招商 标普 高收益 红 利 贵族指 数增强 型证 券
投资 基金 2 01 5 年年 度报 告
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2 0 1 5
年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 9 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 1 0 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 标 普 高 收 益 红 利 指 数 ( Q D I I )
基 金 主 代 码 0 0 0 3 9 1
交 易 代 码 0 0 0 3 9 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 基
础 上 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 力 争 实 现
基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 ， 并 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作 。
本 基 金 将 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指
数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 、
进 行 相 应 的 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发
生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ，
或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 因 法 律 法 规
限 制 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数
时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生 品 投 资 管 理 等 ， 力 争 使 跟 踪
误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。
对 于 主 动 型 投 资 部 分 ， 基 金 管 理 人 会 根 据 深 入 的 公 司
基 本 面 和 数 量 化 研 究 以 及 对 美 国 及 全 球 宏 观 经 济 的 理
解 和 判 断 ， 在 公 开 发 行 或 上 市 交 易 的 证 券 中 有 选 择 地
重 点 投 资 于 基 金 管 理 人 认 为 最 具 有 中 长 期 成 长 价 值 的
企 业 或 本 基 金 允 许 投 资 的 固 定 收 益 类 品 种 、 货 币 市 场
工 具 、 金 融 衍 生 品 以 及 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允
许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
业 绩 比 较 基 准 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 收 益 率 （ S & P H i g h
Y i e l d D i v i d e n d A r i s t o c r a t s T o t a l R e t u r n I n d e x ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 指 数 增 强 型 基 金 ， 主 要 投 资 方 向 为 标 普 高 收
益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 属 于
具 有 较 高 风 险 和 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 王 永 民
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 6 6
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 － 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 李 浩 田 国 立
2 . 4 境外投 资顾问和境 外资产托管 人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 - B a n k o f C h i n a L i m i t e d
中 文 - 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 - 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 - 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 - -
注 ： 本 基 金 基 金 托 管 人 尚 未 委 托 任 何 第 三 方 机 构 担 任 本 基 金 的 境 外 托 管 人 。 本 基 金 的 境 外 资 产 托
管 业 务 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 有 限 公 司 承 担 。
2 . 5 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 （ 1 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
（ 2 ） 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
2 . 6 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 中 国 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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通 合 伙 ） 东 二 办 公 楼 八 层
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日
( 基 金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 3 , 6 2 4 , 2 8 1 . 8 3 3 , 2 5 2 , 9 1 0 . 2 3 7 8 3 , 2 2 1 . 4 8
本 期 利 润 1 1 3 , 9 5 2 . 0 5 7 , 9 4 6 , 4 7 0 . 1 7 7 8 3 , 2 2 1 . 4 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 5 6 0 . 1 2 2 3 0 . 0 0 2 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 5 1 % 1 1 . 8 5 % 0 . 2 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 6 5 % 1 1 . 8 8 % 0 . 2 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6 1 , 1 4 1 , 3 3 6 . 5 6 7 8 3 , 2 2 1 . 4 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 2 1 3 0 . 0 2 5 2 0 . 0 0 2 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1 3 9 3 , 1 6 9 , 6 8 4 . 1 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 2 1 3 1 . 0 9 2 4 1 . 0 0 2 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 5 . 0 7 % 1 2 . 1 0 % 0 . 2 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ；
4 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 生 效 ， 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 未 满 1 年 ， 故 2 0 1 3 年 的 数
据 和 指 标 为 非 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三
个 月
6 . 1 0 % 1 . 0 4 % 8 . 7 1 % 1 . 0 4 % - 2 . 6 1 % 0 . 0 0 %招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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过 去 六
个 月
4 . 8 9 % 1 . 0 8 % 7 . 9 0 % 1 . 0 9 % - 3 . 0 1 % - 0 . 0 1 %
过 去 一
年
2 . 6 5 % 0 . 9 2 % 5 . 7 1 % 0 . 9 4 % - 3 . 0 6 % - 0 . 0 2 %
自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
1 5 . 0 7 % 0 . 7 2 % 2 3 . 3 5 % 0 . 7 9 % - 8 . 2 8 % - 0 . 0 7 %
注 ： 1 、 业 绩 比 较 基 准 ＝ 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 收 益 率 （ S & P H i g h Y i e l d D i v i d e n d
A r i s t o c r a t s T o t a l R e t u r n I n d e x ） , 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 ；
2 、 同 期 业 绩 比 较 基 准 以 人 民 币 计 价 。
3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 ： 本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中
投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 8 0 % ， 现 金 或 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 成 立 ， 自 基
金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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3 . 2 . 3 自基金 合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准 收益率的
比较
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 成 立 ， 截 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 成 立 未 满 1 年 ， 故 成 立 当 年 的 净
值 收 益 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 4 0 . 2 7 0 0 1 , 1 8 6 , 4 6 3 . 8 6 1 4 5 , 7 8 4 . 7 0 1 , 3 3 2 , 2 4 8 . 5 6
合 计 0 . 2 7 0 0 1 , 1 8 6 , 4 6 3 . 8 6 1 4 5 , 7 8 4 . 7 0 1 , 3 3 2 , 2 4 8 . 5 6
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 6 3 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日
招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金
股 票 型 基 金
2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金
股 票 型 基 金
2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 0 页 共 6 1 页
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邓 栋
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 5 年 7 月
3 日
- 6
邓 栋 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 工
学 硕 士 。 2 0 0 8 年 加 入 毕
马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ，
从 事 审 计 工 作 ， 2 0 1 0 年 1
月 加 入 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益 投
资 部 研 究 员 、 招 商 信 用 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 经 理 ， 现 任
固 定 收 益 投 资 部 副 总 监
兼 行 政 负 责 人 、 招 商 安 达
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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金 、 招 商 安 润 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 瑞 丰
灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 招 商 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 招 商 丰 泽 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 招 商 全 球 资
源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 招
商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金 及 招 商 丰 融 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 基 金 基 金 经
理 。
N i u
R u o l e i ( 牛
若 磊 )
离 任 本
基 金 基
金 经 理
职 务
2 0 1 3 年 1 2
月 1 1 日
2 0 1 5 年 7
月 3 日
1 1
N i u R u o l e i ( 牛 若 磊 ) ，
男 ， 澳 大 利 亚 国 籍 ， 商 科
硕 士 。 2 0 0 4 年 9 月 加 盟
I N G 资 产 管 理 公 司 ， 于 悉
尼 及 香 港 两 地 从 事 行 业
资 产 管 理 和 投 资 研 究 工
作 ， 曾 任 行 业 研 究 员 、 基
金 经 理 ； 2 0 1 0 年 加 入 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 招 商 全 球 资 源 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 标 普
金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 及 招 商 标 普 高
收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ）
有 限 公 司 执 行 董 事 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 境外投 资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简介
本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 3 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 等
有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严
格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 4 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 4 . 1 公平交 易制度和控 制方法
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1 年 修 订 ） 的 规
定 ， 制 定 了 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 对 投 资 决 策 的 内 部 控 制 、 交 易 执 行 的 内
部 控 制 、 公 平 交 易 实 施 情 况 的 监 控 与 检 查 稽 核 、 异 常 交 易 的 监 控 等 进 行 了 规 定 。 为 保 证 各 投 资 组
合 在 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ， 公 司 合 理 设 置 了 各 类 资 产 管 理 业
务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构 ， 建 立 了 科 学 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节
的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 通 过 对 投 资 交
易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
4 . 4 . 2 公平交 易制度的执 行情况
公 司 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。
公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、 维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全
的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权
限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程
序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平
的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令 ， 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下 ， 本 着
持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 。
报 告 期 内 ， 公 司 按 照 法 规 要 求 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ） 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 的 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 相 关 基 金 经 理 也 对 分 析 中
