长 盛 中小 盘 精选 混 合型 证 券投 资 基金
（ 原 长盛 同 鑫二 号 保本 混 合型 证 券投 资 基金 转 型）
2015 年年 度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 根据 《长 盛同 鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
的约定由长盛 同鑫二号 保 本混合型证券 投资基金 第 一个保本周期 届满后变 更 而来。长盛 同鑫保本
二号混合型证 券投资基 金 经中国证监会 证监许可 【2012 】679 号文核准 ，每个 保本周期为三 年，
第一个 保本 周期 自 2012 年 7 月 10 日 开始 至 2015 年 7 月 10 日 （含 ）到 期。 根据《 长盛 同鑫 二号
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 约定，在 保 本周期届满后 ，长盛同 鑫 保本二号混 合型证券
投资基金变更 为 “长盛 中 小盘精选混合 型证券投 资 基金 ”，变更 后基金的 投 资及基金费 率等按照
《长盛中小盘 精选混合 型 证券投资基金 基金合同 》 相关规定进行 运作。就 前 述基金变更 事项，本
基金管 理 人 已按 照相 关法 律法规 及本 基金 基金 合同 约定履 行相 关备 案手 续。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自 2015 年 7 月 11 日( 基金 合同 生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日止。 （注： 长盛 同 鑫
二号保 本混 合型 证券 投资 基金报 告期 自2015 年1 月1 日起至 2015 年7 月10 日止 ） 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 11
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况（ 转型 前） ............................................................................ 13
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 （ 转 型后 ） ............................................................................. 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表( 转型前) ...................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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§7 年度财务报表( 转型后) ...................................................................................................................... 46
7.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 46
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 48
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 49
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 49
§8 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 68
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 68
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 68
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 69
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 69
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 71
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 71
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 72
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 72
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 72
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股 指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 72
§8 投资 组合报告( 转型后) .................................................................................................................... 73
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 73
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 73
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 74
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 77
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 79
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 80
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 80
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 80
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 80
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 80
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 80
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 81
§9 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 82
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 82
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 82
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 82
§9 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 82
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 82
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 83
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 83
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 83
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 83
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 83
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 83
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 84
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 84 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 84
11.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 84
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） .......................................................... 84
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） .......................................................... 87
11.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 89
11.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 90
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 93
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 93
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 94
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 94
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,951,470.33 份
基金合 同存 续期 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 保 本 周 期 期
限为三 年， 自基 金合 同生 效日（ 即2012 年 7 月 10 日）
起至三 个公 历年 后对 应日 止， 即2015 年7 月10 日。
注：上 表中 “报 告期 末” 为基金 转型 前最 后一 日， 即 2015 年7 月10 日。
2.1
基 金基 本情 况 （转 型后 ）
基金名 称 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,949,750.41 份
基金合 同存 续期 不定期
注：上 表中 “报 告期 末” 为 2015 年12 月31 日。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 本基金 采用 投资 组合 保险 策略， 在严 格控 制风 险和 保证本 金安 全的 基础 上 ，
实现组 合资 产的 稳定 增长 和保本 期间 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （CPPI ） 和 基 于 期 权 的 组 合 保 险 策 略
（OBPI ） 。 其中主要 通过 CPPI 策略 动态调整 稳健资 产与收益资 产的投资 比
例， 以 确保 在保本 期到 期 时本基 金价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值， 从
而实现 基金 资产 在保 本基 础上的 增值 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 未持 有到 期而赎 回或 转换 出的 基
金 份 额 以 及 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 后 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金
份额， 不享 受保 本担 保。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ， 追求 基金资 产的 长期 稳定 增
值。在 严控 风险 的前 提下 ，力争 获取 超越 业绩 基准 的稳健 收益 。
投资策 略 本基金 将结 合 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 和 “自 下 而上 ” 的 个股 精选 策略，
重 点 投 资 于 萌 芽 期 和 成 长 期 行 业 中 具 有 持 续 成 长 潜 力 以 及 未 来 成 长 空 间 广
阔 的 中 小 型 上 市 公 司 ， 同 时 考 虑 组 合 品 种 的 估 值 风 险 和 大 类 资 产 的 系 统 风
险，通 过品 种和 仓位 的动 态调整 降低 资产 的波 动风 险。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ， 在此 基础 上形 成对 不同资 产市 场表 现的 预
测和判 断 ， 确 定基 金资 产 在各类 别资 产间 的分 配比 例。 具体 操作 中 ， 本 基金
管理人 采用 经济 周期 资产 配置模 型， 通过对 宏观 经 济运行 指标 、 利率 和货 币
政策等 相关 因素 的分 析， 对中国 的宏 观经 济运 行情 况进行 判断 和预 测， 然 后
利用经 济周 期理 论确 定基 金资产 在各 类别 资产 间的 战略配 置策 略。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、 行业自 身生 命周 期以 及相 关结构 性因 素的 影响 在
不同时 期表 现往 往具 有明 显差异 。 通过 宏观 及行 业经 济变量 的变 动对 不同 行
业的潜 在影 响， 得 出各 行 业的相 对投 资价 值与 投资 时机， 据此 挑选出 预期 具
有良好 增长 前景 的优 势行 业，把 握行 业景 气轮 换带 来的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管理人 自成立及 期后 每六个月月 末将对中 国 A 股市场中的 股票按 流通
市值从 小到 大排 序并 相加 ， 累计流 通市 值达 到 A 股总 流通市 值 2/3 的 这部 分
股票称 为中 小盘 股票 。 在前 后两次 调整 排序 期间 对于 未被纳 入最 近一 次排 序
范围的股票 （如新 股、恢 复上市股票 等） ，如 果其流 通市值（对 未上市 新股
而言为 本基 金管 理人 预计 的流通 市值 ） 可满 足以 上标 准， 也称 为中 小盘 股票 。
本基金 综合 运用 长盛 股票 研究分 析方 法和 其它 投资 分析工 具 ， 采 用自 下而 上
方式精 选具 有投 资潜 力的 股票构 建股 票投 资组 合 ， 中 小盘 股 票中 的优 势股 票
优先入 选。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 ， 其 风险 和预 期
收益低 于股 票型 基金 、高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德
金融中 心主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 1 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城
建大 厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 1 号
邮政编 码 100088 100818 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 合肥市 长江 西 路200 号
注：基 金保 证人 指为 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金在 保本 周期 内（2012 年 7 月 10 日至
2015 年 7 月 10 日） 提供 担保的 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 。转 型后 的长 盛中小 盘精 选混 合 型
证券投 资基 金为 非保 本的 混合型 基金 ，没 有保 证人 。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
转型前 转型后
2014 年 2013 年 2015 年1 月1 日
-2015 年7 月10 日
2015 年7 月 11 日
-2015 年12 月31 日
本期已 实现 收益 40,630,353.84 -5,509,664.93 29,655,801.52 22,035,604.79
本期利 润 8,137,465.20 -6,324,108.74 81,136,082.91 4,337,022.46
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0323 -0.1027 0.1858 0.0050
本期加 权平 均净
值利润 率
2.58% -9.07% 17.60% 0.49%
本期基 金份 额净
值增长 率
1.39% -7.44% 21.27% -0.69%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期 末( 2015 年
7 月 10 日 )
报告期 末( 2015 年
12 月31 日 )
2014 年末 2013 年末
期末可 供 分 配利
润
24,852,891.03 7,512,896.58 36,660,364.84 3,467,263.97
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.2368 0.1446 0.1179 0.0061
期末基 金资 产净
值
129,804,361.36 59,462,646.99 379,364,077.43
571,295,202.6
2
期末基 金份 额净 1.237 1.145 1.220 1.006 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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值
3.1.3 累计期末
指标
报告期 末( 2015 年
7 月 10 日 )
报告期 末( 2015 年
12 月31 日 )
