东 吴 优 信 稳健 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§13 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 东吴优 信稳 健债 券
场内简 称 -
基金主 代码 582001
交易代 码 582001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月5 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,516,991.26 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴优 信稳 健债 券 A 东吴优 信稳 健债 券 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 582001 582201
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 22,554,030.70 份 962,960.56 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 属于 债券 型基 金 ， 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 在 精选 高 信
用等级 债券 基础 上通 过主 动式管 理及 量化 分析 追求 稳健、 较高 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 是一 只债 券型 基金 ， 以 债券 投资 为主 ， 股 票 投资为 辅的 原则 构建 和 管 理
投资组 合 。 对 于债 券投 资 ， 本 基金 通过 对利 率走 势 的判断 和债 券收 益率 曲线 变
动趋势 的分 析， 确定 本基 金债券 组 合 久期 和期 限结 构配置 。 债 券选 择上 ， 本 基
金根据 债券 信用 风险 特征 、到期 收益 率、 信用 利差 和税收 差异 等因 素的 分 析 ，
并 考 虑 债 券 流 动 性 和 操 作 策 略 ， 选 择 投 资 价 值 高 的 债 券 作 为 本 基 金 的 投 资 对
象。 本基 金股 票投 资是 作 为债券 投资 的有 益补 充 ， 主要采 取自 下而 上的 策略 精
选具有 估值 优势 的优 势企 业股票 作为 投资 对象 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数（ 该基 金原 业绩比 较基 准“ 中信 标普 全债指 数” 自 2015 年 9 月
28 日 变更 为 “ 中证 全债 指 数 ”）
风险收 益特 征 本基金 主要 投资 于高 信用 级别 、 投 资价 值高 的债 券 资产 ， 属 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 ， 长 期平 均风 险和 预 期收 益率 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 王炯 王洪章
注： 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 ， 经 工商 行政 管 理部门 核准 ， 法定 代
表人变 更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金 管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 源深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
东吴优 信稳 健
债券A
东吴优 信稳 健
债券 C
东吴优 信稳 健
债券A
东吴优 信稳 健
债券 C
东吴优 信稳 健
债券 A
东吴优 信稳 健债
券C
本期
已实
现收
益
331,023.65 63,513.16 576,187.95 -2,414,414.80 10,520,526.97 5,355,958.58
本期 829,375.82 288,293.88 4,990,062.01 6,024,161.17 3,883,074.42 -2,714,671.04 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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利润
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0352 0.0481 0.1347 0.1329 0.0136 -0.0145
本期
加权
平均
净值
利润
率
3.05% 4.34% 12.76% 13.17% 1.29% -1.39%
本期
基金
份额
净值
增长
率
3.04% 2.73% 14.96% 14.47% -4.18% -4.62%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
可供
分配
利润
1,170,731.81 24,503.17 607,869.91 400,487.37 -814,646.72 -3,981,488.71
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0519 0.0254 0.0375 0.0149 -0.0108 -0.0280
期末
基金
资产
净值
26,429,085.64 1,100,668.91 18,424,248.47 29,905,341.56 74,712,856.66 138,012,680.36
期末
基金
份额
净值
1.1718 1.1430 1.1372 1.1126 0.9892 0.9720
3.1.3
累计
期末
2015 年末 2014 年末 2013 年末 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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指标
基金
份额
累计
净值
增长
率
18.57% 13.20% 15.07% 10.19% 0.09% -3.74%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 于 2008 年11 月 5 日 成立 。经 中国 证监 会批准 ， 于 2009 年6 月 15 日分为 A、C 两 类，
2009 年的 指标 计算 期东 吴 优信稳 健债 券 A 为 2009 年 1 月 1 日-2009 年12 月31 日； 东吴 优信 稳健
债券C 为2009 年6 月15 日-2009 年12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴优 信稳 健债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.69% 0.51% 2.75% 0.07% -1.06% 0.44%
过去六 个月 1.90% 0.37% 4.62% 0.06% -2.72% 0.31%
过去一 年 3.04% 0.50% 6.53% 0.07% -3.49% 0.43%
过去三 年 13.51% 0.35% 18.63% 0.10% -5.12% 0.25%
过去五 年 11.45% 0.31% 28.09% 0.09% -16.64% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
18.57% 0.31% 33.94% 0.08% -15.37% 0.23%
东吴优 信稳 健债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.60% 0.51% 2.75% 0.07% -1.15% 0.44%
过去六 个月 1.73% 0.37% 4.62% 0.06% -2.89% 0.31%
过去一 年 2.73% 0.50% 6.53% 0.07% -3.80% 0.43%
过去三 年 12.16% 0.35% 18.63% 0.10% -6.47% 0.25%
过去五 年 9.44% 0.31% 28.09% 0.09% -18.65% 0.22% 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
13.20% 0.32% 30.40% 0.08% -17.20% 0.24%
注：1 、比 较基 准=中 证全 债指数 。 （ 该基 金原 业绩 比 较基准 “中 信标 普全 债指 数 ” 自 2015 年 9 月
28 日 变更 为 “ 中证 全债 指 数 ”）
2、经 中国 证监 会批 准， 本 基金 于2009 年6 月15 日 开始分 为 A 、C 两类 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1 、比 较基 准=中 证全 债指数 。 （ 该基 金原 业绩 比 较基准 “中 信标 普全 债指 数 ” 自 2015 年 9 月
28 日 变更 为 “ 中证 全债 指 数 ”）
2、经 中国 证监 会批 准， 本 基金于 2009 年 6 月 15 日 开始分 为 A 、C 两 类， 具体 内容详 见本 基金 管
理人于2009 年 6 月 11 日 刊登的 《关 于东 吴优 信稳 健债券 型证 券投 资基 金增 加 C 类收 费模 式并 修
改基金 合同 的公 告》 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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注：1 、 本 基金 于2008 年11 月5 日成 立 。 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
2、经 中国 证监 会批 准， 本 基金 于2009 年6 月15 日 分为 A 、C 两类 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年未 进行 过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团） 有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20
只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充 满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公 司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济 领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨庆定
基 金 投 资
总 部 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2014 年 6 月
28 日
- 10 年
博 士 ， 上 海 交 通
大 学 管 理 学 专 业
毕 业 。 历 任 大 公
国 际 资 信 评 估 有
限 责 任 公 司 上 海
分 公 司 研 究 员 与
结 构 融 资 部 总 经东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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理 、 上 海 证 券 有
限 公 司 高 级 经
理 、 太 平 资 产 管
理 有 限 公 司 高 级
投资经理；2007
年7 月至2010 年
