东吴新创业混合型证券投资基金2015年年
度报告
2015年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十六日
东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月7日刊登的《东吴基金关于旗下部分开放式基金变更基金名称、
基金类别及修订基金合同相应条款的公告》 ， “东吴新创业股票型证券投资基金”自 2015年8月7
日起更名为“东吴新创业混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型基
金”。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴新创业混合型证券投资基金
基金简称 东吴新创业混合
场内简称 -
基金主代码 580007
交易代码 580007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 6月 29日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,312,599.95份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于市场中的中小盘股
票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘
股票。通过精选具有合理价值的高成长中小盘股，追
求超越市场的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而
下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资
策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，
结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股
票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行
开发的东吴 GARP策略选股模型， 精选具有成长优势与
估值优势的创业型上市公司股票。
业绩比较基准 （标普中国 A 股200指数*50%+标普中国 A股小盘300
指数*50%）*75%+中证全债指数*25%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金， 在证券投资基金中属于预期风险较高、
预期收益较高的基金产品。 本基金力争通过资产配置、
精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求
较高收益。
该基金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自2015 年9月 28 日变更为“中证全债指数”;原业
绩比较基准“中信标普200指数”及“中信标普小盘指数”自2015年11月17日变更为“标普中
国A股200指数”和“标普中国 A 股小盘 300指数” 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 洪渊
联系电话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 王炯 姜建清
基金管理人于2016年2月 3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人
变更为王炯先生。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京市建邺区江东中路 106 号万达
广场商务楼B 座（14 幢）20 楼
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 22,298,074.51 15,184,184.55 4,026,257.47
本期利润 19,566,020.71 13,225,744.41 15,385,783.84
加权平均基金份额本期利润 0.8493 0.2311 0.1445
本期加权平均净值利润率 53.96% 22.61% 15.08%
本期基金份额净值增长率 46.11% 21.32% 14.53% 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 9,937,198.59 7,332,168.01 -1,341,010.83
期末可供分配基金份额利润 0.7465 0.1947 -0.0151
期末基金资产净值 23,249,798.54 44,994,270.45 87,654,685.41
期末基金份额净值 1.746 1.195 0.985
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 84.35% 26.18% 4.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 23.92% 2.06% 16.90% 1.48% 7.02% 0.58%
过去六个月 -5.52% 3.15% -10.38% 2.45% 4.86% 0.70%
过去一年 46.11% 2.71% 25.17% 2.14% 20.94% 0.57%
过去三年 103.02% 1.91% 76.12% 1.47% 26.90% 0.44%
过去五年 61.67% 1.65% 32.83% 1.33% 28.84% 0.32%
自基金合同
生效起至今
84.35% 1.61% 54.77% 1.33% 29.58% 0.28%
注： （标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘 300指数*50%）*75%+中证全债指数*25%（该
基金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“中证全债指数”;原业绩
比较基准“中信标普200指数”及“中信标普小盘指数”自2015年11月17日变更为“标普中国
A股 200 指数”和“标普中国 A股小盘300 指数” ） 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.东吴新创业基金于2010年6月29日成立。
2.业绩比较基准=（标普中国 A股 200指数*50%+标普中国 A股小盘300 指数*50%）*75%+中证全债
指数*25%（该基金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自 2015 年 9 月 28 日变更为“中证全债
指数”;原业绩比较基准“中信标普 200指数”及“中信标普小盘指数”自 2015 年 11 月 17 日变
更为“标普中国A股200指数”和“标普中国A 股小盘 300 指数” ） 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2010 年 6 月 29 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管
理公司， 于2004年9 月正式成立， 注册资本人民币 1亿元， 公司股东为东吴证券股份有限公司 （占
70%股份） 、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支基金以来，公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线，并走出了一条独具特色东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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的新兴产业投资产品线。公司经过十多年的发展，资产管理规模超 400 亿元，发行公募产品 20
只，专户产品20只，子公司专项资产管理计划124个。公司一直坚持建立现代财富管理机构，促
进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向，以服务实体经济为目标，加大创新力度，
促进公司业务的多元化发展。
东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队，平均年龄 33 岁，其中一半以上员工具
有硕士及以上学历，具有 5 年以上基金、证券从业经历的占 70%，公司高管和主要投资管理人员
的平均金融从业年限为 10 年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。
作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以
客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、
勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”
的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形
象。
2015年，公司顺应东吴证券互联网财富管理战略，以财富管理多元化、业务拓展平台化、营
销服务网络化、运营管理规范化为抓手，认真部署、合理统筹各项工作，推动东吴基金转型创新
上新台阶，整体经营情况实现较好的发展势头，公司营业收入与利润总额连续三年创了新高。目
前公司各项产品线日臻完善，现代财富管理公司初现雏形：公司公募、专户、专项三业并举，产
品线覆盖股票、债券、平台融资类资管计划等多个领域；投资范围横跨一级市场、一级半市场、
二级市场；服务客户既包括投资理财领域也包括政府、企业等实体经济领域。由此公司业务结构
也日趋多元化，成功向现代财富管理公司不断迈进。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经
营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核
心竞争力，谱写向现代财富管理公司转型的新篇章。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2012年10月
27日
2015年 5月 29日 9 年
硕士，南开大学毕
业。曾就职于海通
证券； 2011年5月
加入东吴基金管
理有限公司，曾任
公司研究策划部
研究员，现任基金
经理，自 2012 年
05 月 03 日起担任东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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东吴中证新兴产
业指数证券投资
基金基金经理、自
2013年6月5日起
担任东吴深证 100
指数增强型证券
投资基金（LOF）
基金经理，其中自
2012年10月27日
至 2015 年 5 月 29
日担任东吴新创
业股票型证券投
资基金基金经理。
张楷浠
本基金基
金经理
2014年11月
24日
2015年 6月 19日 4.5 年
硕士，武汉大学金
融学毕业。 2010年
7 月起一直从事证
券投资研究工作，
2010 年 7 月至
2012年9月就职于
国泰君安证券股
份有限公司任研
究员，2012 年 10
月9日至2015年6
月 26 日就职于东
吴基金管理有限
公司，曾任研究策
划部研究员、基金
经理助理、基金经
理等职。
徐嶒
本基金基
金经理
2015 年 5 月
29日
- 6 年
硕士，香港中文大
学毕业。2009年7
月至2010年12月
就职于埃森哲咨
询公司上海分公
司任行业研究员，
自 2011 年 1 月起
加入东吴基金管
理有限公司，一直
从事投资研究工
作，曾任研究员、
基金经理助理，现
任基金经理，其中
2015 年 5 月 12 日
起担任东吴内需
增长混合型证券东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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投资基金基金经
理、2015 年 5 月
29 日起担任东吴
新经济混合型证
券投资基金基金
经理、 2015年5月
29 日起担任东吴
新创业混合型证
