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大成景益平稳(000695)

大成景益平稳:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2016 年 3 月26 日 
 
 
 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利 润分配 情况 ............................................................................. 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 17 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 42 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 43 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 46 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 46 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 47 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 47 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 48 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 52 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 57 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 58 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 58 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 58 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 58 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 大成景 益平 稳收 益混 合 基金主 代码 000695 交易代 码 000695 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 200,482,637.77 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 通过 灵活的 资产 配 置,力 求实 现基 金资 产的 持续稳 健增 值 。 投资策 略 本基金 将有 采用 “ 自上 而 下” 的资 产配 置策 略, 在 综合判 断宏 观 经济基 本面 、 证券 市场 走 势等宏 观因 素的 基础 上 , 通过动 态调 整 资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用 “自下 而上 ” 精选 策略 , 通过严 谨个 股选 择 、 信 用 分析以 及对 券 种收益 水平 、 流动 性的 客 观判断 , 综合 运用 多种 投 资策略 , 精选 个券构 建投 资组 合。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+2% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和 货币市 场基 金低 于股 票型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 高风 险 投资品 种。 2.3 基 金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商银 行大 厦 32 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商银 行大 厦 32 层 北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东 座F9 邮政编 码 518040 100031 法定代 表人 刘卓 刘士余 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 招商银 行大 厦32 层大成 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心 东座 F9 中 国农 业 银 行股 份 有限公 司托 管业 务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 黃浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 325,214,908.32 134,615,233.05 本期利 润 90,184,936.92 371,033,808.89 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1446 0.5046 本期加 权平 均净 值利 润率 9.40% 44.61% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.11% 43.50% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 60,142,898.39 160,191,744.93 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3000 0.1459 期末基 金资 产净 值 299,616,295.53 1,575,410,782.62 期末基 金份 额净 值 1.494 1.435 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 49.40% 43.50% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。








2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用,计 入费用后 实 际收益水平要 低于所 列数字 。


3. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


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3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.70% 1.19% 1.13% 0.01% 12.57% 1.18% 过去六 个月 -5.92% 1.70% 2.37% 0.01% -8.29% 1.69% 过去一 年 4.11% 1.70% 5.20% 0.02% -1.09% 1.68% 自基金 合 同 生效起 至今 49.40% 1.56% 8.58% 0.02% 40.82% 1.54% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至建仓 期结 束, 本 基 金的各 项投 资比 例已 达 到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页


3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 注:2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年 6 月 26 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 自2014 年6 月 26 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页


稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金赎货币 市场基金 、 大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证 券投资基 金、 大成 、 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳领 先混 合型 证 券投资 基金 、 大成 强 化收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报混合型证券 投资基金 、 大成行业轮 动混合型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双动 力混合型 证 券投资基金 、大成竞 争优势混合型 证券投资 基 金、大成 景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长混合型 证券投资 基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 消费主题混合 型证券投 资 基金、大成 新锐产业 混合型证券投 资基金、 大 成优选混合型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成月添利 理 财债券型证 券投资基 金、大成现金 增利货币 市 场证券投资基 金、大成 月 月盈短期理财 债券型证 券 投资基金、 大成现金 宝场内实时申 景旭纯债 债 券型证券投资 基金、大 成 景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成 信用增利 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成健康产 业 混合型证券投 资基金、 大 成中小盘混 合型证券 投资基金(LOF ) 、大成 灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成 景益平稳 收益混合型证 券投资基 金 、大成添利宝 货币市场 基 金、大成景利 混合型证 券 投资基金、 大成产业 升级股票型证 券投资基 金 (LOF) 、大成 高新技术 产 业股票型证券 投资基金 、 大成景秀灵 活配置混 合型证券投资 基金、大 成 互联网思维混 合型证券 投 资基金、大成 景明灵活 配 置混合型证 券投资基 金、大成景穗 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 景鹏灵活配置 混合型证 券 投资基金、 大成景源 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成睿 景灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成景裕灵活 配置混合 型证券投资基 金、大成 中 证互联网金融 指数分级 证 券投资基金、 大成正向 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成恒丰 宝 货币市场基金 、大成绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、大成景 沛灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和大 成景 辉灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王磊 先生 本基 金基 金经 理 2014 年 6 月26 日 - 12 年 经济学 硕士 。 2003 年 5 月至 2012 年10 月 曾任 证券时 报社 公司 新闻 部记 者、 世纪 证券 投资 银 行部业 务董 事 、 国 信 证 券 经济研 究所 分析 师及 资产管 理总 部专 户投 资经 理、 中银 基金 管理 有 限公司专户理财部投资经理及总监(主持工 作) 。 2012 年11 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司。 2013 年6 月7 日 至2015 年7 月15 日起 担任 大 成 强化 收益 债券 型证 券投 基金基 金经 理 ,2015大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页


年 7 月 16 日 起任 大成 强 化收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 7 月 17 日 起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金 经理。2013 年 11 月 9 日 起任大 成可 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 基金 经理。2014 年 6 月 26 日 起 任 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理 。 2014 年9 月 3 日 起兼 任大 成景 丰债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 经理 。2014 年 12 月 9 日 起任 大成 景 利混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 2015 年 12 月14 日 起任 大成 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 具 有基 金 从业资 格。 国籍 :中 国 黄 海 峰 先生 本基 金基 金经 理助 理 2014 年 6 月26 日 - 12 年 南开大 学经 济学 学士 , 2013 年 7 月加 入大 成 基金管 理有 限 公 司固 定收 益部。2013 年 10 月 14 日 起 任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基金基 金经 理助 理 。 2013 年 10 月 28 日起 大成 景恒保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理助 理 。 2014 年 3 月 18 日 起任 大 成强化 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 助理 。2014 年 3 月 18 日 至 2014 年 12 月 23 日 任 大成货 币市 场证 券投 资基金 基金 经理 助理 。 2014 年6 月23 日至2014 年12 月23 日 任大 成丰 财 宝货币 市场 基金 基金 经理助 理。2014 年 6 月 26 日 起任 大成 景益 平 稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。 2014 年 12 月 24 日 起, 任 大成货 币市 场证 券投 资基金基金经理及大成丰财宝货币市场基金 基金经 理。2015 年 3 月 21 日 起, 任大 成添 利 宝货币市场基金及大成景兴信用债债券型证 券投资 基金 基金 经理 。2015 年 3 月 27 日起 , 任大成景秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2015 年 4 月 29 日起, 任大 成景 明灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 2015 年 5 月 4 日起, 任大 成景 穗 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。2015 年 5 月 15 日起 ,任 大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投 资基金 法》 、 《 大成 景益平稳收 益混 合型证券投资 基金 基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定,在基 金管理运 作 中, 大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页


