东 吴 价 值 成长 双 动 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 ， “ 东吴 价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 ” 自 2015
年 8 月 7 日起更 名为 “东 吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金 ” ，基 金类 别 “ 股 票型 基金 ” 变
更为“ 混合 型基 金 ” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴价 值成 长双 动力 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 东吴双 动力 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580002
前端交 易代 码 580002
后端交 易代 码 581002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 411,582,376.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 通过 对 投资 对象 价值 和成 长动
力 的 把握 ，风 格 动 态配 置， 以 资本 增值 和现 金红 利的
方式获 取较 高收 益。
投资策 略 采 取 自上 而下 策略 ，根 据对 宏 观经 济、 政策 和证 券市
场走势 的综 合分 析， 确定 基金资 产在 股票 、 衍 生产 品、
债 券 和现 金上 的配 置比 例。 采 取自 下而 上策 略， 以价
值 、 成长 动力 为主 线， 根据 东 吴价 值动 力评 价体 系精
选 估 值处 在相 对安 全边 际之 内 ，并 且具 备良 好现 金分
红 能 力的 价值 型股 票， 和根 据 东吴 成长 动力 评价 体系
精 选 成长 性高 、公 司素 质优 秀 和良 好成 长型 股票 作为
投 资 对象 。在 价值 和成 长风 格 配置 上， 根据 未来 市场
环 境 判断 结果 ，动 态调 节投 资 组合 中价 值股 和成 长股
的 相 对比 例， 降低 基金 组合 投 资风 险 ， 追求 主动 投资
的超额 收益 。
业绩比 较基 准 75%*新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指 数。 （ 原业 绩
比 较 基 准 “75 %* 新 华 富 时 A600 指数+25%* 中 信 标 普
全债指 数 ” 自2015 年9 月28 日变 更为"75%* 新华 富 时
A600 指数+25%* 中证 全债 指数" ）
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 均高 于货 币型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 在证
券投资 基金 中属 于风 险较 高、收 益较 高的 基金 产品 。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 200135 100031
法定代 表人 王炯 刘士余
基金管 理人 于2016 年2 月 3 日 发布 法定 代表 人变 更公告 ， 经 工商 行政 管理 部门核 准， 法定 代表 人
变更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 396,814,976.17 223,942,958.36 141,359,076.37
本期利 润 473,045,684.33 141,695,538.95 324,491,447.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8032 0.1092 0.1795
本期加 权平 均净 值利 润率 48.86% 8.30% 14.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 34.89% 7.37% 14.25% 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 265,730,319.67 184,753,366.55 108,994,693.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6456 0.1870 0.0624
期末基 金资 产净 值 680,542,895.84 1,330,629,787.33 2,259,282,066.46
期末基 金份 额净 值 1.6535 1.3471 1.2943
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 174.32% 103.37% 89.41%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交 易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.60% 2.49% 13.69% 1.27% 15.91% 1.22%
过去六 个月 -11.83% 3.47% -11.02% 2.01% -0.81% 1.46%
过去一 年 34.89% 3.20% 9.52% 1.85% 25.37% 1.35%
过去三 年 65.46% 2.19% 44.00% 1.32% 21.46% 0.87%
过去五 年 31.96% 1.83% 20.79% 1.20% 11.17% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
174.32% 1.80% 92.53% 1.46% 81.79% 0.34%
注：注：比较基 准=75%* 新 华富时 A600 指数+25%* 中 证全债指数（原 业绩比较 基准 “75 %* 新华 富
时 A600 指数+25%* 中信 标 普全债 指数 ”自 2015 年 9 月 28 日 变更 为"75%* 新 华富时 A600 指数
+25%* 中证 全债 指数" ） 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 比 较 基 准=75%* 新 华 富 时 A600 指数+25%* 中 证 全 债 指 数 （ 原 业 绩 比 较 基 准 “75% * 新华富时
A600 指数+25%* 中信 标普 全债指 数 ” 自 2015 年 9 月 28 日 变更 为"75%* 新华 富时 A600 指数+25%*
中证全 债指 数" ）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
2014 0.4000 32,651,431.38 35,703,855.29 68,355,286.67
2013 - - - -
合
计
1.6000 85,660,797.68 91,186,038.04 176,846,835.72
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20
只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
程涛
首 席 投 资
官 兼 专 户
业 务 事 业
2013 年 8 月
13 日
2015 年 2 月 6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁大
学毕业。 曾任 联合
证 券 有 限 责 任 公东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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部总经 理 司 投 资 银 行 部 高
级经理， 泰信 基金
管 理 有 限 公 司 研
究员、 基 金经 理助
理， 农银 汇理 基金
管 理 有 限 公 司 基
金经理、 投资 部总
经理 ； 2013 年3 月
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 曾任
公司总 经理 助理、
基金经 理等 职， 现
任 公 司 首 席 投 资
官、 专户 业务 事业
部总经 理。
张楷浠
本 基 金 经
理
2014 年1 月9
日
2015 年 2 月 6 日 4.5 年
硕士， 武 汉大 学金
融学毕 业 。 2010 年
7 月起一 直从 事证
券投资 研究 工 作，
2010 年 7 月至
2012 年9 月就 职于
国 泰 君 安 证 券 股
份 有 限 公 司 任 研
究员，2012 年 10
月9 日至2015 年6
月 26 日 就职 于东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 曾 任研 究策
划部研 究员、 基金
经理助 理、 基 金经
理等职 。
薛和斌
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
14 日
2015 年 5 月 28 日 8 年
硕士， 上 海交 通大
学 农 业 经 济 管 理
专业毕 业 。 2007 年
1 月至2009 年5 月
就 职 于 东 方 证 券
股份有 限公 司， 从
事证券 投资 分析，
任 行 业 研 究 员 。
2009 年 5 月 20 日
至 2015 年 5 月 30
日 就 职 于 东 吴 基
金管理 有限 公司，
曾 任 研 究 策 划 部
研究员、 专户 投资东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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经理助 理、 基 金经
理助理、 基金 经理
等职。
戴斌
本 基 金 基
金 经 理 、
基 金 投 资
总 部 副 总
经理
2014 年12 月
12 日
- 9 年
博士， 中 国人 民大
学金融 学毕 业。 自
2007 年1 月起 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限 公 司 一 直 从 事
