长 盛 中 证 全指 证 券 公 司指 数 分 级 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年8 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现 及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
8.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
交易代 码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,902,923.67 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-08-24
下属分 级基 金的 基金 简称 长 盛 中 证 证 券 公 司
分级 A
长 盛 中 证 证 券 公 司
分级 B
长 盛 中 证 证 券 公司 分
级
下属分 级基 金的 场内 简称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
27,381,036.00 份 27,381,036.00 份 49,140,851.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求跟 踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差最小 化 。 力 争控
制 本 基 金 的 净值 增 长 率与业 绩 比 较 基 准之 间 的 日均跟 踪 偏 离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超过 4%， 实现 对中证 全指 证
券公司 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制法 ， 即 按 照 标的 指 数 成份股 组 成 及 其权
重 构 建 股 票 投资 组 合 ，并根 据 标 的 指 数成 份 股 及其权 重 的 变 动而
进行相应 的 调整 。 但 因特殊 情 况 （ 如 成份 股 长 期停牌 、 成 份 股发
生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、
市 场 流 动 性 不足 等 ） 导致本 基 金 管 理 人无 法 按 照标的 指 数 构 成及
权 重 进 行 同 步调 整 时 ，基金 管 理 人 将 对投 资 组 合进行 优 化 ， 尽量
降低跟 踪误 差。
在 正 常 市 场 情况 下 ， 本基金 的 风 险 控 制目 标 是 追求日 均 跟 踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超过 4%。 如因标 的指 数
编 制 规 则 调 整或 其 他 因 素导 致 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪误差 超 过 上 述范
围 ， 基 金 管 理人 应 采 取合理 措 施 避 免 跟踪 偏 离 度、跟 踪 误 差 进一
步扩大 。
2、债 券组 合管 理策 略 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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基 于 流 动 性 管理 的 需 要，本 基 金 可 以 投资 于 到 期日在 一 年 期 以内
的 政 府 债 券 、央 行 票 据和金 融 债 ， 债 券投 资 的 目的是 保 证 基 金资
产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在 法 律 法 规 许可 时 ， 本基金 可 基 于 谨 慎原 则 运 用权证 、 股 票 指数
期 货 等 相 关 金融 衍 生 工具对 基 金 投 资 组合 进 行 管理， 以 控 制 并降
低 投 资 组 合 风险 、 提 高投资 效 率 ， 降 低调 仓 成 本与跟 踪 误 差 ，从
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本 基 金 投 资 资产 支 持 证券将 综 合 运 用 久期 管 理 、收益 率 曲 线 、个
券 选 择 和 把 握市 场 交 易机会 等 积 极 策 略， 在 严 格遵守 法 律 法 规和
基 金 合 同 基 础上 ， 通 过信用 研 究 和 流 动性 管 理 ，选择 经 风 险 调整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证全指证券公司 指数收 益率×95%+ 银行 活 期 存 款利 率 （ 税 后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票型 指 数 基金， 风 险 和 预 期收 益 均 高于混 合 型 基 金、
债 券 型 基 金 和货 币 市 场基金 ， 由 于 采 取了 基 金 份额分 级 的 结 构设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险 、 收 益相 对稳
定
高风险 、 高 预期 收益 较高风 险 、 较 高预 期
收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 世贸 中心 东座
F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 6,754,021.62
本期利 润 16,190,266.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1626
本期加 权平 均净 值利 润率 14.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 24.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 6,976,822.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0671
期末基 金资 产净 值 129,675,439.27
期末基 金份 额净 值 1.248
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 24.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.19% 3.08% 37.46% 3.23% -8.27% -0.15% 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
24.80% 2.54% -2.95% 3.61% 27.75% -1.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 止本 报告 期末 仍处 于建仓 期。
3、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 的比 例 为85% 以 上， 其中 标的
指数成份股及 其备选成 份 股的投资比例 不低于非 现 金基金资产 的 80%， 现金 、债券资产及 中国证
监会允许基金 投资的其 他 证券品种占基 金资产比 例 为 5%－10% ，其中每 个交 易日日终在扣 除股指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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5%，权 证投 资不 高于 基金 资产净 值 的3% 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 13 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本基 金于2015 年 8 月13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 会 计期间 未进 行利 润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管 理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯
雨
生
本 基 金 基 金 经 理 ，
长盛中 证 100 指数
证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 沪深 300
指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，
长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 申 万
一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2015 年 8
月 13 日
- 8 年
男， 1983 年 11 月 出生 ， 中
国国籍。北京大学金 融学 硕
士。2007 年7 月加 入长 盛 基
金管理有限公司，曾 任金 融
工程与量化投资部金 融工 程
研究员等职务。现任 长盛 中
证 100 指 数证 券投 资基 金 基
金经理 ，长 盛沪 深 300 指数
证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 经
