大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金 出 具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 16
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 19
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 41
8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 42
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 43
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 43
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 44
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 44
8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 48
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 51
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 55
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金
基金简 称 大成现 金宝 货币
基金主 代码 519898
交易代 码 519898
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 254,931,130,629.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 现金 宝A 现金 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519898 519899
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 127,926,054,788.00 份 127,005,075,841.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 安全性 和流 动性 优先 ，在 此基础 上追 求适 度收 益。
投资策 略 本基金 通过 结构 化投 资策 略、 分 散化 投资 策略 、 利 率趋势 评估 策略 、 滚 动
配置策 略和 相对 价值 评估 策略多 个层 次进 行投 资管 理， 以 实现 超越 投资 基
准的投 资目 标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心 东 座F9
邮政编码 518040 100031
法定代 表人 刘卓 刘士余 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招商 银行 大厦32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心
东座F9 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2015 年 2014 年
2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效
日)-2013 年 12 月 31 日
现金 宝A 现金 宝B 现金 宝 A 现金 宝B 现金 宝 A 现金 宝B
本期已 实
现收益
41,408,694.99 26,743,700.48 62,970,564.61 55,384,063.06 16,891,337.67 17,945,110.92
本期利 润 41,408,694.99 26,743,700.48 62,970,564.61 55,384,063.06 16,891,337.67 17,945,110.92
本期净 值
收益率
3.1107% 3.7282% 4.2037% 4.8243% 2.6362% 3.1003%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金
资产净 值
1,279,260,547.88 1,270,050,758.41 1,906,226,626.89 732,780,453.94 1,042,804,599.04 1,591,550,588.66
期末基 金
份额净 值
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3.1.3 累
计期末 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
累计净 值 10.2776% 12.1034% 6.9507% 8.0741% 2.6362% 3.1003% 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 百万 份 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投 资人 每日 计算 收益
并分配 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
现金 宝A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6298% 0.0052% 0.0882% 0.0000% 0.5416% 0.0052%
过去六 个月 1.1246% 0.0039% 0.1764% 0.0000% 0.9482% 0.0039%
过去一 年 3.1107% 0.0123% 0.3500% 0.0000% 2.7607% 0.0123%
自基金 合同
生效起 至今
10.2776% 0.0083% 0.9685% 0.0000% 9.3091% 0.0083%
现金 宝B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7807% 0.0052% 0.0882% 0.0000% 0.6925% 0.0052%
过去六 个月 1.4270% 0.0039% 0.1764% 0.0000% 1.2506% 0.0039%
过去一 年 3.7282% 0.0123% 0.3500% 0.0000% 3.3782% 0.0123%
自基金 合同
生效起 至今
12.1034% 0.0084% 0.9685% 0.0000% 11.1349% 0.0084%
收益率 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合 比例符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至报 告日 ，基 金投 资组 合比例 已达 到本 基金 合同 的相关 规定 要求 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
现金 宝A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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额
2015 41,473,684.80 - -64,989.81 41,408,694.99
2014 62,946,474.63 - 24,089.98 62,970,564.61
2013 16,774,194.85 - 117,142.82 16,891,337.67
合计 121,194,354.28 - 76,242.99 121,270,597.27
单位： 人民 币元
现金 宝B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 26,713,415.51 - 30,284.97 26,743,700.48
2014 55,522,831.37 - -138,768.31 55,384,063.06
2013 17,743,465.75 - 201,645.17 17,945,110.92
合计 99,979,712.63 - 93,161.83 100,072,874.46
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券 型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场 基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文平
先生
本基金
基金经
理
2015 年 7
月1 日
- 5 年
南京大 学管 理学 硕士 ，2009 年 10 月至
2011 年 5 月 就职 于毕 马威 企业咨 询有
限公司南 京分 公司审 计部 ；2011 年起
加入大 成基 金管 理有 限公 司， 历任 固定
收益部 助理 研究 员。2013 年 11 月 25
日至 2015 年3 月5 日 担任 大成景 祥分
级债券 型证 券投 资基 金基 金经理 助理 。
2015 年 3 月 7 日 起担 任大 成景祥 分级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月 23 日 起任 大成 景裕 灵活配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015 年 7
月 1 日 起任 大成现 金宝场 内实时 申赎
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 及 大 成 月 月 盈
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 24 日起 任大成 景沛
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中 国 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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屈伟南
先生
本基金
基金经
理
2013 年 3
月27 日
2015 年 6
月30 日
13 年
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于郑 州纺织 工学
院、 融通 基金管 理有 限公 司。2006 年 3
月加入 大成 基金 管理 有限 公司 ， 历 任基
金会计 、 固定收 益研 究员 、 基金经 理助
理。 2013 年 2 月 1 日至2014 年 9 月 11
日任大 成理 财 21 天债 券型 发起式 证券
投资基 金基 金经 理 。2013 年 3 月27 日
至2015 年6 月30 日任 大成 现金宝 场内
实时申 赎货 币市 场基 金基 金经理 。 2013
年11 月19 日至2015 年5 月25 日 任大
成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2014 年 6 月 18 日至 2015 年 6
月 30 日 任大 成丰 财宝 货币 市场基 金基
金经理 。 2014 年 7 月 28 日至 2015 年6
月 30 日 任大 成添 利宝 货币 市场基 金基
金经理 。 2014 年 9 月 12 日至 2015 年6
月 30 日 任大 成月 月盈 短期 理财债 券型
证券投 资基 金基 金经 理 。 具 有基金 从业
资格。 国籍 ：中 国
黄海峰
先生
本基金
基金经
理助理
2013 年10
月14 日
- 12 年
南开大 学经 济学 学士 ， 2013 年7 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 固定收 益部 。
2013 年 10 月 14 日起 任大 成现金 宝场
内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理。2013 年 10 月 28 日起 大成景 恒保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 助理 。
2014 年3 月18 日 起任 大成 强化收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。 2014
年3 月18 日至2014 年12 月23 日 任大
成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2014 年6 月 23 日至 2014 年12 月
