招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告
（ 本 系 列 基 金 由 招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 和 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 组 成 ）
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2 0 1 5
年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 2 0
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 安 泰 债 券
基 金 主 代 码 2 1 7 0 0 3
交 易 代 码 2 1 7 0 0 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 4 1 9 , 4 4 2 , 0 1 9 . 6 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 招 商 安 泰 债 券 A 招 商 安 泰 债 券 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 2 1 7 0 0 3 2 1 7 2 0 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 , 0 7 6 , 2 1 7 , 7 9 2 . 3 7 份 1 , 3 4 3 , 2 2 4 , 2 2 7 . 2 8 份
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 追 求 较 高 水 平 和 稳 定 的 当 期 收 益 ， 保 证 本 金 的 长 期 安 全 。
投 资 策 略 采 用 主 动 的 投 资 管 理 ， 获 得 与 风 险 相 匹 配 的 收 益 率 ， 同 时 保 证 组 合 的 流 动 性 满
足 正 常 的 现 金 流 需 要 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 国 债 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 同 业 存 款 利 率 × 5 ％
风 险 收 益 特 征 相 对 而 言 ， 在 本 系 列 基 金 中 ， 本 基 金 短 期 本 金 安 全 性 高 ， 当 期 收 益 最 好 ， 长 期
资 本 增 值 低 ， 总 体 投 资 风 险 低 。
2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 张 燕
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商
银 行 大 厦
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商
银 行 大 厦
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 5 1 8 0 4 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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法 定 代 表 人 李 浩 李 建 红
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 （ 1 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
（ 2 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普 通 合 伙 ）
中 国 上 海 市 延 安 东 路 2 2 2 号 外 滩 中 心 3 0 楼
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会计数 据和 财务指 标
1 、 招 商 安 泰 债 券 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
本 期 已 实 现 收 益 6 9 , 1 2 9 , 6 1 7 . 3 9 6 7 , 1 1 5 , 0 4 7 . 9 0 7 5 , 8 7 6 , 9 5 1 . 3 2
本 期 利 润 8 6 , 4 1 8 , 9 3 4 . 8 9 1 3 4 , 4 0 3 , 9 7 8 . 4 5 2 3 , 9 1 4 , 6 4 8 . 0 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 8 7 2 0 . 1 6 7 8 0 . 0 1 4 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 7 . 3 8 % 1 4 . 9 1 % 1 . 3 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 7 . 9 7 % 1 6 . 6 6 % - 0 . 1 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 2 6 , 2 4 7 , 0 6 5 . 4 9 3 7 , 4 6 0 , 9 5 9 . 5 1 1 5 , 5 9 9 , 6 9 8 . 4 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 6 0 8 0 . 0 7 6 5 0 . 0 1 8 7
期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 4 9 0 , 1 6 8 , 6 7 7 . 3 2 5 9 4 , 3 4 6 , 6 1 1 . 4 2 8 9 7 , 6 7 8 , 4 9 0 . 1 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 9 9 4 1 . 2 1 4 3 1 . 0 7 3 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 2 6 . 0 4 % 1 0 9 . 3 5 % 7 9 . 4 6 %招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 、 招 商 安 泰 债 券 B
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
本 期 已 实 现 收 益 5 3 , 7 8 5 , 9 9 9 . 3 6 6 5 , 0 2 8 , 6 5 7 . 9 0 2 9 , 7 4 8 , 1 9 4 . 2 0
本 期 利 润 7 3 , 0 5 1 , 7 0 2 . 5 6 1 5 8 , 0 2 6 , 8 2 4 . 2 8 - 3 1 , 3 5 0 , 6 9 0 . 8 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 9 4 1 0 . 1 5 5 8 - 0 . 0 3 2 5
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 7 . 7 8 % 1 3 . 5 9 % - 2 . 8 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 7 . 5 5 % 1 6 . 2 0 % - 0 . 5 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 7 8 , 7 1 4 , 7 1 2 . 0 0 3 6 , 0 7 1 , 2 4 6 . 6 7 1 2 , 1 2 7 , 3 1 7 . 3 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 5 8 6 0 . 0 7 6 8 0 . 0 1 3 2
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 6 4 8 , 8 8 9 , 6 3 6 . 4 5 5 8 4 , 6 4 9 , 7 7 8 . 9 7 1 , 0 0 9 , 5 9 9 , 5 1 2 . 4 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 2 7 6 1 . 2 4 5 0 1 . 0 9 6 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 1 7 . 0 1 % 1 0 1 . 7 8 % 7 3 . 6 5 %
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年 2 0 1 2 年
本 期 已 实 现 收 益 6 7 , 1 1 5 , 0 4 7 . 9 0 7 5 , 8 7 6 , 9 5 1 . 3 2 1 5 9 , 3 8 5 , 8 8 7 . 1 9
本 期 利 润 1 3 4 , 4 0 3 , 9 7 8 . 4 5 2 3 , 9 1 4 , 6 4 8 . 0 8 1 0 9 , 8 2 4 , 7 8 5 . 8 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 6 7 8 0 . 0 1 4 7 0 . 0 4 6 2
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 4 . 9 1 % 1 . 3 0 % 4 . 0 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 6 . 6 6 % - 0 . 1 5 % 4 . 5 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 3 7 , 4 6 0 , 9 5 9 . 5 1 1 5 , 5 9 9 , 6 9 8 . 4 3 2 1 , 1 5 2 , 3 3 3 . 7 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 7 6 5 0 . 0 1 8 7 0 . 0 1 3 1
期 末 基 金 资 产 净 值 5 9 4 , 3 4 6 , 6 1 1 . 4 2 8 9 7 , 6 7 8 , 4 9 0 . 1 9 1 , 7 8 8 , 5 8 7 , 6 8 5 . 2 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 1 4 3 1 . 0 7 3 6 1 . 1 0 9 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 0 9 . 3 5 % 7 9 . 4 6 % 7 9 . 7 2 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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招 商 安 泰 债 券 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 3 4 % 0 . 0 6 % 2 . 6 9 % 0 . 1 2 % - 0 . 3 5 % - 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 4 . 6 8 % 0 . 0 6 % 1 . 5 1 % 0 . 2 0 % 3 . 1 7 % - 0 . 1 4 %
过 去 一 年 7 . 9 7 % 0 . 1 2 % 4 . 0 0 % 0 . 1 6 % 3 . 9 7 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 年 2 5 . 7 7 % 0 . 1 6 % 1 0 . 9 9 % 0 . 1 3 % 1 4 . 7 8 % 0 . 0 3 %
过 去 五 年 3 9 . 0 5 % 0 . 1 5 % 1 9 . 2 7 % 0 . 1 1 % 1 9 . 7 8 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 2 6 . 0 4 % 0 . 1 8 % 4 7 . 3 2 % 0 . 1 2 % 7 8 . 7 2 % 0 . 0 6 %
招 商 安 泰 债 券 B
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 2 3 % 0 . 0 6 % 2 . 6 9 % 0 . 1 2 % - 0 . 4 6 % - 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 4 . 4 5 % 0 . 0 6 % 1 . 5 1 % 0 . 2 0 % 2 . 9 4 % - 0 . 1 4 %
过 去 一 年 7 . 5 5 % 0 . 1 2 % 4 . 0 0 % 0 . 1 6 % 3 . 5 5 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 年 2 4 . 2 3 % 0 . 1 6 % 1 0 . 9 9 % 0 . 1 3 % 1 3 . 2 4 % 0 . 0 3 %
过 去 五 年 3 6 . 3 0 % 0 . 1 5 % 1 9 . 2 7 % 0 . 1 1 % 1 7 . 0 3 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 1 7 . 0 1 % 0 . 1 8 % 4 7 . 3 2 % 0 . 1 2 % 6 9 . 6 9 % 0 . 0 6 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ＝ 中 证 国 债 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 同 业 存 款 利 率 * 5 % ， 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交
易 日 实 现 再 平 衡 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 8 页 共 5 7 页
3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 9 页 共 5 7 页
注 ： 1 、 招 商 安 泰 债 券 的 债 券 投 资 比 例 范 围 为 不 低 于 8 5 ％ ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
大 于 等 于 5 % 。 根 据 本 系 列 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 设 立 后 ， 投 资 建 仓 期 为 三 个 月 ， 特 殊 情 况 下 不 超
过 六 个 月 。 本 基 金 于 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日 成 立 ， 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 ；
2 、 招 商 安 泰 债 券 基 金 从 2 0 0 6 年 4 月 1 2 日 起 费 率 结 构 进 行 调 整 ， 在 原 申 购 赎 回 费 收 费 方 式 基
础 上 新 增 销 售 服 务 费 收 费 方 式 ： 保 留 原 申 购 、 赎 回 费 收 费 方 式 ， 选 择 缴 纳 申 购 赎 回 费 而 不 缴 纳 销
售 服 务 费 的 基 金 份 额 为 A 类 基 金 份 额 。 2 0 0 6 年 4 月 1 1 日 登 记 在 册 的 本 基 金 基 金 份 额 自 动 归 为 A
类 基 金 份 额 ； 增 加 销 售 服 务 费 收 费 方 式 ， 选 择 缴 纳 销 售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 赎 回 费 的 基 金 份 额 为
B 类 基 金 份 额 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 0 页 共 5 7 页
3 . 2 . 3 过去五 年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 1 页 共 5 7 页
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 A
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式 发 放
总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 1 . 0 5 0 0 4 3 , 9 7 9 , 0 6 3 . 7 4 1 5 , 5 3 6 , 8 0 9 . 3 8 5 9 , 5 1 5 , 8 7 3 . 1 2
2 0 1 4 0 . 3 5 0 0 2 2 , 0 0 9 , 5 9 8 . 9 4 5 , 0 6 2 , 2 9 1 . 0 2 2 7 , 0 7 1 , 8 8 9 . 9 6
2 0 1 3 0 . 3 5 0 0 4 5 , 6 7 6 , 2 4 8 . 3 5 1 0 , 5 6 1 , 0 4 1 . 8 3 5 6 , 2 3 7 , 2 9 0 . 1 8
合 计 1 . 7 5 0 0 1 1 1 , 6 6 4 , 9 1 1 . 0 3 3 1 , 1 6 0 , 1 4 2 . 2 3 1 4 2 , 8 2 5 , 0 5 3 . 2 6
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 B
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式 发 放
总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 1 . 0 5 0 0 4 0 , 6 6 9 , 3 3 3 . 6 8 3 , 4 2 2 , 1 8 7 . 6 2 4 4 , 0 9 1 , 5 2 1 . 3 0
2 0 1 4 0 . 2 7 0 0 3 1 , 1 9 6 , 2 7 0 . 9 6 1 , 2 1 6 , 6 9 8 . 6 9 3 2 , 4 1 2 , 9 6 9 . 6 5
2 0 1 3 0 . 3 5 0 0 2 5 , 6 6 4 , 5 5 0 . 5 7 5 , 1 4 3 , 9 2 3 . 6 7 3 0 , 8 0 8 , 4 7 4 . 2 4
合 计 1 . 6 7 0 0 9 7 , 5 3 0 , 1 5 5 . 2 1 9 , 7 8 2 , 8 0 9 . 9 8 1 0 7 , 3 1 2 , 9 6 5 . 1 9招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 6 3 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日
