 投资
35,632,787.67 33,069,698.21
基金 投资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
-
应收证 券清 算款
-
636,338.38
应收利 息 7.4.7.5 416.33 396.73
应收股 利
-
9,004.72
应收申 购款
6,515.12 12,959.59
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6 -
-
资产总 计
45,601,043.17 38,686,593.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
462,643.26 -
应付赎 回款
36,893.78 134,976.78
应付管 理人 报酬
68,969.56 60,570.17
应付托 管费
11,494.92 10,095.02
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 -
-
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8 136,128.67 270,100.95
负债合 计
716,130.19 475,742.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 40,998,429.10 34,974,784.47
未分配 利润 7.4.7.10 3,886,483.88 3,236,066.50
所有者 权益 合计
44,884,912.98 38,210,850.97
负债和 所有 者权 益总 计
45,601,043.17 38,686,593.89
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.095 元， 基金 份额 总额40,998,429.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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一、收入
-3,034,857.59 3,765,660.60
1.利息 收入
16,221.83 16,686.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 16,221.83 16,686.03
债券利 息收 入
-
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
6,557,930.26 8,087,319.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,717,747.10 7,708,715.21
基金 投资 收益
-
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益
-
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 1,744.82 -
股利收 益 7.4.7.15 838,438.34 378,604.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.16 -9,854,598.91 -4,438,473.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
175,216.39 49,513.84
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 70,372.84 50,614.87
减：二、费用
1,696,681.72 1,366,088.57
1．管 理人 报酬
929,555.18 817,253.87
2．托 管费
154,925.87 136,208.99
3．销 售服 务费
-
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 458,982.51 95,026.24
5．利 息支 出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 153,218.16 317,599.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,731,539.31 2,399,572.03
减：所 得税 费用
-
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-4,731,539.31 2,399,572.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
-4,731,539.31 -4,731,539.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
6,023,644.63 5,381,956.69 11,405,601.32
其中：1.基 金申 购款 63,785,534.08 15,136,328.40 78,921,862.48
2.基金 赎回 款 -57,761,889.45 -9,754,371.71 -67,516,261.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实 收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
2,399,572.03 2,399,572.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-13,741,751.65 -1,075,701.90 -14,817,453.55
其中：1.基 金申 购款 36,404,590.44 2,366,584.68 38,771,175.12
2.基金 赎回 款 -50,146,342.09 -3,442,286.58 -53,588,628.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金( 原名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大盘 精 选 股 票 型
证券投 资基 金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监
基金字[2009] 第1501 号 《 关于核 准长 盛环 球景 气行 业大盘 精选 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛环球 景气行业
大盘精 选混 合型 证券 投 资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币339,898,507.52 元， 业 经 普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第122 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛
环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 5 月 26 日 正式生 效， 基金 合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 340,041,384.63 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 142,877.11 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人 为中 国 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛环 球景 气
行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后 更名为 长盛 环球 景气
行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《长盛环球 景气行业 大 盘精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本 基金投资 的其他金
融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为
60%-95% ， 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于
本基金股票资 产总额 的 80% ；投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占
基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World
Large Cap Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 环球 景气行 业大 盘精 选混长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前 暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成 本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 衍生工 具( 主要 为权 证投 资)按如 下原 则确 定公 允价 值 并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不 存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎 回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除股票 交 易所在地适用 的预缴所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日后一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分； 若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 9,961,324.05 4,958,196.26
定期存 款 -
-
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
-
其他存 款 -
-
合计： 9,961,324.05 4,958,196.26
注：(a) 银 行存 款中 包括 以 下币种 余额 ：
本期末
2015 年 12 月31 日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 1,140,730.22 1.0000 1,140,730.22
港币 6,703,512.16
0.83778 5,616,068.42
美元 493,489.19
6.4936 3,204,521.41
英镑 0.25
9.6159 2.40
瑞士法郎 0.25
