海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
海 富 通精 选 贰号 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通精选贰号混合
基金主代码 519015
交易代码 519015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 9 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 674,230,127.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 采取积 极主 动精 选证券 和适度 主动 进行 资产配置
的投资 策略， 实施 全程 风险管 理，在 保证 资产 良好流动
性的前 提下， 在一 定风 险限度 内实现 基金 资产 的长期最
大化增值。
投资策略
本基金 的投资 策略 分两 个层次 ：第一 层次 为适 度主动的
资产配 置，以 控制 或规 避市场 系统性 风险 ；第 二层次为
积极主 动的精 选证 券， 以分散 或规避 个券 风险 。积极主
动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准 MSCI China A 指数× 65 ％＋上证国债指数× 35 ％
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 278,781,453.93 -3,174,466.13 66,100,514.15
本期利润 255,294,104.45 37,216,474.75 110,098,148.18
加权平均基金份额
本期利润
0.2883 0.0234 0.0578
本期基金份额净值
增长率
25.46% 4.43% 9.02%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金
份额利润
-0.1129 -0.2929 -0.3232
期末基金资产净值 598,137,741.89 937,572,834.02 1,184,781,786.38
期末基金份额净值 0.887 0.707 0.677
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④ 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月
16.86% 1.07% 12.06% 1.12% 4.80% -0.05%
过去六个
月
-4.93% 2.25% -9.63% 1.73% 4.70% 0.52%
过去一年 25.46% 2.08% 10.53% 1.60% 14.93% 0.48%
过去三年 42.83% 1.41% 43.28% 1.14% -0.45% 0.27%
过去五年 19.86% 1.24% 26.08% 1.04% -6.22% 0.20%
自基金合
同生效起
至今
46.86% 1.33% 51.96% 1.24% -5.10% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通精选贰号混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,建仓期满至今本基金
的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票投资 50%-80%, 债券投资
20%-50%, 权证投资 0-3%; 并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。同时满足第 14 章( 七) 有关投资组 合限制的各项比例要求。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理 31 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁俊
本基金的基
金经理；海
富通精选混
合基金经
理；海富通
收益增长混
合基金经
理；海富通
股票混合基
金经理；投
资副总监
2014-01-17 - 13 年
硕士。持有基金
从业人员资格证
书。 2002 年 7 月
至 2006 年 4 月就
职于平安资产管
理公司，曾任权
益投资部研究主
管， 2006 年 4 月
加入海富通基金
管理有限公司，
任海富通精选混
合和海富通风格
优势股票基金经
理助理， 2007 年
8 月至 2012 年 1
月任海富通精选
混合和海富通精
选贰号混合基金
经理。2012 年 1海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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月至 2014 年 3
月任海富通基金
管理有限公司研
究总监。 2014 年
1 月起任海富通
精选混合和海富
通精选贰号混合
基金经理。2014
年 3 月起任投资
副总监。 2014 年
4 月起兼任海富
通收益增长混合
基金经理。2014
年 4 月至 2015
年 6 月兼任海富
通股票混合基金
经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由 交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的收益率差异进 行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑，刺痛了每一个投资者的心。
在 A 股历史中，2015 年注定是不平凡的一年，一、二季度，股指单边向上，直冲
5178.19 高点；三季度 在去杠杆压力下，市场 恐怖下跌，千股涨停后 又现千股跌停，创
下全年 2850.71 低点； 四季度， 市场热点密集轮动， 三个月上证综指上涨 15.93% ， 深证
成指上涨 26.80% 。
虽然，2015 年全年市场形势严峻， 投资者被 “ 过山车” 式的上涨下跌“ 颠” 的晕眩。 但
2015 年投资者只要自始至终坚持， 还是能收获不错的收益。 央行 5 次降息降准， 市场流
动性宽裕，再加上 “ 资产荒 ” ，使得 2015 全年股票市场有不俗表现。
全年来看，上证综指上涨 9.41% ，报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98% ，报收
12664.89 点。 而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好， 中小板指全年上涨
53.70% ，报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41% ，报收 2714.5 点。
就中信证券行业指数来看， 传媒、 计算机、 轻 工 制造、 通信、 机械、 电子元器件等
涨幅都翻了一番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足 10% 。
互联网营销、 虚拟现实、 智能电视等概念涨幅在两倍以上， 次新股、 网络游戏、 网络安
全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。
2016 年一季度之初本基金配置金融地产比例较高， 但随着政府对互联网+ 等新兴产
业扶持 政 策 陆续 出 台及 场 外 资 金 流 入减 缓 ，本 基 金 逐 步 减 持了 金 融地 产 配 置 比 例 ， 而海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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转 向 互 联网+ 等 行业 布局 。 随 着上 证综 指 上涨至 5000 点以 上以 及 证监 会 清 查场 外融 资
力 度 加大 ， 本基 金 开始减 持 前期 涨 幅过 大 的互联 网+ 资 产， 同时 降 低股 票 配置 比 例至 基
准。 二季末指数出现持续大幅下跌， 市场陷入担心融资盘崩溃的恐慌之中， 对此本基金
提高了股票配置比例， 配置了一批跌幅明显且质地不错的公司。 同时结构上减持了部分
