中 邮 稳 健 添利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
中邮创业基金 管理股份 有 限公司的董事 会及董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 责任。本年 度报告已
经全部 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （ 简称 ： 中 国 农业银 行 ） 根据 本基 金合 同规定 ， 于2016
年3 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 正。
本报告财务资 料已经审 计 ，致同会计师 事务所（ 特 殊普通合伙） 为本基金 出 具了标准无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年05 月05 日 起至 12 月31 日止 。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 9
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 .. 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中邮稳 健添 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 中邮稳 健添 利
基金主 代码 001226
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,530,651.71 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 合理 的动 态资 产配置 ， 在 严格 控制 风险 并保证 充分 流动 性的 前提 下， 谋
求基金 资 产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的大 类资 产配 置策 略和 “自下 而上 ” 的 股票 投资 策略 相
结合的 方法 进行 投资 。
（一） 大类 资产 配置
本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势， 判断 当前 所处 的经 济
周期， 进而 对未 来做 出科 学预测 。在 此基 础上 ，结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析 ，
综合股 市和 债市 估值 及风 险分析 进行 灵活 的大 类资 产配置 。 此 外， 本基 金将 持续 地
进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控， 适时 地做 出相应 的调 整。
（二） 行业 配置 策略
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产业 结构 调整 、 行业自 身生 命周 期 、 对 国 民 经济
发展贡 献程 度以 及行 业技 术创新 等影 响行 业中 长期 发展的 根本 性因 素进 行分 析， 从
行业对 上述 因素 变化 的敏 感程度 和受 益程 度入 手， 筛选处 于稳 定的 中长 期发 展趋 势
和预期 进入 稳定 的中 长期 发展趋 势的 行业 作为 重点 行业资 产进 行配 置。
对 于 国 家 宏 观 经 济 运 行 过 程 中 产 生 的 阶 段 性 焦 点 行 业 ， 本 基 金 通 过 对 经 济 运 行 周
期、 行 业竞 争态 势以 及国 家产业 政策 调整 等影 响行 业短期 运行 情况 的因 素进 行分 析
和研究 ， 筛 选具 有短 期重 点发展 趋势 的行 业资 产进 行配置 ， 并 依据 上述 因素 的短 期
变化对 行业 配置 权重 进行 动态调 整。
（三） 股票 投资 策略
本 基 金 以 成 长 投 资 为 主 线 ， 核 心 是 投 资 处 于 高 速 成 长 期 并 具 有 竞 争 壁 垒 的 上 市 公
司。 本 基金 通过 定量 和定 性相结 合的 方法 定期 分析 和评估 上市 公司 的成 长空 间和 竞
争壁垒 ， 从 而确 定本 基金 重点投 资的 成长 型行 业， 并根据 定期 分析 和评 估结 果动 态
调整。
（1 ） 定量 分析
代表上 市公 司成 长性 的财 务指标 主要 有主 营业 务收 入增长 率、 净利 润增 长率 和 PEG
等， 因此 ， 本基 金选择 预 期未来 主营 业务 收入 增长 率、 净利 润增 长率 和 PEG 高于市
场平均 水平 的上 市公 司 ， 构成本 基金 股票 投资 的基 本范围 。 在此 基础 上， 本 基金将
分析各 上市 公司 的现 金流 量指标 和其 他财 务指 标 （ 主要是 净资 产收 益率 和资 产负 债中邮稳健添利 2015 年年度报告
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率 ） ，从 各行业 中选择 现金流 量状况 好、盈利 能 力和偿 债能力 强的上市 公司，作 为
本基金 的备 选股 票。
（2 ） 定性 分析
本基金 将在 定量 筛选 的基 础上， 主要 从成 长空 间和 竞争壁 垒等 方面 把握 公司 盈利 能
力的质 量和 持续 性， 进而 判断公 司成 长的 可持 续性 。
1）成 长空 间分 析
主要考 虑公 司所 提供 的产 品或服 务针 对的 目标 市场 容量及 成长 空间 。 本 基金 将动 态
和辩证 地进 行目 标市 场容 量的判 断。 除了 现有 的市 场容量 ， 本 基金 更关 注的 是现 有
市场潜 在的 本质 需求 ， 以 及这种 需求 被激 发的 可能 性及弹 性。 重点 聚焦 于市 场空 间
大，但 目前 产品 或服 务的 渗透率 尚低 的行 业及 容量 大且具 有强 者恒 强特 征的领域。
2）竞 争壁 垒分 析
主 要 分 析 目 标 公 司 相 对 于 其 他 竞 争 对 手/ 潜 在 进 入 者/ 可 替 代 者 所 具 有 的 竞 争 优 势
及优势 的可 持续 性。 其分 析内容 包括 但不 限于 商业 模式分 析、 技术 优势 分析 和资 源
优势分 析：
商业 模式 分析
稳 健 的 商 业 模 式 能 够 决 定 未 来 很 长 一 段 时 间 内 成 长 型 企 业 的 利 润 来 源 的 稳 定 性 和
企业净 利润 的增 幅， 从而 构成企 业竞 争优 势的 基础 。 企业 所采 取的 商业 模式 在很 大
程度上 决定 了其 成长 的速 度和持 续性 。 本 基金 将主 要通过 实地 调研 深入 了解 上下 游
产业链 、 企业 内部 治理 结 构等关 键信 息 ， 形 成对 商 业模式 的认 知深 度 ， 从 而 形成对
公司未 来的 有效 判断 。
技 术 优势 分析
充分的 论证 技术 优势 是否 能真正 构成 公司 的竞 争优 势， 在 此基 础上 关注 公司 专利 或
新产品 的数 量及 推出 的速 度，从 而判 断技 术优 势为 公司持 续成 长所 提供 的动 力。
资源 优势 分析
主要关 注具 有特 许权 、 品 牌等无 形资 源或 者矿 产 、 旅游景 区等 自然 资源 的公 司， 根
据资源 优势 的强 弱来 判断 其是否 足以 支持 业绩 的持 续成长 。
（四） 债券 投资 策略
本基金 采用 的债 券投 资策 略主要 包括 ： 久 期策 略、 期 限结构 策略 和个 券选 择策 略等 。
（1 ） 久期 策略
根据国 内外 的宏 观经 济形 势、经 济周 期、 国家 的货 币政策 、汇 率政 策等 经济 因素 ，
对未来 利率 走势 做出 准确 预测， 并确 定本 基金 投资 组合久 期的 长短 。 考 虑到 收益 率
变动对 久期 的影 响， 若预 期利率 将持 续下 行， 则增 加信用 投资 组合 的久 期； 相反 ，
则缩短 信用 投资 组合 的久 期。 组 合久 期选 定之 后， 要根据 各相 关经 济因 素的 实时 变
化， 及 时调 整组 合久 期。 考虑信 用溢 价对 久期 的影 响， 若 经济 下行 ， 预 期利 率持 续
下行的 同时 ， 长 久期 产品 比 短久期 产品 将面 临更 多的 信用风 险， 信用 溢价 要求 更 高。
因此应 缩短 久期 ，并 尽量 配置更 多的 信用 级别 较高 的产品 。
（2 ） 期限 结构 策略
本基金 根据 国际 国内 经济 形势、 国家 的货 币政 策、 汇 率政策 、 货 币市 场的 供需 关系、
投资者 对未 来利 率的 预期 等因素 ， 对 收益 率曲 线的 变动趋 势及 变动 幅度 做出 预测 。
收益率 曲线 的变 动趋 势包 括： 向 上平 行移 动、 向下 平行移 动、 曲线 趋缓 转折 、 曲 线
陡峭转 折、 曲线 正蝶 式移 动和曲 线反 蝶式 移动 等。 本基金 根据 变动 趋势 及变 动幅 度
预测来 决定 信用 投资 产品 组合的 期限 结构 ， 然 后选 择采取 相应 期限 结构 的策 略： 子
弹策略 、 杠 铃策 略或 梯式 策略。 若预 期收 益曲 线平 行移动 ， 且 幅度 较大 ， 宜 采用 杠
铃策略 ； 若 幅度 较小 ， 宜 采用子 弹策 略； 若预 期收 益曲线 做趋 缓转 折， 宜采 用杠 铃
策略； 若预 期收 益曲 线做 陡峭转 折， 且幅 度较 大， 宜采用 杠铃 策略 ； 若 幅度 较小 宜中邮稳健添利 2015 年年度报告
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采用子 弹策 略。 用做 判断 依据的 具体 正向 及 负 向变 动幅度 临界 点， 需要 运用 测算 模
型进行 测算 。
（3 ） 个券 选择 策略
1）特 定跟 踪策 略
特定是 指某 类或 某个 信用 产品具 有某 种特 别的 特点 ， 这种 特点 会造 成此 类信 用产 品
的价值 被高 估或 者低 估 。 特定跟 踪策 略 ， 就 是要 根 据特定 信用 产品 的特 定特 点， 进
行跟踪 和选 择。 在所 有的 信用产 品中 ， 寻 找在 持有 期内级 别上 调可 能性 比较 大的 产
品， 并 进行 配置 ； 对 在持 有期内 级别 下调 可能 性比 较大的 产品 ， 要 进行 规避 。 判 断
的 基 础 就 是 对 信 用 产 品 进 行 持 续 内 部 跟 踪 评 级 及 对 信 用 评 级 要 素 进 行 持 续 跟 踪 与
判断 ， 简 单的 做法 就是 跟 踪特定 事件 ： 国家 特定 政 策及特 定事 件变 动态 势 、 行业特
定政策 及特 定事 件变 动态 势、 公 司特 定事 件变 动态 势， 并 对特 定政 策及 事件 对于 信
用产品 的级 别变 化影 响程 度进行 评估 ，从 而决 定对 于特定 信用 产品 的取 舍。
2）相 对价 值策 略
本策略 的宗 旨是 要找 到价 值被低 估的 信用 产品 。 属 于同一 个行 业、 类属 同一 个信 用
级别且 具有 相近 期限 的不 同债券 ， 由 于息 票因 素、 流动性 因素 及其 他因 素的 影响 程
度不同 ， 可 能具 有不 同的 收益水 平和 收益 变动 趋势 ， 对同 类债 券的 利差 收益 进行 分
析， 找到 影响 利差 的因 素 ， 并 对利 差水 平的 未来 走 势做出 判断 ， 找到 价值 被 低估的
个券 ， 进 而相 应地 进行 债 券置换 。 本策 略实 际上 是 某种形 式上 的 债 券互 换 ， 也是寻
求相对 价值 的一 种投 资选 择策略 。
这种投 资策 略的 一个 切实 可行的 操作 方法 是： 在一 级市场 上， 寻找 并配 置在 同等 行
业、 同 等期 限、 同等 信用 级别下 拥有 较高 票面 利率 的信用 产品 ； 在 二级 市场 上， 寻
找并配 置同 等行 业 、 同 等信 用级别 、 同等 票面 利率 下具 有较低 二级 市场 信用 溢 价 （ 价
值低估 ）的 信用 产品 并进 行配置 。
（4 ） 中小 企业 私募 债投 资 策略
利用自 下而 上的 公司 、行 业层面 定性 分析 ，结 合 Z-Score 、KMV 等 数量 分析 模 型，
测算中 小企 业私 募债 的违 约风险 。 考 虑海 外市 场高 收益债 违约 事件 在不 同行 业间 的
明显差 异， 根据 自上 而下 的宏观 经 济 及行 业特 性 分 析， 从 行业 层面 对中 小企 业私 募
债违约 风险 进行 多维 度的 分析。 个券 的选 择基 于风 险溢价 与通 过公 司内 部模 型测 算
所得违 约风 险之 间的 差异 ，结合 流动 性、 信息 披露 、偿债 保障 等方 面的 考虑 。
（5 ） 可转 换债 券的 投资 策 略
1）普 通可 转换 债券 投资 策 略
普通可 转换 债券 的价 值主 要取决 于其 股权 价值 、 债 券价值 和转 换期 权价 值， 本基 金
管理人 将对 可转 换债 券的 价值进 行评 估， 选择 具有 较高投 资价 值的 可转 换债 券。
本基金 管理 人将 对发 行公 司的基 本面 进行 分析 ， 包 括所处 行业 的景 气度 、 公 司成 长
性、 市 场竞 争力 等， 并参 考 同类公 司的 估值 水平 ， 判 断可转 换债 券的 股权 投资 价值；
基于对 利率 水平 、 票息 率 、 派 息频 率及 信用 风险 等 因素的 分析 ， 判断 其债 券 投资价
值； 采 用期 权定 价模 型， 估算可 转换 债券 的转 换期 权价值 。 综 合以 上因 素， 对可 转
换债券 进行 定价 分析 ，制 定可转 换债 券的 投资 策略 。
此外 ， 本 基金 还将 根据 新 发可转 换债 券的 预计 中签 率、 模型 定价 结果 ， 积 极 参与一
级市场 可转 债新 券的 申购 。
2）可 分离 交易 可转 债
分离交 易可 转债 是指 认股 权和债 券分 离交 易的 可转 债， 它 与普 通可 转债 的区 别在 于
上市后 可分 离为 可转 换债 券和股 票权 证两 部分 ， 且 两 部分各 自单 独交 易。 也就 是 说，
分离交 易可 转债 的投 资者 在行使 了认 股权 利后 ， 其 债权依 然存 在， 仍可 持有 到期 归
还本金 并获 得利 息； 而普 通可转 债的 投资 者一 旦行 使了认 股权 利， 则其 债权 就不 复中邮稳健添利 2015 年年度报告
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存在了 。 当可 分离 交易 可 转债上 市后 ， 对分 离出 的 可转债 ， 其投 资策 略与 本 基金普
通可转 债的 投资 策略 相同 ； 而对 分离 出的 股票 权证 ， 其投 资策 略与 本基 金权 证的 投
资策略 相同 。
