东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 ， “ 东吴 新经济 股票 型证 券投 资基 金” 自 2015 年8 月7
日起更名为 “ 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 基 金 类 别 “ 股票型基金” 变更为 “ 混合型基
金” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其 未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 经济 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 东吴新 经济 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580006
交易代 码 580006
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,692,699.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 通过 投 资于 引领 经济 发展 未来
方向的 新兴 行业 的上 市公 司， 享 受 新 经济 发展 带来 的
高 成 长和 高收 益。 重点 投资 其 中具 有成 长优 势、 估值
优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ，追 求超 额收 益。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下与 自下 而 上相 结合 的投 资策 略，
根 据 自上 而下 对宏 观经 济、 政 策和 证券 市场 走势 的综
合 分 析， 在遵 循前 述本 基金 资 产配 置总 体比 例限 制范
围 内 ，确 定基 金资 产在 股票 、 债券 、现 金和 衍生 产品
上 的 具体 投资 比例 。根 据科 学 技术 和产 业的 发展 趋势
对 与 新经 济相 关创 新技 术、 典 型产 业进 行识 别。 随后
自 下 而上 地精 选代 表新 经济 的 典型 上市 公司 和与 新经
济 密 切相 关的 上市 公司 ，针 对 两类 公司 的不 同特 征，
充 分 考虑 公司 的成 长性 ，运 用 东吴 基 金 企业 竞争 优势
评 价 体系 进行 评价 ，构 建股 票 池。 投资 具有 成长 优势
和竞争 优势 的上 市公 司股 票，追 求超 额收 益。
业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 （该 基金 原业 绩
比较基准“ 75%* 沪深 300 指数+25%*中 信 标 普 全 债指
数” 自 2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数
+25%* 中证 全债 指数 ”）
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金， 低于 股票
型 基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益
也较高 的基 金产 品。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区 金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 王炯 王洪章
注： 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 ， 经 工商 行政 管 理部门 核准 ， 法定 代
表人变 更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 102,389,978.31 4,326,933.51 18,806,822.08
本期利 润 86,650,472.74 24,055,463.57 -5,313,751.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0916 0.2579 -0.0398
本期加 权平 均净 值利 润率 70.17% 29.10% -4.03% 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 38.42% 33.95% -4.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 24,438,644.49 7,112,452.14 -9,687,148.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7044 0.0590 -0.0809
期末基 金资 产净 值 59,131,344.47 148,428,308.62 110,102,277.21
期末基 金份 额净 值 1.704 1.231 0.919
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 70.40% 23.10% -8.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.41% 2.02% 13.03% 1.25% 9.38% 0.77%
过去六 个月 -5.60% 3.03% -10.60% 2.01% 5.00% 1.02%
过去一 年 38.42% 2.61% 6.10% 1.87% 32.32% 0.74%
过去三 年 76.58% 1.91% 40.27% 1.35% 36.31% 0.56%
过去五 年 48.05% 1.67% 21.97% 1.21% 26.08% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
70.40% 1.62% 13.42% 1.21% 56.98% 0.41%
注：比较基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证全 债指 数。 （ 该基金原业 绩比较基 准 “75%* 沪深 300
指数+25%* 中信 标普 全债 指 数 ”自2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数+25%* 中 证全 债指
数” ） 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金 自2009 年12 月 30 日 成立 。
2.比较 基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证 全债 指数。 （ 该基金 原业 绩比 较基 准 “ 7 5%*沪深 300 指数
+25%* 中信 标普 全债 指数 ” 自2015 年9 月28 日变 更 为 “75 %*沪深300 指数+25%* 中证 全债 指数 ”）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年未 进行 过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向，以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高 。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
29 日
- 6 年
硕士， 香 港中 文大
学毕业。2009 年7
月至2010 年12 月
就 职 于 埃 森 哲 咨
询 公 司 上 海 分 公
司任行 业研 究员，
自 2011 年 1 月起
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 一直
从 事 投 资 研 究 工东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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作，曾 任研 究员、
基金经 理助 理， 现
任基金 经理， 其中
2015 年 5 月 12 日
起 担 任 东 吴 内 需
增 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、2015 年 5 月
29 日 起 担 任 东 吴
新 经 济 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 、 2015 年5 月
29 日 起 担 任 东 吴
新 创 业 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
张楷浠
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
14 日
2015 年 6 月 19 日 4.5 年
硕士， 武 汉大 学金
融学毕 业 。 2010 年
7 月起一 直从 事证
券投资 研究 工作，
2010 年 7 月至
2012 年9 月就 职于
国 泰 君 安 证 券 股
份 有 限 公 司 任 研
究员，2012 年 10
月9 日至2015 年6
月 26 日 就职 于东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 曾 任研 究策
划部研 究员、 基金
经理助 理、 基 金经
理等职 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券 的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同 向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的一 年里 呈现 了先涨 后跌 的格 局。 上证 综指最 终上 涨 9% ， 创业 板 上涨 84% 。 以互
联网金 融、 新能 源汽 车、 智 能驾驶 和 VR 等 为首 的新 兴 产业大 幅跑 赢煤 炭、 有色 和钢铁 等传 统行 业。
期间东 吴新 经济 基金 在上 半年重 点布 局了 新兴 成长 股， 在 6 月 股灾 之后 ，及 时降低 仓位 并 配
置了一 些国 企改 革品 种， 并在 9 月底 再次 提高 仓位 参与四 季度 的一 波反 弹。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.704 元 ，累 计净值 1.704 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率38.42% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 6.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ， 我 们认 为2016 年 是机会 和风 险并 存的 一年 ， 整体市 场波 动幅 度将 减小 但频率 将增 加 。
从风险角度看 ，人民币 贬 值预期增强， 流动性宽 松 预期边际递减 ，中 小创 估 值高企，大小 非
减持压 力巨 大， 增量 资金 入市迟 缓。 这些 压力 都将 成为今 年市 场重 要的 上涨 阻力。
从机会角度看 ，主板估 值 水平较为合理 ，供给侧 改 革可能带来市 场新主线 。 同时年初下跌 提