6 月 期 间 任 东 吴
基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 员 、 基 金
经理助理；2013
年 4 月 再次 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 现 担 任
公 司 基 金 投 资 总
部 总 经 理 ， 其 中
自 2013 年 6 月
25 日起 担任 东吴
鼎 利 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 、自 2014
年 5 月 9 日 起担
任 东 吴 中 证 可 转
换 债 券 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基
金经理 、自 2014
年6 月28 日 起担
任 东 吴 优 信 稳 健
债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、
自2015 年8 月19
日 起 担 任 东 吴 配
置 优 化 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 、 中国 证 监会的 规定 和基 金合 同的 规定及 其他 有关
法律规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 持 有人谋求最 大利益，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年宏 观经 济增 速总 体 呈下行 趋势 ， 央 行通 过降 息和降 准等 方式 逐步 降低 资金成 本， 资金
整年度宽松， 通胀处于 低 位。在上述多 重因素作 用 下，除了年初 受到地方 债 供给冲击， 收益率短
期上行 外，2015 年 银行 间10 年 期国 债收 益率 下行 约76BP，继 2014 年后 债券 市 场又是 个牛 市。
本基金 在2015 年保 持了 较 高的仓 位、 较长 的久 期， 持仓品 种均 衡， 以公 司债 和企业 债为 主 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，东 吴优 信稳健 债 券 A 份 额净 值 为 1.1718 元 ，累 计净 值 1.1838 元 ；本 报告
期份额 净值 增长 率 3.04% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 6.53% ； 东吴 优信 稳 健债券 C 份额 净值 为
1.1430 元， 累计 净值 1.1550 元； 本报 告期 份额 净 值增长 率 2.73% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
6.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内情 况来 看，2015 年 GDP 增速为 6.9% ，创 1991 年以来 新低 ，市 场普 遍预 期 2016 年 GDP
增速为 6.5% 左右 ，可 见经 济下行 趋势 尚未 结束 ，最 新公布 的 2016 年 2 月份的 PMI 指数 均低 于前
值和预 期也 印证 了未 来一 段时间 经济 增速 仍处 于较 困难状 态。
在近期 汇率 略表 现稳 定的 背景下 ， 停息 了4 个月 之 后， 央行2 月 末再 度宽 松 货币 ， 实 施降 准。
基于我 国的 宏观 经济 态势 ， 我 们认 为未 来一 段时 间 内， 资金 成本 处于 低位 应 该是大 概率 事件 。CPI
超低位运行，PPI 长 期处 于负值状态， 通缩风险 加 剧。国外情况 来看，欧 盟 、日本等经济 体竞相
实施货 币宽 松， 利率 处于 低位甚 至负 利率 ，美 国的 加息预 期也 弱于 预期 。
从以上 个层 面看 ， 债券 市 场应该 处于 较有 利态 势 。 但是收 益率 处于 低位 ， 是2016 年 债券 市场
最不利的现状 ，也就是 说 债券的估值很 高，至于 收 益率是否还能 继续下行 ， 市场分歧较 大。于此
同时，2016 年1 月 份新 增 贷款量 达 2.51 万亿 ，创 历 史新高 ，也 对市 场风 险偏 好下行 产生 影响 。
我们认为未来 一段时间 ， 利率债收 益率 已经偏低 ， 在经济下行和 宽松的背 景 下，通过精选 信
用债， 应该 有较 好的 市场 表现。
本基金 将努 力为 投资 者带 来好的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落
实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善 与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日 常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 存在 连续 六十 个交易 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情
形，已 上报 中国 证券 监督 管理委 员会 ，公 司正 在拟 定相关 应对 方案 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2016 ）00686 号
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投资 基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的东吴优 信稳健债券型基金（以下 简称“优信
基金” ） 财 务报 表， 包括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2015
年度的利润表、所有者权 益（基金净值）变动表以 及财务报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是优信基金的基金管理人 东吴基金管
理有限 公司 的责 任 ， 这 种 责任包 括:(1) 按 照企 业会 计准则 和 《证
券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。 选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，优信基金财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准
则和《证券投资基金会计 核算业务指引》的规定编 制，公允反
映了优 信基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的
经营成 果和 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 分配 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2016 年2 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 优信 稳健 债券型 证券 投资 基金 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,121.99 482,368.54
结算备 付金
1,785,519.79 6,784,010.98
存出保 证金
15,151.67 7,958.57
交易性 金融 资产 7.4.7.2 40,281,929.30 95,668,502.24
其中： 股票 投资
5,278,118.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
35,003,811.30 95,668,502.24
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,683,119.89 27,513.80
应收利 息 7.4.7.5 859,622.43 2,427,982.78
应收股 利
- -
应收申 购款
2,545.51 828,477.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
44,649,010.58 106,226,814.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
15,400,000.00 56,999,992.50
应付证 券清 算款
1,162,266.77 5,696.09
应付赎 回款
62,920.94 379,421.35
应付管 理人 报酬
15,241.17 27,820.81
应付托 管费
4,689.59 8,560.28
应付销 售服 务费
353.17 8,788.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,243.27 2,145.40
应交税 费
324,540.00 324,540.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 130,001.12 140,259.50
负债合 计
17,119,256.03 57,897,224.46
所有者权益：
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基 金 7.4.7.9 23,516,991.26 43,080,031.19
未分配 利润 7.4.7.10 4,012,763.29 5,249,558.84
所有者 权益 合计
27,529,754.55 48,329,590.03
负债和 所有 者权 益总 计
44,649,010.58 106,226,814.49
注： 本基 金为 分级 基金 ， 报告截 止 日2015 年12 月31 日 ， 份额 总额 为23,516,991.26 份 ， 其中 东
吴优信 稳健 债 券A 基 金份 额净 值 1.1718 元， 基金 份 额总 额 22554030.70 份； 东吴优 信稳 健债 券 C
基金份 额净 值1.1430 元 ， 基金份 额总 额 962960.56 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 优信 稳健 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
2,469,149.02 15,524,310.88
1.利息 收入
2,612,984.13 8,736,257.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 51,648.52 141,519.34
债券利 息收 入
2,560,282.55 8,594,602.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,053.06 135.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-872,500.96 -6,083,710.48
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -368,974.44 51,460.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -517,039.40 -6,135,170.88
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 13,512.88 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 723,132.89 12,852,450.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 5,532.96 19,313.68
