大成恒丰宝货币市场基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 恒丰 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 恒丰 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年8 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 18
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 40
8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 40
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 40
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 41
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 41
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42
8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 44
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 46
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 46
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 47
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 51
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 51
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成恒 丰宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成恒 丰宝 货币
基金主 代码 001697
交易代 码 001697
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 4 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 恒丰银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 343,889,620.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成恒 丰宝 货 币 A 大成恒 丰宝 货 币B 大成恒 丰宝 货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001697 001698 001699
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 987,494.40 份 300,741,021.76 份 42,161,104.20 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济、 宏观政 策、 市场 资金 面供 求等因 素的 综合 分析 ，
对资金 利率 变动 趋势 进行 评估， 最大 限度 地优 化存 款期限 、 回 购和 债券 品
种组合 。 基 金管 理人 在评 估各品 种在 流动 性、 收益 率稳定 性基 础上 ， 结 合
预先制 定的 组合 平均 期限 范围确 定类 属资 产配 置。 基金根 据对 未来 短期 利
率走势 的研 判， 结合 基金 资产流 动性 的要 求动 态调 整组合 久期 。 在 确保 安
全性和 流动 性的 前提 下， 通过不 同商 业银 行和 不同 存款期 限的 选择 ， 挖 掘
出利率 报价 较高 的多 家银 行进 行 银行 协议 存款 和大 额存单 的投 资， 在获 取
较高投 资收 益的 同时 尽量 分散投 资风 险， 提高 存款 及存单 资产 的流 动性 。
在 日 常 的 投 资 管 理 过 程 中 ， 本 基 金 将 会 紧 密 关 注 申 购 与 赎 回 资 金 变 化 情
况、 季 节性 资金 流动 等影 响货币 市场 基金 流动 性管 理的因 素， 建立 组合 流
动性监 控管 理指 标， 实现 对基金 资产 流动 性的 实时 管理。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 恒丰银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 刘金平
联系电 话 0755-83183388 021-61001262
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn liujinping@egfbank.com.cn
客户服 务电话
4008885558 95395
传真 0755-83199588 021-38966338
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 山东省 烟台 市芝 罘区 南大 街248大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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号招商 银行 大 厦32 层 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
上海市浦东新区源深路 419 号
国际华 城710 室
邮政编 码 518040 200135
法定代 表人 刘卓 蔡国华
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
上海市 浦东 新区 源深 路419 号国 际华城710 室
恒丰银行 资产 托 管部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年8 月4 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
大成恒 丰宝 货 币A 大成恒 丰宝 货 币B 大成恒 丰宝 货 币 E
本期已 实现 收益 145,090.02 3,846,654.65 56,700.68
本期利 润 145,090.02 3,846,654.65 56,700.68
本期净 值收 益率 1.0024% 1.1055% 0.9494%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末基 金资 产净 值 987,494.40 300,741,021.76 42,161,104.20
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
累计净 值收 益率 1.0024% 1.1055% 0.9494%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 申购 赎回 费为 零 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成恒 丰宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6211% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.5329% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
1.0024% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.8586% 0.0024%
大成恒 丰宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6861% 0.0031% 0.0882% 0.0000% 0.5979% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
1.1055% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.9617% 0.0024%
大成恒 丰宝 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5695% 0.0038% 0.0882% 0.0000% 0.4813% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
0.9494% 0.0030% 0.1438% 0.0000% 0.8056% 0.0030%
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。截 至报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年8 月4 日 ，截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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注： 2015 年净 值增 长率 表现期 间 为 2015 年8 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成恒 丰宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 145,019.65 - 70.37 145,090.02
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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合计 145,019.65 - 70.37 145,090.02
单位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65
合计 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65
单位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68
合计 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文批 准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳。 目前 公司 由四 家股东 组成 ，分 别为 中泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限
公司(25%) 、中 国银 河投 资 管理有 限公 司(25%) 、广 东 证券股 份有 限公 司(2%) 。 截至 2015 年 12 月
31 日 ，本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ：大 成中 证100 交 易型开 放式 指数 证券
