中 邮 核 心 科技 创 新 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日期：
2016 年 3 月26 日
中邮科技创新 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
中邮核心科技创新灵活配 置混合型证券投资基金- 中邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限公 司 的 董 事 会
及董事保证本 报告所载 资 料不存在虚假 记载、误 导 性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真 实性、准
确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本年 度报 告已 经全部 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 （ 简称 ： 邮储银 行） 根据 本基 金合 同规定 ， 于2016
年 03 月 25 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、收 益分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组 合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，致同会计师 事务所（ 特 殊普通合伙） 为本基金 出 具了标准无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年02 月11 日 起至 12 月31 日止 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 中邮科技创新 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
中邮科技创新 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中邮核 心科 技创 新灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 中邮科 技创 新混 合
基金主 代码 000966
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 11 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 406,938,045.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金重点关注 在我国经济转 型中受益于 科技创新的企 业，在严 格
控制 风险并保证 充分流动性的 前提下，谋 求基金资产的 长期稳定 增
值。
投资策 略 本基 金将采用“ 自上而下”的 大类资产配 置策略和“自 下而上” 的
股票投 资策 略相 结合 的方 法进行 投资 。
（一） 大类 资产 配置 策略
本基 金根据各项 重要的经济指 标分析宏观 经济发展变动 趋势，判 断
当前 所处的经济 周期，进而对 未来做出科 学预测。 在此 基础上， 本
基金 通过对流动 性及资金流向 的分析，综 合股市和债市 估值及风 险
分析 进行大类资 产配置。此外 ，本基金将 持续地进行定 期与不定 期
的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调整 。
（二） 股票 投资 策略
本基 金将重点关 注在中国经济 转型过程中 ，由科技创新 带来的具 有
广阔 市场空间及 持续成长能力 的优质企业 ，采用自下而 上个股精 选
的股 票投资策略 ，精选上市公 司股票。本 基金所指的科 技创新主 要
分为科 技制 造创 新和 科技 服务创 新两 方面 。
1、科 技创 新主 题的 界定
（1） 科技 制造 创新
我国 未来经济发 展的重要立足 点在于能够 实现由制造大 国向制造 强
国 的 转变，科学 技术的创新是 实现制造强 国的重要手段 。随着我 国
人口 红利的逐渐 结束，传统制 造行业面临 劳动力成本上 涨的困境 ，
因此 依靠科技创 新颠覆传统的 生产制造方 式，提高生产 效率和制 造
的附加 值将 是制 造业 未来 的发展 趋势 。
高端 装备制造业 是科技制造创 新的典型代 表。高端装备 制造业是 制
造业 的先导产业 ，具有高、精 、专的特点 ，同时高端装 备制造业 既
是科 技创新的成 果，也是推动 科技创新的 主要动力之一 ，因此高 端
装备制 造业 是本 基金 投资 科技创 新的 主要 方向 之一 。
（2） 科技 服务 创新 中邮科技创新 2015 年年度报告
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伴随 着人口结构 的改变及消费 升级，科技 服务逐渐成为 消费的重 要
方向 之 一， 科技 服务 的创 新也正 在改 变着 人们 的生 活方式 。
互联 网行业是科 技服务创新的 重要体现。 在互联网行业 与各行业 的
融合 和碰撞过程 中，用户体验 的提升，商 业模式的重塑 ，新的盈 利
增长点 的诞 生， 都是 本基 金主要 关注 的方 向。
本基金 管理 人将 持续 跟踪 国家相 关政 策、 关注 科技 创新的 发展 状况 、
科研 成果和技术 工艺的重大突 破新等因素 的变化，对科 技创新的 范
畴进行 动态 调整 。
2、核 心科 技创 新主 题的 个 股特征
具体 来说，本基 金将重点筛选 具有如下“ 核心科技创新 ”特征的 企
业：
（1） 提供 全新 的产 品或 服 务、 开创 新的 产业 领域 ， 或以前 所未 有的
方式提 供已 有 的 产品 或服 务，并 且产 品或 服务 具有 核心竞 争优 势；
（2） 应用 新知 识、 新技 术 、新工 艺、 新思 维， 大幅 降低生 产成 本、
提高产 品质 量和 产量 ；
（3） 在技 术边 界上 提高 生 产技术 手段 、 强化 工艺 流 程， 在业 务边 界
上改 进产品和服 务体验，在运 作边界上扩 大产业活动基 础平台， 在
市场边 界上 增强 产品 和服 务的竞 争力 ；
（4） 在商 业模 式、 市场 营 销、 管理 体系 、 生 产流 程 等诸多 方面 的变
化和 创新，通过 这些创新实现 了企业成本 的降低、盈利 的增加和 竞
争实力 的提 高；
（5） 改善 人类 生活 质量 、 推动经 济的 发展 和社 会的 进步。
（三） 债券 投资 策略
在债 券投资部分 ，本基 金在债 券组合平均 久期、期限结 构和类属 配
置的 基础上，对 影响个别债券 定价的主要 因素，包括流 动性、市 场
供求 、信用风险 、票息及付息 频率、税赋 、含权等因素 进行分析 ，
选择具 有良 好投 资价 值的 债券品 种进 行投 资。
（四） 权证 投资 策略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融 工 具 进 行 套
利、 避险交易， 控制基金组合 风险，获取 超额收益。本 基金进行 权
证投 资时，将在 对权证标的证 券进行基本 面研究及估值 的基础上 ，
结合 股价波动率 等参数，运用 数量化期权 定价模型，确 定其合理 内
在价 值，从而构 建套利交易或 避险交易组 合。未来，随 着证券市 场
的发 展、 金融工 具的丰富和交 易方式的创 新等，基金还 将积极寻 求
其他投 资机 会， 履行 适当 程序后 更新 和丰 富组 合投 资策略 。
（五） 股指 期货 投资 策略
本 基金将在注 重风险管理 的前提下 ，以套期 保值为 目的，遵 循
有效 管理原则经 充分论证后适 度运用股指 期货，特别是 在科技创 新
受经 济环境、政 策监管等外部 重要因 素影 响时相应行业 的上市公 司
股价 变化可能出 现一定程度的 波动，通过 对股票现货和 股指期货 市
场运 行趋势的研 究，结合股指 期货定价模 型，采用估值 合理、流 动
性好 、交易活跃 的期货合约， 对本基金投 资组合进行及 时、有效 地
调整和 优化 ，提 高投 资组 合的运 作效 率。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 构成为 ： 沪 深300 指数 ×6 0% ＋上 证国 债指
数 ×40 % 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪深 300 指 数， 债券投 资的 业绩
比较基 准为 上证 国债 指数 。
风险收 益特 征 本基 金为混合型 基金，其预期 风险与预期 收益高于债券 型基金和 货
币市 场基金，低 于股票型基金 ，属于证券 投资基金中的 中等风险 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责人
姓名 侯玉春 田东辉
联系电 话 010-82295160 －157 010-68858113
电子邮 箱 houyuc@postfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
010－58511618 95580
传真 010-82295155 010-68858120
注册地 址 北京市 海淀 区西 直门 北大 街 60
号首钢 国际 大 厦 10 层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 北京市 海淀 区西 直门 北大 街 60
号首钢 国际 大 厦 10 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A
座
邮政编 码 100082 100808
法定代 表人 吴涛 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.postfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 致同会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 建国 门外 大 街22 号 塞特广 场
五层
注册登 记机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 北京市 海淀 区西 直门 北大 街60 号首
钢国际 大 厦10 层
中邮科技创新 2015 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分 配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 91,514,600.16
本期利 润 165,743,867.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2510
本期加 权平 均净 值利 润率 22.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 46,638,159.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1146
期末基 金资 产净 值 480,014,876.65
期末基 金份 额净 值 1.180
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 18.00%
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年 02 月 11 日，本 报告 期 指 2015 年 02 月 11 日至 2015 年
12 月 31 日。
2. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当前 发生额 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 42.00% 2.64% 10.65% 1.01% 31.35% 1.63%
过去六 个月 3.42% 3.64% -8.15% 1.61% 11.57% 2.03%
自基金 合同
生效起 至今
18.00% 3.08% 9.53% 1.51% 8.47% 1.57%
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年02 月11 日。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要中邮科技创新 2015 年年度报告
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低于所 列数 字。
3. 关于 业绩 基准 的说 明：
本基金业绩比 较基准为 ： 本基金整体业 绩比较基 准 构成为：沪 深 300 指数× 60% ＋上证国 债指数
×40% 。
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深300 指 数， 债券投 资的 业绩 比较 基准 为上证 国债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 2 月 11 日 至 报告期 末未 满 1 年 ；按 基 金合同 和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 ，报告 期内 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金 合
同的有 关规 定。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 02 月 11 日 ，本 报 告期指 2015 年 02 月 11 日至 2015 年 12
月31 日； 本报 告期 内本 基 金未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于2006 年5 月18 日， 截至2015 年12 月 31
日， 本公 司共 管理23 只 开 放式基 金产 品 ， 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券中邮科技创新 2015 年年度报告
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型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投 资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曹思 基金经 理 2015 年2 月11 日 - 8 年
经 济 学 硕 士 ， 曾 任
中 邮 创 业 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 行 业
研 究 员 、 中 邮 中 小
盘 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 ， 现 任 中
