大成价值：2015年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
大成价值增长证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期：2016 年 3 月 26 日 
 
 




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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。 
本报告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5 
§3 主要财务指 标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 .................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ................................ 14 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整 发 表意 见 ............................ 14 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 
6.1 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 .................................................. 48 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51 
§ 12 影响投资者决策的其 他 重要信息 ................................................................................................... 59 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60 
 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 大成价 值增 长证 券投 资基 金 
基金简 称 大成价 值增 长混 合 
基金主 代码 090001 
前端交 易代 码 090001 
后端交 易代 码 091001 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 11 日 
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 2,309,211,183.72 份 
基金合 同存 续期 不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 以 价 值增 长类 股票 为主 构造 投 资组 合， 在有 效分 散投
资 风 险的 基础 上， 通过 资产 配 置和 投资 组合 的动 态调
整 ， 达到 超过 市场 的风 险收 益 比之 目标 ，实 现基 金资
产的长 期稳 定增 值。 
投资策 略 本 基 金 投 资 策 略 分 三 个 层 次: 资 产 配 置 和 行 业 配 置 遵
循 自 上而 下的 积极 策略 ，个 股 选择 遵循 自下 而上 的积
极策略 。本 基金 的股 票投 资重点 关注 ： 低 P/B 值、 具
有 可 持续 增长 潜力 、盈 利水 平 超过 行业 平均 水平 、具
有核心 竞争 力的 优势 企业 。 
业绩比 较基准 沪深 300 指数× 80%+ 中 信 标普国 债指 数× 20% 。 
2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 杜鹏 林葛 
联系电 话 0755-83183388 010-66060069 
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 
客户服 务电 话


4008885558 95599 
传真 0755-83199588 010-68121816 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
北京东 城区 建国 门内 大 街 69 号 
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座 9 层 
邮政编 码 518040 100031 
法定代 表人 刘卓 刘士余 



大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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2.4 信息披露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.dcfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国农业 银行 托管 业 务部 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商
银行大 厦 32 层 
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 
本期已 实现 收益 3,471,211,193.05 830,326,713.71 596,276,636.57 
本期利 润 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 89,695,047.22 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6448 0.1978 0.0081 
本期加 权平 均净 值利 润率 57.21% 27.92% 1.20% 
本期基 金份 额净 值增 长率 49.07% 31.42% 1.16% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可 供分 配利 润 766,319,498.01 -955,630,685.14 -3,282,645,571.07 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3319 -0.1169 -0.3201 
期末基 金资 产净 值 3,075,530,681.73 7,306,254,492.32 6,971,125,177.11 
期末基 金份 额净 值 1.3319 0.8935 0.6799 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 682.48% 424.93% 299.44% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 23.18% 1.60% 13.75% 1.34% 9.43% 0.26% 
过去六 个月 1.72% 2.65% -12.53% 2.14% 14.25% 0.51% 
过去一 年 49.07% 2.28% 6.69% 1.99% 42.38% 0.29% 
过去三 年 98.17% 1.56% 42.54% 1.43% 55.63% 0.13% 
过去五 年 47.55% 1.39% 22.63% 1.29% 24.92% 0.10% 
自基金 合同
生效起 至今 
682.48% 1.38% 217.77% 1.45% 464.71% -0.07% 




3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较 
 
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 的初 始建 仓期 为 6 个月。 截至 报告 日， 本 基 金的各 项投 资比 例已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。 
2、 本基 金业 绩比 较基 准自 2008 年 3 月 1 日起 变更 为 ： 沪 深 300 指 数×80%+ 中 信标普 国债 指数 ×
20% ，自 2015 年 9 月 14 日起变 更为 ：沪 深 300 指 数×80%+ 中债 综合 指数 ×20% ， 本基 金业 绩比
较基准 收益 率的 历史 走势 图从 2002 年 11 月 11 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2008 年 2 月 29 日为 原业大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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绩比较 基准 （中 信价 值指 数×80% ＋ 中信 国债 指数 ×20% ） 的走 势图 ，2008 年 3 月 1 日至 2015 年
9 月 13 日 为业 绩比 较基 准 （沪深 300 指数 ×80%+ 中 信标普 国债 指数 ×20% ） 的走势 图，2015 年 9
月 14 日起 为变 更后 的业 绩 比较基 准（ 沪深 300 指数 ×80%+ 中 债综 合指 数×20% ）的 走势 图。 
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 
 
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情 况 
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监 会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大 成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证 券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
石 国 武
先生 
本基金 基
金经理 
2013 年 4 月 18 日 - 14 年 
工学硕 士。2002 年 12 月
至 2012 年 11 月就 职于 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 系 统 分 析 员 、 股 票 投 资
部 投 资 经 理 助 理 ， 特 定 资
产部投 资经 理 。 2012 年11大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
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月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司。2013 年 4 月 18 日
起 担 任 大 成 价 值 增 长 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2014
年 8 月 23 日至 2015 年 7
月 21 日 任 大 成 核 心 双 动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2015 年 7 月 22
日至2016 年3 月8 日任 大
成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 4 月 18 日至 2015 年 7
月 23 日 担 任 大 成 优 选 股
票型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理 ， 2015 年7 月24
日 起 任 大 成 优 选 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF） 基金 经
理，2015 年 9 月 23 日起
任 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 现 任 股 票 投 资 部
价 值 组 投 资 总 监 。 具 有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国 
汤 义 峰
先生 
本基金 基
金经理 
2013 年 3 月 8 日 
2015 年 4 月 17
日 
9 年 
中 国 科 学 院 管 理 学 博 士 。
曾 就 职 于 博 时 基 金 管 理 有
限公司 ， 历任 金融 工程 师、
股 票 投 资 部 数 量 化 研 究
员 、 数 量 化 研 究 员 兼 任 博
时 特 许 价 值 股 票 型 证 券 投
资 基 金 及 裕 泽 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助 理 。2010
年 3 月 12 日至 2012 年 6
月 11 日 曾 任 博 时 裕 富 沪
深 300 指 数证 券投 资基 金
基 金 经 理 及 博 时 特 许 价 值
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 历 任 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 总
监，2012 年 11 月 26 日至
2015 年 4 月 17 日 任大 成
优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经理，2013
年3 月8 日至2015 年4 月
17 日 担任 大成 价值 增长 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 10 页 
有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中国 
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。