6.4018 1.60
合计
9,961,324.05
上年度末
2014 年 12 月31 日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 2,015,876.77 1.0000 2,015,876.77
港币 2,393,371.13
0.78887 1,888,058.69
美元 166,397.18
6.119 1,018,184.34
欧元 1,678.00
7.4556 12,510.50
加拿大元 2,239.50
5.2755 11,814.48
英镑 833.25
9.5437 7,952.29
瑞士法郎 614.25
6.18509 3,799.19
合计
4,958,196.26
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
-
-
-
债券 交易所 市场 -
-
-
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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银行间 市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 24,522,065.39 33,069,698.21 8,547,632.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
-
-
-
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 24,522,065.39 33,069,698.21 8,547,632.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产 及衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 416.33 396.69
应收定 期存 款利 息 -
-
应收其 他存 款利 息 -
-
应收结 算备 付金 利息 -
-
应收债 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 -
-
应收申 购款 利息 -
0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
-
其他 -
-
合计 416.33 396.73
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本期 末及 上年 度末无 应付 交易 费用 余额 。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
-
应付赎 回费 128.67 100.95
预提费 用 136,000.00 270,000.00
合计 136,128.67 270,100.95
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 34,974,784.47 34,974,784.47
本期申 购 63,785,534.08 63,785,534.08
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -57,761,889.45 -57,761,889.45
- 基金 拆分/份 额折 算前 -
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -
-
本期申 购 -
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -
-
本期末 40,998,429.10 40,998,429.10
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,761,980.78 1,474,085.72 3,236,066.50
本期利 润 5,123,059.60 -9,854,598.91 -4,731,539.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
795,516.82 4,586,439.87 5,381,956.69
其中： 基金 申购 款 9,821,208.24 5,315,120.16 15,136,328.40
基金赎 回款 -9,025,691.42 -728,680.29 -9,754,371.71
本期已 分配 利润 -
-
-
本期末 7,680,557.20 -3,794,073.32 3,886,483.88
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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月 31 日 日
活期存 款利 息收 入 16,023.50 16,685.07
定期存 款利 息收 入 -
-
其他存 款利 息收 入 -
-
结算备 付金 利息 收入 -
-
其他 198.33 0.96
合计 16,221.83 16,686.03
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 110,912,960.66 41,066,943.10
减：卖 出股 票成 本总 额 105,195,213.56 33,358,227.89
买卖股 票差 价收 入 5,717,747.10 7,708,715.21
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 债券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31
日
卖出权 证成 交总 额 23,633.09 -
减：卖 出权 证成 本总 额 21,888.27 -
买卖权 证差 价收 入 1,744.82 -
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 838,438.34 378,604.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
-
合计 838,438.34 378,604.49
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 29 页 共 58 页
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -9,854,598.91 -4,438,473.84
—— 股 票投 资 -9,854,598.91 -4,438,473.84
—— 债 券投 资 -
-
—— 资 产支 持证 券投 资 -
-
—— 基金 投资 -
-
—— 贵 金属 投资 -
-
——其他 -
-
2.衍生 工具 -
-
—— 权 证投 资 -
-
3.其他 -
-
合计 -9,854,598.91 -4,438,473.84
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 70,366.80 50,614.87
其他 6.04 -
合计 70,372.84 50,614.87
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
458,982.51 95,026.24
银行间 市场 交易 费用
-
-
合计
458,982.51 95,026.24
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月 31 日
审计费 用 46,000.00 42,000.00
信息披 露费 90,000.00 270,000.00
账户维 护费 14,598.37 2,676.87
银行汇 划费 用 2,619.79 2,922.60
合计 153,218.16 317,599.47 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 30 页 共 58 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
国元证券经纪( 香港) 有 限 公 司(GUOYUAN
SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG)
LIMITED)
基金管 理人 股东 控制 的公 司
(中银 国际 证券 有限 公司(BOCI SECURITIES
LIMITED)
基金托 管人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 929,555.18 817,253.87 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 31 页 共 58 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
218,881.20 184,061.40
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.80% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
154,925.87 136,208.99
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
5 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
-
-
期初持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
-
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
-
期末持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
43.9124% 51.4754%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 32 页 共 58 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 1,140,730.22 16,023.50 2,015,876.94 16,685.07
中银香港 8,820,588.70 - 2,942,319.32 -
合计 9,961,318.92 16,023.50 4,958,196.26 16,685.07
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中，中国
银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息， 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
（港币 ）
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
967 HK
SOUND GLOBAL
LTD.
2015 年3
月16 日
重大事项
停牌
5.86 2016 年1 月
25 日