2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
23.70% -7.44% 22.00% 0.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日(注 ：长 盛
同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金本 报告 期最 后一 日， 即 7 月 10 日)。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为基 金合同 成立 日所 在年 度的 中国人 民银 行公 布 的 3 年 期银行 定期 存款 基 准
利率的 税后 收益 率。 本基 金是保 本型 基金 产品 ， 保 本周期 为 3 年 。 以3 年 期 银行定 期存 款税 后收
益率作为本基 金的业绩 比 较基准，能够 使投资者 理 性判断本基金 产品的风 险 收益特征， 合 理衡量
比较本 基金 保本 保证 的有 效性。
转型前
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2015 年7 月1
日至2015 年
7 月 10 日
-2.75% 0.92% 0.09% 0.01% -2.84% 0.91%
2015 年1 月1
日至2015 年
7 月 10 日
1.39% 0.69% 1.95% 0.01% -0.56% 0.68%
过去三 年 22.11% 0.37% 10.42% 0.01% 11.69% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
23.70% 0.34% 12.46% 0.01% 11.24% 0.33% 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金存 续期 为 2012 年7 月10 日至 2015 年7 月 10 日。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同于 2012 年 7 月 10 日生 效，合 同生 效当 年 按
实际存续期计 算，不按 整 个自然年度进 行折算。 长 盛同鑫二号保 本混合型 证 券投资基金 存续期为
2012 年7 月10 日至2015 年7 月10 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
14.96% 2.16% 15.60% 1.23% -0.64% 0.93%
自基金 转
型起至 今
-7.44% 2.09% 6.44% 1.83% -13.88% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ： 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ， 变 更日期 为 2015 年7 月11 日 （ 即基 金合 同生 效日） 。 截至本 报告 期末 本基
金自合 同生 效未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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符合基金合同 的有关约 定 。本基金已完 成建仓但 报 告期末距建仓 结束不满 一 年。截至报 告日，本
基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十 二条 （二） 投资 范围 、 （ 六） 投 资限制 的有 关约 定 。
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：长盛中小 盘精选混 合 型证券投资基 金由长盛 同 鑫二号保本混 合型证券 投 资基金第一 个保本周
期届满 后变 更而 来 ， 变 更 日期 为2015 年7 月11 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 合 同生效 当年 按实 际存
续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 （转型 前 ）
注： 本 基金 于2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日 期间、2014 年 度及2013 年 度均未 进行 利润 分
配。
3.3 过去三 年 基金 的利润 分配 情况 （ 转型 后）
注：本 基金 于2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日期 间未 进行 利润 分配 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 14 页 共 94 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾 本 基 金 基 金
经理， 公司 副
总经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
理， 固 定收 益
部总监 。
2012 年7
月10 日
2015 年 7
月 10 日
11 年 男，1978 年 11 月 出生 ， 中国
国 籍 。毕 业于 中央 财经 大学 ，
获硕士 学位 ，CFA （ 特许 金 融分
析师） 。 历 任宝 盈基 金管 理 有限
公 司 研究 员、 基金 经理 助理 。
2006 年2 月加 入长 盛基 金 管理
有 限 公司 ，曾 任研 究员 、社 保
组 合 助理 ，投 资经 理， 长盛 积
极 配 置债 券基 金基 金经 理， 长
盛 同 禧信 用增 利债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 同鑫 保
本 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型
证 券 投资 基 金 基金 经理 ，公 司
总 经 理助 理等 职务 。现 任长 盛
基 金 管理 有限 公司 副总 经理 ，
固 定 收益 部总 监， 社保 组合 组
合 经 理， 任长 盛同 鑫二 号保 本
混合型 证券 投资 基金 （ 本基 金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾 本 基 金 基 金
经理， 公司 副
总经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
理， 固 定收 益
部总监 。
2015 年7
月11 日
- 11 年 男，1978 年 11 月 出生 ， 中国
国 籍 。毕 业于 中央 财经 大学 ，
获硕士 学位 ，CFA （ 特许 金 融分
析师） 。 历 任宝 盈基 金管 理 有限
公 司 研究 员、 基金 经理 助理 。
2006 年2 月加 入长 盛基 金 管理
有 限 公司 ，曾 任研 究员 、社 保
组 合 助理 ，投 资经 理， 长盛 积
极 配 置债 券基 金基 金经 理， 长
盛 同 禧信 用增 利债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 同鑫 保
本 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经理 ，公 司
总 经 理助 理等 职务 。现 任长 盛
基 金 管理 有限 公司 副总 经理 ，
固 定 收益 部总 监， 社保 组合 组
合 经 理， 长盛 中小 盘精 选混 合
型 证 券投 资基 金（ 本基 金） 基
金经理 。
赵宏宇 本 基 金 基 金
经理， 长盛 电
子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 战
略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 上
证 50 指数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛创 新
先 锋 灵 活 配
2015 年 7
月11 日
- 8 年 男，1972 年6 月 出生， 中 国国
籍 。 四川 大学 工商 管理 学院 管
理 学 （金 融投 资研 究方 向） 博
士 。 历任 美国 晨星 公司 投资 顾
问 部 门数 量分 析师 ，招 商银 行
博 士 后工 作站 博士 后研 究员 。
2007 年8 月加 入长 盛基 金 管理
公 司 ，历 任金 融工 程研 究员 、
产 品 开发 经理 ，首 席产 品开 发
师 ， 金融 工程 与量 化投 资部 副
总 监 、长 盛上 证市 值百 强交 易
型 开 放式 指数 证券 投资 基金 联
接 基 金基 金经 理等 职务 。现 任
长 盛 电子 信息 主题 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 战略 新兴 产业 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 ，长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 16 页 共 94 页
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
长 盛 中小 盘精 选混 合型 证券 投
资 基 金（ 本基 金） 基金 经理 ，
长 盛 上证 50 指 数 分级 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 创新 先
锋 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内， 独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的 执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2015 年，A 股市 场走 出一波 持续 上涨 后快 速下 跌的高 波动 行情 。 上 半年 增量资 金加 速 流
入股市，券商 两融规模 不 断创新高，市 场成交量 巨 幅放大，A 股 市场走出 一 波快速上涨 的牛市行
情。但六月中 旬到九月 ， 受宽松货币政 策阶段性 降 温的预期、杠 杆配资监 管 的加强、新 股发行加
速以及恐慌情 绪等因素 影 响，A 股市场 连续大幅 下 挫，市场成交 量大幅萎 缩 。九月中至 年末，股
市又呈 现震 荡小 幅反 弹走 势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金密 切 关注市场变化 ，积极寻 找 投资机会，自 下而上精 选 具备估值优势 和
高成长能力的 个股。仓 位 上灵活管理， 积极参与 四 季度的反弹行 情 ，同时 尽 量降低市场 波动带来
的净值 波动 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ，长盛 中小 盘精 选混 合份 额净值 为 1.145 元 ，本 报 告期（2015 年 7
月11 日至2015 年 12 月31 日） 份额 净值 增长 率为-7.44% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 6.44% 。
截至 2015 年 7 月 10 日， 长盛同 鑫二 号保 本混 合份 额净值 为 1.237 元， 本报 告期（2015 年1
月1 日至 2015 年7 月10 日）份 额净 值增 长率 为1.39% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 1.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 在 经 济调 结构 背 景下， 受去 产能 、工 业品 价格低 迷、 内外 需不 足等 多重因 素影 响，
国内经济仍面 临一定下 行 压力。预计货 币政策将 维 持宽松，但边 际效应有 所 递减；财政 政策将会长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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更加积极，基 建投资将 成 为经济能否企 稳的关键 。 在经济前景不 确定及人 民 币贬值预期 下，短期
市场偏好难以 大幅提升 ； 另外，IPO 注册制加 快、 战略新兴板的 推出以及 中 概股回归均将 导致股
票供给 增加 ，高 估值 个券 将出现 分化 。
展望后市，A 股市场结 构 性特点将更加 突出。重 点 关注十三五规 划、国企 改 革政策落地、 供
给侧改革等主 题投资机 会 。操作上，灵 活调整仓 位 ，自下而上精 选高成长 性 个股， 关注 增量资金
变动， 把握 市场 结构 性机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项 检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意 见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金基 金
合同》第十六 部分中对 基 金收益分配原 则的约定 ， 长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金 于报告期
内未进 行利 润分 配。
长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为
7,512,896.58 元， 其中 ： 未分配 利润 已实 现部 分 为 8,065,629.99 元， 未分 配 利润未 实现 部分 为
-552,733.41 元。
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫二号 保本混合 型 证券投资基金 基
金合同》第十 八条中对 基 金收益分配原 则的约定 ， 长盛同鑫二号 保本混合 型 证券投资基 金于报告
期未实 施利 润分 配。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 止 2015 年 7 月 10 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
24,852,891.03 元 ，其 中 ：未分 配利 润已 实现 部分 为 26,640,959.18 元 ，未 分配利 润未 实现 部分
为-1,788,068.15 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对本 基金 的托 管过程 中， 严格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定，不存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资 产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告 （转型前）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20242 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的长盛同 鑫二号保本混合型证券投 资基金的财
务报表 ，包 括 2015 年 7 月 10 日(基 金合 同失 效前 日)的 资产 负长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 21 页 共 94 页
债表、 2015 年1 月1 日至2015 年7 月10 日( 基 金合 同 失效前 日)
的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长盛同鑫二号保本混合 型证券投资
基金的基金管理人长盛基 金管理有限公司管理层的 责任。这种
责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对 财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见 段 我们认为，上述长盛同鑫 二号保本混合型证券投资 基金的财务
报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报 表附注中所
列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的
基金行业实务操作编制， 公允反映了长盛同鑫二号 保本混合型
证券投 资基 金 2015 年 7 月 10 日(基 金合 同失 效前 日)的 财务 状
况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日( 基 金合同 失效 前
日)的 经营 成果 和基 金净 值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§6 审计报 告（转型后）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 22 页 共 94 页
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20243 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混
合型证 券投 资基 金) 全体 基 金份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原长
盛同鑫二号保本混合型证券投资基金) 的财务报表，包括 2015
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2015 年 7 月 11 日(基 金合同 生效
日) 至2015 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长盛中小盘精选混合型 证券投资基
金( 原长盛同鑫二号保本混 合型证券投资基金) 的 基 金管 理 人 长
盛基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估 时 ， 注 册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述长 盛中 小 盘精选 混合 型证 券投 资基 金(原 长盛 同
鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金) 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了长 盛中 小 盘精选 混合 型证 券投 资基 金(原 长盛 同
鑫二号 保本 混合 型证 券投 资基金)2015 年12 月31 日 的财务 状况
以及2015 年7 月11 日(基 金合同 生效 日)至2015 年12 月31 日
止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表( 转型前)
7.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日： 2015 年7 月 10 日(基 金合 同失 效前 日)
