大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月26日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年6 月29 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17
§6 审计报告 .................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................ 19
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 48 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 48
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 51
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 53
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 60
§13 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 60
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称 大成互联网金融指数分级
场内简称 互联金融
基金主代码 502036
交易代码 502036
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 6月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 277,800,237.50份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-07-07
下属分级基金的基金简称 互联金融 网金 A 网金 B
下属分级基金的交易代码 502036 502037 502038
报告期末下属分级基金份额
总额
147,741,109.50份 65,029,564.00份 65,029,564.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
业绩比较基准 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款
利率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征
与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离
的两类基金份额来看，互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期
收益相对稳定的特征；互联网金融 B 份额具有高预期风险、预期
收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
互联金融 网金 A 网金 B
较高风险、较高预期
收益
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 洪渊
联系电话 0755-83183388 010-66105799
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 刘卓 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行托
管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广
场23层
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年6月29日(基金合同生效
日)-2015年12月 31 日
本期已实现收益 -11,902,033.75
本期利润 -1,476,245.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0056
本期加权平均净值利润率 -0.63%
本期基金份额净值增长率 -7.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 -19,735,116.68
期末可供分配基金份额利润 -0.0710
期末基金资产净值 253,919,727.80
期末基金份额净值 0.9140
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 -7.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 28.99% 2.20% 28.76% 2.26% 0.23% -0.06%
过去六个月 -7.20% 3.29% -13.05% 3.15% 5.85% 0.14%
自基金合同
生效起至今
-7.20% 3.27% -14.05% 3.24% 6.85% 0.03%
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同于2015 年6月 29 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的
各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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注：2015年净值增长率表现期间为 2015年 6月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括互联网金融份额、互联网金融 A 份
额、互联网金融B份额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015年12月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2只 QDII基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及 55只开放式证券投资基金：大
成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深
300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投
资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化
收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争
优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混
合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资
基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF）、 大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收
益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升
级股票型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合
型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投
资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
夏高先生
本基金基
金经理
2015 年 6 月
29日
- 5 年
工学博
士。2011
年 1 月至
2012 年 5
月就职于
博时基金
管理有限
公司，任
股票投资
部投资分
析员。
2012 年 7
月加入大
成基金管
理有限公
司，历任
数量投资
部高级数
量分析师
及基金经
理助理。
2014年12
月 6 日起
任大成中
证红利指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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数证券投
资基金基
金经理。
2015 年 6
月29日起
担任大成
中证互联
网金融指
数分级证
券投资基
金基金经
理。2016
年 2 月 3
日起担任
大成中证
360 互联
网 +大数
据 100 指
数型证券
投资基金
基金经
理。具有
基金从业
资格。国
籍：中国
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年 6 月
29日
- 12 年
经济学硕
士。2004
年 9 月至
2008 年 5
月就职于
华夏基金
管理有限
公司基金
运作部。
2008 年加
入大成基
金管理有
限公司，
历任产品
设计师、
高级产品
设计师、
基金经理
助理、基
金经理。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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2011 年 3
月 3 日至
2012 年 2
月 8 日担
任深证成
长40交易
型开放式
指数证券
投资基金
及大成深
证成长 40
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理助
理。2012
年 8 月 28
日至 2014
年 1 月 23
日担任大
成中证
500 沪市
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理。
2014 年 1
月24日至
2014 年 2
月17日任
大成健康
产业股票
型证券投
资基金基
金经理。
2012 年 2
月 9 日至
2014 年 9
月11日担
任深证成
长40交易大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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型开放式
指数证券
投资基金
及大成深
证成长 40
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理。
2012 年 8
月24日起
任中证
500 沪市
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理。
2013 年 1
月 1 日至
2015 年 8
月25日兼
任大成沪
深 300 指
数证券投
资基金基
金经理。
2013 年 2
月 7 日起
任大成中
证 100 交
易型开放
式指数证
券投资基
金基金经
理。2015
年 6 月 5
日起任大
成深证成
份交易型
开放式指
数证券投
