海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
海 富 通风 格 优势 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及有关规定， 经基金管理人与基金托
管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本基金从 2015 年 8 月 7 日起由“ 海富通风格优势
股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 海富通风格优势混合型证券投资基金 ” 。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通风格优势混合
基金主代码 519013
交易代码 519013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 10 月 19 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 759,122,741.11 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在适度 控制风 险并 保持 资产良 好流动 性的 前提 下，通过
积极选 择不同 风格 优势 的股票 ，力争 为投 资者 提供长期
稳定的超额回报。
投资策略
本基金将在适度的大类资产配置的基础上， 运用 “ 风格优
选， 积极轮换， 精选个 股 ” 策略， 把握不同风 格优势策略
在不同 阶段的 变动 趋势 和投资 机会， 并在 策略 内自下而
上精选 个股， 实现 基金 资产的 超额收 益。 本基 金的投资
策略主 要包括 资产 配置 策略、 风格轮 换策 略和 精选证券
策略。
业绩比较基准 75％MSCI China A ＋25 ％上证国债
风险收益特征
本基金 为混合 型基 金， 其预期 收益及 预期 风险 水平高于
债券型 基金和 货币 市场 基金， 但低于 股票 型基 金，属于
中高风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 63,069,309.67 254,438,846.20 301,430,303.84
本期利润 -55,203,335.43 233,148,525.40 266,101,968.56
加权平均基金份额
本期利润
-0.0519 0.1066 0.0904
本期基金份额净值
增长率
-11.03% 14.60% 9.85%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金
份额利润
-0.1135 -0.0028 -0.1301
期末基金资产净值 672,994,784.61 1,680,303,860.50 2,243,462,567.23
期末基金份额净值 0.887 0.997 0.870
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末累计数,不是当期发生数) 。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
27.81% 1.87% 13.66% 1.28% 14.15% 0.59%
过去六个
月
-8.56% 2.41% -11.67% 2.01% 3.11% 0.40%
过去一年 -11.03% 2.38% 10.76% 1.86% -21.79% 0.52%
过去三年 11.99% 1.79% 47.22% 1.32% -35.23% 0.47%
过去五年 -16.56% 1.57% 25.15% 1.20% -41.71% 0.37%
自基金合
同生效起
至今
110.76% 1.73% 169.92% 1.45% -59.16% 0.28%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通风格优势混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006 年 10 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1. 根据基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,即 2006 年 10 月
19 日至 2007 年 4 月 18 日。建仓期满至今,本基金的各项投资比例应达到基金合同第十
二条( 二) 、( 六) 中规定 的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起调
整海富通风格优势基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将调
整为 MSCI China A 指数,相应的基准权重不变。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通风格优势混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 31 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾晓飞
本基金的基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
国策导向混
合基金经理
2014-12-12 - 7 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。 2008 年 5 月
至 2010 年 6 月任
天隼投资咨询管
理有限公司研究
员， 2010 年 6 月
至 2011 年 7 月任
天治基金管理有
限公司研究员，海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2011 年 8 月至
2011 年 10 月任
东吴基金管理有
限公司研究员，
2011 年 10 月至
2014 年 7 月任国
泰基金管理有限
公司研究员及基
金经理助理，
2014 年 8 月加入
海富通基金管理
有限公司。2014
年 8 月至 2016
年 2 月任海富通
国策导向混合基
金经理。 2014 年
12 月至 2016 年 2
月兼任海富通新
内需混合和海富
通风格优势混合
基金经理。
施敏佳
本基金的基
金经理
2015-10-26 - 4 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。 2006 年 8 月
至 2009 年 5 月任
普华永道中天会
计师事务所有限
公司高级审计
员， 2009 年 5 月
至 2011 年 1 月任
展 讯 通 信( 上海)
有限公司内审主
管， 2011 年 1 月
至 2013 年 6 月任
东方证券股份有
限公司分析师，
2013 年 6 月加入
海富通基金管理
有限公司，担任
股票分析师。
2015 年 10 月起
任海富通风格优
势混合基金经
理。 2016 年 2 月
起兼任海富通国海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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策导向混合基金
经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 2 月 26 日发布公告，自 2016 年 2 月 25 日起，顾晓飞先生不再担
任本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部 组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑，刺痛了每一个投资者的心。
