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大成新锐混合(090018)

大成新锐混合:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
大成新锐产业混合型证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月26 日 
 
 
 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 监会 证监 许 可[2011]1751 号文核 准募 集, 基金 合同 于 2012 年 3 月 20 日 起生 效。自 基金 合同 生效 以来 本基金 运作 平稳 。 根 据中国 证监 会2014 年7 月 7 日 颁布 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ” ) 的 有关 规定 , 经与 本基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司协 商一致 , 自 2015 年7 月 3 日 起本 基金 名称 变更 为 “ 大 成新 锐产 业混 合型 证券投 资基 金 ” ;基 金简 称变更 为 “ 大成 新 锐 产业混合 ”; 基金类别 变 更为 “混合型 ”。 基金 代 码保持不变, 仍为 090018 。上述事项已 报中 国证监 会备 案。 因上 述变 更基金 名称 及基 金类 别事 宜, 基 金管 理 人 对 《基 金 合同》 和 《托 管协 议》 的相关 条款 进行 了相 应修 改。 在修 改过 程中 , 基金 管理人 根据 《 运作 办法 》 和基金 运作 实际 情况 , 对《基金合同 》的部分 条 款进行了必要 的调整。 就 前述修改变更 事项,本 基 金管理人已 按照相关 法律法 规及 《基 金合 同》 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。


按照基金合同 约定,本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当 事人权利义务 关系发生 重 大变化的情形 ,不需要 召 开基金份额持 有人大会 。 本基金更名 后,《大 成新锐产业股 票型证券 投 资基金基金合 同》、《 大 成新锐产业股 票型证券 投 资基金托管 协议》 等 法律文 件项 下的 全部 权利 、义务 由大 成新 锐产 业混 合型证 券投 资基 金承 担和 继承。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中财务 资料已经 审 计。普华 永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 15 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 18 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 40 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 48 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 48 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 48 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 49 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 49 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页


8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 49 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 49 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 49 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 50 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 50 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 50 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 51 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 51 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 51 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 52 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 52 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 52 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 52 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 52 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 55 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 60 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 60 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 60 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 60 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 60 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 大成新 锐产 业混 合 基金主 代码 090018 交易代 码 090018 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 20 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 38,491,827.24 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 新锐 产业 中 的优 质上 市公 司, 分享 中 国 经济 增长 新锐 力量 的成 长 收益 ,追 求基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下、 自下 而 上相 结合 的积 极主 动的 投 资 策略 。以 宏观 经济 和政 策 研究 为基 础, 通过 影响 证 券 市场 整体 运行 的内 外部 因 素分 析, 实施 大类 资产 配 置 ;分 析中 国经 济结 构转 型 背景 下社 会意 识( 可持 续发展 观等 ) 、 经济 基础 、 科技进 步 、 消 费升 级与 产 业 政 策 等各 个方 面对 新锐 产业 发 展的 综合 影响 ,研 究各 个 新 锐产 业发 展所 处的 阶段 特 征和 商业 前景 ,结 合各 个新锐 产业 股票 群体 的流 动性、 整体 估值 水平 和动 量, 实 施 新锐 产业 之行 业配 置。 对 新锐 产业 各公 司在 所属 行 业 的竞 争优 势进 行细 致分 析 (包 括技 术变 迁路 径与 核 心 技术 、技 术制 式与 商业 模 式、 市场 策略 与需 求融 合、 人 力资 源等 诸多 方面 ) , 结合 股票 基本 面指 标分 析 (包括 成长 性指 标、 估值 水平) , 精 选优 质上 市公 司 股 票,力 求实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 基金 的 风险 与预 期收 益都 要高 于 混 合型 基金 、债 券型 基金 和 货币 市场 基金 ,属 于证 券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页


传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京东 城区 建国 门内 大街69 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世 贸中心 东 座 9 层 邮政编 码 518040 100031 法定代 表人 刘卓 刘士余 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦3 楼 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 39,973,904.31 21,051,134.80 35,953,681.27 本期利 润 27,396,620.99 27,088,727.95 30,654,443.56 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6546 0.2237 0.2521 本期加 权平 均净 值利 润率 38.03% 19.80% 21.66% 本期基 金份 额净 值增 长率 24.88% 27.87% 35.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 31,628,090.56 28,849,723.00 23,318,307.30 期末可 供分 配基 金份 额利润 0.8217 0.4304 0.1414 期末基 金资 产净 值 70,119,917.80 97,832,741.36 188,264,761.30 期末基 金份 额净 值 1.822 1.459 1.141 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 115.18% 72.31% 34.76% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页








2 、 期 末可 供分 配利 润 , 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。








3 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 28.58% 2.18% 13.68% 1.34% 14.90% 0.84% 过 去六 个月 -4.86% 3.02% -12.06% 2.14% 7.20% 0.88% 过去一 年 24.88% 2.71% 7.37% 1.99% 17.51% 0.72% 过去三 年 117.13% 1.96% 44.05% 1.43% 73.08% 0.53% 自基金 合同 生效起 至今 115.18% 1.80% 40.48% 1.34% 74.70% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合 同的约 定, 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页


3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 注:2012 年净 值增 长率 表 现期间 为 2012 年 3 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基 金 份 额 分 红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 - - - -


2014 - - - -


2013 2.0000 72,012,874.82 2,613,606.60 74,626,481.42


合计 2.0000 72,012,874.82 2,613,606.60 74,626,481.42


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页


投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大 成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增 利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景 源灵活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周德 昕先 本基 金基 2015 年 5 月23 日 - 13 年 财务管 理学 硕士 。 曾任 职于 哈里投 资有 限公司 、 新疆 证券 有限 责任 公司及 广发大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页


生 金经 理 证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工 作。2007 年3 月至 2012 年 3 月 任职 于 招商基 金管 理有 限公 司 , 历 任高级 研究 员、 研究 组长 、 助 理基 金经 理及招 商大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2012 年4 月至 2014 年 4 月 任职 于 安信证 券股 份有 限公 司 , 历 任证券 投资 部执行 总经 理及 资产 管理 部副总 经理 。 2014 年 4 月 加入 大成 基金 管理有 限公 司,现 任股 票投 资部 成长 组投资 总监 。 2014 年 6 月 26 日起 任大 成财富 管理 2020 生命 周 期 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 2015 年5 月 23 日至 2015 年7 月 2 日 任 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ,2015 年 7 月 3 日 起任 大 成 新 锐 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 。 具 有基 金从 业资 格 。 国籍 : 中 国 徐雄 晖先 生 本基 金基 金经 理 2014 年 5 月29 日 2015 年 5 月22 日 7 年 经济学硕士 ,2008 年加入 大成基金 管 理有限 公司 , 曾任 研究 员、 社会服 务行 业研究 主管 , 2010 年 2 月 25 日至2013 年 3 月 11 日 担任 大成 景阳 领先股 票型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 及 大 成 核 心双动 力证 券投 资基 金基 金经理 助理 。 2013 年 4 月 8 日至 2015 年 5 月 22 日 担 任 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2014 年 5 月 29 日至2015 年 5 月 22 日 任大 成新 锐产 业股票 型证 券投资 基金 基金 经理 。 具有 基金从 业资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 新锐产业混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中,大成新锐产 业股票型 证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页


