长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 73,856,759.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式债 券型 基金 ， 将运 用增 强的 指数 化投
资 策 略， 在力 求本 金安 全的 基 础上 ，追 求基 金资 产当
期收益 和超 过 比 较基 准的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”的 投 资策 略对 各类 资产 进行
合 理 配置 。通 过指 数化 债券 投 资策 略确 保债 券资 产的
长 期 稳定 增值 ，同 时运 用一 些 积极 的、 低风 险的 投资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普 A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 低风 险品 种， 其长 期平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 世贸 中心 东座
F9
邮政编 码 100088 100031 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 25,778,368.32 21,175,639.14 15,210,647.39
本期利 润 7,644,097.54 48,431,592.60 4,742,713.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0852 0.3140 0.0207
本期加 权平 均净 值利 润率 5.64% 26.16% 1.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.42% 32.84% 1.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 29,777,966.10 24,665,149.18 8,961,736.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4032 0.2179 0.0457
期末基 金资 产净 值 112,577,316.63 170,164,257.31 221,898,881.01
期末基 金份 额净 值 1.5243 1.5034 1.1317
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 215.33% 201.97% 127.31%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.80% 0.25% 2.82% 0.15% -0.02% 0.10%
过去六 个月 1.56% 0.34% 1.88% 0.23% -0.32% 0.11%
过去一 年 4.42% 0.60% 7.08% 0.22% -2.66% 0.38%
过去三 年 40.33% 0.47% 22.58% 0.19% 17.75% 0.28%
过去五 年 30.95% 0.40% 29.06% 0.16% 1.89% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
215.33% 0.37% 79.16% 0.17% 136.17% 0.20%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建：本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金，对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% ， 股票资 产配 置最 高比 例 为 16% ， 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ，股票投 资 是作为增强型 投资提 高 收 益的一种手段 ，预计股 票 投资比例的 平均值为
8%，因 此将 基金 业绩 比较 设定为 ：中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ，本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金
经理， 长盛 同
禧 信 用 增 利
债 券 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 长 盛
双 月 红 1 年
期 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 固 定
收 益 部 副 总
监。
2014 年 9
月10 日
- 12 年
男， 1977 年7 月 出生 ， 中 国 国籍。
清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 学
硕士。 历任 中国 农业 银行 主任科
员 ， 工 银 瑞 信 企 业 年 金 基 金 经
理、 工 银瑞 信信 用纯 债一 年定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2013 年8 月加 入长 盛基金
管理有 限公 司， 现任 固定 收益部
副总监 ， 长 盛中 信全 债指 数增强
型债券 投资 基金 （本 基金 ） 基金
经理， 长盛 同禧 信用 增利 债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛双
月红1 年期 定期 开放 债券 型证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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通过系统和人 工 等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2015 年 ， 经 济增 速有 所下滑 ， 通胀 处于 较低 水 平； 货币 政策 方面 ， 央行 进行了 多次 降准
降息，资金面 呈现持续 宽 松局面，债券 市场总体 上 仍处于牛市进 程中。尤 其 是下半 年以 来，受股
市连续大跌及 新股发行 暂 停等因素影响 ，大规模 资 金由权益市场 流入债券 市 场，各债券 品种收益
率均呈 现趋 势性 下行 走势 。 利率 债方 面， 收益 率曲 线陡峭 化下 行，10 年与1 年国开 债期 限利 差由
年初 的12bp 走 阔至 年末 的 73bp ， 十年 国债 和十 年 国开债 收益 率均 下行 至2009 年 初的 历史 低位；长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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信用债方面， 收益率曲 线 整体下行，受 信用风险 加 速暴露及流动 性等因素 影 响，高评级 信用债收
益率下 行幅 度明 显大 于中 低评级 信用 债。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持
在较低 水平 。
权益资产方面 ，股市整 体 呈现持续上涨 后快速下 跌 的过山车行情 。年初至 六 月中旬，增量 资
金加速流入股 市，券商 两 融规模不断创 新高，市 场 成交量巨幅放 大，A 股 市 场呈现快速 上涨的牛
市行情 ， 上证 综指 最高 上 涨至 5178 点 ； 但 六月 中旬 到九月 ， 受杠 杆配 资监 管 的加强 、 新股 发行 加
速以及 恐 慌 情绪 等因 素影 响，A 股市 场连 续大 幅下 挫， 上 证综 指最 低下 探 至2850 点， 市场 成交 量
大幅萎 缩； 十月 至年 末， 股市呈 现震 荡反 弹走 势。 可转债 方面 ，年 初 至 6 月 初，可 转债 弹性 有 所
下降， 跟随 正股 上涨 能力 降低；6 月 中旬 以来 ，存 量可转 债呈 快速 下跌 后震 荡调整 走势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组合流动 性，适度 参 与利率品种的 交易性机 会 。同时，把握 权益市场 机 会，优选股 票和可转
债，择机进行 波段操作 ， 提升组合收益 ；虽然在 股 市大跌前我们 已降低了 权 益资产的投 资比重，