投资基 金、 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 大成 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 、中 证 500 深市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 中 证500 沪 市交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 、大 成深证 成份 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 ，2 只QDII 基 金： 大成 标普
500 等 权重 指数 证券 投资 基金、 大成 纳斯 达 克100 指数证 券投 资基 金 及 55 只 开放式 证券 投资 基
金：大 成景 丰债 券型 证券 投资基 金 （LOF） 、大 成价 值增长 证券 投资 基金 、大 成债券 投资 基金 、 大
成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 、大成 精选 增值 混合 型证 券 投资 基金 、大 成货 币市 场证券 投资 基金 、大
成沪深300 指数 证券 投资 基金、 大成 财富 管理2020 生命周 期证 券投 资基 金、 大成积 极成 长混 合型
证券投 资基 金、 大成 创新 成长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大成 景阳 领先 混合 型证券 投资 基金 、
大成强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 策略回 报混 合型 证券 投资 基金、 大成 行业 轮动
混合型 证券 投资 基金 、大 成中证 红利 指数 证券 投资 基金、 大成 核心 双动 力混 合型证 券投 资基 金、大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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大成竞 争优 势混 合型 证券 投资基 金、 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 、大 成内需 增长 混合 型证
券投资 基金 、大 成可 转债 增强债 券型 证券 投资 基金 、大成 消费 主题 混合 型证 券投资 基金 、大 成新
锐产业 混合 型证 券投 资基 金、大 成优 选混 合型 证券 投资基 金 （LOF） 、大 成月 添利理 财债 券型 证 券
投资基 金、 大成 现金 增利 货币市 场证 券投 资基 金、 大成月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 、大
成现金 宝场 内实 时申 赎货 币市场 基金 、大 成景 安短 融债券 型证 券投 资基 金、 大成景 兴信 用债 债券
型证券 投资 基金 、大 成景 旭纯债 债券 型证 券投 资基 金、大 成景 祥分 级债 券型 证券投 资基 金、 大成
信用增 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 健康产 业混 合型 证券 投资 基金、 大成 中小 盘混
合型证 券投 资基 金 （LOF） 、大成 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、大 成丰 财宝 货币市 场基 金、 大 成
景益平 稳收 益混 合型 证券 投资基 金、 大成 添利 宝货 币市场 基金 、大 成景 利混 合型证 券投 资基 金、
大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金 （LOF） 、大 成高 新技术 产业 股票 型证 券投 资基金 、大 成景 秀 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 、大 成景 明灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、大 成景 穗灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、大 成景 鹏灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
大成景 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 睿景 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 大成 景裕 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、大成 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券 投资 基金 、大 成正向 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、大 成恒丰 宝货 币市 场基 金、 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基
金、大 成景 沛灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金和 大成 景辉灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李 达 夫 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年8 月4
日
- 10 年
数 量 经 济 学 硕
士。 2006 年7 月
至 2008 年 4 月
就 职 于 东 莞 农
商 银 行 资 金 营
运中心 ， 历 任交
易员、 研究 员。
2008 年 4 月至
2012 年9 月 就职
于 国 投 瑞 银 基
金 管 理 有 限 公
司固定 收益 部，
2011 年 6 月 30
日至 2012 年 9
月 15 日担 任国
投 瑞 银 货 币 市大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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场 基 金 基 金 经
理。 2012 年9 月
加 入 大 成 基 金
管理有 限公 司。
2013 年3 月7 日
至2014 年4 月4
日 任 大 成 货 币
市 场 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2013 年3 月7 日
起 任 大 成 现 金
增 利 货 币 市 场
基金基 金经 理。
2013 年 7 月 17
日 起 兼 任 大 成
景 安 短 融 债 券
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
2014 年9 月3 日
起 任 大 成 信 用
增 利 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。 具 有基
金 从 业 资 格 。
2015 年8 月4 日
起 任 大 成 恒 丰
宝 货 币 市 场 基
金基金 经理。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 恒丰宝货币 市场
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，在 基 金管理运作中 ，大成恒 丰 宝货币市场 基金的投
资范围、投资 比例、投 资 组合、证券交 易行为、 信 息披露等符合 有关法律 法 规、行业监 管规则和
基金合同等规 定，本基 金 没有发生重大 违法违规 行 为，没有运用 基金 财产 进 行内幕交易 和操纵市
场行为以及进 行有损基 金 投资人利益的 关联交易 ， 整体运作合法 、合规。 本 基金将继续 以取信于
市场、取信于 社会投资 公 众为宗旨，承 诺将一如 既 往地本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基金 份 额持有人谋 求最大利大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 经济 持续 下行 ，四 个季度 GDP 依次为 7% 、7% 、6.9% 和 6.8% ， 全年 GDP 增速首 次跌 破
7%，为 09 年 以来 最低 水平 ； 从三 产结 构来 看， 三 大 产业增 速均 下滑 ， 第 一、 第二和 第三 产业 的累
计增速 较 2014 年同 期分 别 下滑 0.2 、1.3 和 0.5 个 百 分点。CPI 同比 增长1.44% ，较 2014 年回 落大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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0.6 个百 分点 。PPI 的 跌 幅继续 扩大 ，全 年下 跌 5.2% 。通 缩风 险加 剧使 得政 策调整 频率 加快 ，央
行分别 五次 降息 ，四 次降 准。
2015 年银 行间 资金 环境 整 体保持 宽松 ，资 金利 率明 显下行 。上 半年 隔夜 利率 均值 为 2.3% ，7
年为3.42% ， 下半 年隔 夜利 率均值 降至1.73% ， 7 天降至2.45% 。 1 年 期金 融债 收 益率大 幅下 行150bp ；
各评级 短融 收益 率下 行 185-210bp ， 信用 利差 大幅 压 缩。1 个 月、3 个月 shibor 利率均 值较 去年
大幅下 行105bp 和205bp 。
本基金在投资 管理过程 中 继续贯彻稳健 操作的原 则 ，高度重视组 合的流动 性 管理和安全性 管
理。在对基金 份额持有 人 结构分析、未 来投资期 内 持有人申购赎 回带来的 基 金流动性变 化预测以
及货币 市场 利率 判断 的基 础上， 灵活 管理 组合 现金 流的到 期分 布。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报 告 期 内 本 基 金 A 类 净 值 收 益 率 为 1.0024% ，B 类 净 值 收 益 率 1.1055% ，E 类 净 值 收 益 率
0.9494%， 期间 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1438% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年 ，宏 观经 济将 继续面 临持 续的 下行 压力 ，投资 、消 费、 出口 压力 依然较 大， 传统
制造业 去产 能和 房地 产去 库存任 务艰 巨。 随着 供给 侧改革 在决 策层 逐渐 达成 共识， 在新 旧经 济交
替的过 程当 中， 需要 财政 政策托 底和 货币 政策 的配 合。考 虑到 目前 债券 市场 无论是 绝对 收益 率还
是期限 利差 、信 用利 差等 均位于 历史 低位 ，债 市的 焦点重 新回 到短 端资 金利 率的定 位。 而短 端的
下行空 间受 到央 行利 率走 廊影响 非常 显著 。
本基金 在2016 年 将密 切关 注 金融 市场 的变 化， 在稳 健操作 的原 则下 ，高 度重 视组合 的流 动性
管理和 安全 性管 理。 基于 市场基 本面 和资 金面 以及 投资人 结构 变化 的判 断， 本基金2016 年将 继续
保持投 资组 合的 高流 动性 ，严格 控制 利率 风险 和流 动性风 险。 在具 体投 资品 种上， 本基 金投 资将
以存款 和短 期融 资券 为主 ，同时 继续 充分 利用 市场 机会进 行交 易套 利。 我们 将始终 把确 保基 金资
产的安 全性 和基 金收 益的 稳定性 放在 首位 ，在 严格 控制流 动性 风险 的基 础上 ，坚持 规范 运作 、审
