长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月26日
长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛同鑫行业混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 27日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,161,365.31份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在
控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1） 本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的
基础上，把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘
预期具有良好增长前景的优势行业，以谋求行业配置的超额收
益。 （2）在资产配置层面，本基金管理人对宏观经济的经济
周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和
判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例。具体操作中，
采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指标、利率
和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏观经济运行情况进
行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别
资产间的战略配置策略。 （3）在行业配置层面，通过宏观及行
业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对
投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优
势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会； （4）在股票选择
层面，本基金综合运用长盛行业股票研究分析方法和其它投资
分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股
票投资组合，前述优势行业中股票优先入选。
业绩比较基准 60%*沪深 300 指数+40%*中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦A 座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年5月27日(基金合同
生效日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 21,093,135.69 27,873,275.49
本期利润 15,964,622.63 41,941,679.46
加权平均基金份额本期利润 0.2068 0.2507
本期加权平均净值利润率 14.13% 22.31%
本期基金份额净值增长率 7.01% 27.38%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 25,375,484.39 32,287,635.24
期末可供分配基金份额利润 0.4218 0.2652
期末基金资产净值 86,260,266.03 163,111,703.17
期末基金份额净值 1.434 1.340
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 36.31% 27.38% 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 28.49% 2.30% 11.02% 1.00% 17.47% 1.30%
过去六个月 -12.35% 3.43% -7.39% 1.60% -4.96% 1.83%
过去一年 7.01% 2.88% 8.82% 1.49% -1.81% 1.39%
自基金转型
起至今
36.31% 2.39% 50.23% 1.26% -13.92% 1.13%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市
场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资策
略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为 2014年5 月27 日（即基金合同生效日） 。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分
（二）投资范围、 （四）投资限制的有关约定。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期
届满后变更而来，变更日期为 2014年 5月27日（即基金合同生效日） 。合同生效当年按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期
届满后变更而来， 变更日期为 2014年5月27日 （即基金合同生效日） ， 本基金于2015年度及2014
年度均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年 12月 31日，基金管理人共管理四十二只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
田间
本基金基金经
理，长盛同智
优势成长混合
型证券投资基
金（LOF）基金
经理，长盛同
盛成长优选灵
活配置混合型
证券投资基金
（LOF）基金经
理，长盛国企
改革主题灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。
2014 年 9
月9日
- 7 年
女，1978年 11 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2008 年 7 月加入长盛
基金管理有限公司，曾任行
业研究员，基金经理助理、
同盛证券投资基金基金经理
等职务。现任长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金
（本基金）基金经理，长盛
同智优势成长混合型证券投
资基金（LOF）基金经理，长
盛同盛成长优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基
金经理，长盛国企改革主题
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
3、报经中国证券投资基金业协会同意，自2016年2月 17日起，吴博文同志兼任长盛同鑫行业配
置混合型证券投资基金基金经理，田间同志不再担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，国内宏观经济增速逐季放缓，无论是供给端还是需求端均面临较大的下行压力。全
年流动性保持持续宽松，人民币贷款增速和 M2 增速保持平稳增长。海外经济中，美国经济持续复
苏，日本经济复苏中有反复，欧洲国家温和复苏，新兴经济体加快结构调整。
2015 年 1-5 月，A 股市场在“杠杆牛、改革牛、转型牛”的推动下，演绎出了波澜壮阔的上
涨行情。 在“周期搭台成长唱戏”的结构下， 一系列题材概念板块快速交替上涨， 其中以互联网+、
中国制造 2025、工业 4.0、新能源汽车、一带一路、国企改革等主题带动下的计算机、通信、传
媒、电子、电力设备、机械等行业成为市场领涨行业。传统行业则在上涨的后期出现了一定程度
的估值修复行情。进入6月，基于1）监管层去杠杆和清理场外配资的决心，2）市场对央行宽松
货币政策阶段性降温的猜测，3）IPO 密集出台的抽水效应，4）市场过度上涨后有自身调整需要
等因素，市场恐慌情绪极度蔓延，上证综指在去杠杆的连续负反馈下持续快速暴跌，大小盘股泥
沙俱下，杠杆市极涨极跌的典型特征表现得淋漓尽致。整个三季度，伴随着一系列政府救市组合
拳的推出，资本市场经历了去杠杆、清配资、挤泡沫的反复而激烈的震荡过程，进入三季度末，
风险偏好逐步修复，市场逐步企稳。四季度伴随着资金的小增量行情，A 股市场迎来了近一个季
度的反弹行情。其中以网络安全、互联网金融、体育娱乐、文化教育、虚拟现实、量子通信、无
人驾驶、汽车电子、军工电子等一系列新兴题材作为催化剂引领市场，计算机、传媒、通信、电
子等行业为反弹龙头，期间交织着券商和地产的阶段性脉冲行情。
基金同鑫在上半年主要布局了工业 4.0、新能源、国企改革、移动医疗等主题方向，在指数
上涨过程中一度取得了较好的收益。而在 6-8 月的系统性下跌中依然未能避免受到损失。在下半
年主要布局了新能源、娱乐传媒、电子信息等方向，阶段性布局了券商和地产的博弈行情。在市
场反弹过程中取得了较好的收益。未来在投资策略和风格上，坚持自上而下行业轮动与自下而上
精选个股相结合，兼顾长期景气与中短期催化，成长与蓝筹的均衡，以避免短期新因素造成风格
切换带来的净值波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月 31 日，长盛同鑫行业混合份额净值为 1.434元，本报告期份额净值增长率
