长 盛 国 企 改革 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 2 页 共 59 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年6 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 3 页 共 59 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现 及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 4 页 共 59 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 5 页 共 59 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛国 企改 革混 合
基金主 代码 001239
交易代 码 001239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,973,749,932.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 在于 把握 中 国国 企改 革所 蕴含 的投
资 机 会， 分享 国企 改革 带给 上 市公 司的 投资 收益 ，在
严 格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 力求 为基 金份 额持 有人
获取超 过业 绩比 较基 准的 收益。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑宏 观经 济指 标、
微 观 经济 指标 、市 场指 标、 政 策因 素， 动态 调整 基金
资 产 在股 票、 债券 、货 币市 场 工具 等类 别资 产间 的分
配比例 ，控 制市 场风 险， 提高配 置效 率。
（二） 国企 改革 主题 上市 公司的 界定
本基金 投资 的国 企改 革主 题公司 ，主 要分 为两 类：
一 是 直接 或间 接受 益于 已经 公 告的 国企 改革 方案 （含
预 案 ，下 同） 的上 市公 司。 国 企改 革方 案包 括但 不限
于 资 产重 组方 案、 股权 激励 方 案及 纳入 国有 资本 投资
运 营 平台 方案 等。 该类 上市 公 司包 括通 过改 革将 使经
营 状 况和 盈利 能力 获得 提升 的 国有 企业 ，参 与国 有企
业 改 革 并 使 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 获 得 提 升 的 上 市 公
司 ， 以及 其他 在国 企改 革进 程 中获 得发 展机 遇或 利润
增长点 的上 市公 司。
二 是 处于 国企 改革 的重 点区 域 、行 业， 且改 革预 期较
确 定 的国 有企 业， 或与 上述 国 有企 业有 较大 业务 关联
的上市 公司 。
（三） 股票 投资 策略
本 基 金将 考察 改革 对央 企和 地 方 国 企不 同的 影响 、改
革 对 各个 行业 的不 同影 响， 筛 选出 具有 投资 机会 的上
市 公 司股 票， 构建 并动 态调 整 国企 改革 主题 股票 精选
池 。 通过 对内 在价 值、 相对 价 值、 收购 价值 等方 面的
研 究 ，而 筛选 出估 值水 平相 对 合理 或低 估的 上市 公司长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 6 页 共 59 页
股 票 ，并 本着 审慎 精选 的原 则 ，根 据市 场波 动情 况构
建股票 组合 并进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 世贸 中心 东座
F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -1,394,824,036.86
本期利 润 -1,184,336,611.61 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 7 页 共 59 页
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3720
本期加 权平 均净 值 利 润率 -54.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 -35.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -1,281,153,090.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4308
期末基 金资 产净 值 1,913,905,318.64
期末基 金份 额净 值 0.644
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -35.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月4 日 ，截 止 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.37% 2.18% 9.46% 0.83% 10.91% 1.35%
过去六 个月 -20.79% 3.54% -5.46% 1.34% -15.33% 2.20%
自基金 合同
生效起 至今
-35.60% 3.54% -11.42% 1.39% -24.18% 2.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 8 页 共 59 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月4 日 ，截 至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，建仓 期结束时 ， 本基金的各项 资产配置 比 例符合本基 金合同第
十二条 （二） 投资 范围、 （ 四） 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 期末， 本基 金 的各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 9 页 共 59 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同于2015 年6 月4 日生 效 ， 合 同生 效当 年按照 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 会计期 间未 进行 利润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 10 页 共 59 页
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田间
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同 鑫 行 业 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，
长 盛 同 智 优
势 成 长 混 合
型 证 券 投 资
基金（LOF ）
基 金 经 理 ，
长 盛 同 盛 成
长 优 选 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金（LOF）基
金经理 。
2015 年6 月
4 日
- 7 年
女，1978 年 11 月 出生 ，
中国国 籍。 中 央财 经大 学
经济学 硕士 。 2008 年7 月
加入长盛基金管理有限
公司， 曾任 行业 研究 员，
基金经 理助 理、 同 盛证 券
投资基金基金经理等 职
务。 现任 长盛 同鑫 行业 配
置混合型证券投资基金
基金经 理， 长 盛同 智优 势
成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长
盛同盛成长优选灵活配
置混合型证券投资基金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛
国企改革主题灵活配置
混合型 证券 投资 基金 （ 本
基金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
3、 报 经中 国证 券投 资基 金 业协会 同意 ， 自2016 年2 月 17 日起 ， 吴 博文 同志 兼 任长盛 国企 改革 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （本 基金 ）基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 11 页 共 59 页
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关 制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理 遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照 《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 国内 宏观 经济 增 速逐季 放缓 ， 无 论是 供给 端还是 需求 端均 面临 较大 的下行 压力 。 全长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 12 页 共 59 页
年流动 性保 持持 续宽 松 ， 人民币 贷款 增速 和 M2 增 速 保持平 稳增 长 。 海 外经 济 中， 美国 经济 持续 复
苏，日 本经 济复 苏中 有反 复，欧 洲国 家温 和复 苏， 新兴经 济体 加快 结构 调整 。
2015 年 1-5 月，A 股 市场 在 “ 杠 杆牛 、改 革牛 、转 型牛 ” 的推 动下 ，演 绎出 了波澜 壮阔 的 上
涨行情 。 在 “周 期搭 台成 长唱戏 ”的 结构 下， 一系 列题材 概念 板块 快速 交替 上涨， 其中 以互 联网+、
中国制 造 2025 、工 业 4.0 、新能 源汽 车、 一带 一路 、国企 改革 等主 题带 动下 的计算 机、 通信 、 传
媒、电 子、电 力设备、 机 械等行业成为 市场领涨 行 业。传统行业 则在上涨 的 后期出现了 一定程度
的估值 修复 行情 。 进入6 月， 基于1 ） 监 管层 去杠 杆 和清理 场外 配资 的决 心 ，2 ） 市 场对 央行 宽松
货币政策阶段 性降温的 猜 测，3）IPO 密集出台 的抽 水效应，4）市 场过度上 涨 后有自身调 整需要
等因素，市场 恐慌情绪 极 度蔓延，上证 综指在去 杠 杆的连续负反 馈下持续 快 速暴跌，大 小盘股泥
沙俱下，杠杆 市极涨极 跌 的典型特征表 现得淋漓 尽 致。整个三季 度，伴随 着 一系列政府 救市组合
拳的推出，资 本市场经 历 了去杠杆、清 配资、挤 泡 沫的反复而激 烈的震荡 过 程，进入三 季度末，
风险偏 好逐步 修复，市 场 逐步企稳。四 季度伴随 着 资金的小增量 行情，A 股 市场迎来了 近一个季
度的反弹行情 。其中以 网 络安全、互联 网金融、 体 育娱乐、文化 教育、虚 拟 现实、量子 通信、无
