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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合:2015年年度报告查看PDF公告

 
大成行业轮动混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2016 年 3 月26 日 
 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金经 中国 证监 会证 监许可[2009]664 号文 核准 募集 , 基 金合 同 于 2009 年 9 月 8 日 起生 效 。自基 金合 同生 效以 来本 基金运 作平 稳。 根据 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布的《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》有关规定, 经与本基 金 托管人中国 农业银行 股份有 限公 司协 商一 致, 自 2015 年 7 月 3 日 起本 基 金名称 变更 为 “ 大成 行业 轮 动混合 型证 券投 资 基金 ” ;基金简 称变更 为 “ 大 成行业轮 动混合 ” ; 基金类 别变更为 “ 混 合型 ” 。 基金 代码保持 不变 , 仍为 090009 。 上述 事项 已 报中国 证监 会备 案。 因上 述变更 基金 名称 及基 金类 别事宜 , 基 金管 理人 对 《 基金 合同 》 和 《托 管协 议》 的相 关条 款进 行了相 应修 改 。 在修 改过 程中 , 基金管 理人 根据 《 运 作办法》和基 金运作实 际 情况,对《基 金合同》 的 部分条款进行 了必要的 调 整。就前述 修改变更 事项,本基金 管理人已 按 照相关法律法 规及《基 金 合同》的约定 履行了相 关 手续及各项 信息披露 工作。 按照基金合同 约定,本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当 事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 , 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后, 《大 成 行业轮动股 票型证券 投资 基金基金合 同》 、 《大成 行 业轮动股票 型证券投 资基 金托管协议 》等法 律 文件项 下的 全部 权利 、义 务由大 成行 业轮 动混 合型 证券 投 资基 金承 担和 继承 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 15 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 18 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 43 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 ................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 51 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 51 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 51 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 52 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页


8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 52 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 53 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 53 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 54 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 54 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 57 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 62 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 62 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 62 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 62 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 大成行 业轮 动混 合 基金主 代码 090009 交易代 码 090009 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 9 月 8 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 124,286,132.92 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 利用行 业 轮动 效应 ,优 化行 业 配置 ,获 取超 额投 资收 益,实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。 投资策 略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 与 发 展 规 律 , 研究 我国 国民 经济 发展 过 程中 的结 构化 特征 ,捕 捉 行 业轮 动效 应下 的投 资机 会 ,自 上而 下的 实施 大类 资 产 间的 战略 配置 和股 票类 别 间的 战术 配置 ,精 选优 质 行 业的 优质 股票 ,获 取超 额 投资 收益 ,实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 预期 风险 和 预 期收 益适 中的 品种 ,其 预 期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 ,高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商 银 行大 厦32 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世 贸中心 东 座 F9 邮政编 码 518040 100031 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页


法定代 表人 刘卓 刘士余


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西 城 区复 兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东 方广场 安永 大 楼17 层 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 10,951,068.68 46,890,028.25 30,836,583.24 本期利 润 -3,533,391.08 60,474,404.52 10,520,209.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0249 0.2394 0.0290 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.86% 28.21% 3.58% 本期基 金份 额净 值增 长率 29.46% 35.70% 3.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 38,652,946.88 20,364,348.22 -59,134,023.92 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3110 0.1098 -0.1820 期末基 金资 产净 值 178,553,719.73 205,808,882.93 265,786,702.98 期末基 金份 额净 值 1.437 1.110 0.818 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 43.70% 11.00% -18.20% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的 余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页


期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 30.76% 2.29% 13.68% 1.34% 17.08% 0.95% 过去六 个月 -3.88% 3.59% -12.06% 2.14% 8.18% 1.45% 过去一 年 29.46% 3.21% 7.37% 1.99% 22.09% 1.22% 过去三 年 81.90% 2.12% 44.05% 1.43% 37.85% 0.69% 过去五 年 16.55% 1.85% 24.28% 1.29% -7.73% 0.56% 自基金 合同 生效起 至今 43.70% 1.75% 26.62% 1.29% 17.08% 0.46%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合 同的约 定, 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页


3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益 率的比较 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理 公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 : 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基金及 55 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页


稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝 场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金 (LOF ) 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 支 兆 华 先 生 本 基 金 基 金经理 2015 年5 月 23 日 2015 年 12 月 13 日 14 年 经 济 学 硕 士 。2001 年至 2005 年,在 华夏 基 金管 理 有 限 公司 从事 产品 开发 工 作。 2006 年加 入 大成 基 金 管 理有 限公 司, 历任 规 划 发 展部 总监 助理 、副 总 监 、 总经 理办 公室 主任 兼大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页


公 司 战 略 发 展 委 员 会 秘 书 、 数量 投资 部总 监及 研 究部总 监。2013 年 11 月 25 日至2015 年12 月8 日 任 大 成蓝 筹稳 健证 券投 资 基金基 金经 理。2015 年 5 月 23 日 至 2015 年 7 月 2 日 任 大成 行业 轮动 股票 型 证 券 投资 基金 基金 经理 。 2015 年 7 月 3 日至 2015 年 12 月 13 日任 大成 行业 轮 动 混合 型证 券投 资基 金 基 金 经理 。具 有基 金从 业 资格。 国籍 :中 国 王磊先 生 本 基 金 基 金经理 2015 年 12 月14 日 - 12 年 经济学 硕士 。2003 年5 月 至 2012 年 10 月 曾任 证券 时 报 社公 司新 闻部 记者 、 世 纪 证券 投资 银行 部业 务 董 事 、国 信证 券经 济研 究 所 分 析师 及资 产管 理总 部 专 户 投资 经理 、中 银基 金 管 理 有限 公司 专户 理财 部 投 资 经理 及总 监( 主持 工 作) 。2012 年11 月加 入大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2013 年 6 月 7 日 至 2015 年7 月15 日 起担 任大 成 强 化 收 益债 券型 证券 投基 金 基金经 理 , 2015 年 7 月 16 日起任 大 成强 化收 益 定期 开放债券 型证 券投 资基 金 基金经 理 。 2013 年 7 月 17 日 起 任大 成景 恒保 本混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2013 年 11 月 9 日起 任 大 成可 转债 增强 债券 型 证 券 投资 基金 基金 经理 。 2014 年 6 月 26 日起 任大 成 景 益平 稳收 益混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2014 年9 月3 日 起兼 任大 成 景 丰债 券型 证券 投资 基 金(LOF ) 基金 经理 。2014 年12 月9 日 起任 大成 景利 混 合 型证 券投 资基 金基 金大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页