有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进 行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项 统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存在 130 笔 同日 反向 交 易, 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易,参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 , 原 因为投 资策略 需要 ; 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8 笔同日反向交 易,原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年, 注定 是中 国证 券 史上值 得浓 墨重 写的 一年 。 在这 一年 , 宏 观经 济趋 弱, 尽 管保 增长 不断,但也基 本在市场 预 期内。因此影 响市场大 幅 波动的核心因 素变为无 风 险利率和风 险偏好, 全年来看货币 政策呈现 持 续偏松格局, 使得市场 流 动性较为充裕 ,无风险 利 率处于较低 水平且有大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页


下降预 期 ; 而 风险 偏好 持 续提升 , 加上 金融 的持 续 加杠杆 , 在 6 月份 之前 出 现了罕 见的 牛市 泡沫 。 在市场 有其 内在 调整 需求 的背景 下, 政策 对融 资 杠 杆的处 理过 于生 硬, 导致 市场出 现罕 见的 股灾 。 在第四季度, 监管政策 对 市场的不断呵 护,叠加 经 过股灾后的部 分股票估 值 趋于合理, 市场出现 明显的 反弹 。正 如我 们在 半年报 、第 三季 报的 判断 ,A 股 走出 了股 灾。 2015 年, 我们 主要 围绕 农 业互联 网 、 国 企改 革 、 先 进制造 业 、 文 化娱 乐等 行 业做了 布局 , 由 于基金 规模 不大 ,我 们在 行业及 个股 配置 上较 为灵 活。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为1.822 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 24.88% , 业绩比 较基 准收 益率 为7.37%,高 于 业绩 比较 基准 的 表现。 4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2016 年, 全球 视野 看 ,预计 是比 2015 年 更为 困 难的一 年。 从宏 观经 济来 看,国 内经 济 难有起色,保 增长不再 , 尽管我们寄希 望于供给 侧 改革能给中长 期的经济 增 长打好基础 ,但当前 阶段,我们不 得不面临 改 革的巨大代价 ;另外, 从 流动性的角度 看,存在 内 交外困的局 面,具体 而言,美元的 走强和人 民 币的走弱在中 长期都将 是 一种趋势,尽 管外汇干 预 政策主旨是 人民币贬 值可控,但人 民币贬值 预 期将始终压制 市场。从 内 部而言,出现 了一个非 常 大的变化, 从新年最 高当局的表态 来看,宽 松 的货币环境似 乎不会再 出 现,至多是 稳 健的货币 政 策,这在边 际上是很 大的变 化。 从股市的供求 情况看, 鉴 于去年下半年 以来不断 累 高的减持堰塞 湖,目前 仍 无非常好的处 理 办法。加上一 级市场、 一 级半市场对注 册制加快 的 预期和监管对 并购重组 的 积极鼓励, 预计再融 资的增 量会 在上 半年 形成 一个高 潮, 股票 供给 又会 大比例 增加 。加 上 IPO 的 供给也 将明 显增 加 。 供求失 衡的 局面 会阶 段性 出现。 因此 , 我 们预 计2016 年的 股票市 场将 难有 好的 表现 , 但 结构 性 、 阶 段性 机会 仍会出 现 , 围 绕 这两点 ,我 们的 操作 方式 将是精 选行 业个 股、 波段 操作。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告期内, 依 据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情况; 资讯管制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页


(一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善 , 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基 金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 (二)全面加 强风险监 控 ,不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项 内控措施,公 司严格执 行 风险控制管理 员制度, 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制,并 进一步加 强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 , 有效防范相关 业务风险 。 同时,公司 严格执行 投资报 备制 度, 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统, 将投 资报 备 工作 纳入 常态 。 (三)日常监 察和专项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对 本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与 基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 , 及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判 基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页


整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。 本基 金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分 配事项 。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本基金 在本 报告 期内 , 曾 于 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 出现 了连 续 20 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信 情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎 回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页


行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的 行 为。 §6 审计报告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审计 了 后 附的 大 成新 锐产业混 合型 证券投 资基 金(以下 简称 “大成 新锐 产业 基金 ”) 的 财务报 表 , 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产负债 表、2015 年度的 利润表和 所有 者权益( 基金 净值)变动 表以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 新 锐 产 业 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按照企业会计准则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中 国基金 业协 会” )发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作 编制 财务 报表 ,并 使其 实现公 允反 映 ; (2) 设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德守则 , 计划 和执 行审 计工 作以对 财务 报表 是否 不存 在重大 错报 获取合 理保 证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务 报 表金 额 和 披 露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为 , 上 述 大 成新 锐产 业基金 的财 务报 表 在 所有 重大方 面 按 照企业 会计 准则 和在 财务 报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页


基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编制,公 允反映 了 大 成新 锐产 业基 金 2015 年12 月 31 日 的财 务状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


俞伟敏 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


上海 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 19,525,589.28 4,957,111.86 结算备 付金


796,802.29 762,034.29 存出保 证金


222,264.06 80,638.76 交易性 金融 资产 7.4.7.2 53,964,490.38 91,320,692.24 其中: 股票 投资


53,964,490.38 67,866,092.24 基金投 资


- - 债券投 资


- 23,454,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


2,590,150.55 1,782,778.91 应收利 息 7.4.7.5 2,550.41 13,470.38 应收股 利


- - 应收申 购款


57,689.42 695,882.30 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


77,159,536.39 99,612,608.74 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,471,044.53 256,529.52 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页


应付赎 回款


35,655.42 596,975.47 应付管 理人 报酬


86,164.97 126,340.08 应付托 管费


14,360.82 21,056.69 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 292,258.50 437,714.85 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 140,134.35 341,250.77 负债合 计


7,039,618.59 1,779,867.38 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 38,491,827.24 67,035,444.21 未分配 利润 7.4.7.10 31,628,090.56 30,797,297.15 所有者 权益 合计


70,119,917.80 97,832,741.36 负债和 所有 者权 益总 计


77,159,536.39 99,612,608.74 注:报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.822 元, 基金 份额 总额38,491,827.24 份。 7.2 利润表 会计主 体: 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


31,322,409.91 33,238,261.04 1.利息 收入


86,763.45 186,252.10 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 76,582.63 182,405.53 债券利 息收 入


10,180.82 3,846.57 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


43,727,451.46 26,847,766.94 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 42,918,649.13 25,376,307.52 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 583,779.56 195,345.63 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 225,022.77 1,276,113.79 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -12,577,283.32 6,037,593.15 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页


4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 85,478.32 166,648.85 减:二、费用