理，长盛高端装备制 造灵 活
配置混合型证券投资 基金 基
金经理，长盛中证申 万一 带
一路主题指数分级证 券投 资
基金基金经理，长盛 成长 价
值证券投资基金基金 经理 ，
长盛中证全指证券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 （ 本基 金 ）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日 期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
回顾2015 年,上 半年 市场 大幅上 涨，6 月 份开 始了3 个月 的大 调整,之 后四 季 度恢复 性上 涨。
整体 上 A 股 全年 涨幅 较大, 生物 识别 、大 数据 、网 络 安全和 互联 网营 销等 概念 板块涨 幅靠 前， 而
大央企 重组 、 天津 自贸 区 、 沪 股通 和新 疆区 域振 兴 等概念 板块 大幅 跑输 市场 。 行 业上 ， 纺织 服装 、
轻工制造和计 算机等行 业 涨幅靠前，非 银金融、 银 行和采掘等行 业涨幅靠 后 。风格上， 小盘股大
幅跑赢 大盘 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.248 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 24.80% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.95% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1721% ， 年度 化跟 踪误差 为 2.7211% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 居民 资产 配 置时增 加权 益比 例的 趋势 在继续 ， 陆 续出 台的 改革 措施也 有利 于维
持投资者的风 险偏好。 但 经济增长不达 预期的风 险 也在增加，股 票市场不 同 风格股票的 估值差距
也在拉 大， 全年 大幅 震荡 的概率 在增 加。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员 工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分 析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系 统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数 有限公 司 签署服务协议 ，长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中对基金利润 分
配原则的约定 ，在存续 期 内，本基金（ 包括长盛 中 证证券公司指 数分级份 额 、长盛中证 证券公司
指数A 份额 、长 盛中 证证 券公司 指 数 B 份 额） 不进 行收益 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2015 年9 月1 日至2015 年10 月19 日 期间 出现连 续20 个 工作 日基金 资产净 值低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、 收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60468688_A19 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛中证全指证券公司指 数分级证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的长盛中 证全指证券公司指数分级 证券投资基
金财务 报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表 和 2015 年8
月 13 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长盛基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审 计 准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信， 我 们 获 取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了长 盛中证全指证券公司指数 分级证券投
资基 金2015 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2015 年8 月13 日 （ 基
金合同 生效 日 ） 至 2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
马剑英
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,401,072.03
结算备 付金
578,274.50
存出保 证金
121,984.57
交易性 金融 资产 7.4.7.2 121,572,535.48
其中： 股票 投资
121,572,535.48
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
3,741,197.78
应收利 息 7.4.7.5 5,336.26
应收股 利
-
应收申 购款
423,529.70
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
139,843,930.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付 证 券清 算款
-
应付赎 回款
9,602,380.29
应付管 理人 报酬
123,659.33
应付托 管费
27,205.06 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 229,056.55
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 186,189.82
负债合 计
10,168,491.05
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 103,902,923.67
未分配 利润 7.4.7.10 25,772,515.60
所有者 权益 合计
129,675,439.27
负债和 所有 者权 益总 计
139,843,930.32
注：(1) 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 长盛 中证 证券公 司份 额净 值为 人民 币 1.248 元， 长盛 中
证证券 公司A 份额 参考 净 值为人 民币1.021 元， 长盛 中证证 券公 司B 份额 参考净值 为 人民 币1.475
元； 基金 份额 总额 为103,902,923.67 份 ， 其 中长 盛中 证证券 公司 份额 为49,140,851.67 份 ， 长盛
中证证 券公 司A 份额 为27,381,036.00 份 ，长 盛中 证证券 公 司 B 份额为 27,381,036.00 份。
(2) 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2015 年8 月 13 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
止。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2015 年8 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年8 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月31 日
一、收入
17,300,208.14
1.利息 收入
300,349.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 300,349.48
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
7,014,133.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,947,907.57
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
- 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 66,226.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 9,436,245.13
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 549,479.76
减： 二、费用
1,109,941.39
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 419,501.24
2．托 管费 7.4.10.2.2 92,290.23
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 357,657.15