减： 二、费用
1,351,479.32 4,510,087.70
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 221,694.87 561,003.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 68,213.73 172,616.58
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 27,864.82 187,922.39
4．交 易费 用 7.4.7.19 364,302.63 6,290.76 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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5．利 息支 出
500,451.24 3,400,773.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
500,451.24 3,400,773.59
6．其 他费 用 7.4.7.20 168,952.03 181,480.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,117,669.70 11,014,223.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列 ）
1,117,669.70 11,014,223.18
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 优信 稳健 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,080,031.19 5,249,558.84 48,329,590.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,117,669.70 1,117,669.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-19,563,039.93 -2,354,465.25 -21,917,505.18
其中：1. 基 金申 购款 26,380,348.10 3,834,254.39 30,214,602.49
2. 基金 赎回 款 -45,943,388.03 -6,188,719.64 -52,132,107.67
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
23,516,991.26 4,012,763.29 27,529,754.55
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 217,521,672.45 -4,796,135.43 212,725,537.02 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页 共 63 页
金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 11,014,223.18 11,014,223.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-174,441,641.26 -968,528.91 -175,410,170.17
其中：1. 基 金申 购款 46,631,790.61 2,547,620.75 49,179,411.36
2. 基金 赎回 款 -221,073,431.87 -3,516,149.66 -224,589,581.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,080,031.19 5,249,558.84 48,329,590.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴优信稳健 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)，系经 中国证券 监督 管理委员会 证
监许可[2008]1048 号文 《 关于核 准东 吴优 信稳 健债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准向 社 会
公开发 行募 集， 募集 期 为2008 年10 月6 日至2008 年 10 月 31 日。 经江 苏公 证天业 会计 师事 务所
有限公 司验 资， 首次 募集 的净认 购金 额 为 1,481,291,890.04 人民 币元 ， 利 息 为439,198.30 人民
币元， 首次 募集 有效 认购 户数 为 8722 户 ， 按 照每 份基金 份额 面 值1.00 元 人 民币计 算， 本息 合计
募集基 金份 额总 额 为1,481,731,088.34 份。 经向 中 国证监 会备 案， 本基 金合 同于 2008 年 11 月5
日正式生效。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 人为东吴
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金主要投 资于具有良 好流动性的固 定收益品种 ，债券投资比 例为 80%-95% ，股票投资 比
例为 0%-20% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。
本基金业绩比 较基准=中证 全债指数（该 基金原业 绩 比较基准 “中 信标普全 债 指数 ” 自 2015
年9 月28 日变 更为 “中 证 全债指 数 ” ） 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页 共 63 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴优 信 稳健债券型 证券投资 基金 基金合同》 及其他 中
国证监 会颁 布的 相关 规定 而编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公 允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页 共 63 页
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融 资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页 共 63 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累 计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于确认当 日 全额转入未 分配利润
/(累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确 认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算。实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 由 于本 基金 的A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ， 各 基金
份额类别对应 的可分配 收 益可能有所不 同 ，基金 管 理人可对各类 别基金份 额 分别制定收 益分配方
案，同 一类 别内 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资人的 现金红利
按红利 发放 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额；
(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年最多分 配十二次 ， 每次基金收益 分
配比例 不低 于可 分配 收益 的 50% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 63 页
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按红利发 放日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
(6) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(7) 基 金当 期收 益应 先弥 补前期 亏损 后， 方可 进行 当期收 益分 配；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原 则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交 易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票 的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 63 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 63 页
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 21,121.99 482,368.54
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,121.99 482,368.54
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,475,753.08 5,278,118.00 -197,635.08
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 33,855,720.42 35,003,811.30 1,148,090.88
银行间 市场 - - -
合计 33,855,720.42 35,003,811.30 1,148,090.88
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,331,473.50 40,281,929.30 950,455.80
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 85,534,003.72 85,683,502.24 149,498.52
银行间 市场 9,907,175.61 9,985,000.00 77,824.39
合计 95,441,179.33 95,668,502.24 227,322.91
资产支 持证 券 - - - 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 95,441,179.33 95,668,502.24 227,322.91
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 末未持 有买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 151.11 434.98
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 883.74 3,358.26
应收债 券利 息 858,580.10 2,424,185.58
