大成景明灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年4 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§1 2 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 明灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 大成景 明灵 活配 置混 合
基金主 代码 001262
交易代 码 001262
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 29 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份 有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,775,026,336.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金将 采用 “自 上而 下” 的 资产 配置 策略 ，在 综合
判 断 宏观 经济 基本 面、 证券 市 场走 势等 宏观 因素 的基
础 上 ，通 过动 态调 整资 产配 置 比例 以控 制基 金资 产整
体风险 。 在个 券投 资方 面 采用 “自 下而 上” 精选 策 略，
通 过 严谨 个股 选择 、信 用分 析 以及 对券 种收 益水 平、
流 动 性的 客观 判断 ，综 合运 用 多种 投资 策略 ，精 选个
券构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金低 于 股票 型基 金， 属于 证券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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法定代 表人 刘卓 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 61,747,344.59
本期利 润 98,912,238.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0297
本期加 权平 均净 值利 润率 2.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 51,708,507.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0186
期末基 金资 产净 值 2,877,202,360.04
期末基 金份 额净 值 1.037
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同 于2015 年4 月29 日生 效， 截 至 报告 日 本基金 合同 生效 未满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.22% 0.40% 1.19% 0.02% 3.03% 0.38%
过去六 个月 2.67% 0.32% 2.49% 0.01% 0.18% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 0.28% 3.47% 0.01% 0.23% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 本 基金 的 《基 金合 同》 生 效日 为 2015 年4 月29 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。 截 至建仓 期结 束时 ， 本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 比 例 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金 、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业 升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
黄 海 峰
先生
本 基金 基金
经理
2015 年
4 月 29
日
- 12 年
南 开 大 学经 济 学学 士 ， 2013 年 7
月 加 入大 成基 金 管理 有限 公 司 固定
收益部 。2013 年10 月14 日起任 大
成 现 金宝 场内 实 时申 赎货币 市 场基
金基金 经理 助理 。2013 年 10 月 28
日 起 大成 景恒 保 本混 合型证 券 投资
基金基 金经 理助 理。 2014 年 3 月 18
日 起 任大 成强 化 收益 债券型 证 券投大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资基金 基金 经理 助理 。2014 年3 月
18 日至 2014 年 12 月 23 日任大 成
货 币 市场 证券 投 资基 金基金 经 理助
理。 2014 年6 月23 日至 2014 年 12
月 23 日 任 大成 丰 财宝 货币 市 场基
金基金 经理 助理 。2014 年 6 月 26
日 起 任大 成景 益 平稳 收益混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 助理 。2014 年
12 月 24 日 起， 任大 成货 币市场 证
券 投 资基 金基 金 经理 及大成 丰 财宝
货币市 场基 金基 金经 理。2015 年 3
月 21 日起， 任大 成添 利宝 货币市 场
基 金 及大 成景 兴 信用 债债券 型 证券
投资基 金基 金经 理。 2015 年 3 月 27
日 起 ，任 大成 景 秀灵 活配置 混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。2015 年 4
月 29 日起， 任大 成景 明灵 活配置 混
合 型 证 券投 资 基金 基 金经理 。2015
年 5 月 4 日 起， 任大 成景 穗灵活 配
置 混 合型 证券 投 资基 金基金 经 理。
2015 年 5 月 15 日起 ，任 大成景 源
灵 活 配置 混合 型 证券 投资基 金 基金
经 理 。具 有基 金 从业 资格。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 景明灵活配 置混
合型证券投资 基金 基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中， 大成景 明灵活配
置混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提 下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实 施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时 间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日 反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年中 国债 券市 场延 续 了前一 年的 牛市 行情 。 在 调结构 和去 产能 压力 下， 国内经 济下 行压
力骤增，货币 政策不断 放 水，降准降息 连番上场 ， 债券收益率持 续下行。 股 票市场则在 杠杆资金
的推波 助澜 之下 ， 出 现暴 涨暴跌 行情 ， 上 演了 一曲 “冰与 火之 歌” 。 从指 数看 ， 全年 中债 综合 财富
总指数 上 涨8.15% ， 上证 综指 涨 9.41%， 创业 板指 涨84.41% 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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操作上 ， 本组 合 积 极参 与 新股申 购 ， 分 享了 网下 申 购新股 的盛 宴 ， 也 经历 了 2015 年 七八 月份
股票市 场下 跌的 煎熬,最 后 本基金 参与 了 2015 年第 4 季 度的 反弹 ，仓 位控 制 在 5% 以内 ，行 业以
TMT 、教 育、 医药 、金 融 等为主 。同 时在 新股 停发 后大力 增加 债券 类配 置， 充分分 享了 债券 市场
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 1.037 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 3.70%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.47% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的 简 要展 望
展望2016 年， 我们 对债 券 市场相 对乐 观 。 从 国内 看 ， 年 初人 民日 报对 权威 人 士的供 给侧 改革
专访中 明确 提到 ， “ 在当 前 形势下 ， 国民 经济 不可 能 通过短 期刺 激实 现V 型反 弹， 可能 会经 历一 个
L 型增 长阶 段” ， 从 这个 角 度看 ， 在 去产 能 、 去 库存 、 去 杠杆 和人 口红 利结 束 的大环 境下 ， 经济 面
临趋势性下行 压力。从 国 外看，美日欧 面临各自 经 济社会问题， 油价低迷 导 致地缘政治 紧张，全
球经济走出泥 潭尚需时 日 ，外部环境异 常复杂严 峻 。美国加息背 景下人民 币 汇率贬值可 能是一个
风险因素，不 过货币当 局 弹药充足，会 对贬值进 程 和幅度做出合 理选择， 预 计对国内流 动 性影响
不大。
股票市场方面 ，去年股 灾 的余威尚在， 在一段时 间 内对交投热情 会有一定 影 响。但是，政 府
对资本市场直 接融资功 能 寄予厚望，在 总结前期 经 验教训后，资 本市场有 望 走上良性发 展道路。
经过前期大幅 调整后， 市 场吸引力有所 增加，在 流 动性宽松和经 济结构调 整 背景下，经 济发展的
亮点和 新的 经济 增长 动能 会在股 票市 场体 现， 看好 股票市 场的 结构 性机 会。
2016 年， 本组 合将 保持 组 合操作 灵活 性， 做好 大类 资产研 判， 提前 布局 ， 保 持较高 仓位 债券
资产同时，我 们重点关 注 教育、云计算 、医美、 互 联网金融、传 媒等板块 ， 同时密切关 注传统行
业去产 能的 投资 机会 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯 管制大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等 方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为 。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票 投 资部、 研究 部、 固定
收益总 部、 风险 管理 部、 基金运 营部 、监 察稽 核部 、专户 投资 部指 定人 员组 成。公 司估 值委 员会
的相关 成员 均具 备相 应的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历， 估值 委员 会成 员中 包括两 名投 资组 合经