人驾驶、汽车 电子、军 工 电子等一系列 新兴题材 作 为催化剂引领 市场，计 算 机、传媒、 通信、电
子等行 业为 反弹 龙头 ，期 间交织 着券 商和 地产 的阶 段性脉 冲行 情。
长盛国 企改 革主 题基 金成 立于 2015 年6 月4 日， 在 成立的 半年 中伴 随着 市场 的暴涨 暴跌 。 长
盛国企 改革 基金 对于 国企 改革主 题的 布局 主要 从四 个维度 （央 企- 地方 国企- 试点集 团- 行业 龙头 ）
出发，坚持自 上而下与 自 下而上相结 合 的思路。 在 主题之外阶段 性参与了 新 能源、娱乐 传媒、电
子信息 等方 向的 投资 机会 ，在一 定的 市场 阶段 取得 了较好 的收 益。 而 在 6-8 月的系 统性 下跌 中 仍
然未能避免受 到损失。 未 来在投资策略 和风格上 ， 坚持自上而下 与自下而 上 相结合，兼 顾长期景
气与中 短期 催化 ，成 长与 蓝筹的 均衡 ，以 避免 短期 新因素 造成 风格 切换 带来 的净值 波动 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.644 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-35.60% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-11.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 国内 经济 内 生性下 行压 力仍 然较 大 ， 尽管存 在资 产荒 与货 币相 对宽松 ， 但市 场
风险偏好难以 提升，进 入 股市的中长期 资金有限 。 大小非解禁、 注册制加 快 推出即其他 扩容手段
（如战 略新 兴板 、中 概股 回归） 均将 导致 股票 供给 增加， 其中 新兴 行业 的高 估值将 面临 分化 。
鉴于市 场不 确定 性，2016 年将重 点关 注结 构性 机会 ， 兼顾 均衡 。 重 点关 注十 三五规 划的 投资长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 13 页 共 59 页
机会、国企改 革进一步 落 地形成的投资 机会、供 给 侧改革带来的 传统行业 收 缩和结构改 善、新一
轮的微刺激所 带来的投 资 机会、新兴行 业中符合 政 策导向的新题 材。在操 作 上会在集中 和分散、
成长和 蓝筹 之间 寻求 均衡 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合 规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际 ， 及 时 推动 公 司各 部 门 补 充 、 修 订、 完 善、 优 化 各 项 业 务 制度 与 流程 ， 保 证 公 司 制 度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资 产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 59 页
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日 、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括 本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-1,281,153,090.36 元 ， 其中 ， 未 分配
利润已 实现 部分 为-1,281,153,090.36 元 ，未 分配 利 润未实 现部 分 为221,308,476.41 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 15 页 共 59 页
有限公 司 2015 年6 月4 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回 价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60468688_A16 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的长盛国 企改革主题灵活配置混合 型证券投资
基金财 务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债 表和 2015
年6 月 4 日 （基金 合同 生 效日） 至 2015 年12 月 31 日止期 间的
利润表 和所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以 及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长盛基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大 错长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 16 页 共 59 页
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财 务 报 表在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了长 盛国企改革主题灵活配置 混合型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 6 月 4 日
（基金 合同 生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
马剑英
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 206,079,483.61
结算备 付金
8,459,236.66
存出保 证金
6,242,329.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,695,445,851.44
其中： 股票 投资
1,695,445,851.44
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
20,349,635.79 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 17 页 共 59 页
应收利 息 7.4.7.5 103,739.41
应收股 利
-
应收申 购款
491,020.71
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,937,171,296.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
7,678,056.45
应付赎 回款
6,424,531.00
应付管 理人 报酬
2,453,882.80
应付托 管费
408,980.50
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,126,999.14
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 173,528.38
负债合 计
23,265,978.27
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,973,749,932.59
未分配 利润 7.4.7.10 -1,059,844,613.95
所有者 权 益 合计
1,913,905,318.64
负债和 所有 者权 益总 计
1,937,171,296.91
注： （1 ）报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金 份额净 值为 人民 币 0.644 元，基 金份 额总 额为
2,973,749,932.59 份。
（2 ） 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2015 年 6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年6 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 18 页 共 59 页
2015 年6 月4 日(基金合同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-1,126,244,456.07
1.利息 收入
2,605,794.59
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,605,794.59
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-1,341,269,224.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,352,495,764.82
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 11,226,540.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.16 210,487,425.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 1,931,548.75
减： 二、费用
58,092,155.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 18,424,917.90
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,070,819.70
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 36,365,445.37
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 230,972.57
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-1,184,336,611.61
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-1,184,336,611.61
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月4 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年6 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 19 页 共 59 页
项目
本期
2015 年6 月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益 （基 金净 值）
3,250,867,544.91 - 3,250,867,544.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,184,336,611.61 -1,184,336,611.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-277,117,612.32 124,491,997.66 -152,625,614.66
