中 信 建 投 稳信 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年3 月26 日
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无 保留意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
7.4.10.1.2 债券交易 .................................................................................................................................. 39
7.4.10.1.3 债券回购 交易 .......................................................................................................................... 39
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要 信息 ................................................................................................... 57
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投稳 信定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 中信建 投稳 信一 年
基金主 代码 000503
交易代 码 000503
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月27 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 272,174,396.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000503 000504
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 259,536,178.24 份 12,638,218.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严控 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将密 切跟 踪分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势， 自上 而 下 决 定
类属资 产配 置及 组合 久期 ， 并 依据 内部 信用 评级 系 统， 挖掘 价值 被低 估的 标 的
券种。 本基 金采 取的 投资 策略主 要包 括债 券类 属配 置策略 、 久 期管 理策 略 、 收
益率曲 线策 略、 回购 放大 策略、 信用 债券 投资 策略 等，在 谨慎 投资 的基 础 上 ，
力争实 现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 周建萍 廖原
联系电 话 010-59100288 021-61618888
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009-108-108 95528
传真 010-59100298 021-63602540
注册地 址 北京市 怀柔 区桥 梓镇 八龙 桥 上海市 中山 东一 路 12 号 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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雅苑 3 号楼 1 室
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 2 号
凯恒中 心B 座 19 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 100010 200120
法定代 表人 蒋月勤 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cfund108.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座19 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2015 年
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
2013 年
中信建 投稳 信一
年 A
中信建 投稳 信
一年C
中信建 投稳 信一
年 A
中信建 投稳 信一
年 C
中信
建投
稳信
一年
A
中信
建投
稳信
一年
C
本期已 实
现收益
16,252,645.23 2,583,519.87 8,215,905.21 9,214,586.68 - -
本期利 润 18,217,394.76 2,149,095.64 9,093,702.17 10,269,348.34 - -
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0747 0.0905 0.0665 0.0625 - -
本期加 权 7.15% 8.65% 6.43% 6.06% - - 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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平均净 值
利润率
本期基 金
份额净 值
增长率
7.53% 6.97% 6.60% 6.30% - -
3.1.2 期
末数据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供
分配利 润
17,417,802.28 729,437.94 8,215,905.21 9,214,586.68 - -
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0671 0.0577 0.0601 0.0561 - -
期末基 金
资产净 值
279,509,010.57 13,491,635.18 145,906,500.68 174,510,780.80 - -
期末基 金
份额净 值
1.077 1.068 1.066 1.063 - -
3.1.3 累
计期末 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
14.63% 13.71% 6.60% 6.30% - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中信建 投稳 信一 年A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.80% 0.06% 0.65% 0.01% 1.15% 0.05% 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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过去六 个月 3.76% 0.06% 1.40% 0.01% 2.36% 0.05%
过去一 年 7.53% 0.06% 3.19% 0.01% 4.34% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
14.63% 0.06% 7.19% 0.01% 7.44% 0.05%
中信建 投稳 信一 年C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.71% 0.07% 0.65% 0.01% 1.06% 0.06%
过去六 个月 3.59% 0.06% 1.40% 0.01% 2.19% 0.05%
过去一 年 6.97% 0.06% 3.19% 0.01% 3.78% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
13.71% 0.06% 7.19% 0.01% 6.52% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 其 他指 标
本 基金 本报 告期 无需 要披露 的其 他基 金净 值表 现指标 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
中 信建 投稳 信一 年 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80
2014 - - - -
合计 0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80
单位： 人民 币元
中信 建投 稳 信一 年 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88
2014 - - - -
合计 0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ，经 过 2014 年、2015 年的 基础 建设 及 资源、 业务 、经 验的 积累 ，公司 业务 呈现 发展
趋势 。 员 工数 量增 长较 快 ， 团 队建 设进 入加 速期 。 公司多 渠道 拓展 维护 客户 ， 已 与多 家财 务公 司、
商业银行、信 托公司、 证 券公司、私募 基金和上 市 公司开展了合 作，在定 向 增发、新股 申购、结
构化债 券投 资等 多个 领域 开展了 业务 ， 并与 移动 互 联网公 司 、 传 媒公 司、 第 三方支 付公 司等 合作，
为客户提供余 额、理财 、 类 三方存管的 相关服务 。 公司子公司元 达信资本 管 理（北京） 有限公司
于2015 年6 月8 日 成立 。 公司及 子公 司资 产管 理规 模快速 增长 ， 各 项业 务较 成立之 初获 得了 快速
发展。公司秉 承 “忠于 信 ，健于投 ” 的 经营理念 ， 追求以稳健的 投资及良 好 收益，回馈 客户的信
任。公 司投 资业 绩稳 步上 升，以 良好 的投 资回 报实 现了投 资人 资产 的保 值增 值。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 6
索 隽 石 先
生 ， 北 京
大 学 软 件
工 程 专 业
硕 士 研 究
生 学 历 。
曾 任 信 达
证 券 股 份
有 限 公 司
固 定 收 益
部 高 级 经
理 ， 现 任
中 信 建 投
基 金 管 理
有 限 公 司
基金经
理。
王浩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
2015 年 12 月 29 日 6
王浩先
生 ， 中 央中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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财 经 大 学