23 日任 大成 丰财宝 货币市 场基金 基金
经理助 理 。2014 年6 月26 日起任 大成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。2014 年 12 月 24 日 起，
任 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 及 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。2015 年 3 月 21 日起 ， 任大成 添利
宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴 信 用 债 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015 年 3
月 27 日 起， 任大 成景 秀灵 活配置 混合
型证券投 资基 金基金 经理 。2015 年 4
月 29 日 起， 任大 成景 明灵 活配置 混合
型证券投 资基 金基金 经理 。2015 年 5
月 4 日 起 ， 任 大成 景穗 灵活 配置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。2015 年 5 月大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 12 页
15 日起 ，任 大成景 源灵活 配置混 合型
证券投 资基 金 基 金经 理 。 具 有基金 从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 现金宝场内 实时
申赎货币市场 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成现 金宝场内
实时申赎货币 市场基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成 基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了 公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 13 页
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主 动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 经济增速 继续下 滑，GDP、工 业增加值、 固 定资产投资等 逐步走低。 由于大宗商 品
暴跌和内需不 振，物价 指 数也长期保持 低位。为 了 提振经济，央 行多次采 用 降准降息， 以及多种
定向手段放松 货币政策 ， 货币市场收益 率全年保 持 低位，也带动 了货币增 速 在下半年回 升。而人
民币汇 率在 下半 年波 动很 大，一 度成 为影 响市 场的 重要因 素。
市场表现来看，由于经济下行，货币市场利率宽松，政策不断放松，因此债券市场继 2014
年后再度迎来 大牛市。 特 别是二季度股 市下跌后 ， 避险资金蜂拥 进入债市 ， 一度呈现资 产荒的局
面，推动了债 券收益率 和 信用利差的下 行 。而银 行 理财规模迅速 扩张，成 为 债券市场上 最重要的
配置力 量。 全年 来看 ，中 债短融 指数 上涨 5.04% ， 而银行 间 7 天回 购利 率下 行超过 300 个 bps 至
2.38% 。
本组合在做好 流动性管 理 基础上，灵活 调整组合 比 例和结构，在 利率较高 时 适度增加长久 期
债券和 同业 存单 配置 ，提 高组合 静态 收益 ，为 持有 人创造 了一 定的 持有 期回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 3.1107%，B 类 净 值收益 率 3.7282%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 经济 增长 方 面， 去产 能将 会对 传统 产 业造成 一定 影响 ， 但是 目 前房地 产市 场销
售情况有所好 转，新兴 产 业对经济的拉 动作用逐 步 增强。由于人 民币贬值 预 期存在，央 行的货币
政策可能受到 一定掣肘 ， 政策放松将会 发挥更重 要 的作用。随着 财政政策 的 逐步发力， 将会对经
济起到很强的 托底效应 。 但是在供给侧 改革的大 背 景下，央行也 会着力维 持 货币市场稳 定。整体
而言， 货币 市场 利率 有望 保持低 位， 但是 波动 可能 较 2015 年 更大。 同时 ， 由 于去产 能， 部分 过剩大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 14 页
行业企 业将 会被 淘汰 ，2016 年需 要对 发债 企业 资质 提出更 高要 求。
本基金将进一 步加大市 场 投研分析，增 加组合 操 作 灵活性，提高 流动性资 产 配置。密切关 注
交易所回购利 率变化， 满 足场内货币更 高的流动 性 要求。同时优 化组合配 置 ，优选信用 债和同业
存单配 置， 在降 低信 用风 险前提 下增 强组 合收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基 金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交 易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守 法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 15 页
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察 稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每百万份基 金份额收 益 为基准，为 投资人每
日计算收益并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 68,152,395.47 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
68,152,395.47 元。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成现 金宝场内 实 时申赎货币市 场基金的 过 程中，本基金 托管人中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 大成现金 宝 场内实时申 赎货币市
场基金基金 合同》 、 《大 成 现金宝场内 实时申赎 货币 市场基金托 管协议》 的约 定，对大成 现金宝 场
内实时 申赎 货币 市场 基金 管理人 —大成 基 金管 理有 限公 司 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
基金的投资运 作，进行 了 认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人 的义务，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在大 成现 金宝 场内实 时申 赎货 币市 场基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成现金宝 场 内实时申赎 货币市场
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的 大成现 金宝场内实时申赎 货币市 场基金财
务报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度
的利润表和所有者 权益（ 基金净值）变动表 以及财 务报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人大成 基金管 理有限公
司的责 任。 这种 责任 包括 ：(1)按 照企 业会 计准 则的 规 定编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；(2) 设 计、 执行 和 维护必 要
的内部控制，以使 财务报 表不存在由于舞弊 或错误 而导致的
重大错 报。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审 计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定编制，公允 反映了 大成现金宝场内实 时申赎 货币市场
基金 2015 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2015 年度 的 经营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 昌华
高鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,205,419,074.40 554,337,830.29
结算备 付金
51,228,997.85 99,840,931.50
存出保 证金
7,664,369.63 12,559,390.52
交易性 金融 资产 7.4.7.2 777,182,817.67 1,561,199,141.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
777,182,817.67 1,561,199,141.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 18 页
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 300,000,000.00 550,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 9,307,866.37 32,401,042.09
应收股 利
- -
应收申 购款
637,004,453.71 642,779,758.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,987,807,579.63 3,453,118,094.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
100,099,749.95 188,999,516.50
应付证 券清 算款
300,000,000.00 550,000,000.00
应付赎 回款
37,004,604.96 72,779,818.32
应付管 理人 报酬
412,694.32 623,048.62
应付托 管费
122,279.81 184,607.02
应付销 售服 务费
204,461.32 364,253.19
应付交 易费 用 7.4.7.7 18,959.21 39,975.17
应交税 费
- -
应付利 息
6,636.77 25,890.41
应付利 润
169,404.82 204,109.66
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 457,482.18 889,794.67
负债合 计
438,496,273.34 814,111,013.56
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,549,311,306.29 2,639,007,080.83
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,549,311,306.29 2,639,007,080.83
负债和 所有 者权 益总 计
2,987,807,579.63 3,453,118,094.39
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.0100 元 ， 基 金 份 额 总 额
127,926,054,788.00 份； B 级基金 份额 净值 人民 币0.0100 元， 基 金份 额总 额127,005,075,841.00
份。基 金份 额总 额254,931,130,629.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
88,636,189.72 149,098,834.47
1.利息 收入
79,646,236.27 140,833,960.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 42,617,091.54 68,186,532.49
债券利 息收 入
