东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开放式 证券 投资 基金
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
交易代 码 580001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 755,602,493.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 成长 ，以 中低 风 险水 平获 得中 长期 较高
收益。
投资策 略 在 资 产配 置上 ，本 基金 根据 各 类别 资产 风险 收益 水平
及 本 基金 风险 收益 目标 ，确 定 大类 资产 配置 比例 。在
平 衡 风险 收益 基础 上， 把握 优 势成 长， 追求 中长 期较
高 收 益。 在股 票选 择上 ，本 基 金根 据个 股在 行业 、企
业 、 价格 三方 面比 较优 势的 分 析， 精选 出具 有行 业、
企 业 、价 格三 重比 较优 势及 具 有 企 业、 价格 两重 比较
优 势 的个 股作 为投 资对 象。 在 股票 具体 操作 策略 上，
将 根 据经 济增 长周 期、 行业 生 命周 期及 企业 生命 周期
规 律 在中 长时 间段 上进 行周 期 持有 ，同 时根 据指 数及
个 股 运行 的时 空和 量价 效应 进 行中 短时 间段 上的 波段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 中低 风险 水平 ， 力求 通过 选股 方法 、投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
该基金 原业 绩比 较基 准“ 中信标 普全 债指 数” 自2015 年9 月 28 日 变更 为 “ 中证全 债指 数 ”
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 洪渊 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 王炯 姜建清
基金管 理人 于2016 年2 月 3 日 发布 法定 代表 人变 更公告 ， 经 工商 行政 管理 部门核 准， 法定 代表 人
变更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡 会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 651,590,516.68 208,006,599.53 153,309,297.93
本期利 润 608,097,559.88 200,253,702.20 33,868,334.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4963 0.0699 0.0122
本期加 权平 均净 值利 润率 53.53% 8.74% 1.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.10% 7.52% 0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -63,044,252.49 -696,487,965.47 -958,959,128.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0834 -0.2910 -0.3677
期末基 金资 产净 值 692,558,241.21 1,841,938,753.62 1,866,981,939.68 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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期末基 金份 额净 值 0.9166 0.7696 0.7158
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 267.98% 208.96% 187.37%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已 实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 33.50% 2.41% 13.04% 1.11% 20.46% 1.30%
过去六 个月 -10.49% 3.84% -7.45% 1.74% -3.04% 2.10%
过去一 年 19.10% 3.31% 8.25% 1.61% 10.85% 1.70%
过去三 年 28.95% 2.27% 38.95% 1.17% -10.00% 1.10%
过去五 年 0.39% 1.90% 23.81% 1.06% -23.42% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
267.98% 1.71% 228.18% 1.23% 39.80% 0.48%
注： 比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 证全 债指 数。 （ 该基 金原业 绩比 较基 准
“中信 标普 全债 指数 ” 自2015 年9 月28 日变 更为 “ 中证 全债 指数 ”） 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%*深证 100 ）+35%* 中证 全债 指数 。
（该基 金原 业绩 比 较 基准 “中信 标普 全债 指数 ” 自2015 年9 月28 日变 更为 “中证 全债 指数 ”）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个 。 公司 一直 坚持 建立 现 代财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏 形：公司 公募、专 户 、专项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
程涛
首 席 投 资
官 兼 专 户
业 务 事 业
部总经 理
2013 年8 月1
日
2015 年 2 月 6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁大
学毕业。 曾任 联合
证 券 有 限 责 任 公
司 投 资 银 行 部 高
级经理， 泰信 基金
管 理 有 限 公 司 研
究员、 基 金经 理助
理， 农银 汇理 基金
管 理 有 限 公 司 基
金经理、 投资 部总东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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经理 ； 2013 年3 月
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 曾任
公司总 经理 助理、
基金经 理等 职， 现
任 公 司 首 席 投 资
官、 专户 业务 事业
部总经 理。
王立立
基 金 投 资
总 部 副 总
经 理 、 本
基 金 基 金
经理
2013 年12 月
24 日
- 5.5 年
硕士， 复 旦大 学世
界经济 专业。2010
年 7 月至 2010 年
12 月 就 职 于 中 信
建 投 证 券 有 限 责
任 公 司 投 资 银 行
部任经 理 ， 2011 年
1 月至2012 年7 月
就 职 于 上 海 汇 利
资 产 管 理 公 司 研
究部任 研究 员， 自
2012 年7 月起 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 曾任 研究
策 划 部 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助
理， 现任 基金 投资
总部副 总经 理， 其
中自2013 年12 月
24 日 起 担 任 东 吴
嘉 禾 优 势 精 选 混
合 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、 自 2014 年 6
月 14 日 起担 任东
吴 阿 尔 法 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、
自 2015 年 2 月 6
日 起 担 任 东 吴 进
取 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 自2015 年5
月 29 日 起担 任东
吴 行 业 轮 动 混 合
型 证 券 投 资 基 金东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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基金经 理 ， 自2015
年12 月30 日 起担
任 东 吴 国 企 改 革
主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 因本基金持 有的股票上海 佳豪(300008) 连续停牌，期间 基金出现 大额赎回， 本
基金出现连续 十个交易日 以上投资于上 海佳豪(300008) 的比例超 过基金资产 净 值 10% 的情 形，除
此之外 ， 本基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他
有关法律规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金持有人谋 求最大利
益，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投 资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保 密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合 互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年的A 股 市场 波动 巨 大， 疯 狂与 绝望 交织 ， 在 历史上 极为 罕见 。 上 半年 市场在 创业 板的
带领下 大幅 上涨 ，年 中爆 发股灾 ，市 场大 幅下 挫。
市场在经历了 股灾之后 信 心逐渐恢复， 九、十月 份 出现反弹，个 股虽有分 化 ，但赚钱效应 明