资基金基大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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金经理。
2015 年 6
月29日起
担任大成
中证互联
网金融指
数分级证
券投资基
金基金经
理。2016
年 3 月 5
日起担任
大成核心
双动力混
合型证券
投资基金
及大成沪
深 300 指
数证券投
资基金基
金经理。
现任数量
与指数投
资部副总
监。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证互联网
金融指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中
证互联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披
露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，
没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体
运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。基金管理
人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管
理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各
个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实
时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔， 原因为投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于 2015 年 6月 29 日，成立伊始即碰到 A 股多年不遇的迅猛下跌。在建仓期间，
基金管理人在合法合规和符合基金合同规定的前提下，采用适当的建仓方式，保证基金在上市交
易时达到满仓，实现了被动跟踪基准指数的目标。在本报告期内，本基金严格按照中证互联网金
融指数的成分及其权重构建投资组合，但是遇到市场大幅波动，流动性一度极为匮乏，而基金出大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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现多次大额申购赎回，导致较大的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.914 元。本报告期内基金份额净值增长率为
-7.20%，同期业绩比较基准收益率为-14.05%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年的中国经济仍将处于底部探索的过程。经历了 2015 年的大起大落之后，在没有经济
全面回升的情况下，A 股市场难以出现全面趋势性上涨的局面，机会将更多地以阶段性和结构性
的形式出现，更加考验投资者选择时机和选择投资标的的能力。
2015 年底召开的中央经济工作会议提出 2016 年的五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降
成本、补短板，2016年将是供给侧结构性改革攻坚年；国务院常务会议审议通过《关于进一步显
著提高直接融资比重优化金融结构的实施意见》 。改革将进一步推动我国经济的转型升级，这是对
证券市场有利的因素。
我们认为，2016年的证券市场值得投资者关注。但是风险与机遇共存，投资者应当根据自身
的风险承受水平进行合理的资产配置，密切关注经济形势和市场变化，审慎地做出投资决策。
本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投
资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及
其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者
提供专业化服务。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公
司在大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
(以下简称“大成互联网金融分级基金”)的财务报表，包括
2015年12月 31 日的资产负债表、2015年 6月 29日(基金合同
生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成互联网金融分级基金 的基金
管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成互联网金融分级基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了大成互联网金融分级基金 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2015 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至
2015年12月 31 日止期的经营成果和基金净值变动情况。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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注册会计师的姓名 薛竞
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 19,404,581.55
结算备付金
108,101.95
存出保证金
214,037.84
交易性金融资产 7.4.7.2 235,991,491.50
其中：股票投资
235,991,491.50
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
4,351,656.70
应收利息 7.4.7.5 3,321.52
应收股利
-
应收申购款
7,442.68
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
260,080,633.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
- 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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应付赎回款
5,407,934.03
应付管理人报酬
234,856.64
应付托管费
51,668.46
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 346,065.24
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 120,381.57
负债合计
6,160,905.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 273,654,844.48
未分配利润 7.4.7.10 -19,735,116.68
所有者权益合计
253,919,727.80
负债和所有者权益总计
260,080,633.74
注： （1） 报告截止日2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 277,800,237.50份，其中大成中证互联
网金融指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为147,741,109.50份， 基金份额净值0.9140
元；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 65,029,564.00 份，基金
份额参考净值 1.0026 元；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之 B 份额的份额总额为
65,029,564.00份，基金份额参考净值 0.8254 元。
（2）本财务报表的实际编制期间为 2015 年6 月 29日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
止期间。
7.2 利润表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2015年6月 29 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年6月29日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月31 日
一、收入
1,283,533.72
1.利息收入
144,172.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 144,172.64
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-9,982,641.50 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,079,998.33
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 97,356.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 10,425,788.23
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 696,214.35
减：二、费用
2,759,779.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,148,711.98
2．托管费 7.4.10.2.2 252,716.67
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 1,047,108.14
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 311,242.45
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-1,476,245.52
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,476,245.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2015年6月 29 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月 29日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
288,718,809.63 0.00 288,718,809.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