慎投资 的原 则为 基金 份额 持有人 争取 长期 稳定 的投 资回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本 基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范 风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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态，评判基金 持有 的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数 有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益 情况 ， 以每万份基金 净收益为 基 准，为投资 人每日计
算当日 收益 并分 配 ， 每 日 支付 。 本 报告 期内 本基 金 应分配 利 润 4,048,445.35 元， 报告 期内 已分 配
利润4,048,445.35 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ，本 托管 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规 、
基金合 同和 托管 协议 的规 定，诚 信、 尽责 地履 行了 基金托 管人 义务 ，不 存在 损害本 基金 份额 持有
人利益 的行 为。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据国家 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 规定 ， 对 基金 管理 人
在本基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 的计 算、 基金 收益的 计算 、基 金费 用开 支、利 润分 配情 况等
方面进 行了 必要 的监 督、 复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的 大 成恒 丰宝货 币市 场基 金
(以下 简称 “ 大成
恒丰宝 货币 基金 ”) 的财 务报表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、 2015 年 08 月04 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12
月 31 日止 期间
的利 润表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 恒 丰 宝 货 币 基 金 的 基 金 管 理
人 大成 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
（1） 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称
“ 中 国证 监会 ”) 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称“ 中
国 基 金业 协会 ”) 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
（2 ）设 计、 执行 和维 护 必要 的 内 部控 制， 以使 财务报 表不 存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责 任 是 在 执行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计
意见。 我们 按照 中国 注册 会计师 审计 准则 的规 定执 行了审 计工
作。 中 国注 册会 计师 审计 准则要 求我 们遵 守 中 国注 册会计 师 职
业道德 守则 ， 计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重
大错报 获取 合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表金 额和披 露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括
对由于 舞弊 或错 误导 致的 财务报 表重 大错 报风 险的 评估 。 在 进
行风险 评估 时 ， 注 册会 计师 考虑与 财务 报表 编制 和公 允列报 相
关的内 部控 制 ， 以 设计 恰 当的审 计程 序 ， 但 目的 并 非对内 部控
制的有 效性 发表 意见 。 审计 工作还 包括 评价 管理 层选 用会计 政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ， 以及 评价 财务 报表的 总
体列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 19 页
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述 大 成恒 丰宝 货币基 金 的 财务 报表 在所 有重大 方
面 按照企业会计准则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会、 中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操
作编制 ， 公允 反映 了 大 成 恒丰宝 货币 基金 2015 年12 月 31 日
的财务 状况 以及2015 年08 月04 日( 基金 合同 生效 日)至2015
年12 月 31 日止 期间
的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛 竞
俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 恒丰 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 193,814,154.36
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 169,942,798.10
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
169,942,798.10
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,000,150.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 1,882,905.62
应收股 利
-
应收申 购款
3,010,881.15
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
388,650,889.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 20 页
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
44,549,777.72
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
80,426.03
应付托 管费
22,519.29
应付销 售服 务费
4,190.32
应付交 易费 用 7.4.7.7 16,011.64
应交税 费
-
应付利 息
2,630.93
应付利 润
26,712.94
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 59,000.00
负债合 计
44,761,268.87
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 343,889,620.36
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
343,889,620.36
负债和 所有 者权 益总 计
388,650,889.23
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 343,889,620.36
份， 其中A 类 基金 份额 总 额为 987,494.40 份，B 类 基金份 额总 额 为 300,741,021.76 份，E 类基 金
份额总 额 为42,161,104.20 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间为 2015 年 08 月 04 日 (基 金合 同生 效日)至 2015 年 12 月 31
日止期 间。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 恒丰 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年8 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 8 月 4 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入
4,850,507.57
1.利息 收入
4,769,788.30
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,316,842.25
债券利 息收 入
1,250,081.76
资产支 持证 券利 息收 入
- 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
202,864.29
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
80,719.27
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 80,719.27
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 -
减：二、费用
802,062.22
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 382,294.42
2．托 管费 7.4.10.2.2 107,042.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 32,804.71
4．交 易费 用 7.4.7.19 15.00
5．利 息支 出
189,405.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
189,405.69
6．其 他费 用 7.4.7.20 90,500.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
4,048,445.35
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
4,048,445.35
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 恒丰 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年8 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 4 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 权益（基 金
净值）
334,457,921.93 - 334,457,921.93
二、本期经营活 动产生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,048,445.35 4,048,445.35
三、本期基金份 额交易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