在 A 股历史中，2015 年注定是不平凡的一年，一、二季度，股指单边向上，直冲
5178.19 高点；三季度 在去杠杆压力下，市场 恐怖下跌，千股涨停后 又现千股跌停，创
下全年 2850.71 低点； 四季度， 市场热点密集轮动， 三个月 上证综指上涨 15.93% ， 深证
成指上涨 26.80% 。
虽然，2015 年全年市场形势严峻， 投资者被 “ 过山车” 式的上涨下跌“ 颠” 的晕眩。 但
2015 年投资者只要自始至终坚持， 还是能收获不错的收益。 央行 5 次降息降准， 市场流
动性宽裕，再加上 “ 资产荒 ” ，使得 2015 全年股票市场有不俗表现。
全年来看，上证综指上涨 9.41% ，报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98% ，报收
12664.89 点。 而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好， 中小板指全年上涨
53.70% ，报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41% ，报收 2714.5 点。
就中信证券行业指数来看， 传媒、 计算机、 轻 工制造、 通信、 机械、 电子元器件等
涨幅都翻了一番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足 10% 。
互联网营销、 虚拟现实、 智能电视等概念涨幅在两倍以上， 次新股、 网络游戏、 网络安
全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。
由于对市场相对谨慎， 因此本基金在上半年降低了股票仓位， 持仓较多的金融地产
等行业表现较差。 第三季度逐步调整股票持仓， 结构上增配了农业、 旅游等行业的股票。
四 季 度本 基金 较及 时地增 加 了权 益的 配置 比例， 同 时在 结构 上主 要倾向 于 TMT、智能
制造等板块。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为-11.03％， 同期基 金业绩比较基准收益率为 10.76％， 基
金净值跑输业绩比较基准 21.79 个百分点。基金跑输基准是因为没有及时预判大盘风格
变化，调整行业配置。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年， 我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、 复杂多变的国际国内环境。 站海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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在国际视角， 2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、 美国进入加息周期的第
一年， 不同经济体的经济周期存在差异， 国际资本流动预 计将出现显著变化。 从国内经
济发展看， 2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革
的攻坚之年； 供给侧改革作为新一年的政策重点， 有望重塑中国经济竞争力。 同时， 短
期也可能带来意外的阵痛和风险， 比如债务违约率可能在局部快速提升、 淘汰落后产能
导致失业率上升等问题。 在全新形势下， 我们对中国经济的长期走势充满信心， 也对短
期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。
从证券市场来看， 目前 A 股市场整体估值不贵， 但是结构性差异较大， 低估值与高
估值并存。 同时， A 股市场本身制度环境的变化也给市场走势增 添变数， 注册制的推出、
大股东减持规则的变化、 上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A 股市场中
长期估值中枢的改变。 考虑到当前国内经济所面临的困难局面、 国际市场的复杂格局以
及中国资本市场自身的不断演变，我们认为 2016 年 A 股投资操作将面临较大的难度，
应调低基金投资的预期收益。 新的一年， 我们 将根据形势变化适当调整投资研究的重心，
提升对宏观经济与全球市场的关注， 并注意跳出前几年一直沿用的盈利模式和惯性思维
框架， 积极关注新形势、 新机遇和新风险。 在认清困难形势的同时， 我们认为还应积极
寻找结构性机会。 一方面， 供给侧 改革将改善产能过剩行业的竞争格局， 龙头公司有望
从中受益从而提升投资价值； 另一方面， 在市 场波动中顺应中国经济转型方向的成长股
也会有被错杀的机会，在合适的价格上买入优质成长股也将是我们的主要策略之一。
2016 年本基金将努力挖掘代表着未来经济发展大方向， 具备真实高成长能力的相关
行业和股票。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估 值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 发现个别监督指标受市场影 响被动超出监督比例， 未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通风格优势混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 59,522,144.95 185,446,902.97
结算备付金 9,280,051.40 1,263,282.70
存出保证金 565,147.58 613,626.71
交易性金融资产 599,193,423.07 1,497,211,801.99
其中：股票投资 599,193,423.07 1,497,211,801.99
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 19,538,833.46 14,320,950.89
应收利息 18,973.92 43,977.78
应收股利 - -
应收申购款 197,260.65 3,225,128.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 688,315,835.03 1,702,125,671.41
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
应付证券清算款 10,243,491.02 -
应付赎回款 769,186.76 13,981,676.65
应付管理人报酬 843,146.50 2,095,386.94
应付托管费 140,524.40 349,231.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,932,644.07 5,039,175.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 392,057.67 356,340.54
负债合计 15,321,050.42 21,821,810.91
所 有者 权益：
实收基金 759,122,741.11 1,684,951,642.71
未分配利润 -86,127,956.50 -4,647,782.21
所有者权益合计 672,994,784.61 1,680,303,860.50
负债和所有者权益总计 688,315,835.03 1,702,125,671.41
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.887 元， 基金份额总额 759,122,741.11