显。面 对美 联储 加息 、人 民币加 入 SDR 等 诸多 不利 因素， 四季 度中 旬市 场进 入横盘 整理 阶段 。 嘉
禾基金 在反 弹中 坚持 成长 股投资 ，主 要仓 位集 中 在TMT 、 化工 、医 药生 物等 板 块。
如果说 2015 年 是充 满动 荡 的一年 ，那 么年 初的 大幅 下跌可 能预 示着 2016 年 更 加充满 荆棘 ，
投资时机的把 握显得格 外 重要。嘉禾基 金坚持投 资 代表国家 经济 战略转型 方 向的优质成 长股，目
前持仓 化工 、交 运设 备、TMT 、医 药生 物等 个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9166 元， 累 计净值 2.6366 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率19.1% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 8.25%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观面上来看 ，人民币 汇 率持续贬值， 经济依然 没 有见底，供给 侧改革可 能 面临不破不立 的
境地。 货币 宽松 虽然 仍是 方向， 但宽 松的 边际 效应 可能逐 渐减 弱。
国家战略转型 背景下， 代 表未来方向的 成长个股 是 市场的热情所 在，但估 值 整体泡沫化是 一
个不可回避的 问题。在 估 值泡沫化与宽 松货币的 情 况下，巨大的 震荡可能 成 为一种常态 。在经历
了过去 两年 的上 涨后 ，今 年的投 资难 度将 远胜 以往 。
全年看成长股 仍是投资 重 点，但也需关 注供给侧 改 革带来的传统 行业脉冲 式 机会。去年股 灾
后成长类个股 反弹幅度 较 大 ，估值再度 回到历史 高 位，高估值情 况下大幅 震 荡难以避免 ，珍惜跌
出来的 机会 ，精 选个 股加 波段操 作。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落
实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及 时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合 规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基 金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估 值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与 估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混 合型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2015 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值 表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2016 ）00675 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴嘉禾优势精选混合型 开放式证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的东吴嘉 禾优势精选混合型开放式 证券投资基
金（以 下简 称“ 嘉禾 基金 ” ）财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 （基金 净值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是嘉禾基金的基金管理人 东吴基金管
理有限 公司 的责 任 ， 这 种 责任包 括:(1) 按 照企 业会 计准则 和 《证
券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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审计意 见段 我们认为，嘉禾基金财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准
则和《证券投资基金会计 核算业务指引》的规定编 制，公允反
映了嘉 禾基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的
经营成 果和 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 分配 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2016 年02 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 64,747,784.20 455,161,526.31
结算备 付金
2,032,096.93 8,573,851.80
存出保 证金
546,679.29 1,143,461.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 644,888,229.28 1,417,644,835.29
其中： 股票 投资
644,888,229.28 1,417,644,835.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 15,193,221.73
应收利 息 7.4.7.5 9,092.25 79,612.73
应收股 利
- -
应收申 购款
126,188.18 387,012.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
712,350,070.13 1,898,183,521.81
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14,263,196.60 42,756,951.06
应付赎 回款
2,553,165.76 4,852,877.40
应付管 理人 报酬
904,119.39 2,638,348.88
应付托 管费
150,686.59 439,724.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,722,765.22 5,264,156.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 197,895.36 292,709.32
负债合 计
19,791,828.92 56,244,768.19
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 755,602,493.70 2,393,485,053.19
未分配 利润 7.4.7.10 -63,044,252.49 -551,546,299.57
所有者 权益 合计
692,558,241.21 1,841,938,753.62
负债和 所有 者权 益总 计
712,350,070.13 1,898,183,521.81
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.9166 元， 基金 份额 总 额 755,602,493.70
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
656,665,732.62 262,426,648.98
1.利息 收入
1,268,771.37 4,488,301.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,100,693.45 2,151,596.71
债券利 息收 入
17.57 1,844,931.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
168,060.35 491,773.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
698,026,384.43 263,906,459.99
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 694,154,904.22 251,270,112.94
基金投 资收 益
- - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 -36,487.97 357,900.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,907,968.18 12,278,447.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -43,492,956.80 -7,752,897.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 863,533.62 1,784,784.54
减： 二、费用
48,568,172.74 62,172,946.78
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,166,704.24 34,519,514.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,861,117.44 5,753,252.36
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 28,202,053.66 21,584,168.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 338,297.40 316,011.58
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
608,097,559.88 200,253,702.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
608,097,559.88 200,253,702.20
