大成灵活配置：2015年年度报告查看PDF公告

 
 
大成灵活配置混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2016 年 3 月 26 日 
 
 
 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 1 页






§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本 报告 财务 资料 已经 审计。 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本基 金出 具了 无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 
本报告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页






1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 12 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ................................ 14 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名 贵 金属 投资 明细 ................ 48 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 3 页






8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62 
 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 4 页






§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 大成灵 活配 置混 合 
基金主 代码 000587 
交易代 码 000587 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日 
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 217,987,990.63 份 
基金合 同存 续期 不定期 
 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，在 精选 个 股、 个券 的基 础上 适度
集 中 投资 ，在 控制 风 险 的前 提 下为 投资 者谋 求资 本的
长期增 值。 
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。 
业绩比 较基 准 年化收 益 率 6% 
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金和 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于中
高收益 风险 特征 的基 金。 




2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 杜鹏 王永民 
联系电 话 0755-83183388 010-66594896 
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


4008885558 95566 
传真 0755-83199588 010-66594942 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 5 页






办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 
邮政编 码 518040 100818 
法定代 表人 刘卓 田国立 




2.4 信息披露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股 份
有限公 司托 管业 务部 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 黃浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商
银行大 厦 32 层 




§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
2015 年 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)-2014 年
12 月 31 日 
本期已 实现 收益 51,388,915.78 12,173,862.48 
本期利 润 100,133,788.19 26,056,942.70 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3502 0.2124 
本期加 权平 均净 值利 润率 16.45% 19.25% 
本期基 金份 额净 值增 长率 64.15% 30.00% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 105,297,567.65 72,936,497.59 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4830 0.2995 
期末基 金资 产净 值 465,080,690.65 316,460,454.35 
期末基 金份 额净 值 2.134 1.300 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 113.40% 30.00% 
注：1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣除 相大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 6 页






关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。



2. 所述基 金业绩指 标不包括 持有人交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收益 水平要低 于所列 数
字。



3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率 ③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－ ③ ②－④ 
过去三 个月 25.60% 2.03% 1.40% 0.02% 24.20% 2.01% 
过去六 个月 -11.05% 2.90% 2.83% 0.02% -13.88% 2.88% 
过去一 年 64.15% 2.98% 5.78% 0.02% 58.37% 2.96% 
自基金 合同 生 效
起至今 
113.40% 2.45% 9.81% 0.02% 103.59% 2.43% 
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较 
 
注：按本基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基金合同 的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 投 资组合比例符 合基金合 同 的约定。截 至报告期大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 7 页






末， 本基 金投 资的 南京 新 百 （600682 ） 因 市场 行情 波动剧 烈 ， 导 致单 个股 票 的投资 比例 被动 超标 ，
在报告 期末 该股 票停 牌。 除此之 外， 报告 期内 本基 金的其 他各 项投 资比 例符 合基金 合同 规定 。 
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 
 
注：2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年 5 月 14 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。 
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 
本基金 自 2014 年 5 月 14 日( 基金 合同 生效 日) 以 来未 有利润 分配 事项 。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情 况 
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 8 页






等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业 轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券 型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证 券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
李 本 刚
先生 
本基金
基金经
理 
股 票 投
资 部 总
监 
2014 年5 月14 日 
2015 年5 月25
日 
15 年 
管理学 硕士 。2001 年至 2010
年 先 后 就 职 于 西 南 证 券 股 份
有限公 司、 中关 村证 券股 份 有
限 公 司 和 建 信 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任研 究员 、 高级 研 究
员。2010 年 8 月加 入大 成 基大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 9 页






金管理 有限 公司 ， 历 任研 究 部
高级研 究员 、行 业研 究主 管。
2012 年 9 月 4 日至 2015 年 7
月 1 日 任大 成内 需增 长股票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 2 日起 任大 成 内
需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。2014 年4 月 16 日
至 2015 年 7 月 2 日 任大 成 消
费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ，2015 年 7 月 3 日
起至 2015 年 10 月 21 日任大
成 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2014 年 5 月
14 日至 2015 年 5 月 25 日任
大 成 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金基 金 经理 ，2015 年 9
月 18 日起 任大成 睿 景灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金
经理。 现任 股票 投资 部总 监 。
具有基 金从 业资 格 。 国 籍 ： 中
国 
孙 蓓 琳
女士 
本 基 金
基 金 经
理 
2015 年 9 月 29 日 - 12 年 
经济学 硕士 。2004 年 7 月至
2007 年 7 月就 职于 银华 基 金
管理有 限公 司， 历任 宏观 研 究
员 、 行业 研 究员 。2007 年 7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 行业 研究 员 、 基 金 经
理助理 、 研究 部总 监助 理 、 研
究部副 总监 。2012 年 7 月 28
日至 2014 年 1 月 29 日任 大 成
核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2012 年 12 月
18 日至 2015 年 7 月 2 日任大
成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 2015 年 7 月 3
日 起 任 大 成 积 极 成 长 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 2015
年 9 月 29 日起 任大 成灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 现任 股票 投资 部混 合 组
投 资 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 
焦 巍 先
生 
本 基 金
基 金 经
2015 年 3 月 28 日 
2015 年 9 月 30
日 
17 年 
金融学 博士 。1994 年 9 月至
1998 年 9 月任 中国 银行 海 南大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 10 页






理 分行国际结算部科员。1998
年 9 月至 2001 年 6 月任 湘 财
合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
部研究 员。 2003 年 1 月至 2006
年 6 月 任汉 唐证 券资 金管理
中 心 高级 交 易员 。2009 年 9
月至 2014 年 9 月任 平安 大 华
基 金 投 资 研 究 部 投 资 总 监 。
2014 年 9 月加 入大 成基 金 管
理有限 公司 ， 自 2015 年 2 月
至 2015 年 8 月 任股 票投 资 部
总监 ， 自 2015 年 5 月至 2015
年 8 月 任公 司首 席投 资官。
2015 年 3 月 28 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 灵活 配置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 28 日至 2015 年 7
月 2 日 任大 成景 阳领 先股票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 3 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 景阳 领先 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 26 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 睿景 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 
肖 燕 松
先生 
本 基 金
基 金 经
理助理 
2014 年 10 月 28 日 
2015 年 9 月 7
日 
5 年 
理学硕 士 。 2006 年-2007 年就
职 于 中 国 航 天 科 技 第 一 研 究
院；2008 年-2010 年 就 职 于
ASML 产品支 持部 ；2010 年
-2013 年就职于 平安 证券 研 究
所；2013 年 7 月加 入大 成 基
金管理 有限 公司 。2014 年 10
月 28 日至 2015 年 7 月 2 日
任 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理助 理。 2015
年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 20
日 任 大 成 景 阳 领 先 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 。 自
2014 年 10 月 28 日至 2015 年
9 月 7 日担 任大 成灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 。 具 有基 金从 业资 格 。 国
籍：中 国 
注: 1 、 任职 日期 、离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 11 页






2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 灵活配置混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成灵活配 置混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。 
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研 究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（ 如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 
4.3.3 异常交易行为的专项 说明 
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 12 页






