大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年6 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、 基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 41
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 42
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 42 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 42
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 43
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 44
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公 司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 47
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 51
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 52
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
基金主 代码 001517
交易代 码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,276,950,808.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金将 有采 用“ 自上 而下 ” 的资 产配 置策 略， 在综
合 判 断宏 观经 济基 本面 、证 券 市场 走势 等宏 观因 素的
基 础 上， 通过 动态 调整 资产 配 置比 例以 控制 基金 资产
整 体 风险 。在 个券 投资 方面 采 用“ 自下 而上 ”精 选策
略 ， 通过 严谨 个股 选择 、信 用 分析 以及 对券 种收 益水
平 、 流动 性的 客观 判断 ，综 合 运用 多种 投资 策略 ，精
选个券 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金低 于 股票 型基 金， 属于 证券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 刘卓 唐双宁
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国 光大 中心B 座
801
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黃浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 23 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 65,206,616.12
本期利 润 72,052,771.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0158
本期加 权平 均净 值利 润率 1.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 50,147,312.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0153
期末基 金资 产净 值 3,333,894,293.85
期末基 金份 额净 值 1.017
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.70%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.11% 0.11% 1.20% 0.02% 0.91% 0.09%
过去六 个月 1.70% 0.10% 2.51% 0.01% -0.81% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
1.70% 0.10% 2.63% 0.01% -0.93% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变
动的比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月23 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 止报 告期末 ， 本基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为 2015 年 6 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2015 年6 月 23 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证 券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投 资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平
先生
本基金
基金经
理
2015 年 6
月 23 日
- 5 年
南京大 学管 理学 硕士 ，2009 年 10
月至2011 年5 月 就职 于毕 马威企
业咨询有限公司南京分公司审计
部；2011 年 起加 入大 成基 金管理
有限公司，历任固定收益部助理
研究员 。 2013 年11 月25 日至2015
年 3 月 5 日 担任 大成 景祥 分级债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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理。2015 年 3 月 7 日 起担 任大成
景祥分级债券型证券投资基金基
金经理 。 2015 年6 月 23 日 起任 大
成 景裕灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2015 年 7 月 1 日
起任大成现金宝 场 内 实 时 申 赎 货
币市场基金基金经理及大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金
基金经 理。2015 年 11 月 24 日起
任大成景沛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《证券投资基 金法》、 《 大成景裕灵活 配
置混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金 管 理 运作中，大 成景裕灵
活配置混合型 证券投资 基 金的投资范围 、投资比 例 、投资组合、 证券交易 行 为、信息披 露等符合
有关法律法规 、行业监 管 规则和基金合 同等规定 ， 本基金没有发 生重大违 法 违规行为， 没有运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。本基金 将继续以 取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提 下，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成 交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 经济 基本 面较 为 疲软， 经济 增长 方面 ， 除1 月份 外， 其他 月份 的工 业增加 值同 比增
速均在 7% 以 下，GDP 同比 增速也 是逐 季下 行。 通胀 水平持 续位 于较 低水 平， 全年 cpi 同 比增 速 低
于2% 。 为 托底 经济 增长， 央行全 年实 施了 五次 降息 和四次 降准 操作 ， 持 续的 宽松政 策使 得银 行 间
回购利 率持 续下 行， 全年 隔夜回 购利 率均 值 为2.01% ，其 中四 季度 隔夜 回购 利 率均值 仅 为 1.86% 。
全年7 天回 购利 率为 2.92% ，其 中四 季度 仅为2.42% ，资金 市场 整体 呈现 较为 宽松的 态势 。
市场表 现方 面，2015 年 全 年中债 综合 财富 指数 上 涨 8.15% ，根 据中 债估 值和 实 际市场 成交 ，
10 年 期国 开债 全年 下行 幅 度一度 接 近 100bp 。 在资 金利率 持续 位于 宽松 的背 景下， 信用 债的 表现
也较为良好， 市场机构 广 泛采用套息策 略以期获 得 利差收益。从 指数看， 中 债企业债指 数全年回
报达 到11% 。
权益市 场方 面 ，2015 年A 股市场 巨幅 震荡 ， 上半 年 沪深300 指 数大 幅上 涨26.58% ， 创 业板 指
数上涨 高 达180% ， 上涨数 倍的个 股比 比皆 是。 在监 管机构 加强 杠杆 管理 和上 半年的 各种 乐观 预 期
未兑现 之后 ，三 季度 A 股 市场大 幅调 整， 沪深 300 指数和 创业 板指 数均 接近 腰斩， 监管 机构 随 后
出台了较多的 救市措施 。 经历了三季度 的大幅调 整 后，四季度市 场走出了 平 稳上涨的行 情。四季大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 11 页
度沪 深300 涨幅 达 到15.9% ， 而 创业 板指 数涨 幅更 是 达到30.3% ， 涨幅 较大 。 市 场流动 性开 始逐 渐
恢复， 投资 者的 信心 缓慢 恢复， 监管 机构 前期 的救 市措施 开始 逐步 退出 。
2015 年， 本基 金对 利率债 进行了 灵活 操作 ， 在 控制 组合久 期的 前期 下加 大了 信用债 的配 置 力
度，并 适当 提高 了组 合的 杠杆水 平， 权益 投资 方面 ，继续 坚持 绝对 收益 的投 资目标 ， 精 选个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.017 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 1.7% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为2.63% ， 低于业 绩比 较基 准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年， 本基 金将 积极 和 持有人 沟通 ， 并 继续 以信 用债作 为主 要配 置， 保持 一定的 杠杆 ， 维
持偏低的组合 久期。在 控 制仓位的前提 下，积极 投 资权益资产和 长期限利 率 品种，以期 获得绝对
收益的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保 监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 12 页
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地 预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交 易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并 与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2015 年度，中国光大银行 股份有限公司在大成景裕灵活配置混合型证券投资基金托管过程
中，严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法》及其 他法律法 规 、相关实施准 则、基金 合 同、托管协议 等的规定 ， 依法安全保 管了基金
的全部资产， 对 大成景 裕 灵活配置混合 型证券投 资 基金 的投资运 作进行了 全 面的会计核 算和应有
的监督，对发 现的问题 及 时提出了意见 和建议。 同 时，按规定如 实、独立 地 向监管机构 提交了本
基金运作情况 报告，没 有 发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽 责地履行
了作为 基金 托管 人所 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——大成基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的
要求，各重要 方面的运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投
资基金法》等 有关法律 法 规的要求；各 重要方面 由 投资管理人依 据 基金合 同 及实际运作 情况进行
处理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“ 大成景 裕
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告” 进 行了复 核， 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有