0.00 -1,476,245.52 -1,476,245.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-15,063,965.15 -18,258,871.16 -33,322,836.31
其中：1.基金申购款 603,188,726.00 -79,548,266.18 523,640,459.82
2.基金赎回款 -618,252,691.15 61,289,395.02 -556,963,296.13 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
273,654,844.48 -19,735,116.68 253,919,727.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 1154 号 《关于准予大成中证互联网金融指数分级
证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 288,673,159.14元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 886 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6
月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 288,718,809.63 份基金份额，其中认购资
金利息折合 45,650.49 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《大成中证互联网金融指数
分级证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的基金份额包括大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金之基础份额(简称“互联网金融份额”)、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
之稳健端份额(简称“互联网金融 A 份额”)与大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之杠杆
端份额(简称“互联网金融 B 份额”)。三类基金份额分配不同的基金代码，所代表的基金资产合
并运作。 其中， 互联网金融A份额、 互联网金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，投资者成功认购的场外份额将确认
为场外互联网金融份额；投资者成功认购的场内份额将按照 2:4:4 的比例分别确认为互联网金融
份额、互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额，场外的互联网金融份额与场内的三类基金份额的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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基金资产合并运作。基金合同生效后，互联网金融份额接受场内与场外的申购和赎回；其中，场
内互联网金融份额可根据证券交易所的相关规则上市交易。互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份
额只可在证券交易所上市交易，不接受申购或赎回。投资者可选择将其场内申购的互联网金融份
额按1:1的比例分拆成互联网金融 A份额和互联网金融 B份额；也可按1:1 的配比将其持有的互
联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额申请合并为场内互联网金融份额后赎回或卖出。场外申购的
互联网金融份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外互联网金融份额跨系统转托管至场内并申
请将其按1:1的比例分拆成互联网金融 A 份额和互联网金融 B份额后上市交易。
根据互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的风险和收益特性不同，互联网金融 A 份额和互
联网金融 B 份额具有不同的参考净值计算规则：互联网金融 A 份额累计约定应得收益按依据互联
网金融 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日互联网金融 A 份额应计收益的天
数确定；每 2份互联网金融份额所对应的基金资产净值等于 1 份互联网金融A 份额与 1 份互联网
金融B份额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在互联网金融份额、互联网金融 A 份额存续期内的每个会计年度
的 12 月 15 日(若该日非交易日，则顺延至最近一个交易日)进行定期份额折算，本基金将按照以
下规则进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，互联网金融 A 份额和互联网金融
B份额的份额配比保持1：1的比例。折算前的互联网金融A份额持有人，以互联网金融 A 份额在
基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.0000 元部分， 获得新增互联网金融份额的份
额分配。折算不改变互联网金融 A 份额持有人的资产净值，其持有的互联网金融 A 份额的基金份
额参考净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内互联网金融份额。折算前的
互联网金融份额的基金份额持有人，以每 2 份互联网金融份额，按 1 份互联网金融 A 份额的份额
分配，获得新增互联网金融份额。持有场外互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式
获得新增场外互联网金融份额的分配；持有场内互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算
方式获得新增场内互联网金融份额的分配。折算不改变互联网金融份额持有人的资产净值。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当互联网金融份额
的基金份额净值大于 1.5000 元或当互联网金融 B 份额的的份额参考净值小于 0.2500 元时进行不
定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对基础份额、A份额、B份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保 A份额与B份额的比例为 1：1，份额折算后基础份额的基金份额净
值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 自律监管决定书(2015)286号文审核同意，本基金
互联网金融份额 18,187,884.00 份、互联网金融 A 份额 36,375,764.00 份、互联网金融 B 份额大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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36,375,764.00份于2015年7月7日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金合同》的相关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、
股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证互联网金融指数收益率＋5% ×商业银行税后活期存款
利率。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成中证互联网金融指数分级
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 6 月 29
日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
活期存款 19,404,581.55
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 19,404,581.55 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 225,565,703.27 235,991,491.50 10,425,788.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,565,703.27 235,991,491.50 10,425,788.23
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,176.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 48.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 96.30
合计 3,321.52
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 346,065.24 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 346,065.24 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 20,381.57
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 50,000.00
合计 120,381.57
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 288,718,809.63 288,718,809.63
本期申购 602,473,170.81 602,473,170.81
本期赎回（以“-”号填列） -601,428,717.90 -601,428,717.90
2015 年 12 月 15 日 基金拆分/
份额折算前
289,763,262.54 289,763,262.54
基金拆分/份额折算变动份额 4,389,317.99 -
本期申购 726,403.50 715,555.17
本期赎回（以“-”号填列） -17,078,746.53 -16,823,973.23
本期末 277,800,237.50 273,654,844.48
注：1. 本基金自2015年6月 15 日起至2015年 6月 24日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金288,673,159.14元。根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 45,650.49 元在本基金成立后，折算为 45,650.49大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》及《大成中证互联网金融指数
