大成货币市场证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 43
8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 43
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 44
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 44
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 45
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45
8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 47
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 50
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 55
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
交易代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,739,921,552.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 3,276,678,050.36 份 59,463,243,502.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市西城区太平桥大街 25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 刘卓 唐双宁
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大
大厦
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本
期
已
实
现
收
益
17,891,073.5
2
447,416,024.78 30,988,654.2
7
332,238,050.2
4
39,376,781.80 162,926,285.2
8
本
期
利
润
17,891,073.5
2
447,416,024.78 30,988,654.2
7
332,238,050.2
4
39,376,781.80 162,926,285.2
8 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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本
期
净
值
收
益
率
3.2028% 3.4502% 4.4413% 4.6930% 3.6389% 3.8893%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
3,276,678,050.3
6
59,463,243,502.5
3
1,003,170,564.4
0
5,243,406,375.64 2,136,853,683.3
2
13,461,746,623.6
7
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
累
计
净
值
收
36.6307% 40.1518% 32.3905% 35.4776% 26.7606% 29.4046% 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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益
率
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6704% 0.0026% 0.0882% 0.0000% 0.5822% 0.0026%
过去六 个月 1.2945% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 1.1181% 0.0021%
过去一 年 3.2028% 0.0037% 0.3500% 0.0000% 2.8528% 0.0037%
过去三 年 11.7086% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 10.6586% 0.0051%
过去五 年 19.9808% 0.0046% 1.9387% 0.0002% 18.0421% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
36.6307% 0.0063% 10.3817% 0.0028% 26.2490% 0.0035%
大成货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7301% 0.0026% 0.0882% 0.0000% 0.6419% 0.0026%
过去六 个月 1.4159% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 1.2395% 0.0021%
过去一 年 3.4502% 0.0037% 0.3500% 0.0000% 3.1002% 0.0037%
过去三 年 12.5174% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 11.4674% 0.0051%
过去五 年 21.4295% 0.0046% 1.9387% 0.0002% 19.4908% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
40.1518% 0.0063% 10.3817% 0.0028% 29.7701% 0.0035%
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30%；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发生 巨额 赎
回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组 合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 17,793,167.08 - 97,906.44 17,891,073.52
2014 31,187,666.76 - -199,012.49 30,988,654.27
2013 39,672,379.55 - -295,597.75 39,376,781.80
合计 88,653,213.39 - -396,703.80 88,256,509.59
单位： 人民 币元
大成货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 443,848,453.18 - 3,567,571.60 447,416,024.78
2014 333,663,112.34 - -1,425,062.10 332,238,050.24
2013 163,202,402.55 - -276,117.27 162,926,285.28
合计 940,713,968.07 - 1,866,392.23 942,580,360.30
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金 、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 海 峰 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年12
月24 日
- 12 年
南 开 大 学 经 济 学 学 士 ， 2013
年 7 月加 入大 成 基 金管 理 有限
公 司 固 定 收 益部 。2013 年 10
月 14 日 起 任大 成 现金 宝场 内
实 时 申赎 货币 市场 基金 基金 经
理助理 。2013 年 10 月28 日起
大 成 景恒 保本 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年 3
月 18 日 起 任大 成 强化 收益 债
券 型 证券 投资 基金 基金 经理 助
理。2014 年 3 月 18 日至 2014
年 12 月 23 日 任大 成货 币 市场
证 券 投资 基金 基金 经理 助理 。
2014 年6 月23 日至2014 年12
月 23 日 任 大成 丰 财宝 货币 市
场基金 基金 经理 助理 。2014 年
6 月26 日 起任 大成 景益 平 稳收
益 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理助理 。 2014 年12 月24 日 起，
任 大 成货 币 市 场证 券投 资基 金
基 金 经理 及大 成丰 财宝 货币 市
场基金 基金 经理 。2015 年3 月
21 日 起， 任大 成添 利宝 货 币市
场 基 金及 大成 景兴 信用 债债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 27 日 起， 任 大成
景 秀 灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理 。 2015 年4 月 29
日 起 ，任 大成 景明 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 5 月 4 日起 ， 任 大 成景
穗 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年 5 月 15
日 起 ，任 大成 景源 灵活 配置 混大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 13 页
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 。
具 有 基金 从业 资格 。国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 货币市场证 券投
资基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 货 币市场证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票 及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投 资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年中 国债 券市 场延 续 了前一 年的 牛市 行情 。 在 调结构 和去 产能 压力 下， 国内经 济下 行压
力骤增 ，货 币政 策不 断放 水，降 准 降 息连 番上 场， 债券收 益率 持续 下行 。
操作上，上半 年打新对 组 合规模冲击很 大，本组 合 重点做好流动 性管理， 下 半年根据对债 券
