大成蓝筹稳健证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行 业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 18
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前 五 名贵 金属 投资 明细 ............... 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 44 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 44
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 44
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 56
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 56
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
基金主 代码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,093,483,950.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 精选 符合 本基 金投 资理 念 、流 动性 良好 的证 券，
在 控 制非 系统 风险 的前 提下 获 取 投 资收 益， 同时 辅助
运 用 一系 列数 量分 析方 法， 有 效控 制系 统性 风险 ，实
现基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金资 产配 置策 略利 用修 正 的恒 定比 例投 资组 合保
险 策 略（CPPI ）来 动 态调整 基 金中 股票 、债 券 和现金
的 配 置比 例； 行业 配置 采取 较 为积 极的 策略 ，以 投资
基 准 的行 业权 重为 基础 ，以 行 业研 究及 比较 分析 为核
心 ， 通过 适时 增大 或降 低相 应 行业 的投 资权 重， 使整
体 投 资表 现跟 上或 超越 投资 基 准； 个股 选择 策略 则采
用 蓝 筹成 分股 优选 策略 ，运 用 “价 值－ 势头 ”选 股方
法 ， 优选 出被 市场 低估 并有 良 好市 场表 现， 处于 价值
回归阶 段的 天 相 280 指数 成分股 投资 。 ； 债 券投 资采 用
完 全 积极 的投 资策 略， 采用 利 率预 测、 久期 管理 、收
益率曲 线移 动策 略、 相对 价值评 估、 收益 率利 差 策 略、
套 利 交易 策略 以及 利用 正逆 回 购进 行杠 杆操 作等 积极
的投资 策略 。
业绩比 较基 准 天相 280 指数 × 70% ＋中 债 综合指 数 × 30%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益水 平低 于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 王永民 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有
限公司 托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,084,551,639.03 -466,413,804.20 -291,629,812.69
本期利 润 2,494,445,480.04 1,330,693,059.86 -437,054,562.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3446 0.1053 -0.0299
本期加 权平 均净 值利 润率 39.41% 17.85% -4.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.18% 19.43% -5.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -877,199,124.71 -5,702,811,543.76 -6,426,813,602.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1722 -0.5060 -0.4729 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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期末基 金资 产净 值 4,216,284,825.72 8,242,643,345.33 8,322,406,286.73
期末基 金份 额净 值 0.8278 0.7314 0.6124
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 261.68% 219.56% 167.57%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不 是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.37% 1.81% 13.28% 1.18% 6.09% 0.63%
过去六 个月 -17.85% 3.35% -10.03% 1.89% -7.82% 1.46%
过去一 年 13.18% 2.97% 6.76% 1.74% 6.42% 1.23%
过去三 年 28.40% 2.00% 38.54% 1.26% -10.14% 0.74%
过去五 年 -3.69% 1.73% 23.68% 1.13% -27.37% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
261.68% 1.67% 162.49% 1.29% 99.19% 0.38%
注： 根 据 《大 成蓝 筹稳 健混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业 绩比 较基 准自2015 年 9 月 14 日 起，
由“70 %× 天相 280 指数 ＋ 30%× 中信 标普 国债 指数 ” 变更为 “70 %× 天相 280 指 数＋ 30 %× 中债 综
合指数 ”； 基金 业绩 比较 基准收 益率 在变 更前 后期 间分别 根据 相应 的指 标计 算。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 依 据本 基 金 2005
年 8 月 31 日《 关于 调整 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 资产配 置比 例的 公告 》 ， 本 基金投 资股 票比 例
为基金 资产 净值 的 30% ～95% ，投 资债 券比 例为 基金 资产净 值 的 0% ～65% ，现 金或到 期日 在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ， 法 律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 截 至报告 期末 ， 本 基金
投资的航天信 息（600271 ）因市场行情 波动剧烈 ， 导致单个股票 的投资比 例 被动超标，在 报告期
末该股 票停 牌。 除此 之外 ，报告 期内 本基 金的 其他 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证 券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资 基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF）、 大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
支兆
华先
生
本基金
基金经
理
2013 年11
月25 日
2015 年12
月 8 日
14 年
经济学 硕士 。2001 年至 2005 年, 在华 夏基 金
管理有 限公 司从 事产 品开 发工作 。 2006 年加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 规 划 发 展 部
总 监 助 理 、 副 总 监 、 总 经 理 办 公 室 主 任 兼 公
司 战 略 发 展 委 员 会 秘 书 、 数 量 投 资 部 总 监 及
研究部 总监 。2013 年 11 月 25 日至 2015 年
12 月 8 日任 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金基 金
经理。2015 年5 月23 日至 2015 年 7 月 2 日大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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任 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年 7 月 3 日至2015 年 12 月 13 日任
大 成 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
侯春
燕女
士
本基金
基金经
理
2015 年12
月9 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2010 年 6 月 加入大 成基 金管 理
有限公 司。2012 年 11 月8 日至 2015 年 4 月
担 任 景 宏 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 （ 该 基
金于 2014 年 4 月 10 日转 型成为 大成 中小 盘
股票型 证券 投资 基金(LOF)）。 2012 年 11 月8
日至 2013 年 3 月 11 日担 任大成 行业 轮动 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。2013 年 3
月11 日至2015 年4 月30 日 担任 大成 精选 增
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2015
年4 月1 日起 担任 大成 财 富管理2020 基 金经
理助理 。 2015 年 12 月9 日 起担任 大成 蓝筹 稳
健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
张正
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年 1
月14 日
- 5 年
经济学 硕士 。2011 年 7 月 加入大 成基 金管 理
有限公 司 。 2015 年1 月14 日起担 任大 成蓝 筹
