长 城 久 泰 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年03 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 长城久 泰沪 深 300 指数
基金主 代码 200002
前端交 易代 码 200002
后端交 易代 码 201002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
基金管 理人 长城基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 761,211,580.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 增 强指 数化 投资 方法 跟踪 目 标指 数， 分享 中国 经济
的 长 期增 长， 在严 格控 制与 目 标指 数偏 离风 险的 前提
下 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的 投资 收益 ，谋 求基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略 ： 本基 金为增 强型 指数 基金 ， 股 票
投资以 沪 深 300 指数 作为 目标指 数。 在正 常情 况下 ，
本 基 金 投资 于 股票 的 比例为 基 金 净资 产的 90~95%, 现
金 或 者到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券不 低 于 基金 净资
产的 5%。（ 2 ）股 票投 资策 略：本 基金 的指 数化 投资 采
用分层 抽样 法， 实现 对沪 深 300 指数 的跟 踪， 即按 照
沪深 300 指 数的 行业 配置 比例构 建投 资组 合， 投资 组
合 中 具体 股票 的投 资比 重将 以 流通 市值 权重 为基 础进
行调整 。 股 票投 资范 围以 沪深 300 指 数的 成份 股为 主，
少 量 补充 流动 性好 、可 能成 为 成份 股的 其他 股票 ，并
基 于基 本面 研究 进行 有限度 的优 化调 整 。 （3） 债券投
资策略 ： 本 基金 债券 投资 部分以 保证 基金 资产 流动 性、
提 高 基金 投资 收益 为主 要目 标 ，主 要投 资于 到期 日一
年以内 的政 府债 券等 。
业绩比 较基 准 自基金 合同 生效 至 2011 年 3 月 31 日的 业绩 比较 基 准
为：95 %× 中信 标普 300 指数收 益率 +5% × 银 行同 业 存
款利率 ； 自2011 年4 月1 日 开始业 绩比 较基 准为 ： 95% ×
沪深 300 指 数收 益率 +5% × 银行同 业存 款利 率。
风险收 益特 征 承担市 场平 均风 险， 获取 市场平 均收 益。
注：本 基金 为增 强型 指数 基金， 自基 金合 同生 效日 至 2011 年 3 月 31 日以 中 信标普 300 指 数为 跟
踪标的 指数 ， 自2011 年4 月1 日 起， 本基 金所 跟踪 的标的 指数 变更 为沪 深 300 指数 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 张燕
联系电 话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518026 518040
法定代 表人 杨光裕 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 650,859,194.23 -40,536,225.70 -302,717,374.65
本期利 润 269,450,523.81 617,216,570.05 -186,362,183.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2738 0.4531 -0.0799
本期加 权平 均净 值利 润率 17.65% 47.30% -8.19% 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 5.83% 49.12% -6.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -202,800,513.96 -1,403,061,620.02 -1,487,702,310.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2664 -0.9364 -0.9069
期末基 金资 产净 值 1,127,183,405.11 2,096,515,715.40 1,539,105,678.79
期末基 金份 额净 值 1.4808 1.3992 0.9383
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 283.11% 261.99% 142.75%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.50% 1.60% 15.66% 1.59% 0.84% 0.01%
过去六 个月 -15.15% 2.61% -15.63% 2.54% 0.48% 0.07%
过去一 年 5.83% 2.40% 5.72% 2.36% 0.11% 0.04%
过去三 年 48.07% 1.72% 46.00% 1.70% 2.07% 0.02%
过去五 年 21.25% 1.54% 18.48% 1.53% 2.77% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
283.11% 1.73% 227.75% 1.73% 55.36% 0.00%
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90～95% ， 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于 基 金净 资产 的 5% 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：过 往三 年无 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长 城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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会批准，将注 册资 本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资 基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 长 城
久 泰 、 长
城 久 富 和
长 城 品 牌
的 基 金 经
理
2004 年 5 月
21 日
- 15 年
男 ， 中 国
籍 ， 北 京
大 学 力 学
系 理 学 学
士 ， 北 京
大 学 光 华
管 理 学 院
经济学硕
士 ， 注 册
会 计 师 。
曾 就 职 于
华 为 技 术
有 限 公 司
财 务 部 、
长 城 证 券
股 份 有 限
公 司 投 资
银 行 部 ，长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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2001 年10
月 进 入 长
城 基 金 管
理 公 司 ，
曾 任 基 金
经理助
理、 “ 长
城 安 心 回
报 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 和
“ 长 城 中
小 盘 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 ” 基金
经 理 、 公
司 总 经 理
助理。
注： ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久泰 沪 深 300 指数 证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《 长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 我国面临 的外部 经济环境相对 平稳。美 国 经济稳健复苏, 美元则在 全 年预期加息 的
氛围中 不断 走强,并 最终 在 年末启 动了 加息 进程 。 欧 洲和日 本经 济则 在底 部徘 徊。 强 势美 元和 全球
经济总体低迷 的需求， 压 低了石油、铁 矿石等大 宗 商品价格。国 内宏观经 济 仍然呈现弱 势格局。
为提振经济货 币政策明 显 走向宽松，全 年多次降 息 降准，积极推 动利率市 场 化，同时也 采取多种
货币政策工具 向市场投 放 流动性，财政 政策也更 加 积极。这也给 人民币带 来 了贬值的压 力，并推
动央行 在 8 月中 旬推 出新 一轮汇 改措 施。 证券 市场 方面， 充足 的流 动性 和金 融创新 工具 的大 量 运
用， 杠 杆资 金大 量入 市， 证券市 场走 势惊 心动 魄， 险象环 生。 上半 年战 略新 兴产业 和 “ 互联 网 +”
主题大行其道 ，推动创 业 板指迭创新高 。年中在 监 管部门强力清 理配资的 压 力下市场剧 烈震荡，
并触动 监管 部门 会同 央行 等有关 部门 联合 入市 干预 。 进入 四季 度后 ， 随 着场 外 配资清 理进 入尾 声，
主题投 资再 度成 为市 场的 主旋律 。 全 年沪 深300 指 数 收益率 为 5.58% ， 中 小板 指 数收益 率 为 53.7% 。
创业板 指数 收益 率 为84.41% 。 本 基金 报告 期内 严格 遵守基 金合 同， 严控 跟踪 误差， 总体 操作 基本
得当。 受到 部分 成分 股长 时间停 牌和 基金 规模 波动 的影响 ，本 报告 期跟 踪误 差略 有 扩大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内， 本基金净值 增长率为 5.83% ，比较 基 准涨幅为 5.72% ，本基 金 报告期内日均 跟
踪误差 为0.1108% ， 年化 跟踪误 差 为 1.7162% 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 13 页 共 68 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年，我们 认为 外部环境随着 美国经济 复 苏的一波三折 、美元加 息 的节奏、欧洲 、
日本及主要新 兴经济体 的 持续低迷而变 得更加复 杂 和更多的不确 定性。美 元 进入加息周 期也给人
民币汇率造成 压力，给 我 国央行的货币 政 策带来 一 定的困扰。国 内宏观经 济 仍将面临较 大的下行
压力。央行在 制定货币 政 策时面临汇率 、资金跨 境 流动、实体经 济利率、 经 济增长率等 复杂因素
而抉择艰难； 中央政府 力 推供给侧改革 ，加大僵 尸 企业退出市场 的力度， 加 快淘汰落后 产能的步
伐，长期有利 于经济结 构 转型，短期可 能引发波 动 。但我们认为 ，总体上 国 内货币政策 逐步趋向
宽松的 趋势不 会改变， 但 是边际效应在 弱化。连 年 宽松的流动性 推动债券 收 益率降低到 非常低的
水平， 而追 求无 风险 收益 的资金 依然 乐此 不彼 ， 造 成所谓 “资 产荒” ， 一 旦出 现信用 风险 ， 或 者短
期流动性紧张 ，可能带 来 巨大的风险。 注册制的 推 出也将是资本 市场近年 来 最具深远意 义的制度
变革，将对证 券市场产 生 重大影响，但 是短期也 带 来较大的不确 定性。因 此 我们认为， 经过超过
两年的对新兴 产业的炒 作 ，目前该类个 股从市值 、 估值角度都面 临较大的 压 力，而宏观 经济基本
面仍无 明显 改善 的迹 象， 上市公 司业 绩也 难有 超预 期表现 。2016 年证 券市 场 将充满 变数 ， 不 确定
性增加 ，投资 难度加大 。 我们将通过对 基金合同 的 严格遵守，对 跟踪误差 的 严格控制， 将本基金
打造成 为供 广大 投资 者 对 A 股市 场进 行投 资的 良好 工具。 本基 金将 继续 按照 基金合 同的 规定 ，努
力控制 跟踪 偏差 ，争 取获 得适度 超越 目标 指数 的超 额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会” 的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政 策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值 委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 15 页 共 68 页
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下 管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
《长城 久泰 沪 深 300 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 规定的 收益 分配 原则 为： 基金当 年收 益 先
弥补上一年度 亏损后， 方 可进行当年收 益分配； 如 果基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金收益 分配后每 基 金份额净值不 能低于面 值 ；在符合有关 分红条件 的 前提下，基 金 收益分
配每年 至少 一次 ，年 度分 配在基 金会 计年 度结 束后 四个月 内完 成。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润为-202,800,513.96 元 ，不 进行 年度 收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —— 招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或 者 重大 遗漏.
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2016) 审字 第60737541_H03 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城久 泰沪 深300 指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审 计了 后附 的长 城久 泰沪深 300 指 数证 券投 资 基金财 务报
