招商 安 本 增利债 券型 证券投 资基 金 2 01 5 年
年度 报告
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 0 3 月 2 5 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 所 为 本 基 金 财 务 出 具 了 2 0 1 5
年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 安 本 增 利 债 券
基 金 主 代 码 2 1 7 0 0 8
交 易 代 码 2 1 7 0 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 、 维 护 基 金 本 金 安 全 的 基 础 上 ， 为 基
金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 、 稳 定 的 资 本 增 值 。
投 资 策 略
1 、 资 产 配 置
本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 8 0 ％
- 1 0 0 ％ （ 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不
低 于 5 ％ ） ； 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 0 ％
- 2 0 ％ 。
2 、 组 合 构 建
（ 1 ） 货 币 市 场 工 具 投 资 ： 将 以 严 谨 的 市 场 价 值 分 析
为 基 础 ， 采 用 稳 健 的 投 资 组 合 策 略 ， 通 过 对 短 期 金 融
工 具 的 组 合 操 作 ， 在 保 持 资 产 流 动 性 的 同 时 ， 追 求 稳
定 的 投 资 收 益 。
（ 2 ） 债 券 （ 不 含 可 转 债 ） 投 资 ： 将 采 取 积 极 主 动 的
投 资 策 略 ， 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 , 结 合 中 长
期 的 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析 , 实
施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 ， 以 获 取 较 高 的 债 券 组 合
投 资 收 益 。
（ 3 ） 可 转 债 投 资 ： 主 要 采 用 可 转 债 相 对 价 值 分 析 策
略 。 通 过 分 析 不 同 市 场 环 境 下 其 股 性 和 债 性 的 相 对 价
值 ， 把 握 可 转 债 的 价 值 走 向 ， 选 择 相 应 券 种 ， 从 而 获
取 较 高 投 资 收 益 。
（ 4 ） 股 票 投 资 ： 在 参 与 股 票 一 级 市 场 投 资 的 过 程 中 ，
将 全 面 深 入 地 把 握 上 市 公 司 基 本 面 ， 深 入 发 掘 新 股 内
在 价 值 ， 结 合 市 场 估 值 水 平 和 股 市 投 资 环 境 ， 充 分 发
挥 本 基 金 作 为 机 构 投 资 者 在 新 股 询 价 发 行 过 程 中 的
对 新 股 定 价 所 起 的 积 极 作 用 ， 积 极 参 与 新 股 的 申 购 、
询 价 与 配 售 ， 有 效 识 别 并 防 范 风 险 ， 以 获 取 较 好 收 益 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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当 本 基 金 管 理 人 判 断 市 场 出 现 明 显 的 投 资 机 会 ， 或
行 业 （ 个 股 ） 的 投 资 价 值 被 明 显 低 估 时 ， 本 基 金 可 以
直 接 参 与 股 票 二 级 市 场 投 资 ， 努 力 获 取 超 额 收 益 。 在
构 建 二 级 市 场 股 票 投 资 组 合 时 ， 本 基 金 管 理 人 强 调 将
定 量 的 股 票 筛 选 和 定 性 的 公 司 研 究 有 机 结 合 ， 挖 掘 价
值 被 低 估 的 股 票 。
业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 ＋ 0 . 2 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 流 动 性 好 、 低 风 险 、 稳 健 收 益 类 产 品 ， 可 以
满 足 追 求 本 金 安 全 基 础 上 持 续 稳 定 收 益 的 个 人 和 机
构 投 资 者 的 投 资 需 求 。
2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 张 建 春
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 8 0
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m z h a n g j i a n c h u n @ c e b b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 9 5
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 3 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5
号 、 甲 2 5 号 中 国 光 大 中 心
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5 号
中 国 光 大 中 心
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 李 浩 唐 双 宁
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 1 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
( 2 ) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5 号 、 甲 2 5 号 中
国 光 大 中 心
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
中 国 上 海 市 延 安 东 路 2 2 2 号 外 滩 中
心 3 0 楼招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
本 期 已 实 现 收 益 1 5 3 , 8 8 4 , 6 3 1 . 9 4 8 2 , 5 6 0 , 2 5 3 . 2 8 8 3 , 2 5 5 , 0 2 2 . 2 4
本 期 利 润 8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1 2 1 4 , 0 9 0 , 6 0 9 . 7 0 5 4 , 4 9 5 , 7 3 0 . 2 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 0 8 4 0 . 4 3 5 9 0 . 0 6 7 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 7 . 6 1 % 3 7 . 2 4 % 6 . 0 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 8 . 1 8 % 3 9 . 7 8 % 3 . 4 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 6 0 , 9 9 0 , 1 7 3 . 0 0 9 7 , 3 0 4 , 6 3 2 . 0 2 4 4 , 7 1 5 , 9 6 3 . 0 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 2 1 7 2 0 . 1 7 4 9 0 . 0 7 8 3
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 0 3 5 , 3 0 3 , 2 2 2 . 1 1 7 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 8 7 6 1 5 , 8 6 1 , 0 7 0 . 7 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 9 6 9 1 . 4 3 3 5 1 . 0 7 8 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 3 3 . 6 3 % 1 1 5 . 9 6 % 5 4 . 5 0 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 （ 申 ） 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 3 . 5 7 % 0 . 4 8 % 0 . 7 7 % 0 . 0 1 % 2 . 8 0 % 0 . 4 7 %
过 去 六 个 月 - 3 . 6 1 % 0 . 6 2 % 1 . 6 3 % 0 . 0 1 % - 5 . 2 4 % 0 . 6 1 %
过 去 一 年 8 . 1 8 % 0 . 6 4 % 3 . 6 2 % 0 . 0 1 % 4 . 5 6 % 0 . 6 3 %
过 去 三 年 5 6 . 3 8 % 0 . 5 3 % 1 2 . 6 1 % 0 . 0 1 % 4 3 . 7 7 % 0 . 5 2 %
过 去 五 年 5 8 . 7 7 % 0 . 4 7 % 2 2 . 5 4 % 0 . 0 1 % 3 6 . 2 3 % 0 . 4 6 %
自 基 金 合 同 1 3 3 . 6 3 % 0 . 4 1 % 4 0 . 6 7 % 0 . 0 1 % 9 2 . 9 6 % 0 . 4 0 %招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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生 效 起 至 今
注 ： 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ＝ 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 ＋ 0 . 2 % ， 业 绩 比 较 基 准 按 日 收 益 进 行 算
术 累 加 。
3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 ： 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 （ 三 ） 投 资 方 向 的 规 定 ： 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例
为 8 0 % - 1 0 0 % （ 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5 % ） ； 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比
例 为 0 % - 2 0 % 。 本 基 金 于 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日 成 立 ， 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束
时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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3 .2.3 过去五 年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较
3 . 3 过去三 年基金的利 润分配情况
单 位 ： 人 民 币 元
年
度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 1 . 5 0 0 0 8 9 , 5 6 8 , 9 2 3 . 0 4 3 9 , 4 8 2 , 5 1 9 . 2 3 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7
2 0 1 4 0 . 6 0 0 0 1 7 , 0 0 9 , 9 9 2 . 3 2 1 2 , 0 8 1 , 0 8 7 . 1 8 2 9 , 0 9 1 , 0 7 9 . 5 0
2 0 1 3 - - - -
合 计 2 . 1 0 0 0 1 0 6 , 5 7 8 , 9 1 5 . 3 6 5 1 , 5 6 3 , 6 0 6 . 4 1 1 5 8 , 1 4 2 , 5 2 1 . 7 7
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 6 3 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日
招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 混 合 型 基 金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金
股 票 型 基 金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
股 票 型 基 金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 债 券 型 基 金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招 商 沪 深 3 0 0 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 1 0 页 共 5 6 页
招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邓 栋
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 5 年 7 月
2 3 日
- 6
邓 栋 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 工 学 硕 士 。 2 0 0 8 年
加 入 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ， 从 事 审 计 工
作 ， 2 0 1 0 年 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员 、 招 商 信 用
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ，
现 任 固 定 收 益 投 资 部 副 总 监 兼 行 政 负 责 人 、
招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 瑞 丰 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 招 商 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 丰 泰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 招 商 丰 泽 灵招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 本 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 全 球 资 源 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 、 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 融 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 基 金 基 金 经 理 。
康 晶
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 5 年 8 月
5 日
- 5
康 晶 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 2 0 0 9 年 加 入 魏 斯 曼
资 本 公 司 交 易 部 ， 任 交 易 员 ； 2 0 1 1 年 1 月
加 入 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 资 本 市 场
部 ， 任 研 究 员 ； 2 0 1 2 年 3 月 加 入 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 ， 曾 任 研 究
员 ， 现 任 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
泰 债 券 证 券 投 资 基 金 及 招 商 境 远 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
张 婷
离 任 本 基
金 基 金 经
理 职 务
2 0 1 0 年 2 月
1 2 日
2 0 1 5 年 8
月 5 日
1 0
张 婷 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 管 理 学 硕 士 。 曾 任 职
于 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 以 及 华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 债 券 交 易 、 研 究 以 及
投 资 管 理 相 关 工 作 ， 2 0 0 9 年 加 入 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 助 理 基
金 经 理 、 副 总 监 ， 招 商 安 泰 股 票 证 券 投 资 基
金 、 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 泰 债 券
证 券 投 资 基 金 及 招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 的 基 金 经 理 。
吴 伟 明
离 任 本 基
金 基 金 经
理 职 务
2 0 1 4 年 8 月
2 6 日
2 0 1 5 年 4
月 1 4 日
4
吴 伟 明 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 理 学 硕 士 。 2 0 1 0
年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 固 定 收 益
投 资 部 研 究 员 ， 从 事 可 转 债 ， 宏 观 经 济 及 新
股 申 购 等 研 究 工 作 ， 曾 任 招 商 信 用 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 期 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历
任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 做 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 安
本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基
