大成互联网思维混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日止 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表 现及利润分配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 14
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 16
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 36
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 44 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 44
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易 单元 的有 关情 况 ............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 56
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 56
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 大成互 联网 思维 混合
基金主 代码 001144
交易代 码 001144
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,153,015,486.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 捕 捉 互联 网技 术与 思维 向实 体 经济 与金 融各 领域 渗透
的 过 程中 各个 行业 出现 的投 资 机会 ，为 投 资 者提 供分
享 互 联网 技术 与思 维带 动经 济 发展 与企 业盈 利增 长的
红 利 ，力 争通 过积 极主 动投 资 管理 实现 基金 资产 长期
稳定增 值。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中证 综合 债券 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征 中高风 险
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管业 务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黃浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -421,192,371.98
本期利 润 -327,543,936.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1259
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -410,395,301.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1906
期末基 金资 产净 值 1,841,334,625.05
期末基 金份 额净 值 0.855
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.25% 2.22% 10.87% 1.00% 8.38% 1.22%
过去六 个月 -9.71% 3.21% -7.63% 1.60% -2.08% 1.61%
自基金 合同
生效起 至今
-14.50% 3.21% -7.31% 1.63% -7.19% 1.58%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月21 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 止报 告期末 ， 本基 金的大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为 2015 年 4 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2015 年4 月 21 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值增 长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时 申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大 成灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成 高新 技术 产业 股票型 证券 投资 基金 、 大 成景秀 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金 经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博
先生
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月
21 日
- 6 年
工学硕士，2009 年 9 月至
2010 年 8 月就 职于 韩国 SK
Telecom 首 尔总 部 ； 2010 年 8
月至2011 年5 月 就职 于国 信
证券任 研究 员；2011 年 5 月
起 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 大成 基金 电子 行 业、大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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互 联 网 传 媒 行 业 分 析 师 、 基
金经理 助理 ，2014 年 10 月
28 日 至 2015 年 4 月 20 日 担
任 大 成 消 费 主 题 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 及 大
成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理。2015 年
4 月 21 日起 担任 大成 互联 网
思 维 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2015 年8 月 26 日起
担 任 大 成 内 需 增 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
张烨
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年4 月
21 日
- 6 年
经济学 硕士 。2011 年 9 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2015 年4 月21 日 起担 任大 成
互 联 网 思 维 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 互联网思维 混合
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成互联 网思维混
合型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继 续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包 括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分 析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参 与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
正如我 们所 看到 的，2015 年二级 市场 经历 了数 次的 大起大 落。 产品 自四 月底 成立以 后， 我们
较好的把握的 上半年以 及 四季度的成长 股单边上 涨 的机会，在传 媒、计算 机 、互联网等 领域做了
较为重仓的配 置，取得 了 一定的收益率 。在流动 性 推动的牛市中 ，宏观经 济 面临下行压 力，我们
始终看 好的 是具 有长 期成 长性和 未来 空间 的新 兴产 业板块 。 而 在三 季度 的单 边 下跌和 震荡 行情 中，
尽管我 们做 了一 定的 仓位 控制， 但是 仍然 出现 了一 定较为 明显 的净 值回 撤 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.855 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-14.5%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-7.31%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 11 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年 ， 资 本市 场与 以往相 比 ， 将 面临 更多 的 复杂因 素 ， 主 要包 含以 下 几个方 面 ： 第 一，
为海外形势对 国内货币 政 策的外溢性。 考虑到主 要 的欧美发达国 家货币政 策 面临一定的 收紧的趋
势，整体来看 流动性方 面 对于汇率和利 率政策形 成 一定的约束。 第二，推 进 供给侧改革 与需求端
政策的互相调 节。对于 产 能过剩的行业 ，从趋势 上 来看存在着行 业整合的 大 方向，具备 供给侧调
整的内 在动 力。 然而 供给 侧 的调整 与需 求端 稳需 求的 政策同 时进 行才 可以 抵抗 一部分 的通 缩压 力，
这导 致 2016 年的 经济 将 会有一 定的 库存 周期 和库 存波段 。总 体来 看，2016 年我们 面临 的国 外和
国内形势将更 加复杂， 尽 管 流动性总体 预计仍将 保 持宽松，但是 边际上的 变 化值得关注 。基于这
个判断，我们 将维持中 性 的仓位，以精 选个股为 主 ，主要配置具 备良好基 本 面的成长股 以及受益
于改革 方向 的品 种。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产 的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格 执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转 债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 12 页
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识 。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其 持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券 ，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 13 页
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成互 联网 思维混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关 法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成互 联网 思 维 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的大成互 联网思维混合型证券投资 基金 ( 以下
简称“ 大成 互联 网思 维混 合基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成互联网思维混合基 金的基金管
理人大 成基 金管 理有 限公 司 管 理层 的责 任。 这种 责 任包括 ：
(1) 照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会( 以 下简 称 “ 中