前释放 了部 分估 值压 力， 中小创 中真 正的 成长 股有 望获得 较便 宜的 买入 机会 。
今年东吴新经 济基金将 采 用较灵活的操 作方式。 行 业配置上，低 估值蓝筹 和 供给侧改革品 种
将是上 半年 的重 点方 向， 下半年 把握 超跌 成长 股的 买入机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落
实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统 功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线 及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯 的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、 监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2016 ）00684 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴新 经济 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的东吴新 经济混合型证券投资基金 （以下简称
“新经 济基 金” ） 财 务报 表 ，包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负
债表、2015 年 度的 利润 表 、所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是新经济基金的基金管理 人东吴基金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按 照 企 业会 计 准 则 和
《证券投资基金会计核算 业务指引》的规定编制财 务报表，并
使其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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见。 我们 按照 中 国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计 估计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，新经济基金财 务报表在所有重大方面按 照企业会计
准则和《证券投资基金会 计核算业务指引》的规定 编制，公允
反映了 新经 济基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年
度的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 分配 情况。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2016 年2 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,614,393.04 28,624,758.05
结算备 付金
732,868.68 639,027.56
存出保 证金
216,983.14 104,649.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 43,739,052.12 123,396,536.55
其中： 股票 投资
43,739,052.12 111,121,379.15
基金投 资
- -
债券投 资
- 12,275,157.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,655,782.38 -
应收利 息 7.4.7.5 2,387.20 55,280.60
应收股 利
- -
应收申 购款
985.22 3,672,425.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
60,962,451.78 156,492,678.10
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,164,708.38
应付赎 回款
1,047,055.94 2,056,062.41
应付管 理人 报酬
79,086.08 123,419.73
应付托 管费
13,181.01 20,569.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 457,870.98 359,057.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 233,913.30 340,551.64
负债合 计
1,831,107.31 8,064,369.48
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 34,692,699.98 120,537,623.13
未分配 利润 7.4.7.10 24,438,644.49 27,890,685.49
所有者 权益 合计
59,131,344.47 148,428,308.62
负债和 所有 者权 益总 计
60,962,451.78 156,492,678.10
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.704 元， 基金 份额 总额34,692,699.98 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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一、收入
93,316,941.78 27,933,772.71
1.利息 收入
156,082.78 140,197.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 148,572.13 115,456.83
债券利 息收 入
7,510.65 7,374.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 17,365.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填 列）
108,298,495.98 8,026,835.56
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 106,014,019.12 5,250,078.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,561,701.60 1,697,688.36
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 722,775.26 1,079,069.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -15,739,505.57 19,728,530.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 601,868.59 38,209.82
减： 二、费用
6,666,469.04 3,878,309.14
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,860,178.87 1,242,733.24
2．托 管费 7.4.10.2.2 310,029.79 207,122.19
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,144,441.10 2,061,648.71
5．利 息支 出
480.00 9,405.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
480.00 9,405.85
6．其 他费 用 7.4.7.20 351,339.28 357,399.15
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
86,650,472.74 24,055,463.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
86,650,472.74 24,055,463.57
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 86,650,472.74 86,650,472.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-85,844,923.15 -90,102,513.74 -175,947,436.89
其中：1. 基 金申 购款 234,010,087.08 128,699,771.51 362,709,858.59
2. 基金 赎回 款 -319,855,010.23 -218,802,285.25 -538,657,295.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
119,789,426.18 -9,687,148.97 110,102,277.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,055,463.57 24,055,463.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
748,196.95 13,522,370.89 14,270,567.84
其中：1. 基 金申 购款 75,087,089.34 8,689,091.98 83,776,181.32
2. 基金 赎回 款 -74,338,892.39 4,833,278.91 -69,505,613.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴新经济混 合型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集
的批复 》 核 准， 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2009
年12 月30 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 ， 经协商 相关 基金 托管 人同 意， 并报 中国 证监 会
备案， 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起， 将 “ 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 ”
更名为 “东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金 ”， 基金 类别 “ 股票 型基 金 ” 变更 为 “ 混 合型 基金 ”。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中属于 新