邮 核 心 竞 争 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内，本 基金的投 资 决 策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求；交 易
行为合法合规 ，未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ；未发生内幕 交易的情 况 ；相关的信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ； 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易制 度 中邮科技创新 2015 年年度报告
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本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中邮 基
金管理 股份 有限 公司 公平 交易制 度》 。 公司 的公 平交 易制度 所规 范的 业务 范 围 既包括 所有 投资 组 合
品种，即涵盖 封闭式基 金 、开放式基金 、社保组 合 、企业年金、 特定客户 资 产管理组合 等；也规
范所有 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管 理活动 ， 并且 包括 授权 、 研究分 析 、 投 资决 策、
交易执 行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的所 有业 务环节 。
公司严 格遵 守法 律法 规关 于公平 交易 的相 关规 定， 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合，
严格禁 止直 接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。
公司按 照规 定严 格将 投资 管理职 能和 交易 执行 职能 进行隔 离， 以时 间优 先、 价格优 先、
综合平衡、比 例实施、 保 证各基金间的 利 益公平 为 原则建立和完 善集中交 易 制度，确保各 投
资组合 享有 公平 的交 易执 行机会 。
投资组合经理 对公平交 易 执行过程或公 平交易结 果 发生争议情况 下，相关 交 易员应该先暂 停
执行交易并报 告交易部 总 经理，由交易 部总经理 与 相关投资组合 经理就争 议 内容进行协 调处理，
经协调后方可 执行；若 无 法达成一致意 见，则由 交 易部总经理根 据公司制 度 报公司总经 理和监察
稽核部 门协 调解 决。
监察稽核部每 季度依照 相 关法律法规及 本制度的 规 定，对公司所 管理的各 投 资组合公平交 易
制度执行情况 进行监督 检 查，并出具检 查报告， 经 总经理、投资 总监、投 资 组合经理确 认并签署
后将有 关公 平交 易情 况的 专项说 明报 告转 发至 相关 部门作 为编 制定 期报 告的 内容。
2 、控 制方 法
监察稽 核部 建立 投资 交易 行为监 督和 评估 制度 ， 对 不同投 资组 合， 尤其 是同 一位投 资组 合经
理管理的不同 投资组合 同 日同向交易和 反向交易 的 交易时机和交 易价差进 行 监控，同时 对不同投
资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价差 进行分析 。 如若发现异 常交易行
为，监察 稽核 部有权要 求 相关投资经理 、交易部 等 相关责任部门 、责任人 做 出说明。监 察稽核部
要求相关责任 部门、责 任 人就异常交易 行为做出 说 明的，相关责 任部门、 责 任人须在三 个工作日
内，提 交异 常交 易行 为情 况说明 ，经 督察 长、 总经 理签字 后， 报监 察稽 核部 备查。
为更好 执行 公平 交易 制度 ，公司 加快 了升 级衡 泰风 险与绩 效评 估 4.0 系 统的 进度， 其业 界 通
用的公平交易 模块即将 得 到使用。公司 目前使用 的 公平交易模型 可以通过 设 置参数出具 季度和连
续12 个月 公平 交易 价差 分 析报告 ， 相 关投 资组 合经 理应对 异常 交易 情况 进行 合理性 解释 ， 并 最终
形成有 关公 平交 易情 况的 专 项说 明报 告发 送至 相关 各部门 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后，由金 融 工程部组织， 对中邮科技创新 2015 年年度报告
第 13 页 共 55 页
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 ， 督 促 相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ，
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统，并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告，逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况， 在做出合
理解释后，提 请各部门 相 关人员引起重 视，完善 公 司内部公平交 易制度， 使 之更符合指 导意见精
神，并 避免 类似 情况 再次 发生， 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 未 超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ， 市 场经 历了 几轮大 幅的 波动 ， 基 金产 品净值 同时 也出 现了 比较 明显的 震动 。 2015
年自产品成立 ，坚持了 基 金产品的投资 定位，主 要 投资方向定位 在代表中 国 经济未来发 展方向的
科技创新领域 。经历了 全 年的一波三折 ，市场风 险 偏好明显改变 ，估值泡 沫 破裂，因此 在个股选
择标准 上， 估值 安全 和业 绩增长 确定 性成 为首 要条 件。
在行业配置方 面，我们 认 为能够穿越周 期的更多 是 代表未来经济 发展方向 的 具备科技创新 属
性的行 业和 个股 ，因 此重 点配置 方向 为互 联网 产业 ，高端 制造 业以 及生 物医 药等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.180 元， 累计 净值1.180 元 。 本报告 期份 额净
值增长 率 为18.00% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 9.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先从 宏观 经济 基本 面看 ， 预计2016 年 整体 宏观 经 济增速 将会 进一 步下 滑， 传统经 济依 旧疲
弱。但是从微 观企业的 表 现看，新兴经 济亮点层 出 不穷。流动性 方面预计 将 会维持积极 的货币政
策，市 场流 动性 将会 保持 相对宽 松的 状态 ，但 对市 场的边 际改 善作 用 将 相对 于2015 年 明显 减弱 。
在对整 体宏 观经 济基 本面 以及流 动性 判断 的基 础上 ， 我们认 为 2016 年整 体主 要 是结构 性的 投资 机
会，代表未来 经济增长 驱 动力的新兴产 业预计将 会 有较好的市场 表现，业 绩 和成长空间 仍将是考
量股票 的主 要标 准 。 最 后 对于 2016 年基 金产 品投 资 策略 ， 依 然看 好新 兴经 济 中的投 资机 会 ， 具 体
体现在三条投 资主线， 第 一，信息经济 。主要以 互 联网为代表， 包括信息 产 业基础建设 以及互联
网和传统经济 的融合等 的 投资机会。第 二，健康 经 济。主要包括 生物医药 ， 医疗服务、 体育产业中邮科技创新 2015 年年度报告
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等的投 资机 会。 第三 ，智 能经济 ，主 要智 能硬 件设 备、高 端设 备 、 机器 人等 为代表 的投 资机 会。
在行业 配置 方面 ， 主 要看 好代表 未来 经济 转型 的具 备科技 创新 属性 和能 力 的TMT、 生物 医药、
环保等 行业 。将 从这 几个 行业中 选择 具有 科技 创新 属性的 公司 进行 配置 。
另外我们将根 据整体宏 观 经济的运行以 及市场走 势 的变化，及时 对仓位进 行 调整，力争为 投
资者带 来良 好的 投资 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人致力于建 立和健全 公 司内部控制制 度，努力 防 范和化解公司 各
项经营 管理 活动 中的 风险 ，促进 公司 诚信 、合 法、 有效经 营， 切实 保障 基金 份额持 有人 的利 益。
公司已建立了 督察长制 度 ，督察长全权 负责公司 的 监察与稽核工 作，对基 金 运作的合法合 规
性进行全面检 查与监督 ， 遇有重大风险 事件立即 向 公司董事长和 中国证监 会 报告。公司 设立了独
立于各业务部 门的监察 稽 核部，由督察 长直接领 导 。监察稽核部 按照规定 的 权限和程序 ，通过日
常实时监控、 现场专项 检 查、定期监察 稽核评估 等 方法，独立地 开展基金 运 作和公司管 理的合规
性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促相关 部 门进行整改， 同时定期 向 公司董事和 管理层出
具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 主要内 部监 察稽 核工 作如 下：
1 ．制 度建 设不 断完 善
基金管 理人 进一 步健 全公 司内控 体系 ， 保 持了 良好 的内控 环境 、 完 善了 内部 控制的 三道 防线 ，
并根据公司实 际业务情 况 细化了岗位风 险控制。 在 制订部门规章 制度和业 务 流程时，将 内控要求
融入到 各业 务规 范当 中。 同时根 据公 司业 务的 发展 及监管 部门 法律 法规 的更 新， 对公 司和 部门 制
度进行 持续 的完 善、 修订 及补充 。根 据新 《基 金法 》 ，
公司制定了《 中邮创业 基 金管理股份有 限公司基 金 从业人员证券 投资管理 制 度》 、 《中邮创 业
基金管 理股 份有 限公 司关 联交易 管理 制度 》 。 根据 业 务发展 需要 和监 管要 求， 各个业 务部 门也 都不
断修改和完善 自身的部 门 制度。投研、 交易、固 定 收益、金融工 程、人力 资 源等部门均 根据实际
工作需要对本 部门制度 进 行了较大完善 。公司反 洗 钱内控制度方 面，根据 人 民银行《金 融机构洗
钱和恐 怖融 资风 险评 估及 客户分 类管 理指 引》 ， 公 司 制定了 《中 邮创 业基 金管 理股份 有限 公司 洗钱
和恐怖 融资 风险 评估 及客 户分类 管理 制度 》 ， 进一 步 完善了 公司 的制 度体 系。
2 ．日 常监 察稽 核工 作
为规范基金投 资运作、 防 范风险、更好 的保护基 金 份额持有人的 利益，对 基 金投资运作进 行
日常的监察工 作，保障 研 究、投资决策 、交易执 行 等环节严格执 行法律法 规 及基金合同 的有关规
定。在日常实 时电脑监 控 中，对基金投 资及相关 业 务进行事中的 风险控制 ， 保障公司管 理的基金中邮科技创新 2015 年年度报告
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规范运 作。 此外 对信 息技 术、基 金的 注册 登记 、基 金会计 、信 息披 露等 业务 进行例 行检 查。
3 ．专 项与 常规 监察 稽核 工 作
根据监管部门 的要求及 公 司业务开展情 况，对相 关 业务部门进行 专项和常 规 监察稽核。报 告
期内，对公司 的研究、 投 资、交易、固 定收益业 务 、三条底线、 防范内幕 交 易进行了专 项稽核。
对信息技术、 公共事务 部 、营销部等进 行了常规 稽 核。通过检查 发现内部 控 制薄弱点， 及时提出
了整改 意见 及建 议。
4 ．定 期监 察稽 核及 内控 检 查评估 工作
每季度对公司 及基金运 作 的合法合规性 及内部控 制 情况进行检查 ，对公司 各 项业务的制度 建
设、制度执行 、风险控 制 等情况进行评 估，发现 内 控的薄弱环节 ，并提出 相 应改进措施 ，促进公
司内部 控制 和风 险管 理水 平的加 强和 提高 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人运用基金 财产进行 投 资严格按照招 募说明书 所 披露的投资决 策
程序进 行， 无不 当内 幕交 易和关 联交 易。 没有 发生 重大违 法违 规行 为。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持内部 控 制优先原则， 不断提高 监 察稽核工作的 科
学性和 有效 性， 努力 防范 和控制 各种 风险 ，充 分保 障基金 份额 持有 人的 合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理公 司于本报 告 期内成立估值 小组，成 员 由总经理、督 察长、基 金 清算部经理、 基
金经理及基金 会计组成 。 估值小组负责 确定基金 估 值程序及标准 以及对突 发 事件的处理 ，在采用
估值政策和程 序时，充 分 考虑参与估值 流程各方 及 人员的经验、 专业胜任 能 力和独立性 ，通过估
值委员 会、 参考 行业 协会 估值意 见、 参考 独立 第三 方机构 估值 数据 等一 种或 多种方 式的 有效 结合 ，
减少或 避免 估值 偏差 的发 生。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 根据 相关 法律 法规、 基金 合同 及基 金运 作情况 ，未 进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定,诚 信、 尽责 地 履行了 基金 托管 人义 务， 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本 2015 年 度报 告中 的财 务指 标 、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报
告、投资组合 报告等内 容 ，认为其真实 、准确和 完 整，不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 致同审 字(2016) 第 110ZA2808 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计 报 告收 件人 中邮核心科技创新灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人 。
引言段 我们审计了后附的中邮核 心科技创新灵活配置混合 型证券投资
基金（ 以下 简称 中邮 核心 科技创 新基 金） 财务 报表 ，包 括 2015
年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2015 年 02 月 11 日至 2015 年 12