理。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品 种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员 会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配 等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
6.1 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成景 明灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下
简称“ 大成 景明 灵活 混合 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2015 年 4 月 29 日( 基金 合同 生 效日)至 2015
年12 月31 日止 期间 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 景 明 灵 活 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人
大成基 金管 理有 限公 司 管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国
证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制财务报表，
并使其 实现 公允 反映 ；
(2)设计、执行和维 护必要 的内部控制，以使财 务报 表不存在由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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见。 审 计工 作还 包括 评价 管 理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 大成 景明 灵 活混合 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面
按照企 业会 计准 则和 在财 务报表 附注 中所 列示 的中 国证监 会、 中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制， 公允
反映了 大成 景明 灵活 混合 基金 2015 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2015 年 4 月 29 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
俞
伟
敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,000,562,694.66
结算备 付金
3,675,445.91
存出保 证金
951,299.45
交易性 金 融 资产 7.4.7.2 1,684,601,190.98
其中： 股票 投资
396,397,545.61
基金投 资
-
债券投 资
1,288,203,645.37
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 920,002,220.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 16,205,326.16
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资产总 计
3,625,998,177.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
743,998,484.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
83,314.57
应付管 理人 报酬
2,237,392.43
应付托 管费
372,898.71
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,905,757.87
应交税 费
-
应付利 息
57,906.99
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 140,062.55
负债合 计
748,795,817.12
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,775,026,336.29
未分配 利润 7.4.7.10 102,176,023.75
所有者 权益 合计
2,877,202,360.04
负债和 所有 者权 益总 计
3,625,998,177.16
注：1. 报 告截 止日2015 年12 月 31 日 ， 大成 景明 灵活 配置混 合型 基金 份额 净 值1.037 元 ； 基 金份
额总 额2,775,026,336.29 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年4 月29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年4 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月29 日( 基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
129,177,410.50
1.利息 收入
42,281,474.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 18,006,340.52
债券利 息收 入
17,284,534.41
资产支 持证 券利 息收 入
- 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
6,990,599.76
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
33,233,863.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 33,033,226.95
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -51,698.61
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 252,335.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 37,164,894.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 16,497,177.78
减：二、费用
30,265,171.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,523,344.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,420,557.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,744,153.14
5．利 息支 出
1,323,329.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,323,329.63
6．其 他费 用 7.4.7.20 253,786.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
98,912,238.91
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
98,912,238.91
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
814,801,786.89 - 814,801,786.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 98,912,238.91 98,912,238.91 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,960,224,549.40 3,263,784.84 1,963,488,334.24
其中：1.基 金申 购款 5,598,563,117.05 33,453,817.74 5,632,016,934.79
2. 基金 赎回 款 -3,638,338,567.65 -30,190,032.90 -3,668,528,600.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,775,026,336.29 102,176,023.75 2,877,202,360.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 658 号 《关于 准予 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金注册的 批复》核 准 ，由大成基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投 资基 金法》和
《大成景明灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 814,801,786.89 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 408 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 大成 景明 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年4 月 29 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 814,801,786.89 份基金 份额 ； 有 效认 购资 金 在募集 期内 未产 生
利息。 本基 金的 基金 管理 人为大 成基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景明灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、股 指期 货等权益类 金融工
具、 债 券等 固定 收益 类金 融工具(包 括国 债、 央行票 据、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方
政府债券、 中期票据 、可 转换债券(含 分离交易 可转 债)、中小企 业私募债 ，可 交换债券、 短期融
资券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款 等、 货 币市场 工具)、 国 债期 货以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。基金 的投 资组合比例 为：股大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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票资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ； 债 券、 货 币市 场工具 、 现 金以 及银 行存 款等固 定收 益类 资 产
