大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务所 （特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情 况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 43
8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 43
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 44
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 44
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 45
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45
8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 47
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 51
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 56
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 56
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 大成月 月盈 短期 理财 债券
基金 主 代码 090023
交易代 码 090023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 29 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,339,707.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大 成 月 月 盈 短 期
理财债 券A
大 成 月 月 盈 短 期
理财债 券B
大 成 月 月 盈 短 期
理财债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090023 091023 001516
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 65,117,111.37 份 46,981,111.52 份 83,241,484.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求 高于 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择和其 他衍 生工 具投 资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金， 及普 通债券 型证 券投 资基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北 京 市西 城 区复 兴门 内大街 1 号中 国
银行股 份有 限公 司托 管业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2015 年 2014 年 2013 年
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短期
理财债 券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券B
本期已实现收
益
2,418,168.14 6,010,117.25 572,302.37 5,171,077.43 62,519,742.92 4,999,889.85 6,970,134.03
本期利润 2,418,168.14 6,010,117.25 572,302.37 5,171,077.43 62,519,742.92 4,999,889.85 6,970,134.03
本期净值收益
率
4.6191% 4.9249% 2.1451% 6.3517% 6.6590% 3.8607% 4.1651%
3.1.2 期末数
据和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金资产
净值
65,117,111.37 46,981,111.52 83,241,484.69 186,268,398.06 276,012,879.55 29,044,154.85 85,797,555.82
期末基金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期
末指标
2015 年末
2014 年末 2013 年末
累计净值收益
率
15.8957% 16.9399% 2.1451% 10.7961% 11.4709% 4.1851% 4.5184%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收 益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9810% 0.0107% 0.3403% 0.0000% 0.6407% 0.0107%
过去六 个月 2.0499% 0.0123% 0.6805% 0.0000% 1.3694% 0.0123%
过去一 年 4.6191% 0.0162% 1.3500% 0.0000% 3.2691% 0.0162%
过去三 年 15.5349% 0.0332% 4.0500% 0.0000% 11.4849% 0.0332%
自基金 合同
生效起 至今
15.8957% 0.0327% 4.1721% 0.0000% 11.7236% 0.0327%
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0569% 0.0107% 0.3403% 0.0000% 0.7166% 0.0107%
过去六 个月 2.2014% 0.0123% 0.6805% 0.0000% 1.5209% 0.0123%
过去一 年 4.9249% 0.0162% 1.3500% 0.0000% 3.5749% 0.0162%
过去三 年 16.5447% 0.0332% 4.0500% 0.0000% 12.4947% 0.0332%
自基金 合同
生效起 至今
16.9399% 0.0327% 4.1721% 0.0000% 12.7678% 0.0327%
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9694% 0.0107% 0.3403% 0.0000% 0.6291% 0.0107%
过去六 个月 2.0275% 0.0123% 0.6805% 0.0000% 1.3470% 0.0123%
自基金 合同
生效起 至今
2.1451% 0.0119% 0.7249% 0.0000% 1.4202% 0.0119%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是以 基金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告期 末的
基金份 额所 经历 的运 作周 期。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1. 按基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基金合同 的有关约 定 。截至报告期 末，本基 金 的各项投资比 例已达到 基 金合同中规 定的各项
比例。
2.本基 金 自2015 年6 月16 日起 增设E 类 基金 份额 （E 类份 额 基金 代码 ：001516 ） 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
- 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 10 页
-
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2012 年11 月29 日，2012 年 度主 要财 务指 标的 计 算期间 为 2012 年 11
月29 日至2012 年 12 月31 日， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。
2. 本 基金 自2015 年6 月16 日 起增 设E 类基 金份 额 （E 类 份额 基金 代码 ：001516 ） 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
大成月 月盈 短期 理财 债 券A 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2015 1,771,015.85
847,538.37 -200,386.08
2,418,168.14
-
2014 2,637,843.53 2,289,737.60 243,496.30 5,171,077.43 -
2013 3,319,579.04 2,473,978.44 -793,667.63 4,999,889.85 -
合计 7,728,438.42
5,611,254.41
-750,557.41
12,589,135.42
-
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2015 4,843,720.39
1,607,150.42 -440,753.56
6,010,117.25
-
2014 50,141,179.90 12,057,959.90 320,603.12 62,519,742.92 -
2013 3,943,686.32 3,545,723.30 -519,275.59 6,970,134.03 -
合计 58,928,586.61
17,210,833.62
-639,426.03
75,499,994.20
-
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2015 59,097.09
375,104.61
138,100.67
572,302.37
-
合计 59,097.09
375,104.61
138,100.67
572,302.37
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券 股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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券投资基金、 大成中证 红 利指数证 券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资 基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资 基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平
先生
本基金
基金经
理
2015 年 7
月 1 日
- 5 年
南京大 学管 理学 硕士 ，2009 年 10 月至
2011 年 5 月就 职于 毕马 威 企业咨 询有 限
公司南 京分 公司 审计 部；2011 年 起加 入
大成基金管理有限公司，历任固定收益
部助理 研究 员。 2013 年11 月25 日至2015
年 3 月 5 日担 任大 成景 祥 分级债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 。2015 年 3 月
7 日起担任大成景祥分级债券型证券投
资基金 基金 经理 。 2015 年6 月 23 日 起任
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理。2015 年 7 月 1 日起任 大成 现
金宝场内实时申赎货币市场基金基金 经
理及大成月月盈短期理财债券型证券投
资基金 基金 经理 。2015 年 11 月 24 日起大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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任 大成景沛灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 11 月 24 日 起任 大