金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法
律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度和控 制方法
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1 年 修 订 ） 的 规
定 ， 制 定 了 《 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 对 投 资 决 策 的 内 部 控 制 、 交 易 执 行 的 内
部 控 制 、 公 平 交 易 实 施 情 况 的 监 控 与 检 查 稽 核 、 异 常 交 易 的 监 控 等 进 行 了 规 定 。 为 保 证 各 投 资 组
合 在 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ， 公 司 合 理 设 置 了 各 类 资 产 管 理 业
务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构 ， 建 立 了 科 学 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节
的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 通 过 对 投 资 交
易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
4 . 3 . 2 公平交 易制度的执 行情况
公 司 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。
公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、 维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全
的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权
限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程
序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平
的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令 ， 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下 ， 本 着
持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 。
报 告 期 内 ， 公 司 按 照 法 规 要 求 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ） 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 的 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 相 关 基 金 经 理 也 对 分 析 中
发 现 的 溢 价 率 超 过 正 常 范 围 的 情 况 进 行 了 合 理 性 解 释 。 根 据 分 析 结 果 ， 公 司 旗 下 组 合 的 同 向 交 易
情 况 基 本 正 常 ， 没 有 发 现 有 明 显 异 常 并 且 无 合 理 理 由 的 同 向 交 易 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异常交 易行为的专 项说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 ， 本 公 司
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日
成 交 量 的 5 % 的 情 形 。 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
宏 观 经 济 分 析 ：
2 0 1 5 年 经 济 延 续 下 行 趋 势 ， 经 济 结 构 调 整 取 得 一 定 进 展 ， 投 资 和 第 二 产 业 所 占 比 重 继 续 下 降 ，
消 费 和 第 三 产 业 占 比 有 所 上 升 。 投 资 领 域 房 地 产 、 基 建 、 制 造 业 投 资 增 速 均 持 续 放 缓 ， 拖 累 工 业
品 价 格 ， 并 带 来 一 定 程 度 的 P P I 通 缩 压 力 。 房 地 产 领 域 销 售 增 速 回 暖 ， 但 投 资 增 速 仍 在 继 续 下 行 ，
全 年 以 去 库 存 为 主 但 过 程 并 未 结 束 。 基 建 投 资 增 速 有 所 下 滑 ， 但 整 体 仍 保 持 高 位 ， 对 稳 增 长 起 到
了 必 要 的 支 持 作 用 。
C P I 全 年 低 位 震 荡 ， P P I 持 续 下 行 并 保 持 在 通 缩 区 间 。 2 0 1 5 年 的 货 币 政 策 全 年 以 宽 松 为 主 。 8
月 份 央 行 启 动 汇 率 市 场 化 定 价 机 制 改 革 ， 通 过 降 准 等 手 段 保 持 了 资 金 面 的 流 动 性 ， 并 通 过 多 种 政
策 工 具 的 组 合 运 用 ， 发 挥 了 维 稳 资 金 面 、 降 低 融 资 成 本 和 经 济 结 构 调 整 多 重 作 用 。
债 券 市 场 回 顾 ：
2 0 1 5 年 的 债 券 市 场 延 续 了 2 0 1 4 年 的 牛 市 行 情 ， 上 半 年 在 货 币 政 策 宽 松 背 景 下 短 端 利 率 快 速
下 行 ， 长 端 利 率 下 行 幅 度 有 限 ； 6 月 份 以 后 ， 经 济 下 行 幅 度 加 快 ， 股 市 资 金 回 流 ， 市 场 风 险 偏 好
急 剧 下 降 ， 长 端 利 率 下 行 快 于 短 端 ， 整 体 曲 线 牛 市 平 坦 化 ， 信 用 品 种 跟 随 利 率 品 种 下 行 ， 一 度 造
成 短 期 资 产 荒 的 格 局 。 全 年 来 看 ， 经 济 下 行 、 货 币 宽 松 、 股 市 资 金 回 流 是 影 响 债 市 走 牛 的 重 要 驱
动 因 素 。
基 金 操 作 回 顾 ：
回 顾 2 0 1 5 年 的 基 金 操 作 ， 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定 ， 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规
范 运 作 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 9 6 9 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 8 . 1 8 % ， 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 3 . 6 2 % ， 本 基 金 净 值 表 现 优 先 于 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 4 . 5 6 % ， 主 要 原 因 是 权 益
市 场 深 跌 反 弹 ， 该 基 金 有 一 定 股 票 仓 位 配 置 ， 有 一 定 的 超 额 收 益 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展 望 2 0 1 6 年 的 债 券 市 场 ， 经 济 仍 有 下 行 压 力 ， 通 货 膨 胀 压 力 不 大 ， 基 本 面 对 债 券 市 场 仍 有 支
撑 。 配 合 供 给 侧 改 革 的 基 调 ， 去 库 存 、 去 产 能 将 成 为 实 体 企 业 需 要 解 决 的 首 要 问 题 ， 这 一 过 程 预
期 仍 将 伴 随 中 性 偏 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 。 从 高 层 表 态 来 看 ， 短 期 内 央 行 对 总 量 流 动
性 的 增 长 大 概 率 还 会 保 持 警 惕 ， 降 准 等 重 量 级 的 数 量 放 松 手 段 会 斟 酌 使 用 ， 预 计 债 券 收 益 率 将 呈
现 震 荡 走 势 ， 后 续 需 关 注 人 民 币 兑 美 元 汇 率 贬 值 压 力 及 经 济 基 本 面 变 化 对 央 行 货 币 政 策 节 奏 的 影
响 。
4 . 6 管理人 内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 合 法 经 营 和 保 障 基 金 持 有 人 利 益 的 原 则 ，
经 营 管 理 和 业 务 运 作 稳 健 、 合 规 ， 基 金 的 投 资 、 交 易 、 后 台 等 运 作 规 范 有 序 。 本 报 告 期 内 ，
基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 及 合 规 控 制 部 门 依 据 独 立 、 客 观 、 公 正 的 原 则 ， 主 要 从 以 下 几 个 方 面 进 一
步 加 强 了 公 司 内 部 控 制 和 基 金 投 资 风 险 管 理 工 作 ：
1 、 公 司 实 施 了 员 工 全 面 培 训 和 形 式 多 样 的 专 题 培 训 ， 包 括 每 日 推 送 监 管 动 态 和 风 险 案 例 ， 持
续 整 理 风 险 点 录 入 系 统 定 期 推 送 ， 定 期 或 不 定 期 组 织 法 规 考 试 ， 风 险 管 理 委 员 会 对 中 层 以 上 管 理
人 员 的 定 期 现 场 培 训 ， 不 定 期 开 展 各 类 合 规 主 题 培 训 等 ， 丰 富 培 训 形 式 ， 不 断 提 升 员 工 合 规 与 风
控 意 识 ；
2 、 公 司 合 规 风 控 部 门 通 过 事 中 合 规 控 制 系 统 、 事 后 投 资 风 险 管 理 系 统 、 风 险 管 理 模 型 等 对
基 金 投 资 合 规 情 况 及 风 险 情 况 进 行 严 格 的 内 部 监 控 和 管 理 ；
3 、 公 司 合 规 部 门 重 点 加 强 了 对 各 类 创 新 业 务 的 合 规 控 制 ， 在 新 业 务 筹 备 阶 段 ， 通 过 加 入 公
司 各 类 创 新 业 务 筹 备 小 组 、 参 与 相 关 会 议 等 方 式 ， 主 动 介 入 各 类 创 新 业 务 筹 备 工 作 ， 提 前 搜 集 、
学 习 新 业 务 相 关 法 规 规 定 ， 并 提 供 合 规 咨 询 等 业 务 支 持 ；
4 、 定 期 稽 核 方 面 ， 除 了 每 季 度 会 对 各 业 务 领 域 进 行 一 次 全 面 的 稽 核 ， 并 向 监 管 部 门 提 交 季
度 监 察 稽 核 报 告 之 外 ， 公 司 合 规 部 门 还 根 据 监 察 稽 核 计 划 ， 对 公 司 的 关 键 业 务 部 门 及 业 务 流 程 进
行 了 专 项 稽 核 和 检 查 ；
5 、 根 据 法 律 法 规 的 更 新 及 业 务 的 发 展 变 化 情 况 ， 对 公 司 各 业 务 部 门 的 内 部 控 制 制 度 提 出 修
改 意 见 和 建 议 ， 并 关 注 内 部 控 制 制 度 的 健 全 性 和 有 效 性 ， 进 一 步 完 善 了 公 司 内 控 制 度 体 系 ， 更 好
的 防 范 法 律 风 险 和 合 规 风 险 。
整 体 而 言 ， 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 运 作 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 有 关 规 定 以 及
公 司 相 关 制 度 的 规 定 。 本 基 金 的 投 资 目 标 、 投 资 决 策 依 据 和 投 资 管 理 程 序 均 符 合 相 关 基 金 合 同 和
招 募 说 明 书 的 约 定 ， 未 出 现 重 大 异 常 交 易 的 现 象 ， 未 出 现 利 益 输 送 、 内 幕 交 易 及 其 他 有 损 基 金 投招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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资 者 利 益 的 行 为 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 若 有 曾 经 因 为 市 场 波 动 、 申 购 赎 回 等 原 因 出 现 了 相 关 投 资 比
例 限 制 的 被 动 突 破 的 情 形 ， 均 在 法 规 规 定 的 时 间 内 完 成 了 调 整 ， 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定
和 要 求 。 本 基 金 也 从 未 出 现 过 权 证 未 行 权 、 可 转 债 未 及 时 卖 出 或 转 股 等 有 损 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 投 资 失 误 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 规 范
经 营 、 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根 据 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 最 新 的 招 募 说 明 书 约 定 “ 本 基 金 每 次招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 5 0 % 。 ” 。
本 基 金 以 2 0 1 5 年 3 月 1 3 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2 0 1 5 年 第 一 次 利 润 分 配 ， 截 至 2 0 1 5 年
3 月 1 3 日 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 9 7 , 2 6 9 , 4 8 5 . 5 7 元 ， 当 次 最 低 应 分 配 金 额 为 9 8 , 6 3 4 , 7 4 2 . 7 9
元 。 利 润 分 配 登 记 日 为 2 0 1 5 年 4 月 1 日 ， 每 份 基 金 份 额 分 红 0 . 1 5 0 0 元 ， 分 红 金 额 为 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7
元 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 。
本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以
分 配 。
4 . 9 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2 0 1 5 年 度 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 在 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ，
严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 等 的 规 定 ， 依 法 安 全 托 管 了
基 金 的 全 部 资 产 ， 对 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全 面 的 会 计 核 算 和 应 有
的 监 督 ， 对 发 现 的 问 题 及 时 提 出 了 意 见 和 建 议 。 按 规 定 如 实 、 独 立 地 向 监 管 机 构 提 交 了 本 基 金 运
作 情 况 报 告 ， 没 有 发 生 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 地 履 行 了 作 为
基 金 托 管 人 所 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
2 0 1 5 年 度 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、 基 金 合 同 、
托 管 协 议 等 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 — — 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 投 资 运 作 、 信 息 披 露 等 行 为 进 行
了 复 核 、 监 督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的
计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 在 运 作 中 遵 守 了 《 证 券招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ； 各 重 要 方 面 由 投 资 管 理 人 依 据 基 金 合 同 及 实 际 运 作 情 况 进
行 处 理 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 — — 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 《 招 商 安 本
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 》 进 行 了 复 核 ， 报 告 中 相 关 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益
分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 是 真 实 、 准 确 和 完 整 的 。
§ 6 审 计 报 告
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 全 体 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简
称 “ 招 商 安 本 增 利 债 券 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 5 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 )
变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 招 商 安 本 增 利 债 券 的 基 金 管 理 人 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ： ( 1 ) 按 照 企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； ( 2 ) 设
计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞
弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 招 商 安 本 增 利 债 券 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业
实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 招 商 安 本 增 利 债 券 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值
变 动 情 况 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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注 册 会 计 师 的 姓 名 陶 坚 吴 凌 志