占基金 资产 的比 例不 低 于5%； 每 个交 易 日 日终 在扣 除股指 期货 和国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 权 证及 其他 金
融工具的投资 比例依照 法 律法规或监管 机构的规 定 执行。本基金 投资业绩 比 较基准为： 三年期定
期存款 税后 利率+2% 。
本财务 报 表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景明 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2015 年4 月29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 29
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月29( 基金 合同 生效 日)至2015 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确 定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术 包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期 末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期 间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未 实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现 重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中 国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ， 具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会 计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收 个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 800,562,694.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 200,000,000.00
合计： 1,000,562,694.66
注：1. 其他 存款 为根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 协议 存款 。
2. 本 基金 于本 报告 期未 投 资于定 期存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 365,168,769.32 396,397,545.61 31,228,776.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 44,318,856.87 47,524,645.37 3,205,788.50
银行间 市场 1,237,948,670.47 1,240,679,000.00 2,730,329.53
合计 1,282,267,527.34 1,288,203,645.37 5,936,118.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,647,436,296.66 1,684,601,190.98 37,164,894.32
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 920,002,220.00 -
合计 920,002,220.00 - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 46,386.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 54,999.99
应收结 算备 付金 利息 1,654.00
应收债 券利 息 15,636,757.07
应收买 入返 售证 券利 息 465,101.04
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 428.00
合计 16,205,326.16
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,862,814.30
银行间 市场 应付 交易 费用 42,943.57
合计 1,905,757.87
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 62.55
预提费 用 140,000.00
合计 140,062.55
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 814,801,786.89 814,801,786.89
本期申 购 5,598,563,117.05 5,598,563,117.05
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -3,638,338,567.65 -3,638,338,567.65
本期末 2,775,026,336.29 2,775,026,336.29
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2015 年 4 月 27 日起至 2015 年 4 月 29 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
814,801,786.89 元 。本 基 金有效 认购 资金 在募 集期 内未产 生利 息。
3. 根 据 《 大成 景明 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 及 《 大成 景明 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书》 的相 关规定 ，本 基金 于 2015 年 4 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 5 月
1 日 止期 间暂 不向 投资 人 开放基 金交 易， 申购 、赎 回、转 换转 入和 转换 转出 业务 自 2014 年 5 月 4
日起开 始办 理。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 61,747,344.59 37,164,894.32 98,912,238.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,038,836.97 13,302,621.81 3,263,784.84
其中： 基金 申购 款 3,267,040.37 30,186,777.37 33,453,817.74
基金赎 回款 -13,305,877.34 -16,884,155.56 -30,190,032.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,708,507.62 50,467,516.13 102,176,023.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 3,853,664.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 14,126,227.48
结算备 付金 利息 收入 22,359.37
其他 4,089.59 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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合计 18,006,340.52
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,509,148,230.63
减：卖 出股 票成 本总 额 1,476,115,003.68
买卖股 票差 价收 入 33,033,226.95
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-51,698.61
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -51,698.61
7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4 月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
1,474,956,883.47
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
1,448,354,129.22
减：应 收利 息总 额 26,654,452.86
买卖债 券差 价收 入 -51,698.61
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收 益
本报告 期内 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本报告 期内 基金 无贵 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本 报告 期内 本基 金无 衍生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 252,335.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 252,335.37
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 37,164,894.32
—— 股 票投 资 31,228,776.29
—— 债 券投 资 5,936,118.03
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 37,164,894.32
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 16,497,177.78
合计 16,497,177.78
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
4,723,903.14
银行间 市场 交易 费用 20,250.00
合计
4,744,153.14
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 90,000.00
信息披 露费 100,000.00
其他 850.00
银行划 款手 续费 55,436.95
债券托 管帐 户维 护费 7,500.00
