东 吴 新 产 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 ， “ 东吴 新产业 精选 股票 型证 券投 资基金 ” 自 2015 年8
月 7 日 起更 名为 “东 吴新 产业精 选混 合型 证券 投资 基金 ” ，基 金类 别 “ 股票 型基金 ”变 更为 “ 混
合型基 金 ” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 东吴新 产业 精选 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,687,644.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 主要 投 资于 新兴 产业 相关 上市
公 司 ，分 享新 兴产 业所 带来 的 投资 机会 ，追 求超 越市
场的收 益。
投资策 略 本 基 金依 托行 业研 究和 金融 工 程团 队， 采用 “自 上而
下 ” 资产 配置 和“ 自下 而上 ” 精选 个股 相结 合的 投资
策 略 。本 基金 通过 对宏 观经 济 和市 场走 势进 行研 判，
结 合 考虑 相关 类别 资产 的收 益 风险 特征 ，采 用定 量与
定 性 相结 合的 方法 动态 的调 整 股票 、债 券、 现金 等大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金， 低于 股票
型 基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预 期 收益
也较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 王炯 王洪章
注： 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 ， 经 工商 行政 管 理部门 核准 ， 法定 代
表人变 更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 8,779,971.03 13,626,582.17 16,569,393.71
本期利 润 25,889,506.06 11,870,576.12 16,938,600.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3673 0.2505 0.3033
本期加 权平 均净 值利 润率 15.40% 17.96% 27.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 60.31% 28.35% 33.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 37,553,811.72 35,558,439.49 7,897,781.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4962 0.4548 0.1505
期末基 金资 产净 值 189,485,726.00 122,119,857.36 63,844,598.30
期末基 金份 额净 值 2.504 1.562 1.217
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 150.40% 56.20% 21.70%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 于2011 年9 月28 日 成立 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 44.74% 2.59% 15.18% 1.50% 29.56% 1.09%
过去六 个月 -2.57% 3.72% -10.27% 2.46% 7.70% 1.26%
过去一 年 60.31% 3.36% 27.52% 2.14% 32.79% 1.22%
过去三 年 173.66% 2.29% 89.93% 1.50% 83.73% 0.79%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
150.40% 2.03% 61.43% 1.40% 88.97% 0.63%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份 额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率 。
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 于 2011 年 9 月 28 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立以 来未 进行 过利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基金管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20
只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项 三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
基 金 投 资
总 部 副 总
经 理 、 本
基 金 基 金
经理
2013 年12 月
24 日
- 9 年
博士， 中 国人 民大
学金融 学毕 业。 自
2007 年1 月起 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限 公 司 一 直 从 事
证 券 投 资 研 究 工
作， 曾任 研究 部宏
观经济、 金融 工程
研究员， 产品 策划东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基 金 经 理 助
理， 现任 基金 投资
总部副 总经 理， 其
中自2013 年12 月
24 日 起 担 任 东 吴
新 产 业 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2014 年
12 月 12 日起 担任
东 吴 价 值 成 长 双
动 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5
月 27 日 起担 任东
吴 移 动 互 联 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 7
月1 日起 担任 东吴
新 趋 势 价 值 线 灵
活 配 置 混 合 型 基
金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 8 月 19 日
起 担 任 东 吴 配 置
优 化 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
刘元海
本 基 金 基
金经理
2011 年10 月
26 日
2015 年 5 月 29 日 11 年
博士， 同 济大 学毕
业。2004 年 2 月
15 日至 2015 年 6
月 30 日 就职 于东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 历 任研 究策
划部研 究员、 基金
经理助 理、 基 金经
理、 投资 管理 部副
总经理 等职 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，因 本基金持 有的股票瑞康医 药(002589 ） 、金 证股份(600446) 连续 停牌，期间本东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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基 金 出 现 大 额 赎 回 ， 本 基 金 出 现 连 续 十 个 交 易 日 以 上 分 别 投 资 于 瑞 康 医 药(002589 ） 、 金 证 股 份
(600446) 的比例 超过基金 资产净值 10% 的情况， 除 此之外，本基 金管理人严 格遵守《证券 投资基
金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及 其他 有关法 律规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司 严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年宏 观经 济依 然在 寻 底过程 中。 各单 月增 速数 据看， 新增 固定 资产 投资 增速全 年都 徘徊东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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在20% 以内 ， 其 中房 地产 投资增 速更 是一 路下 降为 个位数 ，12 月 增速 仅为 1%； 社会 消费 品零 售总
额尽管依然有 两位数增 长 ，但较往年也 下了一个 台 阶，全年基本 在 10% 附近 徘徊；贸易依 然保持
顺差， 但增 速较 往年 也有 明显回 落。 三驾 马车 的疲 弱造成 宏观 经济 短期 难有 表现。
这一背景下， 货币政策 保 持了宽松态势 。年内央 行 多次降息降准 ，并通过 公 开市场操作等 方
式向市 场注 入流 动性 ，降 低了实 体资 金价 格。 目前 看，这 一趋 势并 未发 生改 变。
资本市 场发 生了 剧烈 波动 。年初 大盘 蓝筹 与中 小创 比翼齐 飞， 至二 季度 成长 股疯涨 ， 到 6 月
份市场 剧烈 调整 ， 至 9 月 份市场 阶段 性见 底企 稳反 弹。全 年看 ，A 股 震荡 剧 烈，走 势惊 心动 魄。
成长股表现依 然优于蓝 筹 股，概念板块 中，上半 年 互联网金融一 枝独秀， 下 半年传媒、 新能源汽
车崛起 ，国 企改 革、 迪斯 尼等也 有阶 段性 表现 。
这一过程中， 新产业精 选 基金保持了一 贯的成长 股 投资策略，重 点布局了 传 媒、计算机、 汽
车电子等板块 。未来将 继 续重点在成长 股中寻找 确 定性的投资机 会，重点 关 注医疗服务 、传媒、
消费电 子、 互联 网等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 2.504 元 ，累 计净值 2.504 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率60.31% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 27.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对2016 年市 场 持谨慎 乐观 态度 。
尽管市场在新 年伊始就 出 现明显下跌， 个股跌幅 更 是惊人，但往 后看，不 确 定性正在逐步 消
失。海外市场 逐步稳定 ， 货币政策继续 收紧的概 率 不大；国内看 ，货币政 策 依然处于宽 松周期，