9,431,698.43 - 9,431,698.43
其中：1.基 金申 购款 1,208,377,782.52 - 1,208,377,782.52
2.基金 赎回 款 -1,198,946,084.09 - -1,198,946,084.09 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 22 页
四、本期向基金 份额持有 人
分配利润产生的 基金净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- -4,048,445.35 -4,048,445.35
五、期末所有者 权益（基 金
净值）
343,889,620.36 - 343,889,620.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成恒 丰宝 货币 市场 基金 (以下 简称 “本 基金 ”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国
证监会 ”)证 监许 可[2015] 第1308 号 《 关于 准予 大成 恒丰宝 货币 市场 基金 注册 的批复 》 注 册， 由 大
成基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法 》 和 《大 成恒 丰 宝货币 市场 基金 基金 合
同》 负 责公 开募 集。 本 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共
募集人 民 币 334,391,848.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验
字(2015) 第992 号验 资报 告予以 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《 大成 恒丰 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
于2015 年8 月4 日 正式 生 效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 334,457,921.93 份基 金份 额， 根
据 《 大 成 恒 丰 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入
66,073.20 元在 本基 金成 立后， 折算 为 66,073.20 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 大成 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为恒丰 银行 股份 有限 公司 。
本基金 根据 销售 方式 或单 个账户 持有 的基 金份 额数 量等的 不同 ， 对投 资人 持 有的基 金份 额进 行
分类 。 各 类别 分设 不同 的 基金代 码 ， 按 各自 的费 率 收取销 售服 务费 并分 别公 布每万 份基 金净 收益 和
七日年 化收 益率 ，分 为 成A 级、B 级和 E 级三 级基 金 份额。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《大 成恒 丰宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的 有关 规定，
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 工具 包括 现金 ； 通知存 款 ； 短 期融 资券( 包 含超级 短期 融资 券)；
1 年以 内( 含 1 年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单 ； 期 限 在 1 年以 内(含 1 年)的 债券回 购； 期限 在 1
年以内( 含 1 年)的中央银行票据；剩 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；剩余期限 在 397
天以内( 含 397 天) 的资产支持证券 ；剩余期限在 397 天以内( 含 397 天)的中期票据； 中国证监
会、 中国 人民 银行 认可 的 其它具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 本基 金投 资 业绩比 较基 准为 ： 银行
活期存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 23 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《大 成恒 丰 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2015 年08 月04 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日 止期 间 财 务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 08 月
04 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本 基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年08 月04 日 ( 基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 24 页
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和 其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价 格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种 的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 25 页
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B、E 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算 确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一 类别 基金 份额享有 同 等分配权。申 购的基金 份 额享有确认当 日的分红 权 益，而赎回的 基
金份额 不享 有确 认当 日的 分红权 益。 本基 金以 份额 面值 1.00 元固 定份 额净 值 交易方 式， 每日 计算大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 26 页
当日收 益并 全部 分配 结转 至应付 收益 科目 ，于 下一 工作日 以红 利再 投资 方式 支付累 计收 益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关 税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下： 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 27 页
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,814,154.36
定期存 款 90,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 90,000,000.00
其他存 款 100,000,000.00
合计： 193,814,154.36
注：1. 定期 存款 的存 款期 限为定 期存 款的 票面 存期 。
2. 其他 存款 为根 据协 议可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228%
合计
169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工 具。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 28 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 20,000,150.00 -
合计 20,000,150.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 966.22
应收定 期存 款利 息 590,000.00
应收其 他存 款利 息 411,469.85
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 862,144.27
应收买 入返 售证 券利 息 18,325.28
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,882,905.62
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,011.64
合计 16,011.64
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 29 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 59,000.00
合计 59,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货币 A
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 14,376,242.17 14,376,242.17
本期申 购 123,289,470.49 123,289,470.49
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -136,678,218.26 -136,678,218.26
本期末 987,494.40 987,494.40
金额单 位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 B
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 320,064,666.64 320,064,666.64
本期申 购 1,012,575,076.29 1,012,575,076.29
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,031,898,721.17 -1,031,898,721.17
本期末 300,741,021.76 300,741,021.76
金额单 位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 E
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 17,013.12 17,013.12
本期申 购 72,513,235.74 72,513,235.74
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -30,369,144.66 -30,369,144.66
本期末 42,161,104.20 42,161,104.20
注：1. 申 购含 转入 及红 利 再投份 额， 赎回 含转 出份 额 。
2. 本 基金 自2015 年 7 月27 日 起至2015 年 7 月 30 日止期 间公 开发 售， 共募 集 有效净 认购 资