月31 日的 利润 表 、 所 有者 权益 （基 金净 值 ） 变 动表 和财务 报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是中邮核心科技创新基金 的基金管理
人中邮创业基金管理股份 有限公司管理层的责任， 这种责任包
括 ： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ，并 使其实现
公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制， 以 使 财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露中邮科技创新 2015 年年度报告
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的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，中邮核心科技 创新基金财务报表在所有 重大方面按
照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中邮核心 科技创新基
金2015 年12 月31 日 的财 务状况 以及2015 年02 月11 日至2015
年12 月 31 日的 经营 成果 和所有 者权 益 （基 金净 值 ） 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 卫俏嫔 吕玉芝
会计师 事务 所的 名称 致同会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 北京
朝 阳区 建国 门外大 街 22 号 赛特 广场5 层
审计报 告日 期 2016-03-18
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中邮 核心 科技 创新灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 106,854,858.64
结算备 付金
899,410.59
存出保 证金
845,304.54
交易性 金融 资产 7.4.7.2 389,023,438.57
其中： 股票 投资
389,023,438.57
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 20,693.80 中邮科技创新 2015 年年度报告
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应收股 利
-
应收申 购款
515,588.40
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
498,159,294.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
13,755,541.21
应付赎 回款
2,490,640.15
应付管 理人 报酬
625,505.75
应付托 管费
104,250.95
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 833,613.63
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 334,866.20
负债合 计
18,144,417.89
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 406,938,045.16
未分配 利润 7.4.7.10 73,076,831.49
所有者 权益 合计
480,014,876.65
负债和 所有 者权 益总 计
498,159,294.54
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.180 元 ， 基 金份 额总 额406,938,045.16 份。
本基金 基金 合同 生效 日 为2015 年02 月 11 日， 本报 告期 指 2015 年02 月 11 日至 2015 年12 月 31
日，因 此无 上年 度可 比期 间数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 中邮 核心 科技 创新灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年2 月11 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年2 月11 日(基金合 同生效日)至2015 年
12 月 31 日
一、收入
182,687,579.68 中邮科技创新 2015 年年度报告
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1.利息 收入
2,169,016.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,753,660.56
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
415,356.43
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
101,263,981.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 100,241,005.35
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,022,976.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 74,229,267.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 5,025,313.91
减： 二、费用
16,943,712.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,713,526.93
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,618,921.20
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,195,864.23
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 415,400.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
165,743,867.32
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
165,743,867.32
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 02 月 11 日 ， 本报告 期指 2015 年 02 月 11 日至 2015 年 12
月31 日， 因此 无上 年度 可 比期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中邮 核心 科技 创新灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年2 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 20 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
941,247,382.79 - 941,247,382.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 165,743,867.32 165,743,867.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-534,309,337.63 -92,667,035.83 -626,976,373.46
其中：1. 基 金申 购款 622,800,280.76 158,696,470.92 781,496,751.68
2. 基金 赎回 款 -1,157,109,618.39 -251,363,506.75 -1,408,473,125.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
406,938,045.16 73,076,831.49 480,014,876.65
注：本 基金 基金 合 同 生效 日为 2015 年 02 月 11 日 ， 本报告 期指 2015 年 02 月 11 日至 2015 年 12
月31 日， 因此 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中邮核 心科 技创 新灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金” ） 经中 国 证券 监督 管理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2014]1363 号《 关于准予 中邮核 心科技创新灵 活配
置混合型证券 投资基金 注 册的批复》批 准募集， 由 中邮创业基金 管理股份 有 限公司依照 《中华人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 销 售管理办法 》等有
关规定 和《 中邮 核心 科技 创新灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 发起 ，并于 2015 年 2 月
11 日 募集 成立 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 包括 认购资 金 利 息共 募集
941,247,382.79 元 ，业 经 致同会 计师 事务 所( 特殊 普 通 合伙) 致 同验 字(2015) 第 110ZC0072 号验
资报告予以验 证。本基 金 的基金管理人 为中邮创 业 基金管理股份 有限公司 ， 基金托管人 为中国邮
政储蓄 银行 股份 有限 公司 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 核心科技灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债 券(含 中小企 业私 募债 券)、
可转换债券、 银行存款 、 货币市场工具 、权证、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规 或中国证
监会允许基 金 投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。在正 常市 场情况下， 本基金
投资组 合中 各类 资产 占基 金净值 的目 标比 例为 ： 股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 0%~95% ， 投 资于 债
券、银行存款 、货币市 场 工具、现金、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%~100% ， 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0%~3% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于 基
金资产 净值 的 5% ， 本基 金 持有的 单只 中小 企业 私募 债券， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
本基金 投资 于科 技创 新主 题的证 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制， 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、
解释及 其他 有关 规定 （ 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模板 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实
务操作 的有 关规 定。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金基于上 述 编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动情 况等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 采用 公历 年度 ，即 从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为 一个 会计 期间 。本 期财务 报表 的实
际编制 期间 为2015 年02 月11 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类 中邮科技创新 2015 年年度报告
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根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 、 贷款、应收款 项。除与 权 证投资有关 的金融资
产外， 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示；
与权证 投资 有关 的金 融资 产在资 产负 债表 中以 衍生 金融资 产列 示。
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 分类 为以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 。
本基金持有的 各类应收 款 项等在活跃市 场没有报 价 、回收金额固 定或可以 确 定的非衍生金 融
资产分 类为 贷款 与应 收款 项。
（2） 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为公 允
价值计量 且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和其 他 金融负债。除 与权证投 资 有关的金融 负债外，
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融负 债 在资产负债表 中以交易 性 金融负债列 示，与权
证投资 有关 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。
