大成精选：2015年年度报告查看PDF公告

 
 
大成精选增值混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期：2016 年 3 月 26 日 
 
 
 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................1 
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1 
1.2 目录 ...................................................................... 2 
§2 基金简介 .....................................................................4 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况 .....................................5 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 7 
§4 管理人报告 ...................................................................7 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 11 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 12 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 12 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 13 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 14 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 14 
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............... 14 
§5 托管人报告 .................................................................. 15 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 15 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 15 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 15 
§6 审计报告 .................................................................... 15 
§7 年度财务报表 ................................................................ 16 
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 16 
7.2 利 润表 ................................................................... 17 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 18 
7.4 报 表附 注 ................................................................. 20 
§8 投资组合报告 ................................................................ 40 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 40 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 40 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 41 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 42 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 52 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 52 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 52 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 52 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 52 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 52 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 52 
8.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 53 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 54 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 54 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 54 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 54 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 54 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 55 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 55 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 55 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 55 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 56 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 56 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 56 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情况 ...................................... 56 
11.8 其他 重大 事件 ............................................................ 58 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 64 
§13 备查文件目录 ............................................................... 64 
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 64 
13.2 存放 地点 ................................................................ 64 
13.3 查阅 方式 ................................................................ 64 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 大成精 选增 值混 合 
基金主 代码 090004 
交易代 码 090004 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日 
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,050,397,731.47 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基金产品说明 
投资目 标 投 资 于具 有竞 争力 比较 优势 和 长期 增值 潜力 的行 业和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。 
投资策 略 本 基 金利 用大 成基 金自 行开 发 的投 资管 理流 程， 采用
“自上 而下 ” 资产 配置 和 行业配 置， “自 下而 上 ” 精 选
股 票 的投 资策 略， 主要 投资 于 具有 竞争 力比 较优 势和
长 期 增值 潜力 的行 业和 企业 的 股票 ，通 过积 极主 动的
投资策 略， 追求 基金 资产 长期的 资本 增值 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75%+ 中国 债券总 指数 ×25 % 
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，由 于本 基金 采取 积极
的 投 资管 理、 主动 的行 业配 置 ，使 得本 基金 成为 证券
投 资 基金 中风 险程 度中 等偏 高 的基 金产 品， 其长 期平
均 的 风险 和预 期收 益低 于成 长 型基 金， 高于 价值 型基
金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。 




2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 杜鹏 林葛 
联系电 话 0755-83183388 010-66060069 
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 
客户服 务电 话


4008885558 95599 
传真 0755-83199588 010-68121816 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层 
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层 
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座 F9 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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邮政编 码 518040 100031 
法定代 表人 刘卓 刘士余 




2.4 信息披露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.dcfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司



北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通股 合伙) 
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦3 楼 
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层 




§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 
本期已 实现 收益 746,721,397.56 68,709,740.67 199,308,845.35 
本期利 润 535,665,092.46 217,124,667.45 214,763,238.48 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4102 0.1012 0.0854 
本期加 权平 均净 值利 润率 33.09% 12.60% 10.19% 
本期基 金份 额净 值增 长率 27.24% 14.82% 10.32% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可 供分 配利 润 680,572,825.77 736,400,251.38 795,423,943.53 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6479 0.4165 0.3395 
期末基 金资 产净 值 1,227,524,740.27 1,656,975,471.21 2,015,277,128.53 
期末基 金份 额净 值 1.1686 0.9372 0.8602 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 476.03% 352.69% 294.25% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价 值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 12.76% 1.55% 13.17% 1.25% -0.41% 0.30% 
过去六 个月 -24.49% 2.70% -10.82% 2.01% -13.67% 0.69% 
过去一 年 27.24% 2.57% 7.73% 1.86% 19.51% 0.71% 
过去三 年 61.19% 1.82% 42.80% 1.34% 18.39% 0.48% 
过去五 年 20.56% 1.61% 24.96% 1.20% -4.40% 0.41% 
自基金 合同
生效起 至今 
476.03% 1.68% 223.53% 1.40% 252.50% 0.28% 




3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较 
 
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。


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2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成 精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % ＋ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数
×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 75% ＋中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。 
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 
 




3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每10 份 基 金 份额
分红数 
现金 形 式 发 放
总额 
再投资形式发放 总
额 
年度利 润分 配合 计 备注 
2015 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59


 
2014 0.4300 42,432,932.85 57,656,794.50 100,089,727.35


 
2013 - - - -


 
合计 0.6250 55,184,722.20 78,429,928.74 133,614,650.94


 




§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情 况 
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投 资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券 投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型 证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型 证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 
证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
魏 庆 国 先
生 
本 基 金 基
金经理 
2015 年4 月7
日 
- 6 年 
经 济 学 硕 士 。2010 年至
2012 年 任 职 于 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 研 究 部 研
究员；2012 年至 2013 年
任 职 于 平 安 大 华 基 金 研
究部 ； 2013 年5 月 加入 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年10 月28 日至2015
年 3 月 30 日 担任 大成 财
富管理 2020 生命 周期 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2015 年 4 月 7 日至
2015 年 7 月 23 日 起担 任
大 成 中 小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理，2015 年 7 月 24 日起
任 大 成 中 小 盘 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ）基金
经理 。 2015 年4 月7 日起
任 及 大 成 精 选 增 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 7 月 28 日起
任 大 成 创 新 成 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 。 
冯 文 光 先
生 
本 基 金 基
金经理 
2015 年 7 月
23 日 
- 9 年 
金融学 硕士 。 2007 年7 月
至 2009 年10 月就 职于 诺
安基金 管理 有限 公司 ， 任
研究员 。2009 年 10 月至
2014 年 12 月 就职 于金 鹰
基金管 理有 限公 司 ， 历 任
宏观策 略研 究员 、 基金 经
理助理 、 基 金经 理。2015
年1 月加 入大 成基 金管 理
有限公 司。2015 年 7 月
23 日 任 大 成 精 选 增 值 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 
刘 安 田 先
生 
本 基 金 基
金经理 
2010 年4 月7
日 
2015 年4 月
6 日 
12 年 
金融学 硕士。 曾任 职于 中
国证券 研究 设计 中心 、 友大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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邦华泰 基金 管理 公司 、 工
银瑞信 基金 管理 公司 。 曾
担任行 业研 究员 、 宏观 经
济及策 略研 究员 、 基金 经
理助理 。 2008 年8 月加 入
大成基 金 ， 历 任大 成基 金
管 理 有 限 公 司 研 究 部 总
监助理 、 股票 投资 部混 合
组投资 总监 。 2012 年3 月
20 日至2013 年7 月17 日
任 大 成 新 锐 产 业 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理 。
2013 年 3 月 8 日至 2014
年4 月9 日任 景宏 证券 投
资基金 基金 经理 。 2010 年
4 月7 日至 2015 年4 月6
日 任 大 成 精 选 增 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 4 月 10 日至
2015 年4 月6 日任 大成 中
小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 基 金 经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍：中
国 
侯 春 燕 女
士 
本 基 金 基
金经理助
理 
2013 年 3 月
11 日 
2015 年4 月
30 日 
6 年 
经济学 硕士 ， 2010 年6 月
加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司。2012 年 11 月 8 日
至 2015 年 4 月担 任景 宏
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 （该 基金 于 2014 年4
月 10 日 转型 成为 大成 中
小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金(LOF)）。 2012 年 11 月
8 日至 2013 年 3 月 11 日
担 任 大 成 行 业 轮 动 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2013 年 3 月 11
日至2015 年4 月 30 日担
任 大 成 精 选 增 值 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 。 2015 年4 月1 日起
担 任 大 成 财 富 管 理 2020
基金经理助理。2015 年
12 月9 日 起担 任大 成蓝 筹
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。



