长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
2015 年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月26日
长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
交易代码 000225
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月9日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,107,723.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛年年收益定期债券 A 长盛年年收益定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000225 000226
报告期末下属分级基金的份额总额 41,473,820.12份 14,633,903.43份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股票、权证等权益类金融
工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金
的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对
比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的不
确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标的，
临近开放期时，在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低，保证开放期
内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦A 座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年
2013 年8 月9 日(基金合同生效
日)-2013 年12 月 31 日
长盛年年收益
定期债券 A
长盛年年收益
定期债券 C
长盛年年收益
定期债券 A
长盛年年收益
定期债券 C
长盛年年收益定
期债券 A
长盛年年收益定
期债券 C
本期已实
现收益
3,105,317.14 1,190,958.01 15,166,190.51 15,909,917.88 4,514,681.12 5,367,887.48
本期利润 3,941,055.92 1,486,668.87 18,072,882.75 19,287,779.81 1,536,232.66 1,566,715.64
加权平均
基金份额
本期利润
0.0860 0.0797 0.1011 0.0905 0.0059 0.0047
本期加权
平均净值
利润率
7.30% 6.80% 9.64% 8.71% 0.59% 0.47% 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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本期基金
份额净值
增长率
7.76% 7.44% 14.02% 13.73% 0.60% 0.50%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供
分配利润
8,634,396.27 2,939,559.21 6,437,541.09 2,681,120.73 1,536,232.66 1,566,715.64
期末可供
分配基金
份额利润
0.2082 0.2009 0.1322 0.1285 0.0059 0.0047
期末基金
资产净值
51,250,023.21 17,968,620.91 55,862,154.40 23,844,098.53 261,781,515.21 333,975,587.25
期末基金
份额净值
1.236 1.228 1.147 1.143 1.006 1.005
3.1.3 累计
期末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额
累计净值
增长率
23.60% 22.80% 14.70% 14.30% 0.60% 0.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛年年收益定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.69% 0.18% 0.39% 0.01% 3.30% 0.17%
过去六个月 5.82% 0.15% 0.88% 0.01% 4.94% 0.14%
过去一年 7.76% 0.15% 2.12% 0.01% 5.64% 0.14%
自基金合同
生效起至今
23.60% 0.18% 6.28% 0.01% 17.32% 0.17%
长盛年年收益定期债券 C 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.63% 0.17% 0.39% 0.01% 3.24% 0.16%
过去六个月 5.59% 0.15% 0.88% 0.01% 4.71% 0.14%
过去一年 7.44% 0.16% 2.12% 0.01% 5.32% 0.15%
自基金合同
生效起至今
22.80% 0.18% 6.28% 0.01% 16.52% 0.17%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。本基金是一年期定期开放债券型基金，
以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产
品的风险收益特征，合理衡量比较本基金的投资收益。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同的约定。本报
告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同于2013 年8月9日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2015年度、2014年度、2013年度会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年 12月 31日，基金管理人共管理四十二只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
段鹏
本 基 金 基
金经理，长
盛 货 币 市
场 基 金 基
金经理。
2014 年 10
月 24日
- 8 年
男，1982 年 12 月出生，中国国
籍。中央财经大学经济学硕士。
曾在中信银行股份有限公司从
事人民币货币市场交易、债券投
资及流动性管理等工作。 2013年
12 月加入长盛基金管理有限公
司，现任长盛货币市场基金基金
经理，长盛年年收益定期开放债
券型证券投资基金（本基金）基
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2015年，经济增速有所下滑，通胀处于较低水平；货币政策方面，央行进行了多次降准
降息，资金面呈现持续宽松局面，债券市场总体上仍处于牛市进程中。尤其是下半年以来，受股
市连续大跌及新股发行暂停等因素影响，大规模资金由权益市场流入债券市场，各债券品种收益
率均呈现趋势性下行走势。利率债方面，收益率曲线陡峭化下行，10年与1年国开债期限利差由
年初的12bp走阔至年末的 73bp，十年国债和十年国开债收益率均下行至2009年初的历史低位；
信用债方面，收益率曲线整体下行，受信用风险加速暴露及流动性等因素影响，高评级信用债收
益率下行幅度明显大于中低评级信用债。
货币市场方面，受央行公开市场操作引导利率下行及降准降息等宽松货币政策影响，市场流
动性总体保持宽松局面，各中短期限 Shibor利率及银行间质押式回购利率总体大幅下行，并维持长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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在较低水平。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，
保持组合流动性，适度参与利率品种的交易性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛年年收益定期债券 A 的基金份额净值为 1.236 元，本报告期份额净值增
长率为7.76%，同期业绩比较基准增长率为 2.12%。
截止报告期末，长盛年年收益定期债券 C 的基金份额净值为 1.228 元，本报告期份额净值增