券投资基金基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内， 公司根据证监会 2011年发布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之
间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在过去的一年里呈现了先涨后跌的格局。上证综指最终上涨 9%，创业板指上涨 84%。以
互联网金融、新能源汽车、智能驾驶和VR等为首的新兴产业大幅跑赢煤炭、有色和钢铁等传统行
业。期间东吴新创业基金在上半年重点布局了新兴成长股，在 6 月股灾之后，及时降低仓位并配
置了一些国企改革品种，并在 9月底再次提高仓位参与四季度的一波反弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.746 元，累计净值 1.806 元；本报告期份额净值增长
率46.11%，同期业绩比较基准收益率为 25.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体看， 我们认为2016 年是机会和风险并存的一年， 整体市场波动幅度将减小但频率将增加。
从风险角度看，人民币贬值预期增强，流动性宽松预期边际递减，中小创估值高企，大小非减持
压力巨大，增量资金入市迟缓。这些压力都将成为今年市场重要的上涨阻力。从机会角度看，主
板估值水平较为合理，供给侧改革可能带来市场新主线。同时年初下跌提前释放了部分估值压力，
中小创中真正的成长股有望获得较便宜的买入机会。今年东吴新创业基金将采用较灵活的操作方
式。行业配置上，低估值蓝筹和供给侧改革品种将是上半年的重点方向，下半年把握超跌成长股
的买入机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，着力探索新形势下的内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落
实，保证基金合同得到严格履行。
同时，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优
化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部
门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括：
（1）优化风险控制模式，完善风控系统建设。本基金管理人除了做好日常风控以外，持续升
级系统功能，完善和改进各类风控阀值，使公司风控能力不断加强，风控水平持续提高，为公司
快速发展创新业务提供坚实有力的支撑。
（2）深入重点专项稽核，做好常规稽核工作。随着业务的不断发展创新，本基金管理人持续
梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内
容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作
流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3）促进信批规范化，加强日志化管理。加强对信批媒体联系签约、新基金发行上市、定期
报告、临时公告等信批时间线及工作节点的分解整理，关注信批的及时性和准确性，通过制作信
批日历保障日常信批的按时执行，提高协作效率，保障信息披露的及时性。
（4）推动合规文化建设，加深合规理念渗透。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展
合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训
力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定
健康地发展。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司运营总监、基金会计、产品策划人员、监察稽核
人员、基金投资部负责人等组成，同时，相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。产品策划相关业务人员负责估值相关数值的处理及东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页 共 64 页
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确
定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估
值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值
的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值
业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
2015年2月17日至 2015年3月31日出现连续二十六个交易日基金资产净值低于5000万元
的情形; 2015年7月1日—2015年 12 月31日，东吴新创业基金连续一百二十六个交易日基金资
产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对东吴新创业混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东吴新创业混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴新
创业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，东吴新创业混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴新创业混合型证券投资基金 2015
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天衡审字（2016）00683号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴新创业混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称
“新创业基金” ）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负
债表、2015 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是新创业基金的基金管理人东吴基金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和
《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，新创业基金财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允
反映了了新创业基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014
年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。
注册会计师的姓名 陆德忠
魏娜
会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国?南京 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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审计报告日期 2016年02月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,608,544.43 9,058,818.73
结算备付金
264,894.96 431,731.75
存出保证金
72,505.44 66,711.67
交易性金融资产 7.4.7.2 17,969,961.08 35,945,906.79
其中：股票投资
17,969,961.08 33,597,056.79
基金投资
- -
债券投资
- 2,348,850.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,687,256.84 -
应收利息 7.4.7.5 807.55 13,025.67
应收股利
- -
应收申购款
70,976.52 314,877.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
23,674,946.82 45,831,072.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
8,081.71 237,441.78
应付管理人报酬
30,037.92 59,262.32
应付托管费
5,006.30 9,877.05 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 152,000.59 190,132.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 230,021.76 340,088.43
负债合计
425,148.28 836,801.63
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,312,599.95 37,662,102.44
未分配利润 7.4.7.10 9,937,198.59 7,332,168.01
所有者权益合计
23,249,798.54 44,994,270.45
负债和所有者权益总计
23,674,946.82 45,831,072.08
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.746元，基金份额总额13,312,599.95份。
7.2 利润表
会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
21,777,207.17 15,937,975.03
1.利息收入
51,844.93 104,515.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 49,598.17 103,048.35
债券利息收入
2,246.76 1,466.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
24,380,555.03 17,771,330.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 24,045,981.23 17,139,586.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 175,342.60 388,941.19
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 159,231.20 242,803.71
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -2,732,053.80 -1,958,440.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 76,861.01 20,569.04
减：二、费用
2,211,186.46 2,712,230.62 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 544,302.56 885,285.76
2．托管费 7.4.10.2.2 90,717.13 147,547.61
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,267,500.42 1,320,404.25
5．利息支出
200.35 -
其中：卖出回购金融资产支出
200.35 -
6．其他费用 7.4.7.20 308,466.00 358,993.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,566,020.71 13,225,744.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,566,020.71 13,225,744.41