3,925,788.92 6,149,533.09 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,079,998.07 2,066,254.38 2.托 管费 7.4.10.2.2 179,999.68 344,375.85 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 2,300,019.66 3,370,450.65 5.利 息支 出


- 2,992.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 2,992.41 6.其 他费 用 7.4.7.20 365,771.51 365,459.80 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 27,396,620.99 27,088,727.95 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 27,396,620.99 27,088,727.95 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 67,035,444.21 30,797,297.15 97,832,741.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 27,396,620.99 27,396,620.99 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -28,543,616.97 -26,565,827.58 -55,109,444.55 其中:1. 基 金申 购款 31,461,551.96 22,702,348.85 54,163,900.81 2. 基金 赎回 款 -60,005,168.93 -49,268,176.43 -109,273,345.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 38,491,827.24 31,628,090.56 70,119,917.80 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页


项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 164,946,454.00 23,318,307.30 188,264,761.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 27,088,727.95 27,088,727.95 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -97,911,009.79 -19,609,738.10 -117,520,747.89 其中:1. 基 金申 购款 40,936,052.14 7,853,383.59 48,789,435.73 2. 基金 赎回 款 -138,847,061.93 -27,463,121.69 -166,310,183.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 67,035,444.21 30,797,297.15 97,832,741.36 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金( 原名 为大 成新 锐 产业股 票型 证券 投资 基金 , 以下 简 称 “ 本 基金”)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011] 第 1751 号 《关 于 核准大成新 锐产业股 票型 证券投资基 金募集的 批复 》核准,由 大成基金 管理 有限公司依 照《中 华 人民共和国 证券投资 基金 法》和《大 成新锐产 业股 票型证券投 资基金基 金合 同》负责公 开募集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,049,502,095.20 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 060 号 验 资 报 告 予 以验 证 。 经向 中 国 证 监 会 备案, 《 大 成新 锐 产 业 股 票 型证 券 投 资基 金 基 金 合 同 》于 2012 年3 月20 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,049,911,272.87 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合409,177.67 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 大成 基金管 理有 限公 司,大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页


基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 , 大成新 锐产 业 股票型 证券 投资 基金 于2015 年7 月3 日 公告 后更 名 为大成 新锐 产业 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》和《 大成 新锐产业混 合型证券 投资 基金基金合 同》的 有 关规定 , 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 , 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票( 含中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券( 含中 期票 据)、 货币 市场工 具、 银行 存款、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股 指 期货及 法律 法规 或监 管机 构允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定) 。 本 基金股 票资 产占 基金 资产 净值的 比例 范围 为 60%-95% ; 现金 以及 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; 权 证 、 股 指期 货及 其他金 融工 具的 投 资 比例依照法 律法规或 监管 机构的规定 执行;本 基金 将 80%以 上的股票 资产投 资于受益于 新锐产 业 相关股 票。 本基 金投 资业 绩比较 基准 为: 沪 深300 指数×80%+ 中证 综合 债券 指数×20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、各 项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会 颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券 投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《 大 成新 锐 产业混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会 发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金融资 产的 分类 金融资产于 初始确认 时分 类为:以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融资产、应 收款 项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前 以交易目 的 持 有的 股票投 资和债券 投资 分类为以公 允价值 计 量且 其变动计入 当期损 益 的金融资产 。以公允 价值 计量且其公 允价值变 动计 入损益的金 融资产在 资产 负债表中以 交易性 金 融资产 列示 。 本基金持有 的其他金 融资 产分类为应 收款项, 包括 银行存款和 其他各类 应收 款项等。应 收款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。 本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购资 产款 和其 他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 ,取得时发 生的相关 交易 费用计入当 期损益 ; 对于支付的 价款中包 含的 债券起息日 或上次除 息日 至购买日止 的利息, 单独 确认为应收 项目。 应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于 以公允 价值计量 且其 变动计入当 期损益的 金融 资产,按照 公允价值 进行 后续计量; 对于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融 资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予 以终 止确 认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者 (3) 该 金融 资产 已转 移, 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债 的现时义 务全 部或部分已 经解除时 ,终 止确认该金 融负债或 义务 已解除的部 分。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页


7.4.4.5 金融资产和金 融负债 的估 值原则 本基金 持有 的 股 票投 资和 债券投 资 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但 最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的,按 最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化, 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融工具不 存在活跃市 场,采用市场 参与者普遍 认同且被 以往 市场实际交 易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中 列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算 的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在 持有期间 应取 得的现金股 利扣除由 上市 公司代扣代 缴的个人 所得 税后的净额 确认 为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率或者发 行价计算 的利 息扣除在适 用情况 下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价 值变动损益 ; 于处置 时 , 其处置价格 与初始确 认金 额之间的差 额确认为 投资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则 按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份 额享有同 等分 配权。本基 金收益以 现金 形式分配, 但基金份 额持 有人可选择 现金 红利或将现 金红利按 分红 除权日的基 金份额净 值自 动转为基金 份额进行 再投 资。 若期末 未分配 利 润中的未实 现部分为 正数 ,包括基金 经营活动 产生 的未实现损 益以及基 金份 额交易产生 的未实 现 平准金等 , 则期末可 供分 配利润的金 额为期末 未分 配利润中的 已实现部 分; 若期末未分 配利润 的 未实现部分 为负数, 则期 末可供分配 利润的金 额为 期末未分配 利润 ,即 已实 现部分相抵 未实现 部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内 部组织结 构、 管理要求、 内部报告 制度 为依据确定 经营分部 ,以 经营分部为 基础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经 营分 部是 指本 基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 :(1) 该组 成 部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发生 费用 ;(2) 本 基金 的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的 经营成 果, 以决 定向 其配 置资源 、 评 价其 业绩;(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营 成果和现金 流量等有 关会 计信息。如 果两个或 多个 经营分部具 有相似的 经济 特征,并且 满足一 定 条件的 ,则 合并 为一 个经 营分部 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页


本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要 披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据 本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作,本 基金 确定以下类 别 股 票投资 和债 券投 资 的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假 设 如下 : (1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债券 , 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交易不活跃) 等情况, 本基 金根据中国 证监会公 告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率 法等 估值 技术 进行 估值 。 (2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 , 根 据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额 净值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。 本基 金持有的 银行 间同业市场 债券按现 金流 量折现法估 值,具体 估值 模型、参数 及结果 由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可交 换债 券 、 资产支 持 证券和 私募 债券 除外), 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所 上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券 和私募 债券 除外), 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 , 本 基金本 报告 期改 为采 用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页


7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总 局财税[2002]128 号《 关 于开放式证券 投资基金 有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知 》 、财 税[2012]85 号《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及其 他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营业 税。 基 金买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的股 息、 红利收入, 按照上述 规定 计算纳税, 持股时间 自解 禁日起计算 ;解禁前 取得 的股息、红 利收入 继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 19,525,589.28 4,957,111.86 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 19,525,589.28 4,957,111.86 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页