发 现 的 溢 价 率 超 过 正 常 范 围 的 情 况 进 行 了 合 理 性 解 释 。 根 据 分 析 结 果 ， 公 司 旗 下 组 合 的 同 向 交 易
情 况 基 本 正 常 ， 没 有 发 现 有 明 显 异 常 并 且 无 合 理 理 由 的 同 向 交 易 异 常 情 况 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 4 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 ， 本 公 司
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日
成 交 量 的 5 % 的 情 形 。 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 5 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 5 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
2 0 1 5 年 ， 美 国 经 济 总 体 上 延 续 了 复 苏 的 格 局 ， 经 济 基 本 面 持 续 稳 定 ， 就 业 状 况 继 续 保 持 相 对
良 好 的 态 势 ， 美 国 房 价 和 消 费 者 信 心 数 据 维 持 乐 观 势 头 ， 非 农 就 业 数 据 强 劲 ， 而 通 胀 在 国 际 能 源
与 原 材 料 下 行 的 背 景 下 继 续 保 持 低 位 。
国 内 贸 易 以 及 房 地 产 市 场 是 支 撑 美 国 经 济 的 主 要 动 力 ， 但 家 庭 支 出 与 制 造 业 投 资 仍 然 呈 现 比
较 谨 慎 的 态 度 ， 如 果 投 资 难 以 快 速 改 善 ， 美 国 中 长 期 风 险 仍 然 存 在 。 美 联 储 于 1 2 月 份 启 动 了 近 年
来 的 首 次 加 息 ， 使 得 美 国 正 式 进 入 了 加 息 周 期 。 美 联 储 加 息 成 为 美 股 和 全 球 市 场 贯 穿 2 0 1 5 全 年 最
主 要 的 事 件 。 推 迟 到 年 底 加 息 ， 其 背 后 的 原 因 既 有 油 价 下 跌 拖 累 通 胀 下 行 、 美 元 走 强 起 到 实 质 上
的 紧 缩 效 果 、 也 有 全 球 金 融 市 场 动 荡 带 来 的 掣 肘 。 2 0 1 5 年 美 股 市 场 受 加 息 预 期 波 动 的 持 续 困 扰 ，
始 终 在 一 个 很 窄 的 区 域 内 震 荡 ， 标 普 5 0 0 指 数 全 年 微 跌 0 . 7 % 。
由 于 相 对 较 高 的 估 值 以 及 强 势 美 元 可 能 给 企 业 带 来 的 潜 在 经 营 风 险 ， 未 来 美 股 后 续 上 涨 的 主
要 动 力 依 然 来 源 于 企 业 盈 利 的 提 升 ， 需 要 时 间 去 印 证 。 整 体 来 看 ， 相 对 于 其 他 经 济 体 的 疲 弱 ， 美
国 市 场 对 全 球 资 金 的 吸 引 力 持 续 增 强 。
本 基 金 在 本 年 度 采 取 了 密 切 跟 踪 了 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 的 策 略 。
4 . 5 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 2 1 3 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 2 . 6 5 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 5 . 7 1 % ， 基 金 净 值 表 现 落 后 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 3 . 0 6 % 。 主 要 原 因 是 2 0 1 5 年
度 本 基 金 在 严 格 贯 彻 复 制 跟 踪 指 数 策 略 的 同 时 ， 相 对 保 留 了 较 多 的 现 金 仓 位 ， 以 应 对 可 能 的 市 场
风 险 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 6 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展 望 2 0 1 6 年 ， 我 们 对 美 国 市 场 的 整 体 表 现 仍 保 持 谨 慎 乐 观 的 看 法 。
从 整 体 看 ， 预 计 2 0 1 6 年 全 球 经 济 将 呈 现 几 大 特 征 ： 一 是 发 达 经 济 体 与 新 兴 市 场 分 化 更 大 ； 二
是 大 宗 商 品 产 能 去 化 继 续 ， 通 缩 风 险 大 于 滞 涨 。 预 计 美 国 经 济 将 延 续 扩 张 周 期 ， 2 0 1 6 年 经 济 增 长
的 主 要 驱 动 力 来 自 于 消 费 和 投 资 ， 全 年 G D P 增 速 预 计 2 . 5 % 左 右 ， 其 中 居 民 消 费 将 继 续 受 益 于 油 价 下
跌 、 薪 资 增 长 和 资 产 负 债 表 改 善 ； 房 地 产 投 资 虽 已 过 强 劲 复 苏 阶 段 ， 但 随 着 需 求 改 善 ， 未 来 仍 将
维 持 温 和 增 长 态 势 。
从 货 币 政 策 看 ， 美 联 储 货 币 政 策 的 依 据 主 要 有 三 点 ， 一 是 就 业 数 据 改 善 ； 二 是 通 胀 迈 向 目 标
水 平 2 % ； 三 是 金 融 市 场 稳 定 。 目 前 美 联 储 继 续 加 息 的 阻 力 主 要 源 于 后 两 者 。 若 2 0 1 6 年 初 以 来 全 球
金 融 市 场 的 动 荡 局 势 持 续 ， 则 美 联 储 基 于 审 慎 原 则 在 加 息 方 面 会 慎 之 又 慎 。
预 计 美 联 储 将 维 持 缓 慢 加 息 节 奏 ， 市 场 预 期 2 0 1 6 年 加 息 1 - 2 次 ， 考 虑 到 美 国 就 业 市 场 的 真 实 改
善 、 居 民 去 杠 杆 基 本 近 尾 声 ， 虽 然 美 国 经 济 长 期 增 长 前 景 预 期 不 高 ， 但 短 期 内 重 回 货 币 宽 松 的 可
能 性 较 低 ， 美 联 储 可 能 会 每 次 加 息 后 停 留 较 长 观 察 期 后 再 决 定 是 否 加 息 。
2 0 1 6 年 全 年 来 看 ， 美 元 指 数 上 行 的 动 力 仍 主 要 来 自 美 联 储 与 欧 日 央 行 货 币 政 策 的 分 化 ， 经 济
基 本 面 的 差 异 尤 其 是 通 胀 走 势 的 分 化 ， 可 能 使 得 美 元 指 数 在 2 0 1 6 年 某 个 时 期 见 顶 。 若 美 国 核 心 通
胀 上 行 加 速 ， 则 可 能 导 致 美 联 储 比 市 场 预 期 更 快 加 息 ， 我 们 会 持 续 关 注 。
本 基 金 将 继 续 采 取 紧 密 跟 踪 指 数 的 策 略 。
4 . 7 管理人 内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 合 法 经 营 和 保 障 基 金 持 有 人 利 益 的 原 则 ，
经 营 管 理 和 业 务 运 作 稳 健 、 合 规 ， 基 金 的 投 资 、 交 易 、 后 台 等 运 作 规 范 有 序 。 本 报 告 期 内 ， 基 金
管 理 人 的 风 险 管 理 及 合 规 控 制 部 门 依 据 独 立 、 客 观 、 公 正 的 原 则 ， 主 要 从 以 下 几 个 方 面 进 一 步 加
强 了 公 司 内 部 控 制 和 基 金 投 资 风 险 管 理 工 作 ：
1 、 公 司 实 施 了 员 工 全 面 培 训 和 形 式 多 样 的 专 题 培 训 ， 包 括 每 日 推 送 监 管 动 态 和 风 险 案 例 ， 持
续 整 理 风 险 点 录 入 系 统 定 期 推 送 ， 定 期 或 不 定 期 组 织 法 规 考 试 ， 风 险 管 理 委 员 会 对 中 层 以 上 管 理
人 员 的 定 期 现 场 培 训 ， 不 定 期 开 展 各 类 合 规 主 题 培 训 等 ， 丰 富 培 训 形 式 ， 不 断 提 升 员 工 合 规 与 风
控 意 识 ；
2 、 公 司 合 规 风 控 部 门 通 过 事 中 合 规 控 制 系 统 、 事 后 投 资 风 险 管 理 系 统 、 风 险 管 理 模 型 等 对 基
金 投 资 合 规 情 况 及 风 险 情 况 进 行 严 格 的 内 部 监 控 和 管 理 ；
3 、 公 司 合 规 部 门 重 点 加 强 了 对 各 类 创 新 业 务 的 合 规 控 制 ， 在 新 业 务 筹 备 阶 段 ， 通 过 加 入 公 司
各 类 创 新 业 务 筹 备 小 组 、 参 与 相 关 会 议 等 方 式 ， 主 动 介 入 各 类 创 新 业 务 筹 备 工 作 ， 提 前 搜 集 、 学招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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习 新 业 务 相 关 法 规 规 定 ， 并 提 供 合 规 咨 询 等 业 务 支 持 ；
4 、 定 期 稽 核 方 面 ， 除 了 每 季 度 会 对 各 业 务 领 域 进 行 一 次 全 面 的 稽 核 ， 并 向 监 管 部 门 提 交 季 度
监 察 稽 核 报 告 之 外 ， 公 司 合 规 部 门 还 根 据 监 察 稽 核 计 划 ， 对 公 司 的 关 键 业 务 部 门 及 业 务 流 程 进 行
了 专 项 稽 核 和 检 查 ；
5 、 根 据 法 律 法 规 的 更 新 及 业 务 的 发 展 变 化 情 况 ， 对 公 司 各 业 务 部 门 的 内 部 控 制 制 度 提 出 修 改
意 见 和 建 议 ， 并 关 注 内 部 控 制 制 度 的 健 全 性 和 有 效 性 ， 进 一 步 完 善 了 公 司 内 控 制 度 体 系 ， 更 好 的
防 范 法 律 风 险 和 合 规 风 险 。
整 体 而 言 ， 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 有 关 规 定 以 及
公 司 相 关 制 度 的 规 定 。 本 基 金 的 投 资 目 标 、 投 资 决 策 依 据 和 投 资 管 理 程 序 均 符 合 相 关 基 金 合 同 和
招 募 说 明 书 的 约 定 ， 未 出 现 重 大 异 常 交 易 的 现 象 ， 未 出 现 利 益 输 送 、 内 幕 交 易 及 其 他 有 损 基 金 投
资 者 利 益 的 行 为 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 若 有 曾 经 因 为 市 场 波 动 、 申 购 赎 回 等 原 因 出 现 了 相 关 投 资 比
例 限 制 的 被 动 突 破 的 情 形 ， 均 在 法 规 规 定 的 时 间 内 完 成 了 调 整 ， 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定
和 要 求 。 本 基 金 也 从 未 出 现 过 权 证 未 行 权 、 可 转 债 未 及 时 卖 出 或 转 股 等 有 损 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 投 资 失 误 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 规 范
经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 8 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 9 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。
4 . 1 0 报告 期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 发 生 连 续 六 十 个 工 作 日 出 现 基 金
资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 上 报 相 关 解 决 方 案 ， 并 通 过 积 极 开
展 持 续 营 销 等 措 施 ， 维 护 本 基 金 平 稳 运 作 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他
有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全
尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 7 页 共 6 1 页
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 全 体 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投
资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 招 商 标 普 指 数 ( Q D I I ) ” ) 财 务 报 表 ， 包 括
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 5 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者
权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 招 商 标 普 指 数 ( Q D I I ) 管 理 人 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 : ( 1 ) 按 照 中 华
人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协
会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其
实 现 公 允 反 映 ； ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使
财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ，
以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 招 商 标 普 指 数 ( Q D I I ) 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注
7 . 4 . 2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 招 商 标 普 指
数 ( Q D I I ) 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经
营 成 果 及 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 何 琪 王 亚 亚
会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 北 京招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5 3 , 5 6 8 , 5 5 2 . 9 5
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
其 中 ： 股 票 投 资 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 9 3 . 2 8 3 7 1 . 9 9
应 收 股 利 2 5 , 9 1 1 . 2 2 7 4 , 7 6 4 . 8 8
应 收 申 购 款 2 4 , 3 8 4 . 4 7 1 3 8 , 8 2 0 . 0 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 -
资 产 总 计 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7 5 1 , 4 1 9 , 3 6 6 . 7 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6 1 , 5 5 4 , 5 1 8 . 0 3
应 付 管 理 人 报 酬 1 2 , 6 9 3 . 1 9 4 2 , 9 6 6 . 3 8
应 付 托 管 费 3 , 8 0 7 . 9 8 1 2 , 8 8 9 . 9 1
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 - -招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9 3 4 9 , 3 3 1 . 8 4
负 债 合 计 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2 1 , 9 5 9 , 7 0 6 . 1 6
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6 4 , 1 8 5 , 3 6 8 . 4 0
所 有 者 权 益 合 计 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7 5 1 , 4 1 9 , 3 6 6 . 7 7
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 1 2 1 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
份 ；
2 、 本 报 告 期 内 股 票 投 资 中 包 含 存 托 凭 证 投 资 。
7 . 2 利润表
公 告 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 9 9 7 , 7 4 4 . 4 8 9 , 3 9 9 , 3 1 3 . 7 8
1 . 利 息 收 入 8 , 3 5 3 . 9 2 1 , 3 6 3 , 2 3 6 . 4 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 8 , 3 5 3 . 9 2 1 , 2 0 0 , 0 7 4 . 3 1
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 1 6 3 , 1 6 2 . 1 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 4 , 0 7 5 , 3 5 5 . 4 0 2 , 5 8 5 , 3 5 7 . 3 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 3 , 5 4 0 , 5 9 7 . 6 8 7 4 6 , 0 3 0 . 9 5
基 金 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 8 8 9 , 5 0 9 . 8 4
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 7 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 8 5 3 4 , 7 5 7 . 7 2 9 4 9 , 8 1 6 . 5 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 9 - 3 , 5 1 0 , 3 2 9 . 7 8 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 7 3 , 1 3 9 . 5 7 2 7 2 , 8 1 0 . 2 6
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 2 0 5 1 , 2 2 5 . 3 7 4 8 4 , 3 4 9 . 7 9招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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减 ： 二 、 费 用 8 8 3 , 7 9 2 . 4 3 1 , 4 5 2 , 8 4 3 . 6 1