合计 253,786.95
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《关于大成景明灵活 配置混合型证券投资基金 增加 C 类份额并相应修订 基金合同的公
告》 ， 经本 基金 管理 人大 成 基金与 本基 金托 管行 中国 农业银 行协 商一 致， 并报 中国证 监会 备案 后，
决定自2016 年 1 月 14 日 起，对 本基 金增 加收 取销 售服务 费的 C 类份 额并 对 本基金 的 基 金合 同作
出相应 修改 。本 基金 增 加 C 类份 额后 ，将 分别 设置 对应的 基金 代码 并分 别计 算基金 份额 净值 ，投
资者申 购时 可以 自主 选择 与 A 类份额 或 C 类份 额相 对应的 基金 代码 进行 申购 。原有 的基 金份 额 在
增加收 取销 售服 务费 的 C 类份额 后， 全部 自动 转换 为大成 景明 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 A 类
份额。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大 证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东证券 取消 业务 许可 并责 令关闭 的行 政处 罚。
2、 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 274,719,081.30 8.48%
7.4.10.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 19,429,659.50 4.75%
7.4.10.1.3 权证交易
无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 251,461.83 8.51% 251,461.83 13.50%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,523,344.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 129,578.28
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.9% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.9% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,420,557.39
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
800,562,694.66 3,853,664.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况—— 非 货币 市场基金
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016
年1 月
6 日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年1 月
8 日
未上市 100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
600990
四创电
子
2015 年 9 月1
日
重大资
产重组
82.63 - - 75,985 6,028,571.60 6,278,640.55
000796
凯撒旅
游
2015 年11 月9
日
重大资
产重组
29.59 - - 220,659 5,000,383.56 6,529,299.81
000901
航天科
技
2015 年8 月19
日
重大资
产重组
42.13
2016
年 2
月 18
日
47.59 100,000 6,145,648.10 4,213,000.00
002707
众信旅
游
2015 年11 月16
日
重大资
产重组
52.62
2016
年 3
月 15
日
47.36 147,293 6,004,307.50 7,750,557.66
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额743,998,484.00 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
11524005 15 中冶 SCP005 2016 年 1 月 7 日 100.35 1,000,000 100,350,000.00
11537010 15 中 建材SCP010 2016 年 1 月 7 日 100.41 500,000 50,205,000.00
11590012 15 苏 交通SCP012 2016 年 1 月 7 日 100.19 500,000 50,095,000.00
11598147 15 新 希望SCP002 2016 年 1 月 7 日 99.94 500,000 49,970,000.00
41569022 15 京 供销CP001 2016 年 1 月 7 日 100.58 500,000 50,290,000.00
11560003 15 东航 SCP003 2016 年 1 月 7 日 100.18 300,000 30,054,000.00
11584006 15 宁 沪高SCP006 2016 年 1 月 7 日 100.39 200,000 20,078,000.00
11598137 15 杭 商旅SCP002 2016 年 1 月 7 日 100.39 500,000 50,195,000.00
11599358 15 皖 投集SCP001 2016 年 1 月 7 日 100.41 200,000 20,082,000.00
11599635 15 苏 国资SCP001 2016 年 1 月 7 日 100.39 1,000,000 100,390,000.00
11599639 15 龙 源电 力
SCP009
2016 年 1 月 7 日 100.27 300,000 30,081,000.00
11599655 15 鄂 交投SCP002 2016 年 1 月 7 日 100.38 1,000,000 100,380,000.00
11599669 15 南 方水 泥
SCP007
2016 年 1 月 7 日 100.34 1,000,000 100,340,000.00
合计
7,500,000 752,510,000.00 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的
卖出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 本 基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资和债券 投资等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过灵 活的 资产 配置 和主动 的投 资管 理，
拓展大类资产 配置空间 ， 在精选个股、 个券的基 础 上适度集中投 资，在控 制 风险的前提 下为投资
者谋求 资本 的长 期增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风 险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险 量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交 易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指 导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1
150,830,000.00
A-1 以下
-
未评级
972,646,000.00
合计
1,123,476,000.00
注：未 评级 部分 债券 为国 债和短 期融 资券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
AAA
27,534,000.00
AAA 以下
75,285,645.37
未评级
61,908,000.00
合计
164,727,645.37
注：未 评级 部分 债券 为政 策性金 融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 743,998,484.00 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且 不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理 人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页
本期末
2015 年 12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,000,562,694.66 - - - 1,000,562,694.66
结算备 付
金
3,675,445.91 - - - 3,675,445.91
存出保 证
金
951,299.45 - - - 951,299.45
交易性 金
融资产
1,123,476,000.00 81,246,645.37 83,481,000.00 396,397,545.61 1,684,601,190.98
买入返 售
金融资 产
920,002,220.00 - - - 920,002,220.00
应收利 息 - - - 16,205,326.16 16,205,326.16
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,048,667,660.02 81,246,645.37 83,481,000.00 412,602,871.77 3,625,998,177.16
负债
卖出回 购
金融资 产
款
743,998,484.00 - - - 743,998,484.00
应付赎 回
款
- - - 83,314.57 83,314.57
应付管 理
人报酬
- - - 2,237,392.43 2,237,392.43
应付托 管
费
- - - 372,898.71 372,898.71
应付交 易
费 用
- - - 1,905,757.87 1,905,757.87
应付利 息 - - - 57,906.99 57,906.99
其他负 债 - - - 140,062.55 140,062.55
负债总 计 743,998,484.00 - - 4,797,333.12 748,795,817.12
利率敏 感
度缺口