股票 54,428,954.64 53,964,490.38 -464,464.26 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,428,954.64 53,964,490.38 -464,464.26 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 58,582,614.44 67,866,092.24 9,283,477.80 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 20,625,258.74 23,454,600.00 2,829,341.26 银行间 市场 - - - 合计 20,625,258.74 23,454,600.00 2,829,341.26 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 79,207,873.18 91,320,692.24 12,112,819.06 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,091.91 1,694.02 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 358.50 342.90 应收债 券利 息 - 11,397.26 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 100.00 36.20 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页


合计 2,550.41 13,470.38 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 292,258.50 437,714.85 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 292,258.50 437,714.85


7.4.7.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付赎 回费 134.35 1,250.77 预提费 用 140,000.00 340,000.00 合计 140,134.35 341,250.77 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 67,035,444.21 67,035,444.21 本期申 购 31,461,551.96 31,461,551.96 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) -60,005,168.93 -60,005,168.93 本期末 38,491,827.24 38,491,827.24 注:申 购含 红利 再投 、 转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 28,849,723.00 1,947,574.15 30,797,297.15 本期利 润 39,973,904.31 -12,577,283.32 27,396,620.99 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -27,401,319.21 835,491.63 -26,565,827.58 其中: 基金 申购 款 26,732,760.59 -4,030,411.74 22,702,348.85 基金赎 回款 -54,134,079.80 4,865,903.37 -49,268,176.43 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页


本期已 分配 利润 - - - 本期末 41,422,308.10 -9,794,217.54 31,628,090.56 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 63,523.62 162,237.94 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 10,802.25 16,647.15 其他 2,256.76 3,520.44 合计 76,582.63 182,405.53 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 778,790,708.85 1,160,024,434.55 减:卖 出股 票成 本总 额 735,872,059.72 1,134,648,127.03 买卖股 票差 价收 入 42,918,649.13 25,376,307.52 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度 可比 期间 2014年1 月1 日至2014 年 12月31 日 卖 出 债券 (、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 35,513,896.28 1,782,780.70 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 34,870,332.83 1,586,558.36 减:应 收利 息总 额 59,783.89 876.71 买卖债 券差 价收 入 583,779.56 195,345.63 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无 资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无 贵 金属 投资 收益。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页


7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 225,022.77 1,276,113.79 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 225,022.77 1,276,113.79 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -12,577,283.32 6,037,593.15 —— 股 票投 资 -9,747,942.06 3,208,251.89 —— 债 券投 资 -2,829,341.26 2,829,341.26 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -12,577,283.32 6,037,593.15 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 59,168.32 147,819.20 基金转 换费 收入 26,310.00 18,829.65 其他 - - 合计 85,478.32 166,648.85 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页


7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 2,300,019.66 3,370,450.65 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 2,300,019.66 3,370,450.65 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 40,000.00 40,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 其他 600.00 - 银行划 款手 续费 7,171.51 7,459.80 债券托 管帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00 合计 365,771.51 365,459.80 7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事 项 截至财 务报 告 报 出日 ,本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本”) 基金管 理人 的 合 营企 业 注:1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页


7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 134,162,727.59 8.89% 50,429,779.03 2.30% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 光大证 券 35,665,599.30 73.46% 1,782,780.70 7.43% 7.4.10.1.3 权证交易 无。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 124,209.72 9.12% 92,158.75 31.53% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 44,882.41 2.29% 9,175.23 2.10% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,079,998.07 2,066,254.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 418,143.78 809,097.15 注:支付基金 管理人大 成 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% ÷ 当年天 数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 179,999.68 344,375.85 注:支付基金 托管人 中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% ÷ 当 年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本 报告 期 内及 上年度 可 比期 间未 发 生与 关联方 进 行的 银行 间 同业 市场的 债 券(含 回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 19,525,589.28 63,523.62 4,957,111.86 162,237.94 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页


注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 7.4.12 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 本期 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 本期 未持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 债券正回购交易中作 为抵 押的债券 于本报 告期 末, 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基 金 是混合 型基金 ,其 预期收 益及风 险水平 高于 货币市 场基金 和债券 型基 金,低 于股票 型 基金,属于中 高收益风 险 特征的基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券 投资及权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收 益目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制 委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制措施的执行 ;在管理 层 层面设立投 资风险控大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页


制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会;在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信用风 险是指 基金在 交易 过程中 因交易 对手未 履行 合约责 任,或 者基金 所投 资证券 之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金 的基金 管理人 在交 易前对 交易对 手的资 信状 况进行 了充分 的评估 。 本 基金的 银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金 的基金 管理人 建立 了信用 风险管 理流程 ,通 过对投 资品种 信用等 级评 估来控 制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金 债券投 资的信 用评 级情况 按《中 国人民 银行 信用评 级管理 指导意 见》 设定的 标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信用评级 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 AAA - 23,454,600.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 23,454,600.00 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页


7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险是 指基金 在履 行与金 融负债 有关的 义务 时遇到 资金短 缺的风 险 。 本基金 的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面 来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑 付赎回 资金的 流动 性风险 ,本基 金的基 金管 理人每 日对本 基金的 申购 赎回情 况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投 资品种 变现的 流动 性风险 ,本基 金的基 金管 理人通 过独立 的风险 管理 部门设 定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% , 且本 基金 与由本 基金 的基 金 管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。 本基金 所持 大部 分 证 券在证 券交 易所 上市 ,其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金 资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于2015 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是 指 基金所持 金 融工具的 公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是指 金融工 具的 公允价 值或现 金流量 受市 场利率 变动而 发生波 动的 风险。 利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页


临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金 的基金 管理人 定期 对本基 金面临 的利率 敏感 性缺口 进行监 控,并 通过 调整投 资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计 息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、 存 出保 证金 及债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,525,589.28 - - - 19,525,589.28 结算备 付金 796,802.29 - - - 796,802.29 存出保 证金 222,264.06 - - - 222,264.06 交易性 金融 资 产 - - - 53,964,490.38 53,964,490.38 应收证 券清 算款 - - - 2,590,150.55 2,590,150.55 应收利 息 - - - 2,550.41 2,550.41 应收申 购款 - - - 57,689.42 57,689.42 资产总 计 20,544,655.63 - - 56,614,880.76 77,159,536.39 负债








应付证 券清 算款 - - - 6,471,044.53 6,471,044.53 应付赎 回款 - - - 35,655.42 35,655.42 应付管 理人 报酬 - - - 86,164.97 86,164.97 应付托 管费 - - - 14,360.82 14,360.82 应付交 易费 用 - - - 292,258.50 292,258.50 其他负 债 - - - 140,134.35 140,134.35 负债总 计 - - - 7,039,618.59 7,039,618.59 利率敏 感度 缺口 20,544,655.63 - - 49,575,262.17 70,119,917.80 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,957,111.86 - - - 4,957,111.86 结算备 付金 762,034.29 - - - 762,034.29 存出保 证金 80,638.76 - - - 80,638.76 交易性 金融 资产 23,454,600.00 - - 67,866,092.24 91,320,692.24 应收证 券清 算款 - - - 1,782,778.91 1,782,778.91 应收利 息 - - - 13,470.38 13,470.38 应收申 购款 276.68 - - 695,605.62 695,882.30 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页


