宝盈货币市场证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月26 日
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资产负债表 ............................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 19
7.4 报表附注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 40
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 40
8.2 债券回购融资情况 ......................................................... 40
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................. 41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 42
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............. 42
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................... 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 42 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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8.8 投资组合报告附注 ......................................................... 43
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 43
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§11 重大事件揭示 ............................................................... 44
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 45
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 45
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................. 46
11.9 其他重大事件 ............................................................ 46
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 51
§13 备查文件目录 ............................................................... 51
13.1 备查文件目录 ............................................................ 51
13.2 存放地点 ................................................................ 51
13.3 查阅方式 ................................................................ 51
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
交易代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月5 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,297,068,779.45 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 3,559,341,762.13 份 24,737,727,017.32 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等
积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资
策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之
内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩
比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重
比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益
的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管
理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说
明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路6008号特区报 北京市西城区金融大街 25 号 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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业大厦1501
办公地址 广东省深圳市福田区福华一
路 115 号投行大厦 10 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李文众 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
3.1.1 期间
数据和指标
2015年 2014年 2013年
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
本期已实现
收益
151,185,549.40 700,035,566.19 77,581,801.76 487,570,816.33 49,221,648.11 295,921,160.12
本期利润 151,185,549.40 700,035,566.19 77,581,801.76 487,570,816.33 49,221,648.11 295,921,160.12
本期净值收
益率
3.7074% 3.9568% 5.1699% 5.4223% 4.1527% 4.4029%
3.1.2 期末
数据和指标
2015年末 2014年末 2013年末
期末基金资
产净值
3,559,341,762.13 24,737,727,017.32 3,245,468,617.83 5,593,364,284.62 839,172,066.86 5,739,041,003.87
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2015年末 2014年末 2013年末
累计净值收
益率
24.1579% 26.0835% 19.7194% 21.2845% 13.8343% 15.0463%宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7526% 0.0064% 0.0882% 0.0000% 0.6644% 0.0064%
过去六个月 1.4340% 0.0061% 0.1764% 0.0000% 1.2576% 0.0061%
过去一年 3.7074% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 3.3574% 0.0091%
过去三年 13.5983% 0.0101% 1.0500% 0.0000% 12.5483% 0.0101%
过去五年 21.8003% 0.0109% 1.9398% 0.0002% 19.8605% 0.0107%
自基金合同
生效起至今
24.1579% 0.0121% 2.4468% 0.0002% 21.7111% 0.0119%
宝盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8137% 0.0064% 0.0882% 0.0000% 0.7255% 0.0064%
过去六个月 1.5570% 0.0061% 0.1764% 0.0000% 1.3806% 0.0061%
过去一年 3.9568% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 3.6068% 0.0091%
过去三年 14.4190% 0.0101% 1.0500% 0.0000% 13.3690% 0.0101%
过去五年 23.2704% 0.0109% 1.9398% 0.0002% 21.3306% 0.0107%
自基金合同
生效起至今
26.0835% 0.0121% 2.4468% 0.0002% 23.6367% 0.0119%
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、宝盈货币基金合同生效日为 2009 年8 月5日；
2、本基金合同生效当年，基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照基金合同
生效当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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宝盈货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 151,270,055.12 - -84,505.72 151,185,549.40
2014 77,375,914.95 - 205,886.81 77,581,801.76