2、 证券 从业 年限 的 计算标 准遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定 。 
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 价值增长证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 价 值增长证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规 、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。 
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 
报告 期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 11 页 
4.3.3 异常交易行为的专项 说明 
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合 未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8 
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。 
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 
2015 年， 沪 深 300 表现 为 5.6% ， 中 证 500 表 现为 43.1% ， 创业 板指 表现 为 84.4% ，A 股 市场
经历了 历史 罕见 的巨 幅波 动，投 资者 心态 经历 巨大 考验。 在 14 年 赚钱 效应 的刺激 下， 大量 投 资
者迅速入场， 叠加各种 融 资工具的广泛 使用，市 场 大幅上涨，赚 钱效应明 显 ，投资者情 绪极度亢
奋。随着监管 部门对市 场 违规现象的打 击和场外 杠 杆的监管，市 场迅速冷 却 并导致杠杆 资金的集
中撤离，股票 市场经历 了 严重挫折，政 策当局罕 见 直接救市，随 着市场杠 杆 水平的下降 ，市场形
势逐渐平稳， 并在四季 度 迎来一波明显 的反弹。 全 年来 看，小市 值和新主 题 股票是市场 的明星，
蓝筹股 整体 表现 萎靡 。 
宏观经济继续 维持弱势 ， 中央政府“大 众创新、 万 众创业”和稳 增长政策 持 续出台，房地 产
市场有 所企 稳， 但各 项经 济指标 依然 不佳 。 宏 观政 策最大 的冲 击来 自中 央银 行对汇 率机 制的 改革 ，
经历多年单边 升值和汇 率 稳定期后，投 资者普遍 对 汇率的变化有 所担忧。 资 本市场的制 度建设有
所进展 ，但 市场 巨幅 波动 导致改 革措 施被 迫大 幅度 延迟。 
2015 年， 大成 价值 增长基 金继续 秉持 多策 略平 衡的 投资策 略， 组合 根据 风险 收益比 持续 调 整
以平衡风格波 动，聚焦 个 股优选，在市 场复杂的 博 弈格局中保持 投资定力 ， 业 绩表现稳 定良好，
和基金 经理 的预 期一 致 。 
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 1.3319 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 49.07%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.69% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 
展望 2016 年， 政府 经济 政 策的转 变是 强调 要着 力推 进供给 侧结 构性 改革 ，完 成好“ 去产 能、
去库存、去杠 杆、降成 本 、补短板”的 重点任务 。 我们预计宏观 经济景气 弱 势将会持续 ，财政政大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 12 页 
策力度 加大 ， 货币 政策 继 续保持 宽松 环境 。 经历 2015 年市 场的 大幅 震荡 之后 ， 经济 决 策当 局对 资
本市场的重视 明显增强 ， 预计资本市场 的改革会 有 一定的落实。 经历多年 市 场的良好表 现，我们
对未来 资本 市场 的回 报表 现并不 悲观 但倾 向谨 慎。 
我们的投资策 略将淡化 仓 位配置的影响 ，进一步 聚 焦于产业和企 业层面， 寻 找未来产业趋 势
变迁中的受益 者和企业 竞 争中的优胜者 ，我们相 信 ，与优势企业 共进是帮 助 投资者在经 济低迷中
获取合 理回 报的 可靠 途径 ，并将 在未 来的 经济 环境 中更加 明显 。 
组合投资上， 大成价值 增 长资产配置将 保持稳定 ， 根据产业和企 业的跟踪 研 究，风险收益 比
的动态 衡量 优化 组合 配置 ，降低 组合 换手 率， 力争 为持有 人获 取合 理回 报。 
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 13 页 
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时 咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程 中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。



本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截 止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 14 页 
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。 
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 
无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股 份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成价 值 增长证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配 等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成价值增 长 证券投资基 金年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告的基本内容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 大成价 值增 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 大成
价值增 长基 金 ”) 的 财务 报 表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负
债表 、 2015 年度 的利 润表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变 动表以 及财
务报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成价值增长基金的基 金管理人大
成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ： 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 15 页 
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中
国证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金业 协会( 以下 简称 “ 中 国基金 业协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，
并使其 实现 公允 反映 ； 
(2) 设 计、执 行和维 护必要的 内部控 制， 以使财 务报表 不存在 由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述大成价值 增长基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了大 成价 值 增长基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及 2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 薛




















 竞


俞





 伟





敏 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 
 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 230,887,282.86 174,714,476.63 
结算备 付金


13,977,632.35 15,178,257.47 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 16 页 
存出保 证金


4,088,565.03 1,123,656.34 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,301,686,091.68 7,742,493,169.05 
其中： 股票 投资


2,248,211,540.18 5,470,143,103.85 
基金投 资


- - 
债券投 资


1,053,474,551.50 2,272,350,065.20 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 194,850,732.28 
应收证 券清 算款


20,135,953.82 14,908,073.13 
应收利 息 7.4.7.5 21,811,791.45 36,927,889.14 
应收股 利


- - 
应收申 购款


224,228.52 561,109.03 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


3,592,811,545.71 8,180,757,363.07 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


498,998,851.50 758,998,976.50 
应付证 券清 算款


- 82,749,377.93 
应付赎 回款


5,345,639.67 11,897,872.47 
应付管 理人 报酬


3,967,390.01 9,183,640.62 
应付托 管费


661,231.64 1,530,606.79 
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,468,794.09 7,749,934.22 
应交税 费


- - 
应付利 息


558,874.03 1,814,285.54 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 280,083.04 578,176.68 
负债合 计


517,280,863.98 874,502,870.75 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 2,309,211,183.72 8,176,803,559.38 
未分配 利润 7.4.7.10 766,319,498.01 -870,549,067.06 
所有者 权益 合计


3,075,530,681.73 7,306,254,492.32 
负债和 所有 者权 益总 计


3,592,811,545.71 8,180,757,363.07 
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.3319 元 ， 基 金份 额总 额 2,309,211,183.72 份。 
7.2 利润表 
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金 
本报告 期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 17 页 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
一、收入


2,847,084,255.17 1,999,007,924.11 
1.利息 收入


46,833,406.60 58,206,882.52 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,838,178.66 1,292,207.45 
债券利 息收 入


42,902,716.60 56,750,896.19 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


92,511.34 163,778.88 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）


3,577,140,800.49 930,574,764.09 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,400,805,093.19 799,245,379.76 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 139,272,191.81 17,398,331.01 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 37,063,515.49 113,931,053.32 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ） 
7.4.7.17 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 4,816,829.21 1,112,217.97 
减：二、费用


157,579,843.25 159,567,150.87 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 70,931,547.10 98,833,028.77 
2．托 管费 7.4.10.2.2 11,821,924.48 16,472,171.44 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 48,539,762.84 40,057,388.50 
5．利 息支 出


25,633,072.00 3,574,030.93 
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出


25,633,072.00 3,574,030.93 
6．其 他费 用 7.4.7.20 653,536.83 630,531.23 
三、利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号
填列） 
 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）


2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 




7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金 
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 18 页 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 2,689,504,411.92 2,689,504,411.92 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填 列） 
-5,867,592,375.66 -1,052,635,846.85 -6,920,228,222.51 
其中：1.基 金申 购款 676,429,405.71 97,875,479.35 774,304,885.06 
2.基金 赎回 款 -6,544,021,781.37 -1,150,511,326.20 -7,694,533,107.57 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
10,253,770,748.18 -3,282,645,571.07 6,971,125,177.11 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 1,839,440,773.24 1,839,440,773.24 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填 列） 
-2,076,967,188.80 572,655,730.77 -1,504,311,458.03 
其中：1.基 金申 购款 354,974,393.89 -79,932,492.05 275,041,901.84 
2.基金 赎回 款 -2,431,941,582.69 652,588,222.82 -1,779,353,359.87 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32 