法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定,本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为,没有 运用基金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ,整体运作 合法、合 规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 , 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制 投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交 易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即 投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存在 130 笔 同日 反向 交 易, 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易,参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 , 原 因为 投 资策略 需要 ; 主动 投资 组合 间债券 交易 存 在 8 笔同日反向交 易,原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页


4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年四 季度 , 由 于经 济 和通胀 走势 继续 向下 , 央 行保持 宽松 的货 币政 策, 因此流 动性 继续 保持宽 松状 态。2015 年 下 半年以 来, 央行 的货 币政 策调控 思路 发生 了重 大改 变, 由 过去 的盯 货币 供应量 改成 盯货 币市 场资 金利率 , 这 导 致7 天 回购 利率一 直稳 定 在 2.4% 附 近 , 虽然 短端 资金 价格 表现出相对以 前更低 的 波 动性,但是国 内资产荒 不 断发酵,高收 益非标资 产 大量到期面 临的资产 再配置压力和 风险偏好 下 降和企业融资 需求低迷 使 得符合投资要 求的资产 十 分缺乏,从 而带动债 券收益 率曲 线的 期限 利差 和中高 等级 信用 债的 信用 利差大 幅压 缩。 权益市场方面 ,四季度 , 美联储加息在 市场充分 预 期之后逐步兑 现,对股 市 的压制显著 减轻。国 内经历若干次 降准降息 , 流动性较为宽 松,与此 同 时实体经济低 迷,融资 需 求减弱,传 统利率不 敏感部门也无 能力继续 维 持高杠杆,导 致全市场 高 收益资产匮乏 。就权益 市 场本身而言 ,经历二 三季度巨幅下 跌后,估 值 处于阶段性低 位。这些 因 素促成 了四季 度权益市 场 的修复性上 涨行情, 其中成 长股 上涨 尤为 显著 。 债券方面,本 基金波段 操 作部分中长期 利率债, 在 保持的信用债 基础投资 比 例的同时严控 信 用风险,精选 中高等级 信 用个券以获得 较高的持 有 期回报。权益 方面,本 基 金适当增加 了权益仓 位,主 要选 取了 相对 优质 的成长 股进 行配 置。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 ,本 基金 份额资 产净 值为 1.494 元 ,本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 4.11%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.20% , 低于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 今年对债券市 场的主要 有 利因素是供给 侧改革背 景 下,风险偏好 会受到压 制 ,流动性仍然 会 堆积在安全资 产上。但 是 利空因素也比 较明显, 一 方面经济仍会 比较低迷 , 结构调整、 去杠杆和 供给侧改革会 成为今年 的 关键词,这会 继续压制 风 险偏好和银行 资产负债 表 ,因此债券 总体还是 处于比较有利 的宏观基 本 面环境之中。 另一方面 财 政政策唱主角 、货币政 策 退居次要位 置,今年 货币放水的幅 度和频率 都 会明显低于去 年,并且 大 概率就是稳定 短期利率 的 一个相机抉 择政策而 已。同时财政 支出加大 会 使得利率债供 给显著放 量 。同时债券估 值已经处 于 历史高位, 如果央行 将短端 利率 持续 固定 在目 前的水 平上 , 债 券的 资本 利得空 间相 比前 两年 也会 大幅收 缩。 总体 来看 , 预计今年债券 资本回报 较 为有限,但收 益率大幅 反 弹的空间也不 大,仍具 备 一定的持有 价值。本 基金计 划保 持一 定的 债券 仓位和 中性 偏长 的久 期水 平,以 获得 债券 持有 期回 报。 权益资产方面 ,由于美 国 经济向好,将 进入持续 加 息通道,资金 流出压力 仍 可能持续,而 货大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页


币政策大量释 放流动性 的 概率已不大, 全市场流 动 性边际上可能 已经形成 拐 点。与此同 时,过去 半年累积的大 股东减持 压 力以及必将实 施的注册 制 ,都对权益市 场特别是 成 长股构成较 大压力。 在具体方向上 ,供给侧 改 革有望逐步去 周期化行 业 产能,同时促 进这些行 业 整合重组, 这有望带 来相关板块的 相对收益 。 而成长股由于 估值相对 偏 高、减持压力 大等因素 , 将面临较大 的调整压 力。未来本基 金将适当 降 低权益仓位, 并将侧重 配 置符合国家供 给侧改革 政 策支持的相 关行业, 寻找有 较强 确定 性的 板块 和个股 进行 投资 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告期内, 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情 况; 资讯管制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 (一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善, 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基 金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 (二)全面加 强风险监 控 ,不 断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项 内控措施,公 司严格执 行 风险控制管理 员制度, 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制,并 进一步加 强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 , 有效防范相关 业务风险 。 同时,公司 严格执行 投资报 备制 度, 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统, 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 (三)日常监 察和专项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对 本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益 输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页


基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ,及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整 的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向 估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 将严 格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分 配事项 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页