为7.01%，同期业绩比较基准增长率为 8.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，国内经济内生性下行压力仍然较大，尽管存在资产荒与货币相对宽松，但市场长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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风险偏好难以提升，进入股市的中长期资金有限。大小非解禁、注册制加快推出即其他扩容手段
（如战略新兴板、中概股回归）均将导致股票供给增加，其中新兴行业的高估值将面临分化。
鉴于市场不确定性，2016年将重点关注结构性机会，兼顾均衡。重点关注十三五规划的投资
机会、国企改革进一步落地形成的投资机会、供给侧改革带来的传统行业收缩和结构改善、新一
轮的微刺激所带来的投资机会、新兴行业中符合政策导向的新题材。在操作上会在集中和分散、
成长和蓝筹之间寻求均衡。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基
金合同》第十六部分中对基金收益分配原则的约定，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金于报
告期内未进行利润分配。
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金截至 2015 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为
25,375,484.39 元，其中：未分配利润已实现部分为 25,375,484.39 元，未分配利润未实现部分
为723,416.33元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛同鑫行业配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金 ”） 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20240号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下
简称“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”)的财务报表， 包
括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同鑫行业配置混合型证券投资基
金 的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获
取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了长盛同鑫行业配置混合型证券投资
基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年 3月 22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,329,757.77 55,850,193.52
结算备付金
709,837.47 2,507,363.22
存出保证金
106,101.45 228,661.85
交易性金融资产 7.4.7.2 77,872,388.65 116,273,009.40
其中：股票投资
77,872,286.85 116,272,907.50 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
101.80 101.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
787,312.39 -
应收利息 7.4.7.5 2,497.90 3,537.02
应收股利
- -
应收申购款
38,933.36 554,950.76
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
88,846,828.99 175,417,715.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
674,033.91 6,504,183.27
应付赎回款
39,629.78 2,859,136.96
应付管理人报酬
107,783.07 212,978.27
应付托管费
17,963.83 35,496.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 333,576.02 1,230,651.99
应交税费
1,175,703.80 1,175,703.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 237,872.55 287,861.97
负债合计
2,586,562.96 12,306,012.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 60,161,365.31 121,729,420.57
未分配利润 7.4.7.10 26,098,900.72 41,382,282.60
所有者权益合计
86,260,266.03 163,111,703.17
负债和所有者权益总计
88,846,828.99 175,417,715.77
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.434元，基金份额总额60,161,365.31份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014年5 月27日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
21,255,894.33 47,311,415.83
1.利息收入
138,071.65 1,254,691.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 138,064.65 250,547.23
债券利息收入
7.00 978,055.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 26,088.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
26,037,628.61 31,959,901.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,121,626.83 29,412,577.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 2,262,733.41
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 916,001.78 284,589.96
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -5,128,513.06 14,068,403.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 208,707.13 28,419.63
减：二、费用
5,291,271.70 5,369,736.37
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,695,891.53 1,689,617.77
2．托管费 7.4.10.2.2 282,648.66 281,602.94
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 2,951,608.79 3,143,731.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 361,122.72 254,784.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,964,622.63 41,941,679.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,964,622.63 41,941,679.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,964,622.63 15,964,622.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-61,568,055.26 -31,248,004.51 -92,816,059.77
其中：1.基金申购款 22,021,629.95 13,638,806.10 35,660,436.05
2.基金赎回款 -83,589,685.21 -44,886,810.61 -128,476,495.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
项目
上年度可比期间
2014年 5月 27 日(基金合同生效日)至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
351,679,073.44 18,356,376.96 370,035,450.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 41,941,679.46 41,941,679.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-229,949,652.87 -18,915,773.82 -248,865,426.69
其中：1.基金申购款 6,412,135.41 1,571,213.31 7,983,348.72