经理 。2015 年 12 月 14 日 起任大成 行业 轮动 混 合型 证 券 投资 基金 基金 经理 。 具有基 金从 业资 格 。 国 籍: 中国 徐 雄 晖 先 生 本 基 金 基 金经理 2013 年4 月 8 日 2015 年5 月 22 日 7 年 经济学 硕士 ,2008 年 加入 大 成 基金 管理 有限 公司 , 曾任研究 员、 社会 服务 行 业研究 主管 ,2010 年2 月 25 日至2013 年3 月11 日 担 任 大成 景阳 领先 股票 型 证 券 投资 基金 基金 经理 助 理 及 大成 核心 双动 力证 券 投 资 基金 基金 经理 助理 。 2013 年 4 月 8 日至 2015 年5 月22 日 担任 大成 行业 轮 动 股票 型证 券投 资基 金 基金经 理 。 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 22 日任 大 成 新锐 产业 股票 型证 券 投 资 基金 基金 经理 。具 有 基 金 从业 资格 。国 籍: 中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 行业轮动混合 型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成行业轮 动 混合 型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没 有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页


4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股 票交易存 在 130 笔 同日 反向 交易 , 原因为 投资 策略 需要 。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数型 投资组合之间 存在股票 同 日反向交易, 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单 边交易量 超过该 股当 日成 交 量 5% 的 仅有 1 笔, 原因 为投 资策 略需要; 主动 投资 组合 间 债券交 易存 在 8 笔 同日反向交易 ,原因为 投 资策略需要。 投资组合 间 相邻交易日反 向交易的 市 场成交比例 、成交均 价等交 易结 果数 据表 明该 类交易 不对 市场 产生 重大 影响, 无异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年, 股 票 市场 出现 了 较大波 动。 在上 半年 ,一 系列的 因素 导致 大量 资金 进入股 票市 场, 使上半年股票 市场出现 快 速上涨。这些 因素主要 包 括:货币政策 持续宽松 , 国家为了经 济转型的大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页


需要也大力支 持改革创 新 ,部分上市公 司进行兼 并 重组,两融业 务出现快 速 增长和杠杆 资金的大 量运用。在这 些因素中 , 杠杆资金是推 动股市上 涨 的重要力量, 但其隐藏 的 杀伤力同样 巨大。在 8 月份,由于 监管机构 开 始清查违规资 金入市, 导 致杠杆资金的 连续杀跌 , 并形成连锁 效应,导 致市场出现了 快速的无 量 下跌,部分交 易日市场 几 乎整体跌停。 为了避免 整 体的金融风 险,维持 证券市 场稳 定, 国家 进行 了积极 的干 预政 策, 使市 场趋于 稳定 ,市 场 在 9 月 份开始 出现 反弹 , 年 底大致 收盘 于股 灾发 生前 位置。 市场 虽然 全年 仍然 取得正 收益 ,但 波动 剧烈 ,操作 难度 较大 。 本产品 在上 半年 增加 了仓 位, 获得 部分 收益 , 但 在 8 月份 急剧 下跌 中 , 由 于市 场几乎 没有 成交 量, 导致产品净值 出现损失 。 在市场趋稳之 后,本产 品 适当增加了权 益仓位, 产 品净值有所 回升。由 于本产 品 在 2015 年 的投 资 方向主 要为 中小 市值 股票 ,业绩 表现 超越 了比 较基 准。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末, 本基 金 份额资 产净 值 为1.437 元 , 本报告 期基 金份 额净 值 增长率 为 29.46%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.37% , 高于 业 绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2016 年, 我们 认为 , 主导 市场的 因素 更加 复杂 多变 。 一是 宏观 经济 形式 仍然 较弱, 短期 内 难 言触底 回升 , 二是 货币 政 策虽然 仍将 保持 适度 宽松 , 但 其力 度要 弱 于 2015 年 。 同 时 , 国 际经 济形 势, 特 别是 美国 的经 济走 势和美 元走 势以 及其 对于 人民币 汇率 的影 响, 也是 需要考 虑的 重要 因素 。 综合考 虑, 我们 认为 ,2016 年的 市场 仍将 维持 一定 波动, 但向 下的 空间 较为 有限。 我们 将根 据市 场的情 况, 主动 积极 的做 好仓位 控制 和个 股选 择, 争取获 得较 好回 报 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告期内, 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情况; 资讯管制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 (一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善, 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基 金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页


(二)全面加 强风险监 控 ,不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项 内控措施,公 司严格执 行 风险控制管理 员制度, 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制,并 进一步加 强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 , 有效防范相关 业务风险 。 同时,公司 严格执行 投资报 备制 度, 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统, 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 (三)日常监 察和专项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对 本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监 察 的 全面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与 基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ,及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总 部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页


估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在大成行 业 轮动 混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、 基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ,不存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ; 在报 告期 内 , 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页


5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的大 成行业轮 动 混合 型证券 投资基金 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持 有 人利 益的 行为 。 §6 审计报告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 大成行 业轮 动混合 型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审计了后附的大成行 业轮动混合型证券投资基 金的财务报 表, 包括2015 年 12 月31 日的资 产负 债表 , 2015 年 度的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人大成基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务 报 表不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导致 的 重 大 错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了大 成行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2015 年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 昌华


高鹤 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页


会计师 事务 所的 地址 中国北 京 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 18,044,523.55 12,293,227.60 结算备 付金


1,671,693.89 1,433,377.43 存出保 证金


509,620.79 139,839.79 交易性 金融 资产 7.4.7.2 160,780,832.12 192,859,288.02 其中: 股票 投资


160,651,332.12 142,341,688.02 基金投 资


- - 债券投 资


129,500.00 50,517,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,795,300.40 1,782,853.49 应收利 息 7.4.7.5 4,403.58 28,784.16 应收股 利


- - 应收申 购款


864,707.07 186,915.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


183,671,081.40 208,724,286.40 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,587,772.85 153,847.71 应付赎 回款


401,550.24 1,302,915.08 应付管 理人 报酬


217,068.10 253,254.12 应付托 管费


36,178.01 42,209.03 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页


应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 724,050.47 793,071.77 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 150,742.00 370,105.76 负债合 计


5,117,361.67 2,915,403.47 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 124,286,132.92 185,444,534.71 未分配 利润 7.4.7.10 54,267,586.81 20,364,348.22 所有者 权益 合计


178,553,719.73 205,808,882.93 负债和 所有 者权 益总 计


183,671,081.40 208,724,286.40 注: 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.437 元 , 基 金份 额总 额 124,286,132.92 份。


7.2 利润表 会计主 体: 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


4,724,968.27 67,338,276.24 1.利息 收入


232,077.61 254,402.59 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 210,558.55 246,424.51 债券利 息收 入


21,519.06 7,978.08 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


18,691,420.44 53,481,969.32 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 16,999,357.96 51,074,697.97 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 1,547,863.20 197,860.89 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 144,199.28 2,209,410.46 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -14,484,459.76 13,584,376.27 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 285,929.98 17,528.06 减:二、费用


8,258,359.35 6,863,871.72 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页


1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,843,973.00 3,225,550.24 2.托 管费 7.4.10.2.2 473,995.48 537,591.74 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 4,557,462.09 2,696,408.49 5.利 息支 出


- 7,115.73 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 7,115.73 6.其 他费 用 7.4.7.20 382,928.78 397,205.52 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -3,533,391.08 60,474,404.52 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -3,533,391.08 60,474,404.52