长率为7.44%，同期业绩比较基准增长率为 2.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，在经济调结构背景下，受去产能、工业品价格低迷、内外需不足等多重因素影
响，国内经济仍面临一定下行压力；另外，相对宽松的货币政策、较低的通胀水平以及旺盛的配
置需求预计将继续为债市提供有利支撑。但同时也要密切关注财政政策加码、人民币贬值压力对
货币政策的制约、美联储加息预期、信用风险爆发、利率债供给冲击等风险因素的影响。
后市，在流动性相对充裕和配置需求较强的局面下，我们依然看好中短期债券的表现；对于
长期债券品种，总体持谨慎乐观态度，需要在波动中寻找机会，这种波段性的操作机会可能在于
人民币汇率暂稳、稳增长压力和地方政府债务置换压力下货币政策的继续放松，以及稳增长效果
低于预期和经济增速进一步下行的预期。信用债配置方面，我们将严控信用风险，规避产能过剩
行业的低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 16 页 共 53 页
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约
定，2015 年度未实施利润分配。
本基金截至2015年12 月31 日，期末可供分配利润为 11,573,955.48元（其中：长盛年年
收益定期债券 A 期末可供分配利润为 8,634,396.27 元，长盛年年收益定期债券 C 期末可供分配
利润为 2,939,559.21元） ，未分配利润已实现部分为 11,573,955.48元，未分配利润未实现部分
为1,536,965.09 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20236号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
(以下简称“长盛年年收益基金”)的财务报表， 包括2015年12
月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛年年收益基金 的基金管理人
长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛年年收益基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 18 页 共 53 页
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了长盛年年收益基金2015年 12月 31日的财务状
况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈
玲
沈
兆
杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,886,224.34 344,974.70
结算备付金
2,273,737.07 580,143.33
存出保证金
1,548.27 71,842.33
交易性金融资产 7.4.7.2 81,347,217.60 97,588,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
81,347,217.60 97,588,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,829,211.61 2,069,637.67
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
87,337,938.89 100,654,598.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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卖出回购金融资产款
16,500,000.00 20,499,779.95
应付证券清算款
1,503,276.89 103,951.07
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
34,867.10 40,490.14
应付托管费
10,460.14 12,147.05
应付销售服务费
4,526.05 6,056.86
应付交易费用 7.4.7.7 11,649.39 8,755.09
应交税费
4,515.20 4,515.20
应付利息
- 2,649.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 50,000.00 270,000.00
负债合计
18,119,294.77 20,948,345.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 56,107,723.55 69,568,150.50
未分配利润 7.4.7.10 13,110,920.57 10,138,102.43
所有者权益合计
69,218,644.12 79,706,252.93
负债和所有者权益总计
87,337,938.89 100,654,598.03
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额总额56,107,723.55份，其中长盛年年收益定期开
放基金 A 类份额 41,473,820.12 份，份额净值 1.236 元，长盛年年收益定期开放基金 C 类份额
14,633,903.43份，份额净值 1.228元。
7.2 利润表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1月 1日至
2014 年 12月 31 日
一、收入
6,923,198.57 48,615,818.86
1.利息收入
4,679,804.34 30,535,440.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 38,999.50 1,533,700.21
债券利息收入
4,631,236.01 28,911,614.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
9,568.83 90,126.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,111,944.59 11,795,824.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,111,944.59 11,795,824.05
资产支持证券投资收益
- - 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 1,131,449.64 6,284,554.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 - -
减：二、费用
1,495,473.78 11,255,156.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 454,626.24 2,453,725.06
2．托管费 7.4.10.2.2 136,387.94 736,117.51
3．销售服务费
65,378.73 664,550.49
4．交易费用 7.4.7.18 10,197.73 15,338.60
5．利息支出
623,401.90 7,022,273.34
其中：卖出回购金融资产支出
623,401.90 7,022,273.34
6．其他费用 7.4.7.19 205,481.24 363,151.30
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
5,427,724.79 37,360,662.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
5,427,724.79 37,360,662.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,568,150.50 10,138,102.43 79,706,252.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,427,724.79 5,427,724.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-13,460,426.95 -2,454,906.65 -15,915,333.60
其中：1.基金申购款 34,872,999.69 6,665,827.88 41,538,827.57 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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2.基金赎回款 -48,333,426.64 -9,120,734.53 -57,454,161.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