证 券 投 资 研 究 工
作， 曾任 研究 部宏
观经济、 金融 工程
研究员， 产品 策划
部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基 金 经 理 助
理， 现任 基金 投资
总部副 总经 理， 其
中自2013 年12 月
24 日 起 担 任 东 吴
新 产 业 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2014 年
12 月 12 日起 担任
东 吴 价 值 成 长 双
动 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5
月 27 日 起担 任东
吴 移 动 互 联 灵 活
配 置 混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 7
月1 日起 担任 东吴
新 趋 势 价 值 线 灵
活 配 置 混 合 型 基
金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 8 月 19 日
起 担 任 东 吴 配 置
优 化 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利 益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前 、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年宏 观经 济依 然在 寻 底过程 中。 各单 月增 速数 据看， 新增 固定 资产 投资 增速全 年都 徘徊东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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在20% 以内 ， 其 中房 地产 投资增 速更 是一 路下 降为 个位数 ，12 月 增速 仅为 1%； 社会 消费 品零 售总
额尽管依然有 两位数增 长 ，但较往年也 下了一个 台 阶，全年基本 在 10% 附近 徘徊；贸易依 然保持
顺差， 但增 速较 往年 也有 明显回 落。 三驾 马车 的疲 弱造成 宏观 经济 短期 难有 表现。
这一背景下， 货币政策 保 持了宽松态势 。年内央 行 多次降息降准 ，并通过 公 开市场操 作等 方
式向市 场注 入流 动性 ，降 低了实 体资 金价 格。 目前 看，这 一趋 势并 未发 生改 变。
资本市 场发 生了 剧烈 波动 。年初 大盘 蓝筹 与中 小创 比翼齐 飞， 至二 季度 成长 股疯涨 ， 到 6 月
份市场 剧烈 调整 ， 至 9 月 份市场 阶段 性见 底企 稳反 弹。全 年看 ，A 股 震荡 剧 烈，走 势惊 心动 魄。
成长股表现依 然优于蓝 筹 股，概念板块 中，上半 年 互联网金融一 枝独秀， 下 半年传媒、 新能源汽
车崛起 ，国 企改 革、 迪斯 尼等也 有阶 段性 表现 。
这一过程中， 双动力基 金 保持了一贯的 成长股投 资 策略，重点布 局了传媒 、 计算机、汽车 电
子等板块。未 来将继续 重 点在成长股中 寻找确定 性 的投资机会， 重点关 注 医 疗服务、传 媒、消费
电子、 互联 网等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.6535 元， 累 计净值 2.3935 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率34.89% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 9.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对2016 年市 场 持谨慎 乐观 态度 。
尽管市场在新 年伊始就 出 现明显下跌， 个股跌幅 更 是惊人，但往 后看，不 确 定性正在逐步 消
失。海外市场 逐步稳定 ， 货币政策继续 收紧的概 率 不大；国内看 ，货币政 策 依然处于宽 松周期，
且宏观经济层 面的托底 政 策正在加码， 尤其对房 地 产行业的刺激 已经明确 ， 这将对整体 经济的企
稳起到 至关 重要 的作 用。 供给侧 改革 的力 度也 明显 加大， 也为 经济 见底 回升 奠定了 基础 。
结构性上看， 尽管由于 估 值较高、行业 政策制约 等 不利因素尚存 ，但随着 市 场调整，尤其 是
成长股的风险 已经得到 相 当程度的释放 。站在全 年 维度看，目前 已经是布 局 优质成长股 的良好时
机。
双动力基金将 坚持自下 而 上的选股策略 ，坚持选 择 能够代表未来 发展方向 的 优质成长股进 行
布局。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统 功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线 及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯 的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、 监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 全年合计的 基金收益
分配比 例不 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% 。
本基金 于2015 年1 月 12 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2015 年 1 月 14 日止 在本 基金注 册 登 记机
构登记在册的基金份额持 有人发放红利，每 10 份基 金 份 额 派 发 红 利 1.2 元， 共 计 分 配 利 润 为
108,491,549.05 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面 的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2016 ）00681 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴价 值成 长双 动力 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（以下 简称 “双 动力 基金 ” ）财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 （基金 净值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是双动力基金的基金管理 人东吴基金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按 照 企 业会 计 准 则 和
《证券投资基金会计核算 业务指引》的规定编制财 务报表，并
使其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，双动力基金财 务报表在所有重大方面按 照企业会计
准则和《证券投资基金会 计核算业务指引》的规定 编制，公允
反映了 双动 力基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年
度的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 分配 情况。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2016 年2 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 59,155,255.24 217,499,123.82
结算备 付金
1,982,449.99 6,084,297.44
存出保 证金
1,319,520.65 738,172.63
交易性 金融 资产 7.4.7.2 627,413,985.60 1,033,699,591.37
其中： 股票 投资
627,413,985.60 1,033,699,591.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 126,248,848.41
应收利 息 7.4.7.5 9,502.86 47,016.79
应收股 利
- -
应收申 购款
154,848.91 552,051.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
690,035,563.25 1,384,869,101.86 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,060,766.95 42,733,911.73
应付赎 回款
1,690,688.31 5,399,165.05
应付管 理人 报酬
864,657.70 1,916,008.05
应付托 管费
144,109.64 319,334.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,438,653.31 3,477,376.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 293,791.50 393,518.80
负债合 计
9,492,667.41 54,239,314.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 411,582,376.97 987,805,674.87
未分配 利润 7.4.7.10 268,960,518.87 342,824,112.46
所有者 权益 合计
680,542,895.84 1,330,629,787.33
负债和 所有 者权 益总 计
690,035,563.25 1,384,869,101.86
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.6535 元， 基金 份额 总 额 411,582,376.97