7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 185,444,534.71 20,364,348.22 205,808,882.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -3,533,391.08 -3,533,391.08 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -61,158,401.79 37,436,629.67 -23,721,772.12 其中:1. 基 金申 购款 201,907,287.85 161,436,003.42 363,343,291.27 2. 基金 赎回 款 -263,065,689.64 -123,999,373.75 -387,065,063.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 124,286,132.92 54,267,586.81 178,553,719.73 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 324,920,726.90 -59,134,023.92 265,786,702.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 60,474,404.52 60,474,404.52 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -139,476,192.19 19,023,967.62 -120,452,224.57 其中:1. 基 金申 购款 19,421,337.75 -1,627,331.89 17,794,005.86 2. 基金 赎回 款 -158,897,529.94 20,651,299.51 -138,246,230.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 185,444,534.71 20,364,348.22 205,808,882.93


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中国 证监会 ”) 证监基金字[2009]664 号 文《关于核准 大成行业轮 动混合型证券 投资基 金募集的批复 》的核准 , 由基金管理人 大成基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集,基 金合同于 2009 年 9 月 8 日正 式生 效 ,首次 设立 募集 规模 为 3,086,196,884.20 基金份 额 。本基 金为 契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 大 成基金管理有 限公司, 注 册登记机构 为大成基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 “中国 农 业银行 ” ) 。 根据中 国证 监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布 的《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 的有 关 规定, 经与 本基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司协商 一致 , 自2015 年 7 月 3 日起本 基金 名称 变更为 “ 大 成行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金 ” ;基 金简称 变更 为 “ 大成 行业轮 动混 合 ” ;基 金类 别变更 为 “ 混合 型 ” 。上 述事项 已报 中国 证监 会备 案。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页


本基金的投资 对象为具 有 较好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行交易 的 股票、债券、 权 证及法律、法 规或监管 机 构允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金是混合 型 基金,对股 票类资产 的投资比例不 低于基金 资 产的 60%, 在满足股 票投 资比例 要求的 基础上, 可 以投资于非股 票类金 融工具 。股 票资 产占 基金 资产的 比例 范围 为 60%-95% ,其 中权 证不 超过 基金 资 产净值 的 3% 。 固定 收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的5%-40% 。 其 中, 资产 支持 证券 投资比 例范 围为 基金 资产净 值 的 0-20% , 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 本基 金 的业绩 比较 为: 80% ×沪深 300 指数 +20% × 中 证综 合债券 指数 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页


7.4.4.3 金融资产和金融 负债 的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 等 投资; 本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金 融资产 和各 类应 收款 项等 。 (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当 期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ,主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应 付款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债按照取 得 时的公允价值 作 为初始确认金 额。划分 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 取得时发生 的相关交 易费用 计入 当期 损益 ;应 收款项 及其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以公允价 值计量且 其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页


处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金集团以 公允价值 计 量相关资产或 负债,假 定 出售资产或 者转移负 债的有序交易 在相关资 产 或负债的主要 市场进行 ; 不存在主要市 场的,本 集 团基金假定 该交易在 相关资产或 负债的最 有利 市场进行。 主要市场( 或最 有利市场)是 本集团基 金在 计量日能够 进入的 交易市场。本 集团基金 采 用市场参与者 在对该资 产 或负债定价时 为实现其 经 济利益最大 化所使用 的假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 集 团基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进 行重新 评估 ,以 确定 是否 在公允 价值 计量 层次 之间 发生转 换。 本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 : (1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相 同 资产或负债在活跃市 场上未经调整 的报价作为公 允价值; 估 值日无交易, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济 环境发生 了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件,可 参考类似 投 资品种的现 行市价及 重大变化因素 ,调整最 近 交易市价,确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对最 近交 易的市 价进 行调 整, 确定 公允价 值。 (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具, 采用 市场 参与 者普 遍认同 , 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页


具有可 靠性的 估值技术 , 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和 其他信息支持 的估值技 术 ,优先使用相 关可观察 输 入值,只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值。 (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理 人可根 据具 体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值。 (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已 确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。


未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失 , 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页


行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每次 分配 比例 不得低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 10% ;并 且红利发放日 距离收益 分 配基准日(即 可供分 配利润 计算 截止 日) 的时 间 应不超 过 15 个 工作 日; 若 基金合 同生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默 认的收益 分配方 式是 现金 分红 ; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页


(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的不 含权固定 收 益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私 募债除 外) , 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息, 本基 金本 报告期 改为 采用 中央 国债登 记结 算有 限公司/ 中 证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大差 错更 正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ;由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 7.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页


基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公 司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式 向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 18,044,523.55 12,293,227.60 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 18,044,523.55 12,293,227.60


7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 149,711,009.39 160,651,332.12 10,940,322.73 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 129,500.00 129,500.00 - 银行间 市场 - - - 合计 129,500.00 129,500.00 - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页


其他 - - - 合计 149,840,509.39 160,780,832.12 10,940,322.73 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 123,079,210.00 142,341,688.02 19,262,478.02 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 44,355,295.53 50,517,600.00 6,162,304.47 银行间 市场 - - - 合计 44,355,295.53 50,517,600.00 6,162,304.47 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 167,434,505.53 192,859,288.02 25,424,782.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,402.11 3,528.22 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 752.30 645.00 应收债 券利 息 19.87 24,547.94 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 229.30 63.00 合计 4,403.58 28,784.16


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7.4.7.6 其他资产 本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 724,050.47 793,071.77 银行间 市 场 应付 交易 费用 - - 合计 724,050.47 793,071.77


7.4.7.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 742.00 105.76 预提费 用 150,000.00 370,000.00 预提审 计费 - - 预提信 息披 露费 - - 合计 150,742.00 370,105.76


7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 185,444,534.71 185,444,534.71 本期申 购 201,907,287.85 201,907,287.85 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) -263,065,689.64 -263,065,689.64 本期末 124,286,132.92 124,286,132.92 注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 37,382,685.46 -17,018,337.24 20,364,348.22 本期利 润 10,951,068.68 -14,484,459.76 -3,533,391.08 本 期 基 金 份 额 交 易 -9,680,807.26 47,117,436.93 37,436,629.67 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页


产生的 变动 数 其中: 基金 申购 款 130,996,448.81 30,439,554.61 161,436,003.42 基金赎 回款 -140,677,256.07 16,677,882.32 -123,999,373.75 本期已 分配 利润 - - - 本期末 38,652,946.88 15,614,639.93 54,267,586.81


7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 184,453.24 235,723.75 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 21,218.53 8,565.68 其他 4,886.78 2,135.08 合计 210,558.55 246,424.51


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,510,943,471.62 939,701,088.07 减:卖 出股 票成 本总 额 1,493,944,113.66 888,626,390.10 买卖股 票差 价收 入 16,999,357.96 51,074,697.97


7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年1 月1 日至2014 年 12月31 日 卖 出 债券 (、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 75,954,481.16 1,782,855.30 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 74,280,084.26 1,584,117.70 减:应 收利 息总 额 126,533.70 876.71 买卖债 券差 价收 入 1,547,863.20 197,860.89 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页