经济范畴的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%，固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产
的 0-35% ， 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证
以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。
本基金 业绩 比较 基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证 全 债指数 （该 基金 原业 绩比 较基准 “75 %*
沪深 300 指数+25%* 中信 标 普全债 指数 ” 自 2015 年 9 月 28 日变 更为 “75% *沪深 300 指数+25%* 中
证全债 指数 ”）。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济混合型证 券投资基 金基 金合同》及 其他中 国
证监会 颁布 的相 关规 定而 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页 共 63 页
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到 期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣 告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页 共 63 页
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资 和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行 的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除 由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人 报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额；
(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年最多分 配八次 ， 每 次基金收益分 配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ） 的 时间不 得超 过15
个工作 日；
(7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页 共 63 页
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计准则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于 停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页 共 63 页
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股 息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限 在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5、基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页 共 63 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 11,614,393.04 28,624,758.05
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 11,614,393.04 28,624,758.05
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,134,657.10 43,739,052.12 1,604,395.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,134,657.10 43,739,052.12 1,604,395.02
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 95,505,152.87 111,121,379.15 15,616,226.28
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 10,547,483.09 12,275,157.40 1,727,674.31
银行间 市场 - - -
合计 10,547,483.09 12,275,157.40 1,727,674.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,052,635.96 123,396,536.55 17,343,900.59
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 63 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,917.06 4,830.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 362.78 316.43
应收债 券利 息 - 49,281.19
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 800.97
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 107.36 51.81
合计 2,387.20 55,280.60
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 457,870.98 359,057.39
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 457,870.98 359,057.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,913.30 551.64 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 63 页
预提费 用 230,000.00 340,000.00
合计 233,913.30 340,551.64
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 120,537,623.13 120,537,623.13
本期申 购 234,010,087.08 234,010,087.08
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -319,855,010.23 -319,855,010.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 34,692,699.98 34,692,699.98
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,112,452.14 20,778,233.35 27,890,685.49
本期利 润 102,389,978.31 -15,739,505.57 86,650,472.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-68,812,177.31 -21,290,336.43 -90,102,513.74
其中： 基金 申购 款 78,623,569.10 50,076,202.41 128,699,771.51
基金赎 回款 -147,435,746.41 -71,366,538.84 -218,802,285.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,690,253.14 -16,251,608.65 24,438,644.49
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 127,562.16 104,255.13
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 63 页
结算备 付金 利息 收入 17,426.05 8,715.17
其他 3,583.92 2,486.53
合计 148,572.13 115,456.83
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,427,945,692.66 678,615,435.04
减：卖 出股 票成 本总 额 1,321,931,673.54 673,365,356.93
买卖股 票差 价收 入 106,014,019.12 5,250,078.11
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
46,461,448.70 9,331,133.40
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
44,698,876.71 7,621,327.95
减：应 收利 息总 额 200,870.39 12,117.09
买卖债 券差 价收 入 1,561,701.60 1,697,688.36
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 722,775.26 1,079,069.09
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 722,775.26 1,079,069.09
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -15,739,505.57 19,728,530.06
—— 股 票投 资 -14,011,831.26 18,000,855.75
—— 债 券投 资 -1,727,674.31 1,727,674.31
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -15,739,505.57 19,728,530.06
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 564,836.48 18,520.96
转换费 37,032.11 19,688.86
其他 - -
合计 601,868.59 38,209.82
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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月31 日 31 日
交易所 市场 交易 费用
4,144,441.10 2,061,648.71
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