国证监会”) 、 中 国 证 券 投资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “中 国 基 金
业协会 ”) 发布 的有 关规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述大成互联 网思维混合基金的财务报 表在所有重
大方面按照企 业 会 计 准 则和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列示 的 中 国 证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了大 成互联 网思 维混 合基 金 2015 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2015 年 4 月 21 日(基金 合同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券 投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 172,929,341.45
结算备 付金
59,596,713.97
存出保 证金
2,141,728.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,626,884,043.39 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页
其中： 股票 投资
1,626,884,043.39
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 31,437.57
应收股 利
-
应收申 购款
71,838.41
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,861,655,103.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
11,239,839.63
应付赎 回款
1,681,330.56
应付管 理人 报酬
2,349,653.51
应付托 管费
391,608.92
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,470,383.82
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 187,661.54
负债合 计
20,320,477.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,153,015,486.10
未分配 利润 7.4.7.10 -311,680,861.05
所有者 权益 合计
1,841,334,625.05
负债和 所有 者权 益总 计
1,861,655,103.03
注： （1 ） 报 告截 止日2015 年 12 月31 日， 基金 份额 净 值 0.855 元 ， 基 金份 额总 额2,153,015,486.10
份。
（2 ） 本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年4 月21 日 (基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日，
截止报 告期 末本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均无 同期对 比数 据。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.2 利润表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合同
生效日) 至2015 年12 月31 日
一、收入
-271,329,611.58
1.利息 收入
2,888,219.51
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,888,219.51
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-383,255,474.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -386,719,022.42
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 3,463,547.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 93,648,435.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 15,389,207.85
减：二、费用
56,214,324.71
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 24,642,167.77
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,107,027.97
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 27,178,063.70
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 287,065.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-327,543,936.29
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-327,543,936.29
7.3 所有者权益（基金净 值 ） 变动表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,473,268,132.40 - 3,473,268,132.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -327,543,936.29 -327,543,936.29
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,320,252,646.30 15,863,075.24 -1,304,389,571.06
其中：1. 基 金申 购款 2,071,745,510.31 185,610,801.10 2,257,356,311.41
2. 基金 赎回 款 -3,391,998,156.61 -169,747,725.86 -3,561,745,882.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,153,015,486.10 -311,680,861.05 1,841,334,625.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 罗登 攀_____
_____ 周立 新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下
简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2015]352 号 《 关于 准予大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 注册
的批复》核准 ，由大成 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 大成互联
网思维 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 向社 会公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币3,472,093,831.39 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 349 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 基 金合 同 》于 2015 年 4 月 21 日正 式生效 ，首 次发 售
募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 3,473,268,132.40 元 ， 折 合
3,473,268,132.40 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,174,301.01 份 基 金份额 。本 基金 的基大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金管理 人为 大成 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 互联网 思维 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 以及 其 他经中 国证 监会 批 准 上市 的股票) 、 债 券、 资产 支持 证券 、 货 币市 场工 具、
衍生工 具( 权证、 股指 期货 等) 以 及法 律法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 40%-95% ； 债 券、
货币市 场工 具、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产比 例不 低 于 5%， 其中 每个交 易日 日终 在 扣
除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，应当保 持 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% ； 权证 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60% ＋ 中证综 合债 券指 数收 益率 ×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《大 成互 联 网思维 混合 型证 券投
资基金
基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2015 年4 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完 整地反 映了 本基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月21 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当 期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 为其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确 认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认 ：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的 股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值 技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行 基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若 期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分 的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法和 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 172,929,341.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 172,929,341.45