2.基金赎回款 -236,361,788.28 -20,486,987.13 -256,848,775.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17
报表附注为财务报表的组成部分。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫保本混合型
证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)第一
个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可[2011]第 519 号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币3,031,349,989.30元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2011)第190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同鑫保本混合型证券投资
基金基金合同》于 2011 年 5 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,032,111,617.30份基金份额，其中认购资金利息折合 761,628.00份基金份额。
根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般每三
年为一个周期；如保本周期到期后，原基金未能符合保本基金存续条件，则原基金将按基金合同
的约定变更为非保本的混合型基金。在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人，若继续持
有转型后的本基金基金份额， 而可赎回金额(可赎回金额以原保本周期届满日的原基金基金份额净
值为基准进行计算)加上原保本周期间的累计分红金额低于其投资净额， 基金管理人或担保人应补
足该金额差额。原基金的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的
偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。根据《关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一
个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》 ， 原基金
在第一个保本周期届满日次日，即 2014 年 5 月 27 日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金
费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基
金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投
资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的 40%-95%，其中，持有的全部权证的市值不超过
基金资产净值的3%；债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%-40%，其中基金保留
的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的
业绩比较基准为：60%X沪深 300指数+40%X中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016年 3月 22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同鑫行业配置混合型证券
投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 59 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 59 页
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 59 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 9,329,757.77 55,850,193.52
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 9,329,757.77 55,850,193.52
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68,033,873.32 77,872,286.85 9,838,413.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100.00 101.80 1.80
银行间市场 - - -
合计 100.00 101.80 1.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,033,973.32 77,872,388.65 9,838,415.33
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 101,305,981.01 116,272,907.50 14,966,926.49
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100.00 101.90 1.90
银行间市场 - - -
合计 100.00 101.90 1.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 101,306,081.01 116,273,009.40 14,966,928.39
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 59 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 2,129.92 2,305.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 319.40 1,128.30
应收债券利息 0.58 0.58
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.30 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 47.70 102.90
合计 2,497.90 3,537.02
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 333,576.02 1,230,651.99
银行间市场应付交易费用 - -
合计 333,576.02 1,230,651.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付赎回费 57.86 47.28
其他 17,814.69 17,814.69
预提费用 220,000.00 270,000.00
合计 237,872.55 287,861.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 59 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 121,729,420.57 121,729,420.57
本期申购 22,021,629.95 22,021,629.95
本期赎回（以“-”号填列） -83,589,685.21 -83,589,685.21
本期末 60,161,365.31 60,161,365.31
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,287,635.24 9,094,647.36 41,382,282.60
本期利润 21,093,135.69 -5,128,513.06 15,964,622.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-28,005,286.54 -3,242,717.97 -31,248,004.51
其中：基金申购款 10,816,200.70 2,822,605.40 13,638,806.10
基金赎回款 -38,821,487.24 -6,065,323.37 -44,886,810.61
本期已分配利润 - - -
本期末 25,375,484.39 723,416.33 26,098,900.72
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
活期存款利息收入 121,739.61 236,684.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,115.35 12,162.19
其他 2,209.69 1,700.85
合计 138,064.65 250,547.23
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年 5月27日(基金
合同生效日)至2014年 12月
31 日
卖出股票成交总额 988,870,101.89 1,006,412,400.28
减：卖出股票成本总额 963,748,475.06 976,999,822.62