招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日
期
离 任 日 期招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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康 晶
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 5 年 8
月 5 日
- 5
康 晶 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 2 0 0 9 年 加
入 魏 斯 曼 资 本 公 司 交 易 部 ， 任 交
易 员 ； 2 0 1 1 年 1 月 加 入 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 债 券 资 本 市 场 部 ，
任 研 究 员 ； 2 0 1 2 年 3 月 加 入 招 商
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资
部 ， 曾 任 研 究 员 ， 现 任 招 商 安 本
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
安 泰 债 券 证 券 投 资 基 金 及 招 商 境
远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
张 婷
离 任 本
基 金 基
金 经 理
职 务
2 0 1 0 年 2
月 1 2 日
2 0 1 5 年 8
月 5 日
1 0
张 婷 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 管 理 学 硕
士 。 曾 任 职 于 中 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 以 及 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债 券 交 易 、 研 究 以 及
投 资 管 理 相 关 工 作 ， 2 0 0 9 年 加 入
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固
定 收 益 投 资 部 助 理 基 金 经 理 、 副
总 监 ， 招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 安 本 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 泰 债 券 证
券 投 资 基 金 及 招 商 双 债 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 基 金 经
理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 安
泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基
金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符
合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度和控 制方法
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1 年 修 订 ） 的 规
定 ， 制 定 了 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 对 投 资 决 策 的 内 部 控 制 、 交 易 执 行 的 内
部 控 制 、 公 平 交 易 实 施 情 况 的 监 控 与 检 查 稽 核 、 异 常 交 易 的 监 控 等 进 行 了 规 定 。 为 保 证 各 投 资 组
合 在 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ， 公 司 合 理 设 置 了 各 类 资 产 管 理 业
务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构 ， 建 立 了 科 学 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节
的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 通 过 对 投 资 交
易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
4 . 3 . 2 公平交 易制度的执 行情况
公 司 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。
公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、 维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全
的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权
限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程
序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平
的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令 ， 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下 ， 本 着
持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 。
报 告 期 内 ， 公 司 按 照 法 规 要 求 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ） 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 的 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 相 关 基 金 经 理 也 对 分 析 中
发 现 的 溢 价 率 超 过 正 常 范 围 的 情 况 进 行 了 合 理 性 解 释 。 根 据 分 析 结 果 ， 公 司 旗 下 组 合 的 同 向 交 易
情 况 基 本 正 常 ， 没 有 发 现 有 明 显 异 常 并 且 无 合 理 理 由 的 同 向 交 易 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 ， 本 公 司
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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成 交 量 的 5 % 的 情 形 。 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
（ 1 ） 宏 观 经 济 分 析 ：
2 0 1 5 年 经 济 延 续 下 行 趋 势 ， 经 济 结 构 调 整 取 得 一 定 进 展 ， 投 资 和 第 二 产 业 所 占 比 重 继 续 下 降 ，
消 费 和 第 三 产 业 占 比 有 所 上 升 。 投 资 领 域 房 地 产 、 基 建 、 制 造 业 投 资 增 速 均 持 续 放 缓 ， 拖 累 工 业
品 价 格 ， 并 带 来 一 定 程 度 的 P P I 通 缩 压 力 。 房 地 产 领 域 销 售 增 速 回 暖 ， 但 投 资 增 速 仍 在 继 续 下 行 ，
全 年 以 去 库 存 为 主 但 过 程 并 未 结 束 。 基 建 投 资 增 速 有 所 下 滑 ， 但 整 体 仍 保 持 高 位 ， 对 稳 增 长 起 到
了 必 要 的 支 持 作 用 。
C P I 全 年 低 位 震 荡 ， P P I 持 续 下 行 并 保 持 在 通 缩 区 间 。 受 生 猪 存 栏 量 处 于 历 史 低 位 影 响 ， 猪 肉
价 格 1 - 8 月 出 现 了 持 续 性 上 涨 ， 且 经 过 短 期 回 调 后 ， 1 2 月 份 继 续 高 位 震 荡 。 非 食 品 分 项 受 经 济 下
行 对 收 入 的 负 面 影 响 ， 涨 幅 没 有 超 出 季 节 性 因 素 。
2 0 1 5 年 的 货 币 政 策 全 年 以 宽 松 为 主 。 8 月 份 央 行 启 动 汇 率 市 场 化 定 价 机 制 改 革 ， 通 过 降 准 等
手 段 保 持 了 资 金 面 的 流 动 性 ， 并 通 过 多 种 政 策 工 具 的 组 合 运 用 ， 发 挥 了 维 稳 资 金 面 、 降 低 融 资 成
本 和 经 济 结 构 调 整 多 重 作 用 。
（ 2 ） 债 券 市 场 回 顾 ：
2 0 1 5 年 的 债 券 市 场 延 续 了 2 0 1 4 年 的 牛 市 行 情 ， 上 半 年 在 货 币 政 策 宽 松 背 景 下 短 端 利 率 快 速
下 行 ， 长 端 利 率 下 行 幅 度 有 限 ； 6 月 份 以 后 ， 经 济 下 行 幅 度 加 快 ， 股 市 资 金 回 流 ， 大 量 资 金 充 斥
债 券 市 场 ， 长 端 利 率 下 行 快 于 短 端 ， 信 用 品 种 跟 随 利 率 品 种 下 行 ， 一 度 造 成 短 期 资 产 荒 的 格 局 。
全 年 来 看 ， 经 济 下 行 、 货 币 宽 松 、 股 市 资 金 回 流 是 影 响 债 市 走 牛 的 重 要 驱 动 因 素 。
（ 3 ） 基 金 操 作 回 顾 ：
回 顾 2 0 1 5 年 的 基 金 操 作 ， 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定 ， 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规
范 运 作 。 在 债 券 投 资 上 ， 本 基 金 在 四 季 度 适 度 降 低 组 合 杠 杆 ， 维 持 久 期 稳 定 ， 并 持 续 保 持 较 低 的
转 债 配 置 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 招 商 安 泰 债 券 A 份 额 净 值 为 1 . 1 9 9 4 元 ， 招 商 安 泰 债 券 B 份 额 净 值 为 1 . 2 2 7 6
元 ， 招 商 安 泰 债 券 A 份 额 净 值 增 长 率 为 7 . 9 7 % ， 招 商 安 泰 债 券 B 份 额 净 值 增 长 率 为 7 . 5 5 % ， 同 期 业
绩 基 准 增 长 率 为 4 . 0 0 % ， 基 金 业 绩 分 别 高 于 同 期 比 较 基 准 3 . 9 7 % 和 3 . 5 5 % 。 主 要 原 因 是 本 基 金 根 据
市 场 变 化 ， 维 持 了 组 合 适 度 的 杠 杆 水 平 ， 增 加 利 率 债 配 置 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展 望 2 0 1 6 年 的 债 券 市 场 ， 经 济 仍 有 下 行 压 力 ， 通 货 膨 胀 压 力 不 大 ， 基 本 面 对 债 券 市 场 仍 有 支
撑 。 配 合 供 给 侧 改 革 的 基 调 ， 去 库 存 、 去 产 能 将 成 为 实 体 企 业 需 要 解 决 的 首 要 问 题 ， 这 一 过 程 预
期 仍 将 伴 随 中 性 偏 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 。 从 高 层 表 态 来 看 ， 短 期 内 央 行 对 总 量 流 动
性 的 增 长 大 概 率 还 会 保 持 警 惕 ， 降 准 等 重 量 级 的 数 量 放 松 手 段 会 斟 酌 使 用 ， 预 计 债 券 收 益 率 将 呈
现 震 荡 走 势 ， 后 续 需 关 注 人 民 币 兑 美 元 汇 率 贬 值 压 力 及 经 济 基 本 面 变 化 对 央 行 货 币 政 策 节 奏 的 影
响 。
4 . 6 管理人 内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 合 法 经 营 和 保 障 基 金 持 有 人 利 益 的 原 则 ，
经 营 管 理 和 业 务 运 作 稳 健 、 合 规 ， 基 金 的 投 资 、 交 易 、 后 台 等 运 作 规 范 有 序 。 本 报 告 期 内 ， 基 金
管 理 人 的 风 险 管 理 及 合 规 控 制 部 门 依 据 独 立 、 客 观 、 公 正 的 原 则 ， 主 要 从 以 下 几 个 方 面 进 一 步 加
强 了 公 司 内 部 控 制 和 基 金 投 资 风 险 管 理 工 作 ：
1 、 公 司 实 施 了 员 工 全 面 培 训 和 形 式 多 样 的 专 题 培 训 ， 包 括 每 日 推 送 监 管 动 态 和 风 险 案 例 ， 持
续 整 理 风 险 点 录 入 系 统 定 期 推 送 ， 定 期 或 不 定 期 组 织 法 规 考 试 ， 风 险 管 理 委 员 会 对 中 层 以 上 管 理
人 员 的 定 期 现 场 培 训 ， 不 定 期 开 展 各 类 合 规 主 题 培 训 等 ， 丰 富 培 训 形 式 ， 不 断 提 升 员 工 合 规 与 风
控 意 识 ；
2 、 公 司 合 规 风 控 部 门 通 过 事 中 合 规 控 制 系 统 、 事 后 投 资 风 险 管 理 系 统 、 风 险 管 理 模 型 等 对 基
金 投 资 合 规 情 况 及 风 险 情 况 进 行 严 格 的 内 部 监 控 和 管 理 ；
3 、 公 司 合 规 部 门 重 点 加 强 了 对 各 类 创 新 业 务 的 合 规 控 制 ， 在 新 业 务 筹 备 阶 段 ， 通 过 加 入 公 司
各 类 创 新 业 务 筹 备 小 组 、 参 与 相 关 会 议 等 方 式 ， 主 动 介 入 各 类 创 新 业 务 筹 备 工 作 ， 提 前 搜 集 、 学
习 新 业 务 相 关 法 规 规 定 ， 并 提 供 合 规 咨 询 等 业 务 支 持 ；
4 、 定 期 稽 核 方 面 ， 除 了 每 季 度 会 对 各 业 务 领 域 进 行 一 次 全 面 的 稽 核 ， 并 向 监 管 部 门 提 交 季 度
监 察 稽 核 报 告 之 外 ， 公 司 合 规 部 门 还 根 据 监 察 稽 核 计 划 ， 对 公 司 的 关 键 业 务 部 门 及 业 务 流 程 进 行
了 专 项 稽 核 和 检 查 ；
5 、 根 据 法 律 法 规 的 更 新 及 业 务 的 发 展 变 化 情 况 ， 对 公 司 各 业 务 部 门 的 内 部 控 制 制 度 提 出 修 改
意 见 和 建 议 ， 并 关 注 内 部 控 制 制 度 的 健 全 性 和 有 效 性 ， 进 一 步 完 善 了 公 司 内 控 制 度 体 系 ， 更 好 的
防 范 法 律 风 险 和 合 规 风 险 。
整 体 而 言 ， 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 有 关 规 定 以 及
公 司 相 关 制 度 的 规 定 。 本 基 金 的 投 资 目 标 、 投 资 决 策 依 据 和 投 资 管 理 程 序 均 符 合 相 关 基 金 合 同 和
招 募 说 明 书 的 约 定 ， 未 出 现 重 大 异 常 交 易 的 现 象 ， 未 出 现 利 益 输 送 、 内 幕 交 易 及 其 他 有 损 基 金 投招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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资 者 利 益 的 行 为 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 若 有 曾 经 因 为 市 场 波 动 、 申 购 赎 回 等 原 因 出 现 了 相 关 投 资 比
例 限 制 的 被 动 突 破 的 情 形 ， 均 在 法 规 规 定 的 时 间 内 完 成 了 调 整 ， 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定
和 要 求 。 本 基 金 也 从 未 出 现 过 权 证 未 行 权 、 可 转 债 未 及 时 卖 出 或 转 股 等 有 损 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 投 资 失 误 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 规 范
经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 招 商 安 泰 债 券 A招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 9 页 共 5 7 页
根 据 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 最 新 的 招 募 说 明 书 约 定 “ 基 金 每 次 收
益 分 配 比 例 不 低 于 当 期 已 实 现 净 收 益 的 5 0 % ” 。
本 基 金 以 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 4 年 第 三 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 4
年 1 2 月 1 6 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 3 0 , 0 8 1 , 5 8 5 . 3 3 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 1 5 , 0 4 0 , 7 9 2 . 6 7 元 。
利 润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 1 月 5 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 3 0 0 元 ， 分 红 金 额 为 1 4 , 6 8 4 , 5 3 4 . 9 9
元 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 以 2 0 1 5 年 3 月 1 3 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 5 年 第 一 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 5 年