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,533,235,607.70 1,626,884,043.39 93,648,435.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,533,235,607.70 1,626,884,043.39 93,648,435.69
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 26,155.37 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,318.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 963.70
合计 31,437.57
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,470,383.82
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,470,383.82
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,661.54
预提费 用 185,000.00
合计 187,661.54
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,473,268,132.40 3,473,268,132.40
本期申 购 2,071,745,510.31 2,071,745,510.31
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -3,391,998,156.61 -3,391,998,156.61 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本期末 2,153,015,486.10 2,153,015,486.10
注： 1. 申 购含 转换 入份 额；赎 回含 转换 出份 额。
2. 本 基金自 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 24 日止期 间公 开发 售。 共 募集有 效净 认购 资金
3,472,093,831.39 元， 根 据 《大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金
集中申 购期 内申 购资 金 产 生的利 息收 入 1,174,301.01 元， 折算为 1,174,301.01 份基 金份 额， 划
入基金 份额 持有 人账 户。
3. 根据《大 成互联网 思维 混合型证券投 资基金 基 金 合同》及《大 成互联网 思 维混合型证 券投资
基金 招募 说明 书》 的相 关 规定， 本基 金于 2015 年 4 月 21 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 5 月
20 日 止期 间暂 不向 投资 人 开放基 金交 易 ， 本 基金 的 申购 、 赎 回、 转换 转入 和 转换转 出业 务 自2014
年5 月21 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -421,192,371.98 93,648,435.69 -327,543,936.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
10,797,070.69 5,066,004.55 15,863,075.24
其中： 基金 申购 款 -16,213,981.24 201,824,782.34 185,610,801.10
基金赎 回款 27,011,051.93 -196,758,777.79 -169,747,725.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -410,395,301.29 98,714,440.24 -311,680,861.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,742,201.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 127,660.64
其他 18,357.13
合计 2,888,219.51
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 8,402,472,139.75
减：卖 出股 票成 本总 额 8,789,191,162.17
买卖股 票差 价收 入 -386,719,022.42
7.4.7.13 债券投资收益
本报告 期内 本基 金无 债券 投资收 益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,463,547.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,463,547.79
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 93,648,435.69
——股 票投 资 93,648,435.69
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 93,648,435.69
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 15,389,207.85
合计 15,389,207.85
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 27,178,063.70
银行间 市场 交易 费用 -
合计
27,178,063.70
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
审计费 用 120,000.00
信息披 露费 130,000.00
银行划 款手 续费 36,665.27
其他 400.00
合计 287,065.27
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 告报 出日 ， 本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金 ”) 基金管 理人、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本” ) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 2,768,682,338.65 14.79%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 2,494,456.80 14.82% 1,533,499.53 34.30%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,642,167.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,469,357.44
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,107,027.97
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 本基 金未 发生 除基金 管 理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
关联方
名称
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 172,929,341.45 2,742,201.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国银 行保 管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002044
美年
健康
2015 年8 月31
日
重大
事项
28.29 - - 3,359,220 125,772,733.52 95,032,333.80 -
300104
乐视
网
2015 年12 月8
日
重大
事项
60.18 - - 1,425,182 71,541,438.70 85,767,452.76 -
002174
游族
网络
2015 年7 月23
日
重大
事项
84.39
2016 年2 月 15
日
80.58 908,700 98,098,935.37 76,685,193.00 -
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9
日
重大
事项
29.59 - - 1,419,605 33,070,588.27 42,006,111.95 -
002612
朗姿
股份
2015 年12 月23
日
重大
事项
75.46 - - 21,000 1,225,829.00 1,584,660.00 -
002707
众信
旅游
2015 年11 月16
日
重大
事项
52.62
2016 年3 月 15
日
47.36 20,300 1,013,640.00 1,068,186.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)、 债 券、 货币 市场 工具、
权证、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但 须符 合中 国证 监
会的相 关规 定)。 本基 金的 基金管 理人 从事 风险 管理 的主要 目标 是在 严格 控制 风险和 保持 资产 流 动
性的基 础上 ，通 过灵 活的 资产配 置， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳健 增值 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会 ，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特 定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结 算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根 据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 172,929,341.45 - - - 172,929,341.45
结算备 付金 59,596,713.97 - - - 59,596,713.97
存出保 证金 2,141,728.24 - - - 2,141,728.24
交易性 金融 资产 - - - 1,626,884,043.39 1,626,884,043.39
应收利 息 - - - 31,437.57 31,437.57
应收申 购款 - - - 71,838.41 71,838.41
其他资 产 - - - - -
资产总 计 234,667,783.66 - - 1,626,987,319.37 1,861,655,103.03
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,239,839.63 11,239,839.63
应付赎 回款 - - - 1,681,330.56 1,681,330.56
应付管 理人 报酬 - - - 2,349,653.51 2,349,653.51
应付托 管费 - - - 391,608.92 391,608.92
应付交 易费 用 - - - 4,470,383.82 4,470,383.82
其他负 债 - - - 187,661.54 187,661.54
负债总 计 - - - 20,320,477.98 20,320,477.98
利率敏 感度 缺口 234,667,783.66 - - 1,606,666,841.39 1,841,334,625.05
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金 资大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来 现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “自 上而 下为 主 、 自下而 上为 辅”
的策略，通过 对中国经 济 转型 重要推动 力的内需 增 长的外部环境 条件、政 策 导向、实现 路径与推