且宏观经济层 面的托底 政 策正在加码， 尤其对房 地 产行业的刺激 已经明确 ， 这将对整体 经济的企
稳起到 至关 重要 的作 用。 供给侧 改革 的力 度也 明显 加大， 也为 经济 见底 回升 奠定了 基础 。
结构性上看， 尽管由于 估 值较高、行业 政策制约 等 不利因素尚存 ，但随着 市 场调整，尤其 是
成长股的风险 已经得到 相 当程度的释放 。站在全 年 维度看，目前 已经是布 局 优质成长股 的良好时
机。
新产业精选基 金将坚持 自 下而上的选股 策略，坚 持 选择能够代表 未来发展 方 向的优质成长 股
进行布 局。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制 度的落东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续 提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保 障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定 的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标 、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2016 ）00682 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴新 产业 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的东吴新 产业精选混合型证券投资 基金（以下
简称“ 新产 业基 金” ）财 务 报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2015 年 度的 利 润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是新产业基金的基金管理 人东吴基金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按 照 企 业会 计 准 则 和
《证券投资基金会计核算 业务指引》的规定编制财 务报表，并
使其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获 取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，新产业基金财 务报表在所有重大方面按 照企业会计
准则和《证券投资基金会 计核算业务指引》的规定 编制，公允
反映了 新产 业基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年
度的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 分配 情况。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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审计报 告日 期 2016 年2 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,170,914.74 9,138,485.49
结算备 付金
1,557,864.66 527,996.78
存出保 证金
262,800.64 71,010.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 178,720,506.68 113,841,435.23
其中： 股票 投资
178,720,506.68 113,841,435.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,499,281.44 9,294,975.43
应收利 息 7.4.7.5 4,164.95 2,305.83
应收股 利
- -
应收申 购款
163,868.78 142,153.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
197,379,401.89 133,018,363.40
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,308,579.12 8,795,442.60
应付赎 回款
2,310,971.18 1,211,619.86
应付管 理人 报酬
253,817.91 147,891.81
应付 托 管费
42,302.99 24,648.61 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 729,368.73 374,782.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 248,635.96 344,120.73
负债合 计
7,893,675.89 10,898,506.04
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 75,687,644.82 78,177,962.93
未分配 利润 7.4.7.10 113,798,081.18 43,941,894.43
所有者 权益 合计
189,485,726.00 122,119,857.36
负债和 所有 者权 益总 计
197,379,401.89 133,018,363.40
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值2.504 元， 基金 份额 总额75,687,644.82 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
33,509,263.26 15,081,748.65
1.利息 收入
151,306.77 85,200.67
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 149,289.18 69,254.25
债券利 息收 入
2,017.59 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 15,946.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
15,231,752.65 16,669,698.41
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 19,362,461.08 16,361,318.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,451,056.49 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 320,348.06 308,379.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 17,109,535.03 -1,756,006.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,016,668.81 82,855.62
减： 二、费用
7,619,757.20 3,211,172.53 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,476,948.74 986,500.86
2．托 管费 7.4.10.2.2 412,824.86 164,416.79
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,361,665.02 1,698,072.90
5．利 息支 出
9,790.97 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,790.97 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 358,527.61 362,181.98
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
25,889,506.06 11,870,576.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
25,889,506.06 11,870,576.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,889,506.06 25,889,506.06
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-2,490,318.11 43,966,680.69 41,476,362.58
其中：1. 基 金申 购款 331,381,232.28 550,719,726.79 882,100,959.07
2. 基金 赎回 款 -333,871,550.39 -506,753,046.10 -840,624,596.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
52,466,949.37 11,377,648.93 63,844,598.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,870,576.12 11,870,576.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
25,711,013.56 20,693,669.38 46,404,682.94
其中：1. 基 金申 购款 80,959,605.23 45,104,048.89 126,063,654.12
2. 基金 赎回 款 -55,248,591.67 -24,410,379.51 -79,658,971.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
注：本 基金 于2011 年9 月 28 日成 立。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴新产业精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基 金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 ， 经协商 相关 基金 托管 人同 意， 并报 中国 证监 会
备案， 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起， 将 “ 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基