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 240,492.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
16,190,266.75
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
16,190,266.75
注：本 基金 合同 于2015 年 8 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2015 年8 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基 金合 同生 效日 所有
者权益 （基 金净 值）
262,850,224.93 - 262,850,224.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 16,190,266.75 16,190,266.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-158,947,301.26 9,582,248.85 -149,365,052.41
其中：1. 基 金申 购款 236,787,558.65 53,336,998.19 290,124,556.84
2. 基金 赎回 款 -395,734,859.91 -43,754,749.34 -439,489,609.25 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27
注：本 基金 合同 于2015 年 8 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数 分级 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 注册 ，由 长盛基 金管 理有 限公 司 于 2015 年 7 月 13 日至
2015 年8 月7 日向 社会 公 开募集 。基 金合 同 于 2015 年 8 月 13 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存 续 期 间 不 定 。 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 262,766,967.55 元 ， 折 合
262,766,967.55 份 基金 份 额； 有 效认 购资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币83,257.38 元， 折合
83,257.38 份 基金 份额； 以 上收到 的实 收基 金共 计人 民币262,850,224.93 元， 折合262,850,224.93
基金份额。本 基金的基 金 管理人为长盛 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中 国农 业银行 ”）。
本基金的基金 份额包括 长 盛 中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基 金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 长 盛中证
证券公 司份 额、 长盛 中证 证券公 司 A 份额 和长 盛中 证证券 公司 B 份 额交 易代 码不同 ，在 上海 证 券
交易所 上市 交易 ，但 是长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 不接受 申购 或赎 回
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分 ，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份 额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行份额 折算，即 ： 当长盛中证证 券
公司份 额的 基金 份额 净值 大于或 等于 人民 币 1.500 元时； 当长 盛中 证证 券公 司 B 份额的 基金 份 额
参考净 值达 到或 跌破 人民 币 0.250 元 时。 折算 后本 基金将 确保 长盛 中证 证券 公司 A 份额 和长 盛 中
证证券 公 司B 份 额的 比例 为 1：1。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金的业绩 比较基准 为 ：中证全指证 券公司指 数 收益率×95%+ 银行活 期存 款利率（税后 ）
×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订 的具体 会长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年8 月13 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2015 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2015 年8 月13 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的 利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风 险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日 应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的 假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资 按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ； 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映 金融资产 公允价值 的 ，基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执 行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存 款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.00% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.22% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金标 的指 数许 可使 用 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.02% 的 年费 率逐 日计 提， 且 收取 下限
为每季 人民 币5 万元 （ 即 不足 5 万元 部分 按 照5 万 元收取 ） ， 计费 期间 不足 一 季度的 ， 根据 实际 天
数按比 例计 算；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支 出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在长盛 中证 证券 公司 份额 、 长盛 中证 证券 公司A 份 额、 长 盛中 证证 券公 司B 份额的 运作 期内 ，
本基金 （包 括长 盛中 证证 券公司 份额 、长 盛中 证证 券公司 A 份 额、 长盛 中证 证券公 司 B 份额 ） 不
进行收 益分 配。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究 决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 13,401,072.03
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 13,401,072.03
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 112,136,290.35 121,572,535.48 9,436,245.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 112,136,290.35 121,572,535.48 9,436,245.13
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,019.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 260.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.80
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 54.90
合计 5,336.26
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 229,056.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 229,056.55 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 29 页 共 56 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 36,189.82