市场行 情研 判， 积极 配置 短融和 存单 ，抓 住时 点收 益上行 配置 存款 ，为 持有 人获取 了一 定回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 3.2028% ，B 类 净 值收益 率 3.4502%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 我们 对债 券 市场相 对乐 观 。 从 国内 看 ， 年 初人 民日 报对 权威 人 士的供 给侧 改革
专访中 明确 提到 ， “ 在当 前形势 下， 国民 经济 不可 能通过 短期 刺激 实 现 V 型 反弹， 可能 会经 历 一
个 L 型 增长 阶段 ”， 从这 个角度 看， 在去 产能 、去 库存、 去杠 杆和 人口 红利 结束的 大环 境下 ， 经
济面临 趋势 性下 行压 力 。 从国外 看 ， 美 日欧 面临 各 自经济 社会 问题 ， 油价 低 迷导致 地缘 政治 紧张 ，
全球经济走出 泥潭尚需 时 日，外部环境 异常复杂 严 峻。美国加息 背景下人 民 币汇率贬值 可能是一
个风险因素， 不过货币 当 局弹药充足， 会对贬值 进 程和幅度做出 合理选择 ， 预计对国内 流动性影
响不大。
2016 年， 本组 合将 保持 机 动和灵 活的 操作 ，做 好流 动性管 理同 时， 积极 调整 组合仓 位结 构，
积极参 与债 券波 段操 作， 提高组 合收 益。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管 制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金 业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方 面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
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门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种 进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提 供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基 金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
465,307,098.30 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 465,307,098.30 元。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 17 页
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2015 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 货币 市场证 券投 资基 金托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投 资基金法 》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及 其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，依 法安全保 管 了基金的全 部资产，
对大成货币市 场证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督，对发现 的问题及
时提出了意见 和建议。 同 时，按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——大成基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的
要求，各重要 方面的运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投
资基金法》等 有关法律 法 规的要 求；各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行
处理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币
市场证 券投 资基 金2015 年 年度报 告 ” 进行 了复 核 ， 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的 大成货 币市场证券投资基 金的财 务报表，
包括2015 年12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2015 年度 的 利润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 18 页
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人大成 基金管 理有限公
司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报表，并 使其实现 公允反映 ； （2）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准 则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们 获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年度 的经 营成 果 和净值 变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 昌 华
高 鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 28,501,851,605.85 1,155,455,314.56
结算备 付金
- 3,825,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,947,489,311.36 3,277,457,684.65 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 19 页
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,947,489,311.36 3,277,457,684.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 22,116,632,637.90 1,864,122,716.17
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 167,822,878.45 63,968,351.40
应收股 利
- -
应收申 购款
2,021,399,557.75 407,263,256.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
62,755,195,991.31 6,772,092,322.92
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 520,598,579.10
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
6,634,063.52 1,671,133.36
应付托 管费
2,010,322.28 506,404.06
应付销 售服 务费
355,830.59 212,456.51
应付交 易费 用 7.4.7.7 157,029.80 116,010.29
应交税 费
1,033,100.00 1,033,100.00
应付利 息
- 71,485.37
应付利 润
4,400,092.23 734,614.19
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 684,000.00 571,600.00
负债合 计
15,274,438.42 525,515,382.88
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 62,739,921,552.89 6,246,576,940.04
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
62,739,921,552.89 6,246,576,940.04
负债和 所有 者权 益总 计
62,755,195,991.31 6,772,092,322.92
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，A 级 基金 份 额参考 净值 人民 币 1.000 元，基 金份 额总 额
3,276,678,050.36 份； B 级 基金份 额参 考净 值人 民 币1.000 元， 基金 份额 总额59,463,243,502.53
份。基 金份 额总 额62,739,921,552.89 份。
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页
7.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
537,871,026.35 415,991,206.40
1.利息 收入
520,501,635.33 373,443,771.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 225,609,112.25 126,636,648.91
债券利 息收 入
190,003,634.57 181,290,067.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
104,888,888.51 65,517,054.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
17,334,755.64 42,479,934.55
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,334,755.64 42,479,934.55
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 34,635.38 67,500.00
减： 二、费用
72,563,928.05 52,764,501.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 50,554,823.16 27,426,290.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 15,319,643.25 8,310,997.15
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,819,816.27 2,580,262.05
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
2,991,670.88 13,624,008.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,991,670.88 13,624,008.77