表， 包括2015 年 12 月31 日的资 产负 债表 ， 2015 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报 财 务 报 表是 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管理 有 限 公 司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城 久泰沪 深300 指数 证券 投 资基金2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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情况。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 72,259,980.66 115,100,757.99
结算备 付金
18,329.71 50,537.04
存出保 证金
509,390.45 129,393.05
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,057,057,636.36 1,990,882,352.60
其中： 股票 投资
1,056,967,236.36 1,990,882,352.60
基金投 资
- -
债券投 资
90,400.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,505,358.24
应收利 息 7.4.7.5 18,687.53 26,796.15
应收股 利
- -
应收申 购款
16,913.53 2,461,801.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,129,880,938.24 2,111,156,996.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,059,189.90 11,974,879.13
应付管 理人 报酬
828,006.88 1,544,220.87
应付托 管费
168,980.97 315,147.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 466,892.98 573,871.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 174,462.40 233,162.50
负债合 计
2,697,533.13 14,641,280.70
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 761,211,580.78 1,498,398,195.48
未分配 利润 7.4.7.10 365,971,824.33 598,117,519.92
所有者 权益 合计
1,127,183,405.11 2,096,515,715.40
负债和 所有 者 权 益总 计
1,129,880,938.24 2,111,156,996.10
注：截 至2015 年12 月 31 日，基 金份 额净 值1.4808 元，基 金份 额总 额761,211,580.78 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
293,488,392.00 635,147,699.14
1.利息 收入
710,943.21 574,702.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 710,758.65 574,439.08
债券利 息收 入
184.56 263.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
671,052,837.24 -24,313,306.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 648,362,512.32 -52,934,301.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 405,764.51 166,340.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 22,284,560.41 28,454,654.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.17 -381,408,670.42 657,752,795.75 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 3,133,281.97 1,133,507.75
减： 二、费用
24,037,868.19 17,931,129.09
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,912,977.82 12,765,381.71
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,043,464.84 2,605,179.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,710,871.65 2,189,887.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 370,553.88 370,679.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
269,450,523.81 617,216,570.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
269,450,523.81 617,216,570.05
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,498,398,195.48 598,117,519.92 2,096,515,715.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 269,450,523.81 269,450,523.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-737,186,614.70 -501,596,219.40 -1,238,782,834.10
其中：1. 基 金申 购款 852,763,099.73 415,072,469.90 1,267,835,569.63
2. 基金 赎回 款 -1,589,949,714.43 -916,668,689.30 -2,506,618,403.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
761,211,580.78 365,971,824.33 1,127,183,405.11
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,640,353,569.06 -101,247,890.27 1,539,105,678.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 617,216,570.05 617,216,570.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-141,955,373.58 82,148,840.14 -59,806,533.44
其中：1. 基 金申 购款 765,393,274.04 81,601,309.22 846,994,583.26
2. 基金 赎回 款 -907,348,647.62 547,530.92 -906,801,116.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,498,398,195.48 598,117,519.92 2,096,515,715.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 由长 城久 泰中 信 标普 300 指数
证券投资基金 更名而成 ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称 “中国 证 监会 ”）证 监基金字
（2004 ）51 号 文 《 关于同 意长城 久泰 中信 标 普 300 指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准， 由 基
金管理 人长 城基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集，基 金合 同 于 2004 年 5 月 21 日 正式 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为1,512,020,891.32 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金 管理 有 限公司，基 金托管人
为招商 银行 股份 有限 公司 （ “招 商银 行” ） 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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本基金 的指 数化 投资 采用 分层抽 样法 ， 自 基金 合同 生 效日至2011 年3 月31 日 以中信 标普300
指数为 跟踪 标的 指数 ，即 按照中 信标 普 300 指 数的 行业配 置比 例构 建投 资组 合，投 资组 合中 具 体
股票的 投资 比重 将以 流通 市值权 重为 基础 进行 调整 。 自 2011 年 4 月 1 日起， 所跟踪 的标 的指 数 变
更为沪 深 300 指 数， 并 在 2011 年 4 月 20 日前 将现 有的组 合调 整为 跟踪 沪 深 300 指 数的 新组 合。
股票投 资范 围以 沪 深 300 指数的 成份 股为 主， 少量 补充流 动性 好、 可能 成为 成份股 的其 他股 票 ，
并基于 基本 面研 究进 行有 限度的 优化 调整 。 自2011 年4 月1 日 起本 基金 的业 绩比较 基准 为： 9 5% ×
沪深300 指 数收 益率 +5% × 银行同 业存 款利 率。 自基 金 合同生 效日 至2011 年 3 月 31 日本 基金 的业
绩比较 基准 为； 95% × 中 信 标普 300 指 数收 益率 +5% × 银行同 业存 款利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本 基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产 取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。 本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价 值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按照估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市 价不能 真实反映长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4)如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括 已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日 计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.98% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.2% 的年 费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小 时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 基 金当 年收 益先 弥补 上 一年度 亏损 后， 方可 进行 当年收 益分 配；
(3) 如 果基 金投 资当 期出 现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 每基 金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 在 符合 有关 分红 条件 的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至少 一次 ， 成立 不满3 个月 ， 收 益可 以长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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不分配 ，年 度分 配在 基金 会计年 度结 束后 的 4 个月 内完成 ；
(6) 投 资者 可以 选择 现金 分 红方式 或红 利再 投资 方式 ， 默认 方式 为现 金分 红方 式， 投 资者 分红
方式的 变更 须在 分红 权益 登记日 前向 销售 机构 提出 申请；
(7) 红 利分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他注 册登 记费 用由投 资者 自行 承担 。 基 金 管理人 若收 取
该项费 用， 具体 提取 标准 和方法 在招 募说 明书 中规 定；
(8) 法 律法 规以 及中 国证 监 会的其 他规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计 政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营 业税 、企 业所 得税 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发 行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税务 总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴 纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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2015 年12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