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 608,097,559.88 608,097,559.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,637,882,559.49 -119,595,512.80 -1,757,478,072.29
其中：1. 基 金申 购款 330,979,613.41 -16,971,664.02 314,007,949.39 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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2. 基金 赎回 款 -1,968,862,172.90 -102,623,848.78 -2,071,486,021.68
四、本期向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 200,253,702.20 200,253,702.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-214,601,169.53 -10,695,718.73 -225,296,888.26
其中：1. 基 金申 购款 2,005,253,727.04 -347,340,833.54 1,657,912,893.50
2. 基金 赎回 款 -2,219,854,896.57 336,645,114.81 -1,883,209,781.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴嘉禾优 势 精选混合 型 开放式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监基 金字[2004]201 号 文 《 关于 同意 东吴嘉 禾优 势精 选混
合型开放式证 券投资基 金 设立的批复》 核准，由 东 吴基金管理有 限公司作 为 发起人向社 会公众公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2005 年 2 月 1 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 1,029,352,840.95 份东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的 要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2015 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
记账本 位币 为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除 在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算。实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 投资者 可以选择 现金 分红或红利再 投资方式 ， 以投资者在分 红权益登 记 日前的最后一 次
选择的 方式 为准 ，投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ；
(3) 基 金投 资当 年亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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(6) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年至多分 配八次， 至 少分配一次，但
若成立 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 全 年合 计的 基金 收益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的 50% ；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的 除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 64,747,784.20 455,161,526.31
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 64,747,784.20 455,161,526.31
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 619,588,401.32 644,888,229.28 25,299,827.96
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 619,588,401.32 644,888,229.28 25,299,827.96
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,348,852,050.53 1,417,644,835.29 68,792,784.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,348,852,050.53 1,417,644,835.29 68,792,784.76
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,931.85 75,239.83
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他 存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 914.40 3,858.30
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 246.00 514.60
合计 9,092.25 79,612.73
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,722,765.22 5,261,485.71
银 行间 市场 应付 交易 费用 - 2,670.99
合计 1,722,765.22 5,264,156.70 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 7,895.36 2,709.32
预提费 用 190,000.00 -
预提审 计费 - 90,000.00
预提信 息披 露费 - 200,000.00
合计 197,895.36 292,709.32
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,393,485,053.19 2,393,485,053.19
本期申 购 330,979,613.41 330,979,613.41
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,968,862,172.90 -1,968,862,172.90
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 755,602,493.70 755,602,493.70
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则本 期申 购份 额中 包含 该业务 ；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则本 期赎 回份 额中包 含该 业务 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -696,487,965.47 144,941,665.90 -551,546,299.57
本期利 润 651,590,516.68 -43,492,956.80 608,097,559.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
128,335,082.01 -247,930,594.81 -119,595,512.80
其中： 基金 申购 款 -1,831,508.09 -15,140,155.93 -16,971,664.02
基金赎 回款 130,166,590.10 -232,790,438.88 -102,623,848.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 83,437,633.22 -146,481,885.71 -63,044,252.49 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 941,905.00 2,020,714.47
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 124,968.02 75,778.34
其他 33,820.43 55,103.90
合计 1,100,693.45 2,151,596.71
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 9,845,329,698.90 7,300,195,679.36
减：卖 出股 票成 本总 额 9,151,174,794.68 7,048,925,566.42
买卖股 票差 价收 入 694,154,904.22 251,270,112.94
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付） 成 交总 额
1,695,976.50 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,731,843.69 -
减：应 收利 息总 额 620.78 -
买卖债 券差 价收 入 -36,487.97 -
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7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,907,968.18 12,278,447.05
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,907,968.18 12,278,447.05
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -43,492,956.80 -7,752,897.33