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 7.48 3.96
合计 859,622.43 2,427,982.78
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,243.27 2,145.40
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 19,243.27 2,145.40 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 63 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1.12 259.50
预提审 计费 50,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 80,000.00 80,000.00
合计 130,001.12 140,259.50
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东吴优 信稳 健债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,201,702.21 16,201,702.21
本期申 购 21,446,806.10 21,446,806.10
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -15,094,477.61 -15,094,477.61
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 22,554,030.70 22,554,030.70
金额单 位： 人民 币元
东吴优 信稳 健债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 26,878,328.98 26,878,328.98
本期申 购 4,933,542.00 4,933,542.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -30,848,910.42 -30,848,910.42
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 962,960.56 962,960.56
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额； 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 63 页
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东吴优 信稳 健债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 607,869.91 1,614,676.35 2,222,546.26
本期利 润 331,023.65 498,352.17 829,375.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
231,838.25 591,294.61 823,132.86
其中： 基金 申购 款 911,627.57 2,293,779.45 3,205,407.02
基金赎 回款 -679,789.32 -1,702,484.84 -2,382,274.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,170,731.81 2,704,323.13 3,875,054.94
单位： 人民 币元
东吴优 信稳 健债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 400,487.37 2,626,525.21 3,027,012.58
本期利 润 63,513.16 224,780.72 288,293.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-439,497.36 -2,738,100.75 -3,177,598.11
其中： 基金 申购 款 76,542.92 552,304.45 628,847.37
基金赎 回款 -516,040.28 -3,290,405.20 -3,806,445.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,503.17 113,205.18 137,708.35
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 10,944.31 30,235.84
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,942.84 110,072.90
其他 761.37 1,210.60
合计 51,648.52 141,519.34
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 124,547,161.40 1,204,025.40
减：卖 出股 票成 本总 额 124,916,135.84 1,152,565.00
买卖股 票差 价收 入 -368,974.44 51,460.40
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
203,644,065.15 314,432,117.52
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
200,902,283.82 314,145,239.67
减：应 收利 息总 额 3,258,820.73 6,422,048.73
买卖债 券差 价收 入 -517,039.40 -6,135,170.88
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 63 页
月 31 日 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,512.88 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 13,512.88 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 723,132.89 12,852,450.03
—— 股 票投 资 -197,635.08 -
—— 债 券投 资 920,767.97 12,852,450.03
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 723,132.89 12,852,450.03
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 3,804.20 18,639.25
转换费 收 入582001 1,464.52 545.41
转换费 收 入582201 264.24 129.02
其他 - -
合计 5,532.96 19,313.68
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
364,127.63 5,890.76
银行间 市场 交易 费用 175.00 400.00 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 63 页
合计
364,302.63 6,290.76
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
银行汇 划费 用 2,952.03 5,080.74
帐户维 护费 36,000.00 36,000.00
数字证 书服 务费 - 400.00
合计 168,952.03 181,480.74
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 63 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限
公司
188,476,533.63 80.01% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限
公司
185,780,587.57 60.24% 100,642,789.15 27.52%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限
公司
3,052,342,000.00 70.21% 2,830,148,000.00 20.64%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 169,466.58 79.81% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年12 月31日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 63 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 - - - -
注：1. 上述 佣金 已扣 除中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金。
2.股票交易佣 金为成交 金 额的 1‰扣 除证券公 司需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖）经 手费、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
221,694.87 561,003.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,930.50 15,240.85
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.65% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
68,213.73 172,616.58
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 63 页
各关联 方名 称 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴 优 信稳 健债 券
A
东吴优 信稳 健债 券C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 21,339.47 21,339.47
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 762.35 762.35
东吴证 券股 份有 限公 司 - 615.43 615.43
合计 - 22,717.25 22,717.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东 吴 优 信 稳 健 债 券
A
东吴优 信稳 健债 券C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 180,895.89 180,895.89
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 1,803.26 1,803.26
东吴证 券股 份有 限公 司 - 247.91 247.91
合计 - 182,947.06 182,947.06