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,662,102.44 7,332,168.01 44,994,270.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,566,020.71 19,566,020.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-24,349,502.49 -16,960,990.13 -41,310,492.62
其中：1.基金申购款 42,469,336.20 16,955,393.53 59,424,729.73
2.基金赎回款 -66,818,838.69 -33,916,383.66 -100,735,222.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,312,599.95 9,937,198.59 23,249,798.54
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
88,995,696.24 -1,341,010.83 87,654,685.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,225,744.41 13,225,744.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-51,333,593.80 -4,552,565.57 -55,886,159.37
其中：1.基金申购款 12,404,421.85 665,512.14 13,069,933.99
2.基金赎回款 -63,738,015.65 -5,218,077.71 -68,956,093.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
37,662,102.44 7,332,168.01 44,994,270.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______吕晖______
____沈静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ） 证监许可[2010]568 号《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集
的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于 2010
年 6 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为 434,036,741.03 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办
法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会
备案，东吴基金管理有限公司决定自 2015年8 月7日起，将“东吴新创业股票型证券投资基金”
更名为“东吴新创业混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型基金”。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金为混合型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主
板中的中小盘股票。
本基金业绩比较基准（标普中国 A股 200指数*50%+标普中国 A 股小盘300 指数*50%）*75%+
中证全债指数*25%（该基金原业绩比较基准“中信标普 200 指数”及“中信标普小盘指数”自
2015 年 11 月 17 日变更为“标普中国 A 股 200 指数”和“标普中国 A 股小盘 300 指数” ; 该基
金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自2015年9月 28日变更为“中证全债指数”）
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会基金部发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》及其他中国
证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活
跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代
表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未
发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。
(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变
动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史
成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发
行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差
价的一部分确认为估值增值。
(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所
处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数
收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立
日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自 2015年 3月 24日起，对交易所
市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由
原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值
日基金资产净值的影响未超过 0.5%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页 共 64 页
所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 3,608,544.43 9,058,818.73
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,608,544.43 9,058,818.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,275,388.52 17,969,961.08 694,572.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,275,388.52 17,969,961.08 694,572.56
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,552,129.51 33,597,056.79 3,044,927.28
贵金属投资-金交所 - - - 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 1,967,150.92 2,348,850.00 381,699.08
银行间市场 - - -
合计 1,967,150.92 2,348,850.00 381,699.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,519,280.43 35,945,906.79 3,426,626.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 655.75 896.81
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 119.20 194.20
应收债券利息 - 11,904.66
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 32.60 30.00
合计 807.55 13,025.67
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 64 页
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 152,000.59 190,132.05
银行间市场应付交易费用 - -
合计 152,000.59 190,132.05
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 21.76 88.43
预提费用 230,000.00 340,000.00
- - -
合计 230,021.76 340,088.43
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,662,102.44 37,662,102.44
本期申购 42,469,336.20 42,469,336.20
本期赎回（以“-”号填列） -66,818,838.69 -66,818,838.69
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 13,312,599.95 13,312,599.95
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,401,277.73 -3,069,109.72 7,332,168.01
本期利润 22,298,074.51 -2,732,053.80 19,566,020.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-19,162,408.01 2,201,417.88 -16,960,990.13 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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其中：基金申购款 20,396,730.21 -3,441,336.68 16,955,393.53
基金赎回款 -39,559,138.22 5,642,754.56 -33,916,383.66
本期已分配利润 - - -
本期末 13,536,944.23 -3,599,745.64 9,937,198.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 43,254.55 95,697.87
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,228.39 5,752.06
其他 1,115.23 1,598.42
合计 49,598.17 103,048.35
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 12月 31日
卖出股票成交总额 433,367,244.76 454,227,409.11
减：卖出股票成本总额 409,321,263.53 437,087,823.02
买卖股票差价收入 24,045,981.23 17,139,586.09
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
15,619,224.56 2,484,597.50
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
15,373,873.07 2,094,464.57
减：应收利息总额 70,008.89 1,191.74
买卖债券差价收入 175,342.60 388,941.19 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 64 页
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 159,231.20 242,803.71