本基金 目前 持有 的金 融负 债全部 为其 他金 融负 债， 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
（1） 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的价 款与 证券 登记 结算机 构进 行清 算 。
卖出股票于交 易日确认 股 票投资收益。 股票投资 收 益按卖出股票 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减值的差 额入账， 同 时将原计入该 卖出股票 的 公允价值变动 损益转入 股 票投资收益 ，卖出股
票应逐 日结 转成 本， 结转 的方法 采用 移动 加权 平均 法。
股票持有期间 分派的股 票 股利，应于除 权除息日 根 据上市公司股 东大会决 议 公告，按股权 登
记日持有的股 数及送股 或 转增比例，计 算确定增 加 的股票数量， 在本账户 “ 数量”栏进 行记录。
因持有股票而 享有的配 股 权，配股除权 日在配股 缴 款截止日之后 的，在除 权 日按所配的 股数确认
未流通部分的 股票投资 ， 与已流通部分 分别核算 。 配 股除权日在 配股缴款 截 止日之前的 ，按照权
证的有 关原 则进 行核 算。
股票投 资应 分派 的现 金股 利，在 除息 日确 认为 股利 收入。
估值日对持有 的股票估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 债 券投资；债券 投资按交 易 日债券的公允 价值（不 含 支付价款中所 包中邮科技创新 2015 年年度报告
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含的应收利息 ）入账， 应 支付的全部价 款中包含 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的 利息，应
作为应收利息 单独核算 ， 不构成债券投 资成本， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损 益。资金
交收日 ，按 实际 支付 的价 款与证 券登 记结 算机 构 进 行资金 交收 。
持有债 券期 间， 每日 确认 利息收 入， 计入 应收 利息 和利息 收入 科目 。
债券派 息日 ，按 应收 利息 金额， 与证 券登 记结 算机 构进行 资金 交收 。
估值日对持有 的债券估 值 时，按当日与 上一日估 值 的差额，将估 值增值或 减 值计入公允价 值
变动损 益。
卖出债券应于 交易日确 认 债券投资收益 。债券投 资 收益按卖出债 券应收取 的 全部价款与其 成
本、应收利息 和估值增 值 或减值的差额 入账。同 时 将原计入该卖 出债券的 公 允价值变动 损益转入
债券投 资收 益， 卖出 债券 应逐日 结转 成本 ，结 转的 方法采 用移 动加 权平 均法 。
到期收回债券 本金和利 息 ，债券投资收 益按收回 债 券 应收取的全 部价款与 其 成本、应收利 息
和估值 增值 或减 值的 差额 入账。 同时 将原 计入 该收 回 债券的 公允 价值 变动 损益 转入债 券投 资收 益 。
可转换债券转 股时，按 可 转换股票的公 允价值计 入 股票投资科目 ，按应收 取 的现金余额返 还
扣除可转换股 票的公允 价 值后的余额， 与可转换 债 券成本、应收 利息和估 值 增值或减值 的差额计
入债券 投资 收益 ，同 时， 将原计 入该 转换 债券 的公 允值变 动损 益转 入债 券投 资收益 。
（3） 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 入账，应支付 的
相关交 易费 用直 接计 入当 期损益 。 资 金交 收日 ， 按 实 际支付 的 价 款与 证券 登记 结算机 构进 行清 算 。
获赠权 证 （包 括配 股权 证 ） 在 除权 日应 按持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定 增加的 权证 数量 ，
在本账 户“ 数量 ”栏 进行 记录。
卖出权证于交 易日确认 衍 生工具收益。 衍生工具 收 益按卖出权证 成交总额 与 其成本和估值 增
值或减 值的 差额 入账 ，同 时将原 计入 该卖 出权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
权证行 权按 结算 方式 分为 证券结 算方 式和 现金 结算 方式， 具体 核算 如下 ：
A 、证 券结 算方 式
认购权证以证 券结算方 式 行权时，按股 票的公允 价 值确认股票投 资成本， 按 股票公允价值 与
权证成本、估 值增值或 减 值、行权价款 及相关费 用 的差额确认衍 生工具收 益 ，同时将原 计入该权
证的公 允价 值变 动损 益转 入衍生 工具 收益 。
认沽权证以证 券结算方 式 行权时，按认 沽权证的 理 论价值与账面 价值之差 （ 若有）确认衍 生
工具收益，按 行权价款 扣 除费用后的余 额与权证 投 资成本、估值 增值或减 值 、结转的股 票投资成
本、估值增值 或减值、 认 沽权证的理论 价值与账 面 价值之差（若 有）的差 额 确认股票投 资收益，中邮科技创新 2015 年年度报告
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同时， 将原 计入 卖出 股票 和原计 入权 证的 公允 价值 变动损 益转 入股 票投 资收 益和衍 生工 具收 益。
B 、现 金结 算方 式
权证以现金结 算方式行 权 时，按确定的 金额扣减 交 易费用后的余 额与结转 的 权证成本、估 值
增值或减值的 差额确认 衍 生工具收益， 同时，将 原 计入该权证的 公允价值 变 动损益转入 衍生工具
收益。
放弃行权，在 放弃行权 确 定日，按结转 的权证成 本 、估值增值或 减值，确 认 衍生工具收益 ，
同时， 将原 计入 该权 证的 公允价 值变 动损 益转 入衍 生工具 收益 。
（4） 资产 支持 证券
取得资产支持 证券时， 按 公允价值入账 ；取得资 产 支持证券支付 的款项时 ， 区分属于资产 支
持证券投资本 金部分和 证 券投资收益部 分，将收 到 的本金部分冲 减成本， 将 收到的收益 部分冲减
应计利息（若 有）后的 差 额，记入资产 支持证券 利 息收入，其他 与资产支 持 证券投资相 关业务的
账务处 理比 照债 券投 资。
（5） 买入 返售 金融 资产 和卖出 回购 金融 资产
根据返 售协 议 ， 按 照应 付 和实际 支付 的金 额确 认入 账； 返售 前， 按照 实际 利 率逐日 计提 利息 ，
合同利率与实 际利率差 异 较小的，也可 采用合同 利 率计算确定利 息收入； 返 售日，按照 应收或实
际收到 的金 额与 账面 余额 和应收 利息 的差 额， 计算 确认利 息收 入。
根据回购协议 ，按照应 收 和实际收到的 金额确认 入 账；融资期限 内，按照 实 际利率逐日计 提
利息，合同利 率与实际 利 率差异较小的 ，也可采 用 合同利率计算 确定利息 收 入；到期回 购时，按
照应付 或实 际支 付的 金额 与账面 余额 和应 付利 息的 差额， 计算 确认 利息 支出。
（6） 股指 期货 投资
股指期货在买 入和卖出 合 约时，记录初 始合约价 值 。估值日对股 指期货估 值 时，按当日与 上
一日估 值的 差额 ，将 估值 增值或 减值 计入 公允 价值 变动损 益。
买入合约卖出 平仓、卖 出 合约买入平仓 或到期交 割 时，采用移动 加权方法 结 转平仓合约的 初
始合约价值。 日终结算 时 ，对股指期货 进行估值 ， 确认平仓损益 ，进行当 日 无负债结算 ，并对合
约占用 的交 易保 证金 进行 调整。
（7） 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际 利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 估值 原则 遵循 中国 证券监 督管 理委 员 会2007 年6 月8 日 发布 的 《 关于 证 券投资 基金 执
行< 企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （证 监会 计字[2007]21 号 ） 和 中国
证券投 资基 金业 协 会2014 年11 月13 日发 布的 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 （以 下 简称 “ 新估 值标 准 ” ） 及 《关 于 2015 年1 季
度固定 收益 品种 估值 处理 标准的 通知 》的 有关 规定 ，具体 估值 方法 如下 ：
（1） 股票 投 资
上市交易的股 票按其估 值 日在证券交易 所挂牌的 市 场交易收盘价 估值；估 值 日无市价，但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化的 ，应采用 最 近交易市价确 定公允价 值 。估值日无 市价，且
最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 的，应参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 因素，调
整最近交易市 价，确定 公 允价值。有充 足证据表 明 最近交易市价 不能真实 反 映公允价值 的，应对
最近交易的市 价进行调 整 ，确定公允价 值；首次 发 行未上市的股 票采用估 值 技术确定公 允价值，
在估值技术难 以可靠计 量 公允价值的情 况下，按 成 本计量；送股 、转增股 、 配股和公开 增发新股
等发行未 上市 股票，按 交 易所上市的同 一股票的 市 价估值；首次 公开发行 有 明确锁定期 的股票，
同一股票在交 易所上市 后 ，按交易所上 市的同一 股 票的市价估值 ；非公开 发 行有明确锁 定期的股
票，按 下列 办法 进行 估值 ：
如果估值日非 公开发行 有 明确锁定期的 股票的初 始 取得成本高于 在证券交 易 所上市交易的 同
一股票 的市 价， 应采 用在 证券交 易所 上市 交易 的同 一股票 的市 价作 为估 值日 该股票 的价 值。
如果估值日非 公开发行 有 明确锁定期的 股票的初 始 取得成本低于 在证券交 易 所上市交易的 同
一股票 的市 价， 应按 以下 公式确 定该 股票 的价 值：
FV=C+ （P-C ）* （D1-Dr）/D1
其中：
FV 为 估值 日该 非公 开发 行 有明确 锁定 期的 股票 的价 值；
C 为该非公开 发行有明 确 锁定期的股票 的初始取 得 成本（因权益 业务导致 市 场价格除权时 ，
应于除 权日 对其 初始 取得 成本作 相应 调整 ） ；
P 为估 值日 在证 券交 易所 上市交 易的 同一 股票 的市 价；
D1 为 该非 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票的 锁定 其所 含的交 易所 的交 易天 数；
Dr 为估值日剩余锁定期， 即估值日至锁定期结束所 含的交易所的交易天数（ 不含估值日当
天） 。
按照证监会公 告[2008] 38 号—《关于 进一步规范 证券投资基金 估值业务的 指导 意见》以 及中邮科技创新 2015 年年度报告
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《中国证券业 协会基金 估 值工作小组停 牌股票估 值 的参考方法》 的要求， 本 基金对长期 停牌股票
按“指数 收 益法 ”进 行估 值。
（2） 债券 投资
本基金在对银 行间和交 易 所市场的固定 收益品种 估 值时，主要依 据由第三 方 估值机构提供 的
价格数 据 。 第 三方 估值 机 构包括 中央 国债 登记 结算 公司 （以 下简 称 “中 央结 算公司 ” ） 和 中证 指数
有限公司。第 三方估值 机 构根据以下原 则确定估 值 品种公允价值 ：对于存 在 活跃市场的 情况下，
以活跃市场上 未经调整 的 报价作为计量 日的公允 价 值；对于活跃 市场报价 未 能代表计量 日公允价
值的情况下， 对市场报 价 进行调整以确 认计量 日 的 公允价值；对 于不存在 市 场活动或市 场活动很
少的情 况下 ，采 用估 值技 术确定 其公 允价 值。
未上市 流通 的债 券在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 计量 。
（3） 权证 投资
上市权证按其 估值日在 证 券交易所挂牌 的市场交 易 收盘价估值； 估值日无 市 价，但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化的，应采 用最近交 易 市价确定公允 价值。估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，应 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能真 实反映公 允 价值的，应 对最近交
易的市价 进行 调整，确 定 公允价值；首 次发行未 上 市的权证，采 用估值技 术 确定公允价 值，在估
值技术难以可 靠计量公 允 价值的情况下 ，按成本 计 量；因持有股 票而享有 的 配股权，以 及停止交
易、但 未行 权的 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 。
（4） 股指 期货 投资
本基金投资股 指期货合 约 ，一般以估值 当日结算 价 进行估值，估 值日无结 算 价的，且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的， 采用 最近 交易 日结算 价估 值。
（5） 其他 投资 品种
交易所以大宗 交易方式 转 让的资产支持 证券，采 用 估值技术确定 公允价值 ， 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 进行 后续 计量 ；
资产支 持证 券等 固定 收益 品种采 用估 值技 术确 定公 允价值 。
（6） 估值 不能 客观 反映 其 公允价 值的 处理
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 ，基金管 理 人应根据具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
（7） 实际 投资 成本 与估 值 的差异 处理
实际投 资成 本与 估值 的差 异计入 “公 允价 值变 动损 益”科 目。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金依法 有权抵销 债 权债务且交易 双方准备 按 净额结算时， 金融资产 与 金融负债按抵 销
后的净额在资 产负债表 列 示。除此以外 ，金融资 产 和金融负债在 资产负债 表 内分别列示 不得相 互
抵消。
7.4.4.7 实 收基 金
本基金单位总 额不固定 ， 基金单位总数 随时增减 。 基金合同生效 时，实收 基 金按实际收到 的
基金单位发行 总额入账 ； 基金合同生效 后，实收 基 金应于基金申 购、赎回 确 认日根据基 金契约和