动作用的分析 ，结合证 券 市场运行情况 ，做出资 产 配置及组合构 建的决定 ； 通过对单个 证券的定
性分析及定量 分析，选 择 符合基金合同 约定范围 的 投资品种进行 投资。本 基 金的基金管 理人定期
结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资策 略、资产 配 置、投资组合 进行修正 ， 来主动应对 可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 股票资产占基 金资产的 比 例为基金资产 的
40%-95% ，债券、 货币市场 工具、银行存 款等固定 收 益类金融工具 占基金资 产 的比例不低 于 5% ，
保持现 金或 者 到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%， 权证 及其他 金融 工具 的 投
资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。此 外 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金 所持有的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,626,884,043.39 88.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
其他 - 0.00
合计 1,626,884,043.39 88.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准( 附注7.4.1) 上升5% 增加 约 13,495
业绩比 较基 准( 附注7.4.1) 下降5% 减少 约 13,495
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,324,740,105.88 元， 第二 层 次的余 额 为 302,143,937.51 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值 对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,626,884,043.39 87.39
其中： 股票 1,626,884,043.39 87.39
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,526,055.42 12.49
7 其他各 项资产 2,245,004.22 0.12
8 合计 1,861,655,103.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 707,062,037.72 38.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 37,291,708.12 2.03
F
批发和 零售 业 1,023,435.00 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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H
住宿和 餐饮 业 42,006,111.95 2.28
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
481,714,387.21 26.16
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 75,689,006.79 4.11
L
租赁和 商务 服务 业 42,934,356.00 2.33
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 95,032,333.80 5.16
R
文化、 体育 和娱 乐业 144,130,666.80 7.83
S
综合 - 0.00
合计 1,626,884,043.39 88.35
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002355 兴民钢 圈 6,749,253 135,390,015.18 7.35
2 002517 泰亚股 份 2,191,715 132,686,426.10 7.21
3 002044 美年健 康 3,359,220 95,032,333.80 5.16
4 300104 乐视网 1,425,182 85,767,452.76 4.66
5 002174 游族网 络 908,700 76,685,193.00 4.16
6 000802 北京文 化 1,834,450 62,151,166.00 3.38
7 300467 迅游科 技 580,539 52,701,330.42 2.86
8 300395 菲利华 1,076,620 52,646,718.00 2.86
9 002113 天润控 股 1,253,035 49,745,489.50 2.70
10 000687 华讯方 舟 1,718,743 46,440,435.86 2.52
11 300144 宋城演 艺 1,636,180 46,303,894.00 2.51
12 300352 北信源 731,650 45,654,960.00 2.48
13 300059 东方财 富 849,001 44,173,522.03 2.40
14 300458 全志科 技 366,892 43,660,148.00 2.37
15 000796 凯撒旅 游 1,419,605 42,006,111.95 2.28
16 300178 腾邦国 际 1,438,700 41,866,170.00 2.27
17 000541 佛山照 明 2,499,500 41,741,650.00 2.27 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
18 300017 网宿科 技 615,810 36,942,441.90 2.01
19 002456 欧菲光 1,190,796 36,938,491.92 2.01
20 002431 棕榈园 林 1,359,068 36,477,385.12 1.98
21 300119 瑞普生 物 1,769,521 35,567,372.10 1.93
22 002343 禾欣股 份 567,124 34,424,426.80 1.87
23 600303 曙光股 份 2,129,226 32,683,619.10 1.77
24 300299 富春通 信 668,674 31,474,485.18 1.71
25 000892 *ST 星美 1,516,192 31,339,688.64 1.70
26 600485 信威集 团 1,111,499 29,732,598.25 1.61
27 300359 全通教 育 339,846 29,267,537.52 1.59
28 300379 东方通 223,104 27,372,629.76 1.49
29 300250 初灵信 息 338,516 26,942,488.44 1.46
30 000526 银润投 资 370,741 24,724,717.29 1.34
31 002175 东方网 络 402,753 24,269,895.78 1.32
32 002686 亿利达 1,345,284 23,703,904.08 1.29
33 603008 喜临门 892,108 22,213,489.20 1.21
34 600446 金证股 份 413,400 20,335,146.00 1.10
35 601566 九牧王 86,200 1,970,532.00 0.11
36 002104 恒宝股 份 66,833 1,603,323.67 0.09
37 000568 泸州老 窖 58,700 1,591,944.00 0.09
38 002612 朗姿股 份 21,000 1,584,660.00 0.09
39 000910 大亚科 技 93,372 1,544,372.88 0.08
40 600398 海澜之 家 102,800 1,435,088.00 0.08
41 300133 华策影 视 42,000 1,251,180.00 0.07
42 000558 莱茵体 育 44,000 1,218,800.00 0.07
43 600217 *ST 秦岭 112,000 1,167,040.00 0.06
44 000488 晨鸣纸 业 128,100 1,142,652.00 0.06
45 300064 豫金刚 石 81,500 1,121,440.00 0.06
46 002127 新民科 技 57,300 1,072,656.00 0.06
47 002707 众信旅 游 20,300 1,068,186.00 0.06
48 000858 五 粮 液 38,200 1,042,096.00 0.06
49 000639 西王食 品 61,400 1,038,888.00 0.06
50 002589 瑞康医药 28,500 1,023,435.00 0.06
51 300322 硕贝德 52,204 1,017,978.00 0.06
52 600146 商赢环 球 30,249 993,377.16 0.05
53 300136 信维通 信 33,500 989,925.00 0.05
54 002563 森马服 饰 78,100 968,440.00 0.05
55 002094 青岛金 王 29,300 912,695.00 0.05
56 002325 洪涛股 份 52,100 814,323.00 0.04 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
57 002730 电光科 技 16,500 810,810.00 0.04
58 000633 合金投 资 29,800 436,868.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 432,190,415.92 23.47
2 300104 乐视网 357,732,094.87 19.43
3 002044 美年健 康 280,541,286.21 15.24
4 300017 网宿科 技 257,146,317.84 13.97
5 002517 泰亚股 份 252,456,130.33 13.71
6 000802 北京文 化 218,640,392.70 11.87
7 300144 宋城演 艺 212,837,593.43 11.56
8 002280 联络互 动 199,610,690.11 10.84
9 002366 台海核 电 152,877,780.95 8.30
10 002568 百润股 份 150,079,406.92 8.15
11 600990 四创电 子 148,139,877.71 8.05
12 000063 中兴通 讯 140,891,998.71 7.65
13 600446 金证股 份 128,101,885.10 6.96
14 600038 中直股 份 122,902,400.59 6.67
15 000948 南天信 息 121,619,870.76 6.60
16 300341 麦迪电 气 121,210,436.79 6.58
17 002174 游族网络 117,818,508.91 6.40
18 300244 迪安诊 断 115,113,789.08 6.25
19 600804 鹏博士 111,020,789.54 6.03
20 002488 金固股 份 108,816,975.61 5.91
21 000821 京山轻 机 104,526,215.66 5.68
22 002612 朗姿股 份 103,306,313.41 5.61
23 300431 暴风科 技 102,952,967.53 5.59
24 002230 科大讯 飞 102,885,843.42 5.59
25 600571 信雅达 98,840,282.35 5.37
26 601688 XD 华 泰证 97,967,653.70 5.32
27 601021 春秋航 空 97,616,259.90 5.30 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
28 300324 旋极信 息 91,226,721.50 4.95
29 002439 启明星 辰 90,779,346.28 4.93