基金投资产生的股利收益 - -
合计 159,231.20 242,803.71
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月 1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -2,732,053.80 -1,958,440.14
——股票投资 -2,350,354.72 -2,340,139.22
——债券投资 -381,699.08 381,699.08
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,732,053.80 -1,958,440.14
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 64 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 74,327.53 19,424.89
转换费 2,533.48 1,144.15
其他 - -
合计 76,861.01 20,569.04
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
1,267,500.42 1,320,404.25
银行间市场交易费用 - -
合计
1,267,500.42 1,320,404.25
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 280,000.00
银行汇划费用 466.00 593.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
数字证书服务费 - 400.00
合计 308,466.00 358,993.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至 2015年12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 198,228,250.60 23.09%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
- - - - 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
176,164.20 22.91% - 0.00%
注：股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买（卖）证管费和证券结算风险基金等） ；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关
规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
544,302.56 885,285.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
208,562.28 356,284.51
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
90,717.13 147,547.61
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
3,608,544.43 43,254.55 9,058,818.73 95,697.87
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月 18 日
重大资
产重组
24.43 - - 34,483 577,694.94 842,419.69 -
300063
天龙
集团
2015 年12 月 21 日
重大资
产重组
43.33 - - 11,000 479,600.00 476,630.00 -
600584
长电
科技
2015 年11 月 27 日
重大资
产重组
22.02 - - 5,300 118,720.00 116,706.00 -
002313
日海
通讯
2015 年8 月10 日
重大资
产重组
14.92 - - 45,700 623,227.00 681,844.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月 23 日
重大资
产重组
25.33 - - 30,098 558,035.36 762,382.34 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产
在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上，本基金主要投
资于国内 A 股市场中的中小盘股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基
金投资于高成长的优质中小盘股票的比例不低于股票资产的 80%，投资于大盘股票的比例不高于
股票资产的 20%，在严格控制风险的基础之上，投资于具有合理价值的高成长中小盘股，分享优东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 64 页
质中小盘股带来的高成长与高收益，实现资本增值。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部负责，组织、协调并与监察稽核
部及其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的
管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部与风险管理部由督察长分
管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易
对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。报告期
末，本基金未持有债券。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。
本基金认为与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易
均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；
基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金
与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。
本期末和上期末，本基金均未持有债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回
资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分
交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动
性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 64 页
金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的
投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过
基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业
市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3 个月
-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,608,544.43 - - - - - 3,608,544.43
结算备付金 264,894.96 - - - - - 264,894.96
存出保证金 72,505.44 - - - - - 72,505.44
交易性金融资产 - - - - - 17,969,961.08 17,969,961.08 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 64 页
应收证券清算款 - - - - - 1,687,256.84 1,687,256.84
应收利息 - - - - - 807.55 807.55
应收申购款 - - - - - 70,976.52 70,976.52
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,945,944.83 - - - - 19,729,001.99 23,674,946.82
负债
应付赎回款 - - - - - 8,081.71 8,081.71
应付管理人报酬 - - - - - 30,037.92 30,037.92
应付托管费 - - - - - 5,006.30 5,006.30
应付交易费用 - - - - - 152,000.59 152,000.59
其他负债 - - - - - 230,021.76 230,021.76
负债总计 - - - - - 425,148.28 425,148.28
利率敏感度缺口 3,945,944.83 - - - - 19,303,853.71 23,249,798.54
上年度末
2014年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3 个月
-1年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,058,818.73 - - - - - 9,058,818.73
清算备付金 431,731.75 - - - - - 431,731.75
存出保证金 66,711.67 - - - - - 66,711.67
交易性金融资产 - - - 2,348,850.00 - 33,597,056.79 35,945,906.79
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 13,025.67 13,025.67
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 314,877.47 314,877.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9,557,262.15 - - 2,348,850.00 - 33,924,959.93 45,831,072.08
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 237,441.78 237,441.78
应付管理人报酬 - - - - - 59,262.32 59,262.32
应付托管费 - - - - - 9,877.05 9,877.05
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 190,132.05 190,132.05
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 340,088.43 340,088.43
负债总计 - - - - - 836,801.63 836,801.63
利率敏感度缺口 9,557,262.15 - - 2,348,850.00 - 33,088,158.30 44,994,270.45 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 64 页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约约定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
利率下降 25 个基点 - 10,865.71
利率上升 25 个基点 - -10,780.10
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配
置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临