买卖股票差价收入 25,121,626.83 29,412,577.66 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 59 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合
同生效日)至2014年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 2,262,733.41
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 2,262,733.41
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合
同生效日)至2014年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 106,038,114.45
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 100,407,560.50
减：应收利息总额 - 3,367,820.54
买卖债券差价收入 - 2,262,733.41
7.4.7.14
衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 916,001.78 284,589.96
基金投资产生的股利收益 - -
合计 916,001.78 284,589.96
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同
生效日)至2014年 12 月31 日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 59 页
1.交易性金融资产 -5,128,513.06 14,068,403.97
——股票投资 -5,128,512.96 15,459,465.57
——债券投资 -0.10 -1,391,061.60
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,128,513.06 14,068,403.97
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效日)
至2014年12月 31日
基金赎回费收入 146,802.48 20,253.39
基金转换费收入 61,904.65 8,166.24
合计 208,707.13 28,419.63
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。
2. 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于
30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持
有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；
对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产
的部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3. 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成， 具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年5月27 日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
交易所市场交易费用 2,951,608.79 3,143,731.26
银行间市场交易费用
- -
合计
2,951,608.79 3,143,731.26 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 59 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生
效日)至2014年 12月31日
审计费用 40,000.00 52,000.12
信息披露费 270,000.00 161,999.42
银行划款费用 14,922.72 12,784.86
其他费用 200.00 10,000.00
帐户维护费 36,000.00 18,000.00
合计 361,122.72 254,784.40
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效日)长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 59 页
月 31日 至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,695,891.53 1,689,617.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
756,462.17 789,145.07
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
282,648.66 281,602.94
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 5月 27日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
基金合同生效日（ 2014年
5月 27 日 ）持有的基金份
额
- 19,999,000.00
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 19,999,000.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,329,757.77 121,739.61 55,850,193.52 236,684.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300336 新文化
2015 年12 月 24 日
重大事项 42.00 - - 49,200 1,198,385.00 2,066,400.00 -
300063 天龙集团 2015 年12 月 22 日 重大资产重组 43.33 - - 31,407 852,105.01 1,360,865.31 -
000034 深信泰丰 2015 年12 月 24 日 重大事项 27.95 - - 47,700 1,205,950.00 1,333,215.00 -
603010 万盛股份 2015 年12 月 29 日 重大资产重组 55.70 - - 23,728 1,274,035.18 1,321,649.60 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日 重大资产重组 60.17 - - 16,300 842,702.00 980,771.00 -
000876 新 希 望 2015 年8 月17 日 重大事项 17.61 2016 年3 月2 日 17.09 28,710 567,082.18 505,583.10 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 59 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 59 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.0001%(2014年12月 31 日：0.0001%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 59 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,329,757.77 - - - 9,329,757.77
结算备付金 709,837.47 - - - 709,837.47
存出保证金 106,101.45 - - - 106,101.45
交易性金融资产 101.80 - - 77,872,286.85 77,872,388.65
应收证券清算款 - - - 787,312.39 787,312.39
应收利息 - - - 2,497.90 2,497.90
应收申购款 - - - 38,933.36 38,933.36
资产总计 10,145,798.49 - - 78,701,030.50 88,846,828.99
负债
应付证券清算款 - - - 674,033.91 674,033.91
应付赎回款 - - - 39,629.78 39,629.78
应付管理人报酬 - - - 107,783.07 107,783.07
应付托管费 - - - 17,963.83 17,963.83
应付交易费用 - - - 333,576.02 333,576.02
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负债 - - - 237,872.55 237,872.55
负债总计 - - - 2,586,562.96 2,586,562.96
利率敏感度缺口 10,145,798.49 - - 76,114,467.54 86,260,266.03
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 55,850,193.52 - - - 55,850,193.52
结算备付金 2,507,363.22 - - - 2,507,363.22
存出保证金 228,661.85 - - - 228,661.85