2013 49,175,568.47 - 46,079.64 49,221,648.11
合计 277,821,538.54 - 167,460.73 277,988,999.27
单位：人民币元
宝盈货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 698,880,166.09 - 1,155,400.10 700,035,566.19
2014 487,743,009.26 - -172,192.93 487,570,816.33
2013 295,559,335.25 - 361,824.87 295,921,160.12
合计 1,482,182,510.60 - 1,345,032.04 1,483,527,542.64
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金，公司恪守价值投资的投资理
念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，
公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投
资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自
己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲 本基金基金经 2009年8月5日 - 12年 陈若劲女士， 香港宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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理、 宝盈增强收
益债券型证券
投资基金基金
经理、 宝盈祥瑞
养老混合型证
券投资基金基
金经理、 宝盈祥
泰养老混合型
证券投资基金
基金经理、 固定
收益部总监
中文大学金融
MBA。曾在第一创
业证券有限责任
公司固定收益部
从事债券投资、 研
究及交易等工作，
2008 年 4 月加入
宝盈基金管理有
限公司任债券组
合研究员。 中国国
籍， 证券投资基金
从业人员资格。
于启明
本基金基金经
理、 宝盈祥瑞养
老混合型证券
投资基金基金
经理
2012年7月6日 2015年6月13日 8年
于启明先生， 经济
学学士。 2007年7
月加入宝盈基金
管理有限公司， 历
任投研秘书(集中
交易员)及债券组
合研究员。 中国国
籍， 证券投资基金
从业人员资格。
邱骏
本基金基金经
理
2015年7月8日 - 5年
2010 年 7 月加入
宝盈基金管理有
限公司， 在固定收
益部任职固定收
益研究员， 负责利
率债、信用债、可
转债等各类固定
收益证券研究。
注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、于启明非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根
据公司决定确定的解聘日期；
3、邱俊非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2015 年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济走势整体持续低迷，各项经济增长指标和通货膨胀继续下行。为缓解经宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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济增长压力，报告期内，央行持续加大货币政策宽松力度，多次降准降息，并通过 MLF、SLF 等方
式向市场注入流动性，于此同时，包括减税、加大基础设施建设力度在内的财政刺激政策也接连
推出，但上述政策措施整体成效有限。
报告期内，受益于经济下行和货币政策持续宽松，债券收益率整体继续大幅下行，代表性品
种 10 年政策性金融债收益率下行幅度达到 96bp左右， 1年 AAA 信用债收益率下行幅度达到 185bp
左右，5 年 AAA 信用债收益率下行幅度达到 154bp 左右，短端收益率下行幅度超过长端收益率，
收益率曲线结构趋于陡峭化。银行存款方面，由于资金面整体较为宽松，报告期内商业银行对协
议存款需求较低，仅在年中、年末等个别时点增加存款需求。
报告期内，我们在年末前，整体维持了较高的债券投资比例和和久期，至年末，随着收益率
逐步走低并达到历史底部附近，我们减持了部分期限较长的债券，并增加了收益率较高的协议存
款配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
货币A：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
3.7074%，业绩比较基准收益率为 0.3500%。
货币B：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
3.9568%，业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，我们认为宏观经济依然难有明显改观，但受益于前期刺激措施以及房地产市场
逐步回暖，经济增速继续大幅下行空间不大。由于经济增长基础依然不牢靠，预计货币政策整体
仍将延续宽松基调，但汇率因素可能会制约货币政策的宽松力度。此外，2016 年，预计加快信贷
投放、基础设施建设等相关经济刺激措施仍将进一步推出。
货币市场方面，在政策整体宽松基调下，预计市场资金面仍将较为充裕，但人民币贬值可能
加快及其预期强化，以及信贷投放加速，可能会在阶段性增加市场资金面扰动，2016 年市场资金
面宽松程度或低于 2015 年。债券市场方面，2015 年末市场收益率大幅下行，一定程度上透支未
来经济和政策预期，未来如果资金利率无法大幅回落，或宽松政策力度超出预期，市场收益率将
缺乏明显下行空间。
2016 年，我们将密切跟踪人民币汇率、资金利率、政策和经济预期变化情况，在保持组合良宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 14 页 共 52 页
好流动性基础上，择优参与债券波段操作，并积极把握资金利率相对高点配置协议存款的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类151,185,549.40 元，B 类700,035,566.19 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 22200 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的宝盈货币市场证券投资基金(以下简称
“宝盈货币市场基金”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈货币市场基金的基金管理人
宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述宝盈货币市场基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了宝盈货币市场基金 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 薛竞
周祎
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2016年 3月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,610,742,982.86 2,414,177,304.36
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 20,521,619,816.93 6,831,875,801.75
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
20,521,619,816.93 6,831,875,801.75
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 673,893,250.84
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 319,385,786.13 133,570,480.50
应收股利
- -
应收申购款
8,048,991.73 12,794,757.45
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 988,392.99 574,522.99
资产总计
31,460,785,970.64 10,066,886,117.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,136,894,003.55 1,214,697,097.95
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,981,127.87 7,288,384.56
应付管理人报酬
7,809,429.96 2,616,423.27
应付托管费
2,366,493.96 792,855.54
应付销售服务费
941,802.69 620,095.73
应付交易费用 7.4.7.7 1,792,855.99 543,233.52
应交税费
- -
应付利息
636,328.00 381,012.85
应付利润
1,951,640.95 880,746.57
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 343,508.22 233,365.45
负债合计
3,163,717,191.19 1,228,053,215.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 28,297,068,779.45 8,838,832,902.45
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
28,297,068,779.45 8,838,832,902.45宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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负债和所有者权益总计