2.65 120,000 772,190.37 703,735.20
-
940 HK
CHINA ANIMAL
HEALTHCARE
LIMITED
2015 年3
月30 日
重大事项
停牌
4.36 - -
100,000 415,121.80 435,645.60
-
460 HK
SIHUAN
PHARMA
2015 年3
月27 日
重大事项
停牌
3.67 2016 年2 月
29 日
1.99 150,000 623,558.75 550,044.46
- 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 33 页 共 58 页
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于全球 证 券市场。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、基金投资及 衍
生工具等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定
的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收
益目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理 委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行充分的 评估。本 基 金的银行存款 存长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 34 页 共 58 页
放在本 基金 的托 管行 中 国 银行， 因而 与银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的
交易均通过有 资格的经 纪 商进行证券交 收和款项 清 算，违约风险 发生的可 能 性很小；在 场外交易
市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合 同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超 过该证 券的 10% 。 本基金投资于 每只境
外基金的比例 不超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 所持所有证券 和衍生工 具 均在境内外证 券交易
所上市 或在 场外 市场 交易 ， 因此除 附 注 7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转
让的情 况外 ，其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活 动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,140,732.95 - - 8,820,591.10 9,961,324.05
交易性 金融 资产 - - - 35,632,787.67 35,632,787.67
应收利 息 - - - 416.33 416.33
应收申 购款 - - - 6,515.12 6,515.12
资产总 计 1,140,732.95 - - 44,460,310.22 45,601,043.17
资产总 计 1,140,732.95 - - 44,460,310.22 45,601,043.17
负债
应付证 券清 算款 - - - 462,643.26 462,643.26
应付赎 回款 - - - 36,893.78 36,893.78
应付管 理人 报酬 - - - 68,969.56 68,969.56
应付托 管费 - - - 11,494.92 11,494.92
其他负 债 - - - 136,128.67 136,128.67
负债总 计 - - - 716,130.19 716,130.19
负债总 计 - - - 716,130.19 716,130.19
利率敏 感度 缺口 1,140,732.95 - - 43,744,180.03 44,884,912.98
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,015,876.94 - - 2,942,319.32 4,958,196.26
交易性 金融 资产 - - - 33,069,698.21 33,069,698.21
应收证 券清 算款 - - - 636,338.38 636,338.38
应收利 息 - - - 396.73 396.73
应收股 利 - - - 9,004.72 9,004.72 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 36 页 共 58 页
应收申 购款 99.40 - - 12,860.19 12,959.59
资产总 计 2,015,976.34 - - 36,670,617.55 38,686,593.89
资产总 计 2,015,976.34 - - 36,670,617.55 38,686,593.89
负债
应付赎 回款 - - - 134,976.78 134,976.78
应付管 理人 报酬 - - - 60,570.17 60,570.17
应付托 管费 - - - 10,095.02 10,095.02
其他负 债 - - - 270,100.95 270,100.95
负债总 计 - - - 475,742.92 475,742.92
负债总 计 - - - 475,742.92 475,742.92
利率敏 感度 缺口 2,015,976.34 - - 36,194,874.63 38,210,850.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2014 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2014 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑折合人
民币
欧元折合人
民币
加拿大元折合
人民币
瑞士法郎折
合人民币
其他
币种
折合
人民
币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 3,204,521.41 5,616,068.42 2.4 - - 1.6 - 8,820,593.83
交易性金融
资产
624,164.83 35,008,622.84 - - - - - 35,632,787.67
应收证券清
算款
- 462,643.26 - - - - - 462,643.26
资产合计 3,828,686.24 40,624,691.26 2.4 - - 1.6 - 44,453,381.50
以外币计价
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 37 页 共 58 页
的负债
资产负债表
外汇风险敞
口净额
3,828,686.24 40,162,048.00 2.4 -- - 1.6 - 43,990,738.24
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑折合人
民币
欧元折合人
民币
加拿大元折合
人民币
瑞士法郎折
合人民币
其他
币种
折合
人民
币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 1,018,184.34 1,888,058.69 7,952.29 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 2,942,319.49
交易性金融
资产
20,973,138.70 11,373,242.49 723,317.02 - - - - 33,069,698.21
应收股利 9,004.72 - - - - - - 9,004.72
应收证券清
算款
- 636,338.38 - - - - - 636,338.38
资产合计 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80
以外币计价
的负债
资产负债表
外汇风险敞
口净额
22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量 保持 不变
分析
相 关 风 险 变
量的变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年 12 月 31 日） 上年度 末（2014 年 12 月31 日）
所 有 外 币 相
对 人 民 币 升
值5%
417,897.53 179,383.13
所 有 外 币 相
对 人 民 币 贬
值5%
-417,897.53 -179,383.13
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价格 风 险 是 指 基金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市场 利 率 和 外 汇 汇 率
以外的市场价 格因素变 动 而发生波动的 风险。本 基 金主要投资于 证券交易 所 上市交易 的 股票和基
金，所面临的 其他价格 风 险来源于单个 证券发行 主 体自身经营情 况或特殊 事 项的影响， 也可能来
源于证 券市 场整 体波 动的 影响。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 38 页 共 58 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取战略 性资产配 置 和战术性资 产配置相
结合的配置策 略，在宏 观 经济与地区经 济分析、 掌 握全球经济趋 势的基础 上 ，通过量化 分析，确
定资产种类与 权重，并 定 期进行回顾和 动态调整 。 本基金将全球 股票市场 分 为成熟市场 和新兴市
场两类，根据 全球经济 以 及区域化经济 发展，结 合 全球范围的资 本流动， 确 定两类市场 具体的资
产配置比例并 定期进行 调 整，争取构建 具备中长 期 发展潜力 的资 产组合。 在 成熟市场和 新兴市场
中根据不同国 家和地区 经 济发展及证券 市场的发 展 变化对资产进 行国家及 区 域配置，在 不同国家
或地区的配置 比例上采 用 “全球资产配 置量化” 模 型进行配置和 调整。由 于 短期市场会 受到一些
非理性或者非 基本面因 素 的影响而产生 波动，基 金 经理将根据对 不同因素 的 研究与判断 ，对基金
投资组 合进 行调 整， 以降 低投资 组合 的投 资风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 和 其他权益类 投资比例
为基金 资产 的 60%-95% ， 货币市 场工 具及 其他 金融 工具占 基金 资产 的 5%-40% 。此外 ，本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 35,632,787.67 79.39 33,069,698.21 86.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35,632,787.67 79.39 33,069,698.21 86.55