其中：1. 基 金申 购款 435,327,278.89 -143,899,977.13 291,427,301.76
2. 基金 赎回 款 -712,444,891.21 268,391,974.79 -444,052,916.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,973,749,932.59 -1,059,844,613.95 1,913,905,318.64
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月4 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛国企改 革 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]568 号 《关 于准 予长 盛国企 改革 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 注册 ，由 长盛基 金管 理有 限公 司 于 2015 年 5 月 13 日至
2015 年 6 月 2 日 向社 会公 开募集 ，基 金合 同 于 2015 年 6 月 4 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。 截至2015 年 6 月 4 日 止， 本基 金已 收到首 次募 集扣 除认 购费 后的有 效净 认购 金额
为人民 币 3,249,504,878.03 元， 折合 3,249,504,878.03 份 基金 份额 ；有 效认 购资金 在募 集期 间
产生的 利息 为人 民币 1,362,666.88 元 ，折合 1,362,666.88 份基 金份 额； 以上 收到的 实收 基金 共
计人民 币 3,250,867,544.91 元， 折合 3,250,867,544.91 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人和 注
册登记 机构 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 20 页 共 59 页
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 、上 市的 股票） 、债 券、 资产 支持 证 券、货 币市 场工 具、
权证、股指期 货以及 法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
的相关 规定 ） 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 本基金 投资 组合 比例 为 ： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 0%-95% ； 其 中
投资于国企改 革主题的 股 票和债券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；每个交 易 日日终在扣 除股指期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或到期 日 在一年期以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的 5% 。本 基金 业绩 比较 基 准：50%*沪深 300 指数 收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号《 年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2015 年 6 月4 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年6 月4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 59 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应 收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易 费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将 终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 22 页 共 59 页
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投 资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买 入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在 对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 23 页 共 59 页
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产 和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现 损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 24 页 共 59 页
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 25 页 共 59 页
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每次 基金 收益
分配比 例不 低于 可分 配收 益的 20% ， 若基 金合 同生 效不满 三个 月可 不进 行收 益分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方 式 是现 金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第 2 位， 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 59 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收 政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收 入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 59 页
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 206,079,483.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 206,079,483.61
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,484,958,426.19 1,695,445,851.44 210,487,425.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,484,958,426.19 1,695,445,851.44 210,487,425.25
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 59 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 97,123.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,806.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,809.10
合计 103,739.41
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交 易 费用 6,126,999.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 6,126,999.14
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,528.38
预提信 息披 露费 90,000.00
预提审 计费 70,000.00
合计 173,528.38
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,250,867,544.91 3,250,867,544.91 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 59 页
本期申 购 435,327,278.89 435,327,278.89
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -712,444,891.21 -712,444,891.21
本期末 2,973,749,932.59 2,973,749,932.59
注：(1) 申 购含 转换 入份 额 及金额 ，赎 回含 转换 出份 额及金 额。
(2) 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月4 日。
(3) 本基金设立 时，已收到 首次募集扣除认 购费后的 有效净认购金额 为人民币 3,249,504,878.03
元 ， 折 合 3,249,504,878.03 份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币
1,362,666.88 元 ， 折 合 1,362,666.88 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
3,250,867,544.91 元， 折 合 3,250,867,544.91 份 基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -1,394,824,036.86 210,487,425.25 -1,184,336,611.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 变动 数
113,670,946.50 10,821,051.16 124,491,997.66
其中： 基金 申购 款 -141,440,363.55 -2,459,613.58 -143,899,977.13
基金赎 回款 255,111,310.05 13,280,664.74 268,391,974.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,281,153,090.36 221,308,476.41 -1,059,844,613.95
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 2,420,660.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 159,004.69