人
引言段
我们审计了后附的大成景裕灵活配置混合型证券投资基 金
(以下 简称 “大 成景 裕混 合 基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2015 年12
月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 6 月 23 日( 基金合 同 生效日) 至
2015 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是大成景裕混合基金 的 基 金 管
理人大 成基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表 审
计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定 执行了审计
工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师
职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表 是否不存在
重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额 和
披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计 师的判断，
包括对由于舞弊或错误 导致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风险 的 评 估 。
在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编 制和公允列
报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但 目的 并 非 对 内
部控制的有效性发表意见 。审计工作还包括评价管 理层选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表
审计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，上述大成景裕混合基金的财务报表在所有重 大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公 允反 映了 大成 景 裕混合 基金 2015 年12 月31 日 的财
务状况 以及 2015 年 6 月 23 日(基 金合 同生 效日)至 2015 年 12
月31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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会计师 事务 所的 地址 中国 上海 市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 182,965,749.38
结算备 付金
513,689.31
存出保 证金
275,883.74
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,641,282,507.41
其中： 股票 投资
46,726,505.61
基金投 资
-
债券投 资
1,594,556,001.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,293,062,964.59
应收证 券清 算款
283,341,469.99
应收利 息 7.4.7.5 17,053,277.53
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
3,418,495,541.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
80,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
376,539.93
应付管 理人 报酬
3,054,650.82
应付托 管费
509,108.44 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 16 页
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 533,666.23
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 127,282.68
负债合 计
84,601,248.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,276,950,808.76
未分配 利润 7.4.7.10 56,943,485.09
所有者 权益 合计
3,333,894,293.85
负债和 所有 者权 益总 计
3,418,495,541.95
注： 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.017 元 ， 基 金份 额总 额3,276,950,808.76
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 6 月 23 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日， 截
止报告 期末 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无同 期对比 数据 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年6 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 6 月 23 日(基金合同
生效日) 至2015 年12 月31 日
一、收入
99,493,454.65
1.利息 收入
55,239,077.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 12,140,753.94
债券利 息收 入
30,566,760.83
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
12,531,562.97
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
30,725,414.27
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,971,810.15
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 24,717,085.87
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 36,518.25 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 17 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 6,846,155.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 6,682,807.54
减：二、费用
27,440,683.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 21,556,306.56
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,592,717.77
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,521,906.48
5．利 息支 出
586,152.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
586,152.62
6．其 他费 用 7.4.7.20 183,600.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
72,052,771.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
72,052,771.22
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,527,452,962.54 - 3,527,452,962.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 72,052,771.22 72,052,771.22
三 、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-250,502,153.78 -15,109,286.13 -265,611,439.91
其中：1. 基 金申 购款 2,043,766,688.04 483.01 2,043,767,171.05
2. 基金 赎回 款 -2,294,268,841.82 -15,109,769.14 -2,309,378,610.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 18 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____罗 登攀______
_____ 周 立新______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2015] 第 1160 号 《 关于核 准大 成景 裕灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 大成基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《大
成景裕灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,527,441,649.50 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 794 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 大成 景裕 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年6 月 23 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,527,452,962.54 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
11,313.04 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为大 成基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国光大
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景裕灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的规 定， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 股指 期货 等 权益类 金融 工具 、 债
券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地 方政 府债
券、中期票 据、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 中小企业私 募债，可 交换 债券、短期 融资券 、
资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 、 货币 市场 工具） 、 国债 期货 以及 法律 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金的投 资组 合比例为： 股票资
产占基金资产 的比例 为 0% —95%；债券 、货币市 场工 具、现金以及 银行存款 等 固定收益类资 产占
基金资 产的 比例 不低 于 5% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金
后， 应 当保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ； 权 证及 其他 金融
工具的投资比 例依照法 律 法规或监管机 构的规定 执 行。本基金的 业绩比较 基 准为：三年 期定期存
款税后 利率+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券 投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《大 成景 裕 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2015 年6 月23 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 6 月 23