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准(附注 1,793,809.00 1,579,211.38 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 39 页 共 58 页
7.4.1) 上升 5%
2. 业 绩比 较基 准(附注
7.4.1) 下降 5%
-1,793,809.00 -1,579,211.38
注：上 述其 他价 格敞 口按 股票发 行方 主要 业务 地分 析如下 ：
项目
本期末
2015 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 624,164.83 1.39
香港 35,008,622.84 78.00
合计 35,632,787.67 79.39
项目
本期末
2014 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 20,973,138.70 54.89
香港 11,373,242.49 29.76
英国 723,317.02 1.89
合计 33,069,698.21 86.55
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或 负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
35,632,787.67 元 ，无 属 于第二 层次 和第 三层 次的 余额 (2014 年 12 月 31 日 ：第一 层次 的余 额为
33,069,698.21 元， 无属 于第二 层次 和第 三层 次的 余额 ) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次 未 发生重大
变动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 40 页 共 58 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 35,632,787.67 78.14
其中： 普通 股 35,008,622.84 76.77
存托凭 证 624,164.83 1.37
优先股 -
-
房地产 信托 凭证 -
-
2 基金投 资 -
-
3 固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产 支持 证券 -
-
4 金融衍 生品 投资 -
-
其中： 远期 -
-
期货 -
-
期权 -
-
权证 -
-
5 买入返 售金 融资 产 -
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
-
-
6 货币市 场工 具 -
-
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,961,324.05 21.84
8 其他各 项资 产 6,931.45 0.02
9 合计 45,601,043.17 100.00
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港 35,008,622.84 78.00 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 41 页 共 58 页
美国 624,164.83 1.39
合计 35,632,787.67 79.39
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品 3,325,148.82 7.41
金融 5,407,869.90 12.05
医疗 4,636,567.75 10.33
工业 7,788,505.54 17.35
信息技 术 4,727,862.61 10.53
电信服 务 944,010.50 2.10
公用事 业 5,137,535.05 11.45
必需消 费品 3,665,287.50 8.17
合计 35,632,787.67 79.39
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名称( 英文) 公司名
称( 中
文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 YUNNAN WATER
INVESTMENT
CO.,LIMITED
云南水
务
6839 HK Hongkong
Exchange
CH 560,000 2,416,157.52 5.38
2 CONCORD NEW
ENERGY GROUP
LIMITED
协和新
能源
182 HK Hongkong
Exchange
CH 4,800,000 1,869,924.96 4.17
3 FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
GROUP LTD
福寿园 1448 HK Hongkong
Exchange
CH 350,000 1,768,134.69 3.94
4 BEIJING
JINGNENG CLEAN
ENERGY CO., LTD
京能清
洁能源
579 HK Hongkong
Exchange
CH 720,000 1,658,804.40 3.70
5 PING AN
INSURANCE
GROUP CO OF
CHINA, LTD
中国平
安
2318 HK Hongkong
Exchange
CH 44,000 1,585,079.76 3.53
6 SANDS CHINA LTD 金沙中
国有限
公司
1928 HK Hongkong
Exchange
CH 70,000 1,557,014.13 3.47
7 PW MEDTECH
GROUP LIMITED
普华和
顺
1358 HK Hongkong
Exchange
CH 1,000,000 1,549,893.00 3.45
8 DYNAGREEN
ENVIRONMENTAL
绿色动
力环保
1330 HK Hongkong
Exchange
CH 360,000 1,529,116.06 3.41 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 42 页 共 58 页
PROTECTION
GROUP CO.,LTD
9 CHINASOFT
INTERNATIONAL
LIMITED
中国软
件国际
354 HK Hongkong
Exchange
CH 510,000 1,371,529.64 3.06
10 CAR INC 神州租
车
699 HK Hongkong
Exchange
CH 120,000 1,290,851.42 2.88
11 TECHNOVATOR
INTERNATIONAL
LIMITED
同方泰
德
1206 HK Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,249,129.98 2.78
12 BEIJING
ENTERPRISES
HOLDINGS
LIMITED
北京控
股
392 HK Hongkong
Exchange
CH 30,000 1,180,013.13 2.63
13 CHINA GAS
HOLDINGS L
中国燃
气
384 HK Hongkong
Exchange
CH 124,000 1,161,431.17 2.59
14 BEIJING
ENTERPRISES
WATER GROUP LTD
北控水
务集团
371 HK Hongkong
Exchange
CH 250,000 1,137,286.35 2.53
15 CHINA
EVERBRIGHT
BANK CO LTD
光大银
行
6818 HK Hongkong
Exchange
CH 350,000 1,105,450.71 2.46
16 APT SATELLITE
HOLDING LTD
亚太卫
星
1045 HK Hongkong
Exchange
CH 180,000 944,010.50 2.10
17 PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP CO LTD
凤凰医
疗
1515 HK Hongkong
Exchange
CH 120,000 910,834.42 2.03
18 NEW CHINA LIFE
INSURANCE CO
LTD
新华保
险
1336 HK Hongkong
Exchange
CH 30,000 818,092.17 1.82
19 CHINA
MERCHANTS BANK
CO., LTD.
招商银
行
3968 HK Hongkong
Exchange
CH 50,000 766,568.70 1.71
20 SUNNY OPTICAL
TECHNOLOGY CO
LTD
舜宇光
学科技
2382 HK Hongkong
Exchange
CH 50,000 746,461.98 1.66
21 ZTE CORP 中兴通
讯
763 HK Hongkong
Exchange
CH 50,000 740,597.52 1.65
22 SHENZHEN
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
深圳国
际
152 HK Hongkong
Exchange
CH 60,000 720,825.91 1.61
23 KINGWORLD
MEDICINE GROUP
LTD
金活医
药集团
1110 HK Hongkong
Exchange
CH 500,000 716,301.90 1.60 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 43 页 共 58 页
24 SOUND GLOBAL
LTD.
桑德国
际
967 HK Hongkong
Exchange
CH 120,000 703,735.20 1.57
25 TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集
团
698 HK Hongkong
Exchange
CH 600,000 688,655.16 1.53
26 CHINA OVERSEAS
LAND
&INVESTMENT
LTD
中国海
外发展
688 HK Hongkong
Exchange
CH 30,000 683,628.48 1.52
27 CHEETAH MOBILE
INC-ADR
猎豹移
动公司
CMCM US US
exchange
US 6,000 624,164.83 1.39
28 O-NET
TECHNOLOGIES
GROUP LIMITED
昂纳科
技集团
877 HK Hongkong
Exchange
CH 270,000 556,453.48 1.24
29 SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDS GROUP LTD
四环医
药
460 HK Hongkong
Exchange
CH 150,000 550,044.46 1.23
30 SITC
INTERNATIONAL
HOLDINGS
CO.LTD.