其他 26,129.30
合计 2,605,794.59
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 11,036,087,417.59 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 59 页
减：卖 出股 票成 本总 额 12,388,583,182.41
买卖股 票差 价收 入 -1,352,495,764.82
7.4.7.13 债 券投 资收益
注： 本基 金于2015 年 6 月4 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注： 本基 金于2015 年 6 月4 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,226,540.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,226,540.16
7.4.7.16 公 允价 值变动 收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年6 月4 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 210,487,425.25
—— 股 票投 资 210,487,425.25
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 210,487,425.25
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,849,884.39
转换费 收入 81,664.36
合计 1,931,548.75
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 59 页
2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
36,365,445.37
银行间 市场 交易 费用 -
合计
36,365,445.37
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 135,000.00
帐户维 护费 580.00
银行费 用 25,392.57
合计 230,972.57
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信 用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于2015 年6 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间未 通过关 联方 交
易单元 进行 交易 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 59 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,424,917.90
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 8,158,105.09
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,070,819.70
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 期间未 与关 联方 进行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于 2015 年 6 月 4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间未 运用
固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 59 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 206,079,483.61 2,420,660.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 期间未 在承 销期 内参
与关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注： 本基 金于2015 年 6 月4 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间未进 行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300336
新文
化
2015 年12 月24 日
重大资
产重组
42.00 - - 971,377 23,980,739.37 40,797,834.00 -
300063
天龙
集团
2015 年12 月22 日
重大资
产重组
43.33 - - 695,823 19,392,947.20 30,150,010.59 -
603010
万盛
股份
2015 年12 月29 日
重大资
产重组
55.70 - - 357,876 19,631,665.34 19,933,693.20 -
600420
现代
制药
2015 年10 月21 日
重大资
产重组
41.76 2016 年3 月23 日 33.44 125,911 5,263,661.67 5,258,043.36 -
000028
国药
一致
2015 年10 月21 日
重大资
产重组
69.67 2016 年3 月25 日 63.05 59,522 4,592,973.92 4,146,897.74 -
000833
贵糖
股份
2015 年10 月19 日
重大资
产重组
11.03 2016 年1 月19 日 9.18 92,336 1,227,080.04 1,018,466.08 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 59 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营 活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管 理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基 金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 59 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 短期 信用 评级 的债 券投资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产 的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 59 页
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 206,079,483.61 - - - - - 206,079,483.61
结算备 付金 8,459,236.66 - - - - - 8,459,236.66
存出保 证金 6,242,329.29 - - - - - 6,242,329.29
交易性 金融 资产 - - - - - 1,695,445,851.44 1,695,445,851.44
应收证 券清 算款 - - - - - 20,349,635.79 20,349,635.79
应收利 息 - - - - - 103,739.41 103,739.41
应收申 购款 - - - - - 491,020.71 491,020.71
资产总 计 220,781,049.56 - - - - 1,716,390,247.35 1,937,171,296.91
负债
- - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 7,678,056.45 7,678,056.45
应付赎 回款 - - - - - 6,424,531.00 6,424,531.00
应付管 理人 报 酬 - - - - - 2,453,882.80 2,453,882.80
应付托 管费 - - - - - 408,980.50 408,980.50
应付交 易费 用 - - - - - 6,126,999.14 6,126,999.14
其他负 债 - - - - - 173,528.38 173,528.38
负债总 计 - - - - - 23,265,978.27 23,265,978.27
利率敏 感度 缺口 220,781,049.56 - - - - 1,693,124,269.08 1,913,905,318.64
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 未持有交易性 金融资产 债 券投资，因此 市场利率 的 变动对本基 金资产净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 59 页
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波 动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 ，所面临的最 大市场价 格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。本
基金通过投资 组合的分 散 化降低市场价 格风险， 并 且本基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,695,445,851.44 88.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,695,445,851.44 88.59
本基金 投资 组合 比例 为： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 0%-95% ； 其 中投 资 于国企 改革 主题
的股票和债券 不低于非 现 金基金资产的 80%；每 个 交易日日终在 扣除股指 期 货合约 需缴 纳的交易
保证金 后， 保持 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。于 2015 年 12
月31 日， 本基 金面 临的 整 体其他 价格 风险 列示 如 上 表。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据自 基金 合 同生效 日起 至2015 年12 月31 日 的净 值数 据和 基准 指数
数据回 归得 出， 反映 了基 金和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
+5% 213,440,635.04
-5% -213,440,635.04
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设 下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 59 页