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金
从业资 格。 国 籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 蓝筹稳健证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，本基 金 的投资范围 、投资比
例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管 规 则和基 金合 同等 规定 ，
本基金没有发 生重大违 法 违规行为，没 有运用基 金 财产进行内 幕 交易和操 纵 市场行为以 及进行有
损基金投资人 利益的关 联 交易，整体运 作合法、 合 规。本基金将 继续以取 信 于市场、取 信于社会
投资公众为宗 旨，承诺 将 一如既往地本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产，在规
范基金 运作 和严 格控 制投 资风险 的前 提下 ，努 力为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资 组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
中国宏 观经 济 在15 年继 续 下行， 但下 行的 速度 有所 放 缓， 并 且在 四 季 度出 现了 阶 段性的 企稳 ，
通胀仍 然在 低位 ， 货 币政 策继续 维持 宽松 。15 年下 半年央 行主 动进 行人 民币 贬值引 发市 场对 于 资
本外逃 的担 忧。 美联 储 12 月加息 标志 着美 国长 达 7 年的货 币政 策宽 松周 期结 束。15 年 A 股 市场
跌宕起 伏， 以 14 年 7 月 为 起点的 牛市 在 15 年 6 月 突 然逆转 ，但 总体 而言 二级 市场全 年仍 然有 较
为显著 的正 收益 ，其 中创 业板指 数上 涨84.4% ，中 小板指 数上 涨 53.7% 。
本基金 在今 年全 年净 值上 涨 13.18% ，跑 赢比 较基 准 6.42 个百 分点 ，超 额 收益主 要来 自我 们
在传媒 、国 防军 工等 板块 内的个 股选 择。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为0.8278 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为13.18%，大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.76%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
16 年 开年 第一 个月 上证 综 指大幅 下 跌 22.7% ， 今年 基金获 取正 收益 的难 度明 显加大 。宏 观经
济仍然在低位 ，企业盈 利 难以看到明显 好转，而 以 创新业务、转 型驱动市 值 上涨的公司 ，目前的
估值水平已经 充分反映 了 未来几年的预 期，接下 来 进入预期验证 阶段，一 旦 不达预期， 下行风险
较大。但与此 同时，也 有 许多细分行业 龙头公司 ， 在过去几年不 断修 炼内 功 ，积极调整 发展战略
适应下 游需 求变 化 ， 加 大 研发提 升产 品/ 服务 竞争 力 ， 而 这些 积极 的因 素还 未 被市场 充分 认知 ， 本
基金 在16 年会 重点 配置 此 类公司 ，力 争为 持有 人创 造稳定 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基 金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交 易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守 法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察 稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成蓝 筹稳 健证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金 全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的大 成蓝 筹稳健 证券 投资 基金( 以 下 简称 “大 成
蓝筹稳 健基 金”)的 财务 报 表，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成蓝筹稳健基金的基 金管理人大
成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称
“中国证监会”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述大成蓝筹 稳健基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允 许 的 基 金 行 业实 务 操 作 编
制， 公允 反映 了大 成蓝 筹 稳健基 金2015 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛 竞
俞
伟
敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 969,778,435.06 135,424,693.85
结算备 付金
16,001,785.12 8,862,886.30
存出保 证金
3,544,812.68 1,288,461.89 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,309,376,214.57 8,130,036,754.00
其中： 股票 投资
3,297,309,114.57 7,799,931,754.00
基金投 资
- -
债券投 资
12,067,100.00 330,105,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 221,693.05 8,695,336.81
应收股 利
- -
应收申 购款
166,639.40 478,008.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,299,089,579.88 8,284,786,141.02
负债和 所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
68,606,099.04 13,035,547.01
应付赎 回款
1,954,406.90 10,840,664.90
应付管 理人 报酬
5,341,434.48 10,514,258.12
应付托 管费
890,239.06 1,752,376.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,487,729.18 5,255,716.84
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 524,845.50 744,232.44
负债合 计
82,804,754.16 42,142,795.69
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,093,483,950.43 11,270,411,660.41
未分配 利润 7.4.7.10 -877,199,124.71 -3,027,768,315.08
所有者 权益 合计
4,216,284,825.72 8,242,643,345.33
负债和 所有 者权 益总 计
4,299,089,579.88 8,284,786,141.02
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8278 元 ， 基 金份 额总 额5,093,483,950.43
份。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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7.2 利润表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
2,644,258,723.93 1,509,498,741.61
1.利息 收入
8,863,391.53 20,076,233.67
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,932,970.73 4,041,894.62
债券利 息收 入
4,930,420.80 15,226,536.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 807,802.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,220,762,975.82 -308,632,713.25
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,161,225,933.65 -401,777,059.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 11,078,794.53 3,939,341.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 48,458,247.64 89,205,005.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -1,590,106,158.99 1,797,106,864.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 4,738,515.57 948,357.13
减：二、费用
149,813,243.89 178,805,681.75
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 95,053,876.97 111,979,504.81
2．托 管费 7.4.10.2.2 15,842,312.84 18,663,250.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 38,369,673.43 47,615,706.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 547,380.65 547,219.88
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,494,445,480.04 1,330,693,059.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,494,445,480.04 1,330,693,059.86