相 对 防 御 的 稳 定类 资 产， 增 持 了 部 分 相对 弹 性较 大 的 成 长 类 个股 。 但随着创业板指数
在四季度出现明显反弹后， 本基金操作趋于谨慎， 增持了部分成长性相对突出且估值优
势相对明显的个股，同时将股票仓位调整为中性偏低水平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为 25.46％， 同期业绩比较基准收益率为 10.53 ％， 基金净
值跑赢业 绩比较基准 14.93 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年， 我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、 复杂多变的国际国内环境。 站
在国际视角， 2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、 美国进入加息周期的第
一年， 不同经济体的经济周期存在差异， 国际资本流动预计将出现显著变化。 从国内经
济发展看， 2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革
的攻坚之年； 供给侧改革作为新一年的政策重点， 有望重塑中国经济竞争力。 同时， 短
期也可能带来意外的阵痛和风险， 比如债务违约率可能在局部快速提升、 淘汰落后产能
导致失业率上升等问题。 在全新形势下， 我们对中国经济的长期走势充满信心， 也对短
期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。
从证券市场来看， 目前 A 股市场整体估值不贵， 但是结构性差异较大， 低估值与高
估值并存。 同时， A 股市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数， 注册制的推出、
大股东减持规则的变化、 上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A 股市场中
长期估值中枢的改变。 考虑到当前国内经济所面临的困难局面、 国际市场的复杂格局以
及中国资本市场自身的不断演变，我们认为 2016 年 A 股投资操作将面临较大的难度，
应调低基金投资的预期收益。 新的一年， 我们 将根据形势变化适当调整投资研究的重心，
提升对宏观经济与全球市场的关注， 并注意跳出前几年一直沿用的盈利模式和惯性思维
框架， 积极关注新形势、 新机遇和新风险。 在认清困难形势的同时， 我们认为还应积极
寻找结构性机会。 一方面， 供给侧改革将改善产能过剩行业的竞争格局， 龙头公司有 望
从中受益从而提升投资价值； 另一方面， 在市 场波动中顺应中国经济转型方向的成长股
也会有被错杀的机会，在合适的价格上买入优质成长股也将是我们的主要策略之一。
同时本基金 2016 年将 加大波段操作力度，期待通过股票配置比例变化来获取一定
收益。
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小 组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通精选贰号混
合型证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地 复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通精选贰号混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 104,544,128.61 97,279,573.70
结算备付金 55,885.63 2,382,547.64
存出保证金 182,556.36 329,312.86
交易性金融资产 504,715,471.13 825,375,770.98
其中：股票投资 358,676,116.73 613,085,770.98
基金投资 - -
债券投资 146,039,354.40 212,290,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 17,349,966.27
应收利息 2,176,211.66 1,981,443.58
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 611,674,253.39 944,698,615.03
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,682,266.76 -
应付赎回款 397,728.15 3,359,897.78
应付管理人报酬 756,055.02 1,230,218.93
应付托管费 126,009.20 205,036.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 184,434.48 1,980,578.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,017.89 350,049.48
负债合计 13,536,511.50 7,125,781.01
所 有者 权益：
实收基金 674,230,127.66 1,325,921,628.39
未分配利润 -76,092,385.77 -388,348,794.37
所有者权益合计 598,137,741.89 937,572,834.02
负债和所有者权益总计 611,674,253.39 944,698,615.03 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.887 元， 基金份额总额 674,230,127.66
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通精选贰号混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 278,649,478.01 63,419,241.45
1.利息收入 7,872,311.91 12,228,080.76
其中：存款利息收入 552,166.02 1,277,277.32
债券利息收入 7,320,145.89 10,940,838.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 9,964.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 294,251,056.63 10,798,424.07
其中：股票投资收益 293,721,357.18 8,145,456.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,274,720.00 -1,834,527.75
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,804,419.45 4,487,495.58
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
-23,487,349.48 40,390,940.88
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 13,458.95 1,795.74
减 ：二 、费用 23,355,373.56 26,202,766.70
1．管理人报酬 11,143,665.61 15,739,938.75
2．托管费 1,857,277.65 2,623,323.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,916,752.33 7,403,816.26 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
5．利息支出 13,048.58 -
其中：卖出回购金融资产支出 13,048.58 -
6．其他费用 424,629.39 435,688.63
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
255,294,104.45 37,216,474.75