数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8 
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。 
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 
2015 年市 场出 现了 大幅 的 震荡 ， 6 月以 前创 业板 指数 大幅上 涨 ， 本 基金 收益 率最 高达 到 120% ，
但证监会清理 配资等降 杠 杆政策戳破了 市场的泡 沫 ，市场在下半 年多次出 现 千股跌停的 现象，市
场波动 巨大 ，虽 然本 基金 在 6 月 底进 行了 调仓 和减 仓，但 是由 于系 统性 风险 ，基金 净值 也出 现 了
较大幅度的回 撤。最后 随 着清理配资政 策的结束 ，4 季度市场又 出现了强 势 的反弹，本 资金择机
增加了 传媒 板块 的配 置， 截止 12 月 31 日 ，本 基金 2015 年 收益率 64.15% ，相 对业绩 基准 取得 了
一定的 超额 收益 。 
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 
截止本 报告 期末， 本基 金 份额资 产净 值 为 2.134 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 64.15% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.78% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 
展望未来的宏 观经济形 势 ，人民币贬值 会是未来 经 济的主要焦点 ，从 当前 国 内外的经济与 资
产价格 差异 来看 ，过 去 10 年人民 币红 利可 能已 经结 束，未 来中 国进 入持 续贬 值通道 的概 率较 大。
在这个背景下 ，房地产 等 资产价格会有 较大的压 力 ，而股票市场 的走势则 取 决于央行货 币政策对
冲后的 流动 性释 放能 力， 因此未 来对 于流 动性 的观 察是我 们关 注的 重点 。 
针对下 一个 季度 的操 作， 我们认 为在 2015 年 的高 收 益下， 需要 降低 2016 年 的 收益预 期， 因
此在持仓上组 合会增加 估 值合理白马股 的配置， 适 当的降低组合 的贝塔值 。 在行业选择 上，我们
继续看好大娱 乐板块， 同 时关注持续低 迷的大宗 商 品是否存在超 预期的机 会 。预计未来 将继续精
选个股 ，为 持有 人创 造更 大收益 。 
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 13 页






险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规 章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同 时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据 ，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 
股票 投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 14 页






变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的 一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。



本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 
本基金管理人 参与估值 流 程各方 之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 
无。 
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 
无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对大成灵活配置混合型证券投
资基金（以下称 “ 本 基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 15 页






份额持 有人 利益 的行 为。 
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 
§6 审计报告 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 
引言段 我们审计了后附 的大成灵 活配置混合型证 券投资基 金( 以下
简称“ 大成 灵活 配置 混合 基 金”) 的财 务报 表， 包括 2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、 2015 年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是大成灵活配置混合基金的基 金
管理人 大成 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 、 中 国 证 券投 资 基 金 业 协 会( 以下简称 “ 中国基金
业协会”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务
报表， 并使 其实 现公 允反 映； 
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表 审
计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定 执行了审计
工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师
职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表 是否不存在
重大错 报获 取合 理保 证。 
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额 和
披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计 师的判断，
包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。
在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编 制和公允列
报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目 的并非对内
部控制的有效性发表意见 。审计工作还包括评价 管理 层 选 用 会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。 
审计意 见段 我们认为，上述大成灵活配置混合基金的财务报表在所 有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ，公 允反 映了 大成灵 活配 置混 合基 金 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


俞伟敏 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 
会计师 事务 所的 地址 中国 上海 市 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 16 页






审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 
 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 76,706,862.76 36,551,202.81 
结算备 付金


2,403,603.50 1,462,548.63 
存出保 证金


836,742.02 102,163.63 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 389,919,086.29 280,587,006.24 
其中： 股票 投资


389,471,966.29 280,587,006.24 
基金投 资


- - 
债券投 资


447,120.00 - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


9,557,228.31 1,886,144.20 
应收利 息 7.4.7.5 11,957.20 14,843.29 
应收股 利


- - 
应收申 购款


124,120.82 5,055,291.97 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


479,559,600.90 325,659,200.77 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


11,837,467.95 7,771,097.27 
应付赎 回款


869,704.12 142,417.81 
应付管 理人 报酬


580,040.73 248,391.17 
应付托 管费


96,673.44 41,398.54 
应付销 售服 务费


- - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 17 页






应付交 易费 用 7.4.7.7 928,140.74 814,889.38 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 166,883.27 180,552.25 
负债合 计


14,478,910.25 9,198,746.42 
所有者权 益：






实收基 金 7.4.7.9 217,987,990.63 243,523,956.76 
未分配 利润 7.4.7.10 247,092,700.02 72,936,497.59 
所有者 权益 合计


465,080,690.65 316,460,454.35 
负债和 所有 者权 益总 计


479,559,600.90 325,659,200.77 
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 2.134 元 ，基 金份 额总 额 217,987,990.63 份。



7.2 利润表 
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 5 月 14 日( 基
金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日 
一、收入


124,059,965.26 29,138,333.61 
1.利息 收入


979,490.03 902,341.90 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 978,894.45 169,077.47 
债券利 息收 入


595.58 1,266.41 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- 731,998.02 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）


61,027,028.72 12,442,115.88 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 59,702,978.38 11,921,723.78 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 356,723.71 247,104.55 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 967,326.63 273,287.55 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ） 
7.4.7.17 48,744,872.41 13,883,080.22 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 13,308,574.10 1,910,795.61 
减：二、费用


23,926,177.07 3,081,390.91 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 18 页






1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,002,759.22 1,248,423.95 
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,500,459.88 208,070.61 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 13,029,686.45 1,429,599.55 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 393,271.52 195,296.80 
三、利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号
填列） 
 100,133,788.19 26,056,942.70 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）


100,133,788.19 26,056,942.70 




7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
243,523,956.76 72,936,497.59 316,460,454.35 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 100,133,788.19 100,133,788.19 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填 列） 
-25,535,966.13 74,022,414.24 48,486,448.11 
其中：1.基 金申 购款 1,124,036,869.87 1,466,122,549.01 2,590,159,418.88 
2.基金 赎回 款 -1,149,572,836.00 -1,392,100,134.77 -2,541,672,970.77 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
217,987,990.63 247,092,700.02 465,080,690.65 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 5 月 14 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
231,384,879.44 - 231,384,879.44 
二、本期经营活动产生的 - 26,056,942.70 26,056,942.70 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 19 页






基金净值变动数（本期利
润） 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填 列） 
12,139,077.32 46,879,554.89 59,018,632.21 
其中：1.基 金申 购款 372,577,929.61 95,876,550.59 468,454,480.20 
2.基金 赎回 款 -360,438,852.29 -48,996,995.70 -409,435,847.99 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
243,523,956.76 72,936,497.59 316,460,454.35 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 
______ 罗登 攀______














_____ 周立 新______














____ 范瑛____ 
基金管 理人 负责 人














 主 管会 计工 作负 责人














会计 机构 负责 人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
大成灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基 金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2014] 第 244 号 《关 于核 准大 成灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由大成 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《大成灵活 配置混合
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民币 231,195,759.12 元，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特 殊普
通合伙) 普华 永道 中天 验字(2014) 第 239 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《大 成灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2014 年 5 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 231,384,879.44 份基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折 合 189,120.32 份 基金 份额。 本基 金的 基 金
管理人 为大 成基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 以及 其 他经中 国证 监会 批准 上市 的股票 ） 、 债 券、 资产 支持 证券 、 货 币市 场工 具、
衍生工 具 （权 证 、 股 指期 货等 ） 以 及经 中国 证监 会 批准允 许基 金投 资的 其它 金融工 具( 但 须符 合中
国证监 会的 相关 规定) 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95% ， 投资 于
债券、银行存 款、货币 市 场工具、现金 、权证、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监 会允许基大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 20 页