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
503,307,800.74 189,527,678.60
1.利息 收入
840,083.47 1,876,028.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 811,837.76 1,734,195.05
债券利 息收 入
1,142.99 40,975.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,102.72 100,857.77
其他利 息收 入
- - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
425,368,130.27 268,540,999.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 424,451,871.64 259,360,115.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,021,391.63 229,764.15
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,937,650.26 8,951,120.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 76,230,708.16 -82,247,419.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 868,878.84 1,358,070.08
减： 二、费用
30,262,116.41 47,832,139.65
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,488,054.06 25,820,023.11
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,414,675.65 4,303,337.14
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 12,916,704.57 17,270,281.10
5．利 息支 出
1,072.58 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,072.58 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 441,609.55 438,498.30
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
473,045,684.33 141,695,538.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
473,045,684.33 141,695,538.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 473,045,684.33 473,045,684.33
三、本期基金份额交易产 -576,223,297.90 -438,417,728.87 -1,014,641,026.77 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 323,078,629.52 256,179,093.72 579,257,723.24
2. 基金 赎回 款 -899,301,927.42 -694,596,822.59 -1,593,898,750.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -108,491,549.05 -108,491,549.05
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,745,548,336.24 513,733,730.22 2,259,282,066.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 141,695,538.95 141,695,538.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-757,742,661.37 -244,249,870.04 -1,001,992,531.41
其中：1. 基 金申 购款 407,381,841.80 144,072,682.30 551,454,524.10
2. 基金 赎回 款 -1,165,124,503.17 -388,322,552.34 -1,553,447,055.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -68,355,286.67 -68,355,286.67
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴价值成长 双动力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会证 监基 金字[2006]173 号文 《关 于同 意东 吴价 值 成长双 动力 股票 型证 券投 资 基金 募集 的批 复》东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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的核准向社会 公开发行募 集，基金合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生 效。首 次设立募集规 模为
2,144,214,669.67 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95%， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3%。 本基 金的 业绩 比 较基准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全
债指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 原执 行企 业会 计准 则、 《 金融 企业 会计 制度》 和 《证 券投 资基 金会 计核 算办法 》 。 自 2007
年7 月1 日 起执 行财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布 的 《企 业会 计准 则—— 基 本准则 》 和38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会 于 2010 年 2 月 8 日发布 的《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 《东 吴价 值成 长双 动力混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定而编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计 入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允 价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负 债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差 异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 投资者 可以选择 现金 分红或红利再 投资方式 ， 以投资者在分 红权益登 记 日前的最后一 次
选择的 方式 为准 ，投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ；
(3) 基 金投 资当 年亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值 不 能低 于面 值；
(5) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(6) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年至多分 配八次， 至 少分配一次， 但
若成立 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 全 年合 计的 基金 收益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的 50% ；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本 基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定 期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变 动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 59,155,255.24 217,499,123.82
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 59,155,255.24 217,499,123.82
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 525,051,367.13 627,413,985.60 102,362,618.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 525,051,367.13 627,413,985.60 102,362,618.47