（6 ） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征， 估计 违约 率和提 前偿 付比 率， 并利 用收 益
率曲线 和期 权定 价模 型， 对资产 支持 证券 进行 估值 。 本基 金将 严格 控制 资产 支持 证
券的总 体投 资规 模并 进行 分散投 资， 以降 低流 动性 风险。
（五） 权证 投资 策略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 及其 他金 融工具 进行 套利 、 避 险交 易， 控
制基金 组合 风险 ， 获取 超 额收益 。 本基 金进 行权 证 投资时 ， 将在 对权 证标 的 证券进
行基本 面研 究及 估值 的基 础上， 结合 股价 波动 率等 参 数， 运 用数 量化 期权 定价 模 型，
确定其 合理 内在 价值 ， 从 而构建 套利 交易 或避 险交 易组合 。 未来 ， 随着证 券 市场的
发展 、 金 融工 具的 丰富 和 交易方 式的 创新 等 ， 基 金 还将积 极寻 求其 他投 资机 会， 履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
（六） 股指 期货 投资 策略
本基金 将在 注重 风险 管理 的前提 下， 以套 期保 值为 目的， 遵循 有效 管理 原则 经充 分
论证后 适度 运用 股指 期货 。 通过 对股 票现 货和 股指 期货市 场运 行趋 势的 研究 ， 结 合
股指期 货定 价模 型， 采用 估值合 理、 流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约， 对本 基金 投
资组合 进行 及时 、有 效地 调整和 优化 ，提 高投 资组 合的运 作效 率。
业 绩 比 较
基准
本基金 整体 业绩 比较 基准 构成为 ： 金 融机 构人 民币 一 年期定 期存 款基 准利 率 （ 税 后）
+2% 。
风 险 收 益
特征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金， 低
于股票 型基 金， 属于 证券 投资基 金中 的中 等风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 侯玉春 林葛
联系电 话 010-82295160 －157 010-66060069
电子邮 箱 houyuc@postfund.com.cn tgxxpl@abchian.com
客户服 务电 话
010－58511618 95599
传真 010-82295155 010-68121816
注册地 址 北京市 海淀 区西 直门 北大 街 60 号
首钢国 际大 厦 10 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街
69 号
办公地 址 北京市 海淀 区西 直门 北大 街 60 号
首钢国 际大 厦 10 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
28 号 凯晨 世贸 中心 东座9 层
邮政编 码 100082 100031
法定代 表人 吴涛 刘士余
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报 、 证 券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.postfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 北京市 建国 门外 大 街22 号 赛特广 场五 层
注册登 记机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 北京市 海淀 区西 直门 北大 街 60 号 首钢 国
际大 厦10 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 5 月 5 日( 基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 60,422,883.86
本期利 润 95,486,865.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0673
本期加 权平 均净 值利 润率 6.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 138,518,102.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0598
期末基 金资 产净 值 2,618,147,576.14
期末基 金份 额净 值 1.131
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 13.10%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.26% 0.09% 0.88% 0.01% 1.38% 0.08%
过去六 个月 5.11% 0.11% 1.87% 0.01% 3.24% 0.10%
自基金 合同 13.10% 0.24% 2.55% 0.01% 10.55% 0.23% 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于2006 年5 月18 日， 截 至2015 年12 月 31
日， 本公 司共 管理23 只 开 放式基 金产 品 ， 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券中邮稳健添利 2015 年年度报告
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型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投 资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
张萌
基金
经理
2015 年
5 月5 日
- 12 年
张萌女 士， 商学 、 经 济学 硕士， 曾任 日本 瑞穗
银行悉 尼分 行资 金部 助理 、 澳大 利亚 联邦 银行
旗下康联首域全球资产管理公司全球固定收
益与信 用投 资部 基金 交易 经理、 中邮 创业 基金
管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 负 责 人, 固 定 收
益部总 经理 ， 现任 固定 收 益副总 监 、 中 邮稳 定
收益债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 中邮 定期
开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 中邮 双动
力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 中
邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 。
吴昊
基金
经理
2015 年
8 月 12
日
- 5 年
曾担任 宏源 证券 股份 有限 公司研 究所 研究 员、
中邮创业基金管理股份有限公司固定收益分
析师。 现任 中邮 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
基金经 理、 中邮 稳健 添利 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 中邮 乐享收 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：基金经理 的任职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金业协会下 发的基金
经理注 册或 变更 等通 知的 日期。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内，本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求；交 易
行为合法合规 ，未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ；未发生内幕 交易的情 况 ；相关的信 息披露真中邮稳健添利 2015 年年度报告
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实、完整、准 确、及时 ； 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易制 度
本基 金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中邮 基
金管理 股份 有限 公司 公平 交易制 度》 。 公司 的公 平交 易制度 所规 范的 业务 范围 既包括 所有 投资 组 合
品种，即涵盖 封闭式基 金 、开放式基金 、社保组 合 、企业年金、 特定客户 资 产管理组合 等；也规
范所有 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管 理活动 ， 并且 包括 授权 、 研究分 析 、 投 资决 策、
交易执 行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的所 有业 务环节 。
公司严 格遵 守法 律法 规关 于公平 交易 的相 关规 定， 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合，
严格禁 止直 接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。
公司按 照规 定严 格将 投资 管理职 能和 交易 执行 职能 进行隔 离， 以时 间优 先、 价格优 先、
综合平衡、比 例实施、 保 证各基金间的 利益公平 为 原则建立和完 善集中交 易 制度，确保各 投
资组合 享有 公平 的交 易执 行机会 。
投资组合经理 对公平交 易 执行过程或公 平交易结 果 发生争议情况 下，相关 交 易员应该先暂 停
执行交易并报 告交易部 总 经理，由交易 部总经理 与 相关投资组合 经理就争 议 内容进行协 调处理，
经协调后方可 执行；若 无 法达成一致意 见，则由 交 易部总经理根 据公司制 度 报公司总经 理和监察
稽核部 门协 调解 决。
监察稽核部每 季度依照 相 关法 律法规及 本制度的 规 定，对公司所 管理的各 投 资组合公平交 易
制度执行情况 进行监督 检 查，并出具检 查报告， 经 总经理、投资 总监、投 资 组合经理确 认并签署
后将有 关公 平交 易情 况的 专项说 明报 告转 发至 相关 部门作 为编 制定 期报 告的 内容。
2 、控 制方 法
监察稽 核部 建立 投资 交易 行为监 督和 评估 制度 ， 对 不同投 资组 合， 尤其 是同 一位投 资组 合经
理管理的不同 投资组合 同 日同向交易和 反向交易 的 交易时机和交 易价差进 行 监控，同时 对不同投
资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价差 进行分析 。 如若发现异 常交易行
为，监察 稽核 部有权要 求 相关投资经理 、 交易部 等 相关责任部门 、责任人 做 出说明。监 察稽核部
要求相关责任 部门、责 任 人就异常交易 行为做出 说 明的，相关责 任部门、 责 任人须在三 个工作日
内，提 交异 常交 易行 为情 况说明 ，经 督察 长、 总经 理签字 后， 报监 察稽 核部 备查。
为更好 执行 公平 交易 制度 ，公司 加快 了升 级衡 泰风 险与绩 效评 估 4.0 系 统的 进度， 其业 界 通中邮稳健添利 2015 年年度报告
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用的公平交易 模块即将 得 到使用。公司 目前使用 的 公平交易模型 可以通过 设 置参数出具 季度和连
续12 个月 公平 交易 价差 分 析报告 ， 相 关投 资组 合经 理应对 异常 交易 情况 进行 合理性 解释 ， 并 最终
形成有 关公 平交 易情 况的 专 项说 明报 告发 送至 相关 各部门 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后，由金 融 工程部组织， 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 ， 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ，
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统，并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告，逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况， 在做出合
理解释后，提 请各部门 相 关人员引起重 视，完善 公 司内部公平交 易制度， 使 之更符合指 导意见精
神，并 避免 类似 情况 再次 发生， 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 未超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
(1) 宏 观经 济分 析
2015 年 经济 增长 出现 持 续下降 ， 为 2012 年以 来 第三年 回落 ，投 资、 消费 、出口 增速 相继
出现了 下降 ， 投 资和 消费 的名义 增速 都跌 至10% 附 近， 工 业增 速跌 破 6% ， 出 口则跌 至 5% 以 下， 发
电量接 近于 零增 长， 铁路 活跃量 大幅 负增 长， 供给 层面的 数据 也不 容乐 观。2015 年 稳增 长的 压力
与日俱增，下 半年宽财 政 政策明显发力 ，财政支 出 高速增长，保 持在 25% 以 上，地方财政 支出高
达近40% 。
（2） 债券 市场 分析
2015 年 ， 债 券市 场延 续 牛市行 情， 利率 品以 及信 用品的 收益 率均 出现 了大 幅下行 。 从 货币
政策来 看，2015 年人 民银 行共降 息 5 次 ，一 年期 存 款利率 从年 初 2.75%下降至 1.50% ，市 场流 动
性整体较为充 裕，为收 益 率的下行营造 了宽松环 境 。从经济基本 面来看， 实 体经济依然 低迷，为