2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 精选增值混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券 交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。 
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 
根 据《证 券投资 基金 管理公 司公平 交易制 度指 导意见 》的规 定 ，基 金管 理人制 订了《 大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可 持 续。 
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 
报 告期内 ，基金 管理 人严格 执行了 公平交 易的 原则和 制度。 基金管 理人 运用统 计分析 方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 12 页


 
4.3.3 异常交易行为的专项 说明 
报 告期内 ，基金 管理 人旗下 所有投 资组合 未发 现存在 异常交 易行为 。主 动投资 组合间 股票 交
易存 在 130 笔同 日反 向交 易，原 因为 投资 策略 需要 。主动 型投 资组 合与 指数 型投资 组合 之间 或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交量 5%的仅 有 1 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；主 动投 资组 合间债 券交 易存 在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。 
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略 和业绩表现 的说 明 
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 
2015 年 ，全 球市 场在 2015 年呈 现震 荡态 势， 个别 指数略 有上 涨， 但幅 度都 不大， 道指 下跌
2.23% ，纳 指上涨 5.73% ， 英国富 时 100 下跌 4.93% ，法国 CAC40 指 数上涨 8.53% ， 德国 DAX 指数
上涨9.56% 。 欧 元区 经济 继续复 苏， 美国 就业 持续 改善， 美联 储 12 月 份开 启 加息通 道， 由于 市场
对加息预期比 较充分， 发 达市场股票市 场没有受 到 太大的冲击， 日本股市 在 本币没有进 一步贬值
后也出现了高 位盘整。 趋 势上看，美联 储未来持 续 加息确定性较 高，对全 球 市场流动性 产生负面
影响， 这 将 会成 为未 来影 响全球 市场 的关 键。 
国内经 济 在2015 年 没有 太 大起色 ， 工 业数 据表 现依 然低迷 ， 但 地产 销售 在逐 步回升 ， 货 币政
策也持续宽松 ，中国政 府 继续出台一系 列稳增长 政 策，包括宽货 币、增加 项 目的投入； 央行在人
民币加 入 SDR 后 适当 对本 币贬值 ，释 放出 一定 的贬 值压力 ，而 这次 贬值 并没 有对 A 股造 成太 大 的
冲击；2015 年上 半年 A 股 呈现牛 市走 势，6 月开 始 出现大 幅度 下跌 ，从 8 月 底开始 ，A 股 开始 出
现超跌 反弹 。 市 场表 现方 面， 上 证指 数上 涨9.41% ， 沪深 300 上涨 5.58% ， 创 业板指 上 涨 84.41% ，
中小板 指上 涨53.7% 。 
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 
截止本 报告 期末 ， 本基 金份 额资产 净值 为1.1686 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 27.24% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.73% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 
展望2016 年， 我们 认为 中 国经济 在货 币放 松以 及一 系列政 策的 配合 下， 将会 逐步企 稳回 升，
这为中 国经 济转 型提 供稳 定的宏 观基 础。 我们 认为A 股在2016 年 呈现 结构 性 的投资 机会 ， 春 节前
后以 及6 月 份将 是比 较好 的投资 时间 窗口 ， 但个 股 会分化 ， 市场 流动 性也 不 会如 2015 年充 裕。 我
们会重点研 究以下领 域的 投资机会： （1 ）互联网 在 中国经济的 影响力已 经逐 步增强，为 中国经 济大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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的发展注入了活力 ，因此 ，移动互联网、产 业互联 网、互联网金融是 我们长 期看好的投资方向 ；
（2 ） 政府 加大 刺激 力度 的 领域 ， 如 “一 带一 路” 、 房 地产、 “京 津冀 ” 等； （3 ） 供给侧 改革 带来 的
投资机 会。 
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 
本 报告期 内，依 据相 关的法 律法规 、基金 合同 以及内 部监察 稽核制 度， 本基金 管理人 对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执 行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 
（一） 根据 最新 的法 律法 规、 规 章、 规 范性 文件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 
（ 二）全 面加强 风险 监控 ， 不断提 高基金 业务 风险管 理水平 。为督 促各 部门完 善并落 实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 
（ 三）日 常监察 和专 项监察 相结合 ，确保 监察 稽核的 有效性 和深入 性。 本年度 ，公司 继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、 股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 
（ 四）加 强了对 投资 管理人 员通讯 工具在 交易 时间的 集中管 理，定 期或 不定期 的对投 资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 
（ 五）以 多种方 式加 强合规 教育与 培训， 提高 全公司 的合规 守法意 识。 及时向 全公司 传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值 委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。



本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润
33,524,923.59 元（ 每十 份基金 份额 分 红 0.195 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。 
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 
无。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 
§6 审计报告 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下
简称“ 大成 精选 增值 基金 ”) 的 财务 报表 ， 包 括 2015 年12 月31
日的资 产负 债表 、 2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成精选增值基金的基 金管理人大
成基金 管理 有限 公司 管 理 层的责 任。 这种 责任 包括 ： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ； 
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的 责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 16 页


 
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述 大 成 精 选增 值 基 金 的 财 务 报 表 在 所有 重 大 方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 、中国基金业协会 发 布的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金行 业 实 务 操
作编制 ，公 允反 映了 大 成 精选增 值基 金 2015 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2015 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


俞伟敏 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
会计师 事务 所的 地址 中国 上海 市 
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日 




§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 240,397,438.28 92,028,563.12 
结算备 付金


14,410,398.33 1,795,431.79 
存出保 证金


4,466,977.61 549,915.35 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 920,060,000.64 1,597,526,033.33 
其中： 股票 投资


920,060,000.64 1,527,464,033.33 
基金投 资


- - 
债券投 资


- 70,062,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


68,360,789.55 18,199,403.79 
应收利 息 7.4.7.5 48,728.21 1,966,352.61 
应收股 利


- - 
应收申 购款


48,147.05 48,099.16 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,247,792,479.67 1,712,113,799.15 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


10,007,976.45 48,722,275.06 
应付赎 回款


1,335,954.30 2,288,373.52 
应付管 理人 报酬


1,553,249.67 2,135,869.11 
应付托 管费


258,874.98 355,978.19 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,909,859.41 1,235,454.40 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 201,824.59 400,377.66 
负债合 计


20,267,739.40 55,138,327.94 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 546,951,914.50 920,575,219.83 
未分配 利润 7.4.7.10 680,572,825.77 736,400,251.38 
所有者 权益 合计


1,227,524,740.27 1,656,975,471.21 
负债和 所有 者权 益总 计


1,247,792,479.67 1,712,113,799.15 
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1686 元 ， 基 金份 额总 额1,050,397,731.47
份。


 
7.2 利润表 
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 18 页


 
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 
一、收入


609,039,189.38 257,508,482.98 
1.利息 收入


3,616,797.85 4,403,085.40 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,332,827.28 871,325.35 
债券利 息收 入


1,253,704.44 3,321,056.82 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


30,266.13 210,703.23 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


815,849,876.94 104,442,962.47 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 812,296,956.37 90,880,564.62 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,130.00 805,276.81 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 3,555,050.57 12,757,121.04 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 -211,056,305.10 148,414,926.78 
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 628,819.69 247,508.33 
减：二、费用


73,374,096.92 40,383,815.53 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 24,226,929.51 25,919,067.42 
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,037,821.72 4,319,844.61 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 44,632,648.02 9,701,922.19 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 476,697.67 442,981.31 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 535,665,092.46 217,124,667.45 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 535,665,092.46 217,124,667.45 




7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 19 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ） 
920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润） 
- 535,665,092.46 535,665,092.46 
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-373,623,305.33 -557,967,594.48 -931,590,899.81 
其中：1.基 金申 购款 240,991,500.73 454,288,315.22 695,279,815.95 
2.基金 赎回 款 -614,614,806.06 -1,012,255,909.70 -1,626,870,715.76 
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -33,524,923.59 -33,524,923.59 
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ） 
546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ） 
1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53 
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润） 
- 217,124,667.45 217,124,667.45 
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-299,277,965.17 -176,058,632.25 -475,336,597.42 
其中：1.基 金申 购款 68,629,995.71 37,185,470.21 105,815,465.92 
2.基金 赎回 款 -367,907,960.88 -213,244,102.46 -581,152,063.34 
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -100,089,727.35 -100,089,727.35 
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ） 
920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ： 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 20 页