6．其 他费 用 7.4.7.20 877,974.49 822,943.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
465,307,098.30 363,226,704.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
465,307,098.30 363,226,704.51
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （基
金净值 ）
6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 465,307,098.30 465,307,098.30
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
56,493,344,612.85 - 56,493,344,612.85
其中：1.基 金申 购款 160,844,264,251.81 - 160,844,264,251.81
2.基金 赎回 款 -104,350,919,638.96 - -104,350,919,638.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -465,307,098.30 -465,307,098.30
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 363,226,704.51 363,226,704.51
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-9,352,023,366.95 - -9,352,023,366.95
其中：1.基 金申 购款 75,971,585,866.17 - 75,971,585,866.17
2.基金 赎回 款 -85,323,609,233.12 - -85,323,609,233.12
四、本期向基金份额持
有人分配利 润 产 生 的 基
金净值变动（净值减少
- -363,226,704.51 -363,226,704.51 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2005]78 号文 《 关于 同意大 成货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人大 成基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2005 年 6 月 3
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为3,636,502,882.17 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为大成 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 大成基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 (“ 光 大银行 ”) 。
本基金 分设 两级 基金 份额 ：A 级基 金份 额 和 B 级基 金份额 。两 级基 金份 额针 对不同 级别 的 基
金份额 持有 人， 分设 不同 的基金 代码 ，收 取不 同销 售服务 费并 单独 公布 基金 日收益 和基 金 7 日年
化收益 率。 基 金A 级 基金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万 份以 下 的持有 人，B 级 基金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万份 以上 （含 1000 万 ）的 持有 人。 若 A 级 基金 份额 持
有人在 单个 基金 账户 保留 的 A 级 基金 份额 超 过1000 万份时 ， 本 基金 的注 册登 记 机构自 动将 其在 该
基金账 户持 有的 A 级基 金 份额升 级为 B 级基 金份 额 。B 级 基 金份 额持 有人 在 单个基 金账 户保 留的
最低基 金份 额为1000 万份 。 若B 级 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的B 级 基金份 额低 于1000
万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基金 账户持 有 的B 级 基金 份额 转为 A 级基 金份 额。
本基金 可投 资于 剩余 期限 在 1 年以内 （含 1 年 ）的 回购、 央行 票据 、银 行定 期存款 、大 额 存
单，剩 余期 限在 397 天（ 含 397 天） 以内 的债 券以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行允 许基 金投 资 的
其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 投资 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为税 后活 期存款 利率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 月颁布 的 《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 以 及其 后颁 布及修 订的 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的应用指南 、解释以 及 其他相关规定 （以下合 称 “企业会计 准则 ” ）
编制，同时， 对于在具 体 会计核算和信 息披露方 面 ，也参考了中 国证券投 资 基金业协会 修订并发大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页
布的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值
业务的指导 意见》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的
通知》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则 》 第2 号 《年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券 投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》 、 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及应 收款 项；
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要为 债券 投资 。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负 债和 其他 金融 负债 。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法 在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金估值采 用 摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其买入时 的溢价与 折 价，在其剩余 期限内摊 销 ，每日计提收 益或损失 。 本基金不采 用市场利
率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值；本 基金 金融 工具 的估 值方法 具体 如下 ：
(1) 银 行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
(2) 债 券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
(3) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以 成本 列示 ， 按实际 利率 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利
息。
基金持有的买 断式回购 以 协议成本列示 ，所产生 的 利息在实际持 有期间内 逐 日计提。回购 期
间对涉及的金 融资产根 据 其资产的性质 进行相应 的 估值。回购期 满时，若 双 方都能履约 ，则按协
议进行交割。 若融资业 务 到期无法履约 ，则继续 持 有现金资产； 若融券业 务 到期无法履 约，则继
续持有 债券 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性 质进 行估值 。
(4) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
(5) 为了避免采用摊余成 本法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指标 计 算 的 基 金大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25% 时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告。
(6) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本 金与 适用 的实 际利 率逐 日计提 的金 额入 账。 相关 法 律法规 以及 监
管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 ；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.33% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提； 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页
(3) 基 金销 售服 务费A 级 基 金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费
率逐日计提；B 级基金 份 额的基金销售 服务费按 前 一日的基金资 产净值 的 0.01% 的年费率 逐日计
提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可 以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支 出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本 基金 根据 每日 基金 收 益公告 ， 以 每万 份基 金份 额收益 为基 准， 为投 资者 每日计 算收 益并
分配，按日结 转份额， 每 月集中支付收 益。若当 日 收益大于零， 则为投资 者 记正收益； 若当日收
益小于 零， 则为 投资 者记 负收益 ；若 当日 收益 为零 时，当 日投 资者 不计 收益 ；
(2) 投 资者 当日 收益 的精 度 为 0.01 元 ， 对 小数 点第3 位后采 用" 截位 法"， 余额 划归基 金资 产，
留待下 次分 配；
(3) 当 日申 购的 基金 份额 不 享有当 日分 红权 益， 当日 赎回的 基金 份额 享有 当日 分红权 益。 基金