33,820,235.12 57,952,339.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,208,909.61 14,695,088.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列 ）
8,989,953.45 8,264,874.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,989,953.45 8,264,874.03
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
20,483,794.25 30,744,206.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,151,593.65 7,719,984.98
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,822,694.52 2,287,402.94
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,794,000.04 4,231,225.00
4．交 易费 用 7.4.7.19 - 170.95
5．利 息支 出
3,018,146.08 10,220,641.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,018,146.08 10,220,641.12
6．其 他费 用 7.4.7.20 5,697,359.96 6,284,781.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
68,152,395.47 118,354,627.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
68,152,395.47 118,354,627.67
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 20 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,639,007,080.83 - 2,639,007,080.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 68,152,395.47 68,152,395.47
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-89,695,774.54 - -89,695,774.54
其中：1.基 金申 购款 74,393,081,659.07 - 74,393,081,659.07
2.基金 赎回 款 -74,482,777,433.61 - -74,482,777,433.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -68,152,395.47 -68,152,395.47
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,549,311,306.29 - 2,549,311,306.29
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,634,355,187.70 - 2,634,355,187.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 118,354,627.67 118,354,627.67
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
4,651,893.13 - 4,651,893.13
其中：1.基 金申 购款 103,097,188,915.88 - 103,097,188,915.88
2.基金 赎回 款 -103,092,537,022.75 - -103,092,537,022.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -118,354,627.67 -118,354,627.67
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,639,007,080.83 - 2,639,007,080.83
大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 21 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____罗 登攀______
_____ 周 立新______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成现金宝场 内实时申 赎 货币市场基金( 以下简称 “ 本基金”)，系 经中国证 券 监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 二零 一三 年二 月六 日 的证监 许可 【2013 】131 号文 “ 关于 核准 大成
现金宝场内实 时申赎货 币 市场基金募集 的批复” 的 核准，由大成 基金管理 有 限公司作为 管理人向
社会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2013 年 3 月 27 日正式 生效 ，基 金份 额发 售面值 为人 民 币 0.01
元，首次设立募集 规模为 121,972,438,800.00 份基 金份额。本基金为 契约型 开放式，存续期 限
不定。本基金 的基金管 理 人为大成基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为中 国 证券登记结 算有限责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司( “中国 农业 银行 ”) 。
本基金 设 A 类和 B 类 两类 基金份 额， 分别 设置 基金 代码， 并分 别公 布每 百万 份基金 净收 益 和
七日年 化收 益率 。A 类基 金 账户最 低基 金份 额余 额 为1 份， 销售 服务 费 （年 费率 ） 为 0.25% ， 增值
服务费 （年 费率 ）为 0.35% ；B 类 基金 账户 最低 基金 份额余 额为 300,000,000.00 份， 销售 服务 费
（年费 率） 为0.01% ， 增值 服务费 （年 费率） 为 0.00%。若 A 类基 金份 额持 有人 在单个 基金 账户 保
留的基 金份 额达 到或 超过 3 亿份时 ，本 基金 的基 金 管理人 自动 将其 在该 基金 账户持 有的 A 类 基金
份额升 级 为B 类 基金 份额 ； 若 B 类 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的 基金 份额低 于 3 亿份 时，
本基金 的基 金管 理人 自动 将其在 该基 金账 户持 有 的B 类基 金份 额降 级为A 类 基金份 额。
本基金 主要 投资 于以 下金 融工具 ，包 括现 金、 通知 存款、 短期 融资 券、 剩余 期限 在 397 天以
内 （含397 天） 的债 券、1 年以内 （含1 年 ） 的 银行 定期存 款和 大额 存单 、 期 限 在 1 年以 内 （ 含1
年）的 债券 回购 、剩 余期 限在 397 天 以内 （ 含 397 天）的 资产 支持 证券 、剩 余期限 在 397 天 以内
（含 397 天 ）的 中期 票据 、期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）的 中央 银行 票据 以及 中国证 监会 、中 国人
民银行认可的 其它具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：银行 活期 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指 南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 22 页
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度 ， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及应 收款 项；
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要为 债券 投资 ；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 23 页
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券 投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
(1) 银行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
(2) 债券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
(3) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以 成本 列示 ， 按实际 利率 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利
息。
基金持有的买 断式回购 以 协议成本列示 ，所产生 的 利息在实际持 有期间内 逐 日计提。回购 期
间对涉及的金 融资产根 据 其资产的性质 进行相应 的 估值。回购期 满时，若 双 方都能履约 ，则按协大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 24 页
议进行交割。 若融资业 务 到期无法履约 ，则继续 持 有现金资产； 若融券业 务 到期无法履 约，则继
续持有 债券 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性 质进 行估值 。
(4) 如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值 不能客观反 映其公允价值 的，基金管 理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。
(5) 为了避免采用 摊余成本法 计算的基金资 产净值与按 其他可参考公 允价值指标 计算的基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25% 时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告。
(6) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币0.01 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实 收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入 按存款的本 金与适用的实 际利率逐日 计提的金额入 账。相关法 律法规以 及
监管部 门有 强制 规定 的， 从其规 定；
(2) 债券利 息收 入按 实际 持有 期内逐 日计 提。 附息 债券 、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买入返售金融 资产收入， 按买入返售金 融资产的摊 余成本及实际 利率（当实 际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(4) 债券投资收益 于卖出债券 成交日确认， 并按卖出债 券成交金额与 其成本、应 收利息及 相
关费用 的差 额入 账；
(5) 其他收入在主 要风险和报 酬已经转移给 对方，经济 利益很可能流 入且金额可 以可靠计 量大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 25 页
的时候 确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.27% 的 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.08% 的 年费 率逐日 计提 ；
(3) 基金销售服务费 ：A 级基 金份额的基金销 售服务费 按前一日的基金 资产净值 的 0.25% 的
年费率逐日计 提；B 级 基 金份额的基金 销售服务 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.01% 的年费率 逐