成景沛灵活配置混合型证券投资基金 基
金经理。具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中
国。
屈 伟 南
先生
本基金
基金经
理
2014 年 9
月 12 日
2015 年 6
月30 日
13 年
工商管理硕士。曾任职于郑州纺织工学
院、融 通基 金管 理有 限公 司。2006 年 3
月加入大成基金管理有限公司，历任基
金会计、固定收益研究员、基金经理助
理。2013 年 2 月 1 日至 2014 年 9 月 11
日任大 成理 财21 天 债券 型 发起式 证券 投
资基金 基金 经理 。2013 年 3 月 27 日至
2015 年6 月30 日任 大成 现 金宝场 内实 时
申赎货 币市 场基 金基 金经 理。2013 年 11
月19 日至 2015 年5 月25 日任大 成景 祥
分级债券型证券投资基金基金经理。
2014 年6 月18 日至2015 年6 月30 日任
大成丰财宝货币市场基金基金经理。
2014 年7 月28 日至2015 年6 月30 日任
大成添利宝货币市场基金基金经理。
2014 年9 月12 日至2015 年6 月30 日任
大成月月盈短期理财债券型证券投资基
金基金 经理 。 具 有基 金从 业资格 。 国 籍：
中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 月月盈短期 理财
债券型证券投 资基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定，在 基金管理 运 作中，大成 月月盈短
期理财债券型 证券投资 基 金的投资范围 、投资比 例 、投资组合、 证券交易 行 为、信息披 露等符合
有关法律法规 、行业监 管 规则和基金合 同等规定 ， 本基金没有发 生重大违 法 违规行为， 没有运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵 市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。本基金 将继续以 取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提 下，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 14 页
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主 动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 经济 基本 面较 为 疲软， 经济 增长 方面 ， 除1 月份 外， 其他 月份 的工 业 增加 值同 比增
速均在 7% 以 下，GDP 同比 增速也 是逐 季下 行。 通胀 水平持 续位 于较 低水 平， 全年 cpi 同 比增 速 低
于2% 。 为 托底 经济 增长， 央行全 年实 施了 五次 降息 和四次 降准 操作 ， 持 续的 宽松政 策使 得银 行 间
回购利 率持 续下 行， 全年 隔夜回 购利 率均 值 为2.01% ，其 中四 季度 隔夜 回购 利 率均值 仅 为 1.86% 。大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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全年7 天回 购利 率 为2.92% ，其 中四 季度 仅为2.42% ，资金 市场 整体 呈现 较为 宽松的 态势 。
在 宽 松 货 币 政 策 的 指 引 下 ， 各 类 货 币 市 场 利 率 持 续 位 于 低 位 。1 年期金融债收益率下行约
150bp ， 高 等级 短期 融资 券 下行 约 180bp ， 受新 的货 币 基金监 管政 策和 投资 者对 信用风 险担 忧的 干
扰，低等级短 期融资券 下 半年下行幅度 低于高等 级 品种。此外， 产能过剩 行 业的短期融 资券加点
成交较 多。 除去 年底 的一 段时间 ，同 业存 款报 价多 数为减 点。
四季度本基金 在投资管 理 过程中继续贯 彻稳健操 作 的原则，高度 重视组合 的 流动性管理和 安
全性管理。具 体来说， 本 基金在和持有 人积极沟 通 的基础上，灵 活管理组 合 现金流的到 期分布情
况，并提高了 短融的仓 位 。并把握半年 末等关键 时 点进行了银行 存款和逆 回 购投资。此 外，本基
金在一 级市 场进 行了 积极 的投标 ，获 取了 良好 的投 资收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金 A 级 净值 收益率 为 4.6191% ，B 级净 值收益 率 为 4.9249% ，E 级 净值收 益率 为
2.1451% ， 期间 业绩 比较 基 准收益 率分别为 1.3500% 、1.3500% 、0.7249% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 尽管 当前 债 券收益 率较 低 ， 但 在经 济 疲弱 、 风 险偏 好较 低以 及 宽松货 币政 策的
背景下，债券 市场总体 面 临的风险较小 。本基金 将 继续维持稳健 操作的风 格 ，基于市场 状况以及
投资人结构变 化的判断 ， 合理安排逆回 购、存款 、 短融及金融债 的投资比 例 ，以期为持 有人获得
稳定安 全的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金 的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证 券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过 专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监 管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ， 并在 运作 期 期末集 中支 付 。 本 报告 期 内本基 金应 分配 利 润9,000,587.76 元， 报告 期
内已分 配利 润9,000,587.76 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称 “ 本 托管人 ”）在 大成月月 盈 短期理财债券 型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金”）的 托管过程 中 ，严格遵守《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据 《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计 报 告收 件人 大成月月盈短期理 财债券 型证券投资基金 全 体基金 份额持有
人
引言段 我们审计了后附 的 大成月 月盈短期理财债 券型证券 投资基金
(以下简称“大成 月月 盈基金 ”)的财务报表，包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的 利润 表和 所 有者权 益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制 和公允列 报财务报 表是 大成 月月盈 基金 的基 金管理 人 大
成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则 和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简
称“中 国证 监会 ”) 、中 国证券 投资 基金 业协 会(以下
简称“ 中国 基金 业协 会”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 财务 报表， 并使 其实 现公 允反 映 ；
(2) 设计 、 执行 和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报 。
注册会 计师 的责 任段 我们 的责任是 在 执行审 计工作 的基础上 对财务报 表发表 审计
意见 。我们按 照中国注 册会计 师审计准 则的规定 执行了 审计
工作 。中国注 册会计师 审计准 则要求我 们遵守 中 国注册 会计
师职 业道德守则 ，计划 和 执行 审计工作 以对财务 报表是 否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计 程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制 和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述大成 月月 盈 基金的财务报表 在所有 重大方面
按照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会、中国基金业协 会 发布 的有关规定及允许 的基金 行业实务
操作编制 ， 公允 反映 了大成月月盈 基金 2015 年12 月31 日 的
财务状 况以 及2015 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
俞
伟
敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 84,156,211.74 75,025,288.96
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 44,957,741.09 260,331,429.31
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
44,957,741.09 260,331,429.31
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 7.4.7.4 69,800,584.70 162,646,083.97
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,029,355.45 5,161,856.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- 95,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
199,943,892.98 503,259,658.70
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,999,878.00 39,399,740.90
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
40,360.35 181,605.99
应付托 管费
11,958.60 53,809.19
应付销 售服 务费
32,583.68 117,912.20
应付交 易费 用 7.4.7.7 28,948.96 26,910.90
应交税 费
- -
应付利 息
304.47 5,211.60 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付利 润
331,151.34 834,190.31
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 159,000.00 359,000.00
负债合 计
4,604,185.40 40,978,381.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 195,339,707.58 462,281,277.61
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
195,339,707.58 462,281,277.61
负债和 所有 者权 益总 计
199,943,892.98 503,259,658.70
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 195,339,707.58
份， 其 中A 类基 金份 额总 额为 65,117,111.37 份，B 类基金 份额 的份 额总 额 为46,981,111.52 份，