交易性金融资产 - 101.90 - 116,272,907.50 116,273,009.40
应收利息 - - - 3,537.02 3,537.02
应收申购款 - - - 554,950.76 554,950.76 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 59 页
资产总计 58,586,218.59 101.90 - 116,831,395.28 175,417,715.77
负债
应付证券清算款 - - - 6,504,183.27 6,504,183.27
应付赎回款 - - - 2,859,136.96 2,859,136.96
应付管理人报酬 - - - 212,978.27 212,978.27
应付托管费 - - - 35,496.34 35,496.34
应付交易费用 - - - 1,230,651.99 1,230,651.99
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负债 - - - 287,861.97 287,861.97
负债总计 - - - 12,306,012.60 12,306,012.60
利率敏感度缺口 58,586,218.59 101.90 - 104,525,382.68 163,111,703.17
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0001%(2014 年 12 月 31
日：0.0001%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产占基金资产的 40%-95%；投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占基金资
产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 59 页
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 77,872,286.85 90.28 116,272,907.50 71.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,872,286.85 90.28 116,272,907.50 71.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
7,000,236.24 -
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
-7,000,236.24 -
注： 于2014年 12 月31日， 本基金运营不满一年， 无经验数据分析本期末的其他价格风险敏感性。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为70,303,802.84元，属于第二层次的余额为 7,568,585.81元，无属于第三层
次的余额(2014 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 102,071,583.22 元，属于第二层次
14,201,426.18的余额为，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于2015年3月 24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值（附注7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 77,872,286.85 87.65
其中：股票 77,872,286.85 87.65 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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2 固定收益投资 101.80 0.00
其中：债券 101.80 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,039,595.24 11.30
7 其他各项资产 934,845.10 1.05
8 合计 88,846,828.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 46,106,781.31 53.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 1,264,320.00 1.47
F
批发和零售业 5,710,366.21 6.62
G
交通运输、仓储和邮政业 924,390.39 1.07
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,325,889.03 8.49
J
金融业 - -
K
房地产业 3,693,260.28 4.28
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,839,296.04 2.13
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 8,917,025.14 10.34
S
综合 2,090,958.45 2.42
合计 77,872,286.85 90.28 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
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8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000068 *ST 华赛 243,757 3,088,401.19 3.58
2 002292 奥飞动漫 52,200 2,699,262.00 3.13
3 300291 华录百纳 71,688 2,552,092.80 2.96
4 000988 华工科技 116,432 2,466,029.76 2.86
5 300207 欣旺达 85,028 2,389,286.80 2.77
6 000705 浙江震元 126,900 2,380,644.00 2.76
7 300065 海兰信 61,706 2,357,169.20 2.73
8 000638 万方发展 72,300 2,208,765.00 2.56
9 300336 新文化 49,200 2,066,400.00 2.40
10 002583 海能达 162,705 2,032,185.45 2.36
11 300119 瑞普生物 92,690 1,863,069.00 2.16
12 002280 联络互动 29,371 1,803,379.40 2.09
13 002133 广宇集团 176,400 1,702,260.00 1.97
14 300098 高新兴 80,300 1,685,497.00 1.95
15 300458 全志科技 14,100 1,677,900.00 1.95
16 603678 火炬电子 19,000 1,630,010.00 1.89
17 002273 水晶光电 39,700 1,611,820.00 1.87
18 002739 万达院线 11,648 1,397,760.00 1.62
19 300368 汇金股份 24,197 1,372,453.84 1.59
20 300063 天龙集团 31,407 1,360,865.31 1.58
21 000034 深信泰丰 47,700 1,333,215.00 1.55
22 603010 万盛股份 23,728 1,321,649.60 1.53
23 002407 多氟多 17,309 1,319,984.34 1.53
24 002074 国轩高科 35,513 1,317,532.30 1.53
25 600345 长江通信 54,200 1,296,464.00 1.50
26 002460 赣锋锂业 20,335 1,279,681.55 1.48
27 002717 岭南园林 28,800 1,264,320.00 1.47
28 000802 北京文化 37,078 1,256,202.64 1.46
29 300113 顺网科技 11,639 1,179,845.43 1.37
30 300089 文化长城 29,800 1,177,994.00 1.37
31 002123 荣信股份 45,282 1,161,483.30 1.35 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 59 页
32 002662 京威股份 51,500 1,133,000.00 1.31
33 000652 泰达股份 157,217 1,120,957.21 1.30
34 300001 特锐德 37,700 1,093,300.00 1.27
35 300160 秀强股份 24,915 997,845.75 1.16
36 300104 乐视网 16,300 980,771.00 1.14
37 300187 永清环保 17,914 961,981.80 1.12
38 300045 华力创通 38,900 951,494.00 1.10
39 600896 中海海盛 57,167 924,390.39 1.07
40 300252 金信诺 22,600 913,040.00 1.06
41 002466 天齐锂业 6,365 895,873.75 1.04
42 002573 清新环境 39,096 877,314.24 1.02
43 000050 深天马Ａ 40,100 850,521.00 0.99