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,138,717.33 38,578,228.53
结算备 付金
2,885,276.05 4,335,789.56
存出保 证金
122,420.43 73,821.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 107,145,433.00 529,346,896.04
其中： 股票 投资
29,850.00 115,397,492.04
基金 投资
- -
债券投 资
107,115,583.00 413,949,404.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,012,193.65 8,948,413.55
应收股 利
- -
应收申 购款
- 28,471.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
154,304,040.46 581,311,620.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 185,599,908.80
应付证 券清 算款
8,124.99 11,434,535.95
应付赎 回款
23,667,899.59 3,545,200.42
应付管 理人 报酬
77,040.43 392,413.65
应付托 管费
12,840.07 65,402.29 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 176,567.99 195,539.80
应交税 费
388,787.34 388,787.34
应付利 息
- 42,257.56
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 168,418.69 283,497.58
负债合 计
24,499,679.10 201,947,543.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 104,951,470.33 310,947,429.01
未分配 利润 7.4.7.10 24,852,891.03 68,416,648.42
所有者 权益 合计
129,804,361.36 379,364,077.43
负债和 所有 者权 益总 计
154,304,040.46 581,311,620.82
注：1 、 报 告截 止日2015 年 7 月10 日(基 金合 同失 效前日) ， 基 金份 额净 值1.237 元 ， 基金 份额 总
额104,951,470.33 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前 日) 止期
间。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 7 月 10 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
13,122,179.04 99,676,669.04
1.利息 收入
7,652,479.98 35,222,975.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 88,514.52 229,827.60
债券利 息收 入
7,556,544.49 34,991,559.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,420.97 1,588.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
37,764,737.34 12,457,507.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 28,122,758.03 12,351,841.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,900,562.17 -379,132.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 741,417.14 484,798.04 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16 -32,492,888.64 51,480,281.39
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 197,850.36 515,904.45
减： 二、费用
4,984,713.84 18,540,586.13
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,992,594.85 5,547,713.55
2．托 管费 7.4.10.2.2 332,099.06 924,619.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 661,075.48 793,748.43
5．利 息支 出
1,800,776.18 10,876,807.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,800,776.18 10,876,807.98
6．其 他费 用 7.4.7.19 198,168.27 397,697.15
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
8,137,465.20 81,136,082.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
8,137,465.20 81,136,082.91
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 7 月 10 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
310,947,429.01 68,416,648.42 379,364,077.43
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,137,465.20 8,137,465.20
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-205,995,958.68 -51,701,222.59 -257,697,181.27
其中：1.基 金申 购款 4,625,249.59 1,225,018.95 5,850,268.54
2.基金 赎回 款 -210,621,208.27 -52,926,241.54 -263,547,449.81
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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净值）
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
567,827,938.65 3,467,263.97 571,295,202.62
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 81,136,082.91 81,136,082.91
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-256,880,509.64 -16,186,698.46 -273,067,208.10
其中：1.基 金申 购款 3,738,734.27 548,261.05 4,286,995.32
2.基金 赎回 款 -260,619,243.91 -16,734,959.51 -277,354,203.42
四、 本 期向 基 金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
310,947,429.01 68,416,648.42 379,364,077.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2012] 第 679 号《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由长盛基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《长盛同鑫 二号保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 243 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 长盛 同鑫 二 号保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2012 年7 月 10 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,364,877,570.48 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
277,393.75 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 银 行
股份有限公司 。本基金 的 担保人为安徽 省信用担 保 集团有限公司 ，为本基 金 的保本提供 不可撤销
的连带 责任 保证 担保 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，本 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周 期；在 本 基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人、在 本 基金过渡期 限定期限
内申购本基金 的基金份 额 持有人以及从 本基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有本 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 本基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则本基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，本基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的本基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述 基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 ， 第一个 保本 周期 自 2012 年 7 月 10 日开 始至
2015 年7 月10 日( 含)到 期。 由 于不 再符 合保 本基 金的存 续条 件， 根据 本基 金基金 合同 相关 规定 ，
本基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 ， 即 2015 年 7 月 11 日 起变 更为 “长 盛中 小盘精 选混 合型 证
券投资基金 ” ，变更后 基 金的投资及基 金 费率等 按 照《长盛中小 盘精选混 合 型证券投资 基金基金
合同》 相关 规定 进行 运作 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 交易的债
券、股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、权 证、 货币市场工 具以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金在 保本期内 投 资债券、货 币市场工
具等稳 健资 产占 基金 资产 的比例 不低 于60% ， 其中, 持有现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 占
基金资 产净 值的 比 例 不少 于 5% ； 投 资股 票 、 权 证等 收益资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其 中，
基金持 有全 部权 证的 市值 不高于 基金 资产 净值 的 3%。本基 金的 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期
存款税 后收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年7 月10 日( 基金 合 同失效 前日)财 务报 表符 合 企业会 计准 则
的要求 ， 真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年7 月10 日( 基金 合同 失效 前日) 的财务 状况 以 及 2015
年1 月1 日至2015 年7 月10 日(基 金合 同失 效前 日) 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年1
月1 日至 2015 年7 月10 日(基 金合 同失 效前 日)。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。以公 允价值计
量且其 公允 价值 变动 计入 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金融 资产 列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 29 页 共 94 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起 息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生 影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可 能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 30 页 共 94 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债 券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。保本周 期内，本 基 金收益以现金 形式分配 。 若期末未分配 利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分 红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目 前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入 不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 41,138,717.33 38,578,228.53
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 41,138,717.33 38,578,228.53 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年7 月10 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 8,895.00 29,850.00 20,955.00
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 94,421,169.21 96,989,583.00 2,568,413.79
银行间 市场 9,742,005.48 10,126,000.00 383,994.52
合计 104,163,174.69 107,115,583.00 2,952,408.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,172,069.69 107,145,433.00 2,973,363.31
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 85,708,879.56 115,397,492.04 29,688,612.48
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 353,852,824.81 359,071,904.00 5,219,079.19
银行间 市场 54,318,939.72 54,877,500.00 558,560.28
合计 408,171,764.53 413,949,404.00 5,777,639.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 493,880,644.09 529,346,896.04 35,466,251.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金 融 资产 及衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,754.29 1,737.34
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 34 页 共 94 页
应收结 算备 付金 利息 1,395.21 1,951.10
应收债 券利 息 2,999,942.30 8,944,691.81
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.02 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 - -
其他 101.83 33.30
合计 3,012,193.65 8,948,413.55
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 175,805.64 195,539.80
银行间 市场 应付 交易 费用 762.35 -
合计 176,567.99 195,539.80
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年7 月10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付赎 回费 919.66 13,452.07
预提费 用 167,453.52 270,000.00
其他 45.51 45.51
合计 168,418.69 283,497.58
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 310,947,429.01 310,947,429.01