4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ,进 行了 认真、 独立 的会 计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信 息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 审计报告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我们审计了后附的 大成景 益平稳收益混合型 证券投 资基金(以下简称 “大成 景益 平稳 收益 混合 基金”) 的 财务 报表, 包 括2015 年12 月31 日的资产负债表、2015 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变动 表以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是大成景益平稳收 益混合 基金 的基金管理 人大成 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国 证监会”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会”)发布的有关 规定及允 许的基金行业实务操 作编 制财务报表,并 使其实 现公 允反 映; (2)设计、执行和 维护必要 的内部控制,以使财 务报 表不存在由于舞大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页


弊或错 误导 致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报 表 发表审 计意 见。 我 们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作。 中国 注册 会 计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 计 划和 执 行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序, 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审计 证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 , 包括对 由于 舞弊 或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 , 注册 会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制, 以设 计恰 当 的审计 程序 , 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还 包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性, 以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我们相 信, 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的, 为发表 审计 意见 提 供了基 础。 审计意 见段 我们认 为, 上述 大成 景益 平 稳收益 混合 基金 的财 务报 表在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 和在 财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 监会 、 中 国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制, 公允 反 映了大 成景 益平 稳收 益混 合基金 2015 年12 月31 日 的财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


俞伟敏 会计师 事务 所的 名称 普华永 道 中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)


会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2016 年3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 5,541,238.19 140,235,298.48 结算备 付金


11,224,477.09 29,990,575.08 存出保 证金


737,742.64 283,497.84 交易性 金融 资产 7.4.7.2 426,699,194.07 1,912,739,975.12 其中: 股票 投资


88,069,483.87 404,526,430.85 基金投 资


- - 债券投 资


338,629,710.20 1,508,213,544.27 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页


买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


5,000,000.00 10,902,754.69 应收利 息 7.4.7.5 6,240,514.81 19,095,153.14 应收股 利


- - 应收申 购款


- 958,155.10 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


455,443,166.80 2,114,205,409.45 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


154,999,805.00 502,699,984.70 应付证 券清 算款


20,436.60 32,254,849.93 应付赎 回款


- 1,055,062.52 应付管 理人 报酬


204,990.55 942,823.75 应付托 管费


64,059.55 294,632.42 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 351,029.57 1,314,054.31 应交税 费


- - 应付利 息


16,549.80 72,294.22 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 170,000.20 160,924.98 负债合 计


155,826,871.27 538,794,626.83 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 200,482,637.77 1,097,696,187.40 未分配 利润 7.4.7.10 99,133,657.76 477,714,595.22 所有者 权益 合计


299,616,295.53 1,575,410,782.62 负债和 所有 者权 益总 计


455,443,166.80 2,114,205,409.45 注: 报 告截 止 日2015 年12 月31 日 , 基 金份 额净 值人 民币1.494 元, 基 金份 额总 额200,482,637.77 份。


7.2 利润表 会计主 体: 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 上年度可比期间 2014 年6 月26 日(基大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页


2015 年12 月31 日 金合同生效日)至 2014 年12 月31 日 一、收入


116,207,783.67 383,397,782.33 1.利息 收入


30,186,166.08 12,420,517.50 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 857,489.11 381,726.91 债券利 息收 入


29,320,052.45 10,530,753.09 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


8,624.52 1,508,037.50 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


319,283,372.00 133,755,119.66 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 124,265,691.58 67,646,948.70 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 192,769,832.44 66,101,605.36 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 2,247,847.98 6,565.60 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -235,029,971.40 236,418,575.84 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 1,768,216.99 803,569.33 减:二、费用


26,022,846.75 12,363,973.44 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,696,365.53 3,398,043.75 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,405,114.33 1,061,888.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 6,964,288.53 2,620,974.80 5.利 息支 出


8,513,982.50 5,097,869.86 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


8,513,982.50 5,097,869.86 6.其 他费 用 7.4.7.20 443,095.86 185,196.31 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 90,184,936.92 371,033,808.89 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 90,184,936.92 371,033,808.89 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有者 权 益 (基金 净 值) 1,097,696,187.40 477,714,595.22 1,575,410,782.62 二 、 本 期 经 营活 动 产 生的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 90,184,936.92 90,184,936.92 三 、 本 期 基 金份 额 交 易产生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) -897,213,549.63 -468,765,874.38 -1,365,979,424.01 其中:1. 基 金申 购款 217,263,612.17 117,324,511.03 334,588,123.20 2. 基金 赎回 款 -1,114,477,161.80 -586,090,385.41 -1,700,567,547.21 四 、 本 期 向 基金 份 额 持有人 分 配利润产生的基金净值变动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - - - 五 、 期 末 所 有者 权 益 (基金 净 值) 200,482,637.77 99,133,657.76 299,616,295.53 项目 上年度可比期间 2014 年 6 月26 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有者 权 益 (基金 净 值) 695,878,758.69 - 695,878,758.69 二 、 本 期 经 营活 动 产 生的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 371,033,808.89 371,033,808.89 三 、 本 期 基 金份 额 交 易产生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) 401,817,428.71 106,680,786.33 508,498,215.04 其中:1. 基 金申 购款 552,109,637.63 118,799,618.75 670,909,256.38 2. 基金 赎回 款 -150,292,208.92 -12,118,832.42 -162,411,041.34 四 、 本 期 向 基金 份 额 持有人 分 配利润产生的基金净值变动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - - - 五 、 期 末 所 有者 权 益 (基金 净 值) 1,097,696,187.40 477,714,595.22 1,575,410,782.62 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 586 号 《关于 核准 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ,由大成基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《大成景益平 稳收益混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式,存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币695,871,452.68 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2014) 第 379 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中 国证监 会备 案, 《 大成 景益 平稳收 益混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2014 年6 月 26 日 正式 生效, 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为695,878,758.69 份基金 份额 , 其 中认 购资 金 利息折 合7,306.01 份基金份额 。 本基金的 基 金管理人为大 成基金管 理 有限公司,基 金托管人 为 中国农业银 行股份有 限公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景益平稳收益 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,本基 金 的投资范围 为具有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票( 包 括中 小板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会的相 关规 定)。本基金 的投资组 合比 例为:股票 等权益 类资产 占基金 资产的比 例 不超过 30% ,债券、 货币 市场工具等固 定收益类 金 融工具占基金 资产的 比例不 低 于 70% ,保 持现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 权证 及 其他金融工具的投 资比例 依照法律法规或监 管机构 的规定执行。本基 金投资 业绩比较基准为:3 年期银 行定 期存 款利 率( 税后)+2% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景益 平稳收 益混 合型 证券 投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页