收益每月月末 集中支付 一 次，成立不满 一个月不 支 付，每月累计 收益支付 方 式只采取红 利再投 资
方式， 投资 者可 通过 赎回 基金份 额获 得现 金收 益；
(4) 在 不影 响投 资者 利益 的 情况下 ， 基 金管 理人 可酌 情调整 基金 收益 分配 方式 ， 此项 调整 不需
要召开基金份 额持有人 大 会，基金管理 人应于实 施 更改前两日内 在至少一 种 中国证监会 指定报刊
上刊登 公告 。
7.4.4.11 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% ；
基金取得的债 券利息收 入 ，由债券发行 企业在向 基 金派发债券利 息收入时 代 扣代缴个人所 得
税；
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 6,551,851,605.85 315,455,314.56
定期存 款 831,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 551,000,000.00 -
其他期 限定 期存款 280,000,000.00 -
其他存 款 21,119,000,000.00 840,000,000.00
合计： 28,501,851,605.85 1,155,455,314.56
注：(1) 活 期存 款金 额均 为 活期协 议存 款。
(2) 其 他存 款为 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.0000%
银行间 市场
9,947,489,311.36 9,978,380,500.00 30,891,188.64 0.0492%
合计
9,947,489,311.36 9,978,380,500.00 30,891,188.64 0.0492% 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页
项目
上年 度末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.0000%
银行间 市场
3,277,457,684.65 3,282,105,300.00 4,647,615.35 0.0744%
合计
3,277,457,684.65 3,282,105,300.00 4,647,615.35 0.0744%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 22,116,632,637.90 -
合计 22,116,632,637.90 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,864,122,716.17 -
合计 1,864,122,716.17 -
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 899,810.82 514,971.73
应收定 期存 款利 息 7,190,972.70 -
应收其 他存 款利 息 36,029,693.66 3,594,582.01
应收结 算备 付金 利息 - 1,893.43
应收债 券利 息 111,452,661.47 58,765,388.12
应收买 入返 售证 券利 息 12,249,739.80 1,091,516.11
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
其他 - -
合计 167,822,878.45 63,968,351.40
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 157,029.80 116,010.29
合计 157,029.80 116,010.29
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 130,000.00 120,000.00
预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
应付银 行划 款手 续费 445,000.00 142,600.00
预提信 息披 露费 100,000.00 300,000.00
合计 684,000.00 571,600.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成货 币 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,003,170,564.40 1,003,170,564.40
本期申 购 6,615,963,290.92 6,615,963,290.92
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -4,342,455,804.96 -4,342,455,804.96
本期末 3,276,678,050.36 3,276,678,050.36
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
金额单 位： 人民 币元
大成货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,243,406,375.64 5,243,406,375.64
本期申 购 154,228,300,960.89 154,228,300,960.89
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -100,008,463,834.00 -100,008,463,834.00
本期末 59,463,243,502.53 59,463,243,502.53
注：本年申购 包含红利 再 投资，分级调 整的基金 份 额和金额以及 基金转入 的 份额和金额 ；本年赎
回包含 分级 调整 的基 金份 额和金 额以 及基 金转 出的 份额和 金额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
大成货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 17,891,073.52 - 17,891,073.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -17,891,073.52 - -17,891,073.52
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 447,416,024.78 - 447,416,024.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -447,416,024.78 - -447,416,024.78
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 ， 每 月以 红
利再投 资方 式集 中支 付累 计收益 ，即 按份 额面 值1.00 元 转为 基金 份额 。
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 14,552,358.47 20,999,786.89
定期存 款利 息收 入 2,951,027.95 -
其他存 款利 息收 入 208,083,004.67 105,531,915.29
结算备 付金 利息 收入 22,721.16 104,946.73
其他 - -
合计 225,609,112.25 126,636,648.91
注：其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 买卖 股票 差价 收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
7,848,050,720.46 18,878,804,758.39
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
7,624,756,582.97 18,473,071,053.28
减：应 收利 息总 额 205,959,381.85 363,253,770.56
买卖债 券差 价收 入 17,334,755.64 42,479,934.55
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 产生 的收益 。
7.4.7.16 股利收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 公允 价值 变动 收益。
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 34,635.38 67,500.00
合计 34,635.38 67,500.00
7.4.7.19 交易费用
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 交易 费用 。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 130,000.00 120,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 2,572.63 2,890.10
银行汇 划费 用 409,151.86 364,053.18
债 券 托 管 帐 户 维 护
费
36,250.00 36,000.00
合计 877,974.49 822,943.28
7.4.7.21 分部报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或 有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ） 基金管 理人 的股 东 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期 间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,554,823.16 27,426,290.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
874,029.93 1,798,499.59
注：(1) 基 金管理费 每日 计提，按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.33% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2015 年12 月31 日 ， 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 6,634,063.52 元 ， （2014 年12 月 31
日：人 民 币1,671,133.36 元） 。
7.4.10.1.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,319,643.25 8,310,997.15
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下： 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于 2015 年 12 月 31 日应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 2,010,322.28 元，(2014 年 12 月 31