—— 股 票投 资 -43,492,956.80 -7,744,997.33
—— 债 券投 资 - -7,900.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -43,492,956.80 -7,752,897.33
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 31 页 共 61 页
月 31 日 日
基金赎 回费 收入 850,711.17 1,527,082.53
转换费 收入 12,822.45 257,702.01
其他收 入 - -
合计 863,533.62 1,784,784.54
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
28,202,053.66 21,584,168.48
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
28,202,053.66 21,584,168.48
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
汇划费 7,797.40 7,611.58
帐户维 护费 40,500.00 18,000.00
数字证 书服 务费 - 400.00
合计 338,297.40 316,011.58
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
5,517,357,667.70 30.27% 4,292,125,919.88 30.32%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
4,925,291.04 30.11% 62,057.20 3.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
3,847,410.73 30.42% 2,227,690.35 42.34%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因 此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,166,704.24 34,519,514.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,885,925.31 5,928,645.67
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,861,117.44 5,753,252.36
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 它关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
64,747,784.20 941,905.00 455,161,526.31 2,020,714.47
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情 况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
24.43 - - 1,027,056 18,704,000.63 25,090,978.08 -
002235
安妮
股份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
24.60 - - 973,276 27,807,705.65 23,942,589.60 -
002483
润邦
股份
2015 年9 月30 日
重大资
产重组
15.65 - - 430,900 5,309,434.00 6,743,585.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大资
产重组
25.33 - - 1,712,409 23,681,296.00 43,375,319.97 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 交易 所市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使
本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 以 中低风险水平 获得中长 期 较高收益的 风险收益
目标。
本基金 投资 目标 为通 过个 股精选 、 科 学的 操作 策略 及 严密的 风险 控制 等手 段来 降低投 资风 险，
力争将本基金 的风险水 平 控制在比较基 准的一定 幅 度范围内；同 时，本基 金 通过对中国 经济成长
规律的准确把 握和对具 有 价值成长比较 优势股票 的 前瞻性投资来 分享中国 经 济成长，获 得中长期
较高收益。基 于该投资 目 标，本基金管 理人风险 管 理的基本策略 是识别 和 分 析本基金运 作使本基
金面临各种类 型的风险 ， 确定适当的风 险容忍度 ， 并及时可靠地 对各种风 险 进行监督， 将风险控
制在限 定的 范围 之内 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险 、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托 管行－中 国工商银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国工 商银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险，以
及因投资 集中 而无法在 市 场出现剧烈波 动的情况 下 以合理价格变 现投资的 风 险。本基金 所持交易
性金融 资产 均在 证券 交易 所上市 ，本 基金 未持 有具 有重大 流动 性风 险的 投资 品种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。针对投 资品种变 现 的流动性风 险，本基
金的基金管理 人通过独 立 的风险管 理部 门设定流 动 性比例要求， 对流动性 指 标进行持续 的监测和
分析，包括组 合持仓集 中 度指标、组合 在短时间 内 变现能力的综 合指标、 组 合中变现能 力较差的
投资品种比例 以及流通 受 限制的投资品 种比例等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市 值不超过
基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行
的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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市场交易，因 此除附 注 7.4.12 中列 示的部分 基金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，
其余均能根据 本基金的 基 金管理 人的投 资意图以 合 理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金资 产净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券 投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 64,747,784.20 - - - - - 64,747,784.20
结算备 付金 2,032,096.93 - - - - - 2,032,096.93
存出保 证金 546,679.29 - - - - - 546,679.29
交易性 金融 资产 - - - - - 644,888,229.28 644,888,229.28
应收利 息 - - - - - 9,092.25 9,092.25
应收申 购款 - - - - - 126,188.18 126,188.18
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 67,326,560.42 - - - - 645,023,509.71 712,350,070.13
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 14,263,196.60 14,263,196.60 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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应付赎 回款 - - - - - 2,553,165.76 2,553,165.76
应付管 理人 报酬 - - - - - 904,119.39 904,119.39
应付托 管费 - - - - - 150,686.59 150,686.59
应付交 易费 用 - - - - - 1,722,765.22 1,722,765.22
其他负 债 - - - - - 197,895.36 197,895.36
负债总 计 - - - - - 19,791,828.92 19,791,828.92
利率敏 感度 缺口 67,326,560.42 - - - - 625,231,680.79 692,558,241.21
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 455,161,526.31 - - - - - 455,161,526.31
清算备 付金 8,573,851.80 - - - - - 8,573,851.80
存出保 证金 1,143,461.31 - - - - - 1,143,461.31
交易性 金融 资产 - - - - - 1,417,644,835.29 1,417,644,835.29
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 15,193,221.73 15,193,221.73
应收利 息 - - - - - 79,612.73 79,612.73
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 387,012.64 387,012.64