金” 更名为 “ 东吴新产 业 精选混 合型证 券投资基 金 ” ，基金类别 “股票型 基 金 ” 变更为 “混合型东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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基金” 。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中，投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80%，权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%，固定收 益 类资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ，现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准= 75%* 中证 新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则 －基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 产 业精选混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为 公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页 共 65 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准 金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴 的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线 法差异 较小的也
可按直 线法 计算 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页 共 65 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配八次 ， 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利
润的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权后 的单位净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ） 的 时间不 得超 过 15
个工作 日；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等 作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在 证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 12,170,914.74 9,138,485.49
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 12,170,914.74 9,138,485.49
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 158,182,158.08 178,720,506.68 20,538,348.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 158,182,158.08 178,720,506.68 20,538,348.60
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 110,412,621.66 113,841,435.23 3,428,813.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,412,621.66 113,841,435.23 3,428,813.57
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,263.19 2,007.93
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 771.10 261.43
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.53 1.38
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 130.13 35.09
合计 4,164.95 2,305.83 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 729,368.73 374,782.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 729,368.73 374,782.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 8,635.96 4,120.73
预提审计 费用 60,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 180,000.00 280,000.00
合计 248,635.96 344,120.73
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 78,177,962.93 78,177,962.93
本期申 购 331,381,232.28 331,381,232.28
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -333,871,550.39 -333,871,550.39
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 75,687,644.82 75,687,644.82
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3、本 基金 于2011 年9 月28 日 成立 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,558,439.49 8,383,454.94 43,941,894.43
本期利 润 8,779,971.03 17,109,535.03 25,889,506.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,784,598.80 50,751,279.49 43,966,680.69
其中： 基金 申购 款 257,563,462.44 293,156,264.35 550,719,726.79
基金赎 回款 -264,348,061.24 -242,404,984.86 -506,753,046.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 37,553,811.72 76,244,269.46 113,798,081.18
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 125,563.05 60,467.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 20,100.90 6,548.68
其他 3,625.23 2,238.36
合计 149,289.18 69,254.25
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,443,216,603.19 546,754,652.02
减：卖 出股 票成 本总 额 1,423,854,142.11 530,393,333.55
买卖股 票差 价收 入 19,362,461.08 16,361,318.47
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
48,968,398.87 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
53,345,119.39 -
减：应 收利 息总 额 74,335.97 -
买卖债 券差 价收 入 -4,451,056.49 -
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 320,348.06 308,379.94
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 320,348.06 308,379.94
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 17,109,535.03 -1,756,006.05 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 65 页
—— 股 票投 资 17,109,535.03 -1,756,006.05
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 17,109,535.03 -1,756,006.05
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 896,874.25 71,323.59
转换费 119,794.56 11,532.03
其他 - -
合计 1,016,668.81 82,855.62
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 4,361,665.02 1,698,072.90
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
4,361,665.02 1,698,072.90
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 280,000.00
其他费 用 1,000.00 -
银行汇 划费 用 9,527.61 4,181.98
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 65 页
- - -
合计 358,527.61 362,181.98
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需 要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
1,776,436,820.54 61.06% 749,521,803.02 65.61%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 65 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
24,523,560.54 23.95% - -
本基金 上年 度可 比期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