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 2 6 , 2 3 5 . 1 3 6 8 3 , 1 6 2 . 5 3
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 7 , 8 7 0 . 6 0 2 0 4 , 9 4 8 . 7 1
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 2 1 1 0 , 4 4 6 . 0 4 1 9 , 5 8 0 . 7 1
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 2 5 7 9 , 2 4 0 . 6 6 5 4 5 , 1 5 1 . 6 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 1 3 , 9 5 2 . 0 5 7 , 9 4 6 , 4 7 0 . 1 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 1 3 , 9 5 2 . 0 5 7 , 9 4 6 , 4 7 0 . 1 7
7 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1 4 , 1 8 5 , 3 6 8 . 4 0 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 1 1 3 , 9 5 2 . 0 5 1 1 3 , 9 5 2 . 0 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 1 , 7 6 5 , 5 9 3 . 2 2 - 2 , 6 6 1 , 3 4 3 . 0 9 - 3 4 , 4 2 6 , 9 3 6 . 3 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 , 9 4 5 , 6 0 7 . 3 1 1 , 2 8 7 , 9 5 8 . 3 2 1 4 , 2 3 3 , 5 6 5 . 6 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 4 , 7 1 1 , 2 0 0 . 5 3 - 3 , 9 4 9 , 3 0 1 . 4 1 - 4 8 , 6 6 0 , 5 0 1 . 9 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 1 页 共 6 1 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 9 2 , 3 8 6 , 4 6 2 . 7 1 7 8 3 , 2 2 1 . 4 8 3 9 3 , 1 6 9 , 6 8 4 . 1 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 7 , 9 4 6 , 4 7 0 . 1 7 7 , 9 4 6 , 4 7 0 . 1 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 4 7 , 1 1 2 , 1 7 0 . 5 0 - 3 , 2 1 2 , 0 7 4 . 6 9 - 3 5 0 , 3 2 4 , 2 4 5 . 1 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 6 , 6 3 0 , 1 5 9 . 5 3 1 , 5 0 6 , 2 2 6 . 2 1 3 8 , 1 3 6 , 3 8 5 . 7 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 8 3 , 7 4 2 , 3 3 0 . 0 3 - 4 , 7 1 8 , 3 0 0 . 9 0 - 3 8 8 , 4 6 0 , 6 3 0 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 1 , 3 3 2 , 2 4 8 . 5 6 - 1 , 3 3 2 , 2 4 8 . 5 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1 4 , 1 8 5 , 3 6 8 . 4 0 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 1 5 5 7 号 文 ) 和 《 关 于 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 募 集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 （ 基 金 部 函 [ 2 0 1 3 ] 8 2 9 号 文 ） 批 准 ， 由 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ，
存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 9 2 , 3 8 6 , 4 6 2 . 7 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 。
本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 6 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
3 4 9 , 7 7 5 , 3 9 3 . 9 9 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 7 4 , 4 8 0 . 7 8 元 ； 净 认 购 资 金
6 , 8 5 9 , 7 7 2 . 9 7 美 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 1 6 2 . 7 3 美 元 ； 净 认 购 资 金 6 7 3 , 4 6 5 . 3 7 港 元 ，招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 2 页 共 6 1 页
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 1 . 5 5 港 元 。 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计
1 , 4 9 3 , 4 1 5 , 6 3 5 . 5 7 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 ， 并 出 具
了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 3 0 0 5 4 1 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 全 球 证 券 市 场 中 具 有 良 好 流 动 性 的 金
融 工 具 ， 包 括 普 通 股 、 优 先 股 、 存 托 凭 证 等 权 益 类 证 券 ； 银 行 存 款 、 可 转 让 存 单 、 回 购 协 议 、 短
期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 ； 政 府 债 券 、 公 司 债 券 、 可 转 换 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 ； 经 中 国 证 监
会 认 可 的 金 融 衍 生 产 品 ； 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符
合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。
本 基 金 为 股 票 型 指 数 型 增 强 基 金 ， 股 票 等 权 益 类 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 投 资
于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 8 0 % ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年
以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 ， 本 基 金 现 金 头 寸 可 存
放 于 境 内 ， 满 足 基 金 赎 回 、 支 付 管 理 费 、 托 管 费 、 手 续 费 等 需 要 ， 并 可 以 投 资 货 币 市 场 工 具 及 进
行 其 他 形 式 的 现 金 管 理 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在
履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收
益 指 数 收 益 率 。
7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁
布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3
号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 会 计 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 、 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
7 . 4 . 4 . 1 会 计年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 2 记 账本 位币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 ， 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 。 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币
的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融资 产和金融负 债的分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 ： 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 、 应 收 款 项 、 持 有 至 到 期 投 资 、 可 供
出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时 ， 于 资 产 负 债 表 内 确 认 。
在 初 始 确 认 时 ， 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或
金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
初 始 确 认 后 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 ：
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 ， 公 允 价 值 变
动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ；
应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 ， 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 ：
- 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值
- 因 转 移 而 收 到 的 对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融资 产和金融负 债的估值原 则
除 特 别 声 明 外 ， 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 ：
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 ， 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 、 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ) ， 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足
够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券
发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调
整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场
交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定
价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融资 产和金融负 债的抵销
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ， 没 有 相 互 抵 销 。 但 是 ， 同 时 满 足 下 列 条 件 的 ，
以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 ：
- 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ；
- 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日
认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 红 利 再 投 资 和 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出
基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7. 4.4.8 损益平 准金
损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时 ， 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包
含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益
平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计
算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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量 ， 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入/ ( 损失 )的确认 和计量
股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 、 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 按 相 关 金 融
资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得
税 后 的 净 额 确 认 。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代
缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 贴 息
债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面
利 率 后 ， 逐 日 计 提 利 息 收 入 。
利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期 内 按
实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 衍 生 金 融 资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等
公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
7. 4.4.1 0 费用的 确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期
内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
7. 4.4.1 1 基金的 收益分配政 策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资
者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的
收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为
1 2 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % ， 美 元 / 港 币 基 金 份 额 的 每 份 额 分 配
金 额 为 人 民 币 份 额 的 每 份 额 分 配 数 额 按 照 权 益 登 记 日 前 一 工 作 日 美 元 / 港 币 估 值 汇 率 折 算 后 的 美
元 / 港 币 金 额 ， 计 算 结 果 以 美 元 / 港 币 为 单 位 。 人 民 币 基 金 份 额 现 金 分 红 为 人 民 币 ， 美 元 / 港 币 基 金
份 额 现 金 分 红 为 美 元 / 港 币 。 不 同 币 种 份 额 红 利 再 投 资 适 用 的 净 值 为 该 币 种 份 额 的 净 值 。 基 金 收 益招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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分 配 基 准 日 的 人 民 币 份 额 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 人 民 币 份 额
面 值 ； 对 于 外 币 份 额 ， 由 于 汇 率 因 素 影 响 ， 存 在 收 益 分 配 后 外 币 份 额 基 金 份 额 净 值 低 于 对 应 的 基
金 份 额 面 值 的 可 能 。
7. 4.4.1 2 外币交 易
外 币 交 易 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币 入 账 。
外 币 货 币 性 项 目 ， 于 估 值 日 采 用 估 值 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 ， 所 产 生 的 折 算 差 额 直 接 计
入 汇 兑 损 益 科 目 。 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 ， 于 估 值 日 采 用 估 值 日 的 即 期 汇 率 折 算 为
人 民 币 ， 与 所 产 生 的 折 算 差 额 直 接 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 科 目 。
7. 4.4.1 3 分部报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。
7. 4.4.1 4 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投
资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 “ 《 证 券 投 资 基