金334,391,848.73 元 。 根 据 《 大成 恒丰 宝货 币市 场 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 本基金 设立 募集 期内
认购资 金产 生的 利息 收入 66,073.20 元 在本 基金 成 立后， 折算 为 66,073.20 份基金 份额 ，划 入基
金份额 持有 人账 户。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 30 页
3. 根 据 《 大 成恒 丰宝 货币 市场基 金基 金合 同 》 及 《 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 招募说 明书 》 的
相关规 定， 本基 金 于 2015 年 8 月4 日 ( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 10 月 07 日止期 间暂 不向 投
资人开 放基 金交 易 。 申购 、赎回 和转 换业 务 自 2015 年 10 月 08 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
大成恒 丰宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效 日 - - -
本期利 润 145,090.02 - 145,090.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -145,090.02 - -145,090.02
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 3,846,654.65 - 3,846,654.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,846,654.65 - -3,846,654.65
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成恒 丰宝 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 56,700.68 - 56,700.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -56,700.68 - -56,700.68
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 31 页
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 27,776.48
定期存 款利 息收 入 590,000.00
其他存 款利 息收 入 2,698,213.68
结算备 付金 利息 收入 852.09
其他 -
合计 3,316,842.25
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年8月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年12月31 日
债券投资 收益—— 买卖 债 券（ 、债 转股及 债券到 期 兑
付）差 价收 入
80,719.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 80,719.27
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年8月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年12月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 191,367,279.81
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 190,017,430.49
减：应 收利 息总 额 1,269,130.05
买卖债 券差 价收 入 80,719.27
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利收益
本报告 期内 本基 金无 股利 收益。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 32 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告 期内 本基 金无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.18 其他收入
本报告 期内 本基 金无 其他 收入。
7.4.7.19 交易费用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年8 月4 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
15.00
银行间 市场 交易 费用 -
合计
15.00
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 30,000.00
债券托 管 账 户维 护费 10,500.00
合计 90,500.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 告报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
恒丰 银行 股份有 限公司(“ 恒丰银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 33 页
2 、下述 关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期内 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月4 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 382,294.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,177.45
注：支付基金管理人大成 基金 的管理人报酬按前一 日基金资产净值 0.25%的 年费率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 × 0.25% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 107,042.40
注：支付基金托管人恒丰 银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.07%的年费 率计提，逐日累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.07% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成恒 丰
宝货 币A
大成恒 丰宝
货币 B
大成恒 丰
宝货 币E
合计
大成基 金 14.46 14,672.37 - 14,686.83
恒丰银 行 303.51 - 1,135.63 1,439.14
合计 317.97 14,672.37 1,135.63 16,125.97
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.25% 、0.01% 和 0.25% 。销 售服 务费 的计大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 34 页
算公式 为： 对应 级别 日销 售服务 费＝ 前一 日对 应级 别基金 资产 净值 ×约 定年 费率÷ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基金 本报 告期 内基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 8 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入
恒丰银 行 3,814,154.36 27,776.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 恒丰 银行 保管 ，按约定 利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
大成恒 丰宝 货币A
单位： 人民 币元
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利润
分配合计
备注
145,019.65 - 70.37 145,090.02 -
大成恒 丰宝 货币B
单位： 人民 币元
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利润
分配合计
备注
3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65 -
大成恒 丰宝 货币E 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 35 页
单位： 人民 币元
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利润
分配合计
备注
53,464.71 - 3,235.97 56,700.68 -
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额44,549,777.72 元 ， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041551063 15 联通 CP001 2016/1/4 99.94
50,000
4,997,191.45
011501001 15 中 石油SCP001 2016/1/4 99.98
200,000 19,995,000.94
011599713 15 深 燃气SCP003 2016/1/4 100.17
200,000 20,033,910.03
合计
450,000 45,026,102.42
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金 无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 是货 币市 场基 金， 其风险 和预 期收 益率 低于 股票基 金、 混合 型基 金和 普通债 券型 基金 ，
属于预期风险 收益水平 较 低的品种。本 基金投资 的 金融工具主要 为存款和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中涉及的 财 务风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金管 理人制定
了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程，通过可 靠的管理
及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 36 页
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式 决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察稽 核部履行 合规 控制职责, 通 过定期、 不定 期检查内控 制度的执 行情 况、对重大 风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确 定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银行