招募说 明书 中载 明的 有关 事项进 行确 认和 计量 。
7.4.4.8 损 益平 准金
基金管理公司 于收到基 金 投资人申购或 转换申请 之 日起在规定的 工作日内 ， 对该交易的有 效
性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占基金 净 值的比例，计 算有效申 购 或转换款中 含有的实
收基金部分， 确认并增 加 实收基金，按 基金申购 或 转换款与实收 基金的差 额 ，确认并增 加损益平
准金。
基金管理公司 于收 到基 金 投资人赎回或 转换申请 之 日起在规定的 工作日内 ， 对该交易的有 效
性进行确认。 确认日， 按 实收基金的余 额占基金 净 值的比例，对 基金赎回 款 或转换转出 款中含有
的实收基金， 确认并减 少 实收基金，按 基金赎回 款 或转换转出款 与实收基 金 的差额，确 认并减少
损益平 准金 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 股票 投资 收益
于卖出 股票 交易 日确 认， 按卖出 股票 成交 总额 与其 成本的 差额 入账 。
（2） 债券 投资 收益
于卖出 债券 交易 日确 认， 按应收 取的 全部 价款 与其 成本、 应收 利息 的差 额入 账。
（3） 股利 收入
于除息 日确 认， 按上 市公 司宣告 的分 红派 息比 例计 算的金 额入 账。
（4） 债券 利息 收入
在债券 实际 持有 期内 逐日 计提， 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定的 金额 入账 。
（5） 存款 利息 收入
逐日计 提， 按本 金与 适用 的利率 计提 的金 额入 账。
（6） 买入 返售 证券 收入
中邮科技创新 2015 年年度报告
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在证券 持有 期内 采用 实际 利率逐 日计 提， 按计 提的 金额入 账。
（7） 公允 价值 变动 损益
于估值日，对 采用公允 价 值模式计量的 交易性金 融 资产、交易性 金融负债 等 公允价值变动 形
成的损益进行 确认；卖 出 股票、债券、 权证等资 产 时，将原计入 该卖出资 产 的公允价值 变动损益
转入股 票投 资收 益、 债券 投资收 益、 衍生 工具 收益 等科目 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 人报 酬
按前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费率 逐日 计提 。
（2） 基金 托管 费
按前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率逐 日计 提。
（3） 交易 费用
对债券、资产 支持证券 、 基金、权证、 股票等交 易 过程中发生的 ，可直接 归 属于取得或处 置
某项基金资产 或承担某 项 基金负债的新 增外部成 本 ，包括支付给 交易代理 机 构的规费、 佣金、代
征的税 金及 其他 必要 的可 以正确 估算 的支 出， 在资 产交易 日确 认各 项交 易费 用。
（4） 利息 支出
对银行借款利 息支出、 交 易性金融负债 利息支出 和 卖出回购金融 资产支出 ， 在借款期或融 资
期内按 实际 利率 逐日 计 提 并确认 入账 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配方式分 为 两种：现金分 红与红利 再 投资，基金投 资者可选 择 现金红利或将 现
金红利按除息 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；每份基金份 额享有同 等 分配权；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值，即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值； 本 基金 收益 每年 最多 分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 期末 可供 分配利 润 的50%，若
《基金 合同 》 生 效不 满3 个月可 不进 行收 益分 配； 收益分 配比 例 以 期末 可供 分配利 润为 基准 计算 ，
基金期末可供 分配利润 指 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现收益的孰 低数；法
律法规 或监 管机 构另 有规 定的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 无会 计政 策变更 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
2014 年11 月 13 日 ， 中国 证券投 资基 金业 协会 发布 了 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算 工
作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 （以 下简 称 “ 新估 值 标准 ” ） ， 及 《关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种估值 处理 标准 的通 知》 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 本基金 对持 有的 在
交易所市场上 市交易或 挂 牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）的估 值方法进
行调整 ，采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 数据 进行 估值。
除上述 会计 估计 变更 外， 本报告 期内 本基 金无 其他 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税字[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部 国家 税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2012]85 号《 财政部 国 家税务总局 证 监会
关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知》及其 他 相关税务法 规和实务
操作， 本基 金主 要税 项列 示如下 ：
1 ．以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
2．自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金 派
发利息时代扣 代缴 20% 的 个人所得税； 基金从公 开 发行和转让市 场取得的 上 市公司股票， 持股期
限在 1 个月 以内 （ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以
上至1 年 （ 含 1 年） 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过1 年 的， 暂 减按25% 计入 应
纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
3 ．基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
4 ． 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 106,854,858.64 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 30 页 共 55 页
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 106,854,858.64
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 314,794,171.41 389,023,438.57 74,229,267.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 314,794,171.41 389,023,438.57 74,229,267.16
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 买断 式逆回 购金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,908.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 404.70 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 31 页 共 55 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 380.40
合计 20,693.80
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 833,613.63
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 833,613.63
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,866.20
预提费 用 330,000.00
合计 334,866.20
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 941,247,382.79 941,247,382.79
本期申 购 622,800,280.76 622,800,280.76
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,157,109,618.39 -1,157,109,618.39
本期末 406,938,045.16 406,938,045.16
注：本基金合同生效日为：2015 年 02 月 11 日，在募集期间认购资金及利息折份额共计
941,247,382.79 份。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 91,514,600.16 74,229,267.16 165,743,867.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-44,876,441.02 -47,790,594.81 -92,667,035.83
其中： 基金 申购 款 38,444,839.81 120,251,631.11 158,696,470.92
基金赎 回款 -83,321,280.83 -168,042,225.92 -251,363,506.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 46,638,159.14 26,438,672.35 73,076,831.49
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,677,847.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,375.43
其他 16,437.63
合计 1,753,660.56
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,635,559,618.30
减：卖 出股 票成 本总 额 1,535,318,612.95
买卖股 票差 价收 入 100,241,005.35
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未持 有无 资产支 持证 券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,022,976.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,022,976.27
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日
1.交易 性金 融资 产 74,229,267.16
—— 股 票投 资 74,229,267.16
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 74,229,267.16
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 5,025,313.86
其他 0.05 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
合计 5,025,313.91
注： 对 持续 持有 期少 于7 日 （不 含7 日） 的投 资人 收取不 低 于1.5% 的 赎回 费 ， 对持 续持 有期 长于
7 日 （ 含7 日） 少 于 30 日 （不含30 日 ） 的 投 资 人收 取不低 于 0.75% 的赎 回费 ， 并将上 述赎 回费 全
额计入 基金 资产 ；对 持续 持有期 长于 30 日 （含 30 日）少 于 93 日（ 不含 93 日）的 投资 人收 取 不
低于 0.5% 的 赎回 费， 并将 不低于 赎回 费总 额的 75% 计入基 金资 产； 对持 续持 有期长 于 93 日 （含
93 日 ） 少 于186 日 的投资 人收取 不低 于 0.5% 的赎 回 费， 并 将不 低于 赎回 费总 额的 50% 计 入基 金资
产；对 持续 持有 期长 于 186 日（含 186 日 ）的 投资 人，应 当将 不低 于赎 回费 总额的 25% 计 入基 金
资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
5,195,864.23
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,195,864.23
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日(基 金合 同生效 日)至2015 年12 月31 日
审计费 用 110,000.00
信息披 露费 305,000.00
其他 400.00
债券账 户维 护费 -
上清所 债券 账户 维护 费 -
银行结 算费 用 -