活期存 款 72,259,980.66 115,100,757.99
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 72,259,980.66 115,100,757.99
注： 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 均未 投资 于定 期存款 和其 他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 931,812,916.58 1,056,967,236.36 125,154,319.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 90,400.00 90,400.00 -
银行间 市场 - - -
合计 90,400.00 90,400.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 931,903,316.58 1,057,057,636.36 125,154,319.78
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,484,319,362.40 1,990,882,352.60 506,562,990.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,484,319,362.40 1,990,882,352.60 506,562,990.20
注： 于本 期及 上年 度可 比 期间 ， 本 基金 所投 资的 股 票中 ， 无 因股 权分 置改 革 而获得 非流 通股 股东
支付现 金对 价的 情况 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 因买 断式 逆回购 交易 获得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 18,412.41 26,707.05
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 9.13 25.08
应收债 券利 息 13.87 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 252.12 64.02
合计 18,687.53 26,796.15
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末其 他资 产余 额为 零。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 466,892.98 573,871.10
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 466,892.98 573,871.10
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,462.40 63,162.50 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 30 页 共 68 页
预提审 计费 70,000.00 70,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 100,000.00
合计 174,462.40 233,162.50
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,498,398,195.48 1,498,398,195.48
本期申 购 852,763,099.73 852,763,099.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,589,949,714.43 -1,589,949,714.43
本期末 761,211,580.78 761,211,580.78
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,403,061,620.02 2,001,179,139.94 598,117,519.92
本期利 润 650,859,194.23 -381,408,670.42 269,450,523.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
549,401,911.83 -1,050,998,131.23 -501,596,219.40
其中： 基金 申购 款 -453,560,967.99 868,633,437.89 415,072,469.90
基金赎 回款 1,002,962,879.82 -1,919,631,569.12 -916,668,689.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -202,800,513.96 568,772,338.29 365,971,824.33
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 687,276.51 565,404.51
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 15,568.19 4,692.38
其他 7,913.95 4,342.19
合计 710,758.65 574,439.08
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 31 页 共 68 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,321,501,387.86 727,785,472.81
减：卖 出股 票成 本总 额 1,673,138,875.54 780,719,774.58
买卖股 票差 价收 入 648,362,512.32 -52,934,301.77
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,494,935.20 1,302,903.70
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,089,000.00 1,136,300.00
减：应 收利 息总 额 170.69 263.39
买卖债 券差 价收 入 405,764.51 166,340.31
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 未发 生衍 生工 具收 益/损 失。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,284,560.41 28,454,654.63
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 22,284,560.41 28,454,654.63
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 32 页 共 68 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -381,408,670.42 657,752,795.75
—— 股 票投 资 -381,408,670.42 657,752,795.75
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -381,408,670.42 657,752,795.75
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 3,010,677.51 1,087,145.62
转出基 金补 偿收 入 122,604.46 46,362.13
合计 3,133,281.97 1,133,507.75
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
5,710,871.65 2,189,887.96
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
5,710,871.65 2,189,887.96
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 33 页 共 68 页
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 553.88 679.45
合计 370,553.88 370,679.45
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 2,293,415,987.54 68.34% 870,455,192.95 61.49%
东方证券 2,423,201.38 0.07% 223,215,090.00 15.77% 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 34 页 共 68 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券 1,494,935.20 100.00% 1,302,903.70 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 2,095,085.29 68.00% 145,563.61 31.18%
东方证券 2,222.24 0.07% 99.64 0.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 792,466.54 61.49% 546,540.11 95.24%
东方证券 203,215.50 15.77% 27,330.99 4.76%
注：上述佣 金按市场 佣 金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 35 页 共 68 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,912,977.82 12,765,381.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,248,877.84 2,680,636.23
注：1) 基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.98% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .98% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 期 末 本 基 金 应 付 基 金 管 理 费 为 人 民 币 828,006.88 元 。 （2014 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
1,544,220.87 元）
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,043,464.84 2,605,179.97
注：1 ）基金托 管费每日 计 提，按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.2% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ： H= E ×0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金应 付基 金 托管费 为人 民 币168,980.97 元。(2014 年 ：人 民 币315,147.10 元)
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 ， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 36 页 共 68 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 72,259,980.66 687,276.51 115,100,757.99 565,404.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月21
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 904 90,400.00 90,400.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科
Ａ
2015 年12 月21 日
重大事
项停牌
24.43 - - 705,759 8,526,366.04 17,241,692.37 -
601377
兴业证
券
2015 年12 月29 日
重大事
项停牌
11.00 2016 年1 月7 日 9.40 456,629 4,313,156.91 5,022,919.00 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日
重大事
项停牌
58.80 - - 84,609 4,769,791.57 4,975,009.20 - 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 37 页 共 68 页
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大事
项停牌
8.16 2016 年2 月22 日 7.34 586,293 2,230,003.86 4,784,150.88 -
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.46 - - 64,778 2,114,965.46 4,629,035.88 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大事
项停牌
17.31 - - 242,018 1,825,126.80 4,189,331.58 -
600649
城投控
股
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
23.16 2016 年1 月7 日 20.84 167,638 1,952,885.86 3,882,496.08 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 329,419 2,856,647.68 3,267,836.48 -
002465
海格通
信