2,304,669,176.02 81,246,645.37 83,481,000.00 407,805,538.65 2,877,202,360.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的 账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 1,750,000.00 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,750,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 其他 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 债 券、 货 币市 场工 具、 现 金以 及银行 存款 等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 5%；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货和国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 应 当保持现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法
规或监 管机 构的 规定 执 行 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 396,397,545.61 13.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 396,397,545.61 13.78 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
13.78% ， 因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资 产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为418,451,092.96 元 ， 第 二层 次 的余额 为1,266,150,098.02 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现 重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量 的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 396,397,545.61 10.93
其中： 股票 396,397,545.61 10.93
2 固定收 益投 资 1,288,203,645.37 35.53
其中： 债券 1,288,203,645.37 35.53
资 产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 920,002,220.00 25.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,004,238,140.57 27.70
7 其他各 项资 产 17,156,625.61 0.47
8 合计 3,625,998,177.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、 牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 241,333,024.11 8.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,571,551.95 0.05
F
批发和 零售 业 25,813,063.44 0.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 6,529,299.81 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
44,350,896.47 1.54
J
金融业 - -
K
房地产 业 48,839,335.56 1.70
L
租赁和 商务 服务 业 7,750,557.66 0.27
M
科学研 究和 技术 服务 业 13,589,812.21 0.47 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,637,280.00 0.20
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 396,397,545.61 13.78
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002460 赣锋锂 业 800,000 50,344,000.00 1.75
2 002292 奥飞动 漫 772,666 39,954,558.86 1.39
3 001979 招商蛇 口 1,852,146 38,635,765.56 1.34
4 300367 东方网 力 400,000 27,880,000.00 0.97
5 300085 银之杰 481,400 26,910,260.00 0.94
6 300327 中颖电 子 667,255 26,490,023.50 0.92
7 002224 三 力 士 1,185,441 25,747,778.52 0.89
8 000032 深桑达 Ａ 700,000 17,920,000.00 0.62
9 002387 黑牛食 品 815,629 15,235,949.72 0.53
10 300113 顺网科 技 146,517 14,852,428.29 0.52
11 000938 紫光股 份 140,000 13,773,200.00 0.48
12 000977 浪潮信 息 428,900 13,600,419.00 0.47
13 300384 三联虹 普 160,100 13,480,420.00 0.47
14 000526 银润投 资 153,000 10,203,570.00 0.35
15 000988 华工科 技 399,900 8,469,882.00 0.29
16 002707 众信旅 游 147,293 7,750,557.66 0.27
17 002091 江苏国 泰 288,700 7,670,759.00 0.27
18 000796 凯撒旅 游 220,659 6,529,299.81 0.23
19 600990 四创电 子 75,985 6,278,640.55 0.22
20 002414 高德红 外 190,431 5,802,432.57 0.20
21 002033 丽江旅 游 320,300 5,637,280.00 0.20
22 000901 航天科 技 100,000 4,213,000.00 0.15
23 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
24 603800 道森股 份 19,344 1,043,221.92 0.04 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
25 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
26 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
27 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
28 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.02
29 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
30 603696 安记食 品 9,278 513,722.86 0.02
31 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
32 002779 中坚科 技 5,378 420,559.60 0.01
33 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
34 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
35 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
36 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
37 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
38 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
39 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
40 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
41 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
42 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
43 300432 富临精 工 240 6,100.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资 产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 77,159,961.50 2.68
2 600050 中国联 通 57,056,796.15 1.98
3 002460 赣锋锂 业 52,750,081.81 1.83
4 001979 招商蛇 口 46,859,293.80 1.63
5 600958 东方证 券 42,836,677.81 1.49
6 601336 新华保 险 40,812,332.86 1.42
7 002146 荣盛发 展 40,650,924.67 1.41
8 300229 拓尔思 39,745,455.40 1.38
9 300166 东方国 信 36,949,180.54 1.28
10 002230 科大讯 飞 36,401,031.75 1.27
11 600837 海通证 券 33,182,070.68 1.15 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
12 002292 奥飞动 漫 32,263,307.83 1.12
13 002673 西部证 券 31,835,691.00 1.11
14 000032 深桑达 Ａ 31,786,880.26 1.10
15 002651 利君股 份 30,798,219.00 1.07
16 000938 紫光股 份 30,452,889.00 1.06
17 300367 东方网 力 29,903,038.73 1.04
18 000401 冀东水 泥 29,481,426.98 1.02
19 002224 三 力 士 29,270,081.54 1.02
20 601377 兴业证 券 29,233,862.77 1.02
注：本 期 “ 累计 买入 金额 ”指买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 99,455,705.81 3.46
2 300229 拓尔思 59,180,900.40 2.06
3 300166 东方国 信 55,868,293.53 1.94
4 600050 中国联 通 50,690,748.92 1.76
5 600958 东方证 券 44,123,362.78 1.53
6 002146 荣盛发 展 39,000,058.03 1.36
7 601336 新华保 险 37,911,696.97 1.32