 
______ 罗登 攀____














______ 周立 新______














____范瑛____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
大成精选增值混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2004] 第 163 号 《 关 于同意 大成 精选 增值 混合 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由大 成 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金 法》和 《大成精
选增值混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,335,857,022.86 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第246 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 大
成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2004 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 1,336,450,798.33 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 593,775.47 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为大 成基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 
根据《大成精 选增值混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》和《大成 精选增值 混 合型证券投资 基
金基金 份额 拆分 公告 》 的 有关规 定 ， 本 基金 于2006 年 12 月 21 日进 行了 基金 份额拆 分 ， 拆 分比 例
为1 ：1.920501878 ，并 于2006 年12 月 22 日 进行 了 变更登 记。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 法律、法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金投资 组 合中，股票投 资比例为 基 金资产的 40%-95% ，
债券投 资比 例为 基金 资产 的 0%-55%， 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府国 债的 比例不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。2010 年12 月31 日 之前 ， 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 新 华富 时中 国A600 指数 × 75%+
新华富 时中 国国 债指 数 × 2 5% 。 根 据 《 关于 变更 旗下 部 分基金 业绩 比较 基准 并修 改相关 基金 合同 的
公告》 ， 为 更好 地保 护基 金 份额持 有人 的利 益 ， 以 更 科学 、 合 理的 业绩 比较 基 准衡量 大成 精选 增值
混合型证券投 资基金的 业 绩表现，大成 基金管理 有 限公司经与本 基金基金 托 管人中国农 业银行股
份有限 公司 协商 一致 ， 并 报中国 证监 会备 案同 意后 ， 自2011 年 1 月 1 日起 ， 本基金 的业 绩比 较基
准变更 为： 沪 深300 指数 ×75% ＋中 国债 券总 指数 × 25% 。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 21 页


 
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协会”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《大 成精 选 增值混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为 应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其他 各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 22 页


 
以公允价值 计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和 报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 23 页


 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根 据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金 经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 24 页


 
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所 上 市的 股票 ，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。



(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 25 页


 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息 红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴 纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 240,397,438.28 92,028,563.12 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 240,397,438.28 92,028,563.12 



大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 26 页


 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 832,468,445.86 920,060,000.64 87,591,554.78 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 832,468,445.86 920,060,000.64 87,591,554.78 
项目 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,228,876,043.45 1,527,464,033.33 298,587,989.88 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 70,002,130.00 70,062,000.00 59,870.00 
合计 70,002,130.00 70,062,000.00 59,870.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,298,878,173.45 1,597,526,033.33 298,647,859.88 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 40,233.41 13,441.65 
应收定 期存 款利 息 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 27 页


 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 6,484.70 808.00 
应收债 券利 息 - 1,951,855.56 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 2,010.10 247.40 
合计 48,728.21 1,966,352.61 




7.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 6,909,859.41 1,234,319.40 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,135.00 
合计 6,909,859.41 1,235,454.40 




7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 1,824.38 377.45 
预提费 用 200,000.00 400,000.00 
其他 0.21 0.21 
合计 201,824.59 400,377.66 




7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,767,932,709.12 920,575,219.83 
本期申 购 462,812,873.54 240,991,500.73 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,180,347,851.19 -614,614,806.06 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 28 页


 
本期末 1,050,397,731.47 546,951,914.50 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 822,848,636.77 -86,448,385.39 736,400,251.38 
本期利 润 746,721,397.56 -211,056,305.10 535,665,092.46 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-665,646,878.74 107,679,284.26 -557,967,594.48 
其中： 基金 申购 款 473,050,040.79 -18,761,725.57 454,288,315.22 
基金赎 回款 -1,138,696,919.53 126,441,009.83 -1,012,255,909.70 
本期已 分配 利润 -33,524,923.59 - -33,524,923.59 
本期末 870,398,232.00 -189,825,406.23 680,572,825.77 




7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 2,124,413.94 818,068.85 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 176,290.54 41,397.29 
其他 32,122.80 11,859.21 
合计 2,332,827.28 871,325.35 




7.4.7.12 股票投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 15,189,295,616.52 3,363,799,082.58 
减：卖 出股 票成 本总 额 14,376,998,660.15 3,272,918,517.96 
买卖股 票差 价收 入 812,296,956.37 90,880,564.62 




7.4.7.13 债券投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 本期 上年度 可比 期间 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 29 页


 
2015 年1月1 日至2015 年12
月31 日 
2014年1月1 日至2014 年12 月
31 日 
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额 
73,205,560.00 
153,626,333.45 
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额 
70,002,130.00 
148,830,050.00 
减：应 收利 息总 额 3,205,560.00 3,991,006.64 
买卖债 券差 价收 入 -2,130.00 805,276.81 




7.4.7.14 贵金属投资收益


 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无贵 金属 投资 收益。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.16 股利收益 
单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 3,555,050.57 12,757,121.04 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 3,555,050.57 12,757,121.04 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日 
1.交易 性金 融资 产 -211,056,305.10 148,414,926.78 
—— 股 票投 资 -210,996,435.10 149,145,069.28 
—— 债 券投 资 -59,870.00 -730,142.50 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -211,056,305.10 148,414,926.78 



大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 30 页


 
7.4.7.18 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 566,520.93 242,387.43 
基金转 换费 收入 62,298.76 5,120.90 
合计 628,819.69 247,508.33 
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 
7.4.7.19 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 
44,632,648.02 9,700,747.19 
银行间 市场 交易 费用 
- 1,175.00 
合计 
44,632,648.02 9,701,922.19 




7.4.7.20 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
审计费 用 100,000.00 100,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
银行划 款手 续费 39,347.67 20,031.31 
债券托 管帐 户维 护费 36,200.00 22,500.00 
其他 1,150.00 450.00 
合计 476,697.67 442,981.31 




7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 20 日 宣告2015 年度 第1 次 分红 ， 向 截至2016 年1 月22大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 31 页


 
日止在 本基 金注 册登 记人 大成基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每10 份基 金份 额派 发
红利3.560 元。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银 行” ) 基金托 管人 、基 金销售 机构 
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本” ) 基金管 理人 的 合 营企 业 
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。



2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
光大证 券 2,289,684,400.03 7.85% 664,524,366.98 10.59% 
7.4.10.1.2 权证交易 
无。 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 2,064,705.46 7.82% 749,252.36 10.84% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 32 页


 
光大证 券 588,043.49 10.48% - 0.00% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
24,226,929.51 25,919,067.42 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,946,426.25 2,961,527.35 
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：






 日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1.50% / 当年天 数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
4,037,821.72 4,319,844.61 
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：






 日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 33 页


 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国农业银行 240,397,438.28 2,124,413.94 92,028,563.12 818,068.85 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 
金额单 位： 人民 币元 
序号 权益登 记日 除息日 
每10 份 
基金份 额分 红数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分
配合计 
备
注 
1 2015-1-21


2015-1-21


0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59


 
合计 - - 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59 




7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 
无。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值
单价 
复牌日
期 
复牌 
开盘
单价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 
备
注 
002239 奥特佳 2015-5-25


重大事项 15.14 2016-1-5


16.49 7,238,434 69,712,858.42 109,589,890.76 - 
002235 安妮股份 2015-7-2


重大事项 24.60 2016-1-12


32.00 3,882,117 76,021,925.95 95,500,078.20 - 
600986 科达股份 2015-12-14


重大事项 21.00 - - 1,323 31,499.50 27,783.00 - 
600990 四创电子 2015-9-1


重大事项 82.63 - - 64 5,516.22 5,288.32 - 
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 34 页