日: 人 民币506,404.06 元) 。
7.4.10.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金 327,653.53 1,417,557.27 1,745,210.80
光大银 行 35,558.77 228.53 35,787.30
光大证 券 1,614.85 - 1,614.85
合计 364,827.15 1,417,785.80 1,782,612.95
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金 209,003.51 654,701.95 863,705.46
光大银 行 48,381.04 78.47 48,459.51
光大证 券 5,152.97 105.62 5,258.59
合计 262,537.52 654,886.04 917,423.56
注：1) 基金销 售服务费 可 用于本基金的 市场推广 、 销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理 人支配使
用。基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。
本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提； B 级 基金 份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
2)本期 末本 基金 应付 大成 基金基 金销 售服 务费 为人 民币 205,787.20 元； 应 付 光大银 行基 金销 售 服
务费为 人民 币2,072.89 元 ； 应付 光大 证券 基金 销售 服务费 为人 民 币 110.76 元 。 于 2014 年末 应付
大成基金基金销 售服务费 为人民币 58,088.13 元 ； 应付光大银行销 售服务费 为人民币 4,096.31大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
元；应 付光 大证 券基 金销 售服务 费为 人民 币103.19 元。
7.4.10.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 17,780.00 20,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 17,780.00 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
7.4.10.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大成 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持 有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大 成 创 新 资
本
- 0.0000% 163,943.38 0.0030% 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
大成 货币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 银 河 投
资 管 理 有 限
公司
104,781,565.95 0.167% - 0.0000%
7.4.10.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
光大银 行 7,651,851,605.85 20,626,246.73 565,455,314.56 29,018,637.64
注：本 基金 由基 金托 管人 中国光 大银 行保 管的 银行 存款按 银行 间同 业利 率及 相关协 议利 率计 息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.6 其他关联交易事项的 说 明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
大成货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
17,793,167.08 - 97,906.44 17,891,073.52
大成货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
443,848,453.18 - 3,567,571.60 447,416,024.78
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 由 金融工具产生 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察稽 核部履行 合规 控制职责, 通 过定期、 不定 期检查内控 制度的执 行情 况、对重大 风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 ，包 括国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债等 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以 外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为13.07%。（ 2014 年 12 月31 日：45.75% ）
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 2,533,845,153.74 2,245,389,432.78
A-1 以下 - -
未评级 7,312,616,938.32 569,897,754.19
合计 9,846,462,092.06 2,815,287,186.97
注：1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 债券 期限 在一年 以内 的大 额存 单、 政策性 金融 债和 超短 融券 。
3.债券 投资 以净 价列 示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 81,057,607.74 162,672,218.23
AAA 以下 - -
未评级 19,969,611.56 299,498,279.45
合计 101,027,219.30 462,170,497.68
注：1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 债券 期限 大于一 年的 政策 性金 融债 。
3.债券 投资 以净 价列 示。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一 方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、央行 票据、政 策 性金融债及企 业
短期融资券等 ，除在证 券 交易所的债券 回购交易 ， 其余均在银行 间同业市 场 交易，能及 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 卖出回购的 资金余额大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
在每个交易日 一般均不 超 过基金资产净 值的 20% 。 一般地，本基 金所持有 的 金融负债的合 约约定
剩余到期日 均为一年 以内 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无固 定到期 日且 不计息，因 此账面
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通 过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
本基金持有的 大部分金 融 资产都计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度
上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金、买入返 售金融资
产及债 券投 资等 。 下 表统 计了本 基金 的利 率风 险敞 口。 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
20,382,851,605.85 6,730,000,000.00 1,389,000,000.00 - - - 28,501,851,605.85
交易
性金
融资
产
692,175,867.16 1,340,213,372.85 7,915,100,071.35 - - - 9,947,489,311.36
买入 22,116,632,637.90 - - - - - 22,116,632,637.90 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
返售
金融
资产
应收
利息
- - - - - 167,822,878.45 167,822,878.45
应收
申购
款
- - - - - 2,021,399,557.75 2,021,399,557.75
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
43,191,660,110.91 8,070,213,372.85 9,304,100,071.35 - - 2,189,222,436.20 62,755,195,991.31
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 6,634,063.52 6,634,063.52
应付
托管
费
- - - - - 2,010,322.28 2,010,322.28
应付
销售
服务
费
- - - - - 355,830.59 355,830.59
应付
交易
费用
- - - - - 157,029.80 157,029.80
应交
税费
- - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付
利润
- - - - - 4,400,092.23 4,400,092.23
其他
负债
- - - - - 684,000.00 684,000.00
负债
总计
- - - - - 15,274,438.42 15,274,438.42
利率
敏感
度缺
口
43,191,660,110.91 8,070,213,372.85 9,304,100,071.35 - - 2,173,947,997.78 62,739,921,552.89
上年
度末
2014
年12
月31
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
日
资产
银行
存款
965,455,314.56 40,000,000.00 150,000,000.00 - - - 1,155,455,314.56
结算
备付
金
3,825,000.00 - - - - - 3,825,000.00
交易
性金
融资
产
392,236,689.64 497,450,371.89 2,387,770,623.12 - - - 3,277,457,684.65