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通风格优势混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 -13,174,182.95 286,568,322.51
1.利息收入 1,367,139.18 2,422,802.83
其中：存款利息收入 1,351,515.08 2,329,600.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
买入返售金融资产收入 15,624.10 93,202.06
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 103,571,100.59 305,399,242.89
其中：股票投资收益 96,048,408.29 288,551,321.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,522,692.30 16,847,921.65
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
-118,272,645.10 -21,290,320.80
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 160,222.38 36,597.59
减 ：二 、费用 42,029,152.48 53,419,797.11
1．管理人报酬 14,865,985.50 28,907,740.12
2．托管费 2,477,664.28 4,817,956.65
3．销售服务费 - -
4．交易费用 24,232,437.46 19,251,444.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 453,065.24 442,656.14
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-55,203,335.43 233,148,525.40
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
-55,203,335.43 233,148,525.40
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通风格优势混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,684,951,642.71 -4,647,782.21 1,680,303,860.50
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -55,203,335.43 -55,203,335.43
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-925,828,901.60 -26,276,838.86 -952,105,740.46
其中： 1.基金申购款 115,220,231.63 1,125,210.73 116,345,442.36
2.基金赎回款 -1,041,049,133.23 -27,402,049.59 -1,068,451,182.82
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
759,122,741.11 -86,127,956.50 672,994,784.61
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
2,578,867,218.29 -335,404,651.06 2,243,462,567.23
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 233,148,525.40 233,148,525.40
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-893,915,575.58 97,608,343.45 -796,307,232.13
其中： 1.基金申购款 59,073,305.41 -4,198,297.60 54,875,007.81
2.基金赎回款 -952,988,880.99 101,806,641.05 -851,182,239.94
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
- - - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,684,951,642.71 -4,647,782.21 1,680,303,860.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 风 格 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ，
以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字
[2006] 第 179 号《关于 同意海富通风格优势股票型证券投资基金设立的批复》核准，由
海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通风格优势
股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,217,258,171.44 元 ，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 136 号验资报告 予以验证。经向中
国证监会备案， 《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 10 月 19 日
正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,218,085,859.91 份 基金份额，其中认购
资金利息折合 827,688.47 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通风格优势混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 国债、 金
融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以及经中国证监会批准允许基金投
资 的 其 它 金 融 工 具 。 在 通 常 市 场 情 况 下 ， 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 权证投资 0%-3% ， 现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的 5%-40% ，其中 基金保留的现金或者投资于一年期以内的
政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：
MSCIChinaA 指数× 75% ＋上证国债指数× 25% 。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 海富
通风格优势股票型证券投资基金基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通风格优势
混合型证券投资基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有 限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通风格优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券和 私 募债券除 外) ，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指