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,494,445,480.04 2,494,445,480.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-6,176,927,709.98 -343,876,289.67 -6,520,803,999.65
其中：1. 基 金申 购款 647,759,469.97 -37,611,048.95 610,148,421.02
2. 基金 赎回 款 -6,824,687,179.95 -306,265,240.72 -7,130,952,420.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,093,483,950.43 -877,199,124.71 4,216,284,825.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
13,589,528,486.45 -5,267,122,199.72 8,322,406,286.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,330,693,059.86 1,330,693,059.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,319,116,826.04 908,660,824.78 -1,410,456,001.26
其中：1. 基 金申 购款 111,647,617.80 -39,168,412.78 72,479,205.02
2. 基金 赎回 款 -2,430,764,443.84 947,829,237.56 -1,482,935,206.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 19 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2004] 第 36 号《 关于 同 意大成 蓝筹 稳健 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 大成 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《大 成蓝 筹稳 健 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《大 成蓝 筹
稳健证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于 2004 年 6 月 3 日募 集成 立。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 2,233,805,642.19 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道(中天)验字(2004) 第 90 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的
基金管 理人 为大 成基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 蓝筹稳健证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定， 本基 金的 股票 投资 主要投 资于 上证 180 指数 成份股 、深 证 100 指 数成 份股以 及未 来可 能 入
选成份股的股 票，并适 度 投资于新股申 购、股票 增 发申购等；债 券投资以 国 债投资为主 ，并适度
投资于国内 依法公开 发行 、上市的金 融债、企 业债( 包括可转债) 等债券及 中国 证监会允许 基金投
资的其他金融 工具。 本 基 金资产中股票 投资比例 为 基金资产净值 的 30%-95% ，债券投资比 例为基
金资产 净值 的 0%-65% ， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 14 日 发布 的《大 成蓝 筹稳 健证 券投 资基金 变更 业绩 比 较
基准并 修改 基金 合同 的公 告》 ， 自 2015 年9 月14 日 起， 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “70 %× 天相280
指数＋ 30% × 中 信标 普国 债 指数 ” 变更 为 “ 70% ×天相 280 指数 ＋ 30 %× 中债 综 合指数 ”。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成蓝筹稳健证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入 当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分 已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的 现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。 本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。具 体收 益分 配政策 请参 见本 基金 合同 中的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券
除外） ， 鉴 于其 交易 量和 交 易频率 不足 以提 供持 续的 定价信 息， 本基 金本 报告 期改为 采用 中央 国债大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页
登记结算有限责任 公司/ 中证 指 数 有 限 公 司 根据 《 中国 证 券 投 资 基 金 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 969,778,435.06 135,424,693.85
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 969,778,435.06 135,424,693.85 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,080,759,773.36 3,297,309,114.57 216,549,341.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,067,100.00 12,067,100.00 -
银行间 市场 - - -
合计 12,067,100.00 12,067,100.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,092,826,873.36 3,309,376,214.57 216,549,341.21
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,993,513,793.80 7,799,931,754.00 1,806,417,960.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 329,867,460.00 330,105,000.00 237,540.00
合计 329,867,460.00 330,105,000.00 237,540.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,323,381,253.80 8,130,036,754.00 1,806,655,500.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页
应收活 期存 款利 息 211,045.66 19,261.10
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,200.80 3,987.20
应收债 券利 息 1,851.39 8,671,508.61
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,595.20 579.90
合计 221,693.05 8,695,336.81
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,487,729.18 5,249,762.69
银行间 市场 应付 交易 费用 - 5,954.15
合计 5,487,729.18 5,255,716.84
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 4,845.50 24,232.44
预提费 用 270,000.00 470,000.00
- - -
合计 524,845.50 744,232.44
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,270,411,660.41 11,270,411,660.41 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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本期申 购 647,759,469.97 647,759,469.97
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -6,824,687,179.95 -6,824,687,179.95
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 5,093,483,950.43 5,093,483,950.43
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,702,811,543.76 2,675,043,228.68 -3,027,768,315.08
本期利 润 4,084,551,639.03 -1,590,106,158.99 2,494,445,480.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,811,804,875.96 -2,155,681,165.63 -343,876,289.67
其中： 基金 申购 款 -124,529,678.63 86,918,629.68 -37,611,048.95
基金赎 回款 1,936,334,554.59 -2,242,599,795.31 -306,265,240.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 193,544,971.23 -1,070,744,095.94 -877,199,124.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 3,764,903.97 2,830,945.56
