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大成景阳领先混合(519019)

大成景阳领先混合:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
大成景阳领先混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2016 年 3 月26 日 
 
 
 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 大成景阳领先 股票型证 券 投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)由景 阳证券投 资 基金转 型而来 。 基金转 型 经 2007 年 11 月 9 日 景阳 证券 投资 基金 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过,并 获中 国证 监会 2007 年11 月 28 日 证监 基 金字[2007]324 号文 核准 。 自 2007 年12 月 11 日起 , 由 《 景阳 证券 投资 基金基金合同 》修订而 成 的《大成景阳 领先股票 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。自基 金合同生 效以来 本基 金运 作平 稳。 根据中 国证 监 会 2014 年7 月 7 日 颁布 的 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《运 作办法 》 ”) 的有 关规 定 , 经与 本基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司协商 一致 , 自2015 年7 月 3 日 起本 基金 名称 变更 为 “大 成景 阳领 先混 合型 证券投 资基 金 ”;基 金简称变更为 “ 大成 景 阳领 先 混 合 ” ; 基 金类 别 变更 为 “ 混合型” 。 基 金 代码 保 持 不 变 , 仍为 519019 。 上述 事项 已报 中 国证监 会备 案 。 因 上述 变 更基金 名称 及基 金类 别事 宜, 基金 管理 人对 《 基 金合同》和《 托管协议 》 的相关条款进 行了相应 修 改。在修改过 程中,基 金 管理人根据 《运作办 法》 和 基金 运作 实际 情况 , 对 《基 金合 同》 的部 分 条款进 行了 必要 的调 整。 就前述 修改 变更 事项 , 本基金 管理 人已 按照 相关 法律法 规及 《基 金合 同》 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。 按照基金合同 约定,本 次 变更对基金份 额持有人 利 益 无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当 事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 , 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后, 《大 成 景阳领先股 票型证券 投资 基金基金合 同》 、 《大成 景 阳领先股票 型证券投 资基 金托管协议 》等法 律 文件项 下的 全部 权利 、义 务由大 成景 阳领 先混 合型 证券投 资基 金承 担和 继承 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 18 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 40 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 41 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 42 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 48 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 48 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 48 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 48 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 48 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页


8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 48 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 48 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 49 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 49 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 50 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 50 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 50 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 50 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 50 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 51 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 51 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 51 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 51 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 52 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 53 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 60 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 61 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 61 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 61 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 61 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 大成景 阳领 先混 合 基金主 代码 519019 交易代 码 519019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 12 月 11 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,339,761,786.31 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 追求基 金资 产长 期增 值 投资策 略 本 基 金将 通过 定量 与定 性分 析 相结 合的 方式 ,选 择代 表 我 国新 兴经 济体 特点 、具 有 核心 竞争 力的 领先 上市 公 司 进行 投资 ,分 享中 国经 济 高速 成长 果实 ,获 取超 额 收 益。 还将 在基 金合 同允 许 的范 围内 ,根 据国 内外 宏 观 经济 情况 、国 内外 证券 市 场估 值水 平, 阶段 性不 断 调 整 股 票 资 产 和 其 它 资 产 之 间 的 大 类 资 产 配 置 比 例。其 中, 全球 主要 股市 的市盈 率比 较、 我 国 GDP 增 速 、 上市 公司 总体 盈利 增长 速 度、 股市 和债 市的 预期 收 益 率比 较以 及利 率水 平, 是 确定 大类 资产 配置 比例 的主要 因素 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中债 综合 指数 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 预期 风险 和 预 期收 益适 中的 品种 ,其 预 期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 ,高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页


办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世 贸中心 东 座 F9 邮政编 码 518040 100031 法定代 表人 刘卓 刘士余


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司/ 北 京市西 城区 复兴 门内 大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广 场23 层


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 1,408,833,249.43 192,697,482.12 -19,544,119.43 本期利 润 1,462,691,502.37 129,095,001.56 14,387,077.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5779 0.0421 0.0040 本期加 权平 均净 值利 润率 56.71% 6.71% 0.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 51.32% 8.35% -0.16% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 307,575,745.79 -175,644,296.67 -435,122,222.87 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2296 -0.0585 -0.1311 期末基 金资 产净 值 1,276,948,743.39 2,024,939,439.36 2,068,582,312.69 期末基 金份 额净 值 0.953 0.675 0.623 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 9.20% -27.82% -33.38% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 22.97% 1.90% 13.75% 1.34% 9.22% 0.56% 过去六 个月 -13.68% 2.96% -12.06% 2.14% -1.62% 0.82% 过去一 年 51.32% 3.04% 7.09% 1.99% 44.23% 1.05% 过去三 年 63.69% 2.05% 44.17% 1.44% 19.52% 0.61% 过去五 年 14.45% 1.73% 24.06% 1.29% -9.61% 0.44% 自基金 合同 生效起 至今 9.20% 1.79% -11.69% 1.53% 20.89% 0.26%


3.2.2 自基金转型以来基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的 比较 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页


注:1 、按基 金合同规 定, 大成景阳领 先混合型 证券 投资基金(原 大成景阳 领先 股票型证券 投资基 金) 应 自基 金合 同生 效( 暨 基金转 型) 之日2007 年 12 月 11 日起 3 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符合基金合同 的约定。 建 仓期结束时, 本基金的 投 资组合比例符 合基金合 同 的约定。截 至报告期 末, 本基 金投 资的 南京 新 百 (600682 ) 因 市场 行情 波动剧 烈 , 导 致单 个股 票 的投资 比例 被动 超标 , 在报告 期末 该股 票停 牌。 除此之 外, 报告 期内 本基 金的其 他各 项投 资比 例符 合基金 合同 规定 。 2、本 基金 业绩 比较 基准 自 2015 年 9 月 14 日 起由 原 “ 沪深 300 指数 ×8 0% +中信 标普 全债 指数 ×20% ” 变 更为 “沪 深300 指数× 80% +中 债综 合指 数 ×20% ” 。 3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71


2014 - - - -


2013 - - - -


合 计 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中 证500 深 市交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) 、 大成 价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝筹 稳健证 券投 资基 金、 大成 精选增 值混 合型 证券 投资 基金、 大成 货币 市场 证券 投资基 金、 大成 沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 大成 策略 回报 混合型 证券 投资 基金 、大 成行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 、大 成中 证红 利指数 证券 投资 基金 、大 成核心 双动 力混 合型 证券 投资基 金、 大成 竞争 优势混 合型 证券 投资 基金 、大成 景恒 保本 混合 型证 券投资 基金 、大 成内 需增 长混合 型证 券投 资基 金、大 成可 转债 增强 债券 型 证券 投资 基金 、大 成消 费主题 混合 型证 券投 资基 金、大 成新 锐产 业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现 金增 利货 币市 场证 券投资 基金 、大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金 、大成 景安 短融 债券 型证 券投资 基金 、大 成景 兴信 用债债 券型 证券 投资 基金、 大成 景旭 纯债 债券 型证券 投资 基金 、大 成景 祥分级 债券 型证 券投 资基 金、大 成信 用增 利一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、大 成健 康产 业混 合型证 券投 资基 金、 大成 中小盘 混合 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 大成 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、大成 丰财 宝货 币市 场基 金、大 成景 益平 稳收 益混合 型证 券投 资基 金、 大成添 利宝 货币 市场 基金 、大成 景利 混合 型证 券投 资基金 、大 成产 业升 级股票 型证 券投 资基 金(LOF ) 、 大成 高新 技术 产业 股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景 穗灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 景鹏 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 大成 景源 灵活大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页