本期申 购 4,625,249.59 4,625,249.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -210,621,208.27 -210,621,208.27
本期末 104,951,470.33 104,951,470.33
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 35 页 共 94 页
上年度 末 36,660,364.84 31,756,283.58 68,416,648.42
本期利 润 40,630,353.84 -32,492,888.64 8,137,465.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-50,649,759.50 -1,051,463.09 -51,701,222.59
其中： 基金 申购 款 1,002,786.40 222,232.55 1,225,018.95
基金赎 回款 -51,652,545.90 -1,273,695.64 -52,926,241.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 26,640,959.18 -1,788,068.15 24,852,891.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 7 月
10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 55,735.58 71,741.47
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 31,838.15 156,988.41
其他 940.79 1,097.72
合计 88,514.52 229,827.60
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 253,619,148.96 230,663,935.95
减：卖 出股 票成 本总 额 225,496,390.93 218,312,093.99
买卖股 票差 价收 入 28,122,758.03 12,351,841.96
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）差 价收 入
8,900,562.17 -379,132.23
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 36 页 共 94 页
合计 8,900,562.17 -379,132.23
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
410,450,696.01 700,472,881.56
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
390,341,006.51 678,395,354.00
减：应 收利 息总 额 11,209,127.33 22,456,659.79
买卖 债 券差 价收 入 8,900,562.17 -379,132.23
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 741,417.14 484,798.04
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 741,417.14 484,798.04
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 -32,492,888.64 51,480,281.39
—— 股 票投 资 -29,667,657.48 29,688,612.48
—— 债 券投 资 -2,825,231.16 21,791,668.91
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -32,492,888.64 51,480,281.39
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 37 页 共 94 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年7 月
10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 192,739.01 511,718.35
基金转 换费 收入 5,111.35 4,186.10
合计 197,850.36 515,904.45
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 7 月
10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
交易所 市场 交易 费用
660,525.48 792,358.43
银行间 市场 交易 费用
550.00 1,390.00
合计
661,075.48 793,748.43
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年7
月10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
信息披 露费 141,288.43 270,000.00
审计费 用 26,165.09 60,000.00
帐户维 护费 18,000.00 36,000.00
银行划 款费 用 12,514.75 31,237.15
其他费 用 200.00 460.00
合计 198,168.27 397,697.15
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，除 已于 附 注 7.4.1 中 披露的 本基 金基 金合 同已 于 2015 年 7 月
11 日 起正 式失 效外 ，本 基 金无其 他须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 38 页 共 94 页
7.4.9 关联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安 徽 信
用担保 ”)
基金管 理人 的股 东、 基金 担保人
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,992,594.85 5,547,713.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
955,550.99 2,665,478.45
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
332,099.06 924,619.02
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐 日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本 期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年7 月10 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 41,138,717.33 55,735.58 38,578,228.53 71,741.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金由安徽 省信用担 保 集团有限公司 作为担保 人 ，为本基金的 保本提供 不 可撤销的连带 责
任保证担保。 保证担保 的 范围为：在本 保本期到 期 时，基金份额 持有人持 有 到期的基金 份额的可
赎回金额加上 本保本期 内 本基金的累计 分红金额 ， 低于投资净额 时的差额 部 分，担保额 度为人民
币51 亿元 。 基 金份 额持 有 人指在 本基 金募 集期 内认 购本基 金的 基金 份额 持有 人。 持 有到 期指 在本
基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人在本 保 本期内一直持 有其在本 基 金的募集期 内认购的
基金份 额。 本基 金的 担保 费由本 基金 的基 金管 理人 按基金 资产 净 值 0.2%的 年 费率从 基金 管理 费收
入中列 支。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.12 期 末（2015 年 7 月 10 日(基 金合同 失效 前日)） 本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 而持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的保本型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括债券 投
资、股票投资 、权证投 资 及货币市场工 具等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 ，通过运用 投资组合
保险策略，在 严格控制 风 险和保证本金 安全的基 础 上，力争在本 基金保本 周 期结束时， 实现基金
资产的 收益 增长 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 41 页 共 94 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评 级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年7 月 10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 15,014,500.00
合计 - 15,014,500.00
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年7 月10 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 9,135,000.00 30,150,000.00
AAA 以下 97,980,583.00 368,784,904.00
未评级 - -
合计 107,115,583.00 398,934,904.00
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 42 页 共 94 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资 品种 变现 的流 动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行 间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2015 年 7 月 10 日(基金合同失 效前 日) ，本 基金 所 承担的 其他 金融 负债 的合 约约定 到期 日
均为一个月 以内且不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额约 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 43 页 共 94 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2015 年7 月 10 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,138,717.33 - - - 41,138,717.33
结算备 付金 2,885,276.05 - - - 2,885,276.05
存出保 证金 122,420.43 - - - 122,420.43
交易性 金融 资产 107,115,583.00 - - 29,850.00 107,145,433.00
应收利 息 - - - 3,012,193.65 3,012,193.65
资产总 计 151,261,996.81 - - 3,042,043.65 154,304,040.46
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,124.99 8,124.99
应付赎 回款 - - - 23,667,899.59 23,667,899.59
应付管 理人 报酬 - - - 77,040.43 77,040.43
应付托 管费 - - - 12,840.07 12,840.07
应付交 易费 用 - - - 176,567.99 176,567.99
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 168,418.69 168,418.69
负债总 计 - - - 24,499,679.10 24,499,679.10
利率敏 感度 缺口 151,261,996.81 - - -21,457,635.45 129,804,361.36
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 38,578,228.53 - - - 38,578,228.53
结算备 付金 4,335,789.56 - - - 4,335,789.56
存出保 证金 73,821.18 - - - 73,821.18
交易性 金融 资产 276,308,304.00 137,641,100.00 - 115,397,492.04 529,346,896.04
应收利 息 - - - 8,948,413.55 8,948,413.55
应收申 购款 - - - 28,471.96 28,471.96
资产总 计 319,296,143.27 137,641,100.00 - 124,374,377.55 581,311,620.82
负债
卖出回 购金 融资 产
款
185,599,908.80 - - - 185,599,908.80
应付证 券清 算款 - - - 11,434,535.95 11,434,535.95
应付赎 回款 - - - 3,545,200.42 3,545,200.42
应付管 理人 报酬 - - - 392,413.65 392,413.65
应付托 管费 - - - 65,402.29 65,402.29
应付交 易费 用 - - - 195,539.80 195,539.80
应付利 息 - - - 42,257.56 42,257.56
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 283,497.58 283,497.58 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 44 页 共 94 页
负债总 计 185,599,908.80 - - 16,347,634.59 201,947,543.39
利率敏 感度 缺口 133,696,234.47 137,641,100.00 - 108,026,742.96 379,364,077.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相 关 风 险 变 量 的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年 7 月 10 日） 上年度 末（2014 年 12 月31 日）
市 场 利 率 上 升 25
个基点
-548,042.73 -2,304,026.38
市 场 利 率 下 降 25
个基点
548,042.73 2,304,026.38
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 债 券、货币市场 工
具等稳 健资 产占 基金 资产 的比例 不低 于60% ， 其中, 持有现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 占
基金资 产净 值的 比例 不少 于 5% ； 投 资股 票 、 权 证等 收益资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其 中，
基金持 有全 部权 证的 市值 不高于 基金 资产 净值 的 3%。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk)长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 7 月 10 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,850.00 0.02 115,397,492.04 30.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,850.00 0.02 115,397,492.04 30.42
7.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年7 月
10 日 ）
上年度 末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% - 9,841,910.62
业绩比 较基 准下 降 5% - -9,841,910.62
注： 于 2015 年 7 月 10 日( 基金合 同失 效前 日) ，本 基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 占基 金
资产净值的比 例为 0.02% ，因此除市场 利率和外 汇 汇率以外 的市 场价格因 素 的变动对于本 基金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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于 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前日) ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 中属 于第 一层次 的余 额 为29,850.00 元， 属于 第二 层次 的余 额 为 107,115,583.00
元，无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 472,539,396.04 元 ， 第 二 层 次
56,807,500.00 元， 无第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、或 属于非公 开 发行等情况， 本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间、交 易不活 跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于公 允价值的 影 响程度，确定 相关股票 和 债券公允价值 应属第二 层 次还是第三 层次。对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)，