3 月 1 3 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 5 5 , 5 6 4 , 7 7 2 . 8 3 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 2 7 , 7 8 2 , 3 8 6 . 4 2 元 。 利
润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 4 月 1 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 4 0 0 元 ， 分 红 金 额 为 2 1 , 9 9 4 , 8 9 3 . 2 9 元 ，
符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 以 2 0 1 5 年 6 月 1 2 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 5 年 第 二 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 5 年
6 月 1 2 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 4 3 , 1 1 7 , 5 2 6 . 1 1 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 2 1 , 5 5 8 , 7 6 3 . 0 6 元 。 利
润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 7 月 1 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 3 5 0 元 ， 分 红 金 额 为 2 2 , 8 3 6 , 4 4 4 . 8 4 元 ，
符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以
分 配 。
2 、 招 商 安 泰 债 券 B
根 据 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 最 新 的 招 募 说 明 书 约 定 “ 基 金 每 次 收
益 分 配 比 例 不 低 于 当 期 已 实 现 净 收 益 的 5 0 % ” 。
本 基 金 以 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 4 年 第 三 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 4
年 1 2 月 1 6 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 2 7 , 5 7 3 , 9 1 1 . 3 0 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 1 3 , 7 8 6 , 9 5 5 . 6 5 元 。
利 润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 1 月 5 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 3 0 0 元 ， 分 红 金 额 为 1 4 , 1 0 2 , 1 1 2 . 4 4
元 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 以 2 0 1 5 年 3 月 1 3 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 5 年 第 一 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 5 年
3 月 1 3 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 4 3 , 1 5 5 , 6 1 2 . 0 0 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 2 1 , 5 7 7 , 8 0 6 . 0 0 元 。 利
润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 4 月 1 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 4 0 0 元 ， 分 红 金 额 为 1 7 , 0 9 9 , 1 1 7 . 9 6 元 ，
符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 以 2 0 1 5 年 6 月 1 2 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 5 年 第 二 次 利 润 分 配 。 截 至 2 0 1 5 年
6 月 1 2 日 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 2 6 , 1 1 3 , 0 4 6 . 1 8 元 ， 最 低 应 分 配 金 额 为 1 3 , 0 5 6 , 5 2 3 . 0 9 元 。 利
润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 7 月 1 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 0 3 5 0 元 ， 分 红 金 额 为 1 2 , 8 9 0 , 2 9 0 . 9 0 元 ，招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以
分 配 。
4 . 9 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托 管 人 声 明 ， 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定
进 行 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
本 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 全 体 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 招 商 安
泰 债 券 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ，招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 0 1 5 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报
表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 招 商 安 泰 债 券 的 基 金 管 理 人 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ： ( 1 ) 按 照 企 业 会
计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操
作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； ( 2 ) 设 计 、
执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或
错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 招 商 安 泰 债 券 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 招 商 安 泰 债 券 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 陶 坚 吴 凌 志
会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海
审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5
结 算 备 付 金 1 0 , 8 6 7 , 2 5 2 . 4 6 9 , 7 9 9 , 7 3 3 . 0 7
存 出 保 证 金 3 1 , 9 4 1 . 1 8 2 2 4 , 7 1 4 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 2 9 2 , 0 1 9 , 9 0 1 . 5 9 2 9 9 , 8 9 7 . 5 5
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 9 3 , 4 0 4 , 4 2 9 . 7 0 4 8 , 4 3 3 , 1 9 7 . 7 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 7 , 9 1 5 , 0 9 7 . 5 1 2 , 3 6 6 , 2 5 5 . 0 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 , 3 3 7 , 8 4 0 , 3 7 7 . 8 7 1 , 7 2 2 , 4 4 3 , 2 9 1 . 3 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 3 6 , 6 9 9 , 5 3 8 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 8 9 9 , 3 9 2 . 2 6 2 , 5 4 2 , 2 7 9 . 6 7
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 8 6 8 , 8 1 5 . 7 7 6 9 0 , 2 4 7 . 6 2
应 付 托 管 费 5 6 0 , 6 4 4 . 7 6 2 0 7 , 0 7 4 . 3 1
应 付 销 售 服 务 费 3 4 4 , 1 9 2 . 1 6 1 5 4 , 4 8 3 . 9 5
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 8 , 4 7 5 . 5 8 1 2 , 9 6 9 . 5 9
应 交 税 费 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7
应 付 利 息 - 1 3 4 , 7 6 4 . 2 6
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 9 8 , 7 8 2 , 0 6 4 . 1 0 5 4 3 , 4 4 6 , 9 0 0 . 9 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 3 , 4 1 9 , 4 4 2 , 0 1 9 . 6 5 9 5 9 , 0 7 7 , 7 0 5 . 2 5
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 7 1 9 , 6 1 6 , 2 9 4 . 1 2 2 1 9 , 9 1 8 , 6 8 5 . 1 4
所 有 者 权 益 合 计 4 , 1 3 9 , 0 5 8 , 3 1 3 . 7 7 1 , 1 7 8 , 9 9 6 , 3 9 0 . 3 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 3 3 7 , 8 4 0 , 3 7 7 . 8 7 1 , 7 2 2 , 4 4 3 , 2 9 1 . 3 6招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 招 商 安 泰 债 券 A 份 额 净 值 1 . 1 9 9 4 元 ， 基 金 份 额 总 额
2 , 0 7 6 , 2 1 7 , 7 9 2 . 3 7 份 ； 招 商 安 泰 债 券 B 份 额 净 值 1 . 2 2 7 6 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 , 3 4 3 , 2 2 4 , 2 2 7 . 2 8 份 ；
总 份 额 合 计 3 , 4 1 9 , 4 4 2 , 0 1 9 . 6 5 份 。
7 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 8 9 , 3 7 0 , 0 9 3 . 7 2 3 3 3 , 4 4 9 , 2 3 7 . 8 5
1 . 利 息 收 入 1 1 4 , 3 0 6 , 0 5 9 . 8 5 1 2 9 , 1 2 6 , 4 2 0 . 0 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 7 6 8 , 8 0 3 . 9 2 6 1 2 , 5 3 3 . 8 2
债 券 利 息 收 入 1 1 3 , 2 7 3 , 6 6 6 . 4 8 1 2 8 , 2 9 8 , 8 8 7 . 6 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 6 3 , 5 8 9 . 4 5 2 1 4 , 9 9 8 . 5 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 3 7 , 3 7 3 , 5 3 7 . 7 8 4 3 , 3 5 2 , 4 2 3 . 2 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 3 7 , 3 7 3 , 5 3 7 . 7 8 4 3 , 3 5 2 , 4 2 3 . 2 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 7 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 3 6 , 5 5 5 , 0 2 0 . 7 0 1 6 0 , 2 8 7 , 0 9 6 . 9 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 9 1 , 1 3 5 , 4 7 5 . 3 9 6 8 3 , 2 9 7 . 6 6
减 ： 二 、 费 用 2 9 , 8 9 9 , 4 5 6 . 2 7 4 1 , 0 1 8 , 4 3 5 . 1 2
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 2 , 6 5 7 , 0 3 9 . 7 1 1 2 , 3 6 8 , 9 3 9 . 2 1
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 , 7 9 7 , 1 1 1 . 9 8 3 , 7 1 0 , 6 8 1 . 7 2
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2 , 8 5 0 , 8 8 9 . 7 3 3 , 4 7 7 , 5 7 4 . 3 1
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 3 8 , 6 4 6 . 2 3 4 6 , 3 8 9 . 0 4
5 ． 利 息 支 出 1 0 , 3 5 1 , 2 4 8 . 9 1 2 1 , 2 1 8 , 1 2 5 . 7 3
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 0 , 3 5 1 , 2 4 8 . 9 1 2 1 , 2 1 8 , 1 2 5 . 7 3
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 1 2 0 4 , 5 1 9 . 7 1 1 9 6 , 7 2 5 . 1 1
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 1 5 9 , 4 7 0 , 6 3 7 . 4 5 2 9 2 , 4 3 0 , 8 0 2 . 7 3招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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号 填 列 ）
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 5 9 , 4 7 0 , 6 3 7 . 4 5 2 9 2 , 4 3 0 , 8 0 2 . 7 3
7 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 5 9 , 0 7 7 , 7 0 5 . 2 5 2 1 9 , 9 1 8 , 6 8 5 . 1 4 1 , 1 7 8 , 9 9 6 , 3 9 0 . 3 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 5 9 , 4 7 0 , 6 3 7 . 4 5 1 5 9 , 4 7 0 , 6 3 7 . 4 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