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 170,031 1,872,181.31 2,837,817.39 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
18.99 2016 年3 月2 日 17.09 109,842 1,897,072.98 2,085,899.58 -
002065
东华软
件
2015 年12 月21 日
重大事
项停牌
25.10 - - 72,685 1,314,246.93 1,824,393.50 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月17 日
重大事
项停牌
9.14 - - 186,485 1,411,958.61 1,704,472.90 -
000712
锦龙股
份
2015 年12 月25 日
重大事
项停牌
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 50,296 1,887,780.09 1,464,619.52 -
600783
鲁信创
投
2015 年12 月31 日
重大事
项停牌
39.07 2016 年1 月4 日 37.60 30,024 879,141.18 1,173,037.68 -
600578
京能电
力
2015 年11 月5 日
重大事
项停牌
6.07 2016 年2 月24 日 5.49 177,060 1,050,740.85 1,074,754.20 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元, 无质 押债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及 内 部控 制流 程，长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 38 页 共 68 页
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他 基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 大部分证券 在证券交
易所上 市， 其余 亦可 通过 银行间 同业 市场 交易 ， 期 末除 7.4.12 中 列示 的部 分 券种流 通暂 时受 限制
不能自由转让 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 可 回购交易的债 券资产的 公 允价值。本 基金所持
有的金融负 债以及可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息，
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 39 页 共 68 页
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资 产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,259,980.66 - - - - - 72,259,980.66
结算备 付金 18,329.71 - - - - - 18,329.71
存出保 证金 509,390.45 - - - - - 509,390.45
交易性 金融 资
产
- - - - 90,400.00 1,056,967,236.36 1,057,057,636.36
应收利 息 - - - - - 18,687.53 18,687.53
应收申 购款 - - - - - 16,913.53 16,913.53
资产总 计 72,787,700.82 - - - 90,400.00 1,057,002,837.42 1,129,880,938.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,059,189.90 1,059,189.90
应付管 理人 报
酬
- - - - - 828,006.88 828,006.88
应付托 管费 - - - - - 168,980.97 168,980.97
应付交 易费 用 - - - - - 466,892.98 466,892.98
其他负 债 - - - - - 174,462.40 174,462.40
负债总 计 - - - - - 2,697,533.13 2,697,533.13
利率敏 感度 缺
口
72,787,700.82 - - - 90,400.00
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 115,100,757.99 - - - - - 115,100,757.99
结算备 付金 50,537.04 - - - - - 50,537.04
存出保 证金 129,393.05 - - - - - 129,393.05
交易性 金融 资
产
- - - - - 1,990,882,352.60 1,990,882,352.60
应收证 券清 算
款
- - - - - 2,505,358.24 2,505,358.24
应收利息 - - - - - 26,796.15 26,796.15 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 40 页 共 68 页
应收申 购款 - - - - - 2,461,801.03 2,461,801.03
资产总 计 115,280,688.08 - - - - 1,995,876,308.02 2,111,156,996.10
负债
应付赎 回款 - - - - - 11,974,879.13 11,974,879.13
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,544,220.87 1,544,220.87
应付托 管费 - - - - - 315,147.10 315,147.10
应付交 易费 用 - - - - - 573,871.10 573,871.10
其他负 债 - - - - - 233,162.50 233,162.50
负债总 计 - - - - - 14,641,280.70 14,641,280.70
利率敏 感度 缺
口
115,280,688.08 - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年 12 月31 日 ，本基 金持 有交 易性 债券 投资的 比例 为 0.008% （2014 年 12 月 31 日：
0.00% ） ，市 场利 率的 变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的 证券 价格实施
监控。
本基金投资组 合的资产配 置为：本基金 投资于股票 的比例为基金 净资产的 90-95%, 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 净资 产 的5%。 于 本报 告期 末， 本基 金面临 的整 体其 他 价
格风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 41 页 共 68 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,056,967,236.36 93.77 1,990,882,352.60 94.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 90,400.00 0.01 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,057,057,636.36 93.78 1,990,882,352.60 94.96
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 53,376,845.44 99,544,117.63
沪深300 指 数下 降 5% -53,376,845.44 -99,544,117.63
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 996,809,770.12 元，划分为第二层次的余额为人民币
60,247,866.24 元， 无划 分为第 三层 次余 额。 于 2014 年 12 月31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中划 分为 第一 层次的 余额 为人 民 币 1,940,259,611.02 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 50,622,741.58 元， 无划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 42 页 共 68 页
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 根 据 中 国证 券投 资 基金 业协 会中 基 协
发(2014)24 号 《 关于 发 布< 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准> 的 通知 》 的 规定 ， 自2015 年3 月 25 日 起， 交易 所上 市 交易或 挂牌 转让 的
固定收益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和私 募债 券除外)采用 第三方估 值机 构提供的估 值数据
进行估 值， 相关 固定 收益 品种的 公允 价值 所属 层次 从第一 层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,056,967,236.36 93.55
其中： 股票 1,056,967,236.36 93.55
2 固定收 益投 资 90,400.00 0.01
其中： 债券 90,400.00 0.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,278,310.37 6.40
7 其他各 项资 产 544,991.51 0.05
8 合计 1,129,880,938.24 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 43 页 共 68 页
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 976,933.44 0.09
B
采矿业 35,798,053.57 3.18
C
制造业 341,494,152.20 30.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
43,992,578.46 3.90
E
建筑业 41,097,378.62 3.65
F
批发和 零售 业 24,360,359.21 2.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,151,036.25 3.47
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
64,426,408.54 5.72
J
金融业 367,303,296.84 32.59
K
房地产 业 51,870,472.51 4.60
L
租赁和 商务 服务 业 10,589,912.99 0.94
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,013,255.89 0.80
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,367,224.52 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 19,433,683.36 1.72
S
综合 6,092,489.96 0.54
合计 1,056,967,236.36 93.77
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有积 极类 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,180,445 42,496,020.00 3.77
2 600016 民生银 行 3,183,445 30,688,409.80 2.72 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 44 页 共 68 页
3 601166 兴业银 行 1,438,426 24,553,931.82 2.18
4 600036 招商银 行 1,112,409 20,012,237.91 1.78
5 600000 浦发银 行 1,013,576 18,518,033.52 1.64
6 000002 万
科Ａ 705,759 17,241,692.37 1.53
7 601328 交通银 行 2,567,792 16,536,580.48 1.47
8 600030 中信证 券 849,503 16,437,883.05 1.46
9 600837 海通证 券 869,037 13,748,165.34 1.22
10 601288 农业银 行 4,102,631 13,251,498.13 1.18
11 601766 中国中 车 997,558 12,818,620.30 1.14
12 600519 贵州茅 台 54,698 11,934,556.62 1.06
13 601169 北京银 行 1,127,069 11,868,036.57 1.05
14 000651 格力电 器 527,466 11,788,865.10 1.05
15 601398 工商银 行 2,350,115 10,763,526.70 0.95
16 600887 伊利股 份 651,936 10,711,308.48 0.95
17 601668 中国建 筑 1,641,338 10,406,082.92 0.92
18 601601 中国太 保 347,552 10,030,350.72 0.89
19 601989 中国重 工 1,001,283 9,412,060.20 0.84
20 601988 中国银 行 2,294,351 9,200,347.51 0.82
21 600104 上汽集 团 363,360 7,710,499.20 0.68
22 000001 平安银 行 629,940 7,552,980.60 0.67
23 600637 东方明 珠 198,603 7,525,067.67 0.67
24 601818 光大银 行 1,765,726 7,486,678.24 0.66
