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招商保本(217024)

招商保本:2015年年度报告查看PDF公告

招商 安盈 保本混 合型 证券投 资基金
2 015 年年 度报 告
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 2 0 1 5
年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 , 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 安 盈 保 本 混 合
基 金 主 代 码 2 1 7 0 2 4
交 易 代 码 2 1 7 0 2 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 0 1 5 , 0 5 0 , 5 2 0 . 2 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 通 过 运 用 投 资 组 合 保 险 技 术 , 控 制 本 金 损 失 的 风 险 ,
寻 求 组 合 资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 , 将 严 谨 、 规
范 化 的 基 本 面 研 究 分 析 与 积 极 主 动 的 投 资 风 格 相 结
合 , 利 用 组 合 保 险 技 术 , 动 态 调 整 保 本 资 产 与 收 益 资
产 的 投 资 比 例 , 以 确 保 基 金 在 保 本 周 期 到 期 时 , 实 现
基 金 资 产 在 保 本 基 础 上 的 保 值 增 值 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 保 本 混 合 型 基 金 , 属 于 证 券 市 场 中 的 低 风 险
品 种 。
2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 洪 渊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商
银 行 大 厦
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 李 浩 姜 建 清招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 1 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
( 2 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 : 中 国 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场
东 二 办 公 楼 八 层
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商
银 行 大 厦
基 金 保 证 人 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 2 8
号 楼 中 海 国 际 中 心 1 2 楼
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
本 期 已 实 现 收 益 2 7 9 , 5 3 1 , 8 3 5 . 3 7 3 4 1 , 3 3 8 , 3 5 2 . 8 5 1 5 4 , 5 0 0 , 6 8 5 . 6 5
本 期 利 润 2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3 5 2 8 , 4 9 2 , 7 5 6 . 0 7 5 1 , 2 4 7 , 8 3 9 . 6 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 0 8 7 0 . 2 5 6 2 0 . 0 1 3 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 9 . 1 8 % 2 3 . 6 9 % 1 . 3 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6 . 3 3 % 2 8 . 7 8 % 0 . 1 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 1 3 9 , 6 2 2 , 6 5 8 . 9 3 3 5 3 , 9 9 8 , 6 7 6 . 9 4 2 9 , 6 2 9 , 2 0 9 . 5 2
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 2 8 3 8 0 . 2 3 9 3 0 . 0 1 0 8
期 末 基 金 资 产 净 值 4 , 1 0 6 , 6 0 9 , 4 1 5 . 7 6 1 , 9 2 6 , 1 5 9 , 0 7 3 . 3 3 2 , 7 8 4 , 4 1 5 , 5 1 8 . 9 1
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 3 1 . 3 0 2 1 . 0 1 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 8 . 4 4 % 3 0 . 2 0 % 1 . 1 0 %
注 : 1 、 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 ( 申 ) 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列 数 字 ;
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 2 . 2 0 % 0 . 0 7 % 0 . 7 1 % 0 . 0 1 % 1 . 4 9 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 - 7 . 3 4 % 0 . 5 5 % 1 . 5 0 % 0 . 0 1 % - 8 . 8 4 % 0 . 5 4 %
过 去 一 年 6 . 3 3 % 0 . 8 1 % 3 . 3 7 % 0 . 0 1 % 2 . 9 6 % 0 . 8 0 %
过 去 三 年 3 7 . 0 7 % 0 . 5 7 % 1 1 . 8 4 % 0 . 0 1 % 2 5 . 2 3 % 0 . 5 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 8 . 4 4 % 0 . 5 4 % 1 3 . 4 0 % 0 . 0 1 % 2 5 . 0 4 % 0 . 5 3 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) , 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现
再 平 衡 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 : 1 、 根 据 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 将 按 照 恒 定 比 例 组 合 保 险 机 制 将 资 产 配 置 于 保 本 资 产 与 收 益
资 产 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 的 比 例 不 高 于 4 0 % ; 债 券 、 货 币
市 场 工 具 等 保 本 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 6 0 % , 其 中 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金
或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 于 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日 成 立 , 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内
为 建 仓 期 , 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。
2 、 根 据 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商
安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 期 到 期 及 转 入 下 一 保 本 期 的 相 关 规 则 公 告 》 的 相 关 规 定 , 本 基
金 的 第 一 个 保 本 期 为 三 年 , 自 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日 至 2 0 1 5 年 8 月 2 0 日 止 ; 第 二 个 保 本 期 为 三 年 ,
自 2 0 1 5 年 9 月 2 1 日 至 2 0 1 8 年 9 月 2 1 日 止 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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3 .2.3 自基金 合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准 收益率的
比较
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日 生 效 , 截 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 成 立 未 满 1 年 , 故 成 立 当 年 净
值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 ( 2 0 0 2 ) 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ,
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 , 其 中 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % , 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人 共 管 理 6 3 只 共 同 基 金 , 具 体 如 下 :
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 0 页 共 6 2 页
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
4 . 1 . 2 基金经 理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
马 龙
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 4 年 1 2 月
5 日
- 6
马 龙 , 男 , 中 国 国 籍 , 经 济 学 博 士 。
2 0 0 9 年 7 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有
限 公 司 , 任 研 究 员 , 从 事 宏 观 经 济 、
债 券 市 场 策 略 、 股 票 市 场 策 略 研 究 工
作 , 2 0 1 2 年 1 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 , 曾 任 研 究
员 , 从 事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场 策 略 研
究 , 现 任 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 产 业 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 益 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 弘 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 德 保 本 混 合招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
付 斌
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 5 年 3 月
3 1 日
- 7
付 斌 , 男 , 中 国 国 籍 , 理 学 硕 士 。 2 0 0 8
年 1 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 任
研 究 员 , 2 0 0 9 年 8 月 加 入 银 河 基 金 管
理 有 限 公 司 任 研 究 员 , 2 0 1 4 年 3 月 加
入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 投 资
管 理 四 部 助 理 基 金 经 理 , 协 助 基 金 经
理 进 行 组 合 管 理 , 现 任 招 商 先 锋 证 券
投 资 基 金 、 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 及 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
孙 海 波
离 任 本
基 金 基
金 经 理
职 务
2 0 1 2 年 1 2 月
6 日
2 0 1 5 年 4
月 1 1 日
1 5
孙 海 波 , 男 , 中 国 国 籍 , 经 济 学 硕 士 。
曾 任 职 于 南 开 大 学 计 算 中 心 及 泰 康
人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ; 1 9 9 9 年 加 入
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 , 曾 任 职 于 投
行 部 、 债 券 投 资 部 及 自 营 部 ; 2 0 0 4 年
起 先 后 任 职 于 万 家 基 金 管 理 有 限 公
司 ( 原 天 同 基 金 ) 及 中 信 基 金 管 理 有
限 公 司 ( 现 华 夏 基 金 ) 的 投 资 管 理 部 ,
均 从 事 证 券 投 资 相 关 工 作 ; 2 0 0 7 年 加
入 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 , 担 任
证 券 投 资 部 副 总 经 理 , 全 面 负 责 公 司
证 券 投 资 业 务 ; 2 0 1 2 年 加 入 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 , 曾 任
投 资 管 理 三 部 总 监 兼 招 商 理 财 7 天 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 心 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 盈 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 达 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 可 转 债 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 , 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ;
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 安
盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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金 运 作 整 体 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法
律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度和控 制方法
基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ( 2 0 1 1 年 修 订 ) 的 规
定 , 制 定 了 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 , 对 投 资 决 策 的 内 部 控 制 、 交 易 执 行 的 内
部 控 制 、 公 平 交 易 实 施 情 况 的 监 控 与 检 查 稽 核 、 异 常 交 易 的 监 控 等 进 行 了 规 定 。 为 保 证 各 投 资 组
合 在 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 , 公 司 合 理 设 置 了 各 类 资 产 管 理 业
务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构 , 建 立 了 科 学 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 执 行 环 节
的 内 部 控 制 , 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 , 通 过 对 投 资 交
易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
4 . 3 . 2 公平交 易制度的执 行情况
公 司 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。
公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 , 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、 维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全
的 投 资 授 权 制 度 , 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权
限 划 分 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程
序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 , 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平
的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 , 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令 , 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下 , 本 着
持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 。
报 告 期 内 , 公 司 按 照 法 规 要 求 , 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ) 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 的 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 , 相 关 基 金 经 理 也 对 分 析 中
发 现 的 溢 价 率 超 过 正 常 范 围 的 情 况 进 行 了 合 理 性 解 释 。 根 据 分 析 结 果 , 公 司 旗 下 组 合 的 同 向 交 易
情 况 基 本 正 常 , 没 有 发 现 有 明 显 异 常 并 且 无 合 理 理 由 的 同 向 交 易 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 , 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 , 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 , 并 留 存 记 录 备 查 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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本 报 告 期 内 , 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 , 本 公 司
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日
成 交 量 的 5 % 的 情 形 。 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
宏 观 与 政 策 分 析 :
随 着 中 国 经 济 步 入 新 常 态 , 2 0 1 5 年 经 济 增 速 开 始 放 缓 , 另 一 方 面 经 济 结 构 优 化 , 增 长 动 力 转
换 , 改 革 深 化 , 拓 展 了 经 济 发 展 空 间 , 为 “ 十 三 五 ” 的 发 展 奠 定 坚 实 基 础 。 2 0 1 5 年 G D P 同 比 增
长 6 . 9 % 创 1 9 9 0 年 以 来 的 新 低 , 较 2 0 1 4 年 回 落 0 . 4 % ; 四 季 度 单 季 经 济 增 速 6 . 8 % 为 2 0 0 9 年 以 来 的
新 低 , 较 三 季 度 回 落 0 . 1 % 。 三 大 增 长 动 力 包 括 固 定 资 产 投 资 和 对 外 贸 易 出 现 不 同 程 度 的 增 长 放 缓 ,
消 费 则 在 居 民 收 入 大 体 稳 定 增 长 的 基 础 上 , 受 到 房 地 产 相 关 行 业 的 带 动 , 全 年 维 持 相 对 平 稳 , 全
年 消 费 物 价 增 长 1 . 4 % 左 右 。 以 现 代 服 务 业 为 代 表 的 第 三 产 业 已 经 取 代 产 能 过 剩 仍 相 对 明 显 的 第 二
产 业 成 为 支 撑 G D P 增 长 的 主 要 力 量 , 也 在 一 定 程 度 上 体 现 了 我 国 经 济 结 构 调 整 的 成 效 。
2 0 1 5 年 的 资 本 市 场 波 云 诡 谲 , 经 济 低 迷 货 币 宽 松 背 景 下 的 股 票 市 场 在 杠 杆 驱 动 下 经 历 了 罕 见
的 大 牛 市 ; 而 进 入 6 月 份 之 后 , 潜 在 的 金 融 体 系 风 险 促 发 国 家 对 于 货 币 政 策 的 运 用 有 所 收 敛 , 股
票 市 场 在 全 面 降 杠 杆 的 氛 围 中 出 现 较 大 级 别 的 调 整 。 8 月 中 旬 股 市 暴 跌 后 , 国 家 推 出 一 系 列 救 市
维 稳 措 施 , 在 全 部 参 与 者 的 共 同 努 力 下 市 场 终 于 在 9 月 下 旬 开 始 逐 步 企 稳 反 弹 。 1 2 月 份 美 联 储 宣
布 开 启 加 息 周 期 , 为 减 缓 资 本 外 流 压 力 国 家 实 施 汇 率 改 革 , 人 民 币 在 可 控 制 范 围 内 对 美 元 贬 值 。
展 望 1 6 年 我 们 认 为 如 何 平 衡 股 市 和 汇 市 的 关 系 将 与 如 何 化 解 地 方 政 府 债 务 风 险 共 同 成 为 考 验 监
管 层 智 慧 的 两 大 难 题 。
债 券 市 场 回 顾 :
2 0 1 5 年 的 债 券 市 场 延 续 了 2 0 1 4 年 的 牛 市 行 情 , 上 半 年 在 货 币 政 策 宽 松 背 景 下 短 端 利 率 快 速 下