41,299,000.00 40.89% 60,000,000.00 95.24%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
1,597,149.97 60.91% 590,687.07 80.99%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
667,054.25 65.32% 184,582.25 49.25%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 65 页
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,476,948.74 986,500.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,012,237.26 394,498.61
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
412,824.86 164,416.79
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期 内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
12,170,914.74 125,563.05 9,138,485.49 60,467.21
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
24.43 - - 527,080 8,829,569.13 12,876,564.40 -
300242
明家
科技
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
49.96 2016 年1 月22 日 44.96 113,109 4,428,892.69 5,650,925.64 -
300336
新文
化
2015 年12 月24 日
重大资
产重组
42.00 - - 93,500 3,924,213.00 3,927,000.00 -
002235
安妮
股份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
24.60 2016 年1 月12 日 32.00 38,309 933,013.71 942,401.40 -
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 基 金，本 基 金的运作涉及 的金融工 具 主要包括股票 、债券、 权 证和法律法规 或
中国证监会允 许基金投 资 的其它金融工 具。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险 主要 包括 信用 风险 、 流动 性风 险及 市场 风险 。 利率风 险是 本基 金市 场风 险的重 要组 成部 分 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于新兴 产 业相关上市公 司，分享 中 国新兴产业成 长的成果 ， 追求超越市场 的
收益。
本基金依托行 业研究和 金 融工程团队， 采用“自 上 而下”资产配 置和“自 下 而上”精选个 股
相结合的投资 策略。本 基 金通过对宏观 经济和市 场 走势进行研判 ，结合考 虑 相关类别资 产的收 益
风险特 征， 采用 定量 与定 性相结 合的 方法 动态 的调 整股票 、债 券、 现金 等大 类资产 的配 置。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放 于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 65 页
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险 以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,170,914.74 - - - - - 12,170,914.74
清算备 付金 1,557,864.66 - - - - - 1,557,864.66
存出保 证金 262,800.64 - - - - - 262,800.64
交易性 金融 资产 - - - - - 178,720,506.68 178,720,506.68
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 4,499,281.44 4,499,281.44
应收利 息 - - - - - 4,164.95 4,164.95
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 163,868.78 163,868.78
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 13,991,580.04 - - - - 183,387,821.85 197,379,401.89
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 4,308,579.12 4,308,579.12
应付赎 回款 - - - - - 2,310,971.18 2,310,971.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 253,817.91 253,817.91
应付托 管费 - - - - - 42,302.99 42,302.99
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 729,368.73 729,368.73
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 65 页
其他负 债 - - - - - 248,635.96 248,635.96
负债总 计 - - - - - 7,893,675.89 7,893,675.89
利率敏 感度 缺口 13,991,580.04 - - - - 175,494,145.96 189,485,726.00
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,138,485.49 - - - - - 9,138,485.49
清算备 付金 527,996.78 - - - - - 527,996.78
存出保 证金 71,010.96 - - - - - 71,010.96
交易性 金融 资产 - - - - - 113,841,435.23 113,841,435.23
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 9,294,975.43 9,294,975.43
应收利 息 - - - - - 2,305.83 2,305.83
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 142,153.68 142,153.68
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 9,737,493.23 - - - - 123,280,870.17 133,018,363.40
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 8,795,442.60 8,795,442.60
应付赎 回款 - - - - - 1,211,619.86 1,211,619.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 147,891.81 147,891.81
应付托 管费 - - - - - 24,648.61 24,648.61
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 374,782.43 374,782.43
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 344,120.73 344,120.73
负债总 计 - - - - - 10,898,506.04 10,898,506.04
利率敏 感度 缺口 9,737,493.23 - - - - 112,382,364.13 122,119,857.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约约定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本期 末及 上期 末均 未持有 债券 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 178,720,506.68 94.32 113,841,435.23 93.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 178,720,506.68 94.32 113,841,435.23 93.22
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的 0-35% ， 权证
投资比 例不 高于 基金 资产 净值 的 3%， 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准
2．选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -2,620,398.10 -1,616,256.31
2. 业 绩基 准下 跌 5% -13,101,990.52 -8,081,281.56
3. 业 绩基 准下 跌 10% -26,203,981.05 -16,162,563.12
注：报 告期 内， 本基 金2015 年beta 值为 1.38 ，2014 年 beta 为 1.32 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 178,720,506.68 90.55
其中： 股票 178,720,506.68 90.55
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,728,779.40 6.96
7 其他各 项资 产 4,930,115.81 2.50
8 合计 197,379,401.89 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 87,056,877.27 45.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 17,296,180.68 9.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 969,789.00 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,600,891.48 14.04
J