日计提 ；
(4) 基金增 值服务费 ：A 级基 金份额的基金增 值服务费 按前一日的基金 资产净值 的 0.35% 的
年费率 逐日 计提 ；
(5) 卖出回购金融 资产支出， 按卖出回购金 融资产的摊 余成本及实际 利率（当实 际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(6) 其他费用系根 据有关法规 及相应协议规 定，按实际 支出金额，列 入当期基金 费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 基 金收 益分 配采 用红 利 再投资 方式 ；
(2) 本基金 同一 类别 内的 每份 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
(3) 本基金根据每 日基金收益 情况，以基金 净收益为基 准，为投资人 每日计算当 日收益并 全
部分配，当日 所得收益 结 转为基金份额 参与下一 日 收益分配；若 累计未分 配 净收益大于 零时，则
增加投资人基 金份额； 若 累计未分配净 收益等于 零 时，则保持投 资人基金 份 额不变；基 金管理人
将采取必要措 施尽量避 免 基金净收益小 于零，若 累 计未分配净收 益小于零 时 ，不缩减投 资人基金
份额，当累计 未分配净 收 益为正的工作 日，方为 投 资人增加基金 份额。基 金 公司根据以 上基金收
益分配原则确 定投资人 的 收益份额，并 委托登记 结 算机构办理相 应的基金 份 额收益结转 的变更登
记；
(4) 当日申购的基 金份额自确 认日起享有基 金的分配权 益；当日赎回 的基金份额 自赎回确 认
日起不 享有 基金 的分 配权 益；
(5) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.11 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 26 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错的 内容 和更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入，由债券发 行企业在 向 基金派发债券 的利息收 入 时代扣代缴个 人
所得税 ；
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 419,074.40 4,337,830.29
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 1,205,000,000.00 550,000,000.00
合计： 1,205,419,074.40 554,337,830.29
注：其 他存 款为 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的协 议存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 27 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
777,182,817.67 779,856,000.00 2,673,182.33 0.1049%
合计
777,182,817.67 779,856,000.00 2,673,182.33 0.1049%
项目
上年 度末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,561,199,141.36 1,563,414,000.00 2,214,858.64 0.0839%
合计
1,561,199,141.36 1,563,414,000.00 2,214,858.64 0.0839%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 - -
交易所 买入 返售 证券 300,000,000.00 -
合计 300,000,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 - -
交易所 买入 返售 证券 550,000,000.00 - 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 28 页
合计 550,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 28,359.47 51,379.47
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 659,736.14 3,507,748.08
应收结 算备 付金 利息 25,358.30 49,421.24
应收债 券利 息 8,590,618.56 28,786,276.43
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3,793.90 6,216.87
合计 9,307,866.37 32,401,042.09
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费 用 18,959.21 39,975.17
合计 18,959.21 39,975.17
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
划款手 续费 2,600.00 600.00
应付增 值服 务费 275,882.18 497,550.22
预提审 计费 70,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 300,000.00 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 29 页
账户维 护费 9,000.00 9,000.00
应付其 他 - 32,644.45
合计 457,482.18 889,794.67
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
现金 宝A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 190,622,662,689.00 1,906,226,626.89
本期申 购 5,836,181,841,520.00 58,361,818,415.20
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -5,898,878,449,421.00 -58,988,784,494.21
本期末 127,926,054,788.00 1,279,260,547.88
金额单 位： 人民 币元
现金 宝B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,278,045,394.00 732,780,453.94
本期申 购 1,603,126,324,387.00 16,031,263,243.87
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,549,399,293,940.00 -15,493,992,939.40
本期末 127,005,075,841.00 1,270,050,758.41
注：本期申购 包含红利 再 投资、分级调 整以及基 金 转入的份额及 金额；本 期 赎回包含分 级调整以
及基金 转出 的份 额及 金额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
现金 宝A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 41,408,694.99 - 41,408,694.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -41,408,694.99 - -41,408,694.99
本期末 - - -
单位： 人民 币元 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 30 页
现金 宝B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 26,743,700.48 - 26,743,700.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -26,743,700.48 - -26,743,700.48
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值 人 民币 0.01 元固 定份 额净 值 交易方 式 ， 每 日 计 算当 日 收益并 全部 分配 ， 每
月以红 利再 投资 方式 集中 支付累 计收 益， 即按 份额 面值 0.01 元转 为基 金份 额 。
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 3,707,055.49 708,106.93
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 37,849,249.72 66,330,556.33
结算备 付金 利息 收入 894,852.47 1,082,432.50
其他 165,933.86 65,436.73
合计 42,617,091.54 68,186,532.49
注：其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无买 卖股 票差 价收入 。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益 —— 买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
2,996,766,964.16 5,773,489,415.06
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
2,930,603,469.32 5,694,198,348.48
减：应 收利 息总 额 57,173,541.39 71,026,192.55 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 31 页
买卖债 券差 价收 入 8,989,953.45 8,264,874.03
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 产生的 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具产 生的收 益。
7.4.7.16 股利收益
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易费用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用
- 170.95
合计
- 170.95
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 90,005.10 144,578.60
增值服 务费 5,200,654.86 5,753,562.13
债券账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 700.00 641.08
合计 5,697,359.96 6,284,781.81
大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 32 页
7.4.7.21 分部报告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
7.4.8 或有 事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农业 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注： （1 ）于 本期 ，并 无与 本基金 存在 控制 关系 或其 他重大 影响 关系 的关 联方 发生变 化的 情况 。
（2 ） 中国 证监 会于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
（3 ） 以下 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过 关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,151,593.65 7,719,984.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 2,146,096.87 2,694,704.71 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 33 页