收益率的下行 打开了空 间 。从金融业态 格局来看 ，7 月股票市场 持开始续 下 跌，改变了 流动性的
方向，风险偏 好的 方向 一 级对经济增长 预期的方 像 ，资金大量涌 入债市， 债 券市场在经 历了半年
的强势 盘整 之后 ，收 益率 持续下 行。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 净值 为1.131 元 ， 累计净 值 1.131 元 。 本 报 告期内 ， 净值 增
长率 为13.1% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 2.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 宏观 方向 上 ， 中央 高层 决心 进行 供给 侧改革 ， 经 济增 长层 面新 旧动力 青黄 不接 ，
去产能则将继续压缩国 内 经济增长动能，更多可 能 是一边托市一边结构 性改 革的情形。年初 M2
和社融数据明 显改善 ， 需 要持续关注。 货币政策 全 年将继续求稳 ，货币政 策 空间看财政 政策的实
际效果 和海 外因 素的 影响 。
在债券投资方 面，债券 市 场上半年配置 压力仍不 小 ，且风险偏好 有所下降 ， 但是过于平坦 的
的收益率曲线 下，短端 取 决于央行对流 动性的呵 护 ，风险不大。 而中长端 将 会受到风险 偏好、经
济企稳 等因 素的 影响 ， 更 大概率 在区 间震 荡。2016 年信用 风险 继续 是需 要关 注的重 点， 我们 将精
选信用 品种 ，避 免信 用损 失。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人致力于建 立和健全 公 司内部控制制 度，努力 防 范和化解公司 各
项经营 管理 活动 中的 风 险 ，促进 公司 诚信 、合 法、 有效经 营， 切实 保障 基金 份额持 有人 的利 益。
公司已建立了 督察长制 度 ，督察长全权 负责公司 的 监察与稽核工 作，对基 金 运作的合法合 规
性进行全面检 查与监督 ， 遇有重大风险 事件立即 向 公司董事长和 中国证监 会 报告。公司 设立了独
立于各业务部 门的监察 稽 核部，由督察 长直接领 导 。监察稽核部 按照规定 的 权限和程序 ，通过日
常实时监控、 现场专项 检 查、定期监察 稽核评估 等 方法，独立地 开展基金 运 作和公司管 理的合规
性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促相关 部 门进行整改， 同时定期 向 公司董事和 管理层出
具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 主要内 部监 察稽 核工 作如 下：
1 ．制 度建 设不 断完 善
基金管 理人 进一 步健 全公 司内控 体系 ， 保 持了 良好 的内控 环境 、 完 善了 内部 控制的 三道 防线 ，
并根据公司实 际业务情 况 细化了岗位风 险控制。 在 制订部门规章 制度和业 务 流程时，将 内控要求
融入到 各业 务规 范当 中。 同时根 据公 司业 务的 发展 及监管 部门 法律 法规 的更 新， 对公 司和 部门 制
度进行 持续 的完 善、 修订 及补充 。根 据新 《基 金法 》 ，
公司制定了《 中邮创业 基 金管理股份有 限公司基 金 从业人员证券 投资管理 制 度》 、 《中邮创 业
基金管 理股 份有 限公 司关 联交易 管理 制度 》 。 根据 业 务发展 需要 和监 管要 求， 各个业 务部 门也 都不中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 16 页 共 52 页
断修改和完善 自身的部 门 制度。投研、 交易、固 定 收益、金融工 程、人力 资 源等部门均 根据实际
工作需要对本 部门制度 进 行了较大完善 。公司反 洗 钱内控制度方 面，根据 人 民银行《金 融机构洗
钱和恐 怖融 资风 险评 估及 客户分 类管 理指 引》 ， 公 司 制定了 《中 邮创 业基 金管 理股份 有限 公司 洗钱
和恐怖 融资 风险 评估 及客 户分类 管理 制度 》 ， 进一 步 完善了 公司 的制 度体 系。
2 ．日 常监 察稽 核工 作
为规范基金投 资运作、 防 范风险、更好 的保护基 金 份额持有人的 利益，对 基 金投资运作进 行
日常的监察工 作，保障 研 究、投资决策 、交易执 行 等环节严格执 行法律法 规 及基金合同 的有关规
定。在日常实 时电脑监 控 中，对基金投 资及相关 业 务进行事中的 风险控制 ， 保障公司管 理的基金
规范运 作。 此外 对信 息技 术、基 金的 注册 登记 、基 金会计 、信 息披 露等 业务 进行例 行检 查。
3 ．专 项与 常规 监察 稽核 工 作
根据监管部门 的要求及 公 司业务开展情 况，对相 关 业务部门进行 专项和常 规 监察稽核。报 告
期内，对公司 的研究、 投 资、交易、固 定收益业 务 、三条底线、 防范内幕 交 易进行了专 项稽核。
对信息技术、 公共事务 部 、营销部等进 行了常规 稽 核。通过检查 发现内部 控 制薄弱点， 及时提出
了整改 意见 及建 议。
4 ．定 期监 察稽 核及 内控 检 查评 估 工作
每季度对公司 及基金运 作 的合法合规性 及内部控 制 情况进行检查 ，对公司 各 项业务的制度 建
设、制度执行 、风险控 制 等情况进行评 估，发现 内 控的薄弱环节 ，并提出 相 应改进措施 ，促进公
司内部 控制 和风 险管 理水 平的加 强和 提高 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人运用基金 财产进行 投 资严格按照招 募说明书 所 披露的投资决 策
程序进 行， 无不 当内 幕交 易和关 联交 易。 没有 发生 重大违 法违 规行 为。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持内部 控 制优先原则， 不断提高 监 察稽核工作的 科
学性和 有效 性， 努力 防范 和控制 各种 风险 ，充 分保 障基金 份额 持有 人的 合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理公 司于本报 告 期内成立估值 小组，成 员 由总经理、督 察长、基 金 清算部经理、 基
金经理及基金 会计组成 。 估值小组负责 确定基金 估 值程序及标准 以及对突 发 事件的处理 ，在采用
估值政策和程 序时，充 分 考虑参与估值 流程各方 及 人员的经验、 专业胜任 能 力和独立性 ，通过估
值委员 会、 参考 行业 协会 估值意 见、 参考 独立 第三 方机构 估值 数据 等一 种或 多种方 式的 有效 结合 ，
减少或 避免 估值 偏差 的发 生。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内根 据相关法 律 法规、基金合 同及基金 运 作情况，本基 金未能满 足 利润分配条件 ，
故未能 进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管中邮稳 健添利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的过程中，本 基金托管 人 ——中国农业 银
行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金法》相 关 法律法规的规 定以及《 中 邮稳健添利 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《中 邮稳 健添 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 的 约定 ，
对中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份股份有限公司
2015 年 05 月 05 日至 2015 年 12 月 31 日基 金的 投 资运作 ，进 行了 认真 、独 立的会 计核 算和 必要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，中邮创 业 基金管理股份 有限公司 在 中邮稳健添利 灵活配置 混 合型证券投资 基
金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及 利润分配
等问题 上 ， 不 存在 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 ； 在 报告 期内 ， 严格 遵守 了 《 证券 投资 基金 法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，中邮创 业 基金管理股份 有限公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的中 邮 稳健添利灵 活配置混
合型证券投资 基金年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 致同审 字(2016) 第 110ZA2810 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中邮稳健添利灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的中邮稳 健添利灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 中邮 稳健 添利 基金） 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月
31 日 的资 产负 债表 ，2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日的
利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 和财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是中邮稳健添利 基 金 的 基金 管 理 人 中
邮 创 业 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ：
（1） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表， 并 使 其实现 公允
反 映 ； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以使 财 务 报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取 有 关 财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，中邮稳健添利 基金财务报表在所有重大 方面按照企
业会计 准则 的规 定 编 制 ， 公允反 映了 中邮 稳健 添利 基金 2015 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2015 年5 月5 日至2015 年12 月31
日的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 卫俏嫔 吕玉芝
会计师 事务 所的 名称 致同会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 北京
朝阳 区建 国 门外大 街 22 号 赛特 广场5 层
审计报 告日 期 2016 年3 月18 日 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中邮 稳健 添利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 43,446,444.60
结算备 付金
3,363,990.28
存出保 证金
110,047.16
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,437,524,967.87
其中： 股票 投资
45,190,887.47
基金投 资
-
债券投 资
2,392,334,080.40
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 100,000,170.00
应收证 券清 算款
388,915.79
应收利 息 7.4.7.5 36,313,134.51
应收股 利
-
应收申 购款
4,094.91
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
2,621,151,765.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,212,030.10
应付托 管费
486,646.60
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 75,512.28
应交税 费
- 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 230,000.00
负债合 计
3,004,188.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,315,530,651.71
未分配 利润 7.4.7.10 302,616,924.43
所有者 权益 合计
2,618,147,576.14
负债和 所有 者权 益总 计
2,621,151,765.12
7.2 利 润表
会计主 体： 中邮 稳健 添利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年5 月5 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年5 月5 日(基金合同生效日)
至 2015 年12 月31 日
一、收入
110,490,975.82
1.利息 收入
32,090,980.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,045,428.86
债券利 息收 入
23,911,798.43
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
133,753.65
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