E 类基 金份 额总 额为83,241,484.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
11,334,593.86 76,104,029.59
1.利息 收入
9,039,318.75 72,727,733.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,507,394.42 50,715,198.32
债券利 息收 入
4,877,043.07 14,301,130.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,654,881.26 7,711,405.33
其他利 息收 入
- -
2.投 资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
2,295,275.11 3,376,295.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,295,275.11 3,376,295.80
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益（ 损 失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页
减： 二、费用
2,334,006.10 8,413,209.24
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 557,906.18 3,566,765.23
2．托 管费 7.4.10.2.2 165,305.55 1,056,819.21
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 226,589.76 457,763.87
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
965,544.87 2,861,467.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
965,544.87 2,861,467.62
6．其 他费 用 7.4.7.20 418,659.74 470,393.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,000,587.76 67,690,820.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,000,587.76 67,690,820.35
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
462,281,277.61 - 462,281,277.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 9,000,587.76 9,000,587.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-266,941,570.03 - -266,941,570.03
其中：1. 基 金申 购款 648,841,426.01 - 648,841,426.01
2. 基金 赎回 款 -915,782,996.04 - -915,782,996.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -9,000,587.76 -9,000,587.76
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
195,339,707.58 - 195,339,707.58
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
114,841,710.67 - 114,841,710.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 67,690,820.35 67,690,820.35
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
347,439,566.94 - 347,439,566.94
其中：1. 基 金申 购款 5,480,853,781.09 - 5,480,853,781.09
2. 基金 赎回 款 -5,133,414,214.15 - -5,133,414,214.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -67,690,820.35 -67,690,820.35
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
462,281,277.61 - 462,281,277.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金(原 大成 理 财 21 天债 券型 发起 式证 券 投资基 金)( 以
下简称“本基金”) 经 中 国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监许 可[2012]1466
号 《关 于核准 大成 理 财21 天债券 型发 起式 证券 投资 基金募 集的 批复》 核准， 由大成 基金 管理 有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 和 《 大成理 财 21 天 债券 型发 起 式证券 投资 基金 基金
合同》负责 公开募集 。本 基金为契约 型开放式 基金 ，存续期限 不定，首 次设 立募集不包 括认购 资
金利息 共募 集 3,620,599,047.33 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2012) 第 475 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 大成 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 11 月 29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,620,599,047.33 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 264,980.64 份 基金 份额。 本基 金的 基 金
管理人 为大 成基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页
根据 《 大成 基金 管理 有限 公 司关于 召开 大成 理 财21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大 会( 通讯 方式) 的公 告》 ， 以及 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 和《 大成理 财 21 天 债券
型发起式证 券投资基 金基 金合同》的 有关规定 ，本 基金的基金 管理人经 与本 基金的基金 托管人 协
商一致，以 通讯方式 召开 本基金的基 金份额持 有人 大会，审议 本基金转 型方 案等相关事 宜。持 有
人大会 审议 并表 决通 过了 《 关于大 成理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 转型 相关事 项的 议案 》 。
根据2014 年9 月12 日发 布的 《 关于 大成 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金份额 持有 人大 会 决
议生效 的公 告》 ，本 基金 自 2014 年9 月12 日 起变 更为大 成月 月盈 短期 理财 债券 型 证券 投资 基金 ，
基金合同中 基金名称 、运 作方式、基 金投资禁 止行 为与限制等 条款进行 了修 订，修改后 的《大 成
月月盈 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》自 2014 年 9 月 12 日起 正式 生效， 《大 成理财 21
天债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 自同 一日 起失效 。
本基金 分设 两级 基金 份额 ：A 级基 金份 额和 B 级 基 金份额 。两 级基 金份 额针 对不同 级别 的基
金份额 持有 人， 分设 不同 的基金 代码 ，收 取不 同销 售服务 费并 单独 公布 基金 日收益 和基 金 7 日年
化收益 率。 基金 A 级 基金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额在 500 万份 以下 的持有 人，B 级 基金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额在 500 万份 以上 （含 500 万 ）的 持有 人。 若 A 级基金 份额 持 有
人在单 个基 金账 户保 留的 A 级基 金份 额超过 500 万 份时， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该 基
金账户 持有 的 A 级基 金份 额升级 为 B 级基 金份 额。B 级基 金份 额持 有人 在单 个基金 账户 保留 的最
低基金 份额 为 500 万 份。 若 B 级 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的B 级 基金份 额低 于 500 万
份时， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的 B 级基 金份 额转 为A 级基 金份 额。
根据 2015 年 6 月 12 日发 布 的《 关于 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金增设 基金 份额 类 别
及修订 基金 合同 和托 管协 议的公 告》 ， 本基 金自 2015 年 6 月 16 日起， 增设 E 类 基金 份额， 并
设定相 应的 首次 最低 申购 金额要 求和 费率 水平 。 本 次增 设 E 类基 金份 额后 ， 本基金 将包 括 A 类基
金份额 、B 类基 金份 额和 E 类基金 份额 。三 类基 金 份额分 设不 同基 金代 码， 并分别 公布 每万 份基
金净收 益和 七 日年 化收 益 率。
根据《 中华人 民共 和国证 券投资 基金法 》和 《大成 月月盈 短期理 财债 券型证 券投资 基金基 金
合同》的有 关规定， 本基 金的投资范 围为现金 、通 知存款、一 年以内( 含一年)的银行定期 存款和
大额存 单、 剩余 期限( 或回 售期限) 在397 天以 内( 含397 天)的 债券( 国债、 金融 债、 公 司债、 企业
债、 次 级债 等) 、 中 期票 据 、 资产 支持 证券 、 期 限在 一年以 内( 含一 年)的 债券 回购、 期限 在一 年以
内( 含一年)的 中央银 行票 据、短期融 资券、超 级短 期融资券， 及法律法 规或 中国证监会 允许本 基
金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：七 天通 知存 款税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《大 成月 月 盈短期 理财 债券 型证
券投资 基金 基金 合同 》( 原 《大 成理 财 21 天债 券型 发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》) 和在 财务 报表
附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作 编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2015 年度 财务报 表 符合企 业会 计准 则的 要 求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于初 始确 认时分 类为： 以公允 价值 计量且 其变动 计入当 期损 益的金 融资产 、应收 款