注： 本 基金 自2009 月6 月 15 日实 施A 、C 分 类， 其中 A 类不 收取 销售 服务 费，C 类收 取销 售服 务
费。C 类 销售 服务 费按 前 一日 C 类基 金资 产净 值的 0.4% 年 费率 计提 ，逐 日累 计至每 月月 底， 按月
支付。
其计算 公式 为：C 类 日基 金销售 服务 费= 前一 日C 类 基金资 产净 值 X0.4%/ 当 年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
东吴优 信稳 健债 券 A 东吴优 信稳 健债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2008
年11 月 5 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,915,099.94 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 63 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有 的 基金 份额 7,915,099.94 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
35.0939% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
东吴优 信稳 健债 券 A 东吴优 信稳 健债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2008
年 11 月 5 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,915,099.94 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,915,099.94 -
期末持 有的 基金 份 额
占基金 总份 额比 例
48.8535% -
注：1 、本 关联 方投 资本 基 金的费 率是 公允 的， 均遵 照本基 金公 告的 费率 执行 。
2、本 基金 于2008 年11 月 5 日 成立 ， 自2009 年6 月 15 日分 为A 、C 两 类。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
21,121.99 10,944.31 482,368.54 30,235.84
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 120 12,000.00 12,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600699
均胜
电子
2015 年11 月
4 日
重大事
项停牌
35.91
2016 年3 月
10 日
29.00 16,000 533,184.00 574,560.00 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月
25 日
重大事
项停牌
29.12
2016 年1 月4
日
28.00 7,000 205,533.77 203,840.00 -
600645
中源
协和
2015 年12 月
30 日
临时停
牌
65.01
2016 年1 月4
日
63.90 2,200 139,480.00 143,022.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额15400000.00 元， 于2016 年1 月4 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证
券交易所交易 的债券和 在 新质押式回购 下转入质 押 库的债券，按 证券交易 所 规定的比例 折算为标东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基 金为债券 型基金， 本 基金主要投资 于具有良 好 流动性的固定 收益类品 种 以及部分股票 、
权证等权益类 品种和法 律 法规或监管机 构允许基 金 投资的其它金 融工具。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。利率 风险是本
基金市 场风 险的 重要 组成 部分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 控制风险和保 持资产流 动 性的前提下， 精
选高信 用等 级债 券, 通过 主 动式管 理及 量化 分析 追求 稳健、 较高 的投 资收 益。
本基金投资目 标为在控 制 风险和保持资 产流动性 的 前提下，在精 选高信用 等 级债券基础上 通
过主动式管理 及量化分 析 追求稳健、较 高的投资 收 益。基于该投 资目标， 本 基金管理人 风险管理
的基本策略是 通过对利 率 走势的判断和 债券收益 率 曲线变动趋势 的分析， 确 定本基金债 券组合久
期和期限结构 配置。债 券 选择上，本基 金根据债 券 信用风险特征 、到期收 益 率、信用利 差和税收
差异等因素的 分析，并 考 虑债券流动性 和操作策 略 ，选择投资价 值高的债 券 作为本基金 的投资对
象。本基金股 票投资是 作 为债券投资的 有益补充 ， 主要采取自下 而上的策 略 精选具有估 值优势的
优势企 业股 票作 为投 资对 象。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的 风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 63 页
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖 出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
21,121.99 - - - - - 21,121.99
清算备
付金
1,785,519.79 - - - - - 1,785,519.79
存出保
证金
15,151.67 - - - - - 15,151.67
交易性
金融资
产
1,596,400.86 382,037.93 3,203,193.69 28,039,630.22 1,782,548.60 5,278,118.00 40,281,929.30
衍生金
融资产
- - - - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - 1,683,119.89 1,683,119.89
应收利
息
- - - - - 859,622.43 859,622.43
应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - 2,545.51 2,545.51
其他资
产
- - - - - - - 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 63 页
资产总
计
3,418,194.31 382,037.93 3,203,193.69 28,039,630.22 1,782,548.60 7,823,405.83 44,649,010.58
负债
卖出回
购证券
款
15,400,000.00 - - - - - 15,400,000.00
应付证
券清算
款
- - - - - 1,162,266.77 1,162,266.77
应付赎
回款
- - - - - 62,920.94 62,920.94
应付管
理人报
酬
- - - - - 15,241.17 15,241.17
应付托
管费
- - - - - 4,689.59 4,689.59
应付销
售服务
费
- - - - - 353.17 353.17
应付交
易费用
- - - - - 19,243.27 19,243.27
应交税
金
- - - - - 324,540.00 324,540.00
应付利
息
- - - - - - -
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - - 130,001.12 130,001.12
负债总
计
15,400,000.00 - - - - 1,719,256.03 17,119,256.03
利率敏
感度缺
口
-11,981,805.69 382,037.93 3,203,193.69 28,039,630.22 1,782,548.60 6,104,149.80 27,529,754.55
上年度
末
2014
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
482,368.54 - - - - - 482,368.54
清算备 6,784,010.98 - - - - - 6,784,010.98 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 63 页
付金
存出保
证金
7,958.57 - - - - - 7,958.57
交易性
金融资
产
- 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 - 95,668,502.24
衍生金
融资产
- - - - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - 27,513.80 27,513.80
应收利
息
- - - - - 2,427,982.78 2,427,982.78
应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - 828,477.58 828,477.58
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
7,274,338.09 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 3,283,974.16 106,226,814.49
负债
卖出回
购证券
款
56,999,992.50 - - - - - 56,999,992.50
应付证
券清算
款
- - - - - 5,696.09 5,696.09
应付赎
回款
- - - - - 379,421.35 379,421.35
应付管
理人报
酬
- - - - - 27,820.81 27,820.81
应付托
管费
- - - - - 8,560.28 8,560.28
应付销
售服务
费
- - - - - 8,788.53 8,788.53
应付交
易费用
- - - - - 2,145.40 2,145.40
应交税 - - - - - 324,540.00 324,540.00 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 63 页
金
应付利
息
- - - - - - -
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - - 140,259.50 140,259.50
负债总
计
56,999,992.50 - - - - 897,231.96 57,897,224.46
利率敏
感度缺
口
-49,725,654.41 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 2,386,742.20 48,329,590.03
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约约定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况