分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于 2015年6月29日(基金合同生效日)至2015
年7月6日止期间暂不向投资人开放基金交易， 基金份额的申购、 赎回、 定期定额投资业务自 2015
年7月7日起开始办理。
3. 根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定和《关于大成中证
互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及互联网金融份额和互联网金融 A 份额恢
复交易的公告》 ，本基金的基金管理人大成基金管理有限公司确定 2015 年 12 月 15 日为本基金的
定期基金份额折算基准日， 本基金将分别对互联网金融份额、 互联网金融A 份额、 互联网金融 B 份
额进行份额折算。折算前，互联网金融份额场外和场内份额分别为 129,886,420.54 份和
14,480,214.00 份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为 1.015148，折算后互联网金融份额
场外份额总额和场内份额总额分别为131,853,922.53 和 14,699,561.00份， 互联网金融份额份额
净值为0.9224元；折算前，互联网金融A 份额份额总额为 72,698,314.00份，根据基金份额折算
公式，份额折算比例为0.030296，折算后互联网金融A份额份额总额为72,698,314.00份，份额
净值为 1.0000 元，同时新增互联网金融份额场内份额 2,202,469.00 份。中国证券登记结算有限
责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并于 2015
年12月16日进行了变更登记。
4. 截至 2015年12月31日止，本基金于上交所上市的互联网金融A 份额为65,029,564.00份、
互联网金融B 份额为65,029,564.00份、互联网金融份额为 19,556,672.00份，未上市的互联网
金融份额为128,184,437.50 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通；
未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。互联网金融份额与互联网
金融 A 份额、互联网金融 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的
分拆和合并两种转换行为。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -11,902,033.75 10,425,788.23 -1,476,245.52
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,835,096.17 -12,423,774.99 -18,258,871.16
其中：基金申购款 -44,749,620.95 -34,798,645.23 -79,548,266.18
基金赎回款 38,914,524.78 22,374,870.24 61,289,395.02 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -17,737,129.92 -1,997,986.76 -19,735,116.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月 29日(基金合同生效日)至 2015年12
月 31日
活期存款利息收入 136,986.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,217.30
其他 968.45
合计 144,172.64
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)
至2015年12月 31日
卖出股票成交总额 268,803,190.05
减：卖出股票成本总额 278,883,188.38
买卖股票差价收入 -10,079,998.33
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)至 2015年 12大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页
月31日
股票投资产生的股利收益 97,356.83
基金投资产生的股利收益 -
合计 97,356.83
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)至2015
年 12月 31日
1.交易性金融资产 10,425,788.23
——股票投资 10,425,788.23
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 10,425,788.23
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月 29日(基金合同生效日)至 2015
年12月31日
基金赎回费收入 696,214.35
合计 696,214.35
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，不低于赎回费总
额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月29日(基金合同生效日)至 2015年12月
31日
交易所市场交易费用 1,047,108.14
银行间市场交易费用
-
合计
1,047,108.14
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
审计费用 50,000.00
信息披露费 100,000.00
其他 400.00
上市年费 60,000.00
银行划款手续费 293.00
指数使用费 100,549.45
合计 311,242.45
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币
50,000.00元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份
额折算业务的公告》 ，截至2016年1月28日日终，大成中证互联网金融 B类份额的基金份额参考
净值为 0.2382 元，达到办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，本基金以 2016
年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页
注：1. 中国证监会于2005 年 11 月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,148,711.98
其中：支付销售机构的客户维护费 400,987.94
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 252,716.67
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
工商银行 19,404,581.55 136,986.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。
7.4.12 期末（2015年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300104
乐
视
网
2015年
12月7日
重
大
事
项
60.18 - - 174,549 9,088,439.78 10,504,358.82 -
600271
航
天
信
息
2015年
10月 12
日
重
大
事
项
71.46 - - 80,279 5,141,406.08 5,736,737.34 -
000712
锦
龙
股
2015年
12月 25
日
重
大
事
29.12
2016年1
月 4日
28.00 149,600 4,099,464.32 4,356,352.00 - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页
份 项
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类
基金份额来看，互联网金融 A类份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；
互联网金融B类份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， ，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月31
日
1 年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 19,404,581.55 - - - 19,404,581.55
结算备付金 108,101.95 - - - 108,101.95
存出保证金 214,037.84 - - - 214,037.84
交易性金融资产 - - - 235,991,491.50 235,991,491.50
应收证券清算款 - - - 4,351,656.70 4,351,656.70
应收利息 - - - 3,321.52 3,321.52
应收申购款 - - - 7,442.68 7,442.68
资产总计 19,726,721.34 - - 240,353,912.40 260,080,633.74
负债
应付赎回款 - - - 5,407,934.03 5,407,934.03
应付管理人报酬 - - - 234,856.64 234,856.64
应付托管费 - - - 51,668.46 51,668.46
应付交易费用 - - - 346,065.24 346,065.24
其他负债 - - - 120,381.57 120,381.57
负债总计 - - - 6,160,905.94 6,160,905.94
利率敏感度缺口 19,726,721.34 - - 234,193,006.46 253,919,727.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 235,991,491.50 92.94 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 235,991,491.50 92.94
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金成立期限较短，没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏感