4,144,441.10 2,061,648.71
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 280,000.00
银行汇 划费 用 7,639.28 3,899.15
其他费 用 1,200.00 -
帐户维 护费 22,500.00 13,500.00
- - -
合计 351,339.28 357,399.15
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
1,983,707,128.65 73.57% 577,517,759.19 42.26%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
39,758,360.27 49.23% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
5,400,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
1,790,738.85 73.49% 346,829.69 75.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
511,563.85 41.73% 126,618.44 35.26%
注：1. 上述 佣金 已扣 除中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金。
2.股票交易佣 金为成交 金 额的 1‰扣 除证券公 司需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖）经 手费、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,860,178.87 1,242,733.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
471,907.55 346,119.91
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
310,029.79 207,122.19
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
11,614,393.04 127,562.16 28,624,758.05 104,255.13
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
24.43 - - 88,370 1,470,526.51 2,158,879.10 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大资
产重组
25.33 2016 年3 月14 日 22.19 84,310 1,535,579.11 2,135,572.30 -
002313
日海
通讯
2015 年8 月10 日
重大资
产重组
14.92 2016 年1 月22 日 13.90 122,700 1,673,383.41 1,830,684.00 -
300063
天龙
集团
2015 年12 月22 日
重大资
产重组
43.33 - - 28,900 1,259,571.00 1,252,237.00 -
600584
长电
科技
2015 年11 月30 日
重大资
产重组
22.02 - - 56,200 1,337,306.04 1,237,524.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过投资于引领 经济发展 未 来方向的新兴 产
业的上市公司 ，享受新 经 济发展带来的 高成长和 高 收益。重点投 资其中具 有 成长优势和 竞争优势
的上市 公司 股票 ，追 求超 额收益 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金采取自 上而下与 自 下而上相结合 的投资策 略 ，根据自上而 下对宏观 经 济、政策和证 券
市场走 势的 综合 分析 ， 在 遵循本 基金 资产 配置 总体 比例限 制范 围内 ， 确定 基 金资产 在股 票 、 债 券、
现金和其他金 融工具 上 的 具体投资比例 。根据科 学 技术和产业的 发展趋势 对 与新经济相 关创新技
术、典型产业 进行识别 。 随后自下而上 地精选代 表 新经济的典型 上市公司 和 与新经济密 切相关的
上市公司，针 对两类公 司 的不同特征， 充分考虑 公 司的成长性， 运用东吴 基 金企业竞争 优势评价
体系进 行评 价 ， 构 建股 票 池。 投资 其中 具有 成长 优 势和竞 争优 势的 上市 公司 股票 ， 追 求超 额收 益。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类 风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项 。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控 制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产 净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的 风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,614,393.04 - - - - - 11,614,393.04
清算备 付金 732,868.68 - - - - - 732,868.68
存出保 证金 216,983.14 - - - - - 216,983.14
交易性 金融 资产 - - - - - 43,739,052.12 43,739,052.12
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 4,655,782.38 4,655,782.38
应收利 息 - - - - - 2,387.20 2,387.20
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 985.22 985.22
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 12,564,244.86 - - - - 48,398,206.92 60,962,451.78
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 1,047,055.94 1,047,055.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 79,086.08 79,086.08
应付托 管费 - - - - - 13,181.01 13,181.01
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 457,870.98 457,870.98
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 233,913.30 233,913.30
负债总 计 - - - - - 1,831,107.31 1,831,107.31
利率敏 感度 缺口 12,564,244.86 - - - - 46,567,099.61 59,131,344.47
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,624,758.05 - - - - - 28,624,758.05
清算备 付金 639,027.56 - - - - - 639,027.56
存出保 证金 104,649.43 - - - - - 104,649.43 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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交易性 金融 资产 - - - 11,522,250.00 752,907.40 111,121,379.15 123,396,536.55
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 55,280.60 55,280.60
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 3,672,425.91 3,672,425.91
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 29,368,435.04 - - 11,522,250.00 752,907.40 114,849,085.66 156,492,678.10
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 5,164,708.38 5,164,708.38
应付赎 回款 - - - - - 2,056,062.41 2,056,062.41
应付管 理人 报酬 - - - - - 123,419.73 123,419.73
应付托 管费 - - - - - 20,569.93 20,569.93
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 359,057.39 359,057.39
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 340,551.64 340,551.64
负债总 计 - - - - - 8,064,369.48 8,064,369.48
利率敏 感度 缺口 29,368,435.04 - - 11,522,250.00 752,907.40 106,784,716.18 148,428,308.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约约定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况
测算的 理论 变动 值。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - 65,886.93
利率上 升 25 个 基点 - -65,271.57
东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例， 行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 43,739,052.12 73.97 111,121,379.15 74.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 43,739,052.12 73.97 111,121,379.15 74.87
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的 0-35% ， 权证
投资比 例不 高于 基金 资产 净值 的 3%， 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准