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,594,140,906.47 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 101,304,944.97 元 ， 属于第 三层 次的 余额
为人民 币零 元。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金 政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,695,445,851.44 87.52
其中： 股票 1,695,445,851.44 87.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 214,538,720.27 11.07
7 其他各 项资 产 27,186,725.20 1.40
8 合计 1,937,171,296.91 100.00 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 59 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,723,081.60 0.19
B
采矿业 - -
C
制造业 1,045,386,460.92 54.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
19,598,607.00 1.02
E
建筑业 28,061,714.10 1.47
F
批发和 零售 业 154,241,389.65 8.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,392,566.96 3.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
95,899,713.93 5.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 136,390,411.13 7.13
L
租赁和 商务 服务 业 7,841,799.60 0.41
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 144,910,106.55 7.57
S
综合 - -
合计 1,695,445,851.44 88.59
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000068 *ST 华赛 4,475,484 56,704,382.28 2.96 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 59 页
2 002460 赣锋锂 业 823,700 51,835,441.00 2.71
3 300065 海兰信 1,238,288 47,302,601.60 2.47
4 002292 奥飞动 漫 892,200 46,135,662.00 2.41
5 002583 海能达 3,658,809 45,698,524.41 2.39
6 002407 多氟多 589,990 44,992,637.40 2.35
7 002074 国轩高 科 1,139,163 42,262,947.30 2.21
8 300291 华录百 纳 1,175,060 41,832,136.00 2.19
9 000705 浙江震 元 2,219,648 41,640,596.48 2.18
10 300336 新文化 971,377 40,797,834.00 2.13
11 300207 欣旺达 1,400,379 39,350,649.90 2.06
12 000920 南方汇 通 1,603,923 38,542,269.69 2.01
13 300098 高新兴 1,793,341 37,642,227.59 1.97
14 600826 兰生股 份 1,081,774 37,256,296.56 1.95
15 300458 全志科 技 309,290 36,805,510.00 1.92
16 600662 强生控 股 2,203,329 36,421,028.37 1.90
17 002133 广宇集 团 3,735,103 36,043,743.95 1.88
18 002273 水晶光 电 882,600 35,833,560.00 1.87
19 600433 冠豪高 新 3,090,890 35,421,599.40 1.85
20 300119 瑞普生 物 1,759,628 35,368,522.80 1.85
21 002739 万达院 线 294,210 35,305,200.00 1.84
22 000988 华工科 技 1,638,886 34,711,605.48 1.81
23 300368 汇金股 份 587,693 33,333,946.96 1.74
24 300063 天龙集 团 695,823 30,150,010.59 1.58
25 002717 岭南园 林 639,219 28,061,714.10 1.47
26 002280 联络互 动 455,814 27,986,979.60 1.46
27 000638 万方发 展 906,006 27,678,483.30 1.45
28 300089 文化长 城 699,887 27,666,533.11 1.45
29 603678 火炬电 子 302,419 25,944,526.01 1.36
30 002123 荣信股 份 954,922 24,493,749.30 1.28
31 600896 中海海 盛 1,420,627 22,971,538.59 1.20
32 002508 老板电 器 509,887 22,919,420.65 1.20
33 002466 天齐锂 业 157,306 22,140,819.50 1.16
34 300160 秀强股 份 550,687 22,055,014.35 1.15
35 000802 北京文 化 627,740 21,267,831.20 1.11
36 600466 蓝光发 展 1,419,774 20,331,163.68 1.06
37 603010 万盛股 份 357,876 19,933,693.20 1.04
38 600900 长江电 力 1,445,325 19,598,607.00 1.02
39 600963 岳阳林 纸 2,319,800 19,091,954.00 1.00
40 600486 扬农化 工 642,700 18,856,818.00 0.99 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 59 页
41 600345 长江通 信 776,508 18,574,071.36 0.97
42 300001 特锐德 635,300 18,423,700.00 0.96
43 300113 顺网科 技 180,554 18,302,758.98 0.96
44 000567 海德股 份 558,700 16,202,300.00 0.85
45 600511 国药股 份 424,436 16,094,613.12 0.84
46 000042 中洲控 股 746,597 15,611,343.27 0.82
47 000652 泰达股 份 2,100,149 14,974,062.37 0.78
48 600179 黑化股 份 850,004 14,543,568.44 0.76
49 000609 绵世股 份 942,400 14,333,904.00 0.75
50 600500 中化国 际 1,069,700 13,702,857.00 0.72
51 300297 蓝盾股 份 575,096 11,967,747.76 0.63
52 603308 应流股 份 378,303 11,848,449.96 0.62
53 000668 荣丰控 股 392,683 11,525,246.05 0.60
54 600581 八一钢 铁 994,400 9,794,840.00 0.51
55 000786 北新建 材 762,009 9,067,907.10 0.47
56 000636 风华高 科 790,300 9,017,323.00 0.47
57 000800 一汽轿 车 542,775 8,885,226.75 0.46
58 600176 中国巨 石 347,663 8,834,116.83 0.46
59 000662 索芙特 319,148 8,163,805.84 0.43
60 000526 银润投 资 122,122 8,144,316.18 0.43
61 600057 象屿股 份 601,365 7,841,799.60 0.41
62 000631 顺发恒 业 729,700 7,238,624.00 0.38
63 600113 浙江东 日 444,872 6,593,003.04 0.34
64 600161 天坛生 物 188,494 6,584,095.42 0.34
65 002066 瑞泰科 技 296,700 6,028,944.00 0.32
66 000151 中成股 份 239,666 5,857,437.04 0.31
67 600961 株冶集 团 432,500 5,782,525.00 0.30
68 000607 华媒控 股 403,329 5,707,105.35 0.30
69 000930 中粮生 化 383,445 5,667,317.10 0.30
70 600737 中粮屯 河 391,877 5,662,622.65 0.30
71 600552 方兴科 技 249,800 5,652,974.00 0.30
72 000031 中粮地 产 401,500 5,641,075.00 0.29
73 300140 启源装 备 225,629 5,618,162.10 0.29
74 600876 洛阳玻 璃 174,200 5,595,304.00 0.29
75 600420 现代制 药 125,911 5,258,043.36 0.27
76 000028 国药一 致 59,522 4,146,897.74 0.22
77 002643 万润股 份 101,400 4,109,742.00 0.21
78 000798 中水渔 业 273,756 3,723,081.60 0.19
79 002077 大港股 份 66,100 1,318,695.00 0.07 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 59 页
80 000833 贵糖股 份 92,336 1,018,466.08 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000838 国兴地 产 139,820,430.39 7.31
2 600176 中国巨 石 137,288,585.89 7.17
3 600005 武钢股 份 127,739,053.77 6.67
4 600343 航天动 力 124,940,913.00 6.53
5 002074 国轩高 科 118,899,226.90 6.21
6 600332 白云山 114,807,213.78 6.00
7 000958 东方能 源 111,941,978.60 5.85
8 600118 中国卫 星 110,085,514.71 5.75