预提审 计费 40,000.00
预提信 息披 露费 60,000.00
指数使 用费 50,000.00
合计 186,189.82
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 262,850,224.93 262,850,224.93
本期申 购 236,787,558.65 236,787,558.65
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -395,734,859.91 -395,734,859.91
本期末 103,902,923.67 103,902,923.67
注：(1) 申 购含 转换 入份 额 及金额 ，赎 回含 转换 出 份 额及金 额。
(2) 本 基金 合同 生效 日为2015 年8 月13 日。 本 基金 设立时 ， 首 次募 集扣 除认 购费后 的有 效净 认购
金额为 人民 币 262,766,967.55 元 ，折合 262,766,967.55 份 基金 份额 ；有 效认 购资金 在募 集期 间
产生的 利息 为人 民币 83,257.38 元 ，折合 83,257.38 份基金 份额 ；以 上收 到 的实收 基金 共计 人民
币262,850,224.93 元， 折 合 262,850,224.93 基金 份 额。 。
(3) 根 据本 基金 基金 合同 规 定， 投 资者 可申 购、 赎回 长盛中 证证 券公 司份 额 ， 长盛中 证证 券公 司 A
份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 交只 可在 上海 证券 交易所 上市 交易 ，因 此上 表不再 单独 披露 长盛
中证证 券公 司A 份额 和长 盛中证 证券 公 司 B 份 额的 情况。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 6,754,021.62 9,436,245.13 16,190,266.75
本期基金份额交易
产生的 变动 数
222,800.47 9,359,448.38 9,582,248.85
其中： 基金 申购 款 4,667,127.74 48,669,870.45 53,336,998.19
基金赎 回款 -4,444,327.27 -39,310,422.07 -43,754,749.34
本期已 分配 利润 - - - 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 30 页 共 56 页
本期末 6,976,822.09 18,795,693.51 25,772,515.60
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 297,670.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,364.84
其他 314.09
合计 300,349.48
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月13 日( 基金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 82,353,878.84
减：卖 出股 票成 本总 额 75,405,971.27
买卖股 票差 价收 入 6,947,907.57
7.4.7.13 债 券投 资收益
注： 本 基金 于2015 年8 月13 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年12 月 31 日止 期 间无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注： 本 基金 于2015 年8 月13 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年12 月 31 日止 期 间无衍 生工 具收 益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 66,226.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 66,226.20
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 9,436,245.13
—— 股 票投 资 9,436,245.13 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 9,436,245.13
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 545,904.93
基金转换 费收入 3,471.01
其他 103.82
合计 549,479.76
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 357,657.15
银行间 市场 交易 费用 -
合计
357,657.15
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 90,000.00
上市费 50,000.00
其他 400.00
银行费 用 7,368.18
指数使 用费 52,634.59
账户维 护费 90.00
合计 240,492.77
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 32 页 共 56 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注： 本基 金于 本报 告期2015 年8 月 13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 未通 过
关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 419,501.24
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
93,745.82
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 33 页 共 56 页
2015 年 8 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 92,290.23
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本报 告期2015 年8 月 13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 未与 关
联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基 金的 基金 管理 人 于 2015 年8 月13 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2015 年12 月 31 日 止期 间 未
运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2015 年 8 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 13,401,072.03 297,670.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基 金于 本报 告期2015 年8 月 13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 未在 承
销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注： 在长 盛中 证证 券公 司 份额 、 长 盛中 证证 券公 司A 份额 、 长盛 中证 证券 公 司B 份 额的 运作 期内 ，长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 34 页 共 56 页
本基金 （包 括长 盛中 证证 券公司 份额 、长 盛中 证证 券公司 A 份 额、 长盛 中证 证券公 司 B 份额 ） 不
进行收 益分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 而于 期末 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601377
兴业
证券
2015 年12
月29 日
重大
事项
停牌
11.00
2016 年1 月
7 日
9.40 679,561 6,997,840.48 7,475,171.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回 购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程 序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 35 页 共 56 页