存款存放在本 基金的托 管 行恒丰银行， 协议存款 存 放在具有基金 托管资格 的 上海 银行股 份有限公
司、华夏银行 股份有限 公 司、 浦东发展 银行股份 有 限公司和兴业 银行股份 有 限 公司 ，因 而与银行
存款相关的信 用风险不 重 大。本基金在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信 用评估并
对证券 交割 方式 进行 限制 以控制 相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2015 年12 月 31 日
A-1 9,994,382.90
A-1 以下 - 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 37 页
未评级 159,948,415.20
合计 169,942,798.10
注：上 述债 券信 用 未 评级 为短期 融资 券和 政策 性金 融 债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银 行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中有 44,549,777.72 元 将在一 个月 以内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 全部金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金 所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 38 页
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期 对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 193,814,154.36 - - - - 193,814,154.36
交易性金融资产 79,985,290.69 89,957,507.41 - - - 169,942,798.10
买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - - 20,000,150.00
应收利息 - - - - 1,882,905.62 1,882,905.62
应收申购款 - - - - 3,010,881.15 3,010,881.15
资产总计 293,799,595.05 89,957,507.41 - - 4,893,786.77 388,650,889.23
负债
卖出回购金融资产款 44,549,777.72 - - - - 44,549,777.72
应付管理人报酬 - - - - 80,426.03 80,426.03
应付 托管费 - - - - 22,519.29 22,519.29
应付销售服务费 - - - - 4,190.32 4,190.32
应付交易费用 - - - - 16,011.64 16,011.64
应付利息 - - - - 2,630.93 2,630.93
应付利润 - - - - 26,712.94 26,712.94
其他负债 - - - - 59,000.00 59,000.00
负债总计 44,549,777.72 - - - 211,491.15 44,761,268.87
利率敏感度缺口 249,249,817.33 89,957,507.41 - - 4,682,295.62 343,889,620.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2015 年12 月 31 日
1. 市 场利 率下 降 25 个基 点 增加 约22
2. 市 场利 率上 升 25 个基 点 下降 约 22
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 39 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 市场 价格 风险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为169,942,798.10 元 ，无 属于 第一 或 第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 40 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 169,942,798.10 43.73
其中： 债券 169,942,798.10 43.73
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 5.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 193,814,154.36 49.87
4 其他各项 资产 4,893,786.77 1.26
5 合计 388,650,889.23 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.77
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 44,549,777.72 12.95
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报 告期 内无 债券 正回 购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的20% 的情 况。
8.3 基金投资组合 平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ” ， 本报大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 41 页
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.37 12.95
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 26.17 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 5.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 29.07 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 26.16 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 111.59 12.95
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 30,003,498.32 8.72
其中： 政策 性金 融债 30,003,498.32 8.72
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 139,939,299.78 40.69
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 169,942,798.10 49.42
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150416 15 农发 16 300,000 30,003,498.32 8.72 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 42 页
2 011599713 15 深 燃气
SCP003
200,000 20,033,910.03 5.83
3 011501001 15 中 石油
SCP001
200,000 19,995,000.94 5.81
4 011534005 15 东 航股
SCP005
200,000 19,992,420.90 5.81
5 011508003 15 华 能集
SCP003
200,000 19,980,364.60 5.81
6 011599953 15 赣粤
SCP001
200,000 19,976,015.12 5.81
7 011537013 15 中 建材
SCP013
200,000 19,973,587.38 5.81
8 041551063 15 联通
CP001
100,000 9,994,382.90 2.91
9 011552003 15 南航
SCP003
100,000 9,993,617.91 2.91
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1231%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0209%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0216%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产 净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余存续期 内按 照实际利率法每日计 提损 益。本基金
通过每日计算基金收 益并 分配的方式，使基金 份额 净值保持在人民币 1.00 元。
8.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调 查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,882,905.62 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 43 页
4 应收申 购款 3,010,881.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,893,786.77
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
大成恒
丰宝货
币A
606 1,629.53 392.33 0.04% 987,102.07 99.96%
大成恒
丰宝货
币B
20 15,037,051.09 300,719,659.53 99.99% 21,362.23 0.01%
大成恒
丰宝货
币E
1,292 32,632.43 0.00 0.00% 42,161,104.20 100.00%
合计 1,918 179,295.94 300,720,051.86 87.45% 43,169,568.50 12.55%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成恒 丰宝 货 币A 2,318.05 0.2347%
大成恒 丰宝 货 币B - 0.0000%
大成恒 丰宝 货 币E - 0.0000%
合计 2,318.05 0.0007%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 44 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人 持有 本开 放式 基金
大成恒 丰宝 货 币A 0
大成恒 丰宝 货 币B 0
大成恒 丰宝 货 币E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
大成恒 丰宝 货 币A 0
大成恒 丰宝 货 币B 0
大成恒 丰宝 货 币E 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成恒 丰宝 货