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
255,294,104.45 37,216,474.75
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通精选贰号混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,325,921,628.39 -388,348,794.37 937,572,834.02
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 255,294,104.45 255,294,104.45
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-651,691,500.73 56,962,304.15 -594,729,196.58
其中： 1.基金申购款 18,045,008.50 -1,833,618.48 16,211,390.02
2.基金赎回款 -669,736,509.23 58,795,922.63 -610,940,586.60
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
674,230,127.66 -76,092,385.77 598,137,741.89
项目 上 年度 可比期 间 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,750,516,586.39 -565,734,800.01 1,184,781,786.38
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 37,216,474.75 37,216,474.75
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-424,594,958.00 140,169,530.89 -284,425,427.11
其中： 1.基金申购款 3,146,551.89 -1,047,969.60 2,098,582.29
2.基金赎回款 -427,741,509.89 141,217,500.49 -286,524,009.40
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,325,921,628.39 -388,348,794.37 937,572,834.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 精选 贰 号混 合 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监基金字[2007] 第 63 号《关于同意海 富通精选贰号混合型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
8,596,643,748.57 元， 已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)
第 031 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《海富通精选贰号混合型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2007 年 4 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
8,599,641,740.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合 2,997,991.43 份基金份额。 本基金海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通精选贰号混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法上市的股票、 债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正
常市场情况下， 本基金投资组合的比例范围为： 股票投资 50%-80% ， 债 券投资 20%-50% ，
权证投资 0%-3%，并 保 持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。本基金的业绩比较基准为：MSCI China A 指数 X65% ＋上证国 债指数 X35% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通精选贰号混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券和 私 募债券除 外) ，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指
数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,143,665.61 15,739,938.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,977,842.66 2,825,838.75
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,857,277.65 2,623,323.06
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 104,544,128.61 496,245.34 97,279,573.70 1,247,305.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-
18
重大资产
重组
24.43 - - 1,228,763 17,816,385.30 30,018,680.09 -
002174 游族网 2015-08- 重大资产 84.39 2016-02- 80.58 96,304 8,412,341.06 8,127,094.56 - 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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络 04 重组 15
002465
海格通
信
2015-12-
30
重大事项 16.69
2016-02-
04
15.02 712,300 11,655,707.00 11,888,287.00 -
300266
兴源环
境
2015-12-
24
重大事项 51.24
2016-01-
04
52.00 139,858 4,581,603.89 7,166,323.92 -
600995
文山电
力
2015-09-
23
重大资产
重组
9.22
2016-01-
08
10.14 484,600 6,295,899.00 4,468,012.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金在本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金在本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 297,007,719.16 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
207,707,751.97 元， 无属 于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 583,792,361.10
元，第 二层次 241,583,409.88 ，第三层次无) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 24 日起改
为采用中证指数有限 公 司根据《中国证券投 资 基金业协会估值核算 工 作小组关于 2015
年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 358,676,116.73 58.64