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,007,567,681.06 1,033,699,591.37 26,131,910.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,007,567,681.06 1,033,699,591.37 26,131,910.31
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应 收活 期存 款利 息 8,016.96 43,945.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 892.10 2,737.90
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.90
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 593.80 332.10
合计 9,502.86 47,016.79
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,438,653.31 3,477,121.24 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - 254.98
合计 1,438,653.31 3,477,376.22
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,791.50 3,518.80
预提费 用 290,000.00 390,000.00
合计 293,791.50 393,518.80
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 987,805,674.87 987,805,674.87
本期申 购 323,078,629.52 323,078,629.52
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -899,301,927.42 -899,301,927.42
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 411,582,376.97 411,582,376.97
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则本 期申 购份 额中 包含 该业务 ；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则本 期赎 回份 额中包 含该 业务 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 184,753,366.55 158,070,745.91 342,824,112.46
本期利 润 396,814,976.17 76,230,708.16 473,045,684.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-207,346,474.00 -231,071,254.87 -438,417,728.87
其中： 基金 申购 款 113,068,622.95 143,110,470.77 256,179,093.72
基金赎 回款 -320,415,096.95 -374,181,725.64 -694,596,822.59
本期已 分配 利润 -108,491,549.05 - -108,491,549.05
本期末 265,730,319.67 3,230,199.20 268,960,518.87
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 738,625.53 1,645,039.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 54,457.85 58,700.95
其他 18,754.38 30,454.61
合计 811,837.76 1,734,195.05
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,587,781,774.05 6,046,563,582.84
减：卖 出股 票成 本总 额 4,163,329,902.41 5,787,203,467.36
买卖股 票差 价收 入 424,451,871.64 259,360,115.48
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
54,052,244.76 51,808,034.50
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
56,001,907.96 49,917,512.85
减：应 收利 息总 额 71,728.43 1,660,757.50
买卖债 券差 价收 入 -2,021,391.63 229,764.15
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,937,650.26 8,951,120.12
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,937,650.26 8,951,120.12
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 76,230,708.16 -82,247,419.41
—— 股 票投 资 76,230,708.16 -82,043,369.41
—— 债 券投 资 - -204,050.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 76,230,708.16 -82,247,419.41
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 830,102.77 1,175,231.03
转换费 收入 38,776.07 182,839.05
印花税 手续 费返 还 - -
其他收 入 - -
合计 868,878.84 1,358,070.08
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
12,916,704.57 17,270,281.10
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
12,916,704.57 17,270,281.10
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 15,249.55 11,738.30
帐户维 护费 36,360.00 36,360.00
数字证 书使 用费 - 400.00
合计 441,609.55 438,498.30
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本公司 计划 将 于 2016 年 3 月底前 对 2015 年 度收 益进 行分配 ，具 体分 配方 案可 关注公 司后 续
相关公 告。 除此 外无 其它 需要说 明的 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
200,321,639.56 2.42% 1,186,429,052.54 10.69%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
183,649.75 2.46% 56,825.45 4.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
1,057,012.22 10.62% 358,987.03 10.32%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,488,054.06 25,820,023.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,493,560.27 3,741,655.22
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管 费
2,414,675.65 4,303,337.14
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
59,155,255.24 738,625.53 217,499,123.82 1,645,039.49
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月14 日
- 2015 年
1 月 14
日
1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
合
计
- - 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
24.43 - - 1,149,478 18,980,611.65 28,081,747.54 -
000901
航天
科技
2015 年8 月19 日
重大资
产重组
42.12 2016 年2 月18 日 47.59 443,978 27,079,979.02 18,700,353.36 -
002235
安妮
股份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
24.60 2016 年1 月12 日 32.00 743,683 24,915,841.20 18,294,601.80 - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大资
产重组
25.33 2016 年3 月14 日 22.19 417,388 5,260,321.17 10,572,438.04 -
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大资
产重组