币 A
大成恒 丰宝 货
币B
大成恒 丰宝 货
币 E
基金合 同生 效日 （2015 年8 月
4 日 ） 基金 份额 总额
14,376,242.17 320,064,666.64 17,013.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - -
基金合同生效日起至报告期期
末基金 总申 购份 额
123,289,470.49 1,012,575,076.29 72,513,235.74
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总赎 回份 额
136,678,218.26 1,031,898,721.17 30,369,144.66
基金合同生效日起至报告期期
末基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 987,494.40 300,741,021.76 42,161,104.20
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员变
更的公 告》 ， 经 大成 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会第一 次会 议审 议通 过， 刘彩晖 女士 不再 担 任
公司副 总经 理。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 45 页
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第一次 会议 审议 通过 ， 由 肖剑先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 六次会 议审 议通 过， 刘明 先生不 再担 任公 司 副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第七次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先生 不再 担任 公 司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过， 杨春明 先生 不再 担 任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会十 次会 议审议 通过 ， 周 立 新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为5 万 元整 。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 46 页
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通 知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基 金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：安 信证 券， 国泰 君安 。本报 告期 内本 基金 退租 席位： 无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - 0.00% 95,000,000.00 82.61% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% 20,000,000.00 17.39% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基 金本 报告 期内 无偏 离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 47 页
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1
关于大 成恒 丰宝 货币 市场 基金 “ 元旦” 假期 前暂 停
申购 （ 定期 定额 申购 除外 ） 及基 金转 换转 入业 务公
告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/29
2
关 于 大成 恒丰 宝货 币市 场基 金 E 类份 额实 行销 售
服务费 率优 惠的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/11/19
3
关 于 大 成 恒 丰 宝 货 币 市 场 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎
回、转 换及 定投 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/29
4 大成恒 丰宝 货币 基金 基金 合同生 效公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/8/6
5 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 招募说 明书
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/24
6 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 托管协 议
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/24
7 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 基金合 同摘 要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/24
8 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 基金合 同
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/24
9 大成恒 丰宝 货币 市场 基金 份额发 售公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/24
10 关于恒 丰宝 货币 市场 基金 提前结 束募 集的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/30
11
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 成 恒 丰 宝 货 币 市 场
基 金 增 加 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/8
12
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 大 成 恒 丰 宝 货 币
市场基 金E 类份 额销 售服 务费率 优惠 期的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/30
13
大 成基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/7
14
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/13
15
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 系 统
升级暂 停服 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/14
16
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告（ 肖剑 ）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/22
17
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告（ 钟鸣 远）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/22
18
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/24
19
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/24
20
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 支 付
通道升 级暂 停服 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/28 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 48 页
21
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 银 行
通道升 级暂 停服 务的 更新 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/1/30
22
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/2/4
23
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 银 行
通道恢 复服 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/2
24
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/4
25
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国
工商银 行股 份有 限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/4
26 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/6
27 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/6
28
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/12
29
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转
换及定 投最 低交 易限 额的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/13
30
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 交 易 平 台 银
联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/28
31
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 郑
州银行 股份 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/28
32
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中
国国际 金融 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/3/31
33 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/4/9
34
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天 天 基 金 销