9 600662 强生控 股 101,021,433.49 5.28
10 600019 宝钢股 份 98,228,913.55 5.13
11 000768 中航飞 机 97,737,374.20 5.11
12 002739 万达院 线 97,431,576.84 5.09
13 601988 中国银 行 97,280,963.46 5.08
14 000039 中集集 团 96,297,574.02 5.03
15 600552 方兴科 技 94,690,059.26 4.95
16 600391 成发科 技 92,669,086.99 4.84
17 600000 浦发银 行 89,915,830.29 4.70
18 002152 广电运 通 89,676,426.08 4.69
19 601989 中国重 工 88,526,294.87 4.63
20 600420 现代制 药 85,606,311.85 4.47
21 601818 光大银 行 81,417,166.00 4.25
22 600958 东方证 券 80,186,144.80 4.19
23 000625 长安汽 车 79,251,596.47 4.14
24 300063 天龙集 团 78,263,284.19 4.09
25 002179 中航光 电 78,143,606.40 4.08
26 600150 中国船 舶 77,497,042.08 4.05
27 601766 中国中 车 76,182,648.46 3.98
28 601390 中国中 铁 73,869,906.15 3.86
29 601998 中信银 行 72,329,762.58 3.78 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 59 页
30 600511 国药股 份 72,085,752.75 3.77
31 300113 顺网科 技 71,443,798.57 3.73
32 600006 东风汽 车 70,733,124.26 3.70
33 300059 东方财 富 70,714,034.13 3.69
34 600009 上海机 场 70,416,905.80 3.68
35 601318 中国平 安 70,123,464.58 3.66
36 000973 佛塑科 技 69,919,702.95 3.65
37 002184 海得控 制 69,878,646.25 3.65
38 600963 岳阳林 纸 69,528,381.88 3.63
39 000524 岭南控 股 69,488,679.91 3.63
40 600737 中粮屯 河 68,618,113.16 3.59
41 000523 广州浪 奇 67,837,306.86 3.54
42 600855 航天长 峰 67,808,368.53 3.54
43 600629 华建集 团 67,468,970.14 3.53
44 601336 新华保 险 67,247,246.46 3.51
45 600115 东方航 空 66,275,415.95 3.46
46 600015 华夏银 行 65,255,710.99 3.41
47 002358 森源电 气 64,651,111.64 3.38
48 600894 广日股 份 64,241,159.71 3.36
49 000652 泰达股 份 64,140,833.37 3.35
50 000151 中成股 份 63,898,096.37 3.34
51 600893 中航动 力 63,734,356.49 3.33
52 600787 中储股 份 63,648,199.14 3.33
53 002678 珠江钢 琴 63,209,140.79 3.30
54 601328 交通银 行 63,105,121.67 3.30
55 601618 中国中 冶 62,326,607.86 3.26
56 600835 上海机 电 62,248,954.83 3.25
57 000858 五 粮 液 61,709,020.81 3.22
58 300207 欣旺达 61,635,487.60 3.22
59 601898 中煤能 源 61,547,965.16 3.22
60 600481 双良节 能 60,700,213.63 3.17
61 000930 中粮生 化 60,106,686.63 3.14
62 601919 中国远 洋 60,017,990.78 3.14
63 603308 应流股 份 59,982,375.92 3.13
64 600726 华电能 源 59,545,226.50 3.11
65 600839 四川长 虹 59,131,998.08 3.09 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 59 页
66 600820 隧道股 份 58,652,242.66 3.06
67 000957 中通客 车 58,513,058.88 3.06
68 600992 贵绳股 份 58,328,030.26 3.05
69 002714 牧原股 份 57,940,498.69 3.03
70 600036 招商银 行 57,048,797.81 2.98
71 300159 新研股 份 56,163,586.15 2.93
72 600350 山东高 速 55,969,651.36 2.92
73 600876 洛阳玻 璃 55,233,326.65 2.89
74 002573 清新环 境 55,045,956.69 2.88
75 600875 东方电 气 54,888,568.88 2.87
76 000100 TCL 集团 54,808,884.99 2.86
77 000987 广州友 谊 53,829,034.45 2.81
78 601628 中国人 寿 53,433,206.08 2.79
79 000031 中粮地 产 52,933,421.68 2.77
80 600900 长江电 力 52,775,971.40 2.76
81 000800 一汽轿 车 52,745,899.21 2.76
82 000006 深振业 Ａ 52,471,366.35 2.74
83 601668 中国建 筑 52,026,876.08 2.72
84 300103 达刚路 机 51,512,504.28 2.69
85 601991 大唐发 电 51,511,910.53 2.69
86 600850 华东电 脑 51,365,669.41 2.68
87 300065 海兰信 51,073,125.90 2.67
88 600895 张江高 科 51,047,554.31 2.67
89 601169 北京银 行 50,953,045.52 2.66
90 601166 兴业银 行 50,679,037.93 2.65
91 002020 京新药 业 50,498,163.50 2.64
92 300368 汇金股 份 50,306,658.89 2.63
93 601009 南京银 行 50,295,044.56 2.63
94 002055 得润电 子 50,269,078.00 2.63
95 002500 山西证 券 49,991,049.12 2.61
96 600663 陆家嘴 49,726,896.72 2.60
97 300291 华录百 纳 49,665,236.59 2.59
98 002060 粤 水 电 49,201,362.46 2.57
99 600581 八一钢 铁 48,877,014.86 2.55
100 601006 大秦铁 路 48,776,207.10 2.55
101 000920 南方汇 通 48,539,329.61 2.54 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 59 页
102 002407 多氟多 48,437,516.47 2.53
103 300066 三川股 份 48,425,595.31 2.53
104 601718 际华集 团 48,286,374.41 2.52
105 600373 中文传 媒 48,190,653.71 2.52
106 600179 黑化股 份 47,087,551.13 2.46
107 600050 中国联 通 46,706,340.01 2.44
108 000801 四川九 洲 45,536,102.34 2.38
109 600170 上海建 工 45,389,312.75 2.37
110 600068 葛洲坝 45,296,095.76 2.37
111 300297 蓝盾股 份 45,033,785.30 2.35
112 000786 北新建 材 44,899,190.57 2.35
113 000592 平潭发 展 44,711,966.02 2.34
114 002567 唐人神 44,297,154.34 2.31
115 002299 圣农发 展 43,889,278.35 2.29
116 600406 国电南 瑞 43,574,726.97 2.28
117 300259 新天科 技 43,297,518.10 2.26
118 600848 上海临 港 43,179,432.05 2.26
119 000068 *ST 华赛 43,096,564.35 2.25
120 000988 华工科 技 42,566,563.96 2.22
121 000705 浙江震 元 42,562,184.80 2.22
122 002124 天邦股 份 42,550,342.44 2.22
123 300105 龙源技 术 42,382,419.94 2.21
124 600268 国电南 自 42,032,934.00 2.20
125 300160 秀强股 份 41,797,324.20 2.18
126 601918 国投新 集 41,109,827.04 2.15
127 601866 中海集 运 41,036,095.60 2.14
128 600284 浦东建 设 40,957,370.58 2.14
129 000966 长源电 力 40,950,922.16 2.14
130 002066 瑞泰科 技 40,502,279.83 2.12
131 000798 中水渔 业 40,323,736.56 2.11
132 002116 中国海 诚 39,624,934.91 2.07
133 600826 兰生股 份 39,587,672.48 2.07
134 601158 重庆水 务 39,337,834.62 2.06
135 600999 招商证 券 39,268,050.40 2.05
136 601600 中国铝 业 39,242,002.53 2.05
137 000638 万方发 展 39,172,434.89 2.05 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 59 页
138 300098 高新兴 38,783,186.28 2.03
139 600056 中国医 药 38,696,772.60 2.02
140 300458 全志科 技 38,673,893.85 2.02
141 002292 奥飞动 漫 38,377,444.00 2.01
142 000529 广弘控 股 38,338,861.22 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000838 国兴地 产 137,100,459.02 7.16