2．选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -694,556.77 -1,645,773.09
2. 业 绩基 准下 跌 5% -3,472,783.86 -8,228,865.43
3. 业 绩基 准下 跌 10% -6,945,567.72 -16,457,730.86
东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：报 告期 内， 本基 金2015 年 beta 值为 1.17 ，2014 年 beta 为 1.11 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 43,739,052.12 71.75
其中： 股票 43,739,052.12 71.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,347,261.72 20.25
7 其他各 项资 产 4,876,137.94 8.00
8 合计 60,962,451.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 31,249,637.97 52.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑 业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,800,594.00 3.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 2,103,874.40 3.56 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 63 页
业
J
金融业 2,737,061.07 4.63
K
房地产 业 4,650,324.68 7.86
L
租赁和 商务 服务 业 1,197,560.00 2.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 43,739,052.12 73.97
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 202,904 4,591,717.52 7.77
2 600666 奥瑞德 60,014 2,835,061.36 4.79
3 000002 万
科Ａ 88,370 2,158,879.10 3.65
4 300054 鼎龙股 份 84,310 2,135,572.30 3.61
5 002313 日海通 讯 122,700 1,830,684.00 3.10
6 002245 澳洋顺 昌 179,700 1,800,594.00 3.05
7 002217 合力泰 102,672 1,740,290.40 2.94
8 002284 亚太股 份 82,147 1,698,799.96 2.87
9 601028 玉龙股 份 177,500 1,663,175.00 2.81
10 300146 汤臣倍 健 42,100 1,620,850.00 2.74
11 300145 南方泵 业 33,285 1,585,031.70 2.68
12 002488 金固股 份 52,204 1,513,916.00 2.56
13 300073 当升科 技 38,600 1,498,838.00 2.53
14 002381 双箭股 份 85,100 1,453,508.00 2.46
15 000558 莱茵体 育 45,900 1,271,430.00 2.15
16 002449 国星光 电 74,600 1,260,740.00 2.13
17 300063 天龙集 团 28,900 1,252,237.00 2.12
18 600584 长电科 技 56,200 1,237,524.00 2.09
19 600745 中茵股 份 29,771 1,220,015.58 2.06 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 63 页
20 002202 金风科 技 53,300 1,214,707.00 2.05
21 603766 隆鑫通 用 51,021 1,210,728.33 2.05
22 002261 拓维信 息 31,096 1,209,634.40 2.05
23 002183 怡 亚 通 26,000 1,197,560.00 2.03
24 600030 中信证 券 47,866 926,207.10 1.57
25 601628 中国人 寿 32,187 911,213.97 1.54
26 000563 陕国投 Ａ 59,500 899,640.00 1.52
27 600718 东软集 团 28,800 894,240.00 1.51
28 300160 秀强股 份 15,400 616,770.00 1.04
29 002590 万安科 技 11,626 289,487.40 0.49
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002217 合力泰 30,436,319.98 20.51
2 002236 大华股 份 22,766,195.48 15.34
3 000728 国元证 券 20,786,744.32 14.00
4 600499 科达洁 能 19,036,095.00 12.83
5 002284 亚太股 份 18,603,123.45 12.53
6 300146 汤臣倍 健 18,465,138.91 12.44
7 000002 万
科Ａ 18,295,010.76 12.33
8 600837 海通证 券 17,290,701.47 11.65
9 601688 华泰证 券 16,366,323.00 11.03
10 600029 南方航 空 16,286,610.00 10.97
11 600519 贵州茅 台 15,862,991.90 10.69
12 300253 卫宁软 件 15,820,616.40 10.66
13 601601 中国太 保 15,677,450.73 10.56
14 002405 四维图 新 15,583,735.61 10.50
15 300027 华谊兄 弟 14,572,147.22 9.82
16 601318 中国平 安 13,627,010.51 9.18
17 300261 雅本化 学 13,602,458.01 9.16
18 002223 鱼跃医 疗 13,341,568.74 8.99
19 002216 三全食 品 13,333,286.86 8.98
20 600036 招商银 行 13,270,651.54 8.94 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 63 页
21 601988 中国银 行 13,006,891.72 8.76
22 601628 中国人 寿 12,823,598.33 8.64
23 600594 益佰制 药 12,755,543.00 8.59
24 300005 探路者 12,702,243.75 8.56
25 002488 金固股 份 12,399,566.89 8.35
26 600115 东方航 空 11,466,077.19 7.72
27 600030 中信证 券 11,420,391.00 7.69
28 601166 兴业银 行 11,385,238.00 7.67
29 600999 招商证 券 11,127,162.86 7.50
30 002227 奥 特 迅 10,589,961.22 7.13
31 300347 泰格医 药 10,509,895.09 7.08
32 300244 迪安诊 断 10,411,365.84 7.01
33 300133 华策影 视 10,333,037.80 6.96
34 000550 江铃汽 车 10,212,306.24 6.88
35 000998 隆平高 科 10,106,418.00 6.81
36 000651 格力电 器 10,036,673.00 6.76
37 000911 南宁糖 业 9,988,194.00 6.73
38 600000 浦发银 行 9,668,141.91 6.51
39 600446 金证股 份 9,415,513.00 6.34
40 002570 贝因美 9,239,751.37 6.23
41 002131 利欧股 份 9,171,874.70 6.18
42 601328 交通银 行 8,990,258.62 6.06
43 600521 华海药 业 8,802,037.88 5.93
44 300088 长信科 技 8,644,894.00 5.82
45 300212 易华录 8,548,253.98 5.76
46 600588 用友网 络 8,488,477.80 5.72
47 000690 宝新能 源 8,388,752.00 5.65
48 601006 大秦铁 路 8,314,506.27 5.60
49 601088 中国神 华 8,094,430.76 5.45
50 002327 富安娜 8,015,363.69 5.40
51 600570 恒生电 子 7,933,082.92 5.34
52 601377 兴业证 券 7,803,436.15 5.26
53 601857 中国石 油 7,716,504.51 5.20
54 000568 泸州老 窖 7,678,347.00 5.17
55 600666 奥瑞德 7,473,039.58 5.03
56 002230 科大讯 飞 7,250,617.00 4.88 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 63 页
57 601021 春秋航 空 7,080,163.00 4.77
58 300073 当升科 技 6,991,057.90 4.71
59 300207 欣旺达 6,987,597.20 4.71
60 300168 万达信 息 6,822,078.00 4.60
61 300037 新宙邦 6,708,523.92 4.52
62 002381 双箭股 份 6,460,368.00 4.35
63 601198 东兴证 券 6,370,992.00 4.29
64 600648 外高桥 6,370,173.00 4.29
65 600976 健民集 团 5,968,640.00 4.02
66 300136 信维通 信 5,913,360.00 3.98
67 300336 新文化 5,753,586.00 3.88
68 002475 立讯精 密 5,714,408.70 3.85
69 000513 丽珠集 团 5,577,109.22 3.76
70 600761 安徽合 力 5,505,556.46 3.71
71 002247 帝龙新 材 5,470,605.00 3.69
72 600557 康缘药 业 5,398,645.65 3.64
73 300054 鼎龙股 份 5,323,981.55 3.59
74 600745 中茵股 份 5,214,145.00 3.51
75 600867 通化东 宝 5,170,088.20 3.48
76 600587 新华医 疗 4,985,677.77 3.36
77 601111 中国国 航 4,970,282.00 3.35