7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资产 生的收益/ 损失 。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 产生 的收益/损 失。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 144,199.28 2,209,410.46 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 144,199.28 2,209,410.46


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -14,484,459.76 13,584,376.27 —— 股 票投 资 -8,322,155.29 7,422,071.80 —— 债 券投 资 -6,162,304.47 6,162,304.47 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -14,484,459.76 13,584,376.27


7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 253,331.41 14,989.80 转换费 收入 32,598.57 2,538.26 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页


其他 - - 合计 285,929.98 17,528.06 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。








2 、 本 基金 的转 换费 由 申购补 差费 和转 出基 金的 赎回费 两部 分构 成, 其中 转出基 金的 赎回 费的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 4,557,462.09 2,696,408.49 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 4,557,462.09 2,696,408.49


7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 70,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 其他 900.00 400.00 银行划 款手 续费 13,828.78 8,805.52 债券帐 户维 护费 18,200.00 18,000.00 合计 382,928.78 397,205.52


7.4.7.21 分部报告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页


7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 259,697,308.43 8.58% 109,874,951.29 6.33%


7.4.10.1.2 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 光大证 券 - 0.00% 20,616,335.50 43.18%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 光大证 券 - 0.00% 13,000,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 237,535.58 8.71% 149,272.26 20.62% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 97,888.81 6.29% 23,524.06 2.97% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。


2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,843,973.00 3,225,550.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 691,514.27 720,941.49 注:(1) 基 金管 理费 每日 计提, 按月 支付 。 基 金管 理费按 前一 日的 基金 资 产 净值 的 1.5% 的 年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .5%/ 当年 天数 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 (2) 于2015 年12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 217,068.10 元(2014 年 12 月31 日: 人民 币253,254.12 元) 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 473,995.48 537,591.74 注:(1) 基 金托管费 每 日 计提,按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.25% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 (2) 于 2015 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 36,178.01 元(2014 年 12 月 31 日: 人民 币42,209.03 元 ) 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 - 53,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 53,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.000% 0.000% 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页


注:基 金管 理人 赎回 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 18,044,523.55 184,453.24 12,293,227.60 235,723.75 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率 计息 。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。 7.4.12 期末( 2015 年 12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月18 日 2016 年1 月8 日 新债 未上 市 100.00 100.00 1,295.00 129,500.00 129,500.00 -


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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 000599 青 岛 双 星 2015 年12 月29 日 重 大 事 项 9.96 2016 年1 月19 日 8.96 381,900 3,534,005.00 3,803,724.00 - 300011 鼎 汉 技 术 2015 年12 月31 日 重 大 事 项 29.80 2016 年1 月22 日 26.82 33,134 914,906.91 987,393.20 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的 风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行 监督, 监督风险 控 制 措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人 可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一 方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 有的证券在 证券交易 所上市 , 于本 期末 , 除附 注 7.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停牌 等流 通受 限股 票外 , 均 能及 时变 现 。 此 外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不 超过基金 持有的可回购 交易债券 投 资的公允价值 。于资产 负 债表日,本基 金所持有 的 金融负债的 合约约定 剩余到期日 均为一年 以内 且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 , 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 本 基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量 因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基 金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。下表统 计了本基金的 利率风险 敞 口。表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规 定的重新 定价日 或到 期日 孰早 者进 行了分 类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,044,523.55 - - - 18,044,523.55 结算备 付金 1,671,693.89 - - - 1,671,693.89 存出保 证金 509,620.79 - - - 509,620.79 交易性 金融 资产 129,500.00 - - 160,651,332.12 160,780,832.12 应收证 券清 算款 - - - 1,795,300.40 1,795,300.40 应收利 息 - - - 4,403.58 4,403.58 应收申 购款 - - - 864,707.07 864,707.07 资产总 计 20,355,338.23 - - 163,315,743.17 183,671,081.40 负债








应付证 券清 算款 - - - 3,587,772.85 3,587,772.85 应付赎 回款 - - - 401,550.24 401,550.24 应付管 理人 报酬 - - - 217,068.10 217,068.10 应付托 管费 - - - 36,178.01 36,178.01 应付交 易费 用 - - - 724,050.47 724,050.47 其他负 债 - - - 150,742.00 150,742.00 负债总 计 - - - 5,117,361.67 5,117,361.67 利率敏 感度 缺口 20,355,338.23 - - 158,198,381.50 178,553,719.73 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 12,293,227.60 - - - 12,293,227.60 结算备 付金 1,433,377.43 - - - 1,433,377.43 存出保 证金 139,839.79 - - - 139,839.79 交易性 金融 资产 50,517,600.00 - - 142,341,688.02 192,859,288.02 应收证 券清 算款 - - - 1,782,853.49 1,782,853.49 应收利 息 - - - 28,784.16 28,784.16 应收申 购款 119.28 - - 186,796.63 186,915.91 资产总 计 64,384,164.10 - - 144,340,122.30 208,724,286.40 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页


负债








应付证 券清 算款 - - - 153,847.71 153,847.71 应付赎 回款 - - - 1,302,915.08 1,302,915.08 应付管 理人 报酬 - - - 253,254.12 253,254.12 应付托 管费 - - - 42,209.03 42,209.03 应付交 易费 用 - - - 793,071.77 793,071.77 其他负 债 - - - 370,105.76 370,105.76 负债总 计 - - - 2,915,403.47 2,915,403.47 利率敏 感度 缺口 64,384,164.10 - - 141,424,718.83 205,808,882.93


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 , 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 , 利 率发 生 合理 、 可 能 的变动 时 , 为 交易 而持 有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 净值 产生 的影 响 。 正数表 示可 能增加 基金 资产 净值 ,负 数表示 可能 减少 基金 资产 净值。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利 率 上 升 25 个基准 点 - -53,738,000.00 利 率 下 降 25 个基准 点 - 53,738,000.00





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面 临的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化 降低市场 价格风 险, 并且 本基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。 本基金是混合 型基金, 对 股票类资产的 投资比例 不 低于基金资产 的 60% ,在 满足股票投资 比 例要求的基础 上,可以 投 资于非股票类 金融工具 。 股票资产占基 金资产的 比 例范围为 60%-95% , 其中权 证不 超过 基金 资产 净值 的3% 。固 定收 益类 证 券和现 金投 资比 例范 围为 基金资 产 的 5%-40%。 其中,资产支 持证券投 资 比例范围为基 金资产净 值 的 0-20% ,现金或 到期日 在一年以内的 政府债大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页


券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。于 本报 告期 末 ,本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 下 : 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 160,651,332.12 89.97 142,341,688.02 69.16 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 160,651,332.12 89.97 142,341,688.02 69.16


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 下 表 为其 他价 格风 险的 敏感 性 分析 ,反 映了 在其 他变 量 不变 的假 设下 ,证 券投 资 价 格 发生 合理 、可 能的 变动 时 ,将 对基 金资 产净 值产 生 的影 响。 正数 表示 可能 增 加基金 资产 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 资产 净值 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 11,266,543.63 10,282,280.00 业绩比 较基 准下 降 5% -11,266,543.63 -10,282,280.00