配置混 合型 证券 投资 基金 、大成 睿景 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、大 成景 裕灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、大 成中 证互 联 网金 融指 数分 级证 券投 资基金 、大 成正 向回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、大 成恒 丰宝 货币 市场基 金、 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 、大 成景 沛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐彦 本基 金基 金经 理 2015 年 9 月 15 日 - 10 年 管理学 硕士。 曾就 职于中 国东方 资产管 理公 司投资 管理部 ,2007 年 加入 大成 基金研 究部 , 曾 任中 游制 造行业 研究 主管 ,2011 年 7 月 29 日至 2012 年 10 月 27 日曾任 景宏 证券投 资基金 和大成 行业 轮动股 票型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。2012 年 10 月 31 日至2015 年 7 月 21 日任 大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金基 金经 理,2015 年 7 月 22 日起 任大 成策 略回报 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。2014 年4 月 25 日至2015 年7 月21 日 任大成 竞争 优势 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 ,2015 年 7 月 22 日 起任 大成 竞争优 势混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。2015 年 2 月 3 日 起任 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。2015 年 9 月 15 日 起任 景阳 领先 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 具有基 金从 业资 格。 国籍 : 中国 刘泽 兵先 生 本基 金基 金经 理 2012 年 7 月 28 日 2015 年 3 月 27 日 14 年 管理学 硕士 。2001 年 2 月至 2012 年 2 月就职 于融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 部 总 监 助 理 、 研 究 员、研 究策划 部总 监助理 及基金 经理助 理等 职务。 2007 年 9 月 28 日至 2012 年 1 月 19 日任 通乾 证券 投资基 金基 金经 理。2012 年2 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司。2012 年 7 月 28 日至 2015 年 3 月 27 日 任大成 景阳领 先股 票型证 券投资 基金基 金经 理。具 有基金 从业 资格 。国 籍: 中国 焦巍 先生 本 基 金基 金经 理 2015 年 3 月 28 日 2015 年 9 月 30 日 17 年 金融学 博士 。1994 年 9 月至 1998 年 9 月任中 国银 行海南 分行 国际 结算 部科 员。1998 年 9 月至 2001 年 6 月 任 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员。2003 年 1 月至 2006 年 6 月任 汉唐 证券 资金 管 理中心 高级 交易 员。2009 年 9 月至 2014 年 9 月任 平安大 华基 金投 资研 究部 投资总 监。2014 年9 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 ,自 2015 年 2 月至 2015 年 8 月任 股票 投资 部总 监 ,自 2015 年 5 月至 2015 年8 月任 公司 首席 投资 官。 2015 年3 月28 日至2015 年9 月30 日任大 成灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页


金经理 。2015 年3 月28 日至 2015 年7 月2 日 任大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2015 年 7 月 3 日至 2015 年 9 月 30 日 任大 成景 阳领 先混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 2015 年5 月26 日至2015 年9 月30 日任大 成睿 景灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 李朝 伟 本基 金基 金经 理 助 理 2015 年 7 月 16 日 2015 年 10 月 30 日 4 年 经济学 硕士 。2015 年4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司。2015 年 5 月 11 日至 2015 年 7 月 20 日任 大成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金( LOF ) 基金 经理 助理。 2015 年7 月16 日至2015 年10 月30 日 担任 大成 景 阳领先 混合型 证券 投资基 金的基 金经理 助理 。具有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国 肖燕 松先 生 本基 金基 金经 理 助 理 2014 年 10 月 28 日 2015 年 7 月 20 日 5 年 理学硕 士。2006 年-2007 年就职 于中 国航 天科 技第 一研究 院; 2008 年-2010 年 就职于ASML 产 品支 持部; 2010 年-2013 年 就职 于平 安证券 研究 所;2013 年7 月加入 大成 基金 管理 有限 公司。2014 年 10 月 28 日 至 2015 年 7 月 2 日 任大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 经 理 助理 。2015 年7 月 3 日至 2015 年 7 月20 日任 大成 景阳 领先 混合型 证券 投资 基金 基金 经理助 理。 自 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 9 月 7 日担任 大成灵 活配 置混合 型证券 投资基 金基 金经理 助理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景阳领先混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成景阳领 先 混合 型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报 告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页


人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查 和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间 的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存在 130 笔 同日 反向 交 易, 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易,参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 , 原 因为投 资策略 需要 ; 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8 笔同日反向交 易,原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 15 年 基金 业整 体收 益率 堪 比大牛 市, 这出 乎我 的意 料。 其 中的 过程 跌宕 起伏 , 幸好 公募 基金 管理人由于股 票仓位和 金 融工具使用的 限制,不 用 快速在两者之 间切换, 否 则收益率一 定会像大 部分所谓的绝 对收益投 资 者一样低出不 少,这也 许 能说明少即是 多真是一 条 人生哲理。 本基金的 操作一贯不多 ,成功的 操 作是在六月份 大跌之后 将 部分大市值股 票换成了 小 市值股票, 较为遗憾 的操作是 在九 月末虽然 看 好市场并且仓 位很高, 但 没有更有效率 的使用资 金 , 更多投资 在自己有 把握的 股票 上。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.953 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 51.32%, 同期 业绩大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页


比较基 准增 长率 为7.09% , 高于 业绩 比较 基准 的表 现。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望将来,我 认为市场 需 要回归常识。 在中国, 人 们对常识有极 大的分歧 。 但无论从哪个 角 度看,低价绩 差股长期 收 益率高、炒股 主要靠题 材 和内幕都不应 该成为常 识 。如果这些 成为了常 识,说明一定 有哪里出 了 问题。这些问 题背后 证 券 市场层面的原 因是什么 , 社会层面的 原因是什 么,深 究这 些问 题才 具备 了让市 场回 归常 识的 基础 。 回归常识是许 多人的期 望 ,历史的发展 很显然远 远 更复杂。全球 不太稳定 , 比较而言中国 的 经济 、 金 融体 系要 稳定 得 多, 但这 样的 稳定 也许 蕴 含了更 大的 不稳 定 。 在 中 国传统 的处 事哲 学下 , 不稳定不会立 刻爆发, 我 们愿意以市场 扭曲(在 我 的理念里,市 场和市场 扭 曲都是中性 词)为代 价将问题留给 时间来解 决 。这种方式成 功了多次 , 这次能否成功 很难预测 。 和从前不同 的是,如 今全球经济更 是一个整 体 ,而且普遍存 在问题。 各 主要经济体和 中国之间 会 相互把问题 复杂化, 更不用 说和 经济 伴生 的政 治问题 。 作为投资于国 内市场且 以 年为周期的投 资者,我 不 应也没有能力 以中国甚 至 是全球的宏观 经 济/ 政 治因 素为 变量 做投 资 , 即便 这可 能是 当前 的主 要矛盾 。 国 内传 统经 济的 转型升 级和 新经 济的 创新迫 在眉 睫, 也是 我的 主要关 注点 。 在 这里 我提 醒自己 注意 两点 :1、 任何 政策, 执行 者需 要有 利益空 间才 会足 够有 效,2 、口号 式创 新中 短期 内不 会提高 创新 能力 但会 改变 资源配 置。 中国的 回归 常识 之路 要走 很久, 而且 很艰 难, 我们 要为此 做好 准备 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告期内, 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部 监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情况; 资讯管制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 (一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善, 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性 、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基 金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 (二)全面加 强风险监 控 ,不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项 内控措施,公 司严格执 行 风险控制管理 员制度, 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制,并 进一步加大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页