其他资 产 - - - - - 资产总 计 29,254,661.59 - - 70,357,947.15 99,612,608.74 负债








应付证 券清 算款 - - - 256,529.52 256,529.52 应付赎 回款 - - - 596,975.47 596,975.47 应付管 理人 报酬 - - - 126,340.08 126,340.08 应付托 管费 - - - 21,056.69 21,056.69 应付交 易费 用 - - - 437,714.85 437,714.85 其他负 债 - - - 341,250.77 341,250.77 负债总 计 - - - 1,779,867.38 1,779,867.38 利率敏 感度 缺口 29,254,661.59 - - 68,578,079.77 97,832,741.36 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 除市场 利 率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 - 2,494.00 2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 - 2,494.00 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下、 自 下而上”相结 合 的积极主动的 投资策略 , 通过对作为新 兴生产力 代 表的新锐产业 的内外部 环 境条件、政 策导向、 科技进步等各 方面的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析, 选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页


对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 净 值的比例范围 为 60%-95% ;现金以及到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 不 低于基金资产 净值的 5%;权证、股 指期货及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行; 本基金将 80% 以 上的 股票 资产 投资 于 新锐产 业相 关股 票。 此外 , 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证券价 格实 施监 控, 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量, 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 53,964,490.38 76.96 67,866,092.24 69.37 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 53,964,490.38 76.96 67,866,092.24 69.37


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万 元) 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 408 增加 约481 2. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 408 减少 约481


7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页


次决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的 输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层 次 金融 工具 公允 价值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层次 的余 额 为53,964,490.38 元, 无属 于第 二 或 第 三层次 的余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一层 次87,688,492.24 元 ,第 二层 次 3,632,200.00 元 , 无属于 第三 层次 余额)。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对于证券交 易所上市 的股 票,若出现 重大事项 停牌 、交易不活 跃(包括涨 跌停 时的交易不 活跃)、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金不会 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一层 次;并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对 于公允价 值的影 响程 度, 确定 相关 股票公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。 (iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的 以 公允 价值 计量 的金融 工具 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值 与 公允价值 相差很 小。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 53,964,490.38 69.94 其中: 股票 53,964,490.38 69.94 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页


2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,322,391.57 26.34 7 其他各 项资 产 2,872,654.44 3.72 8 合计 77,159,536.39 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 5,556,500.00 7.92 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 38,679,443.94 55.16 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 3,669,246.44 5.23 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 4,870,700.00 6.95 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,188,600.00 1.70 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 53,964,490.38 76.96 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页


8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600887 伊利股 份 310,000 5,093,300.00 7.26 2 600415 小商品 城 530,000 4,870,700.00 6.95 3 002385 大北农 300,000 3,663,000.00 5.22 4 002007 华兰生 物 70,000 3,080,000.00 4.39 5 600305 恒顺醋 业 115,000 2,952,050.00 4.21 6 600111 北方稀 土 200,000 2,804,000.00 4.00 7 000078 海王生 物 112,239 2,689,246.44 3.84 8 600367 红星发 展 210,000 2,660,700.00 3.79 9 002317 众生药 业 200,000 2,648,000.00 3.78 10 000590 *ST 古汉 100,000 2,591,000.00 3.70 11 002507 涪陵榨 菜 130,000 2,440,100.00 3.48 12 600598 北大荒 150,000 2,209,500.00 3.15 13 300273 和佳股 份 100,000 2,090,000.00 2.98 14 000400 许继电 气 105,600 2,051,808.00 2.93 15 002551 尚荣医 疗 59,802 1,971,671.94 2.81 16 002422 科伦药 业 99,990 1,859,814.00 2.65 17 600108 亚盛集 团 250,000 1,835,000.00 2.62 18 601118 海南橡 胶 200,000 1,512,000.00 2.16 19 000523 广州浪 奇 100,000 1,508,000.00 2.15 20 600517 置信电 气 100,000 1,266,000.00 1.81 21 000826 启迪桑 德 30,000 1,188,600.00 1.70 22 600998 九州通 50,000 980,000.00 1.40 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平 安 19,011,070.62 19.43 2 002614 蒙发利 18,824,911.29 19.24 3 000816 智慧农 业 16,736,107.30 17.11 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页


4 000503 海虹控 股 15,500,835.93 15.84 5 601166 兴业银 行 14,995,229.45 15.33 6 000826 启迪桑 德 14,024,706.26 14.34 7 300027 华谊兄 弟 12,358,976.00 12.63 8 600565 迪马股 份 11,094,026.38 11.34 9 601601 中国太 保 10,943,651.10 11.19 10 600713 南京医 药 10,393,925.54 10.62 11 600415 小商品 城 9,553,725.76 9.77 12 601058 赛轮金 宇 9,474,411.96 9.68 13 600257 大湖股 份 9,052,579.60 9.25 14 000061 农 产 品 8,860,471.18 9.06 15 000967 上风高 科 8,791,592.46 8.99 16 600511 国药股 份 8,785,648.00 8.98 17 002385 大北农 8,188,259.35 8.37 18 600887 伊利股 份 7,962,881.76 8.14 19 002596 海南瑞 泽 7,730,967.40 7.90 20 600655 豫园商 城 7,465,650.14 7.63 21 600804 鹏博士 7,448,249.00 7.61 22 000338 潍柴动 力 7,401,701.56 7.57 23 000848 承德露 露 7,303,935.00 7.47 24 000651 格力电 器 7,284,339.00 7.45 25 600079 人福医 药 7,140,233.50 7.30 26 300139 晓程科 技 6,851,008.40 7.00 27 601939 建设银 行 6,748,754.86 6.90 28 300273 和佳股 份 6,709,227.00 6.86 29 002605 姚记扑 克 6,475,188.88 6.62 30 600038 中直股 份 6,404,212.00 6.55 31 002517 泰亚股 份 6,330,010.00 6.47 32 600872 中炬高 新 6,285,036.62 6.42 33 000802 北京文 化 6,238,474.32 6.38 34 000078 海王生 物 6,224,140.00 6.36 35 002410 广联达 6,116,201.33 6.25 36 600048 保利地 产 6,082,549.26 6.22 37 600683 京投银 泰 6,034,102.27 6.17 38 002054 德美化 工 5,709,010.69 5.84 39 002547 春兴精 工 5,273,327.70 5.39 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页