海丰国
际
1308 HK Hongkong
Exchange
CH 150,000 516,491.37 1.15
31 LUYE PHARMA
GROUP LTD.
绿叶制
药
2186 HK Hongkong
Exchange
CH 70,000 473,848.37 1.06
32 FUTURE LAND
DEVELOPMENT
HOLDINGS LTD.
新城发
展控股
1030 HK Hongkong
Exchange
CH 400,000 449,050.08 1.00
33 CHINA ANIMAL
HEALTHCARE
LIMITED
中国动
物保健
品
940 HK Hongkong
Exchange
CH 100,000 435,645.60 0.97
34 CW GROUP
HOLIDINGS
LIMITED
创达科
技控股
1322 HK Hongkong
Exchange
CH 150,000 431,037.81 0.96
35 SINOPEC
ENGINEERING
GROUP CO LTD
中石化
工程
2386 HK Hongkong
Exchange
CH 70,000 388,227.25 0.86
36 CHINA STATE
CONSTRUCTION
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
中国建
筑国际
3311 HK Hongkong
Exchange
CH 30,000 338,295.56 0.75
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金 额单位 ： 人 民币 元 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 44 页 共 58 页
序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK CO 939 HK 3,235,221.20 8.47
2 BANK OF COMMUNICATIONS
CO., LTD.
3328 HK 2,918,574.49 7.64
3 YUNNAN WATER INVESTMENT
CO.,LIMITED
6839 HK 2,912,531.09 7.62
4 CHINA EVERBRIGHT BANK
CO.LTD
6818 HK 2,896,998.66 7.58
5 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 2,708,713.36 7.09
6 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 2,674,675.89 7.00
7 CAR INC 699 HK 2,670,249.15 6.99
8 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL
GROUP LTD
1448 HK 2,605,867.43 6.82
9 PHOENIX HEALTHCARE GROUP
CO LTD
1515 HK 2,474,658.78 6.48
10 GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARAMACEUTICAL CO LTD
874 HK 2,402,442.92 6.29
11 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL
PROTECTION GROUP CO LTD-H
1330 HK 2,349,371.71 6.15
12 INDUSTRIAL & COMMERCIAL
BANK OF CHINA-H
1398 HK 2,304,453.02 6.03
13 CONCORD NEW ENERGY GROUP
LTD
182 HK 2,270,280.61 5.94
14 HAITONG SECURI-H 6837 HK 2,237,393.19 5.86
15 BEIJING JINGNENG CLEAN
ENERGY CO., LTD
579 HK 2,234,139.40 5.85
16 CHINA TAIPING INSURANCE
HLDGS CO LTD
966 HK 2,037,473.69 5.33
17 PING AN INSURANCE GROUP CO
0F CHINA, LTD
2318 HK 1,922,916.62 5.03
18 ZTE CORP 763 HK 1,897,104.77 4.97
19 KWG PROPERTY 1813 HK 1,863,539.96 4.88
20 CHINASOFT INTERNATIONAL
LIMITED
354 HK 1,849,492.67 4.84
21 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,794,582.45 4.70
22 CHINA CINDA ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
1359 HK 1,721,849.67 4.51
23 TECHNOVATOR INTERNATIONAL
LIMITED
1206 HK 1,703,825.73 4.46
24 JIANGNAN GROUP 1366 HK 1,684,902.72 4.41
25 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 1,557,595.43 4.08
26 CHIAN GALAXY SECURITIES 6881 HK 1,554,289.76 4.07 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 45 页 共 58 页
CO-H
27 BEIJING ENTERPRISES
HOLDINGS LIMITED
392 HK 1,517,702.20 3.97
28 CIMC-H 2039 HK 1,496,746.84 3.92
29 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 1,488,223.67 3.90
30 HUADIAN FUXIN ENERGY
CORP-H
816 HK 1,398,528.47 3.66
31 KINGSOFT CORPORATION
LIMITED
3888 HK 1,363,876.94 3.57
32 CSSC OFFSHORE AND MARINE
ENGINEERING GROUP LTD-H
317 HK 1,348,837.65 3.53
33 CHINA SOUTHERN AIRLINES
COMPANY LTD
1055 HK 1,347,289.57 3.53
34 OURGAME INTERNAT 6899 HK 1,340,504.87 3.51
35 GOLDPAC GROUP LIMITED 3315 HK 1,316,711.24 3.45
36 HUANENG RENEWA-H 958 HK 1,292,801.88 3.38
37 KINGWORLD MEDICAINES GROUP
LTD
1110 HK 1,288,959.88 3.37
38 KANGDA INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CO LTD
6136 HK 1,280,852.22 3.35
39 PAX GLOBAL TECHN 327 HK 1,237,526.57 3.24
40 CHINA EASTERN AIRLINES
CORPORATION LTD
670 HK 1,234,440.47 3.23
41 APT SATELLITE HL 1045 HK 1,216,358.15 3.18
42 COLOUR LIFE SERV 1778 HK 1,164,267.57 3.05
43 CHINA MERCHANTS BANK CO
LTD-H
3968 HK 1,135,972.52 2.97
44 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,129,213.84 2.96
45 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,122,928.26 2.94
46 SUNNY OPITICAL TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
2382 HK 1,102,164.46 2.88
47 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,097,388.64 2.87
48 TIANGONG INTL CO 826 HK 1,041,340.04 2.73
49 CNOOC LTD 883 HK 1,031,678.78 2.70
50 SHANGHAI FOSUN PHARMA
(GROUP) CO.,LTD
2196 HK 1,028,012.81 2.69
51 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,023,367.27 2.68
52 TONGDA GROUP HLD 698 HK 1,018,682.74 2.67
53 CHINA MODERN DAIRY HLD LTD 1117 HK 1,006,464.00 2.63
54 CHINA SINGYES SOLAR TECH
HLD LTD
750 HK 996,121.89 2.61
55 NOAH Holdings Ltd -Spon ADS NOAH US 980,027.10 2.56
56 XINCHEN CHINA POWER HLD LTD 1148 HK 978,332.16 2.56
57 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) 818 HK 947,773.28 2.48 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 46 页 共 58 页
LIMITED
58 TENWOW INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
1219 HK 922,378.02 2.41
59 LIVZON PHARMACEUTICAL
GROUP INC.