会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海
审 计 报 告 日 期 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7 3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7
结 算 备 付 金 1 0 , 3 4 5 , 6 1 4 . 5 5 1 0 , 8 5 1 , 3 3 3 . 7 5
存 出 保 证 金 4 1 8 , 4 8 4 . 4 2 1 5 3 , 9 4 4 . 6 1
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 , 3 9 8 , 6 1 4 , 3 6 9 . 2 3 1 , 0 5 8 , 2 3 2 , 2 7 7 . 6 1
其 中 ： 股 票 投 资 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0 9 2 9 , 1 2 4 , 2 6 7 . 4 6
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 2 4 , 8 9 4 , 6 1 4 . 4 3 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 2 9 , 6 0 2 , 7 6 4 . 9 4 1 5 , 0 0 2 , 2 1 2 . 2 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 8 , 9 3 7 , 0 7 4 . 6 7 1 2 , 9 3 4 , 1 8 9 . 6 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 5 1 9 , 5 4 3 , 4 5 9 . 6 1 1 , 1 3 4 , 5 7 5 , 5 1 1 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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应 付 赎 回 款 4 , 6 1 1 , 4 1 1 . 7 8 3 , 8 2 9 , 0 1 6 . 5 2
应 付 管 理 人 报 酬 6 2 2 , 9 7 0 . 3 3 4 6 5 , 7 4 7 . 1 9
应 付 托 管 费 1 3 3 , 4 9 3 . 6 7 9 9 , 8 0 2 . 9 6
应 付 销 售 服 务 费 2 6 6 , 9 8 7 . 2 7 1 9 9 , 6 0 5 . 9 7
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 6 0 4 , 8 8 0 . 1 3 3 7 9 , 8 7 7 . 5 2
应 交 税 费 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6
应 付 利 息 3 2 , 2 0 3 . 8 6 1 7 0 , 6 6 9 . 7 8
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 7 , 5 0 0 . 0 0
负 债 合 计 4 8 4 , 2 4 0 , 2 3 7 . 5 0 3 3 6 , 9 7 5 , 5 1 0 . 4 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5 5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 2 9 4 , 1 4 6 , 9 9 6 . 1 6 2 4 1 , 1 8 4 , 1 3 5 . 7 3
所 有 者 权 益 合 计 1 , 0 3 5 , 3 0 3 , 2 2 2 . 1 1 7 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 8 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 5 1 9 , 5 4 3 , 4 5 9 . 6 1 1 , 1 3 4 , 5 7 5 , 5 1 1 . 2 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 3 9 6 9 元 ， 基 金 份 额 总 额 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5
份 。
7 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 0 4 , 9 4 9 , 3 5 3 . 0 4 2 3 5 , 4 4 8 , 3 7 4 . 4 5
1 . 利 息 收 入 5 7 , 5 6 5 , 0 9 9 . 6 2 4 0 , 0 7 5 , 7 9 6 . 1 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 4 8 2 , 3 9 1 . 2 8 2 9 9 , 2 2 6 . 2 4
债 券 利 息 收 入 5 7 , 0 8 2 , 7 0 8 . 3 4 3 9 , 7 4 0 , 2 8 6 . 3 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 3 6 , 2 8 3 . 5 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 2 0 , 8 6 0 , 7 9 6 . 8 0 6 3 , 8 4 2 , 2 2 1 . 9 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 2 1 , 2 7 1 , 5 2 4 . 7 9 4 0 , 8 4 0 , 5 9 4 . 1 7
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 9 8 , 5 4 9 , 4 7 9 . 9 8 2 1 , 8 3 1 , 9 3 6 . 7 4
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 , 0 3 9 , 7 9 2 . 0 3 1 , 1 6 9 , 6 9 1 . 0 2招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 0 页 共 5 6 页
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 7 3 , 4 9 0 , 1 7 8 . 1 3 1 3 1 , 5 3 0 , 3 5 6 . 4 2
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 8 1 3 , 6 3 4 . 7 5 -
减 ： 二 、 费 用 2 4 , 5 5 4 , 8 9 9 . 2 3 2 1 , 3 5 7 , 7 6 4 . 7 5
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 , 3 5 9 , 6 6 0 . 7 1 4 , 0 1 2 , 0 9 0 . 5 3
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 5 7 7 , 0 7 0 . 0 9 8 5 9 , 7 3 3 . 7 0
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 3 , 1 5 4 , 1 4 0 . 2 7 1 , 7 1 9 , 4 6 7 . 4 3
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 , 8 0 4 , 3 2 1 . 2 4 1 , 2 2 2 , 4 4 0 . 9 4
5 ． 利 息 支 出 9 , 4 4 8 , 0 5 6 . 9 2 1 3 , 3 5 5 , 1 3 2 . 1 5
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 9 , 4 4 8 , 0 5 6 . 9 2 1 3 , 3 5 5 , 1 3 2 . 1 5
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 2 1 1 , 6 5 0 . 0 0 1 8 8 , 9 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1 2 1 4 , 0 9 0 , 6 0 9 . 7 0
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1 2 1 4 , 0 9 0 , 6 0 9 . 7 0
7 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4 2 4 1 , 1 8 4 , 1 3 5 . 7 3 7 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 8 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1 8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
1 8 4 , 7 4 0 , 3 6 0 . 8 1 1 0 1 , 6 1 9 , 8 4 8 . 8 9 2 8 6 , 3 6 0 , 2 0 9 . 7 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 9 7 2 , 0 7 6 , 2 5 5 . 0 1 8 5 9 , 0 0 0 , 4 8 6 . 6 1 2 , 8 3 1 , 0 7 6 , 7 4 1 . 6 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 7 8 7 , 3 3 5 , 8 9 4 . 2 0 - 7 5 7 , 3 8 0 , 6 3 7 . 7 2 - 2 , 5 4 4 , 7 1 6 , 5 3 1 . 9 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7 - 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 1 页 共 5 6 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5 2 9 4 , 1 4 6 , 9 9 6 . 1 6 1 , 0 3 5 , 3 0 3 , 2 2 2 . 1 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 7 1 , 1 4 5 , 1 0 7 . 7 2 4 4 , 7 1 5 , 9 6 3 . 0 4 6 1 5 , 8 6 1 , 0 7 0 . 7 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 1 4 , 0 9 0 , 6 0 9 . 7 0 2 1 4 , 0 9 0 , 6 0 9 . 7 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 4 , 7 2 9 , 2 4 2 . 5 8 1 1 , 4 6 8 , 6 4 2 . 4 9 - 3 , 2 6 0 , 6 0 0 . 0 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 5 7 , 7 1 8 , 9 1 4 . 6 0 2 1 6 , 2 8 0 , 0 9 0 . 5 6 1 , 1 7 3 , 9 9 9 , 0 0 5 . 1 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 7 2 , 4 4 8 , 1 5 7 . 1 8 - 2 0 4 , 8 1 1 , 4 4 8 . 0 7 - 1 , 1 7 7 , 2 5 9 , 6 0 5 . 2 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 2 9 , 0 9 1 , 0 7 9 . 5 0 - 2 9 , 0 9 1 , 0 7 9 . 5 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4 2 4 1 , 1 8 4 , 1 3 5 . 7 3 7 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 8 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表附 注
7 . 4 . 1 基金基 本情况
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 6 ] 9 9 号 文 批 准 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基
金 份 额 为 3 , 0 9 7 , 6 5 5 , 1 2 9 . 2 0 份 ， 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报
( 验 ) 字 ( 0 6 ) 第 0 0 2 6 号 验 资 报 告 。 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 6 年 7 月
1 1 日 正 式 生 效 。 本 基 金 因 自 2 0 0 7 年 7 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计
准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) ， 于 2 0 0 7 年 9 月 2 8 日 公 告 了 修 改 后 的 基 金 合 同 ( 以招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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下 简 称 “ 修 改 后 的 基 金 合 同 ” ) 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中
国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 光 大 银 行 ” ) 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 修 改 后 的 基 金 合 同 及 截 止 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招
商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性
的 固 定 收 益 类 品 种 ， 包 括 国 债 、 金 融 债 、 信 用 等 级 为 投 资 级 以 上 的 企 业 债 和 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、
短 期 融 资 券 、 债 券 回 购 、 央 行 票 据 、 同 业 存 款 等 ， 以 及 股 票 等 权 益 类 品 种 和 法 律 法 规 或 监 管 机 构
允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人
在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类
品 种 的 投 资 比 例 为 8 0 % - 1 0 0 % ( 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5 % ) ； 股 票 等 权 益 类
品 种 的 投 资 比 例 为 0 % - 2 0 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 2 % 。
7 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁
布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3
号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 会 计 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 、 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
7 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账本 位币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 ， 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 。 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币
的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 。
7 . 4 . 4 . 3 金融资 产和金融负 债的分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 ： 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 、 应 收 款 项 、 持 有 至 到 期 投 资 、 可 供
出 售 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
7 . 4 . 4 . 4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时 ， 于 资 产 负 债 表 内 确 认 。
在 初 始 确 认 时 ， 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或
金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
初 始 确 认 后 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 ：
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 ， 公 允 价 值 变
动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ；
应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 ， 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 ：
— 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值
— 因 转 移 而 收 到 的 对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。
7 . 4 . 4 . 5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
除 特 别 声 明 外 ， 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 ：