金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 ” ) ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市
场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初
始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间
差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及
份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流
量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7. 4.5.1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7. 4.5.2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 。
7. 4.5.3 差错更 正的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证
券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优
惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( b ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 ， 在 境 内 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 ， 在 境 内 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
7 . 4 . 7 . 1 银 行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5 3 , 5 6 8 , 5 5 2 . 9 5
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5 3 , 5 6 8 , 5 5 2 . 9 5
7 . 4 . 7 . 2 交 易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 , 3 6 7 , 8 8 2 . 6 9 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 1 , 1 8 3 , 2 3 0 . 1 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 , 3 6 7 , 8 8 2 . 6 9 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 1 , 1 8 3 , 2 3 0 . 1 6
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 4 2 , 9 4 3 , 2 9 6 . 9 8 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 2 , 9 4 3 , 2 9 6 . 9 8 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
7 . 4 . 7 . 3 衍 生金 融资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入返 售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 9 页 共 6 1 页
应 收 活 期 存 款 利 息 9 3 . 2 8 3 7 1 . 9 9
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 - -
合 计 9 3 . 2 8 3 7 1 . 9 9
7 . 4 . 7 . 6 其 他资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
其 他 应 收 款 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 -
待 摊 费 用 - -
合 计 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 7 应 付交 易费用
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付 交 易 费 用 。
7 . 4 . 7 . 8 其 他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 付 赎 回 费 1 , 2 1 2 . 2 6 4 , 3 1 1 . 4 5
预 提 费 用 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 1 9 5 , 2 3 6 . 0 3 1 8 5 , 0 2 0 . 3 9
合 计 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9 3 4 9 , 3 3 1 . 8 4
7 . 4 . 7 . 9 实 收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1 4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1
本 期 申 购 1 2 , 9 4 5 , 6 0 7 . 3 1 1 2 , 9 4 5 , 6 0 7 . 3 1招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 4 4 , 7 1 1 , 2 0 0 . 5 3 - 4 4 , 7 1 1 , 2 0 0 . 5 3
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 末 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 ( 金 ) 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 ( 金 ) 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 , 1 4 1 , 3 3 6 . 5 6 3 , 0 4 4 , 0 3 1 . 8 4 4 , 1 8 5 , 3 6 8 . 4 0
本 期 利 润 3 , 6 2 4 , 2 8 1 . 8 3 - 3 , 5 1 0 , 3 2 9 . 7 8 1 1 3 , 9 5 2 . 0 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 , 6 2 5 , 7 4 4 . 8 6 - 3 5 , 5 9 8 . 2 3 - 2 , 6 6 1 , 3 4 3 . 0 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 , 2 6 5 , 5 3 3 . 5 3 2 2 , 4 2 4 . 7 9 1 , 2 8 7 , 9 5 8 . 3 2
基 金 赎 回 款 - 3 , 8 9 1 , 2 7 8 . 3 9 - 5 8 , 0 2 3 . 0 2 - 3 , 9 4 9 , 3 0 1 . 4 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 , 1 3 9 , 8 7 3 . 5 3 - 5 0 1 , 8 9 6 . 1 7 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6
7 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 8 , 3 5 3 . 9 2 7 4 , 4 5 5 . 4 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - 1 , 1 2 4 , 2 6 3 . 9 0
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 - 1 , 3 5 4 . 9 5
其 他 - -
合 计 8 , 3 5 3 . 9 2 1 , 2 0 0 , 0 7 4 . 3 1
7 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 7 , 7 4 1 , 0 9 4 . 8 9 8 , 9 9 2 , 6 3 0 . 8 5
卖 出 股 票 成 本 总 额 3 4 , 2 0 0 , 4 9 7 . 2 1 8 , 2 4 6 , 5 9 9 . 9 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 3 , 5 4 0 , 5 9 7 . 6 8 7 4 6 , 0 3 0 . 9 5招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 7 . 1 3 基金投 资收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 - 1 8 , 1 6 8 , 9 7 8 . 4 0
减 ： 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 - 1 7 , 2 7 9 , 4 6 8 . 5 6
基 金 投 资 收 益 - 8 8 9 , 5 0 9 . 8 4
7 . 4 . 7 . 1 4 债券投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 资产支 持证券投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 贵金属 投资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 衍生工 具收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 8 股利收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 3 4 , 7 5 7 . 7 2 8 8 9 , 6 8 2 . 0 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 6 0 , 1 3 4 . 5 9
合 计 5 3 4 , 7 5 7 . 7 2 9 4 9 , 8 1 6 . 5 9
7 . 4 . 7 . 1 9 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 , 5 1 0 , 3 2 9 . 7 8 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
— — 股 票 投 资 - 3 , 5 1 0 , 3 2 9 . 7 8 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 3 , 5 1 0 , 3 2 9 . 7 8 4 , 6 9 3 , 5 5 9 . 9 4
7 . 4 . 7 . 2 0 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 5 1 , 2 2 5 . 3 7 4 8 4 , 3 4 9 . 7 9
合 计 5 1 , 2 2 5 . 3 7 4 8 4 , 3 4 9 . 7 9
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回 基 金
份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 2 1 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
1 0 , 4 4 6 . 0 4 1 9 , 5 8 0 . 7 1
银 行 间 市 场 交 易 费 用
- -
合 计
1 0 , 4 4 6 . 0 4 1 9 , 5 8 0 . 7 1
7 . 4 . 7 . 2 2 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 1 9 1 , 6 8 5 . 6 4 1 7 4 , 2 7 4 . 5 5
银 行 费 用 3 , 5 5 5 . 0 2 1 0 , 8 7 7 . 1 1
其 他 2 4 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 5 7 9 , 2 4 0 . 6 6 5 4 5 , 1 5 1 . 6 6招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7 . 4 . 8 . 1 或 有事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产负 债表日后事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 基 金 托 管 人
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商
银 行 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商
证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
7 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购 成 交 总
额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购 成 交 总 额
的 比 例
招 商 证 券 - - 1 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 基 金 交 易 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支付 关联方的佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 2 6 , 2 3 5 . 1 3 6 8 3 , 1 6 2 . 5 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 0 3 , 5 3 6 . 2 3 3 8 2 , 4 9 7 . 9 3
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 7 , 8 7 0 . 6 0 2 0 4 , 9 4 8 . 7 1
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 ( 纽
约 )
3 3 , 2 8 3 . 7 9 - 1 5 0 , 3 8 6 . 3 6 -
中 国 银 行 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 8 , 3 5 3 . 9 2 3 , 4 1 8 , 1 6 6 . 5 9 7 4 , 4 5 5 . 4 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 ， 按 适 用 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末（ 2 015 年 1 2 月 3 1 日 ） 本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 基 金 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 时 本 基 金 面 临 的 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ，
并 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险
包 括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风
险 和 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的
信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 境 外 交 易 所 进 行 的 交 易 均 通 过 有 资 格 的 经 纪 商 进 行 证 券 交 收 和 款 项 清
算 ， 在 境 内 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款
项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 7 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 。 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计 了 非 常
情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 日
常 ， 本 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对 投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 的
评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金 通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且
在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流 动 性 风 险 。
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为
一 年 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日
常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利 率 重 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行
管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 3 3 , 2 8 3 . 7 9
1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 9 3 . 2 8 9 3 . 2 8
应 收 股 利 - - - - - 2 5 , 9 1 1 . 2 2 2 5 , 9 1 1 . 2 2
应 收 申 购 款 - - - - - 2 4 , 3 8 4 . 4 7 2 4 , 3 8 4 . 4 7
其 他 资 产 - - - - - 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
资 产 总 计 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 1 4 , 8 2 9 , 5 9 3 . 6 1 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - - 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 2 , 6 9 3 . 1 9 1 2 , 6 9 3 . 1 9
应 付 托 管 费 - - - - - 3 , 8 0 7 . 9 8 3 , 8 0 7 . 9 8
其 他 负 债 - - - - - 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9
负 债 总 计 - - - - - 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 1 3 , 9 3 3 , 3 4 0 . 9 9 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5