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经 营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年6 月23 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融 负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当 期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除 时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价 及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有 期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以 现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营 分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值 原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 可交 换 债券、 资产 支持
证券和 私募 债券 除外)， 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人 所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所 得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 162,965,749.38
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 20,000,000.00
合计： 182,965,749.38 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,900,473.35 46,726,505.61 826,032.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 172,123,000.00 172,541,001.80 418,001.80
银行间 市场 1,416,412,878.96 1,422,015,000.00 5,602,121.04
合计 1,588,535,878.96 1,594,556,001.80 6,020,122.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,634,436,352.31 1,641,282,507.41 6,846,155.10
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 1,293,062,964.59 -
合计 1,293,062,964.59 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 54,140.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 5,499.99 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
应收结 算备 付金 利息 231.10
应收债 券利 息 16,773,186.29
应收买 入返 售证 券利 息 220,095.31
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 124.10
合计 17,053,277.53
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 419,997.61
银行间 市场 应付 交易 费用 113,668.62
合 计 533,666.23
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 282.68
预提费 用 127,000.00
合计 127,282.68
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,527,452,962.54 3,527,452,962.54
本期申 购 2,043,766,688.04 2,043,766,688.04
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -2,294,268,841.82 -2,294,268,841.82
本期末 3,276,950,808.76 3,276,950,808.76
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2015 年 6 月 17 日起至 2015 年 6 月 19 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3,527,441,649.50 元。 根 据 《大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 和 《 大成 景裕
灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金设立募 集 期内认 购 资金产生的 利息收入
11,313.04 元在 本基 金成 立后， 折算 为 11,313.04 份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 65,206,616.12 6,846,155.10 72,052,771.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,059,303.59 -49,982.54 -15,109,286.13
其中： 基金 申购 款 64,931.15 -64,448.14 483.01
基金赎 回款 -15,124,234.74 14,465.60 -15,109,769.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 50,147,312.53 6,796,172.56 56,943,485.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月23 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 3,433,089.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 8,557,733.34
结算备 付金 利息 收入 148,683.59
其他 1,247.47
合计 12,140,753.94
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 23 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 474,358,589.45
减：卖 出股 票成 本总 额 468,386,779.30
买卖股 票差 价收 入 5,971,810.15
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月23 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑 付 ）成 交总 额 3,943,962,348.70
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 3,860,569,443.92
减：应 收利 息总 额 58,675,818.91
买卖债 券差 价收 入 24,717,085.87
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 36,518.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 36,518.25
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年6 月23 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 6,846,155.10
——股 票投 资 826,032.26
——债 券投 资 6,020,122.84
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.其他 -
合计 6,846,155.10
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 6,642,553.52
其他 40,254.02
合计 6,682,807.54
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
1,466,868.98
银行间 市场 交易 费用 55,037.50
合计
1,521,906.48
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
审计费 用 127,000.00
信息披 露费 50,000.00
债券托 管 账 户维 护费 6,000.00
其他 600.00
合计 183,600.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《关于大成景裕灵活 配置混合型证券投资基金 增加 C 类份额并相应修订 基金合同的公
告》 ， 经本 基金 管理 人大 成 基金与 本基 金托 管行 光大 银行协 商一 致 ， 并 报中 国 证监会 备案 后 ， 决 定
自 2016 年 1 月 14 日起 ， 对本 基 金增 加收 取销 售服 务费的 C 类份 额并 对本 基 金的基 金合 同作 出相
应修改 。本 基金 增 加 C 类 份额后 ，将 分别 设置 对应 的基金 代码 并分 别计 算基 金份额 净值 ，投 资 者
申购时 可以 自主 选择 与 A 类份额 或 C 类份 额相 对应 的基金 代码 进行 申购 。原 有的基 金份 额在 增 加
收取销 售服 务费 的C 类份 额后， 全部 自动 转换 为大 成 景裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类份 额 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基金 注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国光大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内 无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,556,306.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 483,763.33
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.90%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.90% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,592,717.77
注：支付基金 托管人中国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内 未 发生 与关联 方进 行 银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 162,965,749.38 3,731,756.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国 光大 银行 保管， 按 约 定利 率 计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016
年1 月
6 日
未上市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1
月 8
日
未上市 100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000901
航天
科技
2015 年8 月19
日
重大事
项
42.13
2016 年 2 月 18
日
47.59 220,000 12,734,404.39 9,268,600.00 -
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9
日
重大事
项
29.59 - - 170,000 4,265,625.39 5,030,300.00 -
600990
四创
电子
2015 年9 月1
日
重大事
项
82.63
2016 年 3 月 25
日