78 000970 中科三 环 4,912,699.00 3.31
79 002400 省广股 份 4,890,753.92 3.30
80 002185 华天科 技 4,855,935.20 3.27
81 600340 华夏幸 福 4,828,782.00 3.25
82 600436 片仔癀 4,807,700.95 3.24
83 300115 长盈精 密 4,753,828.00 3.20
84 002195 二三四 五 4,697,208.40 3.16
85 000418 小天鹅 Ａ 4,679,753.32 3.15
86 600495 晋西车 轴 4,598,760.00 3.10
87 000538 云南白 药 4,527,059.47 3.05
88 002407 多氟多 4,492,515.00 3.03
89 601058 赛轮金 宇 4,378,360.00 2.95
90 600406 国电南 瑞 4,343,672.28 2.93
91 300158 振东制 药 4,321,203.00 2.91
92 002583 海能达 4,225,379.00 2.85 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 63 页
93 002589 瑞康医 药 4,123,050.00 2.78
94 002590 万安科 技 4,082,095.16 2.75
95 300064 豫金刚 石 4,066,044.51 2.74
96 002701 奥瑞金 4,060,949.10 2.74
97 000001 平安银 行 3,959,639.60 2.67
98 300059 东方财 富 3,951,067.00 2.66
99 300002 神州泰 岳 3,900,678.96 2.63
100 002368 太极股 份 3,840,402.00 2.59
101 002477 雏鹰农 牧 3,825,803.00 2.58
102 002343 禾欣股 份 3,736,941.65 2.52
103 601398 工商银 行 3,716,163.00 2.50
104 002152 广电运 通 3,706,749.00 2.50
105 600259 广晟有 色 3,689,391.44 2.49
106 002104 恒宝股 份 3,645,736.03 2.46
107 300188 美亚柏 科 3,508,674.36 2.36
108 300063 天龙集 团 3,506,038.00 2.36
109 002456 欧菲光 3,499,833.78 2.36
110 600760 中航黑 豹 3,496,444.75 2.36
111 600138 中青旅 3,489,912.78 2.35
112 002009 天奇股 份 3,473,637.72 2.34
113 600489 中金黄 金 3,444,083.42 2.32
114 002202 金风科 技 3,439,626.00 2.32
115 002630 华西能 源 3,431,703.66 2.31
116 603898 好莱客 3,424,531.00 2.31
117 600887 伊利股 份 3,411,753.00 2.30
118 002699 美盛文 化 3,405,626.02 2.29
119 300145 南方泵 业 3,397,566.53 2.29
120 600068 葛洲坝 3,397,011.00 2.29
121 600518 康美药 业 3,384,129.50 2.28
122 300058 蓝色光 标 3,334,218.20 2.25
123 600315 上海家 化 3,330,672.76 2.24
124 600109 国金证 券 3,329,550.00 2.24
125 002241 歌尔声 学 3,282,990.37 2.21
126 002664 信质电 机 3,205,000.00 2.16
127 300100 双林股 份 3,186,123.00 2.15
128 601818 光大银 行 3,103,535.00 2.09 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 63 页
129 600054 黄山旅 游 3,101,295.00 2.09
130 300104 乐视网 3,069,483.00 2.07
131 300348 长亮科 技 3,047,233.76 2.05
132 600674 川投能 源 3,023,603.24 2.04
133 002098 浔兴股 份 3,021,661.90 2.04
134 601028 玉龙股 份 2,995,737.44 2.02
135 002390 信邦制 药 2,978,786.00 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002217 合力泰 27,189,332.73 18.32
2 002236 大华股 份 22,657,196.97 15.26
3 601318 中国平 安 22,218,291.23 14.97
4 600029 南方航 空 21,102,845.20 14.22
5 000728 国元证 券 20,921,531.57 14.10
6 600837 海通证 券 20,655,569.07 13.92
7 601688 华泰证 券 20,635,895.29 13.90
8 002131 利欧股 份 20,432,564.18 13.77
9 300253 卫宁软 件 19,267,337.27 12.98
10 002216 三全食 品 18,141,714.77 12.22
11 601988 中国银 行 17,527,640.16 11.81
12 000002 万
科Ａ 16,835,190.37 11.34
13 300027 华谊兄 弟 16,462,616.13 11.09
14 600519 贵州茅 台 16,383,343.54 11.04
15 600036 招商银 行 16,366,673.14 11.03
16 002405 四维图 新 16,350,099.43 11.02
17 002284 亚太股 份 16,319,788.02 11.00
18 601166 兴业银 行 16,029,986.48 10.80
19 300146 汤臣倍 健 15,712,421.84 10.59
20 601601 中国太 保 15,464,112.46 10.42
21 600115 东方航空 15,383,133.92 10.36
22 000651 格力电 器 15,014,367.15 10.12
23 002568 百润股 份 13,801,493.53 9.30 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 63 页
24 300133 华策影 视 13,783,825.26 9.29
25 300005 探路者 13,728,406.25 9.25
26 002223 鱼跃医 疗 13,634,405.21 9.19
27 600594 益佰制 药 13,470,310.76 9.08
28 600000 浦发银 行 13,295,128.90 8.96
29 600559 老白干 酒 13,267,436.67 8.94
30 600499 科达洁 能 13,162,453.72 8.87
31 000998 隆平高 科 13,045,219.30 8.79
32 300261 雅本化 学 12,139,835.35 8.18
33 002488 金固股 份 12,041,220.72 8.11
34 601328 交通银 行 11,793,570.99 7.95
35 601628 中国人 寿 11,603,505.04 7.82
36 300347 泰格医 药 11,533,430.57 7.77
37 601021 春秋航 空 10,892,164.17 7.34
38 600521 华海药 业 10,648,515.66 7.17
39 300244 迪安诊 断 10,400,782.75 7.01
40 600570 恒生电 子 10,316,808.14 6.95
41 002227 奥 特 迅 10,226,985.65 6.89
42 000911 南宁糖 业 10,206,275.99 6.88
43 600999 招商证 券 10,100,968.98 6.81
44 601377 兴业证 券 9,579,204.26 6.45
45 000550 江铃汽 车 9,068,757.39 6.11
46 002400 省广股 份 9,027,307.37 6.08
47 300212 易华录 8,963,969.02 6.04
48 600030 中信证 券 8,749,162.34 5.89
49 000568 泸州老 窖 8,731,564.66 5.88
50 002152 广电运 通 8,685,559.59 5.85
51 002230 科大讯 飞 8,599,642.50 5.79
52 002570 贝因美 8,580,750.46 5.78
53 300207 欣旺达 8,406,884.50 5.66
54 600446 金证股 份 8,383,140.18 5.65
55 601198 东兴证 券 8,059,321.13 5.43
56 000690 宝新能 源 7,856,364.19 5.29
57 600588 用友网 络 7,819,682.50 5.27
58 002327 富安 娜 7,803,786.16 5.26
59 601006 大秦铁 路 7,802,816.69 5.26
60 601088 中国神 华 7,690,096.56 5.18
61 000513 丽珠集 团 7,648,467.24 5.15 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 63 页
62 600406 国电南 瑞 7,608,073.83 5.13
63 300088 长信科 技 7,605,927.92 5.12
64 300054 鼎龙股 份 7,566,257.31 5.10
65 601857 中国石 油 7,413,669.67 4.99
66 601111 中国国 航 6,992,449.26 4.71
67 002508 老板电 器 6,943,777.28 4.68
68 600436 片仔癀 6,907,877.43 4.65
69 300037 新宙邦 6,866,974.69 4.63
70 300017 网宿科 技 6,844,554.18 4.61
71 300168 万达信 息 6,793,968.03 4.58
72 300336 新文化 6,693,607.51 4.51
73 600886 国投电 力 6,536,120.46 4.40
74 002247 帝龙新 材 6,464,238.20 4.36
75 603898 好莱客 6,430,305.60 4.33
76 300073 当升科 技 6,425,287.34 4.33
77 300136 信维通 信 6,108,161.03 4.12
78 600976 健民集 团 6,099,542.86 4.11
79 600674 川投能 源 6,077,381.03 4.09
80 002589 瑞康医 药 6,002,583.94 4.04