上 年 度 末 1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 - 1 年
资 产
银 行 存 款 3 , 4 1 8 , 1 6 6 . 5 9 - - - - 1 5 0 , 3 8 6 . 3 6 3 , 5 6 8 , 5 5 2 . 9 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 3 7 1 . 9 9 3 7 1 . 9 9
应 收 股 利 - - - - - 7 4 , 7 6 4 . 8 8 7 4 , 7 6 4 . 8 8
应 收 申 购 款 - - - - - 1 3 8 , 8 2 0 . 0 3 1 3 8 , 8 2 0 . 0 3
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 3 , 4 1 8 , 1 6 6 . 5 9 - - - - 4 8 , 0 0 1 , 2 0 0 . 1 8 5 1 , 4 1 9 , 3 6 6 . 7 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 , 5 5 4 , 5 1 8 . 0 3 1 , 5 5 4 , 5 1 8 . 0 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4 2 , 9 6 6 . 3 8 4 2 , 9 6 6 . 3 8
应 付 托 管 费 - - - - - 1 2 , 8 8 9 . 9 1 1 2 , 8 8 9 . 9 1
其 他 负 债 - - - - - 3 4 9 , 3 3 1 . 8 4 3 4 9 , 3 3 1 . 8 4
负 债 总 计 - - - - - 1 , 9 5 9 , 7 0 6 . 1 6 1 , 9 5 9 , 7 0 6 . 1 6
利 率 敏 感 度 缺 口 3 , 4 1 8 , 1 6 6 . 5 9 - - - - 4 6 , 0 4 1 , 4 9 4 . 0 2 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 变 动 而 导 致 的 利 率 敏
感 性 资 产 的 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 重 大 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 外 汇
风 险 对 本 基 金 资 产 净 值 的 影 响 来 自 于 外 币 货 币 性 资 产 与 负 债 净 头 寸 ， 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货
币 性 金 融 资 产 和 负 债 的 净 头 寸 及 涉 及 外 币 货 币 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 受 汇 率 波 动 的 影 响 。 本 基 金 管
理 人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
下 表 统 计 了 本 基 金 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 资 产 负 债 表 项 目 面 临 的 外 汇 风 险 敞 口 ， 各 原 币 资 产 和
负 债 的 账 面 价 值 已 折 合 为 人 民 币 金 额 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 7 9 6 , 6 7 3 . 1 6 9 8 , 4 3 8 . 5 1 - 8 9 5 , 1 1 1 . 6 7招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 9 页 共 6 1 页
交 易 性 金 融 资 产 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
应 收 股 利 2 5 , 9 1 1 . 2 2 - - 2 5 , 9 1 1 . 2 2
应 收 利 息 6 . 8 8 0 . 1 8 - 7 . 0 6
应 收 申 购 款 2 0 , 6 2 7 . 9 6 - - 2 0 , 6 2 7 . 9 6
其 它 资 产 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 - - 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
资 产 合 计 1 5 , 5 8 9 , 1 4 0 . 0 7 9 8 , 4 3 8 . 6 9 - 1 5 , 6 8 7 , 5 7 8 . 7 6
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 赎 回 款 3 1 3 , 1 2 8 . 0 2 - - 3 1 3 , 1 2 8 . 0 2
其 它 负 债 1 9 5 , 9 8 8 . 0 8 - - 1 9 5 , 9 8 8 . 0 8
负 债 合 计 5 0 9 , 1 1 6 . 1 0 - - 5 0 9 , 1 1 6 . 1 0
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 1 5 , 0 8 0 , 0 2 3 . 9 7 9 8 , 4 3 8 . 6 9 - 1 5 , 1 7 8 , 4 6 2 . 6 6
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 2 , 4 7 2 , 1 3 2 . 3 0 2 5 2 , 7 0 8 . 7 9 - 2 , 7 2 4 , 8 4 1 . 0 9
交 易 性 金 融 资 产 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 - - 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
应 收 股 利 7 4 , 7 6 4 . 8 8 - - 7 4 , 7 6 4 . 8 8
应 收 利 息 3 2 . 3 1 0 . 3 5 - 3 2 . 6 6
应 收 申 购 款 3 2 , 1 9 4 . 5 7 - - 3 2 , 1 9 4 . 5 7
资 产 合 计 5 0 , 2 1 5 , 9 8 0 . 9 8 2 5 2 , 7 0 9 . 1 4 - 5 0 , 4 6 8 , 6 9 0 . 1 2
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 赎 回 款 1 , 3 4 9 , 8 4 9 . 9 9 - - 1 , 3 4 9 , 8 4 9 . 9 9
其 它 负 债 1 8 7 , 3 6 7 . 3 9 - - 1 8 7 , 3 6 7 . 3 9
负 债 合 计 1 , 5 3 7 , 2 1 7 . 3 8 - - 1 , 5 3 7 , 2 1 7 . 3 8
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 4 8 , 6 7 8 , 7 6 3 . 6 0 2 5 2 , 7 0 9 . 1 4 - 4 8 , 9 3 1 , 4 7 2 . 7 4
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外汇风 险的敏感性 分析
假 设 除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 所 有 外 币 相 对
人 民 币 升 值 5 %
7 5 8 , 9 2 3 . 1 3 2 , 4 4 6 , 5 7 3 . 6 4
2 . 所 有 外 币 相 对
人 民 币 贬 值 5 %
- 7 5 8 , 9 2 3 . 1 3 - 2 , 4 4 6 , 5 7 3 . 6 4
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变
动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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本 基 金 主 要 投 资 于 以 公 允 价 值 计 量 的 股 票 、 债 券 和 基 金 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产
公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础 上 ，
通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 9 6 . 3 1
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 9 6 . 3 1
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
1 、 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 、 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 、 权 益 性 投 资 的
市 场 价 格 上 升 5 %
7 2 7 , 5 5 5 . 6 4 2 , 3 8 1 , 8 4 2 . 8 5
2 、 权 益 性 投 资 的
市 场 价 格 下 降 5 %
- 7 2 7 , 5 5 5 . 6 4 - 2 , 3 8 1 , 8 4 2 . 8 5
7 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7 . 4 . 1 4 . 1 公允价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 . 1 以公允 价值计量的 金融工具
( a ) 公 允 价 值 计 量 的 层 次
下 表 列 示 了 本 基 金 在 每 个 资 产 负 债 表 日 持 续 和 非 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 于 本 报 告招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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期 末 的 公 允 价 值 信 息 及 其 公 允 价 值 计 量 的 层 次 。 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 层 次 取 决 于 对 公 允 价 值 计
量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 。 三 个 层 次 输 入 值 的 定 义 如 下 ：
第 一 层 次 输 入 值 ： 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ；
第 二 层 次 输 入 值 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 到 的 输 入 值 ；
第 三 层 次 输 入 值 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
金 额 ： 人 民 币 元
持 续 的 公 允 价 值 计 量
资 产
本 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
债 券 投 资 - - - -
持 续 以 公 允 价 值 计 量
的 资 产 总 额 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
金 额 ： 人 民 币 元
持 续 的 公 允 价 值 计 量
资 产
上 年 度 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 - - 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
债 券 投 资 - - - -
持 续 以 公 允 价 值 计 量
的 资 产 总 额 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2 - - 4 7 , 6 3 6 , 8 5 6 . 9 2
( b ) 第 二 层 次 的 公 允 价 值 计 量
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 （ 包 括 涨 跌 停
时 的 交 易 不 活 跃 ） 、 或 属 于 限 售 期 间 等 情 况 时 ， 本 基 金 将 相 应 进 行 估 值 方 法 的 变 更 。 根 据 估 值 方 法
的 变 更 ， 本 基 金 综 合 考 虑 估 值 调 整 中 采 用 的 可 观 察 与 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ，
确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 的 层 次 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 0 1 5 年 ， 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更 。
对 于 在 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 信 息 ， 本 基 金 在 估 计 公 允
价 值 时 运 用 的 主 要 方 法 和 假 设 参 见 附 注 7 . 4 . 4 . 4 和 7 . 4 . 4 . 5 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 无 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 。 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ：
无 ) 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 . 2 其他金 融工具的公 允价值 ( 年末非以公 允价值计量 账面价值 )
其 他 金 融 工 具 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 之 间 无 重 大 差 异 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 0 . 7 0
其 中 ： 普 通 股 1 3 , 1 2 4 , 0 1 2 . 8 2 8 1 . 8 1
存 托 凭 证 - -
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 1 , 4 2 7 , 1 0 0 . 0 3 8 . 9 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5 7 . 7 7
8 其 他 各 项 资 产 2 4 5 , 1 9 6 . 9 7 1 . 5 3
9 合 计 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7 1 0 0 . 0 0招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 2 期末在 各个国家（ 地区）证券 市场的权益 投资分布
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
美 国 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7
合 计 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7
8 . 3 期末按 行业分类的 权益投资组 合
8 . 3 . 1 指数投 资按行业分 类的权益投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
必 需 消 费 品 1 , 9 8 2 , 1 4 8 . 8 7 1 3 . 0 9
非 必 需 消 费 品 1 , 0 5 3 , 7 9 6 . 4 1 6 . 9 6
材 料 1 , 6 6 8 , 5 3 0 . 0 2 1 1 . 0 2
工 业 2 , 1 9 0 , 1 2 7 . 6 8 1 4 . 4 6
保 健 1 , 0 8 4 , 6 0 3 . 9 9 7 . 1 6
公 用 事 业 1 , 6 8 2 , 1 7 0 . 6 6 1 1 . 1 1
电 信 服 务 4 4 4 , 0 6 3 . 4 7 2 . 9 3
金 融 3 , 5 5 2 , 4 6 1 . 5 5 2 3 . 4 5
能 源 5 3 6 , 4 5 3 . 4 4 3 . 5 4
信 息 技 术 3 5 6 , 7 5 6 . 7 6 2 . 3 6
合 计 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7
注 ： 本 基 金 对 以 上 行 业 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。
8 . 3 . 2 积极投 资按行业分 类的权益投 资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
8 . 4 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 权益投资明 细
8 . 4 . 1 期末指 数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 所有权 益 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 )
公 司 名
称 ( 中
文 )
证 券 代
码
所 在 证 券
市 场
所 属
国 家
( 地
区 )
数 量
（ 股 ）
公 允 价 值
（ 人 民 币
元 ）
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ ％ ）
1 H C P I N C - H C P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 4 3 5 3 5 6 , 3 3 2 . 4 0 2 . 3 5
2 A T & T I N C - T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 5 6 3 3 4 9 , 2 4 4 . 1 8 2 . 3 1招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 4 页 共 6 1 页
3 C H E V R O N C O R P - C V X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 4 4 3 1 7 , 7 8 5 . 3 6 2 . 1 0
4
R E A L T Y I N C O M E
C O R P
- O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 8 4 2 9 6 , 3 7 3 . 8 8 1 . 9 6
5
N A T I O N A L R E T A I L
P R O P E R T I E S
- N N N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 1 3 6 2 9 5 , 4 3 8 . 0 2 1 . 9 5
6 C A T E R P I L L A R I N C - C A T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 0 0 2 6 4 , 7 8 3 . 0 3 1 . 7 5
7 A B B V I E I N C - A B B V U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 8 1 2 6 1 , 9 6 7 . 6 7 1 . 7 3
8
E M E R S O N E L E C T R I C