金融业 - - 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 65 页
K
房地产 业 19,776,692.27 10.44
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,043,455.00 1.61
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,004,281.88 1.06
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,972,339.10 11.60
S
综合 - -
合计 178,720,506.68 94.32
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300299 富春通 信 366,364 17,244,753.48 9.10
2 002329 皇氏集 团 585,558 16,337,068.20 8.62
3 603601 再升科 技 393,112 15,999,658.40 8.44
4 000002 万
科Ａ 527,080 12,876,564.40 6.80
5 600892 宝诚股 份 126,101 11,001,051.24 5.81
6 600556 慧球科 技 352,791 9,550,052.37 5.04
7 300031 宝通科 技 264,813 8,315,128.20 4.39
8 300073 当升科 技 186,780 7,252,667.40 3.83
9 603108 润达医 疗 61,368 6,295,129.44 3.32
10 002739 万达院 线 47,800 5,736,000.00 3.03
11 300242 明家科 技 113,109 5,650,925.64 2.98
12 300113 顺网科 技 52,600 5,332,062.00 2.81
13 300364 中文在 线 27,400 4,877,200.00 2.57
14 002284 亚太股 份 228,200 4,719,176.00 2.49
15 000802 北京文 化 126,000 4,268,880.00 2.25
16 300339 润和软 件 83,800 4,024,076.00 2.12
17 300336 新文化 93,500 3,927,000.00 2.07
18 300367 东方网 力 53,410 3,722,677.00 1.96
19 601599 鹿港科 技 150,200 3,718,952.00 1.96
20 600745 中茵股 份 88,600 3,630,828.00 1.92
21 002488 金固股 份 118,718 3,442,822.00 1.82 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 65 页
22 002343 禾欣股 份 52,113 3,163,259.10 1.67
23 000888 峨眉山 Ａ 205,500 3,043,455.00 1.61
24 000558 莱茵体 育 85,433 2,366,494.10 1.25
25 300244 迪安诊 断 28,822 2,004,281.88 1.06
26 601799 星宇股 份 52,870 1,993,727.70 1.05
27 300458 全志科 技 16,500 1,963,500.00 1.04
28 002104 恒宝股 份 78,500 1,883,215.00 0.99
29 300486 东杰智 能 31,386 1,564,905.96 0.83
30 600033 福建高 速 227,650 969,789.00 0.51
31 002235 安妮股 份 38,309 942,401.40 0.50
32 600724 宁波富 达 119,261 902,805.77 0.48
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 53,287,126.56 43.64
2 600446 金证股 份 35,766,439.08 29.29
3 300347 泰格医 药 34,192,048.98 28.00
4 002217 合力泰 29,883,989.80 24.47
5 600571 信雅达 28,477,721.00 23.32
6 002488 金固股 份 27,224,852.73 22.29
7 300299 富春通 信 24,363,712.24 19.95
8 002407 多氟多 21,944,502.52 17.97
9 600118 中国卫 星 21,351,471.15 17.48
10 300041 回天新 材 20,633,581.80 16.90
11 002115 三维通 信 20,457,119.38 16.75
12 300059 东方财 富 17,898,568.38 14.66
13 300178 腾邦国 际 17,419,369.76 14.26
14 300027 华谊兄 弟 17,281,741.00 14.15
15 002329 皇氏集 团 16,632,768.33 13.62
16 002739 万达院 线 16,590,771.72 13.59
17 300339 润和软 件 16,296,852.74 13.34
18 603601 再升科 技 16,159,541.64 13.23
19 000592 平潭发 展 15,650,179.00 12.82 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 65 页
20 000524 岭南控 股 15,627,645.07 12.80
21 300088 长信科 技 15,540,547.00 12.73
22 002108 沧州明 珠 15,283,022.76 12.51
23 300183 东软载 波 14,981,759.14 12.27
24 600663 陆家嘴 14,663,208.05 12.01
25 000712 锦龙股 份 14,396,337.38 11.79
26 601799 星宇股 份 13,963,583.20 11.43
27 300168 万达信 息 13,530,131.45 11.08
28 600388 龙净环 保 13,398,299.81 10.97
29 000768 中航飞 机 13,021,414.00 10.66
30 300273 和佳股 份 12,978,245.90 10.63
31 300073 当升科 技 12,940,125.25 10.60
32 002284 亚太股 份 12,895,634.00 10.56
33 300031 宝通科 技 12,764,723.00 10.45
34 000002 万
科Ａ 12,452,507.36 10.20
35 300458 全志科 技 12,389,453.92 10.15
36 300133 华策影 视 12,274,710.94 10.05
37 300113 顺网科 技 11,958,167.00 9.79
38 600893 中航动 力 11,439,219.64 9.37
39 002462 嘉事堂 11,140,307.54 9.12
40 002364 中恒电 气 10,863,595.22 8.90
41 601628 中国人 寿 10,691,617.08 8.76
42 300251 光线传 媒 10,674,494.49 8.74
43 002354 天神娱 乐 10,537,072.20 8.63
44 000558 莱茵体 育 10,426,573.05 8.54
45 300104 乐视网 10,360,274.80 8.48
46 002223 鱼跃医 疗 10,328,687.28 8.46
47 002007 华兰生 物 10,283,499.72 8.42
48 002030 达安基 因 10,172,665.59 8.33
49 002004 华邦健 康 10,121,181.00 8.29
50 002456 欧菲光 10,084,911.00 8.26
51 000547 航天发 展 9,811,533.58 8.03
52 002589 瑞康医 药 9,810,353.42 8.03
53 002649 博彦科 技 9,808,858.71 8.03
54 600892 宝诚股 份 9,745,649.15 7.98
55 300486 东杰智 能 9,420,972.92 7.71 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 65 页
56 002460 赣锋锂 业 9,274,919.20 7.59
57 600594 益佰制 药 9,242,081.29 7.57
58 600038 中直股 份 8,974,052.85 7.35
59 600556 慧球科 技 8,821,813.80 7.22
60 000732 泰禾集 团 8,746,610.97 7.16
61 300115 长盈精 密 8,744,411.17 7.16
62 600340 华夏幸 福 8,563,058.12 7.01
63 601377 兴业证 券 8,395,069.98 6.87
64 002395 双象股 份 8,296,884.93 6.79
65 300043 互动娱 乐 8,107,155.46 6.64
66 002235 安妮股 份 8,071,497.70 6.61
67 300075 数字政 通 7,986,637.00 6.54
68 300033 同花顺 7,793,449.67 6.38
69 300326 凯利泰 7,685,499.00 6.29
70 600079 人福医 药 7,603,029.00 6.23
71 300364 中文在 线 7,437,851.51 6.09
72 600588 用友网 络 7,303,184.00 5.98
73 300367 东方网 力 7,110,154.31 5.82
74 000559 万向钱 潮 7,004,413.00 5.74
75 002348 高乐股 份 6,997,619.82 5.73
76 603108 润达医 疗 6,971,071.00 5.71
77 300327 中颖电 子 6,954,249.76 5.69
78 300203 聚光科 技 6,653,930.35 5.45
79 300248 新开普 6,548,734.79 5.36
80 000166 申万宏 源 6,387,995.00 5.23
81 002318 久立特 材 6,238,336.12 5.11
82 002405 四维图 新 6,099,588.42 4.99
83 601021 春秋航 空 6,001,818.19 4.91
84 300144 宋城演 艺 5,966,580.12 4.89
85 002363 隆基机 械 5,947,376.00 4.87
86 600565 迪马股 份 5,929,313.00 4.86
87 600270 外运发 展 5,816,891.95 4.76
88 601998 中信银 行 5,686,695.27 4.66
89 600343 航天动 力 5,680,139.88 4.65
90 600645 中源协 和 5,627,398.32 4.61