但市场 的巨 幅调 整仍 然对 组合业 绩造 成较 大影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5243 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为4.42% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为7.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 在 经济 调结 构背景 下 ， 受 去产 能 、 工 业品价 格低 迷 、 内 外需 不 足等多 重因 素影
响，国内经济 仍面临一 定 下行压力；另 外，相对 宽 松的货币政策 、较低的 通 胀水平以及 旺盛的配
置需求预计将 继续为债 市 提供有利支撑 。但同时 也 要密切关注财 政政策加 码 、人民币贬 值压力对
货币政 策的 制约 、美 联储 加息预 期、 信用 风险 爆发 、利率 债供 给冲 击等 风险 因素的 影响 。
在流动性相对 充裕和配 置 需求较强的局 面下，我 们 依然看好中短 期债券的 表 现；对于长期 债
券品种，总体 持谨慎乐 观 态度，需要 在 波动中寻 找 机会，这种波 段性的操 作 机会可能在 于人民币
汇率暂稳、稳 增长压力 和 地方政府债务 置换压力 下 货币政策的继 续放松， 以 及稳增长效 果低于预
期和经济增速 进一步下 行 的预期。信用 债配置方 面 ，我们将严控 信用风险 ， 规避产能过 剩行业的
低评级信用债 以及财政 实 力偏弱地区的 城投债。 同 时，我们也将 密切关注 权 益市场变化 以及转债长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 13 页 共 55 页
个券可 能存 在的 条款 博弈 机会， 择机 进行 波段 操作 ，以提 升组 合收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽 核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究 、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性 ， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和 特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金 基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2016 年1 月 15 日对 2015 年 度利润 进行 了分 配， 分配 金 额为 2,934,073.49
元。
本基金 截 至2015 年12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 29,777,966.10 元 ， 未 分配利 润已 实现
部分 为29,777,966.10 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为 8,942,590.85 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》 相 关法 律法 规的 规定 以及基 金合 同、 托管 协议 的约定 ， 对 本基 金基 金管 理人 —XX 基金 管理 有
限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20221 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以
下简称 “长 盛中 信全 债基 金 ”) 的财 务报 表， 包括2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长盛中信全债基金的基 金管理人长
盛基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审 计 工作 。长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 16 页 共 55 页
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述长盛中信 全债基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了长 盛中 信 全债基 金2015 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,411,841.92 9,838,646.26
结算备 付金
537,617.49 2,751,164.60
存出保 证金
378,964.53 331,530.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 109,089,291.54 205,064,974.60
其中： 股票 投资
9,991,259.54 27,136,737.07
基金投 资
- -
债券投 资
99,098,032.00 177,928,237.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
32,639,165.66 -
应收利 息 7.4.7.5 2,649,075.98 2,781,861.82
应收股 利
- -
应收申 购款
18,547.91 124,405.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
149,724,505.03 220,892,583.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
32,200,000.00 43,499,983.40
应付证 券清 算款
- 2,001,016.36
应付赎 回款
324,583.43 363,647.52
应付管 理人 报酬
71,927.19 103,159.32
应付托 管费
19,180.59 27,509.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 101,970.17 82,753.71
应交税 费
4,354,204.85 4,354,204.85
应付利 息
983.88 1,704.41
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 74,338.29 294,347.37
负债合 计
37,147,188.40 50,728,326.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 73,856,759.68 113,187,102.80
未分配 利润 7.4.7.10 38,720,556.95 56,977,154.51
所有者 权益 合计
112,577,316.63 170,164,257.31
负债和 所有 者权 益总 计
149,724,505.03 220,892,583.39
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.5243 元， 基 金份 额总 额73,856,759.68 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
10,127,483.37 54,338,916.94 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 18 页 共 55 页
1.利息 收入
5,744,563.49 11,875,549.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 191,610.83 281,893.94
债券利 息收 入
5,541,512.63 11,569,495.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,440.03 24,160.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
22,495,603.39 15,187,322.25
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,646,112.91 8,068,857.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 13,725,574.38 7,029,784.81