金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产的 比例 为 5%-100% ， 其中 权证 投资 比例 不 得超过 基金 资产 净值
的 3% ， 任 何交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后， 现金 或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金 投资 业绩比 较基 准为 ：年 化收 益率 6% 。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项具 体会计 准则 及相关规 定( 以下 合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中 国证 监 会颁布的 《证 券投资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业协 会( 以 下简 称
“ 中国 基金 业协 会 ”) 颁 布的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《大 成灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 比较 财务报 表的 实际
编制期 间 为 2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止 期间 。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 
(1) 金融资 产 的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 21 页






本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ， 取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金 融 资产 满足 下列 条件 之一 的 ，予 以终 止确 认：(1) 收 取该 金融 资 产现 金流 量的 合 同权 利终
止；(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该 金融 资产 已转移 ，虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济 环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2) 存在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 22 页






场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法 和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/(累计
亏损) 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管 费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 23 页






其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确 定报 告分 部并 披露 分部信 息。 经营 分部 是指 本基金 内同 时满 足下 列条 件的组 成部 分：(1) 该组
成 部分 能够 在日 常活 动中产 生收 入、 发生 费用 ；(2) 本 基金 的基 金管 理人 能够定 期评 价该 组成 部
分的经 营成 果， 以 决定 向 其配置 资源、 评价 其业 绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成 果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根据 具体 情况 采用 《关于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知》 提 供的 指数
收益法 等估 值技 术进 行估 值。 
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 24 页






7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。 
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 76,706,862.76 36,551,202.81 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 76,706,862.76 36,551,202.81 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 25 页






7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 326,967,133.66 389,471,966.29 62,504,832.63 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 324,000.00 447,120.00 123,120.00 
银行间 市场 - - - 
合计 324,000.00 447,120.00 123,120.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 327,291,133.66 389,919,086.29 62,627,952.63 
项目 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 266,703,926.02 280,587,006.24 13,883,080.22 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 266,703,926.02 280,587,006.24 13,883,080.22 
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
本 基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 10,023.31 14,139.09 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 26 页






应收结 算备 付金 利息 1,081.60 658.20 
应收债 券利 息 475.79 - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其 他 376.50 46.00 
合计 11,957.20 14,843.29 
7.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 928,140.74 814,889.38 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 928,140.74 814,889.38 
7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应 付赎 回费 1,883.27 552.25 
预提费 用 
165,000.00 180,000.00 
合计 166,883.27 180,552.25 
7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 243,523,956.76 243,523,956.76 
本期申 购 1,124,036,869.87 1,124,036,869.87 
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,149,572,836.00 -1,149,572,836.00 
本期末 217,987,990.63 217,987,990.63 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 80,025,834.02 -7,089,336.43 72,936,497.59 
本期利 润 51,388,915.78 48,744,872.41 100,133,788.19 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 27 页






本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-26,117,182.15 100,139,596.39 74,022,414.24 
其中： 基金 申购 款 877,764,994.40 588,357,554.61 1,466,122,549.01 
基金赎 回款 -903,882,176.55 -488,217,958.22 -1,392,100,134.77 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 105,297,567.65 141,795,132.37 247,092,700.02 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年 12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 900,512.68 159,976.10 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 59,317.36 8,587.98 
其他 19,064.41 513.39 
合计 978,894.45 169,077.47 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日(基金
合同生 效日) 至 2014 年 12 月
31 日 
卖出股 票成 交总 额 4,336,242,895.43 389,020,204.92 
减：卖 出股 票成 本总 额 4,276,539,917.05 377,098,481.14 
买卖股 票差 价收 入 59,702,978.38 11,921,723.78 
7.4.7.13 债券投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年5 月14 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
1,407,843.50 4,915,948.95 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
1,051,000.00 4,645,373.58 
减：应 收利 息总 额 119.79 23,470.82 
买卖债 券差 价收 入 356,723.71 247,104.55 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 28 页






7.4.7.14 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.15 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 967,326.63 273,287.55 
基金投 资产 生 的 股利 收益 - - 
合计 967,326.63 273,287.55 
7.4.7.16 公允价值变动收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 48,744,872.41 13,883,080.22 
—— 股 票投 资 48,621,752.41 13,883,080.22 
—— 债 券投 资 123,120.00 - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 48,744,872.41 13,883,080.22 
7.4.7.17 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)
至 2014 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 13,308,574.10 1,910,795.61 
合计 13,308,574.10 1,910,795.61 
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。 
7.4.7.18 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 
13,029,686.45 1,429,599.55 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 29 页






银行间 市场 交易 费用 
- - 
合计 
13,029,686.45 1,429,599.55 
7.4.7.19 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
审计费 用 65,000.00 50,000.00 
信息披 露费 290,000.00 130,000.00 
银行划 款手 续费 38,271.52 14,396.80 
其他 - 900.00 
合计 393,271.52 195,296.80 
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财 务报 告报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 。 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记 机 构、基 金销 售机 构 
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 
注：1 、中 国证 监会 于 2005 年 11 月 6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 30 页






关联方 名称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年5 月14 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年
12 月31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
光大证 券 542,550,518.27 6.26% 251,135,876.95 24.32% 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
































































































金额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 494,010.82 6.36% 73,500.91 7.92% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2014 年5 月14 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 223,648.22 24.19% 210,162.61 25.79% 
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该类佣 金协议 的服务 范围 还包括 佣金收 取方为 本基 金提供 的证券 投资研 究成 果和市 场信息
服务等 。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)
至 2014 年 12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
9,002,759.22 1,248,423.95 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,706,162.39 456,404.28 
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值 1.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 31 页






日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.50% / 当年 天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)
至 2014 年 12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
1,500,459.88 208,070.61 
注：支 付基 金托管 人 中 国 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资产 净值 0.25% 的年 费 率计提 ，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25% / 当年 天数 。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易 
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交
易。 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 发生 各关 联方投 资本 基金 的情 况。 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年
12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国银 行 76,706,862.76 900,512.68 36,551,202.81 159,976.10 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按 银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金 本报 告期 内无 利润 分配 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 32 页






7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券 
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日 期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备
注 
600682 
南京
新百 
2015/7/1 
 
重大
事项 
32.97 2016/1/27 33.78 2,206,542 50,086,779.58 72,749,689.74 - 
000796 
凯撒
旅游 
2015/11/9 
重大
事项 
29.59 - - 348,100 9,786,886.00 10,300,279.00 - 
注： 本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板以 及其 他经中 国证 监会 批准 上市 的股票) 、债 券、 资产 支持 证
券 、货 币市 场工 具、衍 生工 具( 权 证、 股指 期货等) 以 及经 中国 证监 会批准 允许 基金 投资 的其 它金
融 工具( 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品 种， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要
目标是 通过灵 活的资产 配 置和主动的投 资管理， 拓 展大类资产配 置空间， 在 精选个股、 个券的基
础上适 度集 中投 资， 在控 制风险 的前 提下 为投 资者 谋求资 本的 长期 增值 。 
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建 立了 以由 高层 监控( 董 事会合 规审 计 和
风险控制委 员会、公 司投 资风险控制 委员会) 、专业 监控( 监察稽核部 、风险管 理部) 、部门互控 、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及 投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 33 页






层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手 完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为 0.10%(2014 年 12 月 31 日 ：无) 。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 34 页