91 600033 福建高 速 5,595,713.20 4.58 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 65 页
92 002285 世联行 5,583,381.00 4.57
93 300146 汤臣倍 健 5,517,941.00 4.52
94 600416 湘电股 份 5,495,505.00 4.50
95 000802 北京文 化 5,492,938.41 4.50
96 600519 贵州茅 台 5,321,130.73 4.36
97 300054 鼎龙股 份 5,270,777.58 4.32
98 002104 恒宝股 份 5,121,109.52 4.19
99 002669 康达新 材 5,053,268.00 4.14
100 601888 中国国 旅 5,032,956.00 4.12
101 002343 禾欣股 份 5,007,250.50 4.10
102 002584 西陇科 学 4,899,496.60 4.01
103 600175 美都能 源 4,859,048.94 3.98
104 000738 中航动 控 4,759,890.81 3.90
105 002542 中化岩 土 4,608,804.00 3.77
106 300242 明家科 技 4,428,892.69 3.63
107 300058 蓝色光 标 4,222,768.98 3.46
108 603368 柳州医 药 4,143,796.90 3.39
109 000601 韶能股 份 3,967,471.00 3.25
110 002124 天邦股 份 3,950,067.00 3.23
111 000566 海南海 药 3,929,998.00 3.22
112 300336 新文化 3,924,213.00 3.21
113 000538 云南白 药 3,908,007.00 3.20
114 000062 深圳华 强 3,855,889.00 3.16
115 600745 中茵股 份 3,837,786.23 3.14
116 600585 海螺水 泥 3,806,283.38 3.12
117 300190 维尔利 3,776,298.10 3.09
118 300172 中电环 保 3,672,721.12 3.01
119 000024 招商地 产 3,592,073.24 2.94
120 002152 广电运 通 3,554,836.00 2.91
121 601599 鹿港科 技 3,553,757.00 2.91
122 600017 日照港 3,478,826.00 2.85
123 600885 宏发股 份 3,411,210.00 2.79
124 002131 利欧股 份 3,334,327.35 2.73
125 600016 民生银 行 3,333,214.00 2.73
126 300356 光一科 技 3,322,565.40 2.72
127 300182 捷成股 份 3,312,481.31 2.71 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 65 页
128 300325 德威新 材 3,299,287.90 2.70
129 300369 绿盟科 技 3,290,810.20 2.69
130 300003 乐普医 疗 3,282,363.00 2.69
131 600005 武钢股 份 3,262,953.60 2.67
132 300359 全通教 育 3,252,037.00 2.66
133 600410 华胜天 成 3,184,986.09 2.61
134 000671 阳 光 城 3,030,241.20 2.48
135 601688 华泰证券 2,980,882.00 2.44
136 002179 中航光 电 2,941,148.00 2.41
137 000888 峨眉山 Ａ 2,907,875.00 2.38
138 600030 中信证 券 2,905,063.00 2.38
139 002475 立讯精 密 2,850,053.38 2.33
140 002153 石基信 息 2,800,778.10 2.29
141 001979 招商蛇 口 2,778,319.50 2.28
142 300199 翰宇药 业 2,708,100.00 2.22
143 300380 安硕信 息 2,695,768.21 2.21
144 600737 中粮屯 河 2,578,616.00 2.11
145 300038 梅泰诺 2,559,455.05 2.10
146 601633 长城汽 车 2,543,612.00 2.08
147 300078 思创医 惠 2,521,130.00 2.06
148 002454 松芝股 份 2,478,421.20 2.03
149 600115 东方航 空 2,472,112.00 2.02
150 002433 太安堂 2,448,395.01 2.00
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 54,000,176.19 44.22
2 600446 金证股 份 39,327,208.25 32.20
3 300347 泰格医 药 32,564,492.03 26.67
4 002115 三维通 信 30,229,030.25 24.75
5 002217 合力泰 26,100,513.95 21.37
6 600571 信雅达 24,930,260.44 20.41 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 65 页
7 300178 腾邦国 际 22,128,385.24 18.12
8 002407 多氟多 21,319,210.76 17.46
9 300088 长信科 技 21,035,518.27 17.23
10 002488 金固股 份 20,880,308.42 17.10
11 300183 东软载 波 20,602,230.53 16.87
12 300339 润和软 件 19,493,193.99 15.96
13 300059 东方财 富 18,642,629.28 15.27
14 300172 中电环 保 18,571,427.21 15.21
15 600118 中国卫 星 18,106,093.76 14.83
16 300027 华谊兄 弟 17,876,745.87 14.64
17 002364 中恒电 气 16,535,937.74 13.54
18 300299 富春通信 15,480,193.92 12.68
19 002649 博彦科 技 15,257,153.45 12.49
20 000524 岭南控 股 15,232,018.87 12.47
21 002108 沧州明 珠 15,145,676.16 12.40
22 000712 锦龙股 份 15,116,437.84 12.38
23 600388 龙净环 保 15,084,940.32 12.35
24 300041 回天新 材 13,494,601.44 11.05
25 000732 泰禾集 团 13,467,353.61 11.03
26 002589 瑞康医 药 12,931,396.83 10.59
27 300133 华策影 视 12,827,005.76 10.50
28 000768 中航飞 机 12,246,775.00 10.03
29 002462 嘉事堂 12,031,721.10 9.85
30 300273 和佳股 份 11,982,489.14 9.81
31 002739 万达院 线 11,876,133.12 9.72
32 300168 万达信 息 11,538,262.04 9.45
33 600893 中航动 力 11,290,223.46 9.25
34 002030 达安基 因 11,208,918.38 9.18
35 000592 平潭发 展 11,202,177.70 9.17
36 002004 华邦健 康 10,702,738.04 8.76
37 002354 天神娱 乐 10,686,265.07 8.75
38 300327 中颖电 子 10,511,781.03 8.61
39 300251 光线传 媒 10,469,434.81 8.57
40 002007 华兰生 物 10,432,312.68 8.54
41 300075 数字政 通 10,429,736.17 8.54
42 002456 欧菲光 10,325,060.00 8.45
43 601628 中国人 寿 10,031,282.00 8.21
44 600594 益佰制 药 9,981,819.00 8.17 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 65 页
45 002395 双象股 份 9,978,814.78 8.17
46 300458 全志科 技 9,833,053.69 8.05
47 300303 聚飞光 电 9,770,504.12 8.00
48 002284 亚太股 份 9,762,077.48 7.99
49 000547 航天发 展 9,619,268.84 7.88
50 300104 乐视网 9,528,898.80 7.80
51 002223 鱼跃医 疗 9,431,513.43 7.72
52 600663 陆家嘴 9,410,120.00 7.71
53 002460 赣锋锂 业 9,302,814.70 7.62
54 601799 星宇股 份 9,057,348.77 7.42
55 002235 安妮股 份 9,002,931.69 7.37
56 300115 长盈精 密 8,939,862.00 7.32
57 601377 兴业证 券 8,814,566.85 7.22
58 000558 莱茵体 育 8,743,037.07 7.16
59 600340 华夏幸 福 8,584,746.35 7.03
60 300248 新开普 8,515,061.31 6.97
61 300073 当升科 技 8,152,724.61 6.68
62 300033 同花顺 7,979,948.57 6.53
63 601166 兴业银 行 7,828,012.00 6.41
64 600038 中直股 份 7,755,751.80 6.35
65 300203 聚光科 技 7,656,462.23 6.27
66 300043 互动娱 乐 7,628,978.00 6.25
67 002348 高乐股 份 7,227,522.68 5.92
68 300486 东杰智 能 7,223,485.15 5.92
69 600079 人福医 药 7,210,751.52 5.90
70 600565 迪马股 份 7,143,662.60 5.85
71 000559 万向钱 潮 7,034,372.00 5.76
72 600016 民生银 行 6,647,762.00 5.44
73 000166 申万宏 源 6,568,571.81 5.38
74 002309 中利科 技 6,565,219.96 5.38
75 300113 顺网科 技 6,550,358.00 5.36
76 002329 皇氏集 团 6,415,371.96 5.25