 
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金是一只 偏股型的 混 合型 证券投资 基金，属 于 高风险品种。 本基金投 资 的金融工具主 要
包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取 将相 对风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。 
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风 险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内 控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指 基金 在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 35 页


 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2014
年12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限 制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ，其 余均 能以合 理价 格适 时变 现。 
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即 为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 36 页


 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对 上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2015 年12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 240,397,438.28 - - - 240,397,438.28 
结算备 付金 14,410,398.33 - - - 14,410,398.33 
存出保 证金 4,466,977.61 - - - 4,466,977.61 
交易性 金融 资产 - - - 920,060,000.64 920,060,000.64 
应收证 券清 算款 - - - 68,360,789.55 68,360,789.55 
应收利 息 - - - 48,728.21 48,728.21 
应收申 购款 3,529.34 - - 44,617.71 48,147.05 
资产总 计 259,278,343.56 - - 988,514,136.11 1,247,792,479.67 
负债









应付证 券清 算款 - - - 10,007,976.45 10,007,976.45 
应付赎 回款 - - - 1,335,954.30 1,335,954.30 
应付管 理人 报酬 - - - 1,553,249.67 1,553,249.67 
应付托 管费 - - - 258,874.98 258,874.98 
应付交 易费 用 - - - 6,909,859.41 6,909,859.41 
其他负 债 - - - 201,824.59 201,824.59 
负债总 计 - - - 20,267,739.40 20,267,739.40 
利率敏 感度 缺口 259,278,343.56 - - 968,246,396.71 1,227,524,740.27 
上年度 末


1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 37 页


 
2014 年12 月 31 日 
资产









银行存 款 92,028,563.12 - - - 92,028,563.12 
结算备 付金 1,795,431.79 - - - 1,795,431.79 
存出保 证金 549,915.35 - - - 549,915.35 
交易性 金融 资产 70,062,000.00 - - 1,527,464,033.33 1,597,526,033.33 
应收证 券清 算款 - - - 18,199,403.79 18,199,403.79 
应收利 息 - - - 1,966,352.61 1,966,352.61 
应收申 购款 10,172.77 - - 37,926.39 48,099.16 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 164,446,083.03 - - 1,547,667,716.12 1,712,113,799.15 
负债









应付证 券清 算款 - - - 48,722,275.06 48,722,275.06 
应付赎 回款 - - - 2,288,373.52 2,288,373.52 
应付管 理人 报酬 - - - 2,135,869.11 2,135,869.11 
应付托 管费 - - - 355,978.19 355,978.19 
应付交 易费 用 - - - 1,235,454.40 1,235,454.40 
其他负 债 - - - 400,377.66 400,377.66 
负债总 计 - - - 55,138,327.94 55,138,327.94 
利率敏 感度 缺口 164,446,083.03 - - 1,492,529,388.18 1,656,975,471.21 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持有 交 易性 债券 投资 (2014 年 12 月 31 日：4.23%)， 因此
市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2014 年 12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金 流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券 市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 38 页


 
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，股 票 投资比例为基 金
资产 的 40%-95% ，债 券投 资比例 为基 金资 产 的 0%-55% ，现 金及 到期 日在 一年 以内的 政府 国债 的比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 920,060,000.64 74.95 1,527,464,033.33 92.18 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- 0.00 - 0.00 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00 
其他 - 0.00 - 0.00 
合计 920,060,000.64 74.95 1,527,464,033.33 92.18 




7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5% 
66,810,000.00 83,470,000.00 
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5% 
-66,810,000.00 -83,470,000.00 



 
 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 39 页


 
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 
(1) 公 允价 值 
 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未 经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 714,936,960.36 元， 属于 第二 层次的 余额 为 205,123,040.28 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额 (2014 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 1,379,172,081.77 元 ，第 二层 次 218,353,951.56
元，无 第三 层次 余额)。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 
无。 
 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。 
 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 (2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 40 页


 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 920,060,000.64 73.74 
 其中： 股票 920,060,000.64 73.74 
2 固定收 益投 资 - 0.00 
 其中： 债券 - 0.00 









 资产 支持 证券 - 0.00 
3 贵金属 投资 - 0.00 
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 254,807,836.61 20.42 
7 其他各 项资 产 72,924,642.42 5.84 
8 合计 1,247,792,479.67 100.00 




8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 
B 
采矿业 24,535,296.00 2.00 
C 
制造业 618,422,322.84 50.38 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- 0.00 
E 
建筑业 27,783.00 0.00 
F 
批发和 零售 业 52,728,822.48 4.30 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 60,949,961.28 4.97 
H 
住宿和 餐饮 业 - 0.00 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
- 0.00 
J 
金融业 33,413,166.66 2.72 
K 
房地产 业 129,982,648.38 10.59 
L 
租赁和 商务 服务 业 - 0.00 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 41 页


 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 
P 
教育 - 0.00 
Q 
卫生和 社会 工作 - 0.00 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 
S 
综合 - 0.00 
 
合计 920,060,000.64 74.95 




8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 002239 奥特佳 7,238,434 109,589,890.76 8.93 
2 002235 安妮股 份 3,882,117 95,500,078.20 7.78 
3 603318 派思股 份 1,220,879 67,038,465.89 5.46 
4 002188 新 嘉 联 1,441,664 64,081,964.80 5.22 
5 000036 华联控 股 7,067,040 63,391,348.80 5.16 
6 000089 深圳机 场 7,469,358 60,949,961.28 4.97 
7 000959 首钢股 份 13,071,243 53,330,671.44 4.34 
8 600887 伊利股 份 2,958,812 48,613,281.16 3.96 
9 000652 泰达股 份 6,542,196 46,645,857.48 3.80 
10 002730 电光科 技 947,005 46,535,825.70 3.79 
11 000056 皇庭国 际 1,272,090 43,034,804.70 3.51 
12 000423 东阿阿 胶 699,298 36,573,285.40 2.98 
13 000401 冀东水 泥 3,104,400 33,837,960.00 2.76 
14 601628 中国人 寿 1,011,206 28,627,241.86 2.33 
15 000807 云铝股 份 3,911,073 28,120,614.87 2.29 
16 600497 驰宏锌 锗 2,222,400 24,535,296.00 2.00 
17 600475 华光股 份 1,181,850 24,452,476.50 1.99 
18 000540 中天城 投 2,582,949 23,556,494.88 1.92 
19 600362 江西铜 业 661,682 10,414,874.68 0.85 
20 000759 中百集 团 706,500 6,082,965.00 0.50 
21 000563 陕国投 Ａ 298,040 4,506,364.80 0.37 
22 600016 民生银 行 29,000 279,560.00 0.02 
23 000333 美的集 团 5,800 190,356.00 0.02 
24 000590 *ST 古汉 5,280 136,804.80 0.01 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 42 页


 
25 600986 科达股 份 1,323 27,783.00 0.00 
26 600990 四创电 子 64 5,288.32 0.00 
27 002517 泰亚股 份 8 484.32 0.00 