强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 , 有效防范相关 业务风险 。 同时,公司 严格执行 投资报 备制 度, 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统, 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 (三)日常监 察和专 项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对 本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风 险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与 基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ,及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人 的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃 的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


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本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润 348,008,150.71 元 (每 十 份基金 份额 分 红 1.00 元) ,符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股 份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等 问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页


法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 审计报告 审计报 告标 题 审计报告 审计报 告收 件人 大 成 景 阳 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券投资 基金)全 体基 金份 额 持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 景 阳 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金) ( 以 下 简 称 “ 大 成 景 阳 领 先 基 金”) 的财 务报 表, 包括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2015 年度的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及财 务 报 表 附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 景 阳 领 先 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按照企业会计准则和中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中 国基金 业协 会” )发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作 编制 财务 报表 ,并 使其 实现公 允反 映 ; (2) 设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述大成景阳 领先基金 的 财 务 报 表 在 所有 重 大 方 面大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页


按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编 制, 公 允反 映了 大成 景阳 领 先基金 2015 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


俞伟敏 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景阳 领先 混合型 证券 投资 基金(原 大 成景阳 领先 股 票 型证 券投 资基金) 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 273,133,075.06 152,885,889.83 结算备 付金


246,220.01 6,244,961.10 存出保 证金


3,401,989.44 810,465.32 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,003,698,654.69 1,870,191,178.52 其中: 股票 投资


1,003,698,654.69 1,780,038,178.52 基金投 资


- - 债券投 资


- 90,153,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 29,326,766.82 应收利 息 7.4.7.5 52,784.34 3,178,517.18 应收股 利


- - 应收申 购款


157,531.96 315,231.23 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,280,690,255.50 2,062,953,010.00 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页


衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 27,406,241.02 应付赎 回款


922,360.59 2,215,545.96 应付管 理人 报酬


1,645,266.60 2,540,205.13 应付托 管费


274,211.09 423,367.53 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 697,147.35 5,027,611.01 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 202,526.48 400,599.99 负债合 计


3,741,512.11 38,013,570.64 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 888,552,694.42 1,990,244,064.49 未分配 利润 7.4.7.10 388,396,048.97 34,695,374.87 所有者 权益 合计


1,276,948,743.39 2,024,939,439.36 负债和 所有 者权 益总 计


1,280,690,255.50 2,062,953,010.00 注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.953 元 ,基 金份 额总额 1,339,761,786.31 份。


7.2 利润表 会计主 体: 大成 景阳 领先 混合型 证券 投资 基金(原 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金) 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


1,545,023,565.48 177,562,081.68 1.利息 收入


3,626,267.44 5,610,980.10 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,456,982.51 2,187,919.16 债券利 息收 入


1,169,284.93 3,313,613.69 资产支 持 证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 109,447.25 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,482,568,374.32 235,447,239.18 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,477,584,062.87 216,658,951.02 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -121,210.00 59,640.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页


贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 5,105,521.45 18,728,648.16 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 53,858,252.94 -63,602,480.56 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 4,970,670.78 106,342.96 减:二、费用


82,332,063.11 48,467,080.12 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 38,380,221.17 28,881,110.31 2.托 管费 7.4.10.2.2 6,396,703.50 4,813,518.36 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 37,090,285.93 14,331,038.51 5.利 息支 出


- 4,508.05 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 4,508.05 6.其 他费 用 7.4.7.19 464,852.51 436,904.89 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 1,462,691,502.37 129,095,001.56 减: 所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 1,462,691,502.37 129,095,001.56


7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景阳 领先 混合型 证券 投资 基金(原 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金) 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,990,244,064.49 34,695,374.87 2,024,939,439.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,462,691,502.37 1,462,691,502.37 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,101,691,370.07 -760,982,677.56 -1,862,674,047.63 其中:1. 基 金申 购款 2,391,687,154.21 1,708,320,865.77 4,100,008,019.98 2. 基金 赎回 款 -3,493,378,524.28 -2,469,303,543.33 -5,962,682,067.61 四、本期向基金份额持有 - -348,008,150.71 -348,008,150.71 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页


人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 888,552,694.42 388,396,048.97 1,276,948,743.39 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,200,819,727.47 -132,237,414.78 2,068,582,312.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 129,095,001.56 129,095,001.56 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -210,575,662.98 37,837,788.09 -172,737,874.89 其中:1. 基 金申 购款 371,039,900.44 24,385,284.72 395,425,185.16 2. 基金 赎回 款 -581,615,563.42 13,452,503.37 -568,163,060.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,990,244,064.49 34,695,374.87 2,024,939,439.36


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成景阳领先 混合型证 券 投资基金(原大 成景阳领 先 股票型证券投 资基金)是 根 据原景阳证 券 投资基 金( 以下 简称 “基 金 景阳”)基 金份 额持 有人 大 会 2007 年 11 月 9 日 决议 通过的 《关 于景 阳 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 , 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金字[2007] 第324 号 《 关于核 准景 阳证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会决 议的批 复》 , 由 原基 金 景阳转型而来 。原基金 景 阳为契约型封 闭式基金 , 于上海证券 交 易所(以下 简 称 “ 上交所 ”)交易大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页