行 , 长 端 利 率 下 行 幅 度 有 限 ; 6 月 份 以 后 , 经 济 下 行 幅 度 加 快 , 股 市 资 金 回 流 , 大 量 资 金 充 斥 债 券
市 场 , 长 端 利 率 下 行 快 于 短 端 , 信 用 品 种 跟 随 利 率 品 种 下 行 , 一 度 造 成 短 期 资 产 荒 的 格 局 。 全 年
来 看 , 经 济 下 行 、 货 币 宽 松 、 股 市 资 金 回 流 是 影 响 债 市 走 牛 的 重 要 驱 动 因 素 。
基 金 操 作 策 略 :
回 顾 2015 年 的 基 金 操 作 , 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定 , 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了
规 范 运 作 。 在 债 券 投 资 上 , 本 基 金 在 四 季 度 适 度 降 低 债 券 杠 杆 , 并 持 续 保 持 较 低 的 转 债 配 置 。 在
权 益 类 投 资 方 面 , 尽 管 绝 对 收 益 组 合 在 股 灾 系 统 性 风 险 中 有 所 受 伤 , 但 好 在 我 们 及 时 在 10 月 逐 步
加 仓 积 极 参 与 市 场 反 弹 , 在 年 底 基 于 依 据 对 于 市 场 风 格 变 化 的 判 断 出 于 避 险 考 量 以 及 流 动 性 需 求 ,招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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我 们 已 经 把 仓 位 降 到 最 低 , 伺 机 等 待 更 好 的 买 入 机 会 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 2 3 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 6 . 3 3 % , 同 期 业 绩
基 准 增 长 率 为 3 . 3 7 % , 基 金 业 绩 高 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 , 幅 度 为 2 . 9 6 % 。 超 额 收 益 主 要 来 自 于 :
股 票 收 益 以 绝 对 收 益 为 主 , 及 时 锁 定 收 益 , 同 时 可 转 债 也 有 一 定 的 贡 献 。
4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
2 0 1 5 年 中 国 经 济 进 入 新 常 态 , 2 0 1 6 年 是 “ 十 三 五 ” 规 划 的 开 局 之 年 , 认 识 新 常 态 、 适 应 新
常 态 、 引 领 新 常 态 , 是 当 前 和 今 后 一 个 时 期 我 国 经 济 发 展 的 大 逻 辑 。 总 体 上 看 , 经 济 增 长 仍 有 下
行 压 力 , 但 随 着 增 长 新 动 力 的 不 断 显 现 , 有 望 探 底 企 稳 。 经 济 工 作 会 议 对 明 年 经 济 总 的 定 调 仍 是
“ 稳 中 求 进 ” , “ 稳 ” 就 是 要 “ 保 持 经 济 运 行 在 合 理 区 间 ” , “ 进 ” 就 是 要 通 过 供 给 侧 改 革 , 创 造 新
供 给 和 新 需 求 , 促 进 经 济 转 型 升 级 。 由 于 加 快 产 能 出 清 可 能 带 来 失 业 增 加 和 居 民 收 入 增 长 放 缓 ,
使 得 经 济 面 临 较 大 的 通 缩 风 险 , 我 们 认 为 过 剩 产 能 去 化 会 相 对 循 序 渐 进 地 进 行 , 供 给 侧 将 是 缓 慢
的 产 能 出 清 。
在 此 背 景 下 我 们 判 断 财 政 政 策 将 加 力 发 挥 托 底 作 用 , 而 货 币 政 策 仍 将 在 稳 健 的 基 调 下 保 持 适
度 宽 松 。 需 要 注 意 到 , 美 元 进 入 加 息 周 期 所 引 发 的 全 球 紧 缩 联 动 效 应 可 能 会 带 来 比 较 频 繁 的 国 际
金 融 市 场 震 荡 。 2 0 1 6 年 怎 样 防 范 风 险 尽 量 保 住 绝 对 收 益 可 能 比 如 何 赚 钱 更 加 重 要 。
市 场 方 面 , 大 逻 辑 会 逐 步 从 资 金 面 催 化 向 基 本 面 驱 动 过 渡 , 配 置 策 略 也 会 从 成 长 转 向 均 衡 ;
2 0 1 6 年 的 市 场 极 有 可 能 以 震 荡 行 情 为 主 , 流 动 性 是 最 紧 迫 的 问 题 , 因 此 防 范 风 险 尽 量 守 住 绝 对 收
益 是 我 们 更 主 要 的 目 标 导 向 。
整 体 而 言 , 我 们 认 为 宏 观 经 济 企 稳 回 升 的 可 能 性 非 常 大 , 我 国 经 济 转 型 已 经 取 得 初 步 进 展 ,
改 革 红 利 的 释 放 正 培 育 新 一 轮 宏 观 经 济 增 长 动 力 。 股 票 投 资 方 面 , 我 们 依 然 看 好 经 济 转 型 背 景 下
一 些 真 成 长 的 新 兴 产 业 的 投 资 机 会 , 并 从 中 筛 选 有 业 绩 的 品 种 , 考 虑 到 市 场 回 归 基 本 面 , 对 于 估
值 安 全 高 分 红 收 益 率 的 价 值 品 种 我 们 也 会 加 大 配 置 比 例 。
展 望 2 0 1 6 年 的 债 券 市 场 , 经 济 仍 有 下 行 压 力 , 通 货 膨 胀 压 力 不 大 , 基 本 面 对 债 券 市 场 仍 有 支
撑 。 配 合 供 给 侧 改 革 的 基 调 , 去 库 存 、 去 产 能 将 成 为 实 体 企 业 需 要 解 决 的 首 要 问 题 , 这 一 过 程 预
期 仍 将 伴 随 中 性 偏 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 。 从 高 层 表 态 来 看 , 短 期 内 央 行 对 总 量 流 动
性 的 增 长 大 概 率 还 会 保 持 警 惕 , 降 准 等 重 量 级 的 数 量 放 松 手 段 会 斟 酌 使 用 , 预 计 债 券 收 益 率 将 呈
现 震 荡 走 势 , 后 续 需 关 注 人 民 币 兑 美 元 汇 率 贬 值 压 力 及 经 济 基 本 面 变 化 对 央 行 货 币 政 策 节 奏 的 影
响 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 6 管理人 内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 合 法 经 营 和 保 障 基 金 持 有 人 利 益 的 原 则 ,
经 营 管 理 和 业 务 运 作 稳 健 、 合 规 , 基 金 的 投 资 、 交 易 、 后 台 等 运 作 规 范 有 序 。 本 报 告 期 内 , 基 金
管 理 人 的 风 险 管 理 及 合 规 控 制 部 门 依 据 独 立 、 客 观 、 公 正 的 原 则 , 主 要 从 以 下 几 个 方 面 进 一 步 加
强 了 公 司 内 部 控 制 和 基 金 投 资 风 险 管 理 工 作 :
1 、 公 司 实 施 了 员 工 全 面 培 训 和 形 式 多 样 的 专 题 培 训 , 包 括 每 日 推 送 监 管 动 态 和 风 险 案 例 , 持
续 整 理 风 险 点 录 入 系 统 定 期 推 送 , 定 期 或 不 定 期 组 织 法 规 考 试 , 风 险 管 理 委 员 会 对 中 层 以 上 管 理
人 员 的 定 期 现 场 培 训 , 不 定 期 开 展 各 类 合 规 主 题 培 训 等 , 丰 富 培 训 形 式 , 不 断 提 升 员 工 合 规 与 风
控 意 识 ;
2 、 公 司 合 规 风 控 部 门 通 过 事 中 合 规 控 制 系 统 、 事 后 投 资 风 险 管 理 系 统 、 风 险 管 理 模 型 等 对 基
金 投 资 合 规 情 况 及 风 险 情 况 进 行 严 格 的 内 部 监 控 和 管 理 ;
3 、 公 司 合 规 部 门 重 点 加 强 了 对 各 类 创 新 业 务 的 合 规 控 制 , 在 新 业 务 筹 备 阶 段 , 通 过 加 入 公 司
各 类 创 新 业 务 筹 备 小 组 、 参 与 相 关 会 议 等 方 式 , 主 动 介 入 各 类 创 新 业 务 筹 备 工 作 , 提 前 搜 集 、 学
习 新 业 务 相 关 法 规 规 定 , 并 提 供 合 规 咨 询 等 业 务 支 持 ;
4 、 定 期 稽 核 方 面 , 除 了 每 季 度 会 对 各 业 务 领 域 进 行 一 次 全 面 的 稽 核 , 并 向 监 管 部 门 提 交 季 度
监 察 稽 核 报 告 之 外 , 公 司 合 规 部 门 还 根 据 监 察 稽 核 计 划 , 对 公 司 的 关 键 业 务 部 门 及 业 务 流 程 进 行
了 专 项 稽 核 和 检 查 ;
5 、 根 据 法 律 法 规 的 更 新 及 业 务 的 发 展 变 化 情 况 , 对 公 司 各 业 务 部 门 的 内 部 控 制 制 度 提 出 修 改
意 见 和 建 议 , 并 关 注 内 部 控 制 制 度 的 健 全 性 和 有 效 性 , 进 一 步 完 善 了 公 司 内 控 制 度 体 系 , 更 好 的
防 范 法 律 风 险 和 合 规 风 险 。
整 体 而 言 , 报 告 期 内 , 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 有 关 规 定 以 及
公 司 相 关 制 度 的 规 定 。 本 基 金 的 投 资 目 标 、 投 资 决 策 依 据 和 投 资 管 理 程 序 均 符 合 相 关 基 金 合 同 和
招 募 说 明 书 的 约 定 , 未 出 现 重 大 异 常 交 易 的 现 象 , 未 出 现 利 益 输 送 、 内 幕 交 易 及 其 他 有 损 基 金 投
资 者 利 益 的 行 为 。 报 告 期 内 , 本 基 金 若 有 曾 经 因 为 市 场 波 动 、 申 购 赎 回 等 原 因 出 现 了 相 关 投 资 比
例 限 制 的 被 动 突 破 的 情 形 , 均 在 法 规 规 定 的 时 间 内 完 成 了 调 整 , 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定
和 要 求 。 本 基 金 也 从 未 出 现 过 权 证 未 行 权 、 可 转 债 未 及 时 卖 出 或 转 股 等 有 损 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 投 资 失 误 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 规 范
经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 7 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 , 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 , 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 , 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 , 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 , 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ; 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ; 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 , 以 保 证 其 持 续 适 用 ;
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 , 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ; 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ; 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ; 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 , 参 与 估 值 政 策 讨 论 ; 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 , 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 , 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 , 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 , 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 , 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 9 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 , 基 金 合 同 生 效
后 , 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 7 页 共 6 2 页
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2 0 1 5 年 , 本 基 金 托 管 人 在 对 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证
券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
2 0 1 5 年 , 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 招 商 安 盈
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费
用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基
金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进
行 了 核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称
“ 招 商 安 盈 保 本 混 合 ” ) 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的
资 产 负 债 表 、 自 2 0 1 5 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动
表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 招 商 安 盈 保 本 混 合 的 基 金 管 理 人 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 , 这 种 责 任 包 括 : ( 1 ) 按 照 中 华 人 民
共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关
基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; ( 2 )
设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊
或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注
册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审
计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 ,
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设
计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审
计 工 作 还 包 括 评 价 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰
当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见
提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 招 商 安 盈 保 本 混 合 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华
人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 2
中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金
行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 招 商 安 盈 保 本 混 合 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 及 基 金 净 值 变 动
情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 金 乃 雯 王 亚 亚
会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 · 北 京
审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 : 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7
结 算 备 付 金 4 3 2 , 5 3 5 . 9 7 2 7 , 3 0 2 , 6 0 9 . 3 3
存 出 保 证 金 5 9 6 , 7 6 3 . 9 8 8 5 1 , 6 5 2 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 , 1 3 2 , 0 7 5 , 3 4 0 . 3 4 2 , 2 6 4 , 5 3 8 , 8 7 6 . 8 0
其 中 : 股 票 投 资 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 1 , 6 1 6 , 7 1 9 , 9 1 2 . 5 5招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5 2 2 0 , 0 0 0 , 8 5 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 2 2 1 , 0 4 6 , 7 0 5 . 8 7 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 3 7 , 6 3 1 , 3 6 7 . 9 1 2 2 , 8 5 5 , 8 2 1 . 1 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 2 1 , 6 5 1 . 0 7 2 , 4 0 5 , 9 7 6 . 9 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 5 , 2 7 5 , 9 9 1 , 5 0 7 . 0 0 2 , 5 7 2 , 0 2 2 , 3 8 3 . 9 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 1 5 6 , 9 9 7 , 9 4 2 . 0 0 6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 2 , 6 0 4 , 0 2 7 . 0 7 6 3 6 , 8 5 5 . 2 1
应 付 赎 回 款 2 , 5 8 0 , 1 0 5 . 7 1 8 , 7 5 8 , 4 7 0 . 0 2
应 付 管 理 人 报 酬 4 , 1 7 7 , 6 5 2 . 4 7 1 , 9 8 5 , 7 6 4 . 5 8
应 付 托 管 费 6 9 6 , 2 7 5 . 3 9 3 3 0 , 9 6 0 . 7 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 1 8 4 , 2 8 9 . 5 8 1 , 8 3 2 , 9 7 5 . 3 7
应 交 税 费 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0
应 付 利 息 8 0 , 3 6 4 . 6 8 4 0 5 , 1 3 3 . 0 7
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 4 2 9 , 6 3 4 . 3 4 2 8 1 , 3 5 1 . 5 3
负 债 合 计 1 , 1 6 9 , 3 8 2 , 0 9 1 . 2 4 6 4 5 , 8 6 3 , 3 1 0 . 5 7
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 , 9 6 6 , 9 8 6 , 7 5 6 . 8 3 1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 , 1 3 9 , 6 2 2 , 6 5 8 . 9 3 4 4 6 , 8 7 8 , 4 0 7 . 4 7
所 有 者 权 益 合 计 4 , 1 0 6 , 6 0 9 , 4 1 5 . 7 6 1 , 9 2 6 , 1 5 9 , 0 7 3 . 3 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 , 2 7 5 , 9 9 1 , 5 0 7 . 0 0 2 , 5 7 2 , 0 2 2 , 3 8 3 . 9 0
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 3 元 , 基 金 份 额 总 额 4 , 0 1 5 , 0 5 0 , 5 2 0 . 2 1
份 。
7 . 2 利润表
会 计 主 体 : 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 0 页 共 6 2 页
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 2 6 6 , 5 4 4 , 1 2 8 . 2 3 6 1 2 , 8 2 7 , 9 3 2 . 5 3
1 . 利 息 收 入 7 9 , 9 3 0 , 9 2 5 . 3 3 1 3 2 , 1 0 6 , 4 9 8 . 8 7
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 2 , 0 8 9 , 6 5 1 . 8 7 1 , 0 2 6 , 5 2 3 . 1 4
债 券 利 息 收 入 6 6 , 1 1 5 , 4 4 7 . 6 5 1 3 0 , 8 1 7 , 4 8 1 . 5 9
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 1 , 7 2 5 , 8 2 5 . 8 1 2 6 2 , 4 9 4 . 1 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 2 4 2 , 1 0 2 , 4 7 7 . 9 3 2 8 8 , 3 3 6 , 9 5 4 . 1 5