77 300144 宋城演 艺 6,383,973.48 5.23
78 600588 用友网 络 6,337,442.90 5.19
79 002363 隆基机 械 6,047,469.70 4.95
80 600343 航天动 力 5,928,153.00 4.85
81 300146 汤臣倍 健 5,909,072.00 4.84
82 601021 春秋航 空 5,860,682.75 4.80 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 65 页
83 300253 卫宁软 件 5,850,405.86 4.79
84 300054 鼎龙股 份 5,843,716.53 4.79
85 300031 宝通科 技 5,823,198.96 4.77
86 300326 凯利泰 5,649,893.00 4.63
87 300159 新研股 份 5,577,889.60 4.57
88 600270 外运发 展 5,558,257.08 4.55
89 002669 康达新 材 5,552,891.82 4.55
90 002318 久立特 材 5,299,930.82 4.34
91 002584 西陇科 学 5,276,191.63 4.32
92 300265 通光线 缆 5,234,110.49 4.29
93 601998 中信银 行 5,226,155.56 4.28
94 600030 中信证 券 5,159,461.24 4.22
95 002285 世联行 5,130,799.82 4.20
96 600048 保利地 产 5,003,184.14 4.10
97 600519 贵州茅 台 5,000,895.00 4.10
98 002405 四维图 新 4,995,424.19 4.09
99 000024 招商地 产 4,856,006.10 3.98
100 600645 中源协 和 4,782,560.07 3.92
101 002542 中化岩 土 4,688,758.72 3.84
102 600175 美都能 源 4,633,161.00 3.79
103 000738 中航动 控 4,606,111.49 3.77
104 000783 长江证 券 4,596,980.64 3.76
105 300367 东方网 力 4,384,368.30 3.59
106 603368 柳州医 药 4,354,764.43 3.57
107 002124 天邦股 份 4,319,524.00 3.54
108 601888 中国国 旅 4,051,724.59 3.32
109 300058 蓝色光 标 4,012,131.80 3.29
110 002153 石基信 息 3,915,748.00 3.21
111 600284 浦东建 设 3,887,093.12 3.18
112 000566 海南海 药 3,876,530.99 3.17
113 000538 云南白 药 3,860,543.04 3.16
114 600033 福建高 速 3,767,848.50 3.09
115 300190 维尔利 3,710,402.00 3.04
116 600885 宏发股 份 3,708,370.85 3.04
117 600900 长江电 力 3,651,797.98 2.99
118 000002 万
科Ａ 3,622,077.00 2.97
119 600416 湘电股 份 3,594,275.00 2.94
120 600585 海螺水 泥 3,584,714.56 2.94 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 65 页
121 600089 特变电 工 3,524,778.76 2.89
122 600150 中国船 舶 3,515,370.44 2.88
123 000601 韶能股 份 3,432,113.82 2.81
124 300182 捷成股 份 3,413,179.66 2.79
125 002131 利欧股 份 3,404,882.00 2.79
126 300070 碧水源 3,383,866.64 2.77
127 300369 绿盟科 技 3,367,700.50 2.76
128 300003 乐普医 疗 3,342,199.95 2.74
129 300325 德威新 材 3,271,844.67 2.68
130 002185 华天科 技 3,269,137.00 2.68
131 600410 华胜天 成 3,198,671.00 2.62
132 600005 武钢股 份 3,179,888.92 2.60
133 002152 广电运 通 3,164,549.00 2.59
134 002104 恒宝股 份 3,140,290.82 2.57
135 300230 永利股 份 3,122,964.10 2.56
136 601688 华泰证 券 3,012,878.00 2.47
137 002179 中航光 电 2,970,509.00 2.43
138 002433 太安堂 2,920,775.60 2.39
139 002221 东华能 源 2,910,032.80 2.38
140 002475 立讯精 密 2,879,730.00 2.36
141 600115 东方航 空 2,861,100.00 2.34
142 603601 再升科 技 2,840,435.27 2.33
143 000062 深圳华 强 2,806,068.00 2.30
144 300380 安硕信 息 2,678,618.90 2.19
145 600730 中国高 科 2,670,147.00 2.19
146 600017 日照港 2,647,562.00 2.17
147 000671 阳 光 城 2,642,764.82 2.16
148 600998 九州通 2,553,993.00 2.09
149 300356 光一科 技 2,543,382.00 2.08
150 600804 鹏博士 2,480,855.36 2.03
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,471,623,678.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,443,216,603.19
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 65 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 262,800.64
2 应收证 券清 算款 4,499,281.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,164.95
5 应收申 购款 163,868.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,930,115.81
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 12,876,564.40 6.80 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,333 10,321.51 0.00 0.00% 75,687,644.82 100.00% 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 65 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29,265.35 0.0387%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,177,962.93
本报告 期基 金总 申购 份额 331,381,232.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 333,871,550.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,687,644.82
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 65 页
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 60000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 65 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 1,776,436,820.54 61.06% 1,597,149.97 60.91% -
兴业证券 1 470,796,235.41 16.18% 433,578.36 16.53% -
中银国际 1 439,700,685.45 15.11% 389,091.13 14.84% -
国信证券 1 216,377,832.52 7.44% 196,990.15 7.51% -
平安证券 1 5,972,068.80 0.21% 5,437.08 0.21% -
恒泰证券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增2 个交易 单元 为恒 泰证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 24,523,560.54 23.95% 41,299,000.00 40.89% - -
兴业证券 61,592,897.90 60.16% 14,700,000.00 14.55% - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 16,269,378.20 15.89% 45,000,000.00 44.55% - -
平安证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 65 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国工 商银行开 通定
期 定额 投资业 务并 参加工商 银行
“201 5 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2015 年 1 月 15 日
4
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 2 月 9 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转 换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公 2015 年 3 月 18 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 65 页
告 司网站
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
12