上市, 存续 期限 至 2007 年 12 月 31 日止 。根 据上 交所上 证债 字[2007]92 号 《关于 终止 景阳 证券 投资基 金上 市的 决定》 的 同意, 原基 金景阳 于 2007 年 12 月 10 日进 行终 止上 市权利 登记 。 自 2007 年12 月11 日起 , 原 基金 景阳终 止上 市, 原基 金景 阳更名 为大 成景 阳领 先股 票型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本基 金 ”), 《 景 阳证券投资基 金基金合 同 》失效的同时 《大成景 阳 领先股票型 证券投资 基金基金合同 》生效。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为 大成基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。 原基金 景阳 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币3,830,549,427.70 元, 已 于本 基金的基金合 同生效 日 全 部转为本基金 的基金资 产 净值。根据《 大成景阳 领 先股票型证 券投资基 金基金招募说 明书》和 《 关于原景阳证 券投资基 金 份额拆分和转 换结果的 公 告》的有关 规定,本 基金 于 2008 年 1 月 17 日 进行了 基金 份额 拆分 ,拆 分比例 为 1: 3.978985800 ,并 于 2008 年 1 月 17 日 进行 了变 更登 记。 本基金 于基 金合 同生 效后 自 2007 年12 月17 日至2008 年1 月11 日期 间内 开 放集中 申购 , 共 募 集 人 民 币 4,859,319,821.50 元 , 其 中 包 括 折 合 为 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 人 民 币 1,813,691.82 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师 事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第007 号审 验报告 予以 验证 。上 述集 中申购 募集 资金 已 按 2008 年 1 月 17 日 基金 份额 折算 后的基 金份 额净 值 1.000 元折 合为4,859,319,821.50 份 基金 份额 , 其 中 包括集 中申 购资 金利 息折 合的 1,813,691.82 份基金 份额 ,并 于2008 年 1 月17 日进 行了 确认 登 记。 根据中 国证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁布 的《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 的有 关 规定, 经与 本基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司协商 一致 , 自2015 年7 月3 日 起本 基金 名称 变 更为 “ 大成 景阳 领先 混 合型证 券投 资基 金” ; 基 金 简称变 更为 “ 大成 景 阳领先 混合 ” ; 基金 类别 变 更为“ 混合 型” 。 基 金代 码保持 不变 ,仍 为 519019 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景阳领先混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 、 上市的股票、 权证、债 券 、资产支持 证券及中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 股 票投资比例范 围为基金 资 产的 60%-95%, 其中 权证投资比例范围为基金 资产净值的 0-3% ; 固 定 收益 类 证 券 和 现 金 投 资 比 例范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40% , 其中,资 产支持 证券投资比例 范围为基金 资产净值的 0-20% ,现金 和到期日在一 年以内 的政府 债券 等短 期金 融工 具的比 例最 低为 基金 资产 净值 的 5% 。 根 据 《大 成景 阳领先 混合 型证 券 投 资基金 变更 业绩 比较 基准 并修改 基金 合同 的公 告》 , 自 2015 年9 月14 日 起本 基金业 绩比 较基 准 由 “80% × 沪深300 指数 +20 % × 中信 标普 全债 指数 ”变 更为 “ 80% × 沪深300 指数+ 20% × 中 债综 合指 数” 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景阳 领先混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其 变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存 款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页


(2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定 公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页


场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的 其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已 确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的;且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ,金融 资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份 额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算 认列 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税 后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页


其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负 数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。具 体收 益分 配政策 请参 见本 基金 合同 中的相 关章 节。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能 够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法和 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页


7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种 (可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券 除外) , 鉴 于其 交易 量和 交 易频率 不足 以提 供持 续的 定价信 息, 本基 金本 报告 期改为 采用 中央 国债 登记结算有限责任 公司/ 中证 指 数 有 限 公 司 根据 《 中国 证 券 投 资 基 金 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页


7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 273,133,075.06 152,885,889.83 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 273,133,075.06 152,885,889.83


7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 810,783,295.46 1,003,698,654.69 192,915,359.23 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 810,783,295.46 1,003,698,654.69 192,915,359.23 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,641,012,862.23 1,780,038,178.52 139,025,316.29 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 90,121,210.00 90,153,000.00 31,790.00 合计 90,121,210.00 90,153,000.00 31,790.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,731,134,072.23 1,870,191,178.52 139,057,106.29


大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 51,142.64 33,627.11 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 110.80 2,810.30 应收债 券利 息 - 3,141,715.07 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 1,530.90 364.70 合计 52,784.34 3,178,517.18


7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 697,147.35 5,026,580.28 银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,030.73 合计 697,147.35 5,027,611.01


7.4.7.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 2,526.48 599.99 预提费 用 200,000.00 400,000.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页


其他 - - 合计 202,526.48 400,599.99


7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,001,271,898.45 1,990,244,064.49 本期申 购 3,606,352,310.08 2,391,687,154.21 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) -5,267,862,422.22 -3,493,378,524.28 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,339,761,786.31 888,552,694.42 注:申 购含 红利 再投 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -175,644,296.67 210,339,671.54 34,695,374.87 本期利 润 1,408,833,249.43 53,858,252.94 1,462,691,502.37 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -577,605,056.26 -183,377,621.30 -760,982,677.56 其中: 基金 申购 款 401,154,895.22 1,307,165,970.55 1,708,320,865.77 基金赎 回款 -978,759,951.48 -1,490,543,591.85 -2,469,303,543.33 本期已 分配 利润 -348,008,150.71 - -348,008,150.71 本期末 307,575,745.79 80,820,303.18 388,396,048.97


7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 2,210,243.56 2,121,741.58 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 158,349.24 51,567.49 其他 88,389.71 14,610.09 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页


合计 2,456,982.51 2,187,919.16


7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 13,108,287,485.20 4,788,778,754.11 减:卖 出股 票成 本总 额 11,630,703,422.33 4,572,119,803.09 买卖股 票差 价收 入 1,477,584,062.87 216,658,951.02 注: 本 报告 期招 商地 产换 股 为招商 蛇口 , 招 商蛇 口金 额 为91,130.60 元 , 招 商地 产 金额 为63,710.70 元。 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年1 月1 日至2014 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及 债券 到 期兑 付)成 交总 额 94,311,000.00 71,478,718.90 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 90,121,210.00 70,148,320.00 减:应 收利 息总 额 4,311,000.00 1,270,758.90 买卖债 券差 价收 入 -121,210.00 59,640.00 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 5,105,521.45 18,728,648.16 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 5,105,521.45 18,728,648.16


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 上年度 可比 期间 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页


2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 53,858,252.94 -63,602,480.56 —— 股 票投 资 53,890,042.94 -63,634,270.56 —— 债 券投 资 -31,790.00 31,790.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 53,858,252.94 -63,602,480.56


7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 4,970,670.78 106,342.96 其他 - - 合计 4,970,670.78 106,342.96 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 37,090,285.93 14,329,413.51 银行间 市场 交易 费用 - 1,625.00 合计 37,090,285.93 14,331,038.51


7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 100,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 其他 1,250.00 50.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页


上 清 所 债 券 托 管 账 户 维护费 - - 银行划 款手 续费 27,402.51 13,954.89 中 债 登 债 券 托 管 账 户 维护费 - - 债券托 管账 户维 护费 36,200.00 22,900.00 合计 464,852.51 436,904.89


7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 财务 报告 批准 报 出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 注:1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页


成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 3,916,526,812.45 16.38% 2,199,486,846.01 23.20% 7.4.10.1.2 权证交易 无 。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 3,520,459.14 16.36% 32,798.98 4.70% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 1,961,128.90 23.15% 1,523,033.38 30.30% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费 和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 38,380,221.17 28,881,110.31 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,536,746.36 7,035,362.98 注: 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页


7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,396,703.50 4,813,518.36 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国 农 业银 行 273,133,075.06 2,210,243.56 152,885,889.83 2,121,741.58 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.11 利润分配情况 金额单 位: 人民 币元 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页


序号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 1 2015 年5 月29 日 2015 年5 月29 日 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71