8 600837 海通证 券 35,772,204.00 1.24
9 002230 科大讯 飞 32,457,691.54 1.13
10 002673 西部证 券 31,427,058.84 1.09
11 002651 利君股 份 30,323,131.63 1.05
12 601555 东吴证 券 30,256,493.22 1.05
13 601377 兴业证 券 28,864,779.92 1.00
14 000776 广发证 券 27,786,512.09 0.97
15 000002 万
科Ａ 27,706,406.63 0.96
16 300383 光环新 网 26,873,306.98 0.93
17 601169 北京银 行 26,660,000.00 0.93
18 002460 赣锋锂 业 26,170,224.25 0.91
19 000401 冀东水 泥 23,083,253.52 0.80
20 600109 国金证 券 22,854,124.11 0.79
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出 成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ） 填列 ，不 考虑相关
交易费 用。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,841,283,773.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,509,148,230.63
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 180,378,000.00 6.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 61,908,000.00 2.15
其中： 政策 性金 融债 61,908,000.00 2.15
4 企业债 券 55,295,000.00 1.92
5 企业短 期融 资券 943,098,000.00 32.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 47,524,645.37 1.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,288,203,645.37 44.77
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150009 15 附 息国 债09 1,800,000 180,378,000.00 6.27
2 011599639 15 龙 源电 力SCP009 1,200,000 120,324,000.00 4.18
3 041554058 15 苏 交通CP002 1,000,000 100,540,000.00 3.49
4 011599635 15 苏 国资SCP001 1,000,000 100,390,000.00 3.49
5 011599655 15 鄂 交投SCP002 1,000,000 100,380,000.00 3.49
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名 权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现 本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 951,299.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,205,326.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,156,625.61
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 27,534,000.00 0.96
2 128009 歌尔转 债 19,338,645.37 0.67
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
672 4,129,503.48 2,747,243,897.54 99.00% 27,782,438.75 1.00%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 29 日 ） 基金 份额 总额
814,801,786.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 5,598,563,117.05
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,638,338,567.65
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总额 2,775,026,336.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更的公 告》 ， 经 大成 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会第一 次会 议审 议通 过， 刘彩晖 女士 不再 担 任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第一次 会议 审议 通过 ， 由 肖剑先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 六次会 议审 议通 过， 刘明 先生不 再担 任公 司 副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第七次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先生 不再 担任 公 司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过， 杨春明 先生 不再 担 任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会十 次会 议审议 通过 ， 周 立 新大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为9 万 元。该 事务 所自 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 556,011,676.67 17.17% 508,661.56 17.21% -
国金证 券 2 487,986,385.99 15.07% 445,457.80 15.08% -
招商证 券 2 368,039,329.92 11.36% 335,381.06 11.35% -
光大证 券 2 274,719,081.30 8.48% 251,461.83 8.51% -
联讯证 券 1 254,341,782.60 7.85% 231,786.23 7.84% -
上海证 券 1 215,109,621.96 6.64% 198,307.51 6.71% -
东兴证 券 1 160,525,812.59 4.96% 146,286.27 4.95% -
中信证 券 2 159,651,606.92 4.93% 145,346.09 4.92% -
海通证 券 1 128,292,073.20 3.96% 113,941.83 3.86% -
中 泰证 券 1 126,632,524.16 3.91% 117,932.54 3.99% -
华创证 券 1 118,792,490.12 3.67% 106,545.09 3.61% - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
国泰君 安 2 109,052,816.61 3.37% 96,502.20 3.27% -
北京高 华 1 87,940,791.99 2.72% 80,061.64 2.71% -
国信证 券 1 69,091,406.30 2.13% 64,346.22 2.18% -
方正证 券 1 55,542,023.28 1.72% 51,726.61 1.75% -
英大证 券 1 25,785,592.14 0.80% 23,474.65 0.79% -
东北证 券 2 20,635,760.77 0.64% 18,805.68 0.64% -
平安证 券 1 20,255,297.84 0.63% 18,863.47 0.64% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形 成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 30,687,788.11 7.50% - - - -
招商证 券 322,168,000.00 78.77% - - - -
光大证 券 19,429,659.50 4.75% - - - -
中信证 券 684,434.00 0.17% - - - -
中泰证 券 4,429,350.00 1.08% - - - -
国泰君 安 1,299,329.27 0.32% - - - -
国信证 券 6,163,042.50 1.51% - - - -
方正证 券 24,154,356.90 5.91% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披 露日 期 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
1
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金招募 说明书(2015 年第 1 期）-
摘要
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月14 日
2
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金招募 说明书(2015 年第 1 期）
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月14 日
3
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金 2015 年第 3 季度报 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月24 日
4
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金 2015 年半年 度报告 摘要
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月27 日
5
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金 2015 年半年 度报告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月27 日
6
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金 2015 年第 2 季度报 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月21 日