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 464,878,839.42 - - - - 1,433,304,682.39 1,898,183,521.81
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 42,756,951.06 42,756,951.06
应付赎 回款 - - - - - 4,852,877.40 4,852,877.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,638,348.88 2,638,348.88
应付托 管费 - - - - - 439,724.83 439,724.83
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付 交 易费 用 - - - - - 5,264,156.70 5,264,156.70
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 292,709.32 292,709.32
负债总 计 - - - - - 56,244,768.19 56,244,768.19
利率敏 感度 缺口 464,878,839.42 - - - - 1,377,059,914.20 1,841,938,753.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况
测算的 理论 变动 值。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临
的市场 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 644,888,229.28 93.12 1,417,644,835.29 76.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 644,888,229.28 93.12 1,417,644,835.29 76.96 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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注： 本基 金投 资组 合中 股 票投资 比例 为30%-95% ， 投 资债券 资产 不高 于基 金资 产的 60% ， 现 金类 资
产最低 比例 为 5% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -10,829,533.22 -16,892,420.31
2. 业 绩基 准下 跌 5% -54,147,666.09 -84,462,101.55
3. 业 绩基 准下 跌 10% -108,295,332.18 -168,924,203.09
注：报 告期 内， 本基 金2015 年beta 值为1.56 ，2014 年beta 值为0.92 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 644,888,229.28 90.53
其中： 股票 644,888,229.28 90.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,779,881.13 9.37
7 其他各 项资 产 681,959.72 0.10
8 合计 712,350,070.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 41 页 共 61 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 450,363,653.17 65.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 23,946,142.00 3.46
F
批发和 零售 业 14,022,130.00 2.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,755,985.00 0.98
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
83,144,511.26 12.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 46,638,099.85 6.73
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,017,708.00 2.89
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 644,888,229.28 93.12
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002488 金固股 份 1,853,590 53,754,110.00 7.76
2 300054 鼎龙股 份 1,712,409 43,375,319.97 6.26
3 300073 当升科 技 1,022,094 39,687,910.02 5.73
4 300261 雅本化 学 2,254,800 34,047,480.00 4.92
5 300285 国瓷材 料 732,619 33,334,164.50 4.81
6 000002 万
科Ａ 1,027,056 25,090,978.08 3.62
7 600463 空港股 份 1,282,600 23,946,142.00 3.46 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 42 页 共 61 页
8 002235 安妮股 份 973,276 23,942,589.60 3.46
9 002104 恒宝股 份 884,776 21,225,776.24 3.06
10 600666 奥瑞德 440,070 20,788,906.80 3.00
11 002297 博云新 材 1,382,747 20,063,658.97 2.90
12 300384 三联虹 普 237,740 20,017,708.00 2.89
13 002261 拓维信 息 505,000 19,644,500.00 2.84
14 002405 四维图 新 504,473 19,573,552.40 2.83
15 300099 尤洛卡 565,456 15,629,203.84 2.26
16 300201 海伦哲 718,595 14,393,457.85 2.08
17 000933 神火股 份 2,838,800 14,137,224.00 2.04
18 300005 探路者 612,054 14,016,036.60 2.02
19 601799 星宇股 份 369,806 13,945,384.26 2.01
20 600499 科达洁 能 606,584 13,726,995.92 1.98
21 300299 富春通 信 291,610 13,726,082.70 1.98
22 000971 高升控 股 373,961 13,073,676.56 1.89
23 002146 荣盛发 展 1,351,100 12,875,983.00 1.86
24 300160 秀强股 份 273,100 10,937,655.00 1.58
25 002276 万马股 份 347,800 10,468,780.00 1.51
26 002684 猛狮科 技 333,100 9,693,210.00 1.40
27 000671 阳 光 城 960,259 8,671,138.77 1.25
28 600865 百大集 团 339,200 7,282,624.00 1.05
29 000530 大冷股 份 366,160 6,949,716.80 1.00
30 300183 东软载 波 254,500 6,863,865.00 0.99
31 300339 润和软 件 141,730 6,805,874.60 0.98
32 002156 通富微 电 355,400 6,784,586.00 0.98
33 002245 澳洋顺 昌 674,250 6,755,985.00 0.98
34 002483 润邦股 份 430,900 6,743,585.00 0.97
35 603108 润达医 疗 65,700 6,739,506.00 0.97
36 600439 瑞贝卡 583,700 4,144,270.00 0.60
37 603268 松发股 份 52,100 3,578,228.00 0.52
38 300270 中威电 子 149,420 3,562,172.80 0.51
39 300352 北信源 55,400 3,456,960.00 0.50
40 002126 银轮股 份 185,100 3,415,095.00 0.49
41 002606 大连电 瓷 187,800 3,380,400.00 0.49
42 002137 麦达数 字 143,100 3,291,300.00 0.48
43 002655 共达电 声 54,600 1,346,436.00 0.19
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 180,070,012.48 9.78
2 002405 四维图 新 148,814,242.50 8.08
3 601988 中国银 行 132,501,325.43 7.19
4 601318 中国平 安 129,756,501.14 7.04
5 601818 光大银 行 128,909,705.49 7.00
6 601058 赛轮金 宇 126,844,340.62 6.89
7 000024 招商地 产 121,688,537.68 6.61
8 002642 荣之联 118,933,248.96 6.46
9 601166 兴业银 行 118,085,810.74 6.41
10 300128 锦富新 材 111,355,308.49 6.05
11 600499 科达洁 能 107,440,178.64 5.83
12 002108 沧州明 珠 96,852,378.74 5.26
13 600115 东方航 空 96,404,928.19 5.23
14 002344 海宁皮 城 94,421,009.72 5.13
15 601799 星宇股 份 93,091,204.44 5.05
16 300041 回天新 材 92,364,678.39 5.01
17 002450 康得新 88,562,801.09 4.81
