大成中证红利指数证券投资基金
2015 年 年 度报告
2015 年12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管 理人 的董 事会 、 董 事保 证 本报 告所 载资 料不 存在 虚 假记 载、 误导 性 陈 述或 重 大遗 漏， 并
对其 内 容的 真实 性、 准确 性和 完 整性 承担 个别 及连 带的 法 律责 任。 本年 度报 告已 经 三分 之二 以上 独
立董 事 签字 同意 ，并 由董 事长 签 发。
基金 托 管人 中国 建设 银行 股份 有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于2016 年3 月24 日复 核了 本报
告中 的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报 告 、投 资组 合报 告 等内 容 ， 保证 复核 内容
不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏。
基金 管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用 基金 资产 ，但 不保 证基 金 一定 盈 利 。
基金 的 过往 业绩 并不 代表 其未 来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔 细阅 读本 基
金的 招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告 财务 资料 已经 审计 。 普华 永道 中天 会计 师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为 本基 金 出具 了无 保
留意 见 的审 计报 告， 请投 资者 注 意阅 读。
本报 告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 1
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ........................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 5
§3 主要 财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利 润 分配 情 况 ...................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的 监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 13
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规守 信、 净值 计 算、 利润 分配 等情 况的 说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§6 审计报告 ......................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ................................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况................................................................................................................ 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资 组合 ................................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重 大变 动 ............................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明 细 ................................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股 指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 44
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名权 证投 资明 细 .............................. 44
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45
8.12 投资 组合 报告 附注...................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 .................................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 46
§ 10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重 大 人事 变动 .......................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 ...................................................................................... 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级 管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情 况 ...................................................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单 元 的有 关情 况 .................................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 54
§ 13 备查 文件目录 ................................................................................................................................ 54
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 54
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 54
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名 称 大成 中 证红 利指 数证 券投 资基 金
基金 简 称 大成 中 证红 利指 数
基金 主 代码 090010
交易 代 码 090010
基金 运 作方 式 契约 型 开放 式
基金 合 同生 效日 2010 年2 月2 日
基金 管 理人 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
报告 期 末基 金份 额总 额 72,004,056.82 份
基金 合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资 目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，紧
密 跟 踪标 的指 数， 追求 指数 投 资偏 离度 和跟 踪误 差最
小 化 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的 日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不 超 过 0.35% ， 年 化跟 踪
误差 不 超 过4% 。
投资 策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建投 资组 合 ，并 根据 标的 指数 成份
股 及 其权 重的 变动 进行 相应 调 整。 当预 期成 份股 发生
调 整 和成 份股 发生 配股 、增 发 、分 红等 行为 时， 以及
其 他 特殊 情况 （如 成份 股流 动 性不 足） 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 基金 管理 人可 以使
用 其 他适 当的 方法 进行 调整 ， 以实 现对 跟踪 误差 的有
效控 制 。
业绩 比 较基 准 中证 红 利指 数×95% ＋银 行 活期 存 款利 率 （ 税后 ） ×5 %
风险 收 益特 征 本基 金 属于 股票 基金 ， 风 险与 收 益水 平高 于混 合基 金、
债券 基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金 管 理人 基金 托 管人
名称 大成 基 金管 理有 限公 司 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 杜鹏 田青
联系 电 话 0755-83183388 010-67595096
电子 邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户 服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
注册 地 址 深圳 市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京 市 西城 区金 融大 街 25 号
办公 地 址 深圳 市 福田 区深 南大 道 北京 市 西城 区闹 市口 大 街1 号大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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7088 号招 商银 行大 厦32 层 院1 号楼
邮政 编 码 518040 100033
法定 代 表人 刘卓 王洪章
2.4 信息披露方式
本基 金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《证 券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 深圳 市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成 基 金管 理有 限公 司
北京 市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼 中 国建 设银
行股 份 有限 公司 投资 托管 服务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公 地 址
会计 师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通 合 伙）
上海 市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企 业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册 登 记机 构 大成 基 金管 理有 限公 司 深圳 市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行 大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期 已 实现 收益 61,949,088.24 21,493,476.16 -9,329,845.49
本期 利 润 45,145,058.49 73,110,587.60 -16,409,403.47
加权 平 均基 金份 额本 期利 润 0.4668 0.3621 -0.0658
本期 加 权平 均净 值利 润率 32.18% 42.80% -7.94%
本期 基 金份 额净 值增 长率 25.29% 51.59% -7.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末 可 供分 配利 润 35,347,400.18 -4,012,114.21 -48,205,761.90
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 0.4909 -0.0266 -0.2148
期末 基 金资 产净 值 107,351,457.00 179,542,784.69 176,227,149.64
期末 基 金份 额净 值 1.491 1.190 0.785
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金 份 额累 计净 值增 长率 49.10% 19.00% -21.50%
注：1 、 本期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益） 扣
除相 关 费用 后的 余额 ，本 期利 润 为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期 末 资产 负债 表中 未分 配利 润 与未 分配 利润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为
期末 余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要低 于大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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所列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额 净 值
增长 率 ①
份额 净 值
增长 率 标
准差②
业绩 比 较
基准 收 益
率③
业绩 比 较基
准收 益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去 三 个月 23.12% 1.67% 20.68% 1.65% 2.44% 0.02%
过去 六 个月 -14.56% 3.01% -13.61% 2.78% -0.95% 0.23%
过去 一 年 25.29% 2.67% 25.90% 2.51% -0.61% 0.16%
过去 三 年 75.62% 1.84% 69.36% 1.78% 6.26% 0.06%
过去 五 年 46.75% 1.60% 40.29% 1.56% 6.46% 0.04%
自基 金 合同
生效 起 至今
49.10% 1.55% 38.50% 1.55% 10.60% 0.00%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为 中 证红 利指 数×95% ＋ 银行 活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5 % 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 按 基金 合同 规定 ， 本 基金 自 基金 合同 生效 起 6 个月 内 为建 仓期 。 在建 仓 期结 束 时及 本报 告期 末
本基 金 的各 项投 资比 例已 达到 基 金合 同中 规定 的各 项比 例 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基 金 在过 去三 年未 进行 利润 分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
大成 基 金管 理有 限公 司经 中国 证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年4 月12 日正 式
成立 ， 是中 国证 监会 批 准 成立 的 首批 十家 基金 管理 公司 之 一， 注册 资本 为 2 亿元 人 民币 ， 注 册地 为
深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
(25%) 、 中国 银河 投资 管理 有限 公 司(25%) 、 广东 证券 股份 有 限公 司(2%)。截至 2015 年12 月 31 日，
本基 金 管理 人共 管 理 5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成 中 证100 交易 型开 放 式指 数 证券 投资 基金 、
深证 成 长40 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资 基 金及 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金联
接基 金 、 中 证500 深 市交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 、 中证500 沪市 交易 型开 放 式指 数证 券投 资
基金 、 大成 深证 成份 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金，2 只QDII 基 金： 大成 标普500 等 权重 指数 证
券投 资 基金 、大 成纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 及 55 只开 放式 证券 投资 基金 ： 大成 景丰 债券 型
证券 投 资基 金 （LOF ） 、大 成价 值 增长 证券 投资 基金 、大 成债 券投 资基 金 、大 成蓝 筹 稳健 证券 投资 基
金、 大 成精 选增 值混 合 型 证券 投 资基 金、 大成 货 币 市场 证 券投 资基 金、 大 成 沪深 300 指 数证 券投 资大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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基金 、 大成 财富管理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、大 成 积极 成长 混合 型证 券投 资 基金 、大 成创 新
成 长 混合 型证 券投 资 基金(LOF) 、大 成景 阳领 先 混合 型 证 券投 资基 金、 大 成强 化 收 益定 期开 放债 券
型证 券 投资 基金 、 大成 策 略回 报 混合 型证 券投 资基 金、 大 成行 业轮 动混 合 型 证券 投 资基 金、 大成 中
证红 利 指数 证券 投资 基金 、 大成 核心 双动 力混 合型 证券 投 资基 金、 大成 竞争 优势 混 合型 证券 投资 基
金、 大 成景 恒保 本混 合 型 证券 投 资基 金、 大成 内 需 增长 混 合型 证券 投资 基金 、 大成 可转 债增 强债 券
型证 券 投资 基金 、 大成 消 费主 题 混合 型证 券投 资基 金、 大 成新 锐产 业混 合 型 证券 投 资基 金、 大成 优
选 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成月 添利 理财 债券 型证 券 投资 基金 、 大成 现 金增 利 货币 市场 证券
投资 基 金、 大成 月月 盈 短 期理 财 债券 型证 券投 资基 金、 大 成现 金宝 场内 实 时 申赎 货 币市 场基 金、 大
成景 安 短融 债券 型证 券投 资基 金 、 大 成景 兴信 用债 债券 型 证券 投资 基金 、 大 成景 旭 纯债 债券 型证 券
投资 基 金、 大成 景祥 分级 债券 型 证券 投资 基金 、大 成信 用 增利 一年 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 、
大成 健 康产 业混 合型 证券 投资 基 金、 大成 中小 盘 混 合型 证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成 灵活 配置 混合 型
证券 投 资基 金、 大成 丰 财 宝货 币 市场 基金 、 大成 景 益平 稳 收益 混合 型证 券投 资基 金 、 大 成添 利宝 货
币市 场 基金 、 大成 景利 混 合型 证 券投 资基 金 、大 成 产业 升 级股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、大 成高 新
技术 产 业股 票型 证券 投资 基金 、 大成 景秀 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 、 大 成互 联 网思 维混 合型 证
券投 资 基金 、 大 成景 明 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、 大 成景 穗灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金、 大