7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014 年6 月26 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日止期 间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融 资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目 前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页


应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2)存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 , 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分 配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额 享有 同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页


确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于 证券交易 所上市 的股票和债券 ,若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停 时 的交易不活跃) 等情况,本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 , 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 (2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种 , 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于 在证券交 易所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、 可交 换 债券、 资产 支 持证券 和私 募债 券除 外) , 按照中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 债券 估值 结果确 定公 允价 值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券 和私募 债券 除外), 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 , 本 基金本 报告 期改 为采 用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得税。对 基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 5,541,238.19 140,235,298.48 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 5,541,238.19 140,235,298.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页


项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 85,396,616.55 88,069,483.87 2,672,867.32 贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - - 债 券 交易所 市场 230,680,811.64 226,982,910.20 -3,697,901.44 银行间 市场 109,233,161.44 111,646,800.00 2,413,638.56 合计 339,913,973.08 338,629,710.20 -1,284,262.88 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 425,310,589.63 426,699,194.07 1,388,604.44 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 352,400,105.18 404,526,430.85 52,126,325.67 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 808,685,288.16 995,396,344.27 186,711,056.11 银行间 市场 515,236,005.94 512,817,200.00 -2,418,805.94 合计 1,323,921,294.10 1,508,213,544.27 184,292,250.17 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,676,321,399.28 1,912,739,975.12 236,418,575.84 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,951.35 6,296.82 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 5,051.00 13,495.70 应收债 券利 息 6,233,180.46 19,075,233.02 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页


其他 332.00 127.60 合计 6,240,514.81 19,095,153.14 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 348,468.98 1,305,122.02 银行间 市场 应付 交易 费用 2,560.59 8,932.29 合计 351,029.57 1,314,054.31 7.4.7.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - 924.78 应付其 他 0.20 0.20 预提费 用 170,000.00 160,000.00 合计 170,000.20 160,924.98 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,097,696,187.40 1,097,696,187.40 本期申购 217,263,612.17 217,263,612.17 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) -1,114,477,161.80 -1,114,477,161.80 本期末 200,482,637.77 200,482,637.77 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 160,191,744.93 317,522,850.29 477,714,595.22 本期利 润 325,214,908.32 -235,029,971.40 90,184,936.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -425,263,754.86 -43,502,119.52 -468,765,874.38 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页


其中: 基金 申购 款 84,073,909.66 33,250,601.37 117,324,511.03 基金赎 回款 -509,337,664.52 -76,752,720.89 -586,090,385.41 本期已 分配 利润 - - - 本期末 60,142,898.39 38,990,759.37 99,133,657.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日(基 金合 同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 521,834.18 253,837.32 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 325,412.03 114,357.61 其他 10,242.90 13,531.98 合计 857,489.11 381,726.91 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入 单位: 人 民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 6 月26 日( 基金 合同生 效日) 至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 2,588,136,334.19 815,283,806.04 减:卖 出股 票成 本总 额 2,463,870,642.61 747,636,857.34 买卖股 票差 价收 入 124,265,691.58 67,646,948.70


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年 度 可比 期间 2014年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 192,769,832.44 66,101,605.36 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 192,769,832.44 66,101,605.36 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页


7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买 卖债 券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 2,968,134,160.47 1,411,843,265.17 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 2,732,201,947.83 1,326,637,937.19 减:应 收利 息总 额 43,162,380.20 19,103,722.62 买卖债 券差 价收 入 192,769,832.44 66,101,605.36 7.4.7.14 贵金属投资收益


本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,247,847.98 6,565.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 2,247,847.98 6,565.60 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合 同 生效日)至2014 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -235,029,971.40 236,418,575.84 —— 股 票投 资 -49,453,458.35 52,126,325.67 —— 债 券投 资 -185,576,513.05 184,292,250.17 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -235,029,971.40 236,418,575.84 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页


7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 1,748,610.67 803,569.33 其他 19,606.32 - 合计 1,768,216.99 803,569.33 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费 用 6,950,956.03 2,607,448.55 银行间 市场 交易 费用 13,332.50 13,526.25 合计 6,964,288.53 2,620,974.80 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 审计费 用 70,000.00 60,000.00 信息披 露费 300,000.00 100,000.00 其他 800.00 1,250.00 上清所 债券 托管 账户 维护 费 18,000.00 - 银行划 款手 续费 36,295.86 19,446.31 中债登 债券 托管 帐户 维护 费 18,000.00 4,500.00 合计 443,095.86 185,196.31 7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页


大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国 农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东证券 取消 业务 许可 并责 令关闭 的行 政处 罚。 2 、 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年6月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 12月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 448,741,603.47 10.43% 251,114,948.45 14.27% 7.4.10.1.2 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年6月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 12月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 光大证 券 313,360,931.71 13.73% 143,143,506.05 7.01% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 12月31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 光大证 券 10,533,249,000.00 27.55% 3,365,000,000.00 14.63% 7.4.10.1.4 权证交易 无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 411,846.38 10.60% 129,348.87 37.12% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年6月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 226,455.93 14.30% 200,155.54 15.34% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该类佣金协议 的 服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究成 果 和 市 场 信 息服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,696,365.53 3,398,043.75 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 73,289.55 96,522.43 注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.80% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合同 生效日) 至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,405,114.33 1,061,888.72 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页