81 300348 长亮科 技 5,859,982.00 3.95
82 002368 太极股 份 5,784,824.00 3.90
83 002475 立讯精 密 5,746,537.28 3.87
84 601668 中国建 筑 5,689,215.74 3.83
85 600648 外高桥 5,655,808.91 3.81
86 600557 康缘药 业 5,553,665.68 3.74
87 601818 光大银 行 5,422,636.00 3.65
88 600761 安徽合 力 5,288,557.04 3.56
89 600867 通化东 宝 5,268,660.01 3.55
90 600587 新华医 疗 5,249,511.94 3.54
91 002407 多氟多 5,185,033.98 3.49
92 600887 伊利股 份 5,055,572.72 3.41
93 000970 中科三 环 5,010,902.00 3.38
94 000418 小天鹅 Ａ 4,977,370.96 3.35
95 603368 柳州医 药 4,930,857.00 3.32
96 002477 雏鹰农 牧 4,861,472.23 3.28
97 000001 平安银 行 4,835,861.00 3.26
98 600340 华夏幸 福 4,778,929.96 3.22
99 300115 长盈精 密 4,646,101.84 3.13 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 63 页
100 600495 晋西车 轴 4,638,632.01 3.13
101 300002 神州泰 岳 4,623,695.00 3.12
102 002583 海能达 4,620,369.91 3.11
103 002185 华天科 技 4,535,856.38 3.06
104 600666 奥瑞德 4,485,768.54 3.02
105 000333 美的集 团 4,461,709.76 3.01
106 300158 振东制 药 4,432,950.64 2.99
107 600745 中茵股 份 4,412,386.67 2.97
108 300064 豫金刚 石 4,407,796.08 2.97
109 002381 双箭股 份 4,395,442.14 2.96
110 000538 云南白 药 4,347,763.36 2.93
111 000069 华侨城 Ａ 4,347,638.06 2.93
112 002590 万安科 技 4,325,599.68 2.91
113 002195 二三四 五 4,233,240.00 2.85
114 002009 天奇股 份 4,169,674.23 2.81
115 601058 赛轮金 宇 4,110,880.00 2.77
116 002701 奥瑞金 3,913,065.04 2.64
117 300188 美亚柏 科 3,811,867.44 2.57
118 002664 信 质电 机 3,808,867.40 2.57
119 002343 禾欣股 份 3,706,366.40 2.50
120 600109 国金证 券 3,699,839.00 2.49
121 600055 华润万 东 3,682,653.25 2.48
122 603288 海天味 业 3,679,513.80 2.48
123 300058 蓝色光 标 3,663,959.15 2.47
124 600259 广晟有 色 3,643,339.95 2.45
125 002241 歌尔声 学 3,606,049.60 2.43
126 002699 美盛文 化 3,603,848.14 2.43
127 600760 中航黑 豹 3,541,448.95 2.39
128 601398 工商银 行 3,539,955.28 2.38
129 002456 欧菲光 3,537,608.27 2.38
130 600518 康美药 业 3,459,500.00 2.33
131 300113 顺网科 技 3,431,118.70 2.31
132 600489 中金黄 金 3,422,592.61 2.31
133 300059 东方财 富 3,375,743.12 2.27
134 300104 乐视网 3,315,828.61 2.23
135 600138 中青旅 3,244,984.14 2.19
136 600068 葛洲坝 3,242,732.16 2.18
137 002055 得润电 子 3,238,575.82 2.18 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 63 页
138 600315 上海家 化 3,227,177.44 2.17
139 002098 浔兴股 份 3,213,919.92 2.17
140 300100 双林股 份 3,147,259.17 2.12
141 603899 晨光文 具 3,143,695.00 2.12
142 002104 恒宝股 份 3,141,148.56 2.12
143 300011 鼎汉技 术 3,103,300.60 2.09
144 002630 华西能 源 3,067,904.88 2.07
145 002531 天顺风 能 3,000,801.59 2.02
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的 收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,268,561,177.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,427,945,692.66
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 63 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 216,983.14
2 应收证 券清 算款 4,655,782.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,387.20
5 应收申 购款 985.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,876,137.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,158,879.10 3.65 重大资 产重 组 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 63 页
2 300054 鼎龙股 份 2,135,572.30 3.61 重大资 产重 组
3 002313 日海通 讯 1,830,684.00 3.10 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,979 8,718.95 197,740.46 0.57% 34,494,959.52 99.43%
9.2 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月30 日 ）基 金份 额 总额
800,855,129.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,537,623.13
本报告 期基 金总 申购 份额 234,010,087.08
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 319,855,010.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,692,699.98
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一 致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 50000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 63 页
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改 工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 1,983,707,128.65 73.57% 1,790,738.85 73.49% -
国信证券 1 334,450,883.53 12.40% 308,876.74 12.68% -
中银国际 1 304,409,652.82 11.29% 269,372.35 11.05% -
平安证券 1 51,620,529.69 1.91% 46,995.18 1.93% -
兴业证券 1 22,318,675.74 0.83% 20,785.35 0.85% -
恒泰证券 2 - - - - -
注：1. 租用证 券公司专 用 交易单元的选 择标准主 要 包括：证券公 司基本面 评 价（财务状 况、资信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 交易 单元 新增 2 个交 易单 元为 恒泰 证券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 39,758,360.27 49.23% 5,400,000.00 100.00% - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 63 页
国信证券 22,619,857.00 28.01% - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 18,378,703.60 22.76% - - - -
兴业证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
2014 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
4
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
更新招 募说 明书 及摘 要
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 2 月 12 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行 股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公 2015 年 3 月 9 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 63 页
告 司网站
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
11
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
2014 年年 度报 告以 及摘 要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 3 月 30 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 14 日