7
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证券
投资基金 暂停大 额申购 （ 含定期定 额
申购）及 基金转 换转入 业 务公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月12 日
8
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证券
投资基金 恢复大 额申购 （ 含定期定 额
申购）及 基金转 换转入 业 务的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月10 日
9
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证 券
投资基金 开放日 常赎回、 转换转出 业
务的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月3 日
10
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证券
投资基金 暂停大 额申购 （ 含定期定 额
申购）及 基金转 换转入 业 务公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月13 日
11
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证券
投资基金 开放日 常申购、 转换转入 及
定投业务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月4 日
12
关于大成 景明灵 活配置 混合型证 券
投资基金 基金合 同生效 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月4 日
13
关于大成 景明灵 活配置 混 合型证券
投资基金 提前结 束募集 的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月28 日
14
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金招募 说明书
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月24 日
15
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金托管 协议
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月24 日
16
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金基金 合同摘 要
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月24 日
17
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金基金 合同
中国证监 会指定 报刊
及本 公司 网站
2015 年 4 月24 日
18
大成景明 灵活配 置混合 型 证券投资
基金份额 发售公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月24 日
19
大成基金 管理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月4 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
20
大成基金 管理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月25 日
21
大成基金 管理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月29 日
22
大成基金 管 理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月14 日
23
大成基金 管理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月13 日
24
大成基金 管理有 限公司 关 于公司旗
下部分基 金估值 调整的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年11 月26 日
25
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金持有的 “得 润电子 ” 股 票估值调 整
的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月7 日
26
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金持 有的 “华 谊兄弟 ” 股 票估值调 整
的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月9 日
27
大成基金 管理有 限公司 关于旗下 基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月7 日
28
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月13 日
29
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交
易银联通 系统升 级暂停 服 务的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月14 日
30
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告（肖 剑 ）
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月22 日
31
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告（钟 鸣 远）
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月22 日
32
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加上海 天天基 金 销售有限
公司为代 销机构 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月24 日
33
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加上海 天天基 金 销售有限
公司为代 销机构 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月24 日
34
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交
易银联通 支付 通 道升级 暂 停服务的
公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月28 日
35
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交
易银联通 银行通 道升级 暂 停服务的
更新公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 1 月30 日
36
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 2 月4 日
37
大成基金 管理有 限公司 关 于网上交
易银联通 银行通 道恢复 服 务的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月2 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
38
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购 费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月4 日
39
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金在 中国工 商银行 股 份有限公
司开通基 金转换 业务的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月4 日
40 “大成上 上签” 活动获 奖 名单
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月6 日
41
大成基金 电子直 销交易 系 统维护通
知
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月6 日
42
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数
米基金网 费率优 惠活动 的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月12 日
43
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网
上直销基 金转换 及定投 最 低交易限
额的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月13 日
44
大成基金 管理有 限公司 关 于网上直
销交易平 台银联 通富滇 银 行支付通
道暂停服 务的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月28 日
45
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加郑州 银行股 份 有限公司
为代销机 构的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月28 日
46
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加中国 国际金 融 有限公司
为代销机 构的公 告
中国证监 会 指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 3 月31 日
47 关于基金 经理恢 复履行 职 责的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月9 日
48
大成基金 管理有 限公司 关 于参与上
海天天基 金销售 有限公 司 认购、 申购
费率优惠 活动的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月14 日
49
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 4 月17 日
50
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月5 日
51
大成基金 管理有 限公司 关 于增加联
讯证券股 份有限 公司为 开 放式基金
代销机构 并开通 相关业 务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月5 日