C O
- E M R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 0 8 2 5 0 , 9 5 5 . 8 2 1 . 6 6
9
P E O P L E ' S U N I T E D
F I N A N C I A L
- P B C T U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 , 3 6 8 2 4 8 , 3 3 6 . 0 4 1 . 6 4
1 0
P R O C T E R & G A M B L E
C O / T H E
- P G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 3 8 2 2 5 , 8 5 7 . 6 7 1 . 4 9
1 1
C O N S O L I D A T E D
E D I S O N I N C
- E D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 3 1 2 2 1 , 6 0 9 . 4 9 1 . 4 6
1 2 E X X O N M O B I L C O R P - X O M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 3 2 2 1 8 , 6 6 8 . 0 8 1 . 4 4
1 3 N U C O R C O R P - N U E U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 3 4 2 1 8 , 2 5 1 . 1 9 1 . 4 4
1 4 M C D O N A L D ' S C O R P - M C D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 8 0 2 1 4 , 8 0 3 . 0 9 1 . 4 2
1 5 Q U E S T A R C O R P - S T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 6 9 4 2 1 4 , 2 8 3 . 0 9 1 . 4 1
1 6
C I N C I N N A T I
F I N A N C I A L C O R P
- C I N F U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 5 3 0 2 0 3 , 6 3 9 . 9 5 1 . 3 4
1 7
K I M B E R L Y - C L A R K
C O R P
- K M B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
美 国 2 4 2 2 0 0 , 0 4 5 . 7 4 1 . 3 2招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 5 页 共 6 1 页
所
1 8 C O C A - C O L A C O / T H E - K O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 0 3 1 9 6 , 1 1 2 . 4 3 1 . 2 9
1 9 J O H N S O N & J O H N S O N - J N J U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 9 3 1 9 5 , 4 3 7 . 6 2 1 . 2 9
2 0
W A L - M A R T S T O R E S
I N C
- W M T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 7 3 1 8 8 , 2 8 1 . 2 8 1 . 2 4
2 1 S Y S C O C O R P - S Y Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 7 4 1 7 9 , 4 4 4 . 1 4 1 . 1 8
2 2
C U L L E N / F R O S T
B A N K E R S I N C
- C F R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 5 9 1 7 8 , 8 3 3 . 7 4 1 . 1 8
2 3
L E G G E T T & P L A T T
I N C
- L E G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 4 2 1 7 5 , 1 7 6 . 8 1 1 . 1 6
2 4 P E P S I C O I N C - P E P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 6 5 1 7 1 , 9 4 2 . 7 4 1 . 1 4
2 5
T R O W E P R I C E
G R O U P I N C
- T R O W U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 3 6 6 1 6 9 , 9 0 7 . 2 5 1 . 1 2
2 6 G E N U I N E P A R T S C O - G P C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 0 4 1 6 9 , 5 5 1 . 5 3 1 . 1 2
2 7
F E D E R A L R E A L T Y
I N V S T R U S T
- F R T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 7 7 1 6 7 , 9 2 2 . 5 5 1 . 1 1
2 8 A T M O S E N E R G Y C O R P - A T O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 0 9 1 6 7 , 4 2 6 . 8 3 1 . 1 1
2 9 T A R G E T C O R P - T G T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 5 5 1 6 7 , 3 8 2 . 6 1 1 . 1 1
3 0 A L B E M A R L E C O R P - A L B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 5 7 1 6 6 , 2 1 3 . 8 9 1 . 1 0
3 1 D O V E R C O R P - D O V U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 1 7 1 6 6 , 0 1 7 . 1 3 1 . 1 0
3 2 3 M C O - M M M U S 美 国 纽 约 美 国 1 6 8 1 6 4 , 3 3 6 . 9 1 1 . 0 8招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 6 页 共 6 1 页
证 券 交 易
所
3 3 C L O R O X C O M P A N Y - C L X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 9 1 6 3 , 8 9 3 . 0 7 1 . 0 8
3 4 B E M I S C O M P A N Y - B M S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 6 3 1 6 3 , 3 8 2 . 0 3 1 . 0 8
3 5
L I N E A R
T E C H N O L O G Y C O R P
- L L T C U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 5 9 1 1 6 2 , 9 8 7 . 8 7 1 . 0 8
3 6
U N I T E D
T E C H N O L O G I E S
C O R P
- U T X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 6 1 1 6 2 , 8 2 2 . 2 8 1 . 0 7
3 7
I L L I N O I S T O O L
W O R K S
- I T W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 7 0 1 6 2 , 4 9 3 . 2 5 1 . 0 7
3 8
E S S E X P R O P E R T Y
T R U S T I N C
- E S S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 0 2 1 5 8 , 5 7 2 . 5 4 1 . 0 5
3 9 A C E L T D - A C E U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 8 1 5 7 , 8 2 5 . 6 5 1 . 0 4
4 0 E A T O N V A N C E C O R P - E V U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 4 5 1 5 6 , 8 8 7 . 6 5 1 . 0 4
4 1
M D U R E S O U R C E S
G R O U P I N C
- M D U U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 3 0 5 1 5 5 , 2 4 6 . 3 9 1 . 0 2
4 2
S O N O C O P R O D U C T S
C O
- S O N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 8 2 1 5 4 , 4 5 8 . 9 8 1 . 0 2
4 3 P R A X A I R I N C - P X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 3 2 1 5 4 , 2 6 7 . 1 6 1 . 0 2
4 4
T A N G E R F A C T O R Y
O U T L E T C E N T E R
- S K T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 1 8 1 5 2 , 4 6 0 . 6 4 1 . 0 1
4 5
N A T I O N A L F U E L G A S
C O
- N F G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 4 7 1 5 1 , 8 4 7 . 9 7 1 . 0 0
4 6 A F L A C I N C - A F L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 8 7 1 5 0 , 5 3 0 . 0 9 0 . 9 9招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 7 页 共 6 1 页
4 7
P I E D M O N T N A T U R A L
G A S C O
- P N Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 9 8 1 4 7 , 3 6 5 . 5 0 0 . 9 7
4 8
A B B O T T
L A B O R A T O R I E S
- A B T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 0 2 1 4 6 , 3 9 7 . 0 4 0 . 9 7
4 9 A Q U A A M E R I C A I N C - W T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 5 6 1 4 6 , 2 9 3 . 0 2 0 . 9 7
5 0 U G I C O R P - U G I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 6 6 1 4 6 , 0 0 3 . 1 4 0 . 9 6
5 1
R P M
I N T E R N A T I O N A L
I N C
- R P M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 0 6 1 4 4 , 7 7 0 . 6 6 0 . 9 6
5 2 M E D T R O N I C P L C - M D T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 8 1 1 4 0 , 3 5 6 . 0 5 0 . 9 3
5 3
A I R P R O D U C T S &
C H E M I C A L S I N C
- A P D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 6 4 1 3 8 , 5 6 0 . 7 0 0 . 9 1
5 4
C O L G A T E - P A L M O L I V
E C O
- C L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 1 8 1 3 7 , 5 6 7 . 9 5 0 . 9 1
5 5
O L D R E P U B L I C I N T L
C O R P
- O R I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 1 3 7 1 3 7 , 5 4 9 . 4 5 0 . 9 1
5 6
A U T O M A T I C D A T A
P R O C E S S I N G
- A D P U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 4 8 1 3 6 , 4 3 4 . 1 7 0 . 9 0
5 7
S T A N L E Y B L A C K &
D E C K E R I N C
- S W K U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 4 1 3 4 , 4 5 4 . 0 1 0 . 8 9
5 8
C A R D I N A L H E A L T H
I N C
- C A H U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 2 9 1 3 2 , 7 4 7 . 5 6 0 . 8 8
5 9
P E N T A I R
L T D - R E G I S T E R E D
- P N R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 1 1 1 3 2 , 1 8 9 . 1 1 0 . 8 7
6 0
A R C H E R - D A N I E L S - M
I D L A N D C O
- A D M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 2 7 1 2 5 , 5 2 3 . 6 3 0 . 8 3
6 1 W W G R A I N G E R I N C - G W W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
美 国 9 5 1 2 4 , 9 7 6 . 1 5 0 . 8 3招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 8 页 共 6 1 页
所
6 2
B E C T O N D I C K I N S O N
A N D C O
- B D X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 2 0 1 2 0 , 0 7 1 . 8 6 0 . 7 9
6 3
V E C T R E N
C O R P O R A T I O N
- V V C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 2 7 1 1 7 , 6 2 0 . 7 8 0 . 7 8
6 4 W G L H O L D I N G S I N C - W G L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 8 7 1 1 7 , 3 9 2 . 1 4 0 . 7 8
6 5
C O M M E R C E
B A N C S H A R E S I N C
- C B S H U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 4 2 1 1 1 6 , 2 9 6 . 0 9 0 . 7 7
6 6
M C C O R M I C K &
C O - N O N V T G S H R S
- M K C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 8 1 1 5 , 5 6 3 . 2 2 0 . 7 6
6 7 C H U B B C O R P - C B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 3 1 1 4 , 5 5 4 . 3 8 0 . 7 6
6 8
U N I T E D
B A N K S H A R E S I N C
- U B S I U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 4 7 1 1 1 3 , 1 3 3 . 3 8 0 . 7 5
6 9
G E N E R A L D Y N A M I C S
C O R P
- G D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 2 6 1 1 2 , 3 8 7 . 0 7 0 . 7 4
7 0 V F C O R P - V F C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 6 7 1 0 7 , 9 2 8 . 5 0 0 . 7 1
7 1 H O R M E L F O O D S C O R P - H R L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 0 1 0 7 , 8 3 7 . 9 2 0 . 7 1
7 2 C L A R C O R I N C - C L C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 2 8 1 0 5 , 8 1 3 . 4 7 0 . 7 0
7 3 V A L S P A R C O R P - V A L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 1 1 0 2 , 8 8 1 . 0 3 0 . 6 8
7 4 A P T A R G R O U P I N C - A T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 6 1 0 1 , 9 0 0 . 1 7 0 . 6 7
7 5
W A L G R E E N B O O T S
A L L I A N C E
- W B A U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 7 7 9 7 , 8 7 4 . 4 0 0 . 6 5
7 6 B L A C K H I L L S C O R P - B K H U S 美 国 纽 约 美 国 3 2 2 9 7 , 0 8 2 . 3 1 0 . 6 4招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 9 页 共 6 1 页