30 002355 兴民钢 圈 89,803,852.37 4.88
31 300168 万达信 息 89,336,052.04 4.85
32 600570 恒生电 子 87,374,644.87 4.75
33 600050 中国联 通 87,322,551.23 4.74
34 002740 爱迪尔 84,449,467.08 4.59
35 600588 DR 用 友网 81,968,190.20 4.45
36 600850 华东电 脑 81,264,495.52 4.41
37 002285 世联行 80,980,373.60 4.40
38 600343 航天动 力 78,778,482.48 4.28
39 600118 中国卫 星 78,295,761.24 4.25
40 300136 信维通 信 77,593,232.84 4.21
41 300049 福瑞股 份 76,254,795.13 4.14
42 002414 高德红 外 75,208,470.87 4.08
43 000078 海王生 物 75,101,607.41 4.08
44 300458 全志科 技 74,960,040.14 4.07
45 000728 国元证 券 74,019,799.44 4.02
46 300058 蓝色光 标 73,100,141.90 3.97
47 002363 隆基机 械 71,460,726.57 3.88
48 002115 三维通 信 69,003,539.43 3.75
49 300119 瑞普生 物 66,441,894.29 3.61
50 300467 迅游科 技 65,628,938.58 3.56
51 300207 欣旺达 64,829,477.44 3.52
52 002544 杰赛科 技 64,172,486.57 3.49
53 000988 华工科 技 62,948,238.29 3.42
54 300226 上海钢 联 59,433,574.88 3.23
55 002113 天润控 股 58,416,642.34 3.17
56 002364 中恒电 气 58,352,135.34 3.17
57 002429 兆驰股 份 57,919,675.17 3.15
58 600480 凌云股 份 56,353,800.45 3.06
59 002594 比亚迪 56,345,219.24 3.06
60 002668 奥马电 器 56,254,366.90 3.06
61 000796 凯撒旅 游 55,770,521.65 3.03
62 002456 欧菲光 54,099,504.89 2.94
63 600485 信威集 团 53,911,116.79 2.93 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
64 300364 中文在 线 52,167,486.44 2.83
65 002157 正邦科 技 50,424,071.85 2.74
66 000526 银润投 资 49,052,205.19 2.66
67 002445 中南重 工 48,921,142.79 2.66
68 002343 禾欣股 份 48,215,951.81 2.62
69 601599 鹿港科 技 47,496,764.71 2.58
70 300395 菲利华 47,322,009.29 2.57
71 300178 腾邦国 际 45,705,663.50 2.48
72 300284 苏交科 45,170,865.27 2.45
73 000938 紫光股 份 44,332,828.00 2.41
74 002380 科远股 份 44,126,361.71 2.40
75 000541 佛山照 明 43,533,624.32 2.36
76 300352 北信源 42,507,306.26 2.31
77 300359 全通教 育 42,168,655.56 2.29
78 002354 天神娱 乐 41,944,433.94 2.28
79 002009 天奇股 份 41,726,548.68 2.27
80 002605 姚记扑 克 41,593,870.09 2.26
81 000031 中粮地 产 41,538,560.21 2.26
82 000975 银泰资 源 40,972,477.77 2.23
83 000687 华讯方 舟 40,949,984.32 2.22
84 002228 合兴包 装 40,822,729.82 2.22
85 300159 新研股 份 40,748,484.56 2.21
86 002049 同方国 芯 40,597,875.50 2.20
87 300043 互动娱 乐 40,083,306.80 2.18
88 002609 捷顺科 技 39,893,427.60 2.17
89 600229 城市传 媒 39,670,226.56 2.15
90 300031 宝通科 技 39,066,541.56 2.12
91 000666 经纬纺 机 38,938,302.90 2.11
92 000816 智慧农 业 38,247,689.88 2.08
93 300369 绿盟科 技 38,055,307.94 2.07
94 300366 创意信 息 37,532,816.88 2.04
95 600303 曙光股 份 37,402,160.38 2.03
96 002299 圣农发 展 37,390,526.51 2.03
97 002431 棕榈园 林 36,849,199.70 2.00
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 337,444,229.54 18.33
2 300104 乐视网 334,125,506.62 18.15
3 300017 网宿科 技 225,204,222.90 12.23
4 300144 宋城演 艺 183,883,121.30 9.99
5 002517 泰亚股 份 182,791,497.73 9.93
6 000948 南天信 息 157,916,180.25 8.58
7 600446 金证股 份 155,194,893.28 8.43
8 002280 联络互 动 149,080,832.22 8.10
9 000802 北京文 化 147,816,847.74 8.03
10 000063 中兴通 讯 136,747,141.71 7.43
11 002366 台海核 电 134,221,208.23 7.29
12 300341 麦迪电 气 130,861,736.29 7.11
13 002044 美年健 康 128,293,051.15 6.97
14 002740 爱迪尔 113,214,231.54 6.15
15 600804 鹏博士 112,902,443.57 6.13
16 002568 百润股 份 110,714,114.48 6.01
17 002612 朗姿股 份 110,556,258.98 6.00
18 600990 四创电 子 109,410,527.15 5.94
19 300168 万达信 息 106,972,203.25 5.81
20 000821 京山轻 机 100,863,106.78 5.48
21 300244 迪安诊 断 98,407,708.09 5.34
22 002285 世联行 97,356,769.64 5.29
23 601021 春秋航 空 89,717,791.79 4.87
24 600571 信雅达 89,473,728.08 4.86
25 002488 金固股 份 89,179,945.59 4.84
26 601688 XD 华泰 证 88,069,794.76 4.78
27 600050 中国联 通 87,336,992.64 4.74
28 002230 科大讯 飞 86,742,178.19 4.71
29 600588 DR 用 友网 84,875,594.64 4.61
30 300431 暴风科 技 81,676,333.18 4.44
31 600570 恒生电 子 81,599,846.39 4.43
32 600038 中直股 份 79,160,884.07 4.30
33 300058 蓝色光 标 78,461,646.23 4.26
34 300207 欣旺达 78,275,504.17 4.25 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
35 600343 航天动 力 77,424,576.62 4.20
36 300136 信维通 信 75,648,827.82 4.11
37 002363 隆基机 械 73,609,209.92 4.00
38 601599 鹿港科 技 73,222,175.68 3.98
39 002544 杰赛科 技 71,075,905.96 3.86
40 000728 国元证 券 70,266,341.62 3.82
41 002439 启明星 辰 66,291,023.74 3.60
42 300324 旋极信 息 65,634,418.26 3.56
43 600118 中国卫 星 65,091,991.12 3.54
44 002429 兆驰股 份 62,527,589.20 3.40
45 000078 海王生 物 61,609,364.22 3.35
46 300226 上海钢 联 60,673,519.48 3.30
47 002364 中恒电 气 60,014,005.58 3.26
48 002115 三 维通 信 59,078,810.18 3.21
49 000988 华工科 技 58,275,642.52 3.16
50 002594 比亚迪 55,896,329.33 3.04
51 300364 中文在 线 53,076,010.43 2.88
52 600850 华东电 脑 52,468,488.40 2.85
53 300284 苏交科 52,451,150.49 2.85
54 300049 福瑞股 份 52,019,013.98 2.83
55 002414 高德红 外 51,779,287.41 2.81
56 002668 奥马电 器 48,269,211.31 2.62
57 300031 宝通科 技 47,461,514.53 2.58
58 002354 天神娱 乐 47,180,433.41 2.56
59 000938 紫光股 份 46,825,898.67 2.54
60 603030 全筑股 份 46,804,890.86 2.54
61 300458 全志科 技 44,880,855.04 2.44
62 600276 恒瑞医 药 44,342,817.32 2.41
63 002228 合兴包 装 44,179,088.71 2.40
64 002609 捷顺科 技 43,539,312.01 2.36
65 000816 智慧农 业 43,392,257.78 2.36
66 002445 中南重 工 42,661,410.51 2.32
67 300366 创意信 息 41,993,486.05 2.28
68 000975 银泰资 源 41,746,701.43 2.27
69 300043 互动娱 乐 41,270,578.35 2.24
70 002380 科 远股 份 40,011,308.57 2.17
71 002605 姚记扑 克 39,973,238.27 2.17
72 600229 城市传 媒 39,802,147.69 2.16 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
73 002049 同方国 芯 39,697,178.03 2.16
74 002157 正邦科 技 38,314,728.01 2.08
75 002009 天奇股 份 37,934,032.95 2.06
76 000031 中粮地 产 37,440,350.36 2.03
77 300232 洲明科 技 36,970,272.89 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,322,426,769.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,402,472,139.75
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的 前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货投 资。 本基 金将根 据对 现货 和期 货市 场的分 析， 发挥 股指 期货 杠杆效 应和 流动 性好