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 8 0%× 沪深300 指数 + 20%× 中证 综合 债券 指数 。 7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 7.4.14.1 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.2 其他 事项 (1) 公 允价 值 管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页


他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 各层次 金融 工具 公允 价值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 持续 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 160,309,126.83 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 471,705.29 元 , 无 划分 为 第三层 次余 额。 (于2014 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的持 续以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 189,785,888.02 元, 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币 3,073,400.00 元, 无 划分为 第三 层次 余额 。 ) 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层级; 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价 值应属第二层 级或第三 层 级。根据中国 证券投资 基 金业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的规 定 , 自2015 年3 月24 日起 , 固定 收益 品种(可转 换债 券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 , 交 易 所上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) 采用 第三 方 估值机 构提 供的 估值 数据 进行估 值, 相关 固定 收益品 种 的 公允 价值 所属 层级从 第一 层级 转入 第二 层级。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第 三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7.4.14.3 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页


1 权益投 资 160,651,332.12 87.47 其中: 股票 160,651,332.12 87.47 2 固定收 益投 资 129,500.00 0.07 其中: 债券 129,500.00 0.07








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,716,217.44 10.73 7 其他各 项资 产 3,174,031.84 1.73 8 合计 183,671,081.40 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票 投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 102,290,476.88 57.29 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 18,685.00 0.01 F 批发和 零售 业 11,838,665.84 6.63 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,894,812.06 1.06 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,185,776.99 14.11 J 金融业 5,917,065.00 3.31 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 8,100,343.35 4.54 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,447,243.00 1.93 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 1,958,264.00 1.10 S 综合 - 0.00 合计 160,651,332.12 89.97


8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002662 京威股 份 432,200 9,508,400.00 5.33 2 300059 东方财 富 157,064 8,172,039.92 4.58 3 600303 曙光股 份 504,000 7,736,400.00 4.33 4 600520 中发科 技 273,800 7,633,544.00 4.28 5 002517 泰亚股 份 118,699 7,186,037.46 4.02 6 002355 兴民钢 圈 338,928 6,798,895.68 3.81 7 002730 电光科 技 134,200 6,594,588.00 3.69 8 300298 三诺生 物 179,698 6,461,940.08 3.62 9 002292 奥飞动 漫 124,555 6,440,739.05 3.61 10 000001 平安银 行 493,500 5,917,065.00 3.31 11 000638 万方发 展 166,200 5,077,410.00 2.84 12 300178 腾邦国 际 154,400 4,493,040.00 2.52 13 300299 富春通 信 93,253 4,389,418.71 2.46 14 603601 再升科 技 105,998 4,314,118.60 2.42 15 000839 中信国 安 188,100 3,827,835.00 2.14 16 000599 青岛双 星 381,900 3,803,724.00 2.13 17 300342 天银机 电 80,200 3,689,200.00 2.07 18 300058 蓝色光 标 244,895 3,607,303.35 2.02 19 000858 五 粮 液 131,200 3,579,136.00 2.00 20 300284 苏交科 158,600 3,438,448.00 1.93 21 002022 科华生 物 117,700 3,425,070.00 1.92 22 600306 商业城 111,500 3,307,090.00 1.85 23 000892 *ST 星美 150,200 3,104,634.00 1.74 24 002654 万润科 技 69,990 3,020,068.50 1.69 25 002551 尚荣医 疗 87,423 2,882,336.31 1.61 26 300395 菲利华 58,794 2,875,026.60 1.61 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页


27 300051 三五互 联 108,300 2,869,950.00 1.61 28 300096 易联众 105,808 2,821,899.36 1.58 29 600316 洪都航 空 114,600 2,674,764.00 1.50 30 002599 盛通股 份 62,412 2,542,664.88 1.42 31 300064 豫金刚 石 183,742 2,528,289.92 1.42 32 000561 烽火电 子 144,900 2,054,682.00 1.15 33 300031 宝通科 技 64,639 2,029,664.60 1.14 34 000802 北京文 化 57,800 1,958,264.00 1.10 35 600576 万家文 化 71,100 1,933,209.00 1.08 36 002245 澳洋顺 昌 189,103 1,894,812.06 1.06 37 601208 东材科 技 196,700 1,843,079.00 1.03 38 300136 信维通 信 56,600 1,672,530.00 0.94 39 000078 海王生 物 63,479 1,520,956.84 0.85 40 300011 鼎汉技 术 33,134 987,393.20 0.55 41 002781 奇信股 份 500 18,685.00 0.01 42 300492 山鼎设 计 500 8,795.00 0.00 43 002787 华源包 装 500 8,185.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600038 中直股 份 37,146,679.21 18.05 2 002364 中恒电 气 36,895,589.66 17.93 3 600998 九州通 34,405,572.86 16.72 4 300212 易华录 33,818,692.77 16.43 5 300348 长亮科 技 33,780,273.00 16.41 6 300332 天壕环 境 32,345,241.31 15.72 7 000997 新 大 陆 26,292,560.89 12.78 8 002702 海欣食 品 26,041,339.61 12.65 9 600885 宏发股 份 25,622,026.06 12.45 10 002301 齐心集 团 25,498,818.55 12.39 11 002029 七 匹 狼 25,205,513.10 12.25 12 300096 易联众 20,766,891.20 10.09 13 300400 劲拓股 份 18,502,461.33 8.99 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页


14 300059 东方财 富 18,100,500.55 8.79 15 002547 春兴精 工 18,071,687.53 8.78 16 002331 皖通科 技 16,921,156.33 8.22 17 601601 中国太 保 16,471,631.45 8.00 18 600057 象屿股 份 15,822,838.05 7.69 19 000651 格力电 器 15,379,076.00 7.47 20 002740 爱迪尔 15,126,703.89 7.35 21 002044 江苏三 友 15,011,313.85 7.29 22 300057 万顺股 份 14,383,439.00 6.99 23 300353 东土科 技 14,274,260.52 6.94 24 300139 晓程科 技 14,174,165.59 6.89 25 600880 博瑞传 播 14,112,924.43 6.86 26 601939 建设银 行 13,720,509.78 6.67 27 000612 焦作万 方 13,683,823.73 6.65 28 600759 洲际油 气 13,405,549.53 6.51 29 002115 三维通 信 13,277,575.32 6.45 30 300284 苏交科 12,998,216.56 6.32 31 601318 中国平 安 12,985,536.54 6.31 32 002410 广联达 12,843,431.49 6.24 33 002074 国轩高 科 12,661,404.73 6.15 34 600340 华夏幸 福 12,635,115.10 6.14 35 601058 赛轮金 宇 12,529,309.10 6.09 36 600592 龙溪股 份 11,631,724.50 5.65 37 000712 锦龙股 份 11,470,226.16 5.57 38 300458 全志科 技 11,038,145.00 5.36 39 300124 汇川技术 10,945,692.37 5.32 40 002580 圣阳股 份 10,834,983.18 5.26 41 300133 华策影 视 10,803,184.72 5.25 42 002292 奥飞动 漫 10,533,297.85 5.12 43 601555 东吴证 券 10,186,074.27 4.95 44 300016 北陆药 业 10,038,267.00 4.88 45 300028 金亚科 技 10,020,834.60 4.87 46 000415 渤海租 赁 9,913,937.00 4.82 47 300299 富春通 信 9,899,149.00 4.81 48 300166 东方国 信 9,709,827.74 4.72 49 300183 东软载 波 9,409,009.95 4.57 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页