69.03 58,000 4,604,784.40 4,792,540.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额80,000,000.00 元 ， 于2016 年1 月4 日 到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资和债券 投资等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过灵 活的 资产 配置 和主动 的投 资管 理，
拓展大类资产 配置空间 ， 在精 选个股、 个券的基 础 上适度集中投 资，在控 制 风险的前提 下为投资
者谋求 资本 的长 期增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监 察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行光大银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 广发银行股 份有限公
司、浙商银行 股份有限 公 司、兴业银行 股份有限 公 司、上海银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、浦发 银行股份 有 限公 司、平安 银行股份 有 限公司、民生 银行股份 有 限公司、光 大银行股
份有限公司、 华夏银行 股 份有限公司， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1
583,057,000.00
A-1 以下
-
未评级
846,248,000.00
合计
1,429,305,000.00
注：未 评级 债券 包含 国债 、政策 性金 融债 和短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA
2,008,001.80
AAA 以下
99,718,000.00
未评级
63,525,000.00
合计
165,251,001.80
注：未 评级 债券 包含 政策 性金融 债 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式 ，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 80,000,000.00 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
182,965,749.38 - - - 182,965,749.38
结算备 付金
513,689.31 - - - 513,689.31
存出 保 证金
275,883.74 - - - 275,883.74
交易性 金融
资产
1,429,305,000.00 132,091,001.80 33,160,000.00 46,726,505.61 1,641,282,507.41
买入返 售金
融资产
1,293,062,964.59 - - - 1,293,062,964.59
应收证 券清
算款
- - - 283,341,469.99 283,341,469.99
应收利 息
- - - 17,053,277.53 17,053,277.53
资产总计 2,906,123,287.02 132,091,001.80 33,160,000.00 347,121,253.13 3,418,495,541.95
负债
卖出回 购金
融资产 款
80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应付赎 回款 - - - 376,539.93 376,539.93
应付管 理人
报酬
- - - 3,054,650.82 3,054,650.82
应付托 管费 - - - 509,108.44 509,108.44
应付交 易费
用
- - - 533,666.23 533,666.23
其他负 债 - - - 127,282.68 127,282.68
负债总 计 80,000,000.00 - - 4,601,248.10 84,601,248.10
利率敏 感度
缺口
2,826,123,287.02 132,091,001.80 33,160,000.00 342,520,005.03 3,333,894,293.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
1.市场 利率 下降 25 个基 点 增加 约292
2.市场 利率 上升 25 个基 点 减少 约290
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 其他 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资范 围为股票 资 产占基金资产 的
比例 为0%-95% ； 债 券、 货 币市场 工具 、 现 金以 及银 行存款 等固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 不
低于 5% ； 每个 交易 日日终 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 及其 他金 融工具 的投 资比 例 依
照法律法规或 监管机构 的 规定执行。此 外，本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的 证券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法 对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 46,726,505.61 1.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 46,726,505.61 1.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
1.40% ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为29,595,467.41 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,611,687,040.00 元， 无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不 会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 46,726,505.61 1.37
其中： 股票 46,726,505.61 1.37
2 固定收 益投 资 1,594,556,001.80 46.64
其中： 债券 1,594,556,001.80 46.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入 返 售金 融资 产 1,293,062,964.59 37.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,479,438.69 5.37
7 其他各 项资 产 300,670,631.26 8.80
8 合计 3,418,495,541.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 19,949,863.63 0.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,571,551.95 0.05
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 5,030,300.00 0.15
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,931,868.98 0.45
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,928,500.00 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 46,726,505.61 1.40
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000901 航天科 技 220,000 9,268,600.00 0.28
2 300383 光环新 网 132,000 7,353,720.00 0.22
3 000796 凯撒旅 游 170,000 5,030,300.00 0.15
4 300352 北信源 79,967 4,989,940.80 0.15
5 600990 四创电 子 58,000 4,792,540.00 0.14
6 300178 腾邦国 际 135,000 3,928,500.00 0.12
7 002594 比亚迪 50,000 3,220,000.00 0.10
8 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
9 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
10 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
11 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.03
12 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.02
13 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
14 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.01
15 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
16 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
17 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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18 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
19 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
20 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
21 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00
22 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
23 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
24 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
25 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
26 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
27 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
28 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 26,604,037.91 0.80
2 600050 中国联 通 26,231,578.36 0.79
3 000901 航天科 技 17,705,135.26 0.53
4 300207 欣旺达 17,605,852.50 0.53
5 600585 海螺水 泥 14,833,383.71 0.44
6 002659 中泰桥 梁 13,911,376.04 0.42
7 601668 中国建 筑 13,583,743.00 0.41
8 000687 华讯方 舟 12,984,671.00 0.39
9 000938 紫光股 份 12,138,740.00 0.36
10 603678 火炬电 子 10,495,955.00 0.31
11 300384 三联虹 普 9,516,131.05 0.29
12 300369 绿盟科 技 9,498,605.50 0.28
13 002668 奥马电 器 9,474,540.50 0.28
14 000410 沈阳机 床 9,429,582.43 0.28
15 000526 银润投 资 9,384,901.65 0.28
16 600958 东方证 券 9,384,004.18 0.28
17 002253 川大智 胜 9,345,924.12 0.28
18 300144 宋城演 艺 9,328,433.91 0.28
19 300383 光环新 网 9,260,745.93 0.28 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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20 600855 航天长 峰 9,215,996.18 0.28