测算的 理论 变动 值。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 197,298.29 520,755.65
利率上 升 25 个 基点 -195,175.08 -515,742.27
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融 工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 63 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,278,118.00 19.17 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,278,118.00 19.17 - -
本基金投资于 债券类资 产 （包括含权债 券）的比 例 不低于基金资 产净值 的 80% ，投资于一级 市场
新股申购、持 有可转债 转 股所得的股票 、投资二 级 市场股票等中 国证监会 允 许基金投资 的其它金
融工具比例合 计不超过 基 金资产净值 的 20%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准
2．选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -511,282.60 -158,279.41
2. 业 绩基 准下 跌 5% -2,556,413.01 -791,397.04
3. 业 绩基 准下 跌 10% -5,112,826.02 -1,582,794.07
注：报 告期 内， 本基 金2015 年beta 值为1.86 ，2014 年beta 值为0.33 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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比例（%）
1 权益投 资 5,278,118.00 11.82
其中： 股票 5,278,118.00 11.82
2 固定收 益投 资 35,003,811.30 78.40
其中： 债券 35,003,811.30 78.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,806,641.78 4.05
7 其他各 项资 产 2,560,439.50 5.73
8 合计 44,649,010.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,253,281.00 8.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 152,500.00 0.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,319,303.00 4.79
J
金融业 412,680.00 1.50
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 143,022.00 0.52
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 430,926.00 1.57
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 424,906.00 1.54 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 63 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 141,500.00 0.51
S
综合 - -
合计 5,278,118.00 19.17
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600699 均胜电 子 16,000 574,560.00 2.09
2 000826 启迪桑 德 7,300 289,226.00 1.05
3 300031 宝通科 技 9,000 282,600.00 1.03
4 300244 迪安诊 断 3,900 271,206.00 0.99
5 601336 新华保 险 4,000 208,840.00 0.76
6 000712 锦龙股 份 7,000 203,840.00 0.74
7 002590 万安科 技 8,000 199,200.00 0.72
8 300009 安科生 物 4,500 194,760.00 0.71
9 600637 东方明 珠 5,000 189,450.00 0.69
10 300109 新开源 1,800 187,290.00 0.68
11 600571 信雅达 3,100 183,148.00 0.67
12 300383 光环新 网 3,000 167,130.00 0.61
13 002373 千方科 技 3,500 160,125.00 0.58
14 002439 启明星 辰 5,000 160,000.00 0.58
15 600588 用友网 络 5,000 159,050.00 0.58
16 002261 拓维信 息 4,000 155,600.00 0.57
17 300347 泰格医 药 5,000 153,700.00 0.56
18 601021 春秋航 空 2,500 152,500.00 0.55
19 300287 飞利信 8,000 144,800.00 0.53
20 002138 顺络电 子 10,000 143,500.00 0.52
21 600645 中源协 和 2,200 143,022.00 0.52
22 600498 烽火通 信 5,000 142,550.00 0.52
23 000978 桂林旅 游 10,000 141,700.00 0.51
24 300144 宋城演 艺 5,000 141,500.00 0.51
25 002312 三泰控 股 5,000 139,000.00 0.50
26 002658 雪迪龙 5,000 135,950.00 0.49
27 600556 慧球科 技 5,000 135,350.00 0.49
28 603019 中科曙 光 1,300 118,521.00 0.43
东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 63 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,635,544.34 13.73
2 601988 中国银 行 4,614,503.14 9.55
3 600026 中海发 展 4,285,253.08 8.87
4 600559 老白干 酒 4,115,781.60 8.52
5 600875 东方电 气 4,073,730.08 8.43
6 002664 信质电 机 3,716,170.70 7.69
7 601166 兴业银 行 3,612,216.00 7.47
8 600837 海通证 券 3,583,406.00 7.41
9 601601 中国太 保 3,528,099.43 7.30
10 000001 平安银 行 3,226,400.00 6.68
11 000776 广发证 券 2,992,886.98 6.19
12 600030 中信证 券 2,926,476.00 6.06
13 601628 中国人 寿 2,725,043.00 5.64
14 600023 浙能电 力 2,668,546.40 5.52
15 601377 兴业证 券 2,453,831.00 5.08
16 600798 宁波海 运 2,064,525.96 4.27
17 000651 格力电 器 1,874,667.00 3.88
18 002594 比亚迪 1,813,449.07 3.75
19 300133 华策影 视 1,711,543.48 3.54
20 600570 恒生电 子 1,596,084.00 3.30
21 600999 招商证 券 1,576,474.00 3.26
22 002496 辉丰股 份 1,555,003.00 3.22
23 002217 合力泰 1,535,481.00 3.18
24 000002 万
科Ａ 1,474,646.02 3.05
25 000998 隆平高 科 1,429,264.00 2.96
26 002407 多氟多 1,345,920.36 2.78
27 000596 古井贡 酒 1,342,459.00 2.78
28 600315 上海家 化 1,281,111.79 2.65
29 600499 科达洁 能 1,264,279.00 2.62
30 600594 益佰制 药 1,237,111.01 2.56
31 002460 赣锋锂 业 1,168,498.00 2.42 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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32 600037 歌华有 线 1,133,564.64 2.35
33 000712 锦龙股 份 1,115,359.00 2.31
34 002440 闰土股 份 1,112,201.00 2.30
35 002207 准油股 份 1,073,785.51 2.22
36 600571 信雅达 1,064,581.88 2.20
37 600699 均胜电 子 1,064,184.00 2.20
38 600198 大唐电 信 1,048,103.59 2.17
39 603288 海天味 业 1,023,028.62 2.12
40 600557 康缘药 业 1,001,719.55 2.07
41 600887 伊利股 份 986,271.38 2.04
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价 乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,418,712.00 13.28
2 601988 中国银 行 4,614,503.14 9.55
3 600559 老白干 酒 4,375,756.68 9.05
4 600026 中海发 展 4,320,047.90 8.94
5 600875 东方电 气 4,040,980.35 8.36
6 002664 信质电 机 3,845,716.73 7.96
7 601166 兴业银 行 3,831,424.49 7.93
8 600837 海通证 券 3,673,914.00 7.60
9 601601 中国太 保 3,290,772.23 6.81
10 000001 平安银 行 3,255,959.55 6.74
11 000776 广发证 券 3,128,112.83 6.47
12 600030 中信证 券 3,031,993.76 6.27
13 600023 浙能电 力 2,629,472.70 5.44
14 601628 中国人 寿 2,586,680.00 5.35
15 601377 兴业证 券 2,553,349.00 5.28
16 600798 宁波海 运 2,047,103.80 4.24
17 002594 比亚迪 1,932,963.00 4.00
18 000651 格力电 器 1,761,948.66 3.65
19 300133 华策影 视 1,717,692.36 3.55
20 600999 招商证 券 1,620,025.00 3.35 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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21 002217 合力泰 1,547,594.00 3.20