1513 HK 902,438.56 2.36
60 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 885,690.56 2.32
61 VIMICRO INTE-ADR VIMC US 845,525.18 2.21
62 NEW CHINA LIFE-H 1336 HK 831,678.58 2.18
63 CHONGQING RURAL COMMERCIAL
BANK CO LTD
3618 HK 810,035.21 2.12
64 DONGYUE GROUP 189 HK 781,016.56 2.04
65 FUTURE LAND DEVELOPMENT
HOLDINGS LTD.
1030 HK 765,135.13 2.00
66 CHINACACHE INTERNATIONAL
HLDGS LTD SPONSORED-ADR
CCIH US 764,307.75 2.00
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金 额单位 ： 人民 币 元
序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK CO 939 HK 3,289,436.39 8.61
2 BANK OF COMMUNICATIONS CO.,
LTD.
3328 HK 2,958,218.01 7.74
3 IND & COMM BK-H 1398 HK 2,486,130.73 6.51
4 CHINA TAIPING IN 966 HK 2,047,130.90 5.36
5 VISA INC-CLASS A V US 1,792,545.46 4.69
6 GILEAD SCIENCES GILD US 1,770,470.96 4.63
7 HAITONG SECURI-H 6837 HK 1,719,735.18 4.50
8 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 257 HK 1,707,258.51 4.47
9 OURGAME INTERNAT 6899 HK 1,695,550.32 4.44
10 GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARACEUTICAL HLDGS CO
LTD-H
874 HK 1,604,412.70 4.20
11 CHONGQING RURAL COMMERCIAL
BANK CO LTD
3618 HK 1,526,228.59 3.99
12 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL
GROUP LTD
1448 HK 1,508,469.24 3.95
13 CHIAN GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 1,493,606.17 3.91
14 VALEANT PHARMACEUTICALS
INTE
VRX US 1,465,170.18 3.83
15 CHINA INTERNATIONAL MARINE
CONTAINERS( GROUP) CO. LTD
2039 HK 1,463,332.29 3.83 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 47 页 共 58 页
16 ZTE CORP-H 763 HK 1,447,003.85 3.79
17 AIA GROUP LTD 1299 HK 1,433,883.31 3.75
18 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,412,623.19 3.70
19 JIANGNAN GROUP 1366 HK 1,404,010.64 3.67
20 BBMG CORPORATION 2009 HK 1,400,496.47 3.67
21 CHINA CINDA ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
1359 HK 1,369,090.44 3.58
22 BERKSHIRE HATHAWAY INC-B BRK/B US 1,362,352.08 3.57
23 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES
DFS US 1,353,514.25 3.54
24 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 1,348,322.24 3.53
25 CHINA SOUTHERN AIRLINES
COMPANY LTD
1055 HK 1,267,977.21 3.32
26 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 816 HK 1,255,153.95 3.28