合计 415,400.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本报告 期内 ，本 基金 不存 在或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至2016 年3 月18 日， 本基金 不存 在应 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金管 理人 股东控 股的 公司 、基 金代 销机构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三井住 友银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国邮 政集 团公 司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期内 ，本 基 金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,713,526.93
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 2,846,399.90
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的
1.5%的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 管理 人报 酬= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.5% ／当 年天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,618,921.20
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的
0.25% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25% ／当 年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期本 基金 未与 关联 方发生 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年2 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年2 月11 日 ）
持有的 基金 份额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,952,631.46
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 1,952,631.46
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.48%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄银行股份有限公司 106,854,858.64 1,677,847.50
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本报告 期内 本基 金未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购/增 发而 持有 的流 通 受限证 券。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601388
怡球
资源
2015 年7 月27 日
重大事
项
20.72 2016 年2 月15 日 21.00 500,000 10,557,915.83 10,360,000.00 -
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大事
项
57.62 - - 220,070 4,873,200.18 12,680,433.40 -
300324
旋极
信息
2015 年12 月1 日
重大事
项
50.60 2016 年3 月10 日 44.33 100,000 4,538,481.00 5,060,000.00 -
300456
耐威
科技
2015 年8 月3 日
重大事
项
108.96 2016 年1 月15 日 113.00 259,918 25,936,144.88 28,320,665.28 -
注：1. 按照证 监会公告[2008]38 号- 《关于进 一步规 范证券投资基 金估值业 务 的指导意见》 以及
《中国 证券 业协 会基 金估 值小组 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 的 要求 ， 上 述股 票 怡球资 源 （601388）、
梅泰诺 （300038 ） 、 旋极 信 息（300324 ） 、 耐威 科技 （300456 ）均 按 “ 指数 收益 法 ”进 行估 值。
2.2016 年 2 月 15 日 怡球 资源复 牌交 易， 根据 该股 票复牌 后的 交易 特征 ，本 公司综 合参 考 各
项相关 影响 因素 并与 托管 人共同 协商 一致 ，决 定自 2016 年 2 月 16 日起 恢复 采用收 盘价 进行 估
值;2016 年3 月10 日旋 极 信息复 牌交 易， 根据 该股 票复牌 后的 交易 特征 ， 本 公司综 合参 考各 项相
关影响 因素 并与 托管 人共 同协商 一致 ，决 定 自2016 年 3 月14 日起 恢复 采用 收 盘价进 行估 值。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
（1） 风险 管理 政策
本基金 管理 人根 据中 国证 监会的 要求 ， 建 立了 科学 合理层 次分 明的 内控 组织 架构、 控制 程序 、
控制措 施和 控制 职责 。
本基金管理人 已建立了 一 套较为完整的 决策流程 和 业务操作流程 ，每个员 工 各司其责，监 察
稽核部定期对 各部门、 各 业务流程进行 监察稽核 ， 充分保证了各 项管理制 度 和业务流程 的有效执
行。
（2） 风险 管理 组织 架构
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
公司上 述风 险管 理职 能部 门运转 正常 ，充 分发 挥各 自的职 能， 不断 揭示 并化 解各类 风险 。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险指基 金在交易 过 程中可能发生 交收违约 或 者所投资债券 的发行人 违 约、拒绝支付 到
期本息 等情 况, 从而 导致 基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证
券，而且通过 分散化投 资 以分散信用风 险。本基 金 投资于一家公 司发行的 证 券市值不超 过基金资
产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 ，不得
超过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的困难而 导 致损失的风险 。本基金 的 流动性风险来 自
于投资品种所 处的交易 市 场不活跃而带 来的变现 困 难。本基金所 持大部分 股 票均是交易 相对活跃
的股票 ，变 现能 力较 强。
本基金管理人 设专人通 过 独立的检测系 统对流动 性 指标进行监测 和分析， 并 进行动态调整 ，
充分保 证本 基金 有充 足的 现金流。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 或 证券的价值对 市场参数 变 化的敏感性， 是基金资 产 运作中所不可 避
免地承受因市 场任何波 动 而产生的风险 。本基金 管 理人已建立了 一套较完 整 的系统性风 险预警和
监控系 统， 利用 设定 系统 参数对 市场 风险 进行 度量 和监控 。主 要通 过调 整 VaR 的最 高和 最低 限以
及日 常VaR 的值 ，实 现对 市场风 险的 控制 和管 理。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的 生息 资产 主要 为债 券、 可转换 债券 、银 行存 款等 。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 不计息 合计
资产
中邮科技创新 2015 年年度报告
第 39 页 共 55 页
银行存 款 106,854,858.64 - - 106,854,858.64
结算备 付金 899,410.59 - - 899,410.59
存出保 证金 845,304.54 - - 845,304.54
交易性 金 融 资产 - - 389,023,438.57 389,023,438.57
衍生金 融资 产 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 - - 20,693.80 20,693.80
应收股 利 - - - -
应收申 购款 - - 515,588.40 515,588.40
其他资 产 - - - -
资产总 计 108,599,573.77 - 389,559,720.77 498,159,294.54
负债
应付证 券清 算款 - - 13,755,541.21 13,755,541.21
应付赎 回款 - - 2,490,640.15 2,490,640.15
应付管 理人 报酬 - - 625,505.75 625,505.75
应付托 管费 - - 104,250.95 104,250.95
应付交 易费 用 - - 833,613.63 833,613.63
应交税 费 - - - -
应付利 息 - - - -
应付利 润 - - - -
其他负 债 - - 334,866.20 334,866.20
负债总 计 - - 18,144,417.89 18,144,417.89
利率敏 感度 缺口 108,599,573.77 - 371,415,302.88 480,014,876.65
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
市场价 格风 险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格 风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券( 含中 小企 业私 募债 券)、可 转 换债 券 、 银
行存款、货币 市场工具 、 权证、股指期 货、资产 支 持证券以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ， 可以将 其 纳入投资范围 。本基金 股 票投资占基 金资产的
比例为 0% –95% ， 投资于 债券、银行存 款、货币 市 场工具、现金 、权证、 资 产支持证券以 及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品种 占 基金资产的比 例为 5%-100% ，其中权证投 资占
基金资 产净 值的 比例 为 0% –3%； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金 后现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 本基金 持有的 单只 中小 企业 私募 债券， 其市 值不 得 超
过基金 资产 净值 的10% 。 本 基金投 资于 科技 创新 主题 的证券 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本 基金
参与股指期货 交易，应 符 合法律法规规 定和基金 合 同约定的投资 限制并遵 守 相关期货交 易所的业
务规则 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 389,023,438.57 81.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 389,023,438.57 81.04
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
固定其 它市 场变 量， 当本 基金基 准上 涨 1%
固定其 它市 场变 量， 当本 基金基 准下 跌 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
基金净 资产 变动 6,668,620.06
基金净 资产 变动 -6,668,620.06
注：我 们利 用 CAPM 模 型计 算得到 上述 结果 ；其 中， 无风险 收益 率取 15 年 12 月 31 日 十年 期国 债
收益 率 2.82% ，利 用 15 年 7 月 1 日以 来基 金日 收 益率 与 基金 基准 日收 益率 计算得 到基 金 的 Beta中邮科技创新 2015 年年度报告
第 41 页 共 55 页
系数 为1.71 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 389,023,438.57 78.09
其中： 股票 389,023,438.57 78.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,754,269.23 21.63
7 其他各 项资 产 1,381,586.74 0.28
8 合计 498,159,294.54 100.00
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金总 资 产的比例分 项之和与
合计可 能有 尾差 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 206,876,886.63 43.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 5,601,000.00 1.17
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 42 页 共 55 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
108,962,873.60 22.70
J
金融业 4,375,000.00 0.91
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 17,808,478.34 3.71
M
科学研 究和 技术 服务 业 31,680,000.00 6.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,719,200.00 2.86
S
综合 - -
合计 389,023,438.57 81.04
注：由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金总 资 产的比例分 项之和与
合计可 能有 尾差 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
1 300215 电科院 1,600,000 31,680,000.00 6.60