大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 19 页 
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 
______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
大成价值增长 证券投资 基 金( 以下简称“本 基金”) 经中国证券监 督管理委 员 会( 以下简称“ 中
国证监 会”) 证监 基金 字[2002] 第 58 号 《关 于同 意大 成价值 增长 证券 投资 基金 设立的 批复 》核 准，
由大成 基金 管理 有限 公司 依照 《证 券投 资基 金管 理 暂行办 法 》 及 其实 施细 则、 《开 放式 证券 投资 基
金试点 办法 》 等 有关 规定 和 《大 成价 值增 长证 券投 资基金 基金 契约 》( 后 更名 为 《大 成价 值增 长证
券投资 基金 基金 合同 》) 发 起，并 于 2002 年 11 月 11 日募 集成 立。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 2,603,664,854.20 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2002) 第 124 号验资 报告 予以 验证 。 本基金 的基 金管 理人
为大成 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。 
根据《中华 人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 价值增长证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 ， 主 要投 资 对象为 深 、 沪 两市 A 股中 P/B 值 低 、 具 有良 好增 长 潜力的 上市 公司 。 本
基金投 资于 股票 、债 券的 比例不 低于 基金 资产 总值 的 80% ；投 资于 国债 的比 例不低 于基 金资 产 净
值的 20% 。根 据本 基金 的 基金管 理人 于 2015 年 9 月 14 日发 布的 《大 成价 值 增长证 券投 资基 金变
更业绩 比较 基准 并修 改基 金合同 的公 告》 ， 自 2015 年 9 月 14 日起 ， 本 基金 的 业绩比 较基 准由 “ 沪
深 300 指 数×80%+ 中信 标 普国债 指数 ×20% ” 变 更为 “沪深 300 指数 ×80%+ 中 债综合 指数 ×20%”。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定( 以下 合称 “企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会( 以下 简
称 “中 国基 金业 协会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《大 成价 值增长 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 20 页 
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 
(1) 金融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当 期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 21 页 
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者
(3) 该金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价 值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述 申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 22 页 
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/(累计
亏损) 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末 未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经 营分 部是 指本 基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该 组成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 23 页 
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的
交易不 活跃) 等情 况， 本基 金根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 ， 根据 具 体情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法等 估值 技术 进行 估值 。 
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证 券
投资基 金执 行< 企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知 》 采 用 估值技 术确 定公 允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产 支持
证券和 私募 债券 除外) ， 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。 
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产 支持 证券
和私募 债券 除外) ， 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 ， 本 基金本 报告 期改 为采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 24 页 
7.4.6 税项 
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。 基 金买 卖股票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位 ： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 230,887,282.86 174,714,476.63 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 230,887,282.86 174,714,476.63 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,117,507,860.00 2,248,211,540.18 130,703,680.18 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 25 页 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 350,685,494.70 350,668,551.50 -16,943.20 
银行间 市场 700,298,893.53 702,806,000.00 2,507,106.47 
合计 1,050,984,388.23 1,053,474,551.50 2,490,163.27 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,168,492,248.23 3,301,686,091.68 133,193,843.45 
项目 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 4,694,919,344.15 5,470,143,103.85 775,223,759.70 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 692,863,236.49 828,934,065.20 136,070,828.71 
银行间 市场 1,439,809,963.83 1,443,416,000.00 3,606,036.17 
 合计 2,132,673,200.32 2,272,350,065.20 139,676,864.88 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 6,827,592,544.47 7,742,493,169.05 914,900,624.58 
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 - - 
银行间 市场 买入 返售 金融 资产 - - 
合计 - - 
项目 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 - - 
银行间 市场 买入 返售 金融 资产 194,850,732.28 - 
合计 194,850,732.28 - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 26 页 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 64,066.57 72,824.63 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 6,290.00 6,830.20 
应收债 券利 息 21,739,595.08 36,825,168.51 
应收买 入返 售证 券利 息 - 22,560.20 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 1,839.80 505.60 
合计 21,811,791.45 36,927,889.14 
7.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 7,463,516.35 7,740,070.48 
银行间 市场 应付 交易 费用 5,277.74 9,863.74 
合计 7,468,794.09 7,749,934.22 
7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应付赎 回费 10,083.04 23,176.68 
预提费 用 
270,000.00 555,000.00 
合计 280,083.04 578,176.68 
7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
基金 份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 8,176,803,559.38 8,176,803,559.38 
本期申 购 676,429,405.71 676,429,405.71 
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -6,544,021,781.37 -6,544,021,781.37 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 27 页 
本期末 2,309,211,183.72 2,309,211,183.72 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -955,630,685.14 85,081,618.08 -870,549,067.06 
本期利 润 3,471,211,193.05 -781,706,781.13 2,689,504,411.92 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-956,888,340.69 -95,747,506.16 -1,052,635,846.85 
其中： 基金 申购 款 145,151,049.45 -47,275,570.10 97,875,479.35 
基金赎 回款 -1,102,039,390.14 -48,471,936.06 -1,150,511,326.20 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 1,558,692,167.22 -792,372,669.21 766,319,498.01 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日 
活期存 款利 息收 入 3,617,738.35 1,112,991.44 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 179,772.32 152,992.69 
其他 40,667.99 26,223.32 
合计 3,838,178.66 1,292,207.45 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 18,327,963,303.59 13,701,426,780.79 
减：卖 出股 票成 本总 额 14,927,158,210.40 12,902,181,401.03 
买卖股 票差 价收 入 3,400,805,093.19 799,245,379.76 
7.4.7.13 债券投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑 2,703,149,943.79 1,592,515,320.96 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 28 页 
付）成 交总 额 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
2,502,699,063.22 1,542,120,637.54 
减：应 收利 息总 额 61,178,688.76 32,996,352.41 
买卖债 券差 价收 入 139,272,191.81 17,398,331.01 
7.4.7.14 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.15 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 37,063,515.49 113,931,053.32 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 37,063,515.49 113,931,053.32 
7.4.7.16 公允价值变动收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 
—— 股 票投 资 -644,520,079.52 849,379,500.64 
—— 债 券投 资 -137,186,701.61 159,734,558.89 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 
7.4.7.17 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日 
基金赎 回费 收入 4,757,318.03 1,091,185.11 
其他 7,419.62 0.20 
转换费 收入 52,091.56 21,032.66 
合计 4,816,829.21 1,112,217.97 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 29 页 
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 
2. 本基金 的转换费 由申 购补 差费和转 出基金 的赎回费 两部分构 成，其 中不低于 转出基金 的赎回 费
的 25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 
7.4.7.18 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 
48,527,437.84 40,046,463.50 
银行间 市场 交易 费用 
12,325.00 10,925.00 
合计 
48,539,762.84 40,057,388.50 
7.4.7.19 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
审计费 用 170,000.00 175,000.00 
信息披 露费 380,000.00 380,000.00 
其他 1,200.00 450.00 
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 22,500.00 
银行划 款手 续费 66,336.83 52,581.23 
合计 653,536.83 630,531.23 
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 20 日 宣告 2015 年度 第 1 次 分红 ， 向 截至 2016 年 1 月 22
日止在 本基 金注 册登 记人 大成基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每 10 份基 金份 额派 发
红利 2.9870 元。 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 30 页 
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 
注：1. 中 国证 监会 于 2005 年 11 月 6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
光大证 券 5,428,137,599.48 18.11% 5,437,323,088.82 20.93% 
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 
































































