其中：股票 358,676,116.73 58.64
2 固定收益投资 146,039,354.40 23.88
其中：债券 146,039,354.40 23.88
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
104,600,014.24 17.10 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7 其他各项资产 2,358,768.02 0.39
8 合计 611,674,253.39 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 212,018,638.02 35.45
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 14,839,120.00 2.48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,226,727.92 1.38
G 交通运输、仓储和邮政业 17,067,275.00 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 30,726,466.56 5.14
J 金融业 19,752,806.55 3.30
K 房地产业 44,008,281.14 7.36
L 租赁和商务服务业 5,415,003.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,621,798.54 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 358,676,116.73 59.97
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
值比例( ％)
1 600276 恒瑞医药 619,530 30,431,313.60 5.09
2 000002 万
科Ａ 1,228,763 30,018,680.09 5.02
3 601166 兴业银行 1,157,165 19,752,806.55 3.30
4 300100 双林股份 434,872 13,620,191.04 2.28
5 300136 信维通信 423,023 12,500,329.65 2.09
6 300083 劲胜精密 261,701 12,383,691.32 2.07
7 002465 海格通信 712,300 11,888,287.00 1.99
8 600115 东方航空 1,559,500 11,867,795.00 1.98
9 300207 欣旺达 414,259 11,640,677.90 1.95
10 300017 网宿科技 184,600 11,074,154.00 1.85
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600276 恒瑞医药 65,177,743.63 6.95
2 601166 兴业银行 60,447,323.76 6.45
3 600048 保利地产 54,960,111.35 5.86
4 600000 浦发银行 47,023,921.16 5.02
5 601688 华泰证券 42,287,059.20 4.51
6 600999 招商证券 42,118,471.33 4.49
7 600588 用友网络 41,819,130.46 4.46
8 002236 大华股份 40,779,123.84 4.35
9 600340 华夏幸福 35,045,681.26 3.74
10 600068 葛洲坝 32,715,000.18 3.49
11 601318 中国平安 32,329,932.03 3.45
12 002609 捷顺科技 32,285,566.19 3.44
13 000963 华东医药 31,710,447.08 3.38
14 000402 金 融 街 31,379,858.47 3.35
15 600115 东方航空 30,783,718.51 3.28
16 600655 豫园商城 30,057,386.18 3.21
17 000400 许继电气 29,565,105.54 3.15
18 000776 广发证券 28,469,502.95 3.04
19 600030 中信证券 28,118,622.75 3.00
20 000069 华侨城Ａ 27,695,985.05 2.95
21 000002 万
科Ａ 27,446,311.30 2.93 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
22 300010 立思辰 25,715,973.89 2.74
23 002657 中科金财 24,638,828.55 2.63
24 300231 银信科技 24,632,901.30 2.63
25 002304 洋河股份 24,318,258.92 2.59
26 000063 中兴通讯 24,002,299.11 2.56
27 002325 洪涛股份 23,229,783.00 2.48
28 603019 中科曙光 23,039,585.86 2.46
29 002400 省广股份 21,826,215.89 2.33
30 300083 劲胜精密 21,103,260.10 2.25
31 601668 中国建筑 20,096,865.28 2.14
32 601009 南京银行 20,022,722.31 2.14
33 601169 北京银行 19,688,511.23 2.10
34 600369 西南证券 19,526,978.92 2.08
35 600343 航天动力 19,379,030.68 2.07
36 601377 兴业证券 19,236,750.50 2.05
37 002383 合众思壮 19,051,633.57 2.03
38 002276 万马股份 18,979,010.42 2.02
39 002030 达安基因 18,808,208.50 2.01
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银 行 76,729,375.10 8.18
2 600048 保利地 产 75,075,473.87 8.01
3 600000 浦发银 行 62,921,605.93 6.71
4 600588 用友网 络 60,754,430.60 6.48
5 601318 中国平 安 46,786,345.57 4.99
6 002657 中科金 财 46,503,058.79 4.96
7 600068 葛洲坝 43,628,589.00 4.65
8 601688 华泰证 券 42,784,252.29 4.56
9 600999 招商证 券 42,390,931.41 4.52
10 600570 恒生电 子 41,802,588.80 4.46
11 600655 豫园商 城 40,591,228.90 4.33
12 002707 众信旅 游 37,860,112.58 4.04
13 600276 恒瑞医 药 37,399,189.36 3.99
14 000069 华侨城 Ａ 37,155,534.30 3.96
15 600340 华夏幸 福 35,932,084.40 3.83
16 002609 捷顺科 技 35,606,218.94 3.80 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
17 300010 立思辰 34,480,756.95 3.68
18 002304 洋河股 份 34,033,073.62 3.63
19 002276 万马股 份 33,816,181.97 3.61
20 002236 大华股 份 32,071,404.66 3.42
21 600705 中航资 本 31,776,587.43 3.39
22 000963 华东医 药 30,926,978.92 3.30
23 300253 卫宁健 康 29,724,545.92 3.17
24 601336 新华保 险 29,713,203.06 3.17
25 300024 机器人 29,631,558.22 3.16