的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 17,969,961.08 77.29 33,597,056.79 74.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - - 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 64 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,969,961.08 77.29 33,597,056.79 74.69
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0-35%，
现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -275,858.86 -502,586.00
2. 业绩基准下跌 5% -1,379,294.30 -2,512,930.00
3. 业绩基准下跌 10% -2,758,588.60 -5,025,860.01
注：报告期内，本基金2015 年 beta 值为1.19，2014 年 beta为 1.12,本基金 2010 年 6月 29 日
成立。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 17,969,961.08 75.90
其中：股票 17,969,961.08 75.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,873,439.39 16.36
7 其他各项资产 1,831,546.35 7.74 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 64 页
8 合计 23,674,946.82 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 12,956,318.63 55.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 818,616.00 3.52
G
交通运输、仓储和邮政业 455,910.00 1.96
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
678,105.80 2.92
J
金融业 939,520.62 4.04
K
房地产业 1,644,860.03 7.07
L
租赁和商务服务业 476,630.00 2.05
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,969,961.08 77.29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600499 科达洁能 76,788 1,737,712.44 7.47 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 64 页
2 002214 大立科技 69,200 1,098,896.00 4.73
3 600666 奥瑞德 22,588 1,067,057.12 4.59
4 000002 万
科Ａ 34,483 842,419.69 3.62
5 600306 商业城 27,600 818,616.00 3.52
6 300054 鼎龙股份 30,098 762,382.34 3.28
7 002313 日海通讯 45,700 681,844.00 2.93
8 002284 亚太股份 31,396 649,269.28 2.79
9 601028 玉龙股份 68,600 642,782.00 2.76
10 002217 合力泰 37,568 636,777.60 2.74
11 300145 南方泵业 12,434 592,107.08 2.55
12 002488 金固股份 20,416 592,064.00 2.55
13 600745 中茵股份 13,633 558,680.34 2.40
14 002381 双箭股份 32,300 551,684.00 2.37
15 603766 隆鑫通用 21,311 505,710.03 2.18
16 300146 汤臣倍健 12,800 492,800.00 2.12
17 002449 国星光电 28,300 478,270.00 2.06
18 300063 天龙集团 11,000 476,630.00 2.05
19 600498 烽火通信 16,000 456,160.00 1.96
20 002245 澳洋顺昌 45,500 455,910.00 1.96
21 002215 诺 普 信 22,392 429,478.56 1.85
22 002104 恒宝股份 17,482 419,393.18 1.80
23 000563 陕国投Ａ 23,300 352,296.00 1.52
24 601628 中国人寿 12,212 345,721.72 1.49
25 300073 当升科技 8,900 345,587.00 1.49
26 600718 东软集团 11,100 344,655.00 1.48
27 002261 拓维信息 8,572 333,450.80 1.43
28 000558 莱茵体育 8,800 243,760.00 1.05
29 000750 国海证券 18,794 241,502.90 1.04
30 300160 秀强股份 6,000 240,300.00 1.03
31 002202 金风科技 10,200 232,458.00 1.00
32 000561 烽火电子 16,000 226,880.00 0.98
33 600584 长电科技 5,300 116,706.00 0.50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 64 页
比例（％）
1 300146 汤臣倍健 9,379,146.13 20.85
2 002284 亚太股份 8,307,076.26 18.46
3 600499 科达洁能 6,801,245.76 15.12
4 002405 四维图新 6,367,369.45 14.15
5 000002 万
科Ａ 6,055,009.34 13.46
6 600837 海通证券 5,919,513.00 13.16
7 300261 雅本化学 5,780,692.40 12.85
8 002185 华天科技 5,518,637.88 12.27
9 002216 三全食品 5,405,755.52 12.01
10 000712 锦龙股份 5,230,518.14 11.62
11 000550 江铃汽车 5,143,780.62 11.43
12 000911 南宁糖业 4,783,211.16 10.63
13 300073 当升科技 4,778,371.20 10.62
14 300005 探路者 4,439,918.28 9.87
15 601318 中国平安 4,340,455.00 9.65
16 002488 金固股份 4,196,294.25 9.33
17 000690 宝新能源 4,122,266.42 9.16
18 601601 中国太保 4,079,729.59 9.07
19 300244 迪安诊断 4,065,258.92 9.04
20 600446 金证股份 3,973,779.00 8.83
21 300088 长信科技 3,863,340.20 8.59
22 300253 卫宁软件 3,741,210.37 8.31
23 300133 华策影视 3,681,733.30 8.18
24 002223 鱼跃医疗 3,668,146.20 8.15
25 600594 益佰制药 3,649,602.00 8.11
26 600029 南方航空 3,645,762.00 8.10
27 601628 中国人寿 3,583,777.24 7.96
28 002104 恒宝股份 3,467,642.18 7.71
29 300347 泰格医药 3,343,749.28 7.43
30 002131 利欧股份 3,319,885.70 7.38
31 601166 兴业银行 3,232,410.00 7.18
32 600867 通化东宝 3,219,558.00 7.16
33 600588 用友网络 3,119,132.00 6.93
34 000998 隆平高科 3,019,323.00 6.71
35 600048 保利地产 2,858,487.00 6.35 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 64 页
36 600666 奥瑞德 2,835,259.08 6.30
37 002327 富安娜 2,823,187.00 6.27
38 600036 招商银行 2,740,549.00 6.09
39 300168 万达信息 2,725,271.00 6.06
40 600436 片仔癀 2,673,406.74 5.94
41 601006 大秦铁路 2,651,430.00 5.89
42 600570 恒生电子 2,617,841.00 5.82
43 002454 松芝股份 2,605,967.12 5.79
44 300037 新宙邦 2,495,899.60 5.55
45 002217 合力泰 2,494,008.70 5.54
46 002570 贝因美 2,424,455.03 5.39
47 002236 大华股份 2,411,420.64 5.36
48 000656 金科股份 2,320,525.00 5.16
49 002368 太极股份 2,310,560.96 5.14
50 600426 华鲁恒升 2,272,871.80 5.05
51 600835 上海机电 2,261,854.00 5.03
52 600030 中信证券 2,228,001.00 4.95
53 601021 春秋航空 2,214,229.00 4.92
54 002475 立讯精密 2,160,359.00 4.80
55 600549 厦门钨业 2,120,730.00 4.71
56 000538 云南白药 2,105,666.44 4.68
57 600547 山东黄金 2,082,065.00 4.63
58 002108 沧州明珠 2,081,041.00 4.63
59 300203 聚光科技 2,030,770.00 4.51
60 300115 长盈精密 1,983,225.00 4.41
61 600112 天成控股 1,971,258.00 4.38
62 002381 双箭股份 1,962,686.00 4.36
63 600887 伊利股份 1,911,161.00 4.25
64 300212 易华录 1,910,948.73 4.25
65 600305 恒顺醋业 1,880,014.00 4.18
66 600745 中茵股份 1,842,480.00 4.09
67 002227 奥 特 迅 1,820,475.00 4.05
68 002033 丽江旅游 1,811,037.00 4.03
69 600894 广日股份 1,789,249.00 3.98
70 600617 国新能源 1,773,112.00 3.94
71 002250 联化科技 1,763,169.00 3.92 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 64 页
72 002400 省广股份 1,761,961.80 3.92
73 002583 海能达 1,715,107.13 3.81
74 300251 光线传媒 1,710,294.13 3.80
75 300336 新文化 1,707,239.00 3.79
76 600369 西南证券 1,694,258.00 3.77
77 002449 国星光电 1,658,804.89 3.69
78 600639 浦东金桥 1,658,705.00 3.69
79 600055 华润万东 1,656,245.00 3.68
80 600754 锦江股份 1,633,873.45 3.63
81 300054 鼎龙股份 1,595,580.48 3.55
82 600557 康缘药业 1,584,285.92 3.52
83 300064 豫金刚石 1,565,506.00 3.48
84 600559 老白干酒 1,557,173.12 3.46
85 600115 东方航空 1,527,335.00 3.39
86 600068 葛洲坝 1,526,400.00 3.39