8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（%） 
1 600048 保利地 产 251,282,525.23 15.17 
2 000089 深圳机 场 200,038,653.43 12.07 
3 600016 民生银 行 191,225,708.79 11.54 
4 601988 中国银 行 181,475,960.66 10.95 
5 600705 中航资 本 167,002,091.57 10.08 
6 600986 科达股 份 162,621,501.71 9.81 
7 601939 建设银 行 150,779,906.49 9.10 
8 002594 比亚迪 147,412,056.36 8.90 
9 000783 长江证 券 145,472,654.92 8.78 
10 601688 华泰证 券 142,761,275.02 8.62 
11 600185 格力地 产 133,741,793.20 8.07 
12 600376 首开股 份 133,580,488.11 8.06 
13 300068 南都电 源 133,456,714.67 8.05 
14 603000 人民网 124,298,588.02 7.50 
15 600391 成发科 技 122,846,053.80 7.41 
16 300027 华谊兄 弟 120,013,000.32 7.24 
17 601377 兴业证 券 117,482,725.80 7.09 
18 000503 海虹控 股 116,200,324.89 7.01 
19 601118 海南橡 胶 115,431,414.23 6.97 
20 000861 海印股 份 112,131,807.41 6.77 
21 300364 中文在 线 110,722,431.18 6.68 
22 601328 交通银 行 107,391,434.55 6.48 
23 600119 长江投 资 106,127,219.79 6.40 
24 300246 宝莱特 105,725,617.11 6.38 
25 300103 达刚路 机 101,665,856.41 6.14 
26 002299 圣农发 展 100,869,759.02 6.09 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 43 页


 
27 002285 世联行 98,849,063.27 5.97 
28 600028 中国石 化 98,195,272.33 5.93 
29 002084 海鸥卫 浴 96,712,027.51 5.84 
30 600050 中国联 通 96,658,082.17 5.83 
31 300250 初灵信 息 96,090,511.27 5.80 
32 601801 皖新传 媒 95,890,066.93 5.79 
33 300059 东方财 富 95,279,540.95 5.75 
34 600547 山东黄 金 95,197,406.13 5.75 
35 002517 泰亚股 份 93,691,855.55 5.65 
36 600897 厦门空 港 92,975,433.14 5.61 
37 000401 冀东水 泥 92,639,265.38 5.59 
38 000776 广发证 券 92,559,531.46 5.59 
39 300335 迪森股 份 91,536,253.87 5.52 
40 600418 江淮汽 车 91,014,548.84 5.49 
41 300013 新宁物 流 90,982,751.66 5.49 
42 000797 中国武 夷 90,814,576.88 5.48 
43 600115 东方航 空 89,718,089.53 5.41 
44 002292 奥飞动 漫 88,900,076.28 5.37 
45 300359 全通教 育 88,214,973.86 5.32 
46 002318 久立特 材 84,883,991.09 5.12 
47 000069 华侨城 Ａ 83,311,450.67 5.03 
48 600026 中海发 展 82,649,280.07 4.99 
49 002244 滨江集 团 82,395,133.38 4.97 
50 000061 农 产 品 81,809,410.12 4.94 
51 601258 庞大集 团 81,400,414.23 4.91 
52 300352 北信源 81,377,683.74 4.91 
53 300337 银邦股 份 81,098,943.43 4.89 
54 300312 邦讯技 术 80,893,285.57 4.88 
55 600015 华夏银 行 80,769,806.54 4.87 
56 600038 中直股 份 80,548,920.01 4.86 
57 300205 天喻信 息 80,533,321.45 4.86 
58 600702 沱牌舍 得 79,496,803.04 4.80 
59 000030 富奥股 份 79,239,736.53 4.78 
60 600067 冠城大 通 78,617,400.48 4.74 
61 002239 奥特佳 77,879,887.91 4.70 
62 000925 众合科 技 76,536,694.44 4.62 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 44 页


 
63 002235 安妮股 份 76,021,925.95 4.59 
64 600074 中达股 份 75,833,722.52 4.58 
65 300147 香雪制 药 75,511,662.02 4.56 
66 600096 云天化 75,483,407.31 4.56 
67 002456 欧菲光 74,936,420.98 4.52 
68 000961 中南建 设 74,711,324.00 4.51 
69 601166 兴业银 行 74,097,550.00 4.47 
70 000024 招商地 产 73,597,983.75 4.44 
71 002024 苏宁云 商 72,069,483.76 4.35 
72 600415 小商品 城 71,698,093.32 4.33 
73 600776 东方通 信 71,322,135.64 4.30 
74 300030 阳普医 疗 70,696,197.88 4.27 
75 603318 派思股 份 70,552,959.70 4.26 
76 601588 北辰实 业 69,397,141.43 4.19 
77 600432 吉恩镍 业 69,291,616.31 4.18 
78 002016 世荣兆 业 67,570,651.82 4.08 
79 600489 中金黄 金 67,103,606.63 4.05 
80 002236 大华股 份 66,910,228.88 4.04 
81 002383 合众思 壮 66,807,147.06 4.03 
82 002366 台海核 电 66,350,996.44 4.00 
83 600687 刚泰控 股 65,447,857.73 3.95 
84 300371 汇中股 份 65,205,620.29 3.94 
85 002740 爱迪尔 64,230,620.49 3.88 
86 603005 晶方科 技 62,552,306.99 3.78 
87 002155 湖南黄 金 62,022,228.56 3.74 
88 601789 宁波建 工 61,871,800.10 3.73 
89 000036 华联控 股 61,545,596.24 3.71 
90 300004 南风股 份 61,388,727.64 3.70 
91 601311 骆驼股 份 60,852,326.85 3.67 
92 002536 西泵股 份 60,818,020.28 3.67 
93 600557 康缘药 业 60,730,759.79 3.67 
94 600279 重庆港 九 60,686,602.33 3.66 
95 300296 利亚德 60,229,812.67 3.63 
96 002467 二六三 58,378,387.12 3.52 
97 000919 金陵药 业 58,186,048.00 3.51 
98 000657 中钨高 新 55,721,344.01 3.36 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 45 页


 
99 300178 腾邦国 际 55,649,680.44 3.36 
100 002216 三全食 品 54,687,071.88 3.30 
101 600467 好当家 54,279,689.99 3.28 
102 002477 雏鹰农 牧 54,246,878.63 3.27 
103 000400 许继电 气 53,879,763.56 3.25 
104 601628 中国人 寿 53,307,315.33 3.22 
105 002618 丹邦科 技 52,690,169.84 3.18 
106 000666 经纬纺 机 52,211,964.20 3.15 
107 300291 华录百 纳 52,092,977.91 3.14 
108 002482 广田股 份 51,920,626.77 3.13 
109 000852 石化机 械 51,598,019.49 3.11 
110 000040 宝安地 产 51,247,782.41 3.09 
111 000563 陕国投 Ａ 50,925,702.04 3.07 
112 002340 格林美 50,343,952.77 3.04 
113 000652 泰达股 份 50,266,928.82 3.03 
114 601668 中国建 筑 50,265,796.71 3.03 
115 000959 首钢股 份 50,204,515.76 3.03 
116 600029 南方航 空 50,157,401.18 3.03 
117 600060 海信电 器 50,150,984.87 3.03 
118 300088 长信科 技 50,117,254.03 3.02 
119 600004 白云机 场 49,994,571.24 3.02 
120 600229 青岛碱 业 49,976,125.18 3.02 
121 601766 中国南 车 49,871,039.62 3.01 
122 000333 美的集 团 49,600,646.99 2.99 
123 002570 贝因美 49,354,301.34 2.98 
124 600887 伊利股 份 49,142,517.16 2.97 
125 600433 冠豪高 新 49,122,633.09 2.96 
126 002493 荣盛石 化 48,794,660.80 2.94 
127 600893 中航动 力 48,120,107.64 2.90 
128 601211 国泰君 安 47,571,276.78 2.87 
129 600362 江西铜 业 46,772,177.64 2.82 
130 601601 中国太 保 46,327,619.36 2.80 
131 002188 新 嘉 联 46,089,480.33 2.78 
132 600366 宁波韵 升 46,057,972.39 2.78 
133 600010 包钢股 份 45,451,874.80 2.74 
134 000835 长城动 漫 44,991,312.32 2.72 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 46 页