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的 对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此 ， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券资产的 公 允价值。本 基金于资
产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为一年以 内且一般 不 计息， 因此 账面余额
一般即 为未 折 现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 36 页 共 56 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工具还面 临每个付 息 期间结束根据 市场利率 重 新定价时对于 未来现金 流 影响的风险 。本基金
所面临的利率 风险主要 来 源于本基金所 持有的生 息 资产。本基金 的生息资 产 主要为银行 存款等。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,401,072.03 - - - - - 13,401,072.03
结算备 付金 578,274.50 - - - - - 578,274.50
存出保 证金 121,984.57 - - - - - 121,984.57
交易性 金融 资产 - - - - - 121,572,535.48 121,572,535.48
应收证 券清 算款 - - - - - 3,741,197.78 3,741,197.78
应收利 息 - - - - - 5,336.26 5,336.26
应收申 购款 99.40 - - - - 423,430.30 423,529.70
资产总 计 14,101,430.50 - - - - 125,742,499.82 139,843,930.32
负债
应付赎 回款 - - - - - 9,602,380.29 9,602,380.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 123,659.33 123,659.33
应付托 管费 - - - - - 27,205.06 27,205.06
应付交 易费 用 - - - - - 229,056.55 229,056.55
其他负 债 - - - - - 186,189.82 186,189.82
负债总 计 - - - - - 10,168,491.05 10,168,491.05
利率敏 感度 缺口 14,101,430.50 - - - - 115,574,008.77 129,675,439.27
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 重新 定价 日与 到期日 孰早 进行 了分 类。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 37 页 共 56 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存款 等，除此 之 外的金融资 产和金融
负债均 不计 息， 因此 市场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 ，所面临的最 大市场价 格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。本
基金通过投资 组合的分 散 化降低市场价 格风险， 并 且本基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施 监控 。
本基金投资于 股票的资 产 占基金资产的 比例为 85% 以上，其中标 的指数成 份 股及其备选成 份
股的投资比例 不低于 非 现 金基金资产 的 80%， 现金 、债券资产及 中国证监 会 允许基金投资 的 其他
证券品种占基 金资产比 例 为 5%－10% ，其中每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保
证金后 ， 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%， 权证投 资不 高于 基 金
资产净 值 的3% 。于2015 年 12 月31 日， 本基 金面 临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 121,572,535.48 93.75
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 121,572,535.48 93.75
注：本基金投 资组合中 股 票资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ，债券等 固定 收益类资产占 基金资
产的比 例为 5%-40% ， 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。于 2015 年
12 月 31 日 ，本 基金 面临 的整体 其他 价格 风险 列示 如上。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 38 页 共 56 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据自 基金 合 同生效 日 至2015 年12 月31 日 的基 金资 产净 值和 基 准指
数数据 回归 得出 ，反 映了 基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
+5% 3,175,946.02
-5% -3,175,946.02
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应收证券 清 算款、应收申 购款等、 应 付证券清算款 、
应付赎 回款 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
114,097,364.48 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币7,475,171.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 121,572,535.48 86.93
其中： 股票 121,572,535.48 86.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,979,346.53 10.00
7 其他各 项资 产 4,292,048.31 3.07
8 合计 139,843,930.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 121,572,535.48 93.75
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 121,572,535.48 93.75
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极 投 资股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601688 华泰证 券 522,960 10,312,771.20 7.95
2 000776 广发证 券 469,700 9,135,665.00 7.05
3 600030 中信证券 470,877 9,111,469.95 7.03
4 000166 申万宏 源 751,800 8,051,778.00 6.21
5 600837 海通证 券 506,600 8,014,412.00 6.18
6 600999 招商证 券 359,140 7,793,338.00 6.01
7 601377 兴业证 券 679,561 7,475,171.00 5.76
8 000783 长江证 券 502,900 6,246,018.00 4.82
9 601901 方正证 券 650,619 6,245,942.40 4.82
10 002673 西部证 券 176,000 5,792,160.00 4.47
11 601788 光大证 券 220,400 5,055,976.00 3.90
12 600109 国金证 券 298,500 4,811,820.00 3.71
13 600369 西南证 券 466,800 4,621,320.00 3.56
14 601099 太平洋 411,400 4,039,948.00 3.12
15 600958 东方证 券 166,600 3,880,114.00 2.99
16 002736 国信证 券 194,868 3,848,643.00 2.97
17 601555 东吴证 券 220,211 3,538,790.77 2.73 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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18 000686 东北证 券 185,200 3,241,000.00 2.50
19 000750 国海证 券 238,000 3,058,300.00 2.36
20 002500 山西证 券 198,734 3,028,706.16 2.34
21 601211 国泰君 安 122,700 2,932,530.00 2.26