成景 鹏 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、 大 成景 源灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、 大 成睿 景灵 活配 置
混合 型 证券 投资 基金 、 大 成景 裕 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、 大 成中 证互 联网 金 融指 数分 级证 券
投资 基 金、 大成 正向 回 报 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 恒丰 宝货 币 市 场 基金 、 大 成绝 对收 益
策略 混 合型 发起 式证 券投 资基 金 、 大 成景 沛灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金和 大成 景 辉灵 活配 置混 合
型证 券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本 基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券 从 业年 限 说明
任职 日 期 离任 日 期
夏高 先 生
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 5 年
工学博
士。2011
年 1 月至
2012 年 5
月 就 职 于
博 时 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 任
股 票 投 资
部 投 资 分大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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析员。
2012 年 7
月 加 入 大
成 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
数 量 投 资
部 高 级 数
量 分 析 师
及 基 金 经
理 助 理 。
2014 年12
月 6 日起
任 大 成 中
证 红 利 指
数 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
2015 年 6
月29 日起
担 任 大 成
中 证 互 联
网 金 融 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。2016
年 2 月 3
日 起 担 任
大 成 中 证
360 互联
网 + 大数
据 100 指
数型证券
投 资 基 金
基金经
理。具有
基 金 从 业
资 格 。 国
籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期 为 本基 金管 理人 作出 决定 之 日。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标 准 遵从 行业 协会 《证 券业 从 业人 员资 格管 理办 法》 的 相关 规定 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报 告 期内 ， 本基 金管 理 人严 格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券 投 资基 金法 》 、 《大 成 中证 红 利指 数证 券
投资 基 金基 金合 同》 和 其 他有 关 法律 法规 的规 定， 在基 金 管理 运作 中， 大 成 中证 红 利指 数证 券投 资
基金 的 投资 范围 、 投资 比 例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、信 息披 露等 符合 有 关法 律 法规 、 行业 监管
规则 和 基金 合同 等规 定， 本基 金 没有 发生 重大 违法 违规 行 为， 没有 运用 基金 财产 进 行内 幕交 易和 操
纵市 场 行为 以及 进行 有损 基金 投 资人 利益 的关 联交 易， 整 体运 作合 法、 合 规 。 本基 金将 继续 以取 信
于市 场 、 取 信于 社会 投 资 公众 为 宗旨 ， 承 诺将 一 如 既往 地 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原 则管 理和 运
用基 金 财产 ， 在 规范 基金 运作 和 严格 控制 投资 风险 的前 提 下， 努力 为基 金份 额持 有 人谋 求最 大利 益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司 公 平交 易制 度指 导意 见》 的规 定 ，基 金管 理人 制订 了 《 大成 基金
管 理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及《 大成 基金 管理 有限 公 司异 常交 易监 控与 报告 制 度》 。基 金管 理人
旗下 投 资组 合严 格按 照制 度的 规 定， 参与 股票 、 债 券的 一 级市 场申 购、 二 级 市场 交 易等 投资 管理 活
动， 内容 包括 授权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等与 投资 管 理活 动 相关 的各 个环 节。
研究 部 负责 提供 投资 研究 支持 ， 投资 部门 负责 投 资 决策 ， 交易 管理 部负 责 实 施交 易 并实 时监 控， 监
察 稽核 部负 责事 前监 督、 事中 检 查和 事后 稽核 ， 风 险管 理 部负 责对 交易 情况 进行 合 理性 分析 ， 通过
多部 门 的协 作互 控， 保证 了公 平 交易 的可 操作 、可 稽核 和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告 期 内， 基金 管理 人严 格执 行 了公 平交 易的 原则 和制 度 。 基 金管 理人 运用 统计 分 析方 法和 工
具， 对 旗下 所有 投资 组合 间连 续 4 个 季度 的日 内、3 日内 及 5 日内 股票 及债 券交 易 同向 交易 价差 进
行分 析 。 分 析结 果表 明 ： 债券 交 易同 向交 易频 率较 低； 股 票同 向交 易溢 价 率 较大 主 要来 源于 市场 因
素 （如 个股 当日 价格 振 幅 较高 ） 及组 合经 理交 易 时 机选 择 ， 即 投资 组合 成 交 时间 不 一致 以及 成交 价
格的日 内较 大变 动导 致个 别些 组 合间 的成 交价 格差 异较 大 ， 但 结合 交易 价差 专项 统 计分 析， 未发 现
违反 公 平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ， 基 金管 理人 旗下 所 有投 资组 合未 发现 存在 异 常交 易行 为。 主动 投资 组 合间 股票 交
易存在 130 笔同 日 反向 交易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型 投资 组合 与指 数型 投 资组 合之 间或 指
数型 投 资组 合之 间存 在股 票同 日 反向 交易 ， 参 与交 易所 公 开竞 价同 日反 向交 易成 交 较少 的单 边交 易
量超 过 该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ， 原 因为 投资 策略 需 要 ； 主 动投 资组 合 间债 券 交易 存在 8 笔大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 11 页
同日 反 向交 易， 原因 为 投 资 策略 需要 。 投 资组 合 间 相邻 交 易日 反向 交易 的市 场成 交 比例 、 成 交均 价
等交 易 结果 数据 表明 该类 交易 不 对市 场产 生重 大影 响， 无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年是A 股 市场 波动 巨 大的 一 年。 上半 年由 于流 动性 宽 松和 加杠 杆推 动， 市场 快 速上 涨， 上
证指 数 创 出 2008 年 以来 的 最高 点 5178 点；6 月 中旬 到三 季 度， 市场 经历 了罕 见的 大 幅下 跌， 同时
出现 多 次 “千 股跌 停 ”的 状况 ，流 动性 极为 匮乏 ， 基金 也 遇到 了大 量赎 回 ， 导致 出 现较 大的 跟踪 误
差； 四 季度 市场 企稳 反弹 ， 流动 性恢 复， 基 金的 运 作也 恢 复正 常。 纵观 全年 ， 上证 指数 上涨9.41% ，
振幅 达 到71.95% ； 沪 深300 指数 上涨5.58% ， 振 幅68.72% ； 中证 红利 指数 上涨26.86% ， 振 幅87.43% 。
在本 报 告期 内， 本基 金严 格按 照 中证 红利 指数 的成 分及 其 权重 构建 投资 组合 ， 较好 地跟 踪了 基
准指 数 。 本报 告期 内， 基 金年 化 跟踪 误 差 4.04% ， 日 均偏 离 度0.14% 。 跟 踪误 差 偏大 的 原因 是 ：2015
年市 场 波动 剧烈 ， 在大 幅 下跌 的 过程 中， 成份 股 停 牌的 权 重一 度过 大， 并 且 遇到 较 大规 模赎 回而 无
法卖 出 ， 导 致基 金持 股比 例偏 离 指数 成份 股权 重； 同时 基 金管 理人 根据 市场 状况 对 基金 所持 有的 停
牌股 票 进行 估值 调整 ，而 指数 不 进行 相应 的调 整， 导致 出 现估 值偏 离。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 本 报告 期末 ，本 基金 份额 资 产净 值 为 1.491 元 ，本 报 告期 基金 份额 净值 增长 率 为 25.29% ，
同期 业 绩比 较基 准收 益率 为 25.90% ，低 于业 绩比 较 基准 的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年的 中国 经济 仍将 处 于底 部 探索 的过 程。 经历 了 2015 年的 大起 大落 之后 ，在 没 有经 济全
面回 升 的情 况下 ，A 股市 场难 以 出现 全面 趋势 性上 涨的 局 面， 机会 将更 多地 以阶 段 性和 结构 性的 形
式出 现 ，更 加考 验投 资者 选择 时 机和 选择 投 资 标的 的能 力 。
2015 年底 召开 的中 央经 济 工作 会 议提 出 2016 年 的五 大任 务 ：去 产能 、去 库存 、去 杠 杆、 降成
本、 补 短板 ，2016 年 将是 供给 侧 结构 性改 革攻 坚年 ； 国务 院常 务会 议审 议通 过 《关 于进 一步 显著 提
高 直 接融 资比 重优 化金 融结 构 的实 施意 见》 。改 革将 进 一 步推 动我 国经 济的 转型 升 级， 这是 对证 券
市场 有 利的 因素 。
我们 认 为，2016 年的 证券 市场 值 得投 资者 关注 。 但 是风 险 与机 遇共 存， 投资 者应 当 根据 自身 的
风险 承 受水 平进 行合 理的 资产 配 置， 密切 关注 经济 形势 和 市场 变化 ，审 慎地 做出 投 资决 策。
本基 金 将坚 持被 动型 、 全 复制 的 指数 化投 资理 念， 严 格按 照基 准指 数的 成分 及其 权 重构 建投 资
组合 ，继 续深 入研 究更 加 高效 的 交易 策略 和风 险控 制方 法 ， 积极 应对 大额 、 频繁 申 购 、赎 回及 其他大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 12 页
突发 事 件的 影响 ， 以期 更 好地 跟 踪基 准指 数， 力 争 将跟 踪 误差 控制 在更 低的 水平 ， 为投 资者 提供 专
业化 服 务。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报 告 期内 ， 依 据相 关 的 法律 法 规、 基金 合同 以 及 内部 监 察稽 核制 度， 本 基 金管 理 人对 本基 金
运作 、内 部管 理 、制 度执 行及 遵 规守 法情 况进 行了 监察 稽 核 。内 部监 察稽 核 的重 点 是 ：国 家法 律法
规及 行 业监 管规 则的 执行 情况 ； 基金 合同 的遵 守 情 况； 内 部规 章制 度的 执 行 情况 ； 资讯 管制 和保 密
工作 落 实情 况 ；员 工职 业 操守 规 范情 况 ，目 的是 规 范基 金 财产 的运 作 ，防 范 和控 制 投资 风险 ， 确保
经营 业 务的 稳健 运行 和受 托资 产 的安 全完 整， 维护 本基 金 份额 持有 人的 合法 权益 。
（一 ） 根据 最新 的法 律法 规、 规 章、 规范 性文 件， 本基 金 管理 人及 时制 定了 相应 的 公司 制度 ，
并对 现 有制 度进 行不 断修 订和 完 善， 确保 本基 金管 理人 内 控制 度的 适时 性、 全面 性 和合 法合 规性 。
同时 ，为 保障 制度 的适 时 性， 避免 部分 内控 制度 、 业务 规 则与 业务 发展 不相 适应 ，报 告期 内本 基金
管理 人 组织 各部 门对 内部 管理 制 度作 了进 一步 梳理 和完 善 。
（二 ） 全面 加强 风险 监 控 ， 不断 提高 基金 业务 风 险 管理 水 平。 为督 促各 部 门 完善 并 落实 各项 内
控措 施 ， 公 司严 格执 行 风 险控 制 管理 员制 度， 健 全 内控 工 作协 调机 制及 监督 机制 ， 并进 一步 加强 投
资风 险 数量 化评 价能 力及 事前 风 险防 范能 力， 有 效 防范 相 关业 务风 险。 同 时 ， 公司 严格 执行 投资 报
备制 度 ，建 立了 基金 从业 人员 证 券投 资管 理监 控信 息系 统 ，将 投资 报备 工作 纳入 常 态。
（三 ）日 常监 察和 专项 监 察相 结 合 ，确 保监 察稽 核 的有 效 性和 深入 性 。本 年 度， 公司 继续 对本
基金 销 售、 宣传 等方 面的 材料 、 协议 及其 他法 律资 料等 进 行了 严格 审查 ，对 本基 金 各项 投资 比例 、
投资 权 限 、基 金交 易 、股 票投 资 限制 、 股票 库维 护 等方 面 进行 实时 监察 ， 同 时， 还专 门针 对基 金投
资 交 易（ 包括 公平 交易 、转 债 投资 、投 资权 限、 投资 比 例、 流动 性风 险、 基金 重 仓股 等） 、基 金运
营 （ 基金 头寸 、基 金结 算、 登 记清 算等 ） 、 网上 交易 、 基 金销 售等 进行 专项 监察 。 通过 日常 监察 ，
保证 了 公司 监察 的全 面性 、实 时性 ， 通过 专项 监察 ，及 时发 现并 纠正 了业 务 中的 潜 在风 险 ，加 强了
业务 部 门和 人员 的风 险意 识， 从 而较 好地 预防 了风 险的 发 生。
（四 ） 加强 了对 投资 管理 人员 通 讯工 具在 交易 时间 的集 中 管理 ， 定 期或 不定 期的 对 投资 管理 人
员的 网 络即 时通 讯记 录、 电话 录 音等 进行 抽查 ，有 效的 防 范了 各种 形式 的利 益输 送 行为 。
（五 ） 以多 种方 式加 强 合 规教 育 与培 训， 提高 全 公 司的 合 规守 法意 识。 及 时 向全 公 司传 达与 基
金相 关 的法 律法 规， 并要 求公 司 各部 门贯 彻到 日常 工作 中 。 公 司监 察稽 核部 通过 解 答各 业务 部门 提
出的 法 律问 题， 提供 法 律 依据 ， 对于 较为 重大 疑 难 法律 事 项及 时咨 询公 司外 部律 师 或监 管部 门， 避
免了 业 务发 展中 的盲 目性 ，及 时 防范 风险 ，维 护了 基金 份 额持 有人 的利 益。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 13 页
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基 金 管理 人指 导基 金估 值业 务 的领 导小 组为 公司 估值 委 员会 ， 公 司估 值委 员会 主 要负 责估 值
政策 和 估值 程序 的制 定 、 修订 以 及执 行情 况的 监督 。估 值委 员会 由股 票投 资 部、 研究 部 、固 定收 益
总部 、风 险管 理部 、 基金 运营 部 、 监察 稽核 部 、专 户投 资 部指 定人 员组 成 。 公司 估 值委 员会 的相 关
成员 均 具备 相应 的专 业胜 任能 力 和相 关工 作经 历， 估值 委 员会 成员 中包 括两 名投 资 组合 经理 。
股票 投 资部 、 研究 部、 固定 收益 总 部 、 风 险管 理部 和 专户 投 资部 负责 关注 相关 投资 品 种的 动态 ，
评判 基 金持 有的 投资 品种 是否 处 于不 活跃 的交 易状 态或 者 最近 交易 日后 经济 环境 发 生了 重大 变化
或证 券 发行 机构 发生 了影 响证 券 价格 的重 大事 件， 从而 确 定估 值日 需要 进行 估值 测 算或 者调 整的 投
资品 种 ； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对 需要 进行 估值 测算 或 者调 整的 投资 品种 进行 公 允价 值定 价与 计
量； 定 期对 估值 政策 和 程 序进 行 评价 ， 以 保证 其 持 续适 用 ； 基 金运 营部 负 责 日常 的 基金 资产 的估 值
业务 ， 执行 基金 估值 政 策 ， 并负 责与 托管 行沟 通 估 值调 整 事项 ； 监 察稽 核 部 负责 审 核估 值政 策和 程
序的 一 致性 ，监 督估 值委 员会 工 作流 程中 的风 险控 制， 并 负责 估值 调整 事项 的信 息 披露 工作 。
本基 金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执 行 ，并 与托 管银 行的 估值 结 果核 对一
致。 基 金估 值政 策的 议 定 和修 改 采用 集体 讨论 机制 ， 基金 经理 及投 资经 理 作 为估 值 小组 成员 ， 对本
基金 持 仓证 券的 交易 情况 、信 息 披露 情况 保持 应有 的职 业 敏感 ，向 估值 委员 会提 供 估 值 参考 信息 ，
参与 估 值政 策讨 论。 对 需 采用 特 别估 值程 序的 证券 ， 基金 管理 人及 时启 动 特 别估 值 程序 ， 由 估值 委
员会 讨 论议 定特 别估 值方 案并 与 托管 行沟 通后 由基 金运 营 部具 体执 行。
本基 金 管理 人参 与估 值流 程各 方 之间 不存 在任 何重 大利 益 冲突 。 截 止报 告期 末本 基 金管 理人 已
与中 央 国债 登记 结算 有限 责任 公 司/ 中 证指 数有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由 其按 约定 提 供在 银行 间同 业
市场 交 易的 债券 品种/ 在交 易所 市 场上 市交 易或 挂牌 转让 的 固定 收益 品种 （估 值处 理 标准 另有 规定 的
除外 ） 的估 值数 据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有 人数 或基 金资 产 净值 预警 情形 的说 明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报 告 期， 中国 建设 银行 股 份有 限 公司 在本 基金 的托 管过 程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金 法》 、
基金 合 同、 托管 协议 和 其 他有 关 规定 ， 不 存在 损 害 基金 份 额持 有人 利益 的行 为， 完 全尽 职尽 责地 履大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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行了 基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报 告 期 ，本 托管 人按 照 国家 有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基金 的基
金资 产 净值 计算 、基 金费 用开 支 等方 面进 行了 认真 的复 核 ，对 本基 金的 投资 运 作方 面进 行了 监督 ，
未发 现 基金 管理 人有 损害 基金 份 额持 有人 利益 的行 为。
报告 期 内， 本基 金未 实施 利润 分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托 管 人复 核审 查了 本报 告中 的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报 告 、投 资组
合报 告 等内 容， 保证 复核 内容 不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
审计 报 告标 题 审计 报 告
审计 报 告收 件人 大成 中 证红 利指 数证 券投 资基 金 全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的大成中证红利指数证券投资基金( 以 下 简 称
“大 成 中证 红利 基金 ” ) 的 财务 报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的