2 600176 中国巨 石 111,172,975.80 5.81
3 600343 航天动 力 107,348,299.52 5.61
4 600332 白云山 104,823,906.02 5.48
5 600005 武钢股 份 104,662,907.99 5.47
6 600118 中国卫 星 100,430,473.11 5.25
7 000958 东方能 源 98,704,798.95 5.16
8 000768 中航飞 机 98,408,782.50 5.14
9 601988 中国银 行 97,667,887.32 5.10
10 002074 国轩高 科 96,444,985.48 5.04
11 600391 成发科 技 90,456,109.84 4.73
12 600000 浦发银 行 84,725,343.00 4.43
13 600552 方兴科 技 83,975,310.42 4.39
14 000039 中集集 团 82,333,642.36 4.30
15 600893 中航动 力 81,393,680.81 4.25
16 300063 天龙集 团 80,375,908.20 4.20
17 600958 东方证 券 77,811,226.34 4.07
18 600019 宝钢股 份 76,987,817.95 4.02
19 002152 广电运 通 76,682,840.42 4.01
20 601390 中国中 铁 74,341,337.49 3.88
21 601766 中国中 车 73,510,572.05 3.84
22 601818 光大银 行 73,502,483.80 3.84
23 000625 长安汽 车 72,404,255.41 3.78
24 601998 中信银 行 71,414,768.54 3.73
25 601318 中国平 安 70,991,871.29 3.71
26 600855 航天长 峰 70,955,450.36 3.71
27 600420 现代制 药 69,901,377.33 3.65
28 601989 中国重 工 69,793,890.29 3.65 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 59 页
29 002179 中航光 电 68,252,381.72 3.57
30 300059 东方财 富 67,460,981.08 3.52
31 600006 东风汽 车 67,282,251.55 3.52
32 002739 万达院 线 65,053,123.18 3.40
33 600015 华夏银 行 64,209,813.47 3.35
34 601336 新华保 险 63,109,846.00 3.30
35 000957 中通客 车 63,070,357.09 3.30
36 002358 森源电 气 62,887,945.89 3.29
37 600150 中国船 舶 61,430,693.29 3.21
38 600115 东方航 空 60,904,109.03 3.18
39 600481 双良节 能 59,810,909.02 3.13
40 300113 顺网科 技 59,490,488.23 3.11
41 600662 强生控 股 57,665,617.32 3.01
42 601668 中国建 筑 56,074,964.69 2.93
43 601618 中国中 冶 55,998,623.60 2.93
44 600036 招商银 行 55,269,938.53 2.89
45 600787 中储股 份 54,392,858.47 2.84
46 600009 上海机 场 54,252,055.55 2.83
47 000100 TCL 集团 54,196,931.08 2.83
48 002020 京新药 业 53,589,367.27 2.80
49 600876 洛阳玻 璃 53,228,502.36 2.78
50 600737 中粮屯 河 52,983,295.80 2.77
51 000973 佛塑科 技 52,739,010.80 2.76
52 600875 东方电 气 52,303,823.14 2.73
53 000592 平潭发 展 52,215,248.51 2.73
54 601628 中国人 寿 52,131,910.71 2.72
55 601328 交通银 行 51,797,911.87 2.71
56 600350 山东高 速 51,009,610.99 2.67
57 000858 五 粮 液 50,726,275.21 2.65
58 601006 大秦铁 路 49,749,363.14 2.60
59 600373 中文传 媒 49,285,760.41 2.58
60 000652 泰达股 份 49,043,981.94 2.56
61 000151 中成股 份 48,924,589.51 2.56
62 002714 牧原股 份 48,365,711.97 2.53
63 002500 山 西证 券 47,793,286.38 2.50
64 000524 岭南控 股 47,518,305.07 2.48
65 000006 深振业 Ａ 47,408,731.10 2.48
66 600511 国药股 份 47,344,038.87 2.47 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 59 页
67 603308 应流股 份 46,621,462.84 2.44
68 600839 四川长 虹 46,284,246.72 2.42
69 600726 华电能 源 46,034,312.65 2.41
70 000523 广州浪 奇 45,977,697.22 2.40
71 000031 中粮地 产 45,670,909.34 2.39
72 300103 达刚路 机 45,535,286.97 2.38
73 601898 中煤能 源 45,446,882.94 2.37
74 600068 葛洲坝 44,389,959.13 2.32
75 601886 江河创 建 44,190,585.63 2.31
76 002407 多氟多 44,074,563.35 2.30
77 600963 岳阳林 纸 43,534,430.54 2.27
78 601919 中国远 洋 43,274,472.00 2.26
79 600850 华东电 脑 43,253,718.25 2.26
80 002567 唐人神 43,019,282.40 2.25
81 600820 隧道股 份 42,790,512.60 2.24
82 300066 三川股 份 42,788,491.58 2.24
83 002055 得润电 子 42,677,468.95 2.23
84 601009 南京银 行 42,530,758.77 2.22
85 600894 广日股份 42,405,588.68 2.22
86 300259 新天科 技 42,224,533.68 2.21
87 600050 中国联 通 41,868,816.91 2.19
88 600835 上海机 电 41,569,913.76 2.17
89 601166 兴业银 行 40,203,316.58 2.10
90 601991 大唐发 电 39,821,402.95 2.08
91 601169 北京银 行 39,481,189.51 2.06
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,873,541,608.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,036,087,417.59
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 59 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
多氟多 化工 股份 有限 公司 （以下 简称 “公 司” ）2015 年 7 月 22 日公 告： 中国 证 券监督 管理 委
员会河南监管 局（以下 简 称 “河南证监 局 ”）对 公 司下达行政监 管措施决 定 书，分别为 对董事长
李世江、总经 理侯红军 、 董事会秘书陈 相举、财 务 总监程立静的 《关于对 李 世江、侯红 军、陈相
举、程立静实 施监管谈 话 措施的决定 》 （[2015]19 号）和对公司 的《关于 对 多氟多化工股 份有限
公司实 施出 具警 示函 措施 的决定 》 （[2015]20 号） 。 本基金 做出 如下 说明 ： 多 氟多是 国内 锂电 池
产业链上最优 秀的六氟 磷 酸锂供应商。 公司设立 焦 作新能源公司 和收购红 星 汽 车，切入 电池生产
及整车产业环 节。新能 源 汽车受国家产 业政策扶 持 ，符合节能环 保发展方 向 。公司已与 新大洋公
司签订动力电 池供应合 同 ，和金龙客车 公司达成 战 略合作协议。 今后，我 们 将继续加强 与该公司长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 59 页
的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行、 信息披露 等 公司基础性建 设问题的 合 规性以及企 业的经营
状况。 本基 金认 为： 该处 罚 对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
除上述情况外 ，本基金 报 告期内基金投 资的前十 名 证券的发行主 体无被监 管 部门立案调查 ，
无在报 告编 制日 前一 年收 到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,242,329.29
2 应收证 券清 算款 20,349,635.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 103,739.41
5 应收申 购款 491,020.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,186,725.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300336 新文化 40,797,834.00 2.13 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与和 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 59 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,912 48,820.43 26,985,994.05 0.91% 2,946,763,938.54 99.09%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,046.46 0.0004%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有 基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
3,250,867,544.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 435,327,278.89