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 123,916.10 88,680.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -18,134,270.78 27,255,953.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 21,587.27 20,091.41
减： 二、费用
2,483,385.83 5,907,324.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,019,801.63 1,391,329.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 271,947.18 371,021.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 622,694.07 289,202.33
5．利 息支 出
392,022.95 3,492,575.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
392,022.95 3,492,575.91
6．其 他费 用 7.4.7.19 176,920.00 363,195.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
7,644,097.54 48,431,592.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,644,097.54 48,431,592.60
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 19 页 共 55 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,644,097.54 7,644,097.54
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-39,330,343.12 -20,930,078.51 -60,260,421.63
其中：1. 基 金申 购款 23,537,667.69 11,934,077.77 35,471,745.46
2. 基金 赎回 款 -62,868,010.81 -32,864,156.28 -95,732,167.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -4,970,616.59 -4,970,616.59
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
73,856,759.68 38,720,556.95 112,577,316.63
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,431,592.60 48,431,592.60
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-82,882,716.43 -17,283,499.87 -100,166,216.30
其中：1. 基 金申 购款 23,807,674.24 4,679,752.16 28,487,426.40
2. 基金 赎回 款 -106,690,390.67 -21,963,252.03 -128,653,642.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型 开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人民币 924,036,786.93 元，业经普 华永道中天 会计师事务所有限 公司普 华永道验字(2003)
第141 号验 资报 告予 以验 证。 募 集期 内产 生的 认购 资金利 息折 合 1,051,897.05 份 基金 份额， 分别
计入各投资者 基金账户 。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司， 基 金托管人为 中国农业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公 开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金，本 基金主要
投资于各类债 券品种， 品 种主要包括： 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% ， 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16% 。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 标普 A 股综 合指 数收 益率 ×8% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁 布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中信 全债指 数增 强型 债券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负 债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债 基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回 基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额 确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法 计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知中
国证券业协会 基金估值 工 作小组关于停 牌股票估 值 的参考 方法》 提供的指 数 收益法、市 盈率法、
现金流 量折 现法 等 估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模 型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定 公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入 应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市 公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,411,841.92 9,838,646.26
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 4,411,841.92 9,838,646.26
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,977,244.52 9,991,259.54 14,015.02 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 68,380,546.04 68,635,032.00 254,485.96
银行间 市场 29,944,776.58 30,463,000.00 518,223.42
合计 98,325,322.62 99,098,032.00 772,709.38
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 108,302,567.14 109,089,291.54 786,724.40
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 22,400,134.64 27,136,737.07 4,736,602.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 133,799,068.20 148,123,237.53 14,324,169.33
银行间 市场 29,944,776.58 29,805,000.00 -139,776.58
合计 163,743,844.78 177,928,237.53 14,184,392.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 186,143,979.42 205,064,974.60 18,920,995.18
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,407.73 6,268.80