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 1 7 5 , 5 6 4 , 9 5 8 . 8 2 2 4 7 , 0 0 7 , 2 9 1 . 1 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 6 4 , 1 3 6 , 6 8 9 . 7 3 3 8 , 2 4 3 , 4 4 9 . 9 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 7 2 , 4 0 0 , 8 2 9 . 3 8 3 , 0 8 6 , 2 1 3 . 0 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 8 - 5 9 , 0 4 6 , 3 6 7 . 6 4 1 8 7 , 1 5 4 , 4 0 3 . 2 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 9 3 , 5 5 7 , 0 9 2 . 6 1 5 , 2 3 0 , 0 7 6 . 2 9
减 : 二 、 费 用 4 6 , 0 5 8 , 6 6 0 . 5 0 8 4 , 3 3 5 , 1 7 6 . 4 6
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 7 , 1 8 9 , 2 5 1 . 5 3 2 6 , 8 6 1 , 4 4 2 . 1 2
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 , 5 3 1 , 5 4 1 . 8 7 4 , 4 7 6 , 9 0 6 . 9 9
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 6 , 0 0 8 , 1 4 7 . 7 8 6 , 8 9 3 , 1 2 8 . 9 7
5 . 利 息 支 出 7 , 8 5 1 , 2 2 0 . 8 4 4 5 , 6 1 9 , 8 6 6 . 1 4
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 , 8 5 1 , 2 2 0 . 8 4 4 5 , 6 1 9 , 8 6 6 . 1 4
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 1 4 7 8 , 4 9 8 . 4 8 4 8 3 , 8 3 2 . 2 4
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3 5 2 8 , 4 9 2 , 7 5 6 . 0 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3 5 2 8 , 4 9 2 , 7 5 6 . 0 7
7 . 3 所有者 权益(基金 净值)变动 表
会 计 主 体 : 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 1 页 共 6 2 页
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6 4 4 6 , 8 7 8 , 4 0 7 . 4 7 1 , 9 2 6 , 1 5 9 , 0 7 3 . 3 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3 2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
1 , 4 8 7 , 7 0 6 , 0 9 0 . 9 7 4 7 2 , 2 5 8 , 7 8 3 . 7 3 1 , 9 5 9 , 9 6 4 , 8 7 4 . 7 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 , 6 7 7 , 4 5 6 , 5 2 0 . 2 2 9 5 2 , 4 2 2 , 5 4 4 . 8 5 3 , 6 2 9 , 8 7 9 , 0 6 5 . 0 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 1 8 9 , 7 5 0 , 4 2 9 . 2 5 - 4 8 0 , 1 6 3 , 7 6 1 . 1 2 - 1 , 6 6 9 , 9 1 4 , 1 9 0 . 3 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 9 6 6 , 9 8 6 , 7 5 6 . 8 3 1 , 1 3 9 , 6 2 2 , 6 5 8 . 9 3 4 , 1 0 6 , 6 0 9 , 4 1 5 . 7 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 7 5 4 , 7 8 6 , 3 0 9 . 3 9 2 9 , 6 2 9 , 2 0 9 . 5 2 2 , 7 8 4 , 4 1 5 , 5 1 8 . 9 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 5 2 8 , 4 9 2 , 7 5 6 . 0 7 5 2 8 , 4 9 2 , 7 5 6 . 0 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 1 , 2 7 5 , 5 0 5 , 6 4 3 . 5 3 - 1 1 1 , 2 4 3 , 5 5 8 . 1 2 - 1 , 3 8 6 , 7 4 9 , 2 0 1 . 6 5
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 4 2 , 7 9 2 , 5 7 1 . 6 7 8 , 3 8 4 , 2 0 4 . 3 4 5 1 , 1 7 6 , 7 7 6 . 0 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 3 1 8 , 2 9 8 , 2 1 5 . 2 0 - 1 1 9 , 6 2 7 , 7 6 2 . 4 6 - 1 , 4 3 7 , 9 2 5 , 9 7 7 . 6 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6 4 4 6 , 8 7 8 , 4 0 7 . 4 7 1 , 9 2 6 , 1 5 9 , 0 7 3 . 3 3招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 2 页 共 6 2 页
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许
可 [ 2 0 1 2 ] 1 0 4 8 号 文 ) 批 准 , 由 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
及 其 配 套 规 则 和 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 8 月
2 0 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 4 , 5 6 0 , 0 8 0 , 0 6 9 . 9 0 份
基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公 司 ( “ 中 国 工 商 银 行 ” ) 。
本 基 金 于 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日 至 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日 募 集 , 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
4 , 5 5 9 , 4 5 9 , 4 4 5 . 0 7 元 , 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 6 2 0 , 6 2 4 . 8 3 元 , 募 集 的 有 效 认 购
份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 4 , 5 6 0 , 0 8 0 , 0 6 9 . 9 0 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务
所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 , 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 2 0 0 0 0 1 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 及 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关
规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票 ( 包
括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 、 股 票 指 数 期 货
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 。 本
基 金 将 按 照 恒 定 比 例 组 合 保 险 机 制 将 资 产 配 置 于 保 本 资 产 与 收 益 资 产 。 本 基 金 投 资 的 保 本 资 产 为
国 内 依 法 发 行 交 易 的 债 券 ( 包 括 国 债 、 央 行 票 据 和 企 业 债 、 金 融 债 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券
等 ) 、 货 币 市 场 工 具 等 。 本 基 金 投 资 的 收 益 资 产 为 股 票 、 权 证 、 股 票 指 数 期 货 等 。 如 法 律 法 规 或 监
管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 的 比 例 不 高 于 4 0 % ; 债 券 、 货 币 市 场 工 具
等 保 本 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 6 0 % , 其 中 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期
日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁
布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3
号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 会 计 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 、 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
7 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账本 位币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 , 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 。 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币
的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 。
7 . 4 . 4 . 3 金融资 产和金融负 债的分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 : 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 、 应 收 款 项 、 持 有 至 到 期 投 资 、 可 供
出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
7 . 4 . 4 . 4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时 , 于 资 产 负 债 表 内 确 认 。
在 初 始 确 认 时 , 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 , 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或
金 融 负 债 , 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
初 始 确 认 后 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 :
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 , 公 允 价 值 变
动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ;招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时 , 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 , 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :
— 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值
— 因 转 移 而 收 到 的 对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。
7 . 4 . 4 . 5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
除 特 别 声 明 外 , 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 :
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 , 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征
( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 、 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ) , 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足
够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券
发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调
整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场
交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定
价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融资 产和金融负 债的抵销
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 , 没 有 相 互 抵 销 。 但 是 , 同 时 满 足 下 列 条 件 的 ,
以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 :
- 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ;
- 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 , 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日
认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 红 利 再 投 资 和 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出
基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益平 准金
损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时 , 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包
含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 , 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益
平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计
算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计
量 , 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确认 和计量
股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 、 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 按 相 关 金 融
资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得
税 后 的 净 额 确 认 。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代
缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 贴 息
债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面
利 率 后 , 逐 日 计 提 利 息 收 入 。
利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 , 在 回 购 期 内 按
实 际 利 率 法 逐 日 确 认 , 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 衍 生 金 融 资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等
公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用的 确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 , 在 回 购 期
内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 , 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金的 收益分配政 策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 在 保 本 周 期 内 仅 采 取 现 金 分 红 一 种 收 益 分 配 方 式 , 不
进 行 红 利 再 投 资 ; 本 基 金 转 型 为 “ 招 商 安 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 后 采 用 现 金 分 红 或 红 利 再 投
资 方 式 , 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 分 红 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基
金 份 额 进 行 再 投 资 , 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择 的 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 。
在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 , 每 次 收 益 分 配 比 例
不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 1 0 % 。 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 基 金 收 益 分
配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收
益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
7 . 4 . 4 . 1 2 外币交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 外 币 交 易 。
7 . 4 . 4 . 1 3 分部报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。
7 . 4 . 4 . 1 4 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投
资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 “ 《 证 券 投 资 基
金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 ” ) , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初
始 投 资 成 本 , 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间
差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 《 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及
份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流
量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性 , 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作
小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ) , 自 2 0 1 5
年 3 月 2 6 日 起 , 本 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易
或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整 , 采 用 第 三 方
估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 于 2 0 1 5 年 3 月 2 6 日 , 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
的 影 响 不 超 过 0 . 5 0 % 。
7 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、
财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文
《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政
策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 》 及
深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式
调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个