的特点 ，采 用股 指期 货在 短期内 取代 部分 现货 ，获 取市场 敞口 ，投 资策 略包 括多头 套期 保值 和空
头套期 保值 。多 头套 期保 值指当 基金 需要 买入 现货 时，为 避免 市场 冲击 ，提 前建立 股指 期货 多头大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
头寸， 然后 逐步 买入 现货 并解除 股指 期货 多头 ，当 完成现 货建 仓后 将股 指期 货平仓 ；空 头套 期保
值指当 基金 需要 卖出 现货 时， 先 建立 股指 期货 空头 头寸， 然后 逐步 卖出 现货 并解除 股指 期货 空头 ，
当现货 全部 清仓 后将 股指 期货平 仓。 本基 金在 股指 期货套 期保 值过 程中 ，将 定 期测 算投 资组 合与
股指期 货的 相关 性、 投资 组合 beta 的稳 定性 ，精 细 化确定 投资 方案 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,141,728.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,437.57
5 应收申 购款 71,838.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,245,004.22
8.12.2 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.3 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002044 美年健 康 95,032,333.80 5.16 重大事 项 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
2 300104 乐视网 85,767,452.76 4.66 重大事 项
3 002174 游族网 络 76,685,193.00 4.16 重大事 项
8.12.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,346 53,363.79 9,496,262.18 0.44% 2,143,519,223.92 99.56%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
272,697.10 0.0127%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,473,268,132.40
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,071,745,510.31
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,391,998,156.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,153,015,486.10
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金 管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事 务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为12 万 元整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 3,657,153,681.83 19.53% 3,256,422.99 19.34% -
光大证 券 2 2,768,682,338.65 14.79% 2,494,456.80 14.82% -
申银万 国 1 1,185,304,592.11 6.33% 1,050,870.10 6.24% -
中金公 司 2 1,130,452,252.25 6.04% 1,010,946.62 6.00% -
东方证 券 1 1,011,968,211.59 5.40% 928,287.29 5.51% -
广发证 券 1 764,991,183.28 4.09% 696,445.21 4.14% -
招商证 券 2 751,047,961.90 4.01% 664,608.23 3.95% -
安信证 券 2 719,623,183.29 3.84% 651,432.98 3.87% -
中投证 券 3 668,053,628.85 3.57% 616,794.80 3.66% -
民族证 券 1 652,806,954.23 3.49% 577,673.26 3.43% -
长城证 券 1 630,861,140.62 3.37% 574,910.41 3.41% -
国都证 券 1 611,844,271.26 3.27% 545,278.09 3.24% -
财富证 券 1 597,874,913.84 3.19% 534,960.95 3.18% -
西南证 券 1 594,320,572.01 3.17% 541,190.33 3.21% -
东莞证 券 1 484,939,366.55 2.59% 429,122.96 2.55% -
华泰证 券 2 426,972,228.20 2.28% 377,832.63 2.24% -
国海证 券 1 409,540,031.17 2.19% 373,221.78 2.22% -
中信证 券 2 388,766,645.30 2.08% 353,933.47 2.10% - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
华林证 券 1 265,357,305.65 1.42% 235,499.89 1.40% -
长江证 券 1 227,279,456.44 1.21% 208,508.98 1.24% -
华福证 券 1 222,009,372.11 1.19% 206,756.55 1.23% -
国泰君 安 1 195,122,652.73 1.04% 177,815.76 1.06% -
华鑫证 券 1 165,335,699.03 0.88% 150,521.72 0.89% -
万联证 券 1 103,971,482.16 0.56% 94,751.02 0.56% -
万和证 券 1 56,353,800.45 0.30% 51,304.42 0.30% -
银河证 券 1 23,027,141.36 0.12% 21,445.13 0.13% -
渤海证 券 2 11,238,842.76 0.06% 10,242.02 0.06% -
东海证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东吴证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东兴证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
广州证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
海通证 券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
华宝证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
江海证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
民 生证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
齐鲁证 券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
天源证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
湘财证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
英大证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中航证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中银国 际 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关 问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书
（第1 期）-摘要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/4
2
大成互 联网 思维 混 合 型证 券投资 基金 招募 说明 书
（第1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/4
3
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年第3
季度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/24
4
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基 金 2015 年半
年度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/27
5
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基 金 2015 年半
年度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/27
6
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年第2
季度报 告
中国证 监会 指定 报 刊 及本
公司网 站 2015/7/21
7
关于大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 开放 日
常申购 、赎 回、 转换 及定 投业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/19
8
关于 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 增加
联讯证 券为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/8
9
关于 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 基金
合同生 效公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/23
10
关于大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 提前 结
束募集 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/16
11
关于 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 增加
北京农 商行 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/11
12
关于 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 增加
光大银 行为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/8
13
关于大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 增加 部
分代销 机构 的公 告 (1)
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/9
14
关于大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 增加 部
分代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/8
15
关于 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 增加
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/4