资产负债表、2015 年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动
表以 及 财务 报表 附注 。
管理 层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成中证红利基金 的 基金 管 理 人 大
成基 金 管理 有限 公司 管理 层的 责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制 财 务报 表， 并使 其实 现公 允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内 部 控制 ， 以使 财务 报 表不 存 在由
于舞 弊 或错 误导 致的 重大 错报 。
注册 会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行 审 计工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师 审 计准 则的 规定 执行 了审 计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获 取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列 报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页
意见 提 供了 基础 。
审计 意 见段 我们认为，上述大成中证 红利基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 大成 中证 红利 基 金 2015 年12 月 31 日的 财 务状
况以 及 2015 年 度的 经营 成 果和 基 金净 值变 动情 况。
注册 会 计师 的姓 名 薛 竞
俞伟敏
会计 师 事务 所的 名称 普华 永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
会计 师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计 报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计 主 体： 大成 中证 红利 指数 证 券投 资基 金
报告 截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行 存 款 7.4.7.1 8,582,693.85 10,974,203.59
结算 备 付金
- -
存出 保 证金
15,863.10 9,926.98
交易 性 金 融 资产 7.4.7.2 99,058,297.63 169,688,963.90
其中 ： 股票 投资
99,058,297.63 169,688,963.90
基金 投 资
- -
债券 投 资
- -
资产 支 持证 券投 资
- -
贵金 属 投资
- -
衍生 金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
- -
应收 利 息 7.4.7.5 1,503.53 2,332.00
应收 股 利
- -
应收 申 购款
8,157.64 476,061.59
递延 所 得税 资产
- -
其他 资 产 7.4.7.6 - -
资产 总 计
107,666,515.75 181,151,488.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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短期 借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- -
应付 证 券清 算款
- -
应付 赎 回款
33,192.55 997,882.24
应付 管 理人 报酬
66,002.76 115,665.64
应付 托 管费
13,200.57 23,133.10
应付 销 售服 务费
- -
应付 交 易费 用 7.4.7.7 62,651.49 130,665.86
应交 税 费
- -
应付 利 息
- -
应付 利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他 负 债 7.4.7.8 140,011.38 341,356.53
负债 合 计
315,058.75 1,608,703.37
所有者权益：
实收 基 金 7.4.7.9 72,004,056.82 150,860,103.11
未分 配 利 润 7.4.7.10 35,347,400.18 28,682,681.58
所有 者 权益 合计
107,351,457.00 179,542,784.69
负债 和 所有 者权 益总 计
107,666,515.75 181,151,488.06
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.491 元， 基金 份额 总额72,004,056.82 份。
7.2 利润表
会计 主 体： 大成 中证 红利 指数 证 券投 资基 金
本报 告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日 至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
47,191,531.38 75,572,407.00
1. 利息 收入
63,887.28 103,162.06
其中 ： 存款 利息 收入 7.4.7.11 63,887.28 103,162.06
债券 利 息收 入
- -
资产 支 持证 券利 息收 入
- -
买入 返 售金 融资 产收 入
- -
其他 利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
63,735,446.09 23,813,538.46
其中 ： 股票 投资 收益 7.4.7.12 60,593,875.48 18,540,930.32
基金 投 资收 益
- -
债券 投 资收 益 7.4.7.13 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 17 页
资产 支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金 属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生 工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利 收 益 7.4.7.16 3,141,570.61 5,272,608.14
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号 填列 ）
7.4.7.17 -16,804,029.75 51,617,111.44
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 196,227.76 38,595.04
减： 二、费用
2,046,472.89 2,461,819.40
1 ．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,050,869.52 1,281,207.65
2 ．托 管费 7.4.10.2.2 210,173.93 256,241.41
3 ．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 413,203.47 570,453.52
5 ．利 息支 出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 372,225.97 353,916.82
三、 利润 总额 （亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
45,145,058.49 73,110,587.60
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
45,145,058.49 73,110,587.60
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计 主 体： 大成 中证 红利 指数 证 券投 资基 金
本报 告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位 ： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净 值 ）
150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利 润 ）
- 45,145,058.49 45,145,058.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 基金 净值 变动 数
（净 值 减少 以 “- ” 号填
列）
-78,856,046.29 -38,480,339.89 -117,336,386.18 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 18 页
其中：1. 基 金申 购款 105,953,895.54 57,971,478.34 163,925,373.88
2. 基金 赎回 款 -184,809,941.83 -96,451,818.23 -281,261,760.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净 值 ）
72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净 值 ）
224,432,911.54 -48,205,761.90 176,227,149.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利 润 ）
- 73,110,587.60 73,110,587.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 基金 净值 变动 数
（净 值 减少 以 “- ” 号填
列）
-73,572,808.43 3,777,855.88 -69,794,952.55
其中：1. 基 金申 购款 46,878,485.18 -2,787,971.48 44,090,513.70
2. 基金 赎回 款 -120,451,293.61 6,565,827.36 -113,885,466.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净 值 ）
150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部 分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由 下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金 管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 中证 红利 指数 证券 投资 基 金 ( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监 督管 理委 员 会 ( 以下 简
称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2009] 第1423 号 《 关于 核准 大 成中 证红 利指 数证 券投 资 基金 募集 的批
复》 核准 ， 由大 成基 金管 理有 限 公司 依照 《 中华 人 民共 和 国证 券投 资基 金法 》和 《 大成 中证 红利 指大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 19 页
数证 券 投资 基金 基金 合同 》负 责公 开募 集 。本 基金 为契 约 型开 放式 ， 存续 期 限不 定 ， 首次 设立 募集
不包 括 认购 资金 利息 共募 集人 民 币 1,869,617,524.27 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计 师 事务 所有 限公
司普 华 永道 中天 验字 (2010) 第008 号 验资 报告 予以 验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 大成 中证 红利 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2010 年 2 月 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,829,259.37 份基 金 份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 211,735.10 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人 为 大成 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 建设 银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投 资 基金 法 》和 《 大成 中证 红 利指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 的有
关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 具 有良 好流 动性 的金 融工 具 ， 主 要投 资于 标的 指数( 中证 红利 指数) 的
成份 股 及其 备选 成份 股， 本基 金 也可 投资 于 非 标的 指数 成 份股 、 新 股以 及法 律法 规 及中 国证 监会 允
许基 金 投资 的其 他金 融工 具。 本 基金 投资 于标 的指 数成 份 股及 备选 成份 股的 资产 不 低于 基金 资产 净
值的 90% ， 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金标 的指 数使 用
费由 基 金管 理人 大成 基金 管理 有 限公 司承 担， 不 计 入本 基 金费 用。 本基 金 的 业绩 比 较基 准为 ： 中证
红利 指 数 × 95% + 银行 活期 存款 利 率( 税后 ) ×5 % 。
本财 务 报表 由本 基金 的基 金管 理 人大 成基 金管 理有 限公 司 于 2016 年3 月25 日批 准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本本基 金的 财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年2 月15 日 及以 后期 间 颁 布的 《企 业会 计 准则 －基 本
准则》 、各 项 具体 会计 准则 及 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监 会 颁布 的 《 证券 投
资基 金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、中 国证 券 投 资基 金 业协 会( 以下 简称
“ 中国 基金 业协 会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务 指引 》 、 《 大成 中证 红 利指 数证 券投 资基
金 基金 合同 》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会 、 中国 基 金 业协 会 发布 的有 关规 定及 允
许的 基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2015 年度 财务 报 表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净 值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基 金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
带 格式的: 字 体: (默 认) 宋 体, 五
号大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页
7.4.4.2 记账本位币
本基 金 的记 账本 位币 为人 民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融 资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产 、 应 收款 项、
可供 出 售金 融资 产及 持有 至到 期 投资 。 金 融资 产的 分类 取 决于 本基 金对 金融 资产 的 持有 意图 和持 有
能力 。 本基 金 现 无金 融资 产分 类 为可 供出 售金 融资 产及 持 有至 到期 投资 。
本基金目前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资产 。 以公 允价 值计 量且 其公 允 价值 变动 计入 损益 的金 融 资产 在资 产负 债表 中以 交 易性 金融 资产 列
示。
本基 金 持有 的其 他金 融资 产分 类 为应 收款 项， 包括 银行 存 款和 其他 各类 应收 款项 等 。 应 收款 项
是指 在 活跃 市场 中没 有报 价、 回 收金 额固 定或 可确 定的 非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融 负 债于 初始 确认 时分 类为 ： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融负 债 及其 他金 融
负债 。 本基 金目 前暂 无金 融负 债 分类 为以 公允 价值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金 融负 债。 本基 金
持有 的 其他 金融 负债 包括 其他 各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融 资 产或 金融 负债 于本 基金 成 为金 融工 具合 同的 一方 时 ，按 公允 价值 在资 产负 债 表内 确认 。
以公 允 价值 计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融 资产 ， 取得 时发 生的 相关 交易 费用 计 入当 期损 益； 对
于支 付 的价 款中 包含 的债 券起 息 日或 上次 除息 日至 购买 日 止的 利息 ， 单 独确 认为 应 收项 目。 应收 款
项和 其 他金 融负 债的 相关 交易 费 用计 入初 始确 认金 额。
对于 以 公允 价值 计量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 ， 按照 公允 价值 进行 后续 计 量； 对于 应
收款 项 和其 他金 融负 债采 用实 际 利率 法， 以摊 余成 本进 行 后续 计量 。
金融 资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该 金融 资产 现金 流量 的合 同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方 ；或 者
(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽然 本 基金 既没 有转 移也 没有 保 留金 融资 产所 有权 上几 乎 所有 的风 险和 报
酬， 但 是放 弃了 对该 金融 资产 控 制。
金融 资 产终 止确 认时 ，其 账面 价 值与 收到 的对 价的 差额 ， 计入 当期 损益 。
当金 融 负债 的现 时义 务全 部或 部 分已 经解 除时 ， 终 止确 认 该金 融负 债或 义务 已解 除 的部 分。 终大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页
止确 认 部分 的账 面价 值与 支付 的 对价 之间 的差 额， 计入 当 期损 益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基 金 持有 的 股 票投 资 按 如下 原 则确 定公 允价 值并 进行 估 值：
(1) 存在 活 跃市 场的 金融 工具 按其 估 值日 的市 场交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日 无交 易 ， 但最
近交 易 日后 经济 环境 未发 生重 大 变化 且证 券发 行机 构未 发 生影 响证 券价 格的 重大 事 件的 ， 按最 近 交
易日 的 市场 交易 价格 确定 公允 价 值。
(2) 存在 活 跃市 场的 金融 工具 ， 如 估值 日无 交 易 且最 近 交易 日 后经 济环 境发 生了 重大 变 化 ， 参
考类 似 投资 品种 的现 行市 价及 重 大变 化等 因素 ，调 整最 近 交易 市价 以确 定公 允价 值 。