人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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( b ) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 ,
暂 免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( d ) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 , 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在
向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 所 取 得 的 股 息 红 利
收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减
按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 权 登 记 日 为 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 5 年 9
月 7 日 期 间 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 , 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 及 以 后 的 , 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 。
( e ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( f ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
7 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7
7 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 4 4 , 9 5 4 , 6 4 5 . 5 4 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 2 , 2 6 6 , 2 4 0 . 5 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 8 7 , 0 5 1 , 1 8 0 . 5 9 2 9 4 , 0 5 5 , 4 5 4 . 2 3 7 , 0 0 4 , 2 7 3 . 6 4
银 行 间 市 场 2 , 7 4 3 , 7 4 9 , 0 6 2 . 8 9 2 , 7 8 0 , 7 9 9 , 0 0 0 . 0 0 3 7 , 0 4 9 , 9 3 7 . 1 1招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 9 页 共 6 2 页
合 计 3 , 0 3 0 , 8 0 0 , 2 4 3 . 4 8 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 4 4 , 0 5 4 , 2 1 0 . 7 5
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 , 0 7 5 , 7 5 4 , 8 8 9 . 0 2 3 , 1 3 2 , 0 7 5 , 3 4 0 . 3 4 5 6 , 3 2 0 , 4 5 1 . 3 2
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 5 8 8 , 1 1 2 , 8 0 6 . 2 0 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5 5 9 , 7 0 6 , 1 5 8 . 0 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 9 3 4 , 5 3 0 , 5 1 6 . 9 1 9 7 8 , 9 5 5 , 1 1 2 . 5 5 4 4 , 4 2 4 , 5 9 5 . 6 4
银 行 间 市 场 6 2 6 , 5 2 8 , 7 3 4 . 7 3 6 3 7 , 7 6 4 , 8 0 0 . 0 0 1 1 , 2 3 6 , 0 6 5 . 2 7
合 计 1 , 5 6 1 , 0 5 9 , 2 5 1 . 6 4 1 , 6 1 6 , 7 1 9 , 9 1 2 . 5 5 5 5 , 6 6 0 , 6 6 0 . 9 1
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 , 1 4 9 , 1 7 2 , 0 5 7 . 8 4 2 , 2 6 4 , 5 3 8 , 8 7 6 . 8 0 1 1 5 , 3 6 6 , 8 1 8 . 9 6
7 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
7 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5 -
合 计 8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 2 2 0 , 0 0 0 , 8 5 0 . 0 0 -
合 计 2 2 0 , 0 0 0 , 8 5 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 : 人 民 币 元招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 0 页 共 6 2 页
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 5 , 6 0 1 . 8 4 3 6 , 1 9 1 . 4 0
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 9 4 . 6 0 1 2 , 2 8 6 . 1 0
应 收 债 券 利 息 3 6 , 8 2 1 , 8 0 3 . 9 8 2 2 , 7 3 8 , 6 7 3 . 9 7
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 7 4 3 , 4 9 8 . 9 9 6 8 , 2 8 6 . 5 0
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 2 6 8 . 5 0 3 8 3 . 2 0
合 计 3 7 , 6 3 1 , 3 6 7 . 9 1 2 2 , 8 5 5 , 8 2 1 . 1 7
7 . 4 . 7 . 6 其他资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 3 0 , 8 1 2 . 5 9 1 , 8 2 4 , 7 4 6 . 1 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 5 3 , 4 7 6 . 9 9 8 , 2 2 9 . 2 1
合 计 1 8 4 , 2 8 9 . 5 8 1 , 8 3 2 , 9 7 5 . 3 7
7 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 2 9 , 6 3 4 . 3 4 8 1 , 3 5 1 . 5 3
预 提 费 用 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 2 9 , 6 3 4 . 3 4 2 8 1 , 3 5 1 . 5 3
7 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 1 页 共 6 2 页
上 年 度 末 1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6 1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6
本 期 申 购 2 , 6 7 9 , 8 7 2 , 2 5 2 . 6 6 2 , 6 7 7 , 4 5 6 , 5 2 0 . 2 2
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 2 2 7 , 4 7 6 , 4 7 8 . 2 7 - 1 , 1 8 9 , 7 5 0 , 4 2 9 . 2 5
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 1 , 0 8 3 , 3 7 4 , 0 7 9 . 9 6 -
本 期 末 4 , 0 1 5 , 0 5 0 , 5 2 0 . 2 1 2 , 9 6 6 , 9 8 6 , 7 5 6 . 8 3
注 : 1 、 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 ( 金 ) 额 , 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 ( 金 ) 额 。
2 、 本 基 金 于 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 发 布 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 保 本 期 到 期 及 转 入 下 一 保 本 期 的 相 关 规 则 公 告 》 , 根 据 相 关 规 定 本 基 金 在 第 一 个 保 本 期 到 期
日 和 第 二 个 保 本 期 开 始 之 间 设 置 申 购 过 渡 期 。
根 据 本 基 金 管 理 人 相 关 规 定 , 申 购 过 渡 期 时 间 自 2 0 1 5 年 8 月 2 7 日 ( 含 ) 起 至 2 0 1 5 年 9 月
1 8 日 止 ( 含 ) 。 申 购 过 渡 期 最 后 一 个 工 作 日 ( 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 ) 收 市 后 进 行 基 金 份 额 折 算 , 折 算
后 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 本 基 金 折 算 前 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 5 3 元 ,
依 据 合 同 规 定 的 折 算 规 则 确 定 的 折 算 比 例 为 1 : 1 . 3 5 3 2 4 1 0 7 6 。 折 算 后 本 基 金 的 总 份 额 由
3 , 0 6 6 , 9 5 3 , 8 5 5 . 5 0 份 调 整 为 4 , 1 5 0 , 3 2 7 , 9 3 5 . 4 6 份 , 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 5 3 , 9 9 8 , 6 7 6 . 9 4 9 2 , 8 7 9 , 7 3 0 . 5 3 4 4 6 , 8 7 8 , 4 0 7 . 4 7
本 期 利 润 2 7 9 , 5 3 1 , 8 3 5 . 3 7 - 5 9 , 0 4 6 , 3 6 7 . 6 4 2 2 0 , 4 8 5 , 4 6 7 . 7 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
6 7 0 , 0 1 0 , 2 4 8 . 4 5 - 1 9 7 , 7 5 1 , 4 6 4 . 7 2 4 7 2 , 2 5 8 , 7 8 3 . 7 3
其 中 : 基 金 申 购 款 1 , 1 4 3 , 7 0 1 , 9 6 8 . 4 0 - 1 9 1 , 2 7 9 , 4 2 3 . 5 5 9 5 2 , 4 2 2 , 5 4 4 . 8 5
基 金 赎 回 款 - 4 7 3 , 6 9 1 , 7 1 9 . 9 5 - 6 , 4 7 2 , 0 4 1 . 1 7 - 4 8 0 , 1 6 3 , 7 6 1 . 1 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 , 3 0 3 , 5 4 0 , 7 6 0 . 7 6 - 1 6 3 , 9 1 8 , 1 0 1 . 8 3 1 , 1 3 9 , 6 2 2 , 6 5 8 . 9 3
7 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 9 6 6 , 8 6 4 . 4 4 5 3 7 , 9 2 0 . 2 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 1 0 , 8 0 4 . 5 6 4 7 7 , 1 7 2 . 4 5
其 他 1 1 , 9 8 2 . 8 7 1 1 , 4 3 0 . 4 3
合 计 2 , 0 8 9 , 6 5 1 . 8 7 1 , 0 2 6 , 5 2 3 . 1 4招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 2 页 共 6 2 页
7 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益 — — 买卖股 票差价收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 , 2 0 8 , 7 6 4 , 5 1 1 . 3 0 2 , 2 3 1 , 2 8 4 , 2 8 8 . 1 8
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 , 0 3 3 , 1 9 9 , 5 5 2 . 4 8 1 , 9 8 4 , 2 7 6 , 9 9 7 . 0 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 7 5 , 5 6 4 , 9 5 8 . 8 2 2 4 7 , 0 0 7 , 2 9 1 . 1 2
7 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益 — — 买卖债 券差价收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 交 总 额
2 , 4 8 2 , 8 2 0 , 9 4 3 . 4 8 3 , 2 6 2 , 0 3 9 , 9 6 0 . 8 9
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期
兑 付 ) 成 本 总 额
2 , 3 5 6 , 0 9 9 , 9 4 3 . 8 2 3 , 1 5 1 , 3 3 0 , 7 8 7 . 4 5
减 : 应 收 利 息 总 额 6 2 , 5 8 4 , 3 0 9 . 9 3 7 2 , 4 6 5 , 7 2 3 . 4 6
买 卖 债 券 差 价 收 入 6 4 , 1 3 6 , 6 8 9 . 7 3 3 8 , 2 4 3 , 4 4 9 . 9 8
7 . 4 . 7 . 1 4 资产支 持证券投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 贵金属 投资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 衍生工 具收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 股利收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 4 0 0 , 8 2 9 . 3 8 3 , 0 8 6 , 2 1 3 . 0 5
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 2 , 4 0 0 , 8 2 9 . 3 8 3 , 0 8 6 , 2 1 3 . 0 5
7 . 4 . 7 . 1 8 公允价 值变动收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 3 页 共 6 2 页
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 5 9 , 0 4 6 , 3 6 7 . 6 4 1 8 7 , 1 5 4 , 4 0 3 . 2 2
— — 股 票 投 资 - 4 7 , 4 3 9 , 9 1 7 . 4 8 3 1 , 2 8 5 , 5 3 8 . 4 3
— — 债 券 投 资 - 1 1 , 6 0 6 , 4 5 0 . 1 6 1 5 5 , 8 6 8 , 8 6 4 . 7 9
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 5 9 , 0 4 6 , 3 6 7 . 6 4 1 8 7 , 1 5 4 , 4 0 3 . 2 2
7 . 4 . 7 . 1 9 其他收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
基 金 赎 回 费 收 入 3 , 4 0 7 , 3 4 7 . 2 7 5 , 2 0 2 , 6 1 2 . 3 6
基 金 转 换 费 收 入 1 0 6 , 3 6 2 . 1 6 2 7 , 4 1 0 . 8 9
其 他 4 3 , 3 8 3 . 1 8 5 3 . 0 4
合 计 3 , 5 5 7 , 0 9 2 . 6 1 5 , 2 3 0 , 0 7 6 . 2 9
注 : 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 , 于 持 有 人 赎 回
基 金 份 额 时 收 取 , 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 。
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 , 其 中 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 转 出
基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 2 0 交易费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 , 9 8 4 , 9 2 2 . 7 8 6 , 8 7 2 , 9 7 2 . 6 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用 2 3 , 2 2 5 . 0 0 2 0 , 1 5 6 . 3 7
合 计
6 , 0 0 8 , 1 4 7 . 7 8 6 , 8 9 3 , 1 2 8 . 9 7
7 . 4 . 7 . 2 1 其他费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 4 页 共 6 2 页
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 4 1 , 8 0 3 . 9 3 4 7 , 4 3 2 . 2 4
其 他 费 用 3 6 , 6 9 4 . 5 5 3 6 , 4 0 0 . 0 0
合 计 4 7 8 , 4 9 8 . 4 8 4 8 3 , 8 3 2 . 2 4
7 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7 . 4 . 8 . 1 或有事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 工 商 银 行 基 金 托 管 人
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 : 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
7 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
招 商 证 券 1 0 2 , 8 1 9 , 8 5 1 . 4 2 2 . 7 9 % 6 6 , 2 5 1 , 2 5 4 . 5 7 1 . 4 7 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
招 商 证 券 8 1 6 , 4 0 1 , 7 3 4 . 7 0 7 5 . 6 3 % 2 3 5 , 7 2 4 , 5 9 2 . 8 4 1 2 . 6 6 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的 比
例
招 商 证 券 5 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 1 % 6 , 7 5 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 2 5 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付 关联方的佣 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
招 商 证 券 9 3 , 6 0 6 . 4 2 2 . 7 9 % - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
招 商 证 券 6 0 , 3 1 4 . 6 8 1 . 4 7 % - -
注 : 1 、 上 述 交 易 佣 金 比 率 均 在 合 理 商 业 条 件 范 围 内 收 取 , 并 符 合 行 业 标 准 。
2 、 根 据 《 证 券 交 易 单 元 及 证 券 综 合 服 务 协 议 》 , 本 基 金 管 理 人 在 租 用 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 、 债 券 及 回 购 交 易 的 同 时 , 还 从 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 获 得 证 券
研 究 综 合 服 务 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支
付 的 管 理 费
2 7 , 1 8 9 , 2 5 1 . 5 3 2 6 , 8 6 1 , 4 4 2 . 1 2
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
1 2 , 2 8 8 , 5 9 3 . 7 0 1 2 , 2 7 4 , 0 4 5 . 7 4
注 : 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 2 % 的 年 费 率
计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 2 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
4 , 5 3 1 , 5 4 1 . 8 7 4 , 4 7 6 , 9 0 6 . 9 9
注 : 支 付 基 金 托 管 人 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1 1 , 9 6 6 , 8 6 4 . 4 4 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7 5 3 7 , 9 2 0 . 2 6
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末( 2 015 年 1 2 月 3 1 日 )本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份
2 0 1 5 - 1 2 -
1 6
2 0 1 6 - 1 2 - 2
2
新 股 自 愿
锁 定