56,107,723.55 13,110,920.57 69,218,644.12
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
592,654,154.16 3,102,948.30 595,757,102.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 37,360,662.56 37,360,662.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-523,086,003.66 -30,325,508.43 -553,411,512.09
其中：1.基金申购款 23,538,606.51 2,098,461.93 25,637,068.44
2.基金赎回款 -546,624,610.17 -32,423,970.36 -579,048,580.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
69,568,150.50 10,138,102.43 79,706,252.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 607 号《关于核准长盛年年收益定期开放债券型
证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集592,298,637.63 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 447 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8
月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 592,654,154.16 份基金份额(长盛年年收益
定期开放基金 A 类份额(以下简称“长盛年年收益定期债券 A”)260,245,282.55 份，长盛年年收
益定期开放基金C类份额(以下简称“长盛年年收益定期债券 C”)332,408,871.61份)， 包含认购
资金利息折合355,516.53份(长盛年年收益定期债券 A为171,384.92份， 长盛年年收益定期债券
C 为 184,131.61 份)。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。
根据《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长盛年年收益定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认
购/申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的
基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次， 开放期为5至20个工作日。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金以定期开放方式运作，其封闭期
为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）
一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个
工作日起进入5至 20 个工作日的首个开放期， 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除
之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计
算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款
以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买
入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，
本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在非开放期，
本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016年 3月 22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛年年收益定期开放债券型
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 25 页 共 53 页
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 26 页 共 53 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 27 页 共 53 页
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
活期存款 1,886,224.34 344,974.70 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 28 页 共 53 页
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 1,886,224.34 344,974.70
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 36,170,290.65 35,803,717.60 -366,573.05
银行间市场 44,540,543.44 45,543,500.00 1,002,956.56
合计 80,710,834.09 81,347,217.60 636,383.51
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,710,834.09 81,347,217.60 636,383.51
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 20,462,147.71 20,570,000.00 107,852.29
银行间市场 77,620,918.42 77,018,000.00 -602,918.42
合计 98,083,066.13 97,588,000.00 -495,066.13
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 98,083,066.13 97,588,000.00 -495,066.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 29 页 共 53 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 228.45 281.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,023.20 261.10
应收债券利息 1,827,959.26 2,069,063.01
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 0.70 32.30
合计 1,829,211.61 2,069,637.67
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 11,649.39 8,755.09
合计 11,649.39 8,755.09
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 50,000.00 270,000.00
合计 50,000.00 270,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛年年收益定期债券 A
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,710,401.79 48,710,401.79
本期申购 28,767,958.47 28,767,958.47
本期赎回（以“-”号填列） -36,004,540.14 -36,004,540.14 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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本期末 41,473,820.12 41,473,820.12
金额单位：人民币元
长盛年年收益定期债券 C
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20,857,748.71 20,857,748.71