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - 992,850.00
结算备 付金 利息 收入 104,475.31 197,507.73
其他 63,591.45 20,591.33
合计 3,932,970.73 4,041,894.62
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 15,071,290,060.50 16,065,084,305.07
减：卖 出股 票成 本总 额 10,910,064,126.85 16,466,861,364.47 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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买卖股 票差 价收 入 4,161,225,933.65 -401,777,059.40
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
438,193,129.40 760,742,131.51
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
412,449,750.00 741,104,550.00
减：应 收利 息总 额 14,664,584.87 15,698,240.40
买卖债 券差 价收 入 11,078,794.53 3,939,341.11
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,458,247.64 89,205,005.04
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 48,458,247.64 89,205,005.04
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,590,106,158.99 1,797,106,864.06
—— 股 票投 资 -1,589,868,618.99 1,795,567,694.06
—— 债 券投 资 -237,540.00 1,539,170.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,590,106,158.99 1,797,106,864.06 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 4,620,839.37 913,702.07
基金转 换费 收入 117,676.20 34,655.06
合计 4,738,515.57 948,357.13
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本基 金的转换 费由 申购补差费和 转出基金 的 赎回费两部分 构成，其 中 转出基金的赎 回费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
38,368,348.43 47,609,956.18
银行间 市场 交易 费用
1,325.00 5,750.00
合计
38,369,673.43 47,615,706.18
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 170,000.00 170,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 550.00 400.00
上 清 所 债 券 托 管 帐 户
维护费
18,000.00 -
银行划 款手 续费 40,830.65 54,319.88
中 债 登 债 券 托 管 帐 户
维护 费
18,000.00 -
债券托 管帐 户维 护费 - 22,500.00
合计 547,380.65 547,219.88
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比 期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 1,893,423,562.66 8.21% 4,967,269,182.84 15.99%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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光大证 券 1,704,935.08 8.14% 492,546.22 8.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,450,424.21 15.91% 749,383.60 14.27%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
95,053,876.97 111,979,504.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
18,752,589.32 22,132,287.84
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,842,312.84 18,663,250.88
注：支付基金 托管人中 国 银行的托 管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 969,778,435.06 3,764,903.97 135,424,693.85 2,830,945.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本 报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月 21
日
2016 年
1 月8 日
新债
未上
市
100.00 100.00 120,671 12,067,100.00 12,067,100.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600271 航天信 息
2015 年10
月12 日
重大事 项
停牌
71.46 - - 6,203,288 237,962,577.64 443,286,960.48 -
600759 洲际油 气
2015 年9 月
21 日
重大事 项
停牌
8.62 - - 19,207,226 167,309,538.13 165,566,288.12 -
000034 深信泰 丰
2015 年12
月24 日
重大事 项
停牌
27.95 - - 144,000 4,078,467.46 4,024,800.00 -
300104 乐视网
2015 年12
月 7 日
重大事 项
停牌
60.18 - - 803,200 42,545,242.26 48,336,576.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 其预期 风险 与收 益水 平低 于股票 型基 金，
高于债券型基 金和货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 和债券投资 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 基金 资产的 中长 期稳 定增 值” 的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制 委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过 定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.29%(2014 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易 市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
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券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动 性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率 上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 969,778,435.06 - - - 969,778,435.06
结算备 付金 16,001,785.12 - - - 16,001,785.12
存出保 证金 3,544,812.68 - - - 3,544,812.68
交易性 金融 资产 - - 12,067,100.00 3,297,309,114.57 3,309,376,214.57
应收利 息 - - - 221,693.05 221,693.05
应收申 购款 - - - 166,639.40 166,639.40
资产总 计 989,325,032.86 - 12,067,100.00 3,297,697,447.02 4,299,089,579.88
负债
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
应付证 券清 算款 - - - 68,606,099.04 68,606,099.04
应付赎 回款 - - - 1,954,406.90 1,954,406.90
应付管 理人 报酬 - - - 5,341,434.48 5,341,434.48
应付托 管费 - - - 890,239.06 890,239.06
应 付交 易费 用 - - - 5,487,729.18 5,487,729.18
其他负 债 - - - 524,845.50 524,845.50
负债总 计 - - - 82,804,754.16 82,804,754.16
利率敏 感度 缺口 989,325,032.86 - 12,067,100.00 3,214,892,692.86 4,216,284,825.72
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 135,424,693.85 - - - 135,424,693.85
结算备 付金 8,862,886.30 - - - 8,862,886.30
存出保 证金 1,288,461.89 - - - 1,288,461.89
交易性 金融 资产 330,105,000.00 - - 7,799,931,754.00 8,130,036,754.00
应收利 息 - - - 8,695,336.81 8,695,336.81
应收申 购款 - - - 478,008.17 478,008.17