客户维 护费
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。 在通 常情 况下 ， 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.27%
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数， 本 基 金年 管理 费率 为 0.27%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,822,694.52 2,287,402.94
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日基金 资产净值 的 0.08% 年费 率计提 。
计算方 法如 下：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.08%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 91,697.51 650.82 92,348.33
合计 91,697.51 650.82 92,348.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 151,417.83 1,677.55 153,095.38
合计 151,417.83 1,677.55 153,095.38
注：1) 基金 销售 服务 费每 日计算 ， 按 月支付 。 本基金 A 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费率 为 0.25% ，
对于 由 B 类 降级 为 A 类 的 基金份 额持 有人 ，基 金年 销售服 务费 率应 自其 达 到 A 类 条件 的开 放日 当大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 34 页
日起适 用 A 类 基金 份额 持 有人的 费率 。本 基金 B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.01% ，对 于
由 A 类 升级 为 B 类 的基 金 份额持 有人 ，基 金年 销售 服务费 率应 自其 达 到 B 类 条件的 开放 日当 日起
适用B 类基 金份 额持 有人 的费率 。 各 类基 金份 额的 销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× R÷ 当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 年销 售服务 费率
(2) 根 据基 金合 同， 对于 本 基金 A 类基 金份 额， 每日 应收取 的增 值服 务费 以0.35% 的 年费 率， 按其
持有的前一日 基金资产 净 值进行计算。 本基金本 报 告期发生的应 支付光大 证 券的增值服 务费人民
币128,376.58 元。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行 间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银
行
- 31,254,438.90 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银
行
- - - - 857,020,000.00 73,827.90
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的管 理人 于本 报告 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 35 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 419,074.40 3,707,055.49 4,337,830.29 708,106.93
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 保管，并按银 行间同业 利 率及相关协 议利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
现金宝A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
41,473,684.80 - -64,989.81 41,408,694.99 -
现金宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
26,713,415.51 - 30,284.97 26,743,700.48 -
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于年末 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截止本报告期 末 ，本基 金 从事银行间市 场债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额 人民 币大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 36 页
100,099,749.95 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150206 15 国开06 2016 年1 月4 日 100.36 460,000.00
46,163,415.31
130211 13 国开11 2016 年1 月4 日 100.00 600,000.00
60,002,325.89
合计
- 1,060,000.00 106,165,741.20
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 由 金融工具产生 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察稽 核部履行 合规 控制职责, 通 过定期、 不定 期检查内控 制度的执 行情 况、对重大 风险点
以专项 稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的债 券，包括 国 债、央行票据 、政策性 金 融债等，且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。
本基金 持有 的剩 余期 限不 超过 397 天但 剩余 存续 期 超过397 天 的浮 动利 率债 券的摊 余成 本总 计不
得超过 当日 基金 资产 净值 的 20% ； 本 基金 不得 投资 于 以定期 存款 利率 为基 准利 率的浮 动利 率债 券 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险 。 于 2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债 、 央 行 票据和 政策 性金 融债
以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为24.20%。（ 2014 年 12 月 31 日：43.98% ） 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 37 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 199,987,006.48 820,804,877.11
A-1 以下 - -
未评级 517,193,485.30 519,900,740.49
合计 717,180,491.78 1,340,705,617.60
注：(1) 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
(2) 未 评级 债券 为债 券期 限 在一年 以内 的政 策性 金融 债、大 额存 单及 超短 融券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 60,002,325.89 220,493,523.76
合计 60,002,325.89 220,493,523.76
注：(1) 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
(2) 未 评级 债券 为债 券期 限 大于一 年的 政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 大部分证券 为剩余期
限较短 、 信誉 良好 的国 债 、 央 行票 据 、 政 策性 金融 债及企 业短 期融 资券 等 ， 除7.4.12 流通 受限 证
券外均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
卖出回购的资 金余额在 每 个交易日一般 均不超过 基 金资产净值 的 20%。 一般 地，本基金所 持有的
金融负债的 合约约定 剩余 到期日均为 一年以内 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 38 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
本基金持有的 大部分金 融 资产都计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度
上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金、债券投 资及买入
返售金 融资 产等 。 下 表统 计了本 基金 的利 率风 险敞 口。 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ：人 民币 元
本期末
2015 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银 行存
款
160,419,074.40 1,045,000,000.00 - - - - 1,205,419,074.40
结算备
付金
51,228,997.85 - - - - - 51,228,997.85
存出保
证金
7,664,369.63 - - - - - 7,664,369.63
交易性
金融资
产
40,005,538.64 328,349,816.56 408,827,462.47 - - - 777,182,817.67
买入返
售金融
资产
300,000,000.00 - - - - - 300,000,000.00
应收利
息
- - - - - 9,307,866.37 9,307,866.37
应收申
购款
- - - - - 637,004,453.71 637,004,453.71
资产总
计
559,317,980.52 1,373,349,816.56 408,827,462.47 - - 646,312,320.08 2,987,807,579.63
负债
卖出回
购金融
100,099,749.95 - - - - - 100,099,749.95 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 39 页
资产款
应付证
券清算
款
- - - - - 300,000,000.00 300,000,000.00
应付赎
回款
- - - - - 37,004,604.96 37,004,604.96
应付管
理人报
酬
- - - - - 412,694.32 412,694.32
应付托
管费
- - - - - 122,279.81 122,279.81
应付销
售服务
费
- - - - - 204,461.32 204,461.32
应付交
易费用
- - - - - 18,959.21 18,959.21
应 付利
息
- - - - - 6,636.77 6,636.77
应付利
润
- - - - - 169,404.82 169,404.82
其他负
债
- - - - - 457,482.18 457,482.18
负债总
计
100,099,749.95 - - - - 338,396,523.39 438,496,273.34
利率敏
感度缺
口
459,218,230.57 1,373,349,816.56 408,827,462.47 - - 307,915,796.69 2,549,311,306.29
上年度
末