44 002241 歌尔声学 24,400 844,240.00 0.98
45 300297 蓝盾股份 40,520 843,221.20 0.98
46 600466 蓝光发展 58,754 841,357.28 0.98
47 000793 华闻传媒 55,800 838,674.00 0.97
48 002680 黄海机械 17,500 836,500.00 0.97
49 300302 同有科技 11,500 833,175.00 0.97
50 000687 华讯方舟 30,800 832,216.00 0.96
51 002036 汉麻产业 26,900 828,520.00 0.96
52 000662 索芙特 30,312 775,380.96 0.90
53 600701 工大高新 31,665 757,743.45 0.88
54 000567 海德股份 24,800 719,200.00 0.83
55 002149 西部材料 24,811 694,956.11 0.81
56 300457 赢合科技 7,986 531,069.00 0.62
57 000876 新 希 望 28,710 505,583.10 0.59
58 000609 绵世股份 28,300 430,443.00 0.50
59 000607 华媒控股 28,558 404,095.70 0.47
60 300426 唐德影视 4,900 401,800.00 0.47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600000 浦发银行 15,623,492.00 9.58
2 601998 中信银行 12,799,136.72 7.85
3 601166 兴业银行 11,883,002.87 7.29 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 59 页
4 000625 长安汽车 11,359,197.18 6.96
5 601006 大秦铁路 10,232,075.04 6.27
6 002074 国轩高科 9,901,940.12 6.07
7 000333 美的集团 9,424,267.00 5.78
8 300159 新研股份 9,316,967.72 5.71
9 000651 格力电器 7,721,579.12 4.73
10 000001 平安银行 7,311,564.40 4.48
11 000838 财信发展 6,854,405.00 4.20
12 601328 交通银行 6,788,238.00 4.16
13 000958 东方能源 6,520,961.95 4.00
14 600343 航天动力 6,452,958.00 3.96
15 600391 成发科技 6,292,300.80 3.86
16 300065 海兰信 6,290,416.75 3.86
17 600015 华夏银行 6,089,980.00 3.73
18 600685 中船防务 5,928,489.56 3.63
19 002179 中航光电 5,897,227.00 3.62
20 600048 保利地产 5,765,915.00 3.53
21 002184 海得控制 5,713,671.88 3.50
22 002433 太安堂 5,658,337.57 3.47
23 601766 中国中车 5,499,805.00 3.37
24 002551 尚荣医疗 5,390,787.34 3.30
25 002358 森源电气 5,382,959.00 3.30
26 002020 京新药业 5,134,132.22 3.15
27 601009 南京银行 5,015,559.00 3.07
28 600271 航天信息 5,003,346.00 3.07
29 601989 中国重工 4,995,996.44 3.06
30 600893 中航动力 4,986,370.70 3.06
31 601028 玉龙股份 4,954,531.00 3.04
32 000776 广发证券 4,899,003.00 3.00
33 601111 中国国航 4,823,259.68 2.96
34 300199 翰宇药业 4,809,837.15 2.95
35 300207 欣旺达 4,804,596.91 2.95
36 000400 许继电气 4,763,759.00 2.92
37 000338 潍柴动力 4,761,275.00 2.92
38 601800 中国交建 4,672,857.00 2.86
39 601299 中国北车 4,569,686.00 2.80 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 59 页
40 600999 招商证券 4,563,872.00 2.80
41 002739 万达院线 4,535,214.50 2.78
42 600352 浙江龙盛 4,511,359.99 2.77
43 000768 中航飞机 4,478,649.80 2.75
44 601857 中国石油 4,458,298.00 2.73
45 600150 中国船舶 4,366,782.28 2.68
46 601668 中国建筑 4,345,166.00 2.66
47 002573 清新环境 4,332,057.04 2.66
48 000528 柳
工 4,329,667.00 2.65
49 300113 顺网科技 4,329,225.79 2.65
50 000758 中色股份 4,227,020.00 2.59
51 600036 招商银行 4,131,921.48 2.53
52 000024 招商地产 4,068,821.00 2.49
53 600118 中国卫星 4,065,629.00 2.49
54 600690 青岛海尔 4,060,967.70 2.49
55 002673 西部证券 4,037,699.50 2.48
56 603308 应流股份 4,026,697.96 2.47
57 600820 隧道股份 3,999,747.00 2.45
58 000957 中通客车 3,994,818.29 2.45
59 002440 闰土股份 3,935,435.15 2.41
60 002400 省广股份 3,900,795.60 2.39
61 600835 上海机电 3,857,050.26 2.36
62 002508 老板电器 3,797,872.45 2.33
63 300059 东方财富 3,780,659.00 2.32
64 601599 鹿港科技 3,725,376.00 2.28
65 601088 中国神华 3,700,935.00 2.27
66 002152 广电运通 3,677,664.00 2.25
67 600815 厦工股份 3,646,963.98 2.24
68 600392 盛和资源 3,641,568.88 2.23
69 300063 天龙集团 3,423,939.00 2.10
70 601169 北京银行 3,411,357.00 2.09
71 601601 中国太保 3,392,920.00 2.08
72 000928 中钢国际 3,389,283.01 2.08
73 000068 *ST 华赛 3,360,880.00 2.06
74 600900 长江电力 3,344,978.00 2.05
75 300291 华录百纳 3,336,604.88 2.05 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 59 页
76 600266 北京城建 3,282,871.70 2.01
77 002013 中航机电 3,274,301.17 2.01
78 600079 人福医药 3,273,288.00 2.01
79 000712 锦龙股份 3,270,530.00 2.01
80 002317 众生药业 3,265,323.00 2.00
81 300031 宝通科技 3,264,815.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600000 浦发银行 18,137,966.18 11.12
2 601998 中信银行 14,037,817.48 8.61
3 601299 中国北车 13,923,670.41 8.54
4 601328 交通银行 13,841,772.12 8.49
5 601166 兴业银行 12,864,745.13 7.89
6 000625 长安汽车 11,384,205.01 6.98
7 002074 国轩高科 11,153,262.82 6.84
8 601006 大秦铁路 10,710,757.89 6.57
9 600048 保利地产 9,898,358.30 6.07
10 300324 旋极信息 9,535,525.36 5.85
11 000333 美的集团 9,054,487.65 5.55
12 300159 新研股份 8,670,223.85 5.32
13 000001 平安银行 8,163,315.88 5.00
14 601318 中国平安 8,075,555.23 4.95
15 000002 万
科Ａ 8,032,782.92 4.92
16 000651 格力电器 7,807,515.29 4.79
17 000425 徐工机械 7,801,084.76 4.78
18 601668 中国建筑 7,735,943.95 4.74
19 000958 东方能源 7,555,998.72 4.63
20 300070 碧水源 7,319,612.05 4.49
21 002184 海得控制 7,318,399.92 4.49
22 002020 京新药业 7,150,790.33 4.38