合计 - - 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71


7.4.12 期末( 2015 年 12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通 受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600682 南京 新百 2015 年6 月30 日 重大 事项 停牌 32.97 2016 年1 月27 日 33.78 4,876,674 103,504,593.32 160,783,941.78 - 002044 江苏 三友 2015 年8 月29 日 重大 事项 停牌 28.29 - - 946,418 36,350,198.84 26,774,165.22 - 300049 福瑞 股份 2015 年11 月 28 日 重大 事项 停牌 31.00 2016 年1 月4 日 30.95 81 2,857.31 2,511.00 - 300242 明家 科技 2015 年12 月 18 日 重大 事项 停牌 49.96 2016 年1 月22 日 44.96 25 717.98 1,249.00 - 300324 旋极 信息 2015 年12 月1 日 重大 事项 停牌 49.25 2016 年3 月10 日 44.33 85 2,377.36 4,186.25 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额 。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于风险收 益水平适 中 的品种。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资和债 券投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页


具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡 以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制措施的执行 ;在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式 决议提 交 投委会;在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损 失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在 本基 金的 托管 行中 国农业 银行 , 与该 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算, 违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券投 资(2014 年12 月31 日: 同) 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ,其 余均 能以合 理价 格适 时变 现。 于2015 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页


金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及 存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 273,133,075.06 - - - 273,133,075.06 结算备 付金 246,220.01 - - - 246,220.01 存出保 证金 3,401,989.44 - - - 3,401,989.44 交易性 金融 资 产 - - - 1,003,698,654.69 1,003,698,654.69 应收利 息 - - - 52,784.34 52,784.34 应收申 购款 - - - 157,531.96 157,531.96 资产总 计 276,781,284.51 - - 1,003,908,970.99 1,280,690,255.50 负债








应付赎 回款 - - - 922,360.59 922,360.59 应付管 理人 报 酬 - - - 1,645,266.60 1,645,266.60 应付托 管费 - - - 274,211.09 274,211.09 应付交 易费 用 - - - 697,147.35 697,147.35 其他负 债 - - - 202,526.48 202,526.48 负债总 计 - - - 3,741,512.11 3,741,512.11 利率敏 感度 缺 口 276,781,284.51 - - 1,000,167,458.88 1,276,948,743.39 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 152,885,889.83 - - - 152,885,889.83 结算备 付金 6,244,961.10 - - - 6,244,961.10 存出保 证金 810,465.32 - - - 810,465.32 交易性 金融 资 产 90,153,000.00 - - 1,780,038,178.52 1,870,191,178.52 应收证 券清 算 款 - - - 29,326,766.82 29,326,766.82 应收利 息 - - - 3,178,517.18 3,178,517.18 应收申 购款 75,650.10 - - 239,581.13 315,231.23 资产总 计 250,169,966.35 - - 1,812,783,043.65 2,062,953,010.00 负债








大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页


应付证 券清 算 款 - - - 27,406,241.02 27,406,241.02 应付赎 回款 - - - 2,215,545.96 2,215,545.96 应付管 理人 报 酬 - - - 2,540,205.13 2,540,205.13 应付托 管费 - - - 423,367.53 423,367.53 应付交 易费 用 - - - 5,027,611.01 5,027,611.01 其他负 债 - - - 400,599.99 400,599.99 负债总 计 - - - 38,013,570.64 38,013,570.64 利率敏 感度 缺 口 250,169,966.35 - - 1,774,769,473.01 2,024,939,439.36 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2014 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 交 易性债 券投 资占 基金 资产 净值的 比例 为4.45%) , 因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重 大 影响(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基 金资产 的60%-95% , 其中 权 证投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 0%-3% ; 固 定收 益 类证券 和现 金投 资大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页


比例范 围为 基金 资产 的 5%-40%, 其中 资产 支持 证券 投资比 例范 围为 基金 资产 净值 的 0%-20%, 现金 和到期 日在 一年 以内 的政 府债券 等短 期金 融工 具的 比例最 低为 基金 资产 净值 的5% 。 此 外, 本 基 金 的基金 管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,003,698,654.69 78.60 1,780,038,178.52 87.91 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,003,698,654.69 78.60 1,780,038,178.52 87.91


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 68,080,000.00 76,940,000.00 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% -68,080,000.00 -76,940,000.00








7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价 值 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所 属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 816,132,601.44 元, 属于 第二 层次的 余额 为 187,566,053.25 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日: 第一 层次 1,361,471,659.45 元 元, 第 二层 次 508,719,519.07 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,003,698,654.69 78.37 其中: 股票 1,003,698,654.69 78.37 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 273,379,295.07 21.35 - - 0.00 7 其他各 项资 产 3,612,305.74 0.28 8 合计 1,280,690,255.50 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 672,389,930.91 52.66 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 856,718.33 0.07 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 267,809,392.10 20.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 35,785,918.31 2.80 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 75,137.72 0.01 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页


P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 26,780,371.52 2.10 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,185.80 0.00 S 综合 - 0.00 合计 1,003,698,654.69 78.60


8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合


无。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600682 南京新 百 4,876,674 160,783,941.78 12.59 2 002422 科伦药 业 6,557,264 121,965,110.40 9.55 3 002126 银轮股 份 6,411,329 118,289,020.05 9.26 4 002588 史丹利 3,242,144 105,466,944.32 8.26 5 002138 顺络电 子 7,038,517 101,002,718.95 7.91 6 600885 宏发股 份 3,045,340 91,025,212.60 7.13 7 600998 九州通 3,722,127 72,953,689.20 5.71 8 600104 上汽集 团 1,572,775 33,374,285.50 2.61 9 002230 科大讯 飞 814,700 30,184,635.00 2.36 10 601933 永辉超 市 2,883,400 29,122,340.00 2.28 11 002223 鱼跃医 疗 720,120 27,688,614.00 2.17 12 002044 江苏三 友 946,418 26,774,165.22 2.10 13 600146 商赢环 球 762,500 25,040,500.00 1.96 14 002475 立讯精 密 751,246 24,002,309.70 1.88 15 300078 思创医 惠 168,500 8,222,800.00 0.64 16 002355 兴民钢 圈 385,100 7,725,106.00 0.60 17 002127 新民科 技 350,400 6,559,488.00 0.51 18 002609 捷顺科 技 253,063 5,278,894.18 0.41 19 002462 嘉事堂 97,776 4,949,421.12 0.39 20 002030 达安基 因 42,625 1,755,297.50 0.14 21 002039 黔源电 力 43,167 854,274.93 0.07 22 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02 23 002363 隆基机 械 11,049 252,469.65 0.02 24 001979 招商蛇 口 3,602 75,137.72 0.01 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页