性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为235,991,491.50 元，属于第二层次的余额为 20,597,448.16 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 235,991,491.50 90.74
其中：股票 235,991,491.50 90.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,512,683.50 7.50
7 其他各项资产 4,576,458.74 1.76
8 合计 260,080,633.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 51,074,074.75 20.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 8,819,135.50 3.47
G
交通运输、仓储和邮政业 1,479,945.20 0.58
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
98,761,523.31 38.89
J
金融业 47,431,883.63 18.68
K
房地产业 15,111,428.09 5.95
L
租赁和商务服务业 13,313,501.02 5.24
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 235,991,491.50 92.94
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300104 乐视网 174,549 10,504,358.82 4.14
2 002183 怡 亚 通 164,167 7,561,532.02 2.98
3 601555 东吴证券 465,303 7,477,419.21 2.94
4 601166 兴业银行 434,700 7,420,329.00 2.92
5 600109 国金证券 455,600 7,344,272.00 2.89
6 600446 金证股份 148,769 7,317,947.11 2.88 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页
7 601318 中国平安 202,100 7,275,600.00 2.87
8 600177 雅戈尔 438,658 7,141,352.24 2.81
9 000001 平安银行 577,700 6,926,623.00 2.73
10 002024 苏宁云商 495,310 6,661,919.50 2.62
11 601998 中信银行 918,461 6,631,288.42 2.61
12 600570 恒生电子 107,800 6,572,566.00 2.59
13 002385 大北农 523,997 6,398,003.37 2.52
14 300059 东方财富 122,100 6,352,863.00 2.50
15 002153 石基信息 39,600 5,979,600.00 2.35
16 600588 用友网络 186,500 5,932,565.00 2.34
17 600271 航天信息 80,279 5,736,737.34 2.26
18 300079 数码视讯 440,200 5,335,224.00 2.10
19 000997 新 大 陆 209,955 5,316,060.60 2.09
20 300033 同花顺 68,800 4,888,240.00 1.93
21 002104 恒宝股份 182,300 4,373,377.00 1.72
22 000712 锦龙股份 149,600 4,356,352.00 1.72
23 600198 大唐电信 169,200 4,174,164.00 1.64
24 300077 国民技术 90,178 4,074,242.04 1.60
25 002657 中科金财 50,700 4,055,493.00 1.60
26 601216 君正集团 353,240 4,044,598.00 1.59
27 300136 信维通信 133,748 3,952,253.40 1.56
28 002410 广联达 216,400 3,934,152.00 1.55
29 600745 中茵股份 92,901 3,807,082.98 1.50
30 300085 银之杰 67,200 3,756,480.00 1.48
31 000627 天茂集团 345,900 3,721,884.00 1.47
32 300170 汉得信息 185,400 3,680,190.00 1.45
33 601519 大智慧 254,100 3,257,562.00 1.28
34 300178 腾邦国际 103,250 3,004,575.00 1.18
35 002285 世联行 184,996 3,002,485.08 1.18
36 002095 生 意 宝 40,507 2,980,910.13 1.17
37 300166 东方国信 90,000 2,882,700.00 1.14
38 600289 亿阳信通 144,700 2,850,590.00 1.12
39 002261 拓维信息 70,900 2,758,010.00 1.09
40 002344 海宁皮城 179,100 2,747,394.00 1.08
41 300339 润和软件 57,100 2,741,942.00 1.08
42 002197 证通电子 81,700 2,179,756.00 0.86
43 600180 瑞茂通 97,700 2,157,216.00 0.85
44 300226 上海钢联 40,000 2,028,000.00 0.80
45 300295 三六五网 37,100 1,840,160.00 0.72 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页
46 300205 天喻信息 82,605 1,704,967.20 0.67
47 300322 硕贝德 77,800 1,517,100.00 0.60
48 002711 欧浦智网 42,260 1,479,945.20 0.58
49 002315 焦点科技 15,200 1,459,352.00 0.57
50 300248 新开普 38,800 1,441,420.00 0.57
51 000948 南天信息 55,300 1,399,643.00 0.55
52 300130 新国都 36,700 1,367,809.00 0.54
53 300386 飞天诚信 26,937 1,332,034.65 0.52
54 002017 东信和平 66,501 1,290,119.40 0.51
55 300380 安硕信息 17,700 1,221,123.00 0.48
56 600599 熊猫金控 32,000 1,203,840.00 0.47
57 300377 赢时胜 14,300 1,175,031.00 0.46
58 000609 绵世股份 76,299 1,160,507.79 0.46
59 300312 邦讯技术 25,700 1,102,530.00 0.43
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002183 怡 亚 通 27,959,363.50 11.01
2 601998 中信银行 22,155,555.62 8.73
3 601318 中国平安 19,867,300.72 7.82
4 601166 兴业银行 19,355,730.00 7.62
5 300104 乐视网 18,938,888.91 7.46
6 000001 平安银行 18,450,368.48 7.27
7 601555 东吴证券 16,551,914.11 6.52
8 002024 苏宁云商 16,057,486.26 6.32
9 300059 东方财富 15,622,329.46 6.15
10 600177 雅戈尔 15,139,737.45 5.96
11 000609 绵世股份 14,450,838.97 5.69
12 600570 恒生电子 14,090,346.80 5.55
13 002385 大北农 13,996,430.34 5.51 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页
14 600588 用友网络 13,873,848.28 5.46
15 600109 国金证券 13,724,607.64 5.41
16 002285 世联行 12,060,778.36 4.75
17 300033 同花顺 10,810,050.90 4.26
18 000997 新 大 陆 10,517,277.24 4.14
19 000712 锦龙股份 9,377,250.60 3.69
20 600271 航天信息 9,225,272.48 3.63
21 002153 石基信息 8,957,516.69 3.53
22 300079 数码视讯 8,716,465.77 3.43
23 601216 君正集团 8,340,334.00 3.28
24 002410 广联达 8,166,420.00 3.22
25 600198 大唐电信 8,165,915.90 3.22
26 002104 恒宝股份 8,047,737.15 3.17
27 600446 金证股份 8,043,954.34 3.17
28 601519 大智慧 7,592,130.00 2.99
29 002657 中科金财 7,427,718.76 2.93
30 300170 汉得信息 6,852,041.46 2.70
31 300085 银之杰 6,633,775.11 2.61
32 300136 信维通信 6,344,739.77 2.50
33 600745 中茵股份 6,032,677.50 2.38
34 000627 天茂集团 6,023,074.88 2.37
35 300166 东方国信 5,882,579.92 2.32
36 300077 国民技术 5,851,639.27 2.30
37 002344 海宁皮城 5,827,958.54 2.30
38 002261 拓维信息 5,738,599.00 2.26
39 300178 腾邦国际 5,597,136.04 2.20
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002183
怡 亚 通 17,894,994.98 7.05
2 601998
中信银行 16,222,742.00 6.39
3 601318
中国平安 12,774,296.18 5.03 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页
4 000609
绵世股份 12,494,629.00 4.92
5 601166
兴业银行 12,462,697.00 4.91
6 000001
平安银行 11,187,630.00 4.41
7 002024
苏宁云商 8,925,164.00 3.51
8 002285
世联行 8,657,371.49 3.41
9 300104
乐视网 8,394,053.65 3.31
10 300059