项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产 及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以交易目的持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产。以公允 价值计量 且其 公允价值变 动计入损 益的 金融资产在 资产负债 表中 以交易性金 融资产 列
示。
本基金 持有的 其他 金融资 产分类 为应收 款项 ，包括 银行存 款、买 入返 售金融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量 且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或金 融负 债于本 基金成 为金融 工具 合同的 一方时 ，于交 易日 按公允 价值在 资产负 债
表内确认。 对于取得 债券 投资支付的 价款中包 含 的 债券起息日 或上次除 息日 至购买日止 的利息 ，
单独确 认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资按 票面利率 或商 定利率每日 计提应收 利息 ，按实际利 率法在其 剩余 期限内摊销 其买入 时
的溢价或折 价；同时 于每 一计价日计 算影 子价 格， 以避免债券 投资的账 面价 值与公允价 值的差 异
导致基金资 产净值发 生重 大偏离。对 于应收款 项和 其他金融负 债采用实 际利 率法，以摊 余成本 进
行后续 计量 。
金融资 产满足 下列 条件之 一的， 予以终 止确 认：(1) 收取该 金融 资产现 金流量 的合同 权利终
止；(2) 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该金融资 产已转 移，虽然本 基金既没 有转 移也没有保 留金融资 产所 有权上几乎 所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
为了避 免债券 投资 的 账面 价值 与 公允价 值的 差异导 致基金 资产净 值发 生重大 偏离， 从而对 基
金持有人的 利益产生 稀释 或不公平的 结果，基 金管 理人于每一 计价日采 用债 券投资的公 允价值 计
算影子价格 。当基金 资产 净值与影子 价格的偏 离达 到或超过基 金资产净 值的 0.25% 时 ，基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但
最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的，按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份 额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。 上 述 申购和赎回 包括 因类
别调整 而引 起 的A、B、E 类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投 资在持 有期 间按实 际利率 计算确 定的 金额扣 除在适 用情况 下由 债券发 行企业 代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投 资处 置时 其处 置价 格扣除 相关 交易 费用 后的 净额与 账面 价值 之间 的差 额确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法 差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费 率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不 享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ， 每 个运 作期 到 期日将 该运 作期 收益 结转 到投资 人基 金账 户 。
7.4.4.11 分部报告
本基金 以内部 组织 结构、 管理要 求、内 部报 告制度 为依据 确定经 营分 部，以 经营分 部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是指 本基 金内同 时满足 下列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成部 分能够 在日常 活动中 产
生收入、发 生费用；(2) 本基金的基 金管理人 能够 定期评价该 组成部分 的经 营成果，以 决定向 其
配置资源、 评价其业 绩；(3) 本基金 能够取得 该组成 部分的财务 状况、经 营成 果和现金流 量等有
关会计信息 。如果两 个或 多个经营分 部具有相 似的 经济特征， 并且满足 一定 条件的，则 合并为 一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部 运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 1,156,211.74 2,025,288.96
定期存 款 10,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款 期 限3 个月 以上 10,000,000.00
其他存 款 73,000,000.00 73,000,000.00
合计： 84,156,211.74 75,025,288.96
注：1. 定 期存 款的 存款 期 限为定 期存 款的 票面 存期 。
2. 其 他存 款为 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.0000%
银行间 市场
44,957,741.09 45,016,500.00 58,758.91 0.0301%
合计
44,957,741.09 45,016,500.00 58,758.91 0.0301% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
项目
上年 度末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.0000%
银行间 市场
260,331,429.31 259,861,000.00 -470,429.31 -0.1018%
合计
260,331,429.31 259,861,000.00 -470,429.31 -0.1018%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 69,800,584.70 -
合计 69,800,584.70 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 162,646,083.97 -
合计 162,646,083.97 -
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 301.08 1,557.22
应收定 期存 款利息 107,916.90 -
应收其 他存 款利 息 316,325.75 371,661.48
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 491,077.96 4,564,626.86
应收买 入返 售证 券利 息 113,733.76 224,010.90
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 1,029,355.45 5,161,856.46 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 28,948.96 26,910.90
合计 28,948.96 26,910.90
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 159,000.00 359,000.00
合计 159,000.00 359,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 186,268,398.06 186,268,398.06
本期申 购 141,687,546.88 141,687,546.88
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -262,838,833.57 -262,838,833.57
本期末 65,117,111.37 65,117,111.37
金额单 位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 276,012,879.55 276,012,879.55
本期申 购 309,351,318.50 309,351,318.50
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -538,383,086.53 -538,383,086.53
本期末 46,981,111.52 46,981,111.52
金额单 位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券E 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 197,802,560.63 197,802,560.63
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -114,561,075.94 -114,561,075.94
本期末 83,241,484.69 83,241,484.69
注：1 、 申购 份额 含红 利再 投和因 份额 升降 级导 致的 强制调 增份 额 ， 赎 回份 额 含因份 额升 降级 导致
的强制 调减 份额 。
2、 根据 2015 年6 月12 日 发布的 《关 于大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金增 设基 金份 额类
别及修 订基 金合 同和 托管 协议的 公告 》 ， 本基 金自 2015 年 6 月 16 日 起， 增 设 E 类基 金份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,418,168.14 - 2,418,168.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,418,168.14 - -2,418,168.14
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,010,117.25 - 6,010,117.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,010,117.25 - -6,010,117.25
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 572,302.37 - 572,302.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -572,302.37 - -572,302.37
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 15,828.78 25,873.12
定期存 款利 息收 入 107,916.90 -
其他存 款利 息收 入 1,383,648.74 50,688,887.09
结算备 付金 利息 收入 - 438.11
其他 - -
合计 1,507,394.42 50,715,198.32
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
981,031,907.13 967,651,012.98
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
966,194,454.84 948,296,999.78
减：应 收利 息总 额 12,542,177.18 15,977,717.40
买卖债 券差 价收 入 2,295,275.11 3,376,295.80
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
7.4.7.16 股利收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无公 允 价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易费用