31,460,785,970.64 10,066,886,117.89
注：报告期截止日 2015 年12月 31 日，宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金份额净值 1.0000 元，
基金份额总额 3,559,341,762.13 份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金份额净值 1.0000 元，
基金份额总额 24,737,727,017.32 份。宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金和宝盈货币市场证券
投资基金 B类基金的合计份额总数 28,297,068,779.45 份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
1,041,246,987.33 652,735,951.81
1.利息收入
733,348,162.71 476,617,606.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 203,709,150.66 228,714,460.94
债券利息收入
491,220,078.74 222,431,877.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
38,418,933.31 25,471,268.66
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
307,898,824.62 176,118,344.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 307,898,824.62 176,118,344.91
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 - -
减：二、费用
190,025,871.74 87,583,333.72
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 83,640,914.80 37,995,619.61
2．托管费 7.4.10.2.2 25,345,731.84 11,513,824.14
3．销售服务费 7.4.10.2.3 12,742,812.83 5,206,238.95
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
67,927,797.77 32,500,697.34宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
67,927,797.77 32,500,697.34
6．其他费用 7.4.7.20 368,614.50 366,953.68
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
851,221,115.59 565,152,618.09
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
851,221,115.59 565,152,618.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,838,832,902.45 - 8,838,832,902.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 851,221,115.59 851,221,115.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
19,458,235,877.00 - 19,458,235,877.00
其中：1.基金申购款 236,851,737,006.05 - 236,851,737,006.05
2.基金赎回款 -217,393,501,129.05 - -217,393,501,129.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -851,221,115.59 -851,221,115.59
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
28,297,068,779.45 - 28,297,068,779.45
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,578,213,070.73 - 6,578,213,070.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 565,152,618.09 565,152,618.09
三、本期基金份额交易 2,260,619,831.72 - 2,260,619,831.72宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 92,377,045,499.74 - 92,377,045,499.74
2.基金赎回款 -90,116,425,668.02 - -90,116,425,668.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -565,152,618.09 -565,152,618.09
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,838,832,902.45 - 8,838,832,902.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2009]第532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核
准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字
(09)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》
于 2009 年8 月 5 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,455,160,265.48 份基金份额，
其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并
据此将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金按照 0.25%年费率计提销售服务费；B类基金按照
0.01%年费率计提销售服务费的。本基金 A 类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由
选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。若 A 类基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金
账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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金份额低于 50 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为
A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年
以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持
证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
活期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈货币市场证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且
其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 24 页 共 52 页
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一类别的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请当日的分红权益，而赎回
的基金份额享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计
算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。本基金
的 A、B 类基金份额所对应的可分配收益可能有所不同。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设：
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 25 页 共 52 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款 10,742,982.86 14,177,304.36
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 10,600,000,000.00 2,400,000,000.00
合计： 10,610,742,982.86 2,414,177,304.36
注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 26 页 共 52 页
债
券
交易所市场
--- -
银行间市场
20,521,619,816.93 20,594,714,000.00 73,094,183.07 0.2583%
合计
20,521,619,816.93 20,594,714,000.00 73,094,183.07 0.2583%
项目
上年度末
2014年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
--- -
银行间市场
6,831,875,801.75 6,840,563,000.00 8,687,198.25 0.0983%