买入
返售
金融
资产
1,864,122,716.17 - - - - - 1,864,122,716.17
应收
利息
- - - - - 63,968,351.40 63,968,351.40
应收
申购
款
- - - - - 407,263,256.14 407,263,256.14
资产
总计
3,225,639,720.37 537,450,371.89 2,537,770,623.12 - - 471,231,607.54 6,772,092,322.92
负债
卖出
回购
金融
资产
款
520,598,579.10 - - - - - 520,598,579.10
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,671,133.36 1,671,133.36
应付
托管
费
- - - - - 506,404.06 506,404.06
应付
销售
服务
费
- - - - - 212,456.51 212,456.51
应付
交易
费用
- - - - - 116,010.29 116,010.29
应付
利息
- - - - - 71,485.37 71,485.37 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
应交
税费
- - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付
利润
- - - - - 734,614.19 734,614.19
其他
负债
- - - - - 571,600.00 571,600.00
负债
总计
520,598,579.10 - - - - 4,916,803.78 525,515,382.88
利率
敏感
度缺
口
2,705,041,141.27 537,450,371.89 2,537,770,623.12 - - 466,314,803.76 6,246,576,940.04
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可
能的变 动时 ， 为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 将 对基 金净 值产 生的 影响 。 正数 表
示可能 增加 基金 资产 净值 ，负数 表示 可能 减少 基金 资产净 值。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个基准
点
-10,259,494.14 -3,399,949.82
利率下 降 25 个基准
点
10,286,871.88 3,409,323.05
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发 生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ，因 此无 重大 市场 价格风 险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,947,489,311.36 15.85
其中： 债券 9,947,489,311.36 15.85
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 22,116,632,637.90 35.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,501,851,605.85 45.42
4 其他各项 资产 2,189,222,436.20 3.49
5 合计 62,755,195,991.31 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.29
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产 净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过180 天的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 68.84 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 1.77 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 11.09 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 8.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 5.86 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 96.53 0.00
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 1,750,278,275.05 2.79
其中： 政策 性金 融债 1,750,278,275.05 2.79
4 企业债 券 81,057,607.74 0.13
5 企业短 期融 资券 7,709,563,049.32 12.29
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 406,590,379.25 0.65 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
8 其他 - 0.00
9 合计 9,947,489,311.36 15.86
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150206 15 国开 06 3,000,000 300,529,107.26 0.48
2 150202 15 国开 02 2,800,000 280,115,613.94 0.45
3 150222 15 国开 22 2,400,000 239,350,678.68 0.38
4 011517004 15 华电
SCP004
2,000,000 200,677,032.52 0.32
5 011510007 15 中 电投
SCP007
2,000,000 200,147,402.41 0.32
6 150215 15 国开 15 2,000,000 200,049,732.03 0.32
7 150413 15 农发 13 2,000,000 199,908,748.60 0.32
8 011508003 15 华 能集
SCP003
2,000,000 199,816,303.96 0.32
9 011599543 15 陕 延油
SCP002
1,700,000 169,915,721.96 0.27
10 011560003 15 东航
SCP003
1,700,000 169,846,353.98 0.27
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金 资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 23
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3646%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0492%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1633%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价， 即计 价对 象以 买入成 本列
示，按 票面 利率 或商 定利 率每日 计提 应收 利息 ，按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入
时的溢 价或 折价 。 本 基金 每日计 提收 益， 通过 每日 分红使 得基 金份 额净 值维 持在 1.0000
元。
8.8.2
本报告期 内不 存在 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的情 况 。
8.8.3
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 167,822,878.45
4 应收申 购款 2,021,399,557.75
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,189,222,436.20
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大
成
货
币
A
28,953 113,172.31 306,544,379.61 9.36% 2,970,133,586.45 90.64%
大
成
379 156,895,101.58 57,626,980,454.96 96.91% 1,836,263,045.69 3.09% 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
货
币
B
合
计
29,332 2,138,958.18 57,933,524,834.57 92.34% 4,806,396,632.14 7.66%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、依 据《 大成 货币 市场 证 券投资 基 金 基金 合同 》和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》规 定，
投资人 当日 收益 的精 度 为0.01 元， 对小 数点 第3 位 后采用 “截 位法 ” ， 余 额 划归基 金资 产 ， 留 待
下 次 分 配 。 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 的 期 末 基 金 总 份 额 62,739,921,466.71 份 与 实 收 基 金
62,739,921,552.89 份的 差额 86.18 份系 由此 原因 造成。
3、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成货 币A 209,534.91 0.0064%
大成货 币B - 0.0000%
合计
209,534.91 0.0003%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间: 0 ；
3、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部 门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成货 币A 0
大成货 币B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成货 币A
0
大成货 币B
0
合计
0
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64
本报告 期基 金总 申购 份额 6,615,963,290.92 154,228,300,960.89
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,342,455,804.96 100,008,463,834.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入本期总赎 回份额，