23 002433 太安堂 7,021,136.92 4.30
24 600271 航天信息 6,914,857.68 4.24
25 600036 招商银行 6,891,892.11 4.23
26 000838 财信发展 6,813,064.95 4.18
27 600015 华夏银行 6,700,710.79 4.11 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 59 页
28 600115 东方航空 6,681,230.94 4.10
29 601398 工商银行 6,443,652.82 3.95
30 000024 招商地产 6,440,010.21 3.95
31 000786 北新建材 6,414,554.30 3.93
32 002551 尚荣医疗 6,382,553.42 3.91
33 601336 新华保险 6,177,058.27 3.79
34 600010 包钢股份 5,923,599.80 3.63
35 600893 中航动力 5,737,983.59 3.52
36 600391 成发科技 5,694,427.47 3.49
37 601766 中国中车 5,688,335.58 3.49
38 600685 中船防务 5,382,676.14 3.30
39 002358 森源电气 5,324,165.80 3.26
40 002508 老板电器 5,244,361.82 3.22
41 000758 中色股份 5,219,151.61 3.20
42 002179 中航光电 5,114,915.26 3.14
43 600343 航天动力 5,069,352.03 3.11
44 002440 闰土股份 4,942,550.57 3.03
45 000928 中钢国际 4,909,120.16 3.01
46 600030 中信证券 4,903,281.54 3.01
47 000100 TCL 集团 4,874,831.67 2.99
48 000400 许继电气 4,751,065.32 2.91
49 600820 隧道股份 4,728,340.61 2.90
50 300065 海兰信 4,677,165.21 2.87
51 000776 广发证券 4,659,764.95 2.86
52 300031 宝通科技 4,644,362.88 2.85
53 600259 广晟有色 4,578,218.75 2.81
54 601028 玉龙股份 4,561,785.42 2.80
55 601800 中国交建 4,555,204.04 2.79
56 600352 浙江龙盛 4,543,383.32 2.79
57 601989 中国重工 4,501,511.66 2.76
58 300199 翰宇药业 4,492,361.76 2.75
59 000768 中航飞机 4,485,064.99 2.75
60 000157 中联重科 4,462,864.14 2.74
61 002317 众生药业 4,452,762.73 2.73
62 600837 海通证券 4,449,686.94 2.73
63 601009 南京银行 4,410,412.00 2.70
64 002230 科大讯飞 4,365,024.23 2.68
65 600999 招商证券 4,345,841.43 2.66 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 59 页
66 000338 潍柴动力 4,320,057.86 2.65
67 601111 中国国航 4,315,940.17 2.65
68 000957 中通客车 4,310,438.95 2.64
69 601857 中国石油 4,259,143.89 2.61
70 600150 中国船舶 4,195,907.46 2.57
71 600690 青岛海尔 4,138,437.63 2.54
72 002400 省广股份 4,072,301.80 2.50
73 002673 西部证券 4,016,600.40 2.46
74 000069 华侨城Ａ 3,961,272.01 2.43
75 000671 阳 光 城 3,919,629.05 2.40
76 300059 东方财富 3,862,375.58 2.37
77 300063 天龙集团 3,711,484.96 2.28
78 300103 达刚路机 3,688,228.75 2.26
79 002051 中工国际 3,678,958.53 2.26
80 000528 柳
工 3,671,713.05 2.25
81 002573 清新环境 3,643,162.74 2.23
82 002712 思美传媒 3,613,711.43 2.22
83 601088 中国神华 3,569,424.16 2.19
84 600118 中国卫星 3,539,909.52 2.17
85 601599 鹿港科技 3,521,346.13 2.16
86 300113 顺网科技 3,490,873.62 2.14
87 600392 盛和资源 3,453,908.85 2.12
88 600029 南方航空 3,451,146.71 2.12
89 600835 上海机电 3,439,564.63 2.11
90 601601 中国太保 3,438,432.35 2.11
91 600900 长江电力 3,377,198.18 2.07
92 600815 厦工股份 3,362,333.49 2.06
93 000712 锦龙股份 3,355,695.00 2.06
94 601939 建设银行 3,310,662.45 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 930,476,367.37
卖出股票收入（成交）总额 988,870,101.89
注：本项8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 59 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 101.80 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 101.80 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 112050 11 报喜 01 1 101.80 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述 1只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 106,101.45
2 应收证券清算款 787,312.39
3 应收股利 -
4 应收利息 2,497.90
5 应收申购款 38,933.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 934,845.10
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300336 新文化 2,066,400.00 2.40 重大事项停牌
长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,187 27,508.63 5,447,051.87 9.05% 54,714,313.44 90.95%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
355.14 0.0006%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月 27 日 ）基金份额总额
351,679,073.44
本报告期期初基金份额总额 121,729,420.57
本报告期基金总申购份额 22,021,629.95
减:本报告期基金总赎回份额 83,589,685.21
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 60,161,365.31 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 59 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基
金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬40,000.00 元，已连续提供
审计服务5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 59 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰联合 1 903,628,208.02 47.08% 826,344.77 46.99% -
光大证券 1 1,015,718,261.24 52.92% 932,297.24 53.01% -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 59 页
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于长盛基金指数熔断机制实施
后基金配套工作安排的公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站 2015年 12月 31 日
2
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上
2015年 12月 16 日
3
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