计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农 业银 行 31,935,219.86 - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农 业银 行 29,865,383.42 - - - 120,000,000.00 8,807.95 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 6 月 26 日( 基金 合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 6 月 26 日 )持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期初持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 4.99% 0.91% 注:基金管理 人大成基 金 管理有限公司 在本会计 期 间认购本基金 的交易委 托 大成直销中 心办理, 申购费 为1,000.00 元人 民 币。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期内 本基 金未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 6 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 5,541,238.19 521,834.18 140,235,298.48 253,837.32 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无利 润分 配事 项。 7.4.12 期末( 2015 年 12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015/12/23 2016/1/8 新债 未上 市 100.00 100.00 700 70,000.00 70,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 600990 四创 电子 2015/8/3 1 重大 事项 停牌 82.63 - - 110,000 8,661,651.72 9,089,300.0 0 - 000796 凯撒 旅游 2015/11/ 9 重大 事项 停牌 29.59 - - 82,600 1,567,502.00 2,444,134.0 0 - 000901 航天 2015/8/1 重大 42.13 2016/2/1 47.59 149,965 9,195,115.67 6,318,025.4 - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页


科技 9 事项 停牌 8 5 002707 众信 旅游 2015/11/ 16 重大 事项 停牌 52.62 2016/3/1 5 47.36 41,400 1,587,022.24 2,178,468.0 0 - 300038 梅泰 诺 2015/12/ 16 重大 事项 停牌 56.68 - - 27,500 1,512,481.00 1,558,700.0 0 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 截 至 本 报 告 期 末 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 49,999,805.00 元, 是以 如 下债 券作 为抵 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 150203 15 国开 03 2016/1/4 103.36 500,000 51,680,000.00 合计





500,000 51,680,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 105,000,000.00 元 ,于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金是混合 型基金, 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金,低于股票 型 基金,属于中 高收益风 险 特征的基金。 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国 内依法发 行上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会的相 关规 定)。 本基 金的 基金管 理人 从事 风险 管理 的主要 目标 是在 严格 控制 风险和 保持 资产 流 动 性的基 础上 ,通 过灵 活的 资产配 置, 力求 实现 基金 资产的 持续 稳健 增值 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页


员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制措施的执行 ;在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会;在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规 控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 - 30,189,000.00 A-1 以下 - - 未评级 20,040,000.00 80,095,000.00 合计 20,040,000.00 110,284,000.00 注:上 述未 评级 债券 均为 国债或 政策 性金 融债 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 AAA 108,775,413.60 714,842,883.85 AAA 以下 157,376,370.90 604,913,145.92 未评级 52,437,925.70 78,173,514.50 合计 318,589,710.20 1,397,929,544.27 注:上 述未 评级 债券 为国 债或政 策性 金融 债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家 公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于 2015 年 12 月31 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 154,999,805.00 元将 在一个 月以 内 到期且计息( 该利息金 额不 重大)外,本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月 以内且不计 息,可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,541,238.19 - - - 5,541,238.19 结算备 付金 11,224,477.09 - - - 11,224,477.09 存出保 证金 737,742.64 - - - 737,742.64 交易性 金融资 产 20,040,000.00 224,996,754.70 93,592,955.50 88,069,483.87 426,699,194.07 应收证 券清算 款 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 应收利 息 - - - 6,240,514.81 6,240,514.81 资产总 计 37,543,457.92 224,996,754.70 93,592,955.50 99,309,998.68 455,443,166.80 负债








卖出回 购金融 资产款 154,999,805.00 - - - 154,999,805.00 应付证 - - - 20,436.60 20,436.60 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页


券清算 款 应付管 理人报 酬 - - - 204,990.55 204,990.55 应付托 管费 - - - 64,059.55 64,059.55 应付交 易费用 - - - 351,029.57 351,029.57 应付利 息 - - - 16,549.80 16,549.80 其他负 债 - - - 170,000.20 170,000.20 负债总 计 154,999,805.00 - - 827,066.27 155,826,871.27 利率敏 感度缺 口 -117,456,347.08 224,996,754.70 93,592,955.50 98,482,932.41 299,616,295.53 上年度 末 2014 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 140,235,298.48 - - - 140,235,298.48 结算备 付金 29,990,575.08 - - - 29,990,575.08 存出保 证金 283,497.84 - - - 283,497.84 交易性 金融资 产 279,280,639.05 758,843,086.02 470,089,819.20 404,526,430.85 1,912,739,975.12 应收证 券清算 款 - - - 10,902,754.69 10,902,754.69 应收利 息 - - - 19,095,153.14 19,095,153.14 应收申 购款 - - - 958,155.10 958,155.10 资产总 计 449,790,010.45 758,843,086.02 470,089,819.20 435,482,493.78 2,114,205,409.45 负债








卖出回 502,699,984.70 - - - 502,699,984.70 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页


购金融 资产款 应付证 券清算 款 - - - 32,254,849.93 32,254,849.93 应付赎 回款 - - - 1,055,062.52 1,055,062.52 应付管 理人报 酬 - - - 942,823.75 942,823.75 应付托 管费 - - - 294,632.42 294,632.42 应付交 易费用 - - - 1,314,054.31 1,314,054.31 应付利 息 - - - 72,294.22 72,294.22 其他负 债 - - - 160,924.98 160,924.98 负债总 计 502,699,984.70 - - 36,094,642.13 538,794,626.83 利率敏 感度缺 口 -52,909,974.25 758,843,086.02 470,089,819.20 399,387,851.65 1,575,410,782.62 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年12 月31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 市场利 率下 降 25 个 基点 1,180,000.00 3,429,950.00 市场利 率上 升 25 个 基点 -1,170,000.00 -3,240,776.00