证 券 投 资
专业硕
士 。 曾 任
中 信 建 投
证 券 资 产
管 理 部 研
究 员 ， 现
任 中 信 建
投 基 金 管
理 有 限 公
司 投 资 研
究 部 基 金
经理。
注：1 、任 职日 期是 指本 基 金基金 合同 生效 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
本报告期内， 本基金管 理 人通过一家证 券公司的 交 易席位买卖证 券的年交 易 佣金，超过了 旗
下所有基金买 卖证券交 易 佣金的 30% 。本基金 管理 人根据《中国 证券监督 管 理 委 员会关于 完善证
券投资基金交 易席位制 度 有关问题的通 知》的要 求 ，已向中国证 券监督管 理 委员会作出 《中信建
投基金 关 于 2015 年 度公 募 基金业 务通 过证 券公 司买 卖证券 情况 的报 告》 ，说 明 了如下 具体 情况 、
原因和 整改 措施 ：
（一）2015 年 度公 募基 金 业务佣 金分 布
2015 年， 基金 管理 人公 募 业务的 佣金 量总 计 179 万 元， 交 易佣 金及 占比 分别 为： 中 信建 投证
券（86.1 万，48.1% ） 、 安 信证券 （20.5 万，11.4% ） 、 国泰 君安 （15.2 万，8.5% ） 、 长 江证 券 （14.0
万，7.8% ） 、 招 商证 券 （13.0 万，7.3% ） 、 国金 证券 （11.4 万、6.4% ） 、 方 正证 券 （7.1 万，4.0%）、
广发证 券（6.6 万，3.7% ） 、海通 证券 （5.1 万，2.9% ） 。其 中中 信建 投证 券佣 金 86.1 万 元， 占比
约48.1% ， 超过 基金 管理 人当年 所有 公募 基金 买卖 证券交 易佣 金 的 30% 。
（二） 单家 证券 公司 席位 佣金比 例超 标的 原因 分析 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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前期基金管理 人公募基 金 规模较小，外 部卖方支 持 力度较小，很 多外部研 究 所对于开户保 持
谨慎态度，而 中信建投 证 券作为公司大 股东，给 予 大力支持，较 早开席位 ， 形成了单一 依赖，同
时 2015 年 上半 年行 情较 好 ，基金 份额 与换 手率 都比 较高， 客观 上造 成 2015 年 上半年 佣金 主要 分
布在中 信建 投证 券。
除中信 建投 证券 之外 ， 基 金 管理人 与其 他卖 方签 订席 位合同 的时 间多 集中 于2015 年6 月 份之
后，即基金管 理人保本 基 金开始建立股 票仓位， 以 及第一支以股 票为主操 作 的灵活配置 基金成立
之后， 且从2015 年6 月份 开始全 部席 位都 已 经 切换 到非中 信建 投证 券席 位， 尽管如 此， 由于 2015
年下半 年受 股灾 影响 ， 基 金份额 与成 交额 萎缩 严重 ， 导致 非中 信建 投证 券席 位佣金 占比 仍然 不够 。
受2015 年 下半 年股 灾影 响 ， 基金 管理 人新 产品 发行 情况低 于预 期， 基金 管理 人第二 支灵 活配 置基
金于2015 年中 获得 批文 ， 但受制 于股 灾， 未能 于2015 年 发行 ，也 导致 下半 年 佣金量 低于 预期 。
（三） 防范 单家 证券 公司 席位佣 金比 例超 标的 应对 措施
为防止 再次 出现 单家 证券 公司席 位佣 金比 例超 标的 情况， 目前 基金 管理 人已 经 采取以 下措 施 ：
1 、目 前已 经与 多家 卖方 签 订席位 合作 ，不 再存 在 2015 年 上半 年对 中信 建投 证 券席位 单一 依
赖的问 题。
2 、 兼顾 各个 卖方 席位 ， 前 期较为 均匀 地给 各个 卖方 打佣金 ， 待奠 定佣 金基 础 ， 再 根据 卖方 服
务质量 ，调 整佣 金分 布， 使得全 年佣 金合 规、 合情 、合理 。
3 、定 期对 席位 佣金 分布 进 行监控 ，并 进行 调整 切换 ，为比 例合 规奠 定制 度基 础。
4 、 积极 发行 新 的 产品 ， 从 而提升 产品 覆盖 席位 比例 ， 降 低席 位切 换周 期 ， 从 而降低 席位 佣金
集中度 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中信 建
投基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。 公 司通 过 科学 、 制 衡的 投资 决策 体 系， 加强 交易 分配 环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。同时，通 过监察稽
核、事 后分 析和 信息 披露 来保证 公平 交易 过程 和结 果的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在 非 公平 交易的 情况 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 经 济增 速仍 处在 长周期 下台 阶的 过程 中。 通 胀方面,CPI 同 比增 速触 底 后有小 幅回 升，
低油价 的大 背景 下PPI 同 比跌幅 程度 仍然 较深 。
在固定资产投 资增速回 落 、地产投资增 速下平台 的 背景下，经济 增速呈现 下 台阶。工业品 通
缩、工业企业 利润跌幅 扩 大也突出反应 了中国经 济 现阶段面临的 深层次问 题 。为应对经 济结构的
不合理、过剩 产能行业 的 矛盾，中央在 供给侧改 革 、创业创新等 方面加大 了 政策的推进 落实。资
金利率的波动 降低、权 益 市场的调整、 固收理财 业 务的迅猛发展 ，引发了 众 多机构对债 券市场的
追捧。
本基金通过积 极参与金 融 债、精选信用 品种、控 制 各券和组合久 期等操作 ， 保持了适当的 杠
杆及久 期水 平， 在稳 健的 操作策 略下 分享 到了 债券 的上涨 行情 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.077 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 7.53% ；C
类基金份额净值为 1.068 元，本报告期份额净值增长率为 6.97% ； 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率 为
3.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 经济 增长 动 力不足 、 利率 走廊 的实 施 、 资 金面 波动 的降 低等 因 素仍然 对债 券市
场有一定支撑 。从长周 期 角度来看，在 经济增速 下 台阶、人口老 龄化背景 下 ，无风险利 率仍有下
行空间。但另 外一方面 ， 绝对收益率水 平及信用 利 差处于历史较 低水平、 信 用风险的暴 露、原油
等大宗商品的 反弹、赤 字 的扩大及积极 的财政政 策 、库存周期的 回补等因 素 会在中短周 期上引发
收益率 及利 差的 反弹 。
本管理人将在 债券配置 的 基础上，通过 控制久期 及 杠杆、以寻找 确定性且 有 安全边际的投 资
机会为 目标 ，力 争在 控制 风险的 前提 下为 持有 人创 造持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 结合法 律法 规和 业务 发展 需要 ， 进 一步 修订 、 完 善 了公司 内部 制度 ；
组织多 项合 规培 训 ， 加 强 员工的 风险 意识 和合 规意 识； 针对 投资 研究 等重 点 业务 ， 加 大检 查力 度，中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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促进公司业务 合法合规 、 稳健经营；积 极参与新 产 品、新业务的 设计，提 出 合规建议， 对基金的
宣传推介、基 金投资交 易 等方面积极开 展各项合 规 管理工作，有 效防范风 险 ，规避违规 行为的发
生。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控
制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提高监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金遵循下列 7.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估
值。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品设计、
稽控合 规部 、 运 营 管 理部 的主要 负责 人及 基金 经理 （若负 责人 认为 必要 ， 可 适 当增减 委员 会委 员） ，
主要负责投资 品种估值 政 策的制定和公 允价值的 计 算，并在定期 报告中计 算 公允价值对 基金资产
净值及 当期 损益 的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值；公
司与中 证指 数有 限公 司签 署了 《 债券 估值 数据 服务 协议》 ， 并 依据 其提 供的 估 值价格 对公 司旗 下基
金持有 的交 易所 有关 固定 收益品 种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用 估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《中信建 投稳信定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》约 定，本基 金 每年收益次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润的 20% 。 本基 金管 理 人于 2015 年 1 月 22 日 发 布分红 公告 ，向 截至 2015 年 1 月 23 日止 本基
金登记 注册 的份 额持 有人 ，按每 10 份基 金份 额分 配 红利人 民币 0.6500 元，A 类基金 实际 分配 收
益金额 为人 民 币8,892,831.80 元，C 类基 金实 际分 配收益 金额 为人 民 币10,675,695.88 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中信建 投稳 信定
期开放债券型 证券投资 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中信建投稳 信定期开 放 债券型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督，
对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为。该 基金本报 告 期内进行了 一次利润
分配，A 类 基金 分配 金额 为 8,892,831.80 元，C 类 基金分 配金 额 为 10,675,695.88 元。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由中信建 投 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60952150_A01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中信建投稳信定期开放债 券型证券投资基金全体基 金份额持有