25 002268 卫 士 通 123 6,913.83 0.00 26 300017 网宿科 技 107 6,418.93 0.00 27 300324 旋极信 息 85 4,186.25 0.00 28 300279 和晶科 技 78 3,884.40 0.00 29 300244 迪安诊 断 53 3,685.62 0.00 30 002439 启明星 辰 100 3,200.00 0.00 31 600521 华海药 业 122 3,097.58 0.00 32 300347 泰格医 药 82 2,520.68 0.00 33 300049 福瑞股 份 81 2,511.00 0.00 34 603008 喜临门 100 2,490.00 0.00 35 000958 东方能 源 95 2,443.40 0.00 36 300053 欧比特 44 1,793.00 0.00 37 300226 上海钢 联 34 1,723.80 0.00 38 300353 东土科 技 68 1,659.20 0.00 39 600498 烽火通 信 56 1,596.56 0.00 40 600518 康美药 业 90 1,525.50 0.00 41 300242 明家科 技 25 1,249.00 0.00 42 000802 北京文 化 35 1,185.80 0.00 43 600476 湘邮科 技 8 314.00 0.00 44 002584 西陇科 学 5 248.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 456,700,373.81 22.55 2 300104 乐视网 452,235,683.47 22.33 3 300024 机器人 431,755,903.07 21.32 4 300347 泰格医 药 322,980,122.47 15.95 5 002230 科大讯 飞 301,584,731.25 14.89 6 300244 迪安诊 断 278,354,045.80 13.75 7 002642 荣之联 271,910,267.99 13.43 8 300017 网宿科 技 246,888,751.96 12.19 9 002030 达安基 因 236,867,807.49 11.70 10 000997 新 大 陆 227,548,679.21 11.24 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页


11 000802 北京文 化 217,896,368.56 10.76 12 002044 江苏三 友 210,260,864.33 10.38 13 600050 中国联 通 201,230,499.98 9.94 14 600570 恒生电 子 200,550,967.54 9.90 15 603019 中科曙 光 198,541,631.55 9.80 16 002366 台海核 电 178,084,636.33 8.79 17 600571 信雅达 172,969,901.98 8.54 18 002462 嘉事堂 163,529,361.12 8.08 19 002126 银轮股 份 157,351,549.46 7.77 20 002268 卫 士 通 143,032,221.23 7.06 21 600682 南京新 百 141,291,506.22 6.98 22 600038 中直股 份 136,153,085.57 6.72 23 300369 绿盟科 技 127,419,147.98 6.29 24 002739 万达院 线 125,575,142.07 6.20 25 002422 科伦药 业 123,415,445.70 6.09 26 600498 烽火通 信 118,899,559.66 5.87 27 000547 航天发 展 106,478,409.30 5.26 28 300220 金运激 光 102,302,310.22 5.05 29 600990 四创电 子 99,700,625.77 4.92 30 002153 石基信 息 97,784,743.39 4.83 31 600885 宏发股 份 94,618,138.75 4.67 32 300049 福瑞股 份 93,975,581.41 4.64 33 002065 东华软 件 92,549,509.48 4.57 34 002661 克明面 业 92,428,925.30 4.56 35 300302 同有科 技 92,066,270.11 4.55 36 002588 史丹利 89,742,365.43 4.43 37 002138 顺络电 子 87,745,208.00 4.33 38 300078 思创医 惠 86,888,503.74 4.29 39 300353 东土科 技 84,877,667.50 4.19 40 300096 易联众 80,506,232.79 3.98 41 002625 龙生股 份 78,389,440.68 3.87 42 300291 华录百 纳 78,097,098.98 3.86 43 600998 九州通 77,077,246.69 3.81 44 601318 中国平 安 73,346,357.20 3.62 45 000503 海虹控 股 73,131,051.68 3.61 46 002380 科远股 份 68,463,110.29 3.38 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页


47 600446 金证股 份 68,215,083.15 3.37 48 600343 航天动 力 60,394,520.00 2.98 49 300010 立思辰 60,162,390.70 2.97 50 600804 鹏博士 60,128,245.83 2.97 51 300318 博晖创 新 59,767,525.60 2.95 52 300053 欧比特 59,235,807.84 2.93 53 600850 华东电 脑 57,277,815.06 2.83 54 300168 万达信 息 55,799,962.18 2.76 55 002223 鱼跃医 疗 53,473,426.38 2.64 56 300020 银江股 份 50,989,252.06 2.52 57 000977 浪潮信 息 50,975,184.79 2.52 58 600518 康美药 业 49,997,486.85 2.47 59 000652 泰达股 份 49,689,638.67 2.45 60 002649 博彦科 技 48,604,414.33 2.40 61 002439 启明星 辰 47,812,571.30 2.36 62 002331 皖通科 技 45,907,626.41 2.27 63 002256 彩虹精 化 45,142,906.53 2.23 64 300147 香雪制 药 43,549,255.06 2.15 65 300341 麦迪电 气 43,080,561.38 2.13 66 600201 金宇集 团 42,834,172.17 2.12 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 634,168,208.74 31.32 2 300104 乐视网 518,404,222.09 25.60 3 300024 机器人 465,323,942.09 22.98 4 300168 万达信 息 465,077,198.31 22.97 5 300347 泰格医 药 422,992,945.38 20.89 6 600446 金证股 份 407,853,503.29 20.14 7 300244 迪安诊 断 341,750,848.37 16.88 8 002268 卫 士 通 313,421,366.52 15.48 9 600571 信雅达 311,042,539.09 15.36 10 002230 科大讯 飞 301,215,864.53 14.88 11 600570 恒生电 子 295,742,711.77 14.61 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页


12 300017 网宿科 技 291,989,637.00 14.42 13 002642 荣之联 282,664,401.66 13.96 14 603019 中科曙 光 250,391,670.96 12.37 15 600990 四创电 子 242,813,971.04 11.99 16 002030 达安基 因 240,682,376.34 11.89 17 000802 北京文 化 229,223,073.04 11.32 18 600050 中国联 通 208,034,301.83 10.27 19 002366 台海核 电 195,730,331.44 9.67 20 002044 江苏三 友 184,606,247.76 9.12 21 600850 华东电 脑 180,983,476.65 8.94 22 002462 嘉事堂 164,844,124.88 8.14 23 300011 鼎汉技 术 148,972,196.07 7.36 24 600886 国投电 力 136,341,520.72 6.73 25 002625 龙生股 份 133,598,428.67 6.60 26 002739 万达院 线 130,079,699.05 6.42 27 000997 新 大 陆 128,450,670.55 6.34 28 300369 绿盟科技 118,849,225.56 5.87 29 300010 立思辰 118,337,949.28 5.84 30 601318 中国平 安 117,033,735.49 5.78 31 000547 航天发 展 115,970,538.62 5.73 32 600498 烽火通 信 110,026,672.87 5.43 33 300302 同有科 技 107,929,902.62 5.33 34 600038 中直股 份 105,484,952.08 5.21 35 300353 东土科 技 104,484,519.88 5.16 36 300078 思创医 惠 102,855,497.46 5.08 37 000748 长城信 息 102,713,469.75 5.07 38 000503 海虹控 股 101,084,908.84 4.99 39 600562 国睿科 技 100,890,477.33 4.98 40 002065 东华软 件 95,718,835.02 4.73 41 300096 易联众 92,434,149.60 4.56 42 002544 杰赛科 技 91,634,129.32 4.53 43 002153 石基信 息 85,622,602.30 4.23 44 300291 华录百 纳 82,715,598.75 4.08 45 600804 鹏博士 80,122,990.08 3.96 46 601166 兴业银 行 78,445,524.44 3.87 47 300318 博晖创 新 77,151,930.54 3.81 48 002661 克明面 业 68,924,998.98 3.40 49 002126 银轮股 份 67,896,244.80 3.35 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页