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无交 易费 用。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 558.91 32,750.00
银行汇 划费 32,100.83 51,643.31
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 418,659.74 470,393.31
注： 其 他中 包 括200 元上 清所账 户维 护费 ，50 元 上 清所结 算服 务费 ，300 元 上清所 查询 费 和 8.91
元外汇 交易 中心 手续 费。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 告报 出日 ，本 基金 并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( “ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司( “大成创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在 正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 557,906.18 3,566,765.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 86,300.53 189,728.72
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 165,305.55 1,056,819.21
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券 B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 8,219.91
11,224.70
42,169.79
61,614.40
中国银 行 126,470.78
2,325.20
-
128,795.98
合计 134,690.69
13,549.90
42,169.79
190,410.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券 B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 13,423.04 114,322.09 - 127,745.13
中国银 行 302,116.46 6,035.36 - 308,151.82
合计 315,539.50 120,357.45 - 435,896.95
注：支付基金 销售机构 的 销 售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给 大成 基 金 ， 再由 大成 基金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级 基金 份额 、B
级基金 份额 和 E 级基 金份 额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.30%、0.01%和 0.30% 。销 售服 务费
的计算 公式 为：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基 金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 20,589,737.26
- - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 10,355,487.81 - - 1,559,530,000.00 154,248.17
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金 投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
大成月 月盈 短期 理
财债 券A
大成月 月盈 短期 理
财债 券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
基金合 同生 效日 （ 2012 年
11 月 29 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 105,334,706.57 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,911,581.36 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 95,554,703.95 -
期末持 有的 基金 份额 - 11,691,583.98 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 5.99% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成月 月盈 短期 理
财债 券A
大成月 月盈 短期 理
财债 券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
基 金合 同生效 日（ 2012
年11 月29 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 10,423,393.38 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 94,911,313.19 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 105,334,706.57 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 22.7900% 0.0000%
注:1、基金管 理人大成 基 金管理有限公 司于本报 告 期间申购本基 金份额均 由 收益分配引 起，申购
本基金 的费 率与 本基 金法 律文件 规定 一致 。
2、 基 金管 理人 大成 基金 管 理有限 公司 赎回 本基 金通 过直销 中心 办理 ， 赎回 本 基金的 费率 与本 基金
法律文件规定 一致(2014 年：基金管理 人大成基 金 管理有限公司 申购本基 金 的交易委托中 国银行
办理 ，本 基金 的基 金管 理 人投资 本基 金的 费率 标准 按照法 律法 规 及 交易 所相 关规定 计算 并支 付，
无认购 费) 。
3、 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间基 金管 理人 未持有 本基 金A 类份 额 和E 类份 额。
4、 本基 金 本 报告 期末 持有 B 类份 额占 本基 金总 份额 的比例 为 5.99%(2014 年12 月 31 日： 22.79%)。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
份 额单 位： 份 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大 成 创 新 资
本 管 理 有 限
公司
- 0.00% 10,465,618.45 2.2600%
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 1,156,211.74 15,828.78 2,025,288.96 25,873.12
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债券A
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,771,015.85
847,538.37 -200,386.08
2,418,168.14
-
大成月 月盈 短期 理财 债券B
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,843,720.39
1,607,150.42 -440,753.56
6,010,117.25
-
大成月 月盈 短期 理财 债券E
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
59,097.09
375,104.61
138,100.67
572,302.37
- 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额3,999,878.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
071525006 15 国 都证 券CP006 2016-1-4 99.99 40,000 3,999,598.43
合计 - - - 40,000 3,999,598.43
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混 合型 基金 ，
及普通债券型 证券投资 基 金的。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人以 保持基金 资 产的安全性 和适当流
动性为 首要 目标 ，追 求高 于业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立 投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用 金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银行
存款存放在本 基金的托 管 行 中国银行， 协议存款 存 放在具有基金 托管资格 的 光大银行股 份有限公
司、上海 银行 股份有限 公 司、 包商银行 股份有限 公 司、民生银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、兴业 银行股份 有 限公司、广发 银行股份 有 限公司 以及平 安银行股 份 有限公司 ， 因而与银
行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证券交割 方式进行 限 制以控制相应 的信用风 险 ；在交易所进 行的交易 均 以中国证券 登记结算
有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ，违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 15,007,973.30
160,319,584.69
A-1以下 - -
未评级 29,949,767.79
100,011,844.62
合计 44,957,741.09
260,331,429.31
注：上 述债 券信 用未 评级 为同业 存单 、政 策性 金融 债 和短 期融 资券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
无 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 150 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2015 年 12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 3,999,878.00 元 将在 一个月 以内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所 承担 的全 部金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即 约为未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
本期末
2015 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,156,211.74 - - - - 84,156,211.74
交易性金融资产 39,948,763.87 5,008,977.22 - - - 44,957,741.09
买入返售金融资产 69,800,584.70 - - - - 69,800,584.70
应收利息 - - - - 1,029,355.45 1,029,355.45
其他资产 - - - - - -
资产总计 193,905,560.31 5,008,977.22 - - 1,029,355.45 199,943,892.98