56.68 - - 146,500 8,576,173.70 8,303,620.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过对投资对象 价值和成 长 动力的把握， 风
格动态 配置 ，以 资本 增 值 和现金 红利 的方 式获 取较 高收益 。
本基金，采取 自上而下 策 略，根据对宏 观经济、 政 策和证券市场 走势的综 合 分析，确定基 金
资产在股票、 衍生产品 、 债券和现金上 的配置比 例 。采取自下而 上策略， 以 价值、成长 动力为主
线，根据东吴 价值动力 评 价体系精选估 值处在相 对 安全边际之内 ，并且具 备 良好现金分 红能力的
价值型股票， 和根据东 吴 成长动力评价 体系精选 成 长性高、公司 素质优秀 和 良好成长型 股票作为
投资对象。在 价值和成 长 风格配置上， 根据未来 市 场环境判断结 果，动态 调 节投资组合 中价值股
和成长 股的 相对 比例 ，降 低基金 组合 投资 风险 ，追 求主动 投资 的超 额收 益。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国农业银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国农 业银行股
份有限公 司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金 所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性 指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。 此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工 具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 持有 的利 率敏 感性资 产主 要是 债券 投资 、银行 存款 、与 买入 返售 金融资 产。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 59,155,255.24 - - - - - 59,155,255.24
清算备 付金 1,982,449.99 - - - - - 1,982,449.99
存出保 证金 1,319,520.65 - - - - - 1,319,520.65
交易性 金融 资产 - - - - - 627,413,985.60 627,413,985.60
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 9,502.86 9,502.86
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 154,848.91 154,848.91
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 62,457,225.88 - - - - 627,578,337.37 690,035,563.25
负债
卖出回 购金 融资 - - - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 61 页
产款
应付证 券清 算款 - - - - - 5,060,766.95 5,060,766.95
应付赎 回款 - - - - - 1,690,688.31 1,690,688.31
应付管 理人 报酬 - - - - - 864,657.70 864,657.70
应付托 管费 - - - - - 144,109.64 144,109.64
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 1,438,653.31 1,438,653.31
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 293,791.50 293,791.50
负债总 计 - - - - - 9,492,667.41 9,492,667.41
利率敏 感度 缺口 62,457,225.88 - - - - 618,085,669.96 680,542,895.84
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 217,499,123.82 - - - - - 217,499,123.82
清算备 付金 6,084,297.44 - - - - - 6,084,297.44
存出保 证金 738,172.63 - - - - - 738,172.63
交易性 金融 资产 - - - - - 1,033,699,591.37 1,033,699,591.37
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 126,248,848.41 126,248,848.41
应收利 息 - - - - - 47,016.79 47,016.79
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 552,051.40 552,051.40
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 224,321,593.89 - - - - 1,160,547,507.97 1,384,869,101.86
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 42,733,911.73 42,733,911.73
应付赎 回款 - - - - - 5,399,165.05 5,399,165.05
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,916,008.05 1,916,008.05
应付托 管费 - - - - - 319,334.68 319,334.68
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 3,477,376.22 3,477,376.22
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 393,518.80 393,518.80
负债总 计 - - - - - 54,239,314.53 54,239,314.53 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 61 页
利率敏 感度 缺口 224,321,593.89 - - - - 1,106,308,193.44 1,330,629,787.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约约定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均 以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临
的市场 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 627,413,985.60 92.19 1,033,699,591.37 77.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 61 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 627,413,985.60 92.19 1,033,699,591.37 77.68
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5%，权 证投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩基 准下 跌 1% -9,429,602.36 -14,494,550.27
业绩基 准下 跌 5% -47,148,011.82 -72,472,751.37
业绩基 准下 跌 10% -94,296,023.65 -144,945,502.73
注：报 告期 内， 本基 金2015 年beta 值为 1.39 ，2014 年为 1.09 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 627,413,985.60 90.92
其中： 股票 627,413,985.60 90.92
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,137,705.23 8.86
7 其他各 项资 产 1,483,872.42 0.22
8 合计 690,035,563.25 100.00 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 61 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 325,358,972.75 47.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 82,795,668.11 12.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
79,802,804.91 11.73
J
金融业 - -
K
房地产 业 35,529,575.31 5.22
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和 公 共设 施管 理业 14,971,725.20 2.20
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 20,086,837.62 2.95
R
文化、 体育 和娱 乐业 68,868,401.70 10.12
S
综合 - -
合计 627,413,985.60 92.19
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002329 皇氏集 团 2,226,033 62,106,320.70 9.13