合计
6,831,875,801.75 6,840,563,000.00 8,687,198.25 0.0983%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
不适用。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2014年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
673,893,250.84 -
合计 673,893,250.84 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度报告期末无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 27 页 共 52 页
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 5,520.45 2,215.40
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 9,180,347.03 11,263,638.92
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 310,199,918.65 120,801,881.68
应收买入返售证券利息 - 1,502,744.50
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 319,385,786.13 133,570,480.50
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
其他应收款 984,400.00 571,900.00
待摊费用 - -
其他 3,992.99 2,622.99
合计 988,392.99 574,522.99
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 1,792,855.99 543,233.52
合计 1,792,855.99 543,233.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 23,208.22 31,065.45
其他 33,300.00 33,300.00
预提审计费 160,000.00 160,000.00
预提账户维护费 27,000.00 9,000.00
预提信息披露费 100,000.00 -
合计 343,508.22 233,365.45宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 28 页 共 52 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈货币 A
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,245,468,617.83 3,245,468,617.83
本期申购 57,082,421,954.57 57,082,421,954.57
本期赎回(以"-"号填列) -56,768,548,810.27 -56,768,548,810.27
本期末 3,559,341,762.13 3,559,341,762.13
金额单位：人民币元
宝盈货币 B
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,593,364,284.62 5,593,364,284.62
本期申购 179,769,315,051.48 179,769,315,051.48
本期赎回(以"-"号填列) -160,624,952,318.78 -160,624,952,318.78
本期末 24,737,727,017.32 24,737,727,017.32
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 151,185,549.40 - 151,185,549.40
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -151,185,549.40 - -151,185,549.40
本期末 - - -
单位：人民币元
宝盈货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 700,035,566.19 - 700,035,566.19
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 29 页 共 52 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -700,035,566.19 - -700,035,566.19
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
活期存款利息收入 178,565.05 224,642.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 203,530,583.13 228,429,850.93
结算备付金利息收入 2.48 59,967.86
其他 - -
合计 203,709,150.66 228,714,460.94
7.4.7.12 股票投资收益
不适用。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
108,172,310,426.92 70,579,061,232.85
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
106,238,170,187.45 69,274,140,364.83
减：应收利息总额 1,626,241,414.85 1,128,802,523.11
买卖债券差价收入 307,898,824.62 176,118,344.91
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度报告可比期间无资产支持证券收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
不适用。
7.4.7.15 衍生工具收益
不适用。
7.4.7.16 股利收益
不适用。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 30 页 共 52 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期及上年度报告可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本报告期及上年度报告可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本报告期及上年度报告可比期间无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
审计费用 160,000.00 160,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他 550.00 400.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 72,064.50 70,553.68
合计 368,614.50 366,953.68
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
83,640,914.80 37,995,619.61
其中：支付销售机构的
客户维护费
7,306,459.80 3,079,008.04
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
25,345,731.84 11,513,824.14
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 2,733,304.16 101,525.19 2,834,829.35
宝盈基金管理有限公司 1,040,817.67 1,897,739.58 2,938,557.25
合计 3,774,121.83 1,999,264.77 5,773,386.60宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 32 页 共 52 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 1,357,510.71 86,601.98 1,444,112.69
宝盈基金管理有限公司 384,197.52 841,316.65 1,225,514.17
合计 1,741,708.23 927,918.63 2,669,626.86
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率以及 B 类基金资
产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝
盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 2,900,923,209.59 1,164,536,505.26 - - 24,968,160,000.00 3,084,210.78
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 1,360,982,686.58 1,038,541,608.50 - - 10,083,000,000.00 1,632,140.39
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（ 2009
年8月5日 ） 持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 - 44,114,604.97
期间申购/买入总份额 - 1,208,086.75
期间因拆分变动份额 --宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 33 页 共 52 页