东方财富 8,351,473.00 3.29
11 601555
东吴证券 7,990,733.56 3.15
12 600177
雅戈尔 7,880,650.34 3.10
13 002385
大北农 7,165,856.90 2.82
14 600588
用友网络 6,442,775.96 2.54
15 600109
国金证券 5,968,999.16 2.35
16 000712
锦龙股份 5,545,076.10 2.18
17 300033
同花顺 5,347,946.00 2.11
18 600570
恒生电子 5,293,240.45 2.08
19 000997
新 大 陆 4,912,580.00 1.93
20 300079
数码视讯 4,830,823.94 1.90
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 504,448,891.65
卖出股票收入（成交）总额 268,803,190.05
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 214,037.84
2 应收证券清算款 4,351,656.70
3 应收股利 -
4 应收利息 3,321.52
5 应收申购款 7,442.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页
8 其他 -
9 合计 4,576,458.74
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 10,504,358.82 4.14 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
互联金融 3,614 40,880.22 4,387,538.00 2.97% 143,353,571.50 97.03%
网金A 126 516,107.65 57,560,244.00 88.51% 7,469,320.00 11.49%
网金B 1,682 38,662.05 682,725.00 1.05% 64,346,839.00 98.95%
合计
5,422 51,235.75 62,630,507.00 22.55% 215,169,730.50 77.45%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份
额的合计数。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末上市基金前十名持有人
网金 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 农银人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
27,031,250.00 41.57%
2 太平洋投资策略有限公司－中国证
券投资基金
25,063,654.00 38.54%
3 李怡名 4,199,850.00 6.46%
4 北京快快网络技术有限公司 3,307,683.00 5.09%
5 易方达基金－农业银行－中油财务
有限责任公司
1,185,750.00 1.82%
6 陈杰 1,054,550.00 1.62%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
435,750.00 0.67%
8 张秀鸾 300,000.00 0.46%
9 王民 200,000.00 0.31%
10 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1号基金
196,700.00 0.30%
网金 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 唐靖 1,672,900.00 2.57%
2 李怡名 1,024,850.00 1.58%
3 曾颖 1,017,500.00 1.56%
4 陈天涯 1,013,900.00 1.56%
5 杜娇梦 982,900.00 1.51%
6 赵伟基 800,000.00 1.23%
7 李我云 780,000.00 1.20%
8 黄翠娣 775,000.00 1.19%
9 罗立红 774,200.00 1.19%
10 王建业 700,000.00 1.08%
互联金融
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 6,218,127.00 31.80%
2 袁慧 3,079,451.00 15.75%
3 中国冶金科工集团有限公司企业年
金计划－交通银行股份有限公司 1,123,058.00
5.74%
4 新疆维吾尔自治区农村信用社联合 629,392.00 3.22% 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页
社企业年金计划－农行
5 兰州铁路局企业年金计划－中国工
商银行股份有限公司 513,157.00
2.62%
6 沈阳铁路局企业年金计划－中国建
设银行股份有限公司 509,097.00
2.60%
7 陕西煤业化工集团有限责任公司企
业年金计划－招商银行股份有限公 464,329.00
2.37%
8 北京城建集团有限责任公司企业年
金计划－中信银行股份有限公司 391,137.00
2.00%
9 冀东发展集团有限责任公司企业年
金计划－交通银行股份有限公司 358,246.00
1.83%
10 国家开发投资公司企业年金计划－
中国银行股份有限公司 336,319.00
1.72%
注：1、以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的上市份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
互联金融 - -
网金 A 1,936.22 0.0030%
网金 B - -
合计
1,936.22 0.0007%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末
基金份额总额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
互联金融 网金A
网金B 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页
基金合同生效日（2015 年 6 月 29
日）基金份额总额
215,967,281.63 36,375,764.00 36,375,764.00
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
603,199,574.31 0.00 0.00
减:基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
618,507,464.43 0.00 0.00
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-52,918,282.01 28,653,800.00 28,653,800.00
本报告期期末基金份额总额 147,741,109.50 65,029,564.00 65,029,564.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。
2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3、基金管理人于2015年5月 5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
5、基金管理人于2015年10 月 15 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任
公司副总经理职务。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页
6、基金管理人分别于 2015年 10 月 16 日、10 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计
期间应支付的审计费用为50,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 481,291,753.84 62.24% 432,809.46 61.71% -
中信证券 1 290,235,598.36 37.53% 266,907.18 38.06% -
华创证券 1 1,724,729.50 0.22% 1,606.29 0.23% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：华创证券、申银万国、中信证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序
号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
1
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及互联网金融份额和
互联网金融 A份额恢复交易的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/17
2
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金定期份额折算后互联网金融份额和互联
网金融A份额前收盘价调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/17
3
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间互联网金融份额
和互联网金融 A份额停复牌的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/16
4
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、
定期定额投资、转换、转托管及配对转换业务
的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/10
5
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/10
6
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2015 年第3季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/24
7
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/19
8
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/19
9
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/18
10
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/18 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页