售有限 公司 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/4/14
35
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/4/17
36
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/5
37
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 讯 证 券 股 份 有
限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/5
38
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 天 天 基
金费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/7
39
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 通 联 支
付交易 费率 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/8
40
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/9
41
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海 天 天 基 金 销
售有限 公司 认购 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/9 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 49 页
42
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/12
43
关 于 大 成 基 金 官 方 网 站 及 交 易 系 统 升 级 维 护 的 公
告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/15
44
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/16
45
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相
关业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/5/19
46
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/2
47
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/3
48
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 爱
建证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/8
49
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/11
50
关 于 在 北 京 市 开 展 打 击 以 私 募 投 资 基 金 为 名 从 事
非法集 资专 项整 治行 动的 通告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/24
51
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/6/27
52
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/7
53
大成基 金管 理 有 限公 司关 于公司 、 高管 投资 旗下 基
金相关 事宜 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/7
54
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/10
55
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销
中心申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/27
56
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天
天基金 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/7/29
57
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 理 财 中 心 办 公 地
址变更 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/8/13
58
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （上 海 ）
基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/8/14
59
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 天 天 基 金 网 费 率
优惠的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/8/22
60
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产
管理有 限公 司代 销公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/1
61
大成基金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证 券 有 限 责
任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/12
62 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 证 券 有 限 责 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 2015/9/15 大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 50 页
任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的
公告
本公司 网站
63
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金
销 售 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关
业务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/17
64
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基 金 网 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/25
65
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 钱 景 财 富 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/25
66
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 银 行 股 份 有
限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/9/30
67
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/15
68
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申购金 额下 限的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/15
69
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/16
70
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/21
71
关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加 代 销 大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/21
72
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/10/30
73
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或
者身份 证明 文件 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/11/10
74
关 于增 加深 圳市 新 兰德 证券 投 资咨 询有 限公 司为
开放式 基金 代销 机构 并开 通相关 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/11/16
75
关 于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 增 加 代 销 大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/11/28
76
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/2
77
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/17
78
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创 业 证 券 股
份 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业
务的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/18
79
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/29
80
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系 统 暂 停 服
务的通 知
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/29
81
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 对 公 司
旗下公 募基 金相 关业 务事 项影响 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2015/12/31
大成恒丰宝货币市场基金 2015 年年度报告
第 51 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成恒丰 宝货 币市 场基 金 的 文件；
2、《 大 成恒 丰宝 货币 市场 基金 基 金合 同》 ；
3、《 大 成恒 丰宝 货币 市场 基金 托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