14
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
2015 年第1 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 21 日
16 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 5 月 25 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 63 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 公
司网站
17
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
基金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 29 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 5 月 29 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 4 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 8 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 6 月 8 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 63 页
24
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
基金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 19 日
25
关 于东 吴基金 管 理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 半年 度资 产净 值 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 1 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 6 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司直 销柜台开 展申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
及 高管 、基金 经理 投资旗下 基金
相关事 宜公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
33 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 7 月 10 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 63 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 13 日
35
东 吴新 经济股 票型 证 券投资 基金
2015 年第2 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 21 日
36
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 5 日
37
东 吴基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 变更 基金名 称、 基金类别 及修
订基金 合同 相应 条款 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 7 日
38
东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金
基金合 同、 托管 协议
公司网 站
2015 年 8 月 7 日
39
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
更新招 募说 明书 及摘 要
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 8 月 13 日
40
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 18 日
41
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 25 日
42
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 8 月 25 日
43 东 吴基 金管理 有 限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 8 月 26 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 63 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 公
司网站
44
东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金
2015 年半 年度 报告 以及 摘 要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 27 日
45
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 9 月 17 日
46
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 汇付 金融服务 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
47
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海汇 付金 融服务有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
48
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
好买基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 9 月 24 日
49
东 吴基 金关于 变更 旗下部分 开放
式 基金 业绩比 较基 准并修订 基金
合同相 应条 款的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 9 月 28 日
50
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券有限 责任
公 司基 金申购 及定 期定额投 资费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 10 月 20 日
51
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 22 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 63 页
52
东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金
2015 年第3 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 26 日
53
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海长 量基 金 销售 投资顾问 有限
公司费 率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 11 月 5 日
54
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增浙江 金观 诚财富管 理有
限 公司 为代销 机构 并推出定 期定
额业务 及转 换业 务的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
55
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 浙江金 观诚 财富管理 有限
公 司申 购费率 及定 投申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
56
东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下
部 分基 金参加 中国 邮政储蓄 银行
股 份有 限公司 个人 网上银行 和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 18 日
57
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 陆金 所资产管 理有
限公司 为代 销机 构公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
58
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海陆 金所资 产管 理有限公 司费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
59
东 吴基 金关于 参加 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司费 率优惠活 动的
公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 28 日
60
东 吴基 金管理 有限 公司关于 指数
熔 断情 况下旗 下基 金调整开 放时
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 12 月 31 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 63 页
间的公 告 券日报 公 司网 站
61
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司定投 产品 费率优惠 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 经济股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
2 、 《东 吴新 经济 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴新 经济 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 经济 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理 有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588 。
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