(3) 当金 融 工具 不存 在活 跃市 场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同 且 被以 往市 场实 际交 易价 格 验证 具
有可 靠 性的 估值 技术 确定 公允 价 值。 估 值技 术包 括 参考 熟 悉情 况并 自愿 交易 的各 方 最近 进行 的市 场
交易 中 使用 的价 格 、 参 照 实质 上 相同 的其 他金 融工 具的 当 前公 允价 值 、 现 金 流量 折 现法 和期 权定 价
模型 等 。采 用估 值技 术时 ，尽 可 能最 大程 度使 用市 场参 数 ，减 少使 用与 本基 金特 定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基 金 持有 的资 产和 承担 的 负债 基本 为金 融资 产和 金融 负 债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金
额的 法 定权 利且 该种 法定 权利 现 在是 可执 行的 ；且 2) 交 易双 方准 备按 净额 结 算时 ， 金融 资产 与金
融负 债 按抵 销后 的净 额在 资产 负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收 基 金为 对外 发行 基金 份额 所 募集 的总 金额 在扣 除损 益 平准 金分 摊部 分后 的余 额 。 由 于申 购
和赎 回 引起 的实 收基 金变 动分 别 于基 金申 购确 认日 及基 金 赎回 确认 日认 列。 上述 申 购和 赎回 分别 包
括基 金 转换 所引 起的 转入 基金 的 实收 基金 增加 和转 出基 金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益 平 准金 包括 已实 现平 准金 和 未实 现平 准金 。 已 实现 平 准金 指在 申购 或 赎 回基 金 份额 时， 申
购或 赎 回款 项中 包含 的按 累计 未 分配 的已 实现 损益 占基 金 净值 比例 计算 的金 额。 未 实现 平准 金指 在
申购 或 赎回 基金 份额 时， 申购 或 赎回 款项 中包 含的 按累 计 未实 现损 益占 基金 净值 比 例计 算的 金额 。
损益 平 准金 于基 金申 购确 认日 或 基金 赎回 确认 日认 列， 并 于期 末全 额转 入未 分配 利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为投 资 收益 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值变 动 损益 ； 于 处置时 ， 其 处置 价格 与初 始确 认金 额之 间 的差 额确 认为 投资 收益 ， 其中 包括 从公 允
价值 变 动损 益结 转的 公允 价值 累 计变 动额 。
应收 款 项在 持有 期间 确认 的利 息 收入 按实 际利 率法 计算 ， 实际 利率 法与 直线 法差 异 较小 的 则 按
直线 法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基 金 的管 理人 报酬 和托 管费 在 费用 涵盖 期间 按基 金合 同 约定 的费 率和 计算 方法 逐 日确 认。
其他 金 融负 债在 持有 期间 确认 的 利息 支出 按实 际利 率法 计 算， 实际 利率 法与 直线 法 差异 较小 的
则按 直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一 基 金份 额享 有同 等分 配权 。 本基 金收 益以 现金 形式 分 配， 但基 金份 额持 有人 可 选择 现金 红
利或 将 现金 红利 按 分 红除 权日 的 基金 份额 净值 自动 转为 基 金份 额进 行再 投资 。 若期 末未 分配 利润 中
的未 实 现部 分为 正数 ， 包 括基 金 经营 活动 产生 的未 实现 损 益以 及基 金份 额交 易产 生 的未 实现 平准 金
等， 则 期末 可供 分配 利润 的金 额 为期 末未 分配 利润 中的 已 实现 部分 ； 若 期末 未分 配 利润 的未 实现 部
分为 负 数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实 现部 分后 的余 额。
具体 收 益分 配政 策请 参见 本基 金 合同 中的 相关 章节 。
经宣 告 的拟 分配 基金 收益 于分 红 除权 日从 所有 者权 益转 出 。
7.4.4.12 分部报告
本基 金 以内 部组 织结 构、 管理 要 求、 内部 报告 制 度 为依 据 确定 经营 分部 ， 以 经营 分 部为 基础 确
定报 告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同 时 满足 下列 条件 的组 成部 分 ：(1) 该 组成 部
分能 够 在日 常活 动中 产生 收入 、 发生 费用 ；(2) 本 基金 的 基金 管理 人能 够定 期评 价 该组 成部 分的 经
营成 果 ， 以决 定向 其配 置 资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够 取得 该组 成部 分的 财 务状 况 、经 营成
果和 现 金流 量等 有关 会计 信息 。 如果 两个 或多 个经 营分 部 具有 相似 的经 济特 征， 并 且满 足一 定条 件
的， 则 合并 为一 个经 营分 部。
本基 金 目前 以一 个单 一的 经营 分 部运 作， 不需 要披 露分 部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据 本 基金 的估 值原 则和 中国 证 监会 允许 的基 金行 业估 值 实务 操作 ， 本 基金 确定 以 下类 别股 票
投资 的 公允 价值 时采 用的 估值 方 法及 其关 键假 设如 下： 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页
对于 证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或交 易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的 交 易不 活跃)
等情 况 ， 本 基金 根据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《 关于 进 一步 规范 证券 投资 基金 估 值业 务的 指导 意
见 》 ，根 据 具体 情况 采用 《关 于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行 业股 票估 值指 数 的通 知 》 提供 的指 数收 益
法等 估 值技 术进 行估 值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基 金 本报 告期 未发 生会 计政 策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基 金 本报 告期 未发 生会 计估 计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基 金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关税 收问 题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于 实施 上市 公司 股
息红 利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股 息红 利差 别化
个人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知 》及 其他 相关 财税 法规 和 实务 操作 ，主 要税 项列 示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金 不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 基 金 买卖 股 票、 债券 的
差价 收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ，股 权的 股 息 、红 利收
入， 债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利 息 收入 ，应 由发 行债 券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代 缴 20%
的个 人 所得 税。 对基 金 从 上市 公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含1 个月) 的， 其
股息 红 利所 得全 额计 入应 纳税 所 得额 ；持 股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50%计入
应纳 税 所得 额 ； 持 股期 限 超过 1 年的，于 2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入 应纳 税 所得 额 ， 自 2015
年9 月8 日 起 ，暂 免征 收 个人 所 得税 。 对基 金持 有 的上 市 公司 限售 股 ，解 禁 后取 得 的股 息 、红 利收
入， 按照 上述 规定 计算 纳 税， 持股 时间 自解 禁日 起 计算 ；解 禁前 取得 的股 息 、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得 统一 适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
活期 存 款 8,582,693.85 10,974,203.59
定期 存 款 - -
其中 ： 存款 期 限 1-3 个月 - -
其他 存 款 - -
合计： 8,582,693.85 10,974,203.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允 价 值 公允 价 值变 动
股票 80,875,435.95 99,058,297.63 18,182,861.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金 合 约
- - -
债券
交易 所 市场 - - -
银行 间 市场 - - -
合计 - - -
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,875,435.95 99,058,297.63 18,182,861.68
项目
上年 度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允 价 值 公允 价 值变 动
股票 134,702,072.47 169,688,963.90 34,986,891.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金 合 约
- - -
债券
交易 所 市场 - - -
银行 间 市场 - - -
合计 - - -
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
合计 134,702,072.47 169,688,963.90 34,986,891.43
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注： 本 基金 本报 告期 末及 上年 度 末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注： 本 基金 本报 告期 末及 上年 度 末未 持有 买入 返售 金融 资 产。
7.4.7.5 应收利息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年 度 末
2014 年12 月 31 日
应收 活 期存 款利 息 1,496.43 2,327.49
应收 定 期存 款利 息 - -
应收 其 他存 款利 息 - -
应收 结 算备 付金 利 息 - 0.01
应收 债 券利 息 - -
应收 买 入返 售证 券利 息 - -
应收 申 购款 利息 - -
应收 黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 7.10 4.50
合计 1,503.53 2,332.00
7.4.7.6 其他资产
注： 本 基金 本报 告期 末及 上年 度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年 度 末
2014 年 12 月 31 日
交易 所 市场 应付 交易 费用 62,651.49 130,665.86
银行 间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 62,651.49 130,665.86
7.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年 度 末
2014 年12 月 31 日
应付 券 商交 易单 元保 证金 - -
应付 赎 回费 11.38 1,356.53
预提 费 用 140,000.00 340,000.00
其他 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页
合计 140,011.38 341,356.53
7.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
基金 份 额（ 份） 账面 金 额
上年 度 末 150,860,103.11 150,860,103.11
本期 申 购 105,953,895.54 105,953,895.54
本期 赎 回( 以"-" 号填列) -184,809,941.83 -184,809,941.83
本期末 72,004,056.82 72,004,056.82
注： 申 购含 转换 入份 额； 赎回 含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实 现 部分 未实 现 部分 未分 配 利润 合计
上年 度 末 -4,012,114.21 32,694,795.79 28,682,681.58
本期 利 润 61,949,088.24 -16,804,029.75 45,145,058.49
本期基金份额交易
产生 的 变动 数
-11,985,429.40 -26,494,910.49 -38,480,339.89
其中 ： 基金 申购 款 22,323,160.37 35,648,317.97 57,971,478.34
基金 赎 回款 -34,308,589.77 -62,143,228.46 -96,451,818.23
本期 已 分配 利润 - - -
本期末 45,951,544.63 -10,604,144.45 35,347,400.18
7.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
活期 存 款利 息收 入 62,435.15 99,906.37
定期 存 款利 息收 入 - -
其他 存 款利 息收 入 - -
结算 备 付金 利息 收入 908.08 2,815.20
其他 544.05 440.49
合计 63,887.28 103,162.06
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差 价收 入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出 股 票成 交总 额 174,411,148.53 208,410,413.39
减： 卖 出股 票成 本总 额 113,817,273.05 189,869,483.07
买卖 股 票差 价收 入 60,593,875.48 18,540,930.32
7.4.7.13 债券投资收益
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 无债 券 投 资收 益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 无资 产支 持证 券投 资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月31 日
股票 投 资产 生的 股利 收益 3,141,570.61 5,272,608.14
基金 投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,141,570.61 5,272,608.14
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位 ： 人民 币元
项目 名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 -16,804,029.75 51,617,111.44
—— 股 票投 资 -16,804,029.75 51,617,111.44
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -16,804,029.75 51,617,111.44
7.4.7.18 其他收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年 度 可 比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
基金 赎 回费 收入 139,945.47 28,561.76
转换 费 收入 56,282.29 10,033.28
其他 - -
合计 196,227.76 38,595.04
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持 有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、 基金 之间 的转 换费 由赎 回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资 产 。
7.4.7.19 交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易 所 市场 交易 费用 413,203.47 570,453.52
银行 间 市场 交易 费用 - -
合计
413,203.47 570,453.52
7.4.7.20 其他费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月31 日
审计 费 用 40,000.00 40,000.00
信息 披 露费 300,000.00 300,000.00
银行 划 款手 续费 5,225.97 4,916.82
债券 托 管帐 户 维 护费 27,000.00 9,000.00
合计 372,225.97 353,916.82 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 资 产负 债表 日， 本基 金并 无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至 资 产负 债表 日， 本基 金并 无 须作 披露 的日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联 方 名称 与本 基 金的 关系
大成 基 金管 理有 限公 司(“ 大成 基 金”)
基金 管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机
构
中国 建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金 托 管人 、基 金销 售机 构
中泰 信 托有 限责 任公 司 基金 管 理 人 的股 东
光大 证 券股 份有 限公 司(“ 光大 证 券”) 基金 管 理人 的股 东、 基金 销售 机 构
中国 银 河投 资管 理有 限公 司 基金 管 理人 的股 东
广东 证 券股 份有 限公 司(“ 广东 证 券”) 基金 管 理人 的股 东
大成 国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金 管 理人 的子 公司
大成 创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金 管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券 取 消业 务许 可并 责令 关闭 的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务 范 围内 按一 般商 业条 款订 立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额 单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日
成交 金 额
占当 期 股票
成交 总 额的
比例
成交 金 额
占当 期 股票
成交 总 额的
比例
光大 证 券 73,478,936.42 31.35% 124,815,410.94 35.49%
7.4.10.1.2 权证交易