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告以 及 摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 3 月 30 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 3 日
15
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2015 年第1 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 27 日
17 东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 5 月 11 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 65 页
基金更 新招 募说 明书 摘要 券报 证券时报 公
司网站
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 21 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 26 日
20
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 29 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有限 公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 5 月 29 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 1 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 8 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 6 月 8 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 6 月 12 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 65 页
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
券日报 公 司网 站
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资 基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 18 日
28
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 半年 度资 产净 值 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 1 日
34 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 7 月 6 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 65 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
35
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 7 日
36
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司直 销柜台开 展申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
及 高管 、基金 经理 投资旗下 基金
相关事 宜公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
38
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 8 日
39
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 9 日
40
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 10 日
41
东 吴基 金管理 有限 公司关 于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 13 日
42
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 14 日
43
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 15 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 65 页
44
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2015 年第2 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 21 日
45
东 吴基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 变更 基金名 称、 基金类别 及修
订基金 合同 相应 条款 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 7 日
46
东 吴新 产业混 合型 证券投资 基金
基金合 同、 托管 协议
公司网 站
2015 年 8 月 7 日
47
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 25 日
48
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 8 月 25 日
49
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金 2015 年 半年 度 报告以 及 摘
要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 8 月 27 日
50
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 汇付 金融服务 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
51
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海汇 付金 融服务有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
52
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
好买基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 9 月 24 日
53 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 10 月 8 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 65 页
部 分基 金参加 江苏 银行股份 有限
公 司基 金定投 申购 费率优惠 的公
告
券报 证券时报 公
司网站
54
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券有限 责任
公 司基 金申购 及定 期定额投 资费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 10 月 20 日
55
东 吴新 产业精 选混 合型证券 投资
基金2015 年第3 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 26 日
56
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公司费 率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 11 月 5 日
57
东 吴新 产业精 选混 合型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 及摘 要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 11 月 11 日
58
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增浙江 金观 诚财富管 理有
限 公司 为代销 机构 并推出定 期定
额业务 及转 换业 务的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
59
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 浙江金 观诚 财富管理 有限
公 司申 购费率 及定 投申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
60
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 陆金 所资产管 理有
限公司 为代 销机 构公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
61
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海陆 金所资 产管 理有限公 司费
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 12 月 25 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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率优惠 的公 告 券日报 公 司网 站
62
东 吴基 金关于 参加 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司费 率优惠活 动的
公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 28 日
63
东 吴基 金管理 有限 公司关于 指数
熔 断情 况下旗 下基 金调整开 放时
间的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 31 日
64
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司定投 产品 费率优惠 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴新 产业 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴新 产业 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