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 241.90 1,238.00
应收债 券利 息 2,646,255.72 2,774,205.79
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.03 0.13
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 170.60 149.10
合计 2,649,075.98 2,781,861.82 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 101,970.17 82,578.71
银行间 市场 应付 交易 费用 - 175.00
合计 101,970.17 82,753.71
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付赎 回费 183.09 192.17
预提费 用 50,000.00 270,000.00
证管费 退还 24,155.20 24,155.20
合计 74,338.29 294,347.37
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 113,187,102.80 113,187,102.80
本期申 购 23,537,667.69 23,537,667.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -62,868,010.81 -62,868,010.81
本期末 73,856,759.68 73,856,759.68
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,665,149.18 32,312,005.33 56,977,154.51
本期利 润 25,778,368.32 -18,134,270.78 7,644,097.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,694,934.81 -5,235,143.70 -20,930,078.51
其中： 基金 申购 款 8,241,290.25 3,692,787.52 11,934,077.77
基金赎 回款 -23,936,225.06 -8,927,931.22 -32,864,156.28
本期已 分配 利润 -4,970,616.59 - -4,970,616.59
本期末 29,777,966.10 8,942,590.85 38,720,556.95 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 147,641.40 188,726.59
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 38,067.26 87,654.73
其他 5,902.17 5,512.62
合计 191,610.83 281,893.94
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 214,611,354.53 92,021,226.54
减：卖 出股 票成 本总 额 205,965,241.62 83,952,369.17
买卖股 票差 价收 入 8,646,112.91 8,068,857.37
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
13,725,574.38 7,029,784.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 13,725,574.38 7,029,784.81
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
257,159,821.18 430,897,627.36
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
241,163,560.36 411,933,465.19 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 29 页 共 55 页
减：应 收利 息总 额 2,270,686.44 11,934,377.36
买卖债 券差 价收 入 13,725,574.38 7,029,784.81
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本 期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 123,916.10 88,680.07
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 123,916.10 88,680.07
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 -18,134,270.78 27,255,953.46
—— 股 票投 资 -4,722,587.41 5,107,948.56
—— 债 券投 资 -13,411,683.37 22,148,004.90
——资产 支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -18,134,270.78 27,255,953.46
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 15,678.76 19,629.74
基金转 换费 收入 5,908.51 461.67
合计 21,587.27 20,091.41
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 30 页 共 55 页
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
622,594.07 288,852.33
银行间 市场 交易 费用 100.00 350.00
合计
622,694.07 289,202.33
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 90,000.00 270,000.00
银行划 款手 续费 920.00 2,295.00
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 40,500.00
其他 - 400.00
合计 176,920.00 363,195.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 13 日 宣告2015 年度第 一次 分红 ， 向 截至2016 年1 月15
日止在 本基 金注 册登 记人 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按每10 份基金
份额派 发红 利0.40 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公 司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 253,368,249.50 63.97% 125,150,392.61 66.89%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 345,730,176.46 83.03% 370,752,244.79 66.57%
7.4.10.1.3 债券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 2,883,300,000.00 95.69% 6,466,800,000.00 62.96%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 32 页 共 55 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 232,161.48 63.86% 42,327.34 41.51%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 113,936.49 66.89% 53,080.48 64.28%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,019,801.63 1,391,329.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