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 33,094,370.09 0.99
2 600050 中国联 通 23,372,815.60 0.70
3 002659 中泰桥 梁 19,051,931.65 0.57
4 000687 华讯方 舟 18,958,694.73 0.57
5 300207 欣旺达 17,846,755.62 0.54
6 000526 银润投 资 15,037,350.58 0.45
7 002668 奥马电 器 12,769,709.60 0.38
8 600855 航天长 峰 12,696,476.96 0.38
9 000938 紫光股 份 12,216,886.13 0.37
10 600585 海螺水 泥 12,030,766.40 0.36
11 002253 川大智 胜 11,793,166.25 0.35
12 000410 沈阳机 床 10,840,494.00 0.33
13 000018 神州长 城 10,161,669.67 0.30
14 300144 宋城演 艺 10,017,140.19 0.30
15 601668 中国建 筑 9,951,632.84 0.30
16 600958 东方证 券 9,808,190.70 0.29
17 002707 众信旅 游 9,311,888.45 0.28
18 300384 三联虹 普 8,546,732.42 0.26
19 603678 火炬电 子 8,191,527.57 0.25
20 300059 东方财 富 8,125,355.00 0.24
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 514,287,252.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 474,358,589.45
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1 国家债 券 169,881,000.00 5.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 163,815,000.00 4.91
其中： 政策 性金 融债 163,815,000.00 4.91
4 企业债 券 78,186,000.00 2.35
5 企业短 期融 资券 1,159,134,000.00 34.77
6 中期票 据 20,880,000.00 0.63
7 可转债 （可 交换 债） 2,660,001.80 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,594,556,001.80 47.83
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 1,700,000 169,881,000.00 5.10
2 011537011 15 中 建材
SCP011
1,000,000 100,350,000.00 3.01
3 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 3.01
4 011599945 15 中 油股
SCP006
1,000,000 100,160,000.00 3.00
5 011534007 15 东 航股
SCP007
1,000,000 100,120,000.00 3.00
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门 立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 275,883.74
2 应收证 券清 算款 283,341,469.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,053,277.53
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 300,670,631.26
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1 000901 航天科 技 9,268,600.00 0.28 重大事 项
2 000796 凯撒旅 游 5,030,300.00 0.15 重大事 项
3 600990 四创电 子 4,792,540.00 0.14 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有 尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
920 3,561,903.05 3,199,997,000.00 97.65% 76,953,808.76 2.35%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 23 日 ） 基金 份额 总额
3,527,452,962.54
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,043,766,688.04
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,294,268,841.82
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
- 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,276,950,808.76
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不 再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金 托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为 12.7 万元 整。 该事 务所 自 基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有 关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国 际 1 496,856,839.96 50.43% 451,846.18 50.18% -
中金公 司 1 366,318,964.37 37.18% 339,824.80 37.74% -
招商证 券 1 121,981,006.15 12.38% 108,866.04 12.09% -
东海证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组 合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
中金公 司 173,692,110.84 100.00% 21,255,000,000.00 82.69% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% 4,236,928,000.00 16.48% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% 213,000,000.00 0.83% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1
大成景 裕灵 活配 置混 合基 金 2015 年第 3 季度 报
告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/24
2
关于大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金开
放日常 赎回 、转 换转 出业 务的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/2
3
关于大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金开
放日常 申购 、转 换转 入及 定投业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/25
4
关于 大成 景裕 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金基
金合同 生效 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/25
5
关于 大成 景裕 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金增
加招商 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/18
6
关于大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金提
前结束 募集 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/18
7
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说
明书
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/13
8
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金托
管协议
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/13 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
9
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合
同摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/13
10
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合
同
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/13
11
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额发
售公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/13
12
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 股票 估值
调整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/9
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/28
14
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/8/25
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/14
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/11/26
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “欣
汪达” 股票 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/9
18
大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/7
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/13
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系
统升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/14
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （肖 剑）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
22
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （钟 鸣远 ）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/24
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/24
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支
付通道 升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/28
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 升级 暂停 服务 的更 新公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/30