人。
引言段 我们审计了后附的中信建 投稳信定期开放债券型证 券投资基金
财务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 2015 年度
的利润 表和 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人中信建投基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了中 信建投稳信定期开放债券 型证券投资
基金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤 骏
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 355,838.57 8,984,995.89
结算备 付金
371,965.04 886,102.86
存出保 证金
4,688.44 13,944.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 221,579,319.80 182,573,013.04
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
221,579,319.80 182,573,013.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 67,000,540.50 125,100,614.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,979,612.28 5,213,182.75
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
293,291,964.63 322,771,852.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,994,721.03
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
173,310.80 189,936.53
应付托 管费
49,517.37 54,267.61
应付销 售服 务费
4,560.98 59,116.88
应付交 易费 用 7.4.7.7 8,929.73 6,529.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 55,000.00 50,000.00
负债合 计
291,318.88 2,354,571.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 272,174,396.86 301,054,230.97
未分配 利润 7.4.7.10 20,826,248.89 19,363,050.51
所有者 权益 合计
293,000,645.75 320,417,281.48
负债和 所有 者权 益总 计
293,291,964.63 322,771,852.63
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 中 信建 投稳 信 一年 A 份额 净值 人民 币1.077 元 ， 中信 建投 稳
信一 年C 份 额净 值人 民 币1.068 元 ； 基 金份 额总 额272,174,396.86 份 ， 其 中， 中信建 投稳 信一 年
A 份额259,536,178.24 份 ，中信 建投 稳信 一 年 C 份额 12,638,218.62 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日(基
金合同生效日)至2014
年 12 月31 日
一、收入
23,826,749.83 25,079,826.30
1.利息 收入
12,319,862.68 17,290,174.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 267,952.45 2,269,030.97
债券利 息收 入
10,904,987.26 14,553,836.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,146,922.97 467,306.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
9,969,124.72 5,857,092.87 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,969,124.72 5,857,092.87
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 1,530,325.30 1,932,558.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 7,437.13 -
减： 二、费用
3,460,259.43 5,716,775.79
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,961,016.42 2,014,272.37
2．托 管费 7.4.10.2.2 560,290.43 575,506.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 101,197.14 627,407.15
4．交 易费 用 7.4.7.19 19,473.83 8,503.54
5．利 息支 出
406,777.38 2,140,222.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
406,777.38 2,140,222.78
6．其 他费 用 7.4.7.20 411,504.23 350,863.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
20,366,490.40 19,363,050.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
20,366,490.40 19,363,050.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- 20,366,490.40 20,366,490.40 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净 值 减 少以 “-”
号填列 ）
-28,879,834.11 665,235.66 -28,214,598.45
其中 ： 1. 基金 申购 款 182,499,062.89 2,134,023.06 184,633,085.95
2. 基金赎回
款
-211,378,897.00 -1,468,787.40 -212,847,684.40
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少以 “-”
号填列 ）
- -19,568,527.68 -19,568,527.68
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
272,174,396.86 20,826,248.89 293,000,645.75
项目
上年度可比期间
2014 年1 月27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
301,054,230.97 - 301,054,230.97
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- 19,363,050.51 19,363,050.51
三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净 值 减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
其中 ： 1. 基金 申购 款 - - -
2. 基金赎回
款
- - -
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中信建投稳信 定期开放 债 券型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2013]1625 号《 关于核准 中信建 投稳信定期开 放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的注 册， 由中 信建 投 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 1 月 6 日至 2014
年 1 月 23 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 基 金 合 同 于 2014 年 1 月 27 日 正 式 生 效 。 首 次 募 集 规 模 为
136,812,798.51 份 A 类 基 金份额 ，164,241,432.46 份 C 类基 金份 额， 合计301,054,230.97 份基
金份额。本基 金为契约 型 开放式，存续 期 限不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构 均为中信
建投基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 。
基金 A 类、C 类基 金份 额 分别设 置代 码。 由于 基金 费用的 不同 ，本 基金 A 类 基金份 额和 C 类
基金份额将分 别计算基 金 份额净值。投 资者在认 购 、申购基金份 额时可自 行 选择基金份 额类别。
有关基金份额 类别的具 体 设置、费率水 平等由基 金 管理人确定， 并在招募 说 明书中公告 。根据基
金销售情况， 在符合法 律 法规且不损害 已有基金 份 额持有人权益 的情况下 ， 基金管理人 在履行适
当程序后可以 增加新的 基 金份额类别、 或者在法 律 法规和基金合 同规定 的 范 围内变更现 有基金份
额类别的申购 费率、赎 回 费率或变更收 费方式、 或 者停止现有基 金份额类 别 的销售等， 调整前基
金管理 人需 及时 公告 并报 中国证 监会 备案 。本 基金 不同基 金份 额类 别之 间不 得互相 转换 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 债券、货币市 场
工具、股票以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具（但 须 符合中国证 监会相关
规定） 。 本 基金 主要 投资 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 次级债 、 地方 政府 债、 企 业债 、 公 司债 （含 中