2 , 4 6 0 , 3 6 4 , 3 1 4 . 4 0 4 4 3 , 8 3 4 , 3 6 5 . 9 5 2 , 9 0 4 , 1 9 8 , 6 8 0 . 3 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 , 0 4 6 , 6 3 2 , 1 3 2 . 2 7 1 , 5 5 0 , 0 6 7 , 9 0 6 . 4 7 9 , 5 9 6 , 7 0 0 , 0 3 8 . 7 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 5 8 6 , 2 6 7 , 8 1 7 . 8 7 - 1 , 1 0 6 , 2 3 3 , 5 4 0 . 5 2 - 6 , 6 9 2 , 5 0 1 , 3 5 8 . 3 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 1 0 3 , 6 0 7 , 3 9 4 . 4 2 - 1 0 3 , 6 0 7 , 3 9 4 . 4 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 4 1 9 , 4 4 2 , 0 1 9 . 6 5 7 1 9 , 6 1 6 , 2 9 4 . 1 2 4 , 1 3 9 , 0 5 8 , 3 1 3 . 7 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 7 5 6 , 7 0 1 , 5 2 9 . 4 3 1 5 0 , 5 7 6 , 4 7 3 . 2 2 1 , 9 0 7 , 2 7 8 , 0 0 2 . 6 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 9 2 , 4 3 0 , 8 0 2 . 7 3 2 9 2 , 4 3 0 , 8 0 2 . 7 3招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 5 页 共 5 7 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 7 9 7 , 6 2 3 , 8 2 4 . 1 8 - 1 6 3 , 6 0 3 , 7 3 1 . 2 0 - 9 6 1 , 2 2 7 , 5 5 5 . 3 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 2 4 7 , 4 8 8 , 0 3 2 . 1 9 5 8 1 , 0 1 9 , 8 7 4 . 2 0 4 , 8 2 8 , 5 0 7 , 9 0 6 . 3 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 0 4 5 , 1 1 1 , 8 5 6 . 3 7 - 7 4 4 , 6 2 3 , 6 0 5 . 4 0 - 5 , 7 8 9 , 7 3 5 , 4 6 1 . 7 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 5 9 , 4 8 4 , 8 5 9 . 6 1 - 5 9 , 4 8 4 , 8 5 9 . 6 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 5 9 , 0 7 7 , 7 0 5 . 2 5 2 1 9 , 9 1 8 , 6 8 5 . 1 4 1 , 1 7 8 , 9 9 6 , 3 9 0 . 3 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关
法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 3 5 号
文 批 准 公 开 发 行 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
2 , 5 8 6 , 5 7 4 , 5 4 6 . 6 7 份 ， 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报 ( 验 ) 字 ( 0 3 )
第 0 2 4 号 验 资 报 告 。 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日 正 式 生 效 。
本 基 金 因 自 2 0 0 7 年 7 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以
下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) ， 于 2 0 0 7 年 9 月 2 8 日 公 告 了 修 改 后 的 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 “ 修 改 后 的
基 金 合 同 ” ) 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公
司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” ) 。
经 中 国 证 监 会 基 金 监 管 部 基 金 部 函 [ 2 0 0 6 ] 5 9 号 《 关 于 招 商 基 金 管 理 公 司 修 改 债 券 基 金 费 率 结
构 事 宜 的 复 函 》 同 意 ， 根 据 2 0 0 6 年 4 月 4 日 发 布 的 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 招 商 安 泰 债 券 基
金 新 增 收 费 方 式 的 公 告 》 ， 从 2 0 0 6 年 4 月 1 2 日 起 ， 本 基 金 增 设 B 级 基 金 份 额 ( 以 下 简 称 “ 招 商 安
泰 债 券 B ” ) ， 招 商 安 泰 债 券 B 是 指 缴 纳 销 售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 费 与 赎 回 费 的 本 基 金 基 金 份 额 。
于 2 0 0 6 年 4 月 1 1 日 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 自 动 归 为 本 基 金 A 级 基 金 份 额 ( 以 下 简 称 “ 招 商 安 泰 债
券 A ” ) ， 招 商 安 泰 债 券 A 是 指 缴 纳 申 购 费 与 赎 回 费 而 不 缴 纳 销 售 服 务 费 的 本 基 金 基 金 份 额 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 最 新 适 用 的 基 金 合 同 及 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 主 要 投 资 于 国 债 、 金 融 债 、 公 司
债 与 可 转 换 债 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 投 资 品 种 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 债 券 投 资 比 例 范 围 为
不 低 于 8 5 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 的 比 率 ≥ 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比
较 基 准 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 起 ， 由 “ 9 5 % × 中 信 标 普 国 债 指 数 + 5 % × 同 业 存 款 利 率 ” 变 更 为 “ 9 5 % ×
中 证 国 债 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 业 存 款 利 率 ” 。
7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露
方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
7 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账本 位币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融资 产和金融负 债的分类
1 ） 金 融 资 产 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划 分 为 可 供 出
售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列
示 外 ， 其 他 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融
资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或
可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 ） 金 融 负 债 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为 以 公 允 价 值 计
量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。
其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债
表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入
当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日
止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认
金 额 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ，
贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全
部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的
新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体
具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得
的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资
产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
1 ) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可
转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 确 定 公 允 价 值 。
2 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无
市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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3 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变
化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 参 考
类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
4 ) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍
认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公 允 价 值 。 估 值
技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的
其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最
大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融资 产和金融负 债的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同
时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相
互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ，
不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收
基 金 的 变 动 分 别 于 上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损益平 准金
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项
中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据 交 易 申 请 日 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净
值 的 比 例 ， 损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认
日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入/ ( 损失 ) 的确认 和计量
- 利 息 收 入
存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。
除 贴 息 债 外 的 债 券 利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除
适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 。 贴 息 债 视
同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 逐 日
确 认 债 券 利 息 收 入 。
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 在 持 有 期 内 ， 按 资 产 支 持 证 券 的 票 面 价 值 和 预 计 收 益 率 计 算 的 利 息 逐招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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日 确 认 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 。 在 收 到 资 产 支 持 证 券 支 付 的 款 项 时 ， 其 中 属 于 证 券 投 资 收 益 的 部
分 冲 减 应 计 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 ， 确 认 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。
- 投 资 收 益
债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后
的 差 额 确 认 。
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 为 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 资 产 支 持 证 券 投
资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 。
衍 生 工 具 投 资 收 益 为 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 。
- 公 允 价 值 变 动 收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 / 负 债 的 公
允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 ， 并 于 相 关 金 融 资 产 / 负 债 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用的 确认和计量
本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 。
本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 8 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 。
招 商 安 泰 债 券 A 不 计 提 销 售 服 务 费 。 招 商 安 泰 债 券 B 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
× 0 . 3 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交
易 费 用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金的 收益分配政 策
1 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
2 ) 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 分 红 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ， 本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红 方
式 ；
3 ) 基 金 当 期 收 益 先 弥 补 上 期 亏 损 后 ， 方 可 进 行 当 期 收 益 分 配 ；
4 ) 基 金 收 益 分 配 后 每 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ；
5 ) 如 果 基 金 当 期 出 现 净 亏 损 ， 则 不 进 行 收 益 分 配 ；
6 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 收 益 每 年 至 少 分 配 一 次 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 不
超 过 6 次 ；招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 ) 基 金 每 次 收 益 分 配 比 例 不 低 于 当 期 已 实 现 净 收 益 的 5 0 % ；
8 ) 法 律 、 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 外币交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 外 币 交 易 。
7 . 4 . 4 . 1 3 分部报 告
根 据 本 基 金 的 内 部 组 织 机 构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为 一 个 报 告 分 部 ， 且 向
管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。
7 . 4 . 4 . 1 4 其他重 要的会计政 策和会计估 计
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 。
7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 《 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组
关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 ( 2 0 1 4 ) 2 4 号 ) 的 要 求 ， 本
基 金 本 报 告 期 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券