2 300327 中颖电 子 1,397,252 55,470,904.40 8.15
3 300031 宝通科 技 1,416,506 44,478,288.40 6.54
4 600892 宝诚股 份 506,300 44,169,612.00 6.49 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 61 页
5 300299 富春通 信 917,039 43,165,025.73 6.34
6 603601 再升科 技 980,961 39,925,112.70 5.87
7 300144 宋城演 艺 1,209,219 34,220,897.70 5.03
8 000002 万
科Ａ 1,149,478 28,081,747.54 4.13
9 603108 润达医 疗 242,486 24,874,213.88 3.66
10 600446 金证股 份 477,322 23,479,469.18 3.45
11 002488 金固股 份 769,126 22,304,654.00 3.28
12 300244 迪安诊 断 288,853 20,086,837.62 2.95
13 000835 长城动漫 860,970 19,225,460.10 2.83
14 600482 风帆股 份 407,305 19,163,700.25 2.82
15 000901 航天科 技 443,978 18,700,353.36 2.75
16 002235 安妮股 份 743,683 18,294,601.80 2.69
17 000802 北京文 化 520,800 17,644,704.00 2.59
18 002739 万达院 线 141,690 17,002,800.00 2.50
19 000888 峨眉山 Ａ 1,010,920 14,971,725.20 2.20
20 002589 瑞康医 药 382,953 13,751,842.23 2.02
21 002368 太极股 份 196,100 13,158,310.00 1.93
22 300054 鼎龙股 份 417,388 10,572,438.04 1.55
23 300038 梅泰诺 146,500 8,303,620.00 1.22
24 600724 宁波富 达 983,861 7,447,827.77 1.09
25 600556 慧球科 技 251,700 6,813,519.00 1.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 105,654,084.86 7.94
2 300347 泰格医 药 85,398,365.93 6.42
3 601628 中国人 寿 84,410,858.39 6.34
4 600446 金证股 份 74,299,040.74 5.58
5 601166 兴业银 行 74,118,020.58 5.57
6 601318 中国平 安 69,970,780.67 5.26
7 000768 中航飞 机 67,097,192.66 5.04
8 601328 交通银 行 65,759,835.11 4.94
9 002488 金固股 份 65,506,241.15 4.92
10 000728 国元证 券 64,580,217.32 4.85 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 61 页
11 600079 人福医 药 62,798,211.21 4.72
12 600837 海通证 券 62,120,163.73 4.67
13 002649 博彦科 技 61,360,585.08 4.61
14 300178 腾邦国 际 51,301,225.79 3.86
15 600388 龙净环 保 51,074,541.08 3.84
16 600048 保利地 产 50,475,298.74 3.79
17 000712 锦龙股 份 48,498,438.80 3.64
18 600175 美都能 源 48,070,256.03 3.61
19 002108 沧州明 珠 47,753,301.30 3.59
20 002217 合力泰 45,414,862.47 3.41
21 300031 宝通科 技 44,675,231.04 3.36
22 300183 东软载 波 42,233,620.60 3.17
23 600892 宝诚股 份 41,606,701.00 3.13
24 002364 中恒电 气 41,125,123.69 3.09
25 002207 准油股 份 40,670,827.56 3.06
26 300299 富春通 信 39,964,264.01 3.00
27 002329 皇氏集 团 39,298,016.64 2.95
28 002223 鱼跃医 疗 39,122,329.42 2.94
29 600118 中国卫 星 38,509,255.47 2.89
30 603601 再升科 技 38,342,062.34 2.88
31 000783 长江证 券 35,155,443.02 2.64
32 601377 兴业证 券 34,989,458.00 2.63
33 300037 新宙邦 34,272,754.12 2.58
34 600663 陆家嘴 33,717,596.91 2.53
35 600050 中国联 通 32,764,666.32 2.46
36 603368 柳州医 药 32,267,599.35 2.42
37 300144 宋城演 艺 32,257,854.19 2.42
38 601233 桐昆股 份 31,163,146.50 2.34
39 600570 恒生电 子 30,896,752.06 2.32
40 300327 中颖电 子 30,523,775.04 2.29
41 600571 信雅达 29,903,474.83 2.25
42 601857 中国石 油 29,644,738.00 2.23
43 000901 航天科 技 27,079,979.02 2.04
44 600309 万华化 学 27,002,719.56 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 61 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300303 聚飞光 电 185,933,585.90 13.97
2 600446 金证股 份 168,424,844.17 12.66
3 300172 中电环 保 154,860,481.27 11.64
4 002207 准油股 份 154,389,839.35 11.60
5 300306 远方光 电 131,583,258.09 9.89
6 002115 三维通 信 109,892,755.85 8.26
7 300244 迪安诊 断 103,172,299.76 7.75
8 300183 东软载 波 100,075,567.11 7.52
9 300088 长信科 技 85,659,467.89 6.44
10 601628 中国人 寿 80,977,149.53 6.09
11 600388 龙净环 保 79,320,653.67 5.96
12 601318 中国平 安 76,099,151.05 5.72
13 601166 兴业银 行 75,749,574.80 5.69
14 300347 泰格医 药 75,702,378.51 5.69
15 600378 天科股 份 74,592,450.98 5.61
16 002649 博彦科 技 70,082,887.55 5.27
17 600079 人福医 药 68,670,712.15 5.16
18 600837 海通证 券 67,547,988.88 5.08
19 000728 国元证 券 64,068,515.55 4.81
20 601328 交通银 行 62,407,831.00 4.69
21 002405 四维图 新 61,866,239.11 4.65
22 002364 中恒电 气 59,920,378.17 4.50
23 300178 腾邦国 际 58,618,204.01 4.41
24 000712 锦龙股 份 57,352,187.27 4.31
25 600175 美都能 源 50,868,663.47 3.82
26 000768 中航飞 机 50,834,686.53 3.82
27 002108 沧州明 珠 49,612,044.29 3.73
28 600048 保利地 产 48,343,537.70 3.63
29 600570 恒生电 子 47,318,867.48 3.56
30 002309 中利科 技 45,290,105.62 3.40
31 603368 柳州医 药 44,675,641.73 3.36
32 601377 兴业证 券 41,375,340.26 3.11
33 603099 长白山 41,143,380.94 3.09
34 300265 通光线 缆 40,551,966.39 3.05 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 61 页
35 000783 长江证 券 39,563,166.71 2.97
36 600571 信雅达 38,173,470.78 2.87
37 002223 鱼跃医 疗 33,432,341.01 2.51
38 300037 新宙邦 33,288,556.77 2.50
39 002488 金固股 份 33,276,855.67 2.50
40 600350 山东高 速 31,458,711.00 2.36
41 300339 润和软 件 31,328,241.85 2.35
42 601233 桐昆股 份 30,326,137.43 2.28
43 600118 中国卫 星 29,962,685.02 2.25
44 600399 抚顺特 钢 29,328,951.17 2.20
45 002217 合力泰 29,062,621.43 2.18
46 002589 瑞康医 药 28,064,081.38 2.11
47 600663 陆家嘴 27,421,619.24 2.06
48 600999 招商证 券 27,260,288.00 2.05