针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 的基 金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。 本基金 所持 大部 分 证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计 息， 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指 金融工 具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2015 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 76,706,862.76 - - - 76,706,862.76 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 35 页






结算备 付金 2,403,603.50 - - - 2,403,603.50 
存出保 证金 836,742.02 - - - 836,742.02 
交易性 金融 资产 - 447,120.00 - 389,471,966.29 389,919,086.29 
应收证 券清 算款 - - - 9,557,228.31 9,557,228.31 
应收利 息 - - - 11,957.20 11,957.20 
应收申 购款


29,821.07





 94,299.75


 124,120.82



其他资 产 - - - - - 
资产总 计


79,977,029.35


 447,120.00


 -





 399,135,451.55


 479,559,600.90



负债









应付证 券清 算款 - - - 11,837,467.95 11,837,467.95 
应付赎 回款 - - - 869,704.12 869,704.12 
应付管 理人 报酬 - - - 580,040.73 580,040.73 
应付托 管费 - - - 96,673.44 96,673.44 
应付交 易费 用 - - - 928,140.74 928,140.74 
其他负 债 - - - 166,883.27 166,883.27 
负债总 计 - - - 14,478,910.25 14,478,910.25 
利率敏 感度 缺口 79,977,029.35 447,120.00 - 384,656,541.30 465,080,690.65 
上年度 末



2014 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 36,551,202.81 - - - 36,551,202.81 
结算备 付金 1,462,548.63 - - - 1,462,548.63 
存出保 证金 102,163.63 - - - 102,163.63 
交易性 金融 资产 - - - 280,587,006.24 280,587,006.24 
应收证 券清 算款 - - - 1,886,144.20 1,886,144.20 
应收利 息 - - - 14,843.29 14,843.29 
应收申 购款 68,064.69 - - 4,987,227.28 5,055,291.97 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 38,183,979.76 - - 287,475,221.01 325,659,200.77 
负债









应付证 券清 算款 - - - 7,771,097.27 7,771,097.27 
应付赎 回款 - - - 142,417.81 142,417.81 
应付管 理人 报酬 - - - 248,391.17 248,391.17 
应付托 管费 - - - 41,398.54 41,398.54 
应付交 易费 用 - - - 814,889.38 814,889.38 
其他负 债 - - - 180,552.25 180,552.25 
负债总 计 - - - 9,198,746.42 9,198,746.42 
利率敏 感度 缺口 38,183,979.76 - - 278,276,474.59 316,460,454.35 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日 孰早
者予以 分类 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 36 页






7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 
本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 0.10%(2014 年 12 月 31 日：
无) ，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金通过对 宏观经济 环 境、国家经济 政策、股 票 市场风险、债 券市场整 体 收益率曲线变 化
和资金供求关 系等因素 的 分析，研判经 济周期在 美 林投资时钟理 论所处的 阶 段，综合评 价各类资
产的市场趋势 、预期风 险 收益水平和配 置时机。 在 此基础上，本 基金积极 、 主动地决定 权益类资
产、固定收益 类资产和 现 金等各类资产 的配置比 例 并进行实时动 态调整。 针 对股票投资 ，本基金
将结合定性与定量分析，充 分发挥基金管理人研究团队和投资团队 “ 自下而上 ” 的主动选股能力，
选择具有长期 持续增长 能 力的公司；对 于新股投 资 ，本基金通过 研究首次 发 行股票及增 发新股的
上市公司基本 面因素， 分 析新股内在价 值、市场 溢 价率、中签率 和申购机 会 成本等综合 评估申购
收益率，从而 制定相应 的 申购策略以及 择时卖出 策 略；对于债券 投资，本 基 金通过分析 未来市场
利率趋势及市 场信用环 境 变化方向，综 合考虑不 同 券种收益率水 平、信用 风 险、流动性 等因素，
构造债券投资 组合。对 于 权证投资，本 基金以权 证 的市场价值分 析为基础 ， 配以权证定 价模型寻
求其合理估值 水平，以 主 动式的科 学投 资管理为 手 段，充分考虑 权证资产 的 收益性、流 动性及风
险性特 征 ， 通 过资 产配 置 、 品 种与 类属 选择 ， 追求 基金资 产稳 定的 当期 收益 ； 对 于股 指期 货投 资，
本基金 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 在风险 可控 的前 提下 ，参 与股指 期货 的投 资。 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95%，投
资于债券、银 行存款、 货 币市场工具、 现金、权 证 、资产支持证 券以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产的 比例 为 5%-100% ， 其中权 证投 资比 例 不得超 过基 金资 产
净值 的 3% ， 任 何交 易日 日 终在 扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后， 现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 37 页






7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产- 股票 投资 389,471,966.29 83.74 280,587,006.24 88.66 
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 389,471,966.29 83.74 280,587,006.24 88.66 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额( 单 位： 人民 币万 元) 
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 
1. 沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 1,965 增加 约 813 
2. 沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 1,965 减少 约 813 
7.4.14 有助于理解和分析 会 计报 表需要说明的其他事 项 
(1) 公允价 值 
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 306,869,117.55 元， 属于第 二层 次的余 额为 83,049,968.74 元 ，无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第 一层 次 254,387,413.80 元， 第二 层次 26,199,592.44 元 ， 第 三层 次大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 38 页






无) 。 
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次 。 
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 
无。 
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同) 。 
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ） 
1 权益投 资 389,471,966.29 81.21 
 其中： 股票 389,471,966.29 81.21 
2 固定收 益投 资 447,120.00 0.09 
 其中： 债券 447,120.00 0.09 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,110,466.26 16.50 
7 其他各 项资 产 10,530,048.35 2.20 
8 合计 479,559,600.90 100.00 



大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 39 页






8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 162,667,406.54 34.98 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 117,246,127.62 25.21 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,312,282.00 4.37 
H 
住宿和 餐饮 业 10,300,279.00 2.21 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
38,511,052.94 8.28 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 32,399,770.30 6.97 
S 
综合 8,035,047.89 1.73 
 
合计 389,471,966.29 83.74 
 
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600682 南京新 百 2,206,542 72,749,689.74 15.64 
2 002517 泰亚股 份 547,362 33,137,295.48 7.13 
3 000892 *ST 星美 1,257,422 25,990,912.74 5.59 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 40 页






4 002355 兴民钢 圈 973,000 19,518,380.00 4.20 
5 000963 华东医 药 225,027 18,443,212.92 3.97 
6 000078 海王生 物 731,601 17,529,159.96 3.77 
7 000835 长城动 漫 720,032 16,078,314.56 3.46 
8 000802 北京文 化 469,320 15,900,561.60 3.42 
9 600867 通化东 宝 526,700 14,310,439.00 3.08 
10 300395 菲利华 284,925 13,932,832.50 3.00 
11 603555 贵人鸟 375,300 13,296,879.00 2.86 
12 002450 康得新 346,600 13,205,460.00 2.84 
13 000796 凯撒旅 游 348,100 10,300,279.00 2.21 
14 601566 九牧王 446,100 10,197,846.00 2.19 
15 002137 麦达数 字 415,616 9,559,168.00 2.06 
16 300064 豫金刚 石 694,400 9,554,944.00 2.05 
17 600136 道博股 份 146,800 9,154,448.00 1.97 
18 600029 南方航 空 1,066,700 9,141,619.00 1.97 
19 600576 万家文 化 313,500 8,524,065.00 1.83 
20 600701 工大高 新 335,773 8,035,047.89 1.73 
21 002343 禾欣股 份 121,001 7,344,760.70 1.58 
22 300467 迅游科 技 78,700 7,144,386.00 1.54 
23 600115 东方航 空 870,200 6,622,222.00 1.42 
24 002127 新民科 技 304,800 5,705,856.00 1.23 
25 002280 联络互 动 87,553 5,375,754.20 1.16 
26 600561 江西长 运 284,100 4,548,441.00 0.98 
27 002175 东方网 络 69,200 4,169,992.00 0.90 