16 大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
17 大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 托管 协议
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
18
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 摘
要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
19 大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 基金 合同
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
20
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 份额 发售 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于大成 互联 网思 维混 合
型基金 实行 网上 直销 认购 费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/31
22
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 股票 估值 调
整的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/9
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/22
24
大成基 金管 理 有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/28
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金
估值调 整情 况的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/1
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 情况 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/12
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/27
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/29
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/2
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/14
31
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/13
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/21
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/31
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/5
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/25
36
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/26
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于 公司 旗下 部分 基金 估
值调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/18
38
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 金
固股份 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/29
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 易
联众” 股票 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/29 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
40
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 姚
记扑克 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/19
41
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 持有 的“ 江
苏三友 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/20
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 爱
迪尔” 股票 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/26
43
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 宋
城演艺 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/26
44
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 京
山轻机 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/8
45
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗 下 基金 持有 的“ 海
王生物 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/9
46
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 欣
汪达” 股票 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/9
47
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 众
信旅游 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/9
48
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 百
润股份 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/10
49
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗 下 基金 持有 的“ 迪
安诊断 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/10
50
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 金
固股份 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/11
51
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 科
远股份 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/11
52
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 利
君股份 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/11
53
大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 实行 网上
直销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/7
54
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/13
55
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系 统
升级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/14
56
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告（ 肖剑 ）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/22
57
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告（ 钟鸣 远）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/22
58
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/24
59
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/24
60
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支 付
通道升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/28
61
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行
通道升 级暂 停服 务的 更新 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/30 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
62
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/2/4
63
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行
通道恢 复服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/2
64
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/4
65
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国
工商银 行股 份有 限公 司 开 通基金 转换 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/4
66 “大成 上上 签” 活动 获奖 名单
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/6
67 大成基 金电 子直 销交 易系 统维护 通知
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/6
68
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/12
69
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金 转
换及定 投最 低交 易限 额的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/13
70
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台 银
联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
71
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 郑