资产总 计 475,681,042.04 - - 7,809,105,098.98 8,284,786,141.02
负债
应付证 券清 算款 - - - 13,035,547.01 13,035,547.01
应付赎 回款 - - - 10,840,664.90 10,840,664.90
应付管 理人 报酬 - - - 10,514,258.12 10,514,258.12
应付托 管费 - - - 1,752,376.38 1,752,376.38
应付交 易费 用 - - - 5,255,716.84 5,255,716.84
其他负债 - - - 744,232.44 744,232.44
负债总 计 - - - 42,142,795.69 42,142,795.69
利率敏 感度 缺口 475,681,042.04 - - 7,766,962,303.29 8,242,643,345.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
0.29%(2014 年 12 月 31 日：4.00%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 30%-95% ， 债券 投资比 例为 基金 资产 净值 的 0%-65% ，现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测
试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,297,309,114.57 78.20 7,799,931,754.00 94.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 3,297,309,114.57 78.20 7,799,931,754.00 94.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1)
上升 5%
314,380,000.00 475,190,000.00
业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1)
下降 5%
-314,380,000.00 -475,190,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,636,094,489.97 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 673,281,724.60 元， 无属 于
第三层 次的 余额 (2014 年12 月 31 日 ： 第 一层 次7,469,556,349.30 元， 第 二层 次 660,480,404.70
元，第 三层 次无)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股 票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,297,309,114.57 76.70
其中： 股票 3,297,309,114.57 76.70
2 固定收 益投 资 12,067,100.00 0.28
其中： 债券 12,067,100.00 0.28
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 985,780,220.18 22.93
- - 0.00
7 其他各 项资 产 3,933,145.13 0.09
8 合计 4,299,089,579.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 165,566,288.12 3.93
C
制造业 1,780,988,176.30 42.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 86,380,480.14 2.05 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
665,686,975.01 15.79
J
金融业 237,198,606.24 5.63
K
房地产 业 55,030,026.24 1.31
L
租赁和 商务 服务 业 275,299,781.82 6.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 27,133,980.70 0.64
S
综合 4,024,800.00 0.10
合计 3,297,309,114.57 78.20
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 6,203,288 443,286,960.48 10.51
2 300058 蓝色光 标 18,689,734 275,299,781.82 6.53
3 600703 三安光 电 10,516,685 255,345,111.80 6.06
4 601166 兴业银 行 13,268,432 226,492,134.24 5.37
5 002007 华兰生 物 4,535,515 199,562,660.00 4.73
6 002008 大族激 光 7,472,093 193,452,487.77 4.59
7 002230 科大讯 飞 5,128,049 189,994,215.45 4.51
8 600759 洲际油 气 19,207,226 165,566,288.12 3.93
9 600637 东方明 珠 3,433,921 130,111,266.69 3.09
10 002450 康得新 3,360,026 128,016,990.60 3.04
11 300096 易联众 4,058,634 108,243,768.78 2.57
12 300298 三诺生 物 2,832,051 101,840,553.96 2.42 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
13 002422 科伦药 业 4,685,353 87,147,565.80 2.07
14 002292 奥飞动 漫 1,647,882 85,211,978.22 2.02
15 300059 东方财 富 1,573,425 81,865,302.75 1.94
16 000625 长安汽 车 4,794,708 81,366,194.76 1.93
17 600570 恒生电 子 1,333,447 81,300,263.59 1.93
18 002547 春兴精 工 5,104,874 67,792,726.72 1.61
19 002462 嘉事堂 1,135,177 57,462,659.74 1.36
20 600340 华夏幸 福 1,791,342 55,030,026.24 1.31
21 002241 歌尔声 学 1,502,344 51,981,102.40 1.23
22 300104 乐视网 803,200 48,336,576.00 1.15
23 000977 浪潮信 息 1,333,335 42,280,052.85 1.00
24 600998 九州通 1,475,399 28,917,820.40 0.69
25 601098 中南传 媒 1,135,313 27,133,980.70 0.64
26 002730 电光科 技 452,051 22,213,786.14 0.53
27 000563 陕国投 Ａ 708,100 10,706,472.00 0.25
28 000890 法 尔 胜 680,400 9,369,108.00 0.22
29 300275 梅安森 233,483 8,498,781.20 0.20
30 002474 榕基软 件 309,289 7,407,471.55 0.18
31 600589 广东榕 泰 436,100 7,322,119.00 0.17
32 300051 三五互 联 201,000 5,326,500.00 0.13
33 002590 万安科 技 192,722 4,798,777.80 0.11
34 300465 高伟达 52,900 4,602,829.00 0.11
35 000034 深信泰 丰 144,000 4,024,800.00 0.10
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 558,666,379.14 6.78
2 601166 兴业银 行 464,909,112.18 5.64
3 600271 航天信 息 461,517,368.52 5.60
4 600705 中航资 本 440,352,411.14 5.34
5 300212 易华录 411,956,527.52 5.00
6 600703 三安光 电 366,370,404.64 4.44
7 002292 奥飞动 漫 342,002,027.95 4.15
8 002702 海欣食 品 296,494,953.69 3.60 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
9 300058 蓝色光 标 288,604,594.73 3.50
10 600633 浙报传 媒 241,317,152.17 2.93
11 601928 凤凰传 媒 238,179,318.27 2.89
12 600570 恒生电 子 228,708,126.32 2.77
13 603000 人民网 199,997,798.16 2.43
14 002230 科大讯 飞 196,406,864.61 2.38
15 002008 大族激 光 192,151,012.93 2.33
16 002007 华兰生 物 191,976,012.46 2.33
17 002547 春兴精 工 151,725,990.33 1.84
18 601098 中南传 媒 146,572,020.85 1.78
19 600340 华夏幸 福 143,615,239.39 1.74
20 300017 网宿科 技 141,738,565.59 1.72
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000768 中航飞 机 1,048,309,640.77 12.72
2 000997 新 大 陆 865,831,388.39 10.50
3 300124 汇川技 术 792,167,385.91 9.61
4 601166 兴业银 行 770,689,995.02 9.35
5 000625 长安汽 车 697,296,016.05 8.46
6 600741 华域汽 车 668,948,265.34 8.12
7 601555 东吴证 券 652,335,276.94 7.91
8 002292 奥飞动 漫 535,347,408.09 6.49
9 601117 中国化 学 531,922,466.75 6.45
10 600705 中航资 本 480,394,580.03 5.83
11 600271 航天信 息 475,056,841.98 5.76