87 002590 万安科技 1,524,757.16 3.39
88 002701 奥瑞金 1,507,560.25 3.35
89 600683 京投银泰 1,503,060.14 3.34
90 000999 华润三九 1,487,096.28 3.31
91 601198 东兴证券 1,472,850.00 3.27
92 000887 中鼎股份 1,456,723.00 3.24
93 002247 帝龙新材 1,451,137.00 3.23
94 600016 民生银行 1,412,973.00 3.14
95 600172 黄河旋风 1,393,184.00 3.10
96 300207 欣旺达 1,370,102.50 3.05
97 300241 瑞丰光电 1,353,330.97 3.01
98 000978 桂林旅游 1,352,723.00 3.01
99 600587 新华医疗 1,325,535.41 2.95
100 600761 安徽合力 1,321,682.00 2.94
101 000750 国海证券 1,316,518.64 2.93
102 600138 中青旅 1,310,657.00 2.91
103 600643 爱建集团 1,304,501.00 2.90
104 300063 天龙集团 1,297,367.00 2.88
105 000027 深圳能源 1,281,009.00 2.85
106 600495 晋西车轴 1,230,369.80 2.73
107 002589 瑞康医药 1,228,194.00 2.73 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 64 页
108 002630 华西能源 1,220,665.00 2.71
109 601011 宝泰隆 1,208,705.00 2.69
110 300145 南方泵业 1,169,181.52 2.60
111 600266 北京城建 1,169,118.00 2.60
112 300292 吴通控股 1,160,204.00 2.58
113 002531 天顺风能 1,153,711.50 2.56
114 300188 美亚柏科 1,151,390.00 2.56
115 300369 绿盟科技 1,135,255.12 2.52
116 601028 玉龙股份 1,115,647.00 2.48
117 000559 万向钱潮 1,104,482.00 2.45
118 000768 中航飞机 1,101,777.68 2.45
119 600054 黄山旅游 1,076,733.00 2.39
120 603368 柳州医药 1,070,285.00 2.38
121 002261 拓维信息 1,059,319.00 2.35
122 300059 东方财富 1,050,331.00 2.33
123 601058 赛轮金宇 1,025,304.00 2.28
124 002202 金风科技 1,023,963.00 2.28
125 601118 海南橡胶 1,017,670.00 2.26
126 002214 大立科技 1,002,000.00 2.23
127 300002 神州泰岳 989,439.00 2.20
128 603766 隆鑫通用 981,092.00 2.18
129 600651 飞乐音响 969,478.00 2.15
130 000939 凯迪生态 957,004.40 2.13
131 002146 荣盛发展 949,634.00 2.11
132 600332 白云山 937,079.00 2.08
133 002230 科大讯飞 934,746.55 2.08
134 000623 吉林敖东 933,765.20 2.08
135 002390 信邦制药 930,119.00 2.07
136 300348 长亮科技 927,785.00 2.06
137 000829 天音控股 923,580.00 2.05
138 601377 兴业证券 905,987.00 2.01
139 600306 商业城 904,760.00 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 64 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300146 汤臣倍健 8,315,300.35 18.48
2 002284 亚太股份 8,158,714.19 18.13
3 002131 利欧股份 7,286,131.71 16.19
4 600837 海通证券 7,005,413.05 15.57
5 002405 四维图新 6,871,716.96 15.27
6 601318 中国平安 6,183,505.59 13.74
7 002216 三全食品 6,075,677.18 13.50
8 300253 卫宁软件 5,561,923.41 12.36
9 000002 万
科Ａ 5,484,788.33 12.19
10 000712 锦龙股份 5,473,618.95 12.17
11 002185 华天科技 5,415,695.54 12.04
12 600559 老白干酒 5,266,475.50 11.70
13 601166 兴业银行 5,178,652.49 11.51
14 300261 雅本化学 4,987,253.59 11.08
15 600029 南方航空 4,967,536.94 11.04
16 300133 华策影视 4,924,902.30 10.95
17 300005 探路者 4,876,881.80 10.84
18 000911 南宁糖业 4,771,600.07 10.60
19 000550 江铃汽车 4,633,434.07 10.30
20 002568 百润股份 4,581,782.17 10.18
21 002223 鱼跃医疗 4,570,395.10 10.16
22 000998 隆平高科 4,444,165.47 9.88
23 600499 科达洁能 4,411,987.35 9.81
24 300073 当升科技 4,271,747.75 9.49
25 002488 金固股份 4,067,909.27 9.04
26 601601 中国太保 4,054,021.32 9.01
27 300244 迪安诊断 4,026,086.10 8.95
28 000690 宝新能源 4,014,065.18 8.92
29 600594 益佰制药 3,832,473.24 8.52
30 300347 泰格医药 3,707,550.22 8.24
31 600036 招商银行 3,560,178.15 7.91
32 600446 金证股份 3,548,907.14 7.89
33 300303 聚飞光电 3,515,060.24 7.81
34 600436 片仔癀 3,431,836.08 7.63
35 600867 通化东宝 3,410,145.34 7.58
36 300088 长信科技 3,383,590.04 7.52 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 64 页
37 601628 中国人寿 3,230,972.63 7.18
38 600570 恒生电子 3,193,973.40 7.10
39 601021 春秋航空 3,154,027.43 7.01
40 002368 太极股份 3,123,829.99 6.94
41 300054 鼎龙股份 3,066,245.64 6.81
42 002400 省广股份 3,043,716.73 6.76
43 002152 广电运通 2,850,255.74 6.33
44 002104 恒宝股份 2,804,724.23 6.23
45 600048 保利地产 2,789,052.17 6.20
46 002327 富安娜 2,743,757.04 6.10
47 300168 万达信息 2,700,218.90 6.00
48 600588 用友网络 2,698,769.88 6.00
49 601006 大秦铁路 2,497,152.50 5.55
50 300037 新宙邦 2,472,105.27 5.49
51 002454 松芝股份 2,466,309.78 5.48
52 002236 大华股份 2,428,061.84 5.40
53 002063 远光软件 2,281,668.28 5.07
54 300203 聚光科技 2,249,368.68 5.00
55 000656 金科股份 2,240,079.96 4.98
56 002475 立讯精密 2,230,575.12 4.96
57 002217 合力泰 2,146,120.56 4.77
58 600549 厦门钨业 2,097,694.56 4.66
59 002570 贝因美 2,082,406.17 4.63
60 002250 联化科技 2,081,319.00 4.63
61 000538 云南白药 2,047,735.72 4.55
62 300212 易华录 2,002,440.00 4.45
63 600426 华鲁恒升 1,984,326.88 4.41
64 300115 长盈精密 1,979,313.05 4.40
65 600547 山东黄金 1,969,385.00 4.38
66 600835 上海机电 1,967,040.85 4.37
67 002583 海能达 1,964,794.85 4.37
68 600055 华润万东 1,951,046.28 4.34
69 600305 恒顺醋业 1,935,846.00 4.30
70 600887 伊利股份 1,915,711.70 4.26
71 300251 光线传媒 1,911,143.14 4.25
72 601377 兴业证券 1,888,978.00 4.20
73 603368 柳州医药 1,846,185.00 4.10
74 600030 中信证券 1,831,261.63 4.07 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 64 页
75 600674 川投能源 1,819,529.65 4.04
76 300183 东软载波 1,804,100.00 4.01
77 600112 天成控股 1,793,315.11 3.99
78 603898 好莱客 1,791,603.00 3.98
79 600369 西南证券 1,789,788.89 3.98
80 601198 东兴证券 1,789,402.95 3.98
81 002108 沧州明珠 1,764,902.87 3.92
82 300336 新文化 1,746,279.50 3.88
83 600704 物产中大 1,733,943.00 3.85
84 600115 东方航空 1,731,564.47 3.85
85 002590 万安科技 1,730,766.61 3.85
86 600666 奥瑞德 1,710,919.61 3.80
87 002227 奥 特 迅 1,704,501.01 3.79
88 603288 海天味业 1,684,201.76 3.74
89 002033 丽江旅游 1,678,201.73 3.73
90 300064 豫金刚石 1,672,704.73 3.72
91 600584 长电科技 1,667,618.36 3.71
92 002247 帝龙新材 1,648,178.35 3.66
93 600617 国新能源 1,647,533.20 3.66
94 600683 京投银泰 1,631,073.68 3.63
95 600557 康缘药业 1,628,276.36 3.62
96 600894 广日股份 1,609,912.05 3.58
97 600172 黄河旋风 1,606,259.55 3.57
98 600754 锦江股份 1,498,491.57 3.33
99 002701 奥瑞金 1,478,370.22 3.29
100 000829 天音控股 1,465,280.00 3.26
101 600068 葛洲坝 1,458,806.84 3.24
102 600745 中茵股份 1,453,598.55 3.23
103 600016 民生银行 1,422,991.64 3.16
104 600587 新华医疗 1,398,546.50 3.11
105 300207 欣旺达 1,386,439.00 3.08