269,376.21 327,803.28
注：支付基金 管理人 长 盛 基金公司 的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
271,947.18 371,021.35
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - 29,100,000.00 15,163.89
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 - 29,937,118.12
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 4,411,841.92 147,641.40 9,838,646.26 188,726.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交 易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场外
1 2015 年1 月
15 日
2015 年1 月
15 日
0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
合
计
- - 0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
注： 本 基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月13 日宣告2015 年度 第一 次 分 红， 向 截至 2016 年 1 月 15
日止在 本基 金注 册登 记人 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按每10 份基金
份额派 发红 利0.40 元。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300036 超图软件
2015 年10 月
30 日
重大事项
停牌
43.18
2016 年1 月
15 日
35.11 22,520 746,524.20 972,413.60 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证 券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额32,200,000.00 元 ， 于2016 年1 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金，属 于低风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括债 券
投资及股票投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之 内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理 部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的 基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 36 页 共 55 页
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
10,503,000.00 53,339,516.83
AAA 以下
55,193,493.50 89,902,045.50
未评级
33,401,538.50 34,686,675.20
合计
99,098,032.00 177,928,237.53
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债， 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波 动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、 组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 32,200,000.00 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波 动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,411,841.92 - - - 4,411,841.92
结算备 付金 537,617.49 - - - 537,617.49
存出保 证金 378,964.53 - - - 378,964.53
交易性 金融 资产 51,987,478.50 47,110,553.50 - 9,991,259.54 109,089,291.54
应收证 券清 算款 - - - 32,639,165.66 32,639,165.66
应收利 息 - - - 2,649,075.98 2,649,075.98
应收申 购款 - - - 18,547.91 18,547.91
其他资 产 - - - - -
资产总 计 57,315,902.44 47,110,553.50 - 45,298,049.09 149,724,505.03
负债
卖出回 购金 融资 产款 32,200,000.00 - - - 32,200,000.00
应付赎 回款 - - - 324,583.43 324,583.43
应付管 理人 报酬 - - - 71,927.19 71,927.19 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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应付托 管费 - - - 19,180.59 19,180.59
应付交 易费 用 - - - 101,970.17 101,970.17
应付利 息 - - - 983.88 983.88
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85
其他负 债 - - - 74,338.29 74,338.29
负债总 计 32,200,000.00 - - 4,947,188.40 37,147,188.40
利率敏 感度 缺口 25,115,902.44 47,110,553.50 - 40,350,860.69 112,577,316.63
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,838,646.26 - - - 9,838,646.26
结算备 付金 2,751,164.60 - - - 2,751,164.60
存出保 证金 331,530.24 - - - 331,530.24
交易性 金融 资产 81,826,647.33 82,068,292.52 14,033,297.68 27,136,737.07 205,064,974.60
应收利 息 - - - 2,781,861.82 2,781,861.82
应收申 购款 - - - 124,405.87 124,405.87
资产总 计 94,747,988.43 82,068,292.52 14,033,297.68 30,043,004.76 220,892,583.39
负债
卖出回 购金 融资 产款 43,499,983.40 - - - 43,499,983.40
应付证 券清 算款 - - - 2,001,016.36 2,001,016.36
应付赎 回款 - - - 363,647.52 363,647.52
应付管 理人 报酬 - - - 103,159.32 103,159.32
应付托 管费 - - - 27,509.14 27,509.14
应付交 易费 用 - - - 82,753.71 82,753.71
应付利 息 - - - 1,704.41 1,704.41
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85
其他负 债 - - - 294,347.37 294,347.37
负债总 计 43,499,983.40 - - 7,228,342.68 50,728,326.08
利率敏 感度 缺口 51,248,005.03 82,068,292.52 14,033,297.68 22,814,662.08 170,164,257.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