数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股 息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司 (BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 1,448,145,602.95 9.15% 1,979,156,151.58 15.83%
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 1,309,537.63 9.23% 402,059.68 13.71%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 1,773,620.27 15.82% 839,255.67 16.66%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 14,865,985.50 28,907,740.12
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,839,117.53 5,307,598.20
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,477,664.28 4,817,956.65
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 59,522,144.95 1,216,059.08 185,446,902.97 2,260,245.22
合计 59,522,144.95 1,216,059.08 185,446,902.97 2,260,245.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300242
明家科
技
2015-12-
18
重大事项 49.96
2016-01-
22
44.96 482,230 16,667,258.32 24,092,210.80 -
300063
天龙集
团
2015-12-
22
重大资产
重组
43.33 - - 475,451 18,172,851.15 20,601,291.83 -
600682
南京新
百
2015-07-
01
重大事项 32.98
2016-01-
27
33.78 200,000 7,955,073.00 6,596,000.00 -
000796
凯撒旅
游
2015-11-
09
重大事项 27.46 - - 240,200 6,209,807.00 6,595,892.00 -
002502
骅威股
份
2015-08-
20
重大事项 25.50
2016-01-
14
23.35 100,000 2,658,840.00 2,550,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 538,758,028.44 元， 属于第二层次的余额为 60,435,394.63 元， 无属于第三层次
的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 1,350,556,011.00 元， 第二层次 146,655,790.99 元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债
券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 24 日起改为 采用中证指数有限公司根据《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所
独立提供的估值结果确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次
调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他 重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 599,193,423.07 87.05
其中：股票 599,193,423.07 87.05
2 固定收益投资 - - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
68,802,196.35 10.00
7 其他各项资产 20,320,215.61 2.95
8 合计 688,315,835.03 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 460,063,240.87 68.36
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13,705,685.00 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 10,145,177.74 1.51
H 住宿和餐饮业 23,846,083.60 3.54
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 34,034,622.00 5.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,292,779.66 2.87 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 38,105,834.20 5.66
S 综合 - -
合计 599,193,423.07 89.03
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300083 劲胜精密 836,835 39,599,032.20 5.88
2 002171 楚江新材 1,440,521 34,543,693.58 5.13
3 300115 长盈精密 788,306 26,463,432.42 3.93
4 002699 美盛文化 497,922 25,443,814.20 3.78
5 300242 明家科技 482,230 24,092,210.80 3.58
6 002149 西部材料 851,425 23,848,414.25 3.54
7 002560 通达股份 515,155 22,409,242.50 3.33
8 603006 联明股份 351,600 22,129,704.00 3.29
9 300097 智云股份 469,064 21,788,022.80 3.24
10 300073 当升科技 555,600 21,573,948.00 3.21
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 274,869,631.74 16.36
2 601166 兴业银行 254,490,871.45 15.15
3 601318 中国平安 169,177,500.82 10.07
4 000002 万
科Ａ 144,788,705.56 8.62
5 601818 光大银行 134,239,785.57 7.99
6 000776 广发证券 129,142,246.16 7.69
7 600000 浦发银行 125,620,762.56 7.48
8 601186 中国铁建 123,866,958.59 7.37 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
9 600030 中信证券 110,961,402.38 6.60
10 600999 招商证券 105,039,424.10 6.25