11
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/17
12
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/17
13
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/16
14
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/16
15
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/15
16
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/15
17
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/8
18
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/8
19
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/7
20
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/7
21
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/2
22
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/2
23
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第三次风险提示
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/28
24
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/28
25
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第二次风险提示
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/27
26
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/27
27
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第一次风险提示
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/26
28
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第一次风险提示
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/26
29
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/26
30
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务的公
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/4 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页
告
31
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金开通跨系统转托管及配对转换业务的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/2
32
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
之基础份额、A类份额、B类份额上市交易公
告书
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/2
33
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金基金合同生效公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/1
34
关于增加大成中证互联网金融指数分级证券
投资基金场外销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/13
35
关于增聘大成中证互联网金融指数分级证券
投资基金拟任基金经理的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/13
36
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
份额发售公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
37
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
招募说明书
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
38
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
托管协议
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
39
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金合同摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
40
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金合同
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
41
大成基金管理有限公司关于大成互联网金融
指数分级基金实行网上直销认购费率优惠的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
42
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/18
43
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/28
44
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/29
45
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/11
46
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/15
47
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/13
48
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基
金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/18
49
大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/7 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页
50
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/13
51
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
系统升级暂停服务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/14
52
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告（肖剑）
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/22
53
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告（钟鸣远）
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/22
54
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海天天基金销售有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/24
55
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海天天基金销售有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/24
56
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
支付通道升级暂停服务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/28
57
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
银行通道升级暂停服务的更新公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/1/30
58
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/2/4
59
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
银行通道恢复服务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/2
60
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/4
61
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国工商银行股份有限公司开通基金转换业
务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/4
62 “大成上上签”活动获奖名单
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/6
63 大成基金电子直销交易系统维护通知
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/6
64
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/12
65
大成基金管理有限公司关于调整网上直销基
金转换及定投最低交易限额的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/13