40 002422 科伦药 业 5,186,326.56 5.30 41 002314 南山控 股 5,167,893.85 5.28 42 002007 华兰生 物 4,847,674.00 4.96 43 000919 金陵药 业 4,842,606.85 4.95 44 000590 *ST 古汉 4,833,350.00 4.94 45 600282 南钢股 份 4,705,042.60 4.81 46 600016 民生银 行 4,686,605.20 4.79 47 000625 长安汽 车 4,652,390.00 4.76 48 600406 国电南 瑞 4,640,735.30 4.74 49 000400 许继电 气 4,521,730.00 4.62 50 000544 中原环 保 4,473,164.30 4.57 51 002456 欧菲光 4,408,136.00 4.51 52 600138 中青旅 4,396,192.50 4.49 53 600536 中国软 件 4,380,289.00 4.48 54 300183 东软载 波 4,373,278.06 4.47 55 600668 尖峰集 团 4,312,186.00 4.41 56 002449 国星光 电 4,049,815.00 4.14 57 002115 三维通 信 3,998,507.00 4.09 58 002039 黔源电 力 3,952,058.08 4.04 59 600121 郑州煤 电 3,843,425.41 3.93 60 002234 民和股 份 3,833,569.69 3.92 61 002243 通产丽 星 3,746,915.50 3.83 62 002152 广电运 通 3,741,318.92 3.82 63 000599 青岛双 星 3,653,942.00 3.73 64 300203 聚光科 技 3,608,429.24 3.69 65 000523 广州浪 奇 3,598,051.20 3.68 66 600703 三安光 电 3,595,087.00 3.67 67 603555 贵人鸟 3,557,142.00 3.64 68 600361 华联综 超 3,552,191.97 3.63 69 300045 华力创 通 3,523,723.80 3.60 70 000887 中鼎股 份 3,479,946.85 3.56 71 600358 国旅联 合 3,383,881.73 3.46 72 002241 歌尔声 学 3,367,447.44 3.44 73 000829 天音控 股 3,365,276.25 3.44 74 000012 南


玻A 3,280,356.21 3.35 75 000019 深深宝 A 3,224,721.00 3.30 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页


76 002317 众生药 业 3,213,179.08 3.28 77 600111 北方稀土 3,199,965.00 3.27 78 600517 置信电 气 3,113,116.41 3.18 79 600525 长园集 团 3,105,051.60 3.17 80 300208 恒顺众 昇 3,014,285.00 3.08 81 002024 苏宁云 商 3,004,957.00 3.07 82 300012 华测检 测 2,906,891.00 2.97 83 000800 一汽轿 车 2,905,042.00 2.97 84 600382 广东明 珠 2,856,485.08 2.92 85 300017 网宿科 技 2,774,372.42 2.84 86 600873 梅花生 物 2,709,298.46 2.77 87 600005 武钢股 份 2,698,850.00 2.76 88 600305 恒顺醋 业 2,653,020.00 2.71 89 000712 锦龙股 份 2,639,723.10 2.70 90 300251 光线传 媒 2,600,901.00 2.66 91 002292 奥飞动 漫 2,585,845.24 2.64 92 600367 红星发 展 2,566,193.46 2.62 93 300064 豫金刚 石 2,555,335.00 2.61 94 600769 祥龙电 业 2,529,536.99 2.59 95 002507 涪陵榨 菜 2,457,123.58 2.51 96 600535 天士力 2,446,614.00 2.50 97 300147 香雪制 药 2,426,273.95 2.48 98 600684 珠江实 业 2,385,734.00 2.44 99 600598 北大荒 2,353,670.48 2.41 100 300168 万达信 息 2,292,900.96 2.34 101 000895 双汇发 展 2,188,500.50 2.24 102 000728 国元证 券 2,115,931.00 2.16 103 600290 华仪电 气 2,098,766.00 2.15 104 000910 大亚科 技 2,076,884.00 2.12 105 300146 汤臣倍 健 2,073,633.00 2.12 106 300317 珈伟股 份 2,036,767.00 2.08 107 300217 东方电 热 2,027,883.00 2.07 108 300223 北京君 正 2,025,353.59 2.07 109 002531 天顺风 能 2,013,042.36 2.06 110 600108 亚盛集 团 2,011,500.00 2.06 111 300218 安利股 份 2,007,266.00 2.05 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页


112 300067 安诺其 2,004,480.00 2.05 113 000925 众合科 技 2,001,589.00 2.05 114 600767 运盛实 业 1,994,685.00 2.04 115 002063 远光软 件 1,976,234.00 2.02 116 600428 中远航 运 1,962,516.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平 安 27,499,239.72 28.11 2 002614 蒙发利 19,379,026.24 19.81 3 000816 智慧农 业 18,792,446.09 19.21 4 601166 兴业银 行 18,123,749.63 18.53 5 000503 海虹控 股 14,236,371.14 14.55 6 000826 启迪桑 德 13,963,358.44 14.27 7 300027 华谊兄 弟 13,551,950.60 13.85 8 000848 承德露 露 13,518,617.65 13.82 9 600257 大湖股 份 11,581,749.00 11.84 10 601601 中国太 保 11,082,634.36 11.33 11 601058 赛轮金 宇 10,328,009.36 10.56 12 600079 人福医 药 10,247,976.05 10.47 13 600511 国药股 份 9,982,728.00 10.20 14 600713 南京医 药 9,688,545.00 9.90 15 600707 彩虹股 份 9,539,470.20 9.75 16 600361 华联综 超 9,054,724.06 9.26 17 300139 晓程科 技 8,892,963.24 9.09 18 000967 上风高 科 8,804,927.40 9.00 19 600565 迪马股 份 8,537,807.00 8.73 20 002596 海南瑞 泽 8,315,107.00 8.50 21 000338 潍柴动 力 7,684,218.00 7.85 22 000651 格力电 器 7,643,524.52 7.81 23 601988 中国银 行 7,281,643.00 7.44 24 600683 京投银 泰 7,060,432.36 7.22 25 600804 鹏博士 7,032,758.04 7.19 26 600038 中直股 份 7,013,519.10 7.17 27 601398 工商银 行 6,918,805.00 7.07 28 000802 北京文 化 6,764,533.39 6.91 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页