2 300456 耐威科 技 259,918 28,320,665.28 5.90
3 300383 光环新 网 400,000 22,284,000.00 4.64
4 300367 东方网 力 280,000 19,516,000.00 4.07
5 603300 华铁科 技 369,931 17,808,478.34 3.71
6 002326 永太科 技 800,000 16,832,000.00 3.51
7 600594 益佰制 药 770,000 16,324,000.00 3.40
8 300302 同有科 技 210,000 15,214,500.00 3.17
9 002368 太极股 份 224,989 15,096,761.90 3.15
10 600136 道博股 份 220,000 13,719,200.00 2.86
11 300038 梅泰诺 220,070 12,680,433.40 2.64
12 300379 东方通 99,930 12,260,411.70 2.55
13 300271 华宇软 件 240,000 11,395,200.00 2.37
14 300264 佳创视 讯 400,000 11,064,000.00 2.30
15 300097 智云股 份 230,000 10,683,500.00 2.23
16 000587 金叶珠 宝 499,931 10,623,533.75 2.21
17 601388 怡球资 源 500,000 10,360,000.00 2.16 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 43 页 共 55 页
18 002681 奋达科 技 230,000 10,051,000.00 2.09
19 002390 信邦制 药 700,000 10,045,000.00 2.09
20 300193 佳士科 技 750,000 9,982,500.00 2.08
21 002474 榕基软 件 400,000 9,580,000.00 2.00
22 300387 富邦股 份 300,000 9,213,000.00 1.92
23 300309 吉艾科 技 400,000 8,836,000.00 1.84
24 002365 永安药 业 399,910 8,646,054.20 1.80
25 002229 鸿博股 份 270,000 8,035,200.00 1.67
26 300451 创业软 件 40,000 7,008,000.00 1.46
27 300076 GQY 视讯 200,000 6,724,000.00 1.40
28 600463 空港股 份 300,000 5,601,000.00 1.17
29 300324 旋极信 息 100,000 5,060,000.00 1.05
30 300267 尔康制 药 150,000 5,040,000.00 1.05
31 000678 襄阳轴 承 400,000 4,964,000.00 1.03
32 000686 东北证 券 250,000 4,375,000.00 0.91
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002347 泰尔重 工 62,359,894.35 12.99
2 002326 永太科 技 61,615,485.28 12.84
3 002047 宝鹰股 份 58,680,724.16 12.22
4 300383 光环新 网 51,528,624.10 10.73
5 000046 泛海控 股 43,144,719.40 8.99
6 300367 东方网 力 40,710,710.09 8.48
7 002312 三泰控 股 39,327,603.50 8.19
8 000541 佛山照 明 33,626,409.68 7.01
9 601166 兴业银 行 33,066,099.40 6.89
10 300430 诚益通 32,862,863.85 6.85
11 300379 东方通 31,775,845.12 6.62
12 300451 创业软 件 31,198,752.77 6.50
13 600594 益佰制 药 30,732,927.95 6.40
14 300077 国民技 术 30,593,432.43 6.37
15 300456 耐威科 技 28,904,370.88 6.02
16 002734 利民股 份 27,770,332.02 5.79 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 44 页 共 55 页
17 300285 国瓷材 料 27,742,933.90 5.78
18 300215 电科院 27,512,373.62 5.73
19 000971 高升控 股 27,117,108.00 5.65
20 000587 金叶珠 宝 26,978,173.28 5.62
21 002546 新联电 子 26,867,053.40 5.60
22 601218 吉鑫科 技 26,686,992.43 5.56
23 000158 常山股 份 26,366,828.64 5.49
24 300267 尔康制 药 22,948,565.40 4.78
25 000050 深天马 Ａ 22,841,614.04 4.76
26 002681 奋达科 技 22,094,942.08 4.60
27 300385 雪浪环 境 21,694,635.91 4.52
28 300271 华宇软 件 20,768,915.30 4.33
29 300097 智云股 份 19,789,460.44 4.12
30 002715 登云股 份 19,225,304.34 4.01
31 600523 贵航股 份 19,152,886.77 3.99
32 603118 共进股 份 18,476,357.00 3.85
33 002189 利达光 电 18,022,335.54 3.75
34 002390 信邦制 药 17,993,203.07 3.75
35 002229 鸿博股 份 17,698,634.52 3.69
36 002664 信质电 机 17,510,671.00 3.65
37 300193 佳士科 技 17,426,752.69 3.63
38 300338 开元仪 器 16,784,594.80 3.50
39 603000 人民网 16,733,638.00 3.49
40 002256 彩虹精 化 15,802,178.90 3.29
41 300302 同有科 技 15,377,789.32 3.20
42 002376 新北洋 15,306,733.06 3.19
43 000686 东北证 券 14,949,927.00 3.11
44 300392 腾信股 份 14,675,876.48 3.06
45 603023 威帝股 份 14,509,353.60 3.02
46 603300 华铁科 技 14,412,051.38 3.00
47 603088 宁波精 达 13,963,270.00 2.91
48 600728 佳都科 技 13,564,071.32 2.83
49 601801 皖新传 媒 13,549,178.00 2.82
50 300203 聚光科 技 12,953,102.85 2.70
51 300250 初灵信 息 12,865,906.63 2.68
52 601388 怡球资 源 12,669,499.00 2.64 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
53 300072 三聚环 保 12,635,793.00 2.63
54 600185 格力地 产 12,573,075.03 2.62
55 600391 成发科 技 12,541,276.21 2.61
56 600570 恒生电 子 12,532,256.00 2.61
57 002368 太极股 份 12,507,533.61 2.61
58 600446 金证股 份 12,151,932.00 2.53
59 000722 湖南发 展 11,951,439.78 2.49
60 002310 东方园 林 11,410,518.00 2.38
61 300305 裕兴股 份 11,080,864.61 2.31
62 300038 梅泰诺 11,071,932.04 2.31
63 300264 佳创视 讯 10,986,387.47 2.29
64 300324 旋极信 息 10,770,976.28 2.24
65 300187 永清环 保 10,513,707.01 2.19
66 002367 康力电 梯 10,343,497.73 2.15
67 002474 榕基软 件 10,248,855.50 2.14
68 600172 黄河旋 风 10,221,781.30 2.13
69 300163 先锋新 材 9,823,267.96 2.05
70 300387 富邦股 份 9,779,549.00 2.04
71 002635 安洁科 技 9,681,701.27 2.02
72 002285 世联行 9,638,262.00 2.01
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300383 光环新 网 101,943,078.71 21.24
2 002326 永太科 技 93,028,131.29 19.38
3 000046 泛海控 股 45,586,455.21 9.50
4 000971 高升控 股 40,877,828.90 8.52
5 000541 佛山照 明 36,587,708.98 7.62
6 002347 泰尔重 工 36,534,597.39 7.61
7 300367 东方网 力 35,064,338.03 7.30
8 300430 诚益通 32,105,403.20 6.69
9 601166 兴业银 行 31,895,676.00 6.64
10 300285 国瓷材 料 31,499,406.09 6.56
11 000158 常山股 份 31,086,600.51 6.48
12 002047 宝鹰股 份 31,072,602.79 6.47 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 46 页 共 55 页
13 002312 三泰控 股 29,617,984.89 6.17
14 601218 吉鑫科 技 28,041,220.53 5.84
15 300267 尔康制 药 27,384,732.34 5.70
16 603118 共进股 份 25,067,969.84 5.22
17 002664 信质电 机 24,618,719.94 5.13
18 300077 国民技 术 24,611,367.12 5.13
19 002681 奋达科 技 24,142,167.33 5.03
20 603789 星光农 机 23,062,227.81 4.80
21 000050 深天马 Ａ 22,153,837.26 4.62
22 300338 开元仪 器 21,753,528.72 4.53
23 002546 新联电 子 21,241,538.24 4.43
24 002256 彩虹精 化 20,552,824.65 4.28
25 300385 雪浪环 境 19,512,591.64 4.06
26 002734 利民股 份 19,276,529.84 4.02
27 300302 同有科 技 19,229,688.66 4.01
28 300379 东方通 19,019,041.00 3.96
29 600446 金证股 份 16,191,488.16 3.37
30 603000 人民网 15,940,785.58 3.32
31 600523 贵航股 份 15,813,134.70 3.29
32 002189 利达光 电 15,602,996.20 3.25
33 300072 三聚环 保 15,498,644.61 3.23
34 300097 智云股 份 15,171,106.47 3.16
35 300451 创业软 件 15,025,523.50 3.13
36 000587 金叶珠 宝 14,584,029.54 3.04
37 600391 成发科 技 14,531,538.54 3.03
38 300203 聚光科 技 14,353,648.80 2.99
39 600728 佳都科 技 14,279,999.00 2.97
40 002635 安洁科 技 13,788,852.06 2.87
41 600185 格力地 产 13,085,451.56 2.73
42 603023 威帝股 份 13,070,841.64 2.72
43 300392 腾信股 份 12,925,375.30 2.69
44 600594 益佰制 药 12,502,815.53 2.60
45 002229 鸿博股 份 12,501,154.00 2.60
46 000686 东北证 券 12,079,027.37 2.52
47 002376 新北洋 11,856,582.53 2.47
48 300038 梅泰诺 11,494,685.52 2.39
49 600570 恒生电 子 11,490,291.00 2.39
50 601801 皖新传 媒 11,225,504.49 2.34 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 47 页 共 55 页
51 300373 扬杰科 技 11,184,047.19 2.33
52 603088 宁波精 达 11,042,113.00 2.30
53 300250 初灵信 息 10,978,995.00 2.29
54 300187 永清环 保 10,824,603.98 2.26
55 002367 康力电 梯 10,788,518.76 2.25
56 002668 奥马电 器 10,666,194.73 2.22
57 300182 捷成股 份 10,504,491.58 2.19
58 300305 裕兴股 份 10,314,482.48 2.15
59 002715 登云股 份 10,234,400.43 2.13
60 600030 中信证 券 10,057,178.78 2.10
61 300163 先锋新 材 9,604,363.00 2.00
注：卖 出金 额均 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,850,112,784.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,635,559,618.30
注：买入股票 成本及卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末 未 投资 股指期 货。 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 48 页 共 55 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将在 注重 风险 管理 的前提 下， 以套 期保 值为 目的， 遵循 有效 管理 原则 经充分 论证 后适