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 ， 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征
( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 、 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ) ， 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足
够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券
发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场
交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定
价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融资 产和金融负 债的抵销
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ， 没 有 相 互 抵 销 。 但 是 ， 同 时 满 足 下 列 条 件 的 ，
以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 ：
本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ；
本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日
认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 红 利 再 投 资 和 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出
基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益平 准金
损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时 ， 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包
含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益
平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计
算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计
量 ， 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入/ ( 损失 ) 的确认 和计量
股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 、 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 按 相 关 金 融
资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得
税 后 的 净 额 确 认 。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 贴 息
债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面
利 率 后 ， 逐 日 计 提 利 息 收 入 。
利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期 内 按
实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 衍 生 金 融 资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等
公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用的 确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期
内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金的 收益分配政 策
1 ） 基 金 收 益 分 配 方 式 有 现 金 方 式 和 红 利 再 投 资 方 式 。 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ；
2 ） 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
3 ） 基 金 收 益 分 配 后 每 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ；
4 ） 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 不 超 过 1 2 次 ， 基 金 合 同 生 效 不 满
3 个 月 ， 收 益 可 不 分 配 ；
5 ） 基 金 每 次 收 益 分 配 比 例 不 低 于 当 期 已 实 现 净 收 益 的 5 0 % ；
6 ） 法 律 、 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 外币交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 外 币 交 易 。
7 . 4 . 4 . 1 3 分部报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 1 4 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投
资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 “ 《 证 券 投 资 基
金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 ” ) ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市
场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初
始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间
差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及
份 额 净 值 计 价 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流
量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
7 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性 ， 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作
小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ） ， 自 2 0 1 5
年 3 月 2 6 日 起 ， 本 公 司 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易
或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 采 用 第 三 方
估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 于 2 0 1 5 年 3 月 2 6 日 ， 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
的 影 响 不 超 过 0 . 5 0 % 。
7 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股
权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税
征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 4 ] 4 8 号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股
息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
3 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内
向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 中 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8
日 之 前 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 后 的 ， 股 息 红 利 所 得
暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 出 让 方 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交
易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税
6 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
7 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7 3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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其 他 存 款 - -
合 计 ： 6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7 3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7
7 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 7 4 , 7 9 4 , 0 0 3 . 7 5 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 - 2 , 3 2 1 , 8 2 8 . 9 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 9 1 3 , 8 5 7 , 8 4 6 . 4 0 9 3 9 , 4 0 1 , 1 9 4 . 4 0 2 5 , 5 4 3 , 3 4 8 . 0 0
银 行 间 市 场 2 8 3 , 7 9 2 , 8 6 6 . 3 8 2 8 6 , 7 4 1 , 0 0 0 . 0 0 2 , 9 4 8 , 1 3 3 . 6 2
合 计 1 , 1 9 7 , 6 5 0 , 7 1 2 . 7 8 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0 2 8 , 4 9 1 , 4 8 1 . 6 2
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 3 7 2 , 4 4 4 , 7 1 6 . 5 3 1 , 3 9 8 , 6 1 4 , 3 6 9 . 2 3 2 6 , 1 6 9 , 6 5 2 . 7 0
项 目
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 1 8 , 9 4 2 , 0 8 0 . 5 6 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5 1 0 , 1 6 5 , 9 2 9 . 5 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 6 8 8 , 6 3 1 , 3 2 2 . 1 2 7 7 5 , 9 4 8 , 2 6 7 . 4 6 8 7 , 3 1 6 , 9 4 5 . 3 4
银 行 间 市 场 1 5 0 , 9 9 9 , 0 4 4 . 1 0 1 5 3 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 2 , 1 7 6 , 9 5 5 . 9 0
合 计 8 3 9 , 6 3 0 , 3 6 6 . 2 2 9 2 9 , 1 2 4 , 2 6 7 . 4 6 8 9 , 4 9 3 , 9 0 1 . 2 4
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 9 5 8 , 5 7 2 , 4 4 6 . 7 8 1 , 0 5 8 , 2 3 2 , 2 7 7 . 6 1 9 9 , 6 5 9 , 8 3 0 . 8 3
7 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
7 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 2 9 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 2 , 2 0 4 . 6 7 3 , 8 6 3 . 0 1
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 6 5 5 . 5 0 4 , 8 8 3 . 1 0
应 收 债 券 利 息 2 9 , 5 8 5 , 7 1 6 . 4 7 1 4 , 9 9 3 , 3 9 6 . 8 5
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 8 8 . 3 0 6 9 . 3 0
合 计 2 9 , 6 0 2 , 7 6 4 . 9 4 1 5 , 0 0 2 , 2 1 2 . 2 6
7 . 4 . 7 . 6 其他资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 6 0 0 , 5 5 8 . 6 3 3 7 8 , 9 6 2 . 1 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 4 , 3 2 1 . 5 0 9 1 5 . 3 5
合 计 6 0 4 , 8 8 0 . 1 3 3 7 9 , 8 7 7 . 5 2
7 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 7 , 5 0 0 . 0 0
合 计 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 7 , 5 0 0 . 0 0招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 0 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4 5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4
本 期 申 购 1 , 9 7 2 , 0 7 6 , 2 5 5 . 0 1 1 , 9 7 2 , 0 7 6 , 2 5 5 . 0 1
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 7 8 7 , 3 3 5 , 8 9 4 . 2 0 - 1 , 7 8 7 , 3 3 5 , 8 9 4 . 2 0
本 期 末 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 （ 金 ） 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 （ 金 ） 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 9 7 , 3 0 4 , 6 3 2 . 0 2 1 4 3 , 8 7 9 , 5 0 3 . 7 1 2 4 1 , 1 8 4 , 1 3 5 . 7 3
本 期 利 润 1 5 3 , 8 8 4 , 6 3 1 . 9 4 - 7 3 , 4 9 0 , 1 7 8 . 1 3 8 0 , 3 9 4 , 4 5 3 . 8 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
3 8 , 8 5 2 , 3 5 1 . 3 1 6 2 , 7 6 7 , 4 9 7 . 5 8 1 0 1 , 6 1 9 , 8 4 8 . 8 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 3 3 , 1 1 9 , 8 6 0 . 1 7 4 2 5 , 8 8 0 , 6 2 6 . 4 4 8 5 9 , 0 0 0 , 4 8 6 . 6 1
基 金 赎 回 款 - 3 9 4 , 2 6 7 , 5 0 8 . 8 6 - 3 6 3 , 1 1 3 , 1 2 8 . 8 6 - 7 5 7 , 3 8 0 , 6 3 7 . 7 2
本 期 已 分 配 利 润 - 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7 - - 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7
本 期 末 1 6 0 , 9 9 0 , 1 7 3 . 0 0 1 3 3 , 1 5 6 , 8 2 3 . 1 6 2 9 4 , 1 4 6 , 9 9 6 . 1 6
7 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 6 5 , 7 6 4 . 0 5 1 4 5 , 4 3 4 . 8 3
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 7 9 , 8 9 9 . 2 8 1 3 8 , 8 2 8 . 4 0
其 他 3 6 , 7 2 7 . 9 5 1 4 , 9 6 3 . 0 1
合 计 4 8 2 , 3 9 1 . 2 8 2 9 9 , 2 2 6 . 2 4
7 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益 ——买卖股 票差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 1 页 共 5 6 页
年 1 2 月 3 1 日 年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 9 2 5 , 5 2 7 , 1 0 8 . 9 4 3 9 2 , 6 9 2 , 2 5 5 . 4 1
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 0 4 , 2 5 5 , 5 8 4 . 1 5 3 5 1 , 8 5 1 , 6 6 1 . 2 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 2 1 , 2 7 1 , 5 2 4 . 7 9 4 0 , 8 4 0 , 5 9 4 . 1 7
7 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
1 , 2 9 4 , 2 4 3 , 7 0 3 . 4 7
9 7 0 , 0 9 5 , 8 7 5 . 8 3
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