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金将有采 用 “自上 而 下”的资产配 置策略, 在 综合判断宏观 经济基本 面 、证券市场走 势 等宏观因素的 基础上, 通 过动态调整资 产配置比 例 以控制基金资 产整体风 险 。在个券投 资方面采 用“自下而上 ”精选策 略 ,通过严谨个 股选择、 信 用分析以及对 券种收益 水 平、流动性 的客观判 断,综 合运 用多 种投 资策 略,精 选个 券构 建投 资组 合。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 股票资产占基 金资产的 比 例为基金的投 资 组合比例为: 股票等权 益 类资产占基金 资产的比 例 不超过 30% ,债券、 货币 市场工具等固 定收益 类金融工具占 基金资产 的 比例不低于 70%,保 持现 金或者到期日 在一 年以 内 的政府债券不 低于基 金资产 净值 的 5% , 权证 及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 88,069,483.87 29.39 404,526,430.85 25.68 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00 衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 88,069,483.87 29.39 404,526,430.85 25.68 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单位 :人 民币 元) 2015 年 12 月 31 日


2014 年 12 月 31 日 1. 沪深 300 指数 上升 5% 8,660,000.00 - 2. 沪深 300 指数 下降 5% -8,660,000.00 - 7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价 值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变 动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 201,832,469.52 元, 属于 第二 层次的 余额 为 224,866,724.55 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日 :第 一层 次 1,370,613,775.12 元, 第二 层 次 542,126,200.00 元,无 属于 第三 层次 的余 额)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关 股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对于公允 价值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于 在证券 交易 所上 市或 挂牌 转让的 不含 权固 定收 益品 种(可 转换 债券 、 可 交换 债 券、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) , 本 基金 于2015 年3 月24 日起 改为 采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值( 附注7.4.5.2) , 并将 相关 债券 的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。


大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 88,069,483.87 19.34 其中: 股票 88,069,483.87 19.34 2 固定收 益投 资 338,629,710.20 74.35 其中: 债券 338,629,710.20 74.35








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,765,715.28 3.68 7 其他各 项资 产 11,978,257.45 2.63 8 合计 455,443,166.80 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 68,084,942.45 22.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 44,645.00 0.01 F 批发和 零售 业 4,397,843.00 1.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 2,444,134.00 0.82 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,776,952.62 1.93 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 3,683,458.80 1.23 L 租赁和 商务 服务 业 2,178,468.00 0.73 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,459,040.00 0.49 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页


P 教育 - 0.00 Q 卫生 和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 88,069,483.87 29.39 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 无。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 002292 奥飞动 漫 199,200 10,300,632.00 3.44 2 600990 四创电 子 110,000 9,089,300.00 3.03 3 300327 中颖电 子 198,100 7,864,570.00 2.62 4 002224 三 力 士 320,200 6,954,744.00 2.32 5 000901 航天科 技 149,965 6,318,025.45 2.11 6 002460 赣锋锂 业 90,000 5,663,700.00 1.89 7 001979 招商蛇 口 176,580 3,683,458.80 1.23 8 000977 浪潮信 息 116,000 3,678,360.00 1.23 9 300367 东方网 力 50,000 3,485,000.00 1.16 10 300113 顺网科 技 31,126 3,155,242.62 1.05 11 002387 黑牛食 品 164,700 3,076,596.00 1.03 12 000032 深桑达 A 120,000 3,072,000.00 1.03 13 002414 高德红 外 98,500 3,001,295.00 1.00 14 000938 紫光股 份 30,000 2,951,400.00 0.99 15 000687 华讯方 舟 103,000 2,783,060.00 0.93 16 300085 银之杰 46,900 2,621,710.00 0.88 17 000796 凯撒旅 游 82,600 2,444,134.00 0.82 18 002707 众信旅 游 41,400 2,178,468.00 0.73 19 300038 梅泰诺 27,500 1,558,700.00 0.52 20 002033 丽江旅 游 82,900 1,459,040.00 0.49 21 002709 天赐材 料 16,400 1,359,560.00 0.45 22 002091 江苏国 泰 49,900 1,325,843.00 0.44 23 300495 美尚生 态 500 44,645.00 0.01 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页


8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600875 东方电 气 161,724,993.66 10.27 2 600050 中国联 通 113,849,891.53 7.23 3 601318 中国平 安 108,371,840.17 6.88 4 600219 南山铝 业 87,541,556.16 5.56 5 603993 洛阳钼 业 55,352,682.08 3.51 6 601688 XD 华 泰证 52,813,820.01 3.35 7 000800 一汽轿 车 52,616,755.37 3.34 8 000001 平安银 行 50,549,497.00 3.21 9 002285 世联行 47,376,298.30 3.01 10 600325 华发股 份 46,241,364.27 2.94 11 600446 金证股 份 43,156,982.76 2.74 12 002230 科大讯 飞 42,140,867.24 2.67 13 601628 中国人 寿 41,243,782.77 2.62 14 601989 中国重 工 39,729,910.00 2.52 15 002146 荣盛发 展 34,879,686.47 2.21 16 002465 海格通 信 34,059,452.50 2.16 17 600795 国电电 力 33,951,540.67 2.16 18 000802 北京文 化 31,387,006.57 1.99 19 600376 首开股 份 31,379,463.28 1.99 20 300036 超图软 件 30,756,580.12 1.95 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600875 东方电 气 167,048,354.40 10.60 2 600050 中国联 通 104,812,888.60 6.65 3 601318 中国平 安 102,796,254.82 6.53 4 600219 南山铝 业 91,474,969.35 5.81 5 601688 XD 华 泰证 85,713,472.34 5.44 6 600036 招商银 行 77,922,016.66 4.95 7 002465 海格通 信 65,269,993.41 4.14 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页