减：期间赎回/卖出总份额 - 30,000,000.00
期末持有的基金份额 - 15,322,691.72
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0600%
项目
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（ 2009
年8月5日 ） 持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 - 31,884,936.27
期间申购/买入总份额 - 32,229,668.70
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 20,000,000.00
期末持有的基金份额 - 44,114,604.97
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.7900%
注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、 基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公司
办理，适用费率为 0%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,742,982.86 178,565.05 14,177,304.36 290,717.15
注：1、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为 10,742,982.86 元，按银
行同业利率计息。
2、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为 0.00 元，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
宝盈货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
151,270,055.12 - -84,505.72 151,185,549.40 -
宝盈货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
698,880,166.09 - 1,155,400.10 700,035,566.19 -
注：本基金在本年度累计分配收益为 851,221,115.59 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
850,150,221.21 元，计入应付收益科目 1,070,894.38 元。
7.4.12 期末（ 2015年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
3,136,894,003.55 元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011551001 15 中船 SCP001 2016 年 1 月 5 日 100.42 4,500,000 451,890,000.00
011522003 15 神华 SCP003 2016 年 1 月 5 日 100.58 4,300,000 432,494,000.00
130215 13 国开 15 2016 年 1 月 6 日 100.10 3,600,000 360,360,000.00
130234 13 国开 34 2016 年 1 月 5 日 100.54 3,500,000 351,890,000.00
011590007 15 苏交通 SCP007 2016 年 1 月 5 日 100.30 3,000,000 300,900,000.00
110402 11 农发 02 2016 年 1 月 6 日 100.03 3,000,000 300,090,000.00
130211 13 国开 11 2016 年 1 月 5 日 100.05 2,500,000 250,125,000.00
130235 13 国开 35 2016 年 1 月 6 日 100.34 2,000,000 200,680,000.00
011511007 15 大唐集 SCP007 2016 年 1 月 6 日 100.29 2,000,000 200,580,000.00宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 35 页 共 52 页
011514006 15 中粮 SCP006 2016 年 1 月 6 日 100.41 1,200,000 120,492,000.00
011599626 15 龙源电力SCP008 2016 年 1 月4 日 100.38 1,100,000 110,418,000.00
011599341 15 津保税 SCP003 2016 年 1 月 6 日 100.63 1,000,000 100,630,000.00
120233 12国开33 2016年1月6日 100.68 400,000 40,272,000.00
011598008 15 浙物产 SCP008 2016 年 1 月 5 日 100.65 400,000 40,260,000.00
合计
32,500,000 3,261,081,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的高流动性、
低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “在保持低风险与高流动性的基础上， 追求稳定的当期收益。 ”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行；其他存款存放在具有基金托管资格的平安银行股份有
限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司以及中信银行股份有限公司，因而宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
A-1 2,018,389,102.16 2,711,446,723.75
A-1以下 - -
未评级 - 1,782,251,887.02
合计 2,018,389,102.16 4,493,698,610.77
注：未评级债券为政策性金融债及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
AAA 1,356,333,796.89 1,149,771,868.12
AAA以下 - -
未评级 17,146,896,917.88 1,188,405,322.86
合计 18,503,230,714.77 2,338,177,190.98
注：未评级债券为政策性金融债及短期融资券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资
产净值的 30%，投资于一家公司发行的短期企业债券及短期融资券的市值不超过基金资产净值的
10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售
所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金
资产净值的 20%。
于 2015 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 3,136,894,003.55 元将在 1 个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
6 个月以内 6 个月-1 年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 10,610,742,982.86 - - - -10,610,742,982.86
交易性金融资产 18,487,801,739.322,033,818,077.61 - - -20,521,619,816.93
应收利息 - - - -319,385,786.13 319,385,786.13宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 38 页 共 52 页
应收申购款 - - - - 8,048,991.73 8,048,991.73
其他资产 - - - - 988,392.99 988,392.99
资产总计 29,099,533,115.172,033,818,077.61 - -327,434,777.8631,460,785,970.64
负债
卖出回购金融资产款 3,136,894,003.55 - - - - 3,136,894,003.55
应付赎回款 - - - - 10,981,127.87 10,981,127.87
应付管理人报酬 - - - - 7,809,429.96 7,809,429.96
应付托管费 - - - - 2,366,493.96 2,366,493.96
应付销售服务费 - - - - 941,802.69 941,802.69
应付交易费用 - - - - 1,792,855.99 1,792,855.99
应付利息 - - - - 636,328.00 636,328.00
应付利润 - - - - 1,951,640.95 1,951,640.95
其他负债 - - - - 343,508.22 343,508.22
负债总计 3,136,894,003.55 - - - 26,823,187.64 3,163,717,191.19
利率敏感度缺口 25,962,639,111.622,033,818,077.61 - -300,611,590.2228,297,068,779.45
上年度末
2014年12月31日
6 个月以内 6 个月-1 年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 2,414,177,304.36 - - - - 2,414,177,304.36
交易性金融资产 5,783,665,362.331,048,210,439.42 - - - 6,831,875,801.75
买入返售金融资产 673,893,250.84 - - - - 673,893,250.84
应收利息 - - - -133,570,480.50 133,570,480.50
应收申购款 - - - - 12,794,757.45 12,794,757.45