除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 。 本 基 金 2 0 1 5 年 3 月 2 6 日 当 日 进 行 的 上 述 相
关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0 . 5 0 % 。
7 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股
权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税
征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政
策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 4 ] 4 8 号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利
差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 1 页 共 5 7 页
所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
3 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内
向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 中 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8
日 之 前 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 后 的 ， 股 息 红 利 所 得
暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 出 让 方 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交
易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 。
6 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
7 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5
7 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 2 页 共 5 7 页
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 8 9 , 5 0 9 , 4 5 4 . 5 9 2 9 9 , 4 4 0 , 7 1 6 . 2 3 9 , 9 3 1 , 2 6 1 . 6 4
银 行 间 市 场 3 , 5 4 2 , 7 4 2 , 7 3 1 . 3 3 3 , 6 1 5 , 6 1 6 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 8 7 3 , 2 6 8 . 6 7
合 计 3 , 8 3 2 , 2 5 2 , 1 8 5 . 9 2 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 8 2 , 8 0 4 , 5 3 0 . 3 1
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 , 8 3 2 , 2 5 2 , 1 8 5 . 9 2 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 8 2 , 8 0 4 , 5 3 0 . 3 1
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 5 8 7 , 2 8 7 , 3 0 1 . 6 0 6 2 4 , 2 7 3 , 3 3 9 . 7 0 3 6 , 9 8 6 , 0 3 8 . 1 0
银 行 间 市 场 1 , 0 1 9 , 3 2 1 , 5 2 8 . 4 9 1 , 0 2 8 , 5 8 5 , 0 0 0 . 0 0 9 , 2 6 3 , 4 7 1 . 5 1
合 计 1 , 6 0 6 , 6 0 8 , 8 3 0 . 0 9 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0 4 6 , 2 4 9 , 5 0 9 . 6 1
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 6 0 6 , 6 0 8 , 8 3 0 . 0 9 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0 4 6 , 2 4 9 , 5 0 9 . 6 1
7 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
7 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 8 , 5 7 6 . 7 7 4 , 9 5 5 . 1 2
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 7 页
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 , 3 7 9 . 3 3 4 , 8 5 0 . 8 9
应 收 债 券 利 息 9 3 , 3 8 0 , 4 5 7 . 7 6 4 8 , 4 2 3 , 2 8 0 . 5 7
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 5 . 8 4 1 1 1 . 2 1
合 计 9 3 , 4 0 4 , 4 2 9 . 7 0 4 8 , 4 3 3 , 1 9 7 . 7 9
7 . 4 . 7 . 6 其他资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 8 , 4 7 5 . 5 8 1 2 , 9 6 9 . 5 9
合 计 2 8 , 4 7 5 . 5 8 1 2 , 9 6 9 . 5 9
7 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
其 他 - -
合 计 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 A
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 8 9 , 4 6 6 , 1 3 9 . 3 5 4 8 9 , 4 6 6 , 1 3 9 . 3 5
本 期 申 购 3 , 6 4 1 , 3 9 8 , 8 3 0 . 1 4 3 , 6 4 1 , 3 9 8 , 8 3 0 . 1 4
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 , 0 5 4 , 6 4 7 , 1 7 7 . 1 2 - 2 , 0 5 4 , 6 4 7 , 1 7 7 . 1 2招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 7 页
本 期 末 2 , 0 7 6 , 2 1 7 , 7 9 2 . 3 7 2 , 0 7 6 , 2 1 7 , 7 9 2 . 3 7
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 B
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 6 9 , 6 1 1 , 5 6 5 . 9 0 4 6 9 , 6 1 1 , 5 6 5 . 9 0
本 期 申 购 4 , 4 0 5 , 2 3 3 , 3 0 2 . 1 3 4 , 4 0 5 , 2 3 3 , 3 0 2 . 1 3
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 , 5 3 1 , 6 2 0 , 6 4 0 . 7 5 - 3 , 5 3 1 , 6 2 0 , 6 4 0 . 7 5
本 期 末 1 , 3 4 3 , 2 2 4 , 2 2 7 . 2 8 1 , 3 4 3 , 2 2 4 , 2 2 7 . 2 8
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 （ 金 ） 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 （ 金 ） 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 7 , 4 6 0 , 9 5 9 . 5 1 6 7 , 4 1 9 , 5 1 2 . 5 6 1 0 4 , 8 8 0 , 4 7 2 . 0 7
本 期 利 润 6 9 , 1 2 9 , 6 1 7 . 3 9 1 7 , 2 8 9 , 3 1 7 . 5 0 8 6 , 4 1 8 , 9 3 4 . 8 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
7 9 , 1 7 2 , 3 6 1 . 7 1 2 0 2 , 9 9 4 , 9 8 9 . 4 0 2 8 2 , 1 6 7 , 3 5 1 . 1 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 9 1 , 8 8 7 , 8 9 0 . 2 0 4 5 4 , 0 1 3 , 3 3 4 . 3 0 6 4 5 , 9 0 1 , 2 2 4 . 5 0
基 金 赎 回 款 - 1 1 2 , 7 1 5 , 5 2 8 . 4 9 - 2 5 1 , 0 1 8 , 3 4 4 . 9 0 - 3 6 3 , 7 3 3 , 8 7 3 . 3 9
本 期 已 分 配 利 润 - 5 9 , 5 1 5 , 8 7 3 . 1 2 - - 5 9 , 5 1 5 , 8 7 3 . 1 2
本 期 末 1 2 6 , 2 4 7 , 0 6 5 . 4 9 2 8 7 , 7 0 3 , 8 1 9 . 4 6 4 1 3 , 9 5 0 , 8 8 4 . 9 5
单 位 ： 人 民 币 元
招 商 安 泰 债 券 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 6 , 0 7 1 , 2 4 6 . 6 7 7 8 , 9 6 6 , 9 6 6 . 4 0 1 1 5 , 0 3 8 , 2 1 3 . 0 7
本 期 利 润 5 3 , 7 8 5 , 9 9 9 . 3 6 1 9 , 2 6 5 , 7 0 3 . 2 0 7 3 , 0 5 1 , 7 0 2 . 5 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
3 2 , 9 4 8 , 9 8 7 . 2 7 1 2 8 , 7 1 8 , 0 2 7 . 5 7 1 6 1 , 6 6 7 , 0 1 4 . 8 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 2 6 , 8 6 4 , 5 7 8 . 1 9 6 7 7 , 3 0 2 , 1 0 3 . 7 8 9 0 4 , 1 6 6 , 6 8 1 . 9 7
基 金 赎 回 款 - 1 9 3 , 9 1 5 , 5 9 0 . 9 2 - 5 4 8 , 5 8 4 , 0 7 6 . 2 1 - 7 4 2 , 4 9 9 , 6 6 7 . 1 3
本 期 已 分 配 利 润 - 4 4 , 0 9 1 , 5 2 1 . 3 0 - - 4 4 , 0 9 1 , 5 2 1 . 3 0
本 期 末 7 8 , 7 1 4 , 7 1 2 . 0 0 2 2 6 , 9 5 0 , 6 9 7 . 1 7 3 0 5 , 6 6 5 , 4 0 9 . 1 7
7 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 7 页
1 2 月 3 1 日 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 3 9 , 5 9 6 . 1 2 3 5 7 , 7 7 2 . 7 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 1 1 , 8 3 3 . 2 7 1 4 2 , 8 8 6 . 8 9
其 他 2 1 7 , 3 7 4 . 5 3 1 1 1 , 8 7 4 . 1 7
合 计 7 6 8 , 8 0 3 . 9 2 6 1 2 , 5 3 3 . 8 2
7 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益 ——买卖股 票差价收入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 股 票 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益 ——买卖 债 券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 交 总 额
2 , 3 6 9 , 3 6 4 , 3 4 5 . 3 9 4 , 0 9 0 , 2 0 9 , 4 6 1 . 8 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑 付 ） 成 本 总 额
2 , 2 7 5 , 0 6 3 , 6 7 9 . 6 5 3 , 9 5 6 , 1 9 3 , 6 1 3 . 5 8
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 6 , 9 2 7 , 1 2 7 . 9 6 9 0 , 6 6 3 , 4 2 4 . 9 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 3 7 , 3 7 3 , 5 3 7 . 7 8 4 3 , 3 5 2 , 4 2 3 . 2 3
7 . 4 . 7 . 1 4 资产支 持证券投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 贵金属 投资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 衍生工 具收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 股利收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 股 利 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 8 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 6 页 共 5 7 页
年 1 2 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 6 , 5 5 5 , 0 2 0 . 7 0 1 6 0 , 2 8 7 , 0 9 6 . 9 3
— — 股 票 投 资 - -
— — 债 券 投 资 3 6 , 5 5 5 , 0 2 0 . 7 0 1 6 0 , 2 8 7 , 0 9 6 . 9 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 3 6 , 5 5 5 , 0 2 0 . 7 0 1 6 0 , 2 8 7 , 0 9 6 . 9 3
7 . 4 . 7 . 1 9 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 , 0 1 7 , 3 9 3 . 0 5 6 6 4 , 7 4 7 . 8 3
基 金 转 换 费 收 入 1 0 8 , 7 8 5 . 9 6 1 8 , 5 4 9 . 8 3
其 他 收 入 9 , 2 9 6 . 3 8 -
合 计 1 , 1 3 5 , 4 7 5 . 3 9 6 8 3 , 2 9 7 . 6 6
注 ： 1 、 招 商 安 泰 债 券 A 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持
有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 ；
2 、 招 商 安 泰 债 券 A 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 ， 其 中 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例
归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 2 0 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 , 4 2 1 . 2 3 1 5 , 5 9 2 . 0 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 3 3 , 2 2 5 . 0 0 3 0 , 7 9 7 . 0 0
合 计
3 8 , 6 4 6 . 2 3 4 6 , 3 8 9 . 0 4
7 . 4 . 7 . 2 1 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 7 页 共 5 7 页
年 1 2 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 7 , 8 6 9 . 7 1 1 4 , 8 2 5 . 1 1
其 他 3 6 , 6 5 0 . 0 0 3 1 , 9 0 0 . 0 0
合 计 2 0 4 , 5 1 9 . 7 1 1 9 6 , 7 2 5 . 1 1
7 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7 . 4 . 8 . 1 或有事 项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
本 基 金 无 其 他 需 要 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
招 商 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商
证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