负债
卖出回购金融资产款 3,999,878.00 - - - - 3,999,878.00
应付管理人报酬 - - - - 40,360.35 40,360.35
应付托管费 - - - - 11,958.60 11,958.60
应付销售服务费 - - - - 32,583.68 32,583.68
应付交易费用 - - - - 28,948.96 28,948.96
应付利息 - - - - 304.47 304.47
应付利润 - - - - 331,151.34 331,151.34
其他负债 - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 3,999,878.00 - - - 604,307.40 4,604,185.40
利率敏感度缺口 189,905,682.31
5,008,977.22
- - 425,048.05
195,339,707.58
上年度末
2014 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 75,025,288.96 - - - - 75,025,288.96
交易性金融资产 90,188,315.70 170,143,113.61 - - - 260,331,429.31
买入返售金融资产 162,646,083.97 - - - - 162,646,083.97
应收利息 - - - - 5,161,856.46 5,161,856.46
应收申购款 - - - - 95,000.00 95,000.00
资产总计 327,859,688.63 170,143,113.61 - - 5,256,856.46 503,259,658.70
负债
卖出回购金融资产款 39,399,740.90 - - - - 39,399,740.90
应付管理人报酬 - - - - 181,605.99 181,605.99
应付托管费 - - - - 53,809.19 53,809.19
应付销售服务费 - - - - 117,912.20 117,912.20
应付交易费用 - - - - 26,910.90 26,910.90
应付利息 - - - - 5,211.60 5,211.60
应付利润 - - - - 834,190.31 834,190.31
其他负债 - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总计 39,399,740.90 - - - 1,578,640.19 40,978,381.09
利率敏感度缺口 288,459,947.73 170,143,113.61 - - 3,678,216.27 462,281,277.61
注：表中所示 为本 基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日
）
市场利 率下 降 25 个 基点 30,000.00 650,000.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -30,000.00 -650,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价 值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资 产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于2015年12 月31日， 本基 金持有的 以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产 中属 于第二
层 次 的余额为44,957,741.09 元，无属于第一或第三层 次 的余额(2014 年12 月31 日：第二 层 次
260,331,429.31 元， 无属 于第 一 或第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及 上 年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未 发生重大
变动。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的 以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 44,957,741.09 22.49
其中： 债券 44,957,741.09 22.49
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 69,800,584.70 34.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 84,156,211.74 42.09
4 其他各项 资产 1,029,355.45 0.51
5 合计 199,943,892.98 100.00
8.2 债 券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 19.25
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,999,878.00 2.05
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.92 2.05
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 15.37 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 16.85 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 5.13 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 2.56 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 101.83 2.05
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 10,015,847.42 5.13
其中： 政策 性金 融债 10,015,847.42 5.13
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 25,026,850.95 12.81
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 9,915,042.72 5.08
8 其他 - 0.00
9 合计 44,957,741.09 23.02
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011599550 15 国联 SCP006 100,000 10,018,877.65 5.13
2 150403 15 农发 03 100,000 10,015,847.42 5.13
3 071525006 15 国 都证 券 CP006 100,000 9,998,996.08 5.12
4 111509225 15 浦发 CD225 100,000 9,915,042.72 5.08
5 041560075 15 合 工投CP001 50,000 5,008,977.22 2.56
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 110
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4584%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0684%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2117%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值，即估值对象 以买 入成本列示，按票面 利率 或协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余存续期 内按 照实际利率法每日计 提损 益。本基金通过每
日计算基金收益并分 配的 方式，使基金份额 净 值保 持在人民币 1.0000 元。
8.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,029,355.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,029,355.45
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 月 月 盈 短 期 理
财债券 A
1,032 63,097.98 33,949.00 0.05% 65,083,162.37 99.95%
大 成 月 月 盈 短 期 理
财债券 B
5 9,396,222.30 25,894,714.17 55.12% 21,086,397.35 44.88%
大 成 月 月 盈 短 期 理
财债券 E
8,250 10,089.88 0.00 0.00% 83,241,484.69 100.00%
合计 9,287 21,033.67
25,928,663.17
13.27% 169,411,044.41
86.73%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末 基 金份 额总 额 ） 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
大成月 月盈 短期 理财 债 券A - 0.0000%
大成月 月盈 短期 理财 债 券B - 0.0000%
合计 - 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成月 月盈 短期 理财
债券A
0
大成月 月盈 短期 理财
债券B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成月 月盈 短期 理财
债券A
0
大成月 月盈 短期 理财
债券B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券 E
基 金 合 同 生 效 日 （2012 年
11 月 29 日 ）基 金份 额总 额
2,216,351,283.87 1,404,512,744.10 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
186,268,398.06 276,012,879.55 -
本报告 期基 金总 申购 份额 141,687,546.88 309,351,318.50 197,802,560.63
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
262,838,833.57 538,383,086.53 114,561,075.94
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列 ）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
65,117,111.37 46,981,111.52 83,241,484.69
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高 级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 5 万 元整 。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况， 新增 席位 ： 长 城证券 。退 租交 易单 元： 万和 证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
11.9 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-7
2
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-13
3
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统升
级暂停 服务 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-14
4