同上
2015年 12月 16 日
4
关于增加金观诚为旗下基金销售
机构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上
2015年 12月 15 日
5
关于增加国信证券为旗下部分开
放式基金代销机构以及开通基金
定投业务及转换业务的公告
同上
2015年 12月 15 日
6
长盛基金管理有限公司关于参加
长量基金费率优惠活动并开通转
换业务的公告
同上
2015年 11月 30 日
7
关于增加盈米财富为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业务及
费率优惠活动的公告
同上
2015年 11月 24 日
8
关于增加凯石财富为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业务及
费率优惠活动的公告
同上
2015年 11月 24 日
9
关于增加富济财富为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业务及
费率优惠活动的公告
同上
2015年 11月 24 日
10
关于增加北京乐融多源投资咨询
有限公司为旗下部分基金销售机
同上
2015年 11月 16 日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 59 页
构并开通定投及转换业务的公告
11
关于增加民生银行为长盛电子信
息主题灵活配置混合型证券投资
基金代销机构并开通基金定投及
转换业务的公告
同上
2015年 11月 13 日
12
关于增加招商银行为长盛电子信
息主题灵活配置混合型证券投资
基金代销机构并开通基金定投及
转换业务的公告
同上
2015年 11月 11 日
13
关于增加工商银行为长盛电子信
息主题灵活配置混合型证券投资
基金代销机构以及开通基金转换
业务并参加个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
同上
2015年 11月 2日
14
关于增加中国农业银行为旗下部
分开放式基金代销机构以及开通
基金定投业务及转换业务并参加
基金申购费率优惠活动的公告
同上
2015年 10月 29 日
15
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金2015 年第 3季度报告
同上
2015年 10月 26 日
16
关于增加建设银行为长盛电子信
息主题混合型基金代销机构并开
通基金定投及转换业务的公告
同上
2015年 10月 23 日
17
关于增加交通银行为长盛电子信
息主题混合型基金代销机构以及
开通基金定投业务及转换业务并
参与基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2015年 10月 22 日
18 关于旗下基金参加好买基金费率 同上 2015年 10月 20 日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 59 页
优惠活动的公告
19
关于增加微动利为旗下部分基金
代销机构并开通定投业务及转换
业务的公告
同上
2015年 10月 19 日
20
关于旗下部分开放式基金参加华
宝证券手机委托 网上委托等非
现场交易方式申购（含定投）费
率优惠活动的公告
同上
2015年 10月 19 日
21
关于增加利得基金为旗下部分基
金代销机构并推出定投业务及费
率优惠活动的公告
同上
2015年 10月 8日
22
关于旗下部分开放式基金参加中
金公司网上交易 电话委托及柜
台委托申购（不含定投）费率优
惠活动的公告
同上
2015年 9月 24日
23
关于增加泰诚财富为旗下部分基
金代销机构并开通定投及转换业
务的公告
同上
2015年 9月 23日
24
关于在网上直销渠道开通旗下部
分基金跨 TA 转换业务的公告
同上
2015年 9月 11日
25
关于增加大连银行为旗下部分基
金代销机构以及开通基金定投业
务及转换业务并参与基金申购费
率优惠活动的公告
同上
2015年 9月 7日
26
关于增加陆金所为旗下部分基金
代销机构并参加费率优惠活动的
公告
同上
2015年 9月 1日
27
关于中信证券（浙江）有限责任
公司整体迁移并入中信证券股份
同上
2015年 9月 1日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 59 页
有限公司涉及相关基金业务影响
的公告
28
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金2015年半年度报告 摘要
同上
2015年 8月 27日
29
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金2015年半年度报告
同上
2015年 8月 27日
30
关于参加天天基金费率优惠活动
的公告
同上
2015年 8月 26日
31
关于在中信银行开通旗下部分基
金转换业务的公告
同上
2015年 8月 6日
32
关于旗下部分开放式基金参加上
海浦东发展银行网上银行和手机
银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2015年 7月 31日
33
关于开展网上直销金算盘转换费
率优惠活动的公告
同上
2015年 7月 29日
34
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金2015 年第 2季度报告
同上
2015年 7月 21日
35
关于增加首创证券为旗下部分开
放式基金代销机构以及开通基金
定投业务及转换业务的公告
同上
2015年 7月 15日
36
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金在部分代销机构开通转
换业务的公告
同上
2015年 7月 10日
37
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
同上
2015年 7月 9日
38
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上
2015年 7月 9日
39 长盛基金管理有限公司关于在直 同上 2015年 7月 7日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 59 页
销柜台开通旗下部分基金跨 TA
转换业务的公告
40
关于增加浦发银行为长盛转型升
级主题灵活配置混合型证券投资
基金代销机构并开通基金定投及
转换业务的公告
同上
2015年 7月 1日
41
关于旗下部分开放式基金参加交
通银行网上银行和手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 30日
42
关于旗下部分基金参加一路财富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 26日
43
关于增加汇付金融和增财基金为
旗下部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 19日
44
关于增加中经北证和品今财富为
旗下部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 19日
45
关于我公司旗下部分开放式基金
参加中国农业银行网上银行和手
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
同上
2015年 6月 1日
46
关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告
同上
2015年 5月 28日
47
关于在直销柜台开通旗下部分基
金跨 TA 转换业务的公告
同上
2015年 5月 27日
48
长盛基金管理有限公司关于子公
司法定代表人、执行董事及高管
变更情况的公告
同上
2015年 5月 15日 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 59 页
49
长盛基金管理有限公司关于新任
副总经理的公告
同上
2015年 4月 24日
50
关于旗下部分基金参加众禄基金
费率优惠活动的公告
同上
2015年 4月 20日
51
关于开展网上直销金算盘定期定
额计划费率优惠活动的公告
同上
2015年 4月 9日
52
关于旗下部分基金参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上
2015年 4月 1日
53
关于旗下部分基金参加大连银行
基金申购费率优惠活动的公告
同上
2015年 4月 1日
54
关于在工商银行开通旗下部分基
金转换业务的公告
同上
2015年 3月 6日
55
关于旗下部分基金开通中国工商
银行定投业务并参加定投申购优
惠活动的公告
同上
2015年 1月 19日
56
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
同上
2015年 1月 6日
57
长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上
2015年 1月 6日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛同鑫行业混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 59 页
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016 年3月26日