本基金 于 2015 年 3 月 24 日起改 为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结果 确定 公允 价
值(附注 7.4.5.2) ， 并将 相关债 券的 公允 价值 从第 一层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 未 持有非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 资
产(2014 年12 月31 日： 同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 年度财 务报表( 转型后)
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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银行存 款 7.4.7.1 7,255,030.72
结算备 付金
177,370.61
存出保 证金
129,668.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,718,769.68
其中： 股票 投资
52,679,668.00
基金 投资
-
债券投 资
39,101.68
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
281,574.11
应收利 息 7.4.7.5 1,669.74
应收股 利
-
应收申 购款
124,729.24
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
60,688,812.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
117,906.33
应付赎 回款
182,815.22
应付管 理人 报酬
78,373.21
应付托 管费
13,062.22
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 205,175.55
应交税 费
388,787.34
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 240,045.99
负债合 计
1,226,165.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 51,949,750.41
未分配 利润 7.4.7.10 7,512,896.58
所有者 权益 合计
59,462,646.99
负债和 所有 者权 益总 计
60,688,812.85
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.145 元， 基金 份额 总额 51,949,750.41长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年7 月11 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
本报告 期：2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年7 月11 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-5,085,884.24
1.利息 收入
439,796.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 60,203.73
债券利 息收 入
363,132.21
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
16,460.68
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-4,733,978.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,203,273.44
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,466,390.66
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,904.33
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
7.4.7.16 -814,443.81
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 22,741.40
减： 二、费用
1,238,224.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 497,382.49
2．托 管费 7.4.10.2.2 82,897.11
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 468,566.79
5．利 息支 出
3,892.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,892.57
6．其 他费 用 7.4.7.19 185,485.54
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-6,324,108.74
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-6,324,108.74 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
本报告 期：2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月11 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -6,324,108.74 -6,324,108.74
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-53,001,719.92 -11,015,885.71 -64,017,605.63
其中：1.基 金申 购款 4,234,308.24 600,390.08 4,834,698.32
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-57,236,028.16 -11,616,275.79 -68,852,303.95
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本 期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份额持有 人在保本 期 申购或转换入 的基金份 额 也不适用保本 条款。根 据 《关于长盛 同 鑫二号
保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘精选混 合 型证券投资 基金及相
关业务 安排 的公 告》 ， 原基 金在第 一个 保本 周期 届满 日次日 ， 即2015 年7 月 11 日起变 更为 本基 金，
变更后基金的 投资及基 金 费率等按照《 长盛中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》 相关规定
进行运 作。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管 理有 限公 司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 包括 国内 依法 公开 发行上 市的 各类 股票(包 括 中小板 、 创 业板 和其
他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券(包括国 债 、央行票据 、中期票 据、 金融债、地 方政府 债
券、企业债 券、公司 债券 、短期融资 券、可转 换公 司债券(含分 离交易的 可转 换公司债券) 、资产
支持证 券、 债券 回购 等)、 货币市 场工 具( 包括 一年 以 内的短 期国 债、 回购 协议 、 银行 存款 等)、权
证以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 需符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金 的业 绩比 较基 准 为60%X 中证500 指数+40%X 中证全 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本基金2015 年7 月11 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 7 月 11
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月11 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入 损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的 合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技 术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基 金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变 动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ， 包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费 用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同 业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 7,255,030.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,255,030.72
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 50,520,750.77 52,679,668.00 2,158,917.23 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,099.41 39,101.68 2.27
银行间 市场 - - -
合计 39,099.41 39,101.68 2.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,559,850.18 52,718,769.68 2,158,919.50
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,525.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 79.80
应收债 券利 息 6.14
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.30
合计 1,669.74
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 205,175.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 205,175.55 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付赎 回费 0.48
预提费 用 240,000.00
其他 45.51
合计 240,045.99
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 104,951,470.33
104,951,470.33
- 基金 份额 折算 调整 -
-
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -
-
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 - -
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 - -
本期申 购 4,234,308.24 4,234,308.24
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ） -57,236,028.16 -57,236,028.16
本期末 51,949,750.41 51,949,750.41
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 《 长盛 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及 《长 盛中 小盘 精选混 合型 证券 投资
基金开 放日 常申 购、 赎回 、 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 》 的 相关 规定 ， 申 购 、 赎回 业务 自 2015
年7 月13 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 26,640,959.18 -1,788,068.15 24,852,891.03
本期利 润 -5,509,664.93 -814,443.81 -6,324,108.74
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-13,065,664.26 2,049,778.55 -11,015,885.71
其中： 基金 申购 款 682,103.80 -81,713.72 600,390.08
基金赎 回款 -13,747,768.06 2,131,492.27 -11,616,275.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,065,629.99 -552,733.41 7,512,896.58
7.4.7.11 存 款利 息收入
项目 本期 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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2015 年7 月11 日至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 52,104.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,863.64
其他 1,235.99
合计 60,203.73
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 11 日至2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 150,247,851.80
卖出股 票成 本总 额 158,451,125.24
买卖股 票差 价收 入 -8,203,273.44
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年7月11 日至2015 年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
3,466,390.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,466,390.66
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年7月11 日至2015 年12月31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
110,927,073.53
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
104,163,075.28
减：应 收利 息总 额 3,297,607.59
买卖债 券差 价收 入 3,466,390.66
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位 ：人 民币 元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股 利 收益 2,904.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,904.33
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年7 月11 日至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -814,443.81
—— 股 票投 资 2,137,962.23
—— 债 券投 资 -2,952,406.04
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -814,443.81
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 11,766.17
基金转 换费 收入 10,975.23
合计 22,741.40
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。
2、 本 基金 的赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时
收取 。 对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费， 将全 额计 入基 金财 产 ； 对 持续 持有 期长 于
30 日但 少于 3 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额的 75% 计 入 基金财 产； 对持 续持
有期长 于3 个月 但少 于6 个月的 投资 人收 取的 赎回 费， 将 不低 于赎 回费 总额的 50% 计入 基金 财产 ；
对持续 持有 期长 于 6 个月 的投资 人， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 归入 基金 财 产。未 计入 基金 财产
的部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费。
3、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构成 ， 具 体收