27 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 1,241,406.31 3.25
28 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 1,214,335.34 3.18
29 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,189,572.56 3.11
30 CHINA EASTERN AIRLINES
CORPORATION LTD
670 HK 1,175,661.98 3.08
31 VIMICRO INTE-ADR VIMC US 1,169,748.32 3.06
32 CHINA RESOURCES
LAND LTD 1109 HK 1,164,677.84 3.05
33 CHINA OVERSEAS LAND &
INVESTMENT LTD
688 HK 1,149,847.15 3.01
34 KANGDA INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CO. LTD
6136 HK 1,143,811.36 2.99
35 YY INC ADR YY US 1,140,614.92 2.99
36 BEIJING JINGNENG CLEAN
ENERGY CO., LTD
579 HK 1,129,646.74 2.96
37 HAITONG INTL SECURITIES
GROUP LIMITED
665 HK 1,122,456.78 2.94
38 MCKESSON CORP MCK US 1,110,803.03 2.91
39 CSSC OFFSHORE AND MARINE
ENGINEERING GROUP LTD-H
317 HK 1,108,071.60 2.90
40 CHINA EVERBRIGHT BANK CO.
LTD
6818 HK 1,107,277.05 2.90
41 MASTERCARD INC CLA MA US 1,086,665.33 2.84
42 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,077,605.35 2.82
43 CVS HEALTH CORP CVS US 1,076,758.11 2.82
44 AMERICAN TOWER C AMT US 1,075,421.90 2.81
45 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO
LTD
1515 HK 1,049,811.21 2.75
46 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,047,398.43 2.74
47 PAX GLOBAL TECHN 327 HK 1,038,410.71 2.72
48 CHINA SINGYES SOLAR 750 HK 1,034,852.99 2.71 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 48 页 共 58 页
49 PRICELINE.COM PCLN US 1,032,758.20 2.70
50 KINGSOFT CORPORATION
LIMITED
3888 HK 1,026,790.81 2.69
51 HUANENG RENEWABLES CORP LTD 958 HK 1,019,802.68 2.67
52 GOLDPAC GROUP LIMITED 3315 HK 1,019,434.84 2.67
53 CNOOC LTD 883 HK 1,000,929.19 2.62
54 UNITEDHEALTH GRP UNH US 1,000,049.36 2.62
55 TIANGONG INTL CO 826 HK 969,421.35 2.54
56 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS
LTD
1117 HK 968,690.00 2.54
57 DELTA AIR LINES INC DAL US 954,754.05 2.50
58 TENWOW INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
1219 HK 931,778.11 2.44
59 YUNNAN WATER INVESTMENT
CO.,LIMITED
6839 HK 922,721.98 2.41
60 SHANGHAI FOSUN PHARMA
(GROUP) CO.,LTD
2196 HK 911,503.51 2.39
61 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL
PROTECTION GROUP CO. LTD
1330 HK 904,985.16 2.37
62 XINCHEN CHINA PO 1148 HK 896,506.70 2.35
63 JD.COM INC ADR JD US 890,761.19 2.33
64 CAR INC 699 HK 883,072.91 2.31
65 LIVZON PHARMACEUTICAL
GROUP INC.
1513 HK 876,240.94 2.29
66 SKYWORKS SOLUTIO SWKS US 865,697.70 2.27
67 COLOUR LIFE SERV 1778 HK 862,314.23 2.26
68 CHINA MACHINER-H 1829 HK 832,639.55 2.18
69 MONSANTO CO MON US 815,172.33 2.13
70 SCHLUMBERGER LTD SLB US 803,580.53 2.10
71 TARENA INTERNATIONAL
INC-ADR
TEDU US 780,274.32 2.04
72 INTIME RETAIL GROUP CO LTD. 1833 HK 770,752.20 2.02
73 SINOPEC KANTONS HOLDINGS
LIMITED
934 HK 764,862.54 2.00
74 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA)
LTD
818 HK 763,082.52 2.00
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成 交 ）总 额 117,478,252.18
卖出收 入（ 成交 ）总 额 110,912,960.59
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 49 页 共 58 页
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 金融衍 生产 品。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 416.33
5 应收申 购款 6,515.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,931.45
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 50 页 共 58 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,352 17,431.30 21,918,053.70 53.46% 19,080,375.40 46.54%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
811,377.51 1.9790%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 26 日 ）基 金份 额总 额 340,041,384.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,974,784.47
本报告 期基 金总 申购 份额 63,785,534.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 57,761,889.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,998,429.10
长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 51 页 共 58 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托 管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 6 月18 日起 ， 黄 成扬 同志 担 任长盛 环球 景 气
行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所, 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报 酬 46,000 元 ， 已连续 提供 审计
服务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 52 页 共 58 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
MERRILL LYNCH 1 1,273,538.29 0.56% 957.67 0.39% -
CHINA
MERCHANTS
SECURITIES(HK)
CO.LTD.
1 225,397,939.31 99.44% 243,947.09 99.61% -
SHENYIN WANGUO
SECURITIES(HK)
LTD
1 - - - - -
CLSA LTD. 1 - - - - -
KIM ENG
SECURITIES
(HONG KONG) LTD
1 - - - - -
GUOYUAN
SECURITIES
BROKERAGE
(HONG KONG) LTD
1 - - - - -
YUANTA
SECURITIES
(HONG KONG)
COMPANY LTD.
1 - - - - -
CITIC
SECURITIES
BROKERAGE(HK)
LTD.
1 - - - - -
TAIFOOK
SECURITIES
COMPANY LTD.
1 - - - - -
NOMURA
INTERNATIONAL
PLC
1 - - - - -
GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
1 - - - - -
BOCI
INTERNATIONAL
LTD.
1 - - - - - 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 53 页 共 58 页
THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND
PLC(HONG KONG)
BRANCH
1 - - - - -
BOCOM
INTERNATIONAL
SECURITIES
LIMITED
1 - - - - -
UBS SECURITIES
ASIA LTD.
1 - - - - -
KGI ASIA LTD. 1 - - - - -
MORGAN STANLEY
& CO.
INTERNATIONAL
PLC
1 - - - - -
PHILLIP
SECURITIES
(HONG
KONG)COMPANY
LTD.
1 - - - - -
CCB
INTERNATIONAL
SECURITES LTD.