1 , 1 6 3 , 2 9 1 , 1 0 0 . 3 0
9 3 6 , 1 7 3 , 6 6 0 . 3 6
减 ： 应 收 利 息 总 额 3 2 , 4 0 3 , 1 2 3 . 1 9 1 2 , 0 9 0 , 2 7 8 . 7 3
买 卖 债 券 差 价 收 入 9 8 , 5 4 9 , 4 7 9 . 9 8 2 1 , 8 3 1 , 9 3 6 . 7 4
7 . 4 . 7 . 1 4 资产支 持证券投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 贵金属 投资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 衍生工 具收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 股利收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 0 3 9 , 7 9 2 . 0 3 1 , 1 6 9 , 6 9 1 . 0 2
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1 , 0 3 9 , 7 9 2 . 0 3 1 , 1 6 9 , 6 9 1 . 0 2
7 . 4 . 7 . 1 8 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 2 页 共 5 6 页
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 3 , 4 9 0 , 1 7 8 . 1 3 1 3 1 , 5 3 0 , 3 5 6 . 4 2
— — 股 票 投 资 - 1 2 , 4 8 7 , 7 5 8 . 5 1 1 0 , 8 7 1 , 0 5 2 . 4 2
— — 债 券 投 资 - 6 1 , 0 0 2 , 4 1 9 . 6 2 1 2 0 , 6 5 9 , 3 0 4 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 7 3 , 4 9 0 , 1 7 8 . 1 3 1 3 1 , 5 3 0 , 3 5 6 . 4 2
7 . 4 . 7 . 1 9 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
基 金 赎 回 费 收 入 - -
其 他 收 入 1 3 , 6 3 4 . 7 5 -
合 计 1 3 , 6 3 4 . 7 5 -
注 ： 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回
基 金 份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 。
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 ， 其 中 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例 归 入 转 出
基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 2 0 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 , 7 9 7 , 6 4 6 . 2 4 1 , 2 1 8 , 2 9 8 . 4 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 6 , 6 7 5 . 0 0 4 , 1 4 2 . 4 5
合 计
2 , 8 0 4 , 3 2 1 . 2 4 1 , 2 2 2 , 4 4 0 . 9 4
7 . 4 . 7 . 2 1 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 6 页
1 2 月 3 1 日 月 3 1 日
审 计 费 用 7 5 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 3 6 , 6 5 0 . 0 0 1 3 , 9 0 0 . 0 0
银 行 费 用 - -
合 计 2 1 1 , 6 5 0 . 0 0 1 8 8 , 9 0 0 . 0 0
7 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7 . 4 . 8 . 1 或有事 项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联方 关系
关 联 方 名 称
与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 光 大 银 行 基 金 托 管 人
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 银 行 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
7 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付 关联方的佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 , 3 5 9 , 6 6 0 . 7 1 4 , 0 1 2 , 0 9 0 . 5 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 , 0 4 1 , 0 5 4 . 4 4 7 6 6 , 8 7 7 . 0 0
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 5 7 7 , 0 7 0 . 0 9 8 5 9 , 7 3 3 . 7 0
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售服 务费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 1 , 4 5 3 , 3 0 3 . 6 8
中 国 光 大 银 行 1 7 5 , 3 7 6 . 6 8
招 商 银 行 8 5 4 , 6 6 1 . 5 7
招 商 证 券 1 2 , 0 4 1 . 9 7
合 计 2 , 4 9 5 , 3 8 3 . 9 0
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 6 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 4 9 5 , 5 4 4 . 4 5
中 国 光 大 银 行 1 7 0 , 6 0 4 . 7 2
招 商 银 行 6 3 6 , 5 0 4 . 3 6
招 商 证 券 7 , 9 6 0 . 6 9
合 计 1 , 3 1 0 , 6 1 4 . 2 2
注 ： 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：
日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 光 大 银 行 6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7 2 6 5 , 7 6 4 . 0 5 3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7 1 4 5 , 4 3 4 . 8 3
注 ： 1 、 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
2 、 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 中 国 光 大 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限 公 司 ， 实 质 上 类 似 于 存 放 于 基 金 托 管 人 的 存 款 ， 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 转 存 备 付 金 余 额 为 人 民 币
0 . 0 0 元 ， 其 当 期 利 息 收 入 为 人 民 币 0 . 0 0 元 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 转 存 备 付 金 余 额 为 人 民 币 0 . 0 0 元 ，
其 当 期 利 息 收 入 为 人 民 币 2 1 , 3 7 5 . 0 0 元 ) 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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序 号 权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注
场 内 场 外
1 - 2 0 1 5 年
4 月 1 日
2 0 1 5
年 4 月
1 日
1 . 5 0 0 0 8 9 , 5 6 8 , 9 2 3 . 0 4 3 9 , 4 8 2 , 5 1 9 . 2 3 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7
合 计 - - 1 . 5 0 0 0 8 9 , 5 6 8 , 9 2 3 . 0 4 3 9 , 4 8 2 , 5 1 9 . 2 3 1 2 9 , 0 5 1 , 4 4 2 . 2 7
7 . 4 . 1 2 期 末（ 2 015 年 1 2 月 3 1 日 ）本基 金持有的流 通受限证券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日
流 通 受 限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
- - - - - - - - - - -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日 流 通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 2 0 1 5 - 1 2 - 2 3 2 0 1 6 8 新 债 流 通 受 限 1 0 0 . 0 0 9 9 . 9 9 6 , 0 5 0 6 0 4 , 9 6 0 . 2 2 6 0 4 , 9 6 0 . 2 2 -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 ： 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日 流 通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
份 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
－ － － － － － － － － － －
7 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌 日 期
复 牌 开
盘 单 价
数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额
备
注
6 0 0 1 5 3 建 发 股 份
2 0 1 5 年 6
月 2 9 日
重 大 事 项 1 4 . 6 9 6 1 6 , 3 0 0 . 0 0 1 4 , 0 5 8 , 4 7 4 . 0 0 9 , 0 5 3 , 4 4 7 . 0 0 -
6 0 0 6 5 4 中 安 消
2 0 1 5 年 1 2
月 1 4 日
重 大 事 项 2 9 . 2 8 8 6 3 , 6 4 1 . 0 0 3 1 , 7 3 8 , 1 5 9 . 6 1 2 5 , 2 8 7 , 4 0 8 . 4 8 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 中 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 人 民 币 4 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 1 月 6 日 至 2 0 1 6 年 1 月 7 日 先 后 到 期 。 该 类 交招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例
折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包
括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 市 场 价 格
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 中 国 光 大 银 行 ， 该 行 为 本 基 金 的 基 金 托 管 人 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的
信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券
交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交
易 对 手 进 行 信 用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
对 于 与 债 券 投 资 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选
择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用 风 险 。 附 注 7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资 的 信 用 评 级 ， 该 信 用 评 级 不
包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末 上 年 度 末招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
3 0 , 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下
- -
未 评 级
8 0 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计
1 1 0 , 8 1 3 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
A A A
1 9 , 6 1 8 , 2 2 5 . 2 0
1 7 2 , 9 4 3 , 7 3 7 . 4 0
A A +
5 3 , 0 5 2 , 1 5 0 . 0 0
1 2 2 , 6 1 8 , 0 1 8 . 4 4
A A
3 6 1 , 6 1 7 , 3 4 9 . 5 0
5 2 9 , 6 0 2 , 6 0 3 . 3 2
A A -
1 4 , 7 3 9 , 1 0 8 . 0 0
2 3 , 0 5 4 , 8 4 4 . 9 0
A +
-
-
A
-
-
A -
-
-
B B B +
-
-
B B B + 以 下
-
-
未 评 级
-
-
合 计
4 4 9 , 0 2 6 , 8 3 2 . 7 0 8 4 8 , 2 1 9 , 2 0 4 . 0 6
注 ： 上 述 评 级 均 由 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 7 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计
了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 3 9 页 共 5 6 页
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 ； 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 5 年
1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7 - - - - - 6 , 7 3 0 , 5 3 7 . 3 7
结 算 备
付 金
1 0 , 3 4 5 , 6 1 4 . 5 5 - - - - - 1 0 , 3 4 5 , 6 1 4 . 5 5
存 出 保
证 金
4 1 8 , 4 8 4 . 4 2 - - - - - 4 1 8 , 4 8 4 . 4 2
交 易 性
金 融 资
产
1 3 8 , 3 3 3 , 7 8 0 . 0 0 2 , 0 0 9 . 4 0 4 5 , 8 4 0 , 8 4 2 . 0 0 6 6 7 , 3 7 6 , 1 2 9 . 0 8 3 7 4 , 5 8 9 , 4 3 3 . 9 2 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 , 3 9 8 , 6 1 4 , 3 6 9 . 2 3
应 收 证
券 清 算
款
- - - - - 2 4 , 8 9 4 , 6 1 4 . 4 3 2 4 , 8 9 4 , 6 1 4 . 4 3
应 收 利
息
- - - - - 2 9 , 6 0 2 , 7 6 4 . 9 4 2 9 , 6 0 2 , 7 6 4 . 9 4
应 收 申
购 款
4 4 5 , 9 0 0 . 0 0 - - - - 4 8 , 4 9 1 , 1 7 4 . 6 7 4 8 , 9 3 7 , 0 7 4 . 6 7
其 他 资
产
- - - - - - -
资 产 总
计
1 5 6 , 2 7 4 , 3 1 6 . 3 4 2 , 0 0 9 . 4 0 4 5 , 8 4 0 , 8 4 2 . 0 0 6 6 7 , 3 7 6 , 1 2 9 . 0 8 3 7 4 , 5 8 9 , 4 3 3 . 9 2 2 7 5 , 4 6 0 , 7 2 8 . 8 7 1 , 5 1 9 , 5 4 3 , 4 5 9 . 6 1
负 债招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 6 页
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
4 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 4 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎
回 款
- - - - - 4 , 6 1 1 , 4 1 1 . 7 8 4 , 6 1 1 , 4 1 1 . 7 8
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 6 2 2 , 9 7 0 . 3 3 6 2 2 , 9 7 0 . 3 3
应 付 托
管 费
- - - - - 1 3 3 , 4 9 3 . 6 7 1 3 3 , 4 9 3 . 6 7
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 2 6 6 , 9 8 7 . 2 7 2 6 6 , 9 8 7 . 2 7
应 付 交
易 费 用
- - - - - 6 0 4 , 8 8 0 . 1 3 6 0 4 , 8 8 0 . 1 3
应 付 利
息
- - - - - 3 2 , 2 0 3 . 8 6 3 2 , 2 0 3 . 8 6
应 交 税
费
- - - - - 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6
其 他 负
债
- - - - - 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总