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 未发 生与 关联 方交 易 单元 进行 的权 证交 易 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当 期 佣金
总量 的 比例
期末 应 付佣 金余 额
占期 末 应付 佣
金总 额 的比 例
光大 证 券 65,930.90 30.90% 27,595.32 44.05%
关联 方 名称
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当 期 佣金
总量 的 比例
期末 应 付佣 金余 额
占期 末 应付 佣
金总 额 的比 例
光大 证 券 110,451.13 34.84% 45,855.29 35.09%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证 管 费和 经
手费 后 的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金 提供 的证 券投 资研 究成 果 和市 场信 息服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管 理 费
1,050,869.52 1,281,207.65
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维 护 费
291,476.28 365,144.65
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的 管理 人报 酬按 前一 日基 金 资产 净值 0.75%的年 费率 计提 ，逐 日累 计
至每 月 月底 ，按 月支 付。 其计 算 公式 为：
日管 理 人报 酬＝ 前一 日基 金资 产 净值 ×0.75% / 当 年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托 管 费
210,173.93 256,241.41
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设 银 行的 托管 费按 前一 日基 金 资产 净值 0.15% 的 年费 率 计提 ，逐 日累 计大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
至每 月 月底 ，按 月支 付。 其计 算 公式 为：
日托 管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金 管 理人 本期 及上 年度 可比 期 间未 运用 固有 资金 投资 本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报 告 期末 及上 年度 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
期末 余 额 当期 利 息收 入 期末 余 额 当期 利 息收 入
中国 建 设银 行 8,582,693.85 62,435.15 10,974,203.59 99,906.37
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金 托 管人 中国 建设 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报 告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 未在 承销 期内 参与 关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基 金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间无 须作 说明 的其 他关 联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本报 告 期内 本基 金无 利润 分配 事 项。
7.4.12 期末（2015 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本 报 告期 末， 本基 金未 持有 因 认购 新发 或增 发证 券而 流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额 单 位： 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
000002 万
科Ａ
2015 年12
月 18 日
重大资产重组 24.43 - - 62,100 1,223,370.00 1,517,103.00
002242 九阳股份
2015 年12
月 24 日
重大事项 22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 49,699 673,471.12 1,127,173.32
600153 建发股份
2015 年6 月
29 日
重大资产重组 14.69 - - 53,536 361,419.46 786,443.84
600578 京能电力
2015 年11
月 5 日
重大资产重组 6.07
2016 年2 月
24 日
5.49 112,849 516,130.97 684,993.43
注 ：本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的 重 大事 项可 能产 生重 大影 响 而被 暂时 停牌
的股 票 ，该 类股 票将 在所 公布 事 项的 重大 影响 消除 后， 经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本 报 告期 末， 本基 金无 从事 债 券正 回购 交易 形成 的卖 出 回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本 报 告期 末， 本基 金无 从事 债 券正 回购 交易 形成 的卖 出 回购 证券 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基 金 是一 只指 数型 证券 投资 基 金， 属于 高风 险品 种。 本 基金 投资 的金 融工 具主 要 包括 股票 投
资、 债 券投 资及 权证 投资 等。 本 基金 在日 常经 营活 动中 面 临的 与这 些金 融工 具相 关 的风 险主 要包 括
信用 风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金的 基金 管理 人 从事 风险 管理 的主 要目 标 是争 取将 以上 风
险控 制 在限 定的 范围 之内 ， 使本 基金 在风 险和 收益 之间 取 得最 佳的 平衡 以实 现 “风 险和 收益 相匹 配”
的风 险 收益 目标 。 本 基金 采用 完 全复 制法 跟踪 标的 指数 ， 力争 本基 金净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之
间的 日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不 超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误 差不 超 过 4% 。
本 基 金的 基金 管理 人 奉行 全 面 风险 管理 体系 的 建设 ， 建 立了 以由 高层 监 控( 董事 会 合规 审计 和
风 险控 制委 员会 、公 司投 资 风险 控制 委员 会) 、 专业 监 控( 监 察稽 核部 、风 险管 理 部) 、 部门 互控 、
岗位 自 控构 成的 风险 管理 架构 体 系。 本基 金的 基金 管理 人 在董 事会 下设 立合 规审 计 和风 险控 制委 员
会， 对 公司 整体 运营 风 险 进行 监 督， 监督 风险 控 制 措施 的 执行 ； 在 管理 层 层 面设 立 投资 风险 控制 委
员会 ， 通过 定期 会议 讨论 涉及 投 资风 险的 重大 议题 ，形 成 正式 决议 提交 投委 会； 在 业务 操作 层面 ，
监察 稽 核部 履行 合规 控制 职责 ， 通过 定期 、 不定 期 检查 内 控制 度的 执行 情况 、 对重 大风 险点 以专 项
稽核 的 方 式 确保 公司 内控 制度 、 流程 得到 贯彻 执行 。风 险 管理 部履 行风 险量 化评 估 分析 职责 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估测 各 种风 险产 生的 可能 损失 。 从定 性分 析的 角度 出发 ， 判断 风险 损失 的严 重程 度 和出 现同 类风 险
损失 的 频度 。 而 从定 量 分 析的 角 度出 发， 根据 本 基 金的 投 资目 标， 结合 基 金 资产 所 运用 金融 工具 特
征通 过 特定 的风 险量 化指 标、 模型 ， 日常 的量 化报 告， 确定 风险 损失 的限 度 和相 应 置信 程度 ， 及时
可靠 地 对各 种风 险进 行监 督、 检 查和 评估 ，并 通过 相应 决 策， 将风 险控 制在 可承 受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用 风 险是 指基 金在 交易 过程 中 因交 易对 手未 履行 合约 责 任， 或者 基金 所投 资证 券 之发 行人 出
现违 约 、拒 绝支 付到 期本 息等 情 况， 导致 基金 资产 损失 和 收益 变化 的风 险。
本基 金 的基 金管 理人 在交 易前 对 交易 对手 的资 信状 况进 行 了充 分的 评估 。 本 基金 的 银行 存款 存
放在 本 基金 的托 管行 中国 建设 银 行， 与该 银行 存款 相关 的 信用 风险 不重 大。 本基 金 在交 易所 进行 的
交易 均 以中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 为交 易对 手完 成 证券 交收 和款 项清 算， 违 约风 险可 能性 很
小。
本基 金 的基 金管 理 人建 立 了信 用 风险 管理 流 程， 通 过对 投 资品 种信 用 等级 评 估来 控 制证 券发 行 人
的信 用 风险 ，且 通过 分散 化投 资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基 金 未 持 有债 券投 资 (2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动 性 风险 是指 基金 所持 金融 工 具变 现的 难易 程度 。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来 自于 基金 份
额持 有 人可 随时 要求 赎回 其持 有 的基 金份 额， 另一 方面 来 自于 投资 品种 所处 的交 易 市场 不活 跃而 带
来的 变 现困 难或 因投 资集 中而 无 法在 市场 出现 剧烈 波动 的 情况 下以 合理 的价 格变 现 。
针对 兑 付赎 回资 金的 流动 性风 险 ， 本 基金 的基 金管 理人 每 日对 本基 金的 申购 赎回 情 况进 行严 密
监控 并 预测 流动 性需 求， 保持 基 金投 资组 合中 的可 用现 金 头寸 与之 相匹 配。 本基 金 的基 金管 理人 在
基金 合 同中 设计 了巨 额赎 回条 款 ， 约 定在 非常 情况 下赎 回 申请 的处 理方 式， 控制 因 开放 申购 赎 回模
式带 来 的流 动性 风险 ，有 效保 障 基金 持有 人利 益。
针对 投 资品 种变 现的 流动 性风 险 ， 本 基金 的基 金管 理人 通 过独 立的 风险 管理 部门 设 定流 动性 比
例要 求 ， 对 流动 性指 标 进 行持 续 的监 测和 分析 ， 包 括组 合 持仓 集中 度指 标、 组合 在 短时 间内 变现 能
力的 综 合指 标、 组合 中变 现能 力 较差 的投 资品 种比 例以 及 流通 受限 制的 投资 品种 比 例等 。 本 基金 投
资于 一 家公 司发 行的 股票 市值 不 超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的 基金 管理 人管 理
的其 他 基金 共同 持有 一家 公司 发 行的 证券 不得 超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所 持证 券 均在 证券 交易 所
上市 ， 均能 以合 理价 格适 时变 现 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 所承 担的 全部 金融 负债 的 合约 约定 到期 日均 为一 个 月以 内且 不
计息 ， 可赎 回基 金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日 且 不计 息， 因此 账面 余额 即 为未 折现 的合 约
到期 现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而发 生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价 格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率 风 险是 指金 融工 具的 公允 价 值或 现金 流量 受市 场利 率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感 性
金融 工 具均 面临 由于 市场 利率 上 升而 导致 公允 价值 下降 的 风险 ， 其 中浮 动利 率类 金 融工 具还 面 临每
个付 息 期间 结束 根据 市场 利率 重 新定 价时 对于 未来 现金 流 影响 的风 险。
本基 金 的基 金管 理人 定期 对本 基 金面 临的 利率 敏感 性缺 口 进行 监控 ， 并 通过 调整 投 资组 合的 久
期等 方 法对 上述 利率 风险 进行 管 理。
本基 金 持有 及承 担的 大部 分金 融 资产 和金 融负 债不 计息 ， 因此 本基 金的 收入 及经 营 活动 的现 金
流量 在 很大 程度 上独 立于 市场 利 率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏 感性 资产 主要 为银 行 存款 、 存 出保 证
金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存 款 8,582,693.85 - - - 8,582,693.85
存出 保 证金 15,863.10 - - - 15,863.10
交易 性 金融 资产 - - - 99,058,297.63 99,058,297.63
应收 利 息 - - - 1,503.53 1,503.53
应收 申 购款 - - - 8,157.64 8,157.64
资产 总 计 8,598,556.95 - - 99,067,958.80 107,666,515.75
负债
应付 赎 回款 - - - 33,192.55 33,192.55
应付 管 理人 报酬 - - - 66,002.76 66,002.76
应付 托 管费 - - - 13,200.57 13,200.57
应付 交 易费 用 - - - 62,651.49 62,651.49
其他 负 债 - - - 140,011.38 140,011.38
负债 总 计 - - - 315,058.75 315,058.75 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
利率 敏 感度 缺口 8,598,556.95 - - 98,752,900.05 107,351,457.00
上年 度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存 款 10,974,203.59 - - - 10,974,203.59
存出 保 证金 9,926.98 - - - 9,926.98
交易 性 金融 资产 - - - 169,688,963.90 169,688,963.90
应收 利 息 - - - 2,332.00 2,332.00
应收 申 购款 31,003.28 - - 445,058.31 476,061.59
资产 总 计 11,015,133.85 - - 170,136,354.21 181,151,488.06
负债
应付 赎 回款 - - - 997,882.24 997,882.24
应付 管 理人 报酬 - - - 115,665.64 115,665.64
应付 托 管费 - - - 23,133.10 23,133.10
应付 交 易费 用 - - - 130,665.86 130,665.86
其他 负 债 - - - 341,356.53 341,356.53
负债 总 计 - - - 1,608,703.37 1,608,703.37
利率 敏 感度 缺口 11,015,133.85 - - 168,527,650.84 179,542,784.69
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及 负 债的 账面 价值 ， 并 按照 合 约规 定的 利率 重新 定价 日 或到 期日 孰早 予
以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投 资(2014 年 12 月 31 日： 同) ， 因此 市场 利
率的 变 动对 于本 基金 资产 净值 无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇 风 险是 指金 融工 具的 公允 价 值或 未来 现金 流量 因外 汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基 金
的所 有 资产 及负 债以 人民 币计 价 ，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外的 市 场价 格因 素变 动而 发生 波 动的 风险 。 本 基金 主要 投 资于 证券 交易 所上 市或 银 行间 同业 市场 交
易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影
响， 也 可能 来源 于证 券市 场整 体 波动 的影 响。
本基 金 采取 完全 复制 策略 ， 即按 照标 的指 数的 成份 股构 成 及其 权重 构建 基金 股票 投 资组 合， 并
根据 标 的指 数成 份股 及其 权重 的 变动 进行 相应 调整 。 本基 金以 降低 基金 的跟 踪误 差 为目 的， 在考 虑
流动 性 风险 的前 提下 ， 构 建债 券 投资 组合 。 确定 基 金资 产 在股 票、 债券 及 货 币 市场 工具 等类 别资 产大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
间的 分 配比 例， 并随 着 各 类证 券 风险 收益 特征 的相 对变 化 ， 动 态调 整股 票 资 产、 债 券资 产和 货币 市
场工 具 的比 例， 以规 避或 控制 市 场风 险， 提高 基金 收益 率 。
本基 金 通过 投资 组合 的分 散化 降 低其 他价 格风 险。 投资 于 相关 标的 指数 成份 股及 备 选成 份股 的
比例 不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 的基 金管 理人 每 日对 本基 金所 持有 的证 券 价格 实施 监控 ，
定期 运 用多 种定 量方 法对 基金 进 行风 险度 量， 及时 可靠 地 对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年 度 末
2014 年12 月 31 日
公允 价 值
占基 金 资产 净
值比 例 （% ）
公允 价 值
占基 金 资产 净
值比 例 （% ）
交易 性 金融 资产- 股 票投 资 99,058,297.63 92.27 169,688,963.90 94.51
交易 性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易 性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易 性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生 金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 99,058,297.63 92.27 169,688,963.90 94.51
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
除业 绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不 变
分析
相关 风 险变 量的 变动
对资 产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响 金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期 末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年 度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1) 上升 5
5,690,000.00 8,850,000.00