50 300017 网宿科 技 9,386,357.05 4.56 51 600079 人福医 药 9,252,922.01 4.50 52 002288 超华科 技 9,249,794.66 4.49 53 002261 拓维信 息 9,160,632.05 4.45 54 002662 京威股 份 9,138,466.50 4.44 55 600570 恒生电 子 8,865,500.00 4.31 56 600303 曙光股 份 8,732,929.00 4.24 57 600358 国旅联 合 8,598,953.92 4.18 58 002517 泰亚股 份 8,291,496.30 4.03 59 000816 智慧农 业 8,163,893.00 3.97 60 300363 博腾股 份 8,137,417.65 3.95 61 002039 黔源电 力 7,979,115.70 3.88 62 002179 中航光 电 7,930,867.27 3.85 63 600520 中发科 技 7,922,290.00 3.85 64 002152 广电运 通 7,750,258.36 3.77 65 300203 聚光科 技 7,728,121.62 3.75 66 000599 青岛双 星 7,529,537.00 3.66 67 300045 华力创 通 7,438,749.88 3.61 68 002661 克明面 业 7,217,624.53 3.51 69 000728 国元证 券 7,089,952.87 3.44 70 300298 三诺生 物 6,834,574.71 3.32 71 300395 菲利华 6,332,484.19 3.08 72 600410 华胜天 成 6,267,648.00 3.05 73 002730 电光科 技 6,253,361.52 3.04 74 000800 一汽轿 车 6,233,227.14 3.03 75 300058 蓝色光 标 6,230,749.52 3.03 76 300292 吴通控 股 6,205,120.49 3.01 77 300208 恒顺众 昇 6,162,139.09 2.99 78 002230 科大讯 飞 6,146,947.46 2.99 79 000567 海德股 份 6,143,542.20 2.99 80 000001 平安银 行 6,105,107.00 2.97 81 002355 兴民钢 圈 6,083,140.00 2.96 82 002024 苏宁云 商 6,010,248.00 2.92 83 600683 京投银 泰 5,919,395.03 2.88 84 300250 初灵信息 5,905,288.80 2.87 85 603601 再升科 技 5,786,427.00 2.81 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页


86 600005 武钢股 份 5,685,547.00 2.76 87 600769 祥龙电 业 5,395,095.42 2.62 88 000638 万方发 展 5,252,603.92 2.55 89 600382 广东明 珠 5,208,985.00 2.53 90 300112 万讯自 控 5,163,480.00 2.51 91 600146 大元股 份 5,148,723.00 2.50 92 002071 长城影 视 5,139,124.00 2.50 93 600029 南方航 空 4,998,477.00 2.43 94 300178 腾邦国 际 4,973,069.50 2.42 95 601628 中国人 寿 4,899,166.00 2.38 96 601336 新华保 险 4,877,412.26 2.37 97 002477 雏鹰农 牧 4,856,646.82 2.36 98 002245 澳洋顺 昌 4,764,112.61 2.31 99 600418 江淮汽 车 4,622,400.00 2.25 100 000839 中信国 安 4,390,399.72 2.13 101 600332 白云山 4,356,902.59 2.12 102 002654 万润科 技 4,315,123.00 2.10 103 600586 金晶科 技 4,268,934.00 2.07 104 002108 沧州明 珠 4,252,447.39 2.07 105 603898 好莱客 4,202,989.40 2.04 106 300218 安利股 份 4,199,623.50 2.04 107 600290 华仪电 气 4,184,791.00 2.03 108 300258 精锻科 技 4,177,530.15 2.03 109 002531 天顺风 能 4,169,977.00 2.03 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002301 齐心集 团 35,967,788.43 17.48 2 601318 中国平 安 31,097,185.70 15.11 3 002029 七 匹 狼 28,269,642.72 13.74 4 300212 易华录 26,620,012.03 12.93 5 600038 中直股 份 26,251,133.80 12.76 6 600885 宏发股 份 24,515,608.22 11.91 7 600998 九州通 24,338,360.79 11.83 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页


8 300332 天壕环 境 23,170,392.21 11.26 9 002364 中恒电 气 21,978,504.32 10.68 10 300353 东土科 技 21,936,015.75 10.66 11 300348 长亮科 技 21,164,959.50 10.28 12 300096 易联众 20,884,506.99 10.15 13 600707 彩虹股 份 19,211,031.22 9.33 14 002547 春兴精 工 18,675,460.58 9.07 15 300139 晓程科 技 17,738,218.93 8.62 16 601988 中 国银 行 17,687,708.00 8.59 17 002702 海欣食 品 17,459,521.64 8.48 18 300400 劲拓股 份 17,409,670.04 8.46 19 601601 中国太 保 17,172,087.68 8.34 20 000651 格力电 器 16,137,321.53 7.84 21 600759 洲际油 气 15,489,728.70 7.53 22 600057 象屿股 份 15,449,402.56 7.51 23 600079 人福医 药 14,620,936.61 7.10 24 300166 东方国 信 14,593,777.23 7.09 25 601398 工商银 行 14,506,159.00 7.05 26 600361 华联综 超 14,425,068.82 7.01 27 002508 老板电 器 14,418,933.67 7.01 28 002115 三维通 信 14,047,531.74 6.83 29 300458 全志科 技 13,876,555.00 6.74 30 000997 新 大 陆 13,755,075.24 6.68 31 002580 圣阳股 份 13,673,281.53 6.64 32 000848 承德露 露 13,617,403.90 6.62 33 000712 锦龙股 份 13,381,417.83 6.50 34 601939 建设银 行 13,316,481.90 6.47 35 002074 国轩高 科 13,215,644.54 6.42 36 002044 江苏三 友 13,152,626.40 6.39 37 601058 赛轮金 宇 12,806,540.00 6.22 38 000026 飞亚达 A 12,708,409.06 6.17 39 300057 万顺股 份 12,348,615.99 6.00 40 002410 广联达 12,314,059.02 5.98 41 600340 华夏幸 福 12,264,677.56 5.96 42 300183 东软载 波 12,218,839.40 5.94 43 600880 博瑞传 播 12,043,174.63 5.85 44 300045 华力创 通 11,984,626.41 5.82 45 300124 汇川技 术 11,733,508.18 5.70 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页