8.4 报告 期内股票投资组 合的 重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300104 乐视网 226,319,500.79 71.52 
2 603019 中科曙 光 201,553,533.99 63.69 
3 300017 网宿科 技 139,750,143.57 44.16 
4 600588 用友网 络 116,314,971.67 36.75 
5 000802 北京文 化 113,412,381.08 35.84 
6 300059 东方财 富 112,907,058.99 35.68 
7 300220 金运激 光 111,629,053.03 35.27 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 41 页






8 000997 新 大 陆 103,800,414.48 32.80 
9 002642 荣之联 103,468,920.06 32.70 
10 002739 万达院 线 99,057,969.23 31.30 
11 300244 迪安诊 断 95,457,646.99 30.16 
12 000078 海王生 物 77,814,954.48 24.59 
13 600446 金证股 份 75,150,743.44 23.75 
14 300168 万达信 息 63,650,201.97 20.11 
15 300347 泰格医 药 60,447,934.52 19.10 
16 300353 东土科 技 60,021,247.65 18.97 
17 002651 利君股 份 57,760,866.56 18.25 
18 002055 得润电 子 56,027,713.67 17.70 
19 300096 易联众 54,856,220.14 17.33 
20 002605 姚记扑 克 53,362,931.16 16.86 
21 600571 信雅达 50,126,234.01 15.84 
22 600682 南京新 百 50,086,779.58 15.83 
23 300324 旋极信 息 49,304,279.19 15.58 
24 600038 中直股 份 48,408,555.53 15.30 
25 603898 好莱客 47,533,306.61 15.02 
26 000958 东方能 源 46,110,386.96 14.57 
27 002707 众信旅 游 45,709,069.02 14.44 
28 300364 中文在 线 45,632,238.65 14.42 
29 600850 华东电 脑 45,570,163.36 14.40 
30 002366 台海核 电 45,246,588.80 14.30 
31 300024 机器人 44,757,024.22 14.14 
32 600570 恒生电 子 43,134,835.55 13.63 
33 002030 达安基 因 42,387,828.05 13.39 
34 600201 生物股 份 41,724,889.17 13.18 
35 000948 南天信 息 40,009,865.60 12.64 
36 300081 恒信移 动 38,042,127.10 12.02 
37 603678 火炬电 子 37,120,476.90 11.73 
38 002236 大华股 份 36,194,991.84 11.44 
39 002230 科大讯 飞 32,593,800.68 10.30 
40 603005 晶方科 技 32,177,164.16 10.17 
41 600050 中国联 通 31,752,393.00 10.03 
42 002740 爱迪尔 30,656,748.58 9.69 
43 002439 启明星 辰 30,599,092.90 9.67 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 42 页






44 002171 楚江新 材 30,483,997.90 9.63 
45 600146 商赢环 球 30,171,127.29 9.53 
46 002612 朗姿股 份 29,919,068.62 9.45 
47 002268 卫 士 通 28,173,417.42 8.90 
48 300246 宝莱特 27,321,236.00 8.63 
49 002380 科远股 份 27,284,267.55 8.62 
50 002517 泰亚股 份 26,864,297.11 8.49 
51 002313 日海通 讯 26,678,942.17 8.43 
52 000963 华东医 药 25,017,817.40 7.91 
53 601688 华泰证 券 22,223,137.00 7.02 
54 000547 航天发 展 22,091,746.54 6.98 
55 600518 康美药 业 21,862,528.59 6.91 
56 000681 视觉中 国 21,615,807.00 6.83 
57 300012 华测检 测 21,502,004.50 6.79 
58 601318 中国平 安 20,758,046.84 6.56 
59 300306 远方光 电 20,426,001.38 6.45 
60 600562 国睿科 技 20,070,439.00 6.34 
61 300053 欧比特 19,957,179.50 6.31 
62 002415 海康威 视 19,206,595.09 6.07 
63 002776 柏堡龙 19,107,965.22 6.04 
64 300075 数字政 通 18,972,841.50 6.00 
65 300341 麦迪电 气 18,787,890.92 5.94 
66 000829 天音控 股 18,683,410.76 5.90 
67 002355 兴民钢 圈 18,657,159.82 5.90 
68 002368 太极股 份 18,563,320.24 5.87 
69 000988 华工科 技 18,552,497.93 5.86 
70 600289 亿阳信 通 18,507,016.33 5.85 
71 002450 康得新 18,294,194.00 5.78 
72 300291 华录百 纳 18,275,554.71 5.77 
73 600637 东方明 珠 18,064,541.59 5.71 
74 000060 中金岭 南 17,950,300.94 5.67 
75 002280 联络互 动 17,141,802.70 5.42 
76 002405 四维图 新 16,940,737.02 5.35 
77 000728 国元证 券 16,883,521.48 5.34 
78 002568 百润股 份 16,651,785.70 5.26 
79 000892 *ST 星美 16,554,150.38 5.23 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 43 页






80 300144 宋城演 艺 15,755,256.50 4.98 
81 002008 大族激 光 14,845,762.37 4.69 
82 600804 鹏博士 14,550,322.50 4.60 
83 002400 省广股 份 14,107,985.58 4.46 
84 600867 通化东 宝 14,087,451.06 4.45 
85 002649 博彦科 技 14,070,585.50 4.45 
86 600886 国投电 力 13,567,873.52 4.29 
87 002157 正邦科 技 13,473,856.04 4.26 
88 300300 汉鼎股 份 13,437,404.20 4.25 
89 002256 彩虹精 化 13,135,341.50 4.15 
90 002044 江苏三 友 13,091,230.80 4.14 
91 000835 长城动 漫 12,855,910.06 4.06 
92 603555 贵人鸟 12,854,123.36 4.06 
93 601377 兴业证 券 12,667,109.91 4.00 
94 002183 怡 亚 通 12,664,029.00 4.00 
95 002462 嘉事堂 12,354,885.41 3.90 
96 300036 超图软 件 12,289,698.30 3.88 
97 000503 海虹控 股 12,271,652.00 3.88 
98 300223 北京君 正 12,243,253.67 3.87 
99 300395 菲利华 12,041,820.18 3.81 
100 002614 蒙发利 11,689,103.06 3.69 
101 600525 长园集 团 11,649,410.86 3.68 
102 000748 长城信 息 11,538,439.21 3.65 
103 002331 皖通科 技 11,492,116.00 3.63 
104 002065 东华软 件 11,332,984.00 3.58 
105 600198 大唐电 信 10,992,506.98 3.47 
106 000049 德赛电 池 10,676,307.01 3.37 
107 002285 世联行 10,635,348.01 3.36 
108 000796 凯撒旅 游 9,786,886.00 3.09 
109 002308 威创股 份 9,767,877.74 3.09 
110 300064 豫金刚 石 9,491,869.88 3.00 
111 601566 九牧王 9,424,393.00 2.98 
112 002137 麦达数 字 9,418,461.00 2.98 
113 300253 卫宁软 件 9,391,388.00 2.97 
114 600029 南方航 空 9,380,295.00 2.96 
115 002348 高乐股 份 9,195,550.56 2.91 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 44 页