335,950.46 1,376,567.50
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-335,950.46 -1,376,567.50
长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 39 页 共 55 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票 和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为不超 过
资产配 置 的16% ， 目标 指数 的投资 在资 产配 置中 最低 比例 为 64% 。 此外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交 易性 金融 资产-股 票投 资 9,991,259.54 8.88 27,136,737.07 15.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,991,259.54 8.88 27,136,737.07 15.95 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
8.88%(2014 年 12 月 31 日：15.95%) ，因 此 除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各层 次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
9,018,845.94 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 100,070,445.60 元， 无属 于第 三层 次的余 额(2014 年
12 月 31 日： 属 于第 一层 次的余 额 为 174,974,974.60 元 ，属 于第 二层 次的 余 额为 30,090,000.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以 公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 9,991,259.54 6.67
其中： 股票 9,991,259.54 6.67
2 固定收 益投 资 99,098,032.00 66.19
其中： 债券 99,098,032.00 66.19
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,949,459.41 3.31
7 其他各 项资 产 35,685,754.08 23.83
8 合计 149,724,505.03 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,913,474.00 3.48 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
544,734.00 0.48
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
972,413.60 0.86
J
金融业 2,191,241.60 1.95
K
房地产 业 1,390,914.00 1.24
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 978,482.34 0.87
S
综合 - -
合计 9,991,259.54 8.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002142 宁波银 行 105,400 1,634,754.00 1.45
2 600730 中国高 科 79,800 1,390,914.00 1.24
3 600118 中国卫 星 26,100 1,110,294.00 0.99
4 300133 华策影 视 32,846 978,482.34 0.87
5 300036 超图软 件 22,520 972,413.60 0.86
6 600893 中航动 力 18,300 824,049.00 0.73
7 000777 中核科 技 24,900 781,611.00 0.69
8 601211 国泰君 安 23,284 556,487.60 0.49
9 601985 中国核 电 57,100 544,734.00 0.48
10 601989 中国重 工 56,800 533,920.00 0.47 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 43 页 共 55 页
11 002579 中京电 子 19,500 305,955.00 0.27
12 600485 信威集 团 11,300 302,275.00 0.27
13 603696 安记食品 1,000 55,370.00 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 12,517,212.00 7.36
2 000528 柳
工 11,018,900.00 6.48
3 601398 工商银 行 9,862,560.00 5.80
4 601800 中国交 建 7,517,748.85 4.42
5 601988 中国银 行 7,251,904.80 4.26
6 601018 宁波港 7,055,777.00 4.15
7 000777 中核科 技 6,270,197.00 3.68
8 601601 中国太 保 5,783,067.00 3.40
9 000733 振华科 技 5,086,891.00 2.99
10 601939 建设银 行 4,947,410.00 2.91
11 000625 长安汽 车 4,870,298.00 2.86
12 600150 中国船 舶 4,700,892.00 2.76
13 601727 上海电 气 4,609,767.00 2.71
14 601872 招商轮 船 4,141,063.00 2.43
15 000776 广发证 券 3,981,050.00 2.34
16 600730 中国高 科 3,864,935.00 2.27
17 601992 金隅股 份 3,760,582.00 2.21
18 600118 中国卫 星 3,682,489.86 2.16
19 000024 招商地 产 3,545,475.00 2.08
20 002142 宁波银 行 3,542,210.00 2.08
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000528 柳
工 15,110,154.11 8.88
2 601398 工商银 行 12,840,023.20 7.55
3 601166 兴业银 行 12,742,773.32 7.49 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
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4 601800 中国交 建 9,661,150.42 5.68
5 601601 中国太 保 8,218,581.40 4.83
6 601988 中国银 行 7,925,465.88 4.66
7 601018 宁波港 7,394,867.00 4.35
8 601939 建设银 行 6,375,274.00 3.75
9 000777 中核科 技 5,582,563.00 3.28
10 000625 长安汽 车 5,333,018.00 3.13
11 000024 招商地 产 5,220,916.00 3.07
12 601872 招商轮 船 4,802,729.00 2.82
13 601225 陕西煤 业 4,763,280.50 2.80
14 000733 振华科 技 4,643,795.40 2.73
15 000002 万
科Ａ 4,610,182.00 2.71
16 601336 新华保 险 4,553,997.00 2.68
17 600271 航天信 息 4,529,928.00 2.66
18 601727 上海电 气 4,405,289.10 2.59
19 000776 广发证 券 4,279,577.75 2.51
20 600150 中国船 舶 4,077,641.00 2.40
21 601992 金隅股 份 3,988,343.00 2.34
22 000731 四川美 丰 3,617,492.45 2.13