7 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付 关联方的佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 2 , 6 5 7 , 0 3 9 . 7 1 1 2 , 3 6 8 , 9 3 9 . 2 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 0 2 , 1 1 4 . 6 2 9 6 0 , 7 3 5 . 0 0
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % ÷ 3 6 5
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 7 9 7 , 1 1 1 . 9 8 3 , 7 1 0 , 6 8 1 . 7 2
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 8 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 8 % ÷ 3 6 5
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售服 务费
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 安 泰 债 券 A 招 商 安 泰 债 券 B 合 计
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 - 2 , 4 9 3 , 2 8 5 . 6 9 2 , 4 9 3 , 2 8 5 . 6 9
招 商 银 行 - 2 0 6 , 5 2 2 . 8 5 2 0 6 , 5 2 2 . 8 5
招 商 证 券 - 5 , 0 9 3 . 5 0 5 , 0 9 3 . 5 0
合 计 - 2 , 7 0 4 , 9 0 2 . 0 4 2 , 7 0 4 , 9 0 2 . 0 4
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 安 泰 债 券 A 招 商 安 泰 债 券 B 合 计
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 - 3 , 1 4 6 , 7 7 6 . 6 7 3 , 1 4 6 , 7 7 6 . 6 7
招 商 银 行 - 1 8 8 , 1 2 4 . 6 6 1 8 8 , 1 2 4 . 6 6
招 商 证 券 - 1 , 0 4 0 . 4 9 1 , 0 4 0 . 4 9
合 计 - 3 , 3 3 5 , 9 4 1 . 8 2 3 , 3 3 5 , 9 4 1 . 8 2
注 ： 本 基 金 的 销 售 服 务 费 实 行 销 售 服 务 费 分 级 收 费 方 式 ： 招 商 安 泰 债 券 A 不 计 提 销 售 服 务 费 ， 招
商 安 泰 债 券 B 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 销 售 服 务 费 。 其 计 算 公 式 为 ：
招 商 安 泰 债 券 B 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 招 商 安 泰 债 券 B 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 3 6 5
7 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招 商 银 行 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0 4 3 9 , 5 9 6 . 1 2 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5 3 5 7 , 7 7 2 . 7 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
招 商 安 泰 债 券 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
权 益
登 记 日 除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 7 页
1 2 0 1 5 年 7 月 1 日 2 0 1 5 年 7 月 1 日 0 . 3 5 0 0 1 7 , 3 8 3 , 9 3 2 . 9 2 5 , 4 5 2 , 5 1 1 . 9 2 2 2 , 8 3 6 , 4 4 4 . 8 4
2 2 0 1 5 年 4 月 1 日 2 0 1 5 年 4 月 1 日 0 . 4 0 0 0 1 5 , 8 1 6 , 7 9 0 . 0 1 6 , 1 7 8 , 1 0 3 . 2 8 2 1 , 9 9 4 , 8 9 3 . 2 9
3 2 0 1 5 年 1 月 5 日 2 0 1 5 年 1 月 5 日 0 . 3 0 0 0 1 0 , 7 7 8 , 3 4 0 . 8 1 3 , 9 0 6 , 1 9 4 . 1 8 1 4 , 6 8 4 , 5 3 4 . 9 9
合 计 - - 1 . 0 5 0 0 4 3 , 9 7 9 , 0 6 3 . 7 4 1 5 , 5 3 6 , 8 0 9 . 3 8 5 9 , 5 1 5 , 8 7 3 . 1 2
招 商 安 泰 债 券 B
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分
配
合 计
备 注
1 2 0 1 5 年 7 月 1 日 2 0 1 5 年 7 月 1 日 0 . 3 5 0 0 1 1 , 9 7 9 , 3 3 4 . 7 8 9 1 0 , 9 5 6 . 1 2 1 2 , 8 9 0 , 2 9 0 . 9 0
2 2 0 1 5 年 4 月 1 日 2 0 1 5 年 4 月 1 日 0 . 4 0 0 0 1 5 , 6 8 1 , 6 4 7 . 1 2 1 , 4 1 7 , 4 7 0 . 8 4 1 7 , 0 9 9 , 1 1 7 . 9 6
3 2 0 1 5 年 1 月 5 日 2 0 1 5 年 1 月 5 日 0 . 3 0 0 0 1 3 , 0 0 8 , 3 5 1 . 7 8 1 , 0 9 3 , 7 6 0 . 6 6 1 4 , 1 0 2 , 1 1 2 . 4 4
合 计 - - 1 . 0 5 0 0 4 0 , 6 6 9 , 3 3 3 . 6 8 3 , 4 2 2 , 1 8 7 . 6 2 4 4 , 0 9 1 , 5 2 1 . 3 0
7 . 4 . 1 2 期 末（ 2 015 年 1 2 月 3 1 日 ） 本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通
受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
－ － － － － － － － － － －
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通
受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
1 2 3 0 0 1
蓝 标
转 债
2 0 1 5 - 1 2 - 2 3 2 0 1 6 8
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 9 9 . 9 9 6 , 5 2 0 . 0 0 6 5 1 , 9 5 7 . 1 3 6 5 1 , 9 5 7 . 1 3 -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 ： 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通
受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 份 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
－ － － － － － － － － － －
7 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 中 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 基 金 从 事 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
人 民 币 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 1 月 4 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 在
新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购
交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资
等 。 与 这 些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策
如 下 所 述 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包
括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 市 场 价 格
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 相 互 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 招 商 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重
大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信
用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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对 于 与 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过
对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用
风 险 。 附 注 7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及 7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资
及 资 产 支 持 证 券 投 资 的 信 用 评 级 ， 该 信 用 评 级 不 包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金
融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
2 0 1 , 3 6 6 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 4 8 2 , 1 7 1 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计
6 8 3 , 5 3 7 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A A A
3 7 1 , 7 6 3 , 0 0 1 . 8 0 3 3 8 , 3 2 4 , 0 0 0 . 0 0
A A + 3 8 0 , 4 2 3 , 7 7 5 . 0 0 4 4 1 , 8 4 7 , 3 0 8 . 5 0
A A 4 6 8 , 8 8 4 , 9 3 9 . 4 3 4 6 8 , 8 5 9 , 7 4 1 . 2 0
A A - - 9 9 , 8 0 8 , 2 9 0 . 0 0
A + - -
A - -
A - - -
B B B + - -
B B B + 以 下 - -
未 评 级
- -
合 计
1 , 2 2 1 , 0 7 1 , 7 1 6 . 2 3 1 , 3 4 8 , 8 3 9 , 3 3 9 . 7 0
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 7 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计
了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 及 债 券 投 资 ； 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0 - - - - - 1 8 , 5 4 5 , 0 3 9 . 2 0
结 算 备 付 金 1 0 , 8 6 7 , 2 5 2 . 4 6 - - - - - 1 0 , 8 6 7 , 2 5 2 . 4 6
存 出 保 证 金 3 1 , 9 4 1 . 1 8 - - - - - 3 1 , 9 4 1 . 1 8
交 易 性 金 融 资
产
- 1 7 0 , 8 9 9 , 0 0 0 . 0 0 8 6 3 , 9 3 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 4 1 , 6 8 2 , 3 2 2 . 0 0 5 3 8 , 5 4 1 , 3 9 4 . 2 3 - 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 2 9 2 , 0 1 9 , 9 0 1 . 5 9 2 9 2 , 0 1 9 , 9 0 1 . 5 9
应 收 利 息 - - - - - 9 3 , 4 0 4 , 4 2 9 . 7 0 9 3 , 4 0 4 , 4 2 9 . 7 0
应 收 申 购 款 3 7 6 , 7 0 1 . 3 5 - - - - 7 , 5 3 8 , 3 9 6 . 1 6 7 , 9 1 5 , 0 9 7 . 5 1
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 9 , 8 2 0 , 9 3 4 . 1 9 1 7 0 , 8 9 9 , 0 0 0 . 0 0 8 6 3 , 9 3 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 4 1 , 6 8 2 , 3 2 2 . 0 0 5 3 8 , 5 4 1 , 3 9 4 . 2 3 3 9 2 , 9 6 2 , 7 2 7 . 4 5 4 , 3 3 7 , 8 4 0 , 3 7 7 . 8 7
负 债招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 7 页
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 9 9 , 3 9 2 . 2 6 8 9 9 , 3 9 2 . 2 6
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 1 , 8 6 8 , 8 1 5 . 7 7 1 , 8 6 8 , 8 1 5 . 7 7
应 付 托 管 费 - - - - - 5 6 0 , 6 4 4 . 7 6 5 6 0 , 6 4 4 . 7 6
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 3 4 4 , 1 9 2 . 1 6 3 4 4 , 1 9 2 . 1 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 8 , 4 7 5 . 5 8 2 8 , 4 7 5 . 5 8
应 交 税 费 - - - - - 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7
其 他 负 债 - - - - - 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 6 , 7 8 2 , 0 6 4 . 1 0 1 9 8 , 7 8 2 , 0 6 4 . 1 0
利 率 敏 感 度 缺
口
- 1 6 2 , 1 7 9 , 0 6 5 . 8 1 1 7 0 , 8 9 9 , 0 0 0 . 0 0 8 6 3 , 9 3 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 4 1 , 6 8 2 , 3 2 2 . 0 0 5 3 8 , 5 4 1 , 3 9 4 . 2 3 3 8 6 , 1 8 0 , 6 6 3 . 3 5 4 , 1 3 9 , 0 5 8 , 3 1 3 . 7 7
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5 - - - - - 8 , 4 6 1 , 1 5 3 . 3 5
结 算 备 付 金 9 , 7 9 9 , 7 3 3 . 0 7 - - - - - 9 , 7 9 9 , 7 3 3 . 0 7
存 出 保 证 金 2 2 4 , 7 1 4 . 8 5 - - - - - 2 2 4 , 7 1 4 . 8 5
交 易 性 金 融 资
产
- - 2 9 1 , 6 3 6 , 8 0 4 . 2 0 9 5 4 , 2 3 6 , 9 3 4 . 0 0 4 0 6 , 9 8 4 , 6 0 1 . 5 0 - 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 2 9 9 , 8 9 7 . 5 5 2 9 9 , 8 9 7 . 5 5
应 收 利 息 - - - - - 4 8 , 4 3 3 , 1 9 7 . 7 9 4 8 , 4 3 3 , 1 9 7 . 7 9
应 收 申 购 款 8 0 1 , 9 1 2 . 3 0 - - - - 1 , 5 6 4 , 3 4 2 . 7 5 2 , 3 6 6 , 2 5 5 . 0 5
资 产 总 计 1 9 , 2 8 7 , 5 1 3 . 5 7 - 2 9 1 , 6 3 6 , 8 0 4 . 2 0 9 5 4 , 2 3 6 , 9 3 4 . 0 0 4 0 6 , 9 8 4 , 6 0 1 . 5 0 5 0 , 2 9 7 , 4 3 8 . 0 9 1 , 7 2 2 , 4 4 3 , 2 9 1 . 3 6
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
5 3 6 , 6 9 9 , 5 3 8 . 0 0 - - - - - 5 3 6 , 6 9 9 , 5 3 8 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 2 , 5 4 2 , 2 7 9 . 6 7 2 , 5 4 2 , 2 7 9 . 6 7
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 6 9 0 , 2 4 7 . 6 2 6 9 0 , 2 4 7 . 6 2