106 000513 丽珠集团 1,381,274.96 3.07
107 300241 瑞丰光电 1,371,580.28 3.05
108 002589 瑞康医药 1,368,165.66 3.04
109 000887 中鼎股份 1,359,628.42 3.02
110 300369 绿盟科技 1,352,403.00 3.01
111 600639 浦东金桥 1,321,215.29 2.94
112 000027 深圳能源 1,314,187.54 2.92 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 64 页
113 002508 老板电器 1,268,990.02 2.82
114 600138 中青旅 1,267,915.02 2.82
115 600495 晋西车轴 1,242,127.22 2.76
116 300188 美亚柏科 1,240,836.25 2.76
117 002381 双箭股份 1,234,247.57 2.74
118 600761 安徽合力 1,234,040.30 2.74
119 603899 晨光文具 1,221,616.00 2.72
120 300002 神州泰岳 1,185,320.00 2.63
121 000750 国海证券 1,175,845.72 2.61
122 600266 北京城建 1,164,076.95 2.59
123 002531 天顺风能 1,159,673.95 2.58
124 002714 牧原股份 1,126,766.71 2.50
125 600885 宏发股份 1,125,952.24 2.50
126 600643 爱建集团 1,110,000.00 2.47
127 002410 广联达 1,090,960.30 2.42
128 300292 吴通控股 1,088,463.62 2.42
129 000623 吉林敖东 1,085,347.24 2.41
130 002230 科大讯飞 1,071,241.64 2.38
131 600651 飞乐音响 1,070,738.00 2.38
132 601011 宝泰隆 1,066,610.66 2.37
133 000559 万向钱潮 1,051,433.83 2.34
134 300348 长亮科技 1,035,000.00 2.30
135 002630 华西能源 1,031,675.32 2.29
136 002449 国星光电 1,025,233.00 2.28
137 600054 黄山旅游 1,021,748.61 2.27
138 000999 华润三九 1,017,908.24 2.26
139 002467 二六三 1,009,798.00 2.24
140 300085 银之杰 1,004,535.72 2.23
141 000768 中航飞机 985,677.00 2.19
142 002496 辉丰股份 966,400.00 2.15
143 600332 白云山 957,486.02 2.13
144 300113 顺网科技 944,330.24 2.10
145 000939 凯迪生态 944,171.50 2.10
146 300267 尔康制药 936,350.00 2.08
147 002008 大族激光 904,593.94 2.01
148 002146 荣盛发展 901,184.00 2.00
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 64 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 396,044,522.54
卖出股票收入（成交）总额 433,367,244.76
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 64 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,505.44
2 应收证券清算款 1,687,256.84
3 应收股利 -
4 应收利息 807.55
5 应收申购款 70,976.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,831,546.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 842,419.69 3.62 重大资产重组
2 300054 鼎龙股份 762,382.34 3.28 重大资产重组
3 002313 日海通讯 681,844.00 2.93 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 64 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,295 5,800.70 - - 13,312,599.95 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 6 月 29 日 ）基金份额总额
434,036,741.03
本报告期期初基金份额总额 37,662,102.44
本报告期基金总申购份额 42,469,336.20
减:本报告期基金总赎回份额 66,818,838.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 13,312,599.95
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 64 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年6月23日东吴基金管理有限公司召开 2015年第一次临时股东会，会议经过审议，全
体股东一致通过如下决议:
（1）同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司
第二届董事会董事职务;
（2）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职
务;
（3）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会
一致;
（4）选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务
所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 60000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行
了调查，上海证监局于 2015 年 1 月 23 日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高
度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。
2015年7月，中国证监会以及上海证监局对公司进行内部控制现场检查后，作出了责令改正
措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实
各项整改要求。截止本报告期末，公司已按照监管机关的要求完成了整改工作。
（2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 64 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 412,634,421.94 49.75% 370,940.71 49.47% -
国信证券 1 186,300,052.42 22.46% 170,463.76 22.74% -
中信证券 3 61,384,136.28 7.40% 55,502.89 7.40% -
中信建投 1 56,026,429.83 6.75% 51,056.93 6.81% -
长江证券 1 43,889,818.82 5.29% 38,838.22 5.18% -
申银万国 1 41,276,147.92 4.98% 37,838.44 5.05% -
川财证券 1 18,333,141.93 2.21% 16,222.99 2.16% -
银河证券 1 9,567,618.16 1.15% 8,910.15 1.19% -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况） ；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量） ；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 64 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 1,364,607.68 4.69% - - - -
国信证券 8,669,990.80 29.81% - - - -
中信证券 17,854,003.80 61.39% 2,400,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 1,193,201.90 4.10% - - - -
川财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金2014年年度资产净值公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2015年 1月 5日
2
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金参加苏州银行股份有限公司
网上交易申购费率及定投申购费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2015年 1月 5日
3
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国工商银行开通定
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公 2015年 1月 15日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 64 页
期定额投资业务并参加工商银行
“2015倾心回馈”基金定投优惠
活动的公告
司网站
4
东吴新创业股票型证券投资基金
2014年第4 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 1月 21日
5
东吴新创业股票型证券投资基金
更新招募说明书及摘要
中国证券报 证券时
报 上海证券报 公
司网站 2015年 2月 11日
6
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更公告
中国证券报 证券时
报 上海证券报 公
司网站 2015年 3月 3日
7
东吴基金管理有限公司关于开通
旗下基金在中国工商银行股份有
限公司基金转换业务的公告
中证证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 3月 5日
8
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增国金证券股份有限公司
为代销机构并推出转换业务的公
告
中证证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 3月 5日
9
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增江苏银行股份有限公司
为代销机构并推出定期定额业务
及转换业务的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 3月 19日
10
东吴基金管理有限公司关于变更
江苏银行股份有限公司上线代销
旗下基金并推出定期定额业务及
转换业务时间的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 3月 21日
11
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证 2015年 3月 25日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 64 页
值方法变更的公告 券日报 公司网站
12
东吴新创业股票型证券投资基金