12,141,582.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,238,004.63
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -385,320.25
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 288,898.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 7.4.7.17 35,063,981.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 31,194,430.55
减： 二、费用
15,004,110.06
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,175,896.03
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,238,697.08
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 380,152.33 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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5．利 息支 出
1,888,033.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,888,033.22
6．其 他费 用 7.4.7.20 321,331.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
95,486,865.76
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
95,486,865.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中邮 稳健 添利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年5 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 204,631,559.12 - 204,631,559.12
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 95,486,865.76 95,486,865.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
2,110,899,092.59 207,130,058.67 2,318,029,151.26
其中：1.基 金申 购款 6,576,424,794.22 566,406,001.56 7,142,830,795.78
2.基金 赎回 款 -4,465,525,701.63 -359,275,942.89 -4,824,801,644.52
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,315,530,651.71 302,616,924.43 2,618,147,576.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中邮稳 健添 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可[2015]577 号 《关 于核 准中 邮稳 健添 利灵活 配置 混合 型证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由 中邮 创业基金 管 理股份有限公 司 依照《 证 券投资基金 管理暂行
办法 》 及 其实 施细 则、 《 开 放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《 中邮 稳健添 利灵 活配 置混中邮稳健添利 2015 年年度报告
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合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 起， 并 于2015 年05 月 05 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集包 括认 购资 金利 息共 募集 204,631,559.12 元 ， 业经致 同会 计师 事务
所( 特 殊普 通合 伙)致 同验 字(2015) 第 110ZC0194 号 验资报 告予 以验 证。 本基 金的基 金管 理人 为 中
邮创业 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的 金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票、债券 及法律、 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 在 正常市场情 况下，本
基金投 资组 合中 各类 资产 占基金 净值 的目 标比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 投 资
于债券、银行 存款、货 币 市场工具、现 金、权证 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他证券品 种 占基金资产的 比例为 5%-100% ，其中权 证的投资 比例 为基金资产净 值的
0%-3% ， 并 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券， 本基 金持 有的
单只中小企业 私募债券 ， 其市值不得超 过基金资 产 净值的 10% 。本基金 参与 股指期货交易 ，应符
合法律 法规 规定 和基 金合 同约定 的投 资限 制并 遵守 相关期 货交 易所 的业 务规 则。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制， 执行 财政 部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会 计
准则和 中国 证券 业协 会2007 年5 月 15 日 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会
2010 年 2 月 8 日颁 布的 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》及 中国 证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动等 有关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 采用 公历 年度 ，即 从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为 一个 会计 期间 。本 期财务 报表 的实
际编制 期间 为2015 年5 月 5 日 （基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 、 贷款、应收款 项。除与 权 证投资有关 的金融资
产外， 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示；
与权证 投资 有关 的金 融资 产在资 产负 债表 中以 衍生 金融资 产列 示。
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 分类 为以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 。
本基金持有的 各类应收 款 项等在活跃市 场没有报 价 、回收金额固 定或可以 确 定的非衍生金 融
资产分 类为 贷款 与应 收款 项。
（2） 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为公 允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和其 他 金融负债。除 与权证投 资 有关的金融 负债外，
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融负 债 在资产负债表 中以交易 性 金融负债列 示，与权
证投资 有关 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。
本基金 目前 持有 的金 融负 债全部 为其 他金 融负 债， 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
（1） 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的价 款与 证券 登记 结算机 构进 行清 算 。
卖出股票于交 易日确认 股 票投资收益。 股票投资 收 益按卖出股票 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减值的差 额入账， 同 时将原计入该 卖出股票 的 公允价值变动 损益转入 股 票投资收益 ，卖出股
票应逐 日结 转成 本， 结转 的方法 采用 移动 加权 平均 法。
股票持有期间 分派的股 票 股利，应于除 权除息日 根 据上市公司股 东大会决 议 公告，按股权 登
记日持有的股 数及送股 或 转增比例，计 算确定增 加 的股票 数量， 在本账户 “ 数量”栏进 行记录。
因持有股票而 享有的配 股 权，配股除权 日在配股 缴 款截止日之后 的，在除 权 日按所配的 股数确认
未流通部分的 股票投资 ， 与已流通部分 分别核算 。 配股除权日在 配股缴款 截 止日之前的 ，按照权
证的有 关原 则进 行核 算。
股票投 资应 分派 的现 金股 利，在 除息 日确 认为 股利 收入。
估值日对持有 的股票估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 债 券投资；债券 投资按交 易 日债券的公允 价值（不 含 支付价款中所 包
含的应收利息 ）入账， 应 支付的全部价 款中包含 债 券 起息日或上 次除息日 至 购买日止的 利息，应
作为应收利息 单独核算 ， 不构成债券投 资成本， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损 益。资金
交收日 ，按 实际 支付 的价 款与证 券登 记结 算机 构进 行资金 交收 。
持有债 券期 间， 每日 确认 利息收 入， 计入 应收 利息 和利息 收入 科目 。
债券派 息日 ，按 应收 利息 金额， 与证 券登 记结 算机 构进行 资金 交收 。
估值日对持有 的债券估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。
卖出债券应于 交易日确 认 债券投资收益 。债券投 资 收益按卖出债 券应收取 的 全部价款与其 成
本、应收利息 和估值增 值 或减值的差额 入 账。同 时 将原计入该卖 出债券的 公 允价值变动 损益转入
债券投 资收 益， 卖出 债券 应逐日 结转 成本 ，结 转的 方法采 用移 动加 权平 均法 。
到期收回债券 本金和利 息 ，债券投资收 益按收回 债 券应收取的全 部价款与 其 成本、应收利 息
和估值 增值 或减 值的 差额 入账。 同时 将原 计入 该收 回 债券的 公允 价值 变动 损益 转入债 券投 资收 益 。
可转换债券转 股时，按 可 转换股票的公 允价值计 入 股票投资科目 ，按应收 取 的现金余额返 还
扣除可转换股 票的公允 价 值后的余额， 与可转换 债 券成本、应收 利息和估 值 增值或减值 的差额计
入债券 投资 收益 ，同 时， 将原计 入该 转换 债券 的公 允值变 动损 益转 入债 券投 资收益 。
（3） 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的价 款与 证券 登记 结算机 构进 行清 算 。
获赠权 证 （包 括配 股权 证 ） 在 除权 日应 按持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定 增加的 权证 数量 ，
在本账 户“ 数量 ”栏 进行 记录。
卖出权证于交 易日确认 衍 生工具收益。 衍生工具 收 益按卖出权证 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减 值的 差额 入账 ，同 时将原 计入 该卖 出权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
权证行 权按 结算 方式 分为 证券结 算方 式和 现金 结 算 方式， 具体 核算 如下 ：
A 、证 券结 算方 式
认购权证以证 券结算方 式 行权时，按股 票的公允 价 值确认股票投 资成本， 按 股票公允价值 与
权证成本、估 值增值或 减 值、行权价款 及相关费 用 的差额确认衍 生工具收 益 ，同时将原 计入该权
证的公 允价 值变 动损 益转 入衍生 工具 收益 。
认沽权证以证 券结算方 式 行权时，按认 沽权证的 理 论价值与账面 价值之差 （ 若有）确认衍 生中邮稳健添利 2015 年年度报告
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工具收益，按 行权价款 扣 除费用后的余 额与权证 投 资成本、估值 增值或减 值 、结转的股 票投资成
本、估值增值 或减值、 认 沽权证的理论 价值与账 面 价值之差（若 有）的差 额 确认股票投 资收益，
同时， 将原 计入 卖出 股票 和原计 入权 证的 公允 价值 变动损 益转 入股 票投 资收 益和衍 生工 具收 益。
B 、现 金结 算方 式
权证以现金结 算方式行 权 时，按确定的 金额扣减 交 易费用后的余 额与结转 的 权证成本、估 值
增值或减值的 差额确认 衍 生工具收益， 同时，将 原 计入该权证的 公允价值 变 动损益转入 衍生工具
收益。
放弃行权，在 放弃行权 确 定日，按结转 的权证成 本 、估值增值或 减值，确 认 衍生工具收益 ，