小企业 私募 债券 ） 、 中 期票 据、 短 期融 资券、 资产 支 持证券 、 可 转换 债券 （ 含 可分离 交易 可转 债） 、
可交换债券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益类 资 产。基金持有 因可转换 债 券或可交换 债券转股
所形成的股票 以及股票 派 发或可分离 交 易可转债 分 离交易的权证 等资产， 基 金将在其可 交易之日
起的 6 个月 内将 股票 和权 证等资 产卖 出。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。基金的投 资组合比 例 为：本基金 对债券资
产的投资比例 不低于基 金 资产的 80% ，但应开 放期 流动性需要， 为保护基 金 份额持有人利 益，在
每次开放期前 三个月、 开 放期内及开放 期结束后 三 个月的期间内 ，基金投 资 不受上 述比 例限制；
开放期 内现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 在 运作 周 期
内， 本 基金 不受 上 述5% 的 限制。 本基 金 的 业绩 比较 基准为 ： 银 行一 年期 定期 存款税 后利 率+1.2% 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财 务报 表系 按照 财政 部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定（以 下 统称 “企业会 计准则 ” ） 编制，同时 ，对于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投资基金业协 会修订并 发 布的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
2014 年 11 月 13 日 ，中 国 证券投 资基 金业 协会 发布 《关于 发布<中 国证 券投 资 基金业 协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 。 本 基金管 理人 经与 相
关托管 银行 、会 计师 事务 所 协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 23 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理 标准另 有规定的
除外） 的估 值方 法进 行调 整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
本财 务报 表以 本基 金持 续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除 7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明所 述外 ，与 最近 一期年 度报 告 相
一致。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
1 、金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
2 、金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1 、股 票投 资 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交 日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
2 、债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
3 、权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
4 、分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述2 、3 中 相关原 则进 行计 算；
5 、回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列 示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券 投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
2 、 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 ， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且被 以往 市场 实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
3 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
4 、如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有 抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账 。 若 提前 支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
2 、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
3 、 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额 确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
4 、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5 、股票投资收 益/（损失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
6 、债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
7 、衍生工具收 益/（损失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
8 、 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
9 、公允价值变 动收益/（ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
10 、其他收入 在主要风 险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
1 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提；
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
3 、C 类基 金销 售服 务费 按 前一 日 C 类 基金 份额 的基 金资产 净值 的0.40% 的年 费率逐 日计 提；
4 、 卖 出回 购证 券支 出 ， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
5 、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若基金 合
同生效 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月23 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格进 行估值 。详 情请 见本 基金 管理人 于 2015 年 3 月 24 日在《 中国 证券 报》 、
《上海证券 报》 、 《证券 时 报》及公司 网站发布 的《 关于旗下基 金调整交 易 所 固定收益品 种估值 方
法的公 告》 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 管理 人于2015 年8 月29 日 发布 了 《< 中信 建投 稳信定 期开 放债 券型 证券 投资基 金2015
年半年 度报 告摘 要> 更正 公 告》 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税、 企业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的 股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 58 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 355,838.57 8,984,995.89
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 355,838.57 8,984,995.89
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 97,995,319.91 99,255,319.80 1,259,999.89
银行间 市场 120,121,115.97 122,324,000.00 2,202,884.03
合计 218,116,435.88 221,579,319.80 3,462,883.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 218,116,435.88 221,579,319.80 3,462,883.92
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 58 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 20,904,113.47 21,317,013.04 412,899.57
银行间 市场 159,736,340.95 161,256,000.00 1,519,659.05
合计 180,640,454.42 182,573,013.04 1,932,558.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,640,454.42 182,573,013.04 1,932,558.62
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 67,000,540.50 -
合计 67,000,540.50 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
9,100,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间
116,000,614.00 -
合计 125,100,614.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 58 页
应收活 期存 款利 息 5,337.38 1,826.69
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 184.14 438.57
应收债 券利 息 3,936,755.41 5,129,194.26