22 600570 恒生电 子 1,487,189.00 3.08
23 000002 万
科Ａ 1,465,794.23 3.03
24 000998 隆平高 科 1,447,333.00 2.99
25 002496 辉丰股 份 1,438,470.95 2.98
26 600315 上海家 化 1,318,232.00 2.73
27 002407 多氟多 1,301,203.00 2.69
28 600037 歌华有 线 1,282,080.18 2.65
29 600594 益佰制 药 1,260,954.00 2.61
30 002460 赣锋锂 业 1,244,919.04 2.58
31 600499 科达洁 能 1,238,220.00 2.56
32 000596 古井贡 酒 1,202,511.00 2.49
33 600198 大唐电 信 1,121,829.76 2.32
34 002440 闰土股 份 1,120,768.00 2.32
35 002207 准油股 份 1,051,572.90 2.18
36 603288 海天味 业 1,029,492.26 2.13
37 600557 康缘药 业 1,010,839.00 2.09
38 600887 伊利股 份 980,140.00 2.03
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 130,391,888.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 124,547,161.40
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按 买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,496,898.00 5.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 300,030.00 1.09
其中： 政策 性金 融债 300,030.00 1.09
4 企业债 券 31,260,383.30 113.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,946,500.00 7.07 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 63 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,003,811.30 127.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124352 13 平 凉债 100,000 10,727,000.00 38.97
2 122125 11 美 兰债 39,980 4,392,202.80 15.95
3 112076 12 雅致 02 25,000 2,602,000.00 9.45
4 112163 12 黑牛 01 19,790 1,962,772.20 7.13
5 132001 14 宝钢 EB 12,500 1,934,500.00 7.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,151.67
2 应收证 券清 算款 1,683,119.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 859,622.43
5 应收申 购款 2,545.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,560,439.50
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600699 均胜电 子 574,560.00 2.09 重大事 项停 牌
2 000712 锦龙股 份 203,840.00 0.74 重大事 项停 牌
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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东吴
优信
稳健
债券A
1,255 17,971.34 16,681,462.14 73.96% 5,872,568.56 26.04%
东吴
优信
稳健
债券C
284 3,390.71 0.00 0.00% 962,960.56 100.00%
合计 1,539 15,280.70 16,681,462.14 70.93% 6,835,529.12 29.07%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 开放式 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东吴优 信稳 健债
券A
东吴优 信稳 健债
券 C
基金合 同生 效日 （2008 年11 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,481,731,088.34 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,201,702.21 26,878,328.98
本报告 期基 金总 申购 份额 21,446,806.10 4,933,542.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份额 15,094,477.61 30,848,910.42
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,554,030.70 962,960.56
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
3、本 基金 于2008 年11 月 5 日 成立 ， 自2009 年6 月 15 日分 为A 、C 两 类。 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事 务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 50000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责 令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 188,476,533.63 80.01% 169,466.58 79.81% -
平安证券 1 43,808,010.72 18.60% 39,882.79 18.78% -
兴业证券 1 3,295,525.00 1.40% 3,000.22 1.41% -
国信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证 券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 交易 单元 新增 2 个交 易单 元为 恒泰 证券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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的比例
东吴证券 185,780,587.57 60.24% 3,052,342,000.00 70.21% - -
平安证券 122,618,955.41 39.76% 1,243,000,000.00 28.59% - -
兴业证券 - - 52,000,000.00 1.20% - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东吴基 金管 理有 限公 司管 理
的基 金2014 年 年度 资产 净 值
公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
2 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加苏 州银 行股 份
有限公 司网 上交 易申 购费 率
及定投 申购 费率 优惠 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 证 券时
报 公 司网 站
2015 年 1 月 21 日
4 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
开通旗 下基 金在 中国 工商 银
行股份 有限 公司 基金 转换 业
务 的公 告
中证证 券报 上 海证
券报 证券 时报 公
司网站
2015 年 3 月 5 日
5 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增国 金证 券股 份
有限公 司为 代销 机构 并推 出
转换业 务的 公告
中证证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
6 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增江 苏银 行股 份
有限公 司为 代销 机构 并推 出
定期定 额业 务及 转换 业务 的
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
7 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
变更江 苏银 行股 份有 限公 司
上线代 销旗 下基 金并 推出 定
期定 额 业务 及转 换业 务时 间
的公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
8 东吴基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 上 海证 2015 年 3 月 25 日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 63 页
旗下基 金调 整交 易所 固定 收
益品种 估值 方法 变更 的公 告
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
9 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2014 年 年度 报告 以 及
摘要
中国证 券报 公 司网
站
2015 年 3 月 28 日
10 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国
工商银 行股 份有 限公 司个 人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
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2015 年 3 月 30 日
11 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 证 券时
报 公 司网 站
2015 年 4 月 20 日
12 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业
银行股 份有 限公 司网 上银 行、
手机银 行申 购费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 5 月 29 日
13 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 公司 网上 交