46 300284 苏交科 11,593,455.27 5.63 47 002292 奥飞动 漫 11,529,523.23 5.60 48 300133 华策影 视 11,351,865.56 5.52 49 000612 焦作万 方 11,343,228.59 5.51 50 000816 智慧农 业 11,169,428.50 5.43 51 002179 中航光 电 10,739,016.74 5.22 52 002331 皖通科 技 10,696,849.39 5.20 53 300017 网宿科 技 10,582,356.00 5.14 54 002288 超华科 技 9,888,138.94 4.80 55 601628 中国人 寿 9,870,781.69 4.80 56 600358 国旅联 合 9,746,628.05 4.74 57 601555 东吴证 券 9,705,922.54 4.72 58 300208 恒顺众 昇 9,478,319.82 4.61 59 600570 恒生电 子 9,478,110.88 4.61 60 300059 东方财 富 9,417,982.15 4.58 61 002740 爱迪尔 9,160,194.80 4.45 62 000415 渤海租 赁 9,121,982.00 4.43 63 300203 聚光科 技 9,116,606.65 4.43 64 600592 龙溪股 份 9,092,177.41 4.42 65 002152 广电运 通 8,967,507.31 4.36 66 002261 拓维信 息 8,667,328.00 4.21 67 300028 金亚科 技 8,586,257.80 4.17 68 002039 黔源电 力 7,902,838.49 3.84 69 300299 富春通 信 7,866,612.00 3.82 70 000728 国元证 券 7,738,937.84 3.76 71 000567 海德股 份 7,397,562.00 3.59 72 300016 北陆药 业 7,042,874.58 3.42 73 300250 初灵信 息 6,763,677.62 3.29 74 002661 克明面 业 6,649,427.40 3.23 75 300363 博腾股 份 6,631,387.37 3.22 76 600683 京投银 泰 6,535,340.86 3.18 77 300292 吴通控 股 6,505,147.72 3.16 78 600410 华胜天 成 6,486,889.10 3.15 79 000800 一汽轿 车 6,393,259.61 3.11 80 600769 祥龙电 业 6,232,256.41 3.03 81 000776 广发证 券 6,176,341.44 3.00 82 300171 东富龙 5,966,773.00 2.90 83 002230 科大讯 飞 5,843,311.89 2.84 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页


84 002024 苏宁云 商 5,662,667.03 2.75 85 601166 兴业银 行 5,559,250.00 2.70 86 000810 创维数 字 5,489,817.04 2.67 87 600000 浦发银 行 5,408,637.31 2.63 88 002071 长城影 视 5,399,433.62 2.62 89 600029 南方航 空 5,358,177.49 2.60 90 600382 广东明 珠 5,275,986.02 2.56 91 002477 雏鹰农 牧 5,234,109.06 2.54 92 600005 武钢股 份 5,212,164.00 2.53 93 300112 万讯自 控 5,074,401.28 2.47 94 600282 南钢股 份 4,990,344.00 2.42 95 601336 新华保 险 4,986,064.20 2.42 96 002251 步 步 高 4,851,000.00 2.36 97 603898 好莱客 4,817,253.21 2.34 98 603111 康尼机 电 4,812,711.01 2.34 99 600146 大元股 份 4,792,422.96 2.33 100 002108 沧州明 珠 4,699,084.72 2.28 101 000599 青岛双 星 4,633,955.00 2.25 102 600418 江淮汽 车 4,615,511.01 2.24 103 600586 金晶科 技 4,472,346.10 2.17 104 000666 经纬纺 机 4,436,908.86 2.16 105 600767 运盛实 业 4,427,612.00 2.15 106 300258 精锻科 技 4,355,064.05 2.12 107 600138 中青旅 4,349,015.78 2.11 108 002344 海宁皮 城 4,334,343.00 2.11 109 600060 海信电 器 4,332,740.00 2.11 110 002355 兴民钢 圈 4,332,335.64 2.11 111 300218 安利股 份 4,311,752.32 2.10 112 002170 芭田股 份 4,307,303.62 2.09 113 002322 理工监 测 4,304,099.12 2.09 114 002258 利尔化 学 4,296,667.10 2.09 115 600332 白云山 4,290,088.25 2.08 116 600143 金发科 技 4,255,229.50 2.07 117 300395 菲利华 4,246,822.52 2.06 118 600525 长园集 团 4,243,299.91 2.06 119 600030 中信证 券 4,215,448.00 2.05 120 002531 天顺风 能 4,184,406.00 2.03 121 002048 宁波华 翔 4,183,168.78 2.03 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页


122 300223 北京君 正 4,180,996.58 2.03 注:本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,520,575,913.05 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,510,943,471.62 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 - 0.00 其中: 政策 性金 融债 - 0.00 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) 129,500.00 0.07 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 129,500.00 0.07


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 123001 蓝标转 债 1,295 129,500.00 0.07


8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页


8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权 证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 509,620.79 2 应收证 券清 算款 1,795,300.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,403.58 5 应收申 购款 864,707.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,174,031.84


大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页


8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 11,600 10,714.32 1,981,134.91 1.59% 122,304,998.01 98.41% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 71,135.40 0.057% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 3,086,196,884.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 185,444,534.71 本报告 期基 金总 申购 份额 201,907,287.85 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页


减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 263,065,689.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,286,132.92


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动





一、 基金 管理 人的 重 大人事 变动


1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更的公 告》 , 经 大成 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会第一 次会 议审 议通 过, 刘彩晖 女士 不再 担 任 公司副 总经 理。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第一次 会议 审议 通过 , 由 肖剑先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 六次会 议审 议通 过, 刘明 先生不 再担 任公 司 副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第七次 会议 审议 通过 , 肖 冰先生 不再 担任 公 司 副总经 理。 5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过, 杨春明 先生 不再 担 任 公司副 总经 理职 务。 6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 , 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会十 次会 议审议 通过 , 周 立 新 先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 无 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页


11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,本 年度应 支付 的审 计费 用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国盛证 券 1 344,230,503.18 11.37% 308,690.84 11.32% - 银河证 券 4 282,919,555.34 9.34% 252,123.90 9.24% - 光大证 券 2 259,697,308.43 8.58% 237,535.58 8.71% - 东北证 券 2 212,285,969.31 7.01% 192,014.34 7.04% - 天风证 券 1 211,973,092.53 7.00% 187,577.67 6.88% - 瑞银证 券 1 190,656,119.96 6.30% 174,543.31 6.40% - 中金公 司 2 189,617,508.53 6.26% 167,794.59 6.15% - 兴业证 券 2 150,913,841.81 4.98% 136,403.98 5.00% - 英大证 券 1 147,794,226.30 4.88% 134,551.88 4.93% - 国金证 券 2 145,790,214.28 4.81% 129,011.66 4.73% - 国泰君 安 2 142,756,350.19 4.71% 126,326.01 4.63% - 北京高 华 1 128,990,485.42 4.26% 119,239.32 4.37% - 川财证 券 1 110,990,683.76 3.67% 101,147.75 3.71% - 华泰证 券 1 81,513,477.44 2.69% 73,591.66 2.70% - 民生证 券 1 60,506,379.89 2.00% 55,084.68 2.02% - 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页