11 601390 中国中铁 101,744,885.06 6.06
12 601788 光大证券 97,276,088.71 5.79
13 601988 中国银行 93,116,104.19 5.54
14 600029 南方航空 91,833,672.13 5.47
15 000024 招商地产 83,345,219.21 4.96
16 600340 华夏幸福 77,915,540.35 4.64
17 600528 中铁二局 73,247,555.12 4.36
18 000728 国元证券 72,959,541.75 4.34
19 600109 国金证券 68,450,543.82 4.07
20 600115 东方航空 63,786,804.66 3.80
21 002673 西部证券 59,813,610.91 3.56
22 000528 柳
工 59,386,854.66 3.53
23 600376 首开股份 55,280,619.70 3.29
24 600048 保利地产 52,238,049.60 3.11
25 300083 劲胜精密 51,625,963.58 3.07
26 600068 葛洲坝 51,280,596.59 3.05
27 600104 上汽集团 47,668,060.53 2.84
28 601288 农业银行 47,038,559.00 2.80
29 002466 天齐锂业 45,726,526.33 2.72
30 002142 宁波银行 45,172,801.19 2.69
31 002285 世联行 45,058,968.08 2.68
32 000402 金 融 街 44,206,045.32 2.63
33 601628 中国人寿 44,046,092.08 2.62
34 600491 龙元建设 44,015,835.90 2.62
35 000538 云南白药 43,532,378.03 2.59
36 002736 国信证券 43,502,816.93 2.59
37 601668 中国建筑 43,279,390.99 2.58
38 601336 新华保险 42,943,430.11 2.56
39 601311 骆驼股份 42,840,244.35 2.55
40 600887 伊利股份 42,744,235.21 2.54
41 601555 东吴证券 42,629,331.45 2.54
42 000540 中天城投 42,608,468.28 2.54
43 002665 首航节能 42,474,271.38 2.53
44 300016 北陆药业 42,146,807.64 2.51
45 002594 比亚迪 41,997,917.42 2.50
46 300216 千山药机 41,816,663.51 2.49
47 600645 中源协和 41,398,877.16 2.46
48 600518 康美药业 41,324,803.73 2.46
49 601009 南京银行 41,260,001.01 2.46
50 300137 先河环保 40,919,516.36 2.44
51 002658 雪迪龙 40,899,863.86 2.43
52 601800 中国交建 40,845,318.74 2.43 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
53 300007 汉威电子 40,258,123.25 2.40
54 002030 达安基因 40,083,711.70 2.39
55 002047 宝鹰股份 39,238,907.91 2.34
56 601111 中国国航 39,154,820.84 2.33
57 002500 山西证券 38,834,500.67 2.31
58 601633 长城汽车 37,961,579.89 2.26
59 600958 东方证券 37,510,211.25 2.23
60 000963 华东医药 34,184,718.64 2.03
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证 券 366,220,312.67 21.79
2 601166 兴业银 行 285,262,545.75 16.98
3 601390 中国中 铁 257,527,604.86 15.33
4 601186 中国铁 建 243,646,490.14 14.50
5 601318 中国平 安 191,392,324.28 11.39
6 600109 国金证 券 168,704,806.87 10.04
7 600048 保利地 产 159,829,420.09 9.51
8 600068 葛洲坝 159,182,893.59 9.47
9 601818 光大银 行 152,651,373.38 9.08
10 000024 招商地 产 149,315,304.42 8.89
11 000002 万
科Ａ 143,319,862.17 8.53
12 600999 招商证 券 135,813,919.19 8.08
13 300162 雷曼股 份 133,756,249.50 7.96
14 600000 浦发银 行 127,406,476.90 7.58
15 000776 广发证 券 126,560,969.51 7.53
16 600705 中航资 本 126,306,257.91 7.52
17 600528 中铁二 局 125,050,713.32 7.44
18 601668 中国建 筑 121,757,892.48 7.25
19 601800 中国交 建 106,635,019.44 6.35
20 600029 南方航 空 99,135,198.78 5.90
21 000528 柳
工 92,355,160.06 5.50
22 601788 光大证 券 89,342,084.18 5.32
23 600030 中信证 券 86,157,686.56 5.13
24 600340 华夏幸 福 83,184,582.79 4.95
25 601988 中国银 行 83,038,511.38 4.94
26 600115 东方航 空 77,489,604.20 4.61 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
27 002673 西部证 券 69,591,929.78 4.14
28 002157 正邦科 技 69,534,685.16 4.14
29 601669 中国电 建 65,845,660.25 3.92
30 000728 国元证 券 60,897,512.42 3.62
31 600491 龙元建 设 59,517,955.36 3.54
32 000540 中天城 投 52,595,263.63 3.13
33 002285 世联行 49,188,537.50 2.93
34 600376 首开股 份 49,150,368.45 2.93
35 002500 山西证 券 48,672,710.13 2.90
36 300216 千山药 机 48,068,708.76 2.86
37 600031 三一重 工 47,383,446.21 2.82
38 002736 国信证 券 46,667,223.81 2.78
39 002047 宝鹰股 份 46,292,611.42 2.76
40 600104 上汽集 团 46,106,287.50 2.74
41 002142 宁波银 行 45,843,718.07 2.73
42 600958 东方证 券 45,701,702.75 2.72
43 002466 天齐锂 业 44,473,715.36 2.65
44 601336 新华保 险 43,944,322.08 2.62
45 300007 汉威电 子 43,655,383.31 2.60
46 601311 骆驼股 份 43,650,414.68 2.60