1 3 . 3 1 3 7 . 3 7 2 0 4 , 5 4 5 2 , 7 2 2 , 4 9 3 . 9 5 7 , 6 4 3 , 8 4 6 . 6 5 -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 : 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 张 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债
2 0 1 5 - 1 2 -
2 3
2 0 1 6 8
新 债 流 通
受 限
1 0 0 9 9 . 9 9 6 , 5 2 0 6 5 1 , 9 5 7 . 1 3 6 5 1 , 9 5 7 . 1 3 -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 : 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 份 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
- - - - - - - - - - -
7 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌 开
盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
6 0 0 1 2 2
宏 图
高 科
2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
重 大
事 项
1 9 . 4 2 - - 1 , 2 5 9 , 3 0 0 2 0 , 5 3 4 , 6 2 3 . 0 0 2 4 , 4 5 5 , 6 0 6 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证
券 款 余 额 人 民 币 9 7 1 , 9 9 7 , 9 4 2 . 0 0 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
0 1 1 5 9 9 6 0 4 1 5 海 沧 投 资
S C P 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 0 . 2 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 5 9 9 7 6 0 1 5 扬 农 化 工
S C P 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 0 . 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 5 9 9 7 9 3 1 5 中 建 一 局 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 0 . 3 9 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 1 5 6 , 0 0 0 . 0 0招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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S C P 0 0 1
0 4 1 5 5 4 0 7 0 1 5 电 建 水 电
C P 0 0 2
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 0 . 0 4 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0
0 9 8 0 1 2 3 0 9 晋 交 投 债 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 6 . 9 6 5 0 0 , 0 0 0 5 3 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 4 7 6 0 0 3 1 4 山 西 交 投
M T N 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 1 2 . 2 9 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 2 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 5 6 0 0 6 2 1 5 芜 湖 建 投
M T N 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 1 . 3 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 1 , 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 5 6 4 0 4 6 1 5 银 川 通 联
M T N 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 1 . 8 9 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 9 4 5 , 0 0 0 . 0 0
1 0 1 5 8 0 0 1 0 1 5 寿 光 城 投
M T N 0 0 1
2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 2 . 8 6 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 8 5 8 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 2 6 9 1 3 哈 高 新 债 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 7 . 3 1 3 0 0 , 0 0 0 3 2 , 1 9 3 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 2 8 0 1 3 珠 海 汇 华 债 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 7 . 2 4 5 0 0 , 0 0 0 5 3 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 8 0 2 3 3 1 5 大 同 建 投 债 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 2 . 7 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 5 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0
1 5 8 0 2 4 5 1 5 桐 建 投 债 2 0 1 6 年 1 月 8 日 1 0 1 . 7 5 8 0 0 , 0 0 0 8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 , 8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 1 2 , 1 5 2 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 人 民 币 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 在 2 0 1 6 年 1 月 4 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期
内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 , 按 证 券 交 易 所 规 定 的
比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 , 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 确 保 保 本 周 期 到 期 时 保 证 本 基 金 的 基 金 资 产 安
全 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理 的 基 本 策 略
是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 , 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 , 并 及 时 可 靠 地
对 各 种 风 险 进 行 监 督 , 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包 括 : 市 场 风
险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 , 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险
不 重 大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进
行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 , 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
对 于 与 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过
对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 , 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用
风 险 。 附 注 7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及 7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资
的 信 用 评 级 , 该 信 用 评 级 不 包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
短 期 信 用 评 级
本 期 末 上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 7 0 , 0 6 6 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 , 0 7 3 , 3 8 7 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 1 , 1 4 3 , 4 5 3 , 0 0 0 . 0 0 -
注 : 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
长 期 信 用 评 级
本 期 末 上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A A A 3 8 5 , 2 4 1 , 1 9 8 . 8 0 1 8 9 , 6 8 0 , 8 8 3 . 2 0
A A + 6 1 1 , 5 8 1 , 0 0 0 . 0 0 6 9 4 , 8 6 6 , 6 9 3 . 8 8
A A 5 2 4 , 6 3 9 , 2 5 5 . 4 3 5 0 4 , 9 6 8 , 2 3 8 . 4 7
A A - - 2 0 , 0 6 7 , 0 0 0 . 0 0
A + - -
A - -
A - - -
B B B + - -
B B B + 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 1 , 5 2 1 , 4 6 1 , 4 5 4 . 2 3 1 , 4 0 9 , 5 8 2 , 8 1 5 . 5 5
注 : 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 除 附 注 7 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 , 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ,
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 , 设 计
了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 , 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 , 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 , 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 , 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 , 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 ; 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1 - - - - - 1 , 0 3 5 , 1 8 5 , 1 0 8 . 5 1
结 算 备 付 金 4 3 2 , 5 3 5 . 9 7 - - - - - 4 3 2 , 5 3 5 . 9 7
存 出 保 证 金 5 9 6 , 7 6 3 . 9 8 - - - - - 5 9 6 , 7 6 3 . 9 8招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 1 页 共 6 2 页
交 易 性 金 融
资 产
- 7 0 , 1 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 7 3 , 4 5 9 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 2 7 , 8 8 1 , 3 0 0 . 1 0 5 0 3 , 3 6 0 , 1 5 4 . 1 3 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 3 , 1 3 2 , 0 7 5 , 3 4 0 . 3 4
买 入 返 售 金
融 资 产
8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5 - - - - - 8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5
应 收 证 券 清
算 款
- - - - - 2 2 1 , 0 4 6 , 7 0 5 . 8 7 2 2 1 , 0 4 6 , 7 0 5 . 8 7
应 收 利 息 - - - - - 3 7 , 6 3 1 , 3 6 7 . 9 1 3 7 , 6 3 1 , 3 6 7 . 9 1
应 收 申 购 款 9 9 . 2 9 - - - - 1 2 1 , 5 5 1 . 7 8 1 2 1 , 6 5 1 . 0 7
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 , 8 8 5 , 1 1 6 , 5 4 1 . 1 0 7 0 , 1 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 7 3 , 4 5 9 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 2 7 , 8 8 1 , 3 0 0 . 1 0 5 0 3 , 3 6 0 , 1 5 4 . 1 3 3 1 6 , 0 2 0 , 5 1 1 . 6 7 5 , 2 7 5 , 9 9 1 , 5 0 7 . 0 0
负 债
卖 出 回 购 金
融 资 产 款
1 , 1 5 6 , 9 9 7 , 9 4 2 . 0 0 - - - - - 1 , 1 5 6 , 9 9 7 , 9 4 2 . 0 0
应 付 证 券 清
算 款
- - - - - 2 , 6 0 4 , 0 2 7 . 0 7 2 , 6 0 4 , 0 2 7 . 0 7
应 付 赎 回 款 - - - - - 2 , 5 8 0 , 1 0 5 . 7 1 2 , 5 8 0 , 1 0 5 . 7 1
应 付 管 理 人
报 酬
- - - - - 4 , 1 7 7 , 6 5 2 . 4 7 4 , 1 7 7 , 6 5 2 . 4 7
应 付 托 管 费 - - - - - 6 9 6 , 2 7 5 . 3 9 6 9 6 , 2 7 5 . 3 9
应 付 交 易 费
用
- - - - - 1 8 4 , 2 8 9 . 5 8 1 8 4 , 2 8 9 . 5 8
应 付 利 息 - - - - - 8 0 , 3 6 4 . 6 8 8 0 , 3 6 4 . 6 8
应 交 税 费 - - - - - 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - - - 4 2 9 , 6 3 4 . 3 4 4 2 9 , 6 3 4 . 3 4
负 债 总 计 1 , 1 5 6 , 9 9 7 , 9 4 2 . 0 0 - - - - 1 2 , 3 8 4 , 1 4 9 . 2 4 1 , 1 6 9 , 3 8 2 , 0 9 1 . 2 4
利 率 敏 感 度
缺 口
7 2 8 , 1 1 8 , 5 9 9 . 1 0 7 0 , 1 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 7 3 , 4 5 9 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 2 7 , 8 8 1 , 3 0 0 . 1 0 5 0 3 , 3 6 0 , 1 5 4 . 1 3 3 0 3 , 6 3 6 , 3 6 2 . 4 3 4 , 1 0 6 , 6 0 9 , 4 1 5 . 7 6
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7 - - - - - 3 4 , 0 6 6 , 5 9 7 . 3 7
结 算 备 付 金 2 7 , 3 0 2 , 6 0 9 . 3 3 - - - - - 2 7 , 3 0 2 , 6 0 9 . 3 3
存 出 保 证 金 8 5 1 , 6 5 2 . 2 7 - - - - - 8 5 1 , 6 5 2 . 2 7
交 易 性 金 融
资 产
- - 3 5 9 , 8 7 2 , 8 0 0 . 0 0 1 , 1 4 1 , 9 2 5 , 0 8 6 . 4 7 1 1 4 , 9 2 2 , 0 2 6 . 0 8 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5 2 , 2 6 4 , 5 3 8 , 8 7 6 . 8 0
买 入 返 售 金
融 资 产
2 2 0 , 0 0 0 , 8 5 0 . 0 0 - - - - - 2 2 0 , 0 0 0 , 8 5 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 2 2 , 8 5 5 , 8 2 1 . 1 7 2 2 , 8 5 5 , 8 2 1 . 1 7
应 收 申 购 款 1 0 , 0 6 9 . 5 1 - - - - 2 , 3 9 5 , 9 0 7 . 4 5 2 , 4 0 5 , 9 7 6 . 9 6
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 8 2 , 2 3 1 , 7 7 8 . 4 8 - 3 5 9 , 8 7 2 , 8 0 0 . 0 0 1 , 1 4 1 , 9 2 5 , 0 8 6 . 4 7 1 1 4 , 9 2 2 , 0 2 6 . 0 8 6 7 3 , 0 7 0 , 6 9 2 . 8 7 2 , 5 7 2 , 0 2 2 , 3 8 3 . 9 0
负 债招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 2 页 共 6 2 页
卖 出 回 购 金
融 资 产 款
6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清
算 款
- - - - - 6 3 6 , 8 5 5 . 2 1 6 3 6 , 8 5 5 . 2 1
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 , 7 5 8 , 4 7 0 . 0 2 8 , 7 5 8 , 4 7 0 . 0 2
应 付 管 理 人
报 酬
- - - - - 1 , 9 8 5 , 7 6 4 . 5 8 1 , 9 8 5 , 7 6 4 . 5 8
应 付 托 管 费 - - - - - 3 3 0 , 9 6 0 . 7 9 3 3 0 , 9 6 0 . 7 9
应 付 交 易 费
用
- - - - - 1 , 8 3 2 , 9 7 5 . 3 7 1 , 8 3 2 , 9 7 5 . 3 7
应 付 利 息 - - - - - 4 0 5 , 1 3 3 . 0 7 4 0 5 , 1 3 3 . 0 7
应 交 税 费 - - - - - 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0 1 , 6 3 1 , 8 0 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - - - 2 8 1 , 3 5 1 . 5 3 2 8 1 , 3 5 1 . 5 3
负 债 总 计 6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 5 , 8 6 3 , 3 1 0 . 5 7 6 4 5 , 8 6 3 , 3 1 0 . 5 7
利 率 敏 感 度
缺 口
- 3 4 7 , 7 6 8 , 2 2 1 . 5 2 - 3 5 9 , 8 7 2 , 8 0 0 . 0 0 1 , 1 4 1 , 9 2 5 , 0 8 6 . 4 7 1 1 4 , 9 2 2 , 0 2 6 . 0 8 6 5 7 , 2 0 7 , 3 8 2 . 3 0 1 , 9 2 6 , 1 5 9 , 0 7 3 . 3 3
注 : 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假 设
1 . 若 市 场 利 率 平 行 上 升 或 下 降 5 0 个 基 点
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
3 . 仅 存 在 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日 )
1 . 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 - 3 2 , 4 7 6 , 6 2 9 . 2 6 - 1 7 , 3 5 4 , 7 3 8 . 5 0
2 . 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 3 3 , 2 3 6 , 1 0 6 . 1 0 1 7 , 7 2 3 , 2 7 4 . 2 2
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变 动 发 生 波 动 的 风 险 , 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 , 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
所 持 有 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 , 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映