12 600549 厦门钨 业 472,114,691.99 5.73
13 600765 中航重 机 457,941,583.57 5.56
14 600886 国投电 力 447,780,708.71 5.43
15 601928 凤凰传 媒 431,542,785.37 5.24
16 603000 人民网 424,117,909.83 5.15
17 600277 亿利能 源 415,573,482.16 5.04
18 600759 洲际油 气 410,938,289.72 4.99
19 600998 九州通 375,396,855.06 4.55 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
20 600000 浦发银 行 367,373,062.25 4.46
21 600674 川投能 源 353,051,073.65 4.28
22 600633 浙报传 媒 314,774,966.59 3.82
23 601106 中国一 重 283,264,046.53 3.44
24 002341 新纶科 技 275,224,907.18 3.34
25 300212 易华录 240,616,348.86 2.92
26 300017 网宿科 技 202,927,990.85 2.46
27 600109 国金证 券 200,784,031.77 2.44
28 002702 海欣食 品 199,930,779.23 2.43
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,997,310,106.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,071,290,060.50
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 12,067,100.00 0.29
8 同业存 单 - 0.00
- - - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 12,067,100.00 0.29
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 120,671 12,067,100.00 0.29 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资 的前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十 名股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,544,812.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
4 应收利 息 221,693.05
5 应收申 购款 166,639.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,933,145.13
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 443,286,960.48 10.51 重大事 项停 牌
2 600759 洲际油 气 165,566,288.12 3.93 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
310,573 16,400.28 24,325,113.84 0.48% 5,069,158,836.59 99.52%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,234,307,480.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,270,411,660.41
本报告 期基 金总 申购 份额 647,759,469.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,824,687,179.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,093,483,950.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大 人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 17 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供 审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
中投证 券 3 4,025,525,991.29 17.45% 3,670,665.50 17.53% -
光大证 券 2 1,893,423,562.66 8.21% 1,704,935.08 8.14% -
渤海证 券 2 1,751,451,939.64 7.59% 1,564,247.21 7.47% -
安信证 券 2 1,539,134,545.26 6.67% 1,408,122.36 6.72% -
国信证 券 1 1,368,519,959.80 5.93% 1,242,538.80 5.93% -
东海证 券 1 1,327,025,324.93 5.75% 1,208,127.41 5.77% -
广发证 券 1 1,167,285,463.57 5.06% 1,068,200.39 5.10% -
长江证 券 1 1,098,275,146.74 4.76% 1,009,548.82 4.82% -
东方证 券 1 1,031,825,452.47 4.47% 953,815.20 4.55% -
申银万 国 1 897,515,228.80 3.89% 801,692.47 3.83% -
中信证 券 2 851,473,807.81 3.69% 775,183.12 3.70% -
银河证 券 1 782,998,375.44 3.39% 712,840.54 3.40% -
国泰君 安 1 705,755,909.53 3.06% 643,161.57 3.07% -
华林证 券 1 645,373,189.07 2.80% 571,097.97 2.73% -
西南证 券 1 634,876,295.28 2.75% 584,246.46 2.79% -
国都证 券 1 550,398,986.47 2.39% 501,589.17 2.40% -
长城证 券 1 504,704,790.19 2.19% 449,324.37 2.15% -
招商证 券 2 413,074,856.73 1.79% 376,392.11 1.80% -
民生证 券 1 396,975,804.51 1.72% 351,284.66 1.68% -
海通证 券 2 357,617,900.53 1.55% 330,276.92 1.58% -
中金公 司 2 242,499,767.77 1.05% 220,993.91 1.06% -
齐鲁证 券 2 221,380,158.68 0.96% 201,543.37 0.96% -
财富证 券 1 220,841,898.04 0.96% 195,426.40 0.93% -
东莞证 券 1 192,662,863.74 0.84% 171,735.07 0.82% -
华鑫证 券 1 97,576,143.07 0.42% 88,833.77 0.42% -
国海证 券 1 82,753,271.50 0.36% 75,411.64 0.36% -
万联证 券 1 53,616,577.64 0.23% 48,861.29 0.23% -
华宝证 券 1 14,036,955.75 0.06% 12,421.87 0.06% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况， 新增 交易 单元 ：长江 证券 。退 出交 易 单 元：万 和证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证 券 32,811,164.50 100.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序
号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金变更 基金 经理 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/12 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
2
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金2015 年第3 季度 报
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/24
3 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金基金 合同
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/14
4
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金变更 业绩 比较 基准
并修改 基金 合同 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/14
5
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金 2015 年 半年 度报
告摘要
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/27
6
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金 2015 年 半年 度报
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/27
7
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金2015 年第2 季度 报
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/21
8
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金更新 的招 募说 明书
摘要（2015 年第 1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/17
9
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金更新 的招 募说 明书
（2015 年第 1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/17
10