同时， 将原 计入 该权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
（4） 资产 支持 证券
取得资产支持 证券时， 按 公允价值入账 ；取得资 产 支持证券支付 的款项时 ， 区分属于资产 支
持证券投资本 金 部分和 证 券投资收益部 分，将收 到 的本金部分冲 减成本， 将 收到的收益 部分冲减
应计利息（若 有）后的 差 额，记入资产 支持证券 利 息收入，其他 与资产支 持 证券投资相 关业务的
账务处 理比 照债 券投 资。
（5） 买入 返售 金融 资产 和卖出 回购 金融 资产
根据返 售协 议 ， 按 照应 付 和实际 支付 的金 额确 认入 账； 返售 前， 按照 实际 利 率逐日 计提 利息 ，
合同利率与实 际利率差 异 较小的，也可 采用合同 利 率计算确定利 息收入； 返 售日，按照 应收或实
际收到 的金 额与 账面 余额 和应收 利息 的差 额， 计算 确认利 息收 入。
根据回购协议 ，按照应 收 和实际收到的 金额确认 入 账；融资期限 内，按照 实 际利率逐日计 提
利息，合同利 率与实际 利 率差异较小的 ，也可采 用 合同利率计算 确定利息 收 入；到期回 购时，按
照应付 或实 际支 付的 金额 与账面 余额 和应 付利 息的 差额， 计算 确认 利息 支出 。
（6） 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 估值 原则 遵循 中国 证券监 督管 理委 员 会2007 年6 月8 日 发布 的 《 关于 证 券投资 基金 执
行< 企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额 净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （证 监会 计字[2007]21 号 ） 的 有关
规定， 具体 估值 方法 如下 ：
（1） 股票 投资 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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上市交易的股 票按其估 值 日在证券交易 所挂牌的 市 场交易收盘价 估值；估 值 日无市价，但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化的 ，应采用 最 近交易市价确 定公允价 值 。估值日无 市价，且
最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 的，应参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 因素，调
整最近交易市 价，确定 公 允价值。有充 足证据表 明 最近交易市价 不能真实 反 映公允价值 的，应对
最近交易的市 价进行调 整 ，确定公允价 值；首次 发 行未上市的股 票采用估 值 技术确定 公 允价值，
在估值技术难 以可靠计 量 公允价值的情 况下，按 成 本计量；送股 、转增股 、 配股和公开 增发新股
等发行未上市 股票，按 交 易所上市的同 一股票的 市 价估值；首次 公开发行 有 明确锁定期 的股票，
同一股票在交 易所上市 后 ，按交易所上 市的同一 股 票的市价估值 ；非公开 发 行有明确锁 定期的股
票，按 下列 办法 进行 估值 ：
如果估值日非 公开发行 有 明确锁定期的 股票的初 始 取得成本高于 在证券交 易 所上市交易的 同
一股票 的市 价， 应采 用在 证券交 易所 上市 交易 的同 一股票 的市 价作 为估 值日 该股票 的价 值。
如果估值 日非公开 发行 有明确锁定期 的股票的 初 始取得成本低 于在 证券 交 易所上市交易 的
同一股 票的 市价 ，应 按以 下公式 确定 该股 票的 价值 ：
FV=C+ （P-C）*（D1-Dr ）/D1
其 中：
FV 为估 值日 该非 公开 发 行有明 确锁 定期 的股 票的 价值；
C 为 该非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 的初 始取 得成本 （因 权益 业务 导致 市场价 格除 权时 ，
应于除 权日 对其 初始 取得 成本作 相应 调整 ） ；
P 为 估值 日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价；
D1 为该 非公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 的锁 定其 所含的 交易 所的 交易 天数 ；
Dr 为估 值日 剩余 锁定 期 ， 即估 值日 至锁 定期 结束 所含的 交易 所的 交易 天数 （ 不含 估值 日当
天） 。
按照证监会公 告[2008] 38 号—《关于 进一步规范 证券投资基金 估值业务的 指导意见》以 及
《中国证券业 协会基金 估 值工作小组停 牌股票估 值 的参考方法》 的要求， 本 基金对长期 停牌股票
按“ 指 数收 益法 ”进 行估 值。
（2） 债券 投资
上市债券按其 估值日在 证 券交易所挂牌 的市场交 易 收盘净价估值 ；估值日 无 市价，但最近 交
易日后经济环 境未发生 重 大变化的，应 采用最近 交 易市价确定公 允价值。 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化的， 应参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素 ，调整最
近交易市价， 确定公允 价 值。有 充足证 据表明最 近 交易市价不能 真实反映 公 允价值的， 应对最近中邮稳健添利 2015 年年度报告
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交易的市价进 行调整， 确 定公允价值； 全国银行 间 债券市场交易 的债券采 用 估值技术确 定公允价
值；未 上市 流通 的债 券在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的情 况下 ，按 成本 计量。
（3） 权证 投资
上市权证按其 估值日在 证 券交易所挂牌 的市场交 易 收盘价估值； 估值日无 市 价，但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化的，应采 用最近交 易 市价确定公允 价值。估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，应 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能真 实反映公 允 价值的，应 对最近交
易的市价进行 调整，确 定 公允价值；首 次发行未 上 市的权证，采 用估值技 术 确定公允价 值，在估
值技术难以可 靠计量公 允 价值的情况下 ，按成本 计 量；因持有股 票而享有 的 配股权，以 及停止交
易、但 未行 权的 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 。
（4） 其他 投资 品种
交易所以大宗 交易方式 转 让的资产支持 证券，采 用 估值技术确定 公允价值 ， 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 进行 后续 计量 ；
资产支 持证 券等 固定 收益 品种采 用估 值技 术确 定公 允价值 。
（5） 估值 不能 客观 反映 其 公允价 值的 处理
如有 确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 ，基金管 理 人应根据具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
（6） 实际 投资 成本 与估 值 的差异 处理
实际投 资成 本与 估值 的差 异计入 “公 允价 值变 动损 益”科 目。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金依法 有权抵销 债 权债务且交易 双方准备 按 净额结算时， 金融资产 与 金融负债按抵 销
后的净额在资 产负债表 列 示。除此以外 ，金融资 产 和金融负债在 资产负债 表 内分别列示 不得相互
抵消。
7.4.4.7 实 收基 金
本基金单位总 额不固定 ， 基金单位总数 随时增减 。 基金合同生效 时，实收 基 金按实际收到 的
基金单位发行 总额入账 ； 基金合同生效 后，实收 基 金应于基金申 购、赎回 确 认日根据基 金契约和
招募说 明书 中载 明的 有关 事项进 行确 认和 计量 。
7.4.4.8 损 益平 准金
基金管理公司 于收到基 金 投资人申购或 转换申请 之 日起在规定的 工作日内 ， 对该交易的有 效中邮稳健添利 2015 年年度报告
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性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占基金 净 值的比例，计 算有效申 购 或转换款中 含有的实
收基金部分， 确认并增 加 实收基金，按 基金申购 或 转换款与实收 基金的差 额 ，确认并增 加损益平
准金。
基金管理公司 于收到基 金 投资人赎回或 转换申请 之 日起在规定的 工作日内 ， 对该交易的有 效
性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占 基金 净 值的比例，对 基金赎回 款 或转换转出 款中含有
的实收基金， 确认并减 少 实收基金，按 基金赎回 款 或转换转出款 与实收基 金 的差额，确 认并减少
损益平 准金 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 股票 投资 收益
于卖出 股票 交易 日确 认， 按卖出 股票 成交 总额 与其 成本的 差额 入账 ；
（2） 债券 投资 收益
于卖出 债券 交易 日确 认， 按应收 取的 全部 价款 与其 成本、 应收 利息 的差 额入 账。
（3） 股利 收入
于除息 日确 认， 按上 市公 司宣告 的分 红派 息比 例计 算的金 额入 账。
（4） 债券 利息 收入
在债券 实际 持有 期内 逐日 计提， 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定的 金额 入账。
（5） 存款 利息 收入
逐日计 提， 按本 金与 适用 的利率 计提 的金 额入 账。
（6） 买入 返售 证券 收入
在证券 持有 期内 采用 实际 利率逐 日计 提， 按计 提的 金额入 账。
（7） 公允 价值 变动 损益
于估值日，对 采用公允 价 值模式计量的 交易性金 融 资产、交易性 金融负债 等 公允价值变动 形
成的损益进行 确认；卖 出 股票、债券、 权证等资 产 时，将原计入 该卖出资 产 的公允价值 变动损益
转入股 票投 资收 益、 债券 投资收 益、 衍生 工具 收益 等科目 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 人报 酬
按前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的 年费 率逐 日计 提。
（2） 基金 托管 费
按前一 日基 金资 产净 值 0.22% 的 年费 率逐 日计 提。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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（3） 交易 费用
对股票、债券 、资产支 持 证券、基金、 权证等交 易 过程中发生的 ，可直接 归 属于取得或处 置
某项基金资产 或承担某 项 基金负债的新 增外部成 本 ，包括支付给 交易代理 机 构的规费、 佣金、代
征的税 金及 其他 必要 的可 以正确 估算 的支 出， 在资 产交易 日确 认各 项交 易费 用。
（4） 利息 支出
对银行借款利 息支出、 交 易性金融负债 利息支出 和 卖出回购金融 资产支出 ， 在借款期或融 资
期内按 实际 利率 逐日 计提 并确认 入账 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配方式分 为 两种：现金分 红与红利 再 投资，基金投 资者可选 择 现金红利或将 现
金红利按除息 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；每份基金份 额享有同 等 分配权；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值，即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值； 本 基金 收益 每年 最多 分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 期末 可供 分配利 润 的50%，收
益分配比例以 期末可供 分 配利润为基准 计算，基 金 期末可供分配 利润指期 末 资产负债表 中未分配
利润与 未分 配利 润中 已实 现收益 的孰 低数 ；法 律法 规或监 管机 构另 有规 定的 从其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期内 本基 金无 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 本基 金无 会计 估计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期内 本基 金无 差错 更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税字[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部 国家 税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2012]85 号《 财政部 国 家税务总局 证 监会
关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知》及其 他 相关税务法 规和实务