26 000776 广发证 券 29,333,568.22 3.13
27 600115 东方航 空 26,286,011.08 2.80
28 300231 银信科 技 26,270,870.60 2.80
29 000400 许继电 气 25,737,222.79 2.75
30 000063 中兴通 讯 25,178,417.45 2.69
31 000402 金 融 街 24,901,508.93 2.66
32 603019 中科曙 光 23,302,209.26 2.49
33 002325 洪涛股 份 22,702,616.54 2.42
34 601766 中国中 车 22,550,067.77 2.41
35 601668 中国建 筑 22,472,246.45 2.40
36 601628 中国人 寿 22,041,314.25 2.35
37 300378 鼎捷软 件 21,847,151.90 2.33
38 300086 康芝药 业 21,391,184.26 2.28
39 002400 省广股 份 21,263,795.85 2.27
40 000555 神州信 息 21,022,382.21 2.24
41 000625 长安汽 车 20,734,613.80 2.21
42 002405 四维图 新 20,729,361.17 2.21
43 601009 南京银 行 20,602,596.65 2.20
44 600893 中航动 力 20,403,905.24 2.18
45 002030 达安基 因 20,335,070.29 2.17
46 600030 中信证 券 20,325,936.00 2.17
47 600015 华夏银 行 20,029,263.42 2.14
48 601169 北京银 行 19,958,818.48 2.13
49 000975 银泰资 源 19,342,466.81 2.06
50 600343 航天动 力 19,286,200.71 2.06
51 002383 合众思 壮 19,110,606.41 2.04
52 600369 西南证 券 19,024,231.90 2.03
53 600643 爱建集 团 18,856,490.33 2.01
54 002438 江苏神 通 18,775,620.76 2.00
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
买入股票的成本（成交）总额 3,032,423,624.17
卖出股票的收入（成交）总额 3,554,312,451.72
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 65,058,000.00 10.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,214,000.00 13.41
其中：政策性金融债 80,214,000.00 13.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 767,354.40 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 146,039,354.40 24.42
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 010107 21 国债⑺ 600,000
65,058,000.0
0
10.88
2 150211 15 国开 11 300,000
30,087,000.0
0
5.03
3 110217 11 国开 17 300,000
30,069,000.0
0
5.03
4 150411 15 农发 11 200,000
20,058,000.0
0
3.35
5 110031 航信转债 5,910 767,354.40 0.13
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 182,556.36
2 应收证券清算款 - 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 2,176,211.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,358,768.02
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 767,354.40 0.13
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000002 万
科Ａ 30,018,680.09 5.02 重大资产重组
2 002465 海格通信 11,888,287.00 1.99 重大事项
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,188 23,099.57 4,703,611.30 0.70% 669,526,516.36 99.30%
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2007 年 4 月 9 日) 基金份额总额 8,599,641,740.00
本报告期期初基金份额总额 1,325,921,628.39
本报告期 基金总申购份额 18,045,008.50
减： 本报告期基金总赎回份额 669,736,509.23
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 674,230,127.66
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富 通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会 第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 4 月，李爱华 先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
90,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 9 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任人采取了行 政监管措施。对此公司 高度重视，对公司
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。 除上述情况外，
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
方正证券 2
1,392,280,163.5
1
21.14% 987,629.09 17.51% -
申万宏源 1
1,227,162,305.7
7
18.63% 1,117,195.90 19.80% -
中信证券 1
1,106,494,018.0
6
16.80% 979,141.28 17.36% -
中金公司 1
1,031,654,513.1
3
15.66% 912,910.69 16.18% -
银河证券 1
1,012,817,732.6
1
15.38% 922,067.18 16.34% -
平安证券 1 816,327,342.81 12.39% 722,367.77 12.80% -
德邦证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
注：1 、本基金本报告期交易单元数量无变化。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
方正证券 - -
48,000,0
00.00
25.53% - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - -
140,000,
000.00
74.47% - -
平安证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发海富通精选贰号混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年三 月二 十八日