在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础 上 , 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪
误 差 的 方 式 , 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 : 人 民 币 元招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 3 页 共 6 2 页
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 . 3 9 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5 3 3 . 6 3
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 . 3 9 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5 3 3 . 6 3
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
1 . 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日 )
1 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5 % 2 , 8 6 1 , 0 4 4 . 3 1 3 2 , 3 9 0 , 9 4 8 . 2 1
2 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5 % - 2 , 8 6 1 , 0 4 4 . 3 1 - 3 2 , 3 9 0 , 9 4 8 . 2 1
7 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7 . 4 . 1 4 . 1 公允价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 以公允 价值计量的 金融工 具
下 表 按 公 允 价 值 三 个 层 级 列 示 了 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 工 具 本 报 告 期 末 的 账 面 价 值 。 公
允 价 值 计 量 中 的 层 级 取 决 于 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 。 三 个 层 级 的 定 义 如 下 :
第 一 层 级 : 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ;
第 二 层 级 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 到 的 输 入 值 ;
第 三 层 级 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
于 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 的 金 融 工 具 公 允 价 值 列 示 如 下 :
金 额 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
第 一 层 级 第 二 层 级 第 三 层 级 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 3 2 , 7 6 5 , 2 8 0 . 1 1 2 4 , 4 5 5 , 6 0 6 . 0 0 - 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1
债 券 投 资 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 - 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3
合 计 3 2 , 7 6 5 , 2 8 0 . 1 1 3 , 0 9 9 , 3 1 0 , 0 6 0 . 2 3 - 3 , 1 3 2 , 0 7 5 , 3 4 0 . 3 4
金 额 : 人 民 币 元
资 产 上 年 度 末 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 )招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 4 页 共 6 2 页
第 一 层 级 第 二 层 级 第 三 层 级 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 5 9 3 , 8 2 7 , 1 5 7 . 7 7 5 3 , 9 9 1 , 8 0 6 . 4 8 - 6 4 7 , 8 1 8 , 9 6 4 . 2 5
债 券 投 资 1 2 1 , 9 7 0 , 5 2 2 . 1 2 1 , 4 9 4 , 7 4 9 , 3 9 0 . 4 3 - 1 , 6 1 6 , 7 1 9 , 9 1 2 . 5 5
合 计 7 1 5 , 7 9 7 , 6 7 9 . 8 9 1 , 5 4 8 , 7 4 1 , 1 9 6 . 9 1 - 2 , 2 6 4 , 5 3 8 , 8 7 6 . 8 0
2 0 1 5 年 , 由 于 会 计 估 计 变 更 , 本 基 金 投 资 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或
挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整 , 采 用 第 三 方 估
值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 。 由 此 导 致 上 述 交 易 性 金 融 资 产 中 人 民 币 5 0 3 , 8 3 5 , 4 5 4 . 2 3 元 的 债 券 投
资 由 第 一 层 次 转 入 至 第 二 层 次 。 本 基 金 是 在 发 生 转 换 当 年 的 报 告 期 末 确 认 各 层 次 之 间 的 转 换 。
( b ) 第 二 层 次 的 公 允 价 值 计 量
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停
时 的 交 易 不 活 跃 ) 、 或 属 于 限 售 期 间 等 情 况 时 , 本 基 金 将 相 应 进 行 估 值 方 法 的 变 更 。 根 据 估 值 方 法
的 变 更 , 本 基 金 综 合 考 虑 估 值 调 整 中 采 用 的 可 观 察 与 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ,
确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 的 层 次 。
2 0 1 5 年 , 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更 。
对 于 在 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 信 息 , 本 基 金 在 估 计 公 允
价 值 时 运 用 的 主 要 方 法 和 假 设 参 见 附 注 7 . 4 . 4 . 4 和 7 . 4 . 4 . 5 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 无 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 。 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 :
无 ) 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 其 他 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ( 年 末 非 以 公 允 价 值 计 量 的 项 目 )
其 他 金 融 工 具 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 之 间 无 重 大 差 异 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 . 0 8
其 中 : 股 票 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 . 0 8
2 固 定 收 益 投 资 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 5 8 . 2 8
其 中 : 债 券 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 5 8 . 2 8
资 产 支 持 证 券 - -招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 5 页 共 6 2 页
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 8 4 8 , 9 0 2 , 0 3 3 . 3 5 1 6 . 0 9
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 0 3 5 , 6 1 7 , 6 4 4 . 4 8 1 9 . 6 3
7 其 他 各 项 资 产 2 5 9 , 3 9 6 , 4 8 8 . 8 3 4 . 9 2
8 合 计 5 , 2 7 5 , 9 9 1 , 5 0 7 . 0 0 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 2 0 , 7 4 9 , 5 3 1 . 5 7 0 . 5 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E
建 筑 业 8 , 2 1 3 , 0 7 0 . 4 0 0 . 2 0
F
批 发 和 零 售 业 2 4 , 6 7 7 , 9 1 0 . 4 4 0 . 6 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2 , 5 9 7 , 6 4 9 . 3 0 0 . 0 6
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 9 8 2 , 7 2 4 . 4 0 0 . 0 2
S
综 合 - -
合 计 5 7 , 2 2 0 , 8 8 6 . 1 1 1 . 3 9招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 6 页 共 6 2 页
8 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 1 2 2 宏 图 高 科 1 , 2 5 9 , 3 0 0 2 4 , 4 5 5 , 6 0 6 . 0 0 0 . 6 0
2 0 0 2 4 9 4 华 斯 股 份 3 7 7 , 3 9 0 1 0 , 0 0 0 , 8 3 5 . 0 0 0 . 2 4
3 6 0 0 7 0 2 沱 牌 舍 得 4 3 1 , 0 0 1 9 , 8 6 5 , 6 1 2 . 8 9 0 . 2 4
4 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 2 0 4 , 5 4 5 7 , 6 4 3 , 8 4 6 . 6 5 0 . 1 9
5 6 0 3 5 0 8 思 维 列 控 1 4 , 6 0 5 1 , 1 3 6 , 8 5 3 . 2 0 0 . 0 3
6 6 0 3 9 9 9 读 者 传 媒 1 6 , 7 1 3 9 8 2 , 7 2 4 . 4 0 0 . 0 2
7 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 6 , 5 6 0 9 1 8 , 4 6 5 . 6 0 0 . 0 2
8 3 0 0 4 9 5 美 尚 生 态 6 , 3 7 5 5 6 9 , 2 2 3 . 7 5 0 . 0 1
9 3 0 0 4 9 3 润 欣 科 技 7 , 2 4 8 2 9 9 , 6 3 2 . 3 2 0 . 0 1
1 0 0 0 2 7 8 6 银 宝 山 新 9 , 6 3 0 2 6 3 , 4 7 6 . 8 0 0 . 0 1
1 1 3 0 0 4 9 7 富 祥 股 份 5 , 5 2 3 2 3 7 , 6 5 4 . 6 9 0 . 0 1
1 2 0 0 2 7 8 0 三 夫 户 外 3 , 5 6 6 2 2 2 , 3 0 4 . 4 4 0 . 0 1
1 3 0 0 2 7 8 7 华 源 包 装 1 0 , 0 1 1 1 6 3 , 8 8 0 . 0 7 0 . 0 0
1 4 3 0 0 4 9 4 盛 天 网 络 6 , 2 5 1 1 6 2 , 9 0 1 . 0 6 0 . 0 0
1 5 6 0 3 2 9 9 井 神 股 份 2 3 , 4 9 9 1 2 4 , 7 7 9 . 6 9 0 . 0 0
1 6 3 0 0 4 9 0 华 自 科 技 7 , 1 2 7 9 3 , 2 9 2 . 4 3 0 . 0 0
1 7 0 0 2 7 7 7 久 远 银 海 4 , 2 6 4 7 0 , 3 5 6 . 0 0 0 . 0 0
1 8 3 0 0 4 6 7 迅 游 科 技 1 0 4 9 , 4 4 1 . 1 2 0 . 0 0
8 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
8 .4.1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 8 2 , 5 7 9 , 8 9 7 . 4 9 4 . 2 9
2 0 0 2 2 8 5 世 联 行 7 4 , 1 5 6 , 0 3 7 . 0 9 3 . 8 5
3 6 0 1 2 3 1 环 旭 电 子 6 6 , 8 7 2 , 2 5 7 . 3 0 3 . 4 7
4 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 5 1 , 6 8 7 , 8 4 2 . 1 0 2 . 6 8
5 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 5 1 , 3 6 0 , 2 6 7 . 3 5 2 . 6 7
6 6 0 0 6 5 4 中 安 消 4 2 , 9 3 0 , 7 9 1 . 7 5 2 . 2 3
7 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 3 8 , 9 8 2 , 1 8 4 . 9 9 2 . 0 2
8 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 3 8 , 2 5 2 , 5 5 0 . 1 0 1 . 9 9招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 7 页 共 6 2 页
9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 8 , 0 9 5 , 0 0 6 . 5 0 1 . 9 8
1 0 0 0 2 7 0 7 众 信 旅 游 3 2 , 6 0 1 , 5 1 5 . 1 4 1 . 6 9
1 1 6 0 1 9 6 5 中 国 汽 研 3 2 , 3 6 1 , 9 6 4 . 0 1 1 . 6 8
1 2 3 0 0 1 8 6 大 华 农 3 2 , 0 9 9 , 1 6 9 . 9 8 1 . 6 7
1 3 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 3 1 , 0 1 5 , 5 8 0 . 7 7 1 . 6 1
1 4 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 2 9 , 3 3 5 , 9 6 0 . 0 2 1 . 5 2
1 5 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 2 8 , 0 6 9 , 2 6 5 . 3 2 1 . 4 6
1 6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 7 , 9 1 4 , 3 3 7 . 7 8 1 . 4 5
1 7 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 2 7 , 5 1 1 , 9 8 2 . 0 2 1 . 4 3
1 8 0 0 0 5 2 3 广 州 浪 奇 2 6 , 3 2 3 , 0 0 3 . 3 1 1 . 3 7
1 9 6 0 0 5 5 9 老 白 干 酒 2 6 , 2 0 5 , 9 2 7 . 4 3 1 . 3 6
2 0 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 2 6 , 0 7 3 , 6 1 0 . 7 6 1 . 3 5
注 : 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ;
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 , 本 项 的 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4.2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 2 8 5 世 联 行 1 1 1 , 8 4 8 , 6 2 5 . 6 1 5 . 8 1
2 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 8 1 , 9 8 6 , 2 6 0 . 0 3 4 . 2 6
3 6 0 1 2 3 1 环 旭 电 子 7 8 , 9 7 6 , 3 4 3 . 9 8 4 . 1 0
4 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 7 2 , 4 5 6 , 4 1 7 . 0 8 3 . 7 6
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 6 9 , 9 5 9 , 5 5 8 . 2 9 3 . 6 3
6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 6 9 , 0 1 0 , 5 9 8 . 8 0 3 . 5 8
7 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 6 2 , 1 5 0 , 7 7 6 . 9 2 3 . 2 3
8 0 0 0 5 2 8 柳 工 5 7 , 7 4 3 , 2 4 8 . 2 5 3 . 0 0
9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 5 7 , 5 5 8 , 4 2 1 . 0 3 2 . 9 9
1 0 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 5 3 , 4 3 8 , 2 2 6 . 9 2 2 . 7 7
1 1 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 5 1 , 2 9 5 , 7 8 2 . 3 1 2 . 6 6
1 2 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 5 1 , 2 9 1 , 0 0 5 . 1 6 2 . 6 6
1 3 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 5 0 , 9 8 2 , 3 5 4 . 6 9 2 . 6 5
1 4 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 4 7 , 2 4 1 , 9 5 3 . 9 7 2 . 4 5
1 5 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 3 9 , 4 8 4 , 0 3 7 . 8 2 2 . 0 5
1 6 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 3 6 , 9 4 5 , 5 1 6 . 7 4 1 . 9 2
1 7 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 3 3 , 5 6 5 , 6 3 8 . 6 3 1 . 7 4招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 8 页 共 6 2 页
1 8 6 0 1 9 6 5 中 国 汽 研 3 2 , 6 2 3 , 0 6 5 . 0 7 1 . 6 9
1 9 0 0 0 8 3 1 五 矿 稀 土 3 1 , 8 0 8 , 0 0 9 . 4 0 1 . 6 5
2 0 6 0 0 6 5 4 中 安 消 3 0 , 7 6 0 , 5 6 0 . 0 8 1 . 6 0
注 : 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ;
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 , 本 项 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 , 4 9 0 , 0 4 1 , 3 9 1 . 8 2
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2 , 2 0 8 , 7 6 4 , 5 1 1 . 3 0
注 : 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ,
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ;
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 2 0 0 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 7
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 0 9 , 7 8 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 1
其 中 : 政 策 性 金 融 债 2 0 9 , 7 8 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 1
4 企 业 债 券 7 2 9 , 2 2 5 , 2 9 8 . 3 0 1 7 . 7 6
5 企 业 短 期 融 资 券 1 , 1 4 3 , 4 5 3 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 8 4
6 中 期 票 据 7 8 3 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 0 7
7 可 转 债 9 , 1 9 2 , 1 5 5 . 9 3 0 . 2 2
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 , 0 7 4 , 8 5 4 , 4 5 4 . 2 3 7 4 . 8 8