47 601288 农业银 行 43,173,607.00 2.57
48 000538 云南白 药 43,010,361.73 2.56
49 600887 伊利股 份 42,118,802.39 2.51
50 600518 康美药 业 41,914,804.14 2.49
51 002665 首航节 能 41,809,567.68 2.49
52 601009 南京银 行 41,717,099.16 2.48
53 600645 中源协 和 41,523,348.42 2.47
54 300016 北陆药 业 41,481,979.60 2.47
55 002030 达安基 因 41,436,672.47 2.47
56 600158 中体产 业 40,757,546.65 2.43
57 002594 比亚迪 40,610,525.98 2.42
58 601628 中国人 寿 40,159,899.00 2.39
59 000402 金 融 街 39,978,096.59 2.38
60 601111 中国国 航 39,368,900.81 2.34
61 300137 先河环 保 37,374,716.63 2.22
62 002658 雪迪龙 36,882,659.54 2.19
63 601633 长城汽 车 34,556,146.11 2.06
64 000157 中联重 科 34,504,676.17 2.05
65 002273 水晶光 电 33,721,805.17 2.01
66 000963 华东医 药 33,669,146.17 2.00
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,472,398,419.81
卖出股票的收入（成交）总额 8,348,192,561.92
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内, 本基 金 投 资 的 前 十 名股 票中, 没 有 投 资 于超 出 基金 合 同 规 定 备 选股 票
库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 565,147.58
2 应收证券清算款 19,538,833.46
3 应收股利 -
4 应收利息 18,973.92
5 应收申购款 197,260.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,320,215.61
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300242 明家科技 24,092,210.80 3.58 重大事项
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的 持有人结构 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
35,612 21,316.49 827,386.27 0.11% 758,295,354.84 99.89%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 10 月 19 日) 基金份额总额 2,218,085,859.91
本报告期期初基金份额总额 1,684,951,642.71
本报告期 基金总申购份额 115,220,231.63
减： 本报告期基金总赎回份额 1,041,049,133.23
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 759,122,741.11
注：总申购份额含转换入份额; 总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督 管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈 虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
90,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 10 年。 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任人采取了行 政监管措施。对此公司 高度重视，对公司
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除上述情况外，
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
上海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
安信证券 2
4,066,486,861.9
8
25.70% 3,700,053.07 26.08% -
招商证券 2
1,900,815,521.6
2
12.01% 1,707,209.05 12.03% -
德邦证券 1
1,662,164,846.3
6
10.51% 1,470,852.94 10.37% -
海通证券 2 1,448,145,602.9 9.15% 1,309,537.63 9.23% - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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5
中投证券 1
1,176,786,656.3
2
7.44% 1,073,467.37 7.57% -
中银国际 2
1,165,400,311.3
6
7.37% 1,047,597.82 7.38% -
中信证券 2
1,132,498,579.5
6
7.16% 1,031,027.90 7.27% -
瑞银证券 1
1,065,047,958.6
6
6.73% 979,387.62 6.90% -
广发证券 1 659,093,741.83 4.17% 600,036.56 4.23% -
银河证券 1 658,736,291.97 4.16% 467,808.40 3.30% -
国元证券 1 586,312,810.66 3.71% 533,779.60 3.76% -
华泰证券 1 229,433,773.56 1.45% 203,026.65 1.43% -
国金证券 1 69,668,024.90 0.44% 64,881.52 0.46% -
注：报告期内本基金租用券商交易单元申银万国与宏源证券合并为申万宏源。
(1) 交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平
评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司
排名及交易单元租用意见。
(2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。 由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核
准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - -
40,000,0
00.00
100.00% - -
瑞银证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构 投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人海富通风格优势混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动 ， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年三 月二 十八日