计
4 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 7 , 2 4 0 , 2 3 7 . 5 0 4 8 4 , 2 4 0 , 2 3 7 . 5 0
利 率 敏
感 度 缺
口
- 3 2 0 , 7 2 5 , 6 8 3 . 6 6 2 , 0 0 9 . 4 0 4 5 , 8 4 0 , 8 4 2 . 0 0 6 6 7 , 3 7 6 , 1 2 9 . 0 8 3 7 4 , 5 8 9 , 4 3 3 . 9 2 2 6 8 , 2 2 0 , 4 9 1 . 3 7 1 , 0 3 5 , 3 0 3 , 2 2 2 . 1 1
上 年 度
末
2 0 1 4 年
1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7 - - - - - 3 7 , 4 0 1 , 5 5 3 . 3 7
结 算 备
付 金
1 0 , 8 5 1 , 3 3 3 . 7 5 - - - - - 1 0 , 8 5 1 , 3 3 3 . 7 5
存 出 保
证 金
1 5 3 , 9 4 4 . 6 1 - - - - - 1 5 3 , 9 4 4 . 6 1
交 易 性
金 融 资
产
3 6 , 0 8 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 3 , 0 5 7 , 7 0 0 . 0 0 7 2 7 , 0 5 3 , 7 9 2 . 3 2 1 4 2 , 9 2 8 , 7 7 5 . 1 4 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5 1 , 0 5 8 , 2 3 2 , 2 7 7 . 6 1
应 收 利
息
- - - - - 1 5 , 0 0 2 , 2 1 2 . 2 6 1 5 , 0 0 2 , 2 1 2 . 2 6
应 收 申 4 4 3 , 3 0 0 . 0 0 - - - - 1 2 , 4 9 0 , 8 8 9 . 6 7 1 2 , 9 3 4 , 1 8 9 . 6 7招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 1 页 共 5 6 页
购 款
资 产 总
计
8 4 , 9 3 4 , 1 3 1 . 7 3 - 2 3 , 0 5 7 , 7 0 0 . 0 0 7 2 7 , 0 5 3 , 7 9 2 . 3 2 1 4 2 , 9 2 8 , 7 7 5 . 1 4 1 5 6 , 6 0 1 , 1 1 2 . 0 8 1 , 1 3 4 , 5 7 5 , 5 1 1 . 2 7
负 债
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
3 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 3 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎
回 款
- - - - - 3 , 8 2 9 , 0 1 6 . 5 2 3 , 8 2 9 , 0 1 6 . 5 2
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 4 6 5 , 7 4 7 . 1 9 4 6 5 , 7 4 7 . 1 9
应 付 托
管 费
- - - - - 9 9 , 8 0 2 . 9 6 9 9 , 8 0 2 . 9 6
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 1 9 9 , 6 0 5 . 9 7 1 9 9 , 6 0 5 . 9 7
应 付 交
易 费 用
- - - - - 3 7 9 , 8 7 7 . 5 2 3 7 9 , 8 7 7 . 5 2
应 付 利
息
- - - - - 1 7 0 , 6 6 9 . 7 8 1 7 0 , 6 6 9 . 7 8
应 交 税
费
- - - - - 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6 7 9 3 , 2 9 0 . 4 6
其 他 负
债
- - - - - 3 7 , 5 0 0 . 0 0 3 7 , 5 0 0 . 0 0
负 债 总
计
3 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 5 , 9 7 5 , 5 1 0 . 4 0 3 3 6 , 9 7 5 , 5 1 0 . 4 0
利 率 敏
感 度 缺
口
- 2 4 6 , 0 6 5 , 8 6 8 . 2 7 - 2 3 , 0 5 7 , 7 0 0 . 0 0 7 2 7 , 0 5 3 , 7 9 2 . 3 2 1 4 2 , 9 2 8 , 7 7 5 . 1 4 1 5 0 , 6 2 5 , 6 0 1 . 6 8 7 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 8 7
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假 设
1 . 若 市 场 利 率 平 行 上 升 或 下 降 5 0 个 基 点
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
3 . 仅 存 在 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 ： 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
1 . 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 - 1 7 , 5 0 3 , 2 1 1 . 2 1 - 1 4 , 8 9 7 , 4 2 5 . 9 9
2 . 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 1 7 , 9 8 6 , 4 8 8 . 6 9 1 5 , 2 8 9 , 5 8 5 . 3 9招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 2 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变 动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 和 股 票 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融
资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础
上 ， 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 6 . 6 6 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5 1 6 . 1 9
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 6 . 6 6 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5 1 6 . 1 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
1 . 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 ： 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
1 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5 % 8 , 6 2 3 , 6 0 8 . 7 4 6 , 4 5 5 , 4 0 0 . 5 1
2 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5 % - 8 , 6 2 3 , 6 0 8 . 7 4 - 6 , 4 5 5 , 4 0 0 . 5 1
7 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( b ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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下 表 按 公 允 价 值 三 个 层 次 列 示 了 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 工 具 于 1 2 月 3 1 日 的 账 面 价 值 。
金 额 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 1 3 8 , 1 3 1 , 3 1 9 . 3 5 3 4 , 3 4 0 , 8 5 5 . 4 8 - 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3
债 券 投 资 5 , 3 4 9 , 5 2 3 . 8 0 1 , 2 2 0 , 7 9 2 , 6 7 0 . 6 0 - 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0
合 计 1 4 3 , 4 8 0 , 8 4 3 . 1 5 1 , 2 5 5 , 1 3 3 , 5 2 6 . 0 8 - 1 , 3 9 8 , 6 1 4 , 3 6 9 . 2 3
金 额 ： 人 民 币 元
资 产
上 年 度 末 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 )
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计
交 易 性 金 融 资 产
股 票 投 资 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5 - - 1 2 9 , 1 0 8 , 0 1 0 . 1 5
债 券 投 资 5 7 6 , 4 4 3 , 7 6 7 . 4 6 3 5 2 , 6 8 0 , 5 0 0 . 0 0 - 9 2 9 , 1 2 4 , 2 6 7 . 4 6
合 计 7 0 5 , 5 5 1 , 7 7 7 . 6 1 3 5 2 , 6 8 0 , 5 0 0 . 0 0 - 1 , 0 5 8 , 2 3 2 , 2 7 7 . 6 1
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、
或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售
期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应
属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
如 本 财 务 报 告 7 . 4 . 5 . 2 部 分 所 述 ， 本 基 金 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转
换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 除 外 ) 本 期 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 ， 相 关 固
定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 层 次 归 入 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 1 . 3 5
其 中 ： 股 票 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 1 . 3 5
2 基 金 投 资 - -招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 6 页
3 固 定 收 益 投 资 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0 8 0 . 6 9
其 中 ： 债 券 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0 8 0 . 6 9
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 7 , 0 7 6 , 1 5 1 . 9 2 1 . 1 2
8 其 他 资 产 1 0 3 , 8 5 2 , 9 3 8 . 4 6 6 . 8 3
9 合 计 1 , 5 1 9 , 5 4 3 , 4 5 9 . 6 1 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 3 8 , 1 3 1 , 3 1 9 . 3 5 1 3 . 3 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 9 , 0 5 3 , 4 4 7 . 0 0 0 . 8 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2 5 , 2 8 7 , 4 0 8 . 4 8 2 . 4 4
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合 - -
合 计 1 7 2 , 4 7 2 , 1 7 4 . 8 3 1 6 . 6 6招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 6 页
8 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 1 , 6 6 4 , 5 2 8 3 3 , 4 5 7 , 0 1 2 . 8 0 3 . 2 3
2 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 1 , 3 6 1 , 1 7 7 2 7 , 7 4 0 , 7 8 7 . 2 6 2 . 6 8
3 3 0 0 4 7 7 合 纵 科 技 5 0 0 , 9 7 4 2 6 , 5 5 1 , 6 2 2 . 0 0 2 . 5 6
4 6 0 0 6 5 4 中 安 消 8 6 3 , 6 4 1 2 5 , 2 8 7 , 4 0 8 . 4 8 2 . 4 4
5 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 7 6 , 2 0 0 2 4 , 8 0 0 , 1 5 0 . 0 0 2 . 4 0
6 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 1 7 2 , 9 4 0 1 3 , 1 8 8 , 4 0 4 . 4 0 1 . 2 7
7 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 9 4 , 6 5 1 9 , 4 0 7 , 3 6 2 . 8 9 0 . 9 1
8 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 6 1 6 , 3 0 0 9 , 0 5 3 , 4 4 7 . 0 0 0 . 8 7
9 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 8 6 , 3 0 0 2 , 9 8 5 , 9 8 0 . 0 0 0 . 2 9
8 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
8 .4.1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 9 9 8 隆 平 高 科 4 5 , 5 7 6 , 5 5 3 . 1 5 5 . 7 1
2 6 0 0 5 1 7 置 信 电 气 4 3 , 7 5 3 , 3 0 0 . 4 4 5 . 4 9
3 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 4 3 , 1 7 0 , 0 0 6 . 3 3 5 . 4 1
4 0 0 0 9 1 1 南 宁 糖 业 3 7 , 4 1 2 , 6 6 4 . 1 5 4 . 6 9
5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 5 , 9 5 3 , 3 3 7 . 6 5 4 . 5 1
6 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 3 4 , 9 7 8 , 8 7 8 . 2 5 4 . 3 9
7 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 3 4 , 4 7 4 , 4 2 9 . 3 8 4 . 3 2
8 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 2 , 6 3 9 , 1 3 1 . 4 5 4 . 0 9
9 6 0 0 6 5 4 中 安 消 3 1 , 7 3 8 , 1 5 9 . 6 1 3 . 9 8
1 0 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 3 0 , 3 9 8 , 2 2 8 . 3 5 3 . 8 1
1 1 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 3 0 , 0 4 5 , 5 8 2 . 9 8 3 . 7 7
1 2 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 9 , 3 8 9 , 3 2 1 . 0 0 3 . 6 8
1 3 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 2 9 , 3 5 9 , 7 7 1 . 5 3 3 . 6 8
1 4 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 2 6 , 7 8 9 , 4 9 1 . 6 9 3 . 3 6
1 5 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 2 6 , 4 9 0 , 1 7 7 . 0 0 3 . 3 2
1 6 6 0 0 1 8 5 格 力 地 产 2 4 , 6 2 7 , 4 9 6 . 4 5 3 . 0 9
1 7 6 0 0 5 9 7 光 明 乳 业 2 2 , 1 5 7 , 6 7 3 . 5 6 2 . 7 8招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 6 页
1 8 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 1 , 2 1 1 , 7 7 3 . 4 4 2 . 6 6
1 9 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 2 0 , 7 8 5 , 1 3 8 . 8 7 2 . 6 1
2 0 3 0 0 1 6 0 秀 强 股 份 2 0 , 2 1 8 , 7 9 9 . 0 0 2 . 5 3
2 1 3 0 0 0 3 2 金 龙 机 电 1 9 , 4 5 8 , 7 1 7 . 4 4 2 . 4 4
2 2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 8 , 1 8 1 , 6 5 7 . 0 0 2 . 2 8