取情况视每次 转换时两 只 基金的申购费 差异情况 和 转出基金的赎 回费而定 。 基金转换费 用由基金
份额持 有人 承担 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 11 日至2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
468,391.79
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
468,566.79
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 33,834.91
信息披 露费 128,711.57
银行划 款费 用 4,939.06
帐户维 护费 18,000.00
合计 185,485.54
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须 作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安 徽 信
用担保 ”)
基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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7.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 497,382.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 245,153.49
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月 11 日至2015 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 82,897.11
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人 本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末 除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 7 月 11 日至2015 年 12 月 31 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 7,255,030.72 52,104.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内 参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
123001 蓝标转债
2015 年12
月21 日
2016 年1
月 8 日
新债未
上市
100.00 100.00 390 39,000.00 39,000.00
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300104 乐视网
2015 年12 月7
日
重大事项
停牌
60.17 - - 39,800 1,952,796.84 2,394,766.00
-
300088 长信科技
2015 年12 月
14 日
重大事项
停牌
14.77
2016 年2 月
29 日
12.63 39,000 403,428.00 576,030.00
-
300238 冠昊生物
2015 年11 月
12 日
重大事项
停牌
55.14 - - 10,000 407,387.29 551,400.00
-
600699 均胜电子
2015 年11 月4
日
重大事项
停牌
35.91
2016 年3 月
10 日
29.00 15,000 459,960.00 538,650.00
-
300324 旋极信息
2015 年12 月1
日
重大事项
停牌
50.57
2016 年3 月
10 日
44.33 8,000 297,260.00 404,560.00
-
300043 互动娱乐
2015 年12 月
17 日
重大事项
停牌
17.18 - - 23,500 397,483.00 403,730.00
-
300054 鼎龙股份
2015 年11 月
23 日
重大事项
停牌
25.33
2016 年3 月
14 日
22.19 12,000 214,457.39 303,960.00
-
300010 立思辰 2015 年12 月 重大事项 31.90 2016 年1 月 28.71 8,900 327,692.07 283,910.00 - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 63 页 共 94 页
30 日 停牌 8 日
300365 恒华科技
2015 年11 月
16 日
重大事项
停牌
43.10
2016 年1 月
27 日
38.58 5,000 153,018.50 215,500.00
-
300011 鼎汉技术
2015 年12 月
31 日
重大事项
停牌
29.80
2016 年1 月
22 日
26.82 6,800 204,016.32 202,640.00
-
300036 超图软件
2015 年10 月
30 日
重大事项
停牌
43.18
2016 年1 月
15 日
35.11 4,500 142,727.00 194,310.00
-
300351 永贵电器
2015 年10 月
19 日
重大事项
停牌
36.42
2016 年2 月
18 日
29.80 2,900 90,299.00 105,618.00
-
300431 暴风科技
2015 年10 月
27 日
重大事项
停牌
104.59 - - 800 81,646.00 83,672.00
-
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本 基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ， 协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 64 页 共 94 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.0658% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ， 保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 65 页 共 94 页
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且 不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整 投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,255,030.72 - - - 7,255,030.72
结算备 付金 177,370.61 - - - 177,370.61
存出保 证金 129,668.75 - - - 129,668.75
交易性 金融 资产 - 101.68 39,000.00 52,679,668.00 52,718,769.68
应收证 券清 算款 - - - 281,574.11 281,574.11
应收利 息 - - - 1,669.74 1,669.74
应收申 购款 - - - 124,729.24 124,729.24
资产总 计 7,562,070.08 101.68 39,000.00 53,087,641.09 60,688,812.85 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 66 页 共 94 页
负债
应付证 券清 算款 - - - 117,906.33 117,906.33
应付赎 回款 - - - 182,815.22 182,815.22
应付管 理人 报酬 - - - 78,373.21 78,373.21
应付托 管费 - - - 13,062.22 13,062.22
应付交 易费 用 - - - 205,175.55 205,175.55
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 240,045.99 240,045.99
负债总 计 - - - 1,226,165.86 1,226,165.86
利率敏 感度 缺口 7,562,070.08 101.68 39,000.00 51,861,475.23 59,462,646.99
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
0.0658% ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金 融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济 情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资
产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 67 页 共 94 页
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 52,679,668.00 88.59
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 52,679,668.00 88.59
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2015 年12 月31 日 ，本基 金运 营不 满一 年， 无足够 历史 数据 分析 利率 风险敏 感性 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为46,459,922.00 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 6,258,847.68 元， 无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值 调 整 中采用的不 可观察输长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 68 页 共 94 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告( 转型前)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 29,850.00 0.02
其中： 股票 29,850.00 0.02
2 固定收 益投 资 107,115,583.00 69.42
其中： 债券 107,115,583.00 69.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,023,993.38 28.53
7 其他资 产 3,134,614.08 2.03
8 合计 154,304,040.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,640.00 0.01 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 69 页 共 94 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,210.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 29,850.00 0.02
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600959 江苏有 线 1,000 22,210.00 0.02
2 002770 科迪乳 业 500 7,640.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000625 长安汽 车 23,718,585.00 6.25 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 70 页 共 94 页
2 000001 平安银 行 16,199,462.80 4.27
3 601601 中国太 保 12,899,577.67 3.40
4 600887 伊利股 份 11,793,989.88 3.11
5 600048 保利地 产 8,331,310.00 2.20
6 000776 广发证 券 6,049,752.00 1.59
7 601398 工商银 行 6,027,000.00 1.59
8 600276 恒瑞医 药 5,869,870.16 1.55
9 600030 中信证 券 5,834,800.00 1.54
10 600519 贵州茅 台 5,275,644.00 1.39
11 601939 建设银 行 5,150,000.00 1.36
12 000400 许继电 气 4,914,698.00 1.30
13 000157 中联重 科 4,614,000.00 1.22
14 600050 中国联 通 4,278,000.00 1.13
15 600009 上海机 场 2,763,123.40 0.73
16 601928 凤凰传 媒 2,206,377.35 0.58
17 600415 小商品 城 1,859,216.00 0.49
18 000401 冀东水 泥 1,716,411.47 0.45
19 600859 王府井 1,655,657.00 0.44
20 600362 江西铜 业 1,567,879.54 0.41
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000001 平安银 行 31,767,672.78 8.37
2 601601 中国太 保 21,648,419.30 5.71
3 000625 长安汽 车 19,509,391.05 5.14
4 600887 伊利股 份 16,186,544.07 4.27
5 600048 保利地 产 10,384,304.31 2.74
6 000401 冀东水 泥 8,273,834.28 2.18
7 601318 中国平 安 7,900,249.57 2.08
8 600276 恒瑞医 药 7,454,977.31 1.97
9 600795 国电电 力 7,050,339.87 1.86
10 601398 工商银 行 6,259,000.00 1.65
11 000400 许继电 气 5,737,680.72 1.51
12 600309 万华化 学 5,666,796.48 1.49
13 600050 中国联 通 5,649,155.68 1.49 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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14 600498 烽火通 信 5,546,517.48 1.46
15 000581 威孚高 科 5,175,178.35 1.36
16 000157 中联重 科 5,063,583.00 1.33
17 600519 贵州茅 台 5,021,007.68 1.32
18 000776 广发证 券 5,015,981.72 1.32
19 601117 中国化 学 5,007,717.09 1.32
20 600030 中信证 券 4,842,000.00 1.28
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,796,406.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 253,619,148.96
注： 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 96,989,583.00 74.72
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,126,000.00 7.80
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 107,115,583.00 82.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 112127 12 华 西债 200,000 20,662,000.00 15.92
2 122204 12 双 良节 169,900 17,304,315.00 13.33
3 122164 12 通 威发 150,000 15,303,000.00 11.79
4 112152 12 亚 达债 150,000 15,070,500.00 11.61
5 1282512 12 西 北院 MTN1 100,000 10,126,000.00 7.80 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公 开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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1 存出保 证金 122,420.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,012,193.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,134,614.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末（2015 年7 月10 日） 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 投资组 合报告( 转型后)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 52,679,668.00 86.80
其中： 股票 52,679,668.00 86.80
2 固定收 益投 资 39,101.68 0.06
其中： 债券 39,101.68 0.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,432,401.33 12.25
7 其他资 产 537,641.84 0.89
8 合计 60,688,812.85 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 166,000.00 0.28
C
制造业 24,314,392.00 40.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
195,200.00 0.33
E
建筑业 293,085.00 0.49
F