应 付 托 管 费 - - - - - 2 0 7 , 0 7 4 . 3 1 2 0 7 , 0 7 4 . 3 1
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 1 5 4 , 4 8 3 . 9 5 1 5 4 , 4 8 3 . 9 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 2 , 9 6 9 . 5 9 1 2 , 9 6 9 . 5 9
应 付 利 息 - - - - - 1 3 4 , 7 6 4 . 2 6 1 3 4 , 7 6 4 . 2 6
应 交 税 费 - - - - - 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7 2 , 9 3 0 , 5 4 3 . 5 7
其 他 负 债 - - - - - 7 5 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 5 3 6 , 6 9 9 , 5 3 8 . 0 0 - - - - 6 , 7 4 7 , 3 6 2 . 9 7 5 4 3 , 4 4 6 , 9 0 0 . 9 7
利 率 敏 感 度 缺
口
- 5 1 7 , 4 1 2 , 0 2 4 . 4 3 - 2 9 1 , 6 3 6 , 8 0 4 . 2 0 9 5 4 , 2 3 6 , 9 3 4 . 0 0 4 0 6 , 9 8 4 , 6 0 1 . 5 0 4 3 , 5 5 0 , 0 7 5 . 1 2 1 , 1 7 8 , 9 9 6 , 3 9 0 . 3 9招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 7 页
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假 设
1 . 若 市 场 利 率 平 行 上 升 或 下 降 5 0 个 基 点
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
3 . 仅 存 在 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 - 4 5 , 3 2 3 , 5 6 9 . 0 8 - 1 7 , 5 0 1 , 2 1 5 . 6 1
2 . 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 4 6 , 4 8 2 , 7 1 8 . 7 1 1 7 , 8 7 7 , 0 4 7 . 0 8
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变 动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 和 股 票 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融
资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础
上 ， 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 股 票 投 资 、 权 证 投 资 等 权 益 性 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 投 资 、 权 证 投 资 等 权 益 性 投 资 ， 若 除 市 场 利 率
和 外 汇 汇 率 外 的 其 他 市 场 因 素 变 化 导 致 本 基 金 所 持 有 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 % 且
其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 ， 对 于 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( b ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
下 表 按 公 允 价 值 三 个 层 次 列 示 了 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 工 具 于 1 2 月 3 1 日 的 账 面 价 值 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 7 页
金 额 ： 人 民 币 元
资 产 本 期 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 - - - -
债 券 投 资 - 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 - 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3
合 计 - 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 - 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3
金 额 ： 人 民 币 元
资 产 上 年 度 末 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 )
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 - - - -
债 券 投 资 4 5 9 , 4 2 1 , 5 3 5 . 5 0 1 , 1 9 3 , 4 3 6 , 8 0 4 . 2 0 - 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0
合 计 4 5 9 , 4 2 1 , 5 3 5 . 5 0 1 , 1 9 3 , 4 3 6 , 8 0 4 . 2 0 - 1 , 6 5 2 , 8 5 8 , 3 3 9 . 7 0
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、
或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售
期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应
属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
如 本 财 务 报 告 7 . 4 . 5 . 2 部 分 所 述 ， 本 基 金 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换
债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 除 外 ) 本 期 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 ， 相 关 固 定
收 益 品 种 的 公 允 价 值 层 次 归 入 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 9 0 . 2 5
其 中 ： 债 券 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 9 0 . 2 5招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 7 页
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 9 , 4 1 2 , 2 9 1 . 6 6 0 . 6 8
7 其 他 各 项 资 产 3 9 3 , 3 7 1 , 3 6 9 . 9 8 9 . 0 7
8 合 计 4 , 3 3 7 , 8 4 0 , 3 7 7 . 8 7 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 股 票 投 资 变 动 。
8 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 , 0 1 0 , 4 4 8 , 0 0 0 . 0 0 4 8 . 5 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 , 0 1 0 , 4 4 8 , 0 0 0 . 0 0 4 8 . 5 7
4 企 业 债 券 8 0 5 , 3 8 5 , 7 5 7 . 3 0 1 9 . 4 6
5 企 业 短 期 融 资 券 6 8 3 , 5 3 7 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 5 1
6 中 期 票 据 4 1 3 , 0 2 6 , 0 0 0 . 0 0 9 . 9 8
7 可 转 债 2 , 6 5 9 , 9 5 8 . 9 3 0 . 0 6
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 , 9 1 5 , 0 5 6 , 7 1 6 . 2 3 9 4 . 5 9
8 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 5 0 2 0 8 1 5 国 开 0 8 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 8 8 , 8 0 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 6招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 8 页 共 5 7 页
2 1 5 0 2 1 0 1 5 国 开 1 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 7 3 , 3 7 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 9
3 1 5 0 2 1 3 1 5 国 开 1 3 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 6 , 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 8
4 1 5 0 4 0 1 1 5 农 发 0 1 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 2
5 1 5 0 3 1 2 1 5 进 出 1 2 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 0
8 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8 . 1 0 . 1 本 期国 债期货投资 政策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 0 . 2 报 告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
8 . 1 0 . 3 本 期国 债期货投资 评价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 投资 组 合报告附注
8 . 1 1 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和
流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
8 . 1 1 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 1 , 9 4 1 . 1 8
2 应 收 证 券 清 算 款 2 9 2 , 0 1 9 , 9 0 1 . 5 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 9 3 , 4 0 4 , 4 2 9 . 7 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 9 页 共 5 7 页
5 应 收 申 购 款 7 , 9 1 5 , 0 9 7 . 5 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 9 3 , 3 7 1 , 3 6 9 . 9 8
8 . 1 1 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 （ 户 ）
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
A 级 1 2 , 7 3 1 1 6 3 , 0 8 3 . 6 4 1 , 8 0 9 , 8 7 6 , 4 5 6 . 0 6 8 7 . 1 7 % 2 6 6 , 3 4 1 , 3 3 6 . 3 1 1 2 . 8 3 %
B 级 5 , 0 9 2 2 6 3 , 7 9 1 . 0 9 1 , 1 9 0 , 0 9 3 , 2 4 7 . 9 2 8 8 . 6 0 % 1 5 3 , 1 3 0 , 9 7 9 . 3 6 1 1 . 4 0 %
合 计
1 7 , 8 2 3 1 9 1 , 8 5 5 . 5 8 2 , 9 9 9 , 9 6 9 , 7 0 3 . 9 8 8 7 . 7 3 % 4 1 9 , 4 7 2 , 3 1 5 . 6 7 1 2 . 2 7 %
注 ： 机 构 投 资 者 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各
自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份 额 总 额 ） 。
9 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目
份 额
级 别
持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
A 级 3 4 , 5 9 8 . 0 5 0 . 0 0 1 7 %
B 级 8 6 . 3 2 0 . 0 0 0 0 %
合 计 3 4 , 6 8 4 . 3 7 0 . 0 0 1 0 %
9 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 0 页 共 5 7 页
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 招 商 安 泰 债 券 A 招 商 安 泰 债 券 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日 ） 基 金 份
额 总 额
2 , 5 8 6 , 5 7 4 , 5 4 6 . 6 7 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 8 9 , 4 6 6 , 1 3 9 . 3 5 4 6 9 , 6 1 1 , 5 6 5 . 9 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 , 6 4 1 , 3 9 8 , 8 3 0 . 1 4 4 , 4 0 5 , 2 3 3 , 3 0 2 . 1 3
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 0 5 4 , 6 4 7 , 1 7 7 . 1 2 3 , 5 3 1 , 6 2 0 , 6 4 0 . 7 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 0 7 6 , 2 1 7 , 7 9 2 . 3 7 1 , 3 4 3 , 2 2 4 , 2 2 7 . 2 8
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 1 月 7 日 的 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过 ， 同 意 许 小 松 先 生 离 任 公 司 总 经 理 职 务 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 长 。 公 司 总 经 理 职 务 由 董 事 长 张 光 华 先 生 代 任 。
2 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 三 次 会 议
审 议 通 过 ， 本 基 金 管 理 人 时 任 副 总 经 理 张 国 强 因 工 作 调 动 原 因 辞 任 ， 转 而 全 职 担 任 招 商 财 富 副 董
事 长 兼 任 招 商 资 产 （ 香 港 ） 董 事 ， 离 任 日 期 为 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 。
3 、 根 据 本 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 金 旭 为 公 司 总 经 理 。
4 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 欧 志 明 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 不 再 担 任 督 察 长 。 在 新 任 督 察 长
到 任 之 前 ， 欧 志 明 先 生 代 理 履 行 公 司 督 察 长 职 务 ， 代 理 期 限 至 新 任 督 察 长 正 式 任 职 之 日 止 。
5 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 6 月 2 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 1 页 共 5 7 页
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 王 晓 东 女 士 离 任 公 司 副 总 经 理 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公
司 相 关 职 务 。
6 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 9 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 张 光 华 先 生 离 任 董 事 长 职 务 ， 并 由 总 经 理 金 旭 女 士 代 理 履 行 公 司 第
四 届 董 事 会 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 职 责 ， 代 理 履 行 职 责 的 期 限 至 公 司 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ）
正 式 任 职 之 日 止 。