2014 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
494,337,830.29 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - 554,337,830.29
结算备
付金
99,840,931.50 - - - - - 99,840,931.50
存出保
证金
12,559,390.52 - - - - - 12,559,390.52
交易性
金融资
产
110,038,538.21 290,471,019.14 1,160,689,584.01 - - - 1,561,199,141.36
买入返
售金融
550,000,000.00 - - - - - 550,000,000.00 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 40 页
资产
应收利
息
- - - - - 32,401,042.09 32,401,042.09
应收申
购款
- - - - - 642,779,758.63 642,779,758.63
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
1,266,776,690.52 320,471,019.14 1,190,689,584.01 - - 675,180,800.72 3,453,118,094.39
负债
卖出回
购金融
资产款
188,999,516.50 - - - - - 188,999,516.50
应付证
券清算
款
- - - - - 550,000,000.00 550,000,000.00
应付赎
回款
- - - - - 72,779,818.32 72,779,818.32
应付管
理人报
酬
- - - - - 623,048.62 623,048.62
应付托
管费
- - - - - 184,607.02 184,607.02
应付销
售服务
费
- - - - - 364,253.19 364,253.19
应付交
易费用
- - - - - 39,975.17 39,975.17
应付利
息
- - - - - 25,890.41 25,890.41
应付利
润
- - - - - 204,109.66 204,109.66
其他负
债
- - - - - 889,794.67 889,794.67
负债总
计
188,999,516.50 - - - - 625,111,497.06 814,111,013.56
利率敏
感度缺
口
1,077,777,174.02 320,471,019.14 1,190,689,584.01 - - 50,069,303.66 2,639,007,080.83
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可
能的变 动时 ， 为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 将对基 金净 值产 生的 影响 。 正数 表
示可能 增加 基金 资产 净值 ，负数 表示 可能 减少 基金 资产净 值。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 41 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个基准
点
-596,917.94 -1,607,878.87
利率下 降 25 个基准
点
598,049.74 1,612,165.27
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市 场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ，因 此无 重大 市场 价格风 险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 777,182,817.67 26.01
其中： 债券 777,182,817.67 26.01
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 10.04 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 42 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,256,648,072.25 42.06
4 其他各项 资产 653,976,689.71 21.89
5 合计 2,987,807,579.63 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.29
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,099,749.95 3.93
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年1 月13 日 22.06 巨额赎 回 3 个交 易日
2 2015 年1 月14 日 26.38 巨额赎 回 2 个交 易日
3 2015 年1 月15 日 29.34 巨额赎 回 1 个交 易日
4 2015 年2 月9 日 22.69 巨额赎 回 4 个交 易日
5 2015 年2 月10 日 26.21 巨额赎 回 3 个交 易日
6 2015 年2 月11 日 29.74 巨额赎 回 2 个交 易日
7 2015 年2 月12 日 31.60 巨额赎 回 1 个交 易日
8 2015 年3 月10 日 21.67 巨额赎 回 4 个交 易日
9 2015 年3 月11 日 26.01 巨额赎 回 3 个交 易日
10 2015 年3 月12 日 31.13 巨额赎 回 2 个交 易日
11 2015 年3 月13 日 25.45 巨额赎 回 1 个交 易日
12 2015 年4 月15 日 23.09 巨额赎 回 2 个交 易日
13 2015 年4 月16 日 22.22 巨额赎 回 1 个交 易日
14 2015 年5 月6 日 25.12 巨额赎 回 3 个交 易日
15 2015 年5 月7 日 32.34 巨额赎 回 2 个交 易日
16 2015 年5 月8 日 25.49 巨额赎 回 1 个交 易日
17 2015 年5 月18 日 25.66 巨额赎 回 4 个交 易日
18 2015 年5 月19 日 31.45 巨额赎 回 3 个交 易日
19 2015 年5 月20 日 39.01 巨额赎 回 2 个交 易日
20 2015 年5 月21 日 40.40 巨额赎 回 1 个交 易日 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 43 页
21 2015 年6 月2 日 20.24 巨额赎 回 3 个交 易日
22 2015 年6 月3 日 22.72 巨额赎 回 2 个交 易日
23 2015 年6 月4 日 24.24 巨额赎 回 1 个交 易日
24 2015 年6 月18 日 20.25 巨额赎 回 3 个交 易日
25 2015 年6 月19 日 21.39 巨额赎 回 2 个交 易日
26 2015 年6 月23 日 23.19 巨额赎 回 1 个交 易日
27 2015 年7 月3 日 22.45 巨额赎 回 1 个交 易日
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日 均 不得 超 过120 天 ”， 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 21.94 15.69
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 8.24 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 45.63 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 12.11 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 3.92 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 91.85 15.69
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 44 页
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 160,281,507.22 6.29
其中： 政策 性金 融债 160,281,507.22 6.29
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 289,929,649.27 11.37
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 326,971,661.18 12.83
8 其他 - 0.00
9 合计 777,182,817.67 30.49
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111511306 15 平安 CD306 1,000,000 99,349,025.22 3.90
2 130211 13 国开 11 600,000 60,002,325.89 2.35
3 111510330 15 兴业 CD330 600,000 59,490,256.27 2.33
4 150206 15 国开 06 500,000 50,177,625.34 1.97
5 150416 15 农发 16 500,000 50,101,555.99 1.97
6 111511308 15 平安 CD308 500,000 49,670,187.12 1.95
7 111511258 15 平安 CD258 500,000 49,500,477.92 1.94
8 111591909 15 宁 波银 行CD109 500,000 49,123,937.25 1.93
9 041562003 15 沪 世茂 CP001 400,000 40,005,538.64 1.57
10 041558035 15 通泰 CP001 400,000 39,994,867.04 1.57
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 44
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4798%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0803%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1993%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 45 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余存续期 内按 照实际利率法每日计 提损 益。本基金
通过每日计算基金收 益并 分配的方式，使基金 份额 净值保持在人民币 0.01 元。
8.8.2
本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
8.8.3
本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,664,369.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,307,866.37
4 应收申 购款 637,004,453.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 653,976,689.71
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
现金 宝A 33,408 3,829,204.23 2,917,110,152.00 2.28% 125,008,944,636.00 97.72%
现金 宝B 91 1,395,660,174.08 92,212,867,078.00 72.61% 34,792,208,763.00 27.39%
合计 33,499 7,610,111.66 95,129,977,230.00 37.32% 159,801,153,399.00 62.68%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 46 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