2 3 3 0 0 1 1 9 瑞 普 生 物 1 7 , 9 7 7 , 6 1 2 . 7 9 2 . 2 5
2 4 3 0 0 2 9 2 吴 通 控 股 1 7 , 4 7 0 , 5 5 8 . 0 0 2 . 1 9
2 5 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 1 7 , 3 4 6 , 7 6 8 . 5 5 2 . 1 7
2 6 3 0 0 4 7 7 合 纵 科 技 1 7 , 3 1 5 , 5 0 2 . 9 2 2 . 1 7
2 7 6 0 0 5 8 1 八 一 钢 铁 1 6 , 8 2 2 , 6 8 1 . 5 8 2 . 1 1
2 8 6 0 0 9 9 2 贵 绳 股 份 1 6 , 8 0 1 , 8 4 5 . 0 0 2 . 1 1
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 的 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4.2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 5 9 7 光 明 乳 业 4 9 , 6 3 5 , 8 5 1 . 9 6 6 . 2 2
2 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 4 6 , 7 6 3 , 1 6 5 . 5 7 5 . 8 6
3 6 0 0 5 1 7 置 信 电 气 3 9 , 7 9 0 , 2 0 3 . 4 9 4 . 9 9
4 0 0 0 9 9 8 隆 平 高 科 3 9 , 7 3 3 , 9 1 6 . 1 6 4 . 9 8
5 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 3 4 , 2 1 8 , 2 8 1 . 8 6 4 . 2 9
6 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 3 , 6 6 7 , 3 6 0 . 7 9 4 . 2 2
7 0 0 0 9 1 1 南 宁 糖 业 3 1 , 6 0 0 , 0 9 9 . 1 0 3 . 9 6
8 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 3 0 , 1 0 2 , 5 2 0 . 6 5 3 . 7 7
9 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 5 , 6 3 8 , 0 2 6 . 4 3 3 . 2 1
1 0 6 0 0 1 8 5 格 力 地 产 2 5 , 5 1 6 , 1 9 9 . 6 3 3 . 2 0
1 1 3 0 0 1 6 0 秀 强 股 份 2 5 , 0 8 5 , 7 6 2 . 2 0 3 . 1 5
1 2 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 2 4 , 4 8 2 , 2 2 7 . 0 0 3 . 0 7
1 3 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 3 , 5 0 7 , 8 4 5 . 0 8 2 . 9 5
1 4 6 0 0 3 3 2 白 云 山 2 3 , 2 8 0 , 6 3 4 . 4 0 2 . 9 2
1 5 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 2 , 6 6 6 , 2 7 3 . 0 0 2 . 8 4
1 6 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 2 2 , 5 3 5 , 3 8 6 . 5 0 2 . 8 3
1 7 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 2 2 , 0 2 7 , 2 9 2 . 8 4 2 . 7 6
1 8 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 0 , 3 3 5 , 2 4 7 . 6 5 2 . 5 5招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 6 页
1 9 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 1 9 , 9 5 1 , 1 4 0 . 5 0 2 . 5 0
2 0 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 1 9 , 6 6 4 , 4 9 8 . 6 0 2 . 4 7
2 1 6 0 0 9 9 2 贵 绳 股 份 1 9 , 6 2 4 , 0 7 4 . 4 0 2 . 4 6
2 2 3 0 0 2 9 2 吴 通 控 股 1 9 , 5 8 5 , 6 2 8 . 3 3 2 . 4 6
2 3 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 1 9 , 2 9 4 , 4 5 3 . 1 9 2 . 4 2
2 4 3 0 0 0 3 2 金 龙 机 电 1 8 , 5 9 0 , 6 3 2 . 2 0 2 . 3 3
2 5 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 1 8 , 3 7 6 , 5 2 9 . 2 5 2 . 3 0
2 6 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 1 8 , 1 7 4 , 7 2 8 . 0 9 2 . 2 8
2 7 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 7 , 0 0 0 , 5 4 8 . 1 2 2 . 1 3
2 8 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 1 5 , 9 8 0 , 0 3 4 . 9 5 2 . 0 0
注 ： 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 9 6 0 , 1 0 7 , 5 0 7 . 3 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 2 5 , 5 2 7 , 1 0 8 . 9 4
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 5 0 5 , 2 5 3 , 5 8 1 . 7 0 4 8 . 8 0
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 6 1 , 0 4 8 , 7 8 0 . 0 0 1 5 . 5 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 6 1 , 0 4 8 , 7 8 0 . 0 0 1 5 . 5 6
4 企 业 债 券 4 0 2 , 5 7 0 , 3 4 8 . 6 8 3 8 . 8 8
5 企 业 短 期 融 资 券 1 1 0 , 8 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 7 0
6 中 期 票 据 4 0 , 5 0 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 1
7 可 转 债 5 , 9 5 4 , 4 8 4 . 0 2 0 . 5 8
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 2 2 6 , 1 4 2 , 1 9 4 . 4 0 1 1 8 . 4 3招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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8 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 2 , 4 8 4 , 1 1 0 2 6 9 , 3 5 2 , 0 4 7 . 3 0 2 6 . 0 2
2 0 1 9 5 1 1 1 5 国 债 1 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 1 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 8 3
3 1 2 2 8 0 9 1 1 准 国 资 8 0 0 , 0 0 0 8 2 , 6 3 2 , 0 0 0 . 0 0 7 . 9 8
4 0 1 0 3 0 3 0 3 国 债 ⑶ 7 7 8 , 8 8 0 8 0 , 9 1 0 , 0 5 4 . 4 0 7 . 8 2
5 0 1 1 5 1 5 0 0 5 1 5 中 铝 业 S C P 0 0 5 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 8
8 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8 . 1 0 . 1 本 期国 债期货投资 政策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 0 . 2 报 告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
8 . 1 0 . 3 本 期国 债期货投资 评价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 投资 组 合报告附注
8.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 多 氟 多 （ 股 票 代 码 002407 ） 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
2 0 1 4 年 6 月 2 7 日 ， 多 氟 多 收 到 焦 作 市 中 级 人 民 法 院 的 《 民 事 判 决 书 》 （ 2 0 1 3 焦 民 二 金 初 字 第
0 0 0 0 6 号 ） ， 判 决 郑 州 铝 业 股 份 有 限 公 司 归 还 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 分 行 贷 款 及 利 息
2 8 2 6 1 4 6 0 . 4 8 元 ， 同 时 判 决 多 氟 多 对 上 述 贷 款 的 本 息 承 担 连 带 偿 还 责 任 。 对 于 上 述 诉 讼 进 展 情 况 ，
多 氟 多 未 及 时 予 以 信 息 披 露 。 为 此 ， 河 南 证 监 局 对 多 氟 多 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施 ， 并 记 入 证招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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券 期 货 诚 信 档 案 。
对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 公 司 具 有 创 新 发 展 的 基 因 ， 在 六 氟 磷 酸 锂 领 域 有 很 强 的 市
场 影 响 力 ， 同 时 看 好 公 司 在 新 能 源 汽 车 产 业 链 较 为 完 整 的 布 局 。
8.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流
程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
8 . 1 1 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 4 1 8 , 4 8 4 . 4 2
2 应 收 证 券 清 算 款 2 4 , 8 9 4 , 6 1 4 . 4 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 9 , 6 0 2 , 7 6 4 . 9 4
5 应 收 申 购 款 4 8 , 9 3 7 , 0 7 4 . 6 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 0 3 , 8 5 2 , 9 3 8 . 4 6
8 . 1 1 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 6 5 4 中 安 消 2 5 , 2 8 7 , 4 0 8 . 4 8 2 . 4 4 重 大 事 项
2 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 9 , 0 5 3 , 4 4 7 . 0 0 0 . 8 7 重 大 事 项
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 （ 户 ）
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
1 0 , 5 5 3 7 0 , 2 3 1 . 8 0 4 1 3 , 7 1 8 , 6 8 9 . 7 0 5 5 . 8 2 % 3 2 7 , 4 3 7 , 5 3 6 . 2 5 4 4 . 1 8 %
9 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金
- -
9 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日 ） 基 金 份 额 总 额 3 , 0 9 7 , 6 5 5 , 1 2 9 . 2 0
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 5 6 , 4 1 5 , 8 6 5 . 1 4
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 , 9 7 2 , 0 7 6 , 2 5 5 . 0 1
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 7 8 7 , 3 3 5 , 8 9 4 . 2 0
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 4 1 , 1 5 6 , 2 2 5 . 9 5
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 1 月 7 日 的 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过 ， 同 意 许 小 松 先 生 离 任 公 司 总 经 理 职 务 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 长 。 公 司 总 经 理 职 务 由 董 事 长 张 光 华 先 生 代 任 。
2 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 三 次 会 议
审 议 通 过 ， 本 基 金 管 理 人 时 任 副 总 经 理 张 国 强 因 工 作 调 动 原 因 辞 任 ， 转 而 全 职 担 任 招 商 财 富 副 董招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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事 长 兼 任 招 商 资 产 （ 香 港 ） 董 事 ， 离 任 日 期 为 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 。
3 、 根 据 本 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 2 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 金 旭 为 公 司 总 经 理 。
4 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 欧 志 明 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 不 再 担 任 督 察 长 。 在 新 任 督 察 长
到 任 之 前 ， 欧 志 明 先 生 代 理 履 行 公 司 督 察 长 职 务 ， 代 理 期 限 至 新 任 督 察 长 正 式 任 职 之 日 止 。
5 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 6 月 2 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 王 晓 东 女 士 离 任 公 司 副 总 经 理 ， 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公
司 相 关 职 务 。
6 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 9 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 张 光 华 先 生 离 任 董 事 长 职 务 ， 并 由 总 经 理 金 旭 女 士 代 理 履 行 公 司 第
四 届 董 事 会 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 职 责 ， 代 理 履 行 职 责 的 期 限 至 公 司 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ）
正 式 任 职 之 日 止 。
7 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 钟 文 岳 先 生 为 副 总 经 理 。
8 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 5 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 沙 骎 先 生 为 副 总 经 理 。
9 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 7 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 聘 任 潘 西 里 先 生 为 督 察 长 。
1 0 、 根 据 本 基 金 管 理 人 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 公 告 ， 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2 0 1 5
年 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 选 举 李 浩 先 生 为 董 事 长 。
1 1 、 2 0 1 5 年 4 月 ， 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述
人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投 资策略的改 变