金额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 4,898,612.10 18.09% 1,685,598.05 22.58% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 4,841,941.60 20.80% 961,810.30 12.43% 
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国 证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 31 页 
月 31 日 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
70,931,547.10 98,833,028.77 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
11,189,138.64 15,629,013.16 
注： 支 付基 金管 理人 大成 基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
11,821,924.48 16,472,171.44 
注：支 付基 金托管 人中 国 农业银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易 
 单位 ：人 民币 元 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
银行间 市场 交
易的 
各关联 方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 
基金卖
出 
交易金
额 
利息收 入 交易金 额 利息支 出 
中国农 业银 行 - - - - 509,700,000.00 1,045,803.84 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
银行间 市场 交
易的 
各关联 方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 
基金卖
出 
交易金
额 
利息收 入 交易金 额 利息支 出 
中国农 业银 行 - - - - 200,000,000.00 124,657.53 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 32 页 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国农 业银
行 
230,887,282.86 3,617,738.35 174,714,476.63 1,112,991.44 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券 
7.4.12.1.1 受限证券类别 ： 债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通受
限 
类型 
认购 
价格 
期末估
值 
单价 
数量 
( 单位：
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
1230
01 
蓝标转
债 
2015/12/
21 
2016/01/
08 未上市 
100.0
0 100.00 47,118 
4,711,800.
00 
4,711,800.
00 - 
 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股 ） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
600122 
宏图高
科 
2015/12/25 
重大事
项 
19.42 - - 16,700 185,370.00 324,314.00 - 
600420 
现代制
药 
2015/10/21 
重大事
项 
41.77 - - 3,063,773 111,681,112.73 127,973,798.21 - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 33 页 
600578 
京能电
力 
2015/11/5 
重大事
项 
6.07 
2016/02/24 5.49 
38,400 222,771.00 233,088.00 - 
600859 王府井 2015/12/21 
重大事
项 
27.22 2016/1/4 27.22 7,900 188,623.00 215,038.00 - 
600873 
梅花生
物 
2015/12/17 
重大事
项 
9.14 - - 29,600 206,635.00 270,544.00 - 
002065 
东华软
件 
2015/12/22 
重大事
项 
25.10 - - 4,600 100,492.00 115,460.00 - 
002452 
长高集
团 
2015/7/20 
重大事
项 
9.14 2016/1/6 10.05 71 766.91 648.94 - 
300351 
永贵电
器 
2015/10/19 
重大事
项 
36.43 
2016/2/18 29.80 
1,199,901 30,237,015.16 43,712,393.43 - 
注： 本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产 生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 
截止本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 498,998,851.50 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押： 
金额单 位： 人民 币元 
债 券 代
码 
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 
130202 13 国开02 2016/1/5 100.04 1,000,000 100,040,000.00 
150413 15 农发13 2016/1/5 100.11 1,000,000 100,110,000.00 
150403 15 农发03 2016/1/18 100.20 300,000 30,060,000.00 
150206 15 国开06 2016/1/18 100.43 100,000 10,043,000.00 
150215 15 国开15 2016/1/18 100.13 500,000 50,065,000.00 
130216 13 国开16 2016/1/18 100.58 500,000 50,290,000.00 
130215 13 国开15 2016/1/18 100.10 400,000 40,040,000.00 
130241 13 国开41 2016/1/18 100.61 700,000 70,427,000.00 
070215 07 国开15 2016/1/18 102.58 500,000 51,290,000.00 
合计





5,000,000 502,365,000.00 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 所市 场债 券正回 购余 额。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于高风 险 品种。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股
票投资和债券 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 34 页 
风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 相对风险
控制在 限定 的范 围之 内 ， 使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “ 相对收 益高 、 风险 适
中” 的 风险 收益 目标 。 
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建 立了 以由 高层 监控( 董 事会合 规审 计 和
风险控制委 员会、公 司投 资风险控制 委员会) 、专业 监控( 监察稽核部 、风险管 理部) 、部门互控 、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ， 导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为 0.15%(2014 年 12 月 31 日：10.93%) 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 35 页 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 的基 金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。 本基金 所持 大部 分 证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。 
于 2015 年 12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 498,998,851.50 元将 在一个 月以 内到
期 且计 息( 该 利息 金额不 重大) 外， 本基 金所 承担的 全部 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以
内 且不 计息 ，可 赎回基 金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 约为 未折
现的合 约到 期现 金流 量。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 36 页 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1 年至 5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 230,887,282.86 - - - 230,887,282.86



结算备 付金 13,977,632.35 - - - 13,977,632.35 
存出保 证金 4,088,565.03 - - - 4,088,565.03 
交易性 金融 资产 964,938,330.00


51,290,000.00


37,246,221.50 2,248,211,540.18 3,301,686,091.68 
应收证 券清 算款 - - -


20,135,953.82


 20,135,953.82



应收利 息 - - - 21,811,791.45 21,811,791.45 
应收申 购款 1,988.07 - - 222,240.45 224,228.52 
资产总 计 1,213,893,798.31 51,290,000.00 37,246,221.50 2,290,381,525.90 3,592,811,545.71 
负债









卖出回 购金 融资 产
款 498,998,851.50 - - - 498,998,851.50 
应付赎 回款 - - - 5,345,639.67 5,345,639.67 
应 付管 理人 报酬 - - - 3,967,390.01 3,967,390.01 
应付托 管费 - - - 661,231.64 661,231.64 
应付交 易费 用 - - - 7,468,794.09 7,468,794.09 
应付利 息 - - - 558,874.03 558,874.03 
其他负 债 - - - 280,083.04 280,083.04 
负债总 计 498,998,851.50 - - 18,282,012.48 517,280,863.98 5 
利率敏 感度 缺口 714,894,946.81 51,290,000.00 37,246,221.50 2,272,099,513.42 3,075,530,681.73 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1 年至 5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产