本期申购 6,105,041.22 6,105,041.22
本期赎回（以“-”号填列） -12,328,886.50 -12,328,886.50
本期末 14,633,903.43 14,633,903.43
注：根据《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的封闭期
为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一
年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结
束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基
金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日的
期间。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛年年收益定期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,437,541.09 714,211.52 7,151,752.61
本期利润 3,105,317.14 835,738.78 3,941,055.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-908,461.96 -408,143.48 -1,316,605.44
其中：基金申购款 4,844,316.68 684,252.42 5,528,569.10
基金赎回款 -5,752,778.64 -1,092,395.90 -6,845,174.54
本期已分配利润 - - -
本期末 8,634,396.27 1,141,806.82 9,776,203.09
单位：人民币元
长盛年年收益定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,681,120.73 305,229.09 2,986,349.82
本期利润 1,190,958.01 295,710.86 1,486,668.87
本期基金份额交易
产生的变动数
-932,519.53 -205,781.68 -1,138,301.21
其中：基金申购款 991,895.91 145,362.87 1,137,258.78 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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基金赎回款 -1,924,415.44 -351,144.55 -2,275,559.99
本期已分配利润 - - -
本期末 2,939,559.21 395,158.27 3,334,717.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 23,895.23 25,266.83
定期存款利息收入 - 1,460,688.48
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,419.05 46,724.13
其他 685.22 1,020.77
合计 38,999.50 1,533,700.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本期及上年度可比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,111,944.59 11,795,824.05
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,111,944.59 11,795,824.05
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
408,426,850.12 1,205,494,148.48
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
399,476,858.02 1,151,991,807.14
减：应收利息总额 7,838,047.51 41,706,517.29 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 32 页 共 53 页
买卖债券差价收入 1,111,944.59 11,795,824.05
7.4.7.13.3 贵衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得股利收益。
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年
12月 31 日
1.交易性金融资产 1,131,449.64 6,284,554.17
——股票投资 - -
——债券投资 1,131,449.64 6,284,554.17
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,131,449.64 6,284,554.17
7.4.7.16 其他收入
注：本基金本期未及上年度可比期间未取得其他收入。
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
交易所市场交易费用 1,222.73 2,651.10
银行间市场交易费用
8,975.00 12,687.50
合计
10,197.73 15,338.60
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年
12月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 33 页 共 53 页
信息披露费 90,000.00 270,000.00
银行汇划费 20,101.24 16,231.30
其他 380.00 1,420.00
上清所帐户维护费 18,000.00 16,500.00
银行间账户维护费 27,000.00 9,000.00
合计 205,481.24 363,151.30
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
454,626.24 2,453,725.06
其中： 支付销售机构的客 143,342.63 1,084,135.92 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 34 页 共 53 页
户维护费
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
136,387.94 736,117.51
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛年年收益定期
债券A
长盛年年收益定期
债券C
合计
中国银行 - 61,536.71 61,536.71
合计 - 61,536.71 61,536.71
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛年年收益定期
债券A
长盛年年收益定期
债券C
合计
中国银行 - 656,959.46 656,959.46
合计 - 656,959.46 656,959.46
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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本期
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 10,306,167.87 - - - - -
合计 10,306,167.87 - - - - -
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - 12,510,000.00 887.41
合计 - - - - 12,510,000.00 887.41
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,886,224.34 23,895.23 344,974.70 25,266.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本期无利润分配事项。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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7.4.12 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额
16,500,000.00
元，于 2016年1 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为固定收益类金融工具，