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1) 下降 5
-5,690,000.00 -8,850,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允 价 值计 量结 果所 属的 层次 ， 由对 公允 价值 计量 整体 而 言具 有重 要意 义的 输入 值 所属 的最 低大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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层次 决 定：
第一 层 次： 相同 资产 或负 债在 活 跃市 场上 未经 调整 的报 价 。
第二 层 次： 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或 间 接可 观察 的输 入值 。
第三 层 次： 相关 资产 或负 债的 不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 持有 的以 公允 价值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金 融资 产中 属
于 第一 层次 的余 额为 94,942,584.04 元 ，属 于第 二 层次 的 余额 为 4,115,713.59 元， 无属 于第 三层
次的 余 额 (2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 169,688,963.90 元， 无属 于第 二层 次以 及 第三 层次 的余
额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重 大 变动
对 于 证券 交易 所上 市 的股 票 和 债券 ，若 出现 重 大事 项 停 牌、 交易 不活 跃( 包 括涨 跌 停时 的交 易
不活跃) 、或 属于 非公 开发 行 等 情况 ，本 基金 不会 于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间 、交 易不 活跃 期
间及 限 售期 间将 相关 股票 和债 券 的公 允价 值列 入第 一层 次 ； 并 根据 估值 调整 中采 用 的不 可观 察输 入
值对 于 公允 价值 的影 响程 度， 确 定相 关股 票和 债券 公允 价 值应 属第 二层 次还 是第 三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和 本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的 金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价 值 计量 的金 融资 产(2014 年12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以 公 允价 值计 量的 金融 资产 和 负债 主要 包括 应收 款项 和 其他 金融 负债 ， 其 账面 价 值与 公允 价
值相 差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负 债 表日 本基 金无 需要 说明 的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基 金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益 投 资 99,058,297.63 92.00
其中 ： 股票 99,058,297.63 92.00 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2 固定 收 益投 资 - 0.00
其中 ： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金 属 投资 - 0.00
4 金融 衍 生品 投资 - 0.00
5 买入 返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
6 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 8,582,693.85 7.97
7 其他 各 项资 产 25,524.27 0.02
8 合计 107,666,515.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额 单 位： 人民 币元
代码 行业 类 别 公允 价 值 占基 金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、 林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 3,949,332.52 3.68
C
制造业 39,470,485.70 36.77
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 应业 15,823,097.78 14.74
E
建筑业 2,139,597.76 1.99
F
批发 和 零售 业 4,482,254.18 4.18
G
交通 运 输、 仓储 和邮 政业 9,409,666.54 8.77
H
住宿 和 餐饮 业 - 0.00
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 - 0.00
J
金融业 17,694,554.83 16.48
K
房地 产 业 6,011,468.32 5.60
L
租赁 和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学 研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民 服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教 育 - 0.00
Q
卫生 和 社会 工作 - 0.00
R
文化 、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
合计 98,980,457.63 92.20
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额 单 位： 人民 币元
代码 行业 类 别 公允 价 值 占基 金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、 林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 - 0.00
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 应业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发 和 零售 业 - 0.00
G
交通 运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿 和 餐饮 业 - 0.00
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 77,840.00 0.07
J
金融业 - 0.00
K
房地 产 业 - 0.00
L
租赁 和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学 研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民 服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生 和 社会 工作 - 0.00
R
文化 、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 77,840.00 0.07
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票 代 码 股票 名 称 数量 （ 股） 公允 价 值
占基 金 资产 净值 比
例（% ）
1 600507 方大 特 钢 329,512 2,010,023.20 1.87
2 601398 工商 银 行 428,527 1,962,653.66 1.83
3 601288 农业 银 行 595,529 1,923,558.67 1.79 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
4 600104 上汽集 团 88,835 1,885,078.70 1.76
5 601988 中国 银 行 457,034 1,832,706.34 1.71
6 601566 九牧王 79,120 1,808,683.20 1.68
7 600000 浦发 银 行 96,028 1,754,431.56 1.63
8 000651 格力 电 器 77,630 1,735,030.50 1.62
9 601328 交通 银 行 259,535 1,671,405.40 1.56
10 600036 招商 银 行 92,675 1,667,223.25 1.55
11 600377 宁沪 高 速 174,300 1,525,125.00 1.42
12 000568 泸州 老 窖 56,076 1,520,781.12 1.42
13 000002 万
科Ａ 62,100 1,517,103.00 1.41
14 600015 华夏 银 行 124,510 1,511,551.40 1.41
15 002003 伟星 股 份 85,254 1,510,700.88 1.41
16 600660 福耀 玻 璃 98,793 1,500,665.67 1.40
17 601009 南京 银 行 84,091 1,488,410.70 1.39
18 600863 内蒙 华 电 320,711 1,433,578.17 1.34
19 601166 兴业 银 行 83,550 1,426,198.50 1.33
20 600011 华能 国 际 163,342 1,425,975.66 1.33
21 600177 雅戈尔 83,916 1,366,152.48 1.27
22 000012 南
玻Ａ 102,332 1,366,132.20 1.27
23 601006 大秦 铁 路 155,537 1,340,728.94 1.25
24 601088 中国 神 华 89,491 1,339,680.27 1.25
25 600027 华电 国 际 193,567 1,316,255.60 1.23
26 600183 生益 科 技 128,953 1,275,345.17 1.19
27 000690 宝新 能 源 126,500 1,237,170.00 1.15
28 002142 宁波 银 行 79,001 1,225,305.51 1.14
29 000488 晨鸣 纸 业 129,853 1,158,288.76 1.08
30 600350 山东 高 速 162,600 1,156,086.00 1.08
31 600795 国电 电 力 289,299 1,136,945.07 1.06
32 002242 九阳 股 份 49,699 1,127,173.32 1.05
33 000895 双汇 发 展 55,000 1,122,550.00 1.05
34 000333 美的 集 团 33,800 1,109,316.00 1.03
35 600012 皖通高 速 81,790 1,093,532.30 1.02
36 002372 伟星 新 材 60,542 1,082,490.96 1.01
37 601369 XD 陕 鼓动 122,149 1,067,582.26 0.99
38 600694 大商 股 份 20,610 1,064,094.30 0.99
39 600028 中国 石 化 214,334 1,063,096.64 0.99
40 002394 联发 股 份 56,755 1,057,345.65 0.98
41 000726 鲁
泰Ａ 78,151 1,056,601.52 0.98 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
42 600481 双良 节 能 115,586 1,047,209.16 0.98
43 600900 长江 电 力 75,769 1,027,427.64 0.96
44 601158 重庆 水 务 110,085 1,027,093.05 0.96
45 600741 华域 汽 车 60,016 1,011,869.76 0.94
46 601877 正泰 电 器 38,796 1,000,548.84 0.93
47 600004 白云 机 场 70,183 998,704.09 0.93
48 000987 广州 友 谊 36,416 953,735.04 0.89
49 601668 中国 建 筑 146,751 930,401.34 0.87
50 600033 福建 高 速 215,348 917,382.48 0.85
51 600642 申能 股 份 121,144 914,637.20 0.85
52 600066 宇通 客 车 40,152 903,018.48 0.84
53 002489 浙江 永 强 82,217 891,232.28 0.83
54 002304 洋河 股 份 12,600 863,604.00 0.80
55 002561 徐家汇 52,200 851,382.00 0.79
56 000600 建投 能 源 79,200 844,272.00 0.79
57 000402 金 融 街 72,828 839,706.84 0.78
58 601010 文峰 股 份 113,700 826,599.00 0.77
59 600023 浙能 电 力 109,700 821,653.00 0.77
60 002206 海 利 得 51,005 810,979.50 0.76
61 600395 盘江 股 份 98,456 808,323.76 0.75
62 000550 江铃 汽 车 26,747 801,875.06 0.75
63 000828 东莞 控 股 62,900 798,830.00 0.74
64 000539 粤电 力 Ａ 107,400 789,390.00 0.74
65 600153 建发 股 份 53,536 786,443.84 0.73
66 002226 江南 化 工 86,155 777,979.65 0.72
67 600743 华远 地 产 114,500 776,310.00 0.72
68 600048 保利 地 产 71,400 759,696.00 0.71
69 600376 首开 股 份 60,200 752,500.00 0.70
70 601800 中国 交 建 55,846 748,894.86 0.70
71 601857 中国 石 油 88,411 738,231.85 0.69
72 600016 民生 银 行 75,998 732,620.72 0.68
73 600160 巨化 股 份 30,982 727,147.54 0.68
74 600021 上海 电 力 49,300 725,696.00 0.68
75 600886 国投 电 力 86,200 719,770.00 0.67
76 600309 万华 化 学 40,221 717,944.85 0.67
77 600578 京能 电 力 112,849 684,993.43 0.64
78 600019 宝钢 股 份 122,639 684,325.62 0.64
79 603366 日出 东 方 63,462 672,697.20 0.63 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
80 000027 深圳 能 源 67,375 660,948.75 0.62
81 002001 新 和 成 36,440 635,513.60 0.59
82 600098 广州 发 展 48,289 609,890.07 0.57
83 600018 上港 集 团 91,272 591,442.56 0.55
84 600563 法拉 电 子 14,111 587,158.71 0.55
85 600197 伊力特 37,472 548,964.80 0.51
86 601333 广深 铁 路 105,425 528,179.25 0.49
87 000783 长江 证 券 40,136 498,489.12 0.46
88 600210 紫江 企 业 62,365 486,447.00 0.45
89 000157 中联 重 科 90,044 481,735.40 0.45
90 000541 佛山 照 明 28,413 474,497.10 0.44
91 601186 中国 铁 建 34,147 460,301.56 0.43
92 600009 上海 机 场 15,571 459,655.92 0.43
93 000039 中集 集 团 21,785 457,485.00 0.43
94 600008 首创 股 份 43,906 447,402.14 0.42
95 600500 中化 国 际 32,247 413,084.07 0.38
96 600835 上海 机 电 12,879 390,362.49 0.36
97 600479 千金 药 业 16,627 348,668.19 0.32
98 600750 江中 药 业 9,701 342,348.29 0.32
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股票 代 码 股票 名 称 数量 （ 股） 公允 价 值
占基 金 资产 净
值比 例 （% ）
1 603508 思维 列 控 1,000 77,840.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股 票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 600377 宁沪 高 速 1,509,629.00 0.84
2 601288 农业 银 行 1,346,423.00 0.75
3 000002 万
科 Ａ 1,223,370.00 0.68
4 600028 中国 石 化 1,203,866.02 0.67
5 600104 上汽 集 团 1,182,635.00 0.66 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
6 002142 宁波 银 行 1,178,066.91 0.66
7 601398 工商 银 行 1,160,279.00 0.65
8 000651 格力 电 器 1,062,573.00 0.59
9 600350 山东 高 速 1,056,782.00 0.59
10 601088 中国 神 华 1,049,999.00 0.58
11 600015 华夏 银 行 1,049,576.20 0.58
12 600027 华电 国 际 1,045,144.00 0.58
13 000895 双汇 发 展 1,042,172.00 0.58
14 600012 皖通 高 速 1,026,355.00 0.57
15 000333 美的 集 团 1,010,128.00 0.56
16 600507 方大 特 钢 1,010,004.00 0.56
17 002394 联发 股 份 915,444.75 0.51
18 601766 中国 中 车 904,701.00 0.50
19 600011 华能 国 际 899,484.00 0.50
20 601988 中国 银 行 870,591.00 0.48
注： 本 期累 计买 入金 额指 买入 成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） ，不 考虑 相关 交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股 票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 600507
方大 特 钢 6,761,274.08 3.77
2 000987
广州 友 谊 5,059,965.50 2.82
3 601010
文峰 股 份 4,218,316.47 2.35
4 002085
万丰 奥 威 3,843,785.36 2.14
5 600397
安源 煤 业 3,702,898.54 2.06
6 601799
星宇 股 份 3,508,032.04 1.95
7 000631
顺发 恒 业 3,359,781.42 1.87
8 002489
浙江 永 强 3,244,112.04 1.81
9 002612
朗姿 股 份 3,216,000.81 1.79
10 002242
九阳 股 份 3,040,006.53 1.69
11 601766
中国 中 车 2,930,876.00 1.63
12 002003
伟星 股 份 2,913,624.30 1.62
13 002269
美邦 服 饰 2,892,577.29 1.61
14 601998
中信 银 行 2,709,698.74 1.51
15 600177
雅戈尔 2,695,726.88 1.50
16 601800