批发和 零售 业 59,400.00 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,269,360.00 2.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,801,955.00 18.17
J
金融业 5,910,900.00 9.94
K
房地产 业 1,304,000.00 2.19
L
租赁和 商务 服务 业 617,580.00 1.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 295,080.00 0.50
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,666,020.00 4.48
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 556,096.00 0.94
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,230,600.00 7.11
S
综合 - -
合计 52,679,668.00 88.59
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601336 新华保 险 50,000 2,610,500.00 4.39
2 300104 乐视网 39,800 2,394,766.00 4.03
3 600104 上汽集 团 80,000 1,697,600.00 2.85
4 300370 安控科 技 80,000 1,564,800.00 2.63 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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5 000776 广发证 券 80,000 1,556,000.00 2.62
6 600519 贵州茅 台 7,000 1,527,330.00 2.57
7 002262 恩华药 业 50,000 1,463,500.00 2.46
8 300059 东方财 富 27,000 1,404,810.00 2.36
9 300070 碧水源 26,000 1,346,020.00 2.26
10 000069 华侨城 Ａ 150,000 1,320,000.00 2.22
11 600325 华发股 份 80,000 1,304,000.00 2.19
12 600009 上海机 场 43,000 1,269,360.00 2.13
13 002056 横店东 磁 45,000 1,264,950.00 2.13
14 601009 南京银 行 70,000 1,239,000.00 2.08
15 300027 华谊兄 弟 26,000 1,078,480.00 1.81
16 000063 中兴通 讯 50,000 931,500.00 1.57
17 600373 中文传 媒 38,000 892,620.00 1.50
18 300088 长信科 技 39,000 576,030.00 0.97
19 300017 网宿科 技 9,600 575,904.00 0.97
20 300133 华策影 视 19,000 566,010.00 0.95
21 300238 冠昊生 物 10,000 551,400.00 0.93
22 600699 均胜电 子 15,000 538,650.00 0.91
23 002050 三花股 份 50,000 532,500.00 0.90
24 300058 蓝色光 标 36,000 530,280.00 0.89
25 601998 中信银 行 70,000 505,400.00 0.85
26 300315 掌趣科 技 35,000 490,000.00 0.82
27 601098 中南传 媒 20,000 478,000.00 0.80
28 300271 华宇软 件 10,000 474,800.00 0.80
29 300251 光线传 媒 15,000 454,350.00 0.76
30 300291 华录百 纳 12,000 427,200.00 0.72
31 600594 益佰制 药 20,000 424,000.00 0.71
32 300124 汇川技 术 8,900 420,080.00 0.71
33 300024 机器人 6,000 411,000.00 0.69
34 300077 国民技 术 9,000 406,620.00 0.68
35 300324 旋极信 息 8,000 404,560.00 0.68
36 300043 互动娱 乐 23,500 403,730.00 0.68
37 300267 尔康制 药 12,000 403,200.00 0.68
38 300142 沃森生 物 30,000 395,400.00 0.66
39 300207 欣旺达 13,900 390,590.00 0.66
40 300408 三环集 团 10,000 372,800.00 0.63
41 300203 聚光科 技 10,500 360,045.00 0.61
42 300079 数码视 讯 29,400 356,328.00 0.60
43 300002 神州泰 岳 27,100 355,010.00 0.60 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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44 300115 长盈精 密 10,500 352,485.00 0.59
45 300170 汉得信 息 17,600 349,360.00 0.59
46 002001 新 和 成 20,000 348,800.00 0.59
47 300085 银之杰 6,000 335,400.00 0.56
48 300144 宋城演 艺 11,800 333,940.00 0.56
49 000333 美的集 团 10,000 328,200.00 0.55
50 300090 盛运环 保 28,000 327,880.00 0.55
51 300363 博腾股 份 12,000 325,560.00 0.55
52 300182 捷成股 份 13,300 319,200.00 0.54
53 300287 飞利信 17,500 316,750.00 0.53
54 002232 启明信 息 14,800 314,944.00 0.53
55 300244 迪安诊 断 4,500 312,930.00 0.53
56 300003 乐普医 疗 8,000 308,800.00 0.52
57 300072 三聚环 保 9,000 305,730.00 0.51
58 300054 鼎龙股 份 12,000 303,960.00 0.51
59 300146 汤臣倍 健 7,700 296,450.00 0.50
60 300012 华测检 测 12,000 295,080.00 0.50
61 300055 万邦达 13,500 293,085.00 0.49
62 300147 香雪制 药 11,700 292,617.00 0.49
63 300053 欧比特 7,000 285,250.00 0.48
64 600498 烽 火通 信 10,000 285,100.00 0.48
65 300010 立思辰 8,900 283,910.00 0.48
66 002268 卫 士 通 5,000 281,050.00 0.47
67 300367 东方网 力 4,000 278,800.00 0.47
68 300039 上海凯 宝 20,000 277,200.00 0.47
69 300136 信维通 信 8,900 262,995.00 0.44
70 300001 特锐德 8,900 258,100.00 0.43
71 300274 阳光电 源 9,300 255,006.00 0.43
72 300212 易华录 5,500 253,935.00 0.43
73 300026 红日药 业 11,900 251,090.00 0.42
74 300015 爱尔眼 科 7,700 243,166.00 0.41
75 300032 金龙机 电 7,900 240,160.00 0.40
76 002126 银轮股 份 12,900 238,005.00 0.40
77 300171 东富龙 7,300 218,854.00 0.37
78 300257 开山股 份 7,000 215,950.00 0.36
79 300365 恒华科 技 5,000 215,500.00 0.36
80 600439 瑞贝卡 30,000 213,000.00 0.36
81 300156 神雾环 保 4,200 209,958.00 0.35
82 300205 天喻信 息 10,000 206,400.00 0.35 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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83 300068 南都电 源 10,300 204,352.00 0.34
84 300011 鼎汉技 术 6,800 202,640.00 0.34
85 300332 天壕环 境 8,000 195,200.00 0.33
86 300036 超图软 件 4,500 194,310.00 0.33
87 300005 探路者 8,400 192,360.00 0.32
88 300253 卫宁软 件 4,500 188,460.00 0.32
89 300352 北信源 3,000 187,200.00 0.31
89 300228 富瑞特 装 6,000 187,200.00 0.31
90 300358 楚天科 技 4,900 186,739.00 0.31
91 300369 绿盟科 技 3,500 170,240.00 0.29
92 300014 亿纬锂 能 5,100 167,382.00 0.28
93 000571 新大洲 Ａ 20,000 166,000.00 0.28
94 300075 数字政 通 5,000 156,750.00 0.26
95 300202 聚龙股 份 4,800 154,512.00 0.26
96 300183 东软载 波 5,700 153,729.00 0.26
97 300177 中海达 8,000 153,440.00 0.26
98 300101 振芯科 技 5,100 150,501.00 0.25
99 300229 拓尔思 4,700 147,580.00 0.25
100 300137 先河环 保 7,000 146,650.00 0.25
101 300004 南风股 份 5,500 146,245.00 0.25
102 300122 智飞生 物 3,900 141,882.00 0.24
103 300006 莱美药 业 3,500 140,000.00 0.24
104 300096 易联众 5,200 138,684.00 0.23
105 300166 东方国 信 4,100 131,323.00 0.22
106 300052 中青宝 4,300 124,657.00 0.21
107 603000 人民网 5,000 114,050.00 0.19
108 300351 永贵电 器 2,900 105,618.00 0.18
109 300074 华平股 份 6,900 101,706.00 0.17
110 300386 飞天诚 信 1,800 89,010.00 0.15
111 300178 腾邦国 际 3,000 87,300.00 0.15
112 300152 科融环 境 7,700 86,317.00 0.15
113 300431 暴风科 技 800 83,672.00 0.14
114 300181 佐力药 业 5,900 70,151.00 0.12
115 300413 快乐购 1,500 59,400.00 0.10
116 300113 顺网科 技 500 50,685.00 0.09
8.4 报 告期 内股 票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600009 上海机 场 3,302,930.79 5.55
2 300017 网宿科 技 3,168,511.75 5.33
3 600519 贵州茅 台 3,013,393.00 5.07
4 300059 东方财 富 2,845,968.00 4.79
5 601009 南京银 行 2,832,482.00 4.76
6 601336 新华保 险 2,725,000.00 4.58
7 300104 乐视网 2,281,534.00 3.84
8 300027 华谊兄 弟 2,128,040.00 3.58
9 601998 中信银 行 2,005,424.60 3.37
10 300072 三聚环 保 1,966,559.98 3.31
11 600276 恒瑞医 药 1,914,068.04 3.22
12 300370 安控科 技 1,850,412.00 3.11
13 000776 广发证 券 1,737,254.48 2.92
14 600104 上汽集 团 1,721,800.00 2.90
15 300024 机器人 1,662,827.31 2.80
16 300271 华宇软 件 1,600,231.68 2.69
17 600521 华海药 业 1,509,014.72 2.54
18 000069 华侨城 Ａ 1,496,004.00 2.52
19 600373 中文传 媒 1,492,681.54 2.51
20 600663 陆家嘴 1,466,756.00 2.47
21 002262 恩华药业 1,441,838.00 2.42
22 601933 永辉超 市 1,372,641.00 2.31
23 300063 天龙集 团 1,319,224.76 2.22
24 300070 碧水源 1,319,029.40 2.22
25 300136 信维通 信 1,270,010.00 2.14
26 002594 比亚迪 1,267,761.56 2.13
27 600325 华发股 份 1,264,082.00 2.13
28 300257 开山股 份 1,210,210.00 2.04
29 002572 索菲亚 1,194,210.00 2.01
30 002717 岭南园 林 1,189,833.00 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 79 页 共 94 页
1 300017 网宿科 技 2,713,679.99 4.56
2 600009 上海机 场 1,998,833.24 3.36
3 600276 恒瑞医 药 1,864,358.88 3.14
4 601009 南京银行 1,580,098.00 2.66
5 300059 东方财 富 1,546,256.00 2.60
6 600663 陆家嘴 1,531,428.00 2.58
7 300072 三聚环 保 1,490,017.00 2.51
8 600519 贵州茅 台 1,412,058.00 2.37
9 600521 华海药 业 1,393,696.50 2.34
10 601998 中信银 行 1,389,800.00 2.34
11 300271 华宇软 件 1,288,113.00 2.17
12 300063 天龙集 团 1,280,851.00 2.15
13 601933 永辉超 市 1,240,932.00 2.09
14 300024 机器人 1,201,235.20 2.02
15 002594 比亚迪 1,190,323.00 2.00
16 300284 苏交科 1,181,271.00 1.99
17 002572 索菲亚 1,166,533.00 1.96
18 300027 华谊兄 弟 1,153,934.30 1.94
19 300033 同花顺 1,129,992.00 1.90
20 002717 岭南园 林 1,065,391.00 1.79
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 208,962,981.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 150,247,851.80
注： 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 101.68 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 80 页 共 94 页
7 可转债 （可 交换 债） 39,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,101.68 0.07
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123001 蓝标转 债 390 39,000.00 0.07
2 112139 12 北 新债 1 101.68 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 81 页 共 94 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证 券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对广 发证 券 股份有 限公 司采 取责 令限 期改正 的行 政监 管措 施。 2015 年8 月24 日，
广发证 券股 份有 限公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 《 调查 通知 书 》 （鄂 证 调查 字 2015023 号 ） 。
因公司涉嫌未 按规定审 查 、了解客户身 份等违法 违 规行为，根据 《中华人 民 共和国证券 法》的有
关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 ， 对 广 发 证 券 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25 元罚 款 。 本 基 金做 出如 下说 明 ： 广 发 证券是 中国 最优 秀
的证券公司之 一，综合 实 力突出，基本 面良 好。 基 于相关研究， 本基金判 断 ，这一处罚 对广发证
券无实质影响 。今后， 我 们将继续加强 与该公司 的 沟通，密切关 注其制度 建 设与执行等 公司基础
性建设 问题 的合 规性 以及 企业的 经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,668.75
2 应收证 券清 算款 281,574.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,669.74
5 应收申 购款 124,729.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 537,641.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 流通受 限情 况说 明 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 82 页 共 94 页