116 300467 迅游科 技 9,177,543.58 2.90 
117 300379 东方通 9,171,411.00 2.90 
118 600229 城市传 媒 9,058,539.50 2.86 
119 600872 中炬高 新 9,055,756.98 2.86 
120 600136 道博股 份 9,022,856.10 2.85 
121 600520 中发科 技 8,941,995.00 2.83 
122 600271 航天信 息 8,833,975.42 2.79 
123 002343 禾欣股 份 8,619,742.48 2.72 
124 600701 工大高 新 8,439,886.20 2.67 
125 002049 同方国 芯 8,435,039.70 2.67 
126 300299 富春通 信 8,061,098.00 2.55 
127 600576 万家文 化 7,752,331.00 2.45 
128 600115 东方航 空 6,989,351.00 2.21 
129 002686 亿利达 6,803,604.66 2.15 
130 300133 华策影 视 6,435,767.34 2.03 
131 600096 云天化 6,332,454.21 2.00 
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300104 乐视网 242,989,579.55 76.78 
2 603019 中科曙 光 167,392,326.57 52.90 
3 600446 金证股 份 144,140,166.15 45.55 
4 002642 荣之联 126,872,487.88 40.09 
5 300017 网宿科 技 124,890,711.64 39.46 
6 300168 万达信 息 123,588,690.31 39.05 
7 300244 迪安诊 断 118,484,238.51 37.44 
8 300220 金运激 光 118,362,136.62 37.40 
9 600588 用友网 络 114,184,251.34 36.08 
10 300059 东方财 富 107,227,278.28 33.88 
11 002739 万达院 线 96,086,574.18 30.36 
12 000802 北京文 化 80,897,666.80 25.56 
13 300353 东土科 技 72,807,515.34 23.01 
14 002268 卫 士 通 65,072,316.65 20.56 
15 300347 泰格医 药 63,980,184.19 20.22 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 45 页






16 600571 信雅达 62,916,327.77 19.88 
17 002055 得润电 子 61,840,280.40 19.54 
18 600570 恒生电 子 59,459,029.32 18.79 
19 000997 新 大 陆 58,994,387.04 18.64 
20 000078 海王生 物 58,534,036.00 18.50 
21 600850 华东电 脑 57,834,686.53 18.28 
22 300024 机器人 56,707,502.80 17.92 
23 300096 易联众 54,639,582.70 17.27 
24 002230 科大讯 飞 52,480,657.48 16.58 
25 002366 台海核 电 51,964,849.19 16.42 
26 002605 姚记扑 克 51,178,103.73 16.17 
27 002030 达安基 因 47,931,744.64 15.15 
28 600271 航天信 息 45,018,940.95 14.23 
29 600038 中直股 份 44,569,067.86 14.08 
30 600201 生物股 份 42,190,162.39 13.33 
31 000948 南天信 息 41,939,500.24 13.25 
32 300364 中文在 线 41,193,472.20 13.02 
33 002236 大华股 份 40,083,592.25 12.67 
34 603678 火炬电 子 39,751,559.75 12.56 
35 300324 旋极信 息 38,209,573.40 12.07 
36 603898 好莱客 37,799,279.09 11.94 
37 300081 恒信移 动 36,074,304.35 11.40 
38 601318 中国平 安 35,520,959.12 11.22 
39 000958 东方能 源 31,943,402.68 10.09 
40 603005 晶方科 技 31,797,471.62 10.05 
41 600562 国睿科 技 31,539,328.68 9.97 
42 002707 众信旅 游 31,536,772.69 9.97 
43 600886 国投电 力 30,886,509.56 9.76 
44 002439 启明星 辰 30,640,607.51 9.68 
45 002171 楚江新 材 29,085,561.94 9.19 
46 600050 中国联 通 27,851,357.00 8.80 
47 002776 柏堡龙 27,828,962.60 8.79 
48 002313 日海通 讯 26,877,757.83 8.49 
49 600146 商赢环 球 26,645,162.58 8.42 
50 002740 爱迪尔 26,050,993.70 8.23 
51 000748 长城信 息 25,301,024.75 8.00 
52 300012 华测检 测 23,831,471.31 7.53 
53 002651 利君股 份 23,404,411.20 7.40 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 46 页






54 300341 麦迪电 气 22,599,200.13 7.14 
55 002380 科远股 份 22,583,285.42 7.14 
56 300306 远方光 电 22,160,279.04 7.00 
57 600518 康美药 业 22,087,045.21 6.98 
58 601688 华泰证 券 22,053,385.16 6.97 
59 002612 朗姿股 份 21,404,059.50 6.76 
60 000547 航天发 展 21,360,895.88 6.75 
61 000681 视觉中 国 20,712,462.01 6.55 
62 002415 海康威 视 20,086,236.72 6.35 
63 000988 华工科 技 19,617,242.64 6.20 
64 600289 亿阳信 通 19,558,167.67 6.18 
65 002280 联络互 动 19,414,439.96 6.13 
66 002368 太极股 份 19,375,434.22 6.12 
67 300053 欧比特 18,795,671.12 5.94 
68 600637 东方明 珠 18,752,660.47 5.93 
69 300291 华录百 纳 18,693,021.00 5.91 
70 000829 天音控 股 18,433,625.82 5.82 
71 002405 四维图 新 17,707,474.87 5.60 
72 000060 中金岭 南 17,704,217.62 5.59 
73 002544 杰赛科 技 17,654,882.15 5.58 
74 000002 万


科Ａ 17,253,101.51 5.45 
75 000728 国元证 券 16,905,666.33 5.34 
76 300036 超图软 件 16,865,453.30 5.33 
77 300246 宝莱特 16,414,712.94 5.19 
78 600030 中信证 券 15,995,880.72 5.05 
79 002568 百润股 份 15,578,760.00 4.92 
80 600804 鹏博士 15,405,253.00 4.87 
81 300144 宋城演 艺 14,756,760.59 4.66 
82 300075 数字政 通 14,750,848.24 4.66 
83 601166 兴业银 行 14,698,522.10 4.64 
84 601377 兴业证 券 14,612,650.64 4.62 
85 601628 中国人 寿 14,466,502.07 4.57 
86 002044 江苏三 友 13,891,937.97 4.39 
87 002400 省广股 份 13,529,180.00 4.28 
88 002256 彩虹精 化 13,465,237.00 4.25 
89 002649 博彦科 技 13,458,136.60 4.25 
90 300300 汉鼎股 份 13,403,192.87 4.24 
91 002462 嘉事堂 13,350,229.22 4.22 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 47 页