包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易
可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、
资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工
具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股
增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风
险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员
会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督
察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，
根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部，负责进行风险的实时监控和定期
计算，并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
A-1 13,035,500.00 39,762,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 14,971,000.00
合计 13,035,500.00 54,733,000.00
注：未评级债券为短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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AAA - -
AAA 以下 35,803,717.60 20,570,000.00
未评级 32,508,000.00 22,285,000.00
合计 68,311,717.60 42,855,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期内对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2015年 12 月31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 16,500,000.00 元将在 2016年 1 月
4 日以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,886,224.34 - - - 1,886,224.34
结算备付金 2,273,737.07 - - - 2,273,737.07
存出保证金 1,548.27 - - - 1,548.27
交易性金融资产 20,082,340.00 28,756,877.60 32,508,000.00 - 81,347,217.60
应收利息 - - - 1,829,211.61 1,829,211.61
资产总计 24,243,849.68 28,756,877.60 32,508,000.00 1,829,211.61 87,337,938.89
负债
卖出回购金融资
产款
16,500,000.00 - - - 16,500,000.00
应付证券清算款 - - - 1,503,276.89 1,503,276.89
应付管理人报酬 - - - 34,867.10 34,867.10
应付托管费 - - - 10,460.14 10,460.14
应付销售服务费 - - - 4,526.05 4,526.05
应付交易费用 - - - 11,649.39 11,649.39
应交税费 - - - 4,515.20 4,515.20
其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00
负债总计 16,500,000.00 - - 1,619,294.77 18,119,294.77
利率敏感度缺口 7,743,849.68 28,756,877.60 32,508,000.00 209,916.84 69,218,644.12
上年度末
2014年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 344,974.70 - - - 344,974.70
结算备付金 580,143.33 - - - 580,143.33
存出保证金 71,842.33 - - - 71,842.33
交易性金融资产 54,733,000.00 20,570,000.00 22,285,000.00 - 97,588,000.00 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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应收利息 - - - 2,069,637.67 2,069,637.67
资产总计 55,729,960.36 20,570,000.00 22,285,000.00 2,069,637.67 100,654,598.03
负债
卖出回购金融资
产款
20,499,779.95 - - - 20,499,779.95
应付证券清算款 - - - 103,951.07 103,951.07
应付管理人报酬 - - - 40,490.14 40,490.14
应付托管费 - - - 12,147.05 12,147.05
应付销售服务费 - - - 6,056.86 6,056.86
应付交易费用 - - - 8,755.09 8,755.09
应付利息 - - - 2,649.74 2,649.74
应交税费 - - - 4,515.20 4,515.20
其他负债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总计 20,499,779.95 - - 448,565.15 20,948,345.10
利率敏感度缺口 35,230,180.41 20,570,000.00 22,285,000.00 1,621,072.52 79,706,252.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
下降 25 个基点 827,911.89 548,147.90
上升 25 个基点 -827,911.89 -548,147.90
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为81,347,217.60，无属于第一层次以及第三层次的余额(2014 年 12 月31日：
第一层次20,570,000.00元，第二层次77,018,000.00，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证
券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金
于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附
注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 81,347,217.60 93.14
其中：债券 81,347,217.60 93.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,159,961.41 4.76
7 其他各项资产 1,830,759.88 2.10
8 合计 87,337,938.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 32,508,000.00 46.96
其中：政策性金融债 32,508,000.00 46.96
4 企业债券 35,803,717.60 51.73
5 企业短期融资券 13,035,500.00 18.83
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 81,347,217.60 117.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150210 15 国开 10 300,000 32,508,000.00 46.96
2 041562053 15黑牡丹
CP002
50,000 5,028,500.00 7.26
3 041551052 15杭钢铁
CP002
50,000 5,008,500.00 7.24
4 122310 13苏新城 31,340 3,604,100.00 5.21
5 122028 09华发债 33,000 3,506,910.00 5.07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金报告期内未进行股票投资.