22 601198 东兴证 券 44,600 1,336,662.00 1.03
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688 华泰证 券 17,054,500.09 13.15
2 600030 中信证 券 13,881,376.00 10.70
3 000776 广发证 券 13,653,059.19 10.53
4 000166 申万宏 源 13,370,242.20 10.31
5 600837 海通证 券 13,200,468.45 10.18
6 600999 招商证 券 12,596,595.52 9.71
7 601377 兴业证 券 11,462,907.59 8.84
8 000783 长江证 券 9,820,654.00 7.57
9 601901 方正证 券 9,404,437.00 7.25
10 600109 国金证 券 8,008,321.34 6.18
11 601788 光大证 券 7,854,253.50 6.06
12 002673 西部证 券 7,312,451.32 5.64
13 600369 西南证 券 7,168,777.78 5.53
14 600958 东方证 券 6,216,918.74 4.79
15 002736 国信证 券 6,053,692.10 4.67
16 601099 太平洋 5,975,573.01 4.61
17 601555 东吴证 券 5,702,406.92 4.40
18 000686 东北证 券 4,674,506.22 3.60
19 000750 国海证 券 4,664,563.63 3.60
20 002500 山西证 券 4,546,869.02 3.51
21 601211 国泰君 安 3,516,349.00 2.71 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688
华泰证 券 7,681,850.65 5.92
2 000776
广发证 券 6,306,100.13 4.86
3 600030
中信证 券 6,278,607.55 4.84
4 000166
申万宏 源 5,851,789.18 4.51
5 600837
海通证 券 5,737,241.00 4.42
6 600999
招商证 券 5,637,311.65 4.35
7 601377
兴业证 券 4,915,808.00 3.79
8 000783
长江证 券 4,382,842.00 3.38
9 601901
方正证 券 4,222,062.76 3.26
10 002673
西部证 券 3,645,843.73 2.81
11 601788
光大证 券 3,484,324.73 2.69
12 600109
国金证 券 3,470,966.06 2.68
13 600369
西南证 券 3,163,080.98 2.44
14 600958
东方证 券 2,769,901.00 2.14
15 601099
太平洋 2,651,942.00 2.05
16 002736
国信证 券 2,573,082.91 1.98
17 601555
东吴证 券 2,488,600.51 1.92
18 000686
东北证 券 2,092,646.00 1.61
19 000750
国海证 券 2,040,655.00 1.57
20 002500
山西证 券 2,027,033.00 1.56
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 187,542,261.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 82,353,878.84
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
（ 一）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股华泰 证券 。
2015 年9 月10 日， 华泰 证券收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 《 行政 处罚 事先 告知书 》 （ 处罚 字
[2015]72 号 ） ， 公司因未 按要求采集客 户交易终 端 信息，未能确 保客户交 易 终端信息的真 实性、
准确性、完整 性、一致 性 、可读性，未 采取可靠 措 施采集、记录 与客户身 份 识别有关的 信息。对
华泰证 券责 令改 正， 给 予 警告， 没收 违法所 得 18,235,275.00 元， 并 处以54,705,825.00 元 罚款。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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（二）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股广发 证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检查情况 ，对广发 证 券股份有限公 司采取责 令 限期改正的行 政监管措 施 。本基金认 为：该处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（三）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股中信 证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的 通 报， 对中 信证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。本 基 金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。 2015 年 8 月 25 日， 公司有 几名 高级 管 理
人员和 员工 被公 安机 关要 求协助 调查 有关 问题 ，调 查工作 尚在 进行 之中 。2015 年 9 月 15 日 ，公
司总经理程博 明、经纪 业 务发展与管理 委员会运 营 管理部负责人 于新利、 信 息技术中心 汪锦岭等
人因涉嫌内幕 交易、泄 露 内幕信息被公 安机关依 法 要求接受调查 。本基金 做 出如下说明 ：上述事
件尚未 有最 终结 论， 我们 将密切 跟踪 事件 进展 ，避 免潜在 风险 。
（四）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证 券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股海通 证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对海 通证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。2015 年
9 月 10 日 ，海通证 券股 份有限公司收 到中国证 券 监督管理委员 会行政处 罚 事先告知书（ 处罚字
【2015 】73 号） ，海 通证 券涉嫌未按规 定审查、 了 解客户真实身 份违法违 规 案，对海通证 券责令
改正， 给予 警告 ，没 收违 法所得 28,653,000 元， 并 处以 85,959,000 元 罚款 。 本基金 认为 ：该 处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（五）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股招商 证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检查情况 ，对招商 证 券股份有限公 司采取责 令 限期改正的行 政监管措 施 。本基金认 为：该处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（六）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股长江 证券 。
证监会 于 5 月 6 日对 长江 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称长 江证 券） 相关 研究 报告的 制作、审长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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批和发 布等 情况 进行 了合 规性核 查。 从检 查情 况看 ， 媒体 转载 内容 来源 于5 月 4 日长 江证 券发 布
的题为 《上 证成 交可 上 1.4 万亿 ，创 业板 已达 巅峰 —— 从 交易 成本 看当 前市 场系列 之二 》的 研究
报告。检查中 发现，长 江 证券未与转载 机构签订 协 议，未明确转 载责任， 致 使转载机构 篡改了研
究报告标题； 研报报送 审 核人员不符合 公司内部 规 定，未能严格 执行其内 部 管理制度。 上述行为
反映出公司内 部控制制 度 未能有效执行 ，并违反 了 证监会《发布 证券研究 报 告暂行规定 》第二十
一条“ 证券公 司、证券 投 资咨询机构授 权其他机 构 刊载或者转发 证券研究 报 告 或者摘要 ，应当 与
相关机构作出 协议约定 ， 明确刊载或者 转发责任 ” 之规定。根据 《发布证 券 研究报告暂 行规定》