不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定，本基金分 设两级基 金 份额，A 级 基金份额
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过， 刘彩 晖 女士 不再 担任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计 师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 报
告期支 付的 审计 费用 为 13 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
例
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公 司 - 0.00% 3,050,000,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
11.9 其他重大事件
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/28
2 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/11/27
3 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/28
4
大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/24
5 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/25
6
大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年 半年度 报告
摘要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/27
7 大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年 半年度 报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/27
8 大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年 半年度 报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/27
9 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/27
10 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/29
11
大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年第 2 季 度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/21
12
大成货币 市场证 券投资 基 金更新的 招募说 明书
摘要（2015 年第1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/17
13
大成货币 市场证 券投资 基 金更新的 招募说 明书
（2015 年第 1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/17
14 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/25
15 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/27
16 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/27
17
大成货币 市场证 券投资 基 金 2015 年第 1 季 度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/18
18
大成货币 市场证 券投资 基 金 2014 年 年度报 告摘
要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
19 大成货币 市场证 券投资 基 金 2014 年 年度报 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
20 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/27
21 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/2/25 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
22
关于大成 货币市 场证券 投 资基金 “春节 ” 假 期前
暂停申购 （定 期定额 申购 除外） 及基金 转换转 入
业务公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/2/12
23 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/26
24 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/26
25
大成货币 市场证 券投资 基 金 2014 年第 4 季 度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/21
26
大成货币 市场证 券投资 基 金更新的 招募说 明书
摘要（2014 年第2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/16
27
大成货币 市场证 券投资 基 金更新的 招募说 明书
（2014 年第 2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/16
28
大成基金 管理有 限公司 关于旗下 基金实 行网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/7
29
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/13
30
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交 易银联 通系
统升级暂 停服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
31
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告（ 肖剑）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
32
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告（ 钟鸣远 ）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
33
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
上海天天 基金销 售有限 公 司为代销 机构的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/24
34
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
上海天天 基金销 售有限 公 司为代销 机构的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/24
35
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交 易银联 通支
付通道升 级暂停 服务的 公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/28
36
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交 易银联 通银
行通道升 级暂停 服务的 更 新公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/30
37
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/2/4
38
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交 易银联 通银
行通道恢 复服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/2
39
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/4
40
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 在中
国工商银 行股份 有限公 司 开通基金 转换业 务的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/4
41 “大成上 上签 ” 活动获 奖 名单
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/6
42 大成基金 电子直 销交易 系 统维护通 知
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/6 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
43
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数 米基金 网费
率优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/12
44
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网 上直销 基金
转换及定 投最低 交易限 额 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/13
45
大成基金 管理有 限公司 关 于网上直 销交易 平台
银联通富 滇银行 支付通 道 暂停服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
46
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
郑州银行 股份有 限公司 为 代销机构 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
47
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
中国国际 金融有 限公司 为 代销机构 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/31
48 关于基金 经理恢 复履行 职 责的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/9