现金 宝A - 0.0000%
现金 宝B - 0.0000%
合计 - 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
现金 宝A 0
现金 宝B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
现金 宝A 0
现金 宝B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
现金 宝 A 现金 宝 B
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 27 日） 基金
份额总 额
53,299,270,100.00 68,673,168,700.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 190,622,662,689.00 73,278,045,394.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,836,181,841,520.00 1,603,126,324,387.00
减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 5,898,878,449,421.00 1,549,399,293,940.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 127,926,054,788.00 127,005,075,841.00
注：红 利再 投资 作为 本期 申购资 金的 来源 ，统 一计 入本期 总申 购份 额， 不单 独列示 。
依据《大成现金宝 场内实 时申赎货币市场基 金招募 说明书》规定，本 基金分 设两级基金份额，A
级基金 份额 和B 级基 金份 额。A 级基 金份 额针 对在 单 个基金 账户 保留 份额 在30,000 万以 下的 持有
人，B 级基 金份 额针 对在 单个基 金账 户保 留份 额 在 30,000 万 以上( 含 30,000 万) 的 持有 人。 若 A
级基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金 份额 超过 30,000 万 份时， 本基 金的注 册登 记机 构 自
动将其 在该 基金 账户 持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级基金 份额 ； 若 B 级 基金 份额持 有 人 在单 个基
金账户 保留 的基 金份 额低 于 30,000 万份 时， 本 基金 的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的
B 级基 金份 额转 为A 级基 金份额 。上 述申 购赎 回份 额中包 含 了 A 级与 B 级之 间调增 和调 减份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 47 页
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 48 页
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
基金聘任的 为本基 金审计 的会计师事 务所为 安永华 明会计师事 务所(特 殊普通 合伙)。本报 告
期应支 付的 审计 费用 为7 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 49 页
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的 高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内增 加交易单 元 ：第一创业、 山西证券 、 联讯证券、华 西证券、 川 财证券。本 报告期内大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 50 页
退租交 易单 元： 中信 建投 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行 其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
高华证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 51 页
天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% 2,563,000,000.00 100.00% - 0.00%
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日
1
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书 （2015 年2 期）-摘要
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/11/11
2
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书 （2015 年2 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/11/11
3
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年第3 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/24
4
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年半年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/8/27
5
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年半年 度报 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/8/27
6
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年第2 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/21
7
大成现 金 宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金变 更
基金经 理公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/2
8
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书 摘要(2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/12
9
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书(2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/12
10
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年第1 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/18
11
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2014
年年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28
12 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2014 中国证 监会 指定 报刊 2015/3/28 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 52 页
年年度 报告 及本公 司网 站
13
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2014
年第4 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/21
14
大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/7
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网站 2015/1/13
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
系统升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/14
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告（ 肖剑 ）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/22
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告（ 钟鸣 远）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/22
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 天天 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/24
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 天天 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/24
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
支付通 道升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/28
22
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道升 级暂 停服 务的 更新公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/30
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/2/4
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道恢 复服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/2
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/4
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国工 商银 行股 份有 限公 司开通 基金 转换 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/4
27 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/6
28 大成基 金电 子 直 销交 易系 统维护 通知
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/6
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网
费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/12
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基
金转换 及定 投最 低交 易限 额的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/13
31
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平
台银联 通富 滇银 行支 付通 道暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 53 页
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加郑州 银 行 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中国 国际 金融 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/31