2014年年度报告以及摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 3月 28日
13
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加中国工商银行
股份有限公司个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站
2015年 3月 30日
14
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 4月 14日
15
东吴新创业股票型证券投资基金
2015年第1 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 4月 20日
16
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 5月 15日
17
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 5月 25日
18
东吴新创业股票型证券投资基金
基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 5月 29日
19
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行股份
有限公司网上银行、手机银行申
购费率优惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 5月 29日
20
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金在公司网上交易开展转
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证 2015年 6月 8日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 64 页
换费率优惠活动的公告 券日报 公司网站
21
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司为代销
机构并开通定期定额投资业务及
参加柜台、网上交易申购费率优
惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 6月 8日
22
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海好买基金销售有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 6月 12日
23
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在上海好买基金销售有限公
司申购费率及定投申购费率优惠
的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 6月 12日
24
东吴新创业股票型证券投资基金
基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 6月 19日
25
关于东吴基金管理有限公司旗下
基金参与深圳众禄基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 6月 26日
26
东吴基金管理有限公司关于参加
数米基金网费率优惠活动的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 6月 26日
27
东吴基金管理有限公司关于参加
浙江同花顺基金销售有限公司费
率优惠活动的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 6月 26日
28
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在交通银行股份有限公司网
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证 2015年 6月 29日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 64 页
上银行、手机银行延长基金申购
费率优惠的公告
券日报 公司网站
29
东吴基金管理有限公司管理的基
金2015年半年度资产净值公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 7月 1日
30
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金在公司直销柜台开展申
购费率优惠活动的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 7月 7日
31
东吴基金管理有限公司关于公司
及高管、基金经理投资旗下基金
相关事宜公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 7月 7日
32
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 7月 9日
33
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 7月 13日
34
东吴新创业股票型证券投资基金
2015年第2 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 7月 21日
35
东吴基金关于旗下部分开放式基
金变更基金名称、基金类别及修
订基金合同相应条款的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 8月 7日
36
东吴新创业混合型证券投资基金
基金合同、托管协议
公司网站
2015年 8月 7日
37
东吴新创业股票型证券投资基金
更新招募说明书及摘要
中国证券报 证券时
报 上海证券报 公
司网站 2015年 8月 12日
38 东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报 上海证 2015年 8月 25日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 64 页
天天基金网费率优惠的公告 券报 证券时报 证
券日报 公司网站
39
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 8月 26日
40
东吴新创业股票型证券投资基金
2015年半年度报告以及摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 8月 27日
41
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 9月 17日
42
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海汇付金融服务有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 9月 17日
43
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在上海汇付金融服务有限公
司申购费率及定投申购费率优惠
的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 9月 17日
44
东吴基金管理有限公司关于参加
好买基金网费率优惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 9月 24日
45
东吴基金关于变更旗下部分开放
式基金业绩比较基准并修订基金
合同相应条款的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 9月 28日
46
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安证券有限责任
公司基金申购及定期定额投资费
率优惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 10月 20 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 64 页
47
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 10月 22 日
48
东吴新创业混合型证券投资基金
2015年第3 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、公
司网站 2015年 10月 26 日
49
东吴基金管理有限公司关于参加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司费率优惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 11月 5日
50
东吴新创业业绩比较基准变更公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 公
司网站 2015年 11月 17 日
51
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增浙江金观诚财富管理有
限公司为代销机构并推出定期定
额业务及转换业务的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 12月 9日
52
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在浙江金观诚财富管理有限
公司申购费率及定投申购费率优
惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 12月 9日
53
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国邮政储蓄银行
股份有限公司个人网上银行和手
机银行基金申购费率优惠的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 12月 18 日
54
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海陆金所资产管理有
限公司为代销机构公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 12月 25 日
55
东吴基金管理有限公司关于参加
上海陆金所资产管理有限公司费
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证 2015年 12月 25 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 64 页
率优惠的公告 券日报 公司网站
56
东吴基金关于参加浙江金观诚财
富管理有限公司费率优惠活动的
公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 12月 28 日
57
东吴基金管理有限公司关于指数
熔断情况下旗下基金调整开放时
间的公告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站 2015年 12月 31 日
58
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行股份
有限公司定投产品费率优惠的公
告
中国证券报 上海证
券报 证券时报 证
券日报 公司网站
2015年 12月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东吴新创业混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴新创业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
东吴新创业混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页 共 64 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588。
东吴基金管理有限公司
2016 年3月26日