应收买 入返 售证 券利 息 37,333.04 81,716.30
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.31 6.93
合计 3,979,612.28 5,213,182.75
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 报告 期末 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,929.73 6,529.10
合计 8,929.73 6,529.10
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 55,000.00 50,000.00
合计 55,000.00 50,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 136,812,798.51 136,812,798.51 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 58 页
本期申 购 175,791,197.52 175,791,197.52
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -53,067,817.79 -53,067,817.79
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 259,536,178.24 259,536,178.24
金额单 位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 164,241,432.46 164,241,432.46
本期申 购 6,707,865.37 6,707,865.37
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -158,311,079.21 -158,311,079.21
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 12,638,218.62 12,638,218.62
注：1 、本 基金于2014 年1 月6 日至2014 年 1 月 23 日向社 会公 开募 集， 截 至2014 年 1 月 27 日
（基金 合同 生效 日 ） 止 ， 募集的 扣除 认购 费后 的有 效净认 购金 额为 人民 币301,036,553.90 元， 有
效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 17,677.07 元，以上实收基金合计为人民币
301,054,230.97 元 ，折 合301,054,230.97 份 基金 份 额。
2、 根据 《 中信 建投 稳信 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 相关 规 定， 本基 金的 封闭 期
为自 《基 金合 同 》 生 效之 日起( 包括 《 基金 合同 》 生 效之日)或 自每 一开 放期 结 束之 日 次日 起( 包括
该日) 一年的 期间。本 基金 自封闭期结 束之后第 一个 工作日(该日 为非工作 日， 则该封闭期 结束日
延长至 下一 工作 日的 前一 日)起 进入 开放 期， 期间 可 以办理 申购 与赎 回业 务。 开放时 间原 则上 不少
于五个 工作 日并 且最 长不 超过十 五个 工作 日。
3、本 期申 购基 金份 额包 含 红利再 投份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,215,905.21 877,796.96 9,093,702.17
本期利 润 16,252,645.23 1,964,749.53 18,217,394.76
本 期 基 金 份 额 交 易 1,842,083.64 -287,516.44 1,554,567.20 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 58 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 2,239,553.67 -151,337.79 2,088,215.88
基金赎 回款 -397,470.03 -136,178.65 -533,648.68
本期已 分配 利润 -8,892,831.80 - -8,892,831.80
本期末 17,417,802.28 2,555,030.05 19,972,832.33
单位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,214,586.68 1,054,761.66 10,269,348.34
本期利 润 2,583,519.87 -434,424.23 2,149,095.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-392,972.73 -496,358.81 -889,331.54
其中： 基金 申购 款 51,397.21 -5,590.03 45,807.18
基金赎 回款 -444,369.94 -490,768.78 -935,138.72
本期已 分配 利润 -10,675,695.88 - -10,675,695.88
本期末 729,437.94 123,978.62 853,416.56
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 150,623.57 154,677.83
定期存 款利 息收 入 114,508.33 2,095,046.23
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,675.17 18,900.82
其他 145.38 406.09
合计 267,952.45 2,269,030.97
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 于2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日止期 间无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度 可比 期间
2014年1 月27 日( 基金 合中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 58 页
年12 月31日 同生效 日) 至2014 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
9,969,124.72 5,857,092.87
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 9,969,124.72 5,857,092.87
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
850,465,753.01 482,040,528.62
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
825,605,702.13 462,666,369.70
减：应 收利 息总 额 14,890,926.16 13,517,066.05
买卖债 券差 价收 入 9,969,124.72 5,857,092.87
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的赎 回价 差收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的申 购差 价收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,530,325.30 1,932,558.62
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 1,530,325.30 1,932,558.62
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,530,325.30 1,932,558.62
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 7,437.13 -
合计 7,437.13 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
356.83 1,453.54
银行间 市场 交易 费用
19,117.00 7,050.00
合计
19,473.83 8,503.54
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 27 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 58 页
审计费 用 55,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 270,000.00
其他 5.00 -
银行划 款费 20,099.23 11,963.40
帐户维 护费 36,400.00 18,000.00
开户费 - 900.00
合计 411,504.23 350,863.40
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2016 年 2 月 15 日 发布 分红 公告 ，向 截至 2016 年 2 月 16 日止 本基金 登记 注
册的份 额持 有人 ，按 每 10 份基金 份额 分配 红利 人民 币 0.6000 元，A 类基 金实 际分配 收益 金额 为
人民 币15,572,170.59 元，C 类 基金 实际 分配 收益 金额为 人民 币758,293.13 元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏省 广传 广播 传媒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金代 销机 构
元达信 资本 管理 （北 京） 有限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 58 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效日)至
2014年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信建投证券股份
有限公司
101,651,950.88 100.00% 436,800,033.56 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月27 日( 基金 合同 生效日)至
2014 年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中信建投证券股份
有限公司
501,646,000.00 100.00% 2,467,546,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,961,016.42 2,014,272.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