92 002517 泰亚股 份 13,026,816.57 4.12 
93 002614 蒙发利 12,673,388.68 4.00 
94 002157 正邦科 技 12,644,735.99 4.00 
95 000503 海虹控 股 12,628,184.53 3.99 
96 002308 威创股 份 12,603,492.63 3.98 
97 002183 怡 亚 通 12,562,710.73 3.97 
98 600525 长园集 团 11,496,687.15 3.63 
99 000049 德赛电 池 11,013,427.33 3.48 
100 600198 大唐电 信 10,944,937.00 3.46 
101 002065 东华软 件 10,855,010.48 3.43 
102 002348 高乐股 份 10,559,618.42 3.34 
103 002285 世联行 10,542,613.44 3.33 
104 600118 中国卫 星 10,455,917.26 3.30 
105 002331 皖通科 技 10,385,161.00 3.28 
106 002008 大族激 光 10,043,836.70 3.17 
107 300253 卫宁软 件 9,975,429.52 3.15 
108 600520 中发科 技 9,975,234.29 3.15 
109 300223 北京君 正 9,851,289.66 3.11 
110 300299 富春通 信 9,368,248.30 2.96 
111 600229 城市传 媒 9,104,599.58 2.88 
112 600990 四创电 子 8,932,283.80 2.82 
113 300379 东方通 8,737,274.47 2.76 
114 002049 同方国 芯 8,212,859.72 2.60 
115 600872 中炬高 新 8,112,675.11 2.56 
116 002686 亿利达 7,477,862.28 2.36 
117 000963 华东医 药 7,171,891.55 2.27 
118 300133 华策影 视 6,756,633.90 2.14 
119 002074 国轩高 科 6,518,666.05 2.06 
120 000024 招商地 产 6,396,094.75 2.02 
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,336,803,124.69 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,336,242,895.43 
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交 数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 48 页






8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 447,120.00 0.10 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 447,120.00 0.10 
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 132003 15 清控 EB 3,240 447,120.00 0.10 
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.10.1 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 49 页






8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.3 本期国债期货投资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.12 投资组合报 告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构 成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 836,742.02 
2 应收证 券清 算款 9,557,228.31 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 11,957.20 
5 应收申 购款 124,120.82 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 10,530,048.35 
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 600682 南京新 百 72,749,689.74 15.64 重大事 项 
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 50 页






§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
13,993 15,578.36 2,447,300.96 1.12% 215,540,689.67 98.88% 
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
602,598.63 0.2800% 
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0~10 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额 
231,384,879.44 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,523,956.76 
本报告 期基 金总 申购 份额 1,124,036,869.87 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,149,572,836.00 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,987,990.63 




§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 51 页






11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。 
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。 
3 、 基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。 
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 
5 、 基 金管 理人 于 2015 年 10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。 
 6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 
2015 年 4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。





 
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 52 页






11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 
本基 金聘任的为本 基金审计的 会计师事务所 为普华永道 中天会计师事 务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度 支付 的审 计费 用 为 65,000 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。





 
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。






11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
国信证 券 1 1,297,412,157.41 14.96% 1,148,090.17 14.77% - 
东莞证 券 1 654,842,075.39 7.55% 584,778.69 7.52% - 
国海证 券 1 634,743,469.88 7.32% 566,301.77 7.29% - 
东方证 券 1 550,281,182.82 6.35% 506,616.88 6.52% - 
光大证 券 2 542,550,518.27 6.26% 494,010.82 6.36% - 
国都证 券 1 540,260,044.33 6.23% 485,227.56 6.24% - 
申银万 国 1 388,426,559.77 4.48% 343,720.62 4.42% - 
西南证 券 1 348,339,353.39 4.02% 319,313.97 4.11% - 
万联证 券 1 338,606,693.27 3.90% 299,635.60 3.85% - 
渤海证 券 2 327,434,284.95 3.78% 291,285.88 3.75% - 
长江证 券 1 319,837,040.82 3.69% 291,178.72 3.75% - 
长城证 券 1 316,976,012.76 3.66% 280,496.30 3.61% 新增 
华林证 券 1 301,520,654.55 3.48% 268,137.72 3.45% - 
安信证 券 2 297,058,347.68 3.43% 264,424.83 3.40% - 
民族证 券 1 295,698,492.10 3.41% 261,666.40 3.37% - 
财富证 券 1 232,100,467.99 2.68% 205,387.41 2.64% - 
招商证 券 2 213,545,792.52 2.46% 191,719.50 2.47% - 
中信证 券 2 210,226,213.74 2.42% 191,390.52 2.46% - 
民生证 券 1 199,070,793.87 2.30% 176,159.02 2.27% - 
华鑫证 券 1 197,793,659.12 2.28% 180,070.62 2.32% - 
广发证 券 1 125,888,873.52 1.45% 114,609.09 1.47% - 
华福证 券 1 113,352,297.35 1.31% 103,196.79 1.33% - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 53 页






华泰证 券 2 112,518,497.39 1.30% 102,540.09 1.32% - 
中投证 券 3 38,073,395.19 0.44% 34,662.05 0.45% - 
东吴证 券 1 30,846,799.67 0.36% 27,296.60 0.35% - 
海通证 券 2 26,862,115.16 0.31% 25,016.39 0.32% - 
英大证 券 1 18,109,934.28 0.21% 16,503.75 0.21% - 
中泰证 券 2 8,036.52 0.00% 7.30 0.00% - 
天源证 券 1 - - - - - 
华宝证 券 1 - - - - - 
江海证 券 1 - - - - - 
东兴证 券 1 - - - - - 
广州证 券 1 - - - - - 
东海证 券 1 - - - - - 
国泰君 安 1 - - - - - 
湘财证 券 1 - - - - - 
银河证 券 1 - - - - - 
中航证 券 1 - - - - - 
中金公 司 2 - - - - - 
中银国 际 1 - - - - - 
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准 主 要包 括： 
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ； 
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ； 
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务 评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 万 和证 券， 新 增交易 单元 ： 长 城证 券 。 
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 
金额单 位： 人民 币元 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 54 页






券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
国信证 券 - - - - - - 
东莞证 券 - - - - - - 
国海证 券 - - - - - - 
东方证 券 1,407,843.50 100.00% - - - - 
光大证 券 - - - - - - 
国都证 券 - - - - - - 
申银万 国 - - - - - - 
西南证 券 - - - - - - 
万联证 券 - - - - - - 
渤海证 券 - - - - - - 
长江证 券 - - - - - - 
长城证 券 - - - - - - 
华林证 券 - - - - - - 
安信证 券 - - - - - - 
民族证 券 - - - - - - 
财富证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
华鑫证 券 - - - - - - 
广发证 券 - - - - - - 
华福证 券 - - - - - - 
华泰证 券 - - - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
东吴证 券 - - - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
英大证 券 - - - - - - 
中泰证 券 - - - - - - 
天源证 券 - - - - - - 
华宝证 券 - - - - - - 
江海证 券 - - - - - - 
东兴证 券 - - - - - - 
广州证 券 - - - - - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 55 页






东海证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
湘财证 券 - - - - - - 
银河证 券 - - - - - - 
中航证 券 - - - - - - 
中金公 司 - - - - - - 
中银国 际 - - - - - - 
11.8 其他重大事件 




序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 
1 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 更 新招 募说 明
书（2015 年 2 期）- 摘要 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/29 
2 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券 投 资 基金 更 新招 募说 明
书（2015 年 2 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/29 
3 
大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季
度报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/24 
4 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 变 更基 金经 理
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/8 
5 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 增 聘基 金经 理
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/30 
6 
大 成 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金 2015 年 半年
度报告 摘要 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/8/27 
7 
大 成 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金 2015 年 半年
度报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/8/27 
8 
大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 2 季
度报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/21 
9 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 更 新招 募说 明
书摘要 （2015 年 1 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/29 
10 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 更 新招 募说 明
书（2015 年 1 期） 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/29 
11 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 变 更基 金经 理
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/27 
12 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 变 更基 金经 理
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/27 
13 
大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季
度报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/18 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 56 页