第二十 二条 的规 定， 证监 会 对长江 证券 采取 了出 具警 示函的 行政 监管 措施 。 本 基金做 出如 下说 明：
长江证券是中 国优秀的 证 券公司之一， 基本面良 好 。基于相关研 究，本基 金 判断，这一 处罚对长
江证券无实质 影响。今 后 ，我们将继续 加强与该 公 司的沟通，密 切关注其 制 度建设与执 行等公司
基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
（七）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股方正 证券 。
公司于2015 年7 月14 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 调查 通知 书》 （ 湘证 调 查字 0335 号） 。
因公司涉嫌未 披露控股 股 东与其他股东 间关联关 系 等信息披露违 法违规， 中 国证监会根 据《中华
人民共和国证 券法》的 有 关规定，决定 对公司立 案 调查。因涉嫌 未按规定 审 查、了解客 户身份等
违法违 规行 为， 公司 被中 国证券 监督 管理 委员 会立 案调查 。9 月 10 日， 公司 收到中 国证 监会 《 行
政处罚 事先 告知 书》 （处 罚 字 [2015]74 号）,中 国证 监会拟 对公 司及 相关 员工 做出相 关行 政处 罚 。
2015 年 9 月 9 日,公 司全 资子公 司中 国民 族证 券有 限责任 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 《 调
查通知 书》 （ 京调 查 字15062 号） 。 因调 查工 作需 要， 根据证 券、 基金、 期货 法 律法规 的有 关规 定，
中国证 监会 决定 就20.5 亿 元款项 事项 对民 族证 券立 案调查 。 本 基金 认为 ： 该 处 罚对于 公司 整体 经
营业绩 暂不 构成 重大 影响 。但我 们将 紧密 跟踪 上述 案件进 展， 避免 重大 风险 。
（八）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股申万 宏源 。
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 收 到 所 属 子 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 报 告 ， 申 万 宏 源 证 券 于
2015 年 11 月 6 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政监管 措施 决定 书《 关于 对申万 宏源 证券 有 限
公司采 取暂 停 新 开证 券账 户 1 个 月措 施的 决定 》 。 本 基金做 出如 下说 明： 申万 宏 源集团 是中 国最 大、
最优秀的证券 公司之一 ， 综合实力强， 本次处罚 对 公司的影响较 小。今后 ， 我们将继续 加强与该
公司的 沟通 ，密 切关 注其 制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 121,984.57
2 应收证 券清 算款 3,741,197.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,336.26
5 应收申 购款 423,529.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,292,048.31
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601377 兴业证 券 7,475,171.00 5.76 重大事 项停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛中 证
证券公 司
分级A
106 258,311.66 23,646,889.00 86.36% 3,734,147.00 13.64%
长盛中 证
证券公 司
分级B
1,396 19,613.92 1,260,109.00 4.60% 26,120,927.00 95.40%
长盛中 证
证券公 司
分级
3,872 12,691.34 1,160,393.69 2.36% 47,980,457.98 97.64%
合计
5,374 19,334.37 26,067,391.69 25.09% 77,835,531.98 74.91%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 23,547,159.00 86.00%
2 谢丽 593,900.00 2.17%
3 段新金 292,500.00 1.07%
4 陈杰 239,650.00 0.88%
5 吴绪国 225,400.00 0.82%
6 李莉 198,429.00 0.72%
7 陈绍初 184,512.00 0.67%
8 王爱民 158,100.00 0.58%
9 向前 156,000.00 0.57%
10 杨大成 120,000.00 0.44%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 金元建 918,050.00 3.35%
2 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 一 号基 金
759,709.00 2.77%
3 叶继雄 584,800.00 2.14%
4 叶继雄 577,000.00 2.11%
5 谢晓波 534,908.00 1.95% 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 48 页 共 56 页
6 袁庆刚 500,000.00 1.83%
7 杨朝暾 407,700.00 1.49%
8 索汀 369,300.00 1.35%
9 刘宏 348,600.00 1.27%
10 杜志惠 330,900.00 1.21%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 王建业 881,834.00 24.98%
2 长信基 金－ 宁波 银行 －聚 享 1 号资
产管理 计划 452,600.00
12.82%
3 国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号 450,000.00
12.75%
4 刘灯红 118,400.00 3.35%
5 周玉英 116,500.00 3.30%
6 胡谦 110,100.00 3.12%
7 陈家安 108,300.00 3.07%
8 林佩君 100,000.00 2.83%
9 赖建峰 72,074.00 2.04%
10 边疆 70,000.00 1.98%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于 长 盛中 证 证 券公 司 指数分 级 、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持
有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司
分级 A
- -
长盛中 证证 券公 司
分级 B
- -
长盛中 证证 券公 司
分级
- -
合计
- -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 长盛中 证证 券公 司分 级 A 0 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分 级 B 0
长盛中 证证 券公 司分 级 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分 级 A
0
长盛中 证证 券公 司分 级 B 0
长盛中 证证 券公 司分 级
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 中证 证券 公
司分 级 A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 13
日）基 金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - -
基 金 合同 生效 日 起至 报告期 期 末基
金总申 购份 额
- - 236,787,558.65
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 总赎 回份 额
- - 395,734,859.91
基 金 合同 生效 日 起至 报告期 期 末基
金拆分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填
列）
-4,327,350.00 -4,327,350.00 8,654,700.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,381,036.00 27,381,036.00 49,140,851.67
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 50 页 共 56 页
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 40,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 157,342,436.36 58.30% 146,532.96 58.30% -