52
关于大成 基金管 理有限 公 司旗下基
金参与天 天基金 费率优 惠 活动的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月7 日
53
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网
上直销通 联支付 交易费 率 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月8 日
54
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加上海 天天基 金 销售有限
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月9 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
公司为代 销机构 的公告
55
大成基金 管理有 限公司 关 于参与上
海天天基 金销售 有限公 司 认购费率
优惠活动 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月9 日
56
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加上海 天天基 金 销售有限
公司为代 销机构 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月12 日
57
关于大成 基金官 方网站 及 交易系统
升级维护 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月15 日
58
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月16 日
59
大成基金 管理有 限公司 关 于增加北
京钱景财 富投资 管理有 限 公司为开
放式基金 代销机 构并开 通 相关业务
的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 5 月19 日
60
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月2 日
61
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金开 展赎回 费率优 惠 活动的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月3 日
62
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加爱建 证券有 限 责任公司
为代销机 构的公 告
中国 证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月8 日
63
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数
米基金网 费率优 惠活动 的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月11 日
64
关于在北 京市开 展打击 以 私募投资
基金为名 从事非 法集资 专 项整治行
动的通告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月24 日
65
大成基金 管理有 限公司 关 于参加数
米基金网 费率优 惠活动 的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 6 月27 日
66
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金开 展赎回 费率优 惠 活动的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月7 日
67
大成基金 管理有 限公司 关 于公司、 高
管投资旗 下基金 相关事 宜 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月7 日
68
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月10 日
69
大成基金 管理有 限公司 关 于养老金
账户通过 直销中 心申购 旗 下部分基
金费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 7 月27 日
70
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金增 加天天 基金为 代 销机构的
中国证监 会指定 报 刊
及本公司 网站
2015 年 7 月29 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
公告
71
关于大成 基金管 理有限 公 司上海理
财中心办 公地址 变更的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月13 日
72
大成基金 管理有 限公司 关 于增加诺
亚正行 （上海 ） 基 金销售 投资顾问 有
限公司为 开放式 基金代 销 机构并开
通相关业 务的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月14 日
73
大成基金 管理有 限公司 关 于参加天
天基金网 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 8 月22 日
74
大成基金 管理有 限公司 关 于增加上
海陆金所 资产管 理有限 公 司代销公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月1 日
75
大成基金 管理有 限公司 关 于增加南
京证券有 限责任 公司为 开 放式基金
代销机构 并开通 相关业 务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月12 日
76
大成基金 管理有 限公司 关 于增加南
京证券有 限责任 公司为 开 放式基金
代销机构 并开通 相关业 务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月15 日
77
大成基金 管理有 限公司 关 于增加浙
江同花顺 基金销 售有限 公 司为开放
式基金代 销机构 并开通 相 关业务的
公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月17 日
78
大成基金 管理有 限公司 关 于参加好
买基金网 费率优 惠活动 的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月25 日
79
大成基金 管理有 限公司 关 于参加钱
景财富费 率优惠 活动的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月25 日
80
大成基金 管理有 限公司 关 于增加上
海银行股 份有限 公司为 开 放式基金
代销机构 并开通 相关业 务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 9 月30 日
81
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月15 日
82
大成基金 管理有 限公司 关 于调整旗
下开放式 基金申 购金额 下 限的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月15 日
83
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月16 日
84
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月21 日
85
关于上海 陆金所 资产管 理 有限公司
增加代销 大成基 金管理 有 限公司基
金产品的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月21 日
86
大成 基金 管理有 限公司 关 于高级管
理人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年10 月30 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
87
关于再次 提请投 资者及 时 更新已过
期身份证 件或者 身份证 明 文件的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年11 月10 日
88
关于增加 深圳市 新兰德 证券投资 咨
询有限公 司为开 放式基 金 代销机构
并开通相 关业务 的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年11 月16 日
89
关于上海 陆金所 资产管 理 有限公司
增加代销 大成基 金管理 有 限公司基
金产品的 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年11 月28 日
90
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金开 展赎回 费率优 惠 活动的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年 12 月2 日
91
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基
金实行网 上直销 申购费 率 优惠的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月17 日
92
大成基金 管理有 限公司 关 于增加第
一创业证 券股份 有限公 司 为开放式
基金代销 机构并 开通相 关 业务的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月18 日
93
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下部
分基金开 展赎回 费率优 惠 活动的公
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月29 日
94
大成基金 管理有 限公司 关 于网上直
销系统暂 停服务 的通知
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月29 日
95
大成基金 管理有 限公司 关 于指数熔
断机制对 公司旗 下公募 基 金相关业
务事项影 响的公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2015 年12 月31 日
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景明 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成景 明灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 明灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