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 712,444,891.21
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,973,749,932.59
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 59 页
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 70,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 3,094,250,687.34 12.42% 2,830,141.91 12.41% -
联讯证券 1 - - - - -
国信证券 1 361,573,328.49 1.45% 336,733.53 1.48% -
齐鲁证券 1 3,662,143,045.14 14.70% 3,334,003.43 14.62% -
东海证券 1 2,862,328,380.10 11.49% 2,605,864.56 11.43% -
国金证券 1 5,365,117,521.81 21.54% 4,928,315.93 21.61% -
湘财证券 1 1,820,628,989.84 7.31% 1,667,845.84 7.31% -
光大证券 1 4,943,414,356.48 19.85% 4,603,805.97 20.19% - 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 59 页
方正证券 1 556,912,488.90 2.24% 407,270.49 1.79% -
中投证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
申银万国 1 2,243,260,228.09 9.01% 2,089,142.67 9.16% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 59 页
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 联讯证 券 深圳 1
2 银河证 券 深圳 1
3 方正证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华宝证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于长 盛基金 指数 熔断机制 实施
后基金 配套 工作 安排 的公 告
《 中 国证 券报 》 《上
海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站 2015 年 12 月 31 日
2 关 于增 加平安 银行 为长盛电 子信 同上 2015 年 12 月 16 日 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 59 页
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 以及 开通基金 定投
业 务及 转换业 务并 参与基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
3
关 于增 加金观 诚为 旗下基金 销售
机 构并 推出定 投和 转换业务 及参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
4
关 于增 加国信 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
5
长 盛基 金管理 有限 公司关于 参加
长 量基 金费率 优惠 活动并开 通转
换业务 的公 告
同上
2015 年 11 月 30 日
6
关 于增 加盈米 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
7
关 于增 加凯石 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
8
关 于增 加富济 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推 出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
9
关 于增 加北京 乐融 多源投资 咨询
有 限公 司为旗 下部 分基金销 售机
构并开 通定 投及 转换 业务 的公告
同上
2015 年 11 月 16 日
10
关 于增 加工商 银行 为长盛电 子信
息 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基 金代 销机构 以及 开通基金 转换
业 务并 参加个 人电 子银行基 金申
同上
2015 年 11 月 2 日 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 59 页
购费率 优惠 活动 的公 告
11
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基 金定 投业务 及转 换业务并 参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 29 日
12
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第3 季度
报告
同上
2015 年 10 月 26 日
13
关 于增 加建设 银行 为长盛电 子信
息 主题 混合型 基金 代销机构 并开
通基金 定投 及转 换业 务的 公告
同上
2015 年 10 月 23 日
14
关 于增 加交通 银行 为长盛电 子信
息 主题 混合型 基金 代销机构 以及
开 通基 金定投 业务 及转换业 务并
参 与基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
同上
2015 年 10 月 22 日
15
关 于旗 下基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
16
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加平
安 证券 申购（ 含定 投）费率 优惠
活动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
17
关 于增 加微动 利为 旗下部分 基金
代 销机 构并开 通定 投业务及 转换
业务的 公告
同上
2015 年 10 月 19 日
18
关 于增 加利得 基金 为旗下部 分基
金 代销 机构并 推出 定投业务 及费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 10 月 8 日
19
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
同上
2015 年 9 月 24 日 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 59 页
台 委托 申购（ 不含 定投）费 率优
惠活动 的公 告
20
关 于增 加泰诚 财富 为旗下部 分基
金 代销 机构并 开通 定投及转 换业
务的公 告
同上
2015 年 9 月 23 日
21
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 9 月 16 日
22
关 于增 加大连 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 7 日
23
关 于中 信证券 （浙 江）有限 责任
公 司整 体迁移 并入 中信证券 股份
有 限公 司涉及 相关 基金业务 影响
的公告
同上
2015 年 9 月 1 日
24
关 于增 加陆金 所为 旗下部分 基金
代 销机 构并参 加费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 9 月 1 日
25
关 于参 加天天 基金 费率优惠 活动
的公告
同上
2015 年 8 月 26 日
26
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
同上
2015 年 7 月 31 日
27
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加上
海 浦东 发展银 行网 上银行和 手机
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
同上
2015 年 7 月 31 日
28 关 于开 展网上 直销 金算盘转 换费 同上 2015 年 7 月 29 日 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 59 页
率优惠 活动 的公 告
29
关 于增 加首创 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 7 月 15 日
30
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公 告
同上
2015 年 6 月 26 日
31
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
32
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
33
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金合同生 效公
告
同上
2015 年 6 月 5 日
34
关 于增 加浦发 银行 为长盛国 企改
革 主题 灵活配 置混 合型证券 投资
基金代 销机 构的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
35
关 于增 加长盛 国企 改革主题 灵 活
配 置混 合型证 券投 资基金代 销机
构的公 告
同上
2015 年 5 月 18 日
36
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金份额发 售公
告
同上
2015 年 5 月 9 日
37
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 托管 协议
同上
2015 年 5 月 9 日
38
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金合同内 容摘
要
同上
2015 年 5 月 9 日 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 59 页
39
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同
同上
2015 年 5 月 9 日
40
长 盛国 企改革 主题 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书
同上
2015 年 5 月 8 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