34 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/9
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基
金销售 有限 公司 认购 、 申 购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/14
36
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费 率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/17
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/5
38
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股
份有限 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/5
39
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天
天基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/7
40
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通
联支付 交易 费率 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/8
41
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 天天 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/9
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基
金销售 有限 公司 认购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/9
43
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 天天 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/12
44
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护
的公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/15
45
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/16
46
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财
富投资 管理 有限 公司 为开 放式基 金代 销机 构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/19
47
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/2
48
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
展赎回 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/3
49
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加爱建 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/8 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 54 页
50
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网
费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/11
51
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名
从事非 法集 资专 项整 治行 动的通 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/24
52
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网
费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/27
53
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
展赎回 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/7
54
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 管投 资旗
下基金 相关 事宜 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/7
55
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/10
56
大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过
直销中 心申 购旗 下部 分基 金费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/27
57
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加天天 基金 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/7/29
58
关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办
公地址 变更 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/8/13
59
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （上
海） 基 金销 售投 资顾 问有 限 公司为 开放 式基 金
代销机 构并 开通 相关 业务 的公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/8/14
60
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/8/22
61
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所
资产管 理有 限公 司代 销公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/1
62
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有
限责任 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/12
63
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有
限责任 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/15
64
大成基 金管 理有 限公 司关 于增 加 浙江 同花 顺
基金销 售有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构 并
开通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/17
65
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/25
66
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/25
67
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股
份有限 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/9/30
68
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/15 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 55 页
69
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/15
70
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/16
71
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/21
72
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销
大成基 金管 理有 限公 司基 金产品 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/21
73
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/10/30
74
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证
件或者 身份 证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/11/10
75
关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公
司为开 放式 基金 代销 机构 并开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/11/16
76
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代销
大成基 金管 理有 限公 司基 金产品 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/11/28
77
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
展赎回 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/2
78
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/17
79
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证
券股份 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/18
80
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
展赎回 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/29
81
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂
停服务 的通 知
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/29
82
大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对
公司旗 下公 募基 金相 关业 务事项 影响 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/12/31
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成现金 宝 场 内实 时申 赎货 币市场 基金 的文 件；
2 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金托 管协 议》 ； 大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金 2015 年年度报告
第 56 页
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