49 000524 岭南控 股 27,107,945.10 2.04
50 300159 新研股 份 27,068,448.12 2.03
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,680,813,588.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,587,781,774.05
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有 资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 61 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,319,520.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,502.86
5 应收申 购款 154,848.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 61 页
9 合计 1,483,872.42
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 28,081,747.54 4.13 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,576 11,569.10 3,029,505.05 0.74% 408,552,871.92 99.26%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
2,144,214,669.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 987,805,674.87 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 61 页
本报告 期基 金总 申购 份额 323,078,629.52
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 899,301,927.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 411,582,376.97
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生 转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发 生转换 出业 务， 则总 赎回 份额中 包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 61 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 1,115,474,613.28 13.49% 1,020,290.82 13.65% -
招商证券 1 945,441,858.08 11.43% 845,622.75 11.31% -
国金证券 2 876,831,412.13 10.60% 790,219.64 10.57% -
首创证券 2 817,819,184.38 9.89% 749,891.32 10.03% -
银河证券 1 721,843,139.52 8.73% 638,759.59 8.54% -
中金公司 2 541,055,334.67 6.54% 478,780.81 6.40% -
兴业证券 1 502,061,352.51 6.07% 457,076.06 6.11% -
华创证券 1 319,715,598.81 3.87% 285,600.03 3.82% -
万联证券 2 278,416,099.22 3.37% 246,372.05 3.30% -
申银万国 1 259,750,832.60 3.14% 241,906.74 3.24% -
国海证券 1 227,150,804.47 2.75% 206,797.99 2.77% -
齐鲁证券 1 205,882,313.94 2.49% 187,435.23 2.51% -
东吴证券 2 200,321,639.56 2.42% 183,649.75 2.46% -
中信建投 1 200,042,545.51 2.42% 186,300.72 2.49% - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 61 页
华泰证券 2 173,636,215.49 2.10% 159,750.70 2.14% -
中投证券 1 172,143,230.04 2.08% 156,874.37 2.10% -
东方证券 1 154,385,028.19 1.87% 136,615.51 1.83% -
华信证券 1 146,978,055.28 1.78% 136,879.77 1.83% -
安信证券 2 125,226,439.58 1.51% 111,779.04 1.50% -
东北证券 1 114,713,483.90 1.39% 104,538.85 1.40% -
浙商证券 1 96,906,908.03 1.17% 85,753.11 1.15% -
长江证券 1 72,799,273.34 0.88% 64,420.33 0.86% -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元 的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 3 个， 分别 为华 信证 券、首 创证 券交 易单 元； 退租交 易单 元 5 个，
分别为 湘财 证券 、华 宝证 券、国 泰君 安证 券交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 55,578,087.46 50.47% - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 61 页
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
申银万国 54,546,650.70 49.53% 10,800,000.00 100.00% - -
国海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年年 度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 上海证 券报 、 中国 证 2015 年 1 月 5 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 61 页
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
3
2015 年度 东吴 价值 成长 双 动力股
票型证 券投 资基 金分 红公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 12 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网站 2015 年 1 月 21 日
5
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金2014 年第4 季 度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
6
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金更 新招 募说 明书 及摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 28 日
7
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 2 月 6 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 61 页
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间 的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
13
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投 资 基金 2014 年 年 度报告 以 及
摘要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上海 证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 30 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 4 月 1 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 4 月 2 日
17
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金2015 年第1 季 度 报告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗 下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 5 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 21 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 61 页
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 28 日
21