度运用 股指 期货 ，特 别是 在科技 创新 受经 济环 境、 政策监 管等 外部 重要 因素 影响时 相应 行业 的上
市公司 股价 变化 可能 出现 一定程 度的 波动 ，通 过对 股票现 货和 股指 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结
合股指 期货 定价 模型 ，采 用估值 合理 、流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 ，对 本基金 投资 组合 进行
及时、 有效 地调 整和 优化 ，提高 投资 组合 的运 作效 率。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定， 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 845,304.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,693.80
5 应收申 购款 515,588.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,381,586.74
中邮科技创新 2015 年年度报告
第 49 页 共 55 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300456 耐威科 技 28,320,665.28 5.90 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末 基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,462 32,654.31 77,253,083.27 18.98% 329,684,961.89 81.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 193,807.55 0.0476%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基 金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 11 日 ） 基金 份额 总额
941,247,382.79 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 50 页 共 55 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 622,800,280.76
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,157,109,618.39
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 406,938,045.16
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本公 司董 事会 审议 通过 ，本公 司副 总经 理王 金晖 同志 于 2015 年6 月3 日 离 任。
报告期 内基 金托 管人 中国 邮政储 蓄银 行托 管业 务部 总经理 变更 为田 东辉 先生 ， 向监管 部 门 的
相关报 备手 续正 在办 理中 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 报告 期内 应支 付给 会 计师事 务所 的 审
计费用 为人 民币 壹拾 壹万 元整， 目前 该会 计师 事务 所已为 本基 金提 供审 计服 务一个 会计 年度 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 中邮科技创新 2015 年年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华福证券 1 2,790,206,545.24 80.09% 2,558,597.52 80.11% -
兴业证券 1 693,530,836.46 19.91% 635,066.98 19.89% -
注：1. 选择 专用 交易 单元 的标准 和程 序：
（1) 券商 经纪 人财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先 进 、 投资 风格 与 中邮创 业基 金管 理股
份有限 公司 有互 补性 、在 最近一 年内 无重 大违 规行 为。
（2) 券商 经纪 人具 有较 强 的综合 服务 能力 ：能 及时 、全面 、定 期提 供高 质量 的关于 宏观 、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据 中 邮创业基
金管理股份有 限公司 所 管 理基金的特定 要求，提 供 研究报告，具 有开发量 化 投资组合模 型的能力
以及其 他综 合服 务能 力。
（3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠合 理的 佣金 率： 与其 他券商 经 纪 人相 比， 该券 商经纪 人能 够提 供最
优惠合 理的 佣金 率。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定 证券公 司 的选择。基金 管理人与 被 选择的证券 公司签订
委托协 议， 报中 国证 监会 备案并 通知 基金 托管 人。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况： 本报 告期 内本 基金不 存在 交易 单元 退租 情况
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华福证券 - - - - - -
兴业证券 - - 4,850,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 份额 发售 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 1 月 5 日
2 中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 1 月 5 日 中邮科技创新 2015 年年度报告
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型证券 投资 基金 基金 合同 券报、 证券 时报、 证
券日报
3
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 托管 协议
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 1 月 5 日
4
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 1 月 5 日
5
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于增 加中信 银行 股份有限 公司
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 1 月 10 日
6
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 2 月 12 日
7
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加数米 基金 网费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 3 月 4 日
8
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金开 放 日常申 购、
赎回及 定期 定额 投资 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 5 月 6 日
9
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
参 加代 销机构 网上 申购基金 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 5 月 6 日
10
关于 中 邮创业 基金 管理股份 有限
公司 旗 下基金 参加 工商银行 、兴
业 银行 、交通 银行 网上交易 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2015 年 5 月 6 日
11
关 于实 施特定 投资 群体通过 直销
中心申 购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 5 月 8 日 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
券日报
12
关 于中 邮基金 官方 微信平台 上线
“ 中邮 核心科 技创 新灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 ”及申购 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2015 年 5 月 15 日
13
关于 中 邮创业 基金 管理股份 有限
公司 旗 下部分 基金 参加农业 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 5 月 29 日
14
关于 中 邮创业 基金 管理股份 有限
公司 旗 下部分 基金 参加交通 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 6 月 29 日
15
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
旗下基 金 2015 年 6 月 30 日资产
净值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 7 月 1 日
16
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第2 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 7 月 20 日
17
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加天天 基金 网费率优 惠的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 8 月 25 日
18
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加浙江 同花 顺基金销 售有
限公司 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 8 月 25 日
19
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年半 年 度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 8 月 26 日
20
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加平安 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 9 月 22 日 中邮科技创新 2015 年年度报告
第 54 页 共 55 页
21
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金更 新招募说 明书
（2015 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 9 月 25 日
22
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加上海 好买 基金销售 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 10 月 17 日
23
中 邮核 心科技 创新 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第3 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 10 月 24 日
24
关 于中 邮创业 基金 管理股份 有限
公 司旗 下部分 基金 参加中国 工商
银 行股 份有限 公司 基金定投 及定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报
2015 年 12 月 1 日
25
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于参 加上海 长量 基金 销售 投资
顾问有 限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 12 月 1 日
26
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于增 加北京 君德 汇富投资 咨询
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 12 月 1 日
27
中 邮创 业基金 管理 股份有限 公司
关 于增 加宏信 证券 有限责任 公司
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 2015 年 12 月 16 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 核 心科技 创新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件
2. 《中 邮核 心科 技创 新灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3. 《中 邮核 心科 技创 新灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4. 《中 邮核 心科 技创 新灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
中邮科技创新 2015 年年度报告
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5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也 可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 3 月26 日