光大证券 1 93,016,029.63 34.46% 86,626.24 34.46% -
中投证券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 51 页 共 56 页
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 19,537,674.47 7.24% 18,195.09 7.24% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控 制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司 领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金 报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 联讯证 券 深圳 1
2 银河证 券 深圳 1
3 方正证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华宝证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于长 盛基 金指 数熔 断机 制
实施后 基金 配套 工作 安排 的
公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网站
2015 年 12 月 31 日
2 关于增 加金 观诚 为旗 下基 金
销售机 构并 推出 定投 和转 换
同上 2015 年 12 月 15 日 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 53 页 共 56 页
业务及 参加 费率 优惠 活动 的
公告
3 关于增 加国 信证 券为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构以 及
开通基 金定 投业 务及 转换 业
务的公 告
同上 2015 年 12 月 15 日
4 关于在 京东 商城 基金 直销 店
铺开 展0 折 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2015 年 12 月 7 日
5 长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加陆 金所 为旗 下部 分基 金
代销机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2015 年 11 月 30 日
6 长盛基 金管 理有 限公 司关 于
参加长 量基 金费 率优 惠活 动
并开通 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 30 日
7 关于增 加盈 米财 富为 旗下 基
金销售 机构 并推 出定 投和 转
换业务 及费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
8 关于增 加凯 石财 富为 旗下 基
金销售 机构 并推 出定 投和 转
换业务 及费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
9 关于增 加富 济财 富为 旗下 基
金销售 机构 并推 出定 投和 转
换业务 及费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
10 关于增 加中 国农 业银 行为 旗
下部分 开放 式基 金代 销机 构
以及开 通基 金定 投业 务及 转
换业务 并参 加基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 10 月 29 日
11 关于旗 下基 金参 加好 买基 金
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 10 月 20 日
12 关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加平安 证券 申购 （ 含定 投 ） 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 10 月 20 日
13 关于增 加利 得基 金为 旗下 部
分基金 代销 机构 并推 出定 投
业务及 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 10 月 8 日
14 关于增 加平 安银 行为 长盛 中
证全指 证券 公司 指数 分级 证
券投资 基金 代销 机构 以及 开
同上 2015 年 9 月 24 日 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 54 页 共 56 页
通基金 定投 业务 转 换业 务 并
参与基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
15 关于 旗 下部 分开 放式 基金 参
加中金 公司 网上 交易 电话委
托及柜 台委 托申 购（ 不含 定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 9 月 24 日
16 关于在 直销 柜台 开通 旗下 部
分基金 跨 TA 转 换业 务的 公 告
同上 2015 年 9 月 16 日
17 关于中 信证 券 （浙 江） 有 限责
任公司 整体 迁移 并入 中信 证
券股份 有限 公司 涉及 相关 基
金业务 影响 的公 告
同上 2015 年 9 月 1 日
18 关于参 加天 天基 金费 率优 惠
活动的 公告
同上 2015 年 8 月 26 日
19 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金之 券商 分
级份额 、 券 商 A 份额 与券 商B
份额上 市交 易提 示性 公告
同上 2015 年 8 月 24 日
20 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级基 金开 放日 常申 购 赎回
转换及 定期 定额 投资 业务 公
告的更 正
同上 2015 年 8 月 20 日
21 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金之 长盛 中
证全指 证券 公司 份额、 长 盛中
证全指 证券 公司 A 份额 与 长
盛中证 全指 证券 公 司 B 份额
上市交 易公 告书
同上 2015 年 8 月 19 日
22 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金开 放日 常
申购 赎回 转换 及定 期定 额
投资业 务的 公告
同上 2015 年 8 月 19 日
23 关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金开 通
跨系统 转托 管业 务的 公告
同上 2015 年 8 月 19 日
24 关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金开 通
份额配 对转 换业 务的 公告
同上 2015 年 8 月 19 日
25 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金合 同
生效公 告
同上 2015 年 8 月 14 日
26 关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金延 长
同上 2015 年 7 月 23 日 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
第 55 页 共 56 页
募集期 的公 告
27 关于增 加招 商银 行为 长盛 中
证全指 证券 公司 指数 分级 证
券投资 基金 代销 机构 的公 告
同上 2015 年 7 月 14 日
28 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说明
书
同上 2015 年 7 月 10 日
29 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金托 管协 议
同上 2015 年 7 月 10 日
30 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金合 同
摘要
同上 2015 年 7 月 10 日
31 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金合 同
同上 2015 年 7 月 10 日
32 长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金份 额
发售公 告
同上 2015 年 7 月 10 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》；
3 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
长盛基金管理有限公司 长盛中证证券公司分级 2015 年 年度报告
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2016 年3 月26 日