华西证 券 1 52,445,030.16 1.73% 47,793.72 1.75% - 红塔证 券 1 51,546,038.55 1.70% 46,927.38 1.72% - 方正证 券 1 43,452,456.25 1.44% 40,132.26 1.47% - 浙商证 券 1 41,297,815.89 1.36% 36,545.07 1.34% - 招商证 券 2 40,544,589.15 1.34% 35,878.53 1.32% - 中泰证券 1 38,569,799.82 1.27% 35,151.59 1.29% - 海通证 券 1 34,495,070.78 1.14% 30,525.07 1.12% - 中信建 投 2 33,664,146.65 1.11% 30,677.85 1.12% - 南京证 券 1 31,368,255.51 1.04% 28,606.77 1.05% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、租 用券 商专 用交 易 单元的 选择 标准 和程 序: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。





租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括:





(1) 财务 状况 良好 , 最近一 年无 重大 违规 行为 ;





(2) 经营 行为 规范 , 内控制 度健 全, 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求;





(3)研 究 实力 较强 , 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ; 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页








(4 ) 具 备各 投 资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 , 有 足够 的交 易 和清算 能力 , 满足 各 投资组 合证 券交 易需 要;





(5) 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ;





(6) 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。 2、 报告 期内 本基 金交 易单 元变更 情况 , 新 增交 易单 元: 第 一创 业、 山 西证 券 、 联讯 证券、 华西 证 券、川 财证 券; 退租 交易 单元: 中信 建投 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 瑞银证 券 75,416,245.20 73.52% - 0.00% - 0.00% 民生证 券 27,159,745.40 26.48% - 0.00% - 0.00%


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 1 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金变 更基金 经理 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/16 2 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年第3 季 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/24 3 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金更 新招募 说明 书(2015 年第2 期)-摘要 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/23 4 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金更 新招募 说明 书(2015 年第2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/23 5 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2015 年半 年度 报告 摘要 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/8/27 6 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2015 年半 年度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/8/27 7 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2015 年第2 季 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/21 8 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金托 管协议 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/3 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页


9 大成行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金基 金合同 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/3 10 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金变 更基金 名称、 基金 类别 以 及修订 基金 合 同部分 条款 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/3 11 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金变 更基金 经理 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/26 12 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金更 新的招 募说 明书 摘要(2015 年第1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/23 13 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金更 新的招 募说 明书(2015 年第 1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/23 14 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2015 年第1 季 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/18 15 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告摘 要 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/28 16 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/28 17 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 2014 年第4 季 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/21 18 大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/7 19 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/13 20 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联通 系统 升级 暂停 服务 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/14 21 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 (肖 剑) 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/22 22 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 (钟 鸣远 ) 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网 站 2015/1/22 23 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加上 海天 天基 金销 售有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/24 24 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加上 海天 天基 金销 售有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/24 25 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联通 支付 通道 升级 暂停 服务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/28 26 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联通 银行 通道 升级 暂停 服务的 更新 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/1/30 27 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/2/4 28 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联通 银行 通道 恢复 服务 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/2 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页


29 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/4 30 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金在 中国 工商 银行 股份 有限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告 中 国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/4 31 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/6 32 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/6 33 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金网 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/12 34 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销基 金转 换及 定投 最低 交易限 额的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/13 35 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直 销 交易平 台银 联通 富滇 银行 支付通 道暂 停服务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/28 36 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加郑 州银 行股 份有 限公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/28 37 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加中 国国 际金 融有 限公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/3/31 38 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/9 39 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天基 金销 售有 限公 司认 购、 申购 费率 优惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/14 40 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/4/17 41 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/5 42 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券股 份有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/5 43 关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基 金 参与天 天基 金费 率优 惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/7 44 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销通 联支 付交 易费 率的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/8 45 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加上 海天 天基 金销 售有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/9 46 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天基 金销 售有 限公 司认 购费率 优惠 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/9 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 60 页


活动的 公告 47 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加上 海天 天基 金销 售有限 公司 为代销 机构 的公 告


中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/12 48 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维护 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/15 49 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/16 50 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景财 富投 资管 理有 限公 司为开 放式 基金代 销机 构并 开通 相关 业务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/5/19 51 大成基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/2 52 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金开 展赎 回费 率优 惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/3 53 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加爱 建证 券有 限责 任公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/8 54 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金网 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/11 55 关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为名 从事 非法 集资 专项 整治行 动的 通告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/24 56 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金网 费率 优惠 活动 的公 告


中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/6/27 57 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金开 展赎 回费 率优 惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/7 58 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司、 高管 投资旗 下基 金相 关事 宜的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/7 59 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/10 60 大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通过 直销 中心 申购 旗下 部分基 金费 率优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/27 61 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金增 加天 天基 金为 代销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/7/29 62 关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心办 公地 址变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/8/13 63 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 (上 海) 基金 销售 投 资顾问 有限 公 司为开 放式 基金 代销 机构 并开通 相关 业务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/8/14 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 61 页


64 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金网 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/8/22 65 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金所 资产 管理 有限 公司 代销公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/1 66 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券有 限责 任公 司为 开放 式基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/12 67 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券有 限责 任公 司为 开放 式基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/15 68 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 为开放 式基 金代销 机构 并开 通相 关业 务的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/17 69 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金网 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/25 70 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富费 率优 惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/25 71 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行股 份有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/9/30 72 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/15 73 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放式 基金 申购 金额 下限 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/15 74 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/16 75 大成基 金管 理 有 限公 司关 于旗下 基金 实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/21 76 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代销 大成 基金 管理 有限 公司基 金产 品的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/21 77 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/10/30 78 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份证 件或 者身 份证 明文 件的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/11/10 79 关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券 投资 咨询 有限公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/11/16 80 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代销 大成 基金 管理 有限 公司基 金产 品的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/11/28 81 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金开 展赎 回费 率优 惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/2 82 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 中国证 监会 指定 报刊 及 2015/12/17 大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 62 页


实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 本公司 网站 83 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业证 券股 份有 限公 司为 开放式 基金 代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/18 84 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金开 展赎 回费 率优 惠活 动的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/29 85 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统暂 停服 务的 通知 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/29 86 大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制对 公司 旗下 公募 基金 相关业 务事 项影响 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 本公司 网站 2015/12/31 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 2015 年 7 月 3 日, 基金 管 理人公 告了 《大 成行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金变 更基金 名称 、 基金类 别以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ,根 据 中国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开 募 集证券投 资基金 运作管理 办法》的 有关规 定,经与 本基金托 管人中 国农业银 行股份有 限公司 协商一 致, 自 2015 年 7 月 3 日 起本 基金 名称 变更 为“大 成行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金” ,基 金 简称变更 为“大成 行业轮 动混合 ” ;基金 类别变更为 “混合型 ” 。上 述事项已报 中国证监 会备 案。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 的文 件;


2 、 《大 成行 业轮 动混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;








3 、 《大 成行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查大成行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 63 页


阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金 管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 国际互 联网 址:http://www.dcfund.com.cn 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月26 日