25 600048 保利地 产 700,035 7,448,372.40 0.66
26 600900 长江电 力 543,737 7,373,073.72 0.65
27 000725 京东方 Ａ 2,476,364 7,354,801.08 0.65
28 000333 美的集 团 223,024 7,319,647.68 0.65
29 600015 华夏银 行 588,962 7,149,998.68 0.63
30 601688 华泰证 券 361,932 7,137,299.04 0.63
31 600999 招商证 券 314,174 6,817,575.80 0.60
32 300059 东方财 富 130,893 6,810,362.79 0.60
33 601390 中国中 铁 606,830 6,626,583.60 0.59
34 002024 苏宁云 商 483,317 6,500,613.65 0.58
35 600276 恒瑞医 药 129,648 6,368,309.76 0.56
36 000776 广发证 券 321,377 6,250,782.65 0.55
37 002450 康得新 158,221 6,028,220.10 0.53
38 000858 五 粮 液 210,641 5,746,286.48 0.51
39 600518 康美药 业 331,265 5,614,941.75 0.50
40 600050 中国联 通 905,348 5,595,050.64 0.50
41 600028 中国石 化 1,114,305 5,526,952.80 0.49 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 45 页 共 68 页
42 601006 大秦铁 路 638,545 5,504,257.90 0.49
43 601186 中国铁 建 393,840 5,308,963.20 0.47
44 000166 申万宏 源 489,673 5,244,397.83 0.47
45 601377 兴业证 券 456,629 5,022,919.00 0.45
46 601628 中国人 寿 176,598 4,999,489.38 0.44
47 300104 乐视网 84,609 4,975,009.20 0.44
48 601018 宁波港 586,293 4,784,150.88 0.42
49 000063 中兴通 讯 251,118 4,678,328.34 0.42
50 600271 航天信 息 64,778 4,629,035.88 0.41
51 601985 中国核 电 479,000 4,569,660.00 0.41
52 002415 海康威 视 132,739 4,564,894.21 0.40
53 300027 华谊兄 弟 108,030 4,481,084.40 0.40
54 000783 长江证 券 356,081 4,422,526.02 0.39
55 601901 方正证 券 447,520 4,296,192.00 0.38
56 002304 洋河股 份 62,565 4,288,205.10 0.38
57 601857 中国石 油 512,665 4,280,752.75 0.38
58 002594 比亚迪 65,755 4,234,622.00 0.38
59 600153 建发股 份 242,018 4,189,331.58 0.37
60 600795 国电电 力 1,041,882 4,094,596.26 0.36
61 002673 西部证 券 123,701 4,070,999.91 0.36
62 000625 长安汽 车 238,347 4,044,748.59 0.36
63 600011 华能国 际 459,990 4,015,712.70 0.36
64 601336 新华保 险 76,734 4,006,282.14 0.36
65 601009 南京银 行 226,152 4,002,890.40 0.36
66 000538 云南白 药 54,986 3,993,083.32 0.35
67 601211 国泰君 安 165,200 3,948,280.00 0.35
68 000100 TCL 集团 915,048 3,898,104.48 0.35
69 600649 城投控 股 167,638 3,882,496.08 0.34
70 601939 建设银 行 665,476 3,846,451.28 0.34
71 600703 三安光 电 154,376 3,748,249.28 0.33
72 601669 中国电 建 465,562 3,738,462.86 0.33
73 600010 包钢股 份 1,034,524 3,734,631.64 0.33
74 601727 上海电 气 321,329 3,708,136.66 0.33
75 601899 紫金矿 业 1,043,909 3,674,559.68 0.33
76 601555 东吴证 券 227,890 3,662,192.30 0.32
77 600893 中航动 力 81,226 3,657,606.78 0.32
78 600705 中航资 本 234,477 3,653,151.66 0.32
79 002202 金风科 技 160,291 3,653,031.89 0.32
80 300024 机器人 53,207 3,644,679.50 0.32 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 46 页 共 68 页
81 002230 科大讯 飞 98,164 3,636,976.20 0.32
82 600718 东软集 团 115,820 3,596,211.00 0.32
83 600585 海螺水 泥 209,052 3,574,789.20 0.32
84 601099 太平洋 363,374 3,568,332.68 0.32
85 600340 华夏幸 福 112,306 3,450,040.32 0.31
86 600111 北方稀 土 244,748 3,431,366.96 0.30
87 600085 同仁堂 76,448 3,410,345.28 0.30
88 300070 碧水源 65,813 3,407,139.01 0.30
89 002241 歌尔声 学 98,091 3,393,948.60 0.30
90 600100 同方股 份 187,598 3,391,771.84 0.30
91 000069 华侨城 Ａ 382,032 3,361,881.60 0.30
92 002142 宁波银 行 214,630 3,328,911.30 0.30
93 600867 通化东 宝 122,172 3,319,413.24 0.29
94 600383 金地集 团 240,105 3,313,449.00 0.29
95 600570 恒生电 子 53,942 3,288,843.74 0.29
96 600690 青岛海 尔 329,419 3,267,836.48 0.29
97 600109 国金证 券 200,191 3,227,078.92 0.29
98 600485 信威集 团 120,430 3,221,502.50 0.29
99 600089 特变电 工 272,625 3,208,796.25 0.28
100 600029 南方航 空 372,348 3,191,022.36 0.28
101 600886 国投电 力 380,141 3,174,177.35 0.28
102 600066 宇通客 车 140,742 3,165,287.58 0.28
103 601088 中国神 华 211,202 3,161,693.94 0.28
104 601618 中国中 冶 520,131 3,131,188.62 0.28
105 001979 招商蛇 口 150,040 3,129,834.40 0.28
106 300017 网宿科 技 52,125 3,126,978.75 0.28
107 600739 辽宁成 大 136,464 3,084,086.40 0.27
108 600009 上海机 场 103,675 3,060,486.00 0.27
109 600369 西南证 券 308,018 3,049,378.20 0.27
110 000728 国元证 券 134,525 3,038,919.75 0.27
111 600019 宝钢股 份 531,904 2,968,024.32 0.26
112 601919 中国远 洋 328,925 2,966,903.50 0.26
113 601600 中国铝 业 589,840 2,931,504.80 0.26
114 000768 中航飞 机 118,116 2,925,733.32 0.26
115 600804 鹏博士 123,236 2,923,157.92 0.26
116 000423 东阿阿 胶 55,334 2,893,968.20 0.26
117 002292 奥飞动 漫 55,855 2,888,262.05 0.26
118 002465 海格通 信 170,031 2,837,817.39 0.25
119 600196 复星医 药 120,665 2,834,420.85 0.25 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 47 页 共 68 页
120 000559 万向钱 潮 124,955 2,827,731.65 0.25
121 600352 浙江龙 盛 240,366 2,797,860.24 0.25
122 600535 天士力 68,161 2,789,148.12 0.25
123 000917 电广传 媒 104,833 2,784,364.48 0.25
124 601788 光大证 券 120,288 2,759,406.72 0.24
125 600177 雅戈尔 167,302 2,723,676.56 0.24
126 002236 大华股 份 73,767 2,722,002.30 0.24
127 600415 小商品 城 292,948 2,692,192.12 0.24
128 000793 华闻传 媒 177,997 2,675,294.91 0.24
129 600118 中国卫 星 62,469 2,657,431.26 0.24
130 600958 东方证 券 114,040 2,655,991.60 0.24
131 600115 东方航 空 348,701 2,653,614.61 0.24
132 600406 国电南 瑞 154,597 2,578,677.96 0.23
133 600674 川投能 源 239,193 2,573,716.68 0.23
134 600031 三一重 工 389,691 2,564,166.78 0.23
135 600221 海南航 空 658,650 2,562,148.50 0.23
136 000623 吉林敖 东 82,478 2,552,694.10 0.23
137 600150 中国船 舶 72,525 2,526,045.75 0.22
138 000009 中国宝 安 139,393 2,503,498.28 0.22
139 300124 汇川技 术 52,832 2,493,670.40 0.22
140 601888 中国国 旅 41,893 2,484,673.83 0.22
141 000503 海虹控 股 73,659 2,466,839.91 0.22
142 601998 中信银 行 341,097 2,462,720.34 0.22
143 000157 中联重 科 458,632 2,453,681.20 0.22
144 002456 欧菲光 77,939 2,417,667.78 0.21
145 600895 张江高 科 83,800 2,415,954.00 0.21
146 002736 国信证 券 121,627 2,402,133.25 0.21
147 600660 福耀玻 璃 156,323 2,374,546.37 0.21
148 000338 潍柴动 力 243,696 2,354,103.36 0.21
149 601866 中海集 运 330,804 2,328,860.16 0.21
150 002008 大族激 光 89,307 2,312,158.23 0.21
151 600839 四川长 虹 393,433 2,277,977.07 0.20
152 300315 掌趣科 技 161,600 2,262,400.00 0.20
153 600018 上港集 团 348,126 2,255,856.48 0.20
154 600068 葛洲坝 286,444 2,254,314.28 0.20
155 000826 启迪桑 德 56,644 2,244,235.28 0.20
156 601106 中国一 重 280,883 2,238,637.51 0.20
157 600252 中恒集 团 304,227 2,233,026.18 0.20
158 600315 上海家 化 56,151 2,217,402.99 0.20 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 48 页 共 68 页
159 600256 广汇能 源 331,010 2,207,836.70 0.20
160 300058 蓝色光 标 149,301 2,199,203.73 0.20
161 000686 东北证 券 123,847 2,167,322.50 0.19
162 600663 陆家嘴 43,157 2,163,891.98 0.19
163 601933 永辉超 市 213,956 2,160,955.60 0.19
164 600309 万华化 学 120,450 2,150,032.50 0.19
165 601607 上海医 药 107,985 2,149,981.35 0.19
166 600023 浙能电 力 286,339 2,144,679.11 0.19
167 000568 泸州老 窖 78,882 2,139,279.84 0.19
168 000895 双汇发 展 103,803 2,118,619.23 0.19
169 601800 中国交 建 156,189 2,094,494.49 0.19
170 000876 新 希 望 109,842 2,085,899.58 0.19
171 601111 中国国 航 242,727 2,082,597.66 0.18
172 002153 石基信 息 13,722 2,072,022.00 0.18
173 300003 乐普医 疗 53,447 2,063,054.20 0.18
174 600398 海澜之 家 147,712 2,062,059.52 0.18
175 600583 海油工 程 227,419 2,035,400.05 0.18