50 300220 金运激 光 67,686,178.68 3.34 51 300252 金信诺 65,386,676.80 3.23 52 300075 数字政 通 63,474,950.36 3.13 53 600118 中国卫 星 62,249,035.19 3.07 54 002380 科远股 份 61,788,050.86 3.05 55 300049 福瑞股 份 61,203,363.91 3.02 56 002049 同方国 芯 60,408,288.78 2.98 57 000977 浪潮信 息 59,930,492.24 2.96 58 000988 华工科 技 58,969,180.05 2.91 59 300166 东方国 信 57,729,973.09 2.85 60 002256 彩虹精 化 55,291,106.74 2.73 61 300053 欧比特 54,650,879.75 2.70 62 300295 三六五 网 53,379,192.07 2.64 63 300020 银江股 份 51,350,275.14 2.54 64 000002 万


科A 50,703,803.76 2.50 65 600343 航天动 力 47,572,212.00 2.35 66 600201 金宇集 团 47,328,934.83 2.34 67 600682 南京新 百 47,077,588.14 2.32 68 002223 鱼跃医 疗 46,854,006.38 2.31 69 002439 启明星 辰 46,288,567.86 2.29 70 300341 麦迪电 气 45,520,143.35 2.25 71 601628 中国人 寿 44,765,890.67 2.21 72 300300 汉鼎股 份 42,607,579.01 2.10 73 002649 博彦科 技 42,149,592.10 2.08 74 300147 香雪制 药 40,907,363.58 2.02 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 10,800,473,855.56 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 13,108,287,485.20 注:1 、上 述金 额均 指成 交 金额( 成交 单 价 乘以 成交 数量) ,不 考虑 相关 交易 费 用。 2、 买 入股 票和 卖出 股票 的 成交金 额均 包含 一笔 换股 金额 91,130.60 元, 该换 股事项 为招 商地 产转 换为招 商蛇 口。 3、买 入股 票成 本中 包含 了 一笔网 下新 股中 签49,793.76 元 ,为 润欣 科技(300493) 的 新股 申购 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页


8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体被 监管 部门立案调查的,或 在报 告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 本基金 投资 的前 十名 证券 之一科 伦药 业,2015 年 1 月 29 日因 涉嫌 “未 按照 规 定披露 临时 报 告” 收 到中 国证 券监 督管 理委员 会四 川监 管局 《行 政处罚 事先 告知 书》 ,2015 年2 月25 日因 涉嫌大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页


“违反银行间 市场相关 自 律规则指引 ” 收到中国 银 行间市场交易 商协会《 非 金融企业债 务融资工 具市场 自律 处分 意见 书》 ,2015 年4 月23 日因 涉嫌 “ 未按 照规 定披 露临 时报 告 ” 收 到 《 中国 证券 监督管 理委 员会 四川 监管 局行政 处罚 决定 书》 。 本 基 金认为 , 对 科伦 药业 的处 罚不会 对其 投资 价值 构成实 质性 负面 影响 。 8.12.2


基金投资的前十名 股票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,401,989.44 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 52,784.34 5 应收申 购款 157,531.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,612,305.74


8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600682 南京新 百 160,783,941.78 12.59 已于2016 年 1 月27 日复 牌


8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有 人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 62,521 21,428.99 29,421,764.75 2.20% 1,310,340,021.56 97.80% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,088,748.10 0.0813%


9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2007 年 12 月11 日 )基 金份 额 总额 1,000,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,001,271,898.45 本报告 期基 金总 申购 份额 3,606,352,310.08 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,267,862,422.22 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,339,761,786.31


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1 、资 产管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页


2 、资 产管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 资 产管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议 通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、资 产管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 5 、 资 产管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过, 杨春 明 先生 不再 担任 公司副 总经 理职 务。 6 、资 产管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于 高 级 管理 人员 变 更 的公 告》 , 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ,周 立新 先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。





11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) , 本年度 应支 付的 审计 费用 为 100,000.00 元 。该 事 务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计 服 务至今 。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页


11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证 券 2 3,916,526,812.45 16.38% 3,520,459.14 16.43% - 招商证 券 2 2,652,195,313.54 11.09% 2,354,537.61 10.99% - 中信建 投 2 2,374,584,591.50 9.93% 2,110,080.58 9.85% - 银河证 券 4 2,359,861,017.33 9.87% 2,096,374.75 9.78% - 海通证 券 1 1,855,847,884.14 7.76% 1,642,642.63 7.67% - 华泰证 券 1 1,404,862,729.11 5.88% 1,243,177.93 5.80% - 国泰君 安 2 1,403,721,765.81 5.87% 1,252,070.73 5.84% - 齐鲁证 券 1 1,265,628,056.85 5.29% 1,162,204.08 5.42% - 华创证 券 1 875,165,925.08 3.66% 777,152.92 3.63% - 方正证 券 1 770,925,893.69 3.22% 701,987.57 3.28% - 国信证 券 1 643,724,419.26 2.69% 586,039.94 2.73% - 山西证 券 1 614,199,872.21 2.57% 559,724.13 2.61% - 兴业证 券 2 536,219,310.82 2.24% 478,528.88 2.23% - 上海证 券 1 502,765,518.39 2.10% 457,715.50 2.14% - 广发证 券 1 479,768,587.73 2.01% 436,781.04 2.04% - 东兴证 券 1 319,224,967.03 1.34% 282,483.89 1.32% - 平安证 券 1 285,555,778.07 1.19% 265,938.10 1.24% - 中信证 券 2 279,566,099.02 1.17% 254,518.55 1.19% - 民生证 券 1 267,704,809.27 1.12% 243,718.84 1.14% - 申银万 国 1 239,331,847.12 1.00% 217,887.63 1.02% - 联讯证 券 1 167,920,915.25 0.70% 153,028.48 0.71% - 北京高 华 1 160,867,495.61 0.67% 146,453.67 0.68% - 瑞银证 券 1 146,797,454.37 0.61% 133,691.25 0.62% - 安信证 券 1 114,493,582.59 0.48% 104,650.38 0.49% - 中金公 司 2 103,088,844.22 0.43% 93,850.21 0.44% - 中银国 际 2 50,310,120.16 0.21% 46,853.49 0.22% - 第一创 业 2 49,216,550.88 0.21% 44,852.27 0.21% - 英大证 券 1 46,427,106.19 0.19% 42,266.51 0.20% - 国金证 券 2 22,026,018.11 0.09% 20,072.03 0.09% - 东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页


世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 本报告 期内 本基 金退 出交 易单元 :中 信建 投; 本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 :第 一创 业、 山西 证券、 联讯 证券 、华 西证 券和川 财证 券。 11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 1 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年第3 季 度报告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/24 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页