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,548.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,829,211.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,830,759.88
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
年年
收益
定期
债券A
212 195,631.23 16,777,684.56 40.45% 24,696,135.56 59.55%
长盛
年年
收益
定期
债券C
139 105,279.88 - - 14,633,903.43 100.00%
合计 351 159,851.06 16,777,684.56 29.90% 39,330,038.99 70.10%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛年年
收益定期
债券 A
273,587.83 0.6597%
长盛年年
收益定期
债券 C
- -
合计
273,587.83 0.4876%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
长盛年年收益定期债
券A
10~50 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 46 页 共 53 页
有本开放式基金 长盛年年收益定期债
券C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛年年收益定期债
券A
0
长盛年年收益定期债
券C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛年年收益定
期债券A
长盛年年收益定
期债券 C
基金合同生效日（2013 年 8 月 9 日）基金份
额总额
260,245,282.55 332,408,871.61
本报告期期初基金份额总额 48,710,401.79 20,857,748.71
本报告期基金总申购份额 28,767,958.47 6,105,041.22
减:本报告期基金总赎回份额 36,004,540.14 12,328,886.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 41,473,820.12 14,633,903.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基
金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 47 页 共 53 页
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00 元，已连续提供
审计服务3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 48 页 共 53 页
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 48,748,953.42 42.63% 1,224,900,000.00 53.16% - -
国信证券 40,887,396.79 35.76% 1,079,158,000.00 46.84% - -
招商证券 24,706,043.95 21.61% - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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东兴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用； 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
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（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证券 上海 1
2 德邦证券
深圳 1
3 东莞证券 深圳 1
4 日信证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于长盛基金指数熔断机制
实施后基金配套工作安排的
公告
《证券日报》及本
公司网站
2015年 12月 31 日
2 关于增加金观诚为旗下基金
销售机构并推出定投和转换
业务及参加费率优惠活动的
公告
同上 2015年 12月 15 日
3 长盛基金管理有限公司关于
参加长量基金费率优惠活动
并开通转换业务的公告
同上 2015年 11月 30 日
4 关于增加盈米财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015年 11月 24 日
5 关于增加凯石财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015年 11月 24 日 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 51 页 共 53 页
6 关于增加富济财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015年 11月 24 日
7 关于增加北京乐融多源投资
咨询有限公司为旗下部分基
金销售机构并开通定投及转
换业务的公告
同上 2015年 11月 16 日
8 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金 2015 年第 3
季度报告
同上 2015年 10月 26 日
9 关于旗下基金参加好买基金
费率优惠活动的公告
同上 2015年 10月 20 日
10 关于增加微动利为旗下部分
基金代销机构并开通定投业
务及转换业务的公告
同上 2015年 10月 19 日
11 关于旗下部分基金增加代销
机构的公告
同上 2015年 10月 15 日
12 关于增加利得基金为旗下部
分基金代销机构并推出定投
业务及费率优惠活动的公告
同上 2015年 10月 8日
13 关于增加泰诚财富为旗下部
分基金代销机构并开通定投
及转换业务的公告
同上 2015年 9月 23日
14 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金招募说明书
（更新）摘要
同上 2015年 9月 10日
15 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金招募说明书
（更新）
同上 2015年 9月 10日
16 关于增加大连银行为旗下部
分基金代销机构以及开通基
金定投业务及转换业务并参
与基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2015年 9月 7日
17 关于中信证券（浙江）有限责
任公司整体迁移并入中信证
券股份有限公司涉及相关基
金业务影响的公告
同上 2015年 9月 1日
18 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金 2015 年半年
度报告摘要
同上 2015年 8月 27日
19 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金 2015 年半年
同上 2015年 8月 27日 长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 52 页 共 53 页
度报告
20 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金开放申购 赎
回业务的公告
同上 2015年 8月 19日
21 关于旗下部分开放式基金参
加上海浦东发展银行网上银
行和手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上 2015年 7月 31日
22 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金 2015 年第 2
季度报告
同上 2015年 7月 21日
23 关于旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行和手机
银行基金申购费率优惠活动
的公告
同上 2015年 6月 30日
24 关于增加汇付金融和增财基
金为旗下部分基金代销机构
并推出定投业务及费率优惠
活动的公告
同上 2015年 6月 19日
25 关于增加中经北证和品今财
富为旗下部分基金代销机构
并推出定投业务及费率优惠
活动的公告
同上 2015年 6月 19日
26 长盛基金管理有限公司关于
子公司法定代表人、执行董事
及高管变更情况的公告
同上 2015年 5月 15日
27 长盛基金管理有限公司关于
新任副总经理的公告
同上 2015年 4月 24日
28 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金招募说明书
（更新）摘要
同上 2015年 3月 13日
29 长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金招募说明书
（更新）
同上 2015年 3月 13日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
长盛年年收益定期债券 2015 年年度报告
第 53 页 共 53 页
4、 《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所和/或基金托管人住所和/或管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016 年3月26日