8 603993 洛阳钼 业 61,615,591.32 3.91 9 600446 金证股 份 55,838,051.74 3.54 10 000800 一汽轿 车 54,484,295.10 3.46 11 002230 科大讯 飞 53,840,031.95 3.42 12 000001 平安银 行 51,231,586.84 3.25 13 600325 华发股 份 44,873,257.75 2.85 14 601166 兴业银 行 44,595,723.05 2.83 15 600185 格力地 产 44,216,952.09 2.81 16 601628 中国人 寿 43,248,249.80 2.75 17 002146 荣盛发 展 40,470,189.49 2.57 18 600376 首开股 份 40,128,270.24 2.55 19 002285 世联行 39,210,686.80 2.49 20 000958 东方能 源 37,523,447.00 2.38 21 601989 中国重 工 35,757,726.19 2.27 22 600795 国电电 力 34,566,562.87 2.19 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) , 不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,196,867,153.98 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,588,136,334.19 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 757,925.70 0.25 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 71,720,000.00 23.94 其中: 政策 性金 融债 71,720,000.00 23.94 4 企业债 券 136,040,411.40 45.40 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) 130,111,373.10 43.43 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 338,629,710.20 113.02 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 450,000 61,951,500.00 20.68 2 150203 15 国开 03 500,000 51,680,000.00 17.25 3 132001 14 宝钢 EB 221,360 34,257,673.60 11.43 4 128009 歌尔转 债 240,850 33,832,199.50 11.29 5 124573 14 龙 岩城 200,000 20,940,000.00 6.99 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持 证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形 。 8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票 。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 737,742.64 2 应收证 券清 算款 5,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,240,514.81 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,978,257.45 8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 61,951,500.00 20.68 2 128009 歌尔转 债 33,832,199.50 11.29 3 132001 14 宝钢 EB 34,257,673.60 11.43 8.12.5 期末前十名股 票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600990 四创电 子 9,089,300.00 3.03 重大事 项停 牌 2 000901 航天科 技 6,318,025.45 2.11 重大事 项停 牌 8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 515 389,286.68 186,325,245.53 92.94% 14,157,392.24 7.06% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,252,420.91 0.62% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 6 月 26 日 ) 基金 份额 总额 695,878,758.69 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,097,696,187.40 本报告 期基 金总 申购 份额 217,263,612.17 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,114,477,161.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,482,637.77 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动


1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更的公 告》 , 经 大成 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会第一 次会 议审 议通 过, 刘彩晖 女士 不再 担 任 公司副 总经 理。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 , 由 肖剑先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页


3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 六次会 议审 议通 过, 刘明 先生不 再担 任公 司 副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第七次 会议 审议 通过 , 肖 冰先生 不再 担任 公 司 副总经 理。 5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 , 经 大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过, 杨春明 先生 不再 担 任 公司副 总经 理职 务。 6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 , 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会十 次会 议审议 通过 , 周 立 新 先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动





无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙), 本年度 支付 的审 计费 用 为7 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券 商名 称 交易单 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页


元数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证 券 1 741,636,603.35 17.23% 657,318.50 16.91% - 瑞银证 券 1 464,676,200.63 10.80% 423,040.27 10.88% - 光大证 券 2 448,741,603.47 10.43% 411,846.38 10.60% - 国信证 券 1 408,364,942.67 9.49% 371,774.54 9.56% - 北京高 华 1 361,582,045.37 8.40% 329,182.30 8.47% - 中信建 投 2 227,797,749.28 5.29% 207,384.33 5.34% - 国金证 券 2 203,299,249.93 4.72% 180,867.57 4.65% - 上海证 券 1 187,548,457.10 4.36% 170,743.88 4.39% - 浙商证 券 1 178,662,524.55 4.15% 158,101.04 4.07% - 银河证 券 4 157,024,887.44 3.65% 141,448.93 3.64% - 民生证 券 1 90,459,206.32 2.10% 82,353.55 2.12% - 中银国 际 2 89,919,019.22 2.09% 81,862.81 2.11% - 华创证 券 1 87,534,213.67 2.03% 77,460.22 1.99% - 方正证 券 1 86,801,306.53 2.02% 79,024.20 2.03% - 国盛证 券 1 83,490,580.33 1.94% 75,944.14 1.95% - 广发证 券 1 75,047,681.96 1.74% 68,323.54 1.76% - 中泰证 券 1 67,014,171.33 1.56% 61,208.79 1.57% - 东北证 券 2 60,125,585.40 1.40% 54,738.58 1.41% - 招商证 券 2 59,124,200.50 1.37% 52,319.11 1.35% - 兴业证 券 2 52,365,502.83 1.22% 46,365.56 1.19% - 东兴证 券 1 50,297,323.48 1.17% 44,508.04 1.15% - 联讯证 券 1 45,975,024.33 1.07% 41,898.90 1.08% - 华泰证 券 1 29,733,810.82 0.69% 26,311.96 0.68% - 国泰君 安 2 26,133,273.14 0.61% 23,815.58 0.61% - 平安证 券 1 20,918,819.30 0.49% 19,044.43 0.49% - 山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页


长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本基金本报告 期末新增 交 易单元:第一 创业、山 西 证券、联讯证 券、华西 证 券、川财证 券,退租 交易单 元: 中信 建投 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证 券 78,554,125.99 3.44% 567,636,000.00 1.48% - 0.00% 瑞银证 券 188,642,930.62 8.27% 6,326,300,000.00 16.55% - 0.00% 光大证 券 313,360,931.71 13.73% 10,533,249,000.00 27.55% - 0.00% 国信证 券 214,586,877.50 9.41% 3,388,000,000.00 8.86% - 0.00% 北京高 华 385,111,019.10 16.88% 7,364,300,000.00 19.26% - 0.00% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页