8 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 5 0 2 0 8 1 5 国 开 0 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 9 , 7 8 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 1
2 1 5 8 0 2 3 3 1 5 大 同 建 投 债 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 5 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 9 页 共 6 2 页
3 0 1 1 5 9 9 8 0 9 1 5 粤 珠 江 S C P 0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 9
4 0 1 9 5 2 7 1 5 国 债 2 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 7
5 0 1 1 5 9 9 7 4 1 1 5 悦 达 S C P 0 0 2 1 , 7 0 0 , 0 0 0 1 7 0 , 5 7 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 5
8 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8 . 1 0 . 1 报 告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
8 . 1 0 . 2 本 基金 投资股指期 货的投资政 策
本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将
主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 并 结 合 股 指
期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及
风 险 特 征 , 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 , 谨 慎 进 行 投 资 , 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。 基 金 管 理 人
将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 。
8 . 1 1 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8 . 1 1 . 1 本 期国 债期货投资 政策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 . 2 报 告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
8 . 1 1 . 3 本 期国 债期货投资 评价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 1 2 投资 组 合报告附注
8 . 1 2 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 不 存 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 , 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流
程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
8 . 1 2 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 9 6 , 7 6 3 . 9 8
2 应 收 证 券 清 算 款 2 2 1 , 0 4 6 , 7 0 5 . 8 7
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 7 , 6 3 1 , 3 6 7 . 9 1
5 应 收 申 购 款 1 2 1 , 6 5 1 . 0 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 5 9 , 3 9 6 , 4 8 8 . 8 3
8 . 1 2 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 1 2 2 宏 图 高 科 2 4 , 4 5 5 , 6 0 6 . 0 0 0 . 6 0 重 大 事 项
2 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 7 , 6 4 3 , 8 4 6 . 6 5 0 . 1 9 自 愿 锁 定
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人
户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
1 4 , 9 7 0 2 6 8 , 2 0 6 . 4 5 9 5 , 1 5 1 , 0 2 4 . 6 4 2 . 3 7 % 3 , 9 1 9 , 8 9 9 , 4 9 5 . 5 7 9 7 . 6 3 %招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 1 页 共 6 2 页
9 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 9 9 , 8 9 9 . 2 2 0 . 0 0 2 5 %
9 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日 ) 基 金 份 额 总 额 4 , 5 6 0 , 0 8 0 , 0 6 9 . 9 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 4 7 9 , 2 8 0 , 6 6 5 . 8 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 6 7 9 , 8 7 2 , 2 5 2 . 6 6
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 2 2 7 , 4 7 6 , 4 7 8 . 2 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) 1 , 0 8 3 , 3 7 4 , 0 7 9 . 9 6
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 0 1 5 , 0 5 0 , 5 2 0 . 2 1
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 1 月 7 日 的 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过 , 同 意 许 小 松 先 生 离 任 公 司 总 经 理 职 务 , 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 长 。 公 司 总 经 理 职 务 由 董 事 长 张 光 华 先 生 代 任 。
2 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 公 告 , 经 招 商 基 金 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 三 次 会 议
审 议 通 过 , 本 基 金 管 理 人 时 任 副 总 经 理 张 国 强 因 工 作 调 动 原 因 辞 任 , 转 而 全 职 担 任 招 商 财 富 副 董
事 长 兼 任 招 商 资 产 ( 香 港 ) 董 事 , 离 任 日 期 为 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 。
3 、 根 据 本 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 2 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第
二 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 聘 任 金 旭 为 公 司 总 经 理 。
4 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 2 页 共 6 2 页
年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 聘 任 欧 志 明 先 生 为 公 司 副 总 经 理 , 不 再 担 任 督 察 长 。 在 新 任 督 察 长
到 任 之 前 , 欧 志 明 先 生 代 理 履 行 公 司 督 察 长 职 务 , 代 理 期 限 至 新 任 督 察 长 正 式 任 职 之 日 止 。
5 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 6 月 2 5 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 王 晓 东 女 士 离 任 公 司 副 总 经 理 , 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公
司 相 关 职 务 。
6 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 9 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 六 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 张 光 华 先 生 离 任 董 事 长 职 务 , 并 由 总 经 理 金 旭 女 士 代 理 履 行 公 司 第
四 届 董 事 会 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 , 代 理 履 行 职 责 的 期 限 至 公 司 新 任 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 )
正 式 任 职 之 日 止 。
7 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 聘 任 钟 文 岳 先 生 为 副 总 经 理 。
8 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 5 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 聘 任 沙 骎 先 生 为 副 总 经 理 。
9 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 7 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 聘 任 潘 西 里 先 生 为 督 察 长 。
1 0 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 公 告 , 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 , 同 意 选 举 李 浩 先 生 为 董 事 长 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 基 金 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化 , 目 前 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 为
本 基 金 提 供 审 计 服 务 4 年 , 本 报 告 期 应 支 付 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 酬
为 人 民 币 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 , 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 , 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 3 页 共 6 2 页
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中 泰 证 券 3 7 3 3 , 8 5 7 , 9 8 2 . 5 6 1 9 . 9 2 % 6 6 8 , 1 0 4 . 3 8 1 9 . 8 9 % -
万 联 证 券 2 4 3 0 , 4 3 0 , 8 2 5 . 5 5 1 1 . 6 8 % 3 9 1 , 8 6 5 . 2 0 1 1 . 6 6 % -
东 北 证 券 2 4 2 6 , 4 3 6 , 0 3 2 . 4 4 1 1 . 5 8 % 3 8 9 , 3 4 3 . 6 5 1 1 . 5 9 % -
华 融 证 券 2 3 9 4 , 9 8 9 , 7 5 5 . 4 4 1 0 . 7 2 % 3 5 9 , 5 9 8 . 8 1 1 0 . 7 0 % -
国 金 证 券 1 2 5 8 , 4 1 5 , 3 9 9 . 0 7 7 . 0 1 % 2 3 5 , 2 6 1 . 4 9 7 . 0 0 % -
华 泰 证 券 3 2 4 1 , 2 5 5 , 1 9 9 . 2 8 6 . 5 5 % 2 2 2 , 0 9 4 . 6 5 6 . 6 1 % 新 增 2 个
交 易 单 元
民 族 证 券 1 2 2 7 , 4 5 3 , 0 6 7 . 3 1 6 . 1 7 % 2 0 8 , 6 6 5 . 0 7 6 . 2 1 % -
华 宝 证 券 1 2 1 0 , 5 8 3 , 2 0 9 . 9 6 5 . 7 2 % 1 9 1 , 7 1 4 . 2 5 5 . 7 1 % -
中 投 证 券 1 2 0 4 , 1 0 9 , 3 9 9 . 6 2 5 . 5 4 % 1 8 5 , 8 2 1 . 0 5 5 . 5 3 % -
西 南 证 券 3 1 8 0 , 4 7 3 , 1 5 0 . 5 6 4 . 9 0 % 1 6 4 , 5 2 9 . 2 0 4 . 9 0 % -
中 银 国 际 1 1 2 5 , 6 9 0 , 4 0 9 . 4 2 3 . 4 1 % 1 1 4 , 4 2 8 . 3 3 3 . 4 1 % -
招 商 证 券 2 1 0 2 , 8 1 9 , 8 5 1 . 4 2 2 . 7 9 % 9 3 , 6 0 6 . 4 2 2 . 7 9 % 新 增 1 个
交 易 单 元
申 万 宏 源 3 9 4 , 8 2 6 , 0 3 0 . 3 7 2 . 5 7 % 8 6 , 3 2 9 . 6 4 2 . 5 7 % -
安 信 证 券 2 3 5 , 4 3 2 , 0 4 1 . 7 5 0 . 9 6 % 3 2 , 2 5 7 . 3 8 0 . 9 6 % -
东 方 证 券 1 1 7 , 2 1 9 , 2 8 7 . 7 4 0 . 4 7 % 1 5 , 6 7 6 . 7 4 0 . 4 7 % -
光 大 证 券 1 4 0 , 4 8 6 . 8 0 0 . 0 0 % 3 7 . 7 0 0 . 0 0 % -
兴 业 证 券 1 1 0 , 3 3 7 . 7 5 0 . 0 0 % 9 . 4 1 0 . 0 0 % -
中 金 公 司 1 1 , 8 3 0 . 4 3 0 . 0 0 % 1 . 7 0 0 . 0 0 % -
广 州 证 券 1 1 , 3 3 2 . 5 5 0 . 0 0 % 1 . 2 1 0 . 0 0 % -
广 发 证 券 2 - - - - 新 增
万 和 证 券 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 3 - - - - -
国 元 证 券 1 - - - - -
高 华 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
民 生 证 券 1 - - - - -招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 4 页 共 6 2 页
华 福 证 券 2 - - - - 新 增
信 达 证 券 1 - - - - -
中 邮 证 券 1 - - - - -
东 海 证 券 2 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
财 富 证 券 1 - - - - -
华 鑫 证 券 1 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - - 新 增
国 都 证 券 1 - - - - -
天 源 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 3 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
中 山 证 券 1 - - - - -
注 : 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 , 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 , 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 , 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中 泰 证 券 5 , 0 0 0 , 4 3 0 . 0 0 0 . 4 6 % 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 4 % - -
万 联 证 券 3 , 5 7 2 , 0 8 0 . 0 0 0 . 3 3 % 7 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 6 9 % - -
东 北 证 券 8 5 , 5 8 2 , 3 2 4 . 0 0 7 . 9 3 % 8 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 2 4 % - -
华 融 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
民 族 证 券 6 4 , 3 0 7 , 3 9 3 . 4 6 5 . 9 6 % 1 , 8 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 5 0 % - -
华 宝 证 券 - - 1 , 3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 2 5 % - -
中 投 证 券 1 7 , 1 2 3 , 4 1 0 . 5 2 1 . 5 9 % 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 2 % - -
西 南 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 5 页 共 6 2 页
招 商 证 券 8 1 6 , 4 0 1 , 7 3 4 . 7 0 7 5 . 6 3 % 5 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 1 % - -
申 万 宏 源 - - - - - -
安 信 证 券 - - 4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 9 2 % - -
东 方 证 券 1 2 , 5 3 1 , 3 4 3 . 4 0 1 . 1 6 % 9 6 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 4 1 % - -
光 大 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 7 4 , 8 8 6 , 4 1 3 . 4 1 6 . 9 4 % - - - -
广 州 证 券 - - 5 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 2 % - -
广 发 证 券 - - - - - -
万 和 证 券 - - - - - -
国 海 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
高 华 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
华 福 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
中 邮 证 券 - - - - - -
东 海 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
财 富 证 券 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
东 莞 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
天 源 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
平 安 证 券 2 2 , 3 6 3 . 0 7 0 . 0 0 % 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 0 % - -
中 山 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 时
间
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制
实 施 后 对 旗 下 基 金 开 放 时 间 进 行 调 整 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 3 1招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 6 页 共 6 2 页
2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
平 安 银 行 基 金 定 投 及 申 购 费 率 优 惠 推 广 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
3
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 公 募 基 金 组 合 、 定 投 产 品 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品
参 加 浙 商 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 3 0
5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 — — “ 2 0 1 6 倾 心 回 馈 ” 基
金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
6
关 于 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 参 加 中 国 邮 储
银 行 个 人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 前 端 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
7
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 代
销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 1 6
8
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代 销