操作， 本基 金主 要税 项列 示如下 ： 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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1 ．以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
2. 自2013 年1 月1 日起 ， 对基金 取得 的企 业 债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 派发
利息时代扣代 缴 20% 的个 人所得税，暂 不征收企 业 所得税；基金 从公开发 行 和转让市场取 得的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
3. 基金 卖出 股票 按0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
4. 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 43,446,444.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,446,444.60
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 37,869,195.33 45,190,887.47 7,321,692.14
债券
交易所 市场 362,781,759.21 366,128,080.40 3,346,321.19
银行间 市场 2,001,810,031.43 2,026,206,000.00 24,395,968.57
合计 2,364,591,790.64 2,392,334,080.40 27,742,289.76
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,402,460,985.97 2,437,524,967.87 35,063,981.90
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 100,000,170.00 -
合计 100,000,170.00 -
7.4.7.4.2 期末 买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 买断 式逆回 购金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 399,841.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,513.80
应收债 券利 息 35,906,018.96
应收买 入返 售证 券利 息 5,710.93
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 49.50
合计 36,313,134.51
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 67,198.63
银行间 市场 应付 交易 费用 8,313.65 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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合计 75,512.28
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 230,000.00
合计 230,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 204,631,559.12 204,631,559.12
本期申 购 6,576,424,794.22 6,576,424,794.22
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,465,525,701.63 -4,465,525,701.63
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,315,530,651.71 2,315,530,651.71
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年5 月5 日， 在募 集期 间 认购资 金及 利息 折份 额共 计204,631,559.12
份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 60,422,883.86 35,063,981.90 95,486,865.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
78,095,218.17 129,034,840.50 207,130,058.67
其中： 基金 申购 款 217,474,670.71 348,931,330.85 566,406,001.56
基金赎 回 款 -139,379,452.54 -219,896,490.35 -359,275,942.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 138,518,102.03 164,098,822.40 302,616,924.43
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 5,922,822.81
定期存 款利 息收 入 1,948,333.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,644.40
其他 146,628.32
合计 8,045,428.86
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 115,733,019.62
减：卖 出股 票成 本总 额 103,495,014.99
买卖股 票差 价收 入 12,238,004.63
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年5月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-385,320.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -385,320.25
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年5月5 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年12 月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 445,934,487.58
减： 卖出 债券 （ 、 债转股 及债券 到期 兑付 ） 成本 总 额 436,639,807.87 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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减：应 收利 息总 额 9,679,999.96
买卖债 券差 价收 入 -385,320.25
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期内 本基 金无 资产 支持证 券投 资。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具投 资。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 288,898.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 288,898.05
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 35,063,981.90
—— 股 票投 资 7,321,692.14
—— 债 券投 资 27,742,289.76
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 35,063,981.90
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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2015 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 31,182,035.36
其他 12,395.19
合计 31,194,430.55
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
366,352.33
银行间 市场 交易 费用
13,800.00
合计
380,152.33
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 200,000.00
上清所 债券 账户 维护 费 4,500.00
中债债 券 帐 户维 护费 6,000.00
其他 30,831.40
合计 321,331.40
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本报告 期内 本基 金不 存在 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止2016 年3 月18 日， 本基金 不存 在应 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国邮 政集 团 基金管 理 人 的股 东
三井住 友银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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中国邮 政储 蓄银 行有 限公 司 基金管 理人 股东 控股 的公 司、基 金代 销机 构
7.4.10 本 报告 期关联 方交 易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期 内 ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,175,896.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,046.57
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1.00% 计提 ，逐 日累 计至 每 月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝ 前一日 基金 资产 净值 ×1. 0 0% ／当 年天 数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,238,697.08
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.22%
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.22 % ／ 当 年天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 5 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 43,446,444.60 5,922,822.81
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本报告 期内 本基 金未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12 月
28 日
2016 年1
月 6 日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年12 月
23 日
2016 年1
月 8 日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00
652,000.0
0
-
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末 未 持有 因暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
（1） 风险 管理 政策 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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本基金 管理 人根 据中 国证 监会的 要求 ， 建 立了 科学 合理层 次分 明的 内控 组织 架构、 控制 程序 、
控制措 施和 控制 职责 。
本基金管理人 已建立了 一 套较为完整的 决策流程 和 业务操作流程 ，每个员 工 各司其责，监 察
稽核部定期对 各 部门、 各 业务流程进行 监察稽核 ， 充分保证了各 项管理制 度 和业务流程 的有效执
行。
（2） 风险 管理 组织 架构
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
公司上 述风 险管 理职 能部 门运转 正常 ，充 分发 挥各 自的职 能， 不断 揭示 并化 解各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
（1） 风险 管理 政策
本基金 管理 人根 据中 国证 监会的 要求 ， 建 立了 科学 合理层 次分 明的 内控 组织 架构、 控制 程序 、
控制措 施和 控制 职责 。
本基金管理人 已建立了 一 套较为完整的 决策流程 和 业务操作流 程 ，每个员 工 各司其责，监 察
稽核部定期对 各部门、 各 业务流程进行 监察稽核 ， 充分保证了各 项管理制 度 和业务流程 的有效执
行。
（2） 风险 管理 组织 架构
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
公司上 述风 险管 理职 能部 门运转 正常 ，充 分发 挥各 自的职 能， 不断 揭示 并化 解各类 风险 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险指基 金在交易 过 程中可能发生 交收违约 或 者所投资债券 的发行人 违 约、拒绝支付 到