中信建 投 34,837,199.73 1.53% 592,535,000.00 1.55% - 0.00% 国金证 券 27,836,536.12 1.22% 464,000,000.00 1.21% - 0.00% 上海证 券 132,449,193.30 5.81% 2,741,700,000.00 7.17% - 0.00% 浙商证 券 15,937,349.05 0.70% 98,000,000.00 0.26% - 0.00% 银河证 券 72,357,707.63 3.17% 660,000,000.00 1.73% - 0.00% 民生证 券 98,561,132.60 4.32% 1,145,000,000.00 2.99% - 0.00% 中银国 际 79,690,325.00 3.49% 310,000,000.00 0.81% - 0.00% 华创证 券 14,089,978.19 0.62% 65,500,000.00 0.17% - 0.00% 方正证 券 165,562,191.98 7.26% 530,300,000.00 1.39% - 0.00% 国盛证 券 93,901,880.20 4.12% 262,000,000.00 0.69% - 0.00% 广发证 券 - 0.00% 279,700,000.00 0.73% - 0.00% 中泰证 券 37,936,481.90 1.66% 1,155,400,000.00 3.02% - 0.00% 东北证 券 - 0.00% 820,000,000.00 2.14% - 0.00% 招商证 券 281,874,800.21 12.35% - 0.00% - 0.00% 兴业证 券 - 0.00% 353,900,000.00 0.93% - 0.00% 东兴证 券 33,418,954.42 1.46% 125,000,000.00 0.33% - 0.00% 联讯证 券 9,577,635.25 0.42% 1,000,000.00 0.00% - 0.00% 华泰证 券 - 0.00% 13,000,000.00 0.03% - 0.00% 国泰君 安 - 0.00% 18,000,000.00 0.05% - 0.00% 平安证 券 3,290,000.00 0.14% 150,000,000.00 0.39% - 0.00% 安信证 券 - 0.00% 270,000,000.00 0.71% - 0.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 1 关于大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金恢 复大 额申购 (含 定期 定额 申购 )及基 金转 换转 入业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/8 2 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金 2015 年第3 季度报 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/24 3 关于大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金暂 停大 额申购 (含 定期 定额 申购 )及基 金转 换转 入业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/13 4 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金2015 年半 年 度报告 摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/27 5 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金2015 年半 年 度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/27 6 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2015 年1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/7 7 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书(2015 年1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/7 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页


8 大成景 益平 稳收 益混 合 型 证券投 资基 金2015 年第2 季度报 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/21 9 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金 2015 年第1 季度报 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/18 10 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金2014 年年 度 报告摘 要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 11 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金2014 年年 度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 12 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要(2014 年1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/2/10 13 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书(2014 年1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/2/10 14 关于大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金增 加和 讯科技 为代 销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/21 15 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金 2014 年第4 季度报 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/21 16 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 股票 估值 调整 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/9 17 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估值 调整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/25 18 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估值 调整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/14 19 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估值 调整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/11/26 20 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 张家 港农商 行为 代销 机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/9 21 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“13 绍 城改(124159) ” 债券 估值 调整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/23 22 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 招商 地产” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/10 23 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 科大 讯飞” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/16 24 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 首开 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/27 25 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 东土 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/17 26 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 欣汪 达”股 票估 值调 整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/9 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页


27 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 康得 新”股 票估 值调 整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/11 28 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 科大 讯飞” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网 站 2015/7/11 29 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 利君 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/11 30 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 北京 文化” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/14 31 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 海格 通信” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/14 32 大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公 司 网站 2015/1/7 33 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/13 34 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系 统升 级暂停 服务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/14 35 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告(肖 剑) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/22 36 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告(钟 鸣远 ) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/22 37 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上海 天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/24 38 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上海 天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/24 39 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支 付通 道升级 暂停 服务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/28 40 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行通 道升级 暂停 服务 的更 新公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/30 41 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/2/4 42 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行通 道恢复 服务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/2 43 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/4 44 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国工 商银行 股份 有限 公司 开通 基金转 换业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/4 45 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/6 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页


46 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/6 47 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率优 惠活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/12 48 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金 转换 及定投 最低 交易 限额 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/13 49 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台 银联 通富滇 银行 支付 通道 暂停 服务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 50 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 郑州 银行股 份有 限公 司为 代销 机构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 51 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 中国 国际金 融有 限公 司为 代销 机构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/31 52 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/9 53 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销售 有限公 司认 购、 申购 费率 优惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/14 54 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/17 55 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/5 56 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份 有限 公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/5 57 关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天天 基金 费率优 惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定报 刊及本 公司 网站 2015/5/7 58 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联 支付 交易费 率的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/8 59 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上海 天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/9 60 大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销售 有限公 司认 购费 率优 惠活 动的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/9 61 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上海 天天基 金销 售有 限公 司为 代销机 构 的 公告


中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/12 62 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/15 63 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/16 64 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司为 开放 式基 金代销 机构 并开 通相 关业 务的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/19 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页


65 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中国证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/2 66 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎回 费率优 惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/3 67 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 爱建 证券有 限责 任公 司为 代销 机构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/8 68 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率优 惠活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/11 69 关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从 事非 法集资 专项 整治 行动 的通 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/24 70 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率优 惠活动 的公 告


中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/27 71 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎回 费率优 惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/7 72 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、高 管投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/7 73 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/10 74 大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过直 销中 心申购 旗下 部分 基金 费率 优惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/27 75 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 天天 基金为 代销 机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/7/29 76 关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办公 地址 变更的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/13 77 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司为开 放式 基金 代销 机构 并开通 相关 业务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/14 78 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网费 率优 惠的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/8/22 79 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 代销 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/1 80 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责任 公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/12 81 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责任 公司为 开放 式基 金代 销机 构 并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/15 82 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/17 83 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网费 率优 惠活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/25 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页


84 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费率 优惠 活动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/25 85 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股份 有限 公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/9/30 86 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/15 87 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基 金申 购金额 下限 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/15 88 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/16 89 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/21 90 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成基 金管理 有限 公司 基金 产品 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/21 91 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/10/30 92 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/11/10 93 关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公司 为 开放式 基金 代销 机构 并开 通相关 业务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/11/16 94 关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成基 金管理 有限 公司 基金 产品 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/11/28 95 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎回 费率优 惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/2 96 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费 率优 惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/17 97 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证券 股份 有限公 司 为 开放 式基 金代 销机构 并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/18 98 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎回 费率优 惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/29 99 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂停 服务 的通知 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/29 100 大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对公 司旗 下公募 基金 相关 业务 事项 影响的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015/12/31 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。


大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景益 平稳 收益 混合 型证 券投资 基金 的文 件; 2 、 《大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。






























































































































































投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 。 国际互 联网 址:http://www.dcfund.com.cn 。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月26 日