7 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 钟 文 岳 先 生 为 副 总 经 理 。
8 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 沙 骎 先 生 为 副 总 经 理 。
9 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 7 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 潘 西 里 先 生 为 督 察 长 。
1 0 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 选 举 李 浩 先 生 为 董 事 长 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化 , 目 前 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 提 供
审 计 服 务 连 续 1 3 年 整 ， 本 报 告 期 本 基 金 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报
酬 共 计 人 民 币 9 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 2 页 共 5 7 页
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
长 江 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
长 江 证 券 2 1 , 9 0 0 , 0 6 5 . 7 5 3 . 9 1 % - - - -
国 泰 君 安 5 3 7 , 5 5 8 , 4 6 1 . 7 2 9 6 . 0 9 % 1 4 , 8 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1 . 8 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施
后 对 旗 下 基 金 开 放 时 间 进 行 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 平 安
银 行 基 金 定 投 及 申 购 费 率 优 惠 推 广 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
3
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行
公 募 基 金 组 合 、 定 投 产 品 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 — — “ 2 0 1 6 倾 心 回 馈 ” 基 金 定 投
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
5
关 于 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 参 加 中 国 邮 储 银 行
个 人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 前 端 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
6
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 代 销 机
构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 1 6
7 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 1 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 3 页 共 5 7 页
说 明 书 （ 二 零 一 五 年 第 二 号 ）
8
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募
说 明 书 摘 要 （ 二 零 一 五 年 第 二 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 1 0
9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代 销 机 构
及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 7
1 0
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 2 - 7
1 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 积 木 基 金 费 率
优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 1 - 1 1
1 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 诺 亚 正 行 费 率
优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 1 - 9
1 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 1 - 2
1 4
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 0 - 2 4
1 5
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 0 - 2 3
1 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
华 宝 证 券 手 机 、 网 上 委 托 等 非 现 场 交 易 方 式 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 9
1 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 增 加
联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 6
1 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基 金 费 率
优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 3
1 9
关 于 变 更 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 业
绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 8
2 0
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 6
2 1
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 4
2 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加
中 国 邮 储 银 行 为 代 销 机 构 并 参 加 中 国 邮 储 银 行
定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 9
2 3
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 为 代 销 机 构
并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1
2 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加
国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 3 1
2 5
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 6招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 4 页 共 5 7 页
2 6
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 6
2 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 4
2 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 中 国
国 际 金 融 有 限 公 司 申 购 场 外 开 放 式 基 金 费 率 优
惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 9
2 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加
平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 2
3 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
“ 微 信 0 元 购 ” 活 动 实 施 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 7
3 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 7
3 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 天 天 基 金
销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 7
3 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 5
3 4
关 于 招 商 安 泰 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 5
3 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 上 海
浦 东 发 展 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 3
3 6
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 0
3 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 0
3 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 0
3 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 9
4 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 、 高 管 及 基 金
经 理 投 资 旗 下 基 金 相 关 事 宜 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 7
4 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 、 手 机 银
行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1
4 2
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 第 二 次 分 红 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 6
4 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 5
4 4
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募
说 明 书 （ 二 零 一 五 年 第 一 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 0
4 5 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 0招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 5 页 共 5 7 页
说 明 书 摘 要 （ 二 零 一 五 年 第 一 号 ）
4 6
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银 行 开
通 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1
4 7
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行
开 放 式 基 金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 9
4 8
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行 （ 上 海 ）
基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 0
4 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
官 网 直 销 平 台 实 施 费 率 优 惠 活 动 延 期 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 2
5 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监 事 、
高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职
情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 5
5 1
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 2
5 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 8
5 3 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2
5 4
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1
5 5
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 7
5 6
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 7
5 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易
所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 7
5 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 第 一 次 分 红 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 7
5 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 齐 鲁
证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 0
6 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监 事 、
高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职
情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 6
6 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 2
6 2
关 于 2 0 1 5 年 “ 春 节 ” 前 暂 停 招 商 安 泰 债 券 投 资
基 金 申 购 、 转 入 及 大 额 定 投 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 1 1
6 3
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰
债 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 2 0
6 4
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 5 7招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 6 页 共 5 7 页
并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
6 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文 件目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 监 会 批 准 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
6 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 》 ；
1 0 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 》 ；
1 1 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ；
1 2 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 》 ；
1 3 、 《 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 之 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 2 . 2 存放 地 点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 2 . 3 查阅 方 式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 ， 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 ： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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招商基金管理有限公司
2016 年 3 月 26 日