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/2/4
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 恢复 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/2
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/4
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 部分 基金 在中
国工商 银行 股份 有限 公司 开通基 金转 换业 务的
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/4 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
公告
31 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/6
32 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/6
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/12
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金
转换及 定投 最低 交易 限额 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/13
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台
银联通 富滇 银行 支付 通道 暂停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
36
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
郑州银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
中国国 际金 融有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/31
38 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/9
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金
销售有 限公 司认 购、 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/14
40
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/17
41
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/5
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份
有限公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公 司 网站 2015/5/5
43
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天天
基金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/7
44
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联
支付交 易费 率的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/8
45
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/9
46
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金
销售有 限公 司认 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/9
47
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/12
48
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/15
49
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/16
50
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富
投资管 理有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构 并开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/19 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
51
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/2
52
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/3
53
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
爱建证 券有 限责 任公 司为 代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/8
54
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/11
55
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从
事非法 集资 专项 整治 行动 的通告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/24
56
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/27
57
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/7
58
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高管 投资 旗下
基金相 关事 宜的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/7
59
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/10
60
大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过直
销中心 申购 旗下 部分 基金 费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/27
61
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加
天天基 金为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/7/29
62
关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办公
地址变 更的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/8/13
63
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公司 为开 放式 基金 代
销机构 并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/8/14
64
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网费
率优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/8/22
65
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所资
产管理 有限 公司 代销 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/1
66
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限
责任公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/12
67
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限
责任公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/15
68
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺基
金销售 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开通
相关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/17
69
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/25
70
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/25 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
71
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股份
有限公 司为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业
务的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/9/30
72
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/15
73
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基
金申购 金额 下限 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/15
74
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/16
75
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/21
76
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/21
77
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/10/30
78
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公 司 网站 2015/11/10
79
关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公司
为开放 式基 金代 销机 构并 开通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/11/16
80
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/11/28
81
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/2
82
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/17
83
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证券
股份有 限公 司为 开放 式基 金代销 机构 并开 通相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/18
84
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展
赎回费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/29
85
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/29
86
大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对公
司旗下 公募 基金 相关 业务 事项影 响的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/12/31
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成 景裕 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