中国 交 建 2,569,898.24 1.43 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
17 601988
中国 银 行 2,432,393.43 1.35
18 002372
伟星 新 材 2,362,118.27 1.32
19 601288
农业 银 行 2,356,780.41 1.31
20 600015
华夏 银 行 2,304,252.52 1.28
注： 本项 中 “本 期累 计 卖 出金 额 ” 按卖 出成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑 相 关交
易费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位 ： 人民 币元
买入 股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,990,636.53
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,411,148.53
注： 本 项中 “ 买入 股票 的成 本(成交)总额 ” 及 “ 卖出 股票 的 收入(成交)总额 ” 均按 买 卖成 交金 额 （ 成
交单 价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基 金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名 债券 投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资 产支 持证 券投 资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产 支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 五名 贵金 属投 资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 贵金 属 。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基 金 本报 告期 末未 持有 股指 期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基 金 本报 告期 末未 持有 股指 期 货。
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 权证 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基 金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基 金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出 保 证金 15,863.10
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收 股 利 -
4 应收 利 息 1,503.53
5 应收 申 购款 8,157.64
6 其他 应 收款 -
7 待摊 费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,524.27
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 可转 换 债券 。
8.12.5 期 末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基 金 本报 告期 末前 十名 股票 中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基 金 本报 告期 末积 极投 资前 五 名股 票中 不存 在流 通受 限 情况 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于 四 舍五 入原 因， 分项 之和 与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额 单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均 持 有的
基金 份 额
持有 人 结构
机构 投 资者 个人 投 资者
持有 份 额 占总 份 额比 例 持有份 额 占总 份 额比 例
7,347 9,800.47 1,789,328.42 2.49% 70,214,728.40 97.51%
注： 持 有人 户数 为有 效户 数， 即 存量 份额 大于 零的 账户 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有 份 额总 数（ 份） 占基 金 总份 额比 例
基金 管 理人 所有 从业 人员 持有 本 基金 174,577.63 0.2425%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有 基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公 司 高级 管理 人员 、 基 金 投资 和 研究 部
门负 责 人 持 有本 开放 式基 金
10～50
本基 金 基金 经理 持有 本开 放式 基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金 合 同生 效日 （2010 年2 月2 日 ） 基金 份额 总额
1,869,829,259.37
本报 告 期期 初基 金份 额总 额 150,860,103.11
本报 告 期基 金总 申购 份额 105,953,895.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 184,809,941.83
本报 告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份 额减 少以"-" 填列） -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 72,004,056.82
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告 期 内无 基金 份额 持有 人大 会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变 动
1 、 基金 管理 人 于 2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 关于 高级 管理 人 员变 更 的
公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司 第六 届董 事会 第一 次会 议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士 不 再担 任公 司 副
总经 理 。
2 、 基金 管理 人 于 2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 关于 高级 管理 人 员变 更 的
公告 》 ， 经 大成 基金 管 理有 限公 司 第六 届董 事会 第一 次会 议 审议 通过 ， 由 肖剑 先生 、 钟鸣 远先 生 任
公司 副 总经 理。
3 、基 金管 理人 于 2015 年5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管 理 有限 公司 关于 高级 管理 人 员变 更 的
公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司 第六 届董 事会 第六 次会 议 审议 通过 ， 刘 明先 生不 再 担任 公司 副 总
经理。
4 、 基金 管理 人 于 2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 关于 高级 管理 人 员变 更 的
公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司 第六 届董 事会 第七 次会 议 审议 通过 ， 肖 冰先 生不 再 担任 公司 副 总
经理。
5 、基 金管 理人 于 2015 年10 月 15 日 发布 了《 大成 基金 管 理有 限公 司关 于高 级管 理 人员 变 更
的公 告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公 司第 六届 董事 会第 十一 次 会议 审议 通过 ， 杨 春明 先 生不 再担 任公
司副 总 经理 职务 。
6 、 基金 管理 人分 别 于 2015 年 10 月16 日、10 月 30 日发 布了 《 大成 基金 管 理有 限 公司 关于
高级 管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司第 六 届董 事会 十次 会议 审议 通 过， 周立 新先
生、 温 志敏 先生 担任 公司 副总 经 理职 务。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管 部门 的重 大人 事变 动
本基 金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力 铮 为中 国建 设银 行投 资托 管 业务 部 副
总经 理 。本 基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知 ， 解聘 纪伟 中国 建设 银行 投 资托 管业 务 部
副总 经 理职 务。
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托 管业 务的 诉讼
本报 告 期内 没有 涉及 本基 金管 理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基 金 投资 策略 在本 报告 期内 没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基 金 聘任 的为 本基 金审 计的 会 计师 事务 所为 普华 永道 中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙 ） ，
本年 度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合 同 生效 日起 为本 基金 提供 审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报 告 期， 本基 金管 理人 、托 管 人及 高级 管理 人员 未受 到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额 单 位： 人民 币元
券商 名 称
交易 单 元
数量
股票 交 易 应支 付 该券 商的 佣金
备注
成交 金 额
占当 期 股票
成交 总 额的 比
例
佣金
占当 期 佣金
总量 的 比例
中信 证 券 1 160,889,288.64 68.65% 147,454.93 69.10% -
光大 证 券 1 73,478,936.42 31.35% 65,930.90 30.90% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本 公 司制 定了 租用 证券 公司 交 易单 元的 选择 标准 和程 序 。
租用 证 券公 司交 易单 元的 选择 标 准主 要包 括：
（一 ） 财务 状况 良好 ，最 近一 年 无重 大违 规行 为；
（二 ） 经营 行为 规范 ，内 控制 度 健全 ，能 满足 各投 资组 合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研究 实力 较强 ，能 提供 包 括研 究报 告、 路演 服务 、 协助 进行 上市 公司 调研 等 研究 服务 ；
（四 ）具 备各 投资 组合 运 作所 需 的高 效 、安 全的 通 讯条 件 ， 有足 够的 交易 和 清算 能 力 ，满 足各 投资
组合 证 券交 易需 要；
（五 ） 能提 供投 资组 合运 作、 管 理所 需的 其他 券商 服务 ；
（六 ） 相关 基金 合同 、资 产管 理 合同 以及 法律 法规 规定 的 其他 条件 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选 择 基金 交易 单元 。
本基 金 本报 告期 内租 用交 易单 元 未发 生变 更。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定 披 露日 期
1
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2015 年第3 季
度 报告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月24 日
2
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金 更 新招 募 说明
书（2015 年第2 期 ）-摘要
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月17 日
3
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金 更 新招 募 说明
书（2015 年第2 期）
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月17 日
4
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2015 年半 年 度
报 告摘 要
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月27 日
5
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2015 年半 年 度
报告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月27 日
6
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2015 年第2 季
度 报告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月21 日
7
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金 2015 年第1 季
度 报告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月18 日
8
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2014 年年 度 报
告 摘要
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月28 日
9
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2014 年年 度 报
告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月28 日
10
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金 更 新招 募 说明
书 摘要 （2015 年1 期）
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月17 日
11
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金 更 新招 募 说明
书（2015 年1 期）
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月17 日
12
大 成中 证 红利 指 数证 券 投资 基金2014 年第4 季
度 报告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月21 日
13
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 公司 旗 下部 分 基金
估 值调 整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月21 日
14
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 公司 旗 下部 分 基金
估 值调 整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月25 日
15
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 公司 旗 下部 分 基金
估 值调 整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月21 日
16
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 华域 汽 车” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月18 日
17
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 九芝 堂 ”股 票 估值 调 整的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月8 日
18
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 招商 银 行” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月8 日 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
19
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 万通 地 产” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月14 日
20
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 中国 南 车” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月22 日
21
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 智慧 能 源” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月2 日
22
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 美邦 服 饰” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月12 日
23
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 伟星 股 份” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月30 日
24
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 九阳 股 份” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月30 日
25
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 盘江 股 份” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月4 日
26
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 朗姿 股 份” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月7 日
27
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 长江 电 力” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月7 日
28
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 浙江 永 强” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月7 日
29
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 华联 矿 业” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月8 日
30
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金持 有 的
“ 建发 股 份” 股 票估 值 调整 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月9 日