2 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/14 3 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金变 更业 绩比 较 基准并 修改 基金 合同 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/14 4 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金变 更基 金经 理 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/8 5 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金增 聘基 金经 理 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/16 6 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2015 年半 年度 报告摘 要 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/27 7 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2015 年半 年度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/27 8 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明 书(2015 年第1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/24 9 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明 书摘要 (2015 年第1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/24 10 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2015 年第2 季 度报告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/21 11 关于大 成景 阳领 先混 合型 证券投 资基 金 ( 原大 成景 阳领先 股票 型证 券投 资基 金) 恢复 大额 申购 ( 含定 期定额 申购 )业 务公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/8 12 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金托 管协 议 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/3 13 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/3 14 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金变 更基 金名 称、 基金类 别以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/3 15 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金分 红公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/27 16 关于大 成景 阳领 先股 票型 证券投 资基 金暂 停大 额 申购( 含定 期定 额申 购) 业务公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/5 17 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2015 年第1 季 度报告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/18 18 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告摘要 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 19 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 20 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金变 更基 金经 理 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 21 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金更 新的 招募 说 明书(2014 年第 2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/26 22 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金更 新的 招募 说 明书摘 要(2014 年第 2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/26 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页


23 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金更 新的 招募 说 明书摘 要(2014 年第 2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/26 24 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金更 新的 招募 说 明书(2014 年第 2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/26 25 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 2014 年第4 季 度报告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/21 26 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告


中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/18 27 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/22 28 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/28 29 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/25 30 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/26 31 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/29 32 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/2 33 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/21 34 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/11/3 35 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估 值调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/11/20 36 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 万达 信息” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/7 37 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 皇氏 集团” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/27 38 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 万达 信息” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/2/26 39 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 鹏博 士”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/3 40 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 海虹 控股” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/24 41 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 航天 信息” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/26 42 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 英特 集团” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/3 43 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 招商 地产” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/10 44 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 科大 讯飞” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/16 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页


45 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 中科 曙光” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/16 46 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 东方 国信” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/27 47 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 丹甫 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网站 2015/4/29 48 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 卫士 通”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/9 49 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 网宿 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/21 50 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 华润 万东” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/20 51 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 聚光 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/22 52 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 万达 院线” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/22 53 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 东土 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/17 54 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 南京 新百” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/19 55 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 江苏 三友” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/20 56 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 金运 激光” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/25 57 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 南京 新百” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/2 58 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 海虹 控股” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 59 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 金运 激光” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 60 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 朗姿 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 61 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 荣之 联”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 62 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 航天 信息” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/10 63 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 迪安 诊断” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/10 64 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 丹甫 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/11 65 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 康得 新”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/11 66 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 科大 讯飞” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/11 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页


67 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 网宿 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/11 68 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 北京 文化” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/14 69 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 万达 院线” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/14 70 大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/7 71 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/13 72 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系 统 升级暂 停服 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/14 73 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告( 肖剑 ) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/22 74 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告( 钟鸣 远) 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/22 75 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/24 76 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/24 77 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支 付 通道升 级暂 停服 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/28 78 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行 通道升 级暂 停服 务的 更新 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/1/30 79 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/2/4 80 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行 通道恢 复服 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/2 81 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/4 82 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国 工商银 行股 份有 限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/4 83 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/6 84 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/6 85 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率 优惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/12 86 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金 转 换及定 投最 低交 易限 额的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/13 87 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台 银 联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 88 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 郑 州银行 股份 有限 公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页


89 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 中 国国际 金融 有限 公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/3/31 90 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/9 91 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销 售有限 公司 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/14 92 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/4/17 93 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/5 94 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份 有 限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/5 95 关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天天 基 金费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/7 96 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联 支 付交易 费率 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/8 97 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/9 98 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销 售有限 公司 认购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/9 99 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告


中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/12 100 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级 维 护的 公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/15 101 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/16 102 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投 资管理 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开通 相 关业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/5/19 103 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/2 104 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/3 105 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 爱 建证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/8 106 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率 优惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/11 107 关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从 事 非法集 资专 项整 治行 动的 通告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/24 108 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率 优惠活 动的 公告


中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/6/27 109 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页


110 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 管投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/7 111 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/10 112 大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过直 销 中心申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/27 113 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 天 天基金 为代 销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/7/29 114 关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办公 地 址变更 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/13 115 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司为开 放式 基金 代销 机 构并开 通相 关业 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/14 116 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网费 率 优惠的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/8/22 117 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所资 产 管理有 限公 司代 销公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/1 118 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责 任公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/12 119 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责 任公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/15 120 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺基 金 销售有 限公 司为 开放 式基 金代销 机构 并开 通相 关 业务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/17 121 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网费 率 优惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/25 122 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费率 优 惠活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/25 123 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股份 有 限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的 公告 中国证 监 会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/9/30 124 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/15 125 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基 金 申购金 额下 限的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/15 126 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/16 127 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/21 128 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成 基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/10/21 129 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 中国证 监会 指定 报刊 2015/10/30 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 60 页


公告 及本公 司网 站 130 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件 或 者身份 证明 文件 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/11/10 131 关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公司 为 开放式 基金 代销 机构 并开 通相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/11/16 132 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成 基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/11/28 133 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/2 134 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/17 135 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证券 股 份有限 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相关 业 务的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/18 136 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/29 137 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂停 服 务的通 知 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/29 138 大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对公 司 旗下公 募基 金相 关业 务事 项影响 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本公 司网 站 2015/12/31 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、 2015 年7 月3 日, 基金 管 理人 公告 了 《 大成 景阳 领 先股票 型证 券投 资基 金变 更基金 名称 、 基金类 别以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ,根 据 中国证 监 会2014 年7 月7 日颁布 的《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》的 有关 规定 , 经 与本基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司 协商一 致, 自 2015 年 7 月 3 日 起本 基金 名称 变更 为 “ 大 成景 阳领 先混 合型 证 券投资 基金 ” ; 基 金 简称变 更为 “ 大 成景 阳领 先 混合 ” ;基 金类 别变 更为 “ 混合型 ” 。 上述 事项 已报 中 国证监 会备 案。 2、2015 年 9 月 14 日, 基 金管理 人发 布了 《 大 成景 阳领先 混合 型证 券投 资基 金变更 业绩 比 较基准 并修 改基 金合 同的 公告 》 。 根据 公告 , 自2015 年9 月14 日 起将 本基 金业 绩比较 基准 由 “80% ×沪 深300 指数+20% ×中 信标普 全债 指数 ” 变更 为 “80% × 沪深300 指数 +20% ×中债 综合 指数 ” 。 本 次变更对 基金份 额持有人 利益无实 质性不 利影响且 不涉及基 金合同 当事人权 利义务关 系发生 变化的 情形 。基 金管 理人 已就相 关事 项履 行规 定程 序,符 合法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 61 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 景 阳证券 投资 基金 的文 件; 2 、 《景 阳证 券投 资基 金基 金合同 》 ; 3 、 《景 阳证 券投 资基 金托 管协议 》 ; 4 、 《关 于核 准景 阳证 券投 资基金 基金 份额 持有 人大 会决议 的批 复》 ;


5 、 《大 成景 阳领 先混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;





6 、 《大 成景 阳领 先混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;





7 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;





8 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务 中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 。 国际互 联网 址:http://www.dcfund.com.cn 。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月26 日