1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 54 页 共 58 页
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于长 盛基 金指 数熔 断机 制实施
后基金 配套 工作 安排 的公 告
《上海 证券 报》 及本
公司网 站
2015 年 12 月 31 日
2
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书(更
新)
同上 2015 年 12 月 30 日
3
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书(更
新)摘要
同上 2015 年 12 月 30 日
4
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 12 月 23 日
5
关于增 加金 观诚 为旗 下基 金销售
机构并 推出 定投 和转 换业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 12 月 15 日
6
关于增 加国 信证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构以 及开 通基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 12 月 15 日
7
关于在 京东 商城 基金 直销 店铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 12 月 7 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于参加
长量基 金费 率优 惠活 动并 开通转
换业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 30 日
9 长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节 假日 同上 2015 年 11 月 25 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 55 页 共 58 页
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
10
关于增 加盈 米财 富为 旗下 基金销
售机构 并推 出定 投和 转换 业务及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
11
关于增 加凯 石财 富为 旗下 基金销
售机构 并推 出定 投和 转换 业务及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
12
关于增 加富 济财 富为 旗下 基金销
售机构 并推 出定 投和 转换 业务及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
13
关于增 加北 京乐 融多 源投 资咨询
有限公 司为 旗下 部分 基金 销售机
构并开 通定 投及 转换 业务 的公告
同上 2015 年 11 月 16 日
14
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合
型证券 投资 基 金 2015 年第 3 季度
报告
同上 2015 年 10 月 26 日
15
关于旗 下基 金参 加好 买基 金费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 10 月 20 日
16
关于增 加微 动利 为旗 下部 分基金
代销机 构并 开通 定投 业务 及转换
业务的 公告
同上 2015 年 10 月 19 日
17
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 10 月 19 日
18
关于增 加利 得基 金为 旗下 部分基
金代销 机构 并推 出定 投业 务及费
率优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 10 月 8 日
19
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 9 月 24 日
20
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中
金公司 网上 交易 电 话委 托 及柜台
委托申 购 （不 含定 投） 费 率优惠 活
动的公 告
同上 2015 年 9 月 24 日
21
关于增 加泰 诚财 富为 旗下 部分基
金代销 机构 并开 通定 投及 转换业
务的公 告
同上 2015 年 9 月 23 日
22
关于增 加陆 金所 为旗 下部 分基金
代销机 构并 参加 费率 优惠 活动的
公告
同上 2015 年 9 月 1 日
23
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 9 月 1 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 56 页 共 58 页
24
关于中 信证 券 （浙 江） 有 限责任 公
司整体 迁移 并入 中信 证券 股份有
限公司 涉及 相关 基金 业务 影响的
公告
同上 2015 年 9 月 1 日
25
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基 金 2015 年 半 年度报
告 摘要
同上 2015 年 8 月 27 日
26
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基 金 2015 年 半 年度报
告
同上 2015 年 8 月 27 日
27
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 8 月 27 日
28
关于参 加天 天基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2015 年 8 月 26 日
29
关于在 京东 商城 基金 直销 店铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 8 月 14 日
30
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加第
一创业 证券 网上 交易 电 话 委托及
柜台委 托申 购 （含 定投 ） 费率优 惠
活动的 公告
同上 2015 年 8 月 3 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2015 年 7 月 23 日
32
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季度
报告
同上 2015 年 7 月 21 日
33
关于长 盛环 球景 气行 业大 盘精选
股票型 证券 投资 基金 更名 为长盛
环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证
券投资 基金 的公 告
同上 2015 年 7 月 16 日
34
关于在 京东 商城 基金 直销 店铺开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 7 月 8 日
35
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）摘 要
同上 2015 年 7 月 8 日
36
长盛环 球景 气行 业 大 盘精 选股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书(更
新)
同上 2015 年 7 月 8 日
37
长盛环 球行 业股 票 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 7 月 1 日
38
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 网上 银行 和手 机银 行基金
同上 2015 年 6 月 30 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 57 页 共 58 页
申购费 率优 惠活 动的 公告
39
关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 26 日
40
关于增 加汇 付金 融和 增财 基金为
旗下部 分基 金代 销机 构并 推出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
41
关于增 加中 经北 证和 品今 财富为
旗下部 分基 金代 销机 构并 推出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
42
关于我 公司 旗下 部分 开放 式基金
参加中 国农 业银 行网 上银 行和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 活动的
公告
同上 2015 年 6 月 1 日
43
关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司网上 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 5 月 28 日
44
长盛基 金管 理有 限公 司关 于子公
司法定 代表 人 、 执 行董 事 及高管 变
更情况 的公 告
同上 2015 年 5 月 15 日
45
长盛环 球行 业股 票 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 5 月 4 日
46
关于增 加国 都证 券为 长盛 环球景
气行业 大盘 精选 股票 型证 券投资
基金代 销机 构并 推出 申购 费率优
惠活动 的公 告
同上 2015 年 4 月 28 日
47
长盛基 金管 理有 限公 司关 于新任
副总经 理的 公告
同上 2015 年 4 月 24 日
48
关于旗 下部 分基 金参 加浙 江同花
顺基金 销售 有限 公司 申购 费率优
惠活动 的公 告
同上 2015 年 4 月 23 日
49
关于旗 下部 分基 金参 加众 禄基金
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 20 日
50
长盛环 球行 业股 票 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 4 月 2 日
51
关于旗 下部 分基 金参 加大 连银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
52
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
53
长盛环 球行 业股 票 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 2 月 7 日 长盛环球行业混合(QDII)2015 年年度报告
第 58 页 共 58 页
54
长盛环 球行 业股 票 （QDII ） 节 假日
暂停申 购 、 赎 回及 定期 定 额投资 业
务的公 告
同上 2015 年 1 月 16 日
55
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）
同上 2015 年 1 月 6 日
56
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）摘 要
同上 2015 年 1 月 6 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、 营 业执 照
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或管 理人互联 网 站免费查阅 备
查文件 。在 支付 工本 费后 ，投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