 
银行存 款 174,714,476.63 - - - 174,714,476.63 
结算备 付金 15,178,257.47 - - - 15,178,257.47 
存出保 证金 1,123,656.34 - - - 1,123,656.34 
交易性 金融 资产 2,160,389,470.70 81,870,000.00 30,090,594.50 5,470,143,103.85 7,742,493,169.05 
买入返 售金 融资 产 194,850,732.28 - - - 194,850,732.28 
应收证 券清 算款 - - - 14,908,073.13 14,908,073.13 
应收利 息 - - - 36,927,889.14 36,927,889.14 
应收申 购款 2,678.81 - - 558,430.22 561,109.03 
资产总 计 2,546,259,272.23 81,870,000.00 30,090,594.50 5,522,537,496.34 8,180,757,363.07 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 37 页 
负债









卖出回 购金 融资 产
款 
758,998,976.50 - - - 758,998,976.50 
应付证 券清 算款 - - - 82,749,377.93 82,749,377.93 
应付赎 回款 - - - 11,897,872.47 11,897,872.47 
应付管 理人 报酬 - - - 9,183,640.62 9,183,640.62 
应 付托 管费 - - - 1,530,606.79 1,530,606.79 
应付交 易费 用 - - - 7,749,934.22 7,749,934.22 
应付利 息 - - - 1,814,285.54 1,814,285.54 
其他负 债 - - - 578,176.68 578,176.68 
负债总 计 758,998,976.50 - - 115,503,894.25 874,502,870.75 
利率敏 感度 缺口 1,787,260,295.73 81,870,000.00 30,090,594.50 5,407,033,602.09 7,306,254,492.32 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 
影响金 额( 单 位： 人民 币万 元) 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
1. 市场 利率下 降 25 个 基点 增加 约 128 增加 约 707 
2. 市场 利率上 升 25 个 基点 减少约 127 减少 约 673 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 38 页 
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的 80% ； 投 资 于国债 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 20% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人
每日对本基金所持有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险 ， 及 时可 靠地 对 风险进 行跟 踪和 控制 。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,248,211,540.18 73.10 5,470,143,103.85 74.87 
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 2,248,211,540.18 73.10 5,470,143,103.85 74.87 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外 的其 他市 场变 量保 持不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额( 单 位： 人民 币万 元) 
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 
1. 业绩 比较基 准(附注 7.4.1) 上升 5% 增加 15,680 增加 约 31,673 
2. 业绩 比较基 准(附注 7.4.1) 下降 5% 减少 15,680 减少 约 31,673 
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 
(1) 公允价 值 
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持续的 以 公 允价 值计 量的 金融工 具 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 39 页 
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,075,366,255.60 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 1,226,319,836.08 元， 无属 于第
三层次 的余 额 (2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 6,018,599,076.55 元， 第二 层次 1,723,894,092.5 元，
第三层 次无) 。 
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。于在
证券交 易所 上市 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种( 可 转换 债券、 可交 换债 券、 资 产 支持证 券和 私募 债券
除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改 为采 用中 证 指数有 限公 司根 据 《 中国 证券投 资基 金业 协会
估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种 的估值 处理 标准 》 所 独立 提 供的估 值结 果确 定
公允价 值(附注 7.4.5.2) ，并 将相关 债券 的公 允价 值从 第一层 次调 整至 第二 层次 。 
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 
无。 
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同) 。 
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 
§8 投资组合 报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ） 
1 权益投 资 2,248,211,540.18 62.58 
 其中： 股票 2,248,211,540.18 62.58 
2 固定收 益投 资 1,053,474,551.50 29.32 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 40 页 
 其中： 债券 1,053,474,551.50 29.32 









 资产 支持 证券 - 0.00 
3 贵金属 投资 - 0.00 
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 244,864,915.21 6.82 
7 其他各 项资 产 46,260,538.82 1.29 
8 合计 3,592,811,545.71 100.00 
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 3,384.76 0.00 
B 
采矿业 - 0.00 
C 
制造业 1,310,821,817.69 42.62 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
83,550,976.18 2.72 
E 
建筑业 48,529,477.28 1.58 
F 
批发和 零售 业 147,167,679.53 4.79 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 
H 
住宿和 餐饮 业 - 0.00 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
188,838,212.35 6.14 
J 
金融业 69,350,092.86 2.25 
K 
房地产 业 45,940,776.36 1.49 
L 
租赁和 商务 服务 业 189,145,357.11 6.15 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 1,279.12 0.00 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 
P 
教育 - 0.00 
Q 
卫生和 社会 工作 30,700,727.82 1.00 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 93,739,919.12 3.05 
S 
综合 40,421,840.00 1.31 
 