 
135 002730 电光科 技 43,868,432.74 2.65 
136 600699 均胜电 子 43,288,397.99 2.61 
137 000425 徐工机 械 42,538,221.46 2.57 
138 000619 海螺型 材 42,153,492.79 2.54 
139 300033 同花顺 42,018,437.75 2.54 
140 300255 常山药 业 41,253,492.22 2.49 
141 300227 光韵达 40,772,017.35 2.46 
142 002596 海南瑞 泽 40,763,039.84 2.46 
143 000590 *ST 古汉 40,721,870.25 2.46 
144 002461 珠江啤 酒 40,491,711.98 2.44 
145 600338 西藏珠 峰 40,396,975.43 2.44 
146 002407 多氟多 39,496,377.84 2.38 
147 300286 安科瑞 38,970,877.63 2.35 
148 300085 银之杰 38,182,080.26 2.30 
149 000014 沙河股 份 37,821,948.92 2.28 
150 002127 新民科 技 37,698,974.23 2.28 
151 601088 中国神 华 37,214,501.73 2.25 
152 600787 中储股 份 37,168,040.35 2.24 
153 000423 东阿阿 胶 37,009,680.08 2.23 
154 000703 恒逸石 化 36,819,366.49 2.22 
155 000540 中天城 投 36,787,056.59 2.22 
156 000402 金 融 街 36,748,492.10 2.22 
157 000800 一汽轿 车 36,694,989.42 2.21 
158 002488 金固股 份 36,157,621.38 2.18 
159 002394 联发股 份 36,105,541.48 2.18 
160 600064 南京高 科 35,894,282.63 2.17 
161 600150 中国船 舶 35,877,966.82 2.17 
162 600536 中国软 件 35,839,049.55 2.16 
163 600663 陆家嘴 35,535,586.35 2.14 
164 600593 大连圣 亚 35,398,066.46 2.14 
165 600392 盛和资 源 35,241,083.31 2.13 
166 601985 中国核 电 34,891,462.00 2.11 
167 000526 银润投 资 34,738,703.50 2.10 
168 600006 东风汽 车 34,580,069.35 2.09 
169 600839 四川长 虹 34,447,687.36 2.08 
170 600210 紫江企 业 34,352,869.68 2.07 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 47 页


 
171 000063 中兴通 讯 34,352,445.32 2.07 
172 000620 新华联 33,729,882.53 2.04 
173 000970 中科三 环 33,689,586.00 2.03 
174 601006 大秦铁 路 33,663,317.05 2.03 
175 002362 汉王科 技 33,356,464.59 2.01 
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 




8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（%） 
1 600048 保利地 产 351,333,153.97 21.20 
2 600986 科达股 份 211,172,294.35 12.74 
3 600016 民生银 行 198,369,056.83 11.97 
4 601988 中国银 行 192,815,042.81 11.64 
5 600705 中航资 本 161,102,414.14 9.72 
6 601939 建设银 行 151,207,929.71 9.13 
7 002594 比亚迪 145,565,907.12 8.79 
8 601688 华泰证 券 143,449,019.07 8.66 
9 000783 长江证 券 142,452,036.58 8.60 
10 600376 首开股 份 135,313,778.69 8.17 
11 000625 长安汽 车 131,074,633.94 7.91 
12 601377 兴业证 券 129,488,914.87 7.81 
13 002366 台海核 电 123,811,670.90 7.47 
14 300027 华谊兄 弟 122,520,788.01 7.39 
15 600074 中达股 份 121,913,754.80 7.36 
16 000061 农 产 品 121,345,897.69 7.32 
17 002292 奥飞动 漫 119,515,607.50 7.21 
18 603000 人民网 118,786,717.58 7.17 
19 600340 华夏幸 福 118,220,258.45 7.13 
20 300011 鼎汉技 术 115,823,070.72 6.99 
21 000861 海印股 份 115,423,048.88 6.97 
22 601258 庞大集 团 115,127,956.90 6.95 
23 600038 中直股 份 114,632,086.37 6.92 
24 300337 银邦股 份 114,573,759.19 6.91 
25 601118 海南橡 胶 113,767,560.94 6.87 
26 000503 海虹控 股 113,146,595.55 6.83 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 48 页


 
27 600391 成发科 技 112,462,668.36 6.79 
28 300013 新宁物 流 112,059,095.02 6.76 
29 600185 格力地 产 110,609,383.04 6.68 
30 002318 久立特 材 108,621,416.05 6.56 
31 002016 世荣兆 业 105,603,821.89 6.37 
32 601328 交通银 行 105,022,016.92 6.34 
33 600026 中海发 展 104,793,735.31 6.32 
34 300250 初灵信 息 101,965,401.46 6.15 
35 601318 中国平 安 99,270,515.86 5.99 
36 600028 中国石 化 98,231,277.25 5.93 
37 600547 山东黄 金 97,717,041.90 5.90 
38 300030 阳普医 疗 97,136,223.85 5.86 
39 000776 广发证 券 96,899,693.67 5.85 
40 300103 达刚路 机 94,231,406.05 5.69 
41 000024 招商地 产 94,053,011.32 5.68 
42 002236 大华股 份 93,502,966.17 5.64 
43 600050 中国联 通 91,668,374.31 5.53 
44 600776 东方通 信 91,423,503.50 5.52 
45 002244 滨江集 团 91,180,647.35 5.50 
46 000089 深圳机 场 91,080,315.78 5.50 
47 000069 华侨城 Ａ 90,959,211.54 5.49 
48 300131 英唐智 控 90,931,203.19 5.49 
49 002285 世联行 90,361,812.21 5.45 
50 600119 长江投 资 90,160,365.10 5.44 
51 000768 中航飞 机 88,518,810.61 5.34 
52 600115 东方航 空 87,994,850.83 5.31 
53 002536 西泵股 份 87,853,669.54 5.30 
54 600418 江淮汽 车 87,379,373.98 5.27 
55 002179 中航光 电 87,357,565.15 5.27 
56 002383 合众思 壮 87,270,936.73 5.27 
57 601166 兴业银 行 86,603,588.79 5.23 
58 600067 冠城大 通 86,245,169.43 5.20 
59 300004 南风股 份 85,093,304.45 5.14 
60 000797 中国武 夷 84,658,376.60 5.11 
61 300007 汉威电 子 84,283,657.27 5.09 
62 300059 东方财 富 84,022,616.52 5.07 
63 300147 香雪制 药 83,236,103.65 5.02 
64 002493 荣盛石 化 82,726,121.27 4.99 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 49 页


 
65 600432 吉恩镍 业 81,077,595.32 4.89 
66 300068 南都电 源 80,750,867.36 4.87 
67 300205 天喻信 息 80,231,919.60 4.84 
68 000666 经纬纺 机 80,204,679.35 4.84 
69 300312 邦讯技 术 79,654,508.62 4.81 
70 300335 迪森股 份 79,139,885.50 4.78 
71 300352 北信源 78,236,608.50 4.72 
72 000030 富奥股 份 78,079,634.01 4.71 
73 300364 中文在 线 77,146,062.09 4.66 
74 002456 欧菲光 76,770,744.25 4.63 
75 601789 宁波建 工 76,103,607.66 4.59 
76 002299 圣农发 展 75,861,568.73 4.58 
77 600060 海信电 器 75,817,372.07 4.58 
78 600015 华夏银 行 74,693,841.79 4.51 
79 300359 全通教 育 74,255,491.80 4.48 
80 600687 刚泰控 股 73,575,718.08 4.44 
81 600415 小商品 城 72,943,765.25 4.40 
82 000961 中南建 设 72,752,478.94 4.39 
83 600096 云天化 71,605,036.90 4.32 
84 002216 三全食 品 71,554,801.41 4.32 
85 600489 中金黄 金 71,131,844.80 4.29 
86 300088 长信科 技 69,364,235.20 4.19 
87 603005 晶方科 技 68,513,650.33 4.13 
88 601588 北辰实 业 68,171,567.94 4.11 
89 300291 华录百 纳 67,265,073.18 4.06 
90 000401 冀东水 泥 67,048,873.55 4.05 
91 300033 同花顺 66,758,854.08 4.03 
92 002618 丹邦科 技 65,773,146.80 3.97 
93 300296 利亚德 65,221,260.07 3.94 
94 002084 海鸥卫 浴 64,023,406.73 3.86 
95 002155 湖南黄 金 63,155,475.24 3.81 
96 002024 苏宁云 商 62,515,376.59 3.77 
97 300371 汇中股 份 62,109,260.35 3.75 
98 600309 万华化 学 61,846,987.49 3.73 
99 000563 陕国投 Ａ 61,494,157.38 3.71 
100 300284 苏交科 61,478,689.39 3.71 
101 000657 中钨高 新 61,147,999.42 3.69 
102 600557 康缘药 业 60,918,844.81 3.68 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 50 页