519,695.07 262,912.39
注：1 、 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 的管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.70% 年 费率中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
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计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H= E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。 其 中， 本报 告期应 支付 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司的 客户 维护费 为 484,402.72
元；应 支付 中信 建投 证券 股份有 限公 司的 客户 维护 费为 34,945.85 元； 应支 付中信 建投 期货 有 限
公司的 客户 维护 费 为 196.98 元 ；应 支付 交通 银行 股 份有限 公 司 142.11 ；应 支 付上海 银行 股份 有
限公司 的客 户维 护费 为7.41 元。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
560,290.43 575,506.55
注：1 、 基 金托 管费 每日 计 算， 按 月支 付。 基金 的托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费
率计提 。托 管费 计算 方法 如下：
H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投稳 信一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 89,619.13 89,619.13
中信建 投期 货有 限公 司 - 562.60 562.60
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 11,017.68 11,017.68 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 58 页
上海银 行股 份有 限公 司 - 4.30 4.30
合计 - 101,203.71 101,203.71
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中 信 建 投 稳 信 一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
中信建 投基 金管 理有 限
公司
- 48.40 48.40
上海银 行股 份有 限公 司 - 37.90 37.90
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 252.37 252.37
中信建 投期 货有 限公 司 - 2,330.37 2,330.37
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 624,738.11 624,738.11
合计 - 627,407.15 627,407.15
注：1 、基 金销 售服 务费 每 日计提 ，按 月支 付。 其中 ，本基 金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C
类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金C 类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H= E×0 .40% / 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应计 提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券 （ 含 回购 ） 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信建投证券 - - - - 21,000,000.00 2,511.87
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 58 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
中信建 投稳 信一 年 A
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
航 天 科 技 财 务 有
限责任公司
30,001,400.00 11.0200% 40,001,400.00 13.2900%
江 苏 省 广 播 电 视
集团有限公司
30,000,800.00 11.0200% 30,000,800.00 9.9700%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计
算并支 付。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银行
股份有限公司
355,838.57 150,623.57 8,984,995.89 531,844.50
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生需 要披露 的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
中信建 投稳 信一 年A
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每10 份 现金形式
再投资 形式
本期利 润分 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 58 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 发放总 额 配
合计
备注
1 2015 年1
月23 日
- 2015 年1
月 23 日
0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80
合
计
- - 0.6500 8,890,760.14 2,071.66 8,892,831.80
中信建 投稳 信一 年 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月23 日
- 2015 年1
月 23 日
0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88
合
计
- - 0.6500 10,649,434.51 26,261.37 10,675,695.88
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,560 256,000.00 256,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 交易所 市场 债券 正回 购余 额。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 58 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立 风险控 制 与合规委员 会，负责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金 在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 20,214,999.49 124,050,999.07
A-1 以下 - - 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 58 页
未评级 20,032,999.49 -
合计 40,247,998.98 124,050,999.07
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 10,053,460.57 10,563,443.57
AAA 以下 170,268,111.64 53,087,759.92
未评级 - -
合计 180,321,572.21 63,651,203.49
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市或 在银 行间 同业 市场交 易， 因此 ， 除 在附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产
的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为 一年 以内且一
般不计息，可 赎回基金 份 额净值（所有 者权益） 无 固定到期日且 不计息， 因 此账面余额 一般即为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金所 面临的利 率 风险主要来源 于本基金 所 持有的生息资 产。本基 金 的生息资产 主要为银
行存款 、结 算备 付金 、结 算保证 金、 债券 投资 及买 入返售 金融 资产 等。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 58 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 355,838.57 - - - 355,838.57
结算备 付金 371,965.04 - - - 371,965.04
存出保 证金 4,688.44 - - - 4,688.44
交易性 金融 资产 40,248,000.00 179,955,641.80 1,375,678.00 - 221,579,319.80
买入返 售金 融资 产 67,000,540.50 - - - 67,000,540.50
应收利 息 - - - 3,979,612.28 3,979,612.28
其他资 产 0.00 - - - 0.00
资产总 计 107,981,032.55 179,955,641.80 1,375,678.00 3,979,612.28 293,291,964.63
负债
应付管 理人 报酬 - - - 173,310.80 173,310.80
应付托 管费 - - - 49,517.37 49,517.37
应付销 售服 务费 - - - 4,560.98 4,560.98
应付交 易费 用 - - - 8,929.73 8,929.73
其他负 债 - - - 55,000.00 55,000.00
负债总 计 - - - 291,318.88 291,318.88
利率敏 感度 缺口 107,981,032.55 179,955,641.80 1,375,678.00 3,688,293.40 293,000,645.75