期本息 等情 况, 从而 导致 基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基 金均 投资 于具 有 良 好信 用等 级的 证
券，而且通过 分散化投 资 以分散信用风 险。本基 金 投资于一家公 司发行的 证 券市值不超 过资金资
产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 ，不得
超过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
A-1
171,060,000.00
A-1 以下
-
未评级
1,032,611,000.00
合计
1,203,671,000.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA
195,702,638.50
AAA 以下
624,950,603.90
未评级
368,009,838.00
合计
1,188,663,080.40
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的困难而 导 致损失的风险 。本基金 的 流动性风险来 自
于投资品种所 处的交易 市 场 不活跃而带 来的变现 困 难。本基金所 持大部分 股 票均是交易 相对活跃
的大盘 股， 变现 能力 较强 。
本基金管理人 设专人通 过 独立的检测系 统对流动 性 指标进行监测 和分析， 并 进行动态调整 ，
充分保 证本 基金 有充 足的 现金流 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 或 证券的价值对 市场参数 变 化的敏感性， 是基金资 产 运作中所不可 避
免地承受因市 场任何波 动 而产生的风险 。本基金 管 理人已建立了 一套较完 整 的系统性风 险预警和
监控系 统， 利用 设定 系统 参数对 市场 风险 进行 度量 和监控 。主 要通 过调 整 VaR 的最 高和 最低 限以
及日 常VaR 的值 ，实 现对 市场风 险的 控制 和管 理。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 40 页 共 52 页
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金及债券 投 资等。下表 统计了本
基金面临的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公允 价值，并 按 照合约规定 的利率重
新定价 日或 到期 日孰 早者 予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,446,444.60 - - - 43,446,444.60
结算备 付金 3,363,990.28 - - - 3,363,990.28
存出保 证金 110,047.16 - - - 110,047.16
交易性 金融 资产 1,375,184,034.70 201,709,937.00 815,440,108.70 45,190,887.47 2,437,524,967.87
买入返 售金 融资 产 100,000,170.00 - - - 100,000,170.00
应收证 券清 算款 - - - 388,915.79 388,915.79
应收利 息 - - - 36,313,134.51 36,313,134.51
应收申 购款 - - - 4,094.91 4,094.91
其他资 产 - - - - -
资产总计 1,522,104,686.74 201,709,937.00 815,440,108.70 81,897,032.68 2,621,151,765.12
负债
应付管 理人 报酬 - - - 2,212,030.10 2,212,030.10
应付托 管费 - - - 486,646.60 486,646.60
应付交 易费 用 - - - 75,512.28 75,512.28
其他负 债 - - - 230,000.00 230,000.00
负债总计 - - - 3,004,188.98 3,004,188.98
利率敏感度缺口 1,522,104,686.74 201,709,937.00 815,440,108.70 78,892,843.70 2,618,147,576.14
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率上 升 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变
市场利 率下 降 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
基金净 资产 变动 -16,852,557.07
基金净 资产 变动 17,212,669.77
中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 41 页 共 52 页
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
市场价 格风 险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临 的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 括中 小板
和创业 板) 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 资 产支 持 证券、 以及 法律 法规 和中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金融 工具。如 法 律法规和监管 机构以后 允 许基金投资的 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序后，可 以将其纳 入 投资范围；如 法律法规 或 中国证监会变 更投资品 种 的比例限制 的，基金
管理人可依据 相关规定 履 行 适当程序后 调整本基 金 的投资比例规 定。本基 金 为混合型基 金，基金
的投资 组合 比例 为： 股票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 投 资于 债券 、 银 行存款 、 货 币市 场工
具、现金、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的比例 为 5%-100%， 其中权证的投 资比例为基 金资产净值的 0%-3%， 并 保持不低于基 金资产
净值 5％的现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 ，本基金持有 的单只中 小 企业私募债 券，其市
值不得 超过 基金 资产 净值 的 10%。于 2015 年 12 月31 日， 本基 金面 临的 整体 市 场价格 风险 列示 如
下：
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,190,887.47 1.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,392,334,080.40 91.38
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 2,437,524,967.87 93.10
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金净值的比例分项 之和与合
计可能 有尾 差。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 42 页 共 52 页
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
固定其 他市 场变 量, 当本 基 金基准 上 涨 1%
固定其 他市 场变 量, 当本 基 金基准 下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
基金净 资产 变动
31,091,655.50
基金净 资产 变动 -31,091,655.50
注：我 们利 用 CAPM 模 型计 算得到 上述 结果 ；其 中， 无风险 收益 率取 2015 年 12 月 31 日 十年 期国
债收益 率2.82% ， 利用2015 年5 月5 日 以来 基金 日收 益 率与基 金基 准日 收益 率计 算得到 基金 的Beta
系数 为1.28 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 45,190,887.47 1.72
其中： 股票 45,190,887.47 1.72
2 固定收 益投 资 2,392,334,080.40 91.27
其中： 债券 2,392,334,080.40 91.27
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,170.00 3.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,810,434.88 1.79
7 其他各 项资 产 36,816,192.37 1.40
8 合计 2,621,151,765.12 100.00
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金总 资 产的比例分 项之和与
合计可 能有 尾差 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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C
制造业 12,887,383.84 0.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 1,573,084.12 0.06
F
批发和 零售 业 8,593,004.44 0.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,451,354.98 0.06
J
金融业 20,576,667.88 0.79
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 45,190,887.47 1.73
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （％）
1 601398 工商银 行 2,700,000 12,366,000.00 0.47
2 000638 万方发 展 274,000 8,370,700.00 0.32
3 000662 索芙特 280,000 7,162,400.00 0.27
4 600055 华润万 东 105,000 4,443,600.00 0.17
5 601818 光大银 行 1,000,000 4,240,000.00 0.16
6 601998 中信银 行 549,954 3,970,667.88 0.15
7 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.04
8 002781 奇信股 份 21,641 808,724.17 0.03
9 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
10 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
11 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
12 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01 中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 44 页 共 52 页
13 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
14 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
15 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
16 002787 N 华源 10,011 163,880.07 0.01
17 300494 N 盛天 6,251 162,901.06 0.01
18 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
19 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
20 300491 N 通合 6,015 90,766.35 0.00
21 002777 N 久远 4,264 70,356.00 0.00
22 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
23 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 17,155,645.58 0.66
2 000638 万方发 展 14,328,995.00 0.55
3 000002 万
科Ａ 6,340,040.00 0.24
4 603099 长白山 6,221,806.52 0.24
5 002517 泰亚股 份 6,106,843.00 0.23
6 600598 北大荒 6,099,579.40 0.23
7 300257 开山股 份 6,070,633.00 0.23
8 002717 岭南园 林 6,005,442.00 0.23
9 600651 飞乐音 响 5,192,843.71 0.20
10 002462 嘉事堂 5,128,007.55 0.20
11 300363 博腾股 份 5,119,374.00 0.20
12 000662 索芙特 5,108,866.27 0.20
13 002711 欧浦智 网 4,509,909.00 0.17
14 601818 光大银 行 4,280,000.00 0.16
15 600055 华润万 东 4,177,411.26 0.16
16 601998 中信银 行 4,050,453.34 0.15