证 券 交 易
所
7 7 L O W E - S C O S I N C - L O W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 5 9 6 , 2 8 5 . 8 0 0 . 6 4
7 8
T E L E P H O N E A N D
D A T A S Y S T E M S
- T D S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 6 4 9 4 , 8 1 9 . 2 9 0 . 6 3
7 9
P P G I N D U S T R I E S
I N C
- P P G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 6 9 3 , 6 8 7 . 8 4 0 . 6 2
8 0
M C G R A W H I L L
F I N A N C I A L I N C
- M H F I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 9 8 8 , 9 7 9 . 3 3 0 . 5 9
8 1
F R A N K L I N
R E S O U R C E S I N C
- B E N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 6 7 8 7 , 7 4 7 . 6 3 0 . 5 8
8 2 H . B . F U L L E R C O . - F U L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 6 3 8 5 , 9 6 6 . 2 4 0 . 5 7
8 3 C A R L I S L E C O S I N C - C S L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 8 8 5 , 2 3 5 . 7 7 0 . 5 6
8 4 B R O W N & B R O W N I N C - B R O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 0 6 8 4 , 6 2 8 . 4 9 0 . 5 6
8 5
E X P E D I T O R S I N T L
W A S H I N C
- E X P D U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 7 1 7 9 , 3 6 5 . 4 3 0 . 5 2
8 6
S H E R W I N - W I L L I A M S
C O / T H E
- S H W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 5 7 5 , 8 5 8 . 2 4 0 . 5 0
8 7 N O R D S O N C O R P - N D S N U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 7 6 7 3 , 3 1 5 . 3 4 0 . 4 8
8 8
B R O W N - F O R M A N
C O R P - C L A S S B
- B F / B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 1 2 7 2 , 2 0 4 . 6 8 0 . 4 8
8 9 S M I T H ( A . O . ) C O R P - A O S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 3 7 1 , 1 3 8 . 8 8 0 . 4 7
9 0 E C O L A B I N C - E C L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 9 2 6 8 , 3 3 1 . 8 9 0 . 4 5招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 0 页 共 6 1 页
9 1 R O S S S T O R E S I N C - R O S T U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 7 7 6 1 , 8 4 7 . 4 5 0 . 4 1
9 2
W I L E Y ( J O H N ) &
S O N S - C L A S S A
- J W / A U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 8 6 0 , 8 2 0 . 6 2 0 . 4 0
9 3
S E I I N V E S T M E N T S
C O M P A N Y
- S E I C U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 7 8 6 0 , 5 6 7 . 1 1 0 . 4 0
9 4 C I N T A S C O R P - C T A S U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 9 8 5 7 , 9 4 1 . 7 4 0 . 3 8
9 5 C D K G L O B A L I N C - C D K U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 8 6 5 7 , 3 3 4 . 7 2 0 . 3 8
9 6
M E R C U R Y G E N E R A L
C O R P
- M C Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 8 5 5 5 , 9 4 5 . 2 9 0 . 3 7
9 7
W E S T
P H A R M A C E U T I C A L
S E R V I C E S
- W S T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 6 5 3 , 1 8 2 . 0 6 0 . 3 5
9 8
R O P E R I N D U S T R I E S
I N C
- R O P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 4 4 1 , 9 0 2 . 2 9 0 . 2 8
9 9 C R B A R D I N C - B C R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 8 3 4 , 4 4 4 . 1 3 0 . 2 3
注 ： 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
8 . 4 . 2 积极投 资期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的 所有权益投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
8 . 5 报告期 内权益投资 组合的重大 变动
8 . 5 . 1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 2 0 名的权 益投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 R E A L T Y I N C O M E C O R P O U S 9 6 3 , 8 9 3 . 2 9 1 . 9 5
2 A T & T I N C T U S 4 5 5 , 3 7 2 . 8 2 0 . 9 2
3 P E O P L E ' S U N I T E D F I N A N C I A L P B C T U S 3 3 9 , 3 8 9 . 2 3 0 . 6 9
4 E S S E X P R O P E R T Y T R U S T I N C E S S U S 3 2 7 , 0 2 8 . 1 0 0 . 6 6招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 1 页 共 6 1 页
5 M C D O N A L D ' S C O R P M C D U S 3 1 8 , 1 5 2 . 1 0 0 . 6 4
6 E X X O N M O B I L C O R P X O M U S 2 8 0 , 4 0 1 . 2 3 0 . 5 7
7 L E G G E T T & P L A T T I N C L E G U S 2 2 0 , 1 4 7 . 3 6 0 . 4 5
8 A L B E M A R L E C O R P A L B U S 2 0 5 , 4 0 3 . 6 4 0 . 4 2
9 E X P E D I T O R S I N T L W A S H I N C E X P D U S 1 8 6 , 8 7 7 . 3 8 0 . 3 8
1 0 C D K G L O B A L I N C C D K U S 1 5 4 , 0 4 0 . 4 9 0 . 3 1
1 1 U N I T E D B A N K S H A R E S I N C U B S I U S 1 3 7 , 2 1 2 . 8 4 0 . 2 8
1 2 M E R C U R Y G E N E R A L C O R P M C Y U S 1 1 5 , 1 4 0 . 6 4 0 . 2 3
1 3 R O S S S T O R E S I N C R O S T U S 1 0 8 , 5 6 9 . 1 3 0 . 2 2
1 4 C A T E R P I L L A R I N C C A T U S 9 7 , 0 1 4 . 3 1 0 . 2 0
1 5 A B B V I E I N C A B B V U S 8 1 , 4 0 0 . 6 0 0 . 1 6
1 6 E M E R S O N E L E C T R I C C O E M R U S 8 1 , 2 7 4 . 7 9 0 . 1 6
1 7 C H E V R O N C O R P C V X U S 7 4 , 4 3 1 . 2 9 0 . 1 5
1 8 Q U E S T A R C O R P S T R U S 6 3 , 7 2 0 . 1 1 0 . 1 3
1 9 C O N S O L I D A T E D E D I S O N I N C E D U S 5 4 , 8 4 7 . 7 9 0 . 1 1
2 0 D O V E R C O R P D O V U S 3 4 , 3 4 8 . 5 0 0 . 0 7
注 ： 1 、 “ 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
2 、 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
8 . 5 . 2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 2 0 名的权 益投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 A T & T I N C T U S 1 , 2 3 6 , 1 5 2 . 4 0 2 . 5 0
2 P E O P L E ' S U N I T E D F I N A N C I A L P B C T U S 9 7 1 , 1 8 1 . 4 3 1 . 9 6
3 M C D O N A L D ' S C O R P M C D U S 9 5 9 , 0 9 8 . 6 9 1 . 9 4
4 C O N S O L I D A T E D E D I S O N I N C E D U S 8 8 1 , 9 7 6 . 9 5 1 . 7 8
5 L E G G E T T & P L A T T I N C L E G U S 8 4 6 , 6 7 3 . 9 2 1 . 7 1
6 H C P I N C H C P U S 8 2 3 , 1 1 8 . 7 3 1 . 6 6
7 T A R G E T C O R P T G T U S 7 3 1 , 9 4 8 . 2 0 1 . 4 8
8 E X X O N M O B I L C O R P X O M U S 6 8 4 , 3 8 5 . 7 7 1 . 3 8
9 R E A L T Y I N C O M E C O R P O U S 6 6 0 , 0 3 9 . 1 7 1 . 3 3
1 0 N A T I O N A L R E T A I L P R O P E R T I E S N N N U S 6 4 1 , 4 0 6 . 0 9 1 . 3 0
1 1 C L O R O X C O M P A N Y C L X U S 6 1 1 , 2 9 6 . 2 1 1 . 2 4
1 2 F E D E R A L R E A L T Y I N V S T R U S T F R T U S 5 7 2 , 4 8 9 . 5 6 1 . 1 6
1 3 A B B V I E I N C A B B V U S 5 4 5 , 8 0 4 . 7 4 1 . 1 0
1 4 W A L G R E E N B O O T S A L L I A N C E W B A U S 5 4 0 , 0 3 6 . 5 7 1 . 0 9
1 5 S Y S C O C O R P S Y Y U S 5 3 8 , 6 1 8 . 0 8 1 . 0 9
1 6 K I M B E R L Y - C L A R K C O R P K M B U S 5 3 7 , 2 2 4 . 2 3 1 . 0 9
1 7 A U T O M A T I C D A T A P R O C E S S I N G A D P U S 5 2 7 , 6 0 4 . 8 2 1 . 0 7
1 8 S T A N L E Y B L A C K & D E C K E R I N C S W K U S 4 7 2 , 5 4 7 . 3 8 0 . 9 6招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 2 页 共 6 1 页
1 9 G E N U I N E P A R T S C O G P C U S 4 6 1 , 6 4 1 . 1 0 0 . 9 3
2 0 C I N C I N N A T I F I N A N C I A L C O R P C I N F U S 4 5 9 , 8 4 3 . 5 3 0 . 9 3
注 ： 1 、 “ 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
2 、 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
8 . 5 . 3 权益投 资的买入成 本总额及卖 出收入总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 成 本 （ 成 交 ） 总 额 4 , 6 2 9 , 5 4 5 . 1 3
卖 出 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 7 , 7 4 1 , 0 9 4 . 8 9
注 ： “ 买 入 成 本 ” 、 “ 卖 出 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交
易 费 用 。
8 . 6 期末按 债券信用等 级分类的债 券投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 8 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 金融衍生品 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
8 . 1 0 期末 按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
8 . 1 1 投资 组 合报告附注
8 . 1 1 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 ， 处 罚 的 证 券 。
8 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 股 票 。
8 . 1 1 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 3 页 共 6 1 页
3 应 收 股 利 2 5 , 9 1 1 . 2 2
4 应 收 利 息 9 3 . 2 8
5 应 收 申 购 款 2 4 , 3 8 4 . 4 7
6 其 他 应 收 款 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 4 5 , 1 9 6 . 9 7
8 . 1 1 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8 . 1 1 . 5 . 1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 1 . 5 . 2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 .1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 （ 户 ）
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
人 民 币 3 6 3 7 , 6 7 7 . 5 3 - - 2 , 7 8 6 , 9 4 5 . 0 4 1 0 0 . 0 0 %
美 元 1 4 5 7 2 , 4 3 6 . 4 7 - - 1 0 , 5 0 3 , 2 8 8 . 5 2 1 0 0 . 0 0 %
港 币 1 0 2 1 , 8 4 6 . 5 4 - - 2 1 8 , 4 6 5 . 4 3 1 0 0 . 0 0 %
合 计 5 1 8 2 6 , 0 7 8 . 5 7 - - 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 1 0 0 . 0 0 %
注 ： 分 级 基 金 机 构 投 资 者 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） 。
9 .2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目
份 额
级 别
持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 人 民 币 - -招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 4 页 共 6 1 页
有 本 基 金 美 元 - -
港 币 - -
合 计 - -
9 .3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 ） 基 金 份 额 总 额 3 9 2 , 3 8 6 , 4 6 2 . 7 1
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 , 9 4 5 , 6 0 7 . 3 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 4 , 7 1 1 , 2 0 0 . 5 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 1 月 7 日 的 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过 ， 同 意 许 小 松 先 生 离 任 公 司 总 经 理 职 务 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 长 。 公 司 总 经 理 职 务 由 董 事 长 张 光 华 先 生 代 任 。
2 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 三 次 会 议