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金2015 年第1 季度 报
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/18
11
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告
摘要
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/28
12 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/28
13
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金2014 年第4 季度 报
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/21
14
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金更新 的招 募说 明书
摘要（2014 年第 2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/16
15
大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金更新 的招 募说 明书
（2014 年第 2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/16
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 股票 估值
调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/9
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/8
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/11
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/19
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/13
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/18
22
大成基 金管 理 有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“洲际 油气 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/23
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“长安 汽车 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/13 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“华域 汽车 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/18
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“航天 信息 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/26
26
大成 基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“银之 杰” 股票 估值 调整 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/14
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“汇川 技术 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/22
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“奥飞 动漫 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/21
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“易华 录” 股票 估值 调整 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/1
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“海欣 食品 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/30
31
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“九州 通” 股票 估值 调整 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/9
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“航天 信息 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/10
33
大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/7
34
大成 基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/13
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系
统升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/14
36
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （肖 剑）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/22
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （钟 鸣远 ）
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/22
38
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金 销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/24
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/24
40
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支
付通道 升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/28
41
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 升级 暂停 服务 的更 新公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/1/30
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/2/4
43
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 恢复 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/2
44
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/4 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
45
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中
国工商 银行 股份 有限 公司 开通基 金转 换业 务的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/4
46 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/6
47 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/6
48
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/12
49
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金
转换及 定投 最低 交易 限额 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/13
50
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台
银联通 富滇 银行 支付 通道 暂停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/28
51
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
郑州银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/28
52
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
中国国 际金 融有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/3/31
53 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/9
54
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金
销售有 限公 司认 购、 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/14
55
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/4/17
56
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/5
57
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份
有限公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/5
58
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天天