29 002508 老板电 器 6,608,382.17 6.75 30 002605 姚记扑 克 6,583,116.18 6.73 31 601939 建设银 行 6,545,872.38 6.69 32 600655 豫园商 城 6,333,051.02 6.47 33 002054 德美化 工 6,296,024.80 6.44 34 002547 春兴精 工 5,924,457.30 6.06 35 600872 中炬高 新 5,905,601.00 6.04 36 002410 广联达 5,854,935.14 5.98 37 000026 飞亚达 A 5,843,308.25 5.97 38 002517 泰亚股 份 5,705,766.50 5.83 39 300183 东软载 波 5,612,797.50 5.74 40 002314 南山控 股 5,575,766.00 5.70 41 600048 保利地 产 5,489,882.51 5.61 42 000919 金陵药 业 5,363,017.00 5.48 43 000061 农 产 品 5,338,471.76 5.46 44 300045 华力创 通 5,166,378.00 5.28 45 300273 和佳股 份 4,776,670.00 4.88 46 000544 中原环 保 4,768,459.26 4.87 47 002456 欧菲光 4,695,127.00 4.80 48 000078 海王生 物 4,682,368.40 4.79 49 600406 国电南 瑞 4,651,898.42 4.75 50 600282 南钢股 份 4,641,693.59 4.74 51 600016 民生银 行 4,631,000.00 4.73 52 600668 尖峰集 团 4,619,915.83 4.72 53 002243 通产丽 星 4,545,243.00 4.65 54 600138 中青旅 4,476,660.03 4.58 55 600415 小商品 城 4,399,242.00 4.50 56 002152 广电运 通 4,328,360.63 4.42 57 000625 长安汽 车 4,291,574.00 4.39 58 300203 聚光科 技 4,257,064.12 4.35 59 000712 锦龙股 份 4,218,784.58 4.31 60 002385 大北农 4,201,654.00 4.29 61 002449 国星光 电 4,183,035.80 4.28 62 000599 青岛双 星 4,157,163.00 4.25 63 002115 三维通 信 4,128,009.39 4.22 64 002234 民和股 份 4,062,764.00 4.15 65 600121 郑州煤 电 4,044,652.87 4.13 66 600536 中国软 件 4,035,365.00 4.12 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页


67 002039 黔源电 力 3,935,304.63 4.02 68 002422 科伦药 业 3,811,485.05 3.90 69 000887 中鼎股 份 3,561,613.00 3.64 70 000829 天音控 股 3,500,525.00 3.58 71 002241 歌尔声 学 3,500,041.00 3.58 72 600703 三安光 电 3,496,349.31 3.57 73 603555 贵人鸟 3,480,571.00 3.56 74 000012 南


玻A 3,362,638.08 3.44 75 600873 梅花生 物 3,318,900.00 3.39 76 300064 豫金刚 石 3,312,488.00 3.39 77 600358 国旅联 合 3,255,257.81 3.33 78 300012 华测检 测 3,215,152.01 3.29 79 600382 广东明 珠 3,141,405.00 3.21 80 000019 深深宝 A 3,135,267.00 3.20 81 000800 一汽轿 车 3,027,624.00 3.09 82 300208 恒顺众 昇 3,026,589.74 3.09 83 600525 长园集 团 2,986,490.67 3.05 84 000776 广发证 券 2,967,969.85 3.03 85 002292 奥飞动 漫 2,920,028.62 2.98 86 600769 祥龙电业 2,916,597.64 2.98 87 300017 网宿科 技 2,850,661.15 2.91 88 002024 苏宁云 商 2,831,342.59 2.89 89 000590 *ST 古汉 2,805,770.00 2.87 90 600000 浦发银 行 2,795,121.00 2.86 91 300171 东富龙 2,775,971.00 2.84 92 000810 创维数 字 2,713,634.00 2.77 93 601628 中国人 寿 2,687,575.30 2.75 94 600684 珠江实 业 2,607,820.00 2.67 95 300168 万达信 息 2,564,700.00 2.62 96 000400 许继电 气 2,500,151.00 2.56 97 600005 武钢股 份 2,476,847.00 2.53 98 300251 光线传 媒 2,473,671.00 2.53 99 000728 国元证 券 2,473,345.00 2.53 100 002007 华兰生 物 2,402,489.80 2.46 101 000666 经纬纺机 2,386,200.00 2.44 102 300223 北京君 正 2,352,427.75 2.40 103 600887 伊利股 份 2,328,300.00 2.38 104 603111 康尼机 电 2,310,940.00 2.36 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页


105 002048 宁波华 翔 2,298,883.00 2.35 106 600535 天士力 2,265,324.98 2.32 107 002322 理工监 测 2,253,438.00 2.30 108 603898 好莱客 2,224,845.04 2.27 109 600767 运盛实 业 2,191,813.00 2.24 110 300067 安诺其 2,136,140.00 2.18 111 000639 西王食 品 2,135,996.50 2.18 112 600060 海信电 器 2,129,962.00 2.18 113 600238 海南椰 岛 2,109,681.45 2.16 114 300146 汤臣倍 健 2,081,288.76 2.13 115 002170 芭田股 份 2,056,568.00 2.10 116 000910 大亚科 技 2,056,212.00 2.10 117 002344 海宁皮 城 2,047,061.56 2.09 118 600143 金发科 技 2,039,899.51 2.09 119 600517 置信电 气 2,033,851.80 2.08 120 000523 广州浪 奇 2,033,100.38 2.08 121 002258 利尔化 学 1,987,407.07 2.03 122 002531 天顺风 能 1,975,921.00 2.02 123 300133 华策影 视 1,975,661.84 2.02 124 300264 佳创视 讯 1,958,462.00 2.00 注:本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 731,718,399.92 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 778,790,708.85 注:本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页


8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 222,264.06 2 应收证 券清 算款 2,590,150.55 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,550.41 5 应收申 购款 57,689.42 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页


8 其他 - 9 合计 2,872,654.44 8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本 基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,513 10,956.97 10,309,705.22 26.78% 28,182,122.02 73.22% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 9.2 期末 基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金






































-


0.00% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 20 日 ) 基金 份额 总额 2,049,911,272.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,035,444.21 本报告 期基 金总 申购 份额 31,461,551.96 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 60,005,168.93 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页


本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,491,827.24


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过, 杨春 明 先生 不再 担任 公司副 总经 理职 务。 6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于 高 级 管理 人员 变更 的公 告》 , 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ,周 立新 先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 二、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动


无。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页


11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) , 本年度 应支 付的 审计 费用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至今。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 浙商证 券 1 195,082,229.84 12.93% 172,629.35 12.67% - 银河证 券 4 191,806,106.41 12.71% 170,511.40 12.52% - 国信证 券 1 138,184,276.58 9.16% 125,803.10 9.24% - 光大证 券 2 134,162,727.59 8.89% 124,209.72 9.12% - 兴业证 券 2 113,426,969.55 7.52% 103,365.73 7.59% - 北京高 华 1 96,638,611.55 6.40% 88,174.02 6.47% - 国泰君 安 2 95,392,039.65 6.32% 84,413.70 6.20% - 国盛证 券 1 85,695,742.49 5.68% 76,234.09 5.60% - 海通证 券 1 74,196,452.84 4.92% 66,120.64 4.85% - 东北证 券 2 67,882,897.85 4.50% 61,798.89 4.54% - 瑞银证 券 1 64,172,652.14 4.25% 58,871.62 4.32% - 红塔证 券 1 44,684,965.23 2.96% 40,681.05 2.99% - 中 金公 司 2 40,059,629.64 2.65% 35,448.83 2.60% - 英大证 券 1 33,289,158.95 2.21% 31,002.13 2.28% - 上海证 券 1 27,157,982.40 1.80% 24,724.47 1.82% - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页