66
大成基金管理有限公司关于网上直销交易平
台银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/28
67
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加郑州银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/28
68
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中国国际金融有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/3/31
69 关于基金经理恢复履行职责的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/4/9 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页
70
大成基金管理有限公司关于参与上海天天基
金销售有限公司认购、 申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/4/14
71
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/4/17
72
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/5
73
大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股
份有限公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/5
74
关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天
天基金费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/7
75
大成基金管理有限公司关于调整网上直销通
联支付交易费率的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/8
76
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海天天基金销售有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/9
77
大成基金管理有限公司关于参与上海天天基
金销售有限公司认购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/9
78
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海天天基金销售有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/12
79
关于大成基金官方网站及交易系统升级维护
的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/15
80
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/16
81
大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财
富投资管理有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/5/19
82
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/2
83
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/3
84
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/8
85
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/11
86
关于在北京市开展打击以私募投资基金为名
从事非法集资专项整治行动的通告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/24
87
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/6/27
88
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/7
89 大成基金管理有限公司关于公司、 高管投资旗 中国证监会指定报刊及 2015/7/7 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页
下基金相关事宜的公告 本公司网站
90
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/10
91
大成基金管理有限公司关于养老金账户通过
直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/27
92
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加天天基金为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/7/29
93
关于大成基金管理有限公司上海理财中心办
公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/13
94
大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行 （上
海） 基金销售投资顾问有限公司为开放式基金
代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/14
95
大成基金管理有限公司关于参加天天基金网
费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/8/22
96
大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所
资产管理有限公司代销公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/1
97
大成基金管理有限公司关于增加南京证券有
限责任公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/12
98
大成基金管理有限公司关于增加南京证券有
限责任公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/15
99
大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺
基金销售有限公司为开放式基金代销机构并
开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/17
100
大成基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/25
101
大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/25
102
大成基金管理有限公司关于增加上海银行股
份有限公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/9/30
103
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/15
104
大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式
基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/15
105
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/16
106
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/21
107
关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销
大成基金管理有限公司基金产品的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/21
108
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/10/30 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页
109
关于再次提请投资者及时更新已过期身份证
件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/11/10
110
关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司为开放式基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/11/16
111
关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销
大成基金管理有限公司基金产品的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/11/28
112
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/2
113
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网
上直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/17
114
大成基金管理有限公司关于增加第一创业证
券股份有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/18
115
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/29
116
大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂
停服务的通知
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/29
117
大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对
公司旗下公募基金相关业务事项影响的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站 2015/12/31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件；
2、 《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2016年3月26日