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 193,542,351.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 214,611,354.53
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 8,056,000.00 7.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,345,538.50 22.51
其中： 政策 性金 融债 25,345,538.50 22.51
4 企业债 券 55,193,493.50 49.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,503,000.00 9.33
7 可转债 （可 交换 债） - - 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 45 页 共 55 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,098,032.00 88.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110233 11 国开 33 200,000 19,960,000.00 17.73
2 1382109 13 成渝 MTN1 100,000 10,503,000.00 9.33
3 112150 12 银 轮债 100,000 10,259,000.00 9.11
4 010213 02 国债 ⒀ 80,000 8,056,000.00 7.16
5 112120 12 联 发债 70,000 7,221,900.00 6.42
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
中国高 科公 司 于2015 年7 月23 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ）
《调查 通知 书》 （编 号： 京调查 通 字 15046 号 ）。 因公司 涉嫌 未披 露关 联方 交易等 信息 披露 违 法
违规事项，根 据《中华 人 民共和国证券 法》的有 关 规定，决定对 公司立案 调 查。公司正 积极配合长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 46 页 共 55 页
中国证 监会 的调 查工 作。 公司若 因此 立案 调查 事项 触及 《 上海 证券 交易 所股 票上市 规则 （2014 年
修订） 》13.2.1 条 规定 的 欺诈发 行或 重大 信息 披露 违法情 况， 公司 股票 将被 实施退 市风 险警 示，
实行退 市风 险警 示后 ， 公 司股票 交 易30 个交 易日 。 交易期 满后 ， 公司 股票 将 停牌 ， 上 海证 券交 易
所将 在 15 个交 易日 内做 出 暂停公 司股 票上 市决 定。 本基金 做出 如下 说明 ： 中 国高科 原有 主业 为
房地产，现积 极布局高 等 职业教育及相 关产业， 实 施了员工持股 计划。基 于 相关研究， 本基金判
断，公司正处 于调查阶 段 ，如果有处罚 也是历史 违 规的处罚，而 公司已经 积 极进行整改 ，对公司
现在的内在投 资价值影 响 较小。今后， 我们将继 续 加强与该公司 的沟通， 密 切关注其制 度建设与
执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 378,964.53
2 应收证 券清 算款 32,639,165.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,649,075.98
5 应收申 购款 18,547.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,685,754.08
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300036 超图软 件 972,413.60 0.86 重大事 项停 牌 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 47 页 共 55 页
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,192 10,269.29 907,705.57 1.23% 72,949,054.11 98.77%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 10 月25 日 ）基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,187,102.80
本报告 期基 金总 申购 份额 23,537,667.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 62,868,010.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,856,759.68 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 48 页 共 55 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所 ， 本报告 期应 支付 该会 计师 事务所 审计 费 用50,000.00 元 ， 已 连续 为本 基
金提供 审计 服 务13 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 49 页 共 55 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 253,368,249.50 63.97% 232,161.48 63.86% -
中山证券 1 127,132,233.55 32.10% 117,187.51 32.23% -
安信证券 1 15,603,400.50 3.94% 14,205.42 3.91% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 345,730,176.46 83.03% 2,883,300,000.00 95.69% - -
中山证券 70,551,362.54 16.94% 101,800,000.00 3.38% - -
安信证券 116,226.02 0.03% 28,000,000.00 0.93% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3）财 务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 50 页 共 55 页
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证 券
深圳 1
4、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
除上述事项外 ，均已作 为 临时报告在指 定媒体披 露 过的其他在本 报告期内 发 生的重大事项 如
下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于长 盛基金 指数 熔断机制 实施
后基金 配 套 工作 安排 的公 告
《中国 证券 报 》 及 本
公司网 站 2015 年 12 月 31 日
2
关 于增 加国信 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 以及开通 基金
定投业 务及 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
3
关 于增 加金观 诚为 旗下基金 销售
机 构并 推出定 投和 转换业务 及参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 12 月 15 日
4
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上
2015 年 12 月 1 日
5
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上
2015 年 12 月 1 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 51 页 共 55 页
6
关 于参 加长量 基金 手续费率 优惠
活动并 开通 转换 业务 的公 告
同上
2015 年 11 月 30 日
7