审 议 通 过 ， 本 基 金 管 理 人 时 任 副 总 经 理 张 国 强 因 工 作 调 动 原 因 辞 任 ， 转 而 全 职 担 任 招 商 财 富 副 董
事 长 兼 任 招 商 资 产 （ 香 港 ） 董 事 ， 离 任 日 期 为 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 。
3 、 根 据 本 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 金 旭 为 公 司 总 经 理 。
4 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 欧 志 明 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 不 再 担 任 督 察 长 。 在 新 任 督 察 长招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 5 页 共 6 1 页
到 任 之 前 ， 欧 志 明 先 生 代 理 履 行 公 司 督 察 长 职 务 ， 代 理 期 限 至 新 任 督 察 长 正 式 任 职 之 日 止 。
5 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 6 月 2 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 王 晓 东 女 士 离 任 公 司 副 总 经 理 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公
司 相 关 职 务 。
6 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 9 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 张 光 华 先 生 离 任 董 事 长 职 务 ， 并 由 总 经 理 金 旭 女 士 代 理 履 行 公 司 第
四 届 董 事 会 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 职 责 ， 代 理 履 行 职 责 的 期 限 至 公 司 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ）
正 式 任 职 之 日 止 。
7 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 钟 文 岳 先 生 为 副 总 经 理 。
8 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 沙 骎 先 生 为 副 总 经 理 。
9 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 7 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 潘 西 里 先 生 为 督 察 长 。
1 0 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 选 举 李 浩 先 生 为 董 事 长 。
1 1 、 2 0 1 5 年 4 月 ， 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述
人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化 , 目 前 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 为
本 基 金 提 供 审 计 服 务 2 年 ， 本 报 告 期 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬
为 人 民 币 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 6 页 共 6 1 页
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 核 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
M o r g a n S t a n l e y 1 4 0 , 1 6 6 , 5 4 2 . 0 2 9 4 . 8 0 % 7 , 4 4 3 . 1 8 7 7 . 1 5 % -
S c o t i a 1 2 , 2 0 4 , 0 9 8 . 0 0 5 . 2 0 % 2 , 2 0 4 . 0 9 2 2 . 8 5 % -
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。
1 1 . 8 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 时 间
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机
制 实 施 后 对 旗 下 基 金 开 放 时 间 进 行 调 整
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参
加 平 安 银 行 基 金 定 投 及 申 购 费 率 优 惠 推
广 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
3
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农
业 银 行 公 募 基 金 组 合 、 定 投 产 品 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 中 国 工 商 银 行 — — “ 2 0 1 6 倾 心 回
馈 ” 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 2 9 日
5
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 1 6 日
6
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 7 日
7
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 2 月 7 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 7 页 共 6 1 页
8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 积 木 基
金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日
9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 诺 亚 正
行 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 1 月 9 日
1 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基
金 参 加 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 1 月 2 日
1 1
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日
1 2
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 0 月 2 3 日
1 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基
金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 0 月 1 3 日
1 4
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 9 月 2 1 日
1 5
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 9 月 1 6 日
1 6
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 为 代
销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 9 月 1 日
1 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基
金 参 加 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 3 1 日
1 8
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 2 6 日
1 9
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 2 6 日
2 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代
销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日
2 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 2 4 日
2 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参
与 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 申 购 场 外 开 放
式 基 金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 1 9 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 8 页 共 6 1 页
2 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基
金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 1 2 日
2 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 与 “ 微 信 0 元 购 ” 活 动 实 施 费 率 优
惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 7 日
2 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 7 日
2 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 天
天 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 7 日
2 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 5 日
2 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参
加 上 海 浦 东 发 展 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 8 月 3 日
2 9
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 二 零 一
五 年 第 二 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 2 4 日
3 0
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 （ 二
零 一 五 年 第 二 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 2 4 日
3 1
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 2 0 日
3 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 1 0 日
3 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 9 日
3 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 、 高 管
及 基 金 经 理 投 资 旗 下 基 金 相 关 事 宜 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 7 日
3 5
关 于 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 3 日
3 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上
银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 7 月 1 日
3 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 6 月 2 5 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 9 页 共 6 1 页
3 8
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农
业 银 行 开 放 式 基 金 网 上 银 行 、 手 机 银 行
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 5 月 2 9 日
3 9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 5 月 2 0 日
4 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、
监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员
在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 5 月 5 日
4 1
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 4 月 2 2 日
4 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 4 月 1 8 日
4 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 总 经 理
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 4 月 2 日
4 4
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中
国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 4 月 1 日
4 5
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 2 7 日
4 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 2 7 日
4 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参
与 齐 鲁 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 交 易 系 统
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 2 0 日
4 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 代 销 机
构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 1 6 日
4 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、
监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员
在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 1 6 日
5 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日
5 1
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 二 零 一
五 年 第 一 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 2 3 日
5 2
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 （ 二
零 一 五 年 第 一 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 2 3 日
5 3
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 2 0 日招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 6 0 页 共 6 1 页
5 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 中 国 工 商 银 行 开 通 基 金 定 投 业 务 并
参 加 中 国 工 商 银 行 “ 2 0 1 5 倾 心 回 馈 ” 基
金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 1 9 日
5 5
关 于 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 境 外 主 要 市 场 节
假 日 暂 停 申 购 赎 回 和 定 投 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 1 4 日
5 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 年 1 月 7 日
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文 件目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文
件 ；
3 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
6 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 》 ；
1 0 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 》 ；
1 1 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ；
1 2 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 》 ；
1 3 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 . 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 2 . 2 存放 地 点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 2 . 3 查阅 方 式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m 上 查 阅 ， 或 者 在 营
业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 。招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 6 1 页 共 6 1 页
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2016 年 3 月 26 日