基金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/7
59
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联
支付交 易费 率的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/8
60
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/9
61
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金
销售有 限公 司认 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/9
62
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网 站 2015/5/12
63
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/15 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
64
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/16
65
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富
投资管 理有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构 并开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/5/19
66
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/2
67
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/3
68
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
爱建证 券有 限责 任公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/8
69
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/11
70
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从
事非法 集资 专项 整治 行动 的通告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/24
71
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/6/27
72
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/7
73
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、高 管投 资旗
下基金 相关 事宜 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/7
74
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/10
75
大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过直
销中心 申购 旗下 部分 基金 费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/27
76
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
天天基 金为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/7/29
77
关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办公
地址变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/13
78
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （上
海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司 为开 放式 基金
代销机 构并 开通 相关 业务 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/14
79
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网费
率优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/8/22
80
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所资
产管理 有限 公司 代销 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/1
81
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限
责任公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/12
82
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限
责任公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊及
本公司 网站 2015/9/15 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
83
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺基
金销售 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开通
相关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/17
84
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/25
85
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/25
86
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股份
有限公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/9/30
87
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/15
88
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基
金申购 金额 下限 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/15
89
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/16
90
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/21
91
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/21
92
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/10/30
93
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/11/10
94
关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公
司为开 放式 基金 代销 机构 并开通 相关 业务 的公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/11/16
95
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/11/28
96
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/2
97
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/17
98
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证券
股份有 限公 司为 开放 式基 金代销 机构 并开 通相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/18
99
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/29
100
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/29
101
大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对公
司旗下 公募 基金 相关 业务 事项影 响的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站 2015/12/31 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
2015 年 9 月 14 日 ， 基 金管 理人发 布 了 《 大成 蓝筹 稳 健证券 投资 基金 变更 业绩 比较基 准并 修
改基金 合同 的公 告》 。 根 据 公告 ， 自 2015 年 9 月 14 日 起将本 基金 业绩 比较 基准 由 “70% ×天相 280
指数＋30%× 中 信标 普国 债 指数 ” 变更 为 “70% × 天相 280 指数 ＋30%× 中债 综合 指 数 ” 。 本次 变更对
基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 且 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 的 情
形。基 金管 理人 已就 相关 事项履 行规 定程 序， 符合 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 的文件 ；
2 、 《大 成蓝 筹稳 健证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成蓝 筹稳 健证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