易开展 转换 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 8 日
14 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增诺 亚正 行
(上海) 基金 销售 投资 顾问 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定
期定额 投资 业务 及参 加柜 台、
网上交 易申 购费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 8 日
15 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增上 海好 买基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 并
推出定 期定 额业 务及 转换 业
务的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
16 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 上海 好买 基金 销
售有限 公司 申购 费率 及定 投
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
17 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书以 及
摘要
中国证 券报 公 司网
站
2015 年 6 月 18 日
18 关于东 吴基 金管 理有 限公 司
旗下基 金参 与深 圳众 禄基 金
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
2015 年 6 月 26 日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 63 页
销售有 限公 司费 率优 惠活 动
的公告
券日报 公 司网 站
19 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加数 米基 金网 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 26 日
20 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加浙 江同 花顺 基金 销售 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 26 日
21 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 交通 银行 股份 有
限公司 网上 银行 、 手机 银 行延
长基金 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
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2015 年 6 月 29 日
22 东吴基 金管 理有 限公 司管 理
的基 金2015 年 半年 度资 产 净
值公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 7 月 1 日
23 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 公司 直销 柜
台开展 申购 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
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2015 年 7 月 7 日
24 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
公司及 高管 、 基金 经理 投 资旗
下基金 相关 事宜 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
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2015 年 7 月 7 日
25 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 证 券时
报 公 司网 站
2015 年 7 月 21 日
26 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加天 天基 金网 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 8 月 25 日
27 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2015 年 半年 度报 告 以
及摘要
中国证 券报 公 司网
站
2015 年 8 月 27 日
28 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增上 海汇 付金 融
服务有 限公 司为 代销 机构 并
推出定 期定 额业 务及 转换 业
务的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
29 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 上海 汇付 金融 服
务有限 公司 申购 费率 及定 投
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
30 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加好 买基 金网 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 24 日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 63 页
31 东吴基 金关 于变 更旗 下部 分
开放式 基金 业绩 比较 基准 并
修订基 金合 同相 应条 款的 公
告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 公
司网站
2015 年 9 月 28 日
32 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加平 安证 券
有限责 任公 司基 金申 购及 定
期定额 投资 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年10 月 20 日
33 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基 金2015 年第 3 季度报告
中国证 券报 证 券时
报 公 司网 站
2015 年10 月 26 日
34 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加上 海长 量基 金销 售投 资
顾问有 限公 司费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 11 月 5 日
35 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下证 券投 资基 金估 值方 法
变更的 公告
中国证 券报 、 公 司网
站
2015 年11 月 27 日
36 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增浙 江金 观诚 财
富管理 有限 公司 为代 销机 构
并推出 定期 定额 业务 及转 换
业务的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
37 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 浙江 金观 诚财 富
管理有 限公 司申 购费 率及 定
投申购 费率 优惠 的公 告
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券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
38 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国邮 政
储蓄银 行股 份有 限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申
购费率 优惠 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
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2015 年12 月 18 日
39 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书以 及
摘要
中国证 券报 公 司网
站
2015 年12 月 18 日
40 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增上 海陆 金所 资
产管理 有限 公司 为代 销机 构
公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年12 月 25 日
41 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加上 海陆 金所 资产 管理 有
限公司 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年12 月 25 日
42 东吴基 金关 于参 加浙 江金 观
诚财富 管理 有限 公司 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年12 月 28 日 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 63 页
43 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
指数熔 断情 况下 旗下 基金调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年12 月 31 日
44 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业
银行股 份有 限公 司定 投产 品
费率优 惠的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券 时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 优 信稳健 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《东 吴优 信稳 健债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 吴优 信稳 健债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴优 信稳 健 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上各 项公 告的 原稿 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司 东吴优信稳健 债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 63 页
2016 年3 月26 日