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
陆 金所 为旗下 部分 基金代销 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 11 月 30 日
8
关 于增 加盈米 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
9
关 于增 加凯石 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
10
关 于增 加富济 财富 为旗下基 金销
售 机构 并推出 定投 和转换业 务及
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 11 月 24 日
11
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基 金定 投业务 及转 换业务并 参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 29 日
12
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告
同上
2015 年 10 月 26 日
13
关 于旗 下基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
14
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加平
安 证券 申购（ 含定 投）费率 优惠
活动的 公告
同上
2015 年 10 月 20 日
15
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加华
宝 证 券 手 机 委 托 网 上 委 托 等 非
现 场交 易方 式 申购 （含定投 ）费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 10 月 19 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 52 页 共 55 页
16
关 于增 加利得 基金 为旗下部 分基
金 代销 机构并 推出 定投业务 及费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 10 月 8 日
17
关 于增 加平安 银行 为长盛中 证全
指 证券 公司指 数分 级证券投 资基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 转 换 业 务 并 参 与 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日
18
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
台 委托 申购（ 不含 定投）费 率优
惠活动 的公 告
同上
2015 年 9 月 24 日
19
关 于在 网上直 销渠 道开通旗 下部
分基金 跨 TA 转 换业 务的 公 告
同上
2015 年 9 月 11 日
20
关 于中 信证券 （浙 江）有限 责任
公 司整 体迁移 并入 中信证券 股份
有 限公 司涉及 相关 基金业务 影响
的公告
同上
2015 年 9 月 1 日
21
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告 摘要
同上
2015 年 8 月 27 日
22
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告
同上
2015 年 8 月 27 日
23
关 于参 加天天 基金 费率优惠 活动
的公告
同上
2015 年 8 月 26 日
24
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加第
一 创 业 证 券 网 上 交 易 电 话 委 托
及 柜台 委托申 购（ 含定投） 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 8 月 3 日
25 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加上 同上 2015 年 7 月 31 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 53 页 共 55 页
海 浦东 发展银 行网 上银行和 手机
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
26
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告
同上
2015 年 7 月 21 日
27
长 盛基 金管理 有限 公司关于 安信
证 券开 通旗下 部分 开放式基 金定
投及转 换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 8 日
28
长 盛基 金管理 有限 公司关于 在直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 TA
转换业 务的 公告
同上
2015 年 7 月 7 日
29
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 30 日
30
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
31
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
32
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
联 泰资 产和钱 景为 旗下部分 基金
代 销机 构并推 出定 投业务及 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
33
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和 手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
34
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上
2015 年 5 月 28 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 54 页 共 55 页
35
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上
2015 年 5 月 28 日
36
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
37
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
38
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
39
长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任
副总经 理的 公告
同上
2015 年 4 月 24 日
40
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
41
关 于旗 下部分 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
42
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 3 月 16 日
43
关 于在 工商银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 3 月 6 日
44
长 盛中 信全债 指数 增强型债 券基
金收益 分配 公告
同上
2015 年 1 月 14 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 长盛全债指数增强债券 2015 年 年度报告
第 55 页 共 55 页
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或管理人互联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
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2016 年3 月26 日