14 
关 于 大成 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金恢 复大 额
申 购 （含 定 期定 额申 购 ）及 基 金转 换 转入 业务 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/18 
15 
大 成 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金 2014 年 年度
报告摘 要 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/28 
16 
大 成 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金 2014 年 年度
报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/28 
17 
大 成 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 增 聘基 金经 理
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/28 
18 
大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2014 年第 4 季
度报告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/21 
19 
关 于 大成 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金暂 停大 额
申 购 （含 定 期定 额申 购 ）及 基 金转 换 转入 业务 公
告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/13 
20 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 股票 估值 调
整的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/9 
21 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 公 司旗 下 部分 基金 估
值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/14 
22 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 公 司旗 下 部分 基金 估
值调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/11/26 
23 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 万
达信息 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/7 
24 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 东
方财富 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/21 
25 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 东
方财富 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/2/12 
26 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 万
达信息 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/2/26 
27 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 海
虹控股 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/24 
28 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 超
图软件 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/23 
29 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 航
天信息 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/26 
30 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 科
大讯飞 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/16 
31 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 中
科曙光 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/16 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 57 页






32 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 丹
甫股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/29 
33 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 卫
士通” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/9 
34 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 网
宿科技 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/21 
35 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 超
图软件 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/9 
36 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 好
莱客” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/16 
37 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 东
土科技 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/17 
38 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 南
京新百 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/19 
39 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 姚
记扑克 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/19 
40 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 金
运激光 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/25 
41 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 爱
迪尔” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/26 
42 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 宋
城演艺 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/26 
43 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 南
京新百 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/2 
44 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 蒙
发利” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/4 
45 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 海
虹控股 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
46 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 金
运激光 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
47 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 朗
姿股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
48 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 荣
之联” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
49 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 金
证股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/9 
50 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 航
天信息 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/10 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 58 页






51 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 迪
安诊断 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/10 
52 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 超
图软件 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
53 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 丹
甫股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
54 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 科
大讯飞 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
55 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 科
远股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
56 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 利
君股份 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
57 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 网
宿科技 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/11 
58 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 持有 的“ 北
京文化 ”股 票估 值调 整的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/14 
59 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/7 
60 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/13 
61 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上交 易 银联 通系 统
升级暂 停服 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/14 
62 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告（ 肖剑 ） 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/22 
63 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告（ 钟鸣 远） 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/22 
64 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/24 
65 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/24 
66 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上交 易 银联 通支 付
通道升 级暂 停服 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/28 
67 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上交 易 银联 通银 行
通道升 级暂 停服 务的 更新 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/1/30 
68 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/2/4 
69 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上交 易 银联 通银 行
通道恢 复服 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/2 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 59 页






70 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/4 
71 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 在中 国
工商银 行股 份有 限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/4 
72 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/6 
73 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/6 
74 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加数 米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/12 
75 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 调 整网 上 直销 基金 转
换及定 投最 低交 易限 额的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/13 
76 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上直 销 交易 平台 银
联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/28 
77 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 郑
州银行 股份 有限 公司 为代 销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/28 
78 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 中
国国际 金融 有限 公司 为代 销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/3/31 
79 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/9 
80 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 与上 海 天天 基金 销
售有限 公司 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/14 
81 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/4/17 
82 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/5 
83 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加联 讯 证券 股份 有
限 公 司为 开 放式 基金 代 销机 构 并开 通 相关 业务 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/5 
84 
关 于 大成 基 金管 理有 限 公司 旗 下基 金 参与 天天 基
金费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/7 
85 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 调 整网 上 直销 通联 支
付交易 费率 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/8 
86 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/9 
87 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 与上 海 天天 基金 销
售有限 公司 认购 费率 优惠 活动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/9 
88 大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 上 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 2015/5/12 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 60 页






海天天 基金 销售 有限 公司 为代 销 机构 的公 告


及本公 司网 站 
89 
关 于 大成 基 金官 方网 站 及交 易 系统 升 级维 护的 公
告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/15 
90 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/16 
91 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加北 京 钱景 财富 投
资 管 理有 限 公司 为开 放 式基 金 代销 机 构并 开通 相
关业务 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/5/19 
92 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/2 
93 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/3 
94 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 爱
建证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/8 
95 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加数 米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/11 
96 
关 于 在北 京 市开 展打 击 以私 募 投资 基 金为 名从 事
非法集 资专 项整 治行 动的 通告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/24 
97 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加数 米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告



中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/6/27 
98 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
99 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 公 司、 高 管投 资旗 下
基金相 关事 宜的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/7 
100 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/10 
101 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 养 老金 账 户通 过直 销
中心申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/27 
102 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 增加 天
天基金 为代 销机 构的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/7/29 
103 
关 于 大成 基 金管 理有 限 公司 上 海理 财 中心 办公 地
址变更 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/8/13 
104 
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （ 上海）
基 金 销售 投 资顾 问有 限 公司 为 开放 式 基金 代销 机
构并开 通相 关业 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/8/14 
105 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加天 天 基金 网费 率
优惠的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/8/22 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 61 页






106 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加上 海 陆金 所资 产
管理有 限公 司代 销公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/1 
107 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加南 京 证券 有限 责
任 公 司为 开 放式 基金 代 销机 构 并开 通 相关 业务 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/12 
108 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加南 京 证券 有限 责
任 公 司为 开 放式 基金 代 销机 构 并开 通 相关 业务 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/15 
109 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加浙 江 同花 顺基 金
销 售 有限 公 司为 开放 式 基金 代 销机 构 并开 通相 关
业务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/17 
110 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加好 买 基金 网费 率
优惠活 动的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/25 
111 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 参 加钱 景 财富 费率 优
惠活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/25 
112 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加上 海 银行 股份 有
限 公 司为 开 放式 基金 代 销机 构 并开 通 相关 业务 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/9/30 
113 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/15 
114 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 调 整旗 下 开放 式基 金
申购金 额下 限的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/15 
115 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/16 
116 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/21 
117 
关 于 上海 陆 金所 资产 管 理有 限 公司 增 加代 销大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/21 
118 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 高 级管 理 人员 变更 的
公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/10/30 
119 
关 于 再次 提 请投 资者 及 时更 新 已过 期 身份 证件 或
者身份 证明 文件 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/11/10 
120 
 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
为开放 式基 金代 销机 构并 开通相 关业 务的 公告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/11/16 
121 
关 于 上海 陆 金所 资产 管 理有 限 公司 增 加代 销大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/11/28 
122 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/2 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 62 页






123 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/17 
124 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 增 加第 一 创业 证券 股
份 有 限公 司 为开 放式 基 金代 销 机构 并 开通 相关 业
务的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/18 
125 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/29 
126 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 网 上直 销 系统 暂停 服
务的通 知 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/29 
127 
大 成 基金 管 理有 限公 司 关于 指 数熔 断 机制 对公 司
旗下公 募基 金相 关业 务事 项影响 的公 告 
中 国 证 监 会 指 定 报 刊
及本公 司网 站 2015/12/31 
 
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 
无。





 
 
 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的文 件； 
2 、 《大 成灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《大 成灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ； 
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 
13.2 存放地点 
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 
13.3 查阅方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。































































































































































投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 
客户服 务中 心电 话：400-888-5558（免 长途 通话 费用 ） 。 
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。 
 
 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 63 页






大成基 金管 理有 限公 司 
2016 年 3 月 26 日
和讯恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务