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 28 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 5 月 29 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 4 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 8 日
25
东吴 基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 8 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 12 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 61 页
的公告
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 24 日
29
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 半年 度资 产净 值 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 1 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 7 日
35
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司直 销柜台开 展申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
36
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
及 高管 、基金 经理 投资旗下 基金
相关事 宜公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 61 页
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 8 日
38
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 13 日
39
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 14 日
40
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金2015 年第2 季 度 报告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 21 日
41
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金更 新招 募说 明书 及摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 7 月 29 日
42
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 29 日
43
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 5 日
44
东 吴基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 变更 基金名 称、 基金类别 及修
订基金 合同 相应 条款 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 7 日
45
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投资基 金基 金合 同、 托管 协议
公司网 站
2015 年 8 月 7 日
46
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 25 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 61 页
47
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 8 月 25 日
48
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 27 日
49
东 吴价 值成长 双 动 力股票型 证券
投 资 基金 2015 年 半 年度报 告 以
及摘要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 27 日
50
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 汇付 金融服务 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
51
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海汇 付金 融服务有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
52
东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加
好买基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 9 月 24 日
53
东 吴基 金关于 变更 旗下部分 开放
式 基金 业绩比 较基 准并修订 基金
合同相 应条 款的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 9 月 28 日
54
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 江苏 银行股份 有限
公 司基 金定投 申购 费率优惠 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 10 月 8 日
55
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券有限 责任
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 10 月 20 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 61 页
公 司基 金申购 及定 期定额投 资 费
率优惠 的公 告
券日报 公 司网 站
56
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投资基 金2015 年第3 季 度 报告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 26 日
57
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公司费 率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 11 月 5 日
58
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增浙江 金观 诚财富管 理有
限 公司 为代销 机构 并推出定 期定
额业务 及转 换业 务的 公告
中国证 券报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
59
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 浙江金 观诚 财富管理 有限
公 司申 购费率 及定 投申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
60
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 邮政储蓄 银行
股 份有 限公司 个人 网上银行 和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 18 日
61
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 陆金 所资产管 理有
限公司 为代 销机 构公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
62
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海陆 金所资 产管 理有限公 司费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
63
东 吴基 金关于 参加 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司费 率优惠活 动的
公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 28 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 61 页
64
东 吴基 金管理 有限 公司关于 指数
熔 断情 况下旗 下基 金调整开 放时
间的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 31 日
65
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司定投 产品 费率优惠 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 价 值成长 双动 力股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴价 值成 长双 动力 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《东 吴价 值成 长双 动力 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴价 值成 长 双动力 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 61 页
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