机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 7
9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 2 - 7
1 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品
增 加 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参 加 浙 商 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 1 - 2 7
1 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 积 木 基 金
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 1 - 1 1
1 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 诺 亚 正 行
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 1 - 9
1 3
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 2 4
1 4
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 2 3
1 5
招 商 基 金 关 于 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 参 加 光 大 银 行 银 行 、 平 安 银 行 基 金 定
投 申 购 优 惠 活 动 、 网 上 交 易 系 统 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 2 0
1 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 华 宝 证 券 手 机 、 网 上 委 托 等 非 现 场 交 易
方 式 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 1 9
1 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金
增 加 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 1 6招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 7 页 共 6 2 页
公 告
1 8
关 于 恢 复 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 申 购 、 赎 回 、 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 1 6
1 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基 金
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 - 1 0 - 1 3
2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招 募 说 明 书 ( 二 零 一 五 年 第 二 号 )
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 0
2 1
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 五 年 第 二 号 )
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 0
2 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 入 下 一 保 本 期 过 渡
期 折 算 结 果 及 进 入 下 一 保 本 期 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 2
2 3
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 6
2 4
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 唐 鼎 耀 华 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 4
2 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品
增 加 中 国 邮 储 银 行 为 代 销 机 构 并 参 加 中 国
邮 储 银 行 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 9
2 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 ( 含 定 期 定 额
投 资 及 转 换 转 入 ) 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
2 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 招 商 安 盈
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 参 与 平 安 证 券 有
限 责 任 公 司 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
2 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品
增 加 兴 业 银 行 为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1
2 9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 为 代 销
机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1
3 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金
参 加 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 1
3 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 华 龙 证 券 有 限 责
任 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
3 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 光 大 银 行 、 中 国 民
生 银 行 和 平 安 银 行 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
3 3
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
半 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 6招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 8 页 共 6 2 页
3 4
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
半 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 6
3 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 4
3 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 ( 含 定 期 定 额
投 资 及 转 换 转 入 ) 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
3 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 赎 回 及 转 换 转 出
业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
3 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 申 购 场 外 开 放 式 基
金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 9
3 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 期 到 期 及 转 入 下
一 保 本 期 的 相 关 规 则 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 7
4 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合 同 部 分 条
款 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 4
4 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金
参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 2
4 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 期 到 期 的 第 二 次
提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 2
4 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 ( 含 定 期 定 额
投 资 及 转 换 转 入 ) 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
4 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 期 到 期 的 第 一 次
提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
4 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 “ 微 信 0 元 购 ” 活 动 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
4 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
4 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
4 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 5
4 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
上 海 浦 东 发 展 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3
5 0 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 2 0 1 5 2 4招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 9 页 共 6 2 页
变 更 的 公 告 上 海 证 券 报
5 1
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
第 2 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
5 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 4
5 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 1
5 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金
参 加 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 0
5 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 0
5 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 9
5 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 8
5 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 、 高 管 及 基
金 经 理 投 资 旗 下 基 金 相 关 事 宜 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
5 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
继 续 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 、
手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1
6 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 0
6 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 5
6 2
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银
行 开 通 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1
6 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 0
6 4
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 开 放 式 基 金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 9
6 5
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行 ( 上
海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机 构
及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
6 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 2
6 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 官 网 直 销 平 台 实 施 费 率 优 惠 活 动 延 期
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 2
6 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 5招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 6 0 页 共 6 2 页
司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
6 9
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 2
7 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 8
7 1
关 于 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 1
7 2
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招 募 说 明 书 ( 二 零 一 五 年 第 一 号 )
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 4
7 3
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 五 年 第 一 号 )
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 4
7 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 总 经 理 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2
7 5
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1
7 6
关 于 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 3 1
7 7
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年
年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
7 8
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年
年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
7 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整
交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
8 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 1
8 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与
齐 鲁 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
8 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 9
8 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公
司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 6
8 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 1 2
8 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 7
8 6
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年
第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 2 0
8 7
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺 基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和
转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 6 1 页 共 6 2 页
8 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 5 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安
盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 期 到 期 及 转 入 下 一 保 本 期 的 相 关 规 则 公 告 》 的 相 关 规 定 本 基 金 第
一 个 保 本 期 的 到 期 期 间 自 2 0 1 5 年 8 月 2 0 日 ( 含 ) 起 至 2 0 1 5 年 8 月 2 6 日 止 ( 含 ) , 第 一 个 保 本
期 到 期 期 间 结 束 后 , 第 二 个 保 本 期 开 始 前 , 设 置 过 渡 期 , 过 渡 期 时 间 自 2 0 1 5 年 8 月 2 7 日 ( 含 )
起 至 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 止 ( 含 ) 。 过 渡 期 最 后 一 个 工 作 日 ( 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 ) 收 市 后 进 行 基 金 份
额 折 算 , 折 算 后 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 元 。 基 金 份 额 折 算 日 的 下 一 个 工 作 日 为 第 二 个 保 本 期 的
起 始 日 , 保 本 期 为 三 年 , 第 二 个 保 本 期 自 2 0 1 5 年 9 月 2 1 日 至 2 0 1 8 年 9 月 2 1 日 , 如 保 本 期 到 期
日 为 非 工 作 日 , 则 保 本 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文 件目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ;
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ;
3 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
4 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
5 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
6 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告 》 ;
7 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告 》 ;
8 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告 》 ;
9 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 》 ;
1 0 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 》 ;
1 1 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ;
1 2 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 》 ;
1 3 、 《 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 3 . 2 存放 地 点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 6 2 页 共 6 2 页
地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 3 . 3 查阅 方 式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 , 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 : h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
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2016 年 3 月 26 日