18 002236 大华股 份 87,208,284.20 4.73
19 002664 信质电 机 86,713,900.21 4.71
20 000998 隆平高 科 86,622,382.37 4.70
21 002217 合力泰 86,276,282.56 4.68
22 600153 建发股 份 82,512,842.75 4.48
23 600240 华业资 本 80,973,321.17 4.40
24 002024 苏宁云 商 80,716,314.60 4.38
25 002594 比亚迪 79,653,817.45 4.32
26 002649 博彦科 技 77,444,987.80 4.20
27 300037 新宙邦 75,955,975.11 4.12
28 300115 长盈精 密 73,434,196.76 3.99
29 300070 碧水源 73,412,593.85 3.99
30 000671 阳 光 城 72,967,640.91 3.96
31 300008 上海佳 豪 72,966,053.58 3.96 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 44 页 共 61 页
32 002051 中工国 际 72,833,111.95 3.95
33 600388 龙净环 保 72,419,962.69 3.93
34 002448 中原内 配 72,258,305.07 3.92
35 002407 多氟多 70,428,331.05 3.82
36 002241 歌尔声 学 67,595,045.07 3.67
37 002454 松芝股 份 65,339,239.66 3.55
38 002488 金固股 份 65,257,603.01 3.54
39 300182 捷成股 份 62,004,227.91 3.37
40 300088 长信科 技 61,416,651.70 3.33
41 600330 天通股 份 61,037,117.33 3.31
42 600383 金地集 团 58,052,550.73 3.15
43 002416 爱施德 56,883,225.82 3.09
44 300059 东方财 富 56,429,017.42 3.06
45 600999 招商证 券 56,423,928.09 3.06
46 600362 江西铜 业 56,042,726.52 3.04
47 300145 南方泵 业 55,838,598.34 3.03
48 600348 阳泉煤 业 55,729,110.33 3.03
49 300073 当升科 技 55,548,713.83 3.02
50 600873 梅花生 物 55,436,158.37 3.01
51 600835 上海机 电 54,287,779.81 2.95
52 002341 新纶科 技 53,919,439.33 2.93
53 601169 北京银 行 53,853,025.91 2.92
54 600587 新华医 疗 53,434,917.91 2.90
55 601628 中国人 寿 52,847,921.83 2.87
56 601857 中国石 油 52,552,215.90 2.85
57 600028 中国石 化 52,548,139.78 2.85
58 002709 天赐材 料 51,295,817.66 2.78
59 600118 中国卫 星 50,436,338.77 2.74
60 300298 三诺生 物 50,401,581.37 2.74
61 600366 宁波韵 升 50,318,154.19 2.73
62 300305 裕兴股 份 50,091,954.88 2.72
63 000423 东阿阿 胶 49,984,398.01 2.71
64 002531 天顺风 能 49,149,677.94 2.67
65 300261 雅本化 学 48,109,026.09 2.61
66 300083 劲胜精 密 48,002,910.77 2.61
67 600570 恒生电 子 47,159,157.83 2.56 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 45 页 共 61 页
68 600418 江淮汽 车 46,950,296.08 2.55
69 300168 万达信 息 45,755,657.69 2.48
70 002156 通富微 电 45,067,084.90 2.45
71 300183 东软载 波 44,826,647.99 2.43
72 002185 华天科 技 44,654,593.51 2.42
73 002553 南方轴 承 44,574,715.33 2.42
74 600535 天士力 43,508,429.61 2.36
75 002364 中恒电 气 42,601,569.59 2.31
76 300285 国瓷材 料 42,500,563.28 2.31
77 002363 隆基机 械 41,891,777.28 2.27
78 300178 腾邦国 际 41,533,100.26 2.25
79 002121 科陆电 子 38,160,002.97 2.07
80 601668 中国建 筑 38,027,429.79 2.06
81 600068 葛洲坝 38,015,255.88 2.06
82 601800 中国交 建 38,003,740.56 2.06
83 000783 长江证 券 37,958,604.76 2.06
84 000400 许继电 气 37,806,237.10 2.05
85 600406 国电南 瑞 37,717,634.00 2.05
86 300124 汇川技 术 37,710,885.52 2.05
87 300005 探路者 37,685,131.66 2.05
88 300337 银邦股 份 37,161,414.03 2.02
89 600970 中材国 际 36,946,874.40 2.01
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300183 东软载 波 323,677,941.13 17.57
2 600048 保利地 产 183,908,343.72 9.98
3 601058 赛轮金 宇 148,969,665.48 8.09
4 601318 中国平 安 134,748,365.78 7.32
5 002405 四维图 新 130,694,147.52 7.10
6 601988 中国银 行 129,005,171.88 7.00
7 601799 星宇股 份 124,626,500.79 6.77
8 601818 光大银 行 124,433,479.00 6.76
9 601166 兴业银 行 119,267,550.64 6.48 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 46 页 共 61 页
10 300054 鼎龙股 份 116,365,703.04 6.32
11 300038 梅泰诺 115,679,097.35 6.28
12 300115 长盈精 密 114,636,022.96 6.22
13 300128 锦富新 材 112,337,675.31 6.10
14 600499 科达洁 能 112,216,643.03 6.09
15 600115 东方航 空 112,152,916.47 6.09
16 601700 风范股 份 111,944,122.53 6.08
17 002207 准油股 份 111,717,253.69 6.07
18 002664 信质电 机 108,737,723.99 5.90
19 002108 沧州明 珠 108,354,136.75 5.88
20 002450 康得新 107,056,472.84 5.81
21 300041 回天新 材 104,467,744.46 5.67
22 000998 隆平高 科 103,448,300.41 5.62
23 600153 建发股 份 99,151,274.89 5.38
24 000024 招商地 产 99,005,981.06 5.38
25 002382 蓝帆医 疗 97,426,188.16 5.29
26 002344 海宁皮 城 92,932,100.58 5.05
27 300182 捷成股 份 91,896,113.14 4.99
28 300049 福瑞股 份 90,961,630.44 4.94
29 002649 博彦科 技 89,970,241.79 4.88
30 002448 中原内 配 89,607,974.05 4.86
31 600240 华业资 本 88,519,572.12 4.81
32 002657 中科金 财 88,148,064.56 4.79
33 002236 大华股 份 87,763,279.16 4.76
34 002642 荣之联 86,986,109.87 4.72
35 002531 天顺风 能 83,924,111.02 4.56
36 002407 多氟多 82,884,070.56 4.50
37 002131 利欧股 份 81,345,030.94 4.42
38 300070 碧水源 80,369,862.86 4.36
39 002594 比亚迪 79,845,955.03 4.33
40 002024 苏宁云 商 78,838,346.08 4.28
41 002309 中利科 技 78,236,860.26 4.25
42 002454 松芝股 份 76,031,517.14 4.13
43 002051 中工国 际 75,955,933.97 4.12
44 300037 新宙邦 74,475,263.33 4.04
45 600587 新华医 疗 72,887,552.48 3.96
46 600388 龙净环 保 70,616,405.17 3.83
47 600571 信雅达 70,134,453.91 3.81 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 47 页 共 61 页
48 300008 上海佳 豪 69,168,708.52 3.76
49 002241 歌尔声 学 68,985,018.04 3.75
50 300273 和佳股 份 68,834,532.32 3.74
51 300145 南方泵 业 67,305,166.15 3.65
52 002217 合力泰 67,020,762.88 3.64
53 600873 梅花生 物 66,557,698.84 3.61
54 600330 天通股 份 63,368,036.02 3.44