合计 2,248,211,540.18 73.10 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 41 页 
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000910 大亚科 技 10,950,149 181,115,464.46 5.89 
2 600217 秦岭水 泥 14,332,860 149,348,401.20 4.86 
3 600420 现代制 药 3,063,773 127,973,798.21 4.16 
4 002013 中航机 电 5,448,551 123,464,165.66 4.01 
5 002557 洽洽食 品 6,516,397 121,986,951.84 3.97 
6 000625 长安汽 车 6,520,463 110,652,257.11 3.60 
7 300058 蓝色光 标 7,021,667 103,429,154.91 3.36 
8 600718 东软集 团 3,006,472 93,350,955.60 3.04 
9 002039 黔源电 力 4,210,034 83,316,572.86 2.71 
10 600887 伊利股 份 4,582,741 75,294,434.63 2.45 
11 600998 九州通 3,490,358 68,411,016.80 2.22 
12 300059 东方财 富 1,300,000 67,639,000.00 2.20 
13 300133 华策影 视 1,999,903 59,577,110.37 1.94 
14 600138 中青旅 2,428,840 56,616,260.40 1.84 
15 000590 *ST 古汉 2,021,511 52,377,350.01 1.70 
16 601668 中国建 筑 7,563,092 47,950,003.28 1.56 
17 601933 永辉超 市 4,583,195 46,290,269.50 1.51 
18 600683 京投银 泰 4,238,079 45,940,776.36 1.49 
19 300351 永贵电 器 1,199,901 43,712,393.43 1.42 
20 300090 盛运环 保 3,695,600 43,275,476.00 1.41 
21 600750 江中药 业 1,200,703 42,372,808.87 1.38 
22 000895 双汇发 展 1,999,880 40,817,550.80 1.33 
23 000881 大连国 际 2,083,600 40,421,840.00 1.31 
24 601166 兴业银 行 2,245,538 38,331,333.66 1.25 
25 601799 星宇股 份 905,396 34,142,483.16 1.11 
26 002142 宁波银 行 1,999,920 31,018,759.20 1.01 
27 300244 迪安诊 断 441,483 30,700,727.82 1.00 
28 300178 腾邦国 际 999,998 29,099,941.80 0.95 
29 600707 彩虹股 份 2,670,471 28,947,905.64 0.94 
30 000858 五 粮 液 1,003,718 27,381,427.04 0.89 
31 603318 派思股 份 476,242 26,150,448.22 0.85 
32 000802 北京文 化 722,774 24,487,583.12 0.80 
33 603555 贵人鸟 525,892 18,632,353.56 0.61 
34 002517 泰亚股 份 286,364 17,336,476.56 0.56 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 42 页 
35 600361 华联综 超 2,092,771 16,846,806.55 0.55 
36 002405 四维图 新 399,887 15,515,615.60 0.50 
37 000078 海王生 物 620,000 14,855,200.00 0.48 
38 002662 京威股 份 643,450 14,155,900.00 0.46 
39 002444 巨星科 技 493,000 10,205,100.00 0.33 
40 600373 中文传 媒 411,887 9,675,225.63 0.31 
41 002730 电光科 技 143,600 7,056,504.00 0.23 
42 600050 中国联 通 1,000,000 6,180,000.00 0.20 
43 000403 ST 生化 200,000 5,868,000.00 0.19 
44 002655 共达电 声 200,000 4,932,000.00 0.16 
45 300339 润和软 件 100,000 4,802,000.00 0.16 
46 000060 中金岭 南 238,407 3,344,850.21 0.11 
47 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03 
48 002310 东方园 林 21,900 579,474.00 0.02 
49 600122 宏图高 科 16,700 324,314.00 0.01 
50 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01 
51 600873 梅花生 物 29,600 270,544.00 0.01 
52 600578 京能电 力 38,400 233,088.00 0.01 
53 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01 
54 600859 王府井 7,900 215,038.00 0.01 
55 002065 东华软 件 4,600 115,460.00 0.00 
56 300467 迅游科 技 104 9,441.12 0.00 
57 300299 富春通 信 123 5,789.61 0.00 
58 300498 温氏股 份 74 3,384.76 0.00 
59 600511 国药股 份 72 2,730.24 0.00 
60 000566 海南海 药 61 2,370.46 0.00 
61 002292 奥飞动 漫 36 1,861.56 0.00 
62 002230 科大讯 飞 50 1,852.50 0.00 
63 600900 长江电 力 97 1,315.32 0.00 
64 300284 苏交科 59 1,279.12 0.00 
65 002367 康力电 梯 59 989.43 0.00 
66 000716 黑芝麻 52 885.04 0.00 
67 002452 长高集 团 71 648.94 0.00 
68 300149 量子高 科 1 17.65 0.00 
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 43 页 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 711,938,350.00 9.74 
2 000625 长安汽 车 468,674,798.85 6.41 
3 601398 工商银 行 348,884,843.55 4.78 
4 600511 国药股 份 321,345,780.81 4.40 
5 600683 京投银 泰 309,886,064.62 4.24 
6 601166 兴业银 行 265,179,133.30 3.63 
7 600525 长园集 团 258,965,352.34 3.54 
8 000895 双汇发 展 257,781,993.51 3.53 
9 000910 大亚科 技 253,869,368.11 3.47 
10 300059 东方财 富 241,671,386.52 3.31 
11 000061 农 产 品 217,798,448.27 2.98 
12 600998 九州通 198,954,766.26 2.72 
13 300090 盛运环 保 197,907,307.56 2.71 
14 300058 蓝色光 标 185,042,343.38 2.53 
15 600750 江中药 业 177,001,075.38 2.42 
16 300078 思创医 惠 162,506,984.08 2.22 
17 002013 中航机 电 157,286,169.34 2.15 
18 600887 伊利股 份 152,014,652.31 2.08 
19 000919 金陵药 业 149,213,374.49 2.04 
20 600217 *ST 秦岭 148,966,313.37 2.04 
21 600420 现代制 药 148,036,117.67 2.03 
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 1,119,249,494.45 15.32 
2 601166 兴业银 行 742,306,319.99 10.16 
3 000333 美的集 团 634,648,646.71 8.69 
4 000625 长安汽 车 524,490,185.01 7.18 
5 600511 国药股 份 510,096,589.33 6.98 
6 000651 格力电 器 370,547,078.84 5.07 
7 600683 京投银 泰 336,824,073.87 4.61 
8 601398 工商银 行 326,413,169.24 4.47 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 44 页 
9 600525 长园集 团 265,132,228.75 3.63 
10 002051 中工国 际 253,195,193.38 3.47 
11 000895 双汇发 展 226,024,629.86 3.09 
12 300059 东方财 富 192,546,517.72 2.64 
13 002039 黔源电 力 187,006,946.95 2.56 
14 300090 盛运环 保 186,852,318.02 2.56 
15 300078 思创医 惠 186,530,198.00 2.55 
16 300284 苏交科 184,750,817.72 2.53 
17 000858 五 粮 液 181,354,779.74 2.48 
18 000919 金陵药 业 168,662,726.04 2.31 
19 000061 农 产 品 157,040,455.55 2.15 
20 600718 东软集 团 154,390,207.94 2.11 
21 002555 三七互 娱 151,798,785.02 2.08 
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本 （ 成交 ）总 额 12,349,746,726.25 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,327,963,303.59 
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。 
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 345,956,751.50 11.25 
2 央行票 据 - 0.00 
3 金融债 券 702,806,000.00 22.85 
 其中： 政策 性金 融债 702,806,000.00 22.85 
4 企业债 券 - 0.00 
5 企业短 期融 资券 - 0.00 
6 中期票 据 - 0.00 
7 可转债 （可 交换 债） 4,711,800.00 0.15 
8 同业存 单 - 0.00 
9 其他 - 0.00 
10 合计 1,053,474,551.50 34.25 
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 45 页 
比例（ ％） 
1 019518 15 国债 18 1,200,000 119,916,000.00 3.90 
2 019515 15 国债 15 1,100,000 110,198,000.00 3.58 
3 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 3.26 
4 150413 15 农发 13 1,000,000 100,110,000.00 3.26 
5 130202 13 国开 02 1,000,000 100,040,000.00 3.25 
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 
本基金 期末 未持 有资 产支 持证券 。 
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
本基金 期末 未持 有贵 金属 投资 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 
本基金 期末 未持 有权 证。 
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.3 本期国债期货投资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 46 页 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情 形 
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构 成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 4,088,565.03 
2 应收证 券清 算款 20,135,953.82 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 21,811,791.45 
5 应收申 购款 224,228.52 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 46,260,538.82 
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 
本基金 本报 告期 未 持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 600420 现代制 药 127,973,798.21 4.16 重大事 项 
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
148,889 15,509.61 27,956,075.47 1.21% 2,281,255,108.25 98.79% 
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 47 页 
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 15,319.47 0.00% 
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况



项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2002 年 11 月 11 日 ） 基金 份额 总额 
2,604,752,899.89 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,176,803,559.38 
本报告 期基 金总 申购 份额 676,429,405.71 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,544,021,781.37 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,309,211,183.72 




§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。









11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。 
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。 
3 、 基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 48 页 
总经理 。 
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 
5 、 基 金管 理人 于 2015 年 10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。 
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 
无。





 
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





 
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为 17 万 元。 该事 务所 自基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。