州银行 股份 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
72
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 中
国国际 金融 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/31
73 关于基 金经 理恢 复履 行职 责的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/9
74
大成基 金管 理 有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销
售有限 公司 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/14
75
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/17
76
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/5
77
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份 有
限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/5
78
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天天 基
金费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/7
79
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联 支
付交易 费率 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/8
80
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/9
81
大成基 金管 理有 限公 司关 于参与 上海 天天 基金 销
售有限 公司 认购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/9
82
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上
海天天 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/12 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
83
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/15
84
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/16
85
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投
资管理 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开通 相
关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/19
86
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/2
87
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/3
88
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 爱
建证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/8
89
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/11
90
关于在 北京 市 开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从 事
非法集 资专 项整 治行 动的 通告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/24
91
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/27
92
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/7
93
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司 、高 管投 资旗 下
基金相 关事 宜的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/7
94
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/10
95
大成基 金管 理有 限公 司关 于养老 金账 户通 过直 销
中心申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/27
96
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 天
天基金 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/7/29
97
关于大 成基 金管 理有 限公 司上海 理财 中心 办公 地
址变更 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/13
98
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 （上 海）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司为开 放式 基金 代销 机
构并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/14
99
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网费 率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/8/22
100
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 陆金 所资 产
管理有 限公 司代 销公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/1
101
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责
任公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/12
102
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 有限 责
任公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/15 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
103
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺基 金
销售有 限公 司为 开放 式基 金代销 机构 并开 通相 关
业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/17
104
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/25
105
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 钱景 财富 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报 刊 及本
公司网 站 2015/9/25
106
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 银行 股份 有
限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/9/30
107
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/15
108
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基 金
申购金 额下 限的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/15
109
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/16
110
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/21
111
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/21
112
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/10/30
113
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件 或
者身份 证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/10
114
关于 增加 深圳 市新 兰德 证 券投资 咨询 有限 公司
为开放 式基 金代 销机 构并 开通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/16
115
关于上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司增 加代 销大 成
基金管 理有 限公 司基 金产 品的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/11/28
116
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/2
117
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直
销申购 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/17
118
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 证券 股
份有限 公司 为开 放式 基金 代销机 构并 开通 相关 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/18
119
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开展 赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/29
120
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 系统 暂停 服
务的通 知
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/29
121
大成基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 机制 对公 司
旗下公 募基 金相 关业 务事 项影响 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/12/31
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成互联 网思 维混 合型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、 《大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成互 联网 思维 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