其他资产 - - - - 574,522.99 574,522.99
资产总计 8,871,735,917.531,048,210,439.42 - -146,939,760.9410,066,886,117.89
负债
卖出回购金融资产款 1,214,697,097.95 - - - - 1,214,697,097.95
应付赎回款 - - - - 7,288,384.56 7,288,384.56
应付管理人报酬 - - - - 2,616,423.27 2,616,423.27
应付托管费 - - - - 792,855.54 792,855.54
应付销售服务费 - - - - 620,095.73 620,095.73
应付交易费用 - - - - 543,233.52 543,233.52
应付利息 - - - - 381,012.85 381,012.85
应付利润 - - - - 880,746.57 880,746.57
其他负债 - - - - 233,365.45 233,365.45
负债总计 1,214,697,097.95 - - - 13,356,117.49 1,228,053,215.44
利率敏感度缺口 7,657,038,819.581,048,210,439.42 - -133,583,643.45 8,838,832,902.45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12 月31
日 ）
上年度末（ 2014年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
16,042,726.00 11,257,402.00
市场利率上升 25 个
基点
-15,954,526.00 -11,182,656.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 20,521,619,816.93 元，无属于第一或第三层次的余额(2014 年12 月31 日：
第二层次 6,831,875,801.75 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 20,521,619,816.93 65.23
其中：债券 20,521,619,816.93 65.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 10,610,742,982.86 33.73
4 其他各项资产 328,423,170.85 1.04
5 合计 31,460,785,970.64 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 12.76
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 3,136,894,003.55 11.09
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2015年 5月5 日 23.94 大额赎回 2 个工作日
2 2015年 5月6 日 20.34 大额赎回 2 个工作日
3 2015年 6月24 日 34.80 大额赎回 4 个工作日
4 2015年 6月25 日 31.49 大额赎回 4 个工作日
5 2015年 6月26 日 25.47 大额赎回 4 个工作日
6 2015年 6月29 日 24.07 大额赎回 4 个工作日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。根据本基金《基金合同》中关于
投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”；且
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 27.01 11.09
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.10 -
2 30 天(含)—60 天 27.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.21 -
3 60 天(含)—90 天 12.26 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.14 -
4 90 天(含)—180 天 33.23 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 9.66 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
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合计 110.02 11.09
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,255,842,494.50 7.97
其中：政策性金融债 2,255,842,494.50 7.97
4 企业债券 652,488,113.94 2.31
5 企业短期融资券 16,909,443,525.54 59.76
6 中期票据 703,845,682.95 2.49
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 20,521,619,816.93 72.52
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 694,881,514.91 2.46
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011551001 15 中船 SCP001 4,900,000 490,495,546.86 1.73
2 011522003 15 神华 SCP003 4,300,000 430,408,945.03 1.52
3 068007 06 首都机场债 4,000,000 400,282,041.35 1.41
4 011517005 15 华电 SCP005 4,000,000 400,275,796.54 1.41
5 011599330 15 国电集 SCP005 4,000,000 400,024,359.23 1.41
6 011514006 15 中粮 SCP006 4,000,000 399,804,156.02 1.41
7 011537010 15 中建材 SCP010 3,900,000 389,850,235.11 1.38
8 130211 13 国开 11 3,800,000 380,060,549.50 1.34
9 011519005 15 国电 SCP005 3,600,000 360,531,379.47 1.27
10 130215 13 国开 15 3,600,000 360,086,784.90 1.27
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 59
报告期内偏离度的最高值 0.3773%
报告期内偏离度的最低值 -0.0314%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2002%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 43 页 共 52 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
8.8.2 本报告期内不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊
余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.8.3
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 319,385,786.13
4 应收申购款 8,048,991.73
5 其他应收款 988,392.99
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 328,423,170.85
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币 A 363,767
9,784.67 30,970,787.58 0.87% 3,528,370,974.55 99.13%
宝盈货币 B 278 88,984,629.56 23,797,546,067.92 96.20% 940,180,949.40 3.80%
合计 364,045 77,729.59 23,828,516,855.50 84.21% 4,468,551,923.95 15.79%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 44 页 共 52 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈货币 A 8,943,357.82 0.2513%
宝盈货币 B - 0.0000%
合计
8,943,357.82 0.0316%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈货币 A 10~50
宝盈货币 B 0
合计
10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈货币 A
0
宝盈货币 B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（2009年 8 月5 日）基金份
额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 3,245,468,617.83 5,593,364,284.62
本报告期基金总申购份额 57,082,421,954.57 179,769,315,051.48
减:本报告期基金总赎回份额 56,768,548,810.27 160,624,952,318.78
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 3,559,341,762.13 24,737,727,017.32