大成月月盈短期理财债 券型证券投资基 金 2014 年
第4 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-21
5
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告（肖 剑）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-22
6
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告（钟 鸣远 ）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-22
7
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-24
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海
天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-24
9
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付通
道升级 暂停 服务 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-28
10
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通
道升级 暂停 服务 的更 新公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-1-30
11
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-2-4
12
关于大成月月盈短期理财 债券型证券投资基金“春
节”假 期前 暂停 申购 业务 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-2-12
13
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通
道恢复 服务 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-2
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
14
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-4
15
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工
商银行 股份 有限 公司 开通 基金转 换业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-4
16
关于调整大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
网上直 销单 笔申 购最 低金 额的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-5
17 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-6
18 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-6
19
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优
惠活动 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-12
20
大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换
及定投 最低 交易 限额 的公 告
中国证监会指定 报 刊 及
本公司 网站 2015-3-13
21
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2014 年
年度报 告摘 要
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-28
22
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2014 年
年度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-28
23
大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银联
通富滇 银行 支付 通道 暂停 服务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-28
24
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加郑州
银行股 份有 限公 司为 代销 机构的 公告
中国证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站 2015-3-28
25
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“清
明节” 假期 前暂 停申 购业 务公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-31
26
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国
国际金 融有 限公 司为 代销 机构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-3-31
27 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-9
28
大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售
有限公 司认 购、 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站 2015-4-14
29
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-17
30
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2015 年
第1 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-18
31
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募
说明书 摘要 （2015 年 1 期）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-24
32
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募
说明书 （2015 年 1 期）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-24
33
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“劳
动节” 假期 前暂 停申 购业 务公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-4-27
34
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-5
35
大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限
公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-5
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
36
关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天天基金
费率优 惠活 动 的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-7
37
大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支付
交易费 率的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-8
38
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-9
39
大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售
有限公 司认 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-9
40
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-12
41 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-15
42
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-16
43
大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资
管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业
务的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-5-19
44
大成基金管理有限公司关于旗下基金实 行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-2
45
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回
费率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-3
46
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建
证券有 限责 任公 司为 代销 机构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-8
47
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优
惠活动 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-11
48
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金托管 协议
（2015 年 修订 版）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-12
49
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同
（2015 年 修订 版）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-12
50
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金增设
基金份 额类 别及 修订 基金 合同和 托管 协议 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-12
51
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“端
午节” 假期 前暂 停申 购业 务公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-16
52
关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事非
法集资 专项 整治 行动 的通 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-24
53
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优
惠活动 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-6-27