176 600588 用友网 络 63,443 2,018,121.83 0.18
177 000425 徐工机 械 472,326 2,007,385.50 0.18
178 000060 中金岭 南 142,033 1,992,722.99 0.18
179 000402 金 融 街 172,393 1,987,691.29 0.18
180 600741 华域汽 车 116,731 1,968,084.66 0.17
181 601098 中南传 媒 80,927 1,934,155.30 0.17
182 601333 广深铁 路 385,593 1,931,820.93 0.17
183 601718 际华集 团 167,600 1,922,372.00 0.17
184 000046 泛海控 股 151,568 1,902,178.40 0.17
185 000792 盐湖股 份 73,707 1,892,795.76 0.17
186 600642 申能股 份 249,729 1,885,453.95 0.17
187 600332 白云山 62,287 1,885,427.49 0.17
188 000963 华东医 药 22,953 1,881,227.88 0.17
189 002500 山西证 券 123,032 1,875,007.68 0.17
190 002385 大北农 152,132 1,857,531.72 0.16
191 000750 国海证 券 142,814 1,835,159.90 0.16
192 300144 宋城演 艺 64,600 1,828,180.00 0.16
193 002129 中环股 份 149,328 1,824,788.16 0.16
194 002065 东华软 件 72,685 1,824,393.50 0.16
195 600157 永泰能 源 382,004 1,822,159.08 0.16
196 601198 东兴证 券 59,800 1,792,206.00 0.16
197 002081 金 螳 螂 94,910 1,772,918.80 0.16 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 49 页 共 68 页
198 002146 荣盛发 展 184,033 1,753,834.49 0.16
199 600820 隧道股 份 164,700 1,752,408.00 0.16
200 000039 中集集 团 82,539 1,733,319.00 0.15
201 002739 万达院 线 14,300 1,716,000.00 0.15
202 600873 梅花生 物 186,485 1,704,472.90 0.15
203 600027 华电国 际 249,802 1,698,653.60 0.15
204 002475 立讯精 密 53,031 1,694,340.45 0.15
205 300002 神州泰 岳 128,923 1,688,891.30 0.15
206 601991 大唐发 电 327,263 1,682,131.82 0.15
207 000629 攀钢钒 钛 458,337 1,682,096.79 0.15
208 600547 山东黄 金 78,556 1,649,676.00 0.15
209 600489 中金黄 金 165,253 1,640,962.29 0.15
210 000540 中天城 投 179,600 1,637,952.00 0.15
211 000413 东旭光 电 180,098 1,635,289.84 0.15
212 000415 渤海金 控 179,600 1,619,992.00 0.14
213 000709 河钢股 份 484,413 1,613,095.29 0.14
214 600060 海信电 器 81,443 1,601,983.81 0.14
215 000061 农 产 品 90,099 1,593,851.31 0.14
216 002038 双鹭药 业 47,274 1,583,679.00 0.14
217 601021 春秋航 空 25,827 1,575,447.00 0.14
218 002422 科伦药 业 84,612 1,573,783.20 0.14
219 601117 中国化 学 227,284 1,565,986.76 0.14
220 601179 中国西 电 229,292 1,561,478.52 0.14
221 600688 上海石 化 240,559 1,558,822.32 0.14
222 000738 中航动 控 49,168 1,554,692.16 0.14
223 000778 新兴铸 管 238,693 1,549,117.57 0.14
224 600827 百联股 份 85,732 1,532,030.84 0.14
225 601633 长城汽 车 126,827 1,526,997.08 0.14
226 600875 东方电 气 110,088 1,500,499.44 0.13
227 000630 铜陵有 色 417,544 1,494,807.52 0.13
228 600362 江西铜 业 94,933 1,494,245.42 0.13
229 000883 湖北能 源 240,977 1,479,598.78 0.13
230 000800 一汽轿 车 89,899 1,471,646.63 0.13
231 603000 人民网 64,515 1,471,587.15 0.13
232 000712 锦龙股 份 50,296 1,464,619.52 0.13
233 601216 君正集 团 126,853 1,452,466.85 0.13
234 600005 武钢股 份 415,154 1,440,584.38 0.13
235 600863 内蒙华 电 318,881 1,425,398.07 0.13
236 300251 光线传 媒 47,058 1,425,386.82 0.13 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 50 页 共 68 页
237 601872 招商轮 船 200,000 1,418,000.00 0.13
238 600372 中航电 子 57,383 1,413,343.29 0.13
239 600021 上海电 力 95,800 1,410,176.00 0.13
240 002410 广联达 77,325 1,405,768.50 0.12
241 000581 威孚高 科 56,423 1,397,033.48 0.12
242 000400 许继电 气 70,960 1,378,752.80 0.12
243 000831 五矿稀 土 66,457 1,375,659.90 0.12
244 002470 金正大 67,609 1,375,167.06 0.12
245 000598 兴蓉环 境 192,774 1,372,550.88 0.12
246 002007 华兰生 物 31,148 1,370,512.00 0.12
247 300015 爱尔眼 科 43,294 1,367,224.52 0.12
248 601928 凤凰传 媒 85,582 1,363,321.26 0.12
249 002353 杰瑞股 份 52,930 1,343,363.40 0.12
250 600170 上海建 工 185,752 1,315,124.16 0.12
251 600959 江苏有 线 63,900 1,313,784.00 0.12
252 600038 中直股 份 24,606 1,297,474.38 0.12
253 601258 庞大集 团 329,878 1,293,121.76 0.11
254 300133 华策影 视 42,505 1,266,223.95 0.11
255 000999 华润三 九 45,937 1,254,080.10 0.11
256 600208 新湖中 宝 258,986 1,235,363.22 0.11
257 000729 燕京啤 酒 149,191 1,227,841.93 0.11
258 600373 中文传 媒 51,942 1,220,117.58 0.11
259 600633 浙报传 媒 64,398 1,212,614.34 0.11
260 601992 金隅股 份 128,499 1,204,035.63 0.11
261 600166 福田汽 车 188,633 1,194,046.89 0.11
262 603993 洛阳钼 业 265,707 1,185,053.22 0.11
263 000027 深圳能 源 119,656 1,173,825.36 0.10
264 300146 汤臣倍 健 30,482 1,173,557.00 0.10
265 600783 鲁信创 投 30,024 1,173,037.68 0.10
266 601898 中煤能 源 190,494 1,152,488.70 0.10
267 002294 信立泰 37,961 1,143,385.32 0.10
268 600008 首创股 份 112,196 1,143,277.24 0.10
269 002375 亚厦股 份 71,709 1,130,850.93 0.10
270 000983 西山煤 电 184,786 1,123,498.88 0.10
271 002399 海普瑞 30,716 1,086,424.92 0.10
272 601238 广汽集 团 47,900 1,081,103.00 0.10
273 600578 京能电 力 177,060 1,074,754.20 0.10
274 000825 太钢不 锈 260,390 1,067,599.00 0.09
275 002195 二三四 五 28,700 1,061,900.00 0.09 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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276 603288 海天味 业 30,014 1,060,994.90 0.09
277 600600 青岛啤 酒 31,381 1,041,849.20 0.09
278 600717 天津港 87,601 987,263.27 0.09
279 601118 海南橡 胶 129,224 976,933.44 0.09
280 601808 中海油 服 62,225 965,732.00 0.09
281 600317 营口港 199,516 947,701.00 0.08
282 601958 金钼股 份 112,275 929,637.00 0.08
283 000898 鞍钢股 份 193,972 925,246.44 0.08
284 600549 厦门钨 业 49,092 923,420.52 0.08
285 601225 陕西煤 业 185,193 900,037.98 0.08
286 601699 潞安环 能 138,911 891,808.62 0.08
287 600648 外高桥 33,445 878,600.15 0.08
288 600998 九州通 35,225 690,410.00 0.06
289 000539 粤电力 Ａ 90,622 666,071.70 0.06
290 601158 重庆水 务 68,488 638,993.04 0.06
291 000937 冀中能 源 111,191 560,402.64 0.05
292 600350 山东高 速 70,000 497,700.00 0.04
293 600188 兖州煤 业 43,101 407,304.45 0.04
294 603885 吉祥航 空 11,800 403,206.00 0.04
295 601016 节能风 电 25,100 396,078.00 0.04
296 601231 环旭电 子 24,589 355,556.94 0.03
297 601608 中信重 工 47,900 328,115.00 0.03
298 000156 华数传 媒 9,491 311,304.80 0.03
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极类 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 39,337,447.93 1.88
2 600036 招商银 行 36,078,114.97 1.72
3 601766 中国中 车 34,685,289.00 1.65
4 600016 民生银 行 33,341,045.90 1.59
5 601166 兴业银 行 24,187,435.99 1.15 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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6 601988 中国银 行 21,073,059.50 1.01
7 600000 浦发银 行 20,118,174.63 0.96
8 000166 申万宏 源 19,951,556.96 0.95
9 601328 交通银 行 18,585,617.09 0.89
10 600030 中信证 券 18,023,701.33 0.86
11 300059 东方财 富 14,234,722.84 0.68
12 600837 海通证 券 14,121,609.34 0.67
13 601398 工商银 行 13,002,481.97 0.62
14 601288 农业银 行 12,868,109.00 0.61
15 600015 华夏银 行 12,577,425.18 0.60
16 600637 东方明 珠 12,045,573.18 0.57
17 000002 万
科Ａ 10,358,856.00 0.49
18 300104 乐视网 10,344,214.00 0.49
19 600519 贵州茅 台 9,995,325.48 0.48
20 601989 中国重 工 9,962,671.00 0.48
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 81,951,706.68 3.91
2 600016
民生银 行 78,643,495.84 3.75
3 601166
兴业银 行 56,673,465.58 2.70
4 600000
浦发银 行 55,210,692.36 2.63
5 600030
中信证 券 48,339,882.10 2.31
6 600837
海通证 券 38,374,393.95 1.83
7 000002
万
科Ａ 35,004,572.51 1.67
8 601766
中国中 车 29,258,943.77 1.40