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,984,995.89 - - - 8,984,995.89
结算备 付金 886,102.86 - - - 886,102.86
存出保 证金 13,944.09 - - - 13,944.09
交易性 金融 资产 122,645,000.00 57,919,000.00 2,009,013.04 - 182,573,013.04
买入返 售金 融资 产 125,100,614.00 - - - 125,100,614.00
应收利 息 - - - 5,213,182.75 5,213,182.75
其他资 产 - - - - -
资产总 计 257,630,656.84 57,919,000.00 2,009,013.04 5,213,182.75 322,771,852.63
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,994,721.03 1,994,721.03
应付管 理人 报酬 - - - 189,936.53 189,936.53
应付托 管费 - - - 54,267.61 54,267.61
应付销 售服 务费 - - - 59,116.88 59,116.88
应付交 易费 用 - - - 6,529.10 6,529.10
其他负 债 - - - 50,000.00 50,000.00
负债总 计 - - - 2,354,571.15 2,354,571.15
利率敏 感度 缺口 257,630,656.84 57,919,000.00 2,009,013.04 2,858,611.60 320,417,281.48
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 58 页
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ，其他 变量 不变 ；
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -1,618,547.60 -380,374.30
-25 个 基准 点 1,639,208.55 380,374.30
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间交易的证券 ，所面临 的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工 具的公允
价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险，并 且本基金 管 理人每日对 本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 。
本基金的投资 组合比例 为 ：基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。但应开放 期
流动性需要， 为保护基 金 份额持有人利 益，在每 次 开放期前三个 月、开放 期 内及 开放期 结束后三
个月的期间内 不受前述 比 例限制；开放 期内，保 持 不低于基金资 产净值 5 ％ 的现金或者 到期日在
一年以 内的 政府 债券 ，在 运作周 期内 ，本 基金 不受 上述 5% 的限 制。于 2015 年 12 月 31 日， 本基
金面临 的整 体其 他价 格风 险列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 58 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 221,579,319.80 75.62 182,573,013.04 56.98
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 221,579,319.80 75.62 182,573,013.04 56.98
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年12 月31 日 ， 本基 金主 要投 资于 固定 收益品 种， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的
市场价 格因 素的 变动 对本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公 允价 值
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 等， 因其 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1 、各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,854,148.00 元，属于 第 二层次的余额为人民 币 219,725,171.80 元，无属 于 第三层次的余额。
（2014 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 15,035,013.04 元 ， 第 二层 次人 民币167,538,000.00 元，
无属于 第三 层次 的余 额） 。
2 、公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 无第 一层 次转 入第二 层次 的金 额（2014 年 1 月 27 日 （基 金
合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日 止 期 间 ： 无） ， 由 第 二 层 次 转 入 第 一 层 次 的 金 额 为 人 民 币
3,060,000.00 元（2014 年 1 月 27 日 （基 金合 同生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日止期 间： 无） 。本
基金本报告期 根据中国 证 券投资基金业 协会中基 协 发(2014)24 号 《关于发 布<中国证券投资 基金
业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准> 的 通知》 的规 定， 自
2015 年3 月23 日起 ， 交 易 所上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和
私募债 券除 外) 采用 第三 方 估值机 构提 供的 估值 数据 进行估 值。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年1 月27 日（ 基金合 同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日止 期间 ：无 ） 。
7.4.14.2 承 诺 事项 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 58 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重 要 事项。
7.4.14.4 财务报 表 的批准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 221,579,319.80 75.55
其中： 债券 221,579,319.80 75.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 67,000,540.50 22.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 727,803.61 0.25
7 其他各 项资 产 3,984,300.72 1.36
8 合计 293,291,964.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 58 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 98,999,319.80 33.79
5 企业短 期融 资券 40,248,000.00 13.74
6 中期票 据 82,076,000.00 28.01
7 可转债 256,000.00 0.09
8 其他 - -
9 合计 221,579,319.80 75.62
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101559008 15 太阳MTN001 200,000 20,770,000.00 7.09
2 101567001 15 西王MTN001 200,000 20,692,000.00 7.06
3 112272 15 金科 01 201,050 20,486,995.00 6.99
4 101554012 15 心 连心
MTN001
200,000 20,414,000.00 6.97
5 101567003 15 玉 皇化 工
MTN001
200,000 20,200,000.00 6.89
5 122494 15 华夏 05 200,000 20,200,000.00 6.89
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 内未 进行资 产支 持证 券投 资。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 内未 进行贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 内未 进行权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,688.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,979,612.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,984,300.72
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 58 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
稳信
一年A
1,107 234,450.03 94,779,739.90 36.52% 164,756,438.34 63.48%
中信
建投
稳信
一年C
341 37,062.22 - - 12,638,218.62 100%
合计 1,448 271,512.25 94,779,739.90 34.82% 177,394,656.96 65.18%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中信建 投
稳信一 年
A
508,979.46 0.1961%
中信建 投
稳信一 年
C
- -
合计
508,979.46 0.1870%
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 58 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投稳 信一 年A 10~50
中信建 投稳 信一 年C 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中信建 投稳 信一 年A 0~10