49
大成基金 管理有 限公司 关 于参与上 海天天 基金
销售有限 公司认 购、申 购 费率优惠 活动的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/14
50
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/17
51
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/5
52
大成基金 管理有 限公司 关 于增加联 讯证券 股份
有限公司 为开放 式基金 代 销机构并 开通相 关业
务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/5
53
关于大成 基金管 理有限 公 司旗下基 金参与 天天
基金费率 优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/7
54
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网 上直销 通联
支付交易 费率的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8
55
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
上海天天 基金销 售有限 公 司为代销 机构的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/9
56
大成基金 管理有 限公司 关 于参与上 海天天 基金
销售有限 公司认 购费率 优 惠活动的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/9
57
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
上海天天 基金销 售有限 公 司为代销 机构的 公告
中国证监 会指定报
刊及本公 司网站 2015/5/12
58
关于大成 基金官 方网站 及 交易系统 升级维 护的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/15
59
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/16
60
大成基金 管理有 限公司 关 于增加北 京钱景 财富
投资管理 有限公 司为开 放 式基金代 销机构 并开
通相关业 务的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/19
61
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网 站 2015/6/2
62
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 开展
赎回费率 优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/3
63
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
爱建证券 有限责 任公司 为 代销机构 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/8 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
64
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数 米基金 网费
率优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/11
65
关于在北 京市开 展打击 以 私募投资 基金为 名从
事非法集 资专项 整治行 动 的通告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/24
66
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数 米基金 网费
率优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/27
67
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 开展
赎回费率 优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/7
68
大成基金 管理有 限公司 关 于公司、 高 管投资 旗下
基金相关 事宜的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/7
69
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/10
70
大成基金 管理有 限公司 关 于养老金 账户通 过直
销中心申 购旗下 部分基 金 费率优惠 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/27
71
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加
天天基金 为代销 机构的 公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/7/29
72
关于大成 基金管 理有限 公 司上海理 财中心 办公
地址变更 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/13
73
大成基金 管理有 限公司 关 于增加诺 亚正行 （上
海） 基金销 售投资 顾问有 限公司为 开放式 基金代
销机构并 开通相 关业务 的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/14
74
大成基金 管理有 限公司 关 于参加天 天基金 网费
率优惠的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/8/22
75
大成基金 管理有 限公司 关 于增加上 海陆金 所资
产管理有 限公司 代销公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/1
76
大成基金 管理有 限公司 关 于增加南 京证券 有限
责任公司 为开放 式基金 代 销机构并 开通相 关业
务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/12
77
大成基金 管理有 限公司 关 于增加南 京证券 有限
责任公司 为开放 式基金 代 销机构并 开通相 关业
务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/15
78
大成基金 管理有 限公司 关 于增加浙 江同花 顺基
金销售有 限公司 为开放 式 基金代销 机构并 开通
相关业务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/17
79
大成基金 管理有 限公司 关 于参加好 买基金 网费
率优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/25
80
大成基金 管理有 限公司 关 于参加钱 景财富 费率
优惠活动 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/25
81
大成基金 管理有 限公司 关 于增加上 海银行 股份
有限公司 为开放 式基金 代 销机构并 开通相 关业
务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/9/30
82
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/15
83 大成基金 管理有 限公司 关 于调整旗 下开放 式基 中国证监 会指定 报 2015/10/15 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
金申购金 额下限 的公告 刊及本公 司网站
84
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/16
85
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/21
86
关于上海 陆金所 资产管 理 有限公司 增加代 销大
成基金管 理有限 公司基 金 产品的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/21
87
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/10/30
88
关于再次 提请投 资者及 时 更新已过 期身份 证件
或者身份 证明文 件的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/11/10
89
关于增加 深圳市 新兰德 证券投资 咨询有 限公司
为开放式 基金代 销机构 并 开通相关 业务的 公告
中国证监 会 指定 报
刊及本公 司网站 2015/11/16
90
关于上海 陆金所 资产管 理 有限公司 增加代 销大
成基金管 理有限 公司基 金 产品的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/11/28
91
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 开展
赎回费率 优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/2
92
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/17
93
大成基金 管理有 限公司 关 于增加第 一创业 证券
股份有限 公司为 开放式 基 金代销机 构并 开 通相
关业务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/18
94
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 开展
赎回费率 优惠活 动的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/29
95
大成基金 管理有 限公司 关 于网上直 销系统 暂停
服务的通 知
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/29
96
大成基金 管理有 限公司 关 于指数熔 断机制 对公
司旗下公 募基金 相关业 务 事项影响 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/12/31
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成货币 市场 证券 投资 基金 的文件 ；
2 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
13.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