9 000001
平安银 行 26,545,492.35 1.27
10 600015
华夏银 行 26,180,795.39 1.25
11 000651
格力电 器 25,841,910.42 1.23
12 601328
交通银 行 25,685,844.72 1.23
13 601668
中国建 筑 25,367,823.87 1.21
14 601398
工商银 行 23,007,569.70 1.10
15 600519
贵州茅 台 22,993,736.59 1.10
16 601818
光大银 行 22,879,716.80 1.09 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 53 页 共 68 页
17 600887
伊利股 份 22,666,320.47 1.08
18 601390
中国中 铁 22,055,373.91 1.05
19 601989
中国重 工 21,553,242.67 1.03
20 601288
农业银 行 21,424,540.71 1.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,120,632,429.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,321,501,387.86
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 90,400.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,400.00 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123001 蓝标转 债 904 90,400.00 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券除中 信证券、 海 通证券外，其 他证券的 发 行主体未出现 被
监管部 门立 案调 查、 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
根据中 信证 券、 海通 证券2015 年1 月19 日发 布的 公 告,二 者因 存在 为到 期融 资 融券合 约展 期
的问题 ，被 中国 证监 会采 取暂停 新开 融资 融券 客户 信用账 户 3 个月 的行 政监 管措施 。
本基金经理分 析认为， 长 城久泰基金是 一只采取 指 数复制策略为 主的增强 指 数基金，复制 标
的指数的成分 股及其权 重 、控制跟踪误 差是本基 金 运作的主要目 标，该行 政 监管措 施不 影响本基
金经理 依据 基金 合同 和公 司投资 管理 制度 对中 信证 券、海 通证 券进 行投 资。
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 55 页 共 68 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 509,390.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,687.53
5 应收申 购款 16,913.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 544,991.51
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 17,241,692.37 1.53 重大事 项停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极类 股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,067 23,020.28 300,241,829.73 39.44% 460,969,751.05 60.56%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
602,885.27 0.0792%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年5 月 21 日 ）基 金份 额总 额
1,512,020,891.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,498,398,195.48
本报告 期基 金总 申购 份额 852,763,099.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,589,949,714.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 761,211,580.78
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报 告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 柒万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务 7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 2,293,415,987.54 68.34% 2,095,085.29 68.00% -
华西证券 1 1,060,032,299.78 31.59% 983,485.15 31.92% -
东方证券 2 2,423,201.38 0.07% 2,222.24 0.07% - 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 无交 易单 元增 减变化 ，截 止本 报告 期末 共计六 个交 易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他 专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东方证券 1,494,935.20 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “1 2 邵 城投
（122565 ） ” 债券 估值 调 整的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 1 月 5 日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 5 日
3 长城基 金管 理有 限公 司关 于恢复
旗下基 金所 持中 国南 车 、 中国北 车
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 6 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 59 页 共 68 页
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 1 月 21 日
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 23 日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 27 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 7 日
8 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 2 月 12 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 3 月 6 日
10 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 面向 养老 金客户
实施特 定申 购费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 3 月 10 日
11 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 3 月 14 日
12 长城基 金关 于增 加泉 州银 行为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通定
投、 转换 业务 及实 施费 率 优惠的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 3 月 16 日
13 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 3 月 17 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于恢复
旗下基 金所 持正 邦科 技股 票市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 3 月 18 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 3 月 19 日
16 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金最 低赎 回限 额的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
2015 年 3 月 24 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 60 页 共 68 页
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17 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 3 月 24 日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金调 整交 易所 固定 收益 品种估
值方法 的公 告
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2015 年 3 月 26 日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 4 月 4 日
20 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 4 月 8 日
21 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 4 月 11 日
22 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 4 月 23 日
23 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 4 月 28 日
24 长城基 金关 于增 加中 金公 司为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通转
换业务 及实 施申 购费 率优 惠的公
告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 4 月 29 日
25 关于长 城基 金管 理有 限公 司旗下
基金参 与天 天基 金费 率优 惠活动
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 5 月 4 日
26 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 5 月 12 日
27 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 5 月 19 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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28 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 5 月 20 日
29 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 5 月 22 日
30 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 5 月 26 日
31 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 5 月 28 日
32 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 农业 银行开
展的网 上银 行 、 手 机银 行 申购基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 6 月 1 日
33 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 6 月 2 日
34 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 6 月 3 日
35 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时 报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 6 月 4 日
36 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
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2015 年 6 月 9 日
37 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 6 月 13 日
38 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 6 月 19 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 62 页 共 68 页
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39 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 证 券时
报、 证 券日 报及 本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 20 日
40 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 6 月 27 日