31
大 成基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基金 实 行网
上 直销 申 购费 率 优惠 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月7 日
32
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月13 日
33
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 交 易银 联 通系
统 升级 暂 停服 务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月14 日
34
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告 （ 肖剑 ）
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月22 日
35
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告 （ 钟鸣 远 ）
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月22 日
36
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
上 海天 天 基金 销 售有 限 公司 为代 销 机构 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月24 日
37
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
上 海天 天 基金 销 售有 限 公司 为代 销 机构 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月24 日
38
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 交 易银 联 通支
付 通道 升 级暂 停 服务 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月28 日
39
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 交 易银 联 通银
行 通道 升 级暂 停 服务 的 更新 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年1 月30 日
40
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年2 月4 日 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
41
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 交 易银 联 通银
行 通道 恢 复服 务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月2 日
42
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月4 日
43
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 在中
国 工商 银 行股 份 有 限公 司开 通基 金 转换 业 务的
公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月4 日
44 “ 大成 上 上签 ” 活动 获 奖名 单
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月6 日
45 大 成基 金 电子 直 销交 易 系统 维护 通 知
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月6 日
46
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 数 米基 金 网费
率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月12 日
47
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 调整 网 上直 销 基金
转 换及 定 投最 低 交易 限 额的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月13 日
48
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 直 销交 易 平台
银 联通 富 滇银 行 支付 通 道暂 停服 务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月28 日
49
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
郑 州银 行 股份 有 限公 司 为代 销机 构 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月28 日
50
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
中 国国 际 金融 有 限公 司 为代 销机 构 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年3 月31 日
51 关 于基 金 经理 恢 复履 行 职责 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月9 日
52
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参与 上 海天 天 基金
销 售有 限 公司 认 购、 申 购费 率优 惠 活动 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月14 日
53
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年4 月17 日
54
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月5 日
55
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 联 讯证 券 股份
有 限公 司 为开 放 式基 金 代销 机构 并 开通 相 关业
务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月5 日
56
关 于大 成 基金 管 理有 限 公司 旗下 基 金参 与 天天
基 金费 率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月7 日
57
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 调整 网 上直 销 通联
支 付交 易 费率 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月8 日
58
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
上 海天 天 基金 销 售有 限 公司 为代 销 机构 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月9 日
59
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参与 上 海天 天 基金
销 售有 限 公司 认 购费 率 优惠 活动 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及本 公司 网站
2015 年5 月9 日
60
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
上 海天 天 基金 销 售有 限 公司 为代 销 机构 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月12 日
61
关 于大 成 基金 官 方网 站 及交 易系 统 升级 维 护的
公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月15 日 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
62
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月16 日
63
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 北 京钱 景 财富
投 资管 理 有限 公 司为 开 放式 基金 代 销机 构 并开
通 相关 业 务的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年5 月19 日
64
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月2 日
65
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 开展
赎 回费 率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月3 日
66
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
爱 建证 券 有限 责 任公 司 为代 销机 构 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月8 日
67
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 数 米基 金 网费
率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月11 日
68
关 于在 北 京市 开 展打 击 以私 募投 资 基金 为 名从
事 非法 集 资专 项 整治 行 动的 通告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月24 日
69
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 数 米基 金 网费
率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年6 月27 日
70
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 开展
赎 回费 率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月7 日
71
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 公司 、 高管 投 资旗
下 基金 相 关事 宜 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网 站
2015 年7 月7 日
72
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月10 日
73
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 养老 金 账户 通 过直
销 中心 申 购旗 下 部分 基 金费 率优 惠 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月27 日
74
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 增加
天 天基 金 为代 销 机构 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年7 月29 日
75
关 于大 成 基金 管 理有 限 公司 上海 理 财中 心 办公
地 址变 更 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月13 日
76
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 诺 亚正 行 （上
海 ）基 金 销售 投 资顾 问 有限 公司 为 开放 式 基金
代 销机 构 并开 通 相关 业 务的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月14 日
77
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 天 天基 金 网费
率 优惠 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年8 月22 日
78
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 上 海陆 金 所资
产 管理 有 限公 司 代销 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月1 日
79
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 南 京证 券 有限
责 任公 司 为开 放 式基 金 代销 机构 并 开通 相 关业
务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月12 日
80
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 南 京证 券 有限
责 任公 司 为开 放 式基 金 代销 机构 并 开通 相 关业
务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月15 日 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
81
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 浙 江同 花 顺基
金 销售 有 限公 司 为开 放 式基 金代 销 机构 并 开通
相 关业 务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月17 日
82
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 好 买基 金 网费
率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月25 日
83
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 参加 钱 景财 富 费率
优 惠活 动 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月25 日
84
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 上 海银 行 股份
有 限公 司 为开 放 式基 金 代销 机构 并 开通 相 关业
务 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年9 月30 日
85
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月15 日
86
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 调整 旗 下开 放 式基
金 申购 金 额下 限 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月15 日
87
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月16 日
88
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月21 日
89
关 于上 海 陆金 所 资产 管 理有 限公 司 增加 代 销大
成 基金 管 理有 限 公司 基 金产 品的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月21 日
90
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 高级 管 理人 员 变更
的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年10 月30 日
91
关 于再 次 提请 投 资者 及 时更 新已 过 期身 份 证件
或 者身 份 证明 文 件的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年11 月10 日
92
关 于增 加 深圳 市 新兰 德 证券 投资 咨 询有 限 公司
为 开放 式 基金 代 销机 构 并开 通相 关 业务 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年11 月16 日
93
关 于上 海 陆金 所 资产 管 理有 限公 司 增加 代 销大
成 基金 管 理有 限 公司 基 金产 品的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年11 月28 日
94
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 开展
赎 回费 率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月2 日
95
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 基 金实 行 网上
直 销申 购 费率 优 惠的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月17 日
96
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 增加 第 一创 业 证券
股 份有 限 公司 为 开放 式 基金 代销 机 构并 开 通相
关 业务 的 公告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月18 日
97
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 旗下 部 分基 金 开展
赎 回费 率 优惠 活 动的 公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月29 日
98
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 网上 直 销系 统 暂停
服 务的 通 知
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月29 日
99
大 成基 金 管理 有 限公 司 关于 指数 熔 断机 制 对公
司 旗下 公 募基 金 相关 业 务事 项影 响 的公 告
中 国证 监 会指 定 报刊
及 本公 司 网站
2015 年12 月31 日
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 红利 指数 证券 投资 基金 的 文件 ；
2 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投 资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投 资 基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准 文 件、 营业 执照 、公 司章 程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披 露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查 文 件 存 放在 本基 金管 理人 和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资 者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或登 录本 基金 管理 人网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查
阅。
投资 者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 大成 基 金管 理有 限公 司。
客户 服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
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大成 基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