55 300088 长信科 技 63,040,716.48 3.42
56 300203 聚光科 技 62,888,775.91 3.41
57 300083 劲胜精 密 62,782,531.21 3.41
58 300207 欣旺达 61,869,520.93 3.36
59 300296 利亚德 61,547,467.38 3.34
60 000671 阳 光 城 59,990,770.56 3.26
61 002364 中恒电 气 59,753,397.41 3.24
62 600835 上海机 电 57,985,520.13 3.15
63 600348 阳泉煤 业 57,190,065.21 3.10
64 300059 东方财 富 56,796,468.32 3.08
65 002341 新纶科 技 55,904,431.91 3.04
66 300298 三诺生 物 54,453,606.24 2.96
67 600362 江西铜 业 54,444,890.92 2.96
68 600028 中国石 化 54,365,269.48 2.95
69 600999 招商证 券 53,958,717.52 2.93
70 601169 北京银 行 53,781,911.99 2.92
71 002709 天赐材 料 53,203,543.11 2.89
72 600366 宁波韵 升 53,004,957.53 2.88
73 601628 中国人 寿 52,715,472.98 2.86
74 002553 南方轴 承 52,711,628.14 2.86
75 601857 中国石 油 51,799,830.14 2.81
76 600383 金地集 团 51,337,878.70 2.79
77 002185 华天科 技 50,033,365.29 2.72
78 300178 腾邦国 际 49,609,481.23 2.69
79 000423 东阿阿 胶 49,310,330.25 2.68
80 300305 裕兴股 份 48,875,503.27 2.65
81 600118 中国卫 星 47,679,947.58 2.59
82 002416 爱施德 47,202,178.85 2.56
83 600418 江淮汽 车 46,417,034.60 2.52
84 300168 万达信 息 45,826,196.63 2.49
85 002121 科陆电 子 44,499,702.45 2.42 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 48 页 共 61 页
86 300104 乐视网 43,789,298.58 2.38
87 300017 网宿科 技 43,659,092.72 2.37
88 002156 通富微 电 43,568,545.70 2.37
89 600570 恒生电 子 43,444,834.34 2.36
90 300124 汇川技 术 42,987,411.17 2.33
91 600535 天士力 42,901,098.10 2.33
92 002284 亚太股 份 42,811,634.70 2.32
93 300129 泰胜风 能 40,921,913.97 2.22
94 002363 隆 基机 械 40,906,089.70 2.22
95 000661 长春高 新 39,076,226.68 2.12
96 600350 山东高 速 38,868,353.00 2.11
97 601800 中国交 建 38,816,846.24 2.11
98 600970 中材国 际 37,338,085.32 2.03
99 600594 益佰制 药 36,846,469.99 2.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出 股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,401,200,753.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,845,329,698.90
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 546,679.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,092.25
5 应收申 购款 126,188.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 681,959.72
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300054 鼎龙股 份 43,375,319.97 6.26 重大资 产重 组
2 000002 万
科Ａ 25,090,978.08 3.62 重大资 产重 组
3 002235 安妮股 份 23,942,589.60 3.46 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,588 13,592.91 1,413,769.03 0.19% 754,188,724.67 99.81%
9.2 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本开 放式 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,393,485,053.19
本报告 期基 金总 申购 份额 330,979,613.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,968,862,172.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 755,602,493.70
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调 查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 5,517,357,667.70 30.27% 4,925,291.04 30.11% -
中信建投 1 1,753,884,354.12 9.62% 1,561,127.98 9.54% -
国金证券 1 1,715,963,251.35 9.42% 1,562,207.23 9.55% -
中投证券 1 1,649,050,514.22 9.05% 1,460,295.15 8.93% -
川财证券 1 1,537,983,788.76 8.44% 1,381,616.11 8.45% -
长江证券 1 1,372,794,865.32 7.53% 1,214,786.69 7.43% -
海通证券 2 1,260,514,320.95 6.92% 1,150,968.72 7.04% -
国泰君安 1 1,060,947,981.28 5.82% 969,286.70 5.93% -
兴业证券 1 796,379,084.59 4.37% 715,583.15 4.37% -
中信证券 3 795,772,003.58 4.37% 709,152.06 4.34% -
国信证券 1 533,253,343.20 2.93% 494,101.80 3.02% -
申银万国 1 107,508,589.56 0.59% 97,877.84 0.60% -
银河证券 1 105,930,491.10 0.58% 98,653.14 0.60% -
光大证券 1 18,479,803.82 0.10% 17,210.25 0.11% - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 无变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 3,428,423.40 100.00% - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
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中山证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证券投 资基 金2014 年第4 季度报
告
上海证 券 报 、 中国 证
券报、 公司 网站
2015 年 1 月 21 日
4
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站 2015 年 2 月 6 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
7
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型证 券 投
资基金 招募 说明 书以 及摘 要更新
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站 2015 年 3 月 17 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 19 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 55 页 共 61 页
及转换 业务 的公 告
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
11
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证 券 投资 基金 2014 年年度 报 告
以及摘 要
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 3 月 28 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 3 月 30 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上海 证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 3 日
14
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证券投 资基 金2015 年第1 季度报
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 4 月 20 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 21 日