41 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 交通 银行开
展的网 上银 行 、 手 机银 行 申购手 续
费费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
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2015 年 6 月 30 日
42 长城基 金 管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 6 月 30 日
43 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 1 日
44 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 3 日
45 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 4 日
46 长城基 金管 理有 限公 司关 于公司 、
高管投 资旗 下基 金相 关事 宜的公
告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 6 日
47 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 7 日
48 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及 本 基金 管
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2015 年 7 月 8 日
49 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 7 月 9 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 63 页 共 68 页
50 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 10 日
51 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 11 日
52 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 14 日
53 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 15 日
54 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 平安 证券开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 17 日
55 长城基 金管 理有 限公 司 关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 18 日
56 长城基 金关 于增 加中 信期 货为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通定
投、转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 24 日
57 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 28 日
58 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值 方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 7 月 29 日
59 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 浦发 银行开
展的网 上银 行 、 手 机银 行 申购基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 8 月 3 日
60 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 4 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 64 页 共 68 页
61 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 5 日
62 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 7 日
63 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 8 月 8 日
64 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参与 中金 公司开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 19 日
65 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 19 日
66 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 22 日
67 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 25 日
68 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 8 月 25 日
69 长城基 金关 于增 加宁 波银 行为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通定
投、转 换业 务的 公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 8 月 26 日
70 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 8 月 26 日
71 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗 下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 8 月 27 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 65 页 共 68 页
72 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 8 月 29 日
73 关于长 城基 金管 理有 限公 司旗下
基金参 与国 都证 券手 机炒 股基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
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2015 年 8 月 31 日
74 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
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2015 年 9 月 2 日
75 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 9 月 7 日
76 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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2015 年 9 月 10 日
77 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
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券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 9 月 16 日
78 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
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2015 年 9 月 26 日
79 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
好买基 金公 司费 率优 惠活 动的公
告
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2015 年 9 月 28 日
80 关于修 订长 城久 泰沪 深300 指数 证
券投资 基金 基金 合同 投资 限制条
款等内 容的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 9 月 28 日
81 长城久 泰沪 深300 指数 证 券投资 基
金基金 合同
本基金 管理 人网 站 2015 年 9 月 28 日
82 长城久 泰沪 深300 指数 证 券投资 基
金托管 协议
本基金 管理 人网 站 2015 年 9 月 28 日
83 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
华宝证 券有 限责 任公 司费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 9 月 30 日
84 长城基 金关 于调 整旗 下基 金申购 中国证 券报 、 上 海证 2015 年10 月 12 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 66 页 共 68 页
金额起 点的 公告 券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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85 长城基 金管 理有 限公 司关 于调 整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年10 月 13 日
86 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年10 月 17 日
87 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年10 月 21 日
88 长城基 金关 于增 加申 万宏 源西部
证券为 旗下 开放 式基 金代 销机构
并开通 定 投 、转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年10 月 22 日
89 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 11 月 5 日
90 长城基 金关 于增 加国 金证 券为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年 11 月 6 日
91 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 11 月 7 日
92 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年11 月 11 日
93 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年11 月 12 日
94 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网站
2015 年11 月 25 日
95 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整 中国证 券报 、 上 海证 2015 年11 月 28 日 长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
第 67 页 共 68 页
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
96 关于增 加联 泰资 产为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投、
转换业 务及 同时 实行 费率 优惠的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年12 月 11 日
97 长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年12 月 17 日
98 长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年12 月 18 日
99 关于增 加盈 米财 富为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、 转
换业务 及同 时实 行费 率优 惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年12 月 28 日
100 长城基 金管 理有 限公 司关 于指数
熔断机 制对 旗下 公募 基金 相关业
务规则 影响 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
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2015 年12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 基金管 理人于 本报告 期对 本基金 基金合 同中的 投资 限制条 款等内 容进行 了修 订，修订后
的基金 合同 自 2015 年 9 月 28 日起 生效 。修 订内 容 及相关 事项 详见 本管 理人 2015 年 9 月 28 日
发布的 《关 于修 订长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同投 资限 制条 款等内 容的 公 告 》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》
（四） 《长 城久 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
长城久泰沪深 300 指数 2015 年 年度报告
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（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