山西证 券 1 26,536,929.25 1.76% 24,183.31 1.78% - 平安证 券 1 25,180,301.67 1.67% 22,924.09 1.68% - 南京证 券 1 16,966,480.72 1.12% 15,491.64 1.14% - 华西证 券 1 16,665,018.59 1.10% 15,187.26 1.12% - 国金证 券 2 7,623,610.90 0.51% 6,947.28 0.51% - 长城证 券 2 6,769,605.81 0.45% 6,304.86 0.46% - 联讯证 券 1 4,842,757.00 0.32% 4,413.10 0.32% - 中信建 投 2 2,777,178.50 0.18% 2,530.82 0.19% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关 问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。





租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括:





(1) 财务 状况 良好 , 最近一 年无 重大 违规 行为 ;





(2) 经营 行为 规范 , 内控制 度健 全, 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求;





(3) 研究 实力 较强 , 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ;





(4 ) 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 , 有 足够 的交 易 和清算 能力 , 满足 各大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页


投资组 合证 券交 易需 要;





(5)能 提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ;





(6) 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。 2、 报 告期 内租 用交 易单元 变更情 况, 新增 席位 : 第 一创业 、 山 西证 券、 联讯 证券、 华西 证券 、 川 财证券 。退 租交 易单 元: 中信建 投 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证 券 35,665,599.30 73.46% - 0.00% - 0.00% 兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证 券 12,884,926.30 26.54% - 0.00% - 0.00% 南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页


中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 1 大 成基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 基金 实行 网上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-07 2 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-13 3 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 系 统 升级暂 停服 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-14 4 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2014 年第 4 季 度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-21 5 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告( 肖剑 ) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-22 6 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告( 钟鸣 远) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-22 7 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-24 8 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-24 9 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 支 付 中 国 证 监 会 指 定 报 2015-01-28 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页


通道升 级暂 停服 务的 公告 刊及本 公司 网站 10 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 银 行 通道升 级暂 停服 务的 更新 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-01-30 11 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-02-04 12 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 银 行 通道恢 复服 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-02 13 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-04 14 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工商银 行股 份有 限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-04 15 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-06 16 大成基 金电 子直 销交 易系 统 维护 通知 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-06 17 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-12 18 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转 换及定 投最 低交 易限 额的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-13 19 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “东 软 载波” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-27 20 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2014 年 年度 报 告 中国证监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-28 21 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 交 易 平 台 银 联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-28 22 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 郑 州银行 股份 有限 公司 为代 销机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-28 23 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 国国际 金融 有限 公司 为代 销机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-03-31 24 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 中国证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-04-09 25 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天 天 基 金 销 售有限 公司 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-04-14 26 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-04-17 27 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-04-18 28 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书摘要 (2015 年第1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-05 29 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书(2015 年第1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-05 30 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-05 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页


31 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-05 32 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 天 天 基 金费率 优惠 活动 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-07 33 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 通 联 支 付交易 费率 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-08 34 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-09 35 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天 天 基 金 销 售有限 公司 认购 费率 优惠 活动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-09 36 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告


中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-12 37 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “中 炬 高新” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-14 38 关 于 大 成 基 金 官 方 网 站 及 交 易 系 统 升 级 维 护 的 公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-15 39 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-16 40 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关业务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-19 41 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “大 湖 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-22 42 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 经 理 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-05-26 43 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-02 44 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-03 45 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 爱 建证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-08 46 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-11 47 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “姚 记 扑克” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-19 48 关 于 在 北 京 市 开 展 打 击 以 私 募 投 资 基 金 为 名 从 事 非法集 资专 项整 治行 动的 通告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-24 49 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优惠活 动的 公告


中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-06-27 50 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “迪 马 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-02 51 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金托 管协 议 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-03 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页


52 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-03 53 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金变 更基 金名 称 、 基金类 型以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-03 54 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “蒙 发 利”股 票估 值调 整的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-04 55 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-07 56 大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高管 投资 旗下 基 金相关 事宜 的公 告 中国证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-07 57 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “华 谊 兄弟” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-09 58 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-10 59 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “佐 力 药业” 股票 估值 调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-14 60 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 2 季 度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-21 61 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销 中心申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-27 62 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天基金 为代 销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-07-29 63 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基 金 估 值调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-04 64 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 理 财 中 心 办 公 地 址变更 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-13 65 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 (上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构并开 通相 关业 务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-14 66 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 天 天 基 金 网 费 率 优惠的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-22 67 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2015 年 半年 度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-27 68 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 2015 年 半年 度 报告摘 要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-27 69 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基 金 估 值调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-08-29 70 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管理有 限公 司代 销公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-01 71 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基 金 估 值调整 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-07 72 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中国证监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-12 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页


73 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-15 74 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业务的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-17 75 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基 金 网 费 率 优惠活 动的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-25 76 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 钱 景 财 富 费 率 优 惠活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-25 77 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-09-30 78 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-15


79 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申购金 额下 限的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-15


80 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-16


81 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-21


82 关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加 代 销 大 成 基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-21


83 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-24


84 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-10-30


85 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 (原 大成 新锐 产 业股票型证券投资基金)更新招募说明书(2015 年2 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-04 86 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 (原 大成 新锐 产 业股票型证券投资基金)更新招募说明书(2015 年2 期)- 摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-04 87 大成新 锐产 业混 合型 证券 投资基 金 (原 大成 新锐 产 业股票型证券投资基金)更新招募说明书(2015 年2 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-04 88 关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者身份 证明 文件 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-10


89 关 于增 加深 圳市 新 兰德 证券 投 资咨 询有 限公 司为 开放式 基金 代销 机构 并开 通相关 业务 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-16


90 关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加 代 销 大 成 基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-11-28


91 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎 回费率 优惠 活 动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-02 大成新锐产业混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 60 页


92 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销申购 费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-17


93 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-18


94 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎 回费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-29


95 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系 统 暂 停 服 务的通 知 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-29


96 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 对 公 司 旗下公 募基 金相 关业 务事 项影响 的公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本 公司 网站 2015-12-31


§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、 2015 年7 月3 日 , 基金 管理人 公告 了 《大 成新 锐 产业股 票型 证券 投资 基金 变更基 金名 称、 基金类 型以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ,根 据 中国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开 募 集证券投 资基金 运作管理 办法》的 有关规 定,经与 本基金托 管人中 国农业银 行股份有 限公司 协商 一 致 , 自2015 年7 月3 日起 本基 金名 称变 更为 “大成 新锐 产业 混合 型证 券投资 基金 ”;基 金 简称变更 为 “大 成新锐产 业混合 ” ;基金 类别变更 为 “混合 型 ”。 上述事项 已报中国 证监会 备案。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准设 立大成 新锐 产业 股票 型证 券投资 基金 的文 件;


(二) 《大 成新 锐产 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;


(三) 《大 成新 锐产 业股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





(四) 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ;








(五) 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。






























































































































































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