 
103 002340 格林美 60,275,516.37 3.64 
104 600467 好 当家 59,095,413.97 3.57 
105 601311 骆驼股 份 58,673,588.73 3.54 
106 002467 二六三 58,634,288.32 3.54 
107 002740 爱迪尔 58,334,084.19 3.52 
108 002517 泰亚股 份 57,814,652.98 3.49 
109 000400 许继电 气 57,014,659.78 3.44 
110 000919 金陵药 业 56,627,310.73 3.42 
111 002482 广田股 份 56,386,356.11 3.40 
112 600277 亿利能 源 54,581,707.09 3.29 
113 600897 厦门空 港 54,391,584.70 3.28 
114 600366 宁波韵 升 54,233,275.94 3.27 
115 300070 碧水源 53,811,120.75 3.25 
116 600279 重庆港 九 53,223,802.99 3.21 
117 002022 科华生 物 52,695,400.04 3.18 
118 002570 贝因美 52,489,588.74 3.17 
119 300124 汇川技 术 52,344,403.96 3.16 
120 000925 众合科 技 51,697,390.31 3.12 
121 300279 和晶科 技 51,333,395.31 3.10 
122 300178 腾邦国 际 50,596,060.12 3.05 
123 600004 白云机 场 50,513,946.73 3.05 
124 601601 中国太 保 50,171,661.67 3.03 
125 300246 宝莱特 48,948,582.93 2.95 
126 000333 美的集 团 48,911,041.54 2.95 
127 600433 冠豪高 新 48,706,738.18 2.94 
128 002461 珠江啤 酒 48,469,294.58 2.93 
129 601668 中国建 筑 48,278,343.09 2.91 
130 601766 中国南 车 48,227,011.20 2.91 
131 000852 石化机 械 48,211,865.79 2.91 
132 600029 南方航 空 48,068,182.36 2.90 
133 601211 国泰君 安 46,772,456.50 2.82 
134 600702 沱牌舍 得 46,152,887.32 2.79 
135 000040 宝安地 产 46,023,290.93 2.78 
136 600893 中航动 力 46,011,221.49 2.78 
137 000997 新 大 陆 45,283,886.81 2.73 
138 002407 多氟多 44,911,925.85 2.71 
139 300227 光韵达 44,845,505.34 2.71 
140 600593 大连圣 亚 44,662,960.45 2.70 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 51 页


 
141 600229 青岛碱 业 44,444,583.16 2.68 
142 601801 皖新传 媒 43,775,420.47 2.64 
143 000619 海螺型 材 42,610,403.91 2.57 
144 300224 正海磁 材 42,447,422.60 2.56 
145 600338 西藏珠 峰 42,430,779.16 2.56 
146 600010 包钢股 份 42,270,795.58 2.55 
147 000425 徐工机 械 42,115,634.34 2.54 
148 000848 承德露 露 40,742,755.67 2.46 
149 600536 中国软 件 40,616,665.57 2.45 
150 600118 中国卫 星 40,307,771.26 2.43 
151 002610 爱康科 技 40,138,098.87 2.42 
152 000835 长城动 漫 39,539,549.30 2.39 
153 600699 均胜电 子 39,468,706.94 2.38 
154 000590 *ST 古汉 38,636,930.92 2.33 
155 300255 常山药 业 38,583,597.48 2.33 
156 000620 新华联 38,032,028.51 2.30 
157 002127 新民科 技 37,880,860.15 2.29 
158 600064 南京高 科 37,862,689.52 2.29 
159 601088 中国神 华 37,711,029.55 2.28 
160 300286 安科瑞 37,575,457.04 2.27 
161 300085 银之杰 37,472,269.59 2.26 
162 002146 荣盛发 展 37,398,557.66 2.26 
163 300236 上海新 阳 37,311,951.67 2.25 
164 601985 中国核 电 37,115,336.00 2.24 
165 600362 江西铜 业 36,937,535.07 2.23 
166 000014 沙河股 份 36,855,003.03 2.22 
167 000703 恒逸石 化 36,847,657.50 2.22 
168 000526 银润投 资 36,815,405.61 2.22 
169 600787 中储股 份 36,623,418.00 2.21 
170 000970 中科三 环 36,584,129.04 2.21 
171 002185 华天科 技 35,713,815.08 2.16 
172 600663 陆家嘴 35,523,342.49 2.14 
173 600210 紫江企 业 35,198,079.66 2.12 
174 600818 中路股 份 35,152,417.13 2.12 
175 002394 联发股 份 34,942,852.45 2.11 
176 600392 盛和资 源 34,910,631.21 2.11 
177 000402 金 融 街 34,885,610.20 2.11 
178 002488 金固股 份 34,438,546.97 2.08 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 52 页


 
179 002596 海南瑞 泽 34,133,923.25 2.06 
180 000800 一汽轿 车 34,061,370.48 2.06 
181 600150 中国船 舶 33,970,428.45 2.05 
182 600839 四川长 虹 33,486,349.99 2.02 
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,980,591,062.56 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,189,295,616.52 
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。 
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资 。 
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交 易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 53 页


 
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.3 本期国债期货投资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 
8.12.2 本基金投资前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构 成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 4,466,977.61 
2 应收证 券清 算款 68,360,789.55 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 48,728.21 
5 应收申 购款 48,147.05 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 72,924,642.42 




8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 002239 奥特佳 109,589,890.76 8.93 重大事 项停牌 
2 002235 安妮股 份 95,500,078.20 7.78 重大事 项停牌 




8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
52,756 19,910.49 4,169,460.98 0.40% 1,046,228,270.49 99.60% 
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
111,773.30 0.0106% 




9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 




项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
 
 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金 合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额 
1,336,450,798.33 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,767,932,709.12 
本报告 期基 金总 申购 份额 462,812,873.54 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,180,347,851.19 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,050,397,731.47 



大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 55 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。









11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金 托管部门 的重 大人事变动 
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。 
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。 
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。 
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。 
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 
无。





 
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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11.4 基金投资策略的改变 
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





 
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 10 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。





 
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





 
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
中信建 投 2 3,176,205,594.17 10.89% 2,863,496.41 10.85% - 
齐鲁证券 1 2,963,492,544.84 10.16% 2,716,176.34 10.29% - 
银河证券 4 2,449,920,140.76 8.40% 2,177,233.59 8.25% - 
光大证券 2 2,289,684,400.03 7.85% 2,064,705.46 7.82% - 
国信证券 1 1,936,220,263.16 6.64% 1,768,162.67 6.70% - 
海通证券 1 1,621,223,042.51 5.56% 1,450,489.09 5.49% - 
中信证券 2 1,263,412,356.60 4.33% 1,171,873.38 4.44% - 
招商证券 2 1,243,904,912.17 4.26% 1,103,879.96 4.18% - 
方正证券 1 1,237,462,333.57 4.24% 1,139,330.31 4.32% - 
中金公司 2 1,091,751,142.47 3.74% 975,752.41 3.70% - 
华泰证券 1 1,063,135,998.18 3.64% 955,087.93 3.62% - 
兴业证券 2 920,781,733.55 3.16% 823,943.20 3.12% - 
安信证券 1 917,607,842.77 3.15% 850,971.70 3.22% - 
瑞银证券 1 905,492,565.53 3.10% 828,340.06 3.14% - 
华创证券 1 851,346,645.63 2.92% 756,531.49 2.87% - 
东北证券 2 788,640,464.95 2.70% 697,877.52 2.64% - 
联讯证券 1 780,484,404.83 2.68% 711,262.54 2.69% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 57 页