 
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





 
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 49 页 
光大证 券 2 5,428,137,599.48 18.11% 4,898,612.10 18.09% - 
中泰证 券 1 4,785,075,468.99 15.96% 4,401,043.50 16.25% - 
招商证 券 2 4,592,649,892.90 15.32% 4,076,502.29 15.05% - 
海通证 券 1 2,530,182,598.30 8.44% 2,251,947.33 8.32% - 
国泰君 安 2 2,029,134,652.93 6.77% 1,795,614.11 6.63% - 
兴业证 券 2 1,630,578,153.43 5.44% 1,481,317.93 5.47% - 
银河证 券 4 1,480,360,561.39 4.94% 1,343,031.74 4.96% - 
安信证 券 1 955,118,883.56 3.19% 879,482.54 3.25% - 
上海证 券 1 761,369,579.40 2.54% 709,065.46 2.62% - 
华创证 券 1 655,004,763.71 2.19% 585,790.13 2.16% - 
广发证 券 1 646,688,853.05 2.16% 588,745.21 2.17% - 
联讯证 券 1 563,744,842.25 1.88% 513,744.91 1.90% 新增 
华西证 券 1 456,932,975.18 1.52% 416,405.68 1.54% 新增 
中信证 券 2 453,336,281.97 1.51% 412,717.55 1.52% - 
中信建 投 2 449,662,394.94 1.50% 409,527.98 1.51% 退租 
平安证 券 1 427,546,396.04 1.43% 389,238.40 1.44% - 
中金公 司 2 416,757,015.82 1.39% 374,228.12 1.38% - 
瑞银证 券 1 320,730,559.52 1.07% 291,992.37 1.08% - 
华泰证 券 1 295,484,058.55 0.99% 261,474.95 0.97% - 
国信证 券 1 270,861,388.42 0.90% 247,905.24 0.92% - 
方正证 券 1 187,371,785.49 0.63% 170,583.45 0.63% - 
北京高 华 1 169,376,211.04 0.57% 154,197.49 0.57% - 
浙商证 券 1 127,349,044.86 0.42% 112,692.28 0.42% - 
长城证 券 2 91,057,116.85 0.30% 84,801.94 0.31% - 
国金证 券 2 89,370,007.94 0.30% 81,443.05 0.30% - 
申银万 国 1 81,771,218.12 0.27% 74,444.76 0.27% - 
东北证 券 2 80,503,392.84 0.27% 74,971.92 0.28% - 
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增 
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 50 页 
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% 新增 
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增 
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% - 
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ； 
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ； 
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 
本报告期内增 加基金交 易 单元： 第一创 业、山西 证 券、联讯证券 、华西证 券 、川财证券 。 本报告
期内退 租基 金交 易单 元： 中信建 投 。 
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
中泰证 券 63,797,970.11 11.55% 300,000,000.00 16.38% - 0.00% 
招商证 券 21,716,737.50 3.93% 250,000,000.00 13.65% - 0.00% 
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
兴业证 券 297,434,762.86 53.86% 330,000,000.00 18.01% - 0.00% 
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 51 页 
安信证 券 31,048,837.35 5.62% - 0.00% - 0.00% 
上海证 券 1,069,364.80 0.19% - 0.00% - 0.00% 
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
中信证 券 118,017,840.90 21.37% 432,000,000.00 23.58% - 0.00% 
中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
中金公 司 19,115,000.00 3.46% 200,000,000.00 10.92% - 0.00% 
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
东北证 券 - 0.00% 320,000,000.00 17.47% - 0.00% 
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
申万宏 源 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 52 页 
1 
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2015 年第 2 期）- 摘要 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/25 
2 
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2015 年第 2 期） 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/25 
3 
大成价 值增 长证 券投 资基 金 2015 年第 3 季度 报
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/24 
4 
大成价值增长证券投资 基 金变更业绩比较基 准
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/14 
5 
大成价值增长证券投资基 金 2015 年半年 度报
告摘要 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/27 
6 
大成价值增长证券投资基 金 2015 年半年 度报
告摘要 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/27 
7 
大成价值增长证券投资基 金 2015 年半年 度报
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/27 
8 
大成价 值增 长证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/21 
9 
大成价值增长证券投资 基 金更新招募说明书 摘
要（2015 年第 1 期） 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/26 
10 
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2015 年第 1 期） 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/26 
11 
大成价 值增 长证 券投 资基 金 2015 年第 1 季度 报
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/18 
12 大成价 值增 长证 券投 资基 金变更 基金 经理 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/18 
13 
大成价值增长证券投资基 金 2014 年年度 报告
摘要 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/28 
14 大成价 值增 长证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/28 
15 
大成价 值增 长证 券投 资基 金 2014 年第 4 季度 报
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/21 
16 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金股票估 值
调整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
17 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/24 
18 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/28 
19 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/4 
20 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整情 况的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/12 
21 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/26 
22 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/27 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 53 页 
23 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/21 
24 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/3 
25 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/5 
26 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/10 
27 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/12 
28 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/20 
29 
大成基金管理有限公司 关 于公司旗下部分基 金
估值调 整的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/3 
30 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“东方 财富 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/21 
31 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“东方 财富 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/2/12 
32 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“洪涛 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/2/27 
33 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长安 汽车 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/13 
34 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“顺荣 三七 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/17 
35 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长信 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/24 
36 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“盛运 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/25 
37 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“航天 信息 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/26 
38 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“招商 银行 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/8 
39 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“科大 讯飞 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/16 
40 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“丹甫 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/29 
41 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“正邦 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/6 
42 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“卫士 通” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/9 
43 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“中炬 高新 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/14 
44 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“奥飞 动漫 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/21 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 54 页 
45 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“康尼 机电 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/21 
46 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“网宿 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/21 
47 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长信 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/21 
48 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“万达 院线 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/22 
49 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“中国 南车 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/22 
50 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“金螳 螂” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/23 
51 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“京威 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/27 
52 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“首开 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/27 
53 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“天壕 节能 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/28 
54 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“三安 光电 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/29 
55 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“三花 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/29 
56 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“中国 国旅 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/3 
57 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“城投 控股 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/18 
58 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ST 秦岭 ”股 票估 值调 整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/19 
59 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“海南 海药 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/20 
60 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“洪涛 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/20 
61 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“金运 激光 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/25 
62 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“华东 医药 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/27 
63 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“伟星 股份 ”股 票估 值调 整的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/30 
64 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“方大 化工 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/3 
65 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“天壕 节能 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/3 
66 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“正邦 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 55 页 
67 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长信 科技 ”股 票估 值调 整 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 
68 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“西藏 药业 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 
69 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“蒙发 利” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 
70 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“联美 控股 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 
71 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“飞利 信” 股票 估值 调整 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/4 
72 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“金运 激光 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/7 
73 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长江 电力 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/7 
74 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“格林 美” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/8 
75 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“哈空 调” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/8 
76 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“海默 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
77 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“金螳 螂” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
78 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“欣汪 达” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
79 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长城 汽车 ”股 票估 值调 整的公 告 
中国证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
80 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“中瑞 思创 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/9 
81 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“百润 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/10 
82 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“航天 信息 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/10 
83 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“京投 银泰 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/10 
84 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“丹甫 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 
85 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“科大 讯飞 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 
86 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“科远 股份 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 
87 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“三安 光电 ”股 票估 值调 整 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 
88 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“苏交 科” 股票 估值 调整 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 56 页 
89 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“网宿 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/11 
90 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“万达 院线 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/14 
91 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“长信 科技 ”股 票估 值调 整的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/14 
92 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网
上直销 申购 费率 优惠 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/7 
93 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/13 
94 
大成基金管理有限公司 关 于网上交易银联通 系
统升级 暂停 服务 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/14 
95 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 （肖 剑） 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/22 
96 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 （钟 鸣远 ） 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/22 
97 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/24 
98 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/24 
99 
大成基金管理有限公司 关 于网上交易银联通 支
付通道 升级 暂停 服务 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/28 
100 
大成基金管理有限公司 关 于网上交易银联通 银
行通道 升级 暂停 服务 的更 新公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/1/30 
101 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/2/4 
102 
大成基金管理有限公司 关 于网上交易银联通 银
行通道 恢复 服务 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/2 
103 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/4 
104 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金在 中
国工商银行股份有限公 司 开通基金转换业务 的
公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/4 
105 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/6 
106 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/6 
107 
大成基金管理有限公司 关 于参加数米基金网 费
率优惠 活动 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/12 
108 
大成基金管理有限公司 关 于 调整网上直销基 金
转换及 定投 最低 交易 限额 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/13 
109 
大成基金管理有限公司 关 于网上直销交易平 台
银联通 富滇 银行 支付 通道 暂停服 务的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/28 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 57 页 
110 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
郑州银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/28 
111 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
中国国 际金 融有 限公 司为 代销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/3/31 
112 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/9 
113 
大成基金管理有限公司 关 于参与上海天天基 金
销售有 限公 司认 购、 申购 费率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/14 
114 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/4/17 
115 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/5 
116 
大成基金管理有限公司 关 于增 加联讯证券股 份
有限公司为开放式基金 代 销机构并开通相关 业
务的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/5 
117 
关于大成基金管理有限 公 司旗下基金参与天 天
基金费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/7 
118 
大成基金管理有限公司 关 于调整网上直销通 联
支付交 易费 率的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/8 
119 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/9 
120 
大成基金管理有限公司 关 于参与上海天天基 金
销售有 限公 司认 购费 率优 惠活动 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/9 
121 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
上海天 天基 金销 售有 限公 司为代 销机 构的 公告