本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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1 1 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化 , 目 前 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 提 供
审 计 服 务 连 续 1 0 年 ， 本 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 报 酬 为 人
民 币 7 5 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 1 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 1 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
银 河 证 券 1 1 , 1 1 9 , 8 1 5 , 0 6 6 . 8 7 6 1 . 1 0 % 1 , 0 3 4 , 7 1 6 . 4 9 6 1 . 2 4 % -
中 信 建 投 1 7 1 2 , 7 9 8 , 7 8 8 . 0 3 3 8 . 9 0 % 6 5 4 , 8 9 3 . 6 9 3 8 . 7 6 % -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 1 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
银 河 证 券 5 1 , 1 4 4 , 7 8 6 . 7 3 5 . 2 9 % - - - -
中 信 建 投 9 1 6 , 1 3 7 , 1 9 2 . 8 3 9 4 . 7 1 % 2 5 , 1 5 8 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1 . 8 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 时 间
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 对 旗 下
基 金 开 放 时 间 进 行 调 整 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
2 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 3 页 共 5 6 页
3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 平 安 银 行 基 金
定 投 及 申 购 费 率 优 惠 推 广 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1
4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 参 加 浙 商 银 行
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 3 0
5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 — — “ 2 0 1 6 倾 心 回 馈 ” 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
6
关 于 恢 复 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 额 申 购 （ 含
定 期 定 额 投 资 ） 和 转 换 转 入 业 务 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 1 7
7
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通
转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 1 6
8
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 7
9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 2 - 7
1 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 浙 商 银 行
股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 浙 商 银 行 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 1 - 2 7
1 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 积 木 基 金 费 率 优 惠 的 公
告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 1 - 1 1
1 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 诺 亚 正 行 费 率 优 惠 的 公
告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 1 - 9
1 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加 中 国 民 族
证 券 有 限 责 任 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 1 - 2
1 4 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 0 - 2 4
1 5
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 0 - 2 3
1 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 宝 证 券
手 机 、 网 上 委 托 等 非 现 场 交 易 方 式 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 9
1 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 增 加 联 讯 证 券
股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 6
1 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 好 买 基 金 费 率 优 惠 的 公
告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 - 1 0 - 1 3
1 9
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 6
2 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 增 加 中 国 邮 储
银 行 为 代 销 机 构 并 参 加 中 国 邮 储 银 行 定 投 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 9
2 1
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 为 代 销 机 构 并 参 与 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1
2 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加 国 都 证 券
股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 3 1
2 3 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 6招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 4 页 共 5 6 页
2 4
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘
要
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 6
2 5 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 4
2 6
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 二
零 一 五 年 第 二 号 ）
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 2
2 7
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘
要 （ 二 零 一 五 年 第 二 号 ）
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 2
2 8
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 中 国 国 际 金 融
有 限 公 司 申 购 场 外 开 放 式 基 金 费 率 优 惠 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 9
2 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加 平 安 证 券
有 限 责 任 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 2
3 0
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 “ 微 信 0
元 购 ” 活 动 实 施 费 率 优 惠 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
3 1 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
3 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限
公 司 费 率 优 惠 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
3 3 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 5
3 4
关 于 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的
公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 5
3 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 上 海 浦 东 发 展
银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 3
3 6
关 于 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的
公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 3
3 7 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 0
3 8 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 1
3 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金 参 加 第 一 创 业
证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 0
4 0 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 0
4 1 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 9
4 2 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 8
4 3 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
4 4
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 、 高 管 及 基 金 经 理 投 资 旗
下 基 金 相 关 事 宜 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
4 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通
银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1
4 6 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 3 0
4 7 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 5
4 8
招 商 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银 行 开 通 转 换 业
务 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1
4 9 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 2
5 0
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投
资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 0招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
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率 优 惠 活 动 的 公 告
5 1 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
5 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人
员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 5
5 3 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 2
5 4 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 8
5 5
关 于 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的
公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 4
5 6 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 总 经 理 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2
5 7 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 7
5 8 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 摘 要 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 7
5 9
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收
益 品 种 估 值 方 法 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 7
6 0
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 一 次 分 红 公
告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 7
6 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 齐 鲁 证 券 有 限
责 任 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 0
6 2 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 9
6 3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人
员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 6
6 4 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 2
6 5
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 二
零 一 五 年 第 一 号 ）
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 7
6 6
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘
要 （ 二 零 一 五 年 第 一 号 ）
上 海 证 券 报 2 0 1 5 1 7
6 7 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 第 4 季 度 报 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 2 0
6 8
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
6 9 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 2 0 1 5 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文 件目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
第 5 6 页 共 5 6 页
4 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
6 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 季 度 报 告 》 （ 2 0 1 5 年 第 1 、 2 、 3 、 4 季 度 ） ；
7 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ；
9 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 》 ；
1 0 、 《 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 2 . 2 存放 地 点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 2 8 层
1 2 . 3 查阅 方 式
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业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 。
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2016 年 3 月 26 日