 
国泰君安 2 725,022,421.06 2.49% 641,575.59 2.43% - 
上海证券 1 718,204,379.53 2.46% 666,002.61 2.52% - 
平安证券 1 589,439,990.28 2.02% 540,547.48 2.05% - 
中银国际 2 439,345,567.47 1.51% 399,982.04 1.51% - 
第一创业 1 286,708,918.82 0.98% 261,282.18 0.99% - 
北京高华 1 249,258,825.21 0.85% 232,134.67 0.88% - 
山西证券 1 236,426,878.19 0.81% 215,461.75 0.82% - 
申银万国 1 233,159,415.48 0.80% 212,266.86 0.80% - 
长城证券 2 191,238,609.23 0.66% 178,100.36 0.67% - 
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ； 
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ； 
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 58 页


 
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单 元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ： 
本报告期内新 增交易单 元 ： 第一创业、 山西 证券 、 联讯证券、华 西证券、 川 财证券，本 报告期内
退出交 易单 元： 中信 建投 。 
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 
无。 
11.8 其他重大事件 
 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015
年第3 季度 报告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 24 日 
2 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015
年半年 度报 告摘 要 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 27 日 
3 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015
年半年 度报 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 27 日 
4 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （2015 年第1 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 30 日 
5 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 摘要 （2015 年第 1 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 30 日 
6 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 聘
基金经 理公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 23 日 
7 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015
年第2 季度 报告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 21 日 
8 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015
年第1 季度 报告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 18 日 
9 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更
基金经 理公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 8 日 
10 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2014
年年度 报告 摘要 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 28 日 
11 
大成精 选增 值混 合 型 证券 投资基 金 2014
年年度 报告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 28 日 
12 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 摘要 （2014 年第 2 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 30 日 
13 
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （2014 年第2 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 30 日 
14 
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2014
年第4 季度 报告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 21 日 
15 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 中 国 证 监 会 指 定 报 2015 年 1 月 17 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 59 页


 
公告 刊及本 公司 网站 
16 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 29 日 
17 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 25 日 
18 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 29 日 
19 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 9 月 14 日 
20 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 11 月 12 日 
21 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部
分基金 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 11 月 25 日 
22 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 英唐 智控 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 22 日 
23 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 长信 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 
24 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 招商 地产 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 10 日 
25 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 金飞 达” 股票 估值 调整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 11 日 
26 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 丹甫 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 29 日 
27 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 合众 思壮 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 12 日 
28 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 长信 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 21 日 
29 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 金飞 达” 股票 估值 调整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 27 日 
30 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 东土 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 17 日 
31 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 爱迪 尔” 股票 估值 调整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 26 日 
32 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 汉威 电子 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 30 日 
33 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 安妮 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 3 日 
34 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 长信 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 4 日 
35 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 沱牌 舍得 ”股 票估 值调整 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 4 日 
36 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 海印 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 4 日 
37 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 中 国 证 监 会 指 定 报 2015 年 7 月 10 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 60 页


 
有的“ 深圳 机场 ”股 票估 值调整 的公 告 刊及本 公司 网站 
38 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 丹甫 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 11 日 
39 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 众合 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 11 日 
40 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 长信 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 14 日 
41 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持
有的“ 中文 在线 ”股 票估 值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 14 日 
42 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
实行网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 7 日 
43 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 13 日 
44 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银
联通系 统升 级暂 停服 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 14 日 
45 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告（ 肖剑 ） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 22 日 
46 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告（ 钟鸣 远） 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 22 日 
47 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 1 月 24 日 
48 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 1 月 24 日 
49 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银
联通支 付通 道升 级暂 停服 务的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 28 日 
50 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银
联通银 行通 道升 级暂 停服 务的更 新公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 1 月 30 日 
51 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 2 月 4 日 
52 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银
联通银 行通 道恢 复服 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 2 日 
53 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 4 日 
54 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 基
金转换 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 3 月 4 日 
55 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 6 日 
56 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 6 日 
57 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 12 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 61 页


 
58 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直
销基金 转换 及定 投最 低交 易限额 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 3 月 13 日 
59 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 交
易 平 台 银 联 通 富 滇 银 行 支 付 通 道 暂 停 服
务的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 3 月 28 日 
60 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 3 月 28 日 
61 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 3 月 31 日 
62 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 9 日 
63 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天
天 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 4 月 14 日 
64 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 4 月 17 日 
65 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 5 日 
66 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 讯 证
券 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构
并开通 相关 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 5 月 5 日 
67 
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参
与天天 基金 费率 优惠 活动 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 7 日 
68 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直
销通联 支付 交易 费率 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 8 日 
69 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 5 月 9 日 
70 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天
天 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 费 率 优 惠 活 动
的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 5 月 9 日 
71 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网 站 
2015 年 5 月 12 日 
72 
关 于 大 成 基 金 官 方 网 站 及 交 易 系 统 升 级
维护的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 15 日 
73 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 5 月 16 日 
74 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱
景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 5 月 19 日 
75 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 中 国 证 监 会 指 定 报 2015 年 6 月 2 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 62 页


 
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 刊及本 公司 网站 
76 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 3 日 
77 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机
构的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 6 月 8 日 
78 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 11 日 
79 
关 于 在 北 京 市 开 展 打 击 以 私 募 投 资 基 金
为名从 事非 法集 资专 项整 治行动 的通 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 24 日 
80 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 6 月 27 日 
81 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 7 日 
82 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 、 高 管
投资旗 下基 金相 关事 宜的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 7 日 
83 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 10 日 
84 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户
通 过 直 销 中 心 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优
惠的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 7 月 27 日 
85 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金增加 天天 基金 为代 销机 构的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 7 月 29 日 
86 
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 理 财 中
心办公 地址 变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 13 日 
87 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正
行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务
的公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2015 年 8 月 14 日 
88 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 天 天 基
金网费 率优 惠的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 8 月 22 日 
89 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆
金所资 产管 理有 限公 司代 销公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 9 月 1 日 
90 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证
券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构
并开通 相关 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 9 月 12 日 
91 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证
券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构
并开通 相关 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 9 月 15 日 
92 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同
花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通相 关业 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 9 月 17 日 
93 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基
金网费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 9 月 25 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 63 页


 
94 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 钱 景 财
富费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 9 月 25 日 
95 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 银
行 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构
并开通 相关 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 9 月 30 日 
96 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 15 日 
97 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开
放式基 金申 购金 额下 限的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 15 日 
98 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 16 日 
99 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直 销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 21 日 
100 
关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加
代 销 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 产 品 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 10 月 21 日 
101 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 10 月 30 日 
102 
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身
份证件 或者 身份 证明 文件 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 11 月 10 日 
103 
关 于 增 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相
关业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 11 月 16 日 
104 
关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加
代 销 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 产 品 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 11 月 28 日 
105 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 12 月 2 日 
106 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实
行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 12 月 17 日 
107 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创
业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销
机构并 开通 相关 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 12 月 18 日 
108 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的公告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 12 月 29 日 
109 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系
统暂停 服务 的通 知 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 2015 年 12 月 29 日 
110 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机
制 对 公 司 旗 下 公 募 基 金 相 关 业 务 事 项 影
响的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本 公司 网站 
2015 年 12 月 31 日 
 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 
无。 
 
 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 的文 件； 
2 、 《大 成精 选增 值混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《大 成精 选增 值混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ； 
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 
13.2 存放地点 
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 
13.3 查阅方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。 
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。 
 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
2016 年3 月26 日
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