值比例 （% ）
1 300104 乐视网 2,394,766.00 4.03 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息( 转型前)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,219 86,096.37 - - 104,951,470.33 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 基金份 额持有人信息( 转型后)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
881 58,966.80 - - 51,949,750.41 100.00% 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 83 页 共 94 页
9.2 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
281,027.88 0.5410%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 11 日 ）基 金份 额总 额
104,951,470.33
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,234,308.24
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 57,236,028.16
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 51,949,750.41
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公司第 六届董 事会第 七 次会议决 议，公 司聘任 林培富、王 宁、蔡 宾担任 公司副总经 理；
聘任孙 杰、 刁俊 东为 公司 高管人 员。 以上 三名 副总 经理于 2015 年 4 月 22 日 通过中 国证 券投 资 基
金业协会（ 以下简 称基金 业协会）组 织的高 级管理 人员证券投 资法律 知识考 试，公司已 及时向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 监会 批准 ，自 2015 年 7 月 11 日起 ，长 盛同鑫 二号 保本 混合 型证 券投资 基金 转 型长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 84 页 共 94 页
为长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金。
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意， 自 2015 年 7 月 11 日起 ，蔡 宾、 赵宏 宇 同志担 任长 盛中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金 基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券投 资基 金于 第一 个保 本周期 届满 日次 日， 即 2015 年 7 月 11 日
起变更 为 “ 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 ” ， 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合
同》 生 效， 《 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 失效 ， 基 金的投 资策 略相 应 调
整。调整后 的投资 策略要 点是： “结合 “自 上而下 ” 的资产配 置策略 和 “自 下而上 ”的 个股精 选
策略，重点 投资于 萌芽期 和成长期行 业中具 有持续 成长潜力以 及未来 成长空 间广阔的中 小型上 市
公司，同时 考虑组 合品种 的估值风险 和大类 资产的 系统风险， 通过品 种和仓 位的动态调 整降低 资
产 的 波 动 风 险 。 ” 调 整 后 的 投 资 策 略 详 见 2015 年 7 月 1 日 发 布 在 基 金 管 理 人 网 站
（www.csfunds.com.cn ） 上的《长盛中 小盘精选 混 合型证券投资 基金基金 合 同》和《长盛 中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报酬 60,000.00 元， 已连 续提 供 审
计服 务4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 85 页 共 94 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 1 245,502,339.72 68.34% 179,538.26 62.90% -
联讯证券 1 96,272,048.37 26.80% 89,658.82 31.41% -
银河证券 1 17,426,544.72 4.85% 16,229.23 5.69% -
广发证券 1 9,900.00 0.00% 9.01 0.00% -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 20,559,524.84 21.08% 46,694,000.00 49.31% - -
联讯证券 58,629,841.41 60.11% 48,000,000.00 50.69% - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 18,352,902.98 18.82% - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 86 页 共 94 页
中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约 机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 首创证 券
深圳 1
2 渤海证 券 上海 1 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
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3 日信证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
4、本 基金 租用 证券 公司 上 海交易 单元 均为 共用 交易 单元。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 153,160,908.11 38.98% 139,437.78 38.98% -
联讯证券 1 136,862,294.46 34.83% 124,599.08 34.83% -
海通证券 1 102,941,447.76 26.20% 93,718.53 26.20% -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 252,389,308.40 60.03% 710,146,000.00 28.42% - -
联讯证券 130,795,421.35 31.11% 1,114,800,000.00 44.61% - -
海通证券 37,242,287.88 8.86% 674,000,000.00 26.97% - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 88 页 共 94 页
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
4、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 89 页 共 94 页
11.8 其 他重 大事件 （转 型后）
除上述事项外 ，均已作 为 临时报告在指 定媒体披 露 过的其他在本 报告期内 发 生的重大事项 如
下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于长 盛基 金指 数熔 断机 制实
施后基 金配 套工 作安 排的 公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2015 年 12 月 31 日
2 关于增 加金 观诚 为旗 下基 金销
售机构 并 推 出定 投和 转换 业务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 12 月 15 日
3 关于增 加国 信证 券为 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 以及 开通
基金定 投业 务及 转换 业务 的公
告
同上 2015 年 12 月 15 日
4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于参
加长量 基金 费率 优惠 活动 并开
通转换 业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 30 日
5 关于增 加盈 米财 富为 旗下 基金
销售机 构并 推出 定投 和转 换业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
6 关于增 加凯 石财 富为 旗下 基金
销售机 构并 推出 定投 和转 换业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
7 关于增 加富 济财 富为 旗下 基金
销售机 构并 推出 定投 和转 换业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 11 月 24 日
8 关于增 加北 京乐 融多 源投 资咨
询有限 公司 为旗 下部 分基 金销
售机构 并开 通定 投及 转换 业务
同上 2015 年 11 月 16 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 90 页 共 94 页
的公告
9 关于增 加民 生银 行为 长盛 电子
信息主 题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 基金
定投及 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 13 日
10 关于增 加招 商银 行为 长盛 电子
信息主 题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 基金
定投及 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 11 月 11 日
11 关于增 加工 商银 行为 长盛 电子
信息主 题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金代 销机 构以 及开 通基
金转换 业务 并参 加个 人电 子银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公
告
同上 2015 年 11 月 2 日
12 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书
同上 2015 年 7 月 1 日
13 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投
资基金 托管 协议
同上 2015 年 7 月 1 日
14 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 摘要
同上 2015 年 7 月 1 日
15 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同
同上 2015 年 7 月 1 日
11.8 其 他重 大事件 （转 型前）
除上述事项外 ，均已作 为 临时报告在指 定媒体披 露 过的其他在本 报告期内 发 生的重大事项 如
下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 在部 分代 销机 构开
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
2015 年 7 月 10 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 91 页 共 94 页
通转换 业务 的公 告 报》及 本公 司网 站
2 长盛基 金管 理有 限公 司关 于安
信证券 开通 旗下 部分 开放 式基
金定投 及转 换业 务的 公告
同上 2015 年 7 月 8 日
3 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投
资基金 开放 日常 申购 赎回 转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
同上 2015 年 7 月 8 日
4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于在
直销柜 台开 通旗 下部 分基 金跨
TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 7 月 7 日
5 关于长 盛同 鑫二 号保 本混 合型
证券投 资基 金第 一个 保本 周期
到期后 变更 为长 盛中 小盘 精选
混合型 证券 投资 基金
及相关 业务 安排 的第 二次 提示
性公告
同上 2015 年 7 月 1 日
6 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加
交通银 行网 上银 行和 手机 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 30 日
7 关于旗 下部 分基 金参 加一 路财
富和同 花顺 费率 优惠 活动 的公
告
同上 2015 年 6 月 26 日
8 关于长 盛同 鑫二 号保 本混 合型
证券投 资基 金第 一 个 保本 周期
到期后 变更 为长 盛中 小盘 精选
混合型 证券 投资 基金
及相关 业务 安排 的第 一次 提示
性公告
同上 2015 年 6 月 23 日
9 关于增 加汇 付金 融和 增财 基金 同上 2015 年 6 月 19 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 92 页 共 94 页
为旗下 部分 基金 代销 机构 并推
出定投 业务 及费 率优 惠活 动的
公告
10 关于增 加中 经北 证和 品今 财富
为旗下 部分 基金 代销 机构 并推
出定投 业务 及费 率优 惠活 动的
公告
同上 2015 年 6 月 19 日
11 关于长 盛同 鑫二 号保 本混 合型
证券投 资基 金第 一个 保本 周期
到期后 变更 为长 盛中 小盘 精选
混合型 证券 投资 基金 及相 关业
务安排 的公 告
及相关 业务 安排 的公 告
同上 2015 年 6 月 19 日
12 关于我 公司 旗下 部分 开放 式基
金参加 中国 农业 银行 网上 银行
和手机 银行 基金 申购 费率 优惠
活动的 公告
同上 2015 年 6 月 1 日
13 关于在 直销 柜台 开通 旗下 部分
基金 跨TA 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 5 月 27 日
14 关于增 加中 国农 业银 行为 旗下
部分开 放式 基金 代销 机构 以及
开通基 金定 投业 务及 转换 业务
的公告
同上 2015 年 5 月 15 日
15 长盛基 金管 理有 限公 司关 于子
公司法 定代 表人 、执 行董 事及
高管变 更情 况的 公告
同上 2015 年 5 月 15 日
16 长盛基 金管 理有 限公 司关 于新
任副总 经理 的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
17 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券 同上 2015 年 4 月 20 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 93 页 共 94 页
投资基 金2015 年第1 季度 报告
18 关于旗 下部 分基 金参 加众 禄基
金费率 优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 4 月 20 日
19 关于开 展网 上直 销金 算盘 定期
定额计 划费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 9 日
20 关于旗 下部 分基 金参 加中 国工
商银行 个人 电子 银行 基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
21 关于旗 下部 分基 金参 加大 连银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公
告
同上 2015 年 4 月 1 日
22 长盛同 鑫二 号 保 本混 合型 证券
投资基 金 2014 年度 报告
同上 2015 年 3 月 28 日
23 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券
投资基 金2014 年度 报告 摘 要
同上 2015 年 3 月 28 日
24 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）
摘要
同上 2015 年 2 月 7 日
25 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 基金
招募说 明书 （更 新）
同上 2015 年 2 月 7 日
26 长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券
投资基 金2014 年第4 季度 报告
同上 2015 年 1 月 22 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告
第 94 页 共 94 页
6 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
7 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
8 、法 律意 见书 ；
9 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
10 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