中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/12 
122 
关于大成基金官方网站 及 交易系统升级维护 的
公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/15 
123 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/16 
124 
大成基金管理有 限公司 关 于增加北京钱景财 富
投资管理有限公司为开 放 式基金代销机构并 开
通相关 业务 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/5/19 
125 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/2 
126 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金开 展
赎回费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/3 
127 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
爱建证 券有 限责 任公 司为 代销机 构的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/8 
128 
大成基金管理有限公司 关 于参加数米基金网 费
率优惠 活动 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/11 
129 
关于在北京市开展打击 以 私募投资基金为名 从
事非法 集资 专项 整治 行动 的通告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/24 
130 
大成基金管理有限公司 关 于参加数米基金网 费
率优惠 活动 的公 告



中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/6/27 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 58 页 
131 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金开 展
赎回费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/7 
132 
大成基金管理有限公司 关 于公司、高管投资 旗
下基金 相关 事宜 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/7 
133 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/10 
134 
大成基金管理有限公司 关 于养老金账户通过 直
销中心 申购 旗下 部分 基金 费率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/27 
135 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金增 加
天天基 金为 代销 机构 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/7/29 
136 
关于大成基金管理有限 公 司上海理财中心办 公
地址变 更的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/13 
137 
大成基金管理有限公司 关 于增加诺亚正行（ 上
海）基金销售投资顾问 有 限公司为开放式基 金
代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/14 
138 
大成基金管理有限公司 关 于参加天天基金网 费
率优惠 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/8/22 
139 
大成基金管理有限公司 关 于增加上海陆金所 资
产管理 有限 公司 代销 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/1 
140 
大成基金管理有限公司 关 于增加南京证券有 限
责任公司为开放式基金 代 销机构并开通相关 业
务的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/12 
141 
大成基金管理有限公司 关 于增加南京证券有 限
责任公司为开放式基金 代 销机构并开通相关 业
务的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/15 
142 
大成基金管理有限公司 关 于增加浙江同花顺 基
金销售有限公司为开放 式 基金代销机构并开 通
相关业 务的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/17 
143 
大成基金管理有限公司 关 于参加好买基金网 费
率优惠 活动 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/25 
144 
大成基金管理有限公司 关 于参加钱景财富费 率
优惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/25 
145 
大成基金管理有限公司 关 于增加上海银行股 份
有限公司为开放式基金 代 销机构并开通相关 业
务的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/9/30 
146 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/15 
147 
大成基金管理有限公司 关 于调整旗下 开放式 基
金申购 金额 下限 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/15 
148 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/16 
149 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/21 
150 关于上海陆金所资产管 理 有限公司增加代销 大 中 国 证监 会指 定报 刊及 本 2015/10/21 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 59 页 
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告 公司网 站 
151 
大成基金管理有限公司 关 于高级管理人员变 更
的公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/10/30 
152 
关于再次提请投资者及 时 更新已过期身份证 件
或者身 份证 明文 件的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/10 
153 
 关 于 增 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公
司为开放式基金代销机 构 并开通相关业务的 公
告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/16 
154 
关于上海陆金所资产管 理 有限公司增加代销 大
成基金 管理 有限 公司 基金 产品的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/11/28 
155 
大成基金管理有限公司 关 于旗 下部分基金开 展
赎回费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/2 
156 
大成基金管理有限公司 关 于旗下基金实行网 上
直销申 购费 率优 惠的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/17 
157 
大成基金管理有限公司 关 于增加第一创业证 券
股份有限公司为开放式 基 金代销机构并开通 相
关业务 的公 告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/18 
158 
大成基金管理有限公司 关 于旗下部分基金开 展
赎回费 率优 惠活 动的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/29 
159 
大成基金管理有限公司 关 于网上直销系统暂 停
服务的 通知 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/29 
160 
大成基金管理有限公司 关 于指数熔断机制对 公
司旗下 公募 基金 相关 业务 事项影 响的 公告 
中 国 证监 会指 定报 刊及 本
公司网 站 2015/12/31 
 
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。





 
 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成价值 增长 证券 投资 基金 的文件 ； 
2 、 《大 成价 值增 长证 券投 资基金 基金 合同 》 ； 
3 、 《大 成价 值增 长证 券投 资基金 托管 协议 》 ； 
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ； 
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 
13.2 存放地点 
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告 
第 60 页 
13.3 查阅方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或登 录本 基金 管理 人网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查 阅 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
客户服 务中 心电 话：400-888-5558（免 长途 通话 费用 ） 
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 
 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
2016 年 3 月 26 日
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