16 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 5 月 29 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 56 页 共 61 页
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
17
东 吴基 金 管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 1 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 3 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 8 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限 公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 8 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 24 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 57 页 共 61 页
24
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 26 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售 有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 半年 度资 产净 值 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 1 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 6 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 7 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司直 销柜台开 展申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 58 页 共 61 页
33
东 吴基 金 管理 有限 公司关于 公司
及 高管 、基金 经理 投资旗下 基金
相关事 宜公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 7 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 7 月 10 日
35
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 7 月 14 日
36
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证券投 资基 金2015 年第2 季度报
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 7 月 21 日
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 8 月 25 日
38
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 8 月 26 日
39
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证 券 投资 基金 2015 年半年 度 报
告以及 摘要
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 8 月 27 日
40
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证 券 投资 基金 2014 年年度 报 告
以及摘 要
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 9 月 14 日
41
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 汇付 金融服务 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 9 月 17 日
42 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 9 月 17 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 59 页 共 61 页
基 金在 上海汇 付金 融服务有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
43
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 9 月 18 日
44
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
好买基 金网 费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 9 月 24 日
45
东 吴基 金关于 变更 旗下部分 开放
式 基金 业绩比 较基 准并修订 基金
合同相 应条 款的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 9 月 28 日
46
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 12 日
47
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资 基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 10 月 15 日
48
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券有限 责任
公 司基 金申购 及定 期定额投 资费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 10 月 20 日
49
东 吴嘉 禾优势 精选 混合型开 放式
证券投 资基 金2015 年第3 季度报
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 公司 网站
2015 年 10 月 26 日
50
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公司费 率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 11 月 5 日
51 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 11 月 10 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 60 页 共 61 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 公
司网站
52
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 12 月 1 日
53
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增浙江 金观 诚财富管 理有
限 公司 为代销 机构 并推出定 期定
额业务 及转 换业 务的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
54
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 浙江金 观诚 财富管理 有限
公 司申 购费率 及定 投申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 9 日
55
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 邮政储蓄 银行
股 份有 限公司 个人 网上银行 和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 18 日
56
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 陆金 所资产管 理有
限公司 为代 销机 构公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
57
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海陆 金所资 产管 理有限公 司费
率优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 25 日
58
东 吴基 金关于 参加 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司费 率优惠活 动的
公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 28 日
59
东 吴基 金管理 有限 公司关于 指数
熔 断情 况下旗 下基 金调整开 放时
间的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 12 月 31 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年年度报 告
第 61 页 共 61 页
60
东 吴基 金管理 有 限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司定投 产品 费率优惠 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 嘉 禾优势 精选 混合 型开 放式 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴嘉 禾优 势 精 选混 合型 开放 式证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