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2015 年 3 月 21 日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 45 页 共 52 页
任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人） ，李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证
监许可（2015）409 号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期
末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 160,000 元，目前事务所已连续 7 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 46 页 共 52 页
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年1月28日
2
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入公告
证券时报 2015年 2月9 日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年2月12日
4
宝盈基金管理有限公司关于董事长
（法定代表人）变更的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年3月21日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金调整交易所固定收益品种估值方
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年3月28日 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 47 页 共 52 页
法的公告
6
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入业务的公告
证券时报 2015年 3月31 日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金参加深圳众禄基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年4月24日
8
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入业务的公告
证券时报 2015年 4月24 日
9
宝盈基金管理有限公司关于从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年5月22日
10
宝盈货币市场证券投资基金基金经
理变更公告
证券时报 2015年 6月13 日
11
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入业务的公告
证券时报 2015年 6月16 日
12
宝盈基金管理有限公司关于子公司
中铁宝盈资产管理有限公司办公地
址变更的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年6月17日
13
宝盈基金管理有限公司关于从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年6月17日
14
宝盈基金管理有限公司关于新增上
海基煜基金销售有限公司为旗下基
金销售机构的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月1日
15
关于增加中国银行股份有限公司代
销宝盈基金管理有限公司旗下部分
基金的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年7月1日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年7月2日
17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报 证券时报 上海 2015年7月3日 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 48 页 共 52 页
金参加第一创业证券股份有限公司
费率优惠活动的公告
证券报
18
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年7月3日
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月4日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月7日
21
宝盈货币市场证券投资基金基金经
理变更公告
证券时报 2015年 7月8 日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月8日
23
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月9日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年7月10日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年7月11日
26
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月14日
27 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报 证券时报 上海 2015年7月18日 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 49 页 共 52 页
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
证券报 证券日报
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月22日
29
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年7月28日
30
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月4日
31
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月12日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月15日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月18日
34
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月19日
35
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月25日
36
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年8月26日 宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 50 页 共 52 页
37
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月27日
38
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入业务的公告
证券时报 2015年 8月28 日
39
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年8月28日
40
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年9月2日
41
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年9月7日
42
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年9月9日
43
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年9月10日
44
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金参加中国银河证券股份有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报
2015年9月25日
45
宝盈基金管理有限公司关于增加上
海汇付金融服务有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年9月30日
46
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年10月13日宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 51 页 共 52 页
进行估值的提示性公告
47
宝盈基金管理有限公司关于调整周
净值短信服务形式的公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年11月3日
48
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年11月28日
49
宝盈基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报 上海
证券报 证券日报
2015年12月18日
50
宝盈货币市场证券投资基金暂停申
购、转换转入公告
证券时报 2015年 12月 26 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》 。
《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
13.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈货币市场证券投资基金 2015年年度报告
第 52 页 共 52 页
宝盈基金管理有限公司
2016年3 月26 日