中信建 投稳 信一 年C 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年C
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 27 日 ）
基金份 额总 额
136,812,798.51 164,241,432.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,812,798.51 164,241,432.46
本报告 期基 金总 申购 份额 175,791,197.52 6,707,865.37
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 53,067,817.79 158,311,079.21
本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 （ 份额 减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 259,536,178.24 12,638,218.62
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 4 月 23 日 ，张 杰 女士任 中信 建投 基金 副董 事长、 邹迎 光先 生不 再任 董事， 袁野 先 生
任常务 副总 经理 ，不 再任 总经理 ；7 月 8 日张 杰女 士任中 信建 投基 金管 理有 限公司 总经 理。
经基金 托管 人决 定， 邓从 国同志 自 2015 年 4 月 1 日起担 任资 产托 管与 养老 金业务 部总 经 理
职务。 自 2016 年 1 月 起 ，基金 托管 人更 新了 组织 架构并 调整 部门 名称 ，聘 任刘长 江同 志为 资 产
托管部 总经 理。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 58 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 安永 华明 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 费用 伍万 伍仟 元整， 该审 计 机
构自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《中 信 建投基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，
基金管 理人 制定 了提 供交 易单元 的券 商的 选择 标准 ，具体 如下 ：
（1 ） 证券 经纪 商的 选择 由 基金管 理人 分管 投资 研究 、市场 领导 及投 资研 究部 、特定 资产 管理 部、
稽控合规部负 责人组成 的 办公会议集体 讨论决定 ， 经公司总经理 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投资 研究 部、 特定 资 产管理 部按 照《 券商 评估 细则》 共同 完成 对各 往来 证券经 纪商 的评 估，
评估办 法作 为调 整确 定个 别证券 经纪 商的 交易 金额 及比率 限制 的参 考。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 58 页
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 研究投 资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券 101,651,950.88 100.00% 501,646,000.00 100.00% - -
注：本报告期 内，本基 金 管理人通过一 家证券公 司 的交易席位买 卖证券的 年 交易佣金超 过了旗下
所有基金买卖 证券交易 佣 金的 30%。 本基金管 理人 根据《中国证 券监督管 理 委员会关于完 善证券
投资基金交易 席位制度 有 关问题的通知 》的要求 ， 已向中国证券 监督管理 委 员会作出《 中信建投
基金关 于2015 年度 公募 基 金业务 通过 证券 公司 买卖 证券情 况的 报告 》的 说明 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于中 信建 投稳 信定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 的基 金
资产净 值 、 基 金份 额净 值 及基
金份额 累计 净值 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 1 月 1 日
2 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 第一 次分 红
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 1 月 22 日
3 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 第一 运作 周
期结束 并开 放日 常申 购 、 赎回
业务公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 1 月 23 日
4 关于中 信建 投稳 信定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 资
产净值 及基 金份 额净 值的 公
管理人 网站 2015 年 1 月 27 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 58 页
告
5 关于中 信建 投稳 信一 年基 金
增加销 售机 构的 公告-交通银
行
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 2 月 4 日
6 关于旗 下基 金调 整交 易所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 3 月 24 日
7 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于旗 下的 基金 资产 净值 、 基
金份额 净值 及基 金份 额累 计
净值等 信息 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 7 月 1 日
8 中信建 投基 金管 理有 限公 司
高级管 理人 员变 更公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 7 月 8 日
9 中信建 投基 金增 加新 浪仓 石
为销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 8 月 5 日
10 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于董 事 、 监事 、 高级 管 理人
员以及 其他 从业 人员 在子 公
司兼任 职务 及领 薪情 况的 公
告
管理人 网站 2015 年 9 月 9 日
11 中信建 投基 金增 加上 海天 天
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 9 月 25 日
12 关于增 加上 海陆 金所 资产 管
理有限 公司 为旗 下基 金代 销
机构及 参加 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 12 日
13 中信建 投基 金参 加上 海天 天
基金销 售有 限公 司费 率优 惠
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 19 日
14 中信建 投基 金增 加一 路财 富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司为
多只基 金的 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 20 日
15 中信建 投基 金增 加深 圳市 新
兰德证 券投 资咨 询有 限公 司
为多只 基金 的销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 28 日
16 中信建 投基 金增 加嘉 实财 富
管理有 限公 司为 多只 基金 的
销售机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 28 日
17 中信建 投基 金增 加中 泰证 券
股份有 限公 司为 多只 基金 的
销售机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 10 月 29 日
18 中信建 投基 金增 加中 国国 际
金融股 份有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 11 月 2 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 58 页
19 中信建 投基 金增 加国 金证 券
为多只 基金 的销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 11 月 26 日
20 中信建 投基 金增 加信 达证 券
为多只 基金 的销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 11 月 30 日
21 中信建 投基 金增 加泰 诚财 富
为多只 基金 的销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 12 月 24 日
22 中信建 投基 金管 理有 限公 司
办公场 所变 更公 告
管理人 网站 2015 年 12 月 25 日
23 关于公 司督 察长 兼任 子公 司
执行监 事的 公告
管理人 网站 2015 年 12 月 28 日
24 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于在 指数 熔断 实施 期间 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 12 月 31 日
25 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 关于 变更 基
金经理 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
管理人 网站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投稳 信定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《中 信建 投稳 信定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 58 页
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中信建投基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