17 300086 康芝药 业 4,029,494.60 0.15
18 300011 鼎汉技 术 3,696,410.00 0.14
19 002642 荣之联 3,135,475.95 0.12 中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 45 页 共 52 页
20 300333 兆日科 技 3,120,000.00 0.12
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列 ，不 考虑 相关 交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002462 嘉事堂 6,813,400.00 0.26
2 000002 万
科Ａ 6,647,000.00 0.25
3 600651 飞乐音 响 6,455,235.56 0.25
4 000638 万方发 展 6,136,299.94 0.23
5 603099 长白山 6,057,951.72 0.23
6 600598 北大荒 6,031,906.29 0.23
7 002517 泰亚股 份 5,594,741.00 0.21
8 300257 开山股 份 5,520,214.00 0.21
9 300363 博腾股 份 5,411,103.00 0.21
10 002717 岭南园 林 5,407,580.32 0.21
11 601398 工商银 行 5,085,000.00 0.19
12 300011 鼎汉技 术 4,128,547.00 0.16
13 300086 康芝药 业 4,092,479.44 0.16
14 300333 兆日科 技 3,372,092.00 0.13
15 002642 荣之联 3,312,304.58 0.13
16 600023 浙能电 力 3,208,818.35 0.12
17 002711 欧浦智 网 3,186,400.00 0.12
18 600749 西藏旅 游 2,814,373.00 0.11
19 600036 招商银 行 2,805,000.00 0.11
20 300476 胜宏科 技 2,536,579.00 0.10
注：卖 出金 额均 按卖 出成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列 ，不 考虑 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 141,364,210.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 115,733,019.62
注：买入股票 成本及卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 46 页 共 52 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 235,660,523.30 9.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 132,349,314.70 5.06
其中： 政策 性金 融债 132,349,314.70 5.06
4 企业债 券 820,001,242.40 31.32
5 企业短 期融 资券 1,203,671,000.00 45.97
6 中期票 据 - -
7 可转债 652,000.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 2,392,334,080.40 91.38
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011515012 15 中 铝业SCP012 2,000,000 200,100,000.00 7.64
2 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 4.14
3 1580143 15 黄 石城 投债 1,000,000 106,930,000.00 4.08
4 011598010 15 浙 物产SCP010 1,000,000 100,620,000.00 3.84
5 011599887 15 鲁商 SCP011 1,000,000 100,420,000.00 3.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 股指期 货的 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查， 无在 报告编 制日
前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 ， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 110,047.16
2 应收证 券清 算款 388,915.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,313,134.51
5 应收申 购款 4,094.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,816,192.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本期末 本基 金前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
531 4,360,698.03 2,308,829,836.08 99.71% 6,700,815.63 0.29%
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 95,324.82 0.0041%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
204,631,559.12
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 6,576,424,794.22
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 4,465,525,701.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,315,530,651.71
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本公 司董 事会 审议 通过 ，本公 司副 总经 理王 金晖 同志 于 2015 年6 月3 日 离 任。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 报告 期内 应支 付给 会 计师事 务所 的 审
计费用 为人 民币 捌万 元整 ， 该会计 师事 务所 为本 基 金提供 审计 服务 为2015 年 5 月 5 日至 2015 年
12 月 31 日。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证券 2 244,245,020.79 100.00% 223,888.50 100.00% -
注：1. 选择 专用 交易 单元 的标准 和程 序：
（1) 券商 经纪 人财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先进 、 投资 风格 与 中邮创 业基 金管 理 股
份有限 公司 有互 补性 、在 最近一 年内 无重 大违 规行 为。
（2) 券商 经纪 人具 有较 强 的综合 服务 能力 ：能 及时 、全面 、定 期提 供高 质量 的关于 宏观 、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据中 邮创业基
金管理 股份有 限公司所 管 理基金的特定 要求，提 供 研究报告，具 有开发量 化 投资组合模 型的能力
以及其 他综 合服 务能 力。
（3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠合 理的 佣金 率： 与其 他券商 经 纪 人相 比， 该券 商经纪 人能 够提 供最
优惠合 理的 佣金 率。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券公 司 的选择。基金 管理人与 被 选择的证券 公司签订
委托协 议， 报中 国证 监会 备案并 通知 基金 托管 人。
2. 报 告期 内租 用交 易单 元变更 情况 ： 本 报告 期内 本 基金新 增川 财证 券有 限责 任公司 的交 易单 元 。 中邮稳健添利 2015 年年度报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证券 737,953,130.77 100.00% 4,240,900,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 份额 发售 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 4
月 22 日
2
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 合同 (摘要)
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 4
月 22 日
3
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 合同
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 4
月 22 日
4
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 托管 协议
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 4
月 22 日
5
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 4
月 22 日
6
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 5
月 6 日
7
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 开放 日常 申购 、 赎 回业务 公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 5
月 12 日
8
关 于 中 邮 基 金 旗 下 产 品 “ 中 邮 稳 健 添
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 参
加杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 5
月 13 日
9
关 于 中 邮 基 金 旗 下 产 品 “ 中 邮 稳 健 添
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 参
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 5
月 13 日 中邮稳健添利 2015 年年度报告
第 51 页 共 52 页
加费率 优惠 活动 的公 告
10
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
2015 年 6 月 30 日资 产净 值公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 7
月 1 日
11
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 开 展 赎 回 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报 2015 年 8
月 7 日
12
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 8
月 15 日
13
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 8
月 25 日
14
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报 2015 年 8
月 25 日
15
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金2015 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报
2015 年 10
月 24 日
16
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 延 长 赎 回 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报 2015 年 11
月 11 日
17
中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 更新 招募 说明 书（2015 年第 1
号）
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报 2015 年 12
月 21 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 稳 健添利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2. 《中 邮稳 健添 利 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3. 《中 邮稳 健添 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4. 《中 邮稳 健添 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
中邮稳健添利 2015 年年度报告
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5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年3 月 26 日