54
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金变更基金
经理公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-2
55
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回
费率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-7
56
大成基金管理有限公司关于公司、 高管投资旗下基
金相关 事宜 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-7
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
57
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-10
58
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2015 年
第2 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-21
59
大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中
心申购 旗下 部分 基金 费率 优惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-27
60
大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加天天
基金为 代销 机构 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-7-29
61
关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公地址
变更的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-13
62
大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）
基金销售投资顾问有限公司为开放式基金代销机构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-14
63
大成基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优
惠的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-22
64
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2015 年
半年度 报告 摘要
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-27
65
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2015 年
半年度 报告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-27
66
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“反
法西斯 战争 胜 利70 周年” 假期前 暂停 申购 业务 公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-8-28
67
大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管
理有限 公司 代销 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-1
68
大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任
公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-12
69
大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任
公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-15
70
大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销
售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务
的公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-17
71
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国
庆节” 假期 前暂 停申 购业 务公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-25
72
大成基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优
惠活动 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-25
73
大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费率优惠
活动的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-25
74
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金暂停
大额申 购（ 含定 期定 额申 购）业 务公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-26
75
大成基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限
公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-9-30
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
76
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-15
77
大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申
购金额 下限 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-15
78
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-16
79
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠 的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-21
80
关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成基
金管理 有限 公司 基金 产品 的公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-21
81
大成月月盈短期理财债券型证券投资基 金 2015 年
第3 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-24
82
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募
说明书 （2015 年 2 期）- 摘要
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-27
83
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更 新招募
说明书 （2015 年 2 期）
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-27
84
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-10-30
85
关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者
身份证 明文 件的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-11-10
86
关 于 增 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为
开放式 基金 代销 机构 并开 通相关 业务 的公 告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-11-16
87
关于上海陆金所资产管理有限公 司增加代销大成基
金管理 有限 公司 基金 产品 的公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-11-28
88
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回
费率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-2
89
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销
申购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-17
90
大成基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份
有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-18
91
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“元
旦”假 期前 暂停 申购 业务 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-29
92
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回
费率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-29
93
大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务
的通知
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-29
94
大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对公司旗
下公募 基金 相关 业务 事项 影响的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司 网站 2015-12-31
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于 2015 年 6 月 12 日公 告了 《关 于大 成 月月盈 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 增
设基金 份额 类别 及修 订基 金合同 和托 管协 议的 公告 》 ， 经与 基金 托管 人中 国银 行股份 有限 公司 协
商一致 ，并 报中 国证 监会 备案后 ，决 定自 2015 年 6 月 16 日起 ，对 大成 月月 盈短期 理财 债券 型
证券投 资基 金增 设 E 类基 金份额 （E 类份 额基 金代 码：001516 ） ， 并设 定相 应 的首次 最低 申购 金
额要求 和费 率水 平。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、 《关 于大 成月 月盈 短期 理财债 券型 证券 投资 基金 份额持 有人 大会 决议 生效 的公告》；
2 、 《大 成月 月盈 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《大 成